银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基 金 2018年半年度报告 2018年6月30日 基金管理人：银华基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。 1.2目录 §1重要提示及目录....................................................................................................................................2 1.1重要提示.......................................................................................................................................2 1.2目录...............................................................................................................................................3 §2基金简介................................................................................................................................................6 2.1基金基本情况...............................................................................................................................6 2.2基金产品说明...............................................................................................................................6 2.3基金管理人和基金托管人...........................................................................................................6 2.4信息披露方式...............................................................................................................................7 2.5其他相关资料...............................................................................................................................7 §3主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................8 3.1主要会计数据和财务指标...........................................................................................................8 3.2基金净值表现...............................................................................................................................8 §4管理人报告..........................................................................................................................................10 4.1基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................10 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................12 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................13 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................13 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................13 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................14 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................14 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................14 §5托管人报告..........................................................................................................................................15 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................15 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........15 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.........................15 §6半年度财务会计报告（未经审计）..................................................................................................16 6.1资产负债表.................................................................................................................................16 6.2利润表.........................................................................................................................................17 6.3所有者权益（基金净值）变动表.............................................................................................18 6.4报表附注.....................................................................................................................................19 §7投资组合报告......................................................................................................................................38 7.1期末基金资产组合情况.............................................................................................................38 7.2期末按行业分类的股票投资组合.............................................................................................38 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................39 7.4报告期内股票投资组合的重大变动.........................................................................................40 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合.....................................................................................42 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................42 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................42 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................42 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............................42 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................................................43 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...................................................................43 