南方绩优成长股票型证券投资基金2008年半年度报告 基金管理人:南方基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2008年8月27日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2008年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 目 录 一、基金简介…………………………………………………………………………4 二、主要财务指标和基金净值表现…………………………………………………5 三、管理人报告………………………………………………………………………6 四、托管人报告………………………………………………………………………8 五、财务会计报告……………………………………………………………………8 六、投资组合报告……………………………………………………………………19 七、基金份额持有人户数、持有人结构……………………………………………23 八、开放式基金份额变动……………………………………………………………24 九、重大事件揭示……………………………………………………………………24 十、备查文件目录……………………………………………………………………27 一、基金简介 (一)基金名称:南方绩优成长股票型证券投资基金 基金简称:南方绩优 交易代码:202003 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日:2006年11月16日 期末基金份额总额:9,018,837,700.94 (二)投资目标:本基金为股票型基金,在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,根据对上市公司的业绩质量、成长性与投资价值的权衡与精选,力争为投资者寻求超越基准的投资回报与长期稳健的资产增值。 投资策略:本基金的股票投资主要采用“自下而上”的策略,通过对上市公司基本面的深入研究,基于对上市公司的业绩质量、成长性与投资价值的权衡,不仅重视公司的业绩与成长性,更注重公司的业绩与成长性的质量,精选中长期持续增长或未来阶段性高速增长、业绩质量优秀、且价值被低估的绩优成长股票作为主要投资对象。本基金的股票投资同时结合“自上而下”的行业分析,根据宏观经济运行、上下游行业运行态势与利益分配的观察来确定优势或景气行业,以最低的组合风险精选并确定最优质的股票组合。 本基金将优先选择具有良好的行业增长空间,所处行业结构相对稳定,在产业链中处于优势地位或上下游运行态势好转,具有一定的垄断竞争优势,公司治理结构透明完善,管理水平领先的上市公司。 业绩比较基准:80%×沪深300指数 + 20%×上证国债指数 风险收益特征:预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金及货币市场基金。 (三)基金管理人 法定名称:南方基金管理有限公司 注册及办公地址:深圳市福田中心区福华一路六号免税大厦塔楼31、32、33层整层 邮政编码:518048 法定代表人:吴万善 信息披露负责人:鲍文革 联系电话:(0755)82763888 传真:(0755)82763889 电子邮箱:manager@southernfund.com (四)基金托管人 法定名称:中国工商银行股份有限公司 注册及办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号 邮政编码:100032 法定代表人:姜建清 信息披露负责人:蒋松云 联系电话:(010)66106912; 传真:(010)66106904 电子邮箱:custody@icbc.com.cn (五)基金选定的信息披露报纸:中国证券报、上海证券报、证券时报 登载半年度报告正文的管理人网址:http://www.nffund.com 基金半年度报告置备地点:基金管理人、基金托管人的办公地址 (六)其他有关资料 聘请的会计师事务所名称:普华永道中天会计师事务所有限公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1233号汇亚大厦1604-1608室 办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 注册登记机构名称:南方基金管理有限公司 注册登记机构办公地址:深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦塔楼31、32、33层整层 二、主要财务指标和基金净值表现 (一)主要财务指标 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 主要财务指标 2008年6月30日 1.本期利润 -10,230,699,134.23 2.本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 665,279,453.55 3.加权平均份额本期利润 -1.1196 4.期末可供分配利润 5,631,332,075.26 5.期末可供分配份额利润 0.6244 6.期末基金资产净值 14,650,169,776.20 7.期末基金份额净值 1.6244 8.加权平均净值利润率 -45.65% 9.本期份额净值增长率 -38.38% 10.本期份额累计净值增长率 86.01% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 重要提示:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 (二)基金净值表现 净值增长率与同期业绩基准收益率比较表 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 阶段 净值增长率 净值增长率标 业绩比较基准 业绩比较基准收益率 (1)-(3) (2)-(4) (1) 准差(2) 收益率(3) 标准差(4) 过去1月 -14.09% 1.97% -18.45% 2.73% 4.36% -0.76% 过去3月 -24.04% 2.46% -21.23% 2.66% -2.81% -0.20% 过去6月 -38.38% 2.39% -39.61% 2.49% 1.23% -0.10% 过去1年 -13.97% 2.13% -19.60% 2.13% 5.63% 0.00% 自基金成立起至今 86.02% 2.14% 65.51% 2.05% 20.51% 0.09% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2、累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势比较图
三、管理人报告 (一)基金管理人情况 南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[1998]4号文批准,由南方证券股份有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000年,经中国证监会证监基字[2000]78号文批准进行了增资扩股,注册资本达到1亿元人民币。2005年,经中国证监会证监基字[2005]201号文批准进行增资扩股,注册资本达1.5亿元人民币。目前股权结构:华泰证券股份有限公司45%、深圳市机场(集团)有限公司30%、厦门国际信托有限公司15%及兴业证券股份有限公司10%。 截至报告期末,公司管理资产规模达1,600多亿元,管理2只封闭式基金——基金开元、基金天元;14只开放式基金——南方稳健成长基金、南方宝元债券型基金、南方避险增值基金、南方现金增利基金、南方积极配置基金,南方高增长基金、南方多利增强债券型基金、南方稳健成长贰号基金、南方绩优成长基金、南方成份精选基金、南方隆元产业主题基金、南方全球精选配置基金(QDII基金)、南方盛元红利股票型基金和南方优选价值股票型基金;以及多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。 (二)基金管理团队 苏彦祝先生,基金经理,32岁,1998年获得清华大学工学学士学位,2000年获清华大学工学硕士学位。7年证券从业经历, 2000年9月进入南方基金管理公司,任研究部研究员;2001年8月任金融工程部研究员;2003年6月任南方避险增值基金经理助理,12月任南方避险增值基金经理,2006年11月任南方绩优成长基金经理。现任南方基金管理公司投资部总监、南方绩优成长基金经理。 谈建强先生,基金经理,1971年出生,1993年7月毕业于华东师范大学经济系国际金融专业,获经济学学士学位;2002年获得上海财经大学经济学硕士学位;中国注册会计师协会会员,13年证券从业经历。1994年至1995年在上海申华实业股份有限公司投资部从事证券投资管理工作;1996年8月至2001年12月在海南港澳国际信托投资公司工作,历任投资银行部总经理助理、投资部总经理助理;2002年6月加入中海信托投资有限责任公司,任中海基金筹备小组成员,并于2003年11月起至2006年8月担任资本运营部部门经理,主管公司自营证券、国债投资及信托资金证券投资管理业务并兼任公司风险管理委员会委员。2006年9月加入南方基金管理有限公司。