南方绩优成长股票型证券投资基金 2012 年 半年度报告 2012 年 6 月 30 日 基金管理人:南方基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2012 年 8 月 29 日 南方绩优成长股票 2012 年半年度报告 §1 重要提示及目录1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2012 年 8 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2012 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 第 2 页 共 41 页 南方绩优成长股票 2012 年半年度报告1.2 目录§1 重要提示及目录................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录.............................................................................................................................................. 3§2 基金简介............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6§3 主要财务指标和基金净值表现........................................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 3.3 其他指标 ...................................................................................................................................... 8§4 管理人报告........................................................................................................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 11§5 托管人报告......................................................................................................................................... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 12 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 12§6 半年度财务会计报告(未经审计)................................................................................................. 12 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 12 6.2 利润表........................................................................................................................................ 13 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 14 6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 16§7 投资组合报告..................................................................................................................................... 29 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 29 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 29 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 30 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 32 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 33 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............................ 34 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ................ 34 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............................ 34 7.9 投资组合报告附注 .................................................................................................................... 34§8 基金份额持有人信息......................................................................................................................... 35 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 35 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ........................................................ 35 第 3 页 共 41 页 南方绩优成长股票 2012 年半年度报告§9 开放式基金份额变动......................................................................................................................... 36§10 重大事件揭示................................................................................................................................... 36 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 36 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 36 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 36 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 36 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 36 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 36 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 37 10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 38§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 40§12 备查文件目录................................................................................................................................... 40 12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 40 12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 41 12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 41 第 4 页 共 41 页 南方绩优成长股票 2012 年半年度报告 §2 基金简介2.1 基金基本情况 基金名称 南方绩优成长股票型证券投资基金 基金简称 南方绩优成长股票 基金主代码 202003 前端交易代码 202003 后端交易代码 202004 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006 年 11 月 16 日 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 7,074,807,003.71 份 基金合同存续期 不定期注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方绩优”。2.2 基金产品说明 投资目标 本基金为股票型基金,在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,根据对上 市公司的业绩质量、成长性与投资价值的权衡与精选,力争为投资者寻求超越 基准的投资回报与长期稳健的资产增值。 