银华和谐主题混合2016年半年度报告 银华和谐主题灵活配置混合型 证券投资基金 2016年半年度报告 2016年6月30日 基金管理人：银华基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2016年8月24日 § 重要提示及目录 1. 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。 1. 目录 TOC \o "1-2" \h \z \u §1 重要提示及目录 2 1.1 重要提示 2 1.2 目录 3 §2 基金简介 5 2.1 基金基本情况 5 2.2 基金产品说明 5 2.3 基金管理人和基金托管人 5 2.4 信息披露方式 6 2.5 其他相关资料 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 6 3.1 主要会计数据和财务指标 6 3.2 基金净值表现 7 §4 管理人报告 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 12 §5 托管人报告 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 13 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 13 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 13 6.1 资产负债表 13 6.2 利润表 14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 15 6.4 报表附注 17 §7 投资组合报告 32 7.1 期末基金资产组合情况 32 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 32 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 33 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 34 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 35 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 36 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 36 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 36 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 36 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 36 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 36 7.12 投资组合报告附注 36 §8 基金份额持有人信息 37 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 37 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 37 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 37 §9 开放式基金份额变动 38 §10 重大事件揭示 38 10.1 基金份额持有人大会决议 38 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 38 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 38 10.4 基金投资策略的改变 38 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 39 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 39 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 39 10.8 其他重大事件 41 §11 影响投资者决策的其他重要信息 44 §12 备查文件目录 44 12.1 备查文件目录 44 12.2 存放地点 44 12.3 查阅方式 44 § 基金简介 1. 基金基本情况 基金名称 银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 银华和谐主题混合 基金主代码 180018 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年4月27日 基金管理人 银华基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 157,618,061.27份 基金合同存续期 不定期 1. 基金产品说明 投资目标 在有效控制组合风险的前提下获取超越业绩比较基准的稳健收益。 投资策略 国家的政策导向将推动特定行业的增长，改善其经济效益；这些行业中的龙头企业受益更为明显，投资于这些企业将能取得较好的回报。因此，本基金将采取积极、主动的资产配置策略，注重风险与收益的平衡，重点投资受益于“构建和谐社会”政策相关行业的股票和具有较高投资价值的固定收益类资产，力求实现基金财产的长期稳定增值。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×55%+中国债券总指数收益率×45%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种，其预期风险与预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 1. 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银华基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 杨文辉 洪渊 联系电话 (010)58163000 (010)66105799 电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4006783333,(010)85186558 95588 传真 (010)58163027 (010)66105798 注册地址 广东省深圳市深南大道6008号特区报业大厦19层 北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址 北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼15层 北京市西城区复兴门内大街55号 邮政编码 100738 100140 法定代表人 王珠林 易会满 1. 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.yhfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人办公地址 1. 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 银华基金管理有限公司 北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼15层 § 主要财务指标和基金净值表现 1. 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年1月1日 - 2016年6月30日 ) 本期已实现收益 -21,283,094.61 本期利润 -26,509,693.96 加权平均基金份额本期利润 -0.1664 本期加权平均净值利润率 -9.69% 本期基金份额净值增长率 -8.65% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6月30日 ) 期末可供分配利润 118,896,270.80 期末可供分配基金份额利润 0.7543 期末基金资产净值 276,514,332.07 期末基金份额净值 1.754 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016年6月30日 ) 基金份额累计净值增长率 88.78% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 1. 基金净值表现 1.1. 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 2.04% 0.57% 0.08% 0.54% 1.96% 0.03% 过去三个月 0.52% 0.66% -0.92% 0.56% 1.44% 0.10% 过去六个月 -8.65% 1.35% -7.80% 1.02% -0.85% 0.33% 过去一年 -28.20% 1.78% -13.62% 1.27% -14.58% 0.51% 过去三年 63.01% 1.55% 34.82% 1.01% 28.19% 0.54% 自基金合同生效起至今 88.78% 1.34% 34.76% 0.91% 54.02% 0.43% 注：本基金的业绩比较基准是：沪深300指数收益率×55%+中国债券总指数收益率×45%本基金属于混合型基金，在分析本基金投资范围和资产配置比例的基础上，本基金选用市场代表性较好的沪深300指数收益率和中国债券总指数收益率加权作为业绩比较基准。 