银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金 2011年半年度报告摘要 2011年6月30日 基金管理人:银华基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2011年8月26日 §1.重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2011年1月1日起至6月30日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 ■ 2.2 基金产品说明 ■ 2.3 基金管理人和基金托管人 ■ 2.4信息披露方式 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 ■ 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,例如:基金的认购、申购、赎回费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 注:本基金业绩比较基准为:沪深300 指数收益率×55%+中国债券总指数收益率×45%。 由于本基金投资于股票等权益类资产占基金资产比例为30%-80%,在实际投资运作中,其中间值55%为本基金在均衡市场情况下的股票投资比例,在此基础上本基金再根据不同市场情况下各项大类资产的预期风险和收益水平对该比例进行动态调整,故本基金采取55%作为复合业绩比较基准中衡量股票投资部分业绩表现的权重,相应将45%作为衡量债券投资部分业绩表现的权重,这一比例设置足以清晰反映出本基金组合注重均衡资产配置的特性。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十一条:基金的投资(二)投资范围规定的各种比例,股票等权益类资产占基金资产比例为30%-80%,债券等固定收益类资产占基金资产比例为15%-65%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日,是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7号文)设立的全国性基金管理公司。公司注册资本为2亿元人民币,公司的股权结构为西南证券股份有限公司(出资比例:29%)、第一创业证券有限责任公司(出资比例:29%)、东北证券股份有限公司(出资比例:21%)及山西海鑫实业股份有限公司(出资比例:21%)。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。 截至2011年6月30日,本基金管理人管理着十九只开放式证券投资基金和一只创新型封闭式证券投资基金,包括银华优势企业证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯88精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优选股票型证券投资基金、银华优质增长股票型证券投资基金、银华富裕主题股票型证券投资基金、银华领先策略股票型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深300指数证券投资基金(LOF)、银华深证100指数分级证券投资基金、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)、银华中证等权重90指数分级证券投资基金、银华永祥保本混合型证券投资基金和银华信用债券型证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 ■ 注:1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。 2、证券从业的含义符合行业普遍认可的计算标准。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,本基金管理人制定并执行了公平交易制度。公平交易制度的范围包括所有投资品种,以及一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动。公平交易的执行情况包括:公平对待不同投资组合,严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送 在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,确保其在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有公平的机会 实行集中交易制度和公平的交易分配制度 加强对投资交易行为的监察稽核力度等。综上所述,本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 注:本基金管理人旗下无其他投资风格与本基金相似的投资组合,因此未进行业绩比较。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2011年伊始市场风格发生转折性变化,消费类股票和中小板股票在经历了2010年的持续炒作后陷入调整,而地产、机械、水泥、银行等周期品开始进行估值修复,机构投资者也开始了补库存的过程。本基金年初持有较大比例的地产、机械和水泥股,在一季度表现较好,一度排名居前 进入二季度后,A股市场经历了GDP增速明显下滑、CPI不断攀升、货币政策持续紧缩的不利局面,在上述利空影响下,市场展开了较大幅度的回调,高估值品种继续挤出泡沫的过程,低估值个股相对抗跌。随着市场对6月份CPI见顶和货币紧缩将近尾声的预期趋于一致,市场在6月下旬开始进入反弹阶段,煤炭、地产、汽车、券商、水泥等周期品表现强势,消费和成长类小股票蓄势待发。纵观上半年的市场表现,发现周期品具有明显的超额收益,与2010年下半年正好相反。本基金组合里面机械、信息服务、餐饮、旅游行业股票跌幅较大,本基金在二季度承受了比较大的下跌损失。在此期间,本基金整体上降低了周期品的配置比例,对食品饮料、信息服务和军工股继续增加配置,组合表现在6月份渐有起色. 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为1.096元,本报告期份额净值增长率为-6.96% ,同期业绩比较基准增长率为-0.82%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 下半年我们认为市场将进入反弹阶段,但是由于下半年的经济形势相对平淡、政策宽松程度将低于预期等因素的影响,我们对反弹高度保持一定程度的谨慎,同时认为市场中的大多数个股都有反弹要求,也即市场反弹的广度足够,但深度有限。由于估值的束缚,周期品和消费品难以突破市场普遍认同的估值上限,惟有能够突破估值约束的成长类个股会有比较大的反弹空间,能够为基金提供大的超额收益。本基金计划积极参与反弹行情,在兼顾估值修复的同时,下大力气对成长股和一些主题投资机会进行挖掘和布局,力争为持有人贡献更多的收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会(委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干),负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务 估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突 本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2011年上半年,本基金托管人在对银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2011年上半年,银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金的管理人——银华基金管理有限公司在银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对银华基金管理有限公司编制和披露的银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金2011年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6半年度财务会计报告(未经审计) 6.1资产负债表 会计主体:银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日: 2011年6月30日 单位:人民币元 ■ 注:报告截止日2011年6月30日,基金份额净值1.096元,基金份额总额1,376,202,228.48份。 