银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 2017年6月30日 基金管理人：银华基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2017年8月29日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 　　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。 第2页共52页 1.2 目录 §1重要提示及目录......2 1.1重要提示......2 1.2目录......3 §2基金简介......6 2.1基金基本情况......6 2.2基金产品说明......6 2.3基金管理人和基金托管人......6 2.4信息披露方式......7 2.5其他相关资料......7 §3主要财务指标和基金净值表现......8 3.1主要会计数据和财务指标......8 3.2基金净值表现......8 §4管理人报告......11 4.1基金管理人及基金经理情况......11 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......13 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......14 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......15 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......15 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......15 §5托管人报告......16 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......16 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......16 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......16 §6半年度财务会计报告（未经审计）......17 6.1资产负债表......17 6.2利润表......18 6.3所有者权益（基金净值）变动表......19 第3页共52页 6.4报表附注......20 §7投资组合报告......37 7.1期末基金资产组合情况......37 7.2期末按行业分类的股票投资组合......37 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......38 7.4报告期内股票投资组合的重大变动......39 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......42 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......42 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......42 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......42 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......43 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......43 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......43 7.12投资组合报告附注......43 §8基金份额持有人信息......45 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......45 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......45 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......45 §9开放式基金份额变动......46 §10重大事件揭示......47 10.1基金份额持有人大会决议......47 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......47 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......47 10.4基金投资策略的改变......47 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......47 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......47 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......47 10.8其他重大事件......50 §11影响投资者决策的其他重要信息......53 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......53 第4页共52页 11.2影响投资者决策的其他重要信息......53 §12备查文件目录......54 12.1备查文件目录......54 12.2存放地点......54 12.3查阅方式......54 第5页共52页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 银华和谐主题混合 基金主代码 180018 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年4月27日 基金管理人 银华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 146,170,923.87份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 在有效控制组合风险的前提下获取超越业绩比较基准 的稳健收益。 国家的政策导向将推动特定行业的增长，改善其经济 效益；这些行业中的龙头企业受益更为明显，投资于 这些企业将能取得较好的回报。因此，本基金将采取 投资策略 积极、主动的资产配置策略，注重风险与收益的平衡， 重点投资受益于“构建和谐社会”政策相关行业的股 票和具有较高投资价值的固定收益类资产，力求实现 基金财产的长期稳定增值。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×55%+中国债券总指数收益率 ×45%。 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中高风 风险收益特征 险品种，其预期风险与预期收益水平高于债券型基金 和货币市场基金，低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银华基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 杨文辉 郭明 信息披露负责人 联系电话 (010)58163000 (010)66105799 电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4006783333,(010)85186558 95588 传真 (010)58163027 (010)66105798 注册地址 广东省深圳市深南大道 北京市西城区复兴门内大街 6008号特区报业大厦19层 55号 办公地址 北京市东城区东长安街1号 北京市西城区复兴门内大街 第6页共52页 东方广场东方经贸城C2办 55号 公楼15层 邮政编码 100738 100140 法定代表人 王珠林 易会满 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.yhfund.com.cn 网址 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人办公地址 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 银华基金管理股份有限公司 北京市东城区东长安街1号东方广 场东方经贸城C2办公楼15层 第7页共52页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017年6月30日) 本期已实现收益 -4,990,123.34 本期利润 28,389,167.63 加权平均基金份额本期利润 0.1904 本期加权平均净值利润率 10.22% 本期基金份额净值增长率 10.68% 3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日) 期末可供分配利润 144,498,059.37 期末可供分配基金份额利润 0.9886 期末基金资产净值 290,668,983.24 期末基金份额净值 1.989 3.1.3累计期末指标 报告期末( 2017年6月30日) 基金份额累计净值增长率 114.07% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 4.68% 0.68% 3.21% 0.38% 1.47% 0.30% 过去三个月 7.28% 0.60% 3.28% 0.36% 4.00% 0.24% 过去六个月 10.68% 0.56% 5.53% 0.33% 5.15% 0.23% 过去一年 13.40% 0.56% 8.44% 0.39% 4.96% 0.17% 过去三年 54.31% 1.45% 45.83% 0.97% 8.48% 0.48% 自基金合同 114.07% 1.27% 46.13% 0.87% 67.94% 0.40% 生效起至今 注：本基金的业绩比较基准是：沪深300指数收益率×55%+中国债券总指数收益率×45%本基金 第8页共52页 属于混合型基金，在分析本基金投资范围和资产配置比例的基础上，本基金选用市场代表性较好的沪深300指数收益率和中国债券总指数收益率加权作为业绩比较基准。 