沪深300指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所联合编制、共同开发的中国A股市场指数，它是中国第一支由权威机构编制、发布的全市场指数，流动性高，可投资性强，综合反映了中国证券市场最具市场影响力的一批优质大盘企业的整体状况。中国债券总指数的发布主体是中央国债登记结算有限责任公司,中国债券总指数是目前国内涵盖范围最广的债券指数之一，具有良好的市场代表性。 1.1. 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同的规定：股票等权益类资产占基金资产比例为30%-80%，债券等固定收益类资产占基金资产比例为15%-65%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。 § 管理人报告 1. 基金管理人及基金经理情况 1.1. 基金管理人及其管理基金的经验 银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日，是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为2亿元人民币，公司的股东及其出资比例分别为：西南证券股份有限公司49%、第一创业证券股份有限公司29%、东北证券股份有限公司21%及山西海鑫实业股份有限公司1%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。 截至2016年6月30日，本基金管理人管理着62只证券投资基金，具体包括银华优势企业证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯88精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优选混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深300指数分级证券投资基金、银华深证100指数分级证券投资基金、银华信用债券型证券投资基金（LOF）、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）、银华中证等权重90指数分级证券投资基金、银华永祥保本混合型证券投资基金、银华消费主题分级混合型证券投资基金、银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金、银华永泰积极债券型证券投资基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）、上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金、银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华中证中票50指数债券型证券投资基金（LOF）、银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）、银华交易型货币市场基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华中证转债指数增强分级证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金、银华永利债券型证券投资基金、银华恒生中国企业指数分级证券投资基金、银华多利宝货币市场基金、银华永益分级债券型证券投资基金和银华活钱宝货币市场基金、银华双月定期理财债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、银华惠增利货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华中国梦30股票型证券投资基金、银华恒利灵活配置混合型证券投资基金、银华聚利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金、银华中证国防安全指数分级证券投资基金、银华中证一带一路主题指数分级证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华逆向投资灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金、银华生态环保主题灵活配置混合型证券投资基金、银华合利债券型证券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银华远景债券型证券投资基金、银华双动力债券型证券投资基金、银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金、银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金。同时，本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。 1.1. 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 周可彦先生 本基金的基金经理 2015年5月6日 - 13年 硕士学位。历任中国银河证券有限公司研究员，申万巴黎基金管理有限公司高级分析师，工银瑞信基金管理有限公司高级分析师，嘉实基金管理有限公司高级分析师，曾担任嘉实泰和价值封闭式基金基金经理职务，华夏基金管理有限公司投资经理，天弘基金管理有限公司投资部总经理，曾担任天弘精选混合型证券投资基金基金经理职务。2013年8月加盟银华基金管理有限公司。自2013年10月22日起担任银华富裕主题混合型证券投资基金基金经理，自2016年8月10日起兼任银华沪港深增长股票型证券投资基金基金经理。具有从业资格。国籍：中国。 唐能先生 本基金的基金经理 2015年5月25日 - 6年 硕士学位。2009年9月加盟银华基金管理有限公司，曾任行业研究员、基金经理助理职务。具有从业资格。国籍：中国。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。 2、证券从业的含义符合行业普遍认可的计算标准。 1. 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 1. 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 1.1. 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》等，并建立了健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个投资组合。 在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。 在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。 综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。 1.1. 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，本基金管理人所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 1. 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 1.1. 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年上半年，市场整体跌幅较大，上证指数下跌了17.22%，中小板指数下跌了17.88%，创业板指数下跌了17.92%。以互联网为代表的新兴产业跌幅较大。2016年开年，在汇率贬值、大非减持等利空影响下，2016年一月份市场整体下跌了25%以上。从3月份开始后，一线城市房地产价格大幅上涨，具有供给瓶颈的工业品、消费原材料以及大宗原材料，价格均有所上涨，对宏观经济持续下滑的担忧有所缓解，市场情绪相对较好，从5月底开始出现了一波结构性行情，以新能源电池、半导体、白酒等板块涨幅较好。 本基金对市场相对谨慎，在2016年上半年仓位不高，配置相对均衡，跌幅相对较少。 1.1. 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为1.754元，本报告期份额净值增长率为-8.65%，同期业绩比较基准增长率为-7.80%。 1. 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，宏观经济在低位反弹后，继续向上的压力较大，微观层面来看，结构性的产品价格上涨已经有一定幅度，继续上涨的空间不大。市场资金流动性的边际增量变弱，市场仍然以存量资金博弈为主。因此，本基金对下半年的市场相对谨慎。维持中性仓位。 