6.2 利润表 会计主体:银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金 本报告期: 2011年1月1日 至 2011年6月30日 单位:人民币元 ■ 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2011年1月1日 至 2011年6月30日 单位:人民币元 ■ 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______王立新______ ______陈建军______ ____龚飒____ 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1本报告期所采用的会计政策和会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本半年度财务报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。 6.4.2 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.3 关联方关系 6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 ■ 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.4.2 关联方报酬 6.4.4.2.1 基金管理费 单位:人民币元 ■ 注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下: H=E×1.50%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理人的管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 6.4.4.2.2 基金托管费 单位:人民币元 ■ 注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付 由基金托管人于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支取。 6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金份额。 6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:本基金除基金管理人之外的其他关联方于2011年6月30日及2010年12月31日均未持有本基金份额。 6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 ■ 6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方购买其承销的证券。 6.4.5 期末( 2011年6月30日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 ■ 6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 注:本基金本报告期末无债券正回购交易中作为抵押的债券。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 ■ 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票信息,应阅读登载于http://www.yhfund.com.cn网站的半年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注:“买入金额”按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注:“卖出金额”按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 ■ 注:“买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 ■ 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 ■ 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ 7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 ■ 7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 ■ 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ■ §9 开放式基金份额变动 单位:份 ■ 注:本期申购中包含红利再投资及转入份额,本期赎回中包含转出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 ■ 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ■ 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ■ 10.4 基金投资策略的改变 ■ 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ■ 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ■ 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 ■ 注:1、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力,能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。 2、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后,确定证券经营机构的选择。经公司批准后与被选择的证券经营机构签订协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 ■ 银华基金管理有限公司 2011年8月26日 基金名称 银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 银华和谐主题混合 基金主代码 180018 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年4月27日 基金管理人 银华基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,376,202,228.48份 基金合同存续期 不定期 投资目标 在有效控制组合风险的前提下获取超越业绩比较基准的稳健收益。 投资策略 国家的政策导向将推动特定行业的增长,改善其经济效益,这些行业中的龙头企业受益更为明显,投资于这些企业将能取得较好的回报。因此,本基金将采取积极、主动的资产配置策略,注重风险与收益的平衡,重点投资受益于“构建和谐社会”政策相关行业的股票和具有较高投资价值的固定收益类资产,力求实现基金财产的长期稳定增值。本基金的投资比例为:股票等权益类资产占基金资产比例为30%-80%,债券等固定收益类资产占基金资产比例为15%-65%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×55%+中国债券总指数收益率×45%。 