南方盛元红利股票2014年年度报告 南方盛元红利股票型证券投资基金2014年年度报告 2014年12月31日 基金管理人：南方基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2015年3月26日 § 重要提示及目录 1. 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2014年1月1日起至12月31日止。 1. 目录 TOC \o "1-2" \h \z \u §1 重要提示及目录 2 1.1 重要提示 2 1.2 目录 3 §2 基金简介 5 2.1 基金基本情况 5 2.2 基金产品说明 5 2.3 基金管理人和基金托管人 5 2.4 信息披露方式 6 2.5 其他相关资料 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 6 3.1 主要会计数据和财务指标 6 3.2 基金净值表现 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 9 §4 管理人报告 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 12 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 12 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 13 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 13 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 14 §5 托管人报告 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 14 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 14 §6 审计报告 14 6.1 审计报告基本信息 14 6.2 审计报告的基本内容 15 §7 年度财务报表 16 7.1 资产负债表 16 7.2 利润表 17 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 18 7.4 报表附注 19 §8 投资组合报告 41 8.1 期末基金资产组合情况 41 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 41 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 42 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 44 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 47 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 48 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 48 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 48 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 48 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 48 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 48 8.12 投资组合报告附注 48 §9 基金份额持有人信息 49 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 49 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 49 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 50 §10 开放式基金份额变动 50 §11 重大事件揭示 50 11.1 基金份额持有人大会决议 50 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 50 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 50 11.4 基金投资策略的改变 50 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 51 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 51 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 51 11.8 其他重大事件 53 §12 备查文件目录 55 12.1 备查文件目录 55 12.2 存放地点 55 12.3 查阅方式 55 § 基金简介 1. 基金基本情况 基金名称 南方盛元红利股票型证券投资基金 基金简称 南方盛元红利股票 基金主代码 202009 前端交易代码 202009 后端交易代码 202010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年3月21日 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,441,723,161.38份 基金合同存续期 不定期 注：1、本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方盛元”。 2、本基金合同生效后一年内为封闭式，基金合同生效满一年后转为开放式，本基金已于2009年3月23日转为开放式。 1. 基金产品说明 投资目标 本基金为股票型基金，重点投资于具备持续良好盈利和分红能力、分红政策稳定的上市公司，以及高债息固定收益类投资品种。同时积极把握资本利得机会以拓展收益空间，力争为投资者谋求超越基准的投资回报与长期稳健的资产增值。 投资策略 本基金管理人将综合运用定量分析和定性分析手段，对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估，并据此制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围，定期或不定期地进行调整，以达到规避风险及提高收益的目的。 业绩比较基准 90％×上证红利指数＋10％×上证国债指数 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期风险和收益水平高于混合型基金、债券基金及货币市场基金。 1. 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 鲍文革 田青 联系电话 0755-82763888 010-67595096 电子邮箱 manager@southernfund.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-889-8899 010-67595096 传真 0755-82763889 010-66275853 注册地址 深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦塔楼31、32、33层整层 北京市西城区金融大街25号 办公地址 深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦塔楼31、32、33层整层 北京市西城区闹市口大街一号院一号楼 邮政编码 518048 100033 法定代表人 吴万善 王洪章 1. 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址 1. 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 注册登记机构 南方基金管理有限公司 深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦塔楼31、32、33层整层 § 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 1. 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2014年 2013年 2012年 本期已实现收益 363,325,959.43 12,150,855.57 -370,271,253.80 本期利润 378,591,998.59 4,823,507.26 216,157,128.07 加权平均基金份额本期利润 0.2073 0.0021 0.0674 本期加权平均净值利润率 24.17% 0.27% 8.98% 本期基金份额净值增长率 27.05% 0.38% 10.47% 3.1.2 期末数据和指标 2014年末 2013年末 2012年末 期末可供分配利润 -12,777,231.76 -432,889,031.64 -656,945,527.86 期末可供分配基金份额利润 -0.0089 -0.2162 -0.2189 期末基金资产净值 1,428,945,929.62 1,569,740,751.60 2,344,801,893.68 期末基金份额净值 0.991 0.784 0.781 3.1.3 累计期末指标 2014年末 2013年末 2012年末 基金份额累计净值增长率 9.69% -13.67% -14.00% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 1. 基金净值表现 1.1. 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.09% 1.43% 34.81% 1.51% -34.90% -0.08% 过去六个月 22.97% 1.18% 50.80% 1.18% -27.83% 0.00% 过去一年 27.05% 1.26% 46.19% 1.04% -19.14% 0.22% 过去三年 40.89% 1.27% 40.26% 1.16% 0.63% 0.11% 过去五年 -2.29% 1.33% -6.08% 1.17% 3.79% 0.16% 自基金合同生效起至今 9.69% 1.43% -21.32% 1.61% 31.01% -0.18% 注：本基金的业绩比较基准为90％×上证红利指数＋10％×上证国债指数。 1.1. 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 1.1. 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1. 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2014 0.0500 5,342,311.48 1,926,638.68 7,268,950.16 2013 - - - - 2012 - - - - 合计 0.0500 5,342,311.48 1,926,638.68 7,268,950.16 § 管理人报告 1. 基金管理人及基金经理情况 1.1. 基金管理人及其管理基金的经验 1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。 南方基金总部设在深圳，注册资本3亿元人民币。股东结构为：华泰证券股份有限公司（45%）；深圳市投资控股有限公司（30%）；厦门国际信托有限公司（15%）；兴业证券股份有限公司（10%）。目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。 截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模近3,000亿元，旗下管理57只开放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。 1.1. 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张旭 本基金基金经理 2012年11月23日 - 6年 毕业于中央财经大学, 获金融学硕士学位，注册金融分析师（CFA），具有基金从业资格。