南方成份精选股票型证券投资基金 2012 年 半年度报告 2012 年 6 月 30 日 基金管理人:南方基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2012 年 8 月 29 日 南方成份精选股票 2012 年半年度报告 §1 重要提示及目录1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2012 年 8 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2012 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 第 2 页 共 44 页 南方成份精选股票 2012 年半年度报告1.2 目录§1 重要提示及目录................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录.............................................................................................................................................. 3§2 基金简介............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6§3 主要财务指标和基金净值表现........................................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7§4 管理人报告........................................................................................................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................................................. 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 11§5 托管人报告......................................................................................................................................... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 12 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 12§6 半年度财务会计报告(未经审计)................................................................................................. 12 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 12 6.2 利润表........................................................................................................................................ 14 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 15 6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 16§7 投资组合报告..................................................................................................................................... 30 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 30 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 30 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 31 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 34 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 35 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............................ 36 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ................ 36 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............................ 36 7.9 投资组合报告附注 .................................................................................................................... 36§8 基金份额持有人信息......................................................................................................................... 37 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 37 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ........................................................ 37§9 开放式基金份额变动......................................................................................................................... 37 第 3 页 共 44 页 南方成份精选股票 2012 年半年度报告§10 重大事件揭示................................................................................................................................... 38 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 38 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 38 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 38 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 38 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 38 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 38 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 38 10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 41§11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 44 11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 44 11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 44 11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 44 第 4 页 共 44 页 南方成份精选股票 2012 年半年度报告 §2 基金简介2.1 基金基本情况 基金名称 南方成份精选股票型证券投资基金 基金简称 南方成份精选股票 基金主代码 202005 前端交易代码 202005 后端交易代码 202006 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007 年 5 月 14 日 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 10,824,491,634.48 份 基金合同存续期 不定期注:1、本基金系原南方金元证券投资基金于 2007 年 5 月 14 日转型而来。2、本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方成份”。2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在保持公司一贯投资理念基础上,通过对宏观 经济和上市公司基本面的深入研究,采取定量和定性 相结合方法,精选成份股,寻找驱动力型的领先上市 公司,在控制风险的前提下追求获取超额收益。 投资策略 本基金在保持公司一贯投资理念的基础上,紧密把握 和跟踪中国宏观经济周期、行业增长周期和企业成长 周期,通过对行业的深入分析和上市公司基本面的研 究,主要投资两类企业:1、驱动力型增长行业:通过 对中国宏观经济的把握,根据对上下游行业运行态势 与利益分配等因素的观察,考量行业增长周期,以确 定对国民经济起主要驱动作用或作出重大贡献的行业 /产业,从中优选代表性企业重点投资。2、行业领先 型成长企业:强调处于企业成长生命周期的上升期, 或面临重大的发展机遇,具备超常规增长潜力的上市 公司。通过投资此两类公司,进而为本基金获取中长 期稳健的资产增值。 业绩比较基准 80%×沪深 300 指数+20%×上证国债指数 风险收益特征 本基金为股票型基金,属于风险收益配比较高的品种。