风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种,其预期风险与预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银华基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 凌宇翔 赵会军 联系电话 (010)58163000 010-66105799 电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4006783333,(010)85186558 95588 传真 (010)58163027 010-66105798 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.yhfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人办公地址 3.1.1期间数据和指标 报告期(2011年1月1日至2011年6月30日) 本期已实现收益 -16,197,792.25 本期利润 -171,374,158.75 加权平均基金份额本期利润 -0.1204 本期加权平均净值利润率 -10.42% 本期基金份额净值增长率 -6.96% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2011年6月30日) 期末可供分配利润 131,911,137.98 期末可供分配基金份额利润 0.0959 期末基金资产净值 1,508,113,366.46 期末基金份额净值 1.096 3.1.3累计期末指标 报告期末(2011年6月30日) 基金份额累计净值增长率 17.96% 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 3.69% 1.11% 0.62% 0.67% 3.07% 0.44% 过去三个月 -7.98% 1.00% -2.85% 0.61% -5.13% 0.39% 过去六个月 -6.96% 1.12% -0.82% 0.68% -6.14% 0.44% 过去一年 7.03% 1.27% 10.35% 0.78% -3.32% 0.49% 自基金合同生效日起至今 17.96% 1.22% 13.39% 0.91% 4.57% 0.31% 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 陆文俊先生 本基金的基金经理、公司副总经理。 2009年4月27日 - 10年 学士学位。曾任君安证券有限责任公司人力资源部行政主管、交易部经理、上海华创创投管理事务所合伙人、富国基金管理有限公司交易员、东吴证券有限责任公司投资经理、资产管理部副总经理、长信基金管理有限责任公司研究员等职。自2006年7月6日至2008年6月10日担任长信金利趋势股票型证券投资基金基金经理。2008年6月加盟银华基金管理有限公司。自2008年10月21日起担任银华核心价值优选股票型证券投资基金基金经理,自2010年10月8日起兼任银华成长先锋混合型证券投资基金基金经理。具有从业资格。国籍:中国。 邹积建先生 本基金的基金经理助理 2010年6月24日 - 11年 硕士学位。1999年至2010年先后在中信证券、富国基金、民生证券、益民基金、华夏基金从事研究、投资等相关工作。2010年6月加盟银华基金管理有限公司。具有从业资格。国籍:中国。 资产 本期末2011年6月30日 上年度末2010年12月31日 资产: 银行存款 245,581,140.90 86,502,574.02 结算备付金 1,229,011.21 1,728,406.28 存出保证金 1,599,717.65 1,285,991.48 交易性金融资产 1,258,196,116.38 1,301,954,260.74 其中:股票投资 995,018,004.38 1,018,164,124.42 基金投资 - - 债券投资 263,178,112.00 283,790,136.32 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - 14,841,343.91 应收利息 3,743,186.25 3,655,184.26 应收股利 - - 应收申购款 1,868,428.49 672,791.22 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 1,512,217,600.88 1,410,640,551.91 负债和所有者权益 本期末2011年6月30日 上年度末2010年12月31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 536,692.34 1,834,404.20 应付管理人报酬 1,914,800.90 2,042,375.80 应付托管费 319,133.48 340,395.97 应付销售服务费 - - 应付交易费用 888,809.27 2,331,371.18 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 444,798.43 359,758.04 负债合计 4,104,234.42 6,908,305.19 所有者权益: 实收基金 1,376,202,228.48 1,191,576,838.81 未分配利润 131,911,137.98 212,155,407.91 所有者权益合计 1,508,113,366.46 1,403,732,246.72 负债和所有者权益总计 1,512,217,600.88 1,410,640,551.91 项目 本期2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 一、收入 -152,298,395.77 -285,533,232.30 1.利息收入 4,156,302.78 3,511,874.16 其中:存款利息收入 585,197.94 654,087.35 债券利息收入 3,571,104.84 2,857,786.81 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -2,006,465.45 29,720,619.22 其中:股票投资收益 -3,013,633.84 21,686,663.79 基金投资收益 - - 债券投资收益 -3,212,353.39 -461,186.70 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 4,219,521.78 8,495,142.13 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -155,176,366.50 -319,478,396.70 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 728,133.40 712,671.02 减:二、费用 19,075,762.98 22,567,008.73 1.管理人报酬 12,173,142.68 13,464,428.58 2.托管费 2,028,857.11 2,244,071.50 3.销售服务费 - - 4.交易费用 4,682,003.78 6,643,075.09 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 191,759.41 215,433.56 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -171,374,158.75 -308,100,241.03 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -171,374,158.75 -308,100,241.03 项目 本期2011年1月1日至2011年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 1,191,576,838.81 212,155,407.91 1,403,732,246.72 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -171,374,158.75 -171,374,158.75 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 184,625,389.67 91,129,888.82 275,755,278.49 其中:1.