南方盛元红利股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 2012 年 6 月 30 日 基金管理人:南方基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:2012 年 8 月 29 日 南方盛元红利股票 2012 年半年度报告 §1 重要提示及目录1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2012 年 8 月 28 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2012 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 第 2 页 共 41 页 南方盛元红利股票 2012 年半年度报告1.2 目录§1 重要提示及目录................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录.............................................................................................................................................. 3§2 基金简介............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6§3 主要财务指标和基金净值表现........................................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7§4 管理人报告........................................................................................................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 12§5 托管人报告......................................................................................................................................... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 13 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 13§6 半年度财务会计报告(未经审计)................................................................................................. 13 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 13 6.2 利润表........................................................................................................................................ 14 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 15 6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 16§7 投资组合报告..................................................................................................................................... 30 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 30 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 30 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 31 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 33 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 34 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............................ 35 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ................ 35 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............................ 35 7.9 投资组合报告附注 .................................................................................................................... 35§8 基金份额持有人信息......................................................................................................................... 36 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 36 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 36§9 开放式基金份额变动......................................................................................................................... 36 第 3 页 共 41 页 南方盛元红利股票 2012 年半年度报告§10 重大事件揭示................................................................................................................................... 37 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 37 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 37 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 37 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 37 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 37 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 37 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 37 10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 39§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 41§12 备查文件目录................................................................................................................................... 41 12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 41 12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 41 12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 41 第 4 页 共 41 页 南方盛元红利股票 2012 年半年度报告 §2 基金简介2.1 基金基本情况 基金名称 南方盛元红利股票型证券投资基金 基金简称 南方盛元红利股票 基金主代码 202009 前端交易代码 202009 后端交易代码 202010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008 年 3 月 21 日 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 3,389,226,199.25 份 基金合同存续期 不定期注:1、本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方盛元”;2、本基金合同生效后一年内为封闭式,基金合同生效满一年后转为开放式,本基金已于 2009 年3 月 23 日转为开放式。2.2 基金产品说明 本基金为股票型基金,重点投资于具备持续良好盈利和分红能 力、分红政策稳定的上市公司,以及高债息固定收益类投资品投资目标 种。同时积极把握资本利得机会以拓展收益空间,力争为投资 者谋求超越基准的投资回报与长期稳健的资产增值。 