2008年加入南方基金，曾任金融及地产行业研究员、高级策略研究员、南方盛元基金经理助理；2012年3月至2014年12月，任南方消费基金经理；2012年11月至今，任南方盛元基金经理；2015年1月至今，任南方产业活力基金经理。 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 1. 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方盛元红利股票型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。 1. 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 1.1. 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、债券、基金等证券池管理制度和细则，投资管理制度和细则，集中交易管理办法，公平交易操作指引，异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。 1.1. 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为0的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。 1.1. 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为7次，其中6次是由于指数型基金根据标的指数成份股调整而被动调仓所致，1次是由于指数型基金接受投资者申赎后被动增减仓位所致。 1. 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 1.1. 报告期内基金投资策略和运作分析 2014年A股市场表现强劲，沪深300上涨51.7%，创业板上涨12.8%。市场运行节奏上看，前三季度小市值公司表现抢眼，而四季度市场风格显著变化，权重股迅猛攀升。两个阶段截然不同的市场表现，主要是增量资金入场、无风险收益率下降以及稳增长政策预期增强等因素共振导致的。 报告期内，出于对A股市场看好的判断，本基金操作上维持了高股票仓位运作。在经济增速中枢下移的背景下，改革红利是A股最重要的投资主线。改革通过对经济增长方式的转型升级和利益格局的重新划分来释放制度红利，这既是经济更加持续健康发展的必由之路，也是股市结构性投资机会的主线。投资策略上，本基金围绕改革红利的投资主线，自上而下选择受益于改革红利的产业，自下而上优选具有真实成长和远大格局的企业。 1.1. 报告期内基金的业绩表现 截至2014年12月31日，本基金份额净值为0.991元，2014年度的份额净值增长率为27.05%，同期业绩基准涨幅46.19%。 1. 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2015年是深化改革政策逐步落地的关键一年，十八届三中全会部署的一系列重大改革举措将产生深远影响，因此拥抱改革红利仍是重要的投资主线。在增量资金的推动下，板块联动效应更加显著，市场波动加大。为此，我们将加强研究国家政策、产业发展趋势、企业的格局和执行力等方面，不断优化组合，精选优质投资品种，努力为投资者创造良好回报。 股市日益成为居民大类资产配置再平衡的重要选项。一是伴随着利率市场化的推进，银行理财产品不断替代存款，高收益率资产需求增加，存款搬家进入资本市场的过程仍将延续。二是房地产行业在供应高速增长多年和人口红利拐点共振之际，投资性需求和增值预期减弱，资金需要寻找新的蓄水池。三是去年下半年以来的A股赚钱效应，激发了增量资金入场的热情。 将A股全部上市公司看做一个整体的话，产权结构和产业结构正在经历一轮深刻的变革和升级。一是通过国企改革，使得企业的产权结构更加市场化，这对资本市场的意义不亚于股权分置改革，股改解决了出资人关心市值、大小股东利益一致的问题，国企改革将解决职业经理人的代理人问题，使得管理层与企业长期发展利益一致。二是通过大量的并购重组，使得上市公司的产业结构不断升级，资本市场对不同行业的估值起到资源配置指挥棒的作用，朝阳行业的高估值激励更多优秀人才敢于创业、试错，从而牵引实体经济结构的升级，并为资本市场提供更多优质投资标的。 我们更愿意站在国家发展战略的角度来思考未来的投资机会。我们身处中华民族伟大复兴的历史机遇，在大国崛起的过程中既要为我国经济寻找新的经济增长点，也要更好的融入世界，在世界经济舞台发挥更大作用，从而可以更好理解自贸区、一路一带、人民币国际化等战略的脉络和对经济发展的深远影响。在错综复杂的国际形势中，国家安全涉及众多领域，如国防安全、能源安全、信息安全、生态安全等，这里面为投资提供了许多值得研究的方向。 1. 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规，坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。 本报告期内，本基金管理人开展了基金管理公司内控自查、基金从业人员证券投资行为自查等多项内控自查工作, 制定或修订了关联交易管理、员工证券投资管理等内部制度，进一步完善了公司的内控体系；对公司投研交易、市场销售、后台运营等业务开展了定期或专项稽核，检查业务开展的合规性和制度执行的有效性；采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段工作，加强对日常投资运作的管理和监控，督促投研交易业务的合规开展；针对新出台的法律法规和监管要求，积极组织了多项法律法规、职业道德培训以及合规考试，不断提高从业人员的合规素质和职业道德修养；全面参与新产品设计、新业务拓展工作；严格审查基金宣传推介材料，及时检查基金销售业务的合法合规情况；完成各项信息披露工作，保证所披露信息的真实性、准确性和完整性；监督客户投诉处理，重视媒体监督和投资者关系管理。 本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，顺应“放松管制、加强监管”的监管形势，积极健全内部管理制度，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，切实保护基金资产的安全与利益。 1. 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括副总经理、权益投资总监、数量化投资部总监、风险管理部总监及基金会计负责人等。其中，超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 1. 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定，本基金的收益分配原则为：本基金的每份基金份额享有同等分配权；在满足分红条件的前提下，本基金每季度至少分红一次，每年最多分配12次，全年分配比例不得低于年度已实现收益的90%；本基金封闭期内只采取现金分红的方式；封闭期届满后，本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；封闭期届满后，当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额；基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；基金当期收益应先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本基金于2014年12月25日进行了收益分配（每10份基金份额派发红利0.05元）。 1. 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 § 托管人报告 1. 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 1. 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金实施的利润分配为7,268,950.16元。 1. 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 § 审计报告 1. 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2015)第20356号 1. 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 南方盛元红利股票型证券投资基金全体基金份额持有人： 引言段 我们审计了后附的 南方盛元红利股票型证券投资基金(以下简称“南方盛元红利基金”)的财务报表，包括2014年12月31日的资产负债表、2014年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是南方盛元红利基金的基金管理人南方基金管理有限公司 管理层的责任。这种责任包括： (1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映； (2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，上述南方盛元红利基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了南方盛元红利基金2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和基金净值变动情况。 注册会计师的姓名 汪棣 陈熹 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 中国 上海市 审计报告日期 2015年3月24日 § 年度财务报表 1. 资产负债表 会计主体：南方盛元红利股票型证券投资基金 报告截止日： 2014年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末2014年12月31日 上年度末2013年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 119,592,241.48 145,420,937.58 结算备付金 4,710,616.66 4,851,723.90 存出保证金 595,030.07 503,543.77 交易性金融资产 7.4.7.2 1,322,507,270.43 1,436,892,233.96 其中：股票投资 1,242,803,270.43 1,367,382,233.96 基金投资 - - 债券投资 79,704,000.00 69,510,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - 80,000,000.00 应收证券清算款 3,386,275.69 - 应收利息 7.4.7.5 1,324,600.03 625,949.82 应收股利 - - 应收申购款 156,356.16 37,698.76 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 1,452,272,390.52 1,668,332,087.79 负债和所有者权益 附注号 本期末2014年12月31日 上年度末2013年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 8,538,474.57 91,931,237.80 应付赎回款 8,419,524.24 2,300,607.88 应付管理人报酬 2,040,053.29 1,999,863.69 应付托管费 340,008.90 333,310.61 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 3,674,350.48 1,833,187.09 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 314,049.42 193,129.12 负债合计 23,326,460.90 98,591,336.19 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 1,441,723,161.38 2,002,629,783.24 未分配利润 7.4.7.10 -12,777,231.76 -432,889,031.64 所有者权益合计 1,428,945,929.62 1,569,740,751.60 负债和所有者权益总计 1,452,272,390.52 1,668,332,087.79 注：报告截止日2014年12月31日，基金份额净值0.991元，基金份额总额1,441,723,161.38份。 1. 