7.12投资组合报告附注...................................................................................................................43 §8基金份额持有人信息..........................................................................................................................44 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................44 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................44 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................44 §9开放式基金份额变动..........................................................................................................................45 §10重大事件揭示....................................................................................................................................46 10.1基金份额持有人大会决议.......................................................................................................46 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................46 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................46 10.4基金投资策略的改变...............................................................................................................46 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................46 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................46 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................46 10.8其他重大事件...........................................................................................................................50 §11影响投资者决策的其他重要信息....................................................................................................53 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......................................53 11.2影响投资者决策的其他重要信息...........................................................................................53 §12备查文件目录....................................................................................................................................54 12.1备查文件目录...........................................................................................................................54 12.2存放地点...................................................................................................................................54 12.3查阅方式...................................................................................................................................54 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 银华和谐主题混合 基金主代码 180018 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年4月27日 基金管理人 银华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 121,720,996.00份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 在有效控制组合风险的前提下获取超越业绩比较基准 的稳健收益。 国家的政策导向将推动特定行业的增长，改善其经济 效益；这些行业中的龙头企业受益更为明显，投资于 这些企业将能取得较好的回报。因此，本基金将采取 积极、主动的资产配置策略，注重风险与收益的平衡， 重点投资受益于“构建和谐社会”政策相关行业的股 投资策略 票和具有较高投资价值的固定收益类资产，力求实现 基金财产的长期稳定增值。 本基金的投资比例为：股票等权益类资产占基金资产 比例为30%-80%，债券等固定收益类资产占基金资产 比例为15%-65%，现金或者到期日在一年以内的政府 债券不低于基金资产净值的5％。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×55%+中国债券总指数收益率 ×45%。 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中高风 风险收益特征 险品种，其预期风险与预期收益水平高于债券型基金 和货币市场基金，低于股票型基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银华基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 杨文辉 郭明 信息披露负责人 联系电话 (010)58163000 (010)66105798 电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4006783333,(010)85186558 95588 传真 (010)58163027 (010)66105799 注册地址 广东省深圳市深南大道 北京市西城区复兴门内大街 6008号特区报业大厦19层 55号 北京市东城区东长安街1号 北京市西城区复兴门内大街 办公地址 东方广场东方经贸城C2办 55号 公楼15层 邮政编码 100738 100140 法定代表人 王珠林 易会满 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.yhfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 银华基金管理股份有限公司 北京市东城区东长安街1号东方广 场东方经贸城C2办公楼15层 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2018年1月1日-2018年6月30日) 本期已实现收益 5,792,796.29 本期利润 -9,978,045.26 加权平均基金份额本期利润 -0.0840 本期加权平均净值利润率 -3.78% 本期基金份额净值增长率 -3.62% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年6月30日) 期末可供分配利润 137,807,707.48 期末可供分配基金份额利润 1.1322 期末基金资产净值 259,528,703.48 期末基金份额净值 2.132 3.1.3累计期末指标 报告期末(2018年6月30日) 基金份额累计净值增长率 129.46% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 -4.31% 1.34% -3.80% 0.69% -0.51% 0.65% 过去三个月 -3.22% 1.09% -4.35% 0.62% 1.13% 0.47% 过去六个月 -3.62% 1.13% -5.08% 0.63% 1.46% 0.50% 过去一年 7.19% 0.95% -0.17% 0.52% 7.36% 0.43% 过去三年 -12.73% 1.21% -6.50% 0.82% -6.23% 0.39% 自基金合同 生效起至今 129.46% 1.24% 45.89% 0.83% 83.57% 0.41% 注：本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×55%+中国债券总指数收益率×45%。 本基金属于混合型基金，在分析本基金投资范围和资产配置比例的基础上，本基金采取复合业绩 比较基准，选用市场代表性较好的沪深300指数收益率和中国债券总指数收益率加权作为业绩比较基准。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十一条：基金的投资（二）投资范围规定的各种比例，股票等权益类资产占基金资产比例为30%-80%，债券等固定收益类资产占基金资产比例为15%-65%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日，是经中国证监会批准(证监基金字 [2001]7号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为2.222亿元人民币，公司的股东及 其出资比例分别为：西南证券股份有限公司44.10%，第一创业证券股份有限公司26.10%，东北证券股份有限公司18.90%，山西海鑫实业股份有限公司0.90%，杭州银华聚义投资合伙企业（有限合伙）3.57%，杭州银华致信投资合伙企业（有限合伙）3.20%，杭州银华汇玥投资合伙企业 （有限合伙）3.22%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于2016年8月9日起变更为“银华基金管理股份有限公司”。 