南方隆元产业主题股票型证券投资基金 2012年年度报告摘要 2012年12月31日 基金管理人:南方基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2013年3月29日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告期自2012年1月1日起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 ■ 注:本基金自2007年11月09日由封闭式基金隆元证券投资基金转型而成。本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方隆元”。 2.2 基金产品说明 ■ 2.3 基金管理人和基金托管人 ■ 2.4信息披露方式 ■ §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 ■ 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注:本基金自2007年11月09日由封闭式基金隆元证券投资基金转型而成。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 注:本基金自2007年11月09日由封闭式基金隆元证券投资基金转型而成。转型当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 注:无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[1998]4号文批准,由南方证券有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000年,经中国证监会证监基金字[2000]78号文批准进行了增资扩股,注册资本达到1亿元人民币。2005年,经中国证监会证监基金字[2005]201号文批准进行增资扩股,注册资本达1.5亿元人民币。2010年,经证监许可[2010]1073号文核准深圳市机场(集团)有限公司将其持有的30%股权转让给深圳市投资控股有限公司。目前股权结构:华泰证券股份有限公司45%、深圳市投资控股有限公司30%、厦门国际信托有限公司15%及兴业证券股份有限公司10%。公司在北京、上海、合肥等地设有分公司,在香港设有子公司--南方东英资产管理有限公司。 截至报告期末,公司管理资产规模近2,300亿元,旗下管理37只开放式基金,2只封闭式基金,多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 ■ 注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期,对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《南方隆元产业主题股票型证券投资基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定,针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动,以及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节,制定了研究报告审核流程,股票、债券、基金等证券池管理制度和细则,投资决策委员会议事规则,集中交易管理办法,公平交易操作指引,异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制,完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估,以及履行相关的报告和信息披露义务,切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为,保护投资者合法权益。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。本报告期内,两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为0的情况不存在,并且交易占优比也没有明显异常,不存在不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为17次。其中,14次是由于指数型基金根据标的指数成份股调整而被动调仓所致 2次是由于基金接受投资者大额申赎后,被动增减仓位或组合配置所致 1次是由于社保201组合调整,选择期限与收益匹配较好的债券进行投资的需要。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2012年,国内方面,党的十八大胜利召开,投资者的信心大增。市场在长期下跌后,在12月份发生戏剧性变化,在银行股的带领下快速上涨,期间几无回调。国际方面,美日大选刚完成,奥巴马成功连任,美国强势重返亚洲的决心不变,期望在中国周边形成包围之势。东亚倍受关注,日元大幅贬值,热钱冲击香港市场,也让国际投资者在亚洲采取了积极的态度。并且欧美主权债务危机持续,中国的国际发展形势不如前十年从容。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2012年,本基金的净值增长率为9.13%。从长期来看,我们认为08年的金融危机过后,中国经济进入了一个更均衡和更可持续的发展阶段。在目前企业资金链紧张的环境下,受国家政策和项目扶持的大型央企在资金、技术、资源等各方面都更具竞争力,同时大小非的减持压力也相对较小,并且部分央企还是潜在分红能力较高的投资标的,我们将着重在这些方面努力寻找投资机会。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们认为在全球金融危机的背景下,其实也为中国的崛起带来了机会,我们看到中国是在全球经济衰退中为数不多的几个依然保持经济增长的国家之一。在国内外目前的形势下,我们着重选取由国家承担投资项目的稳定大型国企,受全球货币供应增长影响的黄金和农产品公司,国家未来主要政策扶持的海洋经济板块等作为我们投资的主要方向。海洋经济在经济危机和南海局势紧张化后,随着钓鱼岛争端升温更是倍受关注,国家近期成立了三沙市、中海油开始对南海石油天然气资源的有计划开发,都标志着海洋经济的发展已成为国家未来的大政方针之一。我们将在以上这些资金有优势且具有竞争力的大盘蓝筹股中寻找投资机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中,本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,建立了负责估值工作决策和执行的专门机构,组成人员包括督察长、数量化投资部总监、监察稽核总监及基金会计负责人等。其中,超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验,且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时,根据基金管理公司制订的相关制度,负责估值工作决策和执行的机构成员中不包括基金经理。