银华中小盘精选股票型证券投资基金 2015年半年度报告 2015年6月30日 基金管理人：银华基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2015年8月26日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。1.2目录 §1 重要提示及目录...................................................................................................................................2 1.1 重要提示......................................................................................................................................2 1.2 目录..............................................................................................................................................3§2 基金简介...............................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................5 2.4 信息披露方式..............................................................................................................................6 2.5 其他相关资料..............................................................................................................................6§3 主要财务指标和基金净值表现...........................................................................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................6 3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7 3.3 其他指标....................................................................................................错误！未定义书签。§4 管理人报告...........................................................................................................................................8 4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................ 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................ 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................13§5 托管人报告.........................................................................................................................................13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........13 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................13§6 半年度财务会计报告（未经审计）.................................................................................................13 6.1 资产负债表................................................................................................................................13 6.2 利润表........................................................................................................................................14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................15 6.4 报表附注....................................................................................................................................17§7 投资组合报告.....................................................................................................................................32 7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................32 7.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................33 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................33 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................34 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................41 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................41 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................42 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................42 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................42 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..................................................................42 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................42 7.12 投资组合报告附注..................................................................................................................42§8 基金份额持有人信息.........................................................................................................................43 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................43 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................43 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................43§9 开放式基金份额变动.........................................................................................................................43§10 重大事件揭示...................................................................................................................................44 10.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................44 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................44 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................44 10.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................44 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................44 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................44 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................45 10.8 其他重大事件..........................................................................................................................47§11 影响投资者决策的其他重要信息...................................................................................................51§12 备查文件目录...................................................................................................................................51 12.1 备查文件目录..........................................................................................................................51 12.2 存放地点..................................................................................................................................51 12.3 查阅方式..................................................................................................................................51 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 银华中小盘精选股票型证券投资基金 基金简称 银华中小盘股票 基金主代码 180031 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年6月20日 基金管理人 银华基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 772,351,541.38份 基金合同存续期 不定期 注：2015年8月7日，本基金管理人发布公告，自2015年8月7日起本基金更名为“银华中小 盘精选混合型证券投资基金”，其对应基金简称更名为“银华中小盘混合”。 