银华中小盘股票 2013 年半年度报告摘要银华中小盘精选股票型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要 2013 年 6 月 30 日 基金管理人:银华基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2013 年 8 月 28 日 银华中小盘股票 2013 年半年度报告摘要 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 8 月 26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2013 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 第 2 页 共 25 页 银华中小盘股票 2013 年半年度报告摘要 §2 基金简介2.1 基金基本情况 基金名称 银华中小盘精选股票型证券投资基金 基金简称 银华中小盘股票 基金主代码 180031 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012 年 6 月 20 日 基金管理人 银华基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 43,727,401.11 份 基金合同存续期 不定期2.2 基金产品说明 依托中国资本市场层次、市场结构和市场功能的不断完善,通过投资于具有竞 投资目标 争优势和较高成长性的中小盘股票,力求在有效控制投资组合风险的前提下, 寻求基金资产的长期增值。 本基金为主动式投资管理的股票型基金,根据对宏观经济发展阶段、政府政策 引导方向、行业周期状况的考察,综合评价各类资产的风险收益水平,对各类 投资策略 资产采取主动、适度配置,在重点投资于具有高成长的中小盘股票的前提下实 现大类资产配置,以求基金资产在权益类资产、固定收益类资产及其他金融工 具的投资中实现风险-收益的最佳匹配。 天相中盘指数收益率×40%+天相小盘指数收益率×40%+中债总指数收益率业绩比较基准 ×20% 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其预期风险与预风险收益特征 期收益水平高于债券基金、货币市场基金与混合型基金。2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银华基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 凌宇翔 赵会军 信息披露负责人 联系电话 (010)58163000 (010)66105799 电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4006783333,(010)85186558 95588 传真 (010)58163027 (010)66105798 第 3 页 共 25 页 银华中小盘股票 2013 年半年度报告摘要2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.yhfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人办公地址 §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2013 年 1 月 1 日 - 2013 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 10,214,078.33 本期利润 1,397,456.14 加权平均基金份额本期利润 0.0266 本期加权平均净值利润率 2.47% 本期基金份额净值增长率 -0.88% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2013 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 -393,244.63 期末可供分配基金份额利润 -0.0090 期末基金资产净值 43,334,156.48 期末基金份额净值 0.991 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2013 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 6.65%注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,例如:基金的认购、申购、赎回费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较基 份额净值 阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 -11.99% 1.93% -12.58% 1.50% 0.59% 0.43% 过去三个月 -6.60% 1.31% -6.74% 1.17% 0.14% 0.14% 过去六个月 -0.88% 1.33% -3.67% 1.16% 2.79% 0.17% 过去一年 6.65% 0.96% -4.52% 1.11% 11.17% -0.15% 第 4 页 共 25 页 银华中小盘股票 2013 年半年度报告摘要自基金合同 生效日起至 6.65% 0.94% -7.80% 1.10% 14.45% -0.16% 今注:考虑到本基金正常状态之下的资产配置,本基金选择天相中盘指数收益率×40%+天相小盘指数收益率×40%+中债总指数收益率×20%作为本基金产品的业绩比较基准。3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同的规定:股票资产占基金资产的比例为 60%-95%,其中投资于中小盘股票的资产不低于股票资产的 80%;固定收益类资产占基金资产的比例为 0%-35%;权证资产占基金资产净值的比例为 0%-3%;现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 第 5 页 共 25 页 银华中小盘股票 2013 年半年度报告摘要 §4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 银华基金管理有限公司成立于 2001 年 5 月 28 日,是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为 2 亿元人民币,公司的股东及其出资比例分别为:西南证券股份有限公司 49%、第一创业证券股份有限公司 29%、东北证券股份有限公司 21%及山西海鑫实业股份有限公司 1%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。 