2008年6月4日起不再担任南方绩优成长基金经理职务。 欧阳凡先生,基金经理助理,1981年出生,2003年获得北京航空航天大学材料学院工学学士学位,2006年获得北京大学光华管理学院金融学硕士学位。2年证券从业经历,2006年7月进入南方基金管理公司,任研究部研究员;2008年1月至现在任南方绩优成长基金和南方成份精选基金经理助理。 此外,南方绩优成长基金配备了若干名证券投资分析人员,协助从事南方绩优成长基金的投资管理工作。 (三)基金运作的遵规守信情况 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金销售管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则、《南方绩优成长股票型证券投资基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 (四)公平交易专项说明 本季度,公司交易工作严格按照制度进行,在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块,公平对待所有资产组合,未发现任何异常交易行为。 (五)基金的投资策略和业绩表现说明 2008年上半年,南方绩优成长基金净值增长率为-38.38%,同期上证指数收益率为-48.05%。 2008年上半年,在多方面压力之下,股票市场经历了数年来最快速的下跌过程。市场从最初对于大小非减持的担忧,逐渐变成了对于紧缩政策、通胀问题和世界经济增速放缓的担忧。估值水平的快速下降是此次下跌的主要特点。随着时间推移,珠三角和长三角面临的经济结构转型压力和房地产行业持续萎缩使得市场对于未来国内经济增速放缓,企业盈利下降的预期越来越明确。综合考虑上述因素,本基金在2季度进行了主动减持。 同期本基金经受了较大的净值损失。主要原因为在市场下跌的初期,将通货膨胀的性质判断为经济的短期因素,未能充分认识通货膨胀的长期性、全球性特征。因此,本基金减仓时机较晚,与宏观经济密切相关的金融、地产、机械等资产受到了较大损失。在此,向基金持有人表达诚挚的歉意。 (六)宏观经济和证券市场展望 展望下半年,虽然管理层的积极表态在一定程度上减轻了市场对于政策面的担忧,但是我们看到,经济基本面依然存在一些不可回避的挑战: 首先,中国经济正在经历重大转型。前期以牺牲资源、环境和劳动力长期竞争力的粗放式发展模式正在同时遭遇资源、环境和劳动力瓶颈。通货膨胀、贫富分化和环境污染已经构成了对于原有增长模式的最大制约条件。另一方面,依托于精细化管理、技术进步、内需和服务行业的良性产业结构还没有达到。因此我们判断产业转型还需要更长的时期以及更多的政策配套来完成。 其次,经济政策依然不明朗。经济政策在经济增长和抑制通胀之间的徘徊一方面使得经济软着陆的预期更加明确,另一方面,也延长了经济调整的时间。 再次,外部经济环境比较严峻。现在看来,美国次贷危机对于全球金融市场和实体经济的冲击还在继续。随着美国消费信心持续下降,未来全球经济下行风险加大,在能源供给紧缺、较高通货膨胀的约束下,这种经济放缓将变得更加长期。这使得我国经济结构转型面临较大的不确定性。 针对这样的投资环境,未来本基金在保持稳健的投资风格同时,将更加注重个股精选;通过结合企业核心竞争力、宏观经济政策变化以及市场估值水平进行主动性投资,实现基金资产的长期稳定增值。 四、托管人报告 托管人报告 2008年上半年,本基金托管人在对南方绩优成长股票型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 2008年上半年,南方绩优成长股票型证券投资基金的管理人——南方基金管理有限责任公司在南方绩优成长股票型证券投资基金的投资运作问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 2008年上半年,南方绩优成长股票型证券投资基金因基金规模变动发生过不符合《南方基金管理公司投资流通受限证券的风险控制及风险处置规定》所规定的投资比例限制的情况,南方基金管理公司经本托管人以函件形式提示后,对基金的投资组合进行了调整。 中国工商银行股份有限公司资产托管部 2008年8月20日 五、财务会计报告(未经审计) (一)会计报表 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 资产负债表 (除特别注明外,金额单位为人民币元) 附注 2008年6月30日 2007年12月31日 资产 银行存款 1,300,156,088.10 2,324,935,321.23 结算备付金 53,088,336.44 15,699,998.15 存出保证金 10,184,732.03 11,797,224.64 交易性金融资产 4(1) 12,761,285,549.18 27,258,034,898.75 其中:股票投资 9,231,583,251.98 24,570,093,066.95 债券投资 3,529,702,297.20 2,687,941,831.80 衍生金融资产 4(2) 11,299.68 9,087,408.11 应收证券清算款 530,899,815.48 - 应收利息 4(3) 51,225,727.18 23,502,825.37 应收股利 960,403.04 - 应收申购款 7,527,832.78 73,361,849.91 资产总计 14,715,339,783.91 29,716,419,526.16 负债及持有人权益 负债 应付证券清算款 - 367,520,559.13 应付赎回款 14,783,538.24 93,932,579.94 应付管理人报酬 19,685,149.63 35,345,952.35 应付托管费 3,280,858.26 5,890,992.07 应付交易费用 4(4) 25,668,149.76 19,068,280.62 其他负债 4(5) 1,752,311.82 2,182,650.09 负债合计 65,170,007.71 523,941,014.20 所有者权益 实收基金 4(6) 9,018,837,700.94 9,670,257,572.78 未分配利润 5,631,332,075.26 19,522,220,939.18 所有者权益合计 14,650,169,776.20 29,192,478,511.96 负债和所有者权益总计 14,715,339,783.91 29,716,419,526.16 基金份额总额(份) 9,018,837,700.94 9,670,257,572.78 基金份额净值 1.6244 3.0188 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 利润表 (除特别注明外,金额单位为人民币元) 附注 2008年1-6月 2007年1-6月 收入 利息收入 54,256,817.68 11,954,925.42 其中:存款利息收入 8,628,367.59 3,158,596.14 债券利息收入 45,464,186.67 8,796,329.28 买入返售金融资产收入 164,263.42 投资收益 926,558,970.75 4,495,167,015.48 其中:股票投资收益 4(7) 852,674,151.20 4,309,272,862.56 债券投资收益 4(8) 5,423,822.51 2,856,560.26 衍生工具收益 4(9) 2,990,522.14 129,328,980.97 股利收益 65,470,474.90 53,708,611.69 公允价值变动收益 4(10) (10,895,978,587.78) 3,049,105,331.56 其他收入 4(11) 7,049,639.70 19,762,925.52 收入合计 -9,908,113,159.65 7,575,990,197.98 费用 管理人报酬 168,113,580.83 101,859,196.86 托管费 28,018,930.12 16,976,532.81 交易费用 4(12) 118,460,906.10 5,517.51 利息支出 7,738,452.73 961,933.39 其中:卖出回购金融资产支出 7,738,452.73 961,933.39 其他费用 4(13) 254,104.80 256,982.56 费用合计 322,585,974.58 120,060,163.13 利润总额 (10,230,699,134.23) 7,455,930,034.85 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 所有者权益(基金净值)变动表 (除特别注明外,金额单位为人民币元) 2008年1-6月 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 期初所有者权益(基金净值) 9,670,257,572.78 19,522,220,939.18 29,192,478,511.96 本期经营活动产生的基金净值变动数(本 - (10,230,699,134.23) (10,230,699,134.23) 期净利润) 本期基金份额交易产生的基金净值变动 (651,419,871.84) (1,065,372,075.04) (1,716,791,946.88) 数 其中:基金申购款 