银华永祥保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 2017年6月30日 基金管理人：银华基金管理股份有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2017年8月29日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。 第2页共54页 1.2 目录 §1重要提示及目录......2 1.1重要提示......2 1.2目录......3 §2基金简介......6 2.1基金基本情况......6 2.2基金产品说明......6 2.3基金管理人和基金托管人......6 2.4信息披露方式......7 2.5其他相关资料......7 §3主要财务指标和基金净值表现......8 3.1主要会计数据和财务指标......8 3.2基金净值表现......8 §4管理人报告......10 4.1基金管理人及基金经理情况......10 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......13 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......14 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......15 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......15 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......15 §5托管人报告......16 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......16 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......16 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......16 §6半年度财务会计报告（未经审计）......17 6.1资产负债表......17 6.2利润表......18 6.3所有者权益（基金净值）变动表......19 第3页共54页 6.4报表附注......20 §7投资组合报告......38 7.1期末基金资产组合情况......38 7.2期末按行业分类的股票投资组合......38 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......38 7.4报告期内股票投资组合的重大变动......38 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......40 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......41 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......41 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......41 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......41 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......41 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......41 7.12投资组合报告附注......41 §8基金份额持有人信息......43 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......43 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......43 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......43 §9开放式基金份额变动......44 §10重大事件揭示......45 10.1基金份额持有人大会决议......45 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......45 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......45 10.4基金投资策略的改变......45 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......45 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......45 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......45 10.8其他重大事件......50 §11影响投资者决策的其他重要信息......53 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......53 第4页共54页 11.2影响投资者决策的其他重要信息......53 §12备查文件目录......54 12.1备查文件目录......54 12.2存放地点......54 12.3查阅方式......54 第5页共54页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 银华永祥保本混合型证券投资基金 基金简称 银华永祥保本混合 基金主代码 180028 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年6月28日 基金管理人 银华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 74,472,329.62份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 本基金采用投资组合保险技术,在确保保本期到期时 投资目标 本金安全的基础上，通过保本资产和收益资产的动态 平衡配置管理，实现组合资产的稳定增长和保本期间 收益的最大化。 本基金采用恒定比例组合保险策略和基于期权的组合 保险策略。其中主要通过CPPI策略动态调整保本资 产与收益资产的投资比例，以确保在保本期到期时本 基金价值不低于事先设定的某一目标价值，从而实现 投资策略 基金资产在保本基础上的增值目的。 本基金在保本期内投资保本资产占基金资产的比例不 低于60%，其中持有现金或者到期日在一年以内的政 府债券占基金资产净值的比例不少于5%；投资收益资 产占基金资产的比例不高于40%，其中基金持有全部 权证的市值不高于基金资产净值的3%。 业绩比较基准 每个保本期起始日的3年期银行定期存款税后收益率。 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的低风险品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银华基金管理股份有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 杨文辉 王永民 信息披露负责人 联系电话 (010)58163000 010-66594896 电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 4006783333,(010)85186558 95566 传真 (010)58163027 （010）66594942 第6页共54页 注册地址 广东省深圳市深南大道 北京西城区复兴门内大街1号 6008号特区报业大厦19层 北京市东城区东长安街1号 办公地址 东方广场东方经贸城C2办 北京西城区复兴门内大街1号 公楼15层 邮政编码 100738 100818 法定代表人 王珠林 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.yhfund.com.cn 网址 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 银华基金管理股份有限公司 北京市东城区东长安街1号东方广 场东方经贸城C2办公楼15层 基金保证人 中国投融资担保有限公司 北京市海淀区西三环北路100号金 玉大厦写字楼9层 第7页共54页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017年6月30日) 本期已实现收益 308,741.91 本期利润 347,040.38 加权平均基金份额本期利润 0.0043 本期加权平均净值利润率 0.30% 本期基金份额净值增长率 0.28% 3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日) 期末可供分配利润 42,048,739.45 期末可供分配基金份额利润 0.5646 期末基金资产净值 106,601,847.51 期末基金份额净值 1.431 3.1.3累计期末指标 报告期末( 2017年6月30日) 基金份额累计净值增长率 65.09% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 0.21% 0.02% 0.39% 0.01% -0.18% 0.01% 过去三个月 -0.28% 0.08% 1.19% 0.01% -1.47% 0.07% 过去六个月 0.28% 0.08% 2.38% 0.01% -2.10% 0.07% 过去一年 3.32% 0.11% 4.86% 0.01% -1.54% 0.10% 过去三年 43.43% 0.61% 15.33% 0.01% 28.10% 0.60% 自基金合同 65.09% 0.45% 33.06% 0.01% 32.03% 0.44% 生效起至今 第8页共54页 注：本基金业绩比较基准为每个保本期起始日的3年期银行定期存款税后收益率。 