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定,本基金的收益分配原则为:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的60%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资 若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红,但未经确权的基金份额默认方式是红利再投资 基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配 基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值 每一基金份额享有同等分配权 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 根据上述分配原则,本报告期本基金不符合基金合同约定的收益分配条件,未有收益分配事项。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2012年,本基金托管人在对南方隆元产业主题股票型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2012年,南方隆元产业主题股票型证券投资基金的管理人——南方基金管理有限公司在南方隆元产业主题股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,南方隆元产业主题股票型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的南方隆元产业主题股票型证券投资基金2012年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 本基金2012年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,注册会计师签字出具了普华永道中天审字(2013)第20022号“标准无保留意见的审计报告”,投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体:南方隆元产业主题股票型证券投资基金 报告截止日: 2012年12月31日 单位:人民币元 ■ 注:报告截止日2012年12月31日,基金份额净值0.562元,基金份额总额9,133,712,574.78份。 7.2 利润表 会计主体:南方隆元产业主题股票型证券投资基金 本报告期: 2012年1月1日至2012年12月31日 单位:人民币元 ■ 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:南方隆元产业主题股票型证券投资基金 本报告期:2012年1月1日至2012年12月31日 单位:人民币元 ■ 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______吴万善______ ______鲍文革______ ____鲍文革____ 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1基本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。 7.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.2.1 会计政策变更的说明 无。 7.4.2.2 会计估计变更的说明 无。 7.4.2.3 差错更正的说明 无。 7.4.3 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.4 关联方关系 ■ 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.5 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.5.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.5.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 ■ 7.4.5.1.2 权证交易 注:无。 7.4.5.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 ■ 注:1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 7.4.5.2 关联方报酬 7.4.5.2.1 基金管理费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 7.4.5.2.2 基金托管费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 7.4.5.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:无。 7.4.5.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.5.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 ■ 注:1. 本基金的基金管理人南方基金在本年度赎回本基金的交易委托华泰证券办理,适用费率为零。 7.4.5.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:无。 7.4.5.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 ■ 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.5.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:无。 7.4.5.7 其他关联交易事项的说明 注:无。 7.4.6 期末( 2012年12月31日 )本基金持有的流通受限证券 7.4.6.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注:无。 7.4.6.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 ■ 注:本基金截至2012年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 7.4.6.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 无。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 ■ 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于http://www.nffund.com的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 ■ 注:买入股票成本、卖出股票成本均按照买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 ■ 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 ■ 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查的情况。 