2.2基金产品说明 投资目标 依托中国资本市场层次、市场结构和市场功能的不断 完善，通过投资于具有竞争优势和较高成长性的中小 盘股票，力求在有效控制投资组合风险的前提下，寻 求基金资产的长期增值。 投资策略 本基金为主动式投资管理的股票型基金，根据对宏观 经济发展阶段、政府政策引导方向、行业周期状况的 考察，综合评价各类资产的风险收益水平，对各类资 产采取主动、适度配置，在重点投资于具有高成长的 中小盘股票的前提下实现大类资产配置，以求基金资 产在权益类资产、固定收益类资产及其他金融工具的 投资中实现风险-收益的最佳匹配。 业绩比较基准 天相中盘指数收益率×40%+天相小盘指数收益率 ×40%+中债总指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益 的特征，其预期风险与预期收益水平高于债券基金、 货币市场基金与混合型基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银华基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 杨文辉 蒋松云 信息披露负责人 联系电话 (010)58163000 (010)66105799 电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4006783333,(010)85186558 95588 传真 (010)58163027 (010)66105798 注册地址 广东省深圳市深南大道 北京市西城区复兴门内大街55 6008号特区报业大厦19层 号 办公地址 北京市东城区东长安街1号 北京市西城区复兴门内大街55 东方广场东方经贸城C2办 号 公楼15层 邮政编码 100738 100140 法定代表人 王珠林 姜建清 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.yhfund.com.cn 网址 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人办公地址 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 银华基金管理有限公司 北京市东城区东长安街1号东方广 场东方经贸城C2办公楼15层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年1月1日- 2015年6月30日) 本期已实现收益 803,975,486.29 本期利润 696,993,009.06 加权平均基金份额本期利润 1.1445 本期加权平均净值利润率 42.66% 本期基金份额净值增长率 81.98% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年6月30日) 期末可供分配利润 1,343,713,172.65 期末可供分配基金份额利润 1.7398 期末基金资产净值 2,370,848,103.73 期末基金份额净值 3.070 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2015年6月30日) 基金份额累计净值增长率 230.39% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、 申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 -12.44% 3.98% -7.88% 2.91% -4.56% 1.07% 过去三个月 24.24% 3.04% 17.08% 2.19% 7.16% 0.85% 过去六个月 81.98% 2.39% 44.70% 1.76% 37.28% 0.63% 过去一年 117.89% 1.86% 98.20% 1.38% 19.69% 0.48% 过去三年 230.39% 1.41% 108.44% 1.17% 121.95% 0.24% 自基金合同 230.39% 1.40% 101.29% 1.17% 129.10% 0.23% 生效起至今 注：考虑到本基金正常状态之下的资产配置，本基金选择天相中盘指数收益率×40%+天相小盘指 数收益率×40%+中债总指数收益率×20%作为本基金产品的业绩比较基准。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同的规定：股票资产占基金资产的比例为60%-95%，其中投资于中小盘股票的资产不低于股票资产的80%；固定收益类资产占基金资产的比例为0%-35%；权证资产占基金资产净值的比例为0%-3%；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日，是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为2亿元人民币，公司的股东及其出资比例分别为：西南证券股份有限公司49%、第一创业证券股份有限公司29%、东北证券股份有限公司21%及山西海鑫实业股份有限公司1%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。 截至2015年6月30日，本基金管理人管理着50只证券投资基金，具体包括银华优势企业证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯88精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优选股票型证券投资基金、银华优质增长股票型证券投资基金、银华富裕主题股票型证券投资基金、银华领先策略股票型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深300指数分级证券投资基金、银华深证100指数分级证券投资基金、银华信用债券型证券投资基金（LOF）、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）、银华中证等权重90指数分级证券投资基金、银华永祥保本混合型证券投资基金、银华消费主题分级股票型证券投资基金、银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金、银华永泰积极债券型证券投资基金、银华中小盘精选股票型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）、上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金、银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华中证中票50指数债券型证券投资基金（LOF）、银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金、银华交易型货币市场基金、银华中证成长股债恒定组合30/70指数证券投资基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华中证转债指数增强分级证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金、银华永利债券型证券投资基金、银华恒生中国企业指数分级证券投资基金、银华多利宝货币市场基金、银华永益分级债券型证券投资基金和银华活钱宝货币市场基金、银华双月定期理财债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、银华惠增利货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华中国梦30股票型证券投资基金、银华恒利灵活配置混合型证券投资基金、银华聚利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金。同时，本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券从 姓名 职务 （助理）期限 业年限 说明 任职日期 离任日期 王华先 本基金 2013年8月 - 14年 经济学硕士，中国注册会计师协会 生 的基金 6日 非执业会员。曾在西南证券有限责 经理、公 任公司任职。2000年10月加盟银 司总经 华基金管理有限公司（筹），先后在 理助理、 研究策划部、基金经理部工作。曾 投资管 于2004年3月2日至2007年1月 理部总 30日任银华保本增值证券投资基金 监及A 基金经理，于2005年6月9日至 股基金 2006年10月21日期间任银华货币 投资总 市场证券投资基金基金经理，自 监。 2006年11月16日至2013年11月 4日期间任银华富裕主题股票型证 券投资基金基金经理，自2014年 12月12日起兼任银华回报灵活配 置定期开放混合型发起式证券投资 基金基金经理。具有从业资格。国 籍：中国。 硕士学位，2006年至2010年期间 任职于ABB有限公司，历任运营发 李晓星 本基金 2015年7月 展部运营顾问，集团审计部高级审 先生 的基金 7日 - 4年 计师等职务；2011年2月加盟银华 经理 基金管理有限公司，历任行业研究 员、基金经理助理职务。具有从业 资格。国籍：中国。 学士学位。2007年7月加盟银华基金 管理有限公司，历任股票交易员、 债券交易员等职位，自2015年5月25 本基金 日起担任银华多利宝货币市场基 哈默女 的基金 2014年6月 2015年5 金、银华活钱宝货币市场基金、银 士 经理助 23日 月25日 7年 华惠增利货币市场基金、银华双月 理 定期理财债券型证券投资基金基金 经理，自2015年7月16日起兼任银华 货币市场证券投资基金及银华交易 型货币市场基金基金经理。具有从 业资格。国籍：中国。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。 2、证券从业的含义符合行业普遍认可的计算标准。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华中小盘精选股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》等，并建立了健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个投资组合。 在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。 在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。 