南方盛元红利股票型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要 2012 年 6 月 30 日 基金管理人:南方基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:2012 年 8 月 29 日 南方盛元红利股票 2012 年半年度报告摘要 §1 重要提示1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2012 年 8 月 28 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年报报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2012 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 第 2 页 共 26 页 南方盛元红利股票 2012 年半年度报告摘要 §2 基金简介2.1 基金基本情况 基金简称 南方盛元红利股票 基金主代码 202009 前端交易代码 202009 后端交易代码 202010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008 年 3 月 21 日 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 3,389,226,199.25 份 基金合同存续期 不定期注:1、本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方盛元”;2、本基金合同生效后一年内为封闭式,基金合同生效满一年后转为开放式,本基金已于 2009 年3 月 23 日转为开放式。2.2 基金产品说明 本基金为股票型基金,重点投资于具备持续良好盈利和分红能力、分红 政策稳定的上市公司,以及高债息固定收益类投资品种。同时积极把握投资目标 资本利得机会以拓展收益空间,力争为投资者谋求超越基准的投资回报 与长期稳健的资产增值。 本基金管理人将综合运用定量分析和定性分析手段,对证券市场当期的 系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益 投资策略 率进行分析评估,并据此制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的 配置比例、调整原则和调整范围,定期或不定期地进行调整,以达到规 避风险及提高收益的目的。 业绩比较基准 90%×上证红利指数+10%×上证国债指数 本基金为股票型基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品风险收益特征 种,其预期风险和收益水平高于混合型基金、债券基金及货币市场基金。2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 鲍文革 尹东 信息披露负责人 联系电话 0755-82763888 010-67595003 电子邮箱 manager@southernfund.com yindong.zh@ccb.com 客户服务电话 400-889-8899 010-67595096 第 3 页 共 26 页 南方盛元红利股票 2012 年半年度报告摘要 传真 0755-82763889 010-662758532.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址 §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2012 年 1 月 1 日 - 2012 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 -233,841,855.70 本期利润 189,499,450.74 加权平均基金份额本期利润 0.0583 本期基金份额净值增长率 8.63% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2012 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配基金份额利润 -0.2315 期末基金资产净值 2,604,559,410.46 期末基金份额净值 0.768注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值增长 业绩比较基 业绩比较基准收 阶段 ①-③ ②-④ 增长率① 率标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去一个月 -5.42% 1.19% -6.33% 0.94% 0.91% 0.25% 过去三个月 3.36% 1.16% -3.10% 0.92% 6.46% 0.24% 过去六个月 8.63% 1.41% 0.69% 1.04% 7.94% 0.37% 过去一年 -20.58% 1.43% -15.27% 1.06% -5.31% 0.37% 过去三年 -15.85% 1.50% -20.39% 1.36% 4.54% 0.14% 第 4 页 共 26 页 南方盛元红利股票 2012 年半年度报告摘要自基金合同 -15.43% 1.52% -43.52% 1.81% 28.09% -0.29%生效起至今注:本基金的业绩比较基准为 90%×上证红利指数+10%×上证国债指数。3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注:根据本基金合同,封闭期内,本基金大类资产投资的比例为:股票 60%-100%,债券、货币市场工具及其他金融工具占 0-40%,权证 0-3%,资产支持证券 0-20%,现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例最低可以为 0;封闭期届满转型为开放式基金后,本基金大类资产投资的比例为:股票 60%-95%,债券、货币市场工具及其他金融工具占 0-35%,权证 0-3%,资产支持证券占基金资产净值的 0-20%,现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。根据相关法律法规和基金合同,本基金建仓期为基金合同生效之日起 6 个月。建仓期结束时,本基金各项资产配置比例达到基金合同的约定。 第 5 页 共 26 页 南方盛元红利股票 2012 年半年度报告摘要 §4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[1998]4 号文批准,由南方证券有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000 年,经中国证监会证监基金字[2000]78 号文批准进行了增资扩股,注册资本达到 1 亿元人民币。