截至 2013 年 6 月 30 日,本基金管理人管理着 30 只开放式基金和 1 只创新型封闭式基金,具体包括银华优势企业证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯 88 精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优选股票型证券投资基金、银华优质增长股票型证券投资基金、银华富裕主题股票型证券投资基金、银华领先策略股票型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深 300 指数证券投资基金(LOF)、银华深证 100 指数分级证券投资基金、银华信用债券型证券投资基金(LOF)、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)、银华中证等权重 90 指数分级证券投资基金、银华永祥保本混合型证券投资基金、银华消费主题分级股票型证券投资基金、银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金、银华永泰积极债券型证券投资基金、银华中小盘精选股票型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)、上证 50 等权重交易型开放式指数证券投资基金、银华上证 50 等权重交易型开放式指数证券投资基金连接基金、银华中证中票 50 指数债券型证券投资基金(LOF)、银华交易型货币市场基金、银华中证成长股债恒定组合 30/70 指数证券投资基金以及银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金。同时,本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券 (助理)期限 姓名 职务 从业 说明 离任日 任职日期 年限 期 硕士。曾在国泰君安证券股份有 本基金的 2012 年 6 月 金斌先生 - 10 年 限公司从事行业研究工作。2004 基金经理 20 日 年 8 月至 2013 年 7 月期间曾任 第 6 页 共 25 页 银华中小盘股票 2013 年半年度报告摘要 职于银华基金管理有限公司,历 任行业研究员、基金经理助理、 研究主管、基金经理及研究部总 监等职。2009 年 2 月 18 日至 2013 年 7 月 19 日期间担任银华 优势企业证券投资基金基金经 理。具有从业资格。国籍:中国。 经济学硕士。2001 年 5 月至 2013 年 8 月期间曾任职于银华基金 管理有限公司,曾任行业研究 本基金的 2012 年 6 月 员、基金经理助理及基金经理职 廖平先生 - 11 年 基金经理 20 日 务。2011 年 5 月 11 日至 2012 年 12 月 14 日期间担任银华优势 企业证券投资基金基金经理。具 有从业资格。国籍:中国。注:1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。2、证券从业的含义符合行业普遍认可的计算标准。3、自 2013 年 7 月 19 日起,金斌先生不再担任本基金基金经理;自 2013 年 8 月 6 日起,本基金管理人增聘王华先生为本基金基金经理,同日起廖平先生不再担任本基金基金经理职务。详见本基金管理人发布的相关公告。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华中小盘精选股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,制定了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》等,并建立了健全有效的公平交易执行体系,保证公平对待旗下的每一个投资组合。 在投资决策环节,本基金管理人构建了统一的研究平台,为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时,在投资决策过程中,各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管 第 7 页 共 25 页 银华中小盘股票 2013 年半年度报告摘要理制度和投资授权制度,保证各投资组合的独立投资决策机制。 在交易执行环节,本基金管理人实行集中交易制度,按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在事后监控环节,本基金管理人定期对股票交易情况进行分析,并出具公平交易执行情况分析报告;另外,本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查,并对发现的问题进行及时报告。 综上所述,本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 3 次,原因是指数型投资组合投资策略需要,未导致不公平交易和利益输送。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内,外围经济环境相对稳定:欧洲方面短期可预期的大的危机可能性较小,欧元区的经济正在缓慢复苏,但经济的增长仍然较为渺茫;美国经济保持温和复苏态势,在二季度美联储已经在讨论量化宽松的退出时机。 我们维持年初的预期,即中国经济正在经历一场伴随着结构调整的力度有限的复苏。在弱复苏的过程中,经济数据在一季度的偏强,二季度的偏弱,不能表明经济的持续下滑或上升,这只是在弱复苏状态下的正常反复。与此同时,我们更应该关注各行业的景气度差别。 基于以上情况,本基金认为,宏观经济的见底复苏将会持续,大盘的估值修复过程会在下半年随着经济的弱复苏节奏而反复出现,对应于结构调整,各行业的基本面和估值的差别会逐渐加大。大的行业的选择相对重要,但行业内的个股选择也不能忽视。因此,基于中国经济将会持续处在弱复苏的状态,本基金在上半年也对仓位进行了适当调整,并集中精选了个股。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金基金份额净值为 0.991 元,本报告期基金份额净值增长率为-0.88%,同期业绩比较基准收益率为-3.67%。 第 8 页 共 25 页 银华中小盘股票 2013 年半年度报告摘要4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,由于存在制造业产能过剩和地方政府融资平台及房地产对社会资金的过度占用等结构性困难,中国经济可能处于“经济易缩难振,政策松紧两难”的状态。