2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 第 5 页 共 44 页 南方成份精选股票 2012 年半年度报告 姓名 鲍文革 赵会军 信息披露负责人 联系电话 0755-82763888 010-66105799 电子邮箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-889-8899 95588 传真 0755-82763889 010-66105798 注册地址 深圳市福田中心区福华一路 北京市西城区复兴门内大街 55 六号免税商务大厦塔楼 31、 号 32、33 层整层 办公地址 深圳市福田中心区福华一路 北京市西城区复兴门内大街 55 六号免税商务大厦塔楼 31、 号 32、33 层整层 邮政编码 518048 100140 法定代表人 吴万善 姜建清2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.nffund.com网址 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 南方基金管理有限公司 深圳市福田中心区福华一路 6 号免 税商务大厦塔楼 31-33 层 §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2012 年 1 月 1 日 - 2012 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 -190,171,598.52 本期利润 685,294,814.09 加权平均基金份额本期利润 0.0621 本期加权平均净值利润率 7.32% 本期基金份额净值增长率 7.68% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2012 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 1,615,651,456.84 期末可供分配基金份额利润 0.1493 期末基金资产净值 9,172,033,195.10 第 6 页 共 44 页 南方成份精选股票 2012 年半年度报告 期末基金份额净值 0.8473 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2012 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 -13.58%注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较基 份额净值 阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 -2.99% 0.86% -5.14% 0.87% 2.15% -0.01% 过去三个月 2.59% 0.92% 0.47% 0.90% 2.12% 0.02% 过去六个月 7.68% 1.11% 4.48% 1.06% 3.20% 0.05% 过去一年 -11.74% 1.14% -14.65% 1.08% 2.91% 0.06% 过去三年 -8.98% 1.41% -15.41% 1.25% 6.43% 0.16%自基金转型 -13.58% 1.60% -22.30% 1.66% 8.72% -0.06% 起至今 第 7 页 共 44 页 南方成份精选股票 2012 年半年度报告3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较注:本基金转型日为 2007 年 5 月 14 日。 §4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[1998]4 号文批准,由南方证券有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000 年,经中国证监会证监基金字[2000]78 号文批准进行了增资扩股,注册资本达到 1 亿元人民币。2005 年,经中国证监会证监基金字[2005]201 号文批准进行增资扩股,注册资本达 1.5 亿元人民币。2010 年,经证监许可[2010]1073 号文核准深圳市机场(集团)有限公司将其持有的 30%股权转让给深圳市投资控股有限公司。目前股权结构:华泰证券股份有限公司 45%、深圳市投资控股有限公司 30%、厦门国际信托有限公司 15%及兴业证券股份有限公司 10%。公司在北京、上海、合肥等地设有分公司,在香港 第 8 页 共 44 页 南方成份精选股票 2012 年半年度报告设有子公司--南方东英资产管理有限公司。 截至报告期末,公司管理资产规模近 2,000 亿元,旗下管理 32 只开放式基金,2 只封闭式基金,多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从 姓名 职务 说明 离任日 业年限 任职日期 期 硕士学历,具有基金从业资格。2000 年加 入南方基金,历任行业研究员、基金经理 助理, 2003 年 11 月-2005 年 6 月,任南 本基金 方宝元基金经理;2004 年 3 月-2005 年 3 2010 年 10 陈键 的基金 - 11 月,任南方现金基金经理;2005 年 3 月-2006 月 16 日 经理 年 3 月,任南方积配基金经理;2006 年 3 月至今,任天元基金经理;2008 年 2 月至 2010 年 10 月,任南方盛元基金经理。2010 年 10 月至今,任南方成份基金经理。 北大光华管理学院管理学硕士,具有基金 从业资格。曾担任长城基金管理公司行业 本基金 研究员,2007 年加入南方基金管理,2007 2007 年 5 月 应帅 的基金 - 10 年 5 月至 2009 年 2 月,任南方宝元基金经 10 日 经理 理;2007 年 5 月至今,任南方成份基金经 理。2010 年 12 月至今,任南方宝元基金经 理。 本基金 清华大学经济学博士,2007 年加入南方基 吴国 的基金 2010 年 10 - 4 金,现任有色金属行业首席研究员;2010 清 经理助 月 18 日 年 10 月至今,任南方成份基金经理助理。 理注:1.此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、 南方成份精选股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 第 9 页 共 44 页 南方成份精选股票 2012 年半年度报告4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人 管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 14 次,其中 12 次是由于报告期初指数基金成份股调整,1 次是由于接受大额申购使得基金规模增大,配置债券所需,1 次是由于社保 201 组合调整,选择期限与收益匹配较好的债券进行投资的需要。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2012 年上半年,A 股整体先扬后抑,弱势依旧。1 季度,市场整体在国际经济短期复苏、国内政策边际宽松预期下出现了企稳回升。但由于资源要素改革使得通胀压力欲降还升,固定资产投资增长乏力使得银行信贷扩张力度低于预期,3 月份市场再度出现下跌,资本市场仍然处于经济增速回落、通胀压力波动和政策保增长预期的多重博弈格局当中。2 季度,在 RQFII 资金、沪深 300ETF 基金大规模入市以及发改委加快审批项目等消息的刺激下,指数一个多月内涨幅超过10%。但随着后续宏观经济数据、信贷数据和企业中期业绩预告等屡屡低于预期,市场转为弱势。尤其在 5 月份市场对欧债危机的担忧忽然加剧之后,全球的股市、大宗商品等风险资产遭遇抛售,A 股每况愈下,2 季度后两个月内指数跌幅也超过 10%。 一季度内,本基金坚持低估值和价值被市场低估原则,主要在沪深 300 指数成份股中做好行业配置和个股选择,同时在操作上力图兼顾行业轮动和再平衡投资机会,对具备可持续竞争优势和估值安全边际的蓝筹股进行投资,基金重点配置的地产、食品饮料、汽车家电等行业取得了一些超额收益。2 季度内,在延续一季度投资思路的前提下,着重回避中期业绩低于预期较多的上市公司股价的超跌风险,立足于在中期投资时段内为持有人创造绝对收益,并在市场出现阶段性上升趋势机会中创造更多超额收益。 第 10 页 共 44 页 南方成份精选股票 2012 年半年度报告4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2012 年上半年,沪深 300 指数整体上涨 4.94%,南方成份精选基金净值上涨约 7.68%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下一阶段,我们认为国内经济将逐步企稳回暖,PMI 和工业增加值等重要指标已经出现了筑底企稳的势头。政策制定也将稳增长放在更加重要的位置,宽松的财政政策和边际改善的货币政策取向预计仍将延续,这将逐步对实体经济产生正面拉动。外围经济的焦点还是在于欧债危机的演变态势,预计欧洲经济的复苏将是一个长期、缓慢、充满波折的过程;而美国经济的复苏相对健康,房地产市场也初现曙光,这将后续复苏提供坚实的基础。 因此,相对上半年,我们认为下半年的经济环境、政策环境都将相对更为有利,股市有望借此筑底回升,实现正收益。从长期资产配置角度来看,在经济转型、制度改革和估值水平低的大环境下,中国股市的投资吸引力依然不减。回顾历史,即使在整体市场缺乏系统性行情机会的背景下,仍然会有一批具有品牌、创新、技术、资源、管理或需求持续增长优势的优质企业脱颖而出,成为穿越周期的好公司、好股票。我们将在下一阶段积极寻找和耐心持有这类企业,为持有人创造回报。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中,本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,建立了负责估值工作决策和执行的专门机构,组成人员包括督察长、数量化投资总监、监察稽核总监及基金会计负责人等。其中,超过三分之二以上的人员具有 10 年以上的基金从业经验,且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时,根据基金管理公司制订的相关制度,负责估值工作决策和执行的机构成员中不包括基金经理。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定,本基金的收益分配原则为:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的 90%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。投资 第 11 页 共 44 页 南方成份精选股票 2012 年半年度报告者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红,但未经确权的基金份额默认方式是红利再投资;基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;每一基金份额享有同等分配权;法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 根据上述分配原则以及基金的实际运作情况,本报告期本基金不符合基金合同约定的收益分配条件,未有收益分配事项。 §5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2012 年上半年,本基金托管人在对南方成份精选股票型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2012 年上半年,南方成份精选股票型证券投资基金的管理人——南方基金管理有限公司在南方成份精选股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,南方成份精选股票型证券投资基金未进行利润分配。5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的南方成份精选股票型证券投资基金2012 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计)6.1 资产负债表会计主体:南方成份精选股票型证券投资基金报告截止日: 2012 年 6 月 30 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 第 12 页 共 44 页 南方成份精选股票 2012 年半年度报告 2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日资 产: 银行存款 6.4.7.1 81,102,409.32 177,014,620.16 结算备付金 13,231,798.82 10,947,184.08 存出保证金 2,472,736.37 4,902,540.56 交易性金融资产 6.4.7.2 9,025,663,803.49 8,639,536,490.34 其中:股票投资 8,354,193,845.09 7,840,447,974.44 基金投资 - - 债券投资 671,469,958.40 799,088,515.90 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 95,800,225.00 - 应收证券清算款 379,837.74 4,184,862.51 应收利息 6.4.7.5 9,413,920.28 12,408,524.06 应收股利 78,361.06 - 应收申购款 152,412.27 322,582.59 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 9,228,295,504.35 8,849,316,804.30 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 35,227,669.88 4,438,636.67 应付赎回款 3,634,660.64 1,609,719.27 应付管理人报酬 11,430,497.84 11,449,344.42 应付托管费 1,905,082.98 1,908,224.04 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 3,331,232.01 3,531,173.11 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 733,165.90 963,296.29 负债合计 56,262,309.25 23,900,393.80所有者权益: 实收基金 6.4.7.9 3,377,167,964.68 3,499,275,913.14 未分配利润 6.4.7.10 5,794,865,230.42 5,326,140,497.36 所有者权益合计 9,172,033,195.10 8,825,416,410.50 负债和所有者权益总计 9,228,295,504.35 8,849,316,804.30 第 13 页 共 44 页 南方成份精选股票 2012 年半年度报告注:1、报告截止日 2012 年 6 月 30 日,基金份额净值 0.8473 元,基金份额总额 10,824,491,634.48份2、后附 6.4 报表附注为本财务报表的组成部分。6.2 利润表会计主体:南方成份精选股票型证券投资基金本报告期: 2012 年 1 月 1 日 至 2012 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2012 年 1 月 1 日至 2011 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 2011 年 6 月 30 日 一、收入 778,475,044.39 229,974,537.25 1.利息收入 12,374,145.43 12,467,470.28 其中:存款利息收入 6.4.7.11 1,022,534.39 1,943,731.26 债券利息收入 10,368,235.66 4,718,540.15 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 983,375.38 5,805,198.87 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -109,779,574.92 149,109,359.41 其中:股票投资收益 6.4.7.12 -219,683,190.58 53,519,443.47 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 1,567,706.76 16,309,297.04 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 108,335,908.90 79,280,618.90 3.公允价值变动收益(损失以“-” 6.4.7.16 875,466,412.61 68,293,612.36号填列) 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.17 414,061.27 104,095.20 减:二、费用 93,180,230.30 123,641,848.43 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 69,735,542.25 82,320,157.84 2.托管费 6.4.10.2.2 11,622,590.46 13,720,026.40 3.销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4.交易费用 6.4.7.18 11,574,509.19 27,350,077.45 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 6.4.7.19 247,588.40 251,586.74 三、利润总额(亏损总额以“-” 685,294,814.09 106,332,688.82号填列) 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填 685,294,814.09 106,332,688.82列) 第 14 页 共 44 页 南方成份精选股票 2012 年半年度报告注:1、后附 6.4 报表附注为本财务报表的组成部分。6.3 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:南方成份精选股票型证券投资基金本报告期:2012 年 1 月 1 日 至 2012 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 3,499,275,913.14 5,326,140,497.36 8,825,416,410.50金净值) 二、本期经营活动产生 - 685,294,814.09 685,294,814.09的基金净值变动数(本期利润) 三、本期基金份额交易 -122,107,948.46 -216,570,081.03 -338,678,029.49产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 86,179,414.44 151,679,008.47 237,858,422.91 2.基金赎回款 -208,287,362.90 -368,249,089.50 -576,536,452.40 四、本期向基金份额持 - - -有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) 五、期末所有者权益(基 3,377,167,964.68 5,794,865,230.42 9,172,033,195.10金净值) 上年度可比期间 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 3,726,487,485.53 7,646,048,451.38 11,372,535,936.91金净值) 二、本期经营活动产生 - 106,332,688.82 106,332,688.82的基金净值变动数(本期利润) 三、本期基金份额交易 -244,463,672.76 -520,366,816.53 -764,830,489.29产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 34,331,121.70 71,209,164.23 105,540,285.93 第 15 页 共 44 页 南方成份精选股票 2012 年半年度报告 2.基金赎回款 -278,794,794.46 -591,575,980.76 -870,370,775.22 四、本期向基金份额持 - - -有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) 五、期末所有者权益(基 3,482,023,812.77 7,232,014,323.67 10,714,038,136.44金净值)注:后附 6.4 报表附注为本财务报表的组成部分。报表附注为财务报表的组成部分。本报告 - 至 - 财务报表由下列负责人签署: ______高良玉______ ______鲍文革______ ____鲍文革____ 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人6.4 报表附注6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的声明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明6.4.2.1 会计政策变更的说明 本报告期无会计政策变更。6.4.2.2 会计估计变更的说明 本报告期无会计估计变更。