2005 年,经中国证监会证监基金字[2005]201 号文批准进行增资扩股,注册资本达 1.5 亿元人民币。2010 年,经证监许可[2010]1073 号文核准深圳市机场(集团)有限公司将其持有的 30%股权转让给深圳市投资控股有限公司。目前股权结构:华泰证券股份有限公司 45%、深圳市投资控股有限公司 30%、厦门国际信托有限公司 15%及兴业证券股份有限公司 10%。公司在北京、上海、合肥等地设有分公司,在香港设有子公司--南方东英资产管理有限公司。 截至报告期末,公司管理资产规模近 2,000 亿元,旗下管理 32 只开放式基金,2 只封闭式基金,多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 业年限 经济学博士,具有基金从业资 格。曾任职于鹏华基金公司和 宝盈基金公司,2003 年 11 月 至 2006 年 11 月,担任宝盈鸿 阳证券投资基金经理。 2007 本基 年加入南方基金,2007 年 6 月 金的 2010 年 至 2010 年 12 月,任南方避险 蒋峰 - 11 年 基金 10 月 16 日 基金经理;2008 年 1 月至 2009 经理 年 2 月,任南方宝元基金基金 经理;2008 年 11 月至今,任 南方恒元基金经理;2010 年 10 月至今,任南方盛元基金经理; 2011 年 6 月至今,任南方保本 基金经理。 本基 中央财大金融学硕士,2008 年 金的 加入南方基金,曾任金融及地 2010 年 2012 年 张旭 基金 3年 产行业研究员、现任高级宏观 12 月 21 日 3 月 14 日 经理 策略研究员;2010 年 12 月至 助理 2012 年 3 月,任南方盛元基金 第 6 页 共 26 页 南方盛元红利股票 2012 年半年度报告摘要 经理助理。注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期,对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期;2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、 南方盛元红利股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 14 次,其中 12 次是由于报告期初指数基金成份股调整,1 次是由于接受大额申购使得基金规模增大,配置债券所需,1 次是由于社保 201 组合调整,选择期限与收益匹配较好的债券进行投资的需要。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2012 年上半年,A 股市场呈现“先扬后抑”的基本走势。2012 年 1 季度,A 股市场在通胀见顶以及宏观经济政策重心逐步由“控通胀”向“保增长”转变的预期下出现了一定幅度的上涨。 第 7 页 共 26 页 南方盛元红利股票 2012 年半年度报告摘要准备金率的调减及稍后的连续降息动作使流动性得到较好的改善,市场利率的回落使实体经济较去年下半年面临的困局有所改善。受此影响,估值水平处于低位的 A 股市场出现了一定幅度的上涨,周期性与非周期性股票轮番表现。总体而言,估值水平相对有优势的地产、家用电器、食品饮料等行业的表现相对较好。但进入到 5 月份以后, CPI 和 PPI 的走势一如市场所预期的快速回落,政策重心亦一如预期逐步由“控通胀”向“保增长”转变,用电数据和建筑材料价格等一系列微观经济数据显示,实体经济呈现旺季不旺的态势,对第 2 季度宏观经济数据疲软的预期使得对上市公司业绩的预期重新趋于悲观。宏观数据中较好的亮点是房地产成交数据持续向好,但受宏观调控的持续打压该板块亦走出了震荡下行的走势。受上述影响,市场的情绪重新趋于谨慎,市场“存量博弈”的特征十分明显。医药、食品饮料等稳定成长的行业重新受到市场的青睐,而1 季度表现较好的煤炭、建材等行业则表现很弱。市场在疲弱的中报数据的冲击下,创出了近 4年以来的新低。 我们在 2011 年末判断,通货膨胀在 2011 年 4 季度见顶回落的趋势已基本确立,流动性的拐点可能在 2011 年底或 2012 年初出现,股票市场经过大幅调整后风险释放相对充分,其估值水平已经处于历史底部。当时认为,在流动性即将出现拐点的背景下, A 股市场至少会出现一轮估值修复的行情,行情高度和持续性则视微观经济的复苏程度而定。2012 年 1 季度,我们保持了较高的股票仓位,同时在结构上保持了进取性,重点配置了地产、煤炭、金融等估值水平相对低的蓝筹股,取得了较好的收益。但进入到 5 月之后, 我们在市场重新转向弱势时缺乏及时有效的调整,继续保持了较高的股票仓位,并在结构上没有较大幅度地偏向于稳定成长型行业,加之部分重仓股表现欠佳,导致二季度回吐了较多的收益。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为 0.768 元,报告期内,份额净值增长率为 8.63%,同期业绩基准增长率为 0.69%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下一阶段, 我们认为,尽管下半年通胀形势可能有所反复,但整体水平将处在偏低的位置,基于“保增长”的宏观经济政策将有更大的实施空间。从短期看,随着下半年货币政策的进一步宽松和一批重点项目陆续复建和开工,总需求将得到一定的改善。在政策的拉动下,下半年宏观经济见底回升应该是个大概率事件。从中期看,随着“十八大”的顺利召开,新一届领导核心的正式形成和新的发展思路逐步成型,将显著改善对中国宏观经济的中长期预期。 如果我们对中国宏观经济正在由短期的衰退阶段转向复苏的早期阶段的判断成立的话,那么 第 8 页 共 26 页 南方盛元红利股票 2012 年半年度报告摘要按照投资时钟规律的指示,未来的 3-6 月将是股票市场重要的筑底阶段,从配置的要求看应该是将重心逐步由固定收益向权益类转换,在行业配置方面应将重心从稳定成长类行业逐步向部分早周期行业转换。历史地看,目前 A 股市场的整体估值水平正处于底部区域,特别是其中部分经过不同经济周期考验的蓝筹股公司目前的“性价比”具有吸引力。更为重要的是,监管当局在过去一段时间内推行的一系列证券市场的改革措施正在逐步释放出积极的效果,如果能够在壮大机构投资者并积极引入入市资金方面能有更有效的推动的话,就可能有效地改变目前存量博弈的格局,推动 A 股市场走出目前低迷的格局。 本基金在下半年的投资管理过程中,将密切关注中国宏观经济的复苏进程,认真评估 A 股市场的流动性状况和风险收益水平,同时根据宏观经济状况适当调整行业的配置重心,在重点配置能够有效穿越周期的稳定成长行业的基础上,兼顾部分早周期行业和部分上半年因业绩的季节性因素被“错杀”的蓝筹股公司,争取在下半年进一步改善本基金的风险调整后的回报水平。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中,本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,建立了负责估值工作决策和执行的专门机构,组成人员包括督察长、数量化投资部总监、监察稽核总监及基金会计负责人等。