截至2018年6月30日，本基金管理人管理着100只证券投资基金，具体包括银华优势企业证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯88精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优选混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深300指数分级证券投资基金、银华深证100指数分级证券投资基金、银华信用债券型证券投资基金（LOF）、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）、银华中证等权重 90指数分级证券投资基金、银华永祥灵活配置混合型证券投资基金、银华消费主题分级混合型 证券投资基金、银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）、上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金、银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）、银华交易型货币市场基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华中证转债指数增强分级证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华中证 800等权重指数增强分级证券投资基金、银华永利债券型证券投资基金、银华恒生中国企业指数分级证券投资基金、银华多利宝货币市场基金、银华活钱宝货币市场基金、银华双月定期理财债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、银华惠增利货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、 银华中国梦30股票型证券投资基金、银华恒利灵活配置混合型证券投资基金、银华聚利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华逆向投资灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金、银华生态环保主题灵活配置混合型证券投资基金、银华合利债券型证券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银华远景债券型证券投资基金、银华双动力债券型证券投资基金、银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金、银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金、银华惠添益货币市场基金、银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金、银华通利灵活配置混合型证券投资基金、银华沪港深增长股票型证券投资基金、银华鑫盛定增灵活配置混合型证券投资基金、银华添泽定期开放债券型证券投资基金、银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金、银华上证5年期国债指数证券投资基金、银华上证 10年期国债指数证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华惠安 定期开放混合型证券投资基金、银华添润定期开放债券型证券投资基金、银华惠丰定期开放混合型证券投资基金、银华中债-5年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金、银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金、银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金、银华中证5年期地方政府债指数证券投资基金、银华中证10年期地方政府债指数证券投资基金、银华中债AAA信用债指数证券投资基金、银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金、银华智能汽车量化优选股票型发起式证券投资基金、银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金、银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华农业产业股票型发起式证券投资基金、银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金、银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金、银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金、银华估值优势混合型证券投资基金、银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金、银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华多元收益定期开放混合型证券投资基金、银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金、银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金、银华智荟分红收益灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华心诚灵活配置混合型证券投资基金、银华积极成长混合型证券投资基金、银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金、银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金、银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华华茂定期开放债券型证券投资基金、银华国企改革混合型发起式证券投资基金。同时，本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 硕士学位。历任中国银河证券有限 公司研究员，申万巴黎基金管理有 限公司高级分析师，工银瑞信基金 管理有限公司高级分析师，嘉实基 金管理有限公司高级分析师，曾担 任嘉实泰和价值封闭式基金基金经 理职务，华夏基金管理有限公司投 资经理，天弘基金管理有限公司投 资部总经理，曾担任天弘精选混合 周可彦 本基金 2015年 型证券投资基金基金经理职务。 先生 的基金 5月6日 - 15年 2013年8月加盟银华基金管理有限 经理 公司。自2013年10月22日起担任 银华富裕主题混合型证券投资基金 基金经理，自2016年8月10日兼 任银华沪港深增长股票型证券投资 基金基金经理，自2018年2月8日 起兼任银华瑞泰灵活配置混合型证 券投资基金基金经理，自2018年 4月26日起兼任银华瑞和灵活配置 混合型证券投资基金基金经理。具 有从业资格。国籍：中国。 本基金 硕士学位。2009年9月加盟银华基 唐能先 的基金 2015年 8年 金管理有限公司，曾任行业研究员、 生 5月25日 - 基金经理助理职务。具有从业资格。 经理 国籍：中国。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。 2、证券从业的含义符合行业普遍认可的计算标准。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》等，并建立了健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个投资组合。 在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。 在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。 综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，本基金管理人所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2018年上半年，创业板和主板先后经历了一轮大幅下跌，波动幅度也在加大。上半年，宏观经济数据出现了一些波动，贸易战加剧了市场对经济的波动预期。在政府去杠杆的背景下，信贷比较紧张，信用债不断违约提升了市场的信用风险溢价。特别是二季度，汇率集中反映，人民币贬值较大，股票市场在多重利空的背景下加速下跌。本基金维持中高仓位，重点布局大蓝筹和快速成长的行业龙头为主，跑赢上证指数和创业板指数。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为2.132元；本报告期基金份额净值增长率为-3.62%，业绩比较基准收益率为-5.08%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2018年下半年，经济没有那么悲观。在前期供给侧改革背景下，这一轮经济复苏过程 中，产能增加有限，库存上升较弱，因此，经济难以出现大幅度的调整。汇率的下跌释放了一部分压力，贸易战有所缓和，经济预期有望出现回升，股票市场有望出现低位反弹。随着供给侧改革的深入、增值税改革和环保趋严的背景下，各个行业加速整合，行业集中度将进一步提高，经济结构性的机会大于总量增长带来的机会。本基金在下半年将保持中等偏上的仓位，重点投资行业格局较好的行业龙头和行业增速较快的新兴行业里的优质公司。