政府“稳增长”只能实现经济托底,而非再度大幅刺激经济。虚拟经济层面,虽然短期爆发债务危机的可能性很小,但防范金融系统性风险已经提上日程,下半年货币供给量增速将下行,资金价格中枢将抬升,并可能出现局部风险暴露。 因此,虽然 A 股总体估值水平较低,但从大环境上看,下半年市场系统性大幅上涨的可能性很小。我们对权益投资保持相对谨慎态度。在行业结构上,一方面我们继续回避盈利能力下滑的传统周期性行业,另一方面我们也对目前处于高预期、高估值的部分新兴行业保持警惕,会考虑减持相应个股以兑现盈利。我们会将组合的核心仓位放在稳健成长的消费类行业的优秀龙头企业上,通过长期持有来获得企业业绩增长的投资回报。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会(委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干),负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务;估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突;本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金管理人于 2013 年 1 月 17 日发布分红公告,向于 2013 年 1 月 21 日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人,按每 10 份基金份额分配红利人民币 0.800 元,实际分配收益金额为人民币 4,785,055.09 元。 第 9 页 共 25 页 银华中小盘股票 2013 年半年度报告摘要 §5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对银华中小盘精选股票型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,银华中小盘精选股票型证券投资基金的管理人——银华基金管理有限公司在银华中小盘精选股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,银华中小盘精选股票型证券投资基金对基金份额持有人进行了 1 次利润分配,分配金额为 4,785,055.09 元。5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对银华基金管理有限公司编制和披露的银华中小盘精选股票型证券投资基金2013 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计)6.1 资产负债表会计主体:银华中小盘精选股票型证券投资基金报告截止日: 2013 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期末 上年度末 资 产 2013 年 6 月 30 日 2012 年 12 月 31 日资 产: 银行存款 3,628,973.25 23,391,289.37 结算备付金 190,307.70 2,050,706.50 存出保证金 54,116.18 325,981.13 交易性金融资产 39,416,831.08 63,268,205.82 其中:股票投资 39,416,831.08 63,268,205.82 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 第 10 页 共 25 页 银华中小盘股票 2013 年半年度报告摘要 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 319,825.31 - 应收利息 876.01 6,355.96 应收股利 - - 应收申购款 93,646.50 196,118.90 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 43,704,576.03 89,238,657.68 本期末 上年度末 负债和所有者权益 2013 年 6 月 30 日 2012 年 12 月 31 日负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 2,656,999.39 应付赎回款 76,429.45 4,680,088.82 应付管理人报酬 57,097.51 116,330.59 应付托管费 9,516.26 19,388.43 应付销售服务费 - - 应付交易费用 53,662.15 82,745.45 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 173,714.18 67,638.24 负债合计 370,419.55 7,623,190.92所有者权益: 实收基金 43,727,401.11 75,843,829.87 未分配利润 -393,244.63 5,771,636.89 所有者权益合计 43,334,156.48 81,615,466.76 负债和所有者权益总计 43,704,576.03 89,238,657.68注:报告截止日 2013 年 6 月 30 日,基金份额净值人民币为 0.991 元,基金份额总额为43,727,401.11 份。6.2 利润表会计主体:银华中小盘精选股票型证券投资基金本报告期: 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 2012 年 6 月 20 日至 2012 年 6 第 11 页 共 25 页 银华中小盘股票 2013 年半年度报告摘要 6 月 30 日 月 30 日 一、收入 2,479,772.18 227,123.10 1.利息收入 38,589.49 227,122.78 其中:存款利息收入 38,589.49 77,573.10 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 149,549.68 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 11,197,810.10 - 其中:股票投资收益 11,028,273.71 - 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 169,536.39 - 3.公允价值变动收益(损失以“-” -8,816,622.19 -号填列) 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 59,994.78 0.32 减:二、费用 1,082,316.04 136,001.94 1.