本基金为保本混合型基金，保本期为三年，保本但不保证收益。在目前国内金融市场环境下，银行定期存款类似于保本定息产品，因此，本基金以3 年期银行定期存款税后收益率作为本基金的业绩比较基准，可以合理的衡量本基金保本的有效性，能够使投资者理性判断本基金产品的风险收益特征。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例已达到基金合同的规定：本基金在保本期内投资保本资产占基金资产的比例不低于60%，其中，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不少于5%；投资收益资产占基金资产的比例不高于40%，其中，基金持有全部权证的市值不高于基金资产净值的3%。 第9页共54页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日，是经中国证监会批准(证监基金字 [2001]7号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为2亿元人民币，公司的股东及其出 资比例分别为：西南证券股份有限公司49%、第一创业证券股份有限公司29%、东北证券股份有 限公司21%及山西海鑫实业股份有限公司1%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理 及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于2016年8月9日起变更为“银华基金管理股份有限公司”。 截至2017年6月30日，本基金管理人管理着79只证券投资基金，具体包括银华优势企业 证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯88精选证券投资基金、银华货币市场 证券投资基金、银华核心价值优选混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深300指数分级证券投资基金、银华深证100指数分级证券投资基金、银华信用债券型证券投资基金（LOF）、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）、银华中证等权重90指数分级证券投资基金、银华永祥保本混合型证券投资基金、银华消费主题分级混合型证券投资基金、银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金、银华永泰积极债券型证券投资基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）、上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金、银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华中证中票50指数债券型证券投资基金（LOF）、银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）、银华交易型货币市场基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华中证转债指数增强分级证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金、银华永利债券型证券投资基金、银华恒生中国企业指数分级证券投资基金、银华多利宝货币市场基金、银华永益分级债券型证券投资基金、银华活钱宝货币市场基金、银华双月定期理财债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、银华惠增利货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华中国梦30股票型证券投资基金、银华恒利灵活配置混合型证券投资 第10页共54页 基金、银华聚利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华逆向投资灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金、银华生态环保主题灵活配置混合型证券投资基金、银华合利债券型证券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银华远景债券型证券投资基金、银华双动力债券型证券投资基金、银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金、银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金、银华惠添益货币市场基金、银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金、银华通利灵活配置混合型证券投资基金、银华沪港深增长股票型证券投资基金、银华鑫盛定增灵活配置混合型证券投资基金、银华添泽定期开放债券型证券投资基金、银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金、银华上证5年期国债指数证券投资基金、银华上证10年期国债指数证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华惠安定期开放混合型证券投资基金、银华添润定期开放债券型证券投资基金、银华惠丰定期开放混合型证券投资基金、银华中债-5年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金、银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金、银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金、银华中证5年期地方政府债指数证券投资基金、银华中证10年期地方政府债指数证券投资基金、银华中债AAA信用债指数证券投资基金。同时，本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 任职日期 离任日期 业年限 说明 硕士学位，2008年3月 至2011年3月期间任职 于银华基金管理有限公司， 担任行业研究员职务； 2011年4月至2012年 贾鹏先 本基金 2014年8月 2017年8月 3月期间任职于瑞银证券 生 的基金 27日 7日 8年 有限责任公司，担任行业 经理 研究组长；2012年4月 至2014年6月期间任职 于建信基金管理有限公司， 担任基金经理助理。 2014年6月起任职于银 华基金管理有限公司，自 第11页共54页 2014年8月27日至 2016年12月22日担任 银华中证转债指数增强分 级证券投资基金基金经理， 自2014年9月12日起兼 任银华保本增值证券投资 基金基金经理，自 2014年12月31日至 2016年12月22日兼任 银华信用双利债券型证券 投资基金基金经理， 2016年4月1日至 2017年7月5日兼任银 华远景债券型证券投资基 金基金经理，自2016年 5月19日起兼任银华多 元视野灵活配置混合型证 券投资基金基金经理；自 2017年8月8日起兼任 银华永祥灵活配置混合型 证券投资基金基金经理。 具有从业资格。国籍：中 国。 硕士学位。2010年6月 至2012年6月任职中邮 人寿保险股份有限公司投 资管理部，任投资经理助 理；2012年7月至 2015年2月任职于华夏 人寿保险股份有限公司资 产管理中心，任投资经理； 2015年3月加盟银华基 孙慧女 本基金 2016年2月 2017年8月 金管理有限公司，曾任基 士 的基金 6日 7日 6.5年 金经理助理，自2016年 经理 2月6日起兼任银华保本 增值证券投资基金、银华 中证转债指数增强分级证 券投资基金基金经理，自 2016年10月17日起兼 任银华稳利灵活配置混合 型证券投资基金和银华永 泰积极债券型证券投资基 金基金经理，自2016年 12月22日起兼任银华远 第12页共54页 景债券型证券投资基金基 金经理，自2017年8月 8日起兼任银华永祥灵活 配置混合型证券投资基金 基金经理。具有从业资格。 国籍：中国。 理学硕士，曾就职于华夏 未来资本管理有限公司， 本基金 2015年8月加入银华基 冯帆女 的基金 2016年12月 2017年8月 3年 金，历任投资管理三部宏 士 经理助 13日 7日 观利率研究员，现任投资 理 管理三部基金经理助理。 具有从业资格。国籍：中 国。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。 2、证券从业的含义符合行业普遍认可的计算标准。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华永祥保本混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》等，并建立了健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个投资组合。 在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。 