沪深300指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所联合编制、共同开发的中国A股市场指数， 它是中国第一支由权威机构编制、发布的全市场指数，流动性高，可投资性强，综合反映了中国证券市场最具市场影响力的一批优质大盘企业的整体状况。中国债券总指数的发布主体是中央国债登记结算有限责任公司,中国债券总指数是目前国内涵盖范围最广的债券指数之一，具有良好的市场代表性。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十一条：基金的投资（二）投资范围规定的各种比例，股票等权益类资产占基金资产比例为30%-80%，债券等固定收益类资产占基金资产比例为15%-65%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。 第9页共52页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日，是经中国证监会批准(证监基金字 [2001]7号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为2亿元人民币，公司的股东及其出 资比例分别为：西南证券股份有限公司49%、第一创业证券股份有限公司29%、东北证券股份有 限公司21%及山西海鑫实业股份有限公司1%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理 及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于2016年8月9日起变更为“银华基金管理股份有限公司”。 截至2017年6月30日，本基金管理人管理着79只证券投资基金，具体包括银华优势企业 证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯88精选证券投资基金、银华货币市场 证券投资基金、银华核心价值优选混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深300指数分级证券投资基金、银华深证100指数分级证券投资基金、银华信用债券型证券投资基金（LOF）、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）、银华中证等权重90指数分级证券投资基金、银华永祥保本混合型证券投资基金、银华消费主题分级混合型证券投资基金、银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金、银华永泰积极债券型证券投资基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）、上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金、银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华中证中票50指数债券型证券投资基金（LOF）、银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）、银华交易型货币市场基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华中证转债指数增强分级证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金、银华永利债券型证券投资基金、银华恒生中国企业指数分级证券投资基金、银华多利宝货币市场基金、银华永益分级债券型证券投资基金、银华活钱宝货币市场基金、银华双月定期理财债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、银华惠增利货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰利灵活配置 第10页共52页 混合型证券投资基金、银华中国梦30股票型证券投资基金、银华恒利灵活配置混合型证券投资 基金、银华聚利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华逆向投资灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金、银华生态环保主题灵活配置混合型证券投资基金、银华合利债券型证券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银华远景债券型证券投资基金、银华双动力债券型证券投资基金、银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金、银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金、银华惠添益货币市场基金、银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金、银华通利灵活配置混合型证券投资基金、银华沪港深增长股票型证券投资基金、银华鑫盛定增灵活配置混合型证券投资基金、银华添泽定期开放债券型证券投资基金、银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金、银华上证5年期国债指数证券投资基金、银华上证10年期国债指数证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华惠安定期开放混合型证券投资基金、银华添润定期开放债券型证券投资基金、银华惠丰定期开放混合型证券投资基金、银华中债-5年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金、银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金、银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金、银华中证5年期地方政府债指数证券投资基金、银华中证10年期地方政府债指数证券投资基金、银华中债AAA信用债指数证券投资基金。同时，本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理） 证券 姓名 职务 期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 硕士学位。历任中国银河证券有限 公司研究员，申万巴黎基金管理有 限公司高级分析师，工银瑞信基金 管理有限公司高级分析师，嘉实基 周可彦 本基金 2015年5月 金管理有限公司高级分析师，曾担 先生 的基金 6日 - 14年 任嘉实泰和价值封闭式基金基金经 经理 理职务，华夏基金管理有限公司投 资经理，天弘基金管理有限公司投 资部总经理，曾担任天弘精选混合 型证券投资基金基金经理职务。 2013年8月加盟银华基金管理有 第11页共52页 限公司。自2013年10月22日起 担任银华富裕主题混合型证券投资 基金基金经理，自2016年8月 10日兼任银华沪港深增长股票型 证券投资基金基金经理。具有从业 资格。国籍：中国。 本基金 硕士学位。2009年9月加盟银华 唐能先 的基金 2015年5月 - 7年 基金管理有限公司，曾任行业研究 生 经理 25日 员、基金经理助理职务。具有从业 资格。国籍：中国。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。 2、证券从业的含义符合行业普遍认可的计算标准。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》等，并建立了健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个投资组合。 在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。 在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不 第12页共52页 定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。 综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，本基金管理人所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2017年上半年，宏观经济持续好于预期，原材料、终端消费品等大部分产品价格轮番上涨。 地产在高压政策下销售特别是一线城市的销售有所回落，但是三四线城市房地销售依然较好，消费数据比较强，总体宏观经济维持复苏态势，带动资金利润持续上升。以上证50为代表的蓝筹股涨幅较好，超额收益明显，以成长股为代表的创业板指数跌幅较多。本基金在2017 年上半年仓位中等，配置以蓝筹股为主，跑输了上证50，跑赢了上证指数，跑赢了创业板指数。