结构上，宏观经济整体弱势的背景下，行业出清加速，市场搅局者变少，行业格局有望得到改善，行业龙头将受益，这是本基金的配置重点，此外，处于具备一定规模的高成长行业，估值相对合理的公司，也是本基金配置的方向。 1. 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。 1. 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配。 1. 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 § 托管人报告 1. 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 1. 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金的管理人——银华基金管理有限公司在银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 报告期内，本基金未实施利润分配。 1. 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对银华基金管理有限公司编制和披露的银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 § 半年度财务会计报告（未经审计） 1. 资产负债表 会计主体：银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2016年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末2016年6月30日 上年度末2015年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 115,176,577.34 66,381,642.79 结算备付金 2,579,075.28 1,695,184.28 存出保证金 172,380.16 476,623.80 交易性金融资产 6.4.7.2 160,429,741.84 235,976,214.15 其中：股票投资 110,434,741.84 165,892,214.15 基金投资 - - 债券投资 49,995,000.00 70,084,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 4,411,505.67 应收利息 6.4.7.5 833,756.16 2,313,781.46 应收股利 - - 应收申购款 4,136.52 6,810.28 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 279,195,667.30 311,261,762.43 负债和所有者权益 附注号 本期末2016年6月30日 上年度末2015年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 493,960.45 840,777.43 应付管理人报酬 338,046.34 395,063.85 应付托管费 56,341.02 65,843.98 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 185,213.78 663,002.40 应交税费 1,386,000.00 1,386,000.00 应付利息 - - 应付利润 - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 221,773.64 400,143.81 负债合计 2,681,335.23 3,750,831.47 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 157,618,061.27 160,165,047.30 未分配利润 6.4.7.10 118,896,270.80 147,345,883.66 所有者权益合计 276,514,332.07 307,510,930.96 负债和所有者权益总计 279,195,667.30 311,261,762.43 注：报告截止日2016年6月30日，基金份额净值为人民币1.754元，基金份额总额为157,618,061.27份。 1. 利润表 会计主体：银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日 一、收入 -23,210,259.34 299,909,518.45 1.利息收入 1,041,469.29 2,828,615.82 其中：存款利息收入 6.4.7.11 271,903.83 238,053.84 债券利息收入 661,461.16 2,590,561.98 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 108,104.30 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -19,031,037.50 380,614,223.41 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -20,177,683.61 377,342,453.09 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 9,440.00 1,761,480.29 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.3 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 1,137,206.11 1,510,290.03 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 -5,226,599.35 -84,239,517.79 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 5,908.22 706,197.01 减：二、费用 3,299,434.62 13,128,562.15 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,039,787.46 5,779,218.87 2．托管费 6.4.10.2.2 339,964.62 963,203.13 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 725,169.40 6,165,677.29 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.20 194,513.14 220,462.86 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -26,509,693.96 286,780,956.30 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -26,509,693.96 286,780,956.30 1. 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 160,165,047.30 147,345,883.66 307,510,930.96 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -26,509,693.96 -26,509,693.96 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -2,546,986.03 -1,939,918.90 -4,486,904.93 其中：1.基金申购款 4,081,110.66 2,922,658.93 7,003,769.59 2.基金赎回款 -6,628,096.69 -4,862,577.83 -11,490,674.52 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 157,618,061.27 118,896,270.80 276,514,332.07 项目 上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 444,345,697.03 321,468,183.77 765,813,880.80 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 286,780,956.30 286,780,956.30 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -214,279,399.91 -276,275,764.74 -490,555,164.65 其中：1.基金申购款 150,480,049.50 184,449,006.31 334,929,055.81 2.