综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有1次，原因是指数型投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，代表经济转型方向的中小市值成长股票出现了较大幅度的上涨。上半年流动性维持宽松局面，同时由于股市持续的赚钱效应，居民的资产配置也持续向股市流入，使得市场的资金较为充沛，推动优质公司的股票持续上涨、报告期内，本基金一直维持了较高的仓位，较好的享受了市场的上涨。 行业配置方面，一季度我们将仓位主要配置在清洁经济、互联网+和体育等新兴经济方面，二季度我们将仓位主要配置在新能源、医药、电子、工业4.0、传媒、农业和互联网+等方向。标的方面，我们选择了上述行业中业绩增长相对较快，估值相对较低的成长股，从结果上看，我们取得了良好的效果，报告期内基金获得了较大的超额收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金基金份额净值为3.070元，本报告期基金份额净值增长率为81.98%，同期业绩比较基准收益率为44.70%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 宏观经济方面，我们维持之前的观点：美国经济将继续保持强势；欧元区经济徘徊在衰退边缘；中国经济相对平稳，由于房地产市场的企稳和宽松流动性的持续，我们对下半年中国的宏观经济中性偏乐观。证券市场方面，尽管二季度末市场经历了较大幅度的调整，但我们认为这只是对前期指数过快上涨的修正。本轮牛市的根基（改革、创新和流动性）并没有改变，长期牛市依然可期。 展望2015年下半年，我们总体对于市场保持谨慎乐观，在三季度的投资中，我们依旧会偏重成长股的投资，追求业绩增长和估值相匹配的成长股。行业配置会集中在医药、新能源、电子、传媒、农业、工业4.0、化工和互联网+等方向。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配。4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对银华中小盘精选股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，银华中小盘精选股票型证券投资基金的管理人——银华基金管理有限公司在银华中小盘精选股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对银华基金管理有限公司编制和披露的银华中小盘精选股票型证券投资基金2015年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：银华中小盘精选股票型证券投资基金 报告截止日： 2015年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 325,909,317.16 81,807,445.66 结算备付金 10,459,791.16 3,477,869.39 存出保证金 1,354,898.27 1,081,604.47 交易性金融资产 6.4.7.2 2,129,653,997.42 747,211,515.87 其中：股票投资 2,129,653,997.42 727,207,515.87 基金投资 - - 债券投资 - 20,004,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 43,719,763.64 应收利息 6.4.7.5 67,452.43 970,337.79 应收股利 - - 应收申购款 18,056,850.87 397,236.58 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 2,485,502,307.31 878,665,773.40 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 23,132,129.23 - 应付赎回款 79,474,816.52 3,257,817.74 应付管理人报酬 3,455,166.75 1,130,708.64 应付托管费 575,861.16 188,451.40 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 7,507,705.47 2,711,469.08 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 508,524.45 161,589.01 负债合计 114,654,203.58 7,450,035.87 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 772,351,541.38 516,466,787.45 未分配利润 6.4.7.10 1,598,496,562.35 354,748,950.08 所有者权益合计 2,370,848,103.73 871,215,737.53 负债和所有者权益总计 2,485,502,307.31 878,665,773.40 注：报告截止日 2015年 6 月 30 日，基金份额净值人民币为 3.070元，基金份额总额为 772,351,541.38份。 6.2利润表 会计主体：银华中小盘精选股票型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2015年1月1日至 2014年1月1日至 2015年6月30日 2014年6月30日 一、收入 731,456,488.18 17,272,203.48 1.利息收入 996,186.42 1,419,783.39 其中：存款利息收入 6.4.7.11 632,515.19 465,524.07 债券利息收入 363,671.23 809,757.15 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 144,502.17 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 836,503,205.32 -610,111.75 其中：股票投资收益 6.4.7.12 830,141,214.31 -12,130,583.03 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -35,360.00 4,516,370.05 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 6,397,351.01 7,004,101.23 3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.17 -106,982,477.23 16,078,449.06 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 939,573.67 384,082.78 减：二、费用 34,463,479.12 8,548,549.27 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 11,964,471.15 4,377,767.35 2．托管费 6.4.10.2.2 1,994,078.63 729,627.95 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 20,316,402.67 3,231,262.11 5．利息支出 - 21,235.34 其中：卖出回购金融资产支出 - 21,235.34 6．其他费用 6.4.7.20 188,526.67 188,656.52 三、利润总额（亏损总额以“-” 696,993,009.06 8,723,654.21 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 696,993,009.06 8,723,654.21 列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：银华中小盘精选股票型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 516,466,787.45 354,748,950.08 871,215,737.53 金净值） 二、本期经营活动产生 - 696,993,009.06 696,993,009.06 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 255,884,753.93 546,754,603.21 802,639,357.14 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 554,880,100.27 1,043,753,465.84 1,598,633,566.11 2.基金赎回款 -298,995,346.34 -496,998,862.63 -795,994,208.97 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 772,351,541.38 1,598,496,562.35 2,370,848,103.73 金净值） 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 109,414,015.70 28,317,979.61 137,731,995.31 金净值） 二、本期经营活动产生 - 8,723,654.21 8,723,654.21 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 649,547,285.31 273,394,347.78 922,941,633.09 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 871,365,519.86 361,690,596.56 1,233,056,116.42 2.基金赎回款 -221,818,234.55 -88,296,248.78 -310,114,483.33 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 758,961,301.01 310,435,981.60 1,069,397,282.61 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______王立新______ ______杨清______ ____龚飒____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 银华中小盘精选股票型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2012]275号《关于核准银华中小盘精选股票型证券投资基金募集的批复》的批准，由银华基金管理有限公司于2012年5月24日至2012年6月15日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明（ 2012）验字第60468687_A05号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2012年6月20日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币260,242,523.40元，有效认购资金在募集期间产生的利息为人民币24,674.80元，以上实收基金（本息）合计为人民币260,267,198.20元，折合260,267,198.20份基金份额。