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金的管理人——银华基金管理股份有限公司在银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对银华基金管理股份有限公司编制和披露的银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2018年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 27,500,201.13 19,094,373.97 结算备付金 630,337.16 496,853.45 存出保证金 143,057.36 256,656.18 交易性金融资产 6.4.7.2 241,112,438.60 215,328,345.29 其中：股票投资 191,147,438.60 165,724,345.29 基金投资 - - 债券投资 49,965,000.00 49,604,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 37,632,828.63 应收利息 6.4.7.5 369,401.67 615,681.45 应收股利 - - 应收申购款 34,618.56 29,196.03 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 269,790,054.48 273,453,935.00 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 7,619,453.13 4,516,470.63 应付赎回款 324,652.32 141,336.49 应付管理人报酬 332,538.59 340,631.56 应付托管费 55,423.11 56,771.92 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 321,244.79 309,789.22 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 1,608,039.06 1,783,485.59 负债合计 10,261,351.00 7,148,485.41 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 121,720,996.00 120,409,689.62 未分配利润 6.4.7.10 137,807,707.48 145,895,759.97 所有者权益合计 259,528,703.48 266,305,449.59 负债和所有者权益总计 269,790,054.48 273,453,935.00 注：报告截止日2018年6月30日，基金份额净值人民币2.132元，基金份额总额 121,720,996.00份。 6.2利润表 会计主体：银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2018年1月1日至 2017年1月1日至 2018年6月30日 2017年6月30日 一、收入 -6,282,844.90 32,600,078.83 1.利息收入 935,905.71 1,330,830.52 其中：存款利息收入 6.4.7.11 88,193.48 148,206.99 债券利息收入 830,298.63 1,073,602.74 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 17,413.60 109,020.79 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 8,533,974.93 -2,114,140.32 其中：股票投资收益 6.4.7.12 6,213,852.96 -3,578,608.53 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 295,050.00 - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 2,025,071.97 1,464,468.21 3.公允价值变动收益（损失以“- 6.4.7.17 ”号填列） -15,770,841.55 33,379,290.97 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.18 18,116.01 4,097.66 减：二、费用 3,695,200.36 4,210,911.20 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,960,895.45 2,064,358.75 2．托管费 6.4.10.2.2 326,815.89 344,059.78 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 1,213,377.51 1,608,495.09 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - - 7．其他费用 6.4.7.20 194,111.51 193,997.58 三、利润总额（亏损总额以“- ”号填列） -9,978,045.26 28,389,167.63 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） -9,978,045.26 28,389,167.63 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 120,409,689.62 145,895,759.97 266,305,449.59 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - -9,978,045.26 -9,978,045.26 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号 1,311,306.38 1,889,992.77 3,201,299.15 填列） 其中：1.基金申购款 15,292,599.17 18,985,084.65 34,277,683.82 2.基金赎回款 -13,981,292.79 -17,095,091.88 -31,076,384.67 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 - - - 以“-”号填列） 五、期末所有者权益 （基金净值） 121,720,996.00 137,807,707.48 259,528,703.48 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 152,961,139.57 121,940,305.90 274,901,445.47 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 28,389,167.63 28,389,167.63 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号 -6,790,215.70 -5,831,414.16 -12,621,629.86 填列） 其中：1.基金申购款 3,163,782.32 2,737,748.19 5,901,530.51 2.基金赎回款 -9,953,998.02 -8,569,162.35 -18,523,160.37 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 - - - 以“-”号填列） 五、期末所有者权益 （基金净值） 146,170,923.87 144,498,059.37 290,668,983.24 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______王立新______ ______凌宇翔______ ____伍军辉____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2009]126号文《关于核准银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》的核准，由银华基金管理股份有限公司依照《基金法》、基金合同及其他有关规定于2009年3月26日至2009年4月22日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明(2009)验字第60468687_A01号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2009年4月27日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币2,672,810,199.46元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币169,286.26元，以上实收基金（本息）合计为人民币 2,672,979,485.72元，折合2,672,979,485.72份基金份额。本基金的基金管理人为银华基金管理股份有限公司，注册登记机构为银华基金管理股份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。股票等权益类资产占基金资产比例为30%-80%，债券等固定收益类资产占基金资产比例为15%-65%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。本基金将采取积极、主动的资产配置策略，注重风险与收益的平衡，重点投资于“构建和谐社会”政策相关行业的股票和具有较高投资价值的固定收益类资产，力求实现基金财产的长期稳定增值。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×55%+中国债券总指数收益率×45%。 6.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2018年06月30日的财务状况以及2018年上半年度的经营成果和净值变动情况。 6.4.4重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 无。 6.4.5.2会计估计变更的说明 无。 6.4.5.3差错更正的说明 无。 6.4.6税项 6.4.6.1印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 6.4.6.2增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融 业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补 充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 6.4.6.3企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.4个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 活期存款 27,500,201.13 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计： 27,500,201.13 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 192,838,664.54 191,147,438.60 -1,691,225.94 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 49,866,060.00 49,965,000.00 98,940.00 合计 49,866,060.00 49,965,000.00 98,940.