基金赎回款 -364,759,449.41 -460,724,771.05 -825,484,220.46 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 230,066,297.12 331,973,375.33 562,039,672.45 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______王立新______ ______杨清______ ____龚飒____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 1. 报表附注 1.1. 基金基本情况 银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2009]126号文《关于核准银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》的核准，由银华基金管理有限公司依照《基金法》、基金合同及其他有关规定于2009年3月26日至2009年4月22日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明(2009)验字第60468687_A01号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2009年4月27日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币2,672,810,199.46元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币169,286.26元，以上实收基金（本息）合计为人民币2,672,979,485.72元，折合2,672,979,485.72份基金份额。本基金的基金管理人为银华基金管理有限公司，注册登记机构为银华基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。股票等权益类资产占基金资产比例为30%-80%，债券等固定收益类资产占基金资产比例为15%-65%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。本基金将采取积极、主动的资产配置策略，注重风险与收益的平衡，重点投资于“构建和谐社会”政策相关行业的股票和具有较高投资价值的固定收益类资产，力求实现基金财产的长期稳定增值。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×55%+中国债券总指数收益率×45%。 1.1. 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 采用若干修订后/新会计准则 2014年1至3月，财政部制定了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》；修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》和《企业会计准则第33号——合并财务报表》；上述7项会计准则均自2014年7月1日起施行。2014年6月，财政部修订了《企业会计准则第37号——金融工具列报》，在2014年年度及以后期间的财务报告中施行。 上述会计准则的变化对本财务报表无重大影响。 1.1. 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年06月30日的财务状况以及2016年上半年度的经营成果和净值变动情况。 1.1. 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 1.1. 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 1.1.1. 会计政策变更的说明 本基金本报告期不涉及会计政策变更事项。 1.1.1. 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 1.1.1. 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 1.1. 税项 （1）印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 （2）营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （3）个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。 1.1. 重要财务报表项目的说明 1.1.1. 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末2016年6月30日 活期存款 115,176,577.34 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 115,176,577.34 1.1.1. 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末2016年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 126,282,625.98 110,434,741.84 -15,847,884.14 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 50,034,800.00 49,995,000.00 -39,800.00 合计 50,034,800.00 49,995,000.00 -39,800.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 176,317,425.98 160,429,741.84 -15,887,684.14 1.1.1. 衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。 1.1.1. 买入返售金融资产 注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。 1.1.1. 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末2016年6月30日 应收活期存款利息 16,124.52 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,160.60 应收债券利息 816,393.44 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 77.60 合计 833,756.16 1.1.1. 其他资产 注：本基金本报告期末无其他资产余额。 1.1.1. 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末2016年6月30日 交易所市场应付交易费用 185,213.78 银行间市场应付交易费用 - 合计 185,213.78 1.1.1. 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末2016年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 337.02 预提费用 174,041.14 其他 47,395.48 合计 221,773.64 1.1.1. 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 160,165,047.30 160,165,047.30 本期申购 4,081,110.66 4,081,110.66 本期赎回(以"-"号填列) -6,628,096.69 -6,628,096.69 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 157,618,061.27 157,618,061.27 注：本期申购中包含转入份额及金额，本期赎回中包含转出份额及金额。 1.1.1. 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 199,996,889.12 -52,651,005.46 147,345,883.66 本期利润 -21,283,094.61 -5,226,599.35 -26,509,693.96 本期基金份额交易产生的变动数 -2,901,004.48 961,085.58 -1,939,918.90 其中：基金申购款 4,804,722.68 -1,882,063.75 2,922,658.93 基金赎回款 -7,705,727.16 2,843,149.33 -4,862,577.83 本期已分配利润 - - - 本期末 175,812,790.03 -56,916,519.23 118,896,270.80 1.1.1. 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 活期存款利息收入 259,548.71 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 10,296.06 其他 2,059.06 合计 271,903.83 1.1.1. 股票投资收益 1.1.1.1. 