本基金的基金管理人为银华基金管理有限公司，注册登记机构为银华基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市交易的股票（包括中小板和创业板）、权证、债券、中期票据、资产支持证券、银行存款（包括活期存款和定期存款）等货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金为股票型基金，投资组合的资产配置比例为：股票资产占基金资产的比例为60%-95%，其中投资于中小盘股票的资产不低于股票资产的80%；固定收益类资产占基金资产的比例为0-35%；权证资产占基金资产净值的比例为0-3%；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：天相中盘指数收益率×40%+天相小盘指数收益率×40%+中债总指数收益率×20%。 6.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 采用若干修订后/新会计准则 2014年1至3月，财政部制定了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》；修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》和《企业会计准则第33号——合并财务报表》；上述7项会计准则均自2014年7月1日起施行。2014年6月，财政部修订了《企业会计准则第37号——金融工具列报》，在2014年年度及以后期间的财务报告中施行。 上述会计准则的变化对本财务报表无重大影响。6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2015年06月30日的财务状况以及2015年上半年度的经营成果和净值变动情况。 6.4.4重要会计政策和会计估计 除6.4.5.2会计估计变更的说明中所列的会计估计变更事项外，本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期间不涉及会计政策变更事项。6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24号《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准>的通知》的规定，自2015年3月25日起，交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期间无重大会计差错的内容和更正金额。6.4.6税项 7.4.6.1印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 7.4.6.2营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 7.4.6.3个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 活期存款 325,909,317.16 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 325,909,317.16 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2015年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 2,180,370,817.18 2,129,653,997.42 -50,716,819.76 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 2,180,370,817.18 2,129,653,997.42 -50,716,819.76 6.4.7.3衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。 6.4.7.4买入返售金融资产 注：本基金本报告期末无买入返售金融资产余额。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应收活期存款利息 62,135.73 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 4,706.90 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 609.80 合计 67,452.43 6.4.7.6其他资产 注：本基金本报告期末无其他资产余额。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 交易所市场应付交易费用 7,507,705.47 银行间市场应付交易费用 - 合计 7,507,705.47 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 284,963.55 预提费用 223,560.90 合计 508,524.45 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 516,466,787.45 516,466,787.45 本期申购 554,880,100.27 554,880,100.27 本期赎回(以"-"号填列) -298,995,346.34 -298,995,346.34 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 772,351,541.38 772,351,541.38 注：本期申购中包含转入份额及金额，本期赎回中包含转出份额及金额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 228,701,172.97 126,047,777.11 354,748,950.08 本期利润 803,975,486.29 -106,982,477.23 696,993,009.06 本期基金份额交易 311,036,513.39 235,718,089.82 546,754,603.21 产生的变动数 其中：基金申购款 639,221,702.34 404,531,763.50 1,043,753,465.84 基金赎回款 -328,185,188.95 -168,813,673.68 -496,998,862.63 本期已分配利润 - - - 本期末 1,343,713,172.65 254,783,389.70 1,598,496,562.35 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 活期存款利息收入 526,761.64 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 75,649.00 其他 30,104.55 合计 632,515.19 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 卖出股票成交总额 6,447,189,177.82 减：卖出股票成本总额 5,617,047,963.51 买卖股票差价收入 830,141,214.31 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股 -35,360.00 及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -35,360.00 6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 41,820,000.00 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 40,035,360.00 成本总额 减：应收利息总额 1,820,000.00 买卖债券差价收入 -35,360.00 6.4.7.14贵金属投资收益 注：本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.15衍生工具收益 注：本基金本报告期无衍生工具投资收益。 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 股票投资产生的股利收益 6,397,351.01 基金投资产生的股利收益 - 合计 6,397,351.01 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 1.交易性金融资产 -106,982,477.23 ——股票投资 -107,003,917.23 ——债券投资 21,440.00 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -106,982,477.23 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 基金赎回费收入 809,894.07 其他收入 0.02 转换费收入 129,679.58 合计 939,573.67 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 交易所市场交易费用 20,316,202.67 银行间市场交易费用 200.00 合计 20,316,402.67 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 审计费用 24,795.19 信息披露费 148,765.71 债券账户维护费 9,000.00 银行费用 5,765.77 其他 200.00 合计 188,526.67 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化的情况。6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 银华基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司（“中国工商 基金托管人、基金代销机构 银行”） 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6月 2014年1月1日至2014年6月30日 30日 当期发生的基金应支付 11,964,471.15 4,377,767.35 的管理费 其中：支付销售机构的客 1,063,524.55 1,102,930.74 户维护费 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.50%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理 人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产 中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付 1,994,078.63 729,627.95 的托管费 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理 人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产 中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6 2014年1月1日至2014年6月30 月30日 日 基金合同生效日（ 2012年 20,000,400.02 20,000,400.02 6月20日）持有的基金份 额 期初持有的基金份额 20,000,400.02 20,000,400.02 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 20,000,400.02 20,000,400.02 期末持有的基金份额 2.59% 2.64% 占基金总份额比例 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末未持有本基金份额。