利润表 会计主体：南方盛元红利股票型证券投资基金 本报告期： 2014年1月1日至2014年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间2013年1月1日至2013年12月31日 一、收入 425,352,613.26 48,553,958.26 1.利息收入 4,016,044.86 7,449,626.22 其中：存款利息收入 7.4.7.11 581,601.00 657,196.79 债券利息收入 3,065,863.02 3,883,823.73 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 368,580.84 2,908,605.70 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 405,767,026.99 48,039,973.62 其中：股票投资收益 7.4.7.12 397,464,124.38 20,490,965.88 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 555,520.00 -206,318.52 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 7,747,382.61 27,755,326.26 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.16 15,266,039.16 -7,327,348.31 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 303,502.25 391,706.73 减：二、费用 46,760,614.67 43,730,451.00 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 23,543,490.84 27,161,981.13 2．托管费 7.4.10.2.2 3,923,915.27 4,526,996.88 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.18 18,841,706.98 11,604,681.66 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 7.4.7.19 451,501.58 436,791.33 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 378,591,998.59 4,823,507.26 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 378,591,998.59 4,823,507.26 1. 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：南方盛元红利股票型证券投资基金 本报告期：2014年1月1日至2014年12月31日 单位：人民币元 项目 本期2014年1月1日至2014年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 2,002,629,783.24 -432,889,031.64 1,569,740,751.60 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 378,591,998.59 378,591,998.59 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -560,906,621.86 48,788,751.45 -512,117,870.41 其中：1.基金申购款 299,487,600.76 -8,984,302.73 290,503,298.03 2.基金赎回款 -860,394,222.62 57,773,054.18 -802,621,168.44 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -7,268,950.16 五、期末所有者权益（基金净值） 1,441,723,161.38 -12,777,231.76 1,428,945,929.62 项目 上年度可比期间2013年1月1日至2013年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 3,001,747,421.54 -656,945,527.86 2,344,801,893.68 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 4,823,507.26 4,823,507.26 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -999,117,638.30 219,232,988.96 -779,884,649.34 其中：1.基金申购款 41,131,024.98 -9,103,095.45 32,027,929.53 2.基金赎回款 -1,040,248,663.28 228,336,084.41 -811,912,578.87 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 2,002,629,783.24 -432,889,031.64 1,569,740,751.60 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______杨小松______ ______徐超______ ____徐超____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 1. 报表附注 1.1. 基金基本情况 南方盛元红利股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2008]第215号《关于同意南方盛元红利股票型证券投资基金募集的批复》核准，由南方基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方盛元红利股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型封闭式，自基金合同生效之日起封闭一年，封闭期届满后转型为契约型开放式。本基金首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币6,213,372,684.51元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2008)第025号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《南方盛元红利股票型证券投资基金基金合同》于2008年3月21日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为6,217,055,191.10份基金份额，其中认购资金利息折合3,682,506.59份基金份额。本基金的基金管理人为南方基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方盛元红利股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。封闭期内，本基金的投资组合比例为：股票占基金资产净值的60%-100%；债券、货币市场工具及其他金融工具占基金资产净值的0-40%；权证占基金资产净值的0-3%；资产支持证券占基金资产净值的0-20%；基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例最低可以为0。封闭期届满转型为开放式基金后，本基金的投资组合比例为：股票占基金资产净值的60%-95%；债券、货币市场工具及其他金融工具占基金资产净值的0-35%；权证占基金资产净值的0-3%；资产支持证券占基金资产净值的0-20%；基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：90%×上证红利指数＋10%×上证国债指数。 根据《南方盛元红利股票型证券投资基金基金合同》和《关于南方盛元红利股票型证券投资基金转为开放式基金运作方式暨开始办理日常申购赎回业务的公告》，本基金于2009年3月23日起转为开放式基金运作方式。 本财务报表由本基金的基金管理人南方基金管理有限公司于2015年3月24日批准报出。 1.1. 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《南方盛元红利股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 1.1. 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2014年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 1.1. 重要会计政策和会计估计 1.1.1. 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 1.1.1. 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 1.1.1. 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 1.1.1. 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 1.1.1. 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 1.1.1. 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 1.1.1. 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 1.1.1. 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 1.1.1. 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 1.1.1. 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 1.1.1. 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。封闭期内，基金份额持有人只能选择现金分红。封闭期届满后，基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 1.1.1. 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 1.1.1. 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 (2)对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 (3)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 1.1. 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 1.1.1. 会计政策变更的说明 财政部于2014年颁布《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》和修订后的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》，要求除《企业会计准则第37号——金融工具列报》自2014年度财务报表起施行外，其他准则自2014年7月1日起施行。上述准则对本基金本报告期无重大影响。 1.1.1. 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 1.1.1. 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 1.1. 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 1.1. 重要财务报表项目的说明 1.1.1. 