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 卖出股票成交总额 251,194,798.86 减：卖出股票成本总额 271,372,482.47 买卖股票差价收入 -20,177,683.61 1.1.1. 债券投资收益 1.1.1.1. 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债券到期兑付）差价收入 9,440.00 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 9,440.00 1.1.1.1. 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 72,437,482.06 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 70,044,590.00 减：应收利息总额 2,383,452.06 买卖债券差价收入 9,440.00 1.1.1.1. 资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 1.1.1. 贵金属投资收益 注：本基金本报告期无贵金属投资收益。 1.1.1. 衍生工具收益 注：本基金本报告期无衍生工具收益。 1.1.1. 股利收益 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 股票投资产生的股利收益 1,137,206.11 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,137,206.11 1.1.1. 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期2016年1月1日至2016年6月30日 1.交易性金融资产 -5,226,599.35 ——股票投资 -5,147,389.35 ——债券投资 -79,210.00 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -5,226,599.35 1.1.1. 其他收入 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 基金赎回费收入 5,122.36 转换费收入 785.86 合计 5,908.22 1.1.1. 交易费用 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 交易所市场交易费用 724,419.40 银行间市场交易费用 750.00 合计 725,169.40 1.1.1. 其他费用 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 审计费用 24,863.02 信息披露费 149,178.12 债券账户维护费 18,800.00 银行费用 1,672.00 合计 194,513.14 1.1. 或有事项、资产负债表日后事项的说明 1.1.1. 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的重大或有事项。 1.1.1. 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金并无须作披露的重大资产负债表日后事项。 1.1. 关联方关系 1.1.1. 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其它重大利害关系的关联方未发生变化。 1.1.1. 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构 银华基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 1.1. 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。 1.1.1. 关联方报酬 1.1.1.1. 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 2,039,787.46 5,779,218.87 其中：支付销售机构的客户维护费 422,950.51 987,604.47 注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.50%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 1.1.1.1. 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 339,964.62 963,203.13 注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 1.1.1. 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 1.1.1. 各关联方投资本基金的情况 1.1.1.1. 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金份额。 1.1.1.1. 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。 1.1.1. 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 115,176,577.34 259,548.71 44,265,867.38 209,052.86 1.1.1. 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 1.1.1. 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间均无需要说明的其他关联交易事项。 1.1. 利润分配情况 1.1.1. 利润分配情况——非货币市场基金 注：本基金于本报告期未进行利润分配。 1.1. 期末（ 2016年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 1.1.1. 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金本报告期期末未持有因认购新发/增发而于期末流通受限的证券。 1.1.1. 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量（股） 期末成本总额 期末估值总额 备注 300176 鸿特精密 2016年4月27日 重大事项 30.20 - - 220,000 6,966,690.00 6,644,000.00 - 000651 格力电器 2016年2月22日 重大事项 22.07 - - 272,300 6,415,388.00 6,009,661.00 - 1.1.1. 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末无债券正回购交易中作为抵押的债券。 1.1. 金融工具风险及管理 1.1.1. 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的，由董事会风险控制委员会、经营管理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线；并在后两道监控防线中，由独立于公司管理层和其他业务部门的督察长和监察稽核部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。 1.1.1. 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 1.1.1. 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此，除在附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时根据设定的流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 1.1.1. 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 1.1.1.1. 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。本基金持有的交易性金融资产中债券投资占一定比率，因此市场利率波动会对基金净值产生一定影响。 1.1.1.1.1. 