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 325,909,317.16 526,761.64 26,163,954.02 433,747.50 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间均无需要说明的其他关联交易事项。6.4.11利润分配情况 注：本基金本报告期未进行利润分配。 6.4.12期末（ 2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总 备注 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股） 成本总额 额 香雪2015年6 2015年 增发流 300147 制药 月18日 7月2 通受限 10.46 30.80 409,927 4,287,836.4212,625,751.60 - 日 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 停 期末 复牌 股票股票 停牌 牌 估值单 复牌 开盘单 数量（股） 期末 期末估值总 备注 代码名称 日期 原 价 日期 价 成本总额 额 因 金鸿 2015 重大 2015 000669能源 年5月 事项 41.70 年7月 33.95 1,899,837 58,707,487.8179,223,202.90 - 4日 停牌 23日 华闻 2015 重大 000793传媒 年5月 事项 16.89 - - 3,000,000 46,521,067.5250,670,000.00 - 26日 停牌 常山 2015 重大 2015 300255药业 年6月 事项 27.58 年7月 31.24 1,685,130 37,790,295.5946,475,885.40 - 3日 停牌 13日 大立 2015 重大 002214科技 年6月 事项 15.42 - - 2,968,852 53,621,237.0845,779,697.84 - 15日 停牌 桂东 2015 重大 2015 600310电力 年6月 事项 31.53 年7月 34.68 1,031,112 26,110,601.6732,510,961.36 - 30日 停牌 13日 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的，由董事会风险控制委员会、经营管理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线；并在后两道监控防线中，由独立于公司管理层和其他业务部门的督察长和监察稽核部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此，除在附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时根据设定的流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及存出保证金等。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1个月以内 1-3个 3个月-1 1-5年 5年以 不计息 合计 2015年6月30日 月 年 上 资产 银行存款 325,909,317.16 - - - - - 325,909,317.16 结算备付金 10,459,791.16 - - - - - 10,459,791.16 存出保证金 1,354,898.27 - - - - - 1,354,898.27 交易性金融资产 - - - - -2,129,653,997.422,129,653,997.42 应收利息 - - - - - 67,452.43 67,452.43 应收申购款 5,120,105.82 - - - - 12,936,745.05 18,056,850.87 资产总计 342,844,112.41 - - - -2,142,658,194.902,485,502,307.31 负债 应付证券清算款 - - - - - 23,132,129.23 23,132,129.23 应付赎回款 - - - - - 79,474,816.52 79,474,816.52 应付管理人报酬 - - - - - 3,455,166.75 3,455,166.75 应付托管费 - - - - - 575,861.16 575,861.16 应付交易费用 - - - - - 7,507,705.47 7,507,705.47 其他负债 - - - - - 508,524.45 508,524.45 负债总计 - - - - - 114,654,203.58 114,654,203.58 利率敏感度缺口 342,844,112.41 - - - -2,028,003,991.322,370,848,103.73 上年度末 1个月以内 1-3个月3 个月-11-5年 5年以上 不计息 合计 2014年12月31日 年 资产 银行存款 81,807,445.66 - - - - - 81,807,445.66 结算备付金 3,477,869.39 - - - - - 3,477,869.39 存出保证金 1,081,604.47 - - - - - 1,081,604.47 交易性金融资产 20,004,000.00 - - - - 727,207,515.87 747,211,515.87 应收证券清算款 - - - - - 43,719,763.64 43,719,763.64 应收利息 - - - - - 970,337.79 970,337.79 应收申购款 31,223.32 - - - - 366,013.26 397,236.58 资产总计 106,402,142.84 - - - - 772,263,630.56 878,665,773.40 负债 应付赎回款 - - - - - 3,257,817.74 3,257,817.74 应付管理人报酬 - - - - - 1,130,708.64 1,130,708.64 应付托管费 - - - - - 188,451.40 188,451.40 应付交易费用 - - - - - 2,711,469.08 2,711,469.08 其他负债 - - - - - 161,589.01 161,589.01 负债总计 - - - - - 7,450,035.87 7,450,035.87 利率敏感度缺口 106,402,142.84 - - - - 764,813,594.69 871,215,737.53 注：上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值， 并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 注：本基金在2015年6月30日和2014年度末持有的利率敏感性资产主要为银行存款,除此外的 金融资产和金融负债均不计息，因此市场利率的变动对本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2其他价格风险 其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市交易的股票（包括中小板和创业板）、权证、债券、中期票据、资产支持证券、银行存款（包括活期存款和定期存款）等货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%-95%，其中投资于中小盘股票的资产不低于股票资产的80%；固定收益类资产占基金资产的比例为0%-35%；权证资产占基金资产净值的比例为0%-3%；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。于2015年6月30日，本基金面临的整体其他价格风险列示如下： 6.4.13.4.2.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 2,129,653,997.42 89.83 727,207,515.87 83.47 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - 20,004,000.00 2.30 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 2,129,653,997.42 89.83 747,211,515.87 85.77 6.4.13.4.2.2其他价格风险的敏感性分析 假定本基金的业绩比较基准变化5%，其他变量不变； 假设 用期末时点比较基准浮动5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险； Beta系数是根据过去一个年度的基金资产净值和基准指数数据回归得出，反映了 基金和基准的相关性。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2015年6月 上年度末（ 2014年12月 30日） 31日） +5% 146,863,372.99 46,403,700.37 -5% -146,863,372.99 -46,403,700.37 注：本基金管理人运用定量分析方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的 敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基 金资产净值产生的影响。 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 2,129,653,997.42 85.68 其中：股票 2,129,653,997.42 85.68 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 336,369,108.32 13.53 7 其他各项资产 19,479,201.57 0.78 8 合计 2,485,502,307.31 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 158,076,033.90 6.67 B 采矿业 - - C 制造业 1,356,430,804.13 57.21 D 电力、热力、燃气及水生产和供 173,434,164.26 7.32 应业 E 建筑业 47,008,939.25 1.98 F 批发和零售业 61,120,000.00 2.58 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 197,654,365.50 8.34 业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 13,257,332.38 0.56 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 122,672,358.00 5.17 S 综合 - - 合计 2,129,653,997.42 89.83 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 002202 金风科技 9,370,304 182,439,818.88 7.70 2 300274 阳光电源 3,930,544 120,156,730.08 5.07 3 002022 科华生物 2,392,356 102,057,906.96 4.30 4 300358 楚天科技 2,224,449 95,139,683.73 4.01 5 600703 三安光电 3,020,200 94,532,260.00 3.99 6 002477 雏鹰农牧 4,889,987 93,887,750.40 3.96 7 002518 科士达 2,766,209 85,918,451.54 3.62 8 002664 信质电机 2,216,544 79,817,749.44 3.37 9 000669 金鸿能源 1,899,837 79,223,202.90 3.34 10 600570 