本基金投资的前十名证券的发行主体除黑龙江北大荒农业股份有限公司(下称“北大荒”,股票代码:600598)外,没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 根据上海证券交易所2012年11月28日发布的《关于给予黑龙江北大荒农业股份有限公司和公司董事、总经理丁晓枫公开谴责的决定》,北大荒自2011年8月3日至2012年1月12日期间,累计对外拆借资金97625万元,占北大荒2010年年末经审计净资产的17.31%,该等资金拆借事项直至2012年9月12日才予以披露。北大荒于2012年10月26日公告称,经公司核查,公司应于2012年12月31日收回的3.23亿元拆借资金中,2.35亿元的拆借资金存在还款逾期的可能。 北大荒资金拆借金额巨大,未及时进行披露,市场影响恶劣,严重违反了《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)第2.1条 、第9.2条的有关规定。鉴于上述违规事实和情节,经上海证券交易所纪律处分委员会审核通过,根据《股票上市规则》第17.2条、第17.3条的规定,上海证券交易所作出如下纪律处分决定:给予黑龙江北大荒农业股份有限公司公开谴责。 基金管理人对上述股票的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 8.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ 8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 ■ 8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 ■ 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ■ 注:本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额的数量区间为50至100万份(含),本基金基金经理持有本基金份额的数量区间为50至100万份(含)。 §10 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 ■ 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ■ 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ■ 11.4 基金投资策略的改变 ■ 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ■ 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ■ 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 ■ 注:专用交易单元的选择标准和程序:根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关规定,我公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。 A:选择标准 (a)公司经营行为规范,财务状况和经营状况良好 (b)公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告 (c)公司内部管理规范,能满足基金操作的保密要求 (d)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B:选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比,并根据评比的结果选择席位: (a)服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座 (b)研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实,投资建议是否准确 (c)资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 基金简称 南方隆元产业主题股票 基金主代码 202007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007年11月9日 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 9,133,712,574.78份 基金合同存续期 不定期 投资目标 本基金为积极型股票基金,在准确把握产业发展趋势和市场运行态势的基础上,集中精选具备国民经济三大产业主题的优势行业和上市公司进行投资,有效控制投资组合风险,追求较高的超额收益与长期资本增值。 投资策略 本基金在投资策略上采取“自上而下”积极进行资产配置、行业轮动配置和“自下而上”精选个股相结合的方法。在新一轮产业结构调整和产业升级中,发展先进制造业、提高现代服务业比重和加强基础产业基础设施建设,是国家产业结构调整的重要任务。因此,关于先进制造业、现代服务业和基础产业的投资主题即是本基金所指的三大“产业主题”。在上述三大产业的基础上,本基金采取“自上而下”的方式进行行业配置,即基于行业竞争优势和市场结构等进行基本面分析,结合行业的历史表现、收益预期、行业经济政策面等,进行综合的相对吸引度评分,然后在市场基准比例的基础上进行行业的轮动配置,选择符合国家产业发展政策,在国民经济三大产业中占据行业优势地位,超额收益率或预测超额收益率水平较高的行业做重点投资。 业绩比较基准 85%×沪深300指数+15%×上证国债指数 风险收益特征 预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金及货币市场基金。 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 鲍文革 赵会军 联系电话 0755-82763888 010-66105799 电子邮箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-889-8899 95588 传真 0755-82763889 010-66105798 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址 3.1.1期间数据和指标 2012年 2011年 2010年 本期已实现收益 -607,244,347.07 347,785,098.16 276,706,772.14 本期利润 451,070,196.97 -2,028,904,211.20 3,518,554.78 加权平均基金份额本期利润 0.0484 -0.2108 0.0004 本期基金份额净值增长率 9.13% -27.57% 0.57% 3.1.2期末数据和指标 2012年末 2011年末 2010年末 期末可供分配基金份额利润 0.0272 0.0916 0.0504 期末基金资产净值 5,134,161,127.43 4,929,914,279.16 6,078,897,221.77 期末基金份额净值 0.562 0.515 0.711 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 3.31% 1.17% 8.64% 1.09% -5.33% 0.08% 过去六个月 0.72% 1.15% 2.47% 1.05% -1.75% 0.10% 过去一年 9.13% 1.32% 7.19% 1.09% 1.94% 0.23% 过去三年 -20.96% 1.29% -15.35% 1.18% -5.61% 0.11% 过去五年 -26.86% 1.62% -36.56% 1.68% 9.70% -0.06% 自基金转型至今 -43.80% 1.61% -40.83% 1.68% -2.97% -0.07% 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 汪澂 本基金基金经理、公司投资部副总监 2008年4月11日 - 13 注册金融分析师(CFA),工商管理硕士,具有基金从业资格。