本基金管理人将综合运用定量分析和定性分析手段,对证券市 场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预 投资策略 期风险和预期收益率进行分析评估,并据此制定本基金在股票、 债券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围,定 期或不定期地进行调整,以达到规避风险及提高收益的目的。 业绩比较基准 90%×上证红利指数+10%×上证国债指数 本基金为股票型基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投 风险收益特征 资基金品种,其预期风险和收益水平高于混合型基金、债券基 金及货币市场基金。2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 鲍文革 尹东 信息披露负责人 联系电话 0755-82763888 010-67595003 电子邮箱 manager@southernfund.com yindong.zh@ccb.com 客户服务电话 400-889-8899 010-67595096 第 5 页 共 41 页 南方盛元红利股票 2012 年半年度报告 传真 0755-82763889 010-66275853 深圳市福田中心区福华一路六 注册地址 号免税商务大厦塔楼 31、32、33 北京市西城区金融大街 25 号 层整层 深圳市福田中心区福华一路六 北京市西城区闹市口大街一号 办公地址 号免税商务大厦塔楼 31、32、33 院一号楼 层整层 邮政编码 518048 100033 法定代表人 吴万善 王洪章2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大 注册登记机构 南方基金管理有限公司 厦塔楼 31、32、33 层整层 §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2012 年 1 月 1 日 - 2012 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 -233,841,855.70 本期利润 189,499,450.74 加权平均基金份额本期利润 0.0583 本期加权平均净值利润率 7.54% 本期基金份额净值增长率 8.63% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2012 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 -784,666,788.79 期末可供分配基金份额利润 -0.2315 期末基金资产净值 2,604,559,410.46 期末基金份额净值 0.768 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2012 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 -15.43%注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 第 6 页 共 41 页 南方盛元红利股票 2012 年半年度报告相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值增长 业绩比较基 业绩比较基准收 阶段 ①-③ ②-④ 增长率① 率标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去一个月 -5.42% 1.19% -6.33% 0.94% 0.91% 0.25% 过去三个月 3.36% 1.16% -3.10% 0.92% 6.46% 0.24% 过去六个月 8.63% 1.41% 0.69% 1.04% 7.94% 0.37% 过去一年 -20.58% 1.43% -15.27% 1.06% -5.31% 0.37% 过去三年 -15.85% 1.50% -20.39% 1.36% 4.54% 0.14%自基金合同 -15.43% 1.52% -43.52% 1.81% 28.09% -0.29%生效起至今注:本基金的业绩比较基准为 90%×上证红利指数+10%×上证国债指数。 第 7 页 共 41 页 南方盛元红利股票 2012 年半年度报告3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较注:根据本基金合同,封闭期内,本基金大类资产投资的比例为:股票 60%-100%,债券、货币市场工具及其他金融工具占 0-40%,权证 0-3%,资产支持证券 0-20%,现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例最低可以为 0;封闭期届满转型为开放式基金后,本基金大类资产投资的比例为:股票 60%-95%,债券、货币市场工具及其他金融工具占 0-35%,权证 0-3%,资产支持证券占基金资产净值的 0-20%,现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。根据相关法律法规和基金合同,本基金建仓期为基金合同生效之日起 6 个月。建仓期结束时,本基金各项资产配置比例达到基金合同的约定。 §4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[1998]4 号文批准,由南方证券有限公司、 第 8 页 共 41 页 南方盛元红利股票 2012 年半年度报告厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000 年,经中国证监会证监基金字[2000]78 号文批准进行了增资扩股,注册资本达到 1 亿元人民币。2005 年,经中国证监会证监基金字[2005]201 号文批准进行增资扩股,注册资本达 1.5 亿元人民币。2010 年,经证监许可[2010]1073 号文核准深圳市机场(集团)有限公司将其持有的 30%股权转让给深圳市投资控股有限公司。目前股权结构:华泰证券股份有限公司 45%、深圳市投资控股有限公司 30%、厦门国际信托有限公司 15%及兴业证券股份有限公司 10%。公司在北京、上海、合肥等地设有分公司,在香港设有子公司--南方东英资产管理有限公司。 截至报告期末,公司管理资产规模近 2,000 亿元,旗下管理 32 只开放式基金,2 只封闭式基金,多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 业年限 经济学博士,具有基金从业资 格。曾任职于鹏华基金公司和 宝盈基金公司,2003 年 11 月 至 2006 年 11 月,担任宝盈鸿 阳证券投资基金经理。 2007 年加入南方基金,2007 年 6 月 本基金 2010 年 至 2010 年 12 月,任南方避险 蒋峰 的基金 - 11 年 10 月 16 日 基金经理;2008 年 1 月至 2009 经理 年 2 月,任南方宝元基金基金 经理;2008 年 11 月至今,任 南方恒元基金经理;2010 年 10 月至今,任南方盛元基金经理; 2011 年 6 月至今,任南方保本 基金经理。 中央财大金融学硕士,2008 年 本基金 加入南方基金,曾任金融及地 的基金 2010 年 2012 年 产行业研究员、现任高级宏观 张旭 3年 经理助 12 月 21 日 3 月 14 日 策略研究员;2010 年 12 月至 理 2012 年 3 月,任南方盛元基金 经理助理。注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期,对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期;2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 第 9 页 共 41 页 南方盛元红利股票 2012 年半年度报告4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、 南方盛元红利股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 14 次,其中 12 次是由于报告期初指数基金成份股调整,1 次是由于接受大额申购使得基金规模增大,配置债券所需,1 次是由于社保 201 组合调整,选择期限与收益匹配较好的债券进行投资的需要。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2012 年上半年,A 股市场呈现“先扬后抑”的基本走势。2012 年 1 季度,A 股市场在通胀见顶以及宏观经济政策重心逐步由“控通胀”向“保增长”转变的预期下出现了一定幅度的上涨。准备金率的调减及稍后的连续降息动作使流动性得到较好的改善,市场利率的回落使实体经济较去年下半年面临的困局有所改善。受此影响,估值水平处于低位的 A 股市场出现了一定幅度的上涨,周期性与非周期性股票轮番表现。总体而言,估值水平相对有优势的地产、家用电器、食品饮料等行业的表现相对较好。但进入到 5 月份以后, CPI 和 PPI 的走势一如市场所预期的快速回落,政策重心亦一如预期逐步由“控通胀”向“保增长”转变,用电数据和建筑材料价格等一系列微观经济数据显示,实体经济呈现旺季不旺的态势,对第 2 季度宏观经济数据疲软的预期使得对上市公司业绩的预期重新趋于悲观。宏观数据中较好的亮点是房地产成交数据持续向好,但受 第 10 页 共 41 页 南方盛元红利股票 2012 年半年度报告宏观调控的持续打压该板块亦走出了震荡下行的走势。受上述影响,市场的情绪重新趋于谨慎,市场“存量博弈”的特征十分明显。医药、食品饮料等稳定成长的行业重新受到市场的青睐,而1 季度表现较好的煤炭、建材等行业则表现很弱。市场在疲弱的中报数据的冲击下,创出了近 4年以来的新低。 我们在 2011 年末判断,通货膨胀在 2011 年 4 季度见顶回落的趋势已基本确立,流动性的拐点可能在 2011 年底或 2012 年初出现,股票市场经过大幅调整后风险释放相对充分,其估值水平已经处于历史底部。当时认为,在流动性即将出现拐点的背景下, A 股市场至少会出现一轮估值修复的行情,行情高度和持续性则视微观经济的复苏程度而定。2012 年 1 季度,我们保持了较高的股票仓位,同时在结构上保持了进取性,重点配置了地产、煤炭、金融等估值水平相对低的蓝筹股,取得了较好的收益。