其中,超过三分之二以上的人员具有 10 年以上的基金从业经验,且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时,根据基金管理公司制订的相关制度,负责估值工作决策和执行的机构成员中不包括基金经理。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定,本基金的收益分配原则为:本基金的每份基金份额享有同等分配权;在满足分红条件的前提下,本基金每季度至少分红一次,每年最多分配 12 次,全年分配比例不得低于年度已实现收益的 90%;本基金封闭期内只采取现金分红的方式;封闭期届满后,本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;封闭期届满后,当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时, 第 9 页 共 26 页 南方盛元红利股票 2012 年半年度报告摘要基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额;基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;基金当期收益应先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 根据上述分配原则以及基金的实际运作情况,本报告期本基金不符合基金合同约定的收益分配条件,未有收益分配事项。 §5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告(未经审计)6.1 资产负债表会计主体:南方盛元红利股票型证券投资基金报告截止日: 2012 年 6 月 30 日 单位:人民币元 第 10 页 共 26 页 南方盛元红利股票 2012 年半年度报告摘要 本期末 上年度末 资 产 2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日资 产: 银行存款 12,036,364.92 135,411,019.29 结算备付金 3,261,804.78 2,014,137.25 存出保证金 2,080,924.79 1,557,572.79 交易性金融资产 2,572,301,107.38 2,141,991,411.50 其中:股票投资 2,435,336,107.38 2,123,132,411.50 基金投资 - - 债券投资 136,965,000.00 18,859,000.00 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 19,812,729.69 - 应收利息 2,131,219.60 308,307.86 应收股利 - - 应收申购款 555,035.34 121,188.12 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 2,612,179,186.50 2,281,403,636.81 本期末 上年度末 负债和所有者权益 2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 17,175,285.53 应付赎回款 855,159.16 296,720.25 应付管理人报酬 3,301,906.50 2,981,683.62 应付托管费 550,317.75 496,947.27 应付销售服务费 - - 应付交易费用 1,215,366.29 981,144.06 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 1,697,026.34 1,643,721.56 负债合计 7,619,776.04 23,575,502.29所有者权益: 实收基金 3,389,226,199.25 3,192,586,026.15 未分配利润 -784,666,788.79 -934,757,891.63 所有者权益合计 2,604,559,410.46 2,257,828,134.52 负债和所有者权益总计 2,612,179,186.50 2,281,403,636.81 第 11 页 共 26 页 南方盛元红利股票 2012 年半年度报告摘要注:报告截止日 2012 年 06 月 30 日,基金份额净值 0.768 元,基金份额总额 3,389,226,199.25份。6.2 利润表会计主体:南方盛元红利股票型证券投资基金本报告期: 2012 年 1 月 1 日 至 2012 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 2012 年 1 月 1 日至 2011 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 2011 年 6 月 30 日 一、收入 216,631,766.99 -101,053,152.77 1.利息收入 1,939,772.55 1,829,074.38 其中:存款利息收入 210,951.03 161,536.91 债券利息收入 1,728,821.52 1,667,537.47 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -208,715,330.48 26,534,577.73 其中:股票投资收益 -219,613,891.59 10,423,771.70 基金投资收益 - - 债券投资收益 41,569.45 37,950.00 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 10,856,991.66 16,072,856.03 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 423,341,306.44 -129,553,302.38 4. 汇兑收益 (损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 66,018.48 136,497.50 减:二、费用 27,132,316.25 31,111,085.93 1.管理人报酬 18,677,918.40 22,093,383.43 2.托管费 3,112,986.42 3,682,230.54 3.销售服务费 - - 4.交易费用 5,125,231.69 5,100,447.36 5.利息支出 - 13,855.25 其中:卖出回购金融资产支出 - 13,855.25 6.