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2016年6月30日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 115,176,577.34 - - - - - 115,176,577.34 结算备付金 2,579,075.28 - - - - - 2,579,075.28 存出保证金 172,380.16 - - - - - 172,380.16 交易性金融资产 - - 49,995,000.00 - - 110,434,741.84 160,429,741.84 应收利息 - - - - - 833,756.16 833,756.16 应收申购款 198.52 - - - - 3,938.00 4,136.52 资产总计 117,928,231.30 - 49,995,000.00 - - 111,272,436.00 279,195,667.30 负债 应付赎回款 - - - - - 493,960.45 493,960.45 应付管理人报酬 - - - - - 338,046.34 338,046.34 应付托管费 - - - - - 56,341.02 56,341.02 应付交易费用 - - - - - 185,213.78 185,213.78 应交税费 - - - - - 1,386,000.00 1,386,000.00 其他负债 - - - - - 221,773.64 221,773.64 负债总计 - - - - - 2,681,335.23 2,681,335.23 利率敏感度缺口 117,928,231.30 - 49,995,000.00 - - 108,591,100.77 276,514,332.07 上年度末 2015年12月31日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 66,381,642.79 - - - - - 66,381,642.79 结算备付金 1,695,184.28 - - - - - 1,695,184.28 存出保证金 476,623.80 - - - - - 476,623.80 交易性金融资产 - 70,084,000.00 - - - 165,892,214.15 235,976,214.15 应收证券清算款 - - - - - 4,411,505.67 4,411,505.67 应收利息 - - - - - 2,313,781.46 2,313,781.46 应收申购款 198.52 - - - - 6,611.76 6,810.28 其他资产 - - - - - - - 资产总计 68,553,649.39 70,084,000.00 - - - 172,624,113.04 311,261,762.43 负债 应付赎回款 - - - - - 840,777.43 840,777.43 应付管理人报酬 - - - - - 395,063.85 395,063.85 应付托管费 - - - - - 65,843.98 65,843.98 应付交易费用 - - - - - 663,002.40 663,002.40 应交税费 - - - - - 1,386,000.00 1,386,000.00 其他负债 - - - - - 400,143.81 400,143.81 负债总计 - - - - - 3,750,831.47 3,750,831.47 利率敏感度缺口 68,553,649.39 70,084,000.00 - - - 168,873,281.57 307,510,930.96 注：上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 1.1.1.1.1. 利率风险的敏感性分析 假设 该利率敏感性分析基于本基金报表日的利率风险状况； 假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其他变量不变； 此项影响并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2016年6月30日 ） 上年度末（ 2015年12月31日 ） +25个基准点 -43,710.02 -17,353.21 -25个基准点 43,710.02 17,353.21 注：上表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动对基金净值产生的影响。 1.1.1.1. 其他价格风险 其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：股票等权益类资产占基金资产比例为30%-80%，债券等固定收益类资产占基金资产比例为15%-65%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。于本报告期末，本基金面临的整体其他价格风险列示如下： 1.1.1.1.1. 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末2016年6月30日 上年度末2015年12月31日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产-股票投资 110,434,741.84 39.94 165,892,214.15 53.95 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 49,995,000.00 18.08 70,084,000.00 22.79 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 160,429,741.84 58.02 235,976,214.15 76.74 1.1.1.1.1. 其他价格风险的敏感性分析 假设 假定本基金的业绩比较基准变化5%，其他变量不变； 用期末时点比较基准浮动5% 基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险； Beta系数是根据过去一个年度的基金资产净值和基准指数数据回归得出，反映了基金和基准的相关性。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2016年6月30日 ） 上年度末（ 2015年12月31日 ） +5% 18,007,535.20 36,852,029.80 -5% -18,007,535.20 -36,852,029.80 注：本基金管理人运用定量分析方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。 1.1. 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金并无须说明的其他重要事项。 § 投资组合报告 1. 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 110,434,741.84 39.55 其中：股票 110,434,741.84 39.55 2 固定收益投资 49,995,000.00 17.91 其中：债券 49,995,000.00 17.91 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 117,755,652.62 42.18 7 其他各项资产 1,010,272.84 0.36 8 合计 279,195,667.30 100.00 1. 期末按行业分类的股票投资组合 1.1. 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 69,012,408.62 24.96 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 4,820,121.00 1.74 F 批发和零售业 15,519,783.72 5.61 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,432,348.98 1.24 J 金融业 - - K 房地产业 9,216,556.12 3.33 L 租赁和商务服务业 8,433,523.40 3.05 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 110,434,741.84 39.94 1.1. 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 002236 大华股份 1,433,185 18,774,723.50 6.79 2 600418 江淮汽车 908,450 11,519,146.00 4.17 3 300058 蓝色光标 868,540 8,433,523.40 3.05 4 600266 北京城建 533,400 6,662,166.00 2.41 5 300176 鸿特精密 220,000 6,644,000.00 2.40 6 601607 上海医药 357,400 6,451,070.00 2.33 7 000651 格力电器 272,300 6,009,661.00 2.17 8 600079 人福医药 331,921 5,566,315.17 2.01 9 000028 国药一致 81,300 5,292,630.00 1.91 10 002583 海能达 432,900 5,212,116.00 1.88 11 002271 东方雨虹 297,600 5,127,648.00 1.85 12 000625 长安汽车 356,200 4,869,254.00 1.76 13 002081 金 螳 螂 481,050 4,820,121.00 1.74 14 600713 南京医药 448,466 3,776,083.72 1.37 15 300010 立思辰 163,601 3,432,348.98 1.24 16 002156 通富微电 194,697 2,745,227.70 0.99 17 600340 华夏幸福 104,774 2,554,390.12 0.92 18 601992 金隅股份 328,299 2,544,317.25 0.92 1. 