但进入到 5 月之后, 我们在市场重新转向弱势时缺乏及时有效的调整,继续保持了较高的股票仓位,并在结构上没有较大幅度地偏向于稳定成长型行业,加之部分重仓股表现欠佳,导致二季度回吐了较多的收益。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为 0.768 元,报告期内,份额净值增长率为 8.63%,同期业绩基准增长率为 0.69%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下一阶段, 我们认为,尽管下半年通胀形势可能有所反复,但整体水平将处在偏低的位置,基于“保增长”的宏观经济政策将有更大的实施空间。从短期看,随着下半年货币政策的进一步宽松和一批重点项目陆续复建和开工,总需求将得到一定的改善。在政策的拉动下,下半年宏观经济见底回升应该是个大概率事件。从中期看,随着“十八大”的顺利召开,新一届领导核心的正式形成和新的发展思路逐步成型,将显著改善对中国宏观经济的中长期预期。 如果我们对中国宏观经济正在由短期的衰退阶段转向复苏的早期阶段的判断成立的话,那么按照投资时钟规律的指示,未来的 3-6 月将是股票市场重要的筑底阶段,从配置的要求看应该是将重心逐步由固定收益向权益类转换,在行业配置方面应将重心从稳定成长类行业逐步向部分早周期行业转换。历史地看,目前 A 股市场的整体估值水平正处于底部区域,特别是其中部分经过不同经济周期考验的蓝筹股公司目前的“性价比”具有吸引力。更为重要的是,监管当局在过去一段时间内推行的一系列证券市场的改革措施正在逐步释放出积极的效果,如果能够在壮大机构投资者并积极引入入市资金方面能有更有效的推动的话,就可能有效地改变目前存量博弈的格局,推动 A 股市场走出目前低迷的格局。 第 11 页 共 41 页 南方盛元红利股票 2012 年半年度报告 本基金在下半年的投资管理过程中,将密切关注中国宏观经济的复苏进程,认真评估 A 股市场的流动性状况和风险收益水平,同时根据宏观经济状况适当调整行业的配置重心,在重点配置能够有效穿越周期的稳定成长行业的基础上,兼顾部分早周期行业和部分上半年因业绩的季节性因素被“错杀”的蓝筹股公司,争取在下半年进一步改善本基金的风险调整后的回报水平。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中,本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,建立了负责估值工作决策和执行的专门机构,组成人员包括督察长、数量化投资部总监、监察稽核总监及基金会计负责人等。其中,超过三分之二以上的人员具有 10 年以上的基金从业经验,且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时,根据基金管理公司制订的相关制度,负责估值工作决策和执行的机构成员中不包括基金经理。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定,本基金的收益分配原则为:本基金的每份基金份额享有同等分配权;在满足分红条件的前提下,本基金每季度至少分红一次,每年最多分配 12 次,全年分配比例不得低于年度已实现收益的 90%;本基金封闭期内只采取现金分红的方式;封闭期届满后,本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;封闭期届满后,当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额;基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;基金当期收益应先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 根据上述分配原则以及基金的实际运作情况,本报告期本基金不符合基金合同约定的收益分配条件,未有收益分配事项。 第 12 页 共 41 页 南方盛元红利股票 2012 年半年度报告 §5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告(未经审计)6.1 资产负债表会计主体:南方盛元红利股票型证券投资基金报告截止日: 2012 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期末 上年度末 资 产 附注号 2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日资 产: 银行存款 6.4.4.1 12,036,364.92 135,411,019.29 结算备付金 3,261,804.78 2,014,137.25 存出保证金 2,080,924.79 1,557,572.79 交易性金融资产 6.4.4.2 2,572,301,107.38 2,141,991,411.50 其中:股票投资 2,435,336,107.38 2,123,132,411.50 基金投资 - - 债券投资 136,965,000.00 18,859,000.00 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 6.4.4.3 - - 买入返售金融资产 6.4.4.4 - - 应收证券清算款 19,812,729.69 - 应收利息 6.4.4.5 2,131,219.60 308,307.86 第 13 页 共 41 页 南方盛元红利股票 2012 年半年度报告 应收股利 - - 应收申购款 555,035.34 121,188.12 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.4.6 - - 资产总计 2,612,179,186.50 2,281,403,636.81 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.4.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 17,175,285.53 应付赎回款 855,159.16 296,720.25 应付管理人报酬 3,301,906.50 2,981,683.62 应付托管费 550,317.75 496,947.27 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.4.7 1,215,366.29 981,144.06 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.4.8 1,697,026.34 1,643,721.56 负债合计 7,619,776.04 23,575,502.29所有者权益: 实收基金 6.4.4.9 3,389,226,199.25 3,192,586,026.15 未分配利润 6.4.4.10 -784,666,788.79 -934,757,891.63 所有者权益合计 2,604,559,410.46 2,257,828,134.52 负债和所有者权益总计 2,612,179,186.50 2,281,403,636.81注:1、报告截止日 2012 年 06 月 30 日,基金份额净值 0.768 元,基金份额总额 3,389,226,199.25份;2、后附 6.4 报表附注为本财务报表的组成部分。6.2 利润表会计主体:南方盛元红利股票型证券投资基金本报告期: 2012 年 1 月 1 日 至 2012 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2012 年 1 月 1 日至 2011 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 2011 年 6 月 30 日 一、收入 216,631,766.99 -101,053,152.77 1.利息收入 1,939,772.55 1,829,074.38 第 14 页 共 41 页 南方盛元红利股票 2012 年半年度报告 其中:存款利息收入 6.4.4.11 210,951.03 161,536.91 债券利息收入 1,728,821.52 1,667,537.47 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -208,715,330.48 26,534,577.73 其中:股票投资收益 6.4.4.12 -219,613,891.59 10,423,771.70 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.4.13 41,569.45 37,950.00 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.4.14 - - 股利收益 6.4.4.15 10,856,991.66 16,072,856.033.公允价值变动收益(损失以“-” 6.4.4.16 423,341,306.44 -129,553,302.38号填列) 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.4.17 66,018.48 136,497.50 减:二、费用 27,132,316.25 31,111,085.93 1.管理人报酬 6.4.7.2.1 18,677,918.40 22,093,383.43 2.托管费 6.4.7.2.2 3,112,986.42 3,682,230.54 3.销售服务费 6.4.7.2.3 - - 4.交易费用 6.4.4.18 5,125,231.69 5,100,447.36 5.利息支出 - 13,855.25 其中:卖出回购金融资产支出 - 13,855.25 6.其他费用 6.4.4.19 216,179.74 221,169.35三、利润总额(亏损总额以“-” 189,499,450.74 -132,164,238.70号填列) 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填 189,499,450.74 -132,164,238.70列)注:后附 6.4 报表附注为本财务报表的组成部分。