1999年加入南方基金,先后担任研究员、基金经理助理,2002年4月-2006年3月,任隆元基金经理 2005年8月-2006年3月,任金元基金经理 2006年3月至今,任开元基金经理 2008年4月至今,任南方隆元基金经理。 蒋朋宸 本基金基金经理 2008年4月11日 - 8 北大生物化学硕士、美国哥伦比亚大学金融工程学硕士,具有基金从业资格。曾担任鹏华基金公司基金管理部分析师,2005年加入南方基金,2008年4月至今,任南方盛元基金经理 2008年4月至今,任南方隆元基金经理 2009年2月至今,任南方宝元债券基金经理。2010年12月至今,任基金天元基金经理。 资产 本期末2012年12月31日 上年度末2011年12月31日 资产: 银行存款 258,859,609.61 317,248,573.76 结算备付金 2,403,459.17 6,974,318.78 存出保证金 365,660.98 928,311.29 交易性金融资产 4,859,296,425.58 4,610,928,258.98 其中:股票投资 4,742,938,425.58 4,610,928,258.98 基金投资 - - 债券投资 116,358,000.00 - 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 25,117,364.16 7,833,762.22 应收利息 308,766.94 77,328.28 应收股利 - - 应收申购款 557,312.78 712,801.41 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 5,146,908,599.22 4,944,703,354.72 负债和所有者权益 本期末2012年12月31日 上年度末2011年12月31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 3,076,580.04 3,541,939.35 应付管理人报酬 6,153,553.17 6,908,282.75 应付托管费 1,025,592.19 1,151,380.44 应付销售服务费 - - 应付交易费用 1,565,135.80 1,961,984.76 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 926,610.59 1,225,488.26 负债合计 12,747,471.79 14,789,075.56 所有者权益: 实收基金 2,371,545,418.78 2,486,159,252.48 未分配利润 2,762,615,708.65 2,443,755,026.68 所有者权益合计 5,134,161,127.43 4,929,914,279.16 负债和所有者权益总计 5,146,908,599.22 4,944,703,354.72 项目 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日 一、收入 555,259,697.03 -1,877,392,211.13 1.利息收入 2,578,472.11 4,995,400.31 其中:存款利息收入 2,291,810.67 4,017,023.69 债券利息收入 286,661.44 978,376.62 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -506,109,200.37 493,201,356.73 其中:股票投资收益 -566,440,373.77 424,311,176.85 基金投资收益 - - 债券投资收益 474,729.83 131,312.90 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 59,856,443.57 68,758,866.98 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 1,058,314,544.04 -2,376,689,309.36 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 475,881.25 1,100,341.19 减:二、费用 104,189,500.06 151,512,000.07 1.管理人报酬 77,568,478.60 101,681,727.68 2.托管费 12,928,079.72 16,946,954.52 3.销售服务费 - - 4.交易费用 13,258,267.47 32,430,305.68 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 434,674.27 453,012.19 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 451,070,196.97 -2,028,904,211.20 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 451,070,196.97 -2,028,904,211.20 项目 本期2012年1月1日至2012年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 2,486,159,252.48 2,443,755,026.68 4,929,914,279.16 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润) - 451,070,196.97 451,070,196.97 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -114,613,833.70 -132,209,515.00 -246,823,348.70 其中:1.基金申购款 202,959,125.68 236,363,791.30 439,322,916.98 2.基金赎回款 -317,572,959.38 -368,573,306.30 -686,146,265.68 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 2,371,545,418.78 2,762,615,708.65 5,134,161,127.43 项目 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 2,218,609,218.86 3,860,288,002.91 6,078,897,221.77 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润) - -2,028,904,211.20 -2,028,904,211.20 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 267,550,033.62 612,371,234.97 879,921,268.59 其中:1.