南方盛元红利股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告 2013 年 9 月 30 日 基金管理人:南方基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2013 年 10 月 24 日 南方盛元红利股票 2013 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 10 月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2013 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 南方盛元红利股票 交易代码 202009 前端交易代码 202009 后端交易代码 202010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008 年 3 月 21 日 报告期末基金份额总额 2,099,077,994.57 份 本基金为股票型基金,重点投资于具备持续良好盈利和分红能 力、分红政策稳定的上市公司,以及高债息固定收益类投资品投资目标 种。同时积极把握资本利得机会以拓展收益空间,力争为投资 者谋求超越基准的投资回报与长期稳健的资产增值。 本基金管理人将综合运用定量分析和定性分析手段,对证券市 场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的 预期风险和预期收益率进行分析评估,并据此制定本基金在股投资策略 票、债券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围, 定期或不定期地进行调整,以达到规避风险及提高收益的目 的。 业绩比较基准 90%×上证红利指数+10%×上证国债指数 本基金为股票型基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投 风险收益特征 资基金品种,其预期风险和收益水平高于混合型基金、债券基 金及货币市场基金。 第 2 页 共 10 页 南方盛元红利股票 2013 年第 3 季度报告 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司注:1、本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方盛元”; 2、本基金合同生效后一年内为封闭式,基金合同生效满一年后转为开放式,本基金已于 2009年 3 月 23 日转为开放式。 §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2013 年 7 月 1 日 - 2013 年 9 月 30 日 ) 1.本期已实现收益 -62,120,777.63 2.本期利润 10,205,226.06 3.加权平均基金份额本期利润 0.0047 4.期末基金资产净值 1,606,216,661.64 5.期末基金份额净值 0.765注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基准 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ ④ 过去三个月 0.53% 1.27% 6.03% 1.41% -5.50% -0.14% 第 3 页 共 10 页 南方盛元红利股票 2013 年第 3 季度报告3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较注:1、根据本基金合同,封闭期内,本基金大类资产投资的比例为:股票 60%-100%,债券、货币市场工具及其他金融工具占 0-40%,权证 0-3%,资产支持证券 0-20%,现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例最低可以为 0;封闭期届满转型为开放式基金后,本基金大类资产投资的比例为:股票 60%-95%,债券、货币市场工具及其他金融工具占 0-35%,权证 0-3%,资产支持证券占基金资产净值的 0-20%,现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。根据相关法律法规和基金合同,本基金建仓期为基金合同生效之日起 6 个月。建仓期结束时,本基金各项资产配置比例达到基金合同的约定。2、本基金的业绩比较基准为 90%×上证红利指数+10%×上证国债指数。 §4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明 第 4 页 共 10 页 南方盛元红利股票 2013 年第 3 季度报告 任职日期 离任日期 业年限 毕业于中央财经大学, 获金融学 硕士学位,注册金融分析师 (CFA),具有基金从业资格。2008 年加入南方基金,曾任金融及地 本基金的 张旭 2012 年 11 月 23 日 - 5年 产行业研究员、高级策略研究员、 基金经理 南方盛元基金经理助理;2012 年 3 月至今,任南方消费基金经理; 2012 年 11 月至今,任南方盛元 基金经理。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《南方盛元红利股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 3 次,是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 今年以来,市场热点围绕着创新和改革两条主线展开。上半年以代表经济转型的新模式、新技术等新兴行业大幅上涨,创新成为炙手可热的关键词。三季度以来,自贸区、国企改革、土地流转等改革预期相关的传统行业开始有所表现,尽管上涨从高估值板块向低估值板块蔓延,但从 第 5 页 共 10 页 南方盛元红利股票 2013 年第 3 季度报告股价上涨的逻辑看,一脉相承的仍是依靠估值的膨胀,而非真实业绩改善的支撑。无论是新兴行业的创新还是传统行业的改革,本质上都是求变,股价脉冲式的大幅上涨反映了市场对创新和改革带来的远期成长空间寄予了非常高的期待,而今后相关公司业绩的证实或证伪需要时间来验证,股价也会分化。在这种乐观情绪下,我们既要理解市场,更要仔细辨别公司基本面的真实变化,去伪存真。 三季度,本基金重点配置了基本面良好、估值合理的地产、电力设备、建筑等板块。四季度,举世瞩目的十八届三中全会即将召开,对于改革红利的预期会逐步升温释放,同时伴随着三季报的陆续公布,我们会更加关注企业业绩的真实增长,优选具有较强业绩确定性,可实现估值切换的品种为明年布局。