投资策略 本基金的股票投资主要采用“自下而上”的策略,通过对上市公司基本面的深 入研究,基于对上市公司的业绩质量、成长性与投资价值的权衡,不仅重视公 司的业绩与成长性,更注重公司的业绩与成长性的质量,精选中长期持续增长 或未来阶段性高速增长、业绩质量优秀、且价值被低估的绩优成长股票作为主 要投资对象。本基金的股票投资同时结合“自上而下”的行业分析,根据宏观 经济运行、上下游行业运行态势与利益分配的观察来确定优势或景气行业,以 最低的组合风险精选并确定最优质的股票组合。 本基金将优先选择具有良好的行业增长空间,所处行业结构相对稳定,在产业 链中处于优势地位或上下游运行态势好转,具有一定的垄断竞争优势,公司治 理结构透明完善,管理水平领先的上市公司。 业绩比较基准 80%×沪深 300 指数 + 20%×上证国债指数 风险收益特征 预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金及货币市场基金。2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 鲍文革 赵会军 信息披露负责人 联系电话 0755-82763888 010-66105799 电子邮箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-889-8899 95588 传真 0755-82763889 010-66105798 第 5 页 共 41 页 南方绩优成长股票 2012 年半年度报告 注册地址 深圳市福田中心区福华一路六 北京市西城区复兴门内大街 55 号免税商务大厦塔楼 31、32、 号 33 层整层 办公地址 深圳市福田中心区福华一路六 北京市西城区复兴门内大街 55 号免税商务大厦塔楼 31、32、 号 33 层整层 邮政编码 518048 100140 法定代表人 吴万善 姜建清2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.nffund.com网址 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 南方基金管理有限公司 深圳市福田中心区福华一路六号免 税商务大厦塔楼 31、32、33 层整层 §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2012 年 1 月 1 日 - 2012 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 -148,263,667.43 本期利润 410,995,208.25 加权平均基金份额本期利润 0.0566 本期加权平均净值利润率 5.23% 本期基金份额净值增长率 5.36% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2012 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 -1,022,930,516.00 期末可供分配基金份额利润 -0.1446 期末基金资产净值 7,799,677,917.38 期末基金份额净值 1.1025 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2012 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 101.39%注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 第 6 页 共 41 页 南方绩优成长股票 2012 年半年度报告相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。 3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较基 份额净值 阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 -0.60% 1.06% -5.14% 0.87% 4.54% 0.19% 过去三个月 5.04% 0.93% 0.47% 0.90% 4.57% 0.03% 过去六个月 5.36% 1.11% 4.47% 1.06% 0.89% 0.05% 过去一年 -14.20% 1.07% -14.66% 1.08% 0.46% -0.01% 过去三年 -8.02% 1.41% -15.41% 1.25% 7.39% 0.16%自基金合同 101.39% 1.70% 59.03% 1.68% 42.36% 0.02%生效起至今 第 7 页 共 41 页 南方绩优成长股票 2012 年半年度报告3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较3.3 其他指标注:无。 §4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[1998]4 号文批准,由南方证券有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000 年,经中国证监会证监基金字[2000]78 号文批准进行了增资扩股,注册资本达到 1 亿元人民币。2005 年,经中国证监会证监基金字[2005]201 号文批准进行增资扩股,注册资本达 1.5 亿元人民币。2010 年,经证监许可[2010]1073 号文核准深圳市机场(集团)有限公司将其持有的 30%股权转让给深圳市投资控股有限公司。目前股权结构:华泰证券股份有限公司 45%、深圳市投资控股有限公司 30%、厦门国际信 第 8 页 共 41 页 南方绩优成长股票 2012 年半年度报告托有限公司 15%及兴业证券股份有限公司 10%。公司在北京、上海、合肥等地设有分公司,在香港设有子公司--南方东英资产管理有限公司。 截至报告期末,公司管理资产规模近 2,000 亿元,旗下管理 32 只开放式基金,2 只封闭式基金,多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理(助 理)期限 证券从 姓名 职务 说明 业年限 任职日期 离任日期 美国密歇根大学经济学硕士学位,具 有基金从业资格。2006 年 4 月加入南 方基金,曾担任南方基金研究部机械 本基 及电力设备行业高级研究员,南方高 金的 2010 年 2 月 张原 - 6 增及南方隆元基金经理助理,2009 年 基金 12 日 9 月至今,任南方 500 基金经理;2010 经理 年 2 月至今,任南方绩优基金经理; 2011 年 2 月至今,任南方高增基金经 理。 特许金融分析师(CFA),硕士学历, 13 年研究及投资管理经验,具有基金 从业资格。曾任职于博时基金管理有 限公司、中国人寿资产管理有限公 司、泰达宏利基金管理有限公司。 本基 2004 年 7 月-2005 年 2 月,任泰达周 金的 2011 年 2 月 期基金经理;2007 年 7 月-2009 年 5 史博 - 14 基金 17 日 月任泰达首选基金经理;2008 年 8 月 经理 -2009 年 9 月任泰达市值基金经理; 2009 年 4 月-2009 年 9 月任泰达品质 基金经理。2009 年 10 月加入南方基 金,现任南方基金研究部总监、投资 决策委员会委员。2011 年 2 月至今, 任南方绩优基金经理。 上海财经大学财务管理硕士,具有基 本基 金从业资格;曾担任中投证券研究所 金的 资深分析师,并获得新财富排名第 2012 年 3 月 熊琳 基金 - 6 六;2010 年 5 月加入南方基金,担任 15 日 经理 研究部电子设备及新能源行业高级 助理 研究员;2012 年 3 月至今,任南方绩 优基金经理助理。注:1.此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 第 9 页 共 41 页 南方绩优成长股票 2012 年半年度报告4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《南方绩优成长股票型证券投资基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 14 次,其中 12 次是由于报告期初指数基金成份股调整,1 次是由于接受大额申购使得基金规模增大,配置债券所需,1 次是由于社保 201 组合调整,选择期限与收益匹配较好的债券进行投资的需要。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾上半年,年初国内通胀呈现自然回落的趋势,流动性紧张局面缓步放松,市场不断累积了较长时间的对政策放松和经济复苏的预期。随后虽有稳增长的宏观调控政策逐步出台,但经济增速放缓势头不转,企业盈利加速下调,海外欧债危机持续恶化。国内宏观政策的放松被市场更多的理解为逆周期的防止经济过分下滑而不是顺周期的助推经济复苏,市场风险偏好急剧下降。受上述因素影响,A 股市场上半年在经历了两次受乐观预期和政策出台带来的一定程度的反弹行情后,市场聚焦于经济形势和企业盈利的实际表现,股指快速下行,直逼年初低点。 具体操作上,我们灵活掌握仓位并适度调整配置结构,继续保持食品饮料等消费类行业的较高比重,并适时增加了非银行金融行业的配置,自上而下精选政策受益行业,把握金改、环保等政策热点加配相关个股,同时继续自下而上关注盈利增长稳定和超预期的公司。总体看,上述运 第 10 页 共 41 页 南方绩优成长股票 2012 年半年度报告作对基金绩效带来正面效果。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2012 年上半年,南方绩优成长基金净值增长 5.36%,同期业绩比较基准增长 4.47%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,我们维持谨慎乐观的观点,继续认为 A 股市场将主要受自身的政策调控、盈利表现等因素影响。宏观层面,我们认为宏观调控的稳增长基调将逐步满足市场对放松的预期,但是企业盈利的回升将比较缓慢,宏观政策效果的逐步体现和进一步局部放松与企业盈利难有趋势性好转的状况将并存并互相交织。目前看来,依然可能会有大量上市公司中报、三季报业绩继续低于市场预期,将成为制约市场的主要不利因素。 