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 242,704,724.54 241,112,438.60 -1,592,285.94 6.4.7.3衍生金融资产/负债 注：无。 6.4.7.4买入返售金融资产 注：无。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应收活期存款利息 2,272.85 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 283.70 应收债券利息 366,780.82 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 64.30 合计 369,401.67 6.4.7.6其他资产 注：无。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 交易所市场应付交易费用 320,094.79 银行间市场应付交易费用 1,150.00 合计 321,244.79 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 1,082.68 预提费用 173,560.90 其他 1,433,395.48 合计 1,608,039.06 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 120,409,689.62 120,409,689.62 本期申购 15,292,599.17 15,292,599.17 本期赎回(以"-"号填列) -13,981,292.79 -13,981,292.79 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 121,720,996.00 121,720,996.00 注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 164,539,906.71 -18,644,146.74 145,895,759.97 本期利润 5,792,796.29 -15,770,841.55 -9,978,045.26 本期基金份额交易 产生的变动数 2,006,135.76 -116,142.99 1,889,992.77 其中：基金申购款 21,674,521.83 -2,689,437.18 18,985,084.65 基金赎回款 -19,668,386.07 2,573,294.19 -17,095,091.88 本期已分配利润 - - - 本期末 172,338,838.76 -34,531,131.28 137,807,707.48 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 活期存款利息收入 80,374.01 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 6,437.98 其他 1,381.49 合计 88,193.48 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出股票成交总额 412,730,964.51 减：卖出股票成本总额 406,517,111.55 买卖股票差价收入 6,213,852.96 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 券到期兑付）差价收入 295,050.00 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 295,050.00 6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 总额 51,343,236.44 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 成本总额 49,717,170.00 减：应收利息总额 1,331,016.44 买卖债券差价收入 295,050.00 6.4.7.13.3资产支持证券投资收益 注：无。 6.4.7.14贵金属投资收益 注：无。 6.4.7.15衍生工具收益 注：无。 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 股票投资产生的股利收益 2,025,071.97 基金投资产生的股利收益 - 合计 2,025,071.97 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 1.交易性金融资产 -15,770,841.55 ——股票投资 -15,982,951.55 ——债券投资 212,110.00 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 增值税 - 合计 -15,770,841.55 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 基金赎回费收入 10,044.98 转换费收入 8,071.03 合计 18,116.01 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 交易所市场交易费用 1,212,227.51 银行间市场交易费用 1,150.00 合计 1,213,377.51 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 审计费用 24,795.19 信息披露费 148,765.71 债券账户维护费 18,600.00 银行费用 1,950.61 合计 194,111.51 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 无。 6.4.8.2资产负债表日后事项 无。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 无。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 东北证券股份有限公司（“东北证券”） 基金管理人股东、基金代销机构 银华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司（“中国工商 基金托管人、基金代销机构 银行”） 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 东北证券 124,563,757.64 14.47% - - 注：本基金上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2债券交易 注：无。 6.4.10.1.3债券回购交易 注：无。 6.4.10.1.4权证交易 注：无。 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2018年1月1日至2018年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 的比例 总额的比例 东北证券 91,093.05 12.60% 57,223.11 17.88% 上年度可比期间 关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 量的比例 总额的比例 注：本基金上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年 2017年1月1日至2017年6月30日 6月30日 当期发生的基金应支付 的管理费 1,960,895.45 2,064,358.75 其中：支付销售机构的 客户维护费 455,373.89 423,536.42 注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.50%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付 的托管费 326,815.89 344,059.78 注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：无。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：无。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 关联 持有的基 持有的基金 方名 持有的 金份额 持有的 份额 称 基金份额 占基金总 基金份额 占基金总份 份额的比 额的比例 例 银华 财富 资本 管理 （北 9,007,088.54 7.40% - - 京） 有限 公司 注：除基金管理人之外的其他关联方持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2018年1月1日至2018年6月 2017年1月1日至2017年6月30日 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银 行 27,500,201.13 80,374.01 33,076,833.69 136,251.74 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：无。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11利润分配情况 注：无。 6.4.12期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：无。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 停 期末 复牌 股票代股票停牌牌估值单复牌开盘单数量（股） 期末 期末估值总额备注 码 名称日期原 价 日期 价 成本总额 因 2018重 永清年 大 300187环保4月 事 7.56 - - 371,400 4,035,976.002,807,784.00 - 9日 项 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 无。