南方隆元产业主题股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告 2013 年 9 月 30 日 基金管理人:南方基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2013 年 10 月 24 日 南方隆元产业主题股票 2013 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 10 月 21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2013 年 7 月 1 日起至 2013 年 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 南方隆元产业主题股票 交易代码 202007 前端交易代码 202007 后端交易代码 202008 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007 年 11 月 9 日 报告期末基金份额总额 8,054,563,048.94 份 本基金为积极型股票基金,在准确把握产业发展趋势和市场 运行态势的基础上,集中精选具备国民经济三大产业主题的投资目标 优势行业和上市公司进行投资,有效控制投资组合风险,追 求较高的超额收益与长期资本增值。 本基金在投资策略上采取“自上而下”积极进行资产配置、 行业轮动配置和“自下而上”精选个股相结合的方法。在新 一轮产业结构调整和产业升级中,发展先进制造业、提高现 代服务业比重和加强基础产业基础设施建设,是国家产业结 构调整的重要任务。因此,关于先进制造业、现代服务业和 投资策略 基础产业的投资主题即是本基金所指的三大“产业主题”。 在上述三大产业的基础上,本基金采取“自上而下”的方式 进行行业配置,即基于行业竞争优势和市场结构等进行基本 面分析,结合行业的历史表现、收益预期、行业经济政策面 等,进行综合的相对吸引度评分,然后在市场基准比例的基 础上进行行业的轮动配置,选择符合国家产业发展政策,在 第 2 页 共 10 页 南方隆元产业主题股票 2013 年第 3 季度报告 国民经济三大产业中占据行业优势地位,超额收益率或预测 超额收益率水平较高的行业做重点投资。 业绩比较基准 85%×沪深 300 指数 + 15%×上证国债指数 预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金及货币市场基风险收益特征 金。 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司注:1、本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方隆元”。2、本基金自 2007 年 11 月 09 日由封闭式基金隆元证券投资基金转型而成。 §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2013 年 7 月 1 日 - 2013 年 9 月 30 日 ) 1.本期已实现收益 -121,589,973.82 2.本期利润 618,531,786.59 3.加权平均基金份额本期利润 0.0740 4.期末基金资产净值 4,110,989,311.43 5.期末基金份额净值 0.510注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基准 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ ④ 过去三个月 16.70% 1.63% 8.15% 1.22% 8.55% 0.41%注:本基金自 2007 年 11 月 09 日由封闭式基金隆元证券投资基金转型而成。 第 3 页 共 10 页 南方隆元产业主题股票 2013 年第 3 季度报告3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较注:本基金自 2007 年 11 月 09 日由封闭式基金隆元证券投资基金转型而成。 §4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从 姓名 职务 离任 说明 任职日期 业年限 日期 注册金融分析师(CFA),工商管 理硕士,具有基金从业资格。1999 本基金 年加入南方基金,先后担任研究 基金经 员、基金经理助理,2002 年 4 月 汪澂 理、公司 2008 年 4 月 11 日 - 14 -2006 年 3 月,任隆元基金经理; 投资部 2005 年 8 月-2006 年 3 月,任金 副总监 元基金经理;2006 年 3 月至今, 任开元基金经理;2008 年 4 月至 今,任南方隆元基金经理。 蒋朋 本基金 2008 年 4 月 11 日 - 9 北大生物化学硕士、美国哥伦比 第 4 页 共 10 页 南方隆元产业主题股票 2013 年第 3 季度报告 宸 基金经 亚大学金融工程学硕士,具有基 理 金从业资格。曾担任鹏华基金公 司基金管理部分析师,2005 年加 入南方基金,2008 年 4 月至今, 任南方盛元基金经理;2008 年 4 月至今,任南方隆元基金经理; 2009 年 2 月至今,任南方宝元债 券基金经理。2010 年 12 月至今, 任基金天元基金经理。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《南方隆元产业主题股票型证券投资基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为三次,是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2013 年三季度,中国经济进入了一个较低速但更均衡和更可持续的发展阶段。中央不出台短期刺激政策但致力于促进经济结构转型的施政方略给经济带来长期正面影响,这提升了市场对经济和股市的长期信心。近期中央领导人及国务院各部委多次表示,对中国经济的长期前景看好,对中国经济结构转型成功和经济均衡可持续发展的信心很足。国务院国资委也表示应该进一步提 第 5 页 共 10 页 南方隆元产业主题股票 2013 年第 3 季度报告高央企对中国经济的贡献,要求央企继续保持正增长,这在经济转型期非常难能可贵,是央企蓝筹股具备长期投资价值的坚实基石。习主席的多次讲话显示,中国不断提高军事力量准备步伐和采取积极的国防防御政策是国家未来不可避免的大政方针之一,本基金认为军工股进入了长期价值投资区间。中央政治局集体学习海洋经济有关内容,要把海洋经济建设成为未来中国经济发展新的支柱产业。随着人民财富的不断积累,以及郭主席和肖主席的金融创新思路,财富管理行业将成为未来快速发展的重要产业。