银华永祥灵活配置混合型证券投资基金 (原银华永祥保本混合型证券投资基金) 2017年第3季度报告 2017年9月30日 基金管理人：银华基金管理股份有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2017年10月26日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据《银华永祥灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（“本基金合同”）、《银华永祥保本混合型证券投资基金基金合同》的规定，于2017年 10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 《银华永祥保本混合型证券投资基金基金合同》自2011年6月28日生效。银华永祥保本混合型证券投资基金保本期为每3年一个周期，第二个保本期于2017年7月31日到期。根据《银华永祥保本混合型证券投资基金基金合同》的约定，银华永祥保本混合型证券投资基金第二个保本期到期后未能符合保本基金存续条件，银华永祥保本混合型证券投资基金变更为“银华永祥灵活配置混合型证券投资基金”。 本基金管理人于2017年7月21日发布了《关于银华永祥保本混合型证券投资基金第二个保本期到期处理规则及变更为银华永祥灵活配置混合型证券投资基金的公告》，变更后的基金合同、托管协议自2017年8月8日起生效，原《银华永祥保本混合型证券投资基金基金合同》自同一 日起失效。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自2017年8月8日（基金合同生效日）起至2017年9月30日止（注：银华永祥保本混合型证券投资基金报告期为自2017年7月1日起至2017年8月7日（《银华永祥保本混合型证券投资基金基金合同》失效前日）止）。 §2 基金产品概况 转型后： 基金简称 银华永祥灵活配置混合 交易代码 180028 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年8月8日 报告期末基金份额总额 279,069,068.13份 投资目标 在有效控制组合风险的前提下力争获取超越业绩 比较基准的稳健收益。 本基金将采取积极、主动的灵活资产配置策略， 注重风险与收益的平衡，投资具有安全边际的股 票和具有较高投资价值的固定收益类资产，力求 实现基金财产的长期稳定增值。本基金投资组合 的资产配置比例为：权益类资产（即股票、权证 投资策略 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他权 益类资产）占基金资产比例为30%-80%，其中， 基金持有全部权证的市值不高于基金资产净值的 3%；债券、货币市场工具以及法律法规或中国证 监会允许基金投资的其他固定收益类资产占基金 资产比例为20%-70%，其中，现金或者到期日在 一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×55%+中国债券总指数收益 率×45% 本基金为混合型基金，预期风险与预期收益水平 风险收益特征 高于债券基金与货币市场基金，低于股票型基金。 基金管理人 银华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 转型前： 基金简称 银华永祥保本混合 交易代码 180028 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年6月28日 报告期末基金份额总额 62,253,553.09份 本基金采用投资组合保险技术,在确保保本期到 投资目标 期时本金安全的基础上，通过保本资产和收益资 产的动态平衡配置管理，实现组合资产的稳定增 长和保本期间收益的最大化。 本基金采用恒定比例组合保险策略和基于期权的 组合保险策略。其中主要通过CPPI策略动态调 整保本资产与收益资产的投资比例，以确保在保 投资策略 本期到期时本基金价值不低于事先设定的某一目 标价值，从而实现基金资产在保本基础上的增值 目的。 本基金在保本期内投资保本资产占基金资产的比 例不低于60%，其中持有现金或者到期日在一年 以内的政府债券占基金资产净值的比例不少于 5%；投资收益资产占基金资产的比例不高于 40%，其中基金持有全部权证的市值不高于基金 资产净值的3%。 业绩比较基准 每个保本期起始日的3年期银行定期存款税后收 益率。 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的低风险品种。 基金管理人 银华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 转型后 报告期（ 2017年8月8日－ 2017年9月 30日） 1.本期已实现收益 190,629.61 2.本期利润 988,918.62 3.加权平均基金份额本期利润 0.0099 4.期末基金资产净值 280,060,441.99 5.期末基金份额净值 1.004 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的申购、赎回费等，计 入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.1 主要财务指标 主要财务指标 转型前 报告期（ 2017年7月1日－ 2017年8月7日 ） 1.本期已实现收益 142,764.62 2.本期利润 138,809.62 3.加权平均基金份额本期利润 0.0019 4.期末基金资产净值 89,232,701.49 5.期末基金份额净值 1.433 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的申购、赎回费等，计 入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现（转型后） 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ 率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 2017年 8月8日 至 0.40% 0.04% 1.79% 0.29% -1.39% -0.25% 2017年 9月 30日 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较注：本基金已转换为银华永祥灵活配置混合型证券投资基金，变更后基金合同生效日为2017年8月8日，按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例应当符合基金合同约定。 