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.989元；本报告期基金份额净值增长率为10.68%，业 绩比较基准收益率为5.53%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2017年下半年，在地产的调控背景下，宏观经济继续大幅向上的压力较大，但是经济 韧性较强，短期内难以见明显回落。宏观降杠杆的环境没有变化，资金流动性的边际增量变弱，易紧难松。因此，本基金对2017年下半年的市场相对谨慎。维持中性仓位不变。 结构上，宏观经济整体弱势的背景下，行业出清加速，市场搅局者变少，行业格局有望得到改善，行业龙头将受益，这是本基金的配置重点。IPO提速和对重大资产重组的收紧，成长股压力较大，是重点回避的板块。总体配置周期品和行业格局比较好的行业龙头。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基 第13页共52页 金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 第14页共52页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内，银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金的管理人——银华基金管理股份有限公司在银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对银华基金管理股份有限公司编制和披露的银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 第15页共52页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2017年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 33,076,833.69 52,221,355.74 结算备付金 3,154,074.83 1,397,472.40 存出保证金 157,824.05 122,651.65 交易性金融资产 6.4.7.2 255,367,661.01 223,183,732.36 其中：股票投资 205,272,661.01 172,798,732.36 基金投资 - - 债券投资 50,095,000.00 50,385,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 190,465.27 - 应收利息 6.4.7.5 1,532,257.54 458,951.14 应收股利 - - 应收申购款 9,341.11 4,852.50 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 293,488,457.50 277,389,015.79 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 135,148.61 159,527.51 应付管理人报酬 351,825.60 352,902.85 应付托管费 58,637.60 58,817.14 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 616,816.99 332,758.24 第16页共52页 应交税费 1,386,000.00 1,386,000.00 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 271,045.46 197,564.58 负债合计 2,819,474.26 2,487,570.32 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 146,170,923.87 152,961,139.57 未分配利润 6.4.7.10 144,498,059.37 121,940,305.90 所有者权益合计 290,668,983.24 274,901,445.47 负债和所有者权益总计 293,488,457.50 277,389,015.79 注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值为人民币1.989元，基金份额总额为 146,170,923.87份。 6.2 利润表 会计主体：银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至 2017年6月30日 2016年6月30日 一、收入 32,600,078.83 -23,210,259.34 1.利息收入 1,330,830.52 1,041,469.29 其中：存款利息收入 6.4.7.11 148,206.99 271,903.83 债券利息收入 1,073,602.74 661,461.16 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 109,020.79 108,104.30 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -2,114,140.32 -19,031,037.50 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -3,578,608.53 -20,177,683.61 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - 9,440.00 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 1,464,468.21 1,137,206.11 3.公允价值变动收益（损失以“- 6.4.7.17 33,379,290.97 -5,226,599.35 ”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 第17页共52页 5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.18 4,097.66 5,908.22 减：二、费用 4,210,911.20 3,299,434.62 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,064,358.75 2,039,787.46 2．托管费 6.4.10.2.2 344,059.78 339,964.62 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 1,608,495.09 725,169.40 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.20 193,997.58 194,513.14 三、利润总额（亏损总额以“- 28,389,167.63 -26,509,693.96 ”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 28,389,167.63 -26,509,693.96 列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 152,961,139.57 121,940,305.90 274,901,445.47 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 28,389,167.63 28,389,167.63 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -6,790,215.70 -5,831,414.16 -12,621,629.86 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 3,163,782.32 2,737,748.19 5,901,530.51 2.基金赎回款 -9,953,998.02 -8,569,162.35 -18,523,160.37 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 第18页共52页 以“-”号填列） 五、期末所有者权益 146,170,923.87 144,498,059.37 290,668,983.24 （基金净值） 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 160,165,047.30 147,345,883.66 307,510,930.96 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - -26,509,693.96 -26,509,693.96 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -2,546,986.03 -1,939,918.90 -4,486,904.93 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 4,081,110.66 2,922,658.93 7,003,769.59 2.