其他费用 216,179.74 221,169.35 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 189,499,450.74 -132,164,238.70 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 189,499,450.74 -132,164,238.706.3 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:南方盛元红利股票型证券投资基金 第 12 页 共 26 页 南方盛元红利股票 2012 年半年度报告摘要本报告期:2012 年 1 月 1 日 至 2012 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 3,192,586,026.15 -934,757,891.63 2,257,828,134.52二、本期经营活动产生的基金净值 - 189,499,450.74 189,499,450.74变动数(本期净利润)三、本期基金份额交易产生的基金 净值变动数 196,640,173.10 -39,408,347.90 157,231,825.20(净值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 331,571,554.60 -68,952,747.87 262,618,806.73 2.基金赎回款 -134,931,381.50 29,544,399.97 -105,386,981.53四、本期向基金份额持有人分配利 润产生的基金净值变动(净值减少 - - -以“-”号填列) 五、期末所有者权益(基金净值) 3,389,226,199.25 -784,666,788.79 2,604,559,410.46 上年度可比期间 项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 2,934,090,661.99 71,304,310.52 3,005,394,972.51二、本期经营活动产生的基金净值 - -132,164,238.70 -132,164,238.70变动数(本期净利润)三、本期基金份额交易产生的基金 净值变动数 222,665,530.38 11,041,488.65 233,707,019.03(净值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 608,017,246.77 18,853,691.85 626,870,938.62 2.基金赎回款 -385,351,716.39 -7,812,203.20 -393,163,919.59四、本期向基金份额持有人分配利 润产生的基金净值变动(净值减少 - -55,221,781.46 -55,221,781.46以“-”号填列) 五、期末所有者权益(基金净值) 3,156,756,192.37 -105,040,220.99 3,051,715,971.38报表附注为财务报表的组成部分。本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______高良玉______ ______鲍文革______ ____鲍文革____ 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人6.4 报表附注6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。 第 13 页 共 26 页 南方盛元红利股票 2012 年半年度报告摘要6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明6.4.2.1 会计政策变更的说明 本报告期无会计政策变更。6.4.2.2 会计估计变更的说明 本报告期无会计估计变更。6.4.2.3 差错更正的说明 本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。6.4.3 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102 号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (a)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (b)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 (c)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即 20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。 (d)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。6.4.4 关联方关系6.4.4.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化6.4.4.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 第 14 页 共 26 页 南方盛元红利股票 2012 年半年度报告摘要6.4.5 本报告期及上年度可比期间的关联方交易6.4.5.1 通过关联方交易单元进行的交易6.4.5.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 本期 上年度可比期间 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 2011年1月1日至2011年6月30日关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交金额 成交总额的比例 成交总额的比例 兴业证券 699,761,021.31 20.60% 417,672,338.68 12.25% 华泰证券 - - 15,680,019.44 0.46%6.4.5.1.2 债券交易 无。6.4.5.1.3 债券回购交易 无。6.4.5.1.4 权证交易 无。6.4.5.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 本期 2012年1月1日至2012年6月30日关联方名称 占当期佣金总量 占期末应付佣金总 当期佣金 期末应付佣金余额 的比例 额的比例 华泰证券 - - - - 兴业证券 570,564.45 20.13% 325,053.27 26.75% 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日关联方名称 占当期佣金总量 占期末应付佣金总 当期佣金 期末应付佣金余额 的比例 额的比例 华泰证券 13,328.27 0.47% - - 兴业证券 339,360.59 11.96% 333,369.43 23.78%注:1、上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。