管理人报酬 423,196.49 106,679.49 2.托管费 70,532.78 17,779.91 3.销售服务费 - - 4.交易费用 402,769.08 - 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 185,817.69 11,542.54 三、利润总额(亏损总额以“-” 1,397,456.14 91,121.16号填列) 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填 1,397,456.14 91,121.16列)6.3 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:银华中小盘精选股票型证券投资基金本报告期:2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 第 12 页 共 25 页 银华中小盘股票 2013 年半年度报告摘要 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 75,843,829.87 5,771,636.89 81,615,466.76金净值) 二、本期经营活动产生 - 1,397,456.14 1,397,456.14的基金净值变动数(本期利润) 三、本期基金份额交易 -32,116,428.76 -2,777,282.57 -34,893,711.33产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 12,423,735.09 888,250.50 13,311,985.59 2.基金赎回款 -44,540,163.85 -3,665,533.07 -48,205,696.92 四、本期向基金份额持 - -4,785,055.09 -4,785,055.09有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) 五、期末所有者权益(基 43,727,401.11 -393,244.63 43,334,156.48金净值) 上年度可比期间 2012 年 6 月 20 日至 2012 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 - - -金净值) 二、本期经营活动产生 - 91,121.16 91,121.16的基金净值变动数(本期利润) 三、本期基金份额交易 260,267,198.20 - 260,267,198.20产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 260,267,198.20 - 260,267,198.20 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持 - - -有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) 五、期末所有者权益(基 260,267,198.20 91,121.16 260,358,319.36金净值) 第 13 页 共 25 页 银华中小盘股票 2013 年半年度报告摘要报表附注为财务报表的组成部分。本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______王立新______ ______杨清______ ____龚飒____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人6.4 报表附注6.4.1 本报告期所采用的会计政策和会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明6.4.2.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期间不涉及会计政策变更事项。6.4.2.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期间不涉及会计估计变更事项。6.4.2.3 差错更正的说明 本基金本报告期间无重大会计差错的内容和更正金额。6.4.3 关联方关系6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期新增银华财富资本管理(北京)有限公司,为基金管理人的全资子公司。6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 银华基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商 基金托管人、基金代销机构银行”)注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。6.4.4.2 关联方报酬6.4.4.2.1 基金管理费 单位:人民币元 第 14 页 共 25 页 银华中小盘股票 2013 年半年度报告摘要 本期 上年度可比期间 项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 2012年6月20日(基金合同生效日) 30 日 至2012年6月30日 当期发生的基金应支付 423,196.49 106,679.49的管理费 其中:支付销售机构的客 138,172.41 -户维护费注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提。计算方法如下:H=E×1.50%/当年天数H 为每日应支付的基金管理费E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。