3.2 基金净值表现（转型前） 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ 率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 2017年 7月1日 至 0.14% 0.02% 0.50% 0.01% -0.36% 0.01% 2017年 8月7日 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例已达到基金合同的规定：本基金在保本期内投资保本资产占基金资产的比例不低于60%，其中，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不少于5%；投资收益资产占 基金资产的比例不高于40%，其中，基金持有全部权证的市值不高于基金资产净值的3%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介（转型前） 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 贾鹏 本基金 2014年 2017年 8年 硕士学位，2008年3月至2011年 先生 的基金 8月27日 8月7日 3月期间任职于银华基金管理有限公 经理 司，担任行业研究员职务；2011年 4月至2012年3月期间任职于瑞银证 券有限责任公司，担任行业研究组长； 2012年4月至2014年6月期间任职 于建信基金管理有限公司，担任基金 经理助理。2014年6月起任职于银华 基金管理有限公司，自2014年8月 27日至2016年12月22日担任银华 中证转债指数增强分级证券投资基金 基金经理，自2014年9月12日起兼 任银华保本增值证券投资基金基金经 理，自2014年12月31日至2016年 12月22日兼任银华信用双利债券型 证券投资基金基金经理，2016年 4月1日至2017年7月5日兼任银华 远景债券型证券投资基金基金经理， 自2016年5月19日起兼任银华多元 视野灵活配置混合型证券投资基金基 金经理；自2017年8月8日起兼任 银华永祥灵活配置混合型证券投资基 金基金经理。具有从业资格。国籍： 中国。 硕士学位。2010年6月至2012年 6月任职中邮人寿保险股份有限公司 投资管理部，任投资经理助理； 2012年7月至2015年2月任职于华 夏人寿保险股份有限公司资产管理中 心，任投资经理；2015年3月加盟银 华基金管理有限公司，曾任基金经理 助理，自2016年2月6日起兼任银 孙慧 本基金 2016年 2017年 华保本增值证券投资基金、银华中证 女士 的基金 2月6日 8月7日 6.5年 转债指数增强分级证券投资基金基金 经理 经理，自2016年10月17日起兼任 银华稳利灵活配置混合型证券投资基 金和银华永泰积极债券型证券投资基 金基金经理，自2016年12月22日 起兼任银华远景债券型证券投资基金 基金经理，自2017年8月8日起兼 任银华永祥灵活配置混合型证券投资 基金基金经理。具有从业资格。国籍： 中国。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介（转型后） 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 说明 任职日期 离任日期 限 硕士学位，2008年3月至2011年 3月期间任职于银华基金管理有限 公司，担任行业研究员职务； 2011年4月至2012年3月期间任 职于瑞银证券有限责任公司，担任 行业研究组长；2012年4月至 2014年6月期间任职于建信基金管 理有限公司，担任基金经理助理。 2014年6月起任职于银华基金管理 有限公司，自2014年8月27日至 2016年12月22日担任银华中证转 本基金 债指数增强分级证券投资基金基金 贾鹏 的基金 2017年 - 8年 经理，自2014年8月27日至 先生 经理 8月8日 2017年8月7日担任永祥保本混合 型证券投资基金基金经理，自 2014年9月12日起兼任银华保本 增值证券投资基金基金经理，自 2014年12月31日至2016年12月 22日兼任银华信用双利债券型证券 投资基金基金经理，2016年4月 1日至2017年7月5日兼任银华远 景债券型证券投资基金基金经理， 自2016年5月19日起兼任银华多 元视野灵活配置混合型证券投资基 金基金经理。具有从业资格。国籍： 中国。 硕士学位。2010年6月至2012年 6月任职中邮人寿保险股份有限公 司投资管理部，任投资经理助理； 2012年7月至2015年2月任职于 本基金 华夏人寿保险股份有限公司资产管 孙慧 的基金 2017年 - 6.5年 理中心，任投资经理；2015年3月 女士 经理 8月8日 加盟银华基金管理有限公司，曾任 基金经理助理，自2016年2月6日 起兼任银华保本增值证券投资基金、 银华中证转债指数增强分级证券投 资基金基金经理，自2016年2月 6日至2017年8月7日担任永祥保 本混合型证券投资基金基金经理， 自2016年10月17日起兼任银华稳 利灵活配置混合型证券投资基金和 银华永泰积极债券型证券投资基金 基金经理，自2016年12月22日起 兼任银华远景债券型证券投资基金 基金经理。具有从业资格。国籍： 中国。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《银华永祥灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》等，并建立了健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个投资组合。 在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。 在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。 综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，本基金管理人所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年3季度，权益市场震荡上行。结构上，价格属性较强的上游周期板块出现大幅上涨，中间叠加超跌行业的反弹行情，但季末又有回归价值龙头的风格变化。总体来看，供给侧结构性改革与中报超预期是驱动市场上行的主要催化。债券市场在3季度总体保持小幅震荡格局。在基本面表现强韧、流动性稳中偏紧、海外收益率上行、以及商品价格上涨等利空因素的共同作用下，市场风险偏好逐渐提升，债券收益率止住2季度后半段的下行脚步，但调整幅度较为温和。目前，债券各品种的长短端期限利差仍处于历史较低水平，同时信用风险继续呈现点状暴露之态。 3季度，本基金主要经历了由保本型基金向灵活配置型基金的转型期，期间以稳健为核心，做好流动性管理工作，并结合市场环境变化逐步开始建仓。 