我们判断下半年 A 股市场行情将保持震荡,但是结构性机会和局部热点仍然会不断涌现。本基金在下半年依然采用“由上而下”和“自下而上”相结合,继续看好盈利能力稳定和估值合理的行业,坚持精选个股的投资策略,在保持行业配置相对均衡的前提下积极寻找增长确定、政策受益的品种来优化组合结构。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中,本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,建立了负责估值工作决策和执行的专门机构,组成人员包括督察长、数量化投资部总监、监察稽核总监及基金会计负责人等。其中,超过三分之二以上的人员具有 10 年以上的基金从业经验,且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时,根据基金管理公司制订的相关制度,负责估值工作决策和执行的机构成员中不包括基金经理。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定,本基金的收益分配原则为:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的 90%,若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配;本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 第 11 页 共 41 页 南方绩优成长股票 2012 年半年度报告基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;每一基金份额享有同等分配权;法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 根据上述分配原则以及基金的实际运作情况,本报告期本基金不符合基金合同约定的收益分配条件,未有收益分配事项。 §5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2012 年上半年,本基金托管人在对南方绩优成长股票型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2012 年上半年,南方绩优成长股票型证券投资基金的管理人——南方基金管理有限公司在南方绩优成长股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,南方绩优成长股票型证券投资基金未进行利润分配。5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的南方绩优成长股票型证券投资基金2012 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计)6.1 资产负债表会计主体:南方绩优成长股票型证券投资基金报告截止日: 2012 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期末 上年度末 资 产 附注号 2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日资 产: 银行存款 6.4.3.1 371,562,179.95 994,535,182.84 结算备付金 12,239,722.04 12,866,292.76 存出保证金 3,471,921.21 3,461,108.01 交易性金融资产 6.4.3.2 7,200,388,742.23 6,737,446,806.17 第 12 页 共 41 页 南方绩优成长股票 2012 年半年度报告 其中:股票投资 6,841,656,742.23 6,214,754,806.17 基金投资 - - 债券投资 358,732,000.00 522,692,000.00 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 6.4.3.3 200,000,420.00 225,492,858.24 应收证券清算款 25,632,878.24 - 应收利息 6.4.3.4 7,308,418.92 13,003,804.96 应收股利 - - 应收申购款 737,084.20 593,344.79 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.3.5 - - 资产总计 7,821,341,366.79 7,987,399,397.77 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 13,151,826.83 应付赎回款 4,194,321.33 1,709,117.66 应付管理人报酬 9,661,910.27 10,379,013.38 应付托管费 1,610,318.35 1,729,835.57 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.3.5 4,709,109.15 5,446,030.30 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.3.6 1,487,790.31 1,712,993.68 负债合计 21,663,449.41 34,128,817.42所有者权益: 实收基金 6.4.3.7 7,074,807,003.71 7,600,775,903.06 未分配利润 6.4.3.8 724,870,913.67 352,494,677.29 所有者权益合计 7,799,677,917.38 7,953,270,580.35 负债和所有者权益总计 7,821,341,366.79 7,987,399,397.77注:报告截止日 2012 年 6 月 30 日,基金份额净值 1.1025 元,基金份额总额 7,074,807,003.71份6.2 利润表会计主体:南方绩优成长股票型证券投资基金本报告期: 2012 年 1 月 1 日 至 2012 年 6 月 30 日 第 13 页 共 41 页 南方绩优成长股票 2012 年半年度报告 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2012 年 1 月 1 日至 2011 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 2011 年 6 月 30 日 一、收入 496,082,692.23 -513,092,791.76 1.利息收入 11,031,271.86 22,411,042.88 其中:存款利息收入 6.4.3.9 2,097,849.82 3,378,621.09 债券利息收入 6,690,663.92 5,588,886.25 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 2,242,758.12 13,443,535.54 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -74,508,254.49 -269,495,922.19 其中:股票投资收益 6.4.3.10 -113,623,930.34 -319,627,210.81 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.3.11 1,099,410.00 -2,218,960.00 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 6.4.3.12 38,016,265.85 52,350,248.62 3.公允价值变动收益(损失以“-” 6.4.3.13 559,258,875.68 -266,647,499.00号填列) 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.3.14 300,799.18 639,586.55 减:二、费用 85,087,483.98 116,127,247.36 1.管理人报酬 6.4.6.2.1 58,634,677.02 79,273,703.64 2.托管费 6.4.6.2.2 9,772,446.08 13,212,283.96 3.销售服务费 6.4.6.2.3 - - 4.交易费用 6.4.3.15 16,438,278.10 23,390,112.85 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 6.4.3.16 242,082.78 251,146.91 三、利润总额(亏损总额以“-” 410,995,208.25 -629,220,039.12号填列) 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填 410,995,208.25 -629,220,039.12列)6.3 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:南方绩优成长股票型证券投资基金本报告期:2012 年 1 月 1 日 至 2012 年 6 月 30 日 单位:人民币元 第 14 页 共 41 页 南方绩优成长股票 2012 年半年度报告 本期 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 7,600,775,903.06 352,494,677.29 7,953,270,580.35金净值) 二、本期经营活动产生 - 410,995,208.25 410,995,208.25的基金净值变动数(本期利润) 三、本期基金份额交易 -525,968,899.35 -38,618,971.87 -564,587,871.22产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 69,507,334.66 5,325,839.96 74,833,174.62 2.