1,980,488,731.03 2,732,649,151.48 4,713,137,882.51 基金赎回款 2,631,908,602.87 3,798,021,226.52 6,429,929,829.39 本期向基金份额持有人分配利润产生的 - (2,594,817,654.65) (2,594,817,654.65) 基金净值变动数 期末所有者权益(基金净值) 9,018,837,700.94 5,631,332,075.26 14,650,169,776.20 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 所有者权益(基金净值)变动表 (除特别注明外,金额单位为人民币元) 2007年1-6月 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 期初所有者权益(基金净值) 13,363,676,803.87 2,823,708,560.56 16,187,385,364.43 本期经营活动产生的基金净值变动数(本期 - 7,455,930,034.85 7,455,930,034.85 净利润) 本期基金份额交易产生的基金净值变动数 (6,706,311,939.08) (2,543,392,490.90) (9,249,704,429.98) 其中:基金申购款 3,905,677,516.41 2,654,644,786.44 6,560,322,302.85 基金赎回款 10,611,989,455.49 5,198,037,277.34 15,810,026,732.83 本期向基金份额持有人分配利润产生的基 金净值变动数 期末所有者权益(基金净值) 6,657,364,864.79 7,736,246,104.51 14,393,610,969.30 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 (二)会计报表附注 1、半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表完全一致。 2、本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 3、重大关联方关系及关联交易 (a)关联方 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东 深圳市机场(集团)有限公司 基金管理人的股东 (b)本报告期内通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2008年1-6月 成交量 占本年成交量的比例 华泰证券: 买卖股票 3,856,585,759.99 9.88% 买卖债券 112,241,519.10 61.60% 买卖权证 33,754,502.51 61.71% 兴业证券: 买卖股票 767,234,416.97 1.97% 买卖债券 - - 买卖权证 - - 佣金 占本年佣金总量的比例 华泰证券 3,278,072.77 10.00% 兴业证券 623,381.09 1.90% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2007年1-6月 成交量 占本年成交量的比例 华泰证券: 买卖股票 1,636,236,002.41 7.33% 买卖债券 - - 买卖权证 - - 兴业证券: 买卖股票 2,549,468,524.79 11.43% 买卖债券 20,206,098.02 17.38% 买卖权证 1,613,033.50 0.92% 佣金 占本年佣金总量的比例 华泰证券 1,341,709.91 7.43% 兴业证券 1,994,972.43 11.05% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券和权证交易不计佣金。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 (c) 基金管理人报酬 支付基金管理人南方基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。本基金在本期需支付基金管理人报酬168,113,580.83元(2007会计期间:101,859,196.86元)。 (d) 基金托管费 支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。本基金在本期需支付基金托管费元28,018,930.12(2007会计期间:16,976,532.81元)。 (e) 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。基金托管人于2008年6月30日保管的银行存款余额为1,300,156,088.10元(2007年6月30日:771,557,732.30元)。本期由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为8,308,811.97元(2007会计期间:2,760,779.79元)。 (f) 与关联方通过银行间同业市场进行的交易: 本基金在本期与基金托管人中国工商银行通过银行间同业市场进行的债券交易如下: ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2008年1-6月 2007年1-6月 买入回购金融资产协议金额 500,000,000.00 - ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4 基金会计报表重要项目说明 (1)交易性金融资产 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2008年6月30日 成本 公允价值 估值增值/(减值) 股票投资 12,678,086,928.85 9,231,583,251.98 (3,446,503,676.87) 债券投资 3,529,853,932.74 3,529,702,297.20 (151,635.54) -交易所市场 45,000.41 44,297.20 (703.21) -银行间同业市场 3,529,808,932.33 3,529,658,000.00 (150,932.33) 16,207,940,861.59 12,761,285,549.18 (3,446,655,312.41) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ (2)衍生金融资产 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2008年6月30日 成本 公允价值 估值增值 权证投资 13,999.59 11,299.68 (2,699.91) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ (3)应收利息 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2008年6月30日 应收债券利息 50,833,410.95 应收银行存款利息 370,815.50 应收清算备付金利息 21,500.73 51,225,727.18 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ (4)应付交易费用 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2008年6月30日 应付交易所市场交易佣金 25,656,951.35 其中: 国泰君安 1,586,773.48 华泰证券 2,573,157.17 兴业证券 1,056,888.98 联合证券 1,341,547.23 华宝经纪 902,726.39 湘财证券 905,928.38 银河证券 522,949.45 海通证券 3,400,295.02 德邦证券 459,180.63 中信建投 2,472,115.44 东莞证券 2,869,435.22 中金公司 809,635.88 北京高华 2,215,440.56 国海证券 326,214.14 大同证券 262,847.10 中信证券 3,951,816.28 应付银行间同业市场交易费用 11,198.41 25,668,149.76 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ (5) 其他负债 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2008年6月30日 应付券商席位保证金 1,250,000.00 预提费用 438,215.30 应付赎回费 64,096.52 1,752,311.82 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ (6)实收基金 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 基金份额总额 实收基金 2007年12月31日 9,670,257,572.78 9,670,257,572.78 本期申购 1,980,488,731.03 