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末2014年12月31日 上年度末2013年12月31日 活期存款 119,592,241.48 145,420,937.58 定期存款 - - 其中：存款期限1-3个月 - - 其他存款 - - 合计： 119,592,241.48 145,420,937.58 1.1.1. 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末2014年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,138,770,070.95 1,242,803,270.43 104,033,199.48 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 79,701,760.00 79,704,000.00 2,240.00 合计 79,701,760.00 79,704,000.00 2,240.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,218,471,830.95 1,322,507,270.43 104,035,439.48 项目 上年度末2013年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,278,678,353.64 1,367,382,233.96 88,703,880.32 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 69,444,480.00 69,510,000.00 65,520.00 合计 69,444,480.00 69,510,000.00 65,520.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,348,122,833.64 1,436,892,233.96 88,769,400.32 1.1.1. 衍生金融资产/负债 无余额。 1.1.1. 买入返售金融资产 1.1.1.1. 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 项目 本期末2014年12月31日 账面余额 其中；买断式逆回购 交易所买入返售证券 - - 银行间买入返售证券 - - 合计 - - 项目 上年度末2013年12月31日 账面余额 其中；买断式逆回购 交易所买入返售证券 80,000,000.00 - 银行间买入返售证券 - - 合计 80,000,000.00 - 1.1.1.1. 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无余额。 1.1.1. 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末2014年12月31日 上年度末2013年12月31日 应收活期存款利息 14,268.77 21,202.46 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 2,332.57 2,402.21 应收债券利息 1,307,704.11 602,095.89 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 294.58 249.26 合计 1,324,600.03 625,949.82 1.1.1. 其他资产 无余额。 1.1.1. 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末2014年12月31日 上年度末2013年12月31日 交易所市场应付交易费用 3,673,850.48 1,832,437.24 银行间市场应付交易费用 500.00 749.85 合计 3,674,350.48 1,833,187.09 1.1.1. 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末2014年12月31日 上年度末2013年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 5,049.42 1,129.12 预提费用 309,000.00 192,000.00 合计 314,049.42 193,129.12 1.1.1. 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期2014年1月1日至2014年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 2,002,629,783.24 2,002,629,783.24 本期申购 299,487,600.76 299,487,600.76 本期赎回（以“-”号填列） -860,394,222.62 -860,394,222.62 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 1,441,723,161.38 1,441,723,161.38 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 1.1.1. 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -402,122,098.10 -30,766,933.54 -432,889,031.64 本期利润 363,325,959.43 15,266,039.16 378,591,998.59 本期基金份额交易产生的变动数 45,470,578.35 3,318,173.10 48,788,751.45 其中：基金申购款 -21,512,927.24 12,528,624.51 -8,984,302.73 基金赎回款 66,983,505.59 -9,210,451.41 57,773,054.18 本期已分配利润 -7,268,950.16 - -7,268,950.16 本期末 -594,510.48 -12,182,721.28 -12,777,231.76 1.1.1. 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间2013年1月1日至2013年12月31日 活期存款利息收入 487,175.07 587,241.24 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 81,931.23 60,384.96 其他 12,494.70 9,570.59 合计 581,601.00 657,196.79 1.1.1. 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间2013年1月1日至2013年12月31日 卖出股票成交总额 6,434,948,969.10 4,152,361,759.85 减：卖出股票成本总额 6,037,484,844.72 4,131,870,793.97 买卖股票差价收入 397,464,124.38 20,490,965.88 1.1.1. 债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间2013年1月1日至2013年12月31日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 73,185,000.00 160,432,864.04 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 69,444,480.00 157,596,182.11 减：应收利息总额 3,185,000.00 3,043,000.45 买卖债券差价收入 555,520.00 -206,318.52 1.1.1. 衍生工具收益 无。 1.1.1. 股利收益 单位：人民币元 项目 本期2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间2013年1月1日至2013年12月31日 股票投资产生的股利收益 7,747,382.61 27,755,326.26 基金投资产生的股利收益 - - 合计 7,747,382.61 27,755,326.26 1.1.1. 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目 本期2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间2013年1月1日至2013年12月31日 1.交易性金融资产 15,266,039.16 -7,327,348.31 ——股票投资 15,329,319.16 -7,483,148.31 ——债券投资 -63,280.00 155,800.00 ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 15,266,039.16 -7,327,348.31 1.1.1. 其他收入 单位：人民币元 项目 本期2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间2013年1月1日至2013年12月31日 基金赎回费收入 231,549.67 286,785.32 基金转换费收入 71,952.58 8,867.95 其他 - 96,053.46 合计 303,502.25 391,706.73 注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。 2. 本基金的转换费由申购费补差和赎回费两部分构成，其中不低于赎回费部分的25%归入转出基金的基金资产。 1.1.1. 交易费用 单位：人民币元 项目 本期2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间2013年1月1日至2013年12月31日 交易所市场交易费用 18,841,206.98 11,603,031.66 银行间市场交易费用 500.00 1,650.00 合计 18,841,706.98 11,604,681.66 1.1.1. 其他费用 单位：人民币元 项目 本期2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间2013年1月1日至2013年12月31日 审计费用 91,000.00 92,000.00 信息披露费 300,000.00 300,000.00 银行汇划费 24,101.58 26,791.33 账户维护费 36,400.00 18,000.00 合计 451,501.58 436,791.33 1.1. 或有事项、资产负债表日后事项的说明 1.1.1. 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 1.1.1. 资产负债表日后事项 本基金的基金管理人于2015年3月11日宣告分红，向截至2015年3月13日止在本基金注册登记人南方基金管理有限公司登记在册的全体持有人，按每10份基金份额派发红利0.0500元。 1.1. 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东 深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东 南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司 南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 1.1. 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 1.1.1. 通过关联方交易单元进行的交易 1.1.1.1. 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间2013年1月1日至2013年12月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 华泰证券 10,439,488.97 0.08% 180,396,580.19 2.45% 兴业证券 2,809,732,372.40 22.82% 1,251,310,803.03 16.97% 1.1.1.1. 权证交易 无。 1.1.1.1. 