6.4.2.3 差错更正的说明 本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。6.4.3 重要财务报表项目的说明6.4.3.1 银行存款 单位:人民币元 本期末 项目 2012 年 6 月 30 日 活期存款 81,102,409.32 定期存款 - 其中:存款期限 1-3 个月 - 其他存款 - 合计: 81,102,409.32 第 16 页 共 44 页 南方成份精选股票 2012 年半年度报告6.4.3.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 项目 2012 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 8,848,785,574.66 8,354,193,845.09 -494,591,729.57 交易所市场 48,057,000.00 46,672,958.40 -1,384,041.60债券 银行间市场 621,566,043.47 624,797,000.00 3,230,956.53 合计 669,623,043.47 671,469,958.40 1,846,914.93 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 9,518,408,618.13 9,025,663,803.49 -492,744,814.646.4.3.3 衍生金融资产/负债无6.4.3.4 买入返售金融资产6.4.3.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位: 人民币元 本期末 项目 2012 年 6 月 30 日 账面余额 其中;买断式逆回购 买入返售证券_银行间 50,000,225.00 - 买入返售证券 45,800,000.00 - 合计 95,800,225.00 -6.4.3.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券无6.4.3.5 应收利息 单位:人民币元 本期末 项目 2012 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 18,861.89 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 5,358.87 应收债券利息 9,373,943.45 第 17 页 共 44 页 南方成份精选股票 2012 年半年度报告 应收买入返售证券利息 15,756.07 应收申购款利息 - 其他 - 合计 9,413,920.286.4.3.6 其他资产无6.4.3.7 应付交易费用 单位:人民币元 本期末 项目 2012 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 3,328,932.01 银行间市场应付交易费用 2,300.00 合计 3,331,232.016.4.3.8 其他负债 单位:人民币元 本期末 项目 2012 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 500,000.00 应付赎回费 918.38 预提费用 232,247.52 合计 733,165.906.4.3.9 实收基金 金额单位:人民币元 本期 项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 11,215,874,244.34 3,499,275,913.14 本期申购 276,226,753.88 86,179,414.44 本期赎回(以"-"号填列) -667,609,363.74 -208,287,362.90 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 10,824,491,634.48 3,377,167,964.68 第 18 页 共 44 页 南方成份精选股票 2012 年半年度报告注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额6.4.3.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,861,236,363.75 3,464,904,133.61 5,326,140,497.36 本期利润 -190,171,598.52 875,466,412.61 685,294,814.09 本期基金份额交易 -55,413,308.39 -161,156,772.64 -216,570,081.03产生的变动数 其中:基金申购款 39,145,288.77 112,533,719.70 151,679,008.47 基金赎回款 -94,558,597.16 -273,690,492.34 -368,249,089.50 本期已分配利润 - - - 本期末 1,615,651,456.84 4,179,213,773.58 5,794,865,230.426.4.3.11 存款利息收入 单位:人民币元 本期 项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 961,009.08 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 61,231.15 其他 294.16 合计 1,022,534.396.4.3.12 股票投资收益6.4.3.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 本期 项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 3,803,593,758.42 减:卖出股票成本总额 4,023,276,949.00 买卖股票差价收入 -219,683,190.586.4.3.13 债券投资收益 单位:人民币元 本期 项目 2012年1月1日至2012年6月30日 卖出债券(债转股及债券到期兑付)成交总 510,606,430.72 第 19 页 共 44 页 南方成份精选股票 2012 年半年度报告额 减:卖出债券(债转股及债券到期兑付)成 496,437,937.45本总额 减:应收利息总额 12,600,786.51 债券投资收益 1,567,706.766.4.3.14 资产支持证券投资收益无6.4.3.15 衍生工具收益无6.4.3.16 股利收益 单位:人民币元 本期 项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 108,335,908.90 基金投资产生的股利收益 - 合计 108,335,908.906.4.3.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 本期 项目名称 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 875,466,412.61 ——股票投资 871,998,268.57 ——债券投资 3,468,144.04 ——资产支持证券投资 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 875,466,412.616.4.3.18 其他收入 单位:人民币元 本期 项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 282,024.28 转换费 132,036.99 第 20 页 共 44 页 南方成份精选股票 2012 年半年度报告 合计 414,061.27注:1. 本基金的赎回费率按持有期间递减,赎回费总额的 25%归入基金资产。2. 本基金的转换费由转出基金赎回费和基金申购补差费构成,其中赎回费部分的 25%归入转出基金的基金资产。6.4.3.19 交易费用 单位:人民币元 本期 项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 11,570,934.19 银行间市场交易费用 3,575.00 合计 11,574,509.196.4.3.20 其他费用 单位:人民币元 本期 项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 审计费用 78,567.58 信息披露费 149,179.94 银行汇划费 4,840.88 账户维护费 15,000.00 合计 247,588.406.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明6.4.4.1 或有事项 无6.4.4.2 资产负债表日后事项 无6.4.5 关联方关系6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 第 21 页 共 44 页 南方成份精选股票 2012 年半年度报告 中国工商银行股份有限公司(“中国工商 基金托管人、基金代销机构银行”) 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易6.4.6.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 本期 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日 2011年1月1日至2011年6月30日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比 比例 例 兴业证券 430,067,165.54 5.77% 383,950,652.41 2.20% 华泰证券 380,276.00 0.01% - 0.00%6.4.6.1.2 权证交易无6.4.6.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 本期 2012年1月1日至2012年6月30日关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付佣 期末应付佣金余额 佣金 总量的比例 金总额的比例 兴业证券 351,387.24 5.61% 103,724.04 3.12% 华泰证券 322.28 0.01% 322.28 0.01% 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付佣 期末应付佣金余额 佣金 总量的比例 金总额的比例 兴业证券 311,962.45 2.13% 0.00 0.00% 华泰证券 - - - -注:1、上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券风险结算基金后的净额列示。