6.3 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:南方盛元红利股票型证券投资基金本报告期:2012 年 1 月 1 日 至 2012 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净 3,192,586,026.15 -934,757,891.63 2,257,828,134.52值)二、本期经营活动产生的基金 - 189,499,450.74 189,499,450.74净值变动数(本期利润) 第 15 页 共 41 页 南方盛元红利股票 2012 年半年度报告三、本期基金份额交易产生的 基金净值变动数 196,640,173.10 -39,408,347.90 157,231,825.20(净值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 331,571,554.60 -68,952,747.87 262,618,806.73 2.基金赎回款 -134,931,381.50 29,544,399.97 -105,386,981.53四、本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 - - -(净值减少以“-”号填列)五、期末所有者权益(基金净 3,389,226,199.25 -784,666,788.79 2,604,559,410.46值) 上年度可比期间 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净 2,934,090,661.99 71,304,310.52 3,005,394,972.51值)二、本期经营活动产生的基金 - -132,164,238.70 -132,164,238.70净值变动数(本期利润)三、本期基金份额交易产生的 基金净值变动数 222,665,530.38 11,041,488.65 233,707,019.03(净值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 608,017,246.77 18,853,691.85 626,870,938.62 2.基金赎回款 -385,351,716.39 -7,812,203.20 -393,163,919.59四、本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 - -55,221,781.46 -55,221,781.46(净值减少以“-”号填列)五、期末所有者权益(基金净 3,156,756,192.37 -105,040,220.99 3,051,715,971.38值)注:后附 6.4 报表附注为本财务报表的组成部分。本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______高良玉______ ______鲍文革______ ____鲍文革____ 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人6.4 报表附注6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明6.4.2.1 会计政策变更的说明 本报告期无会计政策变更。 第 16 页 共 41 页 南方盛元红利股票 2012 年半年度报告6.4.2.2 会计估计变更的说明 本报告期无会计估计变更。6.4.2.3 差错更正的说明 本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。6.4.3 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102 号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (a)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (b)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 (c)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即 20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。 (d)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。6.4.4 重要财务报表项目的说明6.4.4.1 银行存款 单位:人民币元 本期末 项目 2012 年 6 月 30 日 活期存款 12,036,364.92 定期存款 - 其中:存款期限 1-3 个月 - 其他存款 - 合计: 12,036,364.926.4.4.2 交易性金融资产 单位:人民币元 第 17 页 共 41 页 南方盛元红利股票 2012 年半年度报告 本期末 项目 2012 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 2,502,584,564.18 2,435,336,107.38 -67,248,456.80 交易所市场 - - -债券 银行间市场 136,706,870.00 136,965,000.00 258,130.00 合计 136,706,870.00 136,965,000.00 258,130.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 2,639,291,434.18 2,572,301,107.38 -66,990,326.806.4.4.3 衍生金融资产/负债 无。6.4.4.4 买入返售金融资产 无。6.4.4.5 应收利息 单位:人民币元 本期末 项目 2012 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 1,814.79 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,467.80 应收债券利息 2,127,937.01 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 其他 - 合计 2,131,219.606.4.4.6 其他资产 无。6.4.4.7 应付交易费用 单位:人民币元 本期末 项目 2012 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 1,215,116.29 银行间市场应付交易费用 250.00 第 18 页 共 41 页 南方盛元红利股票 2012 年半年度报告 合计 1,215,366.296.4.4.8 其他负债 单位:人民币元 本期末 项目 2012 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 1,500,000.00 应付赎回费 1,602.02 预提费用 195,424.32 合计 1,697,026.346.4.4.9 实收基金 金额单位:人民币元 本期 项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 3,192,586,026.15 3,192,586,026.15 本期申购 331,571,554.60 331,571,554.60 本期赎回(以"-"号填列) -134,931,381.50 -134,931,381.50 本期末 3,389,226,199.25 3,389,226,199.25注: 申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。6.4.4.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -293,540,418.26 -641,217,473.37 -934,757,891.63 本期利润 -233,841,855.70 423,341,306.44 189,499,450.74本期基金份额交易 -31,598,951.97 -7,809,395.93 -39,408,347.90产生的变动数 其中:基金申购款 -51,339,682.08 -17,613,065.79 -68,952,747.87 基金赎回款 19,740,730.11 9,803,669.86 29,544,399.97 本期已分配利润 - - - 本期末 -558,981,225.93 -225,685,562.86 -784,666,788.796.4.4.11 存款利息收入 单位:人民币元 本期 项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 第 19 页 共 41 页 南方盛元红利股票 2012 年半年度报告 活期存款利息收入 186,514.72 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 24,415.34 其他 20.97 合计 210,951.036.4.4.12 股票投资收益 单位:人民币元 本期 项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 1,653,161,789.03 减:卖出股票成本总额 1,872,775,680.62 买卖股票差价收入 -219,613,891.596.4.4.13 债券投资收益 单位:人民币元 本期 项目 2012年1月1日至2012年6月30日 卖出债券(债转股及债券到期兑付)成交总额 19,228,219.18 减:卖出债券(债转股及债券到期兑付)成本总额 18,812,074.39 减:应收利息总额 374,575.34 债券投资收益 41,569.456.4.4.14 衍生工具收益 无。6.4.4.15 股利收益 单位:人民币元 本期 项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 10,856,991.66 基金投资产生的股利收益 - 合计 10,856,991.666.4.4.