在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、 第13页共54页 综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。 综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，本基金管理人所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2017年上半年，权益市场的表现可谓一波三折。一季度，供给侧改革及需求侧补库造成周 期板块躁动，而二季度则可概括为消费抱团及风格切换博弈。债券市场总体先抑后扬，年初在经济平稳、金融监管强化、流动性紧缩的共振下，呈现出剧烈调整之势，后随经济预期走弱、金融监管进入协调阶段、季末流动性平稳充裕而有所回暖。目前，债券各品种的长短端期限利差仍处于历史较低水平，同时信用风险继续呈现点状暴露之态。 2017年上半年，本基金继续坚持稳健的投资策略，在控制信用风险的前提下保证基金组合 的流动性，以实现组合资产的平稳增长。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.431元；本报告期基金份额净值增长率为0.28%，业绩 比较基准收益率为2.38%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2017年下半年， 经济环境总体稳中趋弱，货币政策在呵护实体经济以及协调金融监管 的双重目的下，偏紧态度有望边际缓和，流动性大幅波动的现象预计难以再现。权益市场大概率延续结构分化和区间震荡特征。债券市场在经历了前期大幅调整后，配置价值有所显现，但在全球央行陆续进入紧缩周期、国内货币政策也尚无明显转向之际，趋势性行情仍需耐心等待。 2017年下半年，本基金将做好转型准备，转型后仍以稳健为核心，积极参与股票和债券投 第14页共54页 资，在控制信用风险的前提下保证基金组合的流动性，以实现组合资产的平稳增长。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 第15页共54页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对银华永祥保本混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 第16页共54页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：银华永祥保本混合型证券投资基金 报告截止日：2017年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 887,141.34 31,189,057.92 结算备付金 4,939,272.15 505,884.87 存出保证金 20,330.52 36,636.33 交易性金融资产 6.4.7.2 8,085,793.50 91,140,408.65 其中：股票投资 - 11,129,437.86 基金投资 - - 债券投资 6,198,793.50 66,789,970.79 资产支持证券投资 1,887,000.00 13,221,000.00 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 93,600,349.10 - 应收证券清算款 18,313.15 214,927.88 应收利息 6.4.7.5 51,540.90 1,957,308.63 应收股利 - - 应收申购款 626.30 148,462.25 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 107,603,366.96 125,192,686.53 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 123,830.13 66,788.42 应付管理人报酬 106,813.91 126,579.26 应付托管费 17,802.32 21,096.54 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 55,446.60 84,752.30 第17页共54页 应交税费 418,546.00 418,546.00 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 279,080.49 191,094.42 负债合计 1,001,519.45 908,856.94 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 64,553,108.06 75,468,842.53 未分配利润 6.4.7.10 42,048,739.45 48,814,987.06 所有者权益合计 106,601,847.51 124,283,829.59 负债和所有者权益总计 107,603,366.96 125,192,686.53 注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值为人民币1.431元，基金份额总额为 74,472,329.62份。 6.2 利润表 会计主体：银华永祥保本混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至 2017年6月30日 2016年6月30日 一、收入 1,585,293.39 -734,055.20 1.利息收入 1,929,849.92 3,161,786.14 其中：存款利息收入 6.4.7.11 462,930.37 62,583.74 债券利息收入 777,493.74 3,031,693.32 资产支持证券利息收入 109,245.58 - 买入返售金融资产收入 580,180.23 67,509.08 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -433,859.43 -2,184,556.42 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -178,119.12 -3,885,979.91 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -320,124.64 1,687,823.49 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 64,384.33 13,600.00 3.公允价值变动收益（损失以“- 6.4.7.17 38,298.47 -1,763,365.58 ”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 第18页共54页 5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.18 51,004.43 52,080.66 减：二、费用 1,238,253.01 2,090,709.73 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 696,866.16 793,064.13 2．托管费 6.4.10.2.2 116,144.34 132,177.30 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 210,303.65 767,911.35 5．利息支出 956.18 180,301.82 其中：卖出回购金融资产支出 956.18 180,301.82 6．其他费用 6.4.7.20 213,982.68 217,255.13 三、利润总额（亏损总额以“- 347,040.38 -2,824,764.93 ”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 347,040.38 -2,824,764.93 列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：银华永祥保本混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 75,468,842.53 48,814,987.06 124,283,829.59 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 347,040.38 347,040.38 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -10,915,734.47 -7,113,287.99 -18,029,022.46 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 2,493,345.83 1,620,920.06 4,114,265.89 2.基金赎回款 -13,409,080.30 -8,734,208.05 -22,143,288.35 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益 64,553,108.06 42,048,739.45 106,601,847.51 第19页共54页 （基金净值） 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 82,619,813.35 52,161,881.18 134,781,694.53 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - -2,824,764.93 -2,824,764.93 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -1,427,027.85 -783,225.61 -2,210,253.46 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 10,636,949.60 6,188,640.70 16,825,590.30 2.