2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 第 22 页 共 44 页 南方成份精选股票 2012 年半年度报告6.4.6.2 关联方报酬6.4.6.2.1 基金管理费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 2011年1月1日至2011年6月30日 30 日 当期发生的基金应支付 69,735,542.25 82,320,157.84的管理费 其中:支付销售机构的客 9,893,973.62 11,961,686.29户维护费注:支付基金管理人南方基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。6.4.6.2.2 基金托管费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2012年1月1日至2012年6月30日 2011年1月1日至2011年6月30日 当期发生的基金应支付 11,622,590.46 13,720,026.40的托管费注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。6.4.6.2.3 销售服务费无6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易无6.4.6.4 各关联方投资本基金的情况6.4.6.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 本期 上年度可比期间 项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 月 30 日 日 基金合同生效日( 2007 年 - -5 月 14 日 )持有的基金份 额 第 23 页 共 44 页 南方成份精选股票 2012 年半年度报告 期初持有的基金份额 62,535,431.62 85,535,431.62- 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 62,535,431.62 85,535,431.62 期末持有的基金份额 0.58% 0.77%占基金总份额比例6.4.6.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况无6.4.6.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 81,102,409.32 961,009.08 183,923,244.43 1,819,361.82注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。6.4.6.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位:人民币元 本期 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量(单位:份) 总金额 - 上年度可比期间 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量(单位:份) 总金额 兴业证券 601199 江南水务 新股承销 62,860 1,181,768.00无6.4.6.7 其他关联交易事项的说明 无6.4.7 利润分配情况6.4.7.1 利润分配情况——非货币市场基金无 第 24 页 共 44 页 南方成份精选股票 2012 年半年度报告6.4.8 期末( 2012 年 6 月 30 日 )本基金持有的流通受限证券6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总 备注 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 (单位:股) 成本总额 额 2012 非公开 云南 2011 年 7 000878 年 7 月 发行流 18.64 17.90 3,500,000 65,240,000.00 62,650,000.00 - 铜业 月 13 日 16 日 通受限 2012 人民 2012 年 4 新股流 603000 年7月 20.00 41.03 40,861 817,220.00 1,676,526.83 - 网 月 20 日 通受限 27 日注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外,基金还可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票,所认购的股票自发行结束之日起 12 个月内不得转让。6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票无6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购无6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购无6.4.9 金融工具风险及管理6.4.9.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、 第 25 页 共 44 页 南方成份精选股票 2012 年半年度报告流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险控制委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部和风险管理部对公司总经理负责。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。6.4.9.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行,与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主,外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险,以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外,本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级,通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制,通过分散化投资以分散信用风险。 第 26 页 共 44 页 南方成份精选股票 2012 年半年度报告6.4.9.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此除附注 6.4.8 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图,以合理的价格适时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。6.4.9.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。6.4.9.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。 第 27 页 共 44 页 南方成份精选股票 2012 年半年度报告 6.4.9.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计2012 年 6 月 30 日 资产 银行存款 81,102,409.32 - - - 81,102,409.32 结算备付金 13,231,798.82 - - - 13,231,798.82 存出保证金 - - - 2,472,736.37 2,472,736.37 交易性金融资产 624,797,000.00 46,672,958.40 - 8,354,193,845.09 9,025,663,803.49 买入返售金融资 95,800,225.00 - - - 95,800,225.00 产 应收证券清算款 - - - 379,837.74 379,837.74 应收利息 - - - 9,413,920.28 9,413,920.28 应收股利 - - - 78,361.06 78,361.06 应收申购款 149,430.16 - - 2,982.11 152,412.27 资产总计 815,080,863.30 46,672,958.40 - 8,366,541,682.65 9,228,295,504.35 负债 应付证券清算款 - - - 35,227,669.88 35,227,669.88 应付赎回款 - - - 3,634,660.64 3,634,660.64 应付管理人报酬 - - - 11,430,497.84 11,430,497.84 应付托管费 - - - 1,905,082.98 1,905,082.98 应付交易费用 - - - 3,331,232.01 3,331,232.01 其他负债 - - - 733,165.90 733,165.90 负债总计 - - - 56,262,309.25 56,262,309.25 利率敏感度缺口 815,080,863.30 46,672,958.40 - 8,310,279,373.40 9,172,033,195.10 上年度末 2011 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 177,014,620.16 - - - 177,014,620.16 结算备付金 10,947,184.08 - - - 10,947,184.08 存出保证金 98,780.49 - - 4,803,760.07 4,902,540.56 交易性金融资产 536,250,000.00 261,484,646.20 1,353,869.70 7,840,447,974.44 8,639,536,490.34 应收证券清算款 - - - 4,184,862.51 4,184,862.51 应收利息 - - - 12,408,524.06 12,408,524.06 应收申购款 - - - 322,582.59 322,582.59 资产总计 724,310,584.73 261,484,646.20 1,353,869.70 7,862,167,703.67 8,849,316,804.30负债 应付证券清算款 - - - 4,438,636.67 4,438,636.67 应付赎回款 - - - 1,609,719.27 1,609,719.27 应付管理人报酬 - - - 11,449,344.42 11,449,344.42 应付托管费 - - - 1,908,224.04 1,908,224.04 第 28 页 共 44 页 南方成份精选股票 2012 年半年度报告 应付交易费用 - - - 3,531,173.11 3,531,173.11 其他负债 - - - 963,296.29 963,296.29 负债总计 - - - 23,900,393.80 23,900,393.80 利率敏感度缺口 724,310,584.73 261,484,646.20 1,353,869.70 7,838,267,309.87 8,825,416,410.50注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析注:于 2012 年 6 月 30 日,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为7.32%(2011 年 12 月 31 日:9.05%),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2011年 12 月 31 日:同)。