南方盛元红利股票型证券投资基金2013第一季度报告 基金管理人:南方基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2013年4月19日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2013年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 ■ 注:1、本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方盛元” 2、本基金合同生效后一年内为封闭式,基金合同生效满一年后转为开放式,本基金已于2009年3月23日转为开放式。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 ■ 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注:1、根据本基金合同,封闭期内,本基金大类资产投资的比例为:股票60%-100%,债券、货币市场工具及其他金融工具占0-40%,权证0-3%,资产支持证券0-20%,现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例最低可以为0 封闭期届满转型为开放式基金后,本基金大类资产投资的比例为:股票60%-95%,债券、货币市场工具及其他金融工具占0-35%,权证0-3%,资产支持证券占基金资产净值的0-20%,现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。根据相关法律法规和基金合同,本基金建仓期为基金合同生效之日起6个月。建仓期结束时,本基金各项资产配置比例达到基金合同的约定。 2、本基金的业绩比较基准为90%×上证红利指数+10%×上证国债指数。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ■ 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《南方盛元红利股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为1次,是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 今年一季度,A股市场窄幅震荡,先是延续了去年底的上涨势头,继而以春节为分水岭市场逐渐走低。板块结构分化较为显著,医药、TMT等小盘股表现良好,白酒、地产等板块在政策担忧下跌幅较大。基于经济弱复苏格局下,强周期板块基本面转好进度低于预期的判断,一季度本基金在操作上,股票仓位中枢较去年底略有下降,降低了非银行金融、地产、有色、建材、工程机械等强周期板块的配置,增配了估值较低的银行、汽车以及部分周期性成长行业。看好估值便宜的银行业,具有寡头垄断竞争格局的制造业、具有核心定价权的消费行业,对于前期涨幅较大且估值较贵的小盘股比较谨慎。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为0.757元,本报告期份额净值增长率-3.07为%,同期业绩比较基准增长率为0.38%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 ■ 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ■ 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.9.3 其他资产构成 ■ 5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 ■ §6 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、《南方盛元红利股票型证券投资基金基金合同》。 2、《南方盛元红利股票型证券投资基金托管协议》。 3、南方盛元红利股票型证券投资基金2013年第1季度报告原文。 7.2 存放地点 深圳市福田中心区福华一路6号免税商务大厦31-33楼 7.3 查阅方式 网站:http://www.nffund.com