基金赎回款 -12,063,977.45 -6,971,866.31 -19,035,843.76 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益 81,192,785.50 48,553,890.64 129,746,676.14 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______王立新______ ______凌宇翔______ ____龚飒____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1基金基本情况 银华永祥保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人银华基金管理股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《银华永祥保本混合型证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2011]696号文批准公开发行。本基金为契约型开放式证券投资基金，存续期限为不定期，首次设立募集基金份额为1,429,131,529.53份，经德勤华永会计师事务所有限公司北京分所验证。《银华永祥保本混合型证券投资基金基金合同》于2011年6月28日正式生效。本基金的基 第20页共54页 金管理人和注册登记机构均为银华基金管理股份有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)。 根据《银华永祥保本混合型证券投资基金基金合同》和《银华永祥保本混合型证券投资基金招募说明书》的相关规定，本基金保本周期期限为三年，第一个保本周期结束后，转入第二个保本周期，第二个保本周期自2014年8月1日起至2017年7月31日止，由中国投融资担保有限公司担任担保人，中国投融资担保有限公司为本基金的保本提供不可撤销的连带责任保证担保。 保证范围为：在保本期到期日，基金份额持有人认购并持有到期的基金份额与保本期到期日基金份额净值的乘积(即基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的可赎回金额)加上其认购并持有到期的基金份额在当期保本期内的累计分红款项之和低于认购保本金额的差额部分(该差额部分即为第一个保本期的保本赔付差额)；保证期限为基金保本周期到期日起六个月止。 本基金保本期届满时，符合法律法规有关担保人或保本义务人资质要求、并经基金管理人认可的担保人或担保义务人同意为本基金下一个保本期提供保本保障，并与本基金管理人签订《保证合同》或《风险买断合同》，同时本基金满足法律法规规定及基金合同约定的基金存续要求，本基金继续存续；否则，本基金变更为非保本的混合型基金，基金名称相应变更为“银华永祥灵活配置混合型证券投资基金”。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、修改后的基金合同及公告的《银华永祥保本混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行的各类债券、股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金将按照恒定比例组合保险机制将资产配置于保本资产与收益资产。 本基金投资的保本资产为国内依法发行交易的债券（包括国债、金融债、地方政府债券、企业债券、公司债券、短期融资券、可转换公司债券（含分离交易的可转换公司债券）、资产支持证券、债券回购等）、货币市场工具。本基金投资的收益资产为股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证。本基金在保本周期内，投资保本资产占基金资产的比例不低于60%，其中，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不少于5%；投资收益资产占基金资产的比例不高于40%，其中，基金持有全部权证的市值不高于基金资产净值的3%。本基金的业绩比较基准为每个保本期起始日的3年期银行定期存款税后收益率。 6.4.2会计报表的编制基础 第21页共54页 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则以及2014年颁布及 经修订的准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于本报告期末的财务状况以及本报告期的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期不涉及会计政策变更事项。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期不涉及会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财 税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2008]1号《财政部、国 家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所 关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号文《关于实施上市公司 股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号文《关于上市公司股息红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值 税试点的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 第22页共54页 (1)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税； (2)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征营业税和增值税； (3)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税； (4)对基金所持上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，其股息红利所得暂减按50%计入 应纳税所得额；持股期限超过1年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； (5)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税； (6)对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方 不再缴纳印花税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 活期存款 887,141.34 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 887,141.34 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所 - - - 第23页共54页 黄金合约 债券 交易所市场 6,156,135.00 6,198,793.50 42,658.50 银行间市场 - - - 合计 6,156,135.00 6,198,793.50 42,658.50 资产支持证券 1,886,000.00 1,887,000.00 1,000.00 基金 - - - 其他 - - - 合计 8,042,135.00 8,085,793.50 43,658.50 6.4.7.3衍生金融资产/负债 注：本基金于本期末无衍生金融资产/负债余额。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位: 人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 账面余额 其中；买断式逆回购 买入返售证券_银行间 19,400,349.10 - 买入返售证券-交易所 74,200,000.00 - 合计 93,600,349.10 - 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金于本报告期末无买断式逆回购交易债券余额。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应收活期存款利息 737.79 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 2,000.43 应收债券利息 31,259.93 应收买入返售证券利息 8,183.76 应收申购款利息 49.98 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 9,309.01 第24页共54页 合计 51,540.90 6.4.7.6其他资产 注：本基金于本期末无其他资产余额。