基金赎回款 -595,476,234.01 -43,944,811.83 -639,421,045.84 四、本期向基金份额持 - - -有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) 五、期末所有者权益(基 7,074,807,003.71 724,870,913.67 7,799,677,917.38金净值) 上年度可比期间 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 8,013,997,519.39 3,772,546,024.75 11,786,543,544.14金净值) 二、本期经营活动产生 - -629,220,039.12 -629,220,039.12的基金净值变动数(本期利润) 三、本期基金份额交易 31,008,635.42 1,884,146.51 32,892,781.93产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 860,973,182.86 269,181,160.66 1,130,154,343.52 2.基金赎回款 -829,964,547.44 -267,297,014.15 -1,097,261,561.59 四、本期向基金份额持 - -852,850,544.33 -852,850,544.33有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) 五、期末所有者权益(基 8,045,006,154.81 2,292,359,587.81 10,337,365,742.62金净值) 第 15 页 共 41 页 南方绩优成长股票 2012 年半年度报告报表附注为财务报表的组成部分。本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______高良玉______ ______鲍文革______ ____鲍文革____ 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人6.4 报表附注6.4.1 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明6.4.2.1 会计政策变更的说明 本报告期无会计政策变更。6.4.2.2 会计估计变更的说明 本报告期无会计估计变更。6.4.2.3 差错更正的说明 本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。6.4.3 重要财务报表项目的说明6.4.3.1 银行存款 单位:人民币元 本期末 项目 2012 年 6 月 30 日 活期存款 371,562,179.95 定期存款 - 其中:存款期限 1-3 个月 - 其他存款 - 合计: 371,562,179.956.4.3.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 项目 2012 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 6,513,147,771.62 6,841,656,742.23 328,508,970.61 交易所市场 - - -债券 银行间市场 357,859,040.00 358,732,000.00 872,960.00 第 16 页 共 41 页 南方绩优成长股票 2012 年半年度报告 合计 357,859,040.00 358,732,000.00 872,960.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 6,871,006,811.62 7,200,388,742.23 329,381,930.616.4.3.3 买入返售金融资产6.4.3.3.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位: 人民币元 本期末 项目 2012 年 6 月 30 日 账面余额 其中;买断式逆回购 买入返售证券_银行间 200,000,420.00 - 合计 200,000,420.00 -6.4.3.4 应收利息 单位:人民币元 本期末 项目 2012 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 68,615.18 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 4,957.11 应收债券利息 7,142,374.31 应收买入返售证券利息 92,472.32 应收申购款利息 - 其他 - 合计 7,308,418.926.4.3.5 应付交易费用 单位:人民币元 本期末 项目 2012 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 4,707,656.90 银行间市场应付交易费用 1,452.25 合计 4,709,109.15 第 17 页 共 41 页 南方绩优成长股票 2012 年半年度报告6.4.3.6 其他负债 单位:人民币元 本期末 项目 2012 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 1,250,000.00 应付赎回费 7,033.37 预提费用 230,756.94 合计 1,487,790.316.4.3.7 实收基金 金额单位:人民币元 本期 项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 7,600,775,903.06 7,600,775,903.06 本期申购 69,507,334.66 69,507,334.66 本期赎回(以"-"号填列) -595,476,234.01 -595,476,234.01 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 7,074,807,003.71 7,074,807,003.71注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。6.4.3.8 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -942,066,493.80 1,294,561,171.09 352,494,677.29 本期利润 -148,263,667.43 559,258,875.68 410,995,208.25 本期基金份额交易 67,399,645.23 -106,018,617.10 -38,618,971.87产生的变动数 其中:基金申购款 -8,948,865.65 14,274,705.61 5,325,839.96 基金赎回款 76,348,510.88 -120,293,322.71 -43,944,811.83 本期已分配利润 - - - 本期末 -1,022,930,516.00 1,747,801,429.67 724,870,913.676.4.3.9 存款利息收入 单位:人民币元 第 18 页 共 41 页 南方绩优成长股票 2012 年半年度报告 本期 项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 2,005,566.32 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 92,250.05 其他 33.45 合计 2,097,849.826.4.3.10 股票投资收益6.4.3.10.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 本期 项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 5,410,313,358.08 减:卖出股票成本总额 5,523,937,288.42 买卖股票差价收入 -113,623,930.346.4.3.11 债券投资收益 单位:人民币元 本期 项目 2012年1月1日至2012年6月30日 卖出债券(债转股及债券到期兑付)成交总 539,160,140.98额 减:卖出债券(债转股及债券到期兑付)成 521,933,190.00本总额 减:应收利息总额 16,127,540.98 债券投资收益 1,099,410.006.4.3.12 股利收益 单位:人民币元 本期 项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 38,016,265.85 基金投资产生的股利收益 - 合计 38,016,265.85 第 19 页 共 41 页 南方绩优成长股票 2012 年半年度报告6.4.3.13 公允价值变动收益 单位:人民币元 本期 项目名称 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 559,258,875.68 ——股票投资 559,144,725.68 ——债券投资 114,150.00 ——资产支持证券投资 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 559,258,875.686.4.3.14 其他收入 单位:人民币元 本期 项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 294,394.48 转换费 6,404.70 合计 300,799.18注:本基金的场内部分的赎回费率为 0.5%,场外部分的赎回费率按持有期间递减,赎回费总额的25%归入基金资产。6.4.3.15 交易费用 单位:人民币元 本期 项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 16,435,828.10 银行间市场交易费用 2,450.00 合计 16,438,278.106.4.3.16 其他费用 单位:人民币元 本期 项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 银行汇划费 6,825.84 信息披露费 149,179.94 审计费 77,077.00 第 20 页 共 41 页 南方绩优成长股票 2012 年半年度报告 账户维护费 9,000.00 合计 242,082.786.