恒生电子 685,900 76,855,095.00 3.24 11 300124 汇川技术 1,574,100 75,556,800.00 3.19 12 300133 华策影视 2,666,754 72,002,358.00 3.04 13 600965 福成五丰 3,890,199 64,188,283.50 2.71 14 002056 横店东磁 1,978,900 61,899,992.00 2.61 15 000958 东方能源 2,000,000 61,700,000.00 2.60 16 600759 洲际油气 4,000,000 61,120,000.00 2.58 17 300115 长盈精密 1,535,974 51,163,293.94 2.16 18 000793 华闻传媒 3,000,000 50,670,000.00 2.14 19 300147 香雪制药 1,640,773 50,535,808.40 2.13 20 002385 大北农 3,644,536 49,274,126.72 2.08 21 002081 金 螳 螂 1,667,575 47,008,939.25 1.98 22 300255 常山药业 1,685,130 46,475,885.40 1.96 23 002214 大立科技 2,968,852 45,779,697.84 1.93 24 002410 广联达 1,934,416 45,265,334.40 1.91 25 603766 隆鑫通用 1,800,000 45,180,000.00 1.91 26 002256 彩虹精化 2,000,000 44,160,000.00 1.86 27 300050 世纪鼎利 1,489,900 42,491,948.00 1.79 28 002335 科华恒盛 1,000,000 36,180,000.00 1.53 29 300088 长信科技 1,265,120 34,790,800.00 1.47 30 300017 网宿科技 711,805 33,041,988.10 1.39 31 600310 桂东电力 1,031,112 32,510,961.36 1.37 32 002532 新界泵业 1,596,888 31,378,849.20 1.32 33 002715 登云股份 494,700 23,992,950.00 1.01 34 000888 峨眉山Ａ 887,966 13,257,332.38 0.56 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 300274 阳光电源 208,660,375.79 23.95 2 002202 金风科技 200,631,069.93 23.03 3 002477 雏鹰农牧 157,324,138.02 18.06 4 600060 海信电器 151,089,244.08 17.34 5 002256 彩虹精化 133,330,820.04 15.30 6 002715 登云股份 129,775,495.89 14.90 7 600570 恒生电子 122,393,012.59 14.05 8 002664 信质电机 117,439,970.13 13.48 9 601166 兴业银行 114,910,661.96 13.19 10 002022 科华生物 110,251,813.63 12.65 11 300358 楚天科技 107,849,622.28 12.38 12 600703 三安光电 105,541,530.02 12.11 13 300147 香雪制药 103,390,859.45 11.87 14 601688 华泰证券 102,922,223.96 11.81 15 002518 科士达 100,057,038.66 11.48 16 600759 洲际油气 92,176,676.08 10.58 17 000625 长安汽车 91,334,409.42 10.48 18 300133 华策影视 89,119,916.03 10.23 19 300253 卫宁软件 87,201,509.80 10.01 20 600519 贵州茅台 85,244,381.13 9.78 21 300050 世纪鼎利 83,190,409.84 9.55 22 300115 长盈精密 80,975,711.10 9.29 23 002410 广联达 80,388,819.23 9.23 24 600005 武钢股份 79,877,595.44 9.17 25 600965 福成五丰 77,697,327.94 8.92 26 000002 万 科Ａ 76,551,458.93 8.79 27 601336 新华保险 74,571,123.99 8.56 28 300043 互动娱乐 72,599,213.25 8.33 29 600332 白云山 71,916,692.73 8.25 30 601607 上海医药 70,061,369.96 8.04 31 002339 积成电子 69,895,109.47 8.02 32 002385 大北农 68,433,622.93 7.85 33 002129 中环股份 67,728,746.99 7.77 34 601988 中国银行 67,153,142.00 7.71 35 601328 交通银行 66,569,526.22 7.64 36 002056 横店东磁 66,422,264.95 7.62 37 600837 海通证券 66,315,619.07 7.61 38 300124 汇川技术 66,140,242.18 7.59 39 300255 常山药业 64,926,715.29 7.45 40 601601 中国太保 63,550,086.72 7.29 41 600011 华能国际 62,001,301.34 7.12 42 300058 蓝色光标 60,946,077.90 7.00 43 000669 金鸿能源 58,707,487.81 6.74 44 600309 万华化学 57,795,717.04 6.63 45 600310 桂东电力 57,403,211.81 6.59 46 600888 新疆众和 56,703,096.72 6.51 47 002081 金 螳 螂 56,366,649.50 6.47 48 000958 东方能源 55,890,325.01 6.42 49 600036 招商银行 55,231,008.91 6.34 50 601633 长城汽车 54,729,396.22 6.28 51 600446 金证股份 54,412,742.56 6.25 52 002214 大立科技 53,621,237.08 6.15 53 600109 国金证券 50,995,131.02 5.85 54 000793 华闻传媒 49,621,091.90 5.70 55 600000 浦发银行 48,689,298.75 5.59 56 600660 福耀玻璃 48,454,226.79 5.56 57 603766 隆鑫通用 45,696,635.00 5.25 58 300291 华录百纳 45,377,971.40 5.21 59 300181 佐力药业 45,179,522.33 5.19 60 002236 大华股份 43,702,185.75 5.02 61 300088 长信科技 43,057,025.87 4.94 62 300026 红日药业 41,673,538.11 4.78 63 600880 博瑞传播 41,285,348.12 4.74 64 002152 广电运通 40,483,166.85 4.65 65 000681 视觉中国 39,057,836.16 4.48 66 002072 凯瑞德 38,992,224.66 4.48 67 300017 网宿科技 38,810,581.36 4.45 68 002400 省广股份 38,555,367.58 4.43 69 600030 中信证券 38,327,089.90 4.40 70 600643 爱建股份 38,025,464.38 4.36 71 600557 康缘药业 37,876,601.71 4.35 72 300431 暴风科技 33,662,926.20 3.86 73 600999 招商证券 33,630,987.84 3.86 74 300408 三环集团 33,269,439.71 3.82 75 601169 北京银行 32,841,350.41 3.77 76 000876 新 希 望 32,709,571.20 3.75 77 300295 三六五网 32,006,656.80 3.67 78 601318 中国平安 31,789,491.50 3.65 79 002019 亿帆鑫富 31,644,239.01 3.63 80 002627 宜昌交运 31,564,933.18 3.62 81 000757 浩物股份 31,521,928.51 3.62 82 002538 司尔特 31,120,140.87 3.57 83 300430 诚益通 30,907,112.39 3.55 84 002340 格林美 29,735,178.24 3.41 85 600143 金发科技 28,621,125.42 3.29 86 601818 光大银行 27,662,953.00 3.18 87 300103 达刚路机 27,391,692.31 3.14 88 000651 格力电器 26,881,067.20 3.09 89 002098 浔兴股份 26,666,184.04 3.06 90 002168 深圳惠程 26,564,437.88 3.05 91 601555 东吴证券 26,387,163.08 3.03 92 300228 富瑞特装 26,293,831.56 3.02 93 600518 康美药业 25,970,240.99 2.98 94 601929 吉视传媒 25,716,587.90 2.95 95 002532 新界泵业 25,061,154.63 2.88 96 600104 上汽集团 24,623,117.04 2.83 97 600015 华夏银行 24,382,643.85 2.80 98 300014 亿纬锂能 23,894,859.60 2.74 99 300341 麦迪电气 23,444,975.44 2.69 100 600654 中安消 23,146,303.13 2.66 101 002335 科华恒盛 22,930,678.04 2.63 102 600313 农发种业 22,452,890.49 2.58 103 002100 天康生物 21,905,376.44 2.51 104 002228 合兴包装 21,677,072.79 2.49 105 002334 英威腾 21,198,723.00 2.43 106 000581 威孚高科 20,723,976.00 2.38 107 000776 广发证券 20,384,578.56 2.34 108 000100 TCL集团 20,314,500.00 2.33 109 600637 东方明珠 20,129,661.98 2.31 110 000852 石化机械 19,972,596.22 2.29 111 000024 招商地产 19,759,983.25 2.27 112 601628 中国人寿 19,711,747.00 2.26 113 600048 保利地产 19,643,732.28 2.25 114 600217 *ST秦岭 19,300,495.19 2.22 115 601872 招商轮船 19,132,603.50 2.20 116 600694 大商股份 18,680,631.54 2.14 117 600549 厦门钨业 18,610,141.10 2.14 118 601058 赛轮金宇 17,993,115.95 2.07 注：“买入金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600060 海信电器 179,378,996.51 20.59 2 300274 阳光电源 165,509,645.64 19.00 3 002715 