基金申购款 786,038,622.51 1,530,678,425.01 2,316,717,047.52 2.基金赎回款 -518,488,588.89 -918,307,190.04 -1,436,795,778.93 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 2,486,159,252.48 2,443,755,026.68 4,929,914,279.16 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司("中国工商银行") 基金托管人、基金代销机构 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 华泰联合证券有限责任公司(“华泰联合证券”) 基金管理人的股东华泰证券的控股子公司、基金代销机构 兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 厦门国际信托有限公司("厦门信托") 基金管理人的股东 深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东 关联方名称 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 华泰证券 334,307,885.33 3.96% - - 华泰联合证券 - - 2,879,377,560.26 13.57% 关联方名称 本期2012年1月1日至2012年12月31日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 华泰联合证券 - - - - 华泰证券 302,878.90 4.15% 271,870.81 17.37% 关联方名称 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日 当期佣金 占当期佣金总量的比例(%) 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例(%) 华泰联合证券 2,446,815.79 13.65% 434,875.01 22.17% 项目 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 77,568,478.60 101,681,727.68 其中:支付销售机构的客户维护费 12,306,840.63 15,660,802.33 项目 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 12,928,079.72 16,946,954.52 项目 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日 基金合同生效日(2007年11月9日)持有的基金份额 - - 期初持有的基金份额 51,273,804.55 161,273,804.55 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 51,273,804.55 110,000,000.00 期末持有的基金份额 - 51,273,804.55 期末持有的基金份额占基金总份额比例 - 0.54% 关联方名称 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 258,859,609.61 2,235,659.25 317,248,573.76 3,784,136.63 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量(股) 期末成本总额 期末估值总额 备注 600100 同方股份 2012-12-27 公告重大事项 7.48 2013-1-10 7.90 2,999,964 25,309,955.01 22,439,730.72 - 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 4,742,938,425.58 92.15 其中:股票 4,742,938,425.58 92.15 2 固定收益投资 116,358,000.00 2.26 其中:债券 116,358,000.00 2.26 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 261,263,068.78 5.08 6 其他各项资产 26,349,104.86 0.51 7 合计 5,146,908,599.22 100.00 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 326,400,000.00 6.36 B 采掘业 1,317,722,565.29 25.67 C 制造业 1,782,275,139.33 34.71 C0 食品、饮料 46,579,499.40 0.91 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 - - C5 电子 - - C6 金属、非金属 349,402,638.37 6.81 C7 机械、设备、仪表 1,386,293,001.56 27.00 C8 医药、生物制品 - - C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 253,314,855.00 4.93 E 建筑业 44,688,601.92 0.87 F 交通运输、仓储业 490,729,255.00 9.56 G 信息技术业 132,532,967.72 2.58 H 批发和零售贸易 280,301,422.00 5.46 I 金融、保险业 114,973,619.32 2.24 J 房地产业 - - K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 4,742,938,425.58 92.38 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 601989 中国重工 83,350,000 397,579,500.00 7.74 2 600547 山东黄金 9,114,000 347,790,240.00 6.77 3 601919 中国远洋 77,872,070 343,415,828.70 6.69 4 601766 中国南车 66,667,453 330,670,566.88 6.44 5 600598 北大荒 40,000,000 326,400,000.00 6.36 6 600489 中金黄金 18,562,425 308,693,127.75 6.01 7 600150 中国船舶 11,639,084 270,492,312.16 5.27 8 600863 内蒙华电 33,775,314 253,314,855.00 4.93 9 600739 辽宁成大 16,505,771 247,421,507.29 4.82 10 600583 海油工程 39,748,234 233,322,133.58 4.54 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601919 中国远洋 396,281,209.08 8.04 2 601318 中国平安 262,985,266.74 5.33 3 601857 中国石油 240,332,602.71 4.87 4 600739 辽宁成大 237,140,409.53 4.81 5 601808 