银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金 2012 年第 4 季度报告 2012 年 12 月 31 日 基金管理人:银华基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2013 年 1 月 22 日 银华和谐主题混合 2012 年第 4 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 1 月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2012 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 银华和谐主题混合 交易代码 180018 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009 年 4 月 27 日 报告期末基金份额总额 1,086,737,603.96 份 在有效控制组合风险的前提下获取超越业绩比较基准的稳投资目标 健收益。 国家的政策导向将推动特定行业的增长,改善其经济效益; 这些行业中的龙头企业受益更为明显,投资于这些企业将能 取得较好的回报。因此,本基金将采取积极、主动的资产配 置策略,注重风险与收益的平衡,重点投资受益于“构建和 谐社会”政策相关行业的股票和具有较高投资价值的固定收投资策略 益类资产,力求实现基金财产的长期稳定增值。 本基金的投资比例为:股票等权益类资产占基金资产比例为 30%-80%,债券等固定收益类资产占基金资产比例为 15%-65%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基 金资产净值的 5%。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×55%+中国债券总指数收益率×45%。 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中高风险品 风险收益特征 种,其预期风险与预期收益水平高于债券型基金和货币市场 基金,低于股票型基金。 基金管理人 银华基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 第 2 页 共 10 页 银华和谐主题混合 2012 年第 4 季度报告 §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2012 年 10 月 1 日 - 2012 年 12 月 31 日 ) 1.本期已实现收益 -32,270,058.04 2.本期利润 4,926,473.08 3.加权平均基金份额本期利润 0.0040 4.期末基金资产净值 1,098,835,914.92 5.期末基金份额净值 1.011注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如:基金的申购、赎回费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基准 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ ④ 过去三个月 1.30% 1.16% 5.79% 0.70% -4.49% 0.46% 第 3 页 共 10 页 银华和谐主题混合 2012 年第 4 季度报告3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同的规定:股票等权益类资产占基金资产比例为 30%-80%,债券等固定收益类资产占基金资产比例为 15%-65%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 §4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 业年限 学士学位。曾任君安证券有限责任公 本基金 司人力资源部行政主管、交易部经 的基金 理、上海华创创投管理事务所合伙 陆文俊 经理、 2009 年 4 月 - 10 年 人、富国基金管理有限公司交易员、 先生 公司副 27 日 东吴证券有限责任公司投资经理、资 总 经 产管理部副总经理、长信基金管理有 理。 限责任公司研究员等职。自 2006 年 7 第 4 页 共 10 页 银华和谐主题混合 2012 年第 4 季度报告 月 6 日至 2008 年 6 月 10 日担任长 信金利趋势股票型证券投资基金基 金经理。2008 年 6 月加盟银华基金管 理有限公司。自 2008 年 10 月 21 日 起担任银华核心价值优选股票型证 券投资基金基金经理,2010 年 10 月 8 日至 2011 年 10 月 18 日期间兼任银 华成长先锋混合型证券投资基金基 金经理。具有从业资格。国籍:中国。注:1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,制定了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》等,并建立了健全有效的公平交易执行体系,保证公平对待旗下的每一个投资组合。 在投资决策环节,本基金管理人构建了统一的研究平台,为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时,在投资决策过程中,各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度,保证各投资组合的独立投资决策机制。 在交易执行环节,本基金管理人实行集中交易制度,按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在事后监控环节,本基金管理人定期对股票交易情况进行分析,并出具公平交易执行情况分析报告;另外,本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查,并对发现的问题进行及时报告。 综上所述,本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。 第 5 页 共 10 页 银华和谐主题混合 2012 年第 4 季度报告4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 3 次,原因是指数型投资组合投资策略需要,未导致不公平交易和利益输送。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2012 年四季度的前半段,市场延续了三季度以来的弱势,尽管宏观经济数据开始逐月好转,部分先导型行业甚至开始出现需求超出预期的情况,但大盘指数一路走低,甚至创出四年以来的新低,但经济数据的不断超预期挑战着市场的悲观情绪,尤其是美国 QE3 带来了香港市场的大幅上涨,在这样的背景下,四季度的后半段,市场以低估值大盘股的估值修复为主线,展开了一波行情。 本基金按照上季度末的计划,将仓位维持在较高水平,且随着市场的不断调整,将持仓向低估值的大盘股进行了调整,较好的分享了四季度后半段的上涨行情。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为 1.011 元,本报告期份额净值增长率为 1.30%,同期业绩比较基准收益率为 5.79%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2013 年一季度,我们继续保持谨慎乐观的态度。市场对于经济和股市的长期前景的预期修复仍在进行中,我们将采取适度均衡的持仓结构,继续坚持前期的选股原则,以自下而上精选个股为主要策略,选择行业长期依然有增长空间、龙头企业竞争优势明显的品种进行投资。 §5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 875,260,288.37 79.30 其中:股票 875,260,288.37 79.30 2 固定收益投资 180,169,668.50 16.32 其中:债券 180,169,668.50 16.32 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 第 6 页 共 10 页 银华和谐主题混合 2012 年第 4 季度报告 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 5 银行存款和结算备付金合计 41,793,376.36 3.79 6 其他资产 6,476,314.08 0.59 7 合计 1,103,699,647.31 100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值(元) (%) A 农、林、牧、渔业 104,720,000.00 9.53 B 采掘业 35,522,211.69 3.23 C 制造业 386,233,143.02 35.15 C0 食品、饮料 30,616,449.98 2.79 C1 纺织、服装、皮毛 32,192,322.50 2.93 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 14,462,335.01 1.32 C4 石油、化学、塑胶、塑料 11,087,133.12 1.01 C5 电子 211,224,000.00 19.22 C6 金属、非金属 5,664,628.08 0.52 C7 机械、设备、仪表 22,234,850.76 2.02 C8 医药、生物制品 58,751,423.57 5.35 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 98,098,342.36 8.93 H 批发和零售贸易 27,879,348.76 2.54 I 金融、保险业 53,912,500.00 4.91 J 房地产业 17,934,000.00 1.63 K 社会服务业 14,913,381.80 1.36 L 传播与文化产业 107,487,360.74 9.78 M 综合类 28,560,000.00 2.60 合计 875,260,288.37 79.655.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 比例(%) 1 002477 雏鹰农牧 5,600,000 104,720,000.00 9.53 第 7 页 共 10 页 银华和谐主题混合 2012 年第 4 季度报告 2 000725 京东方A 45,000,000 102,150,000.00 9.30 3 300104 乐视网 4,431,206 83,262,360.74 7.58 4 600060 海信电器 7,000,000 70,770,000.00 6.44 5 600570 恒生电子 4,137,223 46,378,269.83 4.22 6 600703 三安光电 2,800,000 38,304,000.00 3.49 7 600036 招商银行 2,550,000 35,062,500.00 3.19 8 300113 顺网科技 1,133,491 29,278,072.53 2.66 9 600805 悦达投资 2,400,000 28,560,000.00 2.60 10 002007 华兰生物 1,200,000 25,248,000.00 2.305.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 60,264,000.00 5.48 其中:政策性金融债 60,264,000.00 5.48 4 企业债券 42,025,000.00 3.82 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 77,880,668.50 7.09 8 其他 - - 9 合计 180,169,668.50 16.405.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 占基金资产净值比 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 例(%) 1 113001 中行转债 808,310 77,880,668.50 7.09 2 110312 11 进出 12 600,000 60,264,000.00 5.48 3 122030 09 京综超 410,000 42,025,000.00 3.82注:本基金本报告期末仅持有上述债券。5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证。 第 8 页 共 10 页 银华和谐主题混合 2012 年第 4 季度报告5.8 投资组合报告附注5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查,或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.8.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 476,331.26 2 应收证券清算款 3,516,545.36 3 应收股利 - 4 应收利息 1,885,196.46 5 应收申购款 598,241.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,476,314.085.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 113001 中行转债 77,880,668.50 7.095.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,比例的分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 1,398,411,836.04 本报告期基金总申购份额 73,468,783.67 减:本报告期基金总赎回份额 385,143,015.75 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,086,737,603.96注:总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 第 9 页 共 10 页 银华和谐主题混合 2012 年第 4 季度报告 §7 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §8 备查文件目录8.1 备查文件目录 8.1.1 中国证监会批准银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金设立的文件 8.1.2《银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 8.1.3《银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 8.1.4《银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 8.1.5 《银华基金管理有限公司开放式基金业务规则》 8.1.6 本基金管理人业务资格批件和营业执照 8.1.7 本基金托管人业务资格批件和营业执照 8.1.8 报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告8.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所,供公众查阅、复制。8.3 查阅方式 投资者可免费查阅,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件,投资者还可在本基金管理人网站(www.yhfund.com.cn)查阅。 银华基金管理有限公司 2013 年 1 月 22 日 第 10 页 共 10 页