6.4.5.2 关联方报酬 第 15 页 共 26 页 南方盛元红利股票 2012 年半年度报告摘要6.4.5.2.1 基金管理费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2012 年 1 月 1 日至 2011 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 2011 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 18,677,918.40 22,093,383.43 其中:支付销售机构的客户维护费 2,763,723.69 3,695,510.05注:1、本基金已于 2009 年 3 月 23 日转为开放式。2、转为开放期后,支付基金管理人南方基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。6.4.5.2.2 基金托管费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2012 年 1 月 1 日至 2011 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 2011 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 3,112,986.42 3,682,230.54注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。6.4.5.2.3 销售服务费 无。6.4.5.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。6.4.5.4 各关联方投资本基金的情况6.4.5.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 本期 上年度可比期间 项目 2012 年 1 月 1 日至 2011 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 2011 年 6 月 30 日基金合同生效日( 2008 年 3 月 21 日 ) - -持有的基金份额 期初持有的基金份额 104,071,500.35 104,071,500.35 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 第 16 页 共 26 页 南方盛元红利股票 2012 年半年度报告摘要 减:期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 104,071,500.35 104,071,500.35 期末持有的基金份额占基金总份额比例 3.07% 3.30%6.4.5.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。6.4.5.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 12,036,364.92 186,514.72 11,483,261.79 122,693.91注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。6.4.5.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。6.4.5.7 其他关联交易事项的说明 无。6.4.6 期末( 2012 年 6 月 30 日 )本基金持有的流通受限证券6.4.6.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元6.4.6.1.1 受限证券类别:股票 证券 证券 成功 可流通 流通受限 认购 期末估 数量 期末 期末 备 代码 名称 认购日 日 类型 价格 值单价 (单位:股) 成本总额 估值总额 注 歌尔 2012 年 4 2013 年 4 非公开发行 002241 24.69 27.28 700,000 17,283,000.00 19,096,000.00 - 声学 月 11 日 月 12 日 流通受限注:基金可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票,所认购的股票自发行结束之日起 12 个月内不得转让。6.4.6.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。6.4.6.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 无。 第 17 页 共 26 页 南方盛元红利股票 2012 年半年度报告摘要 §7 投资组合报告7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 2,435,336,107.38 93.23 其中:股票 2,435,336,107.38 93.23 2 固定收益投资 136,965,000.00 5.24 其中:债券 136,965,000.00 5.24 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 15,298,169.70 0.59 6 其他各项资产 24,579,909.42 0.94 7 合计 2,612,179,186.50 100.007.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 206,239,194.52 7.92 C 制造业 1,019,821,878.46 39.16 C0 食品、饮料 271,635,870.34 10.43 C1 纺织、服装、皮毛 52,599,614.78 2.02 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 24,795,851.96 0.95 C5 电子 47,049,746.94 1.81 C6 金属、非金属 141,822,184.82 5.45 C7 机械、设备、仪表 328,278,963.85 12.60 C8 医药、生物制品 153,639,645.77 5.90 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 201,961,392.57 7.75 H 批发和零售贸易 82,088,571.37 3.15 I 金融、保险业 364,797,601.38 14.01 第 18 页 共 26 页 南方盛元红利股票 2012 年半年度报告摘要 J 房地产业 444,349,342.62 17.06 K 社会服务业 116,078,126.46 4.46 L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 2,435,336,107.38 93.507.