基金赎回款 -6,628,096.69 -4,862,577.83 -11,490,674.52 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益 157,618,061.27 118,896,270.80 276,514,332.07 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______王立新______ ______凌宇翔______ ____龚飒____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1基金基本情况 银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2009]126号文《关于核准银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》的核准，由银华基金管理股份有限公司依照《基金法》、基金合同及其他有关规定于2009年3月26日至2009年4月22日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明(2009)验字第60468687_A01号验资报告后，向中国 第19页共52页 证监会报送基金备案材料。基金合同于2009年4月27日生效。本基金为契约型开放式，存续期 限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币2,672,810,199.46元，在募 集期间产生的活期存款利息为人民币169,286.26元，以上实收基金（本息）合计为人民币 2,672,979,485.72元，折合2,672,979,485.72份基金份额。本基金的基金管理人为银华基金管 理股份有限公司，注册登记机构为银华基金管理股份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。股票等权益类资产占基金资产比例为30%-80%，债券等固定收益类资产占基金资产比例为15%-65%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。本基金将采取积极、主动的资产配置策略，注重风险与收益的平衡，重点投资于“构建和谐社会”政策相关行业的股票和具有较高投资价值的固定收益类资产，力求实现基金财产的长期稳定增值。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×55%+中国债券总指数收益率×45%。 6.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年06月30日的 财务状况以及2017年上半年度的经营成果和净值变动情况。 第20页共52页 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期不涉及会计政策变更事项。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6税项 （1）印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按 证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 （2）营业税、增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规 定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管 理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点， 金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融 第21页共52页 业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补 充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通 知》的规定，2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资 管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运 营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 （3）企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规 定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管 理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （4）个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税； 第22页共52页 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利 差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开 发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得 全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所 得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征 个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 活期存款 33,076,833.69 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 33,076,833.69 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 191,833,487.89 205,272,661.01 13,439,173.12 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 50,946,500.00 50,095,000.00 -851,500.00 合计 50,946,500.00 50,095,000.00 -851,500.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 第23页共52页 合计 242,779,987.89 255,367,661.01 12,587,673.12 6.4.7.3衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。 6.4.7.4买入返售金融资产 注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应收活期存款利息 6,369.78 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,419.40 应收债券利息 1,524,397.26 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 71.10 合计 1,532,257.54 6.4.7.6其他资产 注：本基金本报告期末无其他资产余额。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 交易所市场应付交易费用 616,816.99 银行间市场应付交易费用 - 合计 616,816.99 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 第24页共52页 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 89.08 预提费用 223,560.90 其他 47,395.48 合计 271,045.46 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 152,961,139.57 152,961,139.57 本期申购 3,163,782.32 3,163,782.32 本期赎回(以"-"号填列) -9,953,998.02 -9,953,998.02 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 146,170,923.87 146,170,923.87 注：本期申购中包含转入份额及金额，本期赎回中包含转出份额及金额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 182,241,873.78 -60,301,567.88 121,940,305.90 本期利润 -4,990,123.34 33,379,290.97 28,389,167.63 本期基金份额交易 -7,935,076.54 2,103,662.38 -5,831,414.16 产生的变动数 其中：基金申购款 3,661,008.33 -923,260.14 2,737,748.19 基金赎回款 -11,596,084.87 3,026,922.52 -8,569,162.35 本期已分配利润 - - - 本期末 169,316,673.90 -24,818,614.53 144,498,059.37 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 活期存款利息收入 136,251.74 第25页共52页 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 10,902.13 其他 1,053.12 合计 148,206.99 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出股票成交总额 543,489,959.58 减：卖出股票成本总额 547,068,568.11 买卖股票差价收入 -3,578,608.53 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益项目构成 注：本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.7.13.2资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14贵金属投资收益 注：本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.15衍生工具收益 注：本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 股票投资产生的股利收益 1,464,468.21 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,464,468.21 第26页共52页 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 1.