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的，由董事会风险控制委员会、经营管理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线；并在后两道监控防线中，由独立于公司管理层和其他业务部门的督察长和监察稽核部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，使得本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制外（如有），在正常市场条件下其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注 6.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在1个月内到期且计息外，本基金于资 产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的公允价值和未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1-3个 5年以 2018年6月 1个月以内 月 3个月-1年 1-5年 上 不计息 合计 30日 资产 银行存款 27,500,201.13 - - - - -27,500,201.13 结算备付金 630,337.16 - - - - - 630,337.16 存出保证金 143,057.36 - - - - - 143,057.36 交易性金融资产 - -49,965,000.00 - -191,147,438.60241,112,438.60 应收利息 - - - - - 369,401.67 369,401.67 应收申购款 - - - - - 34,618.56 34,618.56 资产总计 28,273,595.65 -49,965,000.00 - -191,551,458.83269,790,054.48 负债 应付证券清算款 - - - - - 7,619,453.13 7,619,453.13 应付赎回款 - - - - - 324,652.32 324,652.32 应付管理人报酬 - - - - - 332,538.59 332,538.59 应付托管费 - - - - - 55,423.11 55,423.11 应付交易费用 - - - - - 321,244.79 321,244.79 应交税费 - - - - - 1,386,000.00 1,386,000.00 其他负债 - - - - - 222,039.06 222,039.06 负债总计 - - - - -10,261,351.0010,261,351.00 利率敏感度缺口28,273,595.65 -49,965,000.00 - -181,290,107.83259,528,703.48 上年度末 1-3个 5年以 2017年12月1个月以内月 3个月-1年1-5年 上 不计息 合计 31日 资产 银行存款 19,094,373.97 - - - - -19,094,373.97 结算备付金 496,853.45 - - - - - 496,853.45 存出保证金 256,656.18 - - - - - 256,656.18 交易性金融资产 - -49,604,000.00 - -165,724,345.29215,328,345.29 应收证券清算款 - - - - -37,632,828.6337,632,828.63 应收利息 - - - - - 615,681.45 615,681.45 应收申购款 994.04 - - - - 28,201.99 29,196.03 其他资产 - - - - - - - 资产总计 19,848,877.64 -49,604,000.00 - -204,001,057.36273,453,935.00 负债 应付证券清算款 - - - - - 4,516,470.63 4,516,470.63 应付赎回款 - - - - - 141,336.49 141,336.49 应付管理人报酬 - - - - - 340,631.56 340,631.56 应付托管费 - - - - - 56,771.92 56,771.92 应付交易费用 - - - - - 309,789.22 309,789.22 应交税费 - - - - - 1,386,000.00 1,386,000.00 其他负债 - - - - - 397,485.59 397,485.59 负债总计 - - - - - 7,148,485.41 7,148,485.41 利率敏感度缺口19,848,877.64 -49,604,000.00 - -196,852,571.95266,305,449.59 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 该利率敏感性分析基于本基金报表日的利率风险状况； 假设 假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其他变量不变； 此项影响并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2018年6月30日 上年度末（2017年12月 分析 ） 31日） +25个基准点 -100,164.82 -79,092.39 -25个基准点 100,164.82 79,092.39 注：上表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动对基金净值产生的影响。 6.4.13.4.2其他价格风险 其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。并且，基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，动态、及时地跟踪和控制其他价格风险。 6.4.13.4.2.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 191,147,438.60 73.65 165,724,345.29 62.23 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 49,965,000.00 19.25 49,604,000.00 18.63 交易性金融资产－贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 241,112,438.60 92.90 215,328,345.29 80.86 6.4.13.4.2.2其他价格风险的敏感性分析 假定本基金的业绩比较基准变化5%，其他变量不变； 用期末时点比较基准浮动5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险； 假设 Beta系数是根据过去一个年度的基金资产净值和基准指数数据回归得出，反映了 基金和基准的相关性。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2018年 上年度末（2017年 分析 6月30日） 12月31日） +5% 20,128,795.87 20,217,509.69 -5% -20,128,795.87 -20,217,509.69 注：本基金管理人运用定量分析方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的 敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 191,147,438.60 70.85 其中：股票 191,147,438.60 70.85 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 49,965,000.00 18.52 其中：债券 49,965,000.00 18.52 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 28,130,538.29 10.43 8 其他各项资产 547,077.59 0.20 9 合计 269,790,054.48 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 130,264,976.50 50.19 电力、热力、燃气及水生产和 D 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 5,223,825.00 2.01 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 12,365,292.22 4.76 务业 J 金融业 20,970,674.16 8.08 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 18,423,168.72 7.10 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 3,899,502.00 1.50 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 191,147,438.60 73.65 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 000333 美的集团 354,506 18,512,303.32 7.13 2 002027 分众传媒 1,925,096 18,423,168.72 7.10 3 603833 欧派家居 140,303 17,892,841.59 6.89 4 002415 海康威视 458,821 17,036,023.73 6.56 5 000651 格力电器 290,566 13,700,186.90 5.28 6 600519 贵州茅台 16,312 11,931,575.52 4.60 7 601318 中国平安 193,997 11,364,344.26 4.38 8 600031 三一重工 1,208,300 10,838,451.00 4.18 9 600271 航天信息 420,500 10,626,035.00 4.09 10 002410 广联达 379,814 10,532,242.22 4.06 11 002672 东江环保 664,000 8,691,760.00 3.35 12 002372 伟星新材 349,401 6,180,903.69 2.38 13 601601 中国太保 180,494 5,748,733.90 2.22 14 002352 顺丰控股 116,085 5,223,825.00 