基金申购款 739,924,438.70 162,905,903.25 902,830,341.95 2.基金赎回款 -555,299,049.03 -71,776,014.43 -627,075,063.46 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 1,376,202,228.48 131,911,137.98 1,508,113,366.46 项目 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 950,084,328.65 146,111,190.76 1,096,195,519.41 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -308,100,241.03 -308,100,241.03 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 1,226,816,893.66 214,375,009.85 1,441,191,903.51 其中:1.基金申购款 1,749,232,195.11 276,104,798.32 2,025,336,993.43 2.基金赎回款 -522,415,301.45 -61,729,788.47 -584,145,089.92 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 2,176,901,222.31 52,385,959.58 2,229,287,181.89 关联方名称 与本基金的关系 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构 银华基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 项目 本期2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 12,173,142.68 13,464,428.58 其中:支付销售机构的客户维护费 1,544,406.79 1,932,482.78 项目 本期2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 2,028,857.11 2,244,071.50 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 245,581,140.90 542,146.55 155,999,225.78 521,431.98 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位:股) 期末成本总额 期末估值总额 备注 300229 拓尔思 2011年6月9日 未知 新股流通受限 15.00 16.22 1,000,000 15,000,000.00 16,220,000.00 - 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 995,018,004.38 65.80 其中:股票 995,018,004.38 65.80 2 固定收益投资 263,178,112.00 17.40 其中:债券 263,178,112.00 17.40 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 246,810,152.11 16.32 6 其他各项资产 7,211,332.39 0.48 7 合计 1,512,217,600.88 100.00 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 31,491,984.16 2.09 B 采掘业 - - C 制造业 365,301,715.15 24.22 C0 食品、饮料 35,711,304.10 2.37 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 24,599,376.80 1.63 C5 电子 4,891,995.00 0.32 C6 金属、非金属 34,459,936.50 2.28 C7 机械、设备、仪表 265,639,102.75 17.61 C8 医药、生物制品 - - C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 19,833,152.10 1.32 E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 25,706,407.68 1.70 G 信息技术业 354,557,652.38 23.51 H 批发和零售贸易 - - I 金融、保险业 - - J 房地产业 28,810,514.20 1.91 K 社会服务业 150,651,014.55 9.99 L 传播与文化产业 18,665,564.16 1.24 M 综合类 - - 合计 995,018,004.38 65.98 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 600570 恒生电子 4,897,625 72,680,755.00 4.82 2 600118 中国卫星 3,214,222 72,030,715.02 4.78 3 002253 川大智胜 1,772,105 67,871,621.50 4.50 4 600990 四创电子 1,804,270 46,748,635.70 3.10 5 600104 上海汽车 2,406,529 45,098,353.46 2.99 6 000978 桂林旅游 3,126,900 34,583,514.00 2.29 7 000012 南玻A 2,088,481 34,459,936.50 2.28 8 000972 新中基 3,615,943 31,458,704.10 2.09 9 300024 机器人 1,245,049 30,043,032.37 1.99 10 000888 峨眉山A 1,649,763 30,025,686.60 1.99 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600585 海螺水泥 137,583,843.98 9.80 2 600366 宁波韵升 75,279,669.28 5.36 3 600118 中国卫星 73,203,779.54 5.21 4 002253 川大智胜 67,863,871.56 4.83 5 600383 金地集团 65,678,844.35 4.68 6 002122 天马股份 59,770,449.98 4.26 7 600990 四创电子 55,931,180.51 3.98 8 000401 冀东水泥 52,804,122.69 3.76 9 600831 广电网络 45,229,643.61 3.22 10 600674 川投能源 44,129,979.68 3.14 11 000978 桂林旅游 43,616,420.41 3.11 12 600376 首开股份 40,803,727.81 2.91 13 000610 西安旅游 38,471,234.26 2.74 14 601106 中国一重 38,001,000.00 2.71 15 600523 贵航股份 36,619,668.14 2.61 16 600519 贵州茅台 36,592,666.32 2.61 17 000888 峨眉山A 32,010,229.09 2.28 18 000998 隆平高科 31,836,637.22 