交易性金融资产 33,379,290.97 ——股票投资 33,669,290.97 ——债券投资 -290,000.00 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 33,379,290.97 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 基金赎回费收入 3,897.39 转换费收入 200.27 合计 4,097.66 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 交易所市场交易费用 1,608,495.09 银行间市场交易费用 - 合计 1,608,495.09 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 审计费用 24,795.19 信息披露费 148,765.71 第27页共52页 债券账户维护费 18,600.00 银行费用 1,836.68 合计 193,997.58 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的重大或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金并无须作披露的重大资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其它重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 银华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司（“中国工商 基金托管人、基金代销机构 银行”） 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.10.1关联方报酬 6.4.10.1.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年6月30日 6月30日 当期发生的基金应支付 2,064,358.75 2,039,787.46 的管理费 其中：支付销售机构的 423,536.42 422,950.51 客户维护费 第28页共52页 注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计 提。计算方法如下： H=E×1.50%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 6.4.10.1.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付 344,059.78 339,964.62 的托管费 注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计 提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 6.4.10.2与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.3各关联方投资本基金的情况 6.4.10.3.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金份额。 6.4.10.3.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。 6.4.10.4由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30日 名称 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银 33,076,833.69 136,251.74 115,176,577.34 259,548.71 第29页共52页 行 6.4.10.5本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.6其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间均无需要说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 注：本基金于本报告期未进行利润分配。 6.4.12 期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 总额 备注 股） 2017年2017 长缆 6月年 新股流 002879科技 18.02 18.02 1,313 23,660.2623,660.26 - 7月 通受限 5日 7日 2017年2017 国科 6月年 新股流 300672微 8.48 8.48 1,257 10,659.3610,659.36 - 7月 通受限 30日 12日 2017年2017 君禾 6月年 新股流 603617股份 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 - 7月 通受限 23日 3日 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末无债券正回购交易中作为抵押的债券。 第30页共52页 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的，由董事会风险控制委员会、经营管理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线；并在后两道监控防线中，由独立于公司管理层和其他业务部门的督察长和监察稽核部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此，除在附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时根据设定的流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 第31页共52页 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金等。本基金持有的交易性金融资产中债券投资占一定比率，因此市场利率波动会对基金净值产生一定影响。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1-3个 5年以 2017年6月 1个月以内月 3个月-1年 1-5年 上 不计息 合计 30日 资产 银行存款 33,076,833.69 - - - - -33,076,833.69 结算备付金 3,154,074.83 - - - - - 3,154,074.83 存出保证金 157,824.05 - - - - - 157,824.05 交易性金融资产 - -50,095,000.00 - -205,272,661.01255,367,661.01 应收证券清算款 - - - - - 190,465.27 190,465.27 应收利息 - - - - - 1,532,257.54 1,532,257.54 应收申购款 - - - - - 9,341.11 9,341.11 资产总计 36,388,732.57 -50,095,000.00 - -207,004,724.93293,488,457.50 负债 应付赎回款 - - - - - 135,148.61 135,148.61 应付管理人报酬 - - - - - 351,825.60 351,825.60 应付托管费 - - - - - 58,637.60 58,637.60 应付交易费用 - - - - - 616,816.99 616,816.99 应交税费 - - - - - 1,386,000.00 1,386,000.00 其他负债 - - - - - 271,045.46 271,045.46 负债总计 - - - - - 2,819,474.26 2,819,474.26 利率敏感度缺口36,388,732.57 -50,095,000.00 - -204,185,250.67290,668,983.24 上年度末 1-3个 5年以 2016年12月 1个月以内月 3个月-1年 1-5年上 不计息 合计 31日 资产 银行存款 52,221,355.74 - - - - -52,221,355.74 结算备付金 1,397,472.40 - - - - - 1,397,472.40 第32页共52页 存出保证金 122,651.65 - - - - - 122,651.65 交易性金融资产 - -50,385,000.00 - -172,798,732.36223,183,732.36 应收利息 - - - - - 458,951.14 