展望2017年4季度，经济环境受到房地产下行压力加大以及工业领域库存周期波动的影响而总体稳中趋弱，货币政策在呵护实体经济以及协调金融监管的双重目的下，偏紧态度有望边际缓和，进而带来流动性结构以及市场预期的改善。权益市场大概率延续结构分化和区间震荡特征，价值股的估值切换将逐步进行，同时业绩真空期的市场博弈可能会加剧。债券市场随着核心变量 在中期内朝着有利方向的逐渐演进，显示出适当布局的价值。 4季度，本基金将继续以稳健为核心，在建仓期内做好流动性管理的同时，实现组合资产的平稳增长。具体来看，本基金将秉承中性仓位、均衡配置的主体框架，兼顾价值与成长。权益投资波段操作，同时积极参与打新以增强收益。具体投资方向上，侧重于有估值切换潜力的绩优行业和个股，以及超跌板块。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至2017年9月30日，银华永祥灵活配置混合型证券投资基金份额净值为1.004元，本报告期（2017年8月8日至2017年9月30日）份额净值增长率为0.40%，同期业绩比较基准收益率为1.79%。 截至2017年8月7日，银华永祥保本混合型证券投资基金份额净值为1.433元，本报告期（2017年7月1日至2017年8月7日）份额净值增长率为0.14%，同期业绩比较基准收益率为0.50%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 转型后： 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 55,857,059.73 19.86 其中：股票 55,857,059.73 19.86 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 75,606,766.60 26.89 其中：债券 75,606,766.60 26.89 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 145,000,000.00 51.57 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 7 银行存款和结算备付金合计 3,626,162.89 1.29 8 其他资产 1,101,971.04 0.39 9 合计 281,191,960.26 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 28,064,667.88 10.02 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 2,780,492.00 0.99 业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,818,116.00 1.01 J 金融业 20,738,534.85 7.41 K 房地产业 1,455,249.00 0.52 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 55,857,059.73 19.94 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 000333 美的集团 98,800 4,365,972.00 1.56 2 600837 海通证券 279,800 4,135,444.00 1.48 3 603228 景旺电子 54,000 2,938,140.00 1.05 4 000568 泸州老窖 52,000 2,917,200.00 1.04 5 002508 老板电器 68,200 2,881,450.00 1.03 6 601288 农业银行 739,600 2,825,272.00 1.01 7 000423 东阿阿胶 43,500 2,824,455.00 1.01 8 600050 中国联通 379,800 2,818,116.00 1.01 9 601601 中国太保 76,245 2,815,727.85 1.01 10 601318 中国平安 51,900 2,810,904.00 1.00 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 15,356,766.60 5.48 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 10,074,000.00 3.60 5 企业短期融资券 30,035,000.00 10.72 6 中期票据 20,141,000.00 7.19 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 75,606,766.60 27.00 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 019557 17国债03 153,860 15,356,766.60 5.48 2 1382310 13泉国投 100,000 10,101,000.00 3.61 MTN1 3 1180093 11丰国资 100,000 10,074,000.00 3.60 债 4 1382243 13粤城建 100,000 10,040,000.00 3.58 MTN1 5 011754101 17康美 100,000 10,031,000.00 3.58 SCP002 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券包括海通证券（证券代码：600837）。 根据海通证券股份有限公司于2017年5月24日发布的公告，该上市公司收到 中国证券监督管理委员会行政处罚事先告知书（处罚字【2017】59号），海通 证券与上海司度商议融资融券事宜，海通证券、富安达基金为“富安达——信 拓城一号”开立信用账户出具不实说明。海通证券的上述行为违反了《证券公 司融资融券业务管理办法》（证监会公告【2011】31号）第十一条的规定，构 成《证券公司监督管理条例》第八十四条第（七）项“未按照规定与客户签订 业务合同，或者未在与客户的业务合同中载入规定的必要条款”所述行为。 在上述公告公布后，本基金管理人对上述上市公司进行了进一步了解和分析， 认为上述处罚不会对投资价值构成实质性负面影响，因此本基金管理人对上述 上市公司的投资判断未发生改变。 报告期内，本基金投资的前十名证券的其余证券的发行主体没有被监管部门立 案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 11,704.28 2 应收证券清算款 29,301.37 3 应收股利 - 4 应收利息 1,060,965.39 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,101,971.04 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，比例的分项之和与合计可能有尾差。