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 交易所市场应付交易费用 54,826.99 银行间市场应付交易费用 619.61 合计 55,446.60 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 133.98 预提费用 268,437.29 应付其他 10,509.22 合计 279,080.49 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 87,065,279.83 75,468,842.53 本期申购 2,876,322.74 2,493,345.83 本期赎回(以"-"号填列) -15,469,272.95 -13,409,080.30 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 74,472,329.62 64,553,108.06 注：本期申购中包含转入份额及金额，本期赎回中包含转出份额及金额。 第25页共54页 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 51,380,637.15 -2,565,650.09 48,814,987.06 本期利润 308,741.91 38,298.47 347,040.38 本期基金份额交易 -7,491,346.07 378,058.08 -7,113,287.99 产生的变动数 其中：基金申购款 1,707,108.10 -86,188.04 1,620,920.06 基金赎回款 -9,198,454.17 464,246.12 -8,734,208.05 本期已分配利润 - - - 本期末 44,198,032.99 -2,149,293.54 42,048,739.45 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 活期存款利息收入 10,105.50 定期存款利息收入 434,083.86 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 18,540.43 其他 200.58 合计 462,930.37 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出股票成交总额 72,527,436.26 减：卖出股票成本总额 72,705,555.38 买卖股票差价收入 -178,119.12 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 第26页共54页 2017年1月1日至2017年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 -320,124.64 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -320,124.64 6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 84,344,424.34 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 82,782,155.96 成本总额 减：应收利息总额 1,882,393.02 买卖债券差价收入 -320,124.64 6.4.7.13.3资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期内未发生资产支持证券投资收益。 6.4.7.14贵金属投资收益 注：本基金本报告期内未发生贵金属投资收益。 6.4.7.15衍生工具收益 注：本基金本报告期内未发生衍生工具收益。 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 股票投资产生的股利收益 64,384.33 基金投资产生的股利收益 - 合计 64,384.33 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 第27页共54页 项目名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 1.交易性金融资产 38,298.47 ——股票投资 -307,546.80 ——债券投资 351,870.96 ——资产支持证券投资 -6,025.69 ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 38,298.47 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 基金赎回费收入 47,645.26 转换费收入 3,359.17 合计 51,004.43 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 交易所市场交易费用 209,778.65 银行间市场交易费用 525.00 合计 210,303.65 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 审计费用 39,671.58 信息披露费 148,765.71 债券账户维护费 18,800.00 银行费用 6,745.39 第28页共54页 合计 213,982.68 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要说明的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无发生变化的情况。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 西南证券股份有限公司(“西南证券”) 基金管理人股东、基金代销机构 银华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 西南证券 134,397,058.72 100.00% 98,490,867.51 19.55% 6.4.10.1.2债券交易 金额单位：人民币元 第29页共54页 本期 上年度可比期间 关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 成交金额 占当期债券 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交总额的比例 西南证券 30,942,259.32 75.51% 43,962,241.36 76.37% 6.4.10.1.3债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 关联方名称 占当期债券回购 占当期债券 回购成交金额 成交总额的比例 回购成交金额 回购 成交总额的比例 西南证券 3,906,500,000.00 100.00% 538,400,000.00 25.58% 6.4.10.1.4权证交易 注：本基金本报告期与上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 的比例 总额的比例 西南证券 125,160.66 100.00% 54,826.99 100.00% 上年度可比期间 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 量的比例 总额的比例 西南证券 91,724.37 19.55% 81,668.15 57.12% 注：1、上述佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于经手费、证管费和证券结算风险基金等）。 2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 第30页共54页 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年6月30日 6月30日 当期发生的基金应支付 696,866.16 793,064.13 的管理费 其中：支付销售机构的 234,008.32 285,975.51 客户维护费 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.20%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.20%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付 116,144.34 132,177.30 的托管费 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.20%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 第31页共54页 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金的基金管理人本报告期内及上年度可比较期间未持有本基金份额。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期内及上年度可比期间未持有本基金份额。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30日 名称 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 887,141.34 10,105.50 1,268,088.11 21,232.68 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间未有其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 注：本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金本期末未持有股票投资。