1,980,488,731.03 其中:红利再投资 850,545,281.83 850,545,281.83 本期赎回 2,631,908,602.87 2,631,908,602.87 2008年6月30日 9,018,837,700.94 9,018,837,700.94 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ (7) 股票投资收益 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2008年1-6月 卖出股票成交金额 22,253,468,206.20 减:卖出股票成本总额 21,400,794,055.00 852,674,151.20 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ (8)债券投资收益/(损失) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2008年1-6月 卖出及到期兑付债券结算金额 2,579,661,992.35 减:卖出及到期兑付债券成本总额 2,546,222,153.26 减:应收利息总额 28,016,016.58 5,423,822.51 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ (9)衍生工具收益 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2008年1-6月 卖出权证成交金额 54,697,342.97 减:卖出权证成本总额 51,706,820.83 2,990,522.14 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ (10)公允价值变动收益/(损失) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2008年1-6月 交易性金融资产 -股票投资 (10,894,817,598.84) -债券投资 (752,041.09) 衍生工具 -权证投资 (408,947.85) (10,895,978,587.78) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ (11)其他收入 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2008年1-6月 赎回基金补偿收入 6,715,987.45 转换基金补偿收入 333,652.25 7,049,639.70 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ (12)交易费用 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2008年1-6月 交易所市场交易费用 118,452,356.10 银行间同业市场交易费用 8,550.00 118,460,906.10 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ (13)其他费用 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2008年1-6月 信息披露费 149,179.94 审计费用 84,535.36 银行划款手续费 11,389.50 债券托管账户维护费 9,000.00 254,104.80 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ (14)收益分配 本基金于2008年5月14日宣告分红,向截至2008年5月13日止在本基金注册登记人南方基金管理有限公司登记在册的全体基金份额持有人,按每10份基金份额3.00元派发现金红利。该分红的发放日为2008年5月19日,共发放红利2,594,817,654.65元,其中以现金形式发放840,823,215.57元,以红利再投资形式发放1,753,994,439.08元。 期末流通转让受到限制的基金资产 (a) 流通受限制不能自由转让的股票 基金可使用以基金名义开设的股票账户,比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股或增发新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 此外,基金还可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票,所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。 本基金截至2008年6月30日止投资的流通受限制的股票情况如下: ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 股票代 股票名称 成功申 可流通日 流通受限类型 申购价 期末 数量 期末成本总额 期末估值总额 码 购日期 期 格 估值 单价 601919 中国远洋 07/12/2 08/12/29 定向增发 30.00 19.75 22,500,000 675,000,000.00 444,375,000.00 9 600782 新钢股份 07/12/0 08/12/03 定向增发 10.00 7.99 11,500,000 115,000,000.00 91,885,000.00 5 600489 中金黄金 08/03/0 09/03/02 定向增发 78.00 49.83 388,500 30,303,000.00 19,358,955.00 3 000792 盐湖钾肥 08/06/2 未知 公告重大事项 80.86 88.12 63,646 5,146,584.21 5,608,485.52 5 002258 利尔化学 08/06/3 08/07/08 新股网上申购 16.06 16.06 28,000 449,680.00 449,680.00 0 合计 825,899,264.21 561,677,120.52 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ (b) 流通受限制不能自由转让的债券 基金认购新发行分离交易可转债而取得的债券,从债券认购日至债券上市日期间暂无法流通。本基金截至2008年6月30日止流通受限制的债券情况如下: ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 债券代码 债券名称 成功认购 可流通日 单位成本 年末估值 认购数量 年末成本总额 年末估值总额 日期 期 单价 126016 08宝钢债 08/06/20 08/07/04 76.27 75.08 590,830 45,000.41 44,297.20,830 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 6 风险管理 (a) 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,在董事会下设立风险管理委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险控制委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面设立监察稽核部和风控策略部,直接对公司总经理负责。监察稽核部依照相关法律法规、监管机构通知以及行业内普遍遵守的行为规范,配合并督促公司所有部门制定相应的制度和流程,并依照上述制度进行检查和稽核,确保公司的各项业务合规开展。风控策略部通过制定制度,投资流程和利用系统管理来估测和定量分析投资风险,设制阈值和风险度,并实时监控这些风险。任何违规的信号都会及时地反馈到风险控制委员会。风控策略部同时还负责公司的金融工程任务,协调并与各部门合作完成运作风险管理与绩效评估。 本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的,由风险控制委员会、督察长、风控策略部、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 (b) 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险。 (c) 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此除在附注5中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,在符合本基金投资范围限制比例的前提下,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为三个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 本基金的基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。 (d) 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。 (i) 市场价格风险 市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险,并且本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 本基金组合投资的范围中股票占基金资产净值的60%-95%;现金、债券、货币市场工具以及权证等其他金融工具占基金资产净值的5%-40%,其中,基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。于2008年6月30日,本基金面临的整体市场价格风险列示如下: ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2008年6月30日 2007年12月31日 公允价值 占基金资产净值的 公允价值 占基金资产净值 比例 的比例 交易性金融资产 -股票投资 9,231,583,251.98 63.01% 24,570,093,066.95 84.17% -债券投资 3,529,702,297.20 24.09% 2,687,941,831.80 9.21% 衍生金融资产 -权证投资 11,299.68 0.00% 9,087,408.11 0.03% 12,761,296,848.86 87.10% 27,267,122,306.86 93.41% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 于2008年06月30日,若本基金业绩比较基准的公允价值上升5%且其他市场变量保持不变,本基金资产净值将相应增加约6.28亿元(2007年12月31日:15.74亿元);反之,若本基金业绩比较基准的公允价值下降5%且其他市场变量保持不变,本基金资产净值则将相应下降约6.28亿元(2006年12月31日:15.74亿元)。 (ii) 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2008年6月30日 1年以内 1至5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 1,300,156,088.10 1,300,156,088.10 结算备付金 53,088,336.44 53,088,336.44 存出保证金 10,184,732.03 10,184,732.03 交易性金融资产 3,529,658,000.00 44,297.20 9,231,583,251.98 12,761,285,549.18 衍生金融资产 11,299.68 11,299.68 应收证券清算款 530,899,815.48 530,899,815.48 应收利息 51,225,727.18 51,225,727.18 应收股利 960,403.04 960,403.04 应收申购款 7,527,832.78 7,527,832.78 资产总计 4,882,902,424.54 - 44,297.20 9,832,393,062.17 14,715,339,783.91 负债 应付证券清算款 - - 应付赎回款 14,783,538.24 14,783,538.24 应付管理人报酬 19,685,149.63 19,685,149.63 应付托管费 3,280,858.26 3,280,858.26 应付交易费用 25,668,149.76 25,668,149.76 其他负债 1,752,311.82 1,752,311.82 负债总计 65,170,007.71 65,170,007.71 利率敏感度缺口 4,882,902,424.54 - 44,297.20 9,767,223,054.46 14,650,169,776.20 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2007年12月31日 1年以内 1至5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 2,324,935,321.23 - - - 2,324,935,321.23 结算备付金 15,699,998.15 - - - 15,699,998.15 存出保证金 - - - 11,797,224.64 11,797,224.64 交易性金融资产 2,652,600,000.00 10,819,195.20 24,522,636.60 24,570,093,066.95 27,258,034,898.75 衍生金融资产 - - - 9,087,408.11 9,087,408.11 应收利息 - - - 23,502,825.37 23,502,825.37 应收申购款 - - - 73,361,849.91 73,361,849.91 资产总计 4,993,235,319.38 10,819,195.20 24,522,636.60 24,687,842,374.98 29,716,419,526.16 负债 应付证券清算款 - - - 367,520,559.13 367,520,559.13 应付赎回款 - - - 93,932,579.94 93,932,579.94 应付管理人报酬 - - - 35,345,952.35 35,345,952.35 应付托管费 - - - 5,890,992.07 5,890,992.07 应付交易费用 - - - 19,068,280.62 19,068,280.62 其他负债 - - - 2,182,650.09 2,182,650.09 负债总计 - - - 523,941,014.20 523,941,014.20 利率敏感度缺口 4,993,235,319.38 10,819,195.20 24,522,636.60 24,163,901,360.78 29,192,478,511.96 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 于2008年06月30日,若市场利率下降25个基点且其他市场变量保持不变,本基金资产净值将相应增加约482.84万元;反之,若市场利率上升25个基点且其他市场变量保持不变,本基金资产净值则将相应下降约480.94万元。 (iii) 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 六、投资组合报告 (一)期末基金资产组合情况 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 项目 金额 占基金总资产的比例 股票 9,231,583,251.98 62.73% 债券 3,529,702,297.20 23.99% 权证 11,299.68 0.00% 银行存款及清算备付金合计 1,353,244,424.54 9.20% 其他资产 600,798,510.51 4.08% 合计 14,715,339,783.91 100.00% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ (二)期末按行业分类的股票投资组合 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 行业分类 市值 占基金资产净值比例 A农、林、牧、渔业 48,842,294.40 0.33% B采掘业 2,678,269,242.95 18.28% C制造业 4,120,128,781.11 28.12% C0食品、饮料 51,921,794.24 0.35% C1纺织、服装、皮毛 C2木材、家具 C3造纸、印刷 C4石油、化学、塑胶、塑料 736,987,925.34 5.03% C5电子 226,138,008.78 1.55% C6金属、非金属 829,517,423.21 5.66% C7机械、设备、仪表 1,557,709,789.77 10.63% C8医药、生物制品 717,853,839.77 4.90% C99其他制造业 D电力、煤气及水的生产和供应业 E建筑业 18,116,800.00 0.13% F交通运输、仓储业 927,406,715.06 6.33% G信息技术业 75,081,744.17 0.51% H批发和零售贸易 831,793,266.96 5.68% I金融、保险业 335,995,659.60 2.29% J房地产业 189,089,382.35 1.29% K社会服务业 L传播与文化产业 6,859,365.38 0.05% M综合类 合计 9,231,583,251.98 63.01% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ (三)期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 序号 股票代码 股票名称 数量 市值 市值占净值比例 1 601088 中国神华 22,748,666 854,667,381.62 5.83% 2 600875 东方电气 23,654,953 703,734,851.75 4.80% 3 600583 海油工程 28,998,196 631,870,690.84 4.31% 4 600276 恒瑞医药 17,788,541 620,820,080.90 4.24% 5 600739 