中海油服 224,626,477.92 4.56 6 601899 紫金矿业 176,060,750.24 3.57 7 601989 中国重工 156,407,432.94 3.17 8 600028 中国石化 153,015,370.79 3.10 9 000630 铜陵有色 145,774,884.95 2.96 10 600011 华能国际 142,537,965.97 2.89 11 600362 江西铜业 135,337,973.26 2.75 12 000878 云南铜业 132,635,815.35 2.69 13 600685 广船国际 123,169,850.91 2.50 14 600036 招商银行 114,690,466.20 2.33 15 000983 西山煤电 113,324,892.87 2.30 16 600428 中远航运 108,123,024.81 2.19 17 600118 中国卫星 99,048,281.67 2.01 18 600795 国电电力 91,823,164.00 1.86 19 601901 方正证券 77,660,932.01 1.58 20 000911 南宁糖业 70,211,428.25 1.42 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600030 中信证券 489,066,421.60 9.92 2 600837 海通证券 420,677,328.86 8.53 3 601318 中国平安 285,097,559.12 5.78 4 600685 广船国际 263,889,284.23 5.35 5 000768 中航飞机 263,329,943.96 5.34 6 601857 中国石油 228,833,655.31 4.64 7 600011 华能国际 198,480,518.02 4.03 8 601901 方正证券 171,475,613.15 3.48 9 600028 中国石化 152,681,722.89 3.10 10 601002 晋亿实业 149,890,715.03 3.04 11 601989 中国重工 137,563,689.81 2.79 12 600495 晋西车轴 131,169,599.40 2.66 13 600651 飞乐音响 127,214,765.03 2.58 14 600547 山东黄金 123,609,404.50 2.51 15 601766 中国南车 120,816,705.73 2.45 16 600058 五矿发展 119,126,641.47 2.42 17 600036 招商银行 107,875,240.77 2.19 18 600795 国电电力 91,026,206.98 1.85 19 601299 中国北车 84,447,643.87 1.71 20 600150 中国船舶 80,504,850.85 1.63 买入股票成本(成交)总额 4,069,679,108.09 卖出股票收入(成交)总额 4,423,185,111.76 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 116,358,000.00 2.27 8 其他 - - 9 合计 116,358,000.00 2.27 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 113003 重工转债 1,100,000 116,358,000.00 2.27 序号 名称 金额 1 存出保证金 365,660.98 2 应收证券清算款 25,117,364.16 3 应收股利 - 4 应收利息 308,766.94 5 应收申购款 557,312.78 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 26,349,104.86 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 113003 重工转债 116,358,000.00 2.27 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 296,537 30,801.26 254,353,560.63 2.78% 8,879,359,014.15 97.22% 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 7,608,547.41 0.08% 本报告期期初基金份额总额 9,575,010,921.09 本报告期基金总申购份额 781,643,577.65 减:本报告期基金总赎回份额 1,222,941,923.96 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 9,133,712,574.78 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 经中国证监会基金部【2013】13号文函复,基金管理人于2013年1月5日发布公告,自2013年1月1日起,高良玉不再担任公司总经理职务,由董事长吴万善代为履行公司总经理职务。本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。 本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 本报告期内本基金投资策略未改变。 本报告期内聘请普华永道中天会计师事务所。本年度支付给普华永道中天会计师事务所有限公司审计费用114,000.00元,该审计机构已提供审计服务的连续年限为6年。 本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 国金证券 1 2,293,598,364.52 27.20% 2,001,212.88 27.43% - 东方证券 1 993,488,955.96 11.78% 853,240.30 11.70% - 东北证券 1 960,802,758.94 11.39% 825,695.92 11.32% - 高华证券 1 870,682,685.07 10.33% 740,071.41 10.15% - 红塔证券 1 745,358,065.04 8.84% 613,244.30 8.41% - 海通证券 1 628,120,577.09 7.45% 550,917.66 7.55% - 金元证券 1 551,864,331.02 6.54% 469,080.91 6.43% - 招商证券 1 481,040,183.63 5.70% 422,068.46 5.79% - 华泰联合 1 328,749,053.73 3.90% 298,167.63 4.09% - 齐鲁证券 1 319,668,964.91 3.79% 291,024.39 3.99% - 国泰君安 1 79,876,474.72 0.95% 72,718.64 1.00% - 华宝证券 1 79,033,905.32 0.94% 71,953.33 0.99% - 中金公司 1 63,302,565.20 0.75% 53,649.31 0.74% - 华创证券 1 31,579,843.10 0.37% 26,764.03 0.37% - 华泰证券 2 5,558,831.60 0.07% 4,711.27 0.06% - 华融证券 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - -