南方成份精选股票型证券投资基金 2013 年 第 3 季度报告 2013 年 9 月 30 日 基金管理人:南方基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2013 年 10 月 24 日 南方成份精选股票 2013 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 10 月 21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。本报告期自 2013 年 7 月 1 日起至 2013 年 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 南方成份精选股票 交易代码 202005 前端交易代码 202005 后端交易代码 202006 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007 年 5 月 14 日 报告期末基金份额总额 9,421,373,993.96 份 本基金在保持公司一贯投资理念基础上,通过对宏观 经济和上市公司基本面的深入研究,采取定量和定性投资目标 相结合方法,精选成份股,寻找驱动力型的领先上市 公司,在控制风险的前提下追求获取超额收益。 本基金在保持公司一贯投资理念的基础上,紧密把握 和跟踪中国宏观经济周期、行业增长周期和企业成长 周期,通过对行业的深入分析和上市公司基本面的研 究,主要投资两类企业:1、驱动力型增长行业:通 过对中国宏观经济的把握,根据对上下游行业运行态 势与利益分配等因素的观察,考量行业增长周期,以投资策略 确定对国民经济起主要驱动作用或作出重大贡献的 行业/产业,从中优选代表性企业重点投资。2、行业 领先型成长企业:强调处于企业成长生命周期的上升 期,或面临重大的发展机遇,具备超常规增长潜力的 上市公司。通过投资此两类公司,进而为本基金获取 中长期稳健的资产增值。 第 2 页 共 10 页 南方成份精选股票 2013 年第 3 季度报告 业绩比较基准 80%×沪深 300 指数+20%×上证国债指数 本基金为股票型基金,属于风险收益配比较高的品风险收益特征 种。 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方成份”。 §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2013 年 7 月 1 日 - 2013 年 9 月 30 日 ) 1.本期已实现收益 60,411,775.66 2.本期利润 690,273,892.53 3.加权平均基金份额本期利润 0.0718 4.期末基金资产净值 7,971,493,717.56 5.期末基金份额净值 0.8461注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基准 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ ④ 过去三个月 9.20% 1.27% 7.70% 1.15% 1.50% 0.12% 第 3 页 共 10 页 南方成份精选股票 2013 年第 3 季度报告3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 §4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理 期限 证券从业 姓名 职务 说明 离任日 年限 任职日期 期 硕士学历,具有基金从业资格。2000 年加入南方基金,历任行业研究员、基 本基金的 金经理助理,2009 年 12 月至今,担任 基 金 经 2010 年 10 投资部执行总监,主持工作。 2003 年 陈键 理;投资 - 12 月 16 日 11 月-2005 年 6 月,任南方宝元基金经 部执行总 理;2004 年 3 月-2005 年 3 月,任南方 监 现金基金经理;2005 年 3 月-2006 年 3 月,任南方积配基金经理;2008 年 2 第 4 页 共 10 页 南方成份精选股票 2013 年第 3 季度报告 月至 2010 年 10 月,任南方盛元基金经 理;2006 年 3 月至今,任天元基金经 理;2010 年 10 月至今,任南方成份基 金经理;2012 年 12 月至今,任南方安 心基金经理。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《南方成份精选股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 3 次,是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 从宏观经济变化趋势看,8 月份开始,主要经济指标如 PMI、PPI、用电量、工业增加值和货运量等,均超越市场预期,显示经济企稳回升向好。例如 PMI 数据显示,样本企业从 8 月份开始出现了产成品库存环比下降,原材料采购增加,显示销售转好的局面。虽然最新的 9 月 PMI 数据被卖方解读为低于预期,但是我们认为仍然位于扩张区间,且较 8 月上升 0.1 个百分点,同时更重要的合成销售模拟指标“采购量 PMI-产成品库存 PMI”环比继续扩张,反应企业备货积极的同时库存消化趋势好,显示目前总体经济增长态势仍然平稳。宏观经济的稳定有利于降低银行不良 第 5 页 共 10 页 南方成份精选股票 2013 年第 3 季度报告资产风险和地方政府平台担忧。历史数据显示,在这种背景下重点配置低估值蓝筹股将能够获得相对大盘的超额收益。 因此,成份精选基金在三季度内继续采取在沪深 300 成份股当中精选价值个股的投资策略,重点选择低估值、高分红、ROE 相对稳定的蓝筹股进行重点投资,另一方面,我们对于节能环保、海洋产业开发、电力设备和信息消费等领域的长期成长投资机会也保持高度关注。管理组下一阶段仍将继续坚持价值投资理念,依托选股安全边际,精选价值低估兼具成长的行业和个股,在获取相对业绩基准的超额收益同时,相信组合中的优质个股能够在中长期内,为持有人创造出绝对收益。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 3 季度内,沪深 300 指数上涨 9.47%,成份精选基金期间净值增长 9.20%。 §5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 6,746,187,903.27 84.39 其中:股票 6,746,187,903.27 84.39 2 固定收益投资 560,754,583.00 7.01 其中:债券 560,754,583.00 7.01 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 619,672,088.76 7.75 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 5 银行存款和结算备付金合计 56,807,144.83 0.71 6 其他资产 10,242,112.44 0.13 7 合计 7,993,663,832.30 100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值(元) (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 555,699,129.37 6.97 C 制造业 1,903,573,552.82 23.88 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 16,820,579.99 0.21 第 6 页 共 10 页 南方成份精选股票 2013 年第 3 季度报告 业 E 建筑业 781,748,140.90 9.81 F 批发和零售业 83,259,044.24 1.04 G 交通运输、仓储和邮政业 608,189,873.84 7.63 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 133,388,499.15 1.67 J 金融业 1,376,265,974.03 17.26 K 房地产业 909,613,440.19 11.41 L 租赁和商务服务业 812,663.04 0.01 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 372,164,702.40 4.67 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 750,949.54 0.01 S 综合 3,901,353.76 0.05 合计 6,746,187,903.27 84.635.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 比例(%) 1 601328 交通银行 148,133,422 636,973,714.60 7.99 2 601668 中国建筑 195,259,826 628,736,639.72 7.89 3 601006 大秦铁路 80,716,254 587,614,329.12 7.37 4 000002 万科 A 47,897,819 437,307,087.47 5.49 5 600028 中国石化 90,922,665 403,696,632.60 5.06 6 600741 华域汽车 41,050,505 381,769,696.50 4.79 7 000069 华侨城A 64,166,328 372,164,702.40 4.67 8 600266 北京城建 35,081,142 367,650,368.16 4.61 9 600036 招商银行 29,095,505 317,722,914.60 3.99 10 600104 上汽集团 19,098,084 258,397,076.52 3.245.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 538,777,000.00 6.76 其中:政策性金融债 538,777,000.00 6.76 4 企业债券 - - 第 7 页 共 10 页 南方成份精选股票 2013 年第 3 季度报告 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 21,977,583.00 0.28 8 其他 - - 9 合计 560,754,583.00 7.035.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 占基金资产净值比 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 例(%) 1 120245 12 国开 45 1,500,000 149,790,000.00 1.88 2 130218 13 国开 18 1,400,000 139,062,000.00 1.74 3 130322 13 进出 22 1,000,000 100,070,000.00 1.26 4 130236 13 国开 36 1,000,000 99,870,000.00 1.25 5 030224 03 国开 24 500,000 49,985,000.00 0.635.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证。5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明注:本基金本报告期内未投资股指期货。5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明注:本基金本报告期内未投资国债期货。5.10 投资组合报告附注5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.10.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,770,632.86 第 8 页 共 10 页 南方成份精选股票 2013 年第 3 季度报告 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 8,247,307.45 5 应收申购款 224,172.13 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 10,242,112.445.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 占基金资产净值比例 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) (%) 1 113001 中行转债 21,849,552.90 0.27 2 110023 民生转债 128,030.10 0.005.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 9,839,570,262.68 报告期期间基金总申购份额 53,132,057.34 减:报告期期间基金总赎回份额 471,328,326.06 报告期期间基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 9,421,373,993.96 §7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况注:本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 第 9 页 共 10 页 南方成份精选股票 2013 年第 3 季度报告 §8 备查文件目录8.1 备查文件目录 1、《南方成份精选股票型证券投资基金基金合同》。 2、《南方成份精选股票型证券投资基金托管协议》。 3、南方成份精选股票型证券投资基金 2013 年 3 季度报告原文。8.2 存放地点 深圳市福田区福华一路六号免税商务大厦 31-33 层8.3 查阅方式 网站:http://www.nffund.com 第 10 页 共 10 页