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 比例(%) 1 600406 国电南瑞 10,805,853 201,961,392.57 7.75 2 600519 贵州茅台 605,730 144,860,329.50 5.56 3 600240 华业地产 13,465,844 120,923,279.12 4.64 4 000581 威孚高科 3,056,825 83,757,005.00 3.22 5 600216 浙江医药 3,131,465 78,756,344.75 3.02 6 000651 格力电器 3,650,827 76,119,742.95 2.92 7 600030 中信证券 5,892,585 74,423,348.55 2.86 8 000006 深振业A 12,929,809 73,829,209.39 2.83 9 601318 中国平安 1,539,908 70,435,391.92 2.70 10 000718 苏宁环球 8,265,254 66,948,557.40 2.57注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于 http://www.nffund.com的半年度报告正文。7.4 报告期内股票投资组合的重大变动7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 000006 深振业A 78,790,063.02 3.49 2 600030 中信证券 73,733,979.36 3.27 3 600406 国电南瑞 71,174,520.58 3.15 4 601318 中国平安 64,225,258.55 2.84 5 000858 五粮液 62,668,357.37 2.78 6 000157 中联重科 57,743,578.41 2.56 7 000718 苏宁环球 56,531,937.30 2.50 第 19 页 共 26 页 南方盛元红利股票 2012 年半年度报告摘要 8 600031 三一重工 55,258,284.43 2.45 9 600519 贵州茅台 54,908,377.65 2.43 10 601179 中国西电 54,373,932.71 2.41 11 600517 置信电气 50,688,663.55 2.25 12 600518 康美药业 43,854,640.69 1.94 13 002304 洋河股份 39,427,751.91 1.75 14 000671 阳光城 37,948,933.12 1.68 15 600547 山东黄金 37,007,729.14 1.64 16 300070 碧水源 36,078,680.94 1.60 17 600104 上汽集团 34,175,250.18 1.51 18 000895 双汇发展 33,174,607.63 1.47 19 000400 许继电气 32,958,769.73 1.46 20 600704 物产中大 32,423,231.73 1.44注:买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 000400 许继电气 127,793,636.54 5.66 2 600195 中牧股份 76,456,739.58 3.39 3 601179 中国西电 67,846,510.39 3.00 4 000629 攀钢钒钛 60,905,571.07 2.70 5 600517 置信电气 60,122,408.32 2.66 6 000635 英力特 59,608,884.82 2.64 7 600406 国电南瑞 51,009,827.45 2.26 8 000059 辽通化工 48,962,759.21 2.17 9 600395 盘江股份 45,437,363.45 2.01 10 000800 一汽轿车 39,612,165.48 1.75 11 600805 悦达投资 39,490,294.52 1.75 12 600739 辽宁成大 38,272,121.89 1.70 13 000937 冀中能源 36,984,166.11 1.64 14 002503 搜于特 36,020,540.96 1.60 15 600585 海螺水泥 34,749,650.97 1.54 16 002434 万里扬 33,407,649.74 1.48 17 600240 华业地产 32,996,746.87 1.46 18 600067 冠城大通 32,596,982.95 1.44 第 20 页 共 26 页 南方盛元红利股票 2012 年半年度报告摘要 19 601088 中国神华 32,157,611.17 1.42 20 600452 涪陵电力 31,508,024.18 1.40注:卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 1,761,849,274.45 卖出股票收入(成交)总额 1,653,161,789.03注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 136,965,000.00 5.26 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 136,965,000.00 5.267.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 1101094 11 央行票据 94 700,000 67,872,000.00 2.61 2 1001037 10 央行票据 37 400,000 40,020,000.00 1.54 3 1101088 11 央行票据 88 300,000 29,073,000.00 1.12 第 21 页 共 26 页 南方盛元红利股票 2012 年半年度报告摘要7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。7.9 投资组合报告附注7.9.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体除苏宁环球股份有限公司(下称:苏宁环球,股票代码:000718)外,没有出现被监管部门立案调查的情况。本基金投资的前十名证券的发行主体没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 根据 2011 年 12 月 28 日及 2011 年 12 月 29 日苏宁环球的公告,该公司于 2011 年 12 月 27 日收到中国证券监督管理委员会涉嫌信息披露违规立案调查通知书。中国证监会立案调查的情况如下:苏宁环球因为广州荔湾区白鹅潭合作开发项目信息未及时公告,涉嫌信息披露违规。 基金管理人对上述股票的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。7.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。7.