458,951.14 应收申购款 397.62 - - - - 4,454.88 4,852.50 资产总计 53,741,877.41 -50,385,000.00 - -173,262,138.38277,389,015.79 负债 应付赎回款 - - - - - 159,527.51 159,527.51 应付管理人报酬 - - - - - 352,902.85 352,902.85 应付托管费 - - - - - 58,817.14 58,817.14 应付交易费用 - - - - - 332,758.24 332,758.24 应交税费 - - - - - 1,386,000.00 1,386,000.00 其他负债 - - - - - 197,564.58 197,564.58 负债总计 - - - - - 2,487,570.32 2,487,570.32 利率敏感度缺口 53,741,877.41 -50,385,000.00 - -170,774,568.06274,901,445.47 注：上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 该利率敏感性分析基于本基金报表日的利率风险状况； 假设 假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其他变量不变； 此项影响并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2017年6月30日 上年度末（2016年12月 ） 31日） +25个基准点 -37,958.68 -100,795.84 -25个基准点 37,958.68 100,795.84 注：上表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动对基金净值产生的影响。 6.4.13.4.2其他价格风险 其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货 第33页共52页 币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：股票等权益类资产占基金资产比例为30%-80%，债券等固定收益类资产占基金资产比例为15%-65%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。于本报告期末，本基金面临的整体其他价格风险列示如下： 6.4.13.4.2.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 205,272,661.01 70.62 172,798,732.36 62.86 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 50,095,000.00 17.23 50,385,000.00 18.33 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 255,367,661.01 87.86 223,183,732.36 81.19 6.4.13.4.2.2其他价格风险的敏感性分析 假定本基金的业绩比较基准变化5%，其他变量不变； 假设 用期末时点比较基准浮动5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险； Beta系数是根据过去一个年度的基金资产净值和基准指数数据回归得出，反映了 基金和基准的相关性。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（2017年 上年度末（2016年 6月30日） 12月31日） +5% 17,053,799.45 16,888,210.43 -5% -17,053,799.45 -16,888,210.43 注：本基金管理人运用定量分析方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。 第34页共52页 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金并无须说明的其他重要事项。 第35页共52页 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 205,272,661.01 69.94 其中：股票 205,272,661.01 69.94 2 固定收益投资 50,095,000.00 17.07 其中：债券 50,095,000.00 17.07 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 36,230,908.52 12.34 7 其他各项资产 1,889,887.97 0.64 8 合计 293,488,457.50 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 595,752.00 0.20 C 制造业 65,008,542.52 22.37 D 电力、热力、燃气及水生产和 - - 供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 8,940,930.60 3.08 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 9,550,937.90 3.29 务业 J 金融业 95,745,405.97 32.94 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - 第36页共52页 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 25,431,092.02 8.75 S 综合 - - 合计 205,272,661.01 70.62 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 600036 招商银行 889,901 21,277,532.91 7.32 2 601318 中国平安 410,774 20,378,498.14 7.01 3 002236 大华股份 644,169 14,693,494.89 5.06 4 601166 兴业银行 783,955 13,217,481.30 4.55 5 600104 上汽集团 419,500 13,025,475.00 4.48 6 601628 中国人寿 431,469 11,641,033.62 4.00 7 300133 华策影视 988,908 11,075,769.60 3.81 8 000423 东阿阿胶 142,800 10,265,892.00 3.53 9 002343 慈文传媒 270,497 10,241,016.42 3.52 10 002624 完美世界 278,453 9,550,937.90 3.29 11 600298 安琪酵母 362,400 9,375,288.00 3.23 12 000661 长春高新 71,748 9,263,384.28 3.19 13 000963 华东医药 179,898 8,940,930.60 3.08 14 601336 新华保险 172,100 8,845,940.00 3.04 15 601169 北京银行 796,600 7,304,822.00 2.51 16 601601 中国太保 132,400 4,484,388.00 1.54 17 002142 宁波银行 229,700 4,433,210.00 1.53 18 000915 山大华特 118,170 4,356,927.90 1.50 19 601988 中国银行 1,125,000 4,162,500.00 1.43 20 000892 欢瑞世纪 410,200 4,114,306.00 1.42 21 600867 通化东宝 158,809 2,896,676.16 1.00 22 600418 江淮汽车 91,991 970,505.05 0.33 23 000968 *ST煤气 41,200 595,752.00 0.20 24 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.02 第37页共52页 25 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.01 26 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.01 27 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.01 28 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00 29 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00 30 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 601318 中国平安 26,560,249.20 9.66 2 601628 中国人寿 25,084,299.38 9.12 3 600036 招商银行 21,005,538.42 7.64 4 601166 兴业银行 20,091,082.42 7.31 5 000651 格力电器 19,999,576.91 7.28 6 600104 上汽集团 19,549,900.98 7.11 7 601601 中国太保 14,000,813.95 5.09 8 300133 华策影视 11,420,050.51 4.15 9 600809 山西汾酒 11,125,403.00 4.05 10 002343 