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期2014年1月1日至2014年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 华泰证券 9,503.89 0.09% 9,503.89 0.26% 兴业证券 2,486,337.79 22.64% 669,326.55 18.22% 关联方名称 上年度可比期间2013年1月1日至2013年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 华泰证券 164,232.14 2.48% - - 兴业证券 1,107,287.29 16.72% 412,968.41 22.54% 注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 1.1.1. 关联方报酬 1.1.1.1. 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间2013年1月1日至2013年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 23,543,490.84 27,161,981.13 其中：支付销售机构的客户维护费 4,587,873.91 5,772,496.82 注：支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 1.1.1.1. 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间2013年1月1日至2013年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 3,923,915.27 4,526,996.88 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 1.1.1. 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期2014年1月1日至2014年12月31日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国建设银行 - - - - - - 上年度可比期间2013年1月1日至2013年12月31日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国建设银行 - 40,734,584.66 - - - - 1.1.1. 各关联方投资本基金的情况 1.1.1.1. 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 单位：人民币元 项目 本期2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间2013年1月1日至2013年12月31日 报告期初持有的基金份额 - 58,806,500.35 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份额 - 58,806,500.35 报告期末持有的基金份额 - - 报告期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - - 1.1.1.1. 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 1.1.1. 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间2013年1月1日至2013年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 119,592,241.48 487,175.07 145,420,937.58 587,241.24 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 1.1.1. 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 1.1.1. 其他关联交易事项的说明 无。 1.1. 利润分配情况 1.1.1. 利润分配情况——非货币市场基金 金额单位：人民币元 序号 权益登记日 除息日 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 本期利润分配合计 备注 1 2014年12月25日 2014年12月25日 0.0500 5,342,311.48 1,926,638.68 7,268,950.16 合计 - - 0.0500 5,342,311.48 1,926,638.68 7,268,950.16 1.1. 期末（ 2014年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券 1.1.1. 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量 （单位：股） 期末成本总额 期末估值总额 备注 002634 棒杰股份 2014年12月31日 2015年1月12日 配股 4.98 16.20 28 139.44 453.60 - 注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。 1.1.1. 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌盘单价 数量（股） 期末成本总额 期末估值总额 备注 300063 天龙集团 2014年12月1日 重大资产重组 17.75 未知 未知 2,000,058 24,353,867.66 35,501,029.50 - 300126 锐奇股份 2014年12月10日 重大事项 12.14 未知 未知 2,800,071 37,957,773.77 33,992,861.94 - 000426 兴业矿业 2014年12月11日 重大资产重组 11.95 未知 未知 1,999,978 23,033,960.08 23,899,737.10 - 002453 天马精化 2014年12月26日 重大事项 7.85 2015年2月3日 7.12 3,000,143 22,695,581.57 23,551,122.55 - 600892 宝诚股份 2014年9月19日 重大资产重组 24.30 2015年1月12日 26.73 699,899 17,181,437.94 17,007,545.70 - 002329 皇氏乳业 2014年12月1日 重大资产重组 27.85 2015年1月30日 27.61 600,000 15,868,051.10 16,710,000.00 - 002098 浔兴股份 2014年12月18日 重大事项 15.85 2015年1月19日 14.27 699,940 9,936,152.86 11,094,049.00 - 300140 启源装备 2014年12月3日 重大资产重组 25.01 2015年2月16日 27.51 400,000 9,818,435.00 10,004,000.00 - 002009 天奇股份 2014年10月20日 重大资产重组 16.30 2015年1月28日 17.93 341,089 5,052,522.07 5,559,750.70 - 300347 泰格医药 2014年12月11日 重大事项 30.22 2015年1月22日 33.24 32 1,242.19 967.04 - 注：本基金截至2014年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 1.1.1. 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 无。 1.1. 金融工具风险及管理 1.1.1. 风险管理政策和组织架构 本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 1.1.1. 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行 中国建设银行 ，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。于2014年12月31日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券(2013年12月31日：同)。 1.1.1. 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图，以合理的价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于2014年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 1.1.1. 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 1.1.1.1. 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金和债券投资等。 1.1.1.1.1. 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末2014年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 119,592,241.48 - - - 119,592,241.48 结算备付金 4,710,616.66 - - - 4,710,616.66 存出保证金 595,030.07 - - - 595,030.07 交易性金融资产 79,704,000.00 - - 1,242,803,270.43 1,322,507,270.43 应收证券清算款 - - - 3,386,275.69 3,386,275.69 应收利息 - - - 1,324,600.03 1,324,600.03 应收申购款 - - - 156,356.16 156,356.16 其他资产 - - - - - 资产总计 204,601,888.21 - - 1,247,670,502.31 1,452,272,390.52 负债 应付证券清算款 - - - 8,538,474.57 8,538,474.57 应付赎回款 - - - 8,419,524.24 8,419,524.24 应付管理人报酬 - - - 2,040,053.29 2,040,053.29 应付托管费 - - - 340,008.90 340,008.90 应付交易费用 - - - 3,674,350.48 3,674,350.48 其他负债 - - - 314,049.42 314,049.42 负债总计 - - - 23,326,460.90 23,326,460.90 利率敏感度缺口 204,601,888.21 - - 1,224,344,041.41 1,428,945,929.62 上年度末2013年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 145,420,937.58 - - - 145,420,937.58 结算备付金 4,851,723.90 - - - 4,851,723.90 存出保证金 503,543.77 - - - 503,543.77 交易性金融资产 69,510,000.00 - - 1,367,382,233.96 1,436,892,233.96 买入返售金融资产 80,000,000.00 - - - 80,000,000.00 应收利息 - - - 625,949.82 625,949.82 应收申购款 200.00 - - 37,498.76 37,698.76 资产总计 300,286,405.25 - - 1,368,045,682.54 1,668,332,087.79 负债 应付证券清算款 - - - 91,931,237.80 91,931,237.80 应付赎回款 - - - 2,300,607.88 2,300,607.88 应付管理人报酬 - - - 1,999,863.69 1,999,863.69 应付托管费 - - - 333,310.61 333,310.61 应付交易费用 - - - 1,833,187.09 1,833,187.09 其他负债 - - - 193,129.12 193,129.12 负债总计 - - - 98,591,336.19 98,591,336.19 利率敏感度缺口 300,286,405.25 - - 1,269,454,346.35 1,569,740,751.60 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 1.1.1.1.1. 