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明6.4.4.1 或有事项 无6.4.4.2 资产负债表日后事项 无6.4.5 关联方关系6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理有限公司(“南方基金公 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构司”) 中国工商银行股份有限公司(“中国工商 基金托管人、基金代销机构银行”) 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 华泰联合证券有限责任公司(“华泰联合 基金管理人的股东华泰证券的控股子公司、基金代 证券”) 销机构注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易6.4.6.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 本期 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日 2011年1月1日至2011年6月30日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比 比例 例 华泰证券 579,718,183.58 5.39% 兴业证券 267,410,736.11 2.49% - - 华泰联合 42,097,267.62 0.28% 第 21 页 共 41 页 南方绩优成长股票 2012 年半年度报告6.4.6.1.2 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 本期 2012年1月1日至2012年6月30日关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付佣 期末应付佣金余额 佣金 总量的比例 金总额的比例 华泰证券 492,760.21 5.46% 492,760.21 5.46% 兴业证券 219,135.98 2.43% 219,135.98 2.43% 华泰联合 - - - - 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付佣 期末应付佣金余额 佣金 总量的比例 金总额的比例 华泰证券 - - - - 兴业证券 - - - - 华泰联合 35,782.07 0.29% 35,782.07 0.29%注:1. 上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。6.4.6.2 关联方报酬6.4.6.2.1 基金管理费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 2011年1月1日至2011年6月30日 30 日 当期发生的基金应支付 58,634,677.02 79,273,703.64的管理费 其中:支付销售机构的客 7,017,427.59 9,028,749.38户维护费注:支付基金管理人南方基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。6.4.6.2.2 基金托管费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2012年1月1日至2012年6月30日 2011年1月1日至2011年6月30日 当期发生的基金应支付 9,772,446.08 13,212,283.96 第 22 页 共 41 页 南方绩优成长股票 2012 年半年度报告的托管费注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。6.4.6.3 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 371,562,179.95 2,005,566.32 424,008,219.52 3,286,224.066.4.7 利润分配情况无。6.4.8 期末( 2012 年 6 月 30 日 )本基金持有的流通受限证券6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 流通 证券 证券 成功 可流 认购 期末估 数量 期末 受限 期末估值总额 备注 代码 名称 认购日 通日 价格 值单价 (单位:股) 成本总额 类型 2013 非公开 七匹 2012 年 6 002029 年 6 月 发行流 23.00 23.08 5,000,000 115,000,000.00 115,400,000.00 - 狼 月 26 日 27 日 通受限 2012 非公开 云南 2011 年 7 000878 年 7 月 发行流 18.64 17.90 3,000,000 55,920,000.00 53,700,000.00 - 铜业 月 13 日 19 日 通受限 2012 三诺 2012 年 3 新股流 300298 年7月 29.00 50.21 880,000 25,520,000.00 44,184,800.00 - 生物 月 8 日 通受限 17 日 2013 非公开 歌尔 2012 年 4 002241 年 4 月 发行流 24.69 27.32 1,500,000 37,035,000.00 40,980,000.00 - 声学 月 11 日 12 日 通受限 2012 人民 2012 年 4 新股流 603000 年7月 20.00 41.03 245,171 4,903,420.00 10,059,366.13 - 网 月 20 日 通受限 27 日 2012 中国 2012 年 6 新股流 601965 年7月 8.20 6.87 441,802 3,622,776.40 3,035,179.74 - 汽研 月 1 日 通受限 16 日 第 23 页 共 41 页 南方绩优成长股票 2012 年半年度报告注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外,基金还可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票,所认购的股票自发行结束之日起 12 个月内不得转让。6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票注:无6.4.9 金融工具风险及管理6.4.9.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险控制委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部和风险管理部对公司总经理负责。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 第 24 页 共 41 页 南方绩优成长股票 2012 年半年度报告6.4.9.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行,因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,因此违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。6.4.9.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此除附注 6.4.8 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 第 25 页 共 41 页 南方绩优成长股票 2012 年半年度报告6.4.9.4 市场风险6.4.9.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。6.4.9.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 1-5 5 年 1 年以内 不计息 合计 2012 年 6 月 30 日 年 以上 资产 银行存款 371,562,179.95 - - - 371,562,179.95 结算备付金 12,239,722.04 - - - 12,239,722.04 存出保证金 - - - 3,471,921.21 3,471,921.21 交易性金融资产 358,732,000.00 - - 6,841,656,742.23 7,200,388,742.23 买入返售金融资产 200,000,420.00 - - - 200,000,420.00 应收证券清算款 - - - 25,632,878.24 25,632,878.24 应收利息 - - - 7,308,418.92 7,308,418.92 应收申购款 615,514.79 - - 121,569.41 737,084.20 其他资产 - - - - - 资产总计 943,149,836.78 - - 6,878,191,530.01 7,821,341,366.79 负债 应付赎回款 - - - 4,194,321.33 4,194,321.33 应付管理人报酬 - - - 9,661,910.27 9,661,910.27 应付托管费 - - - 1,610,318.35 1,610,318.35 应付交易费用 - - - 4,709,109.15 4,709,109.15 其他负债 - - - 1,487,790.31 1,487,790.31 负债总计 - - - 21,663,449.41 21,663,449.41 利率敏感度缺口 943,149,836.78 - - 6,856,528,080.60 7,799,677,917.38 第 26 页 共 41 页 南方绩优成长股票 2012 年半年度报告 上年度末 5 年以 1 年以内 1-5 年 不计息 合计 2011 年 12 月 31 日 上 资产 银行存款 994,535,182.84 - - - 994,535,182.84 结算备付金 12,866,292.76 - - - 12,866,292.76 存出保证金 - - - 3,461,108.01 