辽宁成大 23,920,521 594,185,741.64 4.06% 6 601919 中国远洋 22,510,000 444,572,500.00 3.03% 7 000527 美的电器 36,998,640 442,133,748.00 3.02% 8 601808 中海油服 17,551,335 410,876,752.35 2.80% 9 601898 中煤能源 25,521,108 407,827,305.84 2.78% 10 600456 宝钛股份 12,996,328 317,890,182.88 2.17% 11 600426 华鲁恒升 13,467,175 298,567,269.75 2.04% 12 000157 中联重科 21,503,273 297,820,331.05 2.034% 13 000933 神火股份 7,408,847 259,309,645.00 1.77% 14 601006 大秦铁路 18,585,290 252,945,796.90 1.73% 15 600111 包钢稀土 13,991,128 232,252,724.80 1.59% 16 002008 大族激光 19,910,431 225,585,183.23 1.54% 17 600036 招商银行 9,058,050 212,139,531.00 1.45% 18 600631 百联股份 16,045,318 188,372,033.32 1.29% 19 600009 上海机场 11,823,726 187,051,345.32 1.28% 20 600256 广汇股份 13,000,573 171,867,575.06 1.17% 21 600423 柳化股份 9,956,349 149,843,052.45 1.02% 22 000825 太钢不锈 10,017,655 108,491,203.65 0.74% 23 600309 烟台万华 5,549,634 103,944,644.82 0.71% 24 600725 云维股份 3,106,482 100,215,109.32 0.68% 25 600782 新钢股份 11,500,000 91,885,000.00 0.63% 26 600123 兰花科创 3,319,993 83,995,822.90 0.57% 27 600557 康缘药业 3,539,644 69,235,436.64 0.47% 28 600596 新安股份 1,069,367 64,632,541.48 0.44% 29 600660 福耀玻璃 10,139,232 64,181,338.56 0.44% 30 002202 金风科技 1,582,721 63,356,321.63 0.43% 31 600406 国电南瑞 2,731,825 54,226,726.25 0.37% 32 600816 安信信托 3,376,862 53,624,568.56 0.37% 33 600511 国药股份 1,811,520 49,092,192.00 0.34% 34 600000 浦发银行 1,952,860 42,962,920.00 0.29% 35 600087 长航油运 5,824,887 42,638,172.84 0.29% 36 600809 山西汾酒 2,501,624 32,546,128.24 0.22% 37 000538 云南白药 1,026,147 27,798,322.23 0.19% 38 600844 丹化科技 1,188,492 25,505,038.32 0.17% 39 600075 新疆天业 2,343,098 23,337,256.08 0.16% 40 000338 潍柴动力 569,030 22,931,909.00 0.16% 41 002230 科大讯飞 693,088 20,855,017.92 0.14% 42 600489 中金黄金 388,500 19,358,955.00 0.13% 43 000869 张裕A 291,471 19,237,086.00 0.13% 44 002152 广电运通 661,511 19,144,128.34 0.13% 45 601186 中国铁建 1,930,000 18,064,800.00 0.12% 46 000422 湖北宜化 799,950 13,727,142.00 0.09% 47 601628 中国人寿 567,200 13,567,424.00 0.09% 48 601939 建设银行 2,191,644 12,952,616.04 0.09% 49 000002 万科A 1,268,442 11,428,662.42 0.08% 50 601699 潞安环能 259,940 10,010,289.40 0.07% 51 002122 天马股份 168,800 8,102,400.00 0.06% 52 600022 济南钢铁 687,700 7,062,679.00 0.05% 53 000917 电广传媒 423,941 6,859,365.38 0.05% 54 000970 中科三环 1,042,598 6,776,887.00 0.05% 55 000792 盐湖钾肥 63,646 5,608,485.52 0.04% 56 600048 保利地产 405,563 5,471,044.87 0.04% 57 002218 拓日新能 22,427 552,825.55 0.00% 58 601166 兴业银行 20,000 509,400.00 0.00% 59 002258 利尔化学 28,000 449,680.00 0.00% 60 600005 武钢股份 32,800 320,128.00 0.00% 61 600019 宝钢股份 33,400 290,914.00 0.00% 62 600031 三一重工 10,000 278,100.00 0.00% 63 600808 马钢股份 51,398 274,465.32 0.00% 64 600030 中信证券 10,000 239,200.00 0.00% 65 000951 中国重汽 13,000 208,000.00 0.00% 66 600028 中国石化 20,000 203,000.00 0.00% 67 600026 中海发展 10,000 198,900.00 0.00% 68 601857 中国石油 10,000 149,400.00 0.00% 69 000024 招商地产 10,000 149,400.00 0.00% 70 600153 建发股份 10,000 143,300.00 0.00% 71 600519 贵州茅台 1,000 138,580.00 0.00% 72 000629 攀钢钢钒 10,000 91,900.00 0.00% 73 600383 金地集团 10,000 90,700.00 0.00% 74 000046 泛海建设 10,000 82,000.00 0.00% 75 601390 中国中铁 10,000 52,000.00 0.00% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ (四)本期股票投资组合的重大变动 本期累计买入价值超出期初基金资产净值2%的股票明细(至少前20名) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 序号 股票代码 股票名称 累计买入价值 占期初基金资产净值比例 1 600739 辽宁成大 1,274,580,749.34 4.37% 2 000527 美的电器 1,103,583,053.18 3.78% 3 601088 中国神华 1,083,877,547.22 3.71% 4 600875 东方电气 763,269,776.33 2.61% 5 601919 中国远洋 737,084,498.95 2.52% 6 000157 中联重科 718,134,972.64 2.46% 7 600583 海油工程 671,840,840.64 2.30% 8 600031 三一重工 662,216,987.02 2.27% 9 000024 招商地产 594,225,305.67 2.04% 10 601857 中国石油 581,248,006.03 1.99% 11 000629 攀钢钢钒 522,109,361.21 1.79% 12 601898 中煤能源 500,425,857.30 1.71% 13 600030 中信证券 445,450,809.73 1.53% 14 601808 中海油服 441,984,222.60 1.51% 15 000002 万科A 402,556,635.19 1.38% 16 000933 神火股份 394,184,805.18 1.35% 17 600005 武钢股份 364,317,493.44 1.25% 18 601006 大秦铁路 328,879,727.26 1.13% 19 600426 华鲁恒升 322,332,358.58 1.10% 20 601166 兴业银行 320,018,031.08 1.10% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2、本期累计卖出价值超出期初基金资产净值2%的股票明细(至少前20名) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 