本基金在报告期内继续重点配置大型央企蓝筹股,将行业配置重点放在海洋经济、军工产业和财富管理相关行业上。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2013 年三季度,本基金的净值增长率为 16.70%。 §5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 3,709,202,380.94 89.95 其中:股票 3,709,202,380.94 89.95 2 固定收益投资 169,096,200.00 4.10 其中:债券 169,096,200.00 4.10 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 5 银行存款和结算备付金合计 227,418,988.93 5.51 6 其他资产 18,058,636.75 0.44 7 合计 4,123,776,206.62 100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值(元) (%) A 农、林、牧、渔业 26,997,570.00 0.66 B 采矿业 717,350,915.02 17.45 C 制造业 1,575,762,400.93 38.33 电力、热力、燃气及水生产和供应 D - - 业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 348,840,293.88 8.49 第 6 页 共 10 页 南方隆元产业主题股票 2013 年第 3 季度报告 G 交通运输、仓储和邮政业 109,637,920.80 2.67 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 789,253,280.31 19.20 K 房地产业 141,360,000.00 3.44 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 3,709,202,380.94 90.235.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 比例(%) 1 600739 辽宁成大 20,133,062 312,867,783.48 7.61 2 601989 中国重工 50,552,317 308,369,133.70 7.50 3 600837 海通证券 24,500,000 306,495,000.00 7.46 4 600030 中信证券 24,000,000 294,960,000.00 7.17 5 601808 中海油服 11,300,000 200,462,000.00 4.88 6 600150 中国船舶 10,605,000 195,450,150.00 4.75 7 600583 海油工程 26,064,093 192,874,288.20 4.69 8 600547 山东黄金 7,580,474 168,059,108.58 4.09 9 600489 中金黄金 15,979,049 155,955,518.24 3.79 10 600118 中国卫星 8,000,000 114,160,000.00 2.785.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 169,096,200.00 4.11 第 7 页 共 10 页 南方隆元产业主题股票 2013 年第 3 季度报告 8 其他 - - 9 合计 169,096,200.00 4.115.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 占基金资产净值比 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 例(%) 1 113003 重工转债 1,330,000 169,096,200.00 4.115.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证。5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明注:本基金本报告期内未投资股指期货。5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明注:本基金本报告期内未投资国债期货。5.10 投资组合报告附注5.10.1 本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。5.10.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 738,454.52 2 应收证券清算款 16,574,990.23 3 应收股利 - 4 应收利息 217,783.23 5 应收申购款 527,408.77 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 第 8 页 共 10 页 南方隆元产业主题股票 2013 年第 3 季度报告 9 合计 18,058,636.755.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 占基金资产净值比例 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) (%) 1 113003 重工转债 169,096,200.00 4.115.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 8,333,720,719.73 报告期期间基金总申购份额 691,616,040.95 减:报告期期间基金总赎回份额 970,773,711.74 报告期期间基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 8,054,563,048.94 §7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况注:本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 §8 备查文件目录8.1 备查文件目录 1、《南方隆元产业主题股票型证券投资基金基金合同》 2、《南方隆元产业主题股票型证券投资基金托管协议》 3、南方隆元产业主题股票型证券投资基金 2013 年 3 季度报告原文。8.2 存放地点 深圳市福田中心区福华 1 路 6 号免税商务大厦 31 至 33 楼8.3 查阅方式 网站:http://www.nffund.com 第 9 页 共 10 页 南方隆元产业主题股票 2013 年第 3 季度报告第 10 页 共 10 页