3,461,108.01 交易性金融资产 522,692,000.00 - - 6,214,754,806.17 6,737,446,806.17 买入返售金融资产 225,492,858.24 - - - 225,492,858.24 应收利息 - - - 13,003,804.96 13,003,804.96 应收申购款 572,472.23 - - 20,872.56 593,344.79 其他资产 - - - - - 资产总计 1,756,158,806.07 - - 6,231,240,591.70 7,987,399,397.77 负债 应付证券清算款 - - - 13,151,826.83 13,151,826.83 应付赎回款 - - - 1,709,117.66 1,709,117.66 应付管理人报酬 - - - 10,379,013.38 10,379,013.38 应付托管费 - - - 1,729,835.57 1,729,835.57 应付交易费用 - - - 5,446,030.30 5,446,030.30 其他负债 - - - 1,712,993.68 1,712,993.68 负债总计 - - - 34,128,817.42 34,128,817.42 利率敏感度缺口 1,756,158,806.07 - - 6,197,111,774.28 7,953,270,580.35注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 相关风险变量的变动 上年度末( 2011 年 12 月 31 本期末( 2012 年 6 月 30 日 ) 日 )分析 市场利率下降 25 个 增加约 39 万 无重大影响 基点 市场利率上升 25 个 减少约 39 万 无重大影响 基点6.4.9.4.2 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 第 27 页 共 41 页 南方绩优成长股票 2012 年半年度报告 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value atRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 本基金组合投资的范围中股票占基金资产净值的 60%-95%;现金、债券、货币市场工具以及权证等其他金融工具占基金资产净值的 5%-40%,其中,基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。于 2012 年 06 月 30 日,本基金面临的整体其他价格风险列示如下:6.4.9.4.2.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 上年度末 2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日 占基金 项目 占基金资 资产净 公允价值 公允价值 产净值比 值比例 例(%) (%) 交易性金融资产-股票投资 6,841,656,742.23 87.72 6,214,754,806.17 78.14 交易性金融资产-基金投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 6,841,656,742.23 87.72 6,214,754,806.17 78.146.4.9.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 相关风险变量的变动 本期末( 2012 年 6 月 上年度末( 2011 年 12 月 分析 30 日 ) 31 日 ) 沪深 300 指数上升 5% 增加约 25,917 万 增加约 28,461 万 沪深 300 指数下降 5% 减少约 25,917 万 减少约 28,461 万 第 28 页 共 41 页 南方绩优成长股票 2012 年半年度报告6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无 §7 投资组合报告7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 占基金总资产的比例 序号 项目 金额 (%) 1 权益投资 6,841,656,742.23 87.47 其中:股票 6,841,656,742.23 87.47 2 固定收益投资 358,732,000.00 4.59 其中:债券 358,732,000.00 4.59 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 200,000,420.00 2.56 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 383,801,901.99 4.91 6 其他各项资产 37,150,302.57 0.47 7 合计 7,821,341,366.79 100.007.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 242,337,106.86 3.11 C 制造业 3,621,399,524.14 46.43 C0 食品、饮料 1,171,013,054.88 15.01 C1 纺织、服装、皮毛 360,380,717.73 4.62 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 308,557,702.00 3.96 C5 电子 887,672,290.81 11.38 C6 金属、非金属 257,053,052.15 3.30 C7 机械、设备、仪表 454,998,747.59 5.83 C8 医药、生物制品 181,723,958.98 2.33 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - 第 29 页 共 41 页 南方绩优成长股票 2012 年半年度报告 E 建筑业 464,560,017.52 5.96 F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 600,931,442.78 7.70 H 批发和零售贸易 125,207,471.20 1.61 I 金融、保险业 1,069,745,420.27 13.72 J 房地产业 418,822,057.58 5.37 K 社会服务业 214,328,036.90 2.75 L 传播与文化产业 84,325,664.98 1.08 M 综合类 - - 合计 6,841,656,742.23 87.727.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 比例(%) 1 601318 中国平安 13,353,085 610,770,107.90 7.83 2 600519 贵州茅台 2,100,000 502,215,000.00 6.44 3 000858 五粮液 12,999,788 425,873,054.88 5.46 4 002236 大华股份 11,886,172 364,905,480.40 4.68 5 002415 海康威视 10,000,000 272,000,000.00 3.49 6 600406 国电南瑞 13,000,000 242,970,000.00 3.12 7 002051 中工国际 8,190,000 217,526,400.00 2.79 8 300070 碧水源 7,121,431 212,930,786.90 2.73 9 600015 华夏银行 21,330,908 202,003,698.76 2.59 10 002029 七匹狼 8,016,706 199,264,426.80 2.55 11 600315 上海家化 5,000,000 195,050,000.00 2.50 12 000895 双汇发展 3,000,000 185,640,000.00 2.38 13 002241 歌尔声学 5,221,449 176,775,674.01 2.27 14 002154 报喜鸟 11,820,711 161,116,290.93 2.07 15 600383 金地集团 24,262,335 157,219,930.80 2.02 16 600549 厦门钨业 3,500,000 153,685,000.00 1.97 17 000024 招商地产 6,040,628 148,176,604.84 1.90 18 601601 中国太保 6,671,540 147,974,757.20 1.90 19 601699 潞安环能 6,999,885 145,177,614.90 1.86 20 002230 科大讯飞 6,457,050 127,203,885.00 1.63 21 000651 格力电器 6,000,000 125,100,000.00 1.60 22 002167 东方锆业 5,999,350 113,507,702.00 1.46 23 000063 中兴通讯 7,962,218 111,152,563.28 1.43 第 30 页 共 41 页 南方绩优成长股票 2012 年半年度报告 24 600742 一汽富维 5,645,795 110,375,292.25 1.42 25 600739 辽宁成大 6,999,902 109,198,471.20 1.40 26 600369 西南证券 9,637,211 108,996,856.41 1.40 27 000528 柳工 8,350,400 103,628,464.00 1.33 28 600085 同仁堂 5,499,716 95,970,044.20 1.23 29 600048 保利地产 7,462,561 84,625,441.74 1.08 30 002375 亚厦股份 3,332,010 82,267,326.90 1.05 31 002308 威创股份 8,228,770 81,053,384.50 1.04 32 002081 金螳螂 1,999,906 75,996,428.00 0.97 33 002238 天威视讯 5,218,995 74,266,298.85 0.95 34 600395 盘江股份 