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 第 20 页 共 41 页 南方盛元红利股票 2012 年半年度报告 本期 项目名称 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 423,341,306.44 ——股票投资 423,130,102.05 ——债券投资 211,204.39 ——资产支持证券投资 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 423,341,306.446.4.4.17 其他收入 单位:人民币元 本期 项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 34,032.03 转换费 31,986.45 合计 66,018.48注:1、 本基金的赎回费率按持有期间递减,赎回费总额的 25%归入基金资产。2、本基金的转换费由转出基金赎回费和基金申购补差费构成,其中赎回费部分的 25%归入转出基金的基金资产。6.4.4.18 交易费用 单位:人民币元 本期 项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 5,124,281.69 银行间市场交易费用 950.00 合计 5,125,231.696.4.4.19 其他费用 单位:人民币元 本期 项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 审计费用 46,246.20 信息披露费 149,178.12 银行汇划费 11,755.42 账户维护费 9,000.00 合计 216,179.74 第 21 页 共 41 页 南方盛元红利股票 2012 年半年度报告6.4.5 或有事项、资产负债表日后事项的说明6.4.5.1 或有事项 无。6.4.5.2 资产负债表日后事项 无。6.4.6 关联方关系6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易6.4.7.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 本期 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日 2011年1月1日至2011年6月30日关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交金额 成交总额的比例 成交总额的比例 兴业证券 699,761,021.31 20.60% 417,672,338.68 12.25% 华泰证券 - - 15,680,019.44 0.46%6.4.7.1.2 债券交易 无。6.4.7.1.3 债券回购交易 无。 第 22 页 共 41 页 南方盛元红利股票 2012 年半年度报告6.4.7.1.4 权证交易 无。6.4.7.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 本期 2012年1月1日至2012年6月30日关联方名称 占当期佣金总量 占期末应付佣金 当期佣金 期末应付佣金余额 的比例 总额的比例 华泰证券 - - - - 兴业证券 570,564.45 20.13% 325,053.27 26.75% 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日关联方名称 占当期佣金总量 占期末应付佣金 当期佣金 期末应付佣金余额 的比例 总额的比例 华泰证券 13,328.27 0.47% - - 兴业证券 339,360.59 11.96% 333,369.43 23.78%注:1、上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。6.4.7.2 关联方报酬6.4.7.2.1 基金管理费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2012年1月1日至2012年6月30日 2011年1月1日至2011年6月30日当期发生的基金应支付的 18,677,918.40 22,093,383.43管理费其中:支付销售机构的客户 2,763,723.69 3,695,510.05维护费注:1、本基金已于 2009 年 3 月 23 日转为开放式。2、转为开放期后,支付基金管理人南方基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。6.4.7.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 上年度可比期间 第 23 页 共 41 页 南方盛元红利股票 2012 年半年度报告 2012年1月1日至2012年6月30日 2011年1月1日至2011年6月30日当期发生的基金应支付的 3,112,986.42 3,682,230.54托管费注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。6.4.7.2.3 销售服务费 无。6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。6.4.7.4 各关联方投资本基金的情况6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 本期 上年度可比期间 项目 2012年1月1日至2012年6月30日 2011年1月1日至2011年6月30日基金合同生效日( 2008 年 3 月 21 日 )持有的基 - -金份额 期初持有的基金份额 104,071,500.35 104,071,500.35 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 104,071,500.35 104,071,500.35期末持有的基金份额 3.07% 3.30%占基金总份额比例6.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。6.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 12,036,364.92 186,514.72 11,483,261.79 122,693.91注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。 第 24 页 共 41 页 南方盛元红利股票 2012 年半年度报告6.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。6.4.7.7 其他关联交易事项的说明 无。6.4.8 利润分配情况 无。6.4.9 期末( 2012 年 6 月 30 日 )本基金持有的流通受限证券6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元6.4.9.1.1 受限证券类别:股票 证券 证券 成功 可流通 流通受限 认购 期末估 数量 期末 期末 备 代码 名称 认购日 日 类型 价格 值单价 (单位:股) 成本总额 估值总额 注 歌尔 2012 年 4 2013 年 4 非公开发行 002241 24.69 27.28 700,000 17,283,000.00 19,096,000.00 - 声学 月 11 日 月 12 日 流通受限注:基金可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票,所认购的股票自发行结束之日起 12 个月内不得转让。6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 无。6.4.10 金融工具风险及管理6.4.10.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体 第 25 页 共 41 页 南方盛元红利股票 2012 年半年度报告系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险控制委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部和风险管理部对公司总经理负责。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。6.4.10.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行,因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,因此违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且投资于一家上市公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。6.4.10.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金在封闭期内的流动性风险来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本 第 26 页 共 41 页 南方盛元红利股票 2012 年半年度报告基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此除附注 6.4.4 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。6.4.10.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。6.4.10.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、债券投资及资产支持证券投资等。下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。6.4.10.