利率风险的敏感性分析 于2014年12月31日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为5.58%(2013年12月31日：4.43%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2013年12月31日：同)。 1.1.1.1. 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 1.1.1.1. 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的投资组合比例为：股票占基金资产净值的60%-95%；债券、货币市场工具及其他金融工具占基金资产净值的0-35%；权证占基金资产净值的0-3%；资产支持证券占基金资产净值的0-20%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 1.1.1.1.1. 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末2014年12月31日 上年度末2013年12月31日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产-股票投资 1,242,803,270.43 86.97 1,367,382,233.96 87.11 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,242,803,270.43 86.97 1,367,382,233.96 87.11 1.1.1.1.1. 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币万元） 本期末（ 2014年12月31日 ） 上年度末（ 2013年12月31日 ） 1.沪深300指数上升5% 增加约4,307.00 增加约6,044.00 2.沪深300指数下降5% 减少约4,307.00 减少约6,044.00 1.1. 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2014年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为1,065,481,753.30元，属于第二层次的余额为257,025,517.13元，无属于第三层次的余额(2013年12月31日：第一层次1,230,024,470.56元，第二层次206,867,763.40元，无第三层次)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2014年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2013年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 § 投资组合报告 1. 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,242,803,270.43 85.58 其中：股票 1,242,803,270.43 85.58 2 固定收益投资 79,704,000.00 5.49 其中：债券 79,704,000.00 5.49 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 124,302,858.14 8.56 7 其他各项资产 5,462,261.95 0.38 8 合计 1,452,272,390.52 100.00 1. 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 43,523,144.38 3.05 C 制造业 692,013,557.68 48.43 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 41,263,014.09 2.89 E 建筑业 29,120,000.00 2.04 F 批发和零售业 30,992,810.58 2.17 G 交通运输、仓储和邮政业 38,040,697.40 2.66 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 40,374,043.34 2.83 J 金融业 152,111,698.73 10.65 K 房地产业 117,041,976.05 8.19 L 租赁和商务服务业 15,914,416.96 1.11 M 科学研究和技术服务业 19,635,157.08 1.37 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 967.04 0.00 R 文化、体育和娱乐业 22,771,787.10 1.59 S 综合 - - 合计 1,242,803,270.43 86.97 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 002445 中南重工 4,679,986 85,082,145.48 5.95 2 000024 招商地产 2,000,113 52,782,982.07 3.69 3 000488 晨鸣纸业 7,999,830 49,358,951.10 3.45 4 300151 昌红科技 3,000,038 46,080,583.68 3.22 5 002480 新筑股份 4,000,001 45,200,011.30 3.16 6 002465 海格通信 2,200,129 42,506,492.28 2.97 7 000031 中粮地产 4,999,933 42,299,433.18 2.96 8 000791 甘肃电投 2,600,043 41,262,682.41 2.89 9 601628 中国人寿 1,200,013 40,980,443.95 2.87 10 002651 利君股份 1,750,969 39,922,093.20 2.79 11 600561 江西长运 3,000,055 38,040,697.40 2.66 12 300063 天龙集团 2,000,058 35,501,029.50 2.48 13 300126 锐奇股份 2,800,071 33,992,861.94 2.38 14 600036 招商银行 1,999,954 33,179,236.86 2.32 15 601668 中国建筑 4,000,000 29,120,000.00 2.04 16 601336 新华保险 500,000 24,780,000.00 1.73 17 600089 特变电工 1,999,997 24,759,962.86 1.73 18 000426 兴业矿业 1,999,978 23,899,737.10 1.67 19 000001 平安银行 1,499,938 23,759,017.92 1.66 20 002453 天马精化 3,000,143 23,551,122.55 1.65 21 300291 华录百纳 750,306 22,771,787.10 1.59 22 600208 新湖中宝 2,999,940 21,959,560.80 1.54 23 002373 千方科技 800,048 21,601,296.00 1.51 24 300072 三聚环保 880,098 21,280,769.64 1.49 25 600999 招商证券 700,000 19,789,000.00 1.38 26 300332 天壕节能 1,500,012 19,635,157.08 1.37 27 600395 盘江股份 1,646,259 19,623,407.28 1.37 28 600855 航天长峰 700,000 19,432,000.00 1.36 29 300213 佳讯飞鸿 736,742 18,050,179.00 1.26 30 600169 太原重工 2,000,050 17,440,436.00 1.22 31 600892 宝诚股份 699,899 17,007,545.70 1.19 32 300162 雷曼光电 300,140 16,807,840.00 1.18 33 002329 皇氏乳业 600,000 16,710,000.00 1.17 34 002344 海宁皮城 1,000,000 15,910,000.00 1.11 35 002418 康盛股份 1,105,650 15,257,970.00 1.07 36 002042 华孚色纺 2,800,000 15,036,000.00 1.05 37 600143 金发科技 2,000,000 13,780,000.00 0.96 38 000932 华菱钢铁 3,000,080 11,760,313.60 0.82 39 600118 中国卫星 399,926 11,389,892.48 0.80 40 002098 浔兴股份 699,940 11,094,049.00 0.78 41 000848 承德露露 500,000 10,995,000.00 0.77 42 600850 华东电脑 299,978 10,691,215.92 0.75 43 000026 飞亚达Ａ 1,000,000 10,400,000.00 0.73 44 002550 千红制药 500,047 10,170,955.98 0.71 45 300140 启源装备 400,000 10,004,000.00 0.70 46 600837 海通证券 400,000 9,624,000.00 0.67 47 000731 四川美丰 1,000,089 8,790,782.31 0.62 48 600485 信威集团 200,178 8,677,716.30 0.61 49 600571 信雅达 300,094 8,081,531.42 0.57 50 300090 盛运股份 500,178 6,827,429.70 0.48 51 002402 和而泰 380,000 6,444,800.00 0.45 52 600184 光电股份 172,400 6,178,816.00 0.43 53 002009 天奇股份 341,089 5,559,750.70 0.39 54 300139 福星晓程 100,127 4,365,537.20 0.31 55 600120 浙江东方 191,500 3,584,880.00 0.25 56 002712 思美传媒 96 4,416.96 0.00 57 002634 棒杰股份 121 1,960.20 0.00 58 600703 三安光电 92 1,308.24 0.00 59 300347 泰格医药 32 967.04 0.00 60 300309 吉艾科技 36 680.40 0.00 61 002441 众业达 17 384.88 0.00 62 600674 川投能源 16 331.68 0.00 63 600517 置信电气 11 117.04 0.00 1. 报告期内股票投资组合的重大变动 1.1. 