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,080,924.79 2 应收证券清算款 19,812,729.69 3 应收股利 - 4 应收利息 2,131,219.60 5 应收申购款 555,035.34 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 24,579,909.42 第 22 页 共 26 页 南方盛元红利股票 2012 年半年度报告摘要7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 §8 基金份额持有人信息8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 96,953 34,957.41 989,261,727.93 29.19% 2,399,964,471.32 70.81%8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例基金管理公司所有从业人 2,490,309.67 0.07%员持有本开放式基金注:本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人以及本基金基金经理未持有本基金份额 §9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2008 年 3 月 21 日 )基金份额总额 6,217,055,191.10 本报告期期初基金份额总额 3,192,586,026.15 本报告期基金总申购份额 331,571,554.60 减:本报告期基金总赎回份额 134,931,381.50 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 3,389,226,199.25 第 23 页 共 26 页 南方盛元红利股票 2012 年半年度报告摘要 §10 重大事件揭示10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人及托管人的专门基金托管部门在本报告期内没有发生重大人事变动。10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所。10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 成交金额 佣金 数量 成交总额的比例 总量的比例 备注 开源证券 1 965,537,243.63 28.43% 820,700.10 28.96% - 兴业证券 1 699,761,021.31 20.60% 570,564.45 20.13% - 第 24 页 共 26 页 南方盛元红利股票 2012 年半年度报告摘要 第一创业 1 586,301,206.46 17.26% 501,611.36 17.70% - 国泰君安 1 267,906,975.19 7.89% 217,676.82 7.68% - 天源证券 1 240,824,405.91 7.09% 196,530.10 6.93% - 齐鲁证券 1 233,324,700.40 6.87% 198,224.60 6.99% - 招商证券 1 194,653,393.35 5.73% 158,157.58 5.58% - 中金公司 1 160,156,129.69 4.72% 130,127.74 4.59% - 宏源证券 1 27,409,297.33 0.81% 23,229.58 0.82% - 银河证券 1 12,597,892.33 0.37% 10,708.30 0.38% - 国金证券 1 7,830,951.60 0.23% 6,836.39 0.24% - 华泰证券 1 - - - - - 申银万国 1 - - - - - 银泰证券 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 中山证券 1 - - - - - 中邮证券 1 - - - - -注:1、本期新增宏源证券股份有限公司的 1 个交易单元(深圳)。2、交易单元的选择标准和程序:根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48 号)的有关规定,我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序:A:选择标准a、公司经营行为规范,财务状况和经营状况良好;b、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告;c、公司内部管理规范,能满足基金操作的保密要求;d、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。B:选择流程公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比,并根据评比的结果选择交易单元:a、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座;b、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实,投资建议是否准确;c、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 第 25 页 共 26 页 南方盛元红利股票 2012 年半年度报告摘要 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债券 占当期权证 券商名称 券回购 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的 成交总额 例 比例 的比例 开源证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 第一创业 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 天源证券 - - - - - - 齐鲁证券 9,173,643.84 100.00% - - - - 招商证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 宏源证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 银泰证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 中山证券 - - - - - - 中邮证券 - - - - - - §11 影响投资者决策的其他重要信息 2012 年 1 月 16 日,本基金的托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告,自 2012 年 1 月 16 日起,王洪章先生就任中国建设银行股份有限公司董事长、执行董事。 第 26 页 共 26 页