报告期内股票投资组合的重大变动 1.1. 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 300058 蓝色光标 11,263,300.45 3.66 2 601336 新华保险 11,125,298.63 3.62 3 000848 承德露露 9,692,296.14 3.15 4 600079 人福医药 7,673,088.82 2.50 5 300498 温氏股份 7,224,057.01 2.35 6 300176 鸿特精密 6,966,690.00 2.27 7 601607 上海医药 6,697,934.00 2.18 8 600266 北京城建 6,615,759.00 2.15 9 002357 富临运业 6,419,436.50 2.09 10 600005 武钢股份 5,657,445.94 1.84 11 601318 中国平安 5,605,713.82 1.82 12 600633 浙报传媒 5,564,909.03 1.81 13 000802 北京文化 5,559,740.18 1.81 14 600884 杉杉股份 5,526,847.28 1.80 15 600172 黄河旋风 5,500,736.70 1.79 16 002169 智光电气 5,454,429.50 1.77 17 000028 国药一致 5,442,194.89 1.77 18 600887 伊利股份 5,437,337.00 1.77 19 600667 太极实业 5,366,522.00 1.75 20 600261 阳光照明 5,331,741.00 1.73 注：“买入金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。 1.1. 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601288 农业银行 12,182,226.00 3.96 2 601336 新华保险 11,300,851.77 3.67 3 300498 温氏股份 10,289,884.23 3.35 4 000848 承德露露 9,951,857.80 3.24 5 601988 中国银行 8,342,250.00 2.71 6 002604 龙力生物 7,988,649.81 2.60 7 000807 云铝股份 7,404,010.70 2.41 8 600667 太极实业 7,187,178.19 2.34 9 002357 富临运业 6,684,664.04 2.17 10 000975 银泰资源 6,578,243.76 2.14 11 002001 新 和 成 6,243,014.55 2.03 12 600887 伊利股份 6,067,035.10 1.97 13 601601 中国太保 6,027,986.68 1.96 14 002169 智光电气 6,011,264.00 1.95 15 600958 东方证券 5,924,331.00 1.93 16 600884 杉杉股份 5,887,616.89 1.91 17 601939 建设银行 5,837,232.96 1.90 18 600005 武钢股份 5,726,225.06 1.86 19 601318 中国平安 5,698,150.06 1.85 20 600633 浙报传媒 5,681,211.28 1.85 注：“卖出金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。 1.1. 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 221,062,399.51 卖出股票收入（成交）总额 251,194,798.86 注：“买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。 1. 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 49,995,000.00 18.08 其中：政策性金融债 49,995,000.00 18.08 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 49,995,000.00 18.08 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 150222 15国开22 500,000 49,995,000.00 18.08 注：本基金本报告期末仅持有上述债券。 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 1. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 1. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 1. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 1. 投资组合报告附注 1.1. 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1.1. 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。 1.1. 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 172,380.16 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 833,756.16 5 应收申购款 4,136.52 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,010,272.84 1.1. 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金报告期末未持有可转换债券。 1.1. 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 300176 鸿特精密 6,644,000.00 2.40 重大事项 2 000651 格力电器 6,009,661.00 2.17 重大事项 1.1. 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。 § 基金份额持有人信息 1. 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 7,344 21,462.15 19,454,863.81 12.34% 138,163,197.46 87.66% 1. 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 2,131.16 0.00% 1. 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 注：截至本报告期末，本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 § 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2009年4月27日 ）基金份额总额 2,672,979,485.72 本报告期期初基金份额总额 160,165,047.30 本报告期基金总申购份额 4,081,110.66 减:本报告期基金总赎回份额 6,628,096.69 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 157,618,061.27 注：本期申购中包含转入份额，本期赎回中包含转出份额。 § 重大事件揭示 1. 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 1. 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1 基金管理人的重大人事变动本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。 10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动本报告期内，本基金托管人未发生重大人事变动。 1. 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 1. 基金投资策略的改变 报告期内，基金投资策略未发生改变。 1. 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未变更为其审计的会计师事务所。 1. 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人和基金托管人涉及托管业务的部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或者处罚 。 1. 