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本期末未持有股票投资。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 本基金本期末未持有银行间债券正回购交易中作为抵押的债券。 第32页共54页 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 本基金本期末未持有交易所债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的，由董事会风险控制委员会、经营管理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线；并在后两道监控防线中，由独立于公司管理层和其他业务部门的督察长和监察稽核部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持大部分证券可在银行间同业市场交易，其余亦可在证券交易所上市。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时设定流动性比例要求，对流动性指标进 第33页共54页 行持续的监测和分析。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金所面临的利率风险主要来源于本基金所持有的生息资产。本基金所持有的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2017年6月 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 30日 资产 银行存款 887,141.34 - - - - - 887,141.34 结算备付金 4,939,272.15 - - - - - 4,939,272.15 存出保证金 20,330.52 - - - - - 20,330.52 交易性金融 1,887,000.00 -5,904,090.00 - 294,703.50 - 8,085,793.50 资产 买入返售金 93,600,349.10 - - - - -93,600,349.10 融资产 应收证券清 - - - - - 18,313.15 18,313.15 算款 应收利息 - - - - - 51,540.90 51,540.90 应收申购款 - - - - - 626.30 626.30 其他资产 - - - - - - - 资产总计 101,334,093.11 -5,904,090.00 - 294,703.50 70,480.35107,603,366.96 负债 应付赎回款 - - - - - 123,830.13 123,830.13 应付管理人 - - - - - 106,813.91 106,813.91 报酬 应付托管费 - - - - - 17,802.32 17,802.32 应付交易费 - - - - - 55,446.60 55,446.60 用 应交税费 - - - - - 418,546.00 418,546.00 其他负债 - - - - - 279,080.49 279,080.49 第34页共54页 负债总计 - - - - -1,001,519.45 1,001,519.45 利率敏感度101,334,093.11 -5,904,090.00 - 294,703.50 -931,039.10106,601,847.51 缺口 上年度末 2016年 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 12月31日 资产 银行存款 1,189,057.92 -30,000,000.00 - - -31,189,057.92 结算备付金 505,884.87 - - - - - 505,884.87 存出保证金 36,636.33 - - - - - 36,636.33 交易性金融 -10,660,000.0055,188,132.4013,131,438.391,031,400.0011,129,437.8691,140,408.65 资产 买入返售金 - - - - - - - 融资产 应收证券清 - - - - - 214,927.88 214,927.88 算款 应收利息 - - - - -1,957,308.63 1,957,308.63 应收申购款 - - - - - 148,462.25 148,462.25 资产总计 1,731,579.1210,660,000.0085,188,132.4013,131,438.391,031,400.0013,450,136.62125,192,686.53 负债 卖出回购金 - - - - - - - 融资产款 应付赎回款 - - - - - 66,788.42 66,788.42 应付管理人 - - - - - 126,579.26 126,579.26 报酬 应付托管费 - - - - - 21,096.54 21,096.54 应付交易费 - - - - - 84,752.30 84,752.30 用 应交税费 - - - - - 418,546.00 418,546.00 应付利息 - - - - - - - 其他负债 - - - - - 191,094.42 191,094.42 负债总计 - - - - - 908,856.94 908,856.94 利率敏感度 1,731,579.1210,660,000.0085,188,132.4013,131,438.391,031,400.0012,541,279.68124,283,829.59 缺口 注：上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 该利率敏感性分析基于本基金报表日的利率风险状况； 假设 假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其他变量不变； 此项影响并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动。 第35页共54页 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2017年6月30日 上年度末（2016年12月 ） 31日） +25个基准点 -12,688.09 -224,427.96 -25个基准点 12,688.09 224,427.96 注：上表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动对基金净值产生的影响。 6.4.13.4.2其他价格风险 其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 本基金将按照恒定比例组合保险机制将资产配置于保本资产与收益资产。本基金投资的保本资产为国内依法发行交易的债券（包括国债、金融债、地方政府债券、企业债券、公司债券、短期融资券、可转换公司债券（含分离交易的可转换公司债券）、资产支持证券、债券回购等）、货币市场工具。本基金投资的收益资产为股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证。 本基金在保本期内投资保本资产占基金资产的比例不低于60%，其中,持有现金或者到期日 在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不少于5%；投资收益资产占基金资产的比例不高 于40%，其中，基金持有全部权证的市值不高于基金资产净值的3%。于本报告期末，本基金面临 的整体其他价格风险列示如下： 6.4.13.4.2.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 - - 11,129,437.86 8.95 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 6,198,793.50 5.81 66,789,970.79 53.74 第36页共54页 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 1,887,000.00 1.77 13,221,000.00 10.64 合计 8,085,793.50 7.59 91,140,408.65 73.33 6.4.13.4.2.2其他价格风险的敏感性分析 注：本基金于本报告期末及上年度期末主要投资于固定收益品种，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对本基金资产净值无重大影响。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 第37页共54页 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 8,085,793.50 7.51 其中：债券 6,198,793.50 5.76 资产支持证券 1,887,000.00 1.75 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 93,600,349.10 86.99 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 5,826,413.49 5.41 7 其他各项资产 90,810.87 0.08 8 合计 107,603,366.96 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本期末未持有股票投资。 