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2013 年三季度,本基金净值增长 0.53%,同期业绩比较基准增长率为 6.03%。 §5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 1,362,224,670.68 84.49 其中:股票 1,362,224,670.68 84.49 2 固定收益投资 89,973,000.00 5.58 其中:债券 89,973,000.00 5.58 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 76,000,554.00 4.71 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 5 银行存款和结算备付金合计 35,086,751.73 2.18 6 其他资产 49,090,888.85 3.04 7 合计 1,612,375,865.26 100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 589,404,288.87 36.70 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 77,906,582.88 4.85 第 6 页 共 10 页 南方盛元红利股票 2013 年第 3 季度报告 业 E 建筑业 132,642,425.49 8.26 F 批发和零售业 16,289,799.09 1.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 147,539,513.30 9.19 J 金融业 17,846,537.10 1.11 K 房地产业 220,534,211.04 13.73 L 租赁和商务服务业 24,108,000.00 1.50 M 科学研究和技术服务业 978,770.97 0.06 N 水利、环境和公共设施管理业 49,417,052.28 3.08 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 19,478,490.30 1.21 S 综合 66,078,999.36 4.11 合计 1,362,224,670.68 84.815.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 比例(%) 1 600406 国电南瑞 8,600,000 124,270,000.00 7.74 2 000651 格力电器 3,000,000 79,680,000.00 4.96 3 600240 华业地产 14,000,000 68,040,000.00 4.24 4 600256 广汇能源 6,999,894 66,078,999.36 4.11 5 600703 三安光电 2,999,874 60,867,443.46 3.79 6 601877 正泰电器 2,100,000 46,977,000.00 2.92 7 000625 长安汽车 3,999,876 41,198,722.80 2.56 8 600572 康恩贝 2,999,809 41,157,379.48 2.56 9 002375 亚厦股份 1,407,445 37,691,377.10 2.35 10 000100 TCL 集团 15,000,000 34,200,000.00 2.135.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 89,973,000.00 5.60 其中:政策性金融债 89,973,000.00 5.60 4 企业债券 - - 第 7 页 共 10 页 南方盛元红利股票 2013 年第 3 季度报告 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 89,973,000.00 5.605.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 030224 03 国开 24 900,000 89,973,000.00 5.605.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资股指期货。5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本报告期内未投资国债期货。5.10 投资组合报告附注5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.10.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 591,897.24 2 应收证券清算款 46,145,866.74 3 应收股利 836,000.00 4 应收利息 1,456,386.21 5 应收申购款 60,738.66 第 8 页 共 10 页 南方盛元红利股票 2013 年第 3 季度报告 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 49,090,888.855.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 2,244,759,393.32 报告期期间基金总申购份额 7,312,136.98 减:报告期期间基金总赎回份额 152,993,535.73 报告期期间基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 2,099,077,994.57 §7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况 单位:元 序号 交易方式 交易日期 交易金额 适用费率 1 申赎 2013 年 8 月 30 日 -44,928,166.27 0.0000 合计 -44,928,166.27 §8 备查文件目录8.1 备查文件目录 1、《南方盛元红利股票型证券投资基金基金合同》。 2、《南方盛元红利股票型证券投资基金托管协议》。 第 9 页 共 10 页 南方盛元红利股票 2013 年第 3 季度报告 3、南方盛元红利股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告原文。8.2 存放地点 深圳市福田中心区福华一路 6 号免税商务大厦 31-33 楼8.3 查阅方式 网站:http://www.nffund.com 第 10 页 共 10 页