转型前： 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 294,703.50 0.32 其中：债券 294,703.50 0.32 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 7 银行存款和结算备付金合计 92,340,218.36 99.63 8 其他资产 48,123.08 0.05 9 合计 92,683,044.94 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票投资。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票投资。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 294,703.50 0.33 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 294,703.50 0.33 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 127004 模塑转债 2,550 294,703.50 0.33 注：本基金本报告期末仅持有上述债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.11.2 本基金本报告期末未持有股票，因此本基金不存在投资的前十名股票超出基 金合同规定的备选股票库之外的情形。5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 13,267.56 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 34,855.52 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 48,123.08 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有可转债。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，比例的分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 转型后： 单位：份 基金合同生效日（ 2017年8月8日 ）基金份 62,253,553.09 额总额 报告期期间基金总申购份额 192,518,776.46 减:报告期期间基金总赎回份额 1,870,170.76 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"- 26,166,909.34 "填列） 报告期期末基金份额总额 279,069,068.13 转型前： 单位：份 报告期期初基金份额总额 74,472,329.62 报告期期间基金总申购份额 52,375.85 减:报告期期间基金总赎回份额 12,271,152.38 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"- - "填列） 报告期期末基金份额总额 62,253,553.09 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型后） 注：本基金的基金管理人于本报告期未运用固有资金投资本基金。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型前） 注：本基金的基金管理人于本报告期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况注：本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过20%的单一投资者的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金管理人于2017年7月21日发布了《关于银华永祥保本混合型证券投资基金第二个保本期到期处理规则及变更为银华永祥灵活配置混合型证券投资基金的公告》，变更后的基金合同、托管协议自2017年8月8日起生效，原《银华永祥保本混合型证券投资基金基金合同》自同一 日起失效。 本基金管理人于2017年8月8日披露了《银华永祥灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、定期定额投资及转换业务的公告》，银华永祥灵活配置混合于2017年8月10日开放日常申购、定期定额投资及转换转入业务。 本基金管理人于2017年8月10日披露了《银华基金管理股份有限公司关于银华永祥灵活配置混合型证券投资基金基金份额折算结果的公告》，对永祥灵活在折算基准日（即2017年8月8日）登记在册的基金份额持有人所持有的基金份额进行折算。2017年8月8日本基金折算前的基金份额净值为1.433元，折算后本基金的基金份额净值调整为1.000元。 本基金管理人于2017年9月8日披露了《银华永祥灵活配置混合型证券投资基金暂停申购（含定期定额投资及转换转入）业务的公告》，银华永祥灵活配置混合于2017年9月11日起暂停申购、定期定额投资及转换转入业务。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1银华永祥灵活配置混合型证券投资基金募集申请获中国证监会注册的文件 9.1.2《银华永祥灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 9.1.3《银华永祥灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 9.1.4《银华永祥灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 9.1.5 《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 9.1.6本基金管理人业务资格批件和营业执照 9.1.7本基金托管人业务资格批件和营业执照 9.1.8本报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告9.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的住所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。 9.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。 银华基金管理股份有限公司 2017年10月26日