6.4.4.2.2 基金托管费 单位:人民币元 上年度可比期间 本期 项目 2012年6月20日(基金合同生效 2013年1月1日至2013年6月30日 日)至2012年6月30日 当期发生的基金应支付 70,532.78 17,779.91的托管费注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下:H=E×0.25%/当年天数H 为每日应支付的基金托管费E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易注:本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 本期 上年度可比期间 项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 2012 年 6 月 20 日至 2012 年 6 月 月 30 日 30 日 第 15 页 共 25 页 银华中小盘股票 2013 年半年度报告摘要 基金合同生效日( 2012 年 20,000,400.02 20,000,400.026 月 20 日 )持有的基金份 额 期初持有的基金份额 20,000,400.02 - 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 20,000,400.02 20,000,400.02 期末持有的基金份额 45.74% 26.37%占基金总份额比例注:基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况注:除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末未持有本基金份额。6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 上年度可比期间 本期 关联方 2012 年 6 月 20 日(基金合同生效日)至 2012 年 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 名称 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 3,628,973.25 35,850.29 23,391,289.37 29,739.786.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况注:本基金于本报告期及上年度可比期间 2012 年 6 月 20 日(基金合同生效日)至 2012 年 6 月30 日止均未在承销期内参与关联方承销证券。6.4.4.7 其他关联交易事项的说明注:本基金本报告期无其他关联交易事项。6.4.5 期末( 2013 年 6 月 30 日 )本基金持有的流通受限证券6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券注:本基金本报告期末未因认购新发/增发证券而持有流通受限证券。6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 期末 股票 股票 停牌 停牌 复牌 复牌 期末 期末估值总 估值单 数量(股) 备注 代码 名称 日期 原因 日期 开盘单价 成本总额 额 价 第 16 页 共 25 页 银华中小盘股票 2013 年半年度报告摘要 2013 重大 2013 华润 000999 年 6 月 资产 26.55 年8月 26.51 80,080 2,338,451.95 2,126,124.00 - 三九 3日 重组 19 日 2013 重大 2013 隆平 000998 年 5 月 资产 18.47 年7月 20.50 80,000 1,652,542.52 1,477,600.00 - 高科 3日 重组 8日6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。 §7 投资组合报告7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 占基金总资产的比例 序号 项目 金额 (%) 1 权益投资 39,416,831.08 90.19 其中:股票 39,416,831.08 90.19 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 3,819,280.95 8.74 6 其他各项资产 468,464.00 1.07 合计 43,704,576.03 100.007.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 2,898,700.00 6.69 B 采矿业 - - C 制造业 22,944,213.24 52.95 电力、热力、燃气及水生产和供 D 1,406,601.94 3.25 应业 E 建筑业 - - 第 17 页 共 25 页 银华中小盘股票 2013 年半年度报告摘要 F 批发和零售业 2,755,500.00 6.36 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服务 I 432,155.90 1.00 业 J 金融业 7,982,860.00 18.42 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 996,800.00 2.30 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 39,416,831.08 90.967.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 比例(%) 1 600887 伊利股份 90,023 2,815,919.44 6.50 2 002024 苏宁云商 550,000 2,755,500.00 6.36 3 300252 金信诺 100,000 2,199,000.00 5.07 4 000999 华润三九 80,080 2,126,124.00 4.91 5 000998 隆平高科 80,000 1,477,600.00 3.41 6 601166 兴业银行 100,000 1,477,000.00 3.41 7 300273 和佳股份 67,800 1,452,276.00 3.35 8 002477 雏鹰农牧 90,000 1,421,100.00 3.28 9 600837 海通证券 150,000 1,407,000.00 3.25 10 000712 锦龙股份 79,966 1,406,601.94 3.25注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票信息,应阅读登载于 http://www.yhfund.com.cn网站的半年度报告正文。