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有沪港通股票投资。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 注：本基金本期末未持有股票投资。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 第38页共54页 1 600138 中青旅 2,370,226.48 1.91 2 000661 长春高新 2,204,016.20 1.77 3 601166 兴业银行 1,795,110.00 1.44 4 000998 隆平高科 1,791,586.00 1.44 5 601186 中国铁建 1,752,180.00 1.41 6 603228 景旺电子 1,736,195.00 1.40 7 000651 格力电器 1,505,002.00 1.21 8 600118 中国卫星 1,241,267.00 1.00 9 000800 一汽轿车 1,216,515.00 0.98 10 603979 金诚信 1,215,645.60 0.98 11 600030 中信证券 1,201,053.00 0.97 12 300444 双杰电气 1,195,527.62 0.96 13 600079 人福医药 1,190,610.56 0.96 14 601336 新华保险 1,177,380.00 0.95 15 600887 伊利股份 1,171,499.00 0.94 16 000687 华讯方舟 1,170,355.01 0.94 17 600418 江淮汽车 1,163,406.00 0.94 18 600583 海油工程 1,162,314.00 0.94 19 600998 九州通 1,159,922.05 0.93 20 601989 中国重工 1,155,526.00 0.93 注：“买入金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600138 中青旅 2,884,132.83 2.32 2 000661 长春高新 2,799,716.00 2.25 3 000998 隆平高科 2,546,789.71 2.05 4 600079 人福医药 1,788,006.00 1.44 5 603228 景旺电子 1,766,863.09 1.42 6 601166 兴业银行 1,759,994.00 1.42 7 601186 中国铁建 1,678,643.00 1.35 8 000651 格力电器 1,635,020.00 1.32 9 600297 广汇汽车 1,366,650.00 1.10 10 600887 伊利股份 1,294,676.00 1.04 第39页共54页 11 600118 中国卫星 1,249,934.00 1.01 12 300444 双杰电气 1,236,742.26 1.00 13 603979 金诚信 1,234,897.44 0.99 14 600030 中信证券 1,196,673.00 0.96 15 600011 华能国际 1,194,179.64 0.96 16 600329 中新药业 1,186,790.90 0.95 17 000800 一汽轿车 1,163,946.00 0.94 18 601989 中国重工 1,163,346.00 0.94 19 000687 华讯方舟 1,157,997.81 0.93 20 601336 新华保险 1,147,568.00 0.92 注：“卖出金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 61,897,706.18 卖出股票收入（成交）总额 72,527,436.26 注：“买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 5,904,090.00 5.54 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 294,703.50 0.28 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 6,198,793.50 5.81 第40页共54页 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 019563 17国债09 59,100 5,904,090.00 5.54 2 127004 模塑转债 2,550 294,703.50 0.28 注：本基金本报告期末仅持有两只债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 金额单位：人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 1689206 16永生 100,000 1,887,000.00 1.77 2A1 注：本基金本报告期末仅持有1只资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有股指期货。- 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 第41页共54页 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 20,330.52 2 应收证券清算款 18,313.15 3 应收股利 - 4 应收利息 51,540.90 5 应收申购款 626.30 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 90,810.87 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本期末未持有股票投资。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。 第42页共54页 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 2,105 35,378.78 0.00 0.00% 74,472,329.62 100.00% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 403,549.42 0.54% 持有本基金 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究 0 部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 第43页共54页 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2011年6月28日）基金份额总额 1,429,131,529.53 本报告期期初基金份额总额 87,065,279.83 本报告期基金总申购份额 2,876,322.74 减:本报告期基金总赎回份额 15,469,272.95 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 74,472,329.62 注：总申购份额含转入份额，总赎回份额含转换出份额。 第44页共54页 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1 基金管理人的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。 10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金托管人未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产以及基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内，基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期未变更为其审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 股票交易 应支付该券商的佣金 第45页共54页 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 西南证券股 2134,397,058.72 100.00% 125,160.66 100.00% - 份有限公司 中银国际证 券有限责任 1 - - - - - 公司 上海华信证 券有限责任 2 - - - - - 公司 第一创业证 券股份有限 1 - - - - - 公司 东北证券股 2 - - - - - 份有限公司 方正证券股 2 - - - - - 份有限公司 北京高华证 券有限责任 1 - - - - - 公司 广州证券股 2 - - - - - 份有限公司 国海证券股 1 - - - - - 份有限公司 国金证券股 1 - - - - - 份有限公司 国联证券股 1 - - - - - 份有限公司 国盛证券有 1 - - - - - 限责任公司 国泰君安证 券股份有限 2 - - - - - 公司 国信证券股 2 - - - - - 份有限公司 国元证券股 1 - - - - - 份有限公司 国开证券有 1 - - - - - 限责任公司 恒泰证券股 1 - - - - - 份有限公司 申万宏源集 2 - - - - - 团股份有限 第46页共54页 公司 华创证券有 2 - - - - - 限责任公司 华融证券股 2 - - - - - 份有限公司 华泰证券股 1 - - - - - 份有限公司 华鑫证券有 1 - - - - - 限责任公司 联讯证券股 2 - - - - - 份有限公司 平安证券有 1 - - - - - 限责任公司 首创证券有 1 - - - - - 限责任公司 西部证券股 1 - - - - - 份有限公司 兴业证券股 1 - - - - - 份有限公司 中国银河证 券股份有限 3 - - - - - 公司 招商证券股 2 - - - - - 份有限公司 中国中投证 券有限责任 2 - - - - - 公司 中信建投证 券股份有限 3 - - - - - 公司 中信证券股 3 - - - - - 份有限公司 渤海证券股 3 - - - - - 份有限公司 财达证券有 1 - - - - - 限责任公司 财富证券有 1 - - - - 新增一个 限责任公司 交易单元 中天证券有 1 - - - - - 限责任公司 山西证券股 1 - - - - - 份有限公司 华西证券股 1 - - - - - 份有限公司 第47页共54页 川财证券有 2 - - - - - 限责任公司 大同证券有 1 - - - - - 限责任公司 注：1、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。 