2.01 15 300616 尚品宅配 37,174 4,051,966.00 1.56 16 600036 招商银行 145,900 3,857,596.00 1.49 17 002841 视源股份 71,671 3,827,948.11 1.47 18 600298 安琪酵母 94,700 3,378,896.00 1.30 19 300187 永清环保 371,400 2,807,784.00 1.08 20 002572 索菲亚 71,498 2,300,805.64 0.89 21 300188 美亚柏科 78,200 1,431,060.00 0.55 22 300750 宁德时代 18,000 1,295,280.00 0.50 23 000888 峨眉山A 124,200 1,091,718.00 0.42 24 300059 东方财富 30,500 401,990.00 0.15 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600036 招商银行 23,420,019.92 8.79 2 601939 建设银行 23,058,667.00 8.66 3 000333 美的集团 22,838,373.74 8.58 4 000568 泸州老窖 20,153,009.94 7.57 5 601318 中国平安 18,699,707.92 7.02 6 000681 视觉中国 16,487,047.26 6.19 7 600519 贵州茅台 16,226,056.08 6.09 8 600690 青岛海尔 15,784,166.65 5.93 9 300616 尚品宅配 15,468,527.46 5.81 10 603833 欧派家居 13,295,065.99 4.99 11 000858 五粮液 12,366,997.10 4.64 12 002415 海康威视 12,275,840.44 4.61 13 002812 创新股份 12,211,926.04 4.59 14 002352 顺丰控股 12,052,025.48 4.53 15 600271 航天信息 11,051,383.36 4.15 16 000651 格力电器 10,497,781.75 3.94 17 002672 东江环保 10,437,120.00 3.92 18 300251 光线传媒 9,934,342.23 3.73 19 600487 亨通光电 8,636,660.00 3.24 20 002508 老板电器 8,142,584.33 3.06 21 600115 东方航空 8,106,695.00 3.04 22 601601 中国太保 7,940,563.58 2.98 23 000895 双汇发展 7,656,404.00 2.88 24 000977 浪潮信息 7,432,086.05 2.79 25 002841 视源股份 6,681,604.10 2.51 26 002372 伟星新材 6,499,609.20 2.44 27 000661 长春高新 5,898,794.82 2.22 28 600028 中国石化 5,453,910.00 2.05 注：“买入金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 601939 建设银行 21,180,612.70 7.95 2 000568 泸州老窖 20,536,354.52 7.71 3 600036 招商银行 19,633,950.94 7.37 4 002410 广联达 19,386,894.20 7.28 5 000681 视觉中国 17,186,692.99 6.45 6 600690 青岛海尔 16,020,617.64 6.02 7 002236 大华股份 15,420,943.79 5.79 8 601318 中国平安 15,167,376.50 5.70 9 000858 五粮液 12,912,346.05 4.85 10 002812 创新股份 12,204,966.40 4.58 11 300616 尚品宅配 10,876,049.70 4.08 12 300251 光线传媒 10,753,934.80 4.04 13 600887 伊利股份 10,604,851.05 3.98 14 000661 长春高新 9,457,279.85 3.55 15 601601 中国太保 9,386,484.36 3.52 16 600487 亨通光电 8,558,967.00 3.21 17 600115 东方航空 8,294,566.96 3.11 18 002572 索菲亚 7,764,770.34 2.92 19 000977 浪潮信息 7,720,606.22 2.90 20 603833 欧派家居 7,697,210.52 2.89 21 000895 双汇发展 7,366,152.41 2.77 22 002439 启明星辰 7,044,920.03 2.65 23 600276 恒瑞医药 6,582,185.24 2.47 24 002508 老板电器 6,571,618.18 2.47 25 000651 格力电器 6,451,520.25 2.42 26 600196 复星医药 6,301,879.78 2.37 27 002352 顺丰控股 5,611,403.66 2.11 注：“卖出金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 447,923,156.41 卖出股票收入（成交）总额 412,730,964.51 注：“买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 49,965,000.00 19.25 其中：政策性金融债 49,965,000.00 19.25 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 49,965,000.00 19.25 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 180207 18国开07 500,000 49,965,000.00 19.25 注：本基金本报告期末仅持有上述债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12投资组合报告附注 7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 143,057.36 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 369,401.67 5 应收申购款 34,618.56 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 547,077.59 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金报告期末未持有可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 5,949 20,460.75 9,007,088.54 7.40% 112,713,907.46 92.60% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 29,531.87 0.02% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 注：截至本报告期末，本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 §9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2009年4月27日）基金份额总额 2,672,979,485.72 本报告期期初基金份额总额 120,409,689.62 本报告期基金总申购份额 15,292,599.17 减:本报告期基金总赎回份额 13,981,292.79 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 121,720,996.00 注：本期申购中包含转入份额，本期赎回中包含转出份额。 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1基金管理人的重大人事变动 本基金管理人于2018年6月23日发布关于副总经理任职的公告，经本基金管理人董事会审议通过，苏薪茗先生自2018年6月21日起担任本基金管理人副总经理职务。 10.2.2基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金托管人未发生重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 报告期内，基金投资策略未发生改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未变更为其审计的会计师事务所。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人和基金托管人涉及托管业务的部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或者处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 东吴证券股 份有限公司 2173,419,111.26 20.15% 126,821.14 17.54% - 方正证券股 份有限公司 2135,558,263.78 15.75% 126,245.42 17.46% - 东北证券股 份有限公司 2124,563,757.64 14.47% 91,093.05 12.60% - 中泰证券股 份有限公司 3123,388,672.26 14.34% 114,911.03 15.89% - 瑞银证券有 限责任公司 1119,472,828.34 13.88% 111,264.87 15.39% - 长江证券股 份有限公司 271,187,272.90 8.27% 52,059.34 7.20% - 国泰君安证 券股份有限 150,808,454.23 5.90% 47,318.33 6.54% - 公司 浙商证券股 份有限公司 222,727,589.78 2.64% 16,620.68 2.30% - 西部证券股 份有限公司 216,104,461.60 1.87% 14,998.03 2.07% - 英大证券有 限责任公司 112,537,096.63 1.46% 11,675.65 1.61% - 国海证券股 份有限公司 210,886,612.50 1.26% 10,138.90 1.40% - 国信证券股 份有限公司 1 - - - - - 安信证券股 份有限公司 2 - - - - - 爱建证券有 限责任公司 1 - - - - - 光大证券股 份有限公司 1 - - - - - 西藏同信证 券股份有限 1 - - - - - 公司 中国国际金 融有限公司 2 - - - - - 天风证券股 新增2个 份有限公司 2 - - - -交易单元 招商证券股 份有限公司 1 - - - - - 长城证券股 份有限公司 1 - - - - - 国盛证券有 新增2个 限责任公司 2 - - - -交易单元 国联证券股 份有限公司 1 - - - - - 信达证券股 份有限公司 1 - - - - - 华泰证券股 份有限公司 2 - - - - - 西藏东方财 富证券股份 2 - - - - - 有限公司 中国中投证 券有限责任 1 - - - - - 公司 兴业证券股 份有限公司 1 - - - - - 中信证券股 份有限公司 1 - - - - - 注：1、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。 