7.4 报告期内股票投资组合的重大变动7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 占期初基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 比例(%) 1 601166 兴业银行 5,470,947.28 6.70 第 18 页 共 25 页 银华中小盘股票 2013 年半年度报告摘要 2 000024 招商地产 4,880,337.58 5.98 3 000069 华侨城A 3,964,290.72 4.86 4 600030 中信证券 3,862,739.00 4.73 5 600000 浦发银行 3,759,800.00 4.61 6 002024 苏宁云商 3,539,325.00 4.34 7 000001 平安银行 3,369,012.91 4.13 8 601901 方正证券 3,064,990.12 3.76 9 600887 伊利股份 2,959,306.83 3.63 10 600305 恒顺醋业 2,933,177.75 3.59 11 600518 康美药业 2,933,128.00 3.59 12 000860 顺鑫农业 2,926,713.00 3.59 13 601788 光大证券 2,905,974.00 3.56 14 600104 上汽集团 2,833,949.50 3.47 15 600196 复星医药 2,820,408.54 3.46 16 600048 保利地产 2,713,350.00 3.32 17 000998 隆平高科 2,696,394.32 3.30 18 002477 雏鹰农牧 2,636,181.09 3.23 19 000895 双汇发展 2,544,101.24 3.12 20 601169 北京银行 2,448,100.00 3.00 21 600079 人福医药 2,415,258.17 2.96 22 000999 华润三九 2,338,451.95 2.87 23 601336 新华保险 2,214,721.01 2.71 24 002159 三特索道 2,088,728.20 2.56 25 601328 交通银行 2,077,600.00 2.55 26 600872 中炬高新 1,994,849.06 2.44 27 600376 首开股份 1,882,247.12 2.31 28 002311 海大集团 1,858,713.66 2.28 29 600166 福田汽车 1,803,757.90 2.21 30 300252 金信诺 1,800,662.68 2.21 31 000848 承德露露 1,789,150.14 2.19 32 600837 海通证券 1,749,622.00 2.14注:“买入金额”按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 第 19 页 共 25 页 银华中小盘股票 2013 年半年度报告摘要 比例(%) 1 000024 招商地产 6,613,274.95 8.10 2 000895 双汇发展 6,560,929.01 8.04 3 601628 中国人寿 5,462,893.69 6.69 4 600079 人福医药 5,361,514.74 6.57 5 600518 康美药业 5,196,815.78 6.37 6 600048 保利地产 5,098,846.68 6.25 7 600104 上汽集团 4,373,156.24 5.36 8 000002 万 科A 4,100,085.42 5.02 9 000848 承德露露 3,936,098.81 4.82 10 600305 恒顺醋业 3,916,639.54 4.80 11 002311 海大集团 3,910,586.35 4.79 12 601166 兴业银行 3,845,240.00 4.71 13 600376 首开股份 3,744,274.53 4.59 14 002477 雏鹰农牧 3,718,588.98 4.56 15 600000 浦发银行 3,653,100.00 4.48 16 000998 隆平高科 3,565,492.93 4.37 17 000069 华侨城A 3,509,485.00 4.30 18 000651 格力电器 3,238,099.27 3.97 19 002159 三特索道 3,053,052.64 3.74 20 601788 光大证券 2,896,236.01 3.55 21 600557 康缘药业 2,839,419.00 3.48 22 002024 苏宁云商 2,826,710.32 3.46 23 600030 中信证券 2,680,138.56 3.28 24 600196 复星医药 2,659,781.74 3.26 25 600276 恒瑞医药 2,560,984.32 3.14 26 002385 大北农 2,447,257.43 3.00 27 600690 青岛海尔 2,424,236.00 2.97 28 600138 中青旅 2,421,465.55 2.97 29 601901 方正证券 2,299,233.73 2.82 30 601336 新华保险 2,216,783.82 2.72 31 601328 交通银行 2,035,000.00 2.49 32 600872 中炬高新 1,973,710.00 2.42 33 600535 天士力 1,960,769.55 2.40 34 000860 顺鑫农业 1,793,931.48 2.20 35 002154 报 喜 鸟 1,783,716.14 2.19 36 601888 中国国旅 1,670,888.00 2.05 37 000538 云南白药 1,669,481.50 2.05 第 20 页 共 25 页 银华中小盘股票 2013 年半年度报告摘要 38 000876 新 希 望 1,635,594.00 2.00注:“卖出金额”按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 115,470,425.15 卖出股票收入(成交)总额 141,533,451.41注:“买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑交易费用。7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合注:本基金本报告期末未持有债券。7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细注:本基金本报告期末未持有债券。7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证。7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明注:本基金本报告期末未持有股指期货。7.10 投资组合报告附注7.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查,或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。7.