2、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准后与被选择的证券经营机构签订协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 证 例 成交总额 成交总额 的比例 的比例 西南证券股 30,942,259.32 75.51%3,906,500,000.00 100.00% - - 份有限公司 中银国际证 券有限责任 - - - - - - 公司 上海华信证 券有限责任 - - - - - - 公司 第一创业证 券股份有限 - - - - - - 公司 东北证券股 - - - - - - 份有限公司 方正证券股 - - - - - - 份有限公司 北京高华证 券有限责任 - - - - - - 公司 广州证券股 - - - - - - 份有限公司 国海证券股 - - - - - - 份有限公司 国金证券股 - - - - - - 第48页共54页 份有限公司 国联证券股 - - - - - - 份有限公司 国盛证券有 - - - - - - 限责任公司 国泰君安证 券股份有限 - - - - - - 公司 国信证券股 - - - - - - 份有限公司 国元证券股 - - - - - - 份有限公司 国开证券有 - - - - - - 限责任公司 恒泰证券股 - - - - - - 份有限公司 申万宏源集 团股份有限 - - - - - - 公司 华创证券有 - - - - - - 限责任公司 华融证券股 - - - - - - 份有限公司 华泰证券股 - - - - - - 份有限公司 华鑫证券有 - - - - - - 限责任公司 联讯证券股 - - - - - - 份有限公司 平安证券有 - - - - - - 限责任公司 首创证券有 - - - - - - 限责任公司 西部证券股 - - - - - - 份有限公司 兴业证券股 10,037,517.81 24.49% - - - - 份有限公司 中国银河证 券股份有限 - - - - - - 公司 招商证券股 - - - - - - 份有限公司 中国中投证 - - - - - - 券有限责任 第49页共54页 公司 中信建投证 券股份有限 - - - - - - 公司 中信证券股 - - - - - - 份有限公司 渤海证券股 - - - - - - 份有限公司 财达证券有 - - - - - - 限责任公司 财富证券有 - - - - - - 限责任公司 中天证券有 - - - - - - 限责任公司 山西证券股 - - - - - - 份有限公司 华西证券股 - - - - - - 份有限公司 川财证券有 - - - - - - 限责任公司 大同证券有 - - - - - - 限责任公司 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 《银华基金管理股份有限公司 四大证券报及本基 1 2016年12月31日基金净值公 金管理人网站 2017年1月3日 告》 2 《银华永祥保本混合型证券投资 三大证券报及本基 2017年1月21日 基金2016年第4季度报告》 金管理人网站 《银华永祥保本混合型证券投资 三大证券报及本基 3 基金更新招募说明书摘要 金管理人网站 2017年2月11日 （2017年第1号）》 《银华永祥保本混合型证券投资 4 基金更新招募说明书（2017年 本基金管理人网站 2017年2月11日 第1号）》 《银华基金管理股份有限公司关 5 于旗下部分基金参加交通银行手 四大证券报及本基 2017年2月23日 机银行渠道费率优惠活动的公告》 金管理人网站 6 《银华基金关于增加上海华信证 四大证券报及本基 2017年2月24日 第50页共54页 券为旗下部分基金代销机构公告》 金管理人网站 《关于旗下部分基金在首创证券 7 开通定期定额投资及转换业务并 四大证券报及本基 2017年2月27日 参加首创证券费率优惠活动的公 金管理人网站 告》 《关于增加凤凰金信（银川）投 8 资管理有限公司为旗下部分基金 四大证券报及本基 2017年2月28日 销售机构并参加其费率优惠活动 金管理人网站 的公告》 《关于增加天津国美基金销售有 四大证券报及本基 9 限公司为旗下部分基金销售机构 金管理人网站 2017年2月28日 并参加其费率优惠活动的公告》 《银华基金管理股份有限公司关 10 于旗下部分基金参加上海好买基 四大证券报及本基 2017年3月9日 金销售有限公司网上费率优惠活 金管理人网站 动的公告》 11 《关于旗下部分基金参加上海华 四大证券报及本基 2017年3月18日 信证券费率优惠活动的公告》 金管理人网站 《银华基金管理股份有限公司关 12 于旗下部分基金参加宜信普泽投 四大证券报及本基 2017年3月21日 资顾问（北京）有限公司网上费 金管理人网站 率优惠活动的公告》 《银华基金管理股份有限公司关 13 于旗下部分基金参加中国工商银 三大证券报及本基 2017年3月31日 行个人电子银行基金申购费率优 金管理人网站 惠活动的公告》 14 《银华永祥保本混合型证券投资 本基金管理人网站 2017年3月31日 基金2016年年度报告》 15 《银华永祥保本混合型证券投资 三大证券报及本基 2017年3月31日 基金2016年年度报告摘要》 金管理人网站 16 《银华永祥保本混合型证券投资 三大证券报及本基 2017年4月21日 基金2017年第1季度报告》 金管理人网站 《银华基金管理股份有限公司关 17 于旗下部分基金参加交通银行手 四大证券报及本基 2017年4月22日 机银行渠道费率优惠活动的公告》 金管理人网站 《银华基金管理股份有限公司关 18 于增加上海华夏财富投资管理有 四大证券报及本基 2017年6月1日 限公司为旗下部分基金代销机构 金管理人网站 的公告》 《银华基金管理股份有限公司关 四大证券报及本基 19 于增加上海通华财富资产管理有 金管理人网站 2017年6月1日 限公司为旗下部分基金代销机构 第51页共54页 并参与其优惠费率活动的公告》 《关于参加上海长量基金销售投 四大证券报及本基 20 资顾问有限公司费率优惠的公告》 金管理人网站 2017年6月22日 《银华基金管理股份有限公司关 四大证券报及本基 21 于使用建设银行卡网上直销优惠 金管理人网站 2017年6月30日 的公告》 第52页共54页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注：本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过20%的单一投资者的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金的第二个保本期于2017年7月31日到期，鉴于本基金第二个保本期到期后将不再 符合保本基金存续条件，因此本基金将按照《银华永祥保本混合型证券投资基金基金合同》的约定变更为非保本的混合型基金，即“银华永祥灵活配置混合型证券投资基金”。 自2017年8月8日起，修订后的《银华永祥灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效， 《银华永祥保本混合型证券投资基金基金合同》自同一日起失效。 第53页共54页 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 12.1.1中国证监会核准银华永祥保本混合型证券投资基金设立的文件 12.1.2《银华永祥保本混合型证券投资基金招募说明书》 12.1.3《银华永祥保本混合型证券投资基金基金合同》 12.1.4《银华永祥保本混合型证券投资基金托管协议》 12.1.5《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 12.1.6 银华基金管理股份有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程 12.1.7 基金托管人业务资格批件和营业执照 12.1.8 报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告 12.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的住所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。 12.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。 银华基金管理股份有限公司 2017年8月29日 第54页共54页