6.4.9.4.2 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value atRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 本基金投资组合中股票投资比例为基金资产净值的 60%-95%,现金、债券、货币市场工具以及权证等其他金融工具占基金资产净值的 5%-40%。 6.4.9.4.2.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 上年度末 2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例(%) 第 29 页 共 44 页 南方成份精选股票 2012 年半年度报告 (%) 交易性金融资产-股票投资 8,354,193,845.09 91.08 7,840,447,974.44 88.84 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 8,354,193,845.09 91.08 7,840,447,974.44 88.84 6.4.9.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 相关风险变量的变动 本期末( 2012 年 6 月 上年度末( 2011 年 12 月 分析 30 日 ) 31 日 ) 1.沪深 300 指数上升 5% 359,440,000.00 354,410,000.00 2.沪深 300 指数下降 5% -359,440,000.00 -354,410,000.006.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无 §7 投资组合报告7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 占基金总资产的比例 序号 项目 金额 (%) 1 权益投资 8,354,193,845.09 90.53 其中:股票 8,354,193,845.09 90.53 2 固定收益投资 671,469,958.40 7.28 其中:债券 671,469,958.40 7.28 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 95,800,225.00 1.04 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 94,334,208.14 1.02 6 其他各项资产 12,497,267.72 0.14 7 合计 9,228,295,504.35 100.007.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 第 30 页 共 44 页 南方成份精选股票 2012 年半年度报告 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 620,766,256.50 6.77 C 制造业 3,296,706,305.98 35.94 C0 食品、饮料 1,664,604,595.36 18.15 C1 纺织、服装、皮毛 849.00 0.00 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 43,934,286.72 0.48 C5 电子 42,447,917.00 0.46 C6 金属、非金属 104,377,292.58 1.14 C7 机械、设备、仪表 969,906,483.43 10.57 C8 医药、生物制品 471,434,881.89 5.14 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 75,824,782.12 0.83 E 建筑业 358,370,295.00 3.91 F 交通运输、仓储业 302,215,090.21 3.29 G 信息技术业 57,861,099.97 0.63 H 批发和零售贸易 58,363,830.96 0.64 I 金融、保险业 2,239,686,077.31 24.42 J 房地产业 975,226,582.37 10.63 K 社会服务业 367,496,997.84 4.01 L 传播与文化产业 1,676,526.83 0.02 M 综合类 - - 合计 8,354,193,845.09 91.087.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 比例(%) 1 000568 泸州老窖 16,309,784 690,066,961.04 7.52 2 600000 浦发银行 82,513,026 670,830,901.38 7.31 3 000858 五粮液 14,494,762 474,848,403.12 5.18 4 600519 贵州茅台 1,971,596 471,507,183.40 5.14 5 601328 交通银行 91,952,320 417,463,532.80 4.55 6 000001 深发展A 27,135,463 411,373,619.08 4.49 7 000002 万科 A 42,104,693 375,152,814.63 4.09 8 000069 华侨城A 57,600,968 367,494,175.84 4.01 9 600028 中国石化 58,300,189 367,291,190.70 4.00 第 31 页 共 44 页 南方成份精选股票 2012 年半年度报告 10 601668 中国建筑 107,296,300 358,369,642.00 3.91 11 601166 兴业银行 25,621,896 332,572,210.08 3.63 12 600266 北京城建 20,095,918 305,256,994.42 3.33 13 000651 格力电器 14,583,292 304,061,638.20 3.32 14 600256 广汇能源 21,872,680 294,624,999.60 3.21 15 600036 招商银行 23,114,049 252,405,415.08 2.75 16 600216 浙江医药 9,877,245 248,412,711.75 2.71 17 601088 中国神华 10,715,682 240,888,531.36 2.63 18 600741 华域汽车 26,420,429 236,991,248.13 2.58 19 002001 新和成 9,660,954 204,135,958.02 2.23 20 600104 上汽集团 13,949,384 199,336,697.36 2.17 21 601006 大秦铁路 25,541,475 179,556,569.25 1.96 22 600016 民生银行 15,691,214 93,990,371.86 1.02 23 600642 申能股份 16,447,892 75,824,782.12 0.83 24 000878 云南铜业 3,500,000 62,650,000.00 0.68 25 600690 青岛海尔 5,035,141 59,011,852.52 0.64 26 600030 中信证券 4,638,550 58,584,886.50 0.64 27 002024 苏宁电器 6,432,744 53,970,722.16 0.59 28 600031 三一重工 3,263,878 45,433,181.76 0.50 29 000528 柳工 3,645,841 45,244,886.81 0.49 30 600221 海南航空 8,776,324 42,828,461.12 0.47 31 000100 TCL 集团 20,910,200 42,447,706.00 0.46 32 002073 软控股份 4,636,045 38,850,057.10 0.42 33 600029 南方航空 7,417,069 34,192,688.09 0.37 34 600050 中国联通 8,271,544 30,770,143.68 0.34 35 601111 中国国航 4,855,383 29,860,605.45 0.33 36 600585 海螺水泥 1,997,532 29,603,424.24 0.32 37 600309 烟台万华 2,127,850 28,406,797.50 0.31 38 000729 燕京啤酒 3,858,606 28,167,823.80 0.31 39 600582 天地科技 1,802,577 26,047,237.65 0.28 40 600664 哈药股份 2,690,864 17,732,793.76 0.19 41 000063 中兴通讯 1,137,844 15,884,302.24 0.17 42 600352 浙江龙盛 2,550,289 14,613,155.97 0.16 43 000527 美的电器 1,228,305 13,572,770.25 0.15 44 600188 兖州煤业 600,875 11,404,607.50 0.12 45 600406 国电南瑞 593,078 11,084,627.82 0.12 46 600019 宝钢股份 2,179,694 9,416,278.08 0.10 47 600125 铁龙物流 1,068,300 9,059,184.00 0.10 48 600269 赣粤高速 1,796,145 6,717,582.30 0.07 第 32 页 共 44 页 南方成份精选股票 2012 年半年度报告 49 600859 王府井 133,910 3,663,777.60 0.04 50 000778 新兴铸管 392,564 2,626,253.16 0.03 51 601288 农业银行 661,933 1,714,406.47 0.02 52 603000 人民网 40,861 1,676,526.83 0.02 53 600062 华润双鹤 53,905 1,028,507.40 0.01 54 000422 湖北宜化 74,577 913,568.25 0.01 55 600739 辽宁成大 46,702 728,551.20 0.01 56 000157 