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。7.10.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 54,116.18 2 应收证券清算款 319,825.31 3 应收股利 - 4 应收利息 876.01 5 应收申购款 93,646.50 第 21 页 共 25 页 银华中小盘股票 2013 年半年度报告摘要 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 合计 468,464.007.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。7.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 流通受限部分的公允 占基金资产净值比 序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明 价值 例(%) 1 000999 华润三九 2,126,124.00 4.91 重大资产重组停牌 2 000998 隆平高科 1,477,600.00 3.41 重大资产重组停牌7.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,比例的分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 1,384 31,594.94 20,011,036.89 45.76% 23,716,364.22 54.24%8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例基金管理人所有从业人员 6,919.83 0.02%持有本基金注:截至本报告期末,本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。 第 22 页 共 25 页 银华中小盘股票 2013 年半年度报告摘要 §9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2012 年 6 月 20 日 )基金份额总额 260,267,198.20 本报告期期初基金份额总额 75,843,829.87 本报告期基金总申购份额 12,423,735.09 减:本报告期基金总赎回份额 44,540,163.85 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 43,727,401.11注:总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内,无基金份额持有人大会决议。10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1 基金管理人的重大人事变动 2013 年 2 月 8 日,本基金管理人发布关于副总经理离任的公告,经本基金管理人董事会批准,鲁颂宾先生自 2013 年 2 月 7 日起不再担任本基金管理人公司副总经理职务。 10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产以及基金托管业务的诉讼。10.4 基金投资策略的改变 本报告期内,基金投资策略未发生改变。10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期未变更为其提供审计服务的会计师事务。 第 23 页 共 25 页 银华中小盘股票 2013 年半年度报告摘要10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元 占当期股票 券商名称 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 备注 总量的比例 例 中信证券股份 1 8,169,160.59 3.18% 7,437.33 - - 有限公司 兴业证券股份 1 - - - - - 有限公司 国联证券股份 1 7,666,817.41 2.98% 6,784.40 - - 有限公司 英大证券有限 1 8,983,207.91 3.50% 8,178.28 - - 责任公司 厦门证券有限 1 9,890,546.72 3.85% 9,004.25 - - 公司 信达证券股份 1 3,480,992.89 1.35% 3,169.09 - - 有限公司 西部证券股份 2 4,050,355.54 1.58% 3,684.38 - - 有限公司 西藏同信证券 1 568,000.00 0.22% 517.12 - -有限责任公司 德邦证券有限 1 13,680,495.94 5.32% 12,455.01 - - 责任公司 齐鲁证券有限 1 8,956,169.41 3.48% 8,153.62 - - 公司 光大证券股份 1 59,445,215.45 23.13% 52,661.84 - - 有限公司 瑞银证券有限 1 42,617,230.25 16.58% 38,421.26 - - 责任公司 国泰君安证券 1 18,181,577.93 7.07% 16,552.47 - -股份有限公司 方正证券股份 2 4,881,511.36 1.90% 4,444.13 - - 有限公司 中国国际金融 2 - - - - 2013 年新增 有限公司 2 个交易单 第 24 页 共 25 页 银华中小盘股票 2013 年半年度报告摘要 元 爱建证券有限 1 - - - - - 责任公司 长城证券有限 1 - - - - - 责任公司 招商证券股份 1 - - - - - 有限公司 国信证券股份 1 - - - - - 有限公司 国海证券股份 2 - - - - - 有限公司 中国中投证券 1 66,432,595.16 25.85% 60,479.77 - -有限责任公司注:1、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力,能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。2、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后,确定证券经营机构的选择。经公司批准后与被选择的证券经营机构签订协议。10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况注:本基金本报告期未通过交易单元进行其他证券投资交易。 银华基金管理有限公司 2013 年 8 月 28 日 第 25 页 共 25 页