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 002030 达安基因 102,185,832.25 6.51 2 601099 太平洋 87,203,821.71 5.56 3 600703 三安光电 86,245,838.17 5.49 4 000592 平潭发展 86,095,579.04 5.48 5 002445 中南重工 85,846,025.39 5.47 6 002651 利君股份 83,615,949.14 5.33 7 300157 恒泰艾普 82,475,504.44 5.25 8 000024 招商地产 77,818,904.15 4.96 9 300010 立思辰 76,937,743.95 4.90 10 600446 金证股份 72,614,471.79 4.63 11 002683 宏大爆破 67,751,420.63 4.32 12 002453 天马精化 61,700,425.37 3.93 13 601799 星宇股份 61,048,278.30 3.89 14 300090 盛运股份 60,716,388.74 3.87 15 000426 兴业矿业 56,503,350.24 3.60 16 002111 威海广泰 55,619,941.06 3.54 17 000625 长安汽车 55,112,162.27 3.51 18 002153 石基信息 54,995,528.91 3.50 19 300129 泰胜风能 54,945,664.13 3.50 20 002465 海格通信 51,955,074.42 3.31 21 300126 锐奇股份 49,887,057.31 3.18 22 601628 中国人寿 47,979,453.85 3.06 23 002396 星网锐捷 47,028,881.57 3.00 24 601028 玉龙股份 45,568,310.32 2.90 25 002565 上海绿新 44,793,721.69 2.85 26 000712 锦龙股份 44,192,649.86 2.82 27 600071 凤凰光学 44,069,722.21 2.81 28 300063 天龙集团 43,231,979.96 2.75 29 000001 平安银行 42,124,346.40 2.68 30 000488 晨鸣纸业 41,753,801.89 2.66 31 000521 美菱电器 41,620,234.19 2.65 32 300291 华录百纳 41,520,549.93 2.65 33 300047 天源迪科 40,771,496.14 2.60 34 000031 中粮地产 40,719,114.23 2.59 35 300151 昌红科技 38,239,574.70 2.44 36 300072 三聚环保 37,946,448.96 2.42 37 002373 千方科技 37,807,393.93 2.41 38 000016 深康佳Ａ 37,570,606.00 2.39 39 600485 信威集团 37,540,588.29 2.39 40 300287 飞利信 36,702,932.10 2.34 41 600077 宋都股份 36,624,324.05 2.33 42 002065 东华软件 36,440,365.76 2.32 43 600561 江西长运 36,340,873.20 2.32 44 002480 新筑股份 36,212,872.54 2.31 45 002296 辉煌科技 35,376,712.35 2.25 46 300074 华平股份 35,326,023.64 2.25 47 600376 首开股份 34,342,920.61 2.19 48 300084 海默科技 33,964,622.94 2.16 49 000014 沙河股份 32,984,118.97 2.10 50 002638 勤上光电 32,932,223.68 2.10 51 002709 天赐材料 32,540,392.50 2.07 52 002031 巨轮股份 32,473,057.37 2.07 53 002048 宁波华翔 32,107,952.61 2.05 54 000791 甘肃电投 31,699,640.28 2.02 注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 1.1. 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 000592 平潭发展 173,565,711.92 11.06 2 600703 三安光电 159,687,771.85 10.17 3 600406 国电南瑞 133,738,426.32 8.52 4 002030 达安基因 120,939,632.42 7.70 5 600446 金证股份 88,177,678.77 5.62 6 601099 太平洋 84,714,397.72 5.40 7 600240 华业地产 78,439,298.65 5.00 8 300010 立思辰 77,259,046.92 4.92 9 300157 恒泰艾普 75,065,046.08 4.78 10 000625 长安汽车 74,011,077.97 4.71 11 002375 亚厦股份 70,949,071.53 4.52 12 601028 玉龙股份 70,190,439.71 4.47 13 002111 威海广泰 62,909,549.29 4.01 14 601799 星宇股份 62,731,476.84 4.00 15 000712 锦龙股份 61,075,074.66 3.89 16 002465 海格通信 60,589,747.73 3.86 17 002683 宏大爆破 60,503,480.99 3.85 18 000651 格力电器 60,328,095.56 3.84 19 300047 天源迪科 59,914,975.94 3.82 20 002153 石基信息 59,572,697.83 3.80 21 300090 盛运股份 54,008,026.79 3.44 22 600256 广汇能源 53,844,591.83 3.43 23 300287 飞利信 53,833,242.62 3.43 24 300332 天壕节能 52,874,394.54 3.37 25 002065 东华软件 50,614,770.88 3.22 26 600077 宋都股份 46,956,801.99 2.99 27 600071 凤凰光学 46,207,958.86 2.94 28 002396 星网锐捷 45,875,034.95 2.92 29 002296 辉煌科技 45,417,058.09 2.89 30 002453 天马精化 45,294,217.95 2.89 31 300033 同花顺 44,166,738.34 2.81 32 601006 大秦铁路 44,034,200.82 2.81 33 002363 隆基机械 43,108,198.94 2.75 34 000014 沙河股份 43,086,080.71 2.74 35 300155 安居宝 41,978,443.79 2.67 36 000521 美菱电器 40,915,192.55 2.61 37 300129 泰胜风能 40,361,566.86 2.57 38 600572 康恩贝 40,084,426.59 2.55 39 000024 招商地产 39,083,910.64 2.49 40 002651 利君股份 38,994,408.77 2.48 41 600527 江南高纤 37,689,251.46 2.40 42 000016 深康佳Ａ 37,603,963.01 2.40 43 601877 正泰电器 37,482,165.44 2.39 44 002618 丹邦科技 37,168,500.04 2.37 45 002565 上海绿新 36,278,236.26 2.31 46 600376 首开股份 35,960,531.45 2.29 47 002595 豪迈科技 35,776,459.90 2.28 48 002709 天赐材料 35,036,403.14 2.23 49 300084 海默科技 34,947,865.93 2.23 50 000426 兴业矿业 33,742,949.28 2.15 51 300014 亿纬锂能 33,446,183.36 2.13 52 002048 宁波华翔 32,657,798.21 2.08 53 300043 互动娱乐 32,023,480.90 2.04 注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 1.1. 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 5,897,576,562.03 卖出股票收入（成交）总额 6,434,948,969.10 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 1. 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 79,704,000.00 5.58 其中：政策性金融债 79,704,000.00 5.58 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 79,704,000.00 5.58 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 120229 12国开29 800,000 79,704,000.00 5.58 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 1. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 1. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资股指期货。 1. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 1. 投资组合报告附注 1.1. 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1.1. 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 1.1. 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 595,030.07 2 应收证券清算款 3,386,275.69 3 应收股利 - 4 应收利息 1,324,600.03 5 应收申购款 156,356.16 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,462,261.95 1.1. 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 1.1. 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 § 基金份额持有人信息 1. 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 59,596 24,191.61 9,030,334.68 0.63% 1,432,692,826.70 99.37% 1. 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 217,465.22 0.0151% 1. 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50 § 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2008年3月21日 ）基金份额总额 6,217,055,191.10 本报告期期初基金份额总额 2,002,629,783.24 本报告期基金总申购份额 299,487,600.76 减:本报告期基金总赎回份额 860,394,222.62 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 1,441,723,161.38 § 重大事件揭示 1. 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 1. 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金托管人2014年2月7日发布任免通知，解聘尹东中国建设银行投资托管业务部总经理助理职务。本基金托管人2014年11月3日发布公告，聘任赵观甫为中国建设银行投资托管业务部总经理。本基金的基金管理人未发生重大人事变动。 1. 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。 1. 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 1. 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。本年度支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用91,000元。该审计机构已提供审计服务的连续年限为7年。 1. 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 1. 基金租用证券公司交易单元的有关情况 1.1. 