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2012 年 6 月 30 日 资产 银行存款 12,036,364.92 - - - 12,036,364.92 结算备付金 3,261,804.78 - - - 3,261,804.78 存出保证金 - - - 2,080,924.79 2,080,924.79 交易性金融资产 136,965,000.00 - - 2,435,336,107.38 2,572,301,107.38 应收证券清算款 - - - 19,812,729.69 19,812,729.69 应收利息 - - - 2,131,219.60 2,131,219.60 应收申购款 2,192.28 - - 552,843.06 555,035.34 资产总计 152,265,361.98 2,459,913,824.52 2,612,179,186.50 第 27 页 共 41 页 南方盛元红利股票 2012 年半年度报告 负债 应付赎回款 - - - 855,159.16 855,159.16 应付管理人报酬 - - - 3,301,906.50 3,301,906.50 应付托管费 - - - 550,317.75 550,317.75 应付交易费用 - - - 1,215,366.29 1,215,366.29 其他负债 - - - 1,697,026.34 1,697,026.34 负债总计 - - - 7,619,776.04 7,619,776.04 利率敏感度缺口 152,265,361.98 - - 2,452,294,048.48 2,604,559,410.46 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2011 年 12 月 31 日 资产 银行存款 135,411,019.29 - - - 135,411,019.29 结算备付金 2,014,137.25 - - - 2,014,137.25 存出保证金 - - - 1,557,572.79 1,557,572.79 交易性金融资产 9,674,000.00 9,185,000.00 - 2,123,132,411.50 2,141,991,411.50 应收利息 - - - 308,307.86 308,307.86 应收申购款 - - - 121,188.12 121,188.12 资产总计 147,099,156.54 9,185,000.00 - 2,125,119,480.27 2,281,403,636.81负债 应付证券清算款 - - - 17,175,285.53 17,175,285.53 应付赎回款 - - - 296,720.25 296,720.25 应付管理人报酬 - - - 2,981,683.62 2,981,683.62 应付托管费 - - - 496,947.27 496,947.27 应付交易费用 - - - 981,144.06 981,144.06 其他负债 - - - 1,643,721.56 1,643,721.56 负债总计 - - - 23,575,502.29 23,575,502.29 利率敏感度缺口 147,099,156.54 9,185,000.00 - 2,101,543,977.98 2,257,828,134.52注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。6.4.10.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额 (单位:人民币万元) 相关风险变量的变动 本期末 上年度末分析 ( 2012 年 6 月 30 日 ) ( 2011 年 12 月 31 日 ) 市场利率下降 25 个基点 增加约 19 无重大影响 市场利率上升 25 个基点 减少约 18 无重大影响6.4.10.4.2 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 第 28 页 共 41 页 南方盛元红利股票 2012 年半年度报告交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value atRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 封闭期内,本基金的投资组合比例为:股票占基金资产净值的 60%-100%,其中对红利股的投资不低于股票投资比例的 80%;债券、货币市场工具及其他金融工具占基金资产净值的 0-40%;权证占基金资产净值的 0-3%;资产支持证券占基金资产净值的 0-20%;基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例最低可以为 0。封闭期届满转型为开放式基金后,本基金的投资组合比例为:股票占基金资产净值的 60%-95%;债券、货币市场工具及其他金融工具占基金资产净值的 0-35%;权证占基金资产净值的 0-3%;资产支持证券占基金资产净值的 0-20%;基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。于 2012 年 06 月 30日,本基金面临的整体其他价格风险列示如下:6.4.10.4.2.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 上年度末 2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日 项目 占基金资产 占基金资产净 公允价值 公允价值 净值比例(%) 值比例(%) 交易性金融资产-股票投资 2,435,336,107.38 93.50 2,123,132,411.50 94.03 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 2,435,336,107.38 93.50 2,123,132,411.50 94.036.4.10.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变 第 29 页 共 41 页 南方盛元红利股票 2012 年半年度报告 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 ( 2012 年 6 月 30 日 ) ( 2011 年 12 月 31 日 ) 沪深 300 指数上升 5% 增加约 13,493 增加约 12,290 沪深 300 指数下降 5% 减少约 13,493 减少约 12,290 §7 投资组合报告7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 2,435,336,107.38 93.23 其中:股票 2,435,336,107.38 93.23 2 固定收益投资 136,965,000.00 5.24 其中:债券 136,965,000.00 5.24 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 15,298,169.70 0.59 6 其他各项资产 24,579,909.42 0.94 7 合计 2,612,179,186.50 100.007.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 206,239,194.52 7.92 C 制造业 1,019,821,878.46 39.16 C0 食品、饮料 271,635,870.34 10.43 C1 纺织、服装、皮毛 52,599,614.78 2.02 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 24,795,851.96 0.95 C5 电子 47,049,746.94 1.81 C6 金属、非金属 141,822,184.82 5.45 C7 机械、设备、仪表 328,278,963.85 12.60 C8 医药、生物制品 153,639,645.77 5.90 C99 其他制造业 - - 第 30 页 共 41 页 南方盛元红利股票 2012 年半年度报告 D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 201,961,392.57 7.75 H 批发和零售贸易 82,088,571.37 3.15 I 金融、保险业 364,797,601.38 14.01 J 房地产业 444,349,342.62 17.06 K 社会服务业 116,078,126.46 4.46 L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 2,435,336,107.38 93.507.