基金租用证券公司交易单元的有关情况 1.1. 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 光大证券股份有限公司 1 200,235,981.89 42.47% 186,479.12 43.23% - 方正证券股份有限公司 2 147,542,128.49 31.30% 137,406.06 31.85% - 爱建证券有限责任公司 1 34,163,813.37 7.25% 31,816.55 7.38% - 浙商证券股份有限公司 2 29,992,881.35 6.36% 21,933.99 5.08% 新增2个交易单元 安信证券股份有限公司 2 8,213,793.24 1.74% 6,006.86 1.39% 新增2个交易单元 国泰君安证券股份有限公司 1 3,049,904.28 0.65% 2,840.24 0.66% - 中信证券股份有限公司 1 2,781,679.00 0.59% 2,590.48 0.60% - 国联证券股份有限公司 1 - - - - - 英大证券有限责任公司 1 - - - - - 长城证券股份有限公司 1 - - - - - 国信证券股份有限公司 1 - - - - - 东吴证券股份有限公司 2 - - - - 新增2个交易单元 西藏同信证券股份有限公司 1 - - - - - 国海证券股份有限公司 2 - - - - - 中国国际金融有限公司 2 - - - - - 招商证券股份有限公司 1 - - - - - 信达证券股份有限公司 1 - - - - - 瑞银证券有限责任公司 1 - - - - - 中泰证券 3 - - - - 新增2个交易单元 西部证券股份有限公司 2 - - - - - 中国中投证券有限责任公司 1 - - - - - 德邦证券股份有限公司 0 - - - - 撤销1个交易单元 兴业证券股份有限公司 1 - - - - - 注：1、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。 2、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准后与被选择的证券经营机构签订协议。 1.1. 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 光大证券股份有限公司 - - - - - - 方正证券股份有限公司 - - 543,100,000.00 43.01% - - 爱建证券有限责任公司 - - 549,800,000.00 43.55% - - 浙商证券股份有限公司 - - - - - - 安信证券股份有限公司 - - - - - - 国泰君安证券股份有限公司 - - 85,400,000.00 6.76% - - 中信证券股份有限公司 - - 84,300,000.00 6.68% - - 国联证券股份有限公司 - - - - - - 英大证券有限责任公司 - - - - - - 长城证券股份有限公司 - - - - - - 国信证券股份有限公司 - - - - - - 东吴证券股份有限公司 - - - - - - 西藏同信证券股份有限公司 - - - - - - 国海证券股份有限公司 - - - - - - 中国国际金融有限公司 - - - - - - 招商证券股份有限公司 - - - - - - 信达证券股份有限公司 - - - - - - 瑞银证券有限责任公司 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 西部证券股份有限公司 - - - - - - 中国中投证券有限责任公司 - - - - - - 德邦证券股份有限公司 - - - - - - 兴业证券股份有限公司 - - - - - - 1. 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 《银华基金管理有限公司2015年12月31日基金净值公告》 三大证券报及本基金管理人网站 2016年1月4日 2 《银华基金管理有限公司关于因2016年1月4日发生指数熔断调整旗下基金申购、赎回等业务办理时间的公告》 三大证券报及本基金管理人网站 2016年1月5日 3 《银华基金管理有限公司关于旗下场内基金在指数熔断期间暂停申购赎回业务的提示性公告》 三大证券报及本基金管理人网站 2016年1月6日 4 《银华基金管理有限公司关于因2016年1月7日发生指数熔断调整旗下基金申购、赎回等业务办理时间的公告》 本基金管理人网站 2016年1月7日 5 《银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金2015年第4季度报告》 三大证券报及本基金管理人网站 2016年1月22日 6 《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的温氏股份、青岛海尔、乐普医疗估值方法调整的公告》 三大证券报及本基金管理人网站 2016年1月30日 7 《银华基金管理有限公司关于银华旗下部分基金在平安证券开通定期定额投资业务及参加费率优惠活动的公告》 三大证券报及本基金管理人网站 2016年2月26日 8 《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的格力电器估值方法调整的公告》 三大证券报及本基金管理人网站 2016年2月27日 9 《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金参加深圳新兰德证券投资咨询有限公司网上费率优惠活动的公告》 三大证券报、证券日报及本基金管理人网站 2016年3月15日 10 《关于增加上海凯石财富基金销售有限公司为旗下部分基金代销机构并参加其费率优惠活动的公告》 三大证券报、证券日报及本基金管理人网站 2016年3月16日 11 《银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告》 三大证券报及本基金管理人网站 2016年3月25日 12 《银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告摘要》 三大证券报及本基金管理人网站 2016年3月25日 13 《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告》 三大证券报及本基金管理人网站 2016年3月31日 14 《银华基金管理有限公司关于银华旗下部分基金在上海证券开通定期定额投资业务的公告》 三大证券报及本基金管理人网站 2016年4月19日 15 《银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金2016年第1季度报告》 三大证券报及本基金管理人网站 2016年4月21日 16 《银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2016年第1号）》 三大证券报及本基金管理人网站 2016年6月8日 17 《银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2016年第1号）》 三大证券报及本基金管理人网站 2016年6月8日 18 《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金参加盈米财富转换费率优惠活动的公告》 三大证券报及本基金管理人网站 2016年6月14日 19 《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金参加上海联泰资产管理有限公司网上费率优惠活动的公告》 三大证券报、证券日报及本基金管理人网站 2016年6月17日 § 影响投资者决策的其他重要信息 本基金管理人于2016年7月21日发布公告，自2016年7月26日起调整本基金每笔赎回申请的最低份额、转换转出最低份额及赎回后的最低保有份额。 § 备查文件目录 1. 备查文件目录 12.1.1 中国证监会核准银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金设立的文件 12.1.2 《银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 12.1.3 《银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 12.1.4 《银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 12.1.5 《银华基金管理有限公司开放式基金业务规则》 12.1.6 银华基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程 12.1.7 基金托管人业务资格批件和营业执照 12.1.8 报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告 1. 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。 1. 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。 银华基金管理有限公司 2016年8月24日 PAGE 第 44 页 共44 页