中联重科 64,536 647,296.08 0.01 57 600583 海油工程 97,174 591,789.66 0.01 58 600123 兰花科创 31,212 563,688.72 0.01 59 600837 海通证券 49,222 474,007.86 0.01 60 601766 中国南车 55,527 253,203.12 0.00 61 000425 徐工机械 16,310 233,885.40 0.00 62 600166 福田汽车 30,647 219,126.05 0.00 63 600048 保利地产 16,758 190,035.72 0.00 64 000728 国元证券 14,882 162,362.62 0.00 65 600271 航天信息 6,453 122,026.23 0.00 66 600085 同仁堂 6,472 112,936.40 0.00 67 601601 中国太保 4,931 109,369.58 0.00 68 000401 冀东水泥 5,785 81,337.10 0.00 69 601899 紫金矿业 6,262 24,296.56 0.00 70 000538 云南白药 202 11,974.56 0.00 71 000895 双汇发展 100 6,188.00 0.00 72 601318 中国平安 100 4,574.00 0.00 73 600600 青岛啤酒 100 3,819.00 0.00 74 601888 中国国旅 100 2,822.00 0.00 75 002658 雪迪龙 100 2,317.00 0.00 76 600132 重庆啤酒 100 2,159.00 0.00 77 600489 中金黄金 100 2,152.00 0.00 78 600887 伊利股份 100 2,058.00 0.00 79 002146 荣盛发展 100 1,090.00 0.00 80 000800 一汽轿车 100 1,086.00 0.00 81 600177 雅戈尔 100 849.00 0.00 82 600415 小商品城 100 780.00 0.00 83 002092 中泰化学 100 765.00 0.00 84 600068 葛洲坝 100 653.00 0.00 85 600383 金地集团 100 648.00 0.00 86 601939 建设银行 100 420.00 0.00 87 600839 四川长虹 100 211.00 0.00 第 33 页 共 44 页 南方成份精选股票 2012 年半年度报告7.4 报告期内股票投资组合的重大变动7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 占期初基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 比例(%) 1 601328 交通银行 442,357,466.43 5.01 2 600000 浦发银行 429,123,573.49 4.86 3 000858 五粮液 290,986,800.27 3.30 4 600104 上汽集团 269,572,297.98 3.05 5 000568 泸州老窖 258,224,886.42 2.93 6 600028 中国石化 247,666,323.83 2.81 7 601166 兴业银行 224,792,173.12 2.55 8 600166 福田汽车 177,636,188.96 2.01 9 601006 大秦铁路 148,546,782.21 1.68 10 601668 中国建筑 133,044,733.20 1.51 11 002024 苏宁电器 116,357,407.61 1.32 12 600585 海螺水泥 98,903,627.06 1.12 13 600642 申能股份 75,667,570.10 0.86 14 600030 中信证券 69,398,118.54 0.79 15 002001 新和成 59,640,062.97 0.68 16 002073 软控股份 59,033,265.03 0.67 17 600519 贵州茅台 58,181,185.19 0.66 18 600256 广汇能源 54,259,184.17 0.61 19 600031 三一重工 47,656,230.48 0.54 20 000100 TCL 集团 46,202,589.21 0.52注:买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 占期初基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 比例(%) 1 002024 苏宁电器 318,519,047.45 3.61 2 000729 燕京啤酒 300,269,075.50 3.40 第 34 页 共 44 页 南方成份精选股票 2012 年半年度报告 3 600030 中信证券 231,205,912.49 2.62 4 600016 民生银行 224,635,077.58 2.55 5 600519 贵州茅台 212,690,855.41 2.41 6 600104 上汽集团 198,990,515.94 2.25 7 600166 福田汽车 184,638,159.82 2.09 8 601668 中国建筑 159,480,511.99 1.81 9 600362 江西铜业 146,458,797.78 1.66 10 000568 泸州老窖 121,383,020.39 1.38 11 600216 浙江医药 114,258,303.01 1.29 12 600266 北京城建 102,272,414.21 1.16 13 600036 招商银行 90,872,074.74 1.03 14 601318 中国平安 87,182,721.29 0.99 15 000002 万科 A 74,265,253.36 0.84 16 600741 华域汽车 70,502,463.47 0.80 17 000069 华侨城A 70,436,674.60 0.80 18 600585 海螺水泥 67,956,224.38 0.77 19 601601 中国太保 64,825,921.59 0.73 20 000800 一汽轿车 63,503,681.07 0.72注:卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 3,665,024,551.08 卖出股票收入(成交)总额 3,803,593,758.42注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 322,930,000.00 3.52 3 金融债券 150,665,000.00 1.64 其中:政策性金融债 150,665,000.00 1.64 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 151,202,000.00 1.65 6 中期票据 - - 第 35 页 共 44 页 南方成份精选股票 2012 年半年度报告 7 可转债 46,672,958.40 0.51 8 其他 - - 9 合计 671,469,958.40 7.327.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 比例(%) 1 1101088 11 央行票据 88 1,500,000 145,365,000.00 1.58 2 120405 12 农发 05 1,000,000 100,470,000.00 1.10 3 1001047 10 央行票据 47 1,000,000 100,030,000.00 1.09 4 041264005 12 电科院 CP001 500,000 50,495,000.00 0.55 5 070311 07 进出口 11 续 500,000 50,195,000.00 0.557.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。7.9 投资组合报告附注7.9.1 本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。7.9.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。7.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,472,736.37 2 应收证券清算款 379,837.74 3 应收股利 78,361.06 4 应收利息 9,413,920.28 5 应收申购款 152,412.27 第 36 页 共 44 页 南方成份精选股票 2012 年半年度报告 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 12,497,267.727.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 占基金资产净值 债券代码 债券名称 公允价值 比例(%) 1 113001 中行转债 46,672,958.40 0.517.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 520,155 20,810.13 450,252,757.79 4.16% 10,374,238,876.69 95.84%8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人 1,123,841.88 0.01%员持有本开放式基金注:本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金份额,本基金基金经理持有本基金份额 913,762.48。 §9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日的基金份额总额 500,000,000.00 第 37 页 共 44 页 南方成份精选股票 2012 年半年度报告 本报告期期初基金份额总额 11,215,874,244.34 本报告期基金总申购份额 276,226,753.88 减:本报告期基金总赎回份额 667,609,363.74 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 10,824,491,634.48 §10 重大事件揭示10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金托管人的专门基金托管部门在本报告期内没有发生重大人事变动。基金管理人南方基金管理公司在本报告期内没有发生重大人事变动。10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所。