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 600406 国电南瑞 10,805,853 201,961,392.57 7.75 2 600519 贵州茅台 605,730 144,860,329.50 5.56 3 600240 华业地产 13,465,844 120,923,279.12 4.64 4 000581 威孚高科 3,056,825 83,757,005.00 3.22 5 600216 浙江医药 3,131,465 78,756,344.75 3.02 6 000651 格力电器 3,650,827 76,119,742.95 2.92 7 600030 中信证券 5,892,585 74,423,348.55 2.86 8 000006 深振业A 12,929,809 73,829,209.39 2.83 9 601318 中国平安 1,539,908 70,435,391.92 2.70 10 000718 苏宁环球 8,265,254 66,948,557.40 2.57 11 000069 华侨城A 10,423,752 66,503,537.76 2.55 12 600547 山东黄金 1,892,565 62,151,834.60 2.39 13 000157 中联重科 5,824,007 58,414,790.21 2.24 14 000858 五粮液 1,751,164 57,368,132.64 2.20 15 600395 盘江股份 2,031,683 54,611,639.04 2.10 16 002154 报喜鸟 3,859,106 52,599,614.78 2.02 17 600518 康美药业 3,386,181 52,214,911.02 2.00 18 600256 广汇能源 3,871,265 52,145,939.55 2.00 19 600031 三一重工 3,740,241 52,064,154.72 2.00 20 300070 碧水源 1,658,013 49,574,588.70 1.90 21 600585 海螺水泥 2,763,174 40,950,238.68 1.57 22 601088 中国神华 1,816,346 40,831,458.08 1.57 23 002304 洋河股份 299,004 40,230,988.20 1.54 第 31 页 共 41 页 南方盛元红利股票 2012 年半年度报告 24 000671 阳光城 4,340,608 39,412,720.64 1.51 25 601601 中国太保 1,746,661 38,740,940.98 1.49 26 600739 辽宁成大 2,124,601 33,143,775.60 1.27 27 000629 攀钢钒钛 5,029,029 33,091,010.82 1.27 28 601166 兴业银行 2,544,720 33,030,465.60 1.27 29 600104 上汽集团 2,267,897 32,408,248.13 1.24 30 600036 招商银行 2,757,215 30,108,787.80 1.16 31 000895 双汇发展 471,500 29,176,420.00 1.12 32 600208 新湖中宝 7,043,894 29,091,282.22 1.12 33 002138 顺络电子 2,449,934 27,953,746.94 1.07 34 600837 海通证券 2,791,257 26,879,804.91 1.03 35 601699 潞安环能 1,269,950 26,338,763.00 1.01 36 000024 招商地产 1,032,313 25,322,637.89 0.97 37 002167 东方锆业 1,310,563 24,795,851.96 0.95 38 600016 民生银行 4,101,751 24,569,488.49 0.94 39 000001 深发展A 1,580,521 23,960,698.36 0.92 40 600720 祁连山 2,227,174 23,318,511.78 0.90 41 002294 信立泰 839,570 22,668,390.00 0.87 42 000401 冀东水泥 1,595,738 22,436,076.28 0.86 43 000937 冀中能源 1,460,740 22,305,499.80 0.86 44 002241 歌尔声学 700,000 19,096,000.00 0.73 45 600327 大东方 2,912,266 17,531,841.32 0.67 46 600383 金地集团 2,637,107 17,088,453.36 0.66 47 600858 银座股份 1,341,749 15,805,803.22 0.61 48 600697 欧亚集团 682,429 15,607,151.23 0.60 49 600369 西南证券 1,315,167 14,874,538.77 0.57 50 000927 一汽夏利 1,873,642 13,733,795.86 0.53 51 601628 中国人寿 698,800 12,788,040.00 0.49 52 600517 置信电气 1,027,134 11,781,226.98 0.45 53 600881 亚泰集团 2,068,468 11,376,574.00 0.44 54 600318 巢东股份 991,599 10,649,773.26 0.41 55 600266 北京城建 692,575 10,520,214.25 0.40 56 600015 华夏银行 1,000,000 9,470,000.00 0.36 57 000732 泰禾集团 1,405,744 9,067,048.80 0.35 58 000728 国元证券 505,600 5,516,096.00 0.21 第 32 页 共 41 页 南方盛元红利股票 2012 年半年度报告7.4 报告期内股票投资组合的重大变动7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 000006 深振业A 78,790,063.02 3.49 2 600030 中信证券 73,733,979.36 3.27 3 600406 国电南瑞 71,174,520.58 3.15 4 601318 中国平安 64,225,258.55 2.84 5 000858 五粮液 62,668,357.37 2.78 6 000157 中联重科 57,743,578.41 2.56 7 000718 苏宁环球 56,531,937.30 2.50 8 600031 三一重工 55,258,284.43 2.45 9 600519 贵州茅台 54,908,377.65 2.43 10 601179 中国西电 54,373,932.71 2.41 11 600517 置信电气 50,688,663.55 2.25 12 600518 康美药业 43,854,640.69 1.94 13 002304 洋河股份 39,427,751.91 1.75 14 000671 阳光城 37,948,933.12 1.68 15 600547 山东黄金 37,007,729.14 1.64 16 300070 碧水源 36,078,680.94 1.60 17 600104 上汽集团 34,175,250.18 1.51 18 000895 双汇发展 33,174,607.63 1.47 19 000400 许继电气 32,958,769.73 1.46 20 600704 物产中大 32,423,231.73 1.44注:买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 000400 许继电气 127,793,636.54 5.66 2 600195 中牧股份 76,456,739.58 3.39 3 601179 中国西电 67,846,510.39 3.00 4 000629 攀钢钒钛 60,905,571.07 2.70 5 600517 置信电气 60,122,408.32 2.66 第 33 页 共 41 页 南方盛元红利股票 2012 年半年度报告 6 000635 英力特 59,608,884.82 2.64 7 600406 国电南瑞 51,009,827.45 2.26 8 000059 辽通化工 48,962,759.21 2.17 9 600395 盘江股份 45,437,363.45 2.01 10 000800 一汽轿车 39,612,165.48 1.75 11 600805 悦达投资 39,490,294.52 1.75 12 600739 辽宁成大 38,272,121.89 1.70 13 000937 冀中能源 36,984,166.11 1.64 14 002503 搜于特 36,020,540.96 1.60 15 600585 海螺水泥 34,749,650.97 1.54 16 002434 万里扬 33,407,649.74 1.48 17 600240 华业地产 32,996,746.87 1.46 18 600067 冠城大通 32,596,982.95 1.44 19 601088 中国神华 32,157,611.17 1.42 20 600452 涪陵电力 31,508,024.18 1.40注:卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 1,761,849,274.45 卖出股票收入(成交)总额 1,653,161,789.03注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 136,965,000.00 5.26 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 136,965,000.00 5.26 第 34 页 共 41 页 南方盛元红利股票 2012 年半年度报告7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 1101094 11 央行票据 94 700,000 67,872,000.00 2.61 2 1001037 10 央行票据 37 400,000 40,020,000.00 1.54 3 1101088 11 央行票据 88 300,000 29,073,000.00 1.127.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。7.9 投资组合报告附注7.9.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体除苏宁环球股份有限公司(下称:苏宁环球,股票代码:000718)外,没有出现被监管部门立案调查的情况。本基金投资的前十名证券的发行主体没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 根据 2011 年 12 月 28 日及 2011 年 12 月 29 日苏宁环球的公告,该公司于 2011 年 12 月 27日收到中国证券监督管理委员会涉嫌信息披露违规立案调查通知书。中国证监会立案调查的情况如下:苏宁环球因为广州荔湾区白鹅潭合作开发项目信息未及时公告,涉嫌信息披露违规。 基金管理人对上述股票的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。7.