南方盛元红利混合型证券投资基金 2017 年 第 1 季度报告 2017 年 03 月 31 日 基金管理人:南方基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2017 年 04 月 24 日  南方盛元红利混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 4 月 18 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 2017 年 3 月 31 日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 南方盛元红利混合 交易代码 202009 前端交易代码 202009 后端交易代码 202010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008 年 03 月 21 日 报告期末基金份额总额 1,296,395,128.66 份 投资目标 本基金为混合型基金,重点投资于具备持续良好盈利和分红能力、 分红政策稳定的上市公司,以及高债息固定收益类投资品种。同 时积极把握资本利得机会以拓展收益空间,力争为投资者谋求超 越基准的投资回报与长期稳健的资产增值。 投资策略 本基金管理人将综合运用定量分析和定性分析手段,对证券市场 当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风 险和预期收益率进行分析评估,并据此制定本基金在股票、债券、 现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围,定期或不定 第 2 页 共 10 页  南方盛元红利混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 期地进行调整,以达到规避风险及提高收益的目的。 业绩比较基准 90%×上证红利指数+10%×上证国债指数 风险收益特征 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票 型基金,高于债券型基金及货币市场基金。 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 注:1、本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方盛元”; 2、本基金合同生效后一年内为封闭式,基金合同生效满一年后转为开放式,本基金已于 2009 年 3 月 23 日转为开放式。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2017 年 01 月 01 日 - 2017 年 03 月 31 日) 1.本期已实现收益 -33,317,754.75 2.本期利润 -21,284,899.96 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0161 4.期末基金资产净值 1,114,600,965.49 5.期末基金份额净值 0.860 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶 净值增 净值增长 业绩比 业绩比较基 ①-③ ②-④ 第 3 页 共 10 页  南方盛元红利混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 段 长率① 率标准差 较基准 准收益率标 ② 收益率 准差④ ③ 过 去 三 -1.83% 0.79% 6.13% 0.48% -7.96% 0.31% 个 月 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理 期限 证券从业 姓名 职务 说明 离任日 年限 任职日期 期 中山大学金融学博士学位,注册金融分析 本基金 师(CFA),具有基金从业资格。2008 年 2012 年 11 张旭 基金经 8年 加入南方基金,曾任金融及地产行业研究 月 23 日 理 员、高级策略研究员、南方盛元基金经理 助理;2012 年 3 月至 2014 年 12 月,任 第 4 页 共 10 页  南方盛元红利混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 南方消费基金经理;2012 年 11 月至今, 任南方盛元基金经理;2015 年 1 月至今, 任南方产业活力基金经理;2016 年 8 月 至今,任南方转型混合基金经理。 注:1. 对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决 定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定 确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、 中国证监会和《南方盛元红利混合型证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报 告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及 投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完 善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待 旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与 的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数 为 1 次,是由于指数型基金接受投资者申赎后被动增减仓位所致。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2017 年一季度延续了 2016 年的市场特征,上证综指震荡上涨 3.8%,创业板指跌 2.8%。市场 结构的加剧分化,一是宏观政策推动经济发展和资金流向脱虚向实,一带一路、国企改革和供给 侧改革等改革红利充分释放领域受益;二是在沪港通、深港通的新交易环境下,A 股估值水平与 结构逐渐与国际接轨,业绩增长良好的行业龙头更加得到市场认可;三是与监管思路紧密相关, 外延成长逻辑公司的成功难度和业绩持续性存疑,导致市场风险偏好从不确定性给予溢价变为确 定性给予溢价成为趋势。 第 5 页 共 10 页  南方盛元红利混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 报告期内,本基金在围绕改革红利、转型创新的投资主线布局同时,结合市场环境关注具有 真实业绩增长、行业复苏带来的投资机会,以及新兴产业中股价经过较长时间回归,基本面依然 具有成长空间的个股,把握业绩逐步兑现后估值修复的投资机会。展望二季度,行情延续或从业 绩驱动转换为改革红利驱动,选股以业绩估值为安全边际,以改革红利打开估值空间。同时,需 紧密关注货币政策逐渐收紧的趋势,防范阶段性市场风险。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内,基金收益率为-1.83%,业绩基准收益率为 6.13%。 