10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 成交金额 佣金 数量 成交总额的比 总量的比例 备注 第 38 页 共 44 页 南方成份精选股票 2012 年半年度报告 例 国金证券股份 1 1,671,528,454.16 22.41% 1,420,799.27 22.67% - 有限公司 中信证券股份 2 1,442,335,624.57 19.34% 1,202,271.10 19.18% - 有限公司 金元证券股份 1 1,039,504,979.06 13.94% 883,563.12 14.10% - 有限公司 东北证券股份 1 678,076,551.35 9.09% 581,165.76 9.27% - 有限公司 中国银河证券 2 676,149,648.53 9.07% 562,674.32 8.98% -股份有限公司 齐鲁证券有限 2 473,380,200.98 6.35% 391,898.01 6.25% - 公司 兴业证券股份 1 430,067,165.54 5.77% 351,387.24 5.61% - 有限公司 渤海证券股份 1 337,560,166.76 4.53% 274,269.29 4.38% - 有限公司 中信建投证券 1 226,758,568.09 3.04% 192,744.36 3.08% -有限责任公司 中国国际金融 1 144,462,569.20 1.94% 122,793.03 1.96% - 有限公司 国泰君安证券 1 117,259,234.23 1.57% 99,669.72 1.59% -股份有限公司 广发证券股份 1 110,643,475.40 1.48% 94,046.12 1.50% - 有限公司 申银万国证券 1 101,194,139.22 1.36% 82,220.32 1.31% -股份有限公司 国信证券股份 1 9,268,121.83 0.12% 7,530.39 0.12% - 有限公司 华泰证券股份 1 380,276.00 0.01% 322.28 0.01% - 有限公司 海通证券股份 1 - - - - - 有限公司 华林证券华林 1 - - - - -证券有限责任 公司 光大证券股份 1 - - - - - 有限公司 安信证券股份 1 - - - - - 有限公司 招商证券股份 1 - - - - - 有限公司注:本基金本报告期租用证券公司交易单元情况无变动 。 第 39 页 共 44 页 南方成份精选股票 2012 年半年度报告专用交易单元的选择标准和程序:根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48 号)的有关规定,我公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。A:选择标准(a)公司经营行为规范,财务状况和经营状况良好;(b)公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告;(c)公司内部管理规范,能满足基金操作的保密要求;(d)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。B:选择流程公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比,并根据评比的结果选择席位:(a)服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座;(b)研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实,投资建议是否准确;(c)资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债券 占当期权证 券商名称 券回购 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的 成交总额 例 比例 的比例 国金证券股份 - - 148,200,000.00 15.78% - - 有限公司 中信证券股份 - - 149,400,000.00 15.91% - - 有限公司 金元证券股份 1,371,256.00 3.59% - - - - 有限公司 东北证券股份 18,798,360.00 49.16% 201,700,000.00 21.48% - - 有限公司 中国银河证券 9,024,568.34 23.60% - - - -股份有限公司 齐鲁证券有限 - - - - - - 第 40 页 共 44 页 南方成份精选股票 2012 年半年度报告 公司 兴业证券股份 9,042,769.70 23.65% - - - - 有限公司 渤海证券股份 - - - - - - 有限公司 中信建投证券 - - 289,800,000.00 30.86% - -有限责任公司 中国国际金融 - - - - - - 有限公司 国泰君安证券 - - - - - -股份有限公司 广发证券股份 - - 150,000,000.00 15.97% - - 有限公司 申银万国证券 - - - - - -股份有限公司 国信证券股份 - - - - - - 有限公司 华泰证券股份 - - - - - - 有限公司 海通证券股份 - - - - - - 有限公司 华林证券华林 - - - - - -证券有限责任 公司 光大证券股份 - - - - - - 有限公司 安信证券股份 - - - - - - 有限公司 招商证券股份 - - - - - - 有限公司10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 南方基金关于旗下部分基金参 中国证券报、上海证 1 加中信银行网上银行和移动银行 券报、证券时报 优惠活动的公告 2012 年 6 月 29 日 南方基金关于旗下部分基金参 中国证券报、上海证 2 与交通银行网上银行、手机银行 券报、证券时报 基金申购费率优惠活动的公告 2012 年 6 月 29 日 第 41 页 共 44 页 南方成份精选股票 2012 年半年度报告 关于注意防范冒用南方基金名 中国证券报、上海证3 义进行的非法证券活动的提示 券报、证券时报 2012 年 6 月 25 日 南方基金管理有限公司网上直 中国证券报、上海证 4 销关于开通电脑 PC 客户端交易 券报、证券时报 的公告 2012 年 6 月 25 日 南方基金管理有限公司关于旗 中国证券报、上海证 5 下部分基金在中天证券推出基金 券报、证券时报 定投业务的公告 2012 年 6 月 5 日 南方基金管理有限公司关于恢 中国证券报、上海证6 复直销电话交易服务的公告 券报、证券时报 2012 年 6 月 5 日 南方基金关于旗下部分基金参 中国证券报、上海证 7 加华融证券网上交易系统基金定 券报、证券时报 投申购费率优惠活动的公告 2012 年 5 月 31 日 南方基金关于旗下部分基金参 中国证券报、上海证 8 加重庆银行网银申购及网银定投 券报、证券时报 申购费率优惠活动的公告 2012 年 5 月 22 日 南方基金管理有限公司关于旗 中国证券报、上海证 9 下部分基金在渤海证券推出基金 券报、证券时报 定期定额投资业务的公告 2012 年 5 月 21 日 南方基金关于旗下部分基金参 中国证券报、上海证 10 加中国农业银行网上银行基金申 券报、证券时报 购费率优惠活动的公告 2012 年 5 月 2 日 南方基金管理有限公司关于旗 中国证券报、上海证 11 下部分基金参加邮储银行手机银 券报、证券时报 行基金申购费率优惠活动的公告 2012 年 5 月 2 日 南方基金关于旗下部分基金参 中国证券报、上海证 12 加国泰君安自助式交易系统申购 券报、证券时报 费率优惠活动的公告 2012 年 4 月 9 日 13 南方基金关于旗下部分基金参 中国证券报、上海证 2012 年 3 月 31 日 第 42 页 共 44 页 南方成份精选股票 2012 年半年度报告 加中国工商银行个人电子银行基 券报、证券时报 金申购费率优惠活动的公告 南方基金关于开通电子直销汇 中国证券报、上海证14 款交易的公告 券报、证券时报 2012 年 3 月 26 日 南方基金关于开通光大银行卡 中国证券报、上海证15 网上直销交易的公告 券报、证券时报 2012 年 3 月 26 日 南方基金关于电子直销开通多 中国证券报、上海证16 交易账户的公告 券报、证券时报 2012 年 3 月 26 日 南方基金关于暂停直销电话交 中国证券报、上海证17 易系统服务的公告 券报、证券时报 2012 年 3 月 23 日 南方基金关于暂停网上直销交 中国证券报、上海证18 易系统服务的公告 券报、证券时报 2012 年 3 月 23 日 南方基金关于开展农行卡网上 中国证券报、上海证19 直销费率优惠的公告 券报、证券时报 2012 年 3 月 6 日 南方基金关于南方深成基金增 中国证券报、上海证 20 加国信证券为代销机构并开通定 券报、证券时报 投及转换业务的公告 2012 年 2 月 24 日 南方基金关于旗下南方稳健等 中国证券报、上海证 21 21 只开放式证券投资基金增加五 券报、证券时报 矿证券为代销机构的公告 2012 年 2 月 20 日 南方基金关于南方现金增利基 中国证券报、上海证 22 金 B 级增加中国民生银行为代销 券报、证券时报 机构的公告 2012 年 2 月 15 日 南方基金关于旗下部分基金参 中国证券报、上海证 加齐鲁证券网上交易系统网上委 券报、证券时报23 托申购及定投申购费率优惠活动 的公告 2012 年 2 月 13 日 南方基金关于旗下部分基金参 中国证券报、上海证24 加浦发银行基金定投申购费率优 券报、证券时报 2012 年 2 月 6 日 第 43 页 共 44 页 南方成份精选股票 2012 年半年度报告 惠活动的公告 南方基金关于旗下部分基金增 中国证券报、上海证 加德邦证券为代销机构及开通定 券报、证券时报25 投和转换业务并参与网上交易费 率优惠活动的公告 2012 年 1 月 9 日 南方基金关于旗下部分基金增 中国证券报、上海证 26 加华西证券为代销机构并开通定 券报、证券时报 投及转换业务的公告 2012 年 1 月 9 日 南方基金管理有限公司关于旗 中国证券报、上海证 27 下基金在华夏银行开通转换业务 券报、证券时报 的公告 2012 年 1 月 9 日 关于注意防范冒用南方基金名 中国证券报、上海证28 义进行的非法证券活动的提示 券报、证券时报 2012 年 1 月 9 日 §11 备查文件目录11.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立南方成份精选股票型证券投资基金的文件。 2、南方成份精选股票型证券投资基金基金合同。 3、南方成份精选股票型证券投资基金托管协议。 4、中国证监会批准设立南方基金管理有限公司的文件。 5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。11.2 存放地点 深圳市福田中心区福华一路 6 号免税商务大厦 31-33 楼11.3 查阅方式 网站:http://www.nffund.com 第 44 页 共 44 页