序号 股票代码 股票名称 累计卖出价值 占期初基金资产净值比例 1 000002 万科A 2,049,691,506.33 7.02% 2 600036 招商银行 1,446,004,421.80 4.95% 3 601390 中国中铁 1,292,790,058.72 4.43% 4 600030 中信证券 1,103,092,161.37 3.78% 5 600005 武钢股份 1,062,707,922.57 3.64% 6 601919 中国远洋 1,059,208,385.71 3.63% 7 000629 攀钢钢钒 1,058,694,784.52 3.63% 8 600048 保利地产 1,035,946,158.42 3.55% 9 600000 浦发银行 1,002,142,944.34 3.43% 10 600660 福耀玻璃 901,527,873.60 3.09% 11 600309 烟台万华 712,160,067.50 2.44% 12 601857 中国石油 654,339,284.02 2.24% 13 000069 华侨城A 603,982,762.45 2.07% 14 600596 新安股份 550,709,366.31 1.89% 15 000024 招商地产 526,240,018.18 1.80% 16 000338 潍柴动力 514,777,368.41 1.76% 17 600019 宝钢股份 485,371,261.57 1.66% 18 600031 三一重工 428,885,651.64 1.47% 19 600150 中国船舶 319,068,900.13 1.09% 20 601166 兴业银行 306,206,766.81 1.05% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 3、本期买入股票的成本总额为16,957,101,838.87元;卖出股票的收入总额为22,253,468,206.20元。 (五)期末按券种分类的债券投资组合 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 债券类别 债券市值 市值占净值比例 央行票据 3,529,658,000.00 24.09% 企业债券 44,297.20 0.00% 债券投资合计 3,529,702,297.20 24.09% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ (六)期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 序号 债券名称 市值 市值占净值比例 1 08央票19 1,633,530,000.00 11.15% 2 08央行票据25 480,400,000.00 3.28% 3 08央行票据34 441,968,000.00 3.02% 4 08央行票据72 297,360,000.00 2.03% 5 07央票91 290,520,000.00 1.98% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ (七)投资组合报告附注 1、本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 2、本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、期末其他资产构成 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 项目 金额 存出保证金 10,184,732.03 应收证券清算款 530,899,815.48 应收利息 51,225,727.18 应收股利 960,403.04 应收申购款 7,527,832.78 合计 600,798,510.51 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4、期末未持有的处于转股期的可转换债券。 5、权证投资情况 本报告期内本基金无新增权证投资,有因投资分离交易可转债获得派发的认股权证的卖出,根据有关规定,对债券投资和权证投资的成本进行了调整。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 权证代码 权证名称 派发数量 买入成本 卖出数量 卖出成本 580016 上汽CWB1 --- --- 1,000,188 8,681,160.17 580017 赣粤CWB1 440,625 1,808,508.13 440,625 1,808,508.13 580018 中远CWB1 218,638 1,125,899.13 218,638 1,125,899.13 580019 石化CWB1 16,598,643 38,444,108.79 16,598,643 38,444,108.79 580020 上港CWB1 1,106,343 1,647,144.61 1,106,343 1,647,144.61 580024 宝钢CWB1 9,440 13,999.59 --- --- ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 七、基金份额持有人户数、持有人结构 截至2008年6月30日,南方绩优成长基金持有人情况如下: 1基金份额持有人户数、持有人结构 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 项目 户/份额 占总份额的比例 基金份额持有人户数 438,966 -- 平均每户持有基金份额 20,545.64 -- 机构投资者持有的基金份额 323,178,112.66 3.58% 个人投资者持有的基金份额 8,695,659,588.28 96.42% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 期末基金管理公司从业人员投资开放式基金的情况 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 项目 期末持有本开放式基金份额的总量(份) 占本基金总份额的比例(%) 基金管理公司持有本基金的所有从业人员 2,626,460.69 0.03% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 八、开放式基金份额变动 (一)基金合同生效日基金份额总额:12,477,494,128.02 (二)本期基金份额的变动情况 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 期初基金份额总额 9,670,257,572.78 期间基金总申购份额 1,980,488,731.03 期间基金总赎回份额 2,631,908,602.87 期末基金份额总额 9,018,837,700.94 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 九、重大事件揭示 1、本报告期内未召开持有人大会。 2、基金托管人的专门基金托管部门在本报告期内没有发生重大人事变动。 3、基金管理人在本报告期内重大人事变动情况:①南方基金管理公司于2008年1月8日刊登公司副总经理邓召明先生离职公告;②基金管理人于2008年4月10日发布南方基金管理有限公司副总经理任职公告,聘任王宏远先生、郑文祥先生为公司副总经理;③南方基金管理公司于2008年5月23日刊登公司副总经理许小松先生离职公告;④基金管理人于2008年6月4日发布关于调整基金经理的公告,谈建强不再担任南方绩优股票型基金的基金经理。 4、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。 5、本报告期内本基金投资策略未改变。 6、本报告期内本基金收益分配情况:本基金于2008年5月16日(权益登记日)对基金持有人分配红利,每10份基金单位3.00元。 7、本报告期内本基金未更换会计师事务所。 8、基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。 9、本基金租用证券公司专用交易席位的有关情况。 (1)证券公司名称及席位数量、股票交易及支付佣金情况 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 券商名称 席位 股票成交金额 占成交总额 支付佣金 占佣金总量 数量 比例 比例 国泰君安证券股份有限公司 1 6,192,047,114.94 15.86% 5,031,089.82 15.35% 华泰证券股份有限责任公司 1 3,856,585,759.99 9.88% 3,278,072.77 10.00% 兴业证券股份有限公司 1 767,234,416.97 1.97% 623,381.09 1.90% 中银国际证券有限责任公司 1 1,138,116,302.87 2.92% 967,397.68 2.95% 联合证券有限责任公司 1 2,689,300,758.02 6.89% 2,185,076.60 6.67% 华宝证券经纪有限责任公司 1 1,062,037,390.92 2.72% 902,726.39 2.75% 湘财证券有限责任公司 1 1,065,814,151.30 2.73% 905,928.38 2.76% 中国银河证券股份有限公司 1 1,028,014,067.34 2.63% 873,807.01 2.67% 海通证券股份有限公司 1 4,000,343,673.49 10.25% 3,400,295.02 10.38% 德邦证券有限责任公司 1 565,139,682.67 1.45% 459,180.63 1.40% 中信建投证券有限责任公司 1 2,908,375,880.48 7.45% 2,472,115.44 7.54% 东莞证券有限责任公司 1 2,416,914,283.30 6.19% 2,054,355.20 6.27% 中国国际金融有限公司 1 952,514,705.00 2.44% 809,635.88 2.47% 北京高华证券有限责任公司 1 5,022,937,105.72 12.87% 4,269,481.14 13.03% 中信万通证券有限责任公司 1 国海证券有限责任公司 1 401,489,074.92 1.03% 326,214.14 1.00% 大同证券有限责任公司 1 323,498,316.81 0.83% 262,847.10 0.80% 宏源证券股份有限公司 1 东北证券股份有限公司 1 中信证券股份有限公司 1 4,649,213,313.12 11.91% 3,951,816.28 12.06% 合计 20 39,039,575,997.86 100.00% 32,773,420.57 100.00% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ (2)债券、债券回购、权证交易情况 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 券商名称 债券成交金额 占成交总 回购成交金额 占成交总 权证成交金额 占成交总 额比例 额比例 额比例 国泰君安证券股份有限公司 华泰证券股份有限责任公司 112,241,519.10 61.60% 33,754,502.51 61.71% 兴业证券股份有限公司 中银国际证券有限责任公司 54,785,119.30 30.07% 5,988,622.77 10.95% 联合证券有限责任公司 华宝证券经纪有限责任公司 3,382,195.60 1.86% 湘财证券有限责任公司 中国银河证券股份有限公司 海通证券股份有限公司 德邦证券有限责任公司 中信建投证券有限责任公司 9,534,184.55 17.43% 东莞证券有限责任公司 11,798,915.40 6.48% 中国国际金融有限公司 北京高华证券有限责任公司 2,149,537.42 3.93% 中信万通证券有限责任公司 国海证券有限责任公司 大同证券有限责任公司 宏源证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 中信证券股份有限公司 3,270,495.72 5.98% 合计 182,207,749.40 100.00% 54,697,342.97 100.00% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ (3)本期租用证券公司席位变更情况:无。 (4)专用席位的选择标准和程序 根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》(证监基字<1998>29号)的有关规定,我公司制定了租用证券公司专用交易席位的选择标准和程序: A:选择标准 (a)公司经营行为规范,财务状况和经营状况良好; (b)公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告; (c)公司内部管理规范,能满足基金操作的保密要求; (d)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B:选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比,并根据评比的结果选择席位: (a)服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座; (b)研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实,投资建议是否准确; (c)资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 10、已在临时报告中披露过的本报告期内发生的其他重要事项(信息披露报纸为:中国证券报、上海证券报、证券时报) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 序号 其他重要事项 披露日期 1 南方基金关于旗下部分基金参与邮储银行延长基金定投费率优惠活动的公告 2008-6-24 2 南方基金关于旗下基金在中国建设银行推出定投业务的公告 2008-6-13 3 南方基金关于旗下部分基金参加交通银行定投申购费率优惠活动的公告 2008-6-13 4 南方基金关于调整基金经理的公告 2008-6-4 5 南方基金关于寻找地震受灾地区基金份额持有人的公告 2008-6-3 6 南方基金关于旗下部分开放式基金增加代销机构的公告 2008-5-30 7 南方基金关于旗下基金在北京银行推出基金定投业务的公告 2008-5-23 8 南方基金管理有限公司高管离职公告 2008-5-23 9 南方基金关于旗下部分开放式基金增加代销机构的公告 2008-5-21 10 南方绩优成长证券投资基金分红公告 2008-5-14 11 南方基金关于网上交易系统升级的公告 2008-5-10 12 南方基金关于旗下基金在民生银行开展网银基金申购费率优惠活动的公告 2008-5-8 13 南方基金关于旗下基金在中国建设银行开展转换业务的公告 2008-4-29 14 南方基金关于旗下基金在北京银行开展网银基金申购费率优惠活动的公告 2008-4-21 15 南方基金关于网上交易系统暂停服务的公告 2008-4-11 16 南方基金关于旗下基金在中国工商银行开展个人网银基金申购费率优惠活动的公告 2008-4-1 17 南方基金关于网上交易转换费率的公告 2008-4-1 18 南方基金关于旗下基金在广东发展银行推出定投业务的公告 2008-3-31 19 南方基金关于旗下部分开放式基金增加代销机构的公告 2008-3-27 20 南方基金关于旗下部分开放式基金增加代销机构的公告 2008-3-24 21 南方基金关于旗下基金参加农行基金定投申购费率优惠活动的公告 2008-3-14 22 南方基金关于旗下基金参加上海银行基金定投申购费率优惠活动的公告 2008-3-12 23 南方基金关于调整旗下基金转换业务规则的公告 2008-3-11 24 关于南方隆元产业主题基金开通转换业务的公告 2008-3-11 25 南方基金关于旗下基金投资中金黄金非公开发行股票的公告 2008-3-5 26 南方基金关于旗下部分开放式基金增加代销机构的公告 2008-2-29 27 南方基金关于旗下基金在平安证券推出定投业务的公告 2008-2-25 28 南方基金关于网上交易系统开通招商银行等银行网上支付的公告 2008-2-15 29 南方基金关于旗下基金在部分代销机构推出定投业务的公告 2008-2-1 30 南方基金关于网上交易系统开通浙商银行等银行网上支付的公告 2008-1-26 31 南方基金关于增加财富证券代销南方稳健等九只开放式基金的公告 2008-1-25 32 南方基金关于旗下基金在部分代销机构推出定投业务的公告 2008-1-21 33 南方基金关于旗下部分基金增加代销机构的公告 2008-1-21 34 南方基金关于旗下基金在中国光大银行开展定投申购费率优惠推广活动的公告 2008-1-17 35 南方基金关于在中国工商银行增加定投基金并参加定投申购费率优惠活动的公告 2008-1-15 36 南方基金关于在上海浦发银行开展网上基金申购费率优惠活动的公告 2008-1-14 37 南方基金关于旗下基金在部分代销机构开展转换业务的公告 2008-1-14 38 南方基金关于旗下基金在部分代销机构开展转换业务的公告 2008-1-10 39 南方基金管理有限公司高管离职公告 2008-1-8 40 南方基金关于旗下基金在深圳平安银行开通定投业务的公告 2008-1-5 41 南方基金关于旗下基金投资中国远洋非公开发行股票的公告 2008-1-3 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 十、备查文件目录 1、中国证监会批准设立南方绩优成长股票型证券投资基金的文件。 2、南方绩优成长股票型证券投资基金基金合同。 3、南方绩优成长股票型证券投资基金托管协议。 4、中国证监会批准设立南方基金管理有限公司的文件。 5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。 投资者对本报告书若有疑问,可咨询本基金管理人。 客服电话:400-889-8899 公司网站:http://www.nffund.com 南方基金管理有限公司 2008年八月二十七日