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(人民币元 ) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 1,021,183,732.49 89.38 其中:股票 1,021,183,732.49 89.38 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 62,447,000.00 5.47 其中:债券 62,447,000.00 5.47 资产支持 - - 证券 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 买入返售金融资 6 - - 产 其中:买断式回 购的买入返售金 - - 融资产 银行存款和结算 7 15,595,521.19 1.36 备付金合计 8 其他资产 43,349,177.25 3.79 9 合计 1,142,575,430.93 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值(元) (%) A 农、林、牧、渔业 90,979,157.80 8.16 第 6 页 共 10 页  南方盛元红利混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 B 采矿业 52,524,874.40 4.71 C 制造业 571,912,628.26 51.31 电力、热力、燃气及 D 水生产和供应业 11,536,677.00 1.04 E 建筑业 14,050,528.70 1.26 F 批发和零售业 44,022,540.10 3.95 交通运输、仓储和邮 G 政业 20,303,314.89 1.82 H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信 I 息技术服务业 56,095,127.58 5.03 J 金融业 88,045,105.84 7.90 K 房地产业 12,304,000.00 1.10 L 租赁和商务服务业 - - 科学研究和技术服务 M 业 - - N 水利、环境和公共设 施管理业 46,724.92 0.00 O 居民服务、修理和其 他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 33,960,792.40 3.05 S 综合 25,402,260.60 2.28 合计 1,021,183,732.49 91.62 5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有沪港通股票投资。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 300143 星河生物 2,999,998 80,099,946.60 7.19 2 002445 中南文化 4,500,089 71,056,405.31 6.38 3 600028 中国石化 6,000,000 34,440,000.00 3.09 4 002502 骅威文化 3,000,070 33,960,792.40 3.05 5 300161 华中数控 1,200,024 29,832,596.64 2.68 6 300110 华仁药业 2,080,021 29,141,094.21 2.61 7 002065 东华软件 1,280,015 27,238,719.20 2.44 8 002241 歌尔股份 799,841 27,226,587.64 2.44 9 600416 湘电股份 1,500,059 25,471,001.82 2.29 10 000881 大连国际 1,000,089 25,402,260.60 2.28 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 第 7 页 共 10 页  南方盛元红利混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 59,947,000.00 5.38 其中:政策性金融债 59,947,000.00 5.38 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 2,500,000.00 0.22 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 62,447,000.00 5.60 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 比例(%) 1 150417 15 农发 17 300,000 30,030,000.00 2.69 2 160308 16 进出 08 200,000 19,944,000.00 1.79 3 120234 12 国开 34 100,000 9,973,000.00 0.89 4 113011 光大转债 25,000 2,500,000.00 0.22 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前 第 8 页 共 10 页  南方盛元红利混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 394,423.63 2 应收证券清算款 41,142,240.59 3 应收股利 - 4 应收利息 1,226,217.90 5 应收申购款 586,295.13 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 - - 9 其他 - 10 合计 43,349,177.25 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 1,327,751,806.24 报告期期间基金总申购份额 46,570,591.77 减:报告期期间基金总赎回份额 77,927,269.35 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-" - 填列) 报告期期末基金份额总额 1,296,395,128.66 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注:基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 第 9 页 共 10 页  南方盛元红利混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 §8 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、《南方盛元红利混合型证券投资基金基金合同》。 2、《南方盛元红利混合型证券投资基金托管协议》。 3、 南方盛元红利混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告原文。 9.2 存放地点 深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦 31-33 层。 9.3 查阅方式 网站:http://www.nffund.com 第 10 页 共 10 页