2,499,987 67,199,650.56 0.86 35 002294 信立泰 2,400,000 64,800,000.00 0.83 36 600600 青岛啤酒 1,500,000 57,285,000.00 0.73 37 000878 云南铜业 3,000,000 53,700,000.00 0.69 38 002482 广田股份 2,869,486 50,072,530.70 0.64 39 300298 三诺生物 880,000 44,184,800.00 0.57 40 600703 三安光电 3,000,000 40,830,000.00 0.52 41 002325 洪涛股份 2,611,156 38,697,331.92 0.50 42 300124 汇川技术 1,660,754 37,865,191.20 0.49 43 002273 水晶光电 1,711,560 31,989,056.40 0.41 44 000581 威孚高科 1,124,446 30,809,820.40 0.40 45 000671 阳光城 3,171,815 28,800,080.20 0.37 46 600123 兰花科创 1,523,690 27,517,841.40 0.35 47 002457 青龙管业 3,000,000 25,950,000.00 0.33 48 300253 卫宁软件 1,180,000 25,830,200.00 0.33 49 002619 巨龙管业 1,948,895 23,718,052.15 0.30 50 000919 金陵药业 1,999,991 16,839,924.22 0.22 51 600697 欧亚集团 700,000 16,009,000.00 0.21 52 603000 人民网 245,171 10,059,366.13 0.13 53 300275 梅安森 288,124 7,923,410.00 0.10 54 300168 万达信息 200,000 4,798,000.00 0.06 55 601965 中国汽研 441,802 3,035,179.74 0.04 56 600436 片仔癀 30,000 2,636,700.00 0.03 57 601918 国投新集 200,000 2,442,000.00 0.03 58 600557 康缘药业 99,952 1,477,290.56 0.02 59 300215 电科院 81,000 1,397,250.00 0.02 60 300219 鸿利光电 119,600 1,172,080.00 0.02 第 31 页 共 41 页 南方绩优成长股票 2012 年半年度报告7.4 报告期内股票投资组合的重大变动7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 占期初基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 比例(%) 1 601318 中国平安 543,760,363.95 6.84 2 600015 华夏银行 240,070,325.63 3.02 3 601699 潞安环能 220,301,445.56 2.77 4 300070 碧水源 196,273,300.72 2.47 5 600549 厦门钨业 187,339,443.44 2.36 6 600383 金地集团 163,527,549.19 2.06 7 002241 歌尔声学 161,964,116.43 2.04 8 000063 中兴通讯 154,096,799.42 1.94 9 000001 深发展A 149,708,324.85 1.88 10 000024 招商地产 146,646,335.23 1.84 11 600029 南方航空 141,247,533.20 1.78 12 601601 中国太保 141,030,056.87 1.77 13 601166 兴业银行 136,771,060.27 1.72 14 002029 七匹狼 131,100,600.32 1.65 15 600739 辽宁成大 123,930,693.51 1.56 16 600111 包钢稀土 113,080,436.03 1.42 17 002167 东方锆业 105,444,730.40 1.33 18 600585 海螺水泥 99,745,946.88 1.25 19 600085 同仁堂 99,155,774.14 1.25 20 600369 西南证券 96,634,898.45 1.22注:买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 占期初基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 比例(%) 1 000001 深发展A 358,474,123.09 4.51 2 600050 中国联通 274,110,738.97 3.45 3 600111 包钢稀土 252,096,290.04 3.17 4 600195 中牧股份 248,772,092.03 3.13 第 32 页 共 41 页 南方绩优成长股票 2012 年半年度报告 5 600805 悦达投资 204,516,900.22 2.57 6 601088 中国神华 202,856,189.16 2.55 7 600600 青岛啤酒 168,434,687.05 2.12 8 000651 格力电器 160,126,918.16 2.01 9 000069 华侨城A 158,077,726.73 1.99 10 600585 海螺水泥 153,334,937.39 1.93 11 600436 片仔癀 141,872,334.11 1.78 12 601166 兴业银行 140,672,652.16 1.77 13 600036 招商银行 137,549,604.41 1.73 14 600029 南方航空 120,777,124.26 1.52 15 000729 燕京啤酒 119,202,120.24 1.50 16 600256 广汇能源 112,651,598.12 1.42 17 600085 同仁堂 112,479,891.10 1.41 18 600031 三一重工 95,250,161.39 1.20 19 000527 美的电器 94,563,024.82 1.19 20 600060 海信电器 78,994,911.70 0.99注:卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 5,591,694,498.80 卖出股票收入(成交)总额 5,410,313,358.08注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 358,732,000.00 4.60 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 第 33 页 共 41 页 南方绩优成长股票 2012 年半年度报告 9 合计 358,732,000.00 4.607.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 比例(%) 1 1101094 11 央行票据 1,900,000 184,224,000.00 2.36 94 2 1101096 11 央行票据 1,000,000 96,980,000.00 1.24 96 3 1101088 11 央行票据 800,000 77,528,000.00 0.99 887.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证。7.9 投资组合报告附注7.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。7.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。7.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 3,471,921.21 2 应收证券清算款 25,632,878.24 3 应收股利 - 4 应收利息 7,308,418.92 5 应收申购款 737,084.20 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 第 34 页 共 41 页 南方绩优成长股票 2012 年半年度报告 8 其他 - 9 合计 37,150,302.577.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 流通受限部分的公允 占基金资产净值比 序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明 价值 例(%) 1 002029 七匹狼 115,400,000.00 1.48 非公开发行 注:本基金本报告期末前十名股票除上述股票不存在流通受限情况。7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §8 基金份额持有人信息8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 312,131 22,666.15 224,558,955.03 3.17% 6,850,248,048.68 96.83%8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人 2,075,640.91 0.03%员持有本开放式基金注:本公司基金投资和研究部门负责人未持有本基金份额,本公司高级管理人员持有本基金份额的数量区间为 10 万份至 50 万份(含),本基金基金经理持有本基金份额的数量区间为 10 万份至50 万份(含)。 