2、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准后与被选择的证券经营机构签订协议。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 券回购 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额 成交金额 成交总额的 例 的比例 比例 东吴证券股 份有限公司 - - - - - - 方正证券股 份有限公司 - - - - - - 东北证券股 份有限公司 - - - - - - 中泰证券股 份有限公司 - - - - - - 瑞银证券有 限责任公司 - - - - - - 长江证券股 份有限公司 - - - - - - 国泰君安证 券股份有限 - - - - - - 公司 浙商证券股 份有限公司 - - - - - - 西部证券股 份有限公司 - - - - - - 英大证券有 限责任公司 - - - - - - 国海证券股 份有限公司 - - - - - - 国信证券股 份有限公司 - - - - - - 安信证券股 份有限公司 - - - - - - 爱建证券有 限责任公司 - - - - - - 光大证券股 份有限公司 - - - - - - 西藏同信证 券股份有限 - - - - - - 公司 中国国际金 融有限公司 - - - - - - 天风证券股 份有限公司 - - - - - - 招商证券股 份有限公司 - - - - - - 长城证券股 份有限公司 - - - - - - 国盛证券有 限责任公司 - - - - - - 国联证券股 份有限公司 - - - - - - 信达证券股 份有限公司 - - - - - - 华泰证券股 份有限公司 - - - - - - 西藏东方财 富证券股份 - - - - - - 有限公司 中国中投证 - - - - - - 券有限责任 公司 兴业证券股 份有限公司 - - - - - - 中信证券股 份有限公司 - - - - - - 注：本基金本报告期基金租用证券公司交易单元未进行除股票以外的其他证券投资。 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 《银华基金管理股份有限公司 四大证券报及本基 1 2017年12月31日基金净值公 金管理人网站 2018年1月2日 告》 《银华基金管理股份有限公司关 四大证券报及本基 2 于证券投资基金执行增值税政策 金管理人网站 2018年1月3日 的公告》 《关于网上直销开通中国建设银 四大证券报及本基 2018年1月3日 3 行快捷支付业务的公告》 金管理人网站 《银华基金管理股份有限公司关 于增加上海大智慧财富管理有限 四大证券报及本基 2018年1月10日 4 公司为旗下部分基金代销机构并 金管理人网站 参加其费率优惠活动的公告》 《银华和谐主题灵活配置混合型 三大证券报及本基 5 证券投资基金2017年第4季度 金管理人网站 2018年1月19日 报告》 《银华基金管理股份有限公司关 于参加大泰金石基金销售有限公 四大证券报及本基 2018年2月8日 6 司和北京展恒基金销售有限公司 金管理人网站 费率优惠的公告》 《银华基金管理股份有限公司关 于旗下部分基金参加北京恒天明 四大证券报及本基 2018年3月9日 7 泽基金销售有限公司费率优惠活 金管理人网站 动的公告》 《银华基金管理股份有限公司关 于调整旗下部分公开募集开放式 四大证券报及本基 2018年3月27日 8 证券投资基金赎回费的提示性公 金管理人网站 告》 《银华和谐主题灵活配置混合型 9 证券投资基金托管协议 本基金管理人网站 2018年3月28日 （2018年3月修订）》 《银华和谐主题灵活配置混合型 10 证券投资基金基金合同 本基金管理人网站 2018年3月28日 （2018年3月修订）》 11 《银华基金管理股份有限公司关 四大证券报及本基 2018年3月28日 于修订公司旗下部分基金基金合 金管理人网站 同有关条款及调整赎回费的公告》 《银华基金管理股份有限公司关 四大证券报及本基 12 于在交通银行参加手机银行渠道 金管理人网站 2018年3月30日 费率优惠活动的公告》 《银华基金管理股份有限公司关 于旗下部分基金参加中国工商银 四大证券报及本基 2018年3月30日 13 行个人电子银行基金申购费率优 金管理人网站 惠活动的公告》 《银华和谐主题灵活配置混合型 三大证券报及本基 14 证券投资基金2017年年度报告 金管理人网站 2018年3月30日 摘要》 《银华和谐主题灵活配置混合型 15 证券投资基金2017年年度报告》本基金管理人网站 2018年3月30日 《银华和谐主题灵活配置混合型 三大证券报及本基 16 证券投资基金2018年第1季度 金管理人网站 2018年4月23日 报告》 《银华基金管理股份有限公司关 于旗下部分基金参加中国国际金 四大证券报及本基 2018年4月24日 17 融股份有限公司费率优惠活动的 金管理人网站 公告》 《银华基金管理股份有限公司关 于旗下部分基金参加东海证券股 四大证券报及本基 2018年4月24日 18 份有限公司费率优惠活动的公告》金管理人网站 《关于网上直销开通中国农业银 四大证券报及本基 2018年5月3日 19 行快捷支付业务的公告》 金管理人网站 《银华基金管理股份有限公司关 于旗下部分基金在浙江同花顺基 四大证券报及本基 20 金销售有限公司参加其申购、定 金管理人网站 2018年5月12日 期定额投资业务费率优惠活动的 公告》 《关于旗下部分基金在中国银河 证券股份有限公司开通定期定额 四大证券报及本基 2018年5月18日 21 投资业务并参加费率优惠活动的 金管理人网站 公告》 《银华和谐主题灵活配置混合型 三大证券报及本基 22 证券投资基金更新招募说明书摘 金管理人网站 2018年6月11日 要（2018年第1号）》 《银华和谐主题灵活配置混合型 23 证券投资基金更新招募说明书 本基金管理人网站 2018年6月11日 （2018年第1号）》 《银华基金管理股份有限公司关 四大证券报及本基 24 于调整旗下部分基金定期定额投 金管理人网站 2018年6月11日 资的最低金额的公告》 《银华基金管理股份有限公司关 于调整旗下部分基金在招商银行 四大证券报及本基 2018年6月13日 25 股份有限公司定期定额投资业务 金管理人网站 起点的公告》 《银华基金管理股份有限公司关 于旗下部分基金持有的天齐锂业、四大证券报及本基 2018年6月20日 26 永清环保、楚江新材估值方法调 金管理人网站 整的公告》 《银华基金管理股份有限公司关 四大证券报及本基 27 于暂停及恢复网上交易相关业务 金管理人网站 2018年6月23日 的公告》 《银华基金管理股份有限公司关 四大证券报及本基 28 于开通超级生利宝赎回转购业务 金管理人网站 2018年6月23日 并实施费率优惠的公告》 《银华基金管理股份有限公司关 于增加北京格上富信基金销售有 四大证券报及本基 2018年6月29日 29 限公司为旗下部分基金代销机构 金管理人网站 并参加其费率优惠活动的公告》 《银华基金管理股份有限公司关 于在中泰证券开通旗下部分基金 四大证券报及本基 2018年6月29日 30 定期定额投资业务并参加费率优 金管理人网站 惠活动的公告》 《银华基金管理股份有限公司关 四大证券报及本基 31 于在交通银行参加手机银行渠道 金管理人网站 2018年6月30日 费率优惠活动的公告》 §11影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注：本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过20%的单一投资者的情况。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 1、本基金管理人于2018年3月28日披露了《关于修订公司旗下部分基金基金合同有关条款及调整赎回费的公告》，修订后的《基金合同》自本公告发布之日起生效，但为不影响原有基金份额持有人的利益，《基金合同》中“本基金对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产”的条款将于2018年4月1日起正式实施。 2、本基金管理人于2018年6月11日披露了《银华基金管理股份有限公司关于调整旗下部分基金定期定额投资的最低金额的公告》，自2018年6月12日起调整本基金定期定额投资的最低金额为10元。 §12备查文件目录 12.1备查文件目录 12.1.1中国证监会核准银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金设立的文件 12.1.2《银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 12.1.3《银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 12.1.4《银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 12.1.5《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 12.1.6银华基金管理股份有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程 12.1.7基金托管人业务资格批件和营业执照 12.1.8报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告 12.2存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。 12.3查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。 银华基金管理股份有限公司 2018年8月28日