慈文传媒 10,796,898.99 3.93 11 000895 双汇发展 10,754,363.91 3.91 12 600019 宝钢股份 10,234,611.20 3.72 13 002624 完美世界 9,984,103.04 3.63 14 000418 小天鹅Ａ 9,615,730.67 3.50 15 601600 中国铝业 9,575,535.00 3.48 16 000423 东阿阿胶 9,175,635.21 3.34 17 601336 新华保险 8,541,493.16 3.11 18 000661 长春高新 8,455,943.81 3.08 19 000963 华东医药 8,439,594.55 3.07 20 600742 一汽富维 8,410,240.00 3.06 21 600196 复星医药 7,678,606.57 2.79 22 300418 昆仑万维 7,538,156.60 2.74 23 600703 三安光电 7,456,146.60 2.71 24 601169 北京银行 7,338,514.60 2.67 第38页共52页 25 300498 温氏股份 6,816,383.80 2.48 26 601607 上海医药 6,767,599.32 2.46 27 601989 中国重工 6,703,672.00 2.44 28 600160 巨化股份 6,625,038.00 2.41 29 300332 天壕环境 6,440,434.18 2.34 30 600362 江西铜业 5,743,377.31 2.09 31 002583 海能达 5,611,902.60 2.04 32 600376 首开股份 5,606,750.28 2.04 33 603609 禾丰牧业 5,563,699.40 2.02 34 000333 美的集团 5,516,880.00 2.01 35 601288 农业银行 5,512,025.00 2.01 36 601939 建设银行 5,509,238.00 2.00 注：“买入金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 000651 格力电器 21,746,449.62 7.91 2 002236 大华股份 14,956,950.51 5.44 3 601628 中国人寿 14,583,013.72 5.30 4 600418 江淮汽车 12,894,812.80 4.69 5 600998 九州通 12,710,810.18 4.62 6 601088 中国神华 12,632,129.07 4.60 7 600667 太极实业 12,310,537.95 4.48 8 603588 高能环境 12,234,995.62 4.45 9 601607 上海医药 11,731,843.64 4.27 10 600809 山西汾酒 11,412,729.51 4.15 11 601318 中国平安 11,329,984.73 4.12 12 000895 双汇发展 10,849,404.86 3.95 13 601601 中国太保 10,105,222.64 3.68 14 000418 小天鹅Ａ 9,838,019.46 3.58 15 600019 宝钢股份 9,084,262.30 3.30 16 601600 中国铝业 9,021,144.96 3.28 17 600691 阳煤化工 8,722,717.16 3.17 18 600742 一汽富维 8,537,267.08 3.11 第39页共52页 19 300418 昆仑万维 8,189,623.30 2.98 20 300498 温氏股份 8,131,643.84 2.96 21 600104 上汽集团 7,957,731.00 2.89 22 600703 三安光电 7,904,110.52 2.88 23 600196 复星医药 7,870,446.68 2.86 24 601186 中国铁建 7,708,747.94 2.80 25 601669 中国电建 7,361,943.55 2.68 26 601166 兴业银行 7,041,283.04 2.56 27 300332 天壕环境 6,863,178.90 2.50 28 600160 巨化股份 6,853,862.91 2.49 29 000878 云南铜业 6,800,189.85 2.47 30 601800 中国交建 6,581,130.99 2.39 31 002385 大北农 6,466,786.00 2.35 32 000625 长安汽车 6,293,461.01 2.29 33 601898 中煤能源 6,182,527.82 2.25 34 600585 海螺水泥 6,012,491.04 2.19 35 002311 海大集团 5,934,681.70 2.16 36 000825 太钢不锈 5,905,558.94 2.15 37 002583 海能达 5,830,804.12 2.12 38 601989 中国重工 5,760,118.52 2.10 39 600376 首开股份 5,734,426.38 2.09 40 600362 江西铜业 5,631,539.26 2.05 41 601939 建设银行 5,622,941.85 2.05 42 601288 农业银行 5,596,850.00 2.04 43 000333 美的集团 5,593,179.49 2.03 注：“卖出金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 545,873,205.79 卖出股票收入（成交）总额 543,489,959.58 注：“买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 第40页共52页 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 50,095,000.00 17.23 其中：政策性金融债 50,095,000.00 17.23 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 50,095,000.00 17.23 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 140225 14国开25 500,000 50,095,000.00 17.23 注：本基金本报告期末仅持有上述债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 第41页共52页 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 157,824.05 2 应收证券清算款 190,465.27 3 应收股利 - 4 应收利息 1,532,257.54 5 应收申购款 9,341.11 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,889,887.97 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金报告期末未持有可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。 第42页共52页 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 6,458 22,634.09 19,454,863.81 13.31% 126,716,060.06 86.69% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 2,131.16 0.00% 持有本基金 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 注：截至本报告期末，本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 第43页共52页 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2009年4月27日）基金份额总额 2,672,979,485.72 本报告期期初基金份额总额 152,961,139.57 本报告期基金总申购份额 3,163,782.32 减:本报告期基金总赎回份额 9,953,998.02 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 146,170,923.87 注：本期申购中包含转入份额，本期赎回中包含转出份额。 第44页共52页 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1 基金管理人的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。 