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 兴业证券 1 2,809,732,372.40 22.82% 2,486,337.79 22.64% - 招商证券 1 2,160,820,976.00 17.55% 1,912,114.26 17.41% - 中金公司 1 1,481,393,526.41 12.03% 1,310,886.58 11.94% - 银河证券 1 1,232,286,665.17 10.01% 1,121,872.36 10.21% - 国泰君安 1 1,123,351,379.75 9.13% 994,054.56 9.05% - 国金证券 1 834,942,675.43 6.78% 760,134.12 6.92% - 宏源证券 1 797,073,809.47 6.47% 705,331.80 6.42% - 齐鲁证券 1 536,357,600.71 4.36% 488,298.09 4.45% - 中山证券 1 463,786,315.18 3.77% 422,232.25 3.84% - 民族证券 1 423,193,041.36 3.44% 374,483.70 3.41% - 第一创业 1 310,755,101.99 2.52% 282,911.03 2.58% - 银泰证券 1 126,259,556.08 1.03% 114,945.93 1.05% - 华泰证券 1 10,439,488.97 0.08% 9,503.89 0.09% - 中邮证券 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 天源证券 1 - - - - - 注：交易单元的选择标准和程序： 根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序： A：选择标准 a、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好； b、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告； c、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求； d、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择交易单元： a、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座； b、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确； c、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 1.1. 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 兴业证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 银河证券 - - 1,220,000,000.00 100.00% - - 国泰君安 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 宏源证券 - - - - - - 齐鲁证券 - - - - - - 中山证券 - - - - - - 民族证券 - - - - - - 第一创业 - - - - - - 银泰证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 中邮证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 天源证券 - - - - - - 1. 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 南方基金关于旗下部分基金参加中国工商银行基金定投优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2014年12月31日 2 南方基金关于旗下部分基金参加邮储银行个人网上银行和手机银行基金申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2014年12月31日 3 南方基金关于旗下部分基金增加诚浩证券为代销机构及开通定投和转换业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2014年12月30日 4 南方基金管理有限公司关于公司高级管理人员在子公司兼职情况变更的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2014年12月25日 5 南方盛元红利股票型证券投资基金分红公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2014年12月23日 6 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2014年12月11日 7 南方基金关于旗下部分基金增加宏信证券为代销机构及开通定投和转换业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2014年11月28日 8 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2014年11月28日 9 南方基金管理有限公司增资公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2014年11月15日 10 南方基金关于旗下部分基金增加太平洋证券为代销机构及开通定投和转换业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2014年11月3日 11 南方盛元红利股票型证券投资基金2014年第3季度报告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2014年10月24日 12 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2014年9月30日 13 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2014年9月4日 14 关于电子直销业务增加通联支付第三方支付业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2014年8月28日 15 南方盛元红利股票型证券投资基金2014年半年度报告（摘要） 中国证券报、上海证券报、证券时报 2014年8月26日 16 南方盛元红利股票型证券投资基金2014年半年度报告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2014年8月26日 17 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2014年8月23日 18 南方基金关于旗下部分基金增加海银基金为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2014年8月15日 19 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2014年7月29日 20 南方盛元红利股票2014年第2季度报告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2014年7月19日 21 南方基金关于旗下部分基金增加创金启富为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2014年7月16日 22 南方基金关于旗下部分基金增加广州农村商业银行为代销机构及开通定投和转换业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2014年7月10日 23 南方基金关于旗下部分基金增加中国国际期货为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2014年6月25日 24 南方基金关于旗下部分基金增加瑞丰银行为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2014年6月23日 25 南方基金关于开通网上交易机构版业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2014年5月23日 26 南方基金关于旗下部分基金增加寿光农村商业银行为代销机构及开通定投和转换业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2014年4月28日 27 南方基金关于旗下部分基金增加威海市商业银行为代销机构及开通定投和转换业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2014年4月25日 28 南方盛元红利股票2014年第1季度报告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2014年4月22日 29 南方基金关于旗下部分基金参加中国工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2014年4月1日 30 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2014年4月1日 31 南方基金管理有限公司关于开通“网银在线”基金直销支付业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2014年3月31日 32 南方基金关于开通京东网上交易平台基金销售业务的通知 中国证券报、上海证券报、证券时报 2014年3月31日 33 南方盛元红利股票型证券投资基金2013年度报告（摘要） 中国证券报、上海证券报、证券时报 2014年3月27日 34 南方盛元红利股票型证券投资基金2013年度报告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2014年3月27日 35 南方基金关于旗下部分基金增加前海汇联为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2014年3月20日 36 南方基金关于旗下部分基金增加华龙证券为代销机构及开通定投业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2014年3月20日 37 南方基金关于旗下部分基金增加联合基金网为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2014年3月12日 38 南方基金关于旗下部分基金增加钱景财富为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2014年2月26日 39 南方基金关于电子直销平台相关业务调整费率优惠方案的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2014年2月24日 40 南方基金关于旗下部分基金增加恒天明泽为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2014年2月24日 41 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2014年2月19日 42 南方基金关于旗下部分基金增加民族证券为代销机构并开通转换业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2014年1月27日 43 南方基金关于旗下部分基金增加厦门银行为代销机构及开通定投和转换业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2014年1月23日 44 南方盛元红利股票2013年第4季度报告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2014年1月20日 45 南方基金关于旗下部分基金增加同花顺为代销机构及开通定投业务并参与其费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2014年1月10日 § 备查文件目录 1. 备查文件目录 1、《南方盛元红利股票型证券投资基金基金合同》。 2、《南方盛元红利股票型证券投资基金托管协议》。 3、 南方盛元红利股票型证券投资基金2014年年度报告原文。 1. 存放地点 深圳市福田中心区福华一路6号免税商务大厦31-33楼 1. 查阅方式 网站：http://www.nffund.com PAGE 第 48 页 共56 页