登云股份 164,369,687.47 18.87 4 002339 积成电子 124,708,618.14 14.31 5 601988 中国银行 117,759,218.30 13.52 6 601166 兴业银行 116,285,982.20 13.35 7 601688 华泰证券 108,526,721.55 12.46 8 601318 中国平安 103,907,535.26 11.93 9 002129 中环股份 101,160,753.56 11.61 10 002256 彩虹精化 100,414,066.33 11.53 11 000625 长安汽车 97,008,426.08 11.13 12 000002 万 科Ａ 94,147,765.24 10.81 13 600309 万华化学 87,869,007.41 10.09 14 300253 卫宁软件 81,984,582.38 9.41 15 600888 新疆众和 79,736,285.58 9.15 16 600519 贵州茅台 79,289,650.44 9.10 17 600005 武钢股份 78,765,058.24 9.04 18 002202 金风科技 78,350,452.44 8.99 19 601607 上海医药 77,293,013.84 8.87 20 600332 白云山 75,345,967.75 8.65 21 300043 互动娱乐 74,883,615.10 8.60 22 600703 三安光电 74,422,886.62 8.54 23 601336 新华保险 73,183,401.75 8.40 24 600837 海通证券 71,349,170.11 8.19 25 600011 华能国际 71,032,689.46 8.15 26 601328 交通银行 67,120,870.83 7.70 27 300058 蓝色光标 67,013,562.70 7.69 28 601601 中国太保 63,068,461.97 7.24 29 300291 华录百纳 60,380,791.13 6.93 30 002074 东源电器 57,949,853.23 6.65 31 000651 格力电器 57,661,385.02 6.62 32 000958 东方能源 56,992,983.48 6.54 33 601633 长城汽车 56,473,052.66 6.48 34 002385 大北农 56,367,879.13 6.47 35 000681 视觉中国 55,909,156.77 6.42 36 002072 凯瑞德 55,851,637.86 6.41 37 600036 招商银行 55,142,095.78 6.33 38 600570 恒生电子 55,023,814.12 6.32 39 002098 浔兴股份 53,717,567.81 6.17 40 600654 中安消 53,211,991.82 6.11 41 600000 浦发银行 50,338,464.30 5.78 42 600109 国金证券 49,351,594.88 5.66 43 600446 金证股份 48,883,079.04 5.61 44 600660 福耀玻璃 48,392,086.69 5.55 45 002236 大华股份 46,383,529.15 5.32 46 002538 司尔特 45,638,858.02 5.24 47 300115 长盈精密 45,479,536.36 5.22 48 300124 汇川技术 43,919,936.13 5.04 49 002335 科华恒盛 43,761,343.30 5.02 50 300103 达刚路机 43,516,349.00 4.99 51 600310 桂东电力 43,239,400.17 4.96 52 300147 香雪制药 42,846,624.65 4.92 53 002053 云南盐化 42,462,045.40 4.87 54 002152 广电运通 40,984,128.44 4.70 55 300431 暴风科技 40,878,691.29 4.69 56 300181 佐力药业 40,492,995.41 4.65 57 300341 麦迪电气 39,967,378.82 4.59 58 300430 诚益通 39,874,982.02 4.58 59 600643 爱建股份 39,854,267.34 4.57 60 000876 新 希 望 39,851,341.32 4.57 61 600030 中信证券 39,750,288.60 4.56 62 300408 三环集团 37,454,326.14 4.30 63 600880 博瑞传播 37,194,544.01 4.27 64 000024 招商地产 36,600,193.15 4.20 65 002400 省广股份 36,411,053.65 4.18 66 600999 招商证券 36,016,001.93 4.13 67 002168 深圳惠程 35,116,900.79 4.03 68 600143 金发科技 34,770,561.42 3.99 69 600557 康缘药业 34,198,105.32 3.93 70 300050 世纪鼎利 33,562,364.43 3.85 71 002340 格林美 32,947,017.17 3.78 72 601169 北京银行 32,814,748.70 3.77 73 600873 梅花生物 32,491,496.97 3.73 74 601818 光大银行 32,140,000.00 3.69 75 002664 信质电机 31,642,269.34 3.63 76 002531 天顺风能 31,392,286.11 3.60 77 000757 浩物股份 31,148,140.49 3.58 78 300255 常山药业 31,140,459.68 3.57 79 002019 亿帆鑫富 31,111,880.94 3.57 80 002477 雏鹰农牧 30,557,861.17 3.51 81 300026 红日药业 30,443,382.94 3.49 82 601555 东吴证券 30,372,814.73 3.49 83 600518 康美药业 30,361,445.00 3.48 84 300295 三六五网 29,783,906.80 3.42 85 600730 中国高科 28,725,657.44 3.30 86 601929 吉视传媒 28,182,241.48 3.23 87 300005 探路者 27,740,199.95 3.18 88 002627 宜昌交运 26,836,909.29 3.08 89 600313 农发种业 26,669,727.14 3.06 90 002228 合兴包装 26,288,721.48 3.02 91 300228 富瑞特装 26,224,719.73 3.01 92 603555 贵人鸟 25,088,629.96 2.88 93 600885 宏发股份 24,911,615.48 2.86 94 600104 上汽集团 24,763,624.91 2.84 95 000100 TCL集团 24,703,229.48 2.84 96 002100 天康生物 24,291,028.19 2.79 97 300014 亿纬锂能 23,901,326.38 2.74 98 600856 长百集团 23,692,897.58 2.72 99 002518 科士达 23,259,521.36 2.67 100 600271 航天信息 22,521,542.31 2.59 101 600015 华夏银行 22,316,002.15 2.56 102 002410 广联达 22,101,825.56 2.54 103 002334 英威腾 21,854,299.15 2.51 104 000852 石化机械 21,691,106.19 2.49 105 601058 赛轮金宇 21,614,917.34 2.48 106 600217 *ST秦岭 21,580,720.87 2.48 107 000581 威孚高科 21,532,295.09 2.47 108 002094 青岛金王 21,400,440.74 2.46 109 600637 东方明珠 20,968,756.30 2.41 110 000776 广发证券 20,784,872.71 2.39 111 601872 招商轮船 20,421,142.50 2.34 112 600549 厦门钨业 20,014,125.91 2.30 113 600048 保利地产 19,768,547.95 2.27 114 601628 中国人寿 19,405,991.88 2.23 115 300303 聚飞光电 19,331,889.20 2.22 116 002649 博彦科技 18,994,772.28 2.18 117 000939 凯迪电力 18,827,246.00 2.16 118 600418 江淮汽车 18,698,526.93 2.15 119 000402 金 融 街 18,679,472.58 2.14 120 300427 红相电力 18,373,365.89 2.11 121 600969 郴电国际 18,331,312.23 2.10 122 600694 大商股份 18,168,596.44 2.09 注：“卖出金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 7,126,498,362.29 卖出股票收入（成交）总额 6,447,189,177.82 注：“买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量） 填列，不考虑交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期期末未持有债券。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有股指期货。7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明注：本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12投资组合报告附注 7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。7.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,354,898.27 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 67,452.43 5 应收申购款 18,056,850.87 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 19,479,201.57 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 占基金资产净值比 流通受限情况说明 价值 例（%） 1 000669 金鸿能源 79,223,202.90 3.34 重大事项停牌 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，比例的分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 12,262 62,987.40 601,644,510.78 77.90% 170,707,030.60 22.10% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 188,141.18 0.02% 持有本基金 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 注：截至本报告期末，本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额 总量的数量区间为0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2012年6月20日 ）基金份额总额 260,267,197.80 本报告期期初基金份额总额 516,466,787.45 本报告期基金总申购份额 554,880,100.27 减:本报告期基金总赎回份额 298,995,346.34 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 772,351,541.38 注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内，无基金份额持有人大会决议。