10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金托管人未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内，基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未变更为其审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人和基金托管人涉及托管业务的部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或者处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 股票交易 应支付该券商的佣金 第45页共52页 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 西部证券股 2213,056,584.11 19.57% 198,419.11 20.49% - 份有限公司 中泰证券股 3212,803,373.43 19.54% 198,183.58 20.46% - 份有限公司 国泰君安证 券股份有限 1137,143,149.34 12.60% 127,721.43 13.19% - 公司 兴业证券股 1114,873,572.73 10.55% 106,981.58 11.05% - 份有限公司 长江证券股 2 94,562,789.65 8.68% 69,153.29 7.14% 新增两个 份有限公司 交易席位 招商证券股 1 75,744,113.29 6.96% 70,540.30 7.28% - 份有限公司 安信证券股 2 73,753,022.66 6.77% 53,935.58 5.57% - 份有限公司 方正证券股 2 65,488,524.79 6.01% 60,989.19 6.30% - 份有限公司 东吴证券股 2 39,417,352.98 3.62% 28,826.10 2.98% - 份有限公司 浙商证券股 2 20,204,440.20 1.86% 14,775.43 1.53% - 份有限公司 爱建证券有 1 18,532,853.84 1.70% 17,259.52 1.78% - 限责任公司 中信证券股 1 13,524,989.29 1.24% 12,595.53 1.30% - 份有限公司 国信证券股 1 9,706,466.97 0.89% 9,039.70 0.93% - 份有限公司 华泰证券股 2 - - - - - 份有限公司 瑞银证券有 1 - - - - - 限责任公司 信达证券股 1 - - - - - 份有限公司 国联证券股 1 - - - - - 份有限公司 英大证券有 1 - - - - - 限责任公司 长城证券股 1 - - - - - 份有限公司 光大证券股 1 - - - - - 份有限公司 第46页共52页 西藏同信证 券股份有限 1 - - - - - 公司 国海证券股 2 - - - - - 份有限公司 中国国际金 2 - - - - - 融有限公司 中国中投证 券有限责任 1 - - - - - 公司 注：1、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。 2、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准后与被选择的证券经营机构签订协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 西部证券股 - - - - - - 份有限公司 中泰证券股 - - - - - - 份有限公司 国泰君安证 券股份有限 - -158,100,000.00 21.42% - - 公司 兴业证券股 - - - - - - 份有限公司 长江证券股 - - - - - - 份有限公司 招商证券股 - -170,000,000.00 23.03% - - 份有限公司 安信证券股 - - 41,100,000.00 5.57% - - 份有限公司 方正证券股 - -157,200,000.00 21.30% - - 份有限公司 第47页共52页 东吴证券股 - -175,800,000.00 23.81% - - 份有限公司 浙商证券股 - - - - - - 份有限公司 爱建证券有 - - - - - - 限责任公司 中信证券股 - - - - - - 份有限公司 国信证券股 - - 36,000,000.00 4.88% - - 份有限公司 华泰证券股 - - - - - - 份有限公司 瑞银证券有 - - - - - - 限责任公司 信达证券股 - - - - - - 份有限公司 国联证券股 - - - - - - 份有限公司 英大证券有 - - - - - - 限责任公司 长城证券股 - - - - - - 份有限公司 光大证券股 - - - - - - 份有限公司 西藏同信证 券股份有限 - - - - - - 公司 国海证券股 - - - - - - 份有限公司 中国国际金 - - - - - - 融有限公司 中国中投证 券有限责任 - - - - - - 公司 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 《银华基金管理股份有限公司 四大证券报及本基 1 2016年12月31日基金净值公 金管理人网站 2017年1月3日 告》 《银华和谐主题灵活配置混合型 三大证券报及本基 2 证券投资基金2016年第4季度 金管理人网站 2017年1月21日 报告》 第48页共52页 《银华基金管理股份有限公司关 3 于旗下部分基金参加交通银行手 四大证券报及本基 2017年2月23日 机银行渠道费率优惠活动的公告》 金管理人网站 《银华基金关于增加上海华信证 四大证券报及本基 4 券为旗下部分基金代销机构公告》 金管理人网站 2017年2月24日 《关于旗下部分基金在首创证券 5 开通定期定额投资及转换业务并 四大证券报及本基 2017年2月27日 参加首创证券费率优惠活动的公 金管理人网站 告》 《关于增加凤凰金信（银川）投 6 资管理有限公司为旗下部分基金 四大证券报及本基 2017年2月28日 销售机构并参加其费率优惠活动 金管理人网站 的公告》 《关于增加天津国美基金销售有 四大证券报及本基 7 限公司为旗下部分基金销售机构 金管理人网站 2017年2月28日 并参加其费率优惠活动的公告》 《银华基金管理股份有限公司关 8 于旗下部分基金参加上海好买基 四大证券报及本基 2017年3月9日 金销售有限公司网上费率优惠活 金管理人网站 动的公告》 9 《关于旗下部分基金参加上海华 四大证券报及本基 2017年3月18日 信证券费率优惠活动的公告》 金管理人网站 《银华基金管理股份有限公司关 10 于旗下部分基金参加宜信普泽投 四大证券报及本基 2017年3月21日 资顾问（北京）有限公司网上费 金管理人网站 率优惠活动的公告》 《银华基金管理股份有限公司关 11 于旗下部分基金参加中国工商银 三大证券报及本基 2017年3月31日 行个人电子银行基金申购费率优 金管理人网站 惠活动的公告》 《银华和谐主题灵活配置混合型 12 证券投资基金2016年年度报告》 本基金管理人网站 2017年3月31日 《银华和谐主题灵活配置混合型 三大证券报及本基 13 证券投资基金2016年年度报告 金管理人网站 2017年3月31日 摘要》 《银华和谐主题灵活配置混合型 三大证券报及本基 14 证券投资基金2017年第1季度 金管理人网站 2017年4月21日 报告》 《银华基金管理股份有限公司关 四大证券报及本基 15 于旗下部分基金参加交通银行手 金管理人网站 2017年4月22日 机银行渠道费率优惠活动的公告》 第49页共52页 《银华基金管理股份有限公司关 16 于增加上海华夏财富投资管理有 四大证券报及本基 2017年6月1日 限公司为旗下部分基金代销机构 金管理人网站 的公告》 《银华基金管理股份有限公司关 17 于增加上海通华财富资产管理有 四大证券报及本基 2017年6月1日 限公司为旗下部分基金代销机构 金管理人网站 并参与其优惠费率活动的公告》 《银华和谐主题灵活配置混合型 18 证券投资基金更新招募说明书 本基金管理人网站 2017年6月10日 （2017年第1号）》 《银华和谐主题灵活配置混合型 三大证券报及本基 19 证券投资基金更新招募说明书摘 金管理人网站 2017年6月10日 要（2017年第1号）》 《关于参加上海长量基金销售投 四大证券报及本基 20 资顾问有限公司费率优惠的公告》 金管理人网站 2017年6月22日 《银华基金管理股份有限公司关 四大证券报及本基 21 于使用建设银行卡网上直销优惠 金管理人网站 2017年6月30日 的公告》 第50页共52页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注：本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过20%的单一投资者的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 第51页共52页 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 12.1.1 中国证监会核准银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金设立的文件 12.1.2《银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 12.1.3《银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 12.1.4《银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 12.1.5《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 12.1.6 银华基金管理股份有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程 12.1.7 基金托管人业务资格批件和营业执照 12.1.8 报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告 12.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。 12.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。 银华基金管理股份有限公司 2017年8月29日 第52页共52页