第 35 页 共 41 页 南方绩优成长股票 2012 年半年度报告 §9 开放式基金份额变动 单位:份 12,477,494,128.02基金合同生效日( 2006 年 11 月 16 日 )基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 7,600,775,903.06 本报告期基金总申购份额 69,507,334.66 减:本报告期基金总赎回份额 595,476,234.01 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 7,074,807,003.71 §10 重大事件揭示10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,本基金管理人未发生重大人事变动。基金托管人的专门基金托管部门在本报告期内没有发生重大人事变动。10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所。10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 第 36 页 共 41 页 南方绩优成长股票 2012 年半年度报告10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元 占当期股票 券商名称 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 备注 总量的比例 例 中信证券 1 2,442,526,063.89 22.70% 2,038,498.85 22.61% - 华创证券 1 1,156,121,273.39 10.74% 939,354.89 10.42% - 华西证券 1 1,155,133,514.34 10.73% 981,857.42 10.89% - 银河证券 2 938,946,050.52 8.73% 798,102.72 8.85% - 齐鲁证券 2 793,560,028.80 7.37% 674,524.46 7.48% - 中投证券 1 706,618,729.22 6.57% 583,848.17 6.48% - 华泰证券 3 579,718,183.58 5.39% 492,760.21 5.46% - 海通证券 2 539,019,097.69 5.01% 463,008.69 5.14% - 红塔证券 1 463,825,998.06 4.31% 376,859.79 4.18% - 招商证券 2 313,264,309.71 2.91% 264,333.47 2.93% - 广发证券 1 277,516,826.76 2.58% 235,888.31 2.62% - 湘财证券 2 268,075,832.61 2.49% 218,883.83 2.43% - 兴业证券 1 267,410,736.11 2.49% 219,135.98 2.43% - 方正证券 1 248,248,597.62 2.31% 211,008.70 2.34% - 国信证券 2 218,968,579.51 2.03% 186,123.24 2.06% - 南京证券 1 173,688,961.77 1.61% 147,633.79 1.64% - 中金公司 2 120,118,904.71 1.12% 102,100.25 1.13% - 华安证券 2 97,717,197.83 0.91% 80,976.27 0.90% - 宏源证券 2 - - - - - 国泰君安 2 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 申银万国 1 - - - - -注:交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关规定,我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序:A:选择标准1、公司经营行为规范,财务状况和经营状况良好;2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告; 第 37 页 共 41 页 南方绩优成长股票 2012 年半年度报告3、公司内部管理规范,能满足基金操作的保密要求;4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。B:选择流程公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比,并根据评比的结果选择席位:1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座;2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实,投资建议是否准确;3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 南方基金关于旗下部分基金参加中信银行网 中国证券报、上海1 上银行和移动银行优惠活动的公告 证券报、证券时报 2012 年 6 月 29 日 南方基金关于旗下部分基金参与交通银行网 中国证券报、上海 2 上银行、手机银行基金申购费率优惠活动的公 证券报、证券时报 告 2012 年 6 月 29 日 南方基金管理有限公司关于旗下基金获配七 中国证券报、上海3 匹狼(002029)非公开发行 A 股的公告 证券报、证券时报 2012 年 6 月 28 日 关于注意防范冒用南方基金名义进行的非法 中国证券报、上海4 证券活动的提示 证券报、证券时报 2012 年 6 月 25 日 南方基金管理有限公司网上直销关于开通电 中国证券报、上海5 脑 PC 客户端交易的公告 证券报、证券时报 2012 年 6 月 25 日 南方基金管理有限公司关于旗下部分基金在 中国证券报、上海6 中天证券推出基金定投业务的公告 证券报、证券时报 2012 年 6 月 5 日 南方基金管理有限公司关于恢复直销电话交 中国证券报、上海7 易服务的公告 证券报、证券时报 2012 年 6 月 5 日 南方基金关于旗下部分基金参加华融证券网 中国证券报、上海8 上交易系统基金定投申购费率优惠活动的公告 证券报、证券时报 2012 年 5 月 31 日 9 南方基金关于旗下部分基金参加重庆银行网 中国证券报、上海 2012 年 5 月 22 日 第 38 页 共 41 页 南方绩优成长股票 2012 年半年度报告 银申购及网银定投申购费率优惠活动的公告 证券报、证券时报 南方基金管理有限公司关于旗下部分基金在 中国证券报、上海10 渤海证券推出基金定期定额投资业务的公告 证券报、证券时报 2012 年 5 月 21 日 南方基金关于旗下部分基金参加中国农业银 中国证券报、上海11 行网上银行基金申购费率优惠活动的公告 证券报、证券时报 2012 年 5 月 2 日 南方基金管理有限公司关于旗下部分基金参 中国证券报、上海 12 加邮储银行手机银行基金申购费率优惠活动的 证券报、证券时报 公告 2012 年 5 月 2 日 南方基金管理有限公司关于旗下基金获配歌 中国证券报、上海13 尔声学(002241)非公开发行 A 股的公告 证券报、证券时报 2012 年 4 月 13 日 南方基金关于旗下部分基金参加国泰君安自 中国证券报、上海14 助式交易系统申购费率优惠活动的公告 证券报、证券时报 2012 年 4 月 9 日 南方基金关于旗下部分基金参加中国工商银 中国证券报、上海15 行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告 证券报、证券时报 2012 年 3 月 31 日 中国证券报、上海 16 南方基金关于开通电子直销汇款交易的公告 证券报、证券时报 2012 年 3 月 26 日 南方基金关于开通光大银行卡网上直销交易 中国证券报、上海17 的公告 证券报、证券时报 2012 年 3 月 26 日 南方基金关于电子直销开通多交易账户的公 中国证券报、上海18 告 证券报、证券时报 2012 年 3 月 26 日 南方基金关于暂停直销电话交易系统服务的 中国证券报、上海19 公告 证券报、证券时报 2012 年 3 月 23 日 南方基金关于暂停网上直销交易系统服务的 中国证券报、上海20 公告 证券报、证券时报 2012 年 3 月 23 日 南方基金关于开展农行卡网上直销费率优惠 中国证券报、上海21 的公告 证券报、证券时报 2012 年 3 月 6 日 南方基金关于南方深成基金增加国信证券为 中国证券报、上海22 代销机构并开通定投及转换业务的公告 证券报、证券时报 2012 年 2 月 24 日 23 南方基金关于旗下南方稳健等 21 只开放式证 中国证券报、上海 2012 年 2 月 20 日 第 39 页 共 41 页 南方绩优成长股票 2012 年半年度报告 券投资基金增加五矿证券为代销机构的公告 证券报、证券时报 南方基金关于南方现金增利基金 B 级增加中 中国证券报、上海24 国民生银行为代销机构的公告 证券报、证券时报 2012 年 2 月 15 日 南方基金关于旗下部分基金参加齐鲁证券网 中国证券报、上海 25 上交易系统网上委托申购及定投申购费率优惠 证券报、证券时报 活动的公告 2012 年 2 月 13 日 南方基金关于旗下部分基金增加德邦证券为 中国证券报、上海 26 代销机构及开通定投和转换业务并参与网上交 证券报、证券时报 易费率优惠活动的公告 2012 年 1 月 9 日 南方基金关于旗下部分基金增加华西证券为 中国证券报、上海27 代销机构并开通定投及转换业务的公告 证券报、证券时报 2012 年 1 月 9 日 南方基金管理有限公司关于旗下基金在华夏 中国证券报、上海28 银行开通转换业务的公告 证券报、证券时报 2012 年 1 月 9 日 关于注意防范冒用南方基金名义进行的非法 中国证券报、上海29 证券活动的提示 证券报、证券时报 2012 年 1 月 9 日 §11 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立南方绩优成长股票型证券投资基金的文件。 2、南方绩优成长股票型证券投资基金基金合同。 3、南方绩优成长股票型证券投资基金托管协议。 4、中国证监会批准设立南方基金管理有限公司的文件。 5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。 第 40 页 共 41 页 南方绩优成长股票 2012 年半年度报告12.2 存放地点 深圳市福田中心区福华一路 6 号免税商务大厦 31-33 楼12.3 查阅方式 网站:http://www.nffund.com 第 41 页 共 41 页