10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1基金管理人的重大人事变动 本基金管理人于2015年6月10日发布公告，凌宇翔先生自2015年6月8日起担任本基金管理人副总经理，代为履行督察长职务。 本基金管理人于2015年7月25日发布公告，自2015年7月24日起聘任杨文辉先生担任本基金管理人督察长，凌宇翔先生自该日起不再代任督察长职务。 10.2.2基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金托管人未发生重大人事变动。10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产以及基金托管业务的诉讼。10.4基金投资策略的改变 本报告期内，基金投资策略未发生改变。10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期未变更为其提供审计服务的会计师事务所。10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 瑞银证券有限 1 4,215,941,090.01 31.07% 3,838,191.49 31.07% - 责任公司 方正证券股份 2 3,319,130,876.20 24.46% 3,021,728.03 24.46% - 有限公司 兴业证券股份 1 1,941,093,495.67 14.31% 1,767,172.29 14.31% - 有限公司 光大证券股份 1 1,435,588,984.01 10.58% 1,306,960.22 10.58% - 有限公司 信达证券股份 1 902,458,759.84 6.65% 821,598.52 6.65% - 有限公司 英大证券有限 1 557,005,134.84 4.11% 507,096.83 4.11% - 责任公司 齐鲁证券有限 1 471,220,108.17 3.47% 428,995.30 3.47% - 公司 爱建证券有限 1 315,658,613.68 2.33% 287,373.73 2.33% - 责任公司 国联证券股份 1 124,334,967.91 0.92% 113,194.58 0.92% - 有限公司 招商证券股份 1 92,292,611.29 0.68% 84,023.04 0.68% - 有限公司 中国中投证券 1 86,124,114.94 0.63% 78,408.19 0.63% - 有限责任公司 国泰君安证券 1 80,533,891.30 0.59% 73,318.16 0.59% - 股份有限公司 厦门证券有限 1 26,715,317.44 0.20% 24,321.96 0.20% - 公司 中信证券股份 1 - - - - - 有限公司 长城证券有限 1 - - - - - 责任公司 国信证券股份 1 - - - - - 有限公司 德邦证券有限 1 - - - - - 责任公司 西藏同信证券 1 - - - - - 有限责任公司 国海证券股份 2 - - - - - 有限公司 中国国际金融 2 - - - - - 有限公司 西部证券股份 2 - - - - - 有限公司 注：1、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、 定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、 个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。 2、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准 后与被选择的证券经营机构签订协议。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 瑞银证券有限 - - - - - - 责任公司 方正证券股份 - - - - - - 有限公司 兴业证券股份 - - - - - - 有限公司 光大证券股份 - - - - - - 有限公司 信达证券股份 - - - - - - 有限公司 英大证券有限 - - - - - - 责任公司 齐鲁证券有限 - - - - - - 公司 爱建证券有限 - - - - - - 责任公司 国联证券股份 - - - - - - 有限公司 招商证券股份 - - - - - - 有限公司 中国中投证券 - - - - - - 有限责任公司 国泰君安证券 - - - - - - 股份有限公司 厦门证券有限 - - - - - - 公司 中信证券股份 - - - - - - 有限公司 长城证券有限 - - - - - - 责任公司 国信证券股份 - - - - - - 有限公司 德邦证券有限 - - - - - - 责任公司 西藏同信证券 - - - - - - 有限责任公司 国海证券股份 - - - - - - 有限公司 中国国际金融 - - - - - - 有限公司 西部证券股份 - - - - - - 有限公司 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 《银华基金管理有限公司 2014 三大证券报及本基 1 年12月31日基金净值公告》 金管理人网站 2015年1月5日 《银华基金管理有限公司关于旗 三大证券报及本基 2 下部分基金参加哈尔滨银行网上 金管理人网站 申购业务费率优惠活动的公告》 2015年1月6日 《银华中小盘精选股票型证券投 三大证券报及本基 3 资基金2014年第4季度报告》 金管理人网站 2015年1月20日 《银华中小盘精选股票型证券投 三大证券报及本基 4 资基金更新招募说明书（2015年 金管理人网站 第1号）》 2015年2月3日 《银华中小盘精选股票型证券投 三大证券报及本基 5 资基金更新招募说明书摘要 金管理人网站 2015年2月3日 （2015年第1号）》 《银华基金管理有限公司关于开 三大证券报及本基 6 通通联支付业务的公告》 金管理人网站 2015年2月14日 《银华基金管理有限公司关于旗 三大证券报及本基 7 下部分基金在工商银行开通转换 金管理人网站 业务的公告》 2015年3月5日 《银华基金管理有限公司关于旗 三大证券报及本基 8 下部分基金持有的大北农估值方 金管理人网站 法调整的公告》 2015年3月5日 《银华基金管理有限公司关于暂 三大证券报及本基 9 停网上交易业务的公告》 金管理人网站 2015年3月6日 《银华基金管理有限公司关于旗 三大证券报及本基 下部分基金参加杭州数米基金销 金管理人网站 10 售有限公司网上费率优惠活动的 公告》 2015年3月11日 《银华基金管理有限公司关于旗 三大证券报及本基 下部分基金持有的涪陵榨菜、中 金管理人网站 11 国国旅、众业达估值方法调整的 公告》 2015年3月23日 《银华基金管理有限公司关于增 三大证券报及本基 12 加太平洋证券为旗下部分基金代 金管理人网站 销机构的公告》 2015年3月25日 《银华基金管理有限公司关于增 三大证券报及本基 加中金公司为旗下部分基金代销 金管理人网站 13 及转换业务办理机构并参加其费 率优惠活动的公告》 2015年3月26日 《银华中小盘精选股票型证券投 三大证券报及本基 14 资基金2014年年度报告》 金管理人网站 2015年3月28日 15 《银华中小盘精选股票型证券投 三大证券报及本基 2015年3月28日 资基金2014年年度报告摘要》 金管理人网站 《银华基金管理有限公司关于旗 三大证券报及本基 16 下部分基金参加哈尔滨银行网上 金管理人网站 申购业务费率优惠活动的公告》 2015年3月31日 《银华基金管理有限公司关于旗 三大证券报及本基 下部分基金持有的阳光电源、美 金管理人网站 17 克家居、铜陵有色、安泰科技估 值方法调整的公告》 2015年4月3日 《银华基金管理有限公司关于旗 三大证券报及本基 18 下部分基金持有的中环股份估值 金管理人网站 方法调整的公告》 2015年4月18日 《银华中小盘精选股票型证券投 三大证券报及本基 19 资基金2015年第1季度报告》 金管理人网站 2015年4月22日 《银华基金管理有限公司关于旗 三大证券报及本基 下部分基金参加深圳众禄基金销 金管理人网站 20 售有限公司网上费率优惠活动的 公告》 2015年4月29日 《银华基金管理有限公司关于旗 三大证券报及本基 21 下部分基金持有的金鸿能源估值 金管理人网站 方法调整的公告》 2015年5月6日 《银华基金管理有限公司关于旗 三大证券报及本基 下部分基金参加一路财富（北京）金管理人网站 22 信息科技有限公司网上费率优惠 活动的公告》 2015年5月27日 《银华基金管理有限公司关于旗 三大证券报及本基 23 下部分基金持有的三安光电、腾 金管理人网站 邦国际估值方法调整的公告》 2015年5月30日 《银华基金管理有限公司关于旗 三大证券报及本基 24 下部分基金参加农业银行费率优 金管理人网站 2015年6月5日 惠活动的公告》 《银华基金管理有限公司关于增 三大证券报及本基 25 加东兴证券为旗下部分基金代销 金管理人网站 及转换业务》 2015年6月10日 《银华基金管理有限公司关于高 三大证券报及本基 26 级管理人员变更的公告》 金管理人网站 2015年6月10日 《银华基金管理有限公司关于旗 三大证券报及本基 27 下部分基金持有的华闻传媒估值 金管理人网站 方法调整的公告》 2015年6月12日 《关于旗下部分基金持有的常山 三大证券报及本基 药业、国金证券、金亚科技、云 金管理人网站 28 南铜业、大立科技、信质电机估 值方法调整的公告》 2015年6月20日 《银华基金管理有限公司关于旗 三大证券报及本基 下部分基金参加杭州数米基金销 金管理人网站 29 售有限公司网上费率优惠活动的 公告》 2015年6月26日 《银华基金管理有限公司关于旗 三大证券报及本基 下部分基金持有的新界泵业、哈 金管理人网站 30 空调、通源石油、兴源环境、骆 驼股份估值方法调整的公告》 2015年6月27日 《银华基金管理有限公司关于旗 三大证券报及本基 31 下部分基金参加包商银行费率优 金管理人网站 惠活动的公告》 2015年6月29日 《银华基金管理有限公司关于旗 三大证券报及本基 32 下部分基金参加青岛银行费率优 金管理人网站 惠活动的公告》 2015年6月30日 §11 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1备查文件目录 12.1.1 中国证监会核准银华中小盘精选股票型证券投资基金设立的文件 12.1.2 《银华中小盘精选股票型证券投资基金招募说明书》 12.1.3 《银华中小盘精选股票型证券投资基金基金合同》 12.1.4 《银华中小盘精选股票型证券投资基金托管协议》 12.1.5 《银华基金管理有限公司开放式基金业务规则》 12.1.6 银华基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程 12.1.7 基金托管人业务资格批件和营业执照 12.1.8 报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告12.2存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。 12.3查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。 银华基金管理有限公司 2015年8月26日