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。7.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,080,924.79 2 应收证券清算款 19,812,729.69 3 应收股利 - 4 应收利息 2,131,219.60 第 35 页 共 41 页 南方盛元红利股票 2012 年半年度报告 5 应收申购款 555,035.34 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 24,579,909.427.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 §8 基金份额持有人信息8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 96,953 34,957.41 989,261,727.93 29.19% 2,399,964,471.32 70.81%8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本基金 2,490,309.67 0.07%注:本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人以及本基金基金经理未持有本基金份额。 §9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2008 年 3 月 21 日 )基金份额总额 6,217,055,191.10 本报告期期初基金份额总额 3,192,586,026.15 本报告期基金总申购份额 331,571,554.60 减:本报告期基金总赎回份额 134,931,381.50 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 3,389,226,199.25 第 36 页 共 41 页 南方盛元红利股票 2012 年半年度报告 §10 重大事件揭示10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人及托管人的专门基金托管部门在本报告期内没有发生重大人事变动。10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所。10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单 占当期股票 占当期佣金 成交金额 佣金 元数量 成交总额的比例 总量的比例 备注 开源证券 1 965,537,243.63 28.43% 820,700.10 28.96% - 兴业证券 1 699,761,021.31 20.60% 570,564.45 20.13% - 第一创业 1 586,301,206.46 17.26% 501,611.36 17.70% - 国泰君安 1 267,906,975.19 7.89% 217,676.82 7.68% - 天源证券 1 240,824,405.91 7.09% 196,530.10 6.93% - 齐鲁证券 1 233,324,700.40 6.87% 198,224.60 6.99% - 第 37 页 共 41 页 南方盛元红利股票 2012 年半年度报告 招商证券 1 194,653,393.35 5.73% 158,157.58 5.58% - 中金公司 1 160,156,129.69 4.72% 130,127.74 4.59% - 宏源证券 1 27,409,297.33 0.81% 23,229.58 0.82% - 银河证券 1 12,597,892.33 0.37% 10,708.30 0.38% - 国金证券 1 7,830,951.60 0.23% 6,836.39 0.24% - 华泰证券 1 - - - - - 申银万国 1 - - - - - 银泰证券 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 中山证券 1 - - - - - 中邮证券 1 - - - - -注:1、本期新增宏源证券股份有限公司的 1 个交易单元(深圳)。2、交易单元的选择标准和程序:根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48 号)的有关规定,我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序:A:选择标准a、公司经营行为规范,财务状况和经营状况良好;b、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告;c、公司内部管理规范,能满足基金操作的保密要求;d、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。B:选择流程公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比,并根据评比的结果选择交易单元:a、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座;b、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实,投资建议是否准确;c、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 占当期债券 占当期债券回 占当期权证 成交金额 成交金额 成交金额 成交总额的比例 购成交总额的 成交总额的 第 38 页 共 41 页 南方盛元红利股票 2012 年半年度报告 比例 比例 开源证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 第一创业 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 天源证券 - - - - - - 齐鲁证券 9,173,643.84 100.00% - - - - 招商证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 宏源证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 银泰证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 中山证券 - - - - - - 中邮证券 - - - - - -10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 南方盛元红利股票型证券投资基金 中国证券报、上海 1 2012 年 3 月 26 日 2011 年年度报告 证券报、证券时报 南方基金关于旗下部分基金参加中 中国证券报、上海 2 国工商银行个人电子银行基金申购 证券报、证券时报 2012 年 3 月 31 日 费率优惠活动的公告 南方基金关于旗下部分基金参加国 中国证券报、上海 3 泰君安自助式交易系统申购费率优 证券报、证券时报 2012 年 4 月 9 日 惠活动的公告 南方基金管理有限公司关于旗下基 中国证券报、上海 4 金获配歌尔声学(002241)非公开发 证券报、证券时报 2012 年 4 月 13 日 行 A 股的公告 5 南方基金关于旗下部分基金参加中 中国证券报、上海 2012 年 5 月 2 日 第 39 页 共 41 页 南方盛元红利股票 2012 年半年度报告 国农业银行网上银行基金申购费率 证券报、证券时报 优惠活动的公告 南方基金管理有限公司关于旗下部 中国证券报、上海 6 分基金参加邮储银行手机银行基金 证券报、证券时报 2012 年 5 月 2 日 申购费率优惠活动的公告 南方基金管理有限公司关于旗下部 中国证券报、上海 7 分基金在渤海证券推出基金定期定 证券报、证券时报 2012 年 5 月 21 日 额投资业务的公告 南方基金关于旗下部分基金参加重 中国证券报、上海 8 庆银行网银申购及网银定投申购费 证券报、证券时报 2012 年 5 月 22 日 率优惠活动的公告 南方基金关于旗下部分基金参加华 中国证券报、上海 9 融证券网上交易系统基金定投申购 证券报、证券时报 2012 年 5 月 31 日 费率优惠活动的公告 南方基金管理有限公司关于旗下部 中国证券报、上海 10 分基金在中天证券推出基金定投业 证券报、证券时报 2012 年 6 月 5 日 务的公告 南方基金管理有限公司关于恢复直 中国证券报、上海 11 2012 年 6 月 5 日 销电话交易服务的公告 证券报、证券时报 关于注意防范冒用南方基金名义进 中国证券报、上海 12 2012 年 6 月 25 日 行的非法证券活动的提示 证券报、证券时报 南方基金管理有限公司网上直销关 中国证券报、上海 13 2012 年 6 月 25 日 于开通电脑 PC 客户端交易的公告 证券报、证券时报 南方基金关于旗下部分基金参加中 中国证券报、上海 14 信银行网上银行和移动银行优惠活 证券报、证券时报 2012 年 6 月 29 日 动的公告 南方基金关于旗下部分基金参与交 中国证券报、上海 15 通银行网上银行、手机银行基金申购 证券报、证券时报 2012 年 6 月 29 日 费率优惠活动的公告 第 40 页 共 41 页 南方盛元红利股票 2012 年半年度报告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 2012 年 1 月 16 日,本基金的托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告,自 2012 年 1 月 16 日起,王洪章先生就任中国建设银行股份有限公司董事长、执行董事。 §12 备查文件目录12.1 备查文件目录 1、《南方盛元红利股票型证券投资基金基金合同》。 2、《南方盛元红利股票型证券投资基金托管协议》。 3、南方盛元红利股票型证券投资基金 2012 年半年度报告原文。12.2 存放地点 深圳市福田中心区福华一路 6 号免税商务大厦 31-33 楼12.3 查阅方式 网站:http://www.nffund.com 第 41 页 共 41 页