2.27 19 601009 南京银行 31,733,205.77 2.26 20 300024 机器人 31,012,984.57 2.21 21 600000 浦发银行 30,389,516.19 2.16 22 600785 新华百货 30,225,411.35 2.15 23 000012 南玻A 29,994,524.69 2.14 24 002151 北斗星通 28,656,045.48 2.04 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600585 海螺水泥 145,533,329.59 10.37 2 600383 金地集团 108,426,484.89 7.72 3 002024 苏宁电器 67,175,229.95 4.79 4 000012 南玻A 64,836,849.61 4.62 5 600366 宁波韵升 58,815,879.23 4.19 6 000002 万科A 53,422,024.50 3.81 7 000401 冀东水泥 52,555,914.34 3.74 8 002106 莱宝高科 51,086,060.48 3.64 9 300002 神州泰岳 47,674,080.95 3.40 10 600104 上海汽车 43,947,588.73 3.13 11 002122 天马股份 42,036,689.67 2.99 12 000800 一汽轿车 40,314,264.61 2.87 13 600519 贵州茅台 36,837,253.78 2.62 14 000024 招商地产 36,672,835.65 2.61 15 600703 三安光电 35,909,337.42 2.56 16 600837 海通证券 33,987,042.61 2.42 17 600376 首开股份 33,194,040.64 2.36 18 600785 新华百货 29,531,014.44 2.10 19 600831 广电网络 27,564,545.03 1.96 20 600000 浦发银行 27,435,122.20 1.95 买入股票成本(成交)总额 1,636,876,544.9 卖出股票收入(成交)总额 1,500,302,708.91 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 24,861,690.00 1.65 2 央行票据 68,418,000.00 4.54 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 51,000,000.00 3.38 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 118,898,422.00 7.88 8 其他 - - 9 合计 263,178,112.00 17.45 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 1001072 10央行票据72 700,000 68,418,000.00 4.54 2 113001 中行转债 600,000 63,348,000.00 4.20 3 122030 09京综超 500,000 51,000,000.00 3.38 4 125709 唐钢转债 448,061 49,492,370.00 3.28 5 010112 21国债⑿ 249,240 24,861,690.00 1.65 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,599,717.65 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,743,186.25 5 应收申购款 1,868,428.49 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,211,332.39 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 113001 中行转债 63,348,000.00 4.20 2 125709 唐钢转债 49,492,370.00 3.28 3 110003 新钢转债 6,058,052.00 0.40 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 16,690 82,456.69 725,542,332.63 52.72% 650,659,895.85 47.28% 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 276,525.34 0.02% 基金合同生效日(2009年4月27日)基金份额总额 2,672,979,485.72 本报告期期初基金份额总额 1,191,576,838.81 本报告期基金总申购份额 739,924,438.70 减:本报告期基金总赎回份额 555,299,049.03 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,376,202,228.48 本报告期内,无基金份额持有人大会决议。 10.2.2基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产以及基金托管业务的诉讼。 本报告期内,基金投资策略未发生改变。 本报告期内本基金未变更为其审计的会计师事务所。 本报告期内,基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 兴业证券股份有限公司 1 867,497,123.07 27.80% 704,847.03 27.05% - 招商证券股份有限公司 1 485,310,167.67 15.55% 412,514.87 15.83% - 西部证券股份有限公司 2 440,947,211.56 14.13% 370,816.48 14.23% 新增一个交易单元 齐鲁证券有限公司 1 325,773,734.03 10.44% 276,906.37 10.63% - 江海证券有限公司 2 240,919,516.56 7.72% 204,779.93 7.86% 新增两个交易单元 德邦证券有限责任公司 1 208,090,053.74 6.67% 176,876.98 6.79% - 瑞银证券有限责任公司 1 162,243,579.21 5.20% 131,824.94 5.06% 新增一个交易单元 中信证券股份有限公司 1 137,646,794.47 4.41% 116,999.67 4.49% - 国海证券有限责任公司 2 104,244,990.18 3.34% 84,699.71 3.25% - 信达证券股份有限公司 1 59,173,566.08 1.90% 50,296.77 1.93% 爱建证券有限责任公司 1 52,714,799.86 1.69% 44,807.53 1.72% - 国信证券股份有限公司 1 33,016,983.59 1.06% 28,064.75 1.08% - 长城证券有限责任公司 1 2,808,466.85 0.09% 2,387.33 0.09% - 方正证券股份有限公司 2 - - - - 新增两个交易单元 光大证券股份有限公司 1 - - - - 新增一个交易单元 国泰君安证券股份有限公司 1 - - - - - 西藏同信证券有限责任公司 1 - - - - 新增一个交易单元 厦门证券有限公司 1 - - - - - 中国建银投资证券有限责任公司 1 - - - - 新增一个交易单元 英大证券有限责任公司 1 - - - - - 券商名称 债券交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 兴业证券股份有限公司 - - 招商证券股份有限公司 - - 西部证券股份有限公司 - - 齐鲁证券有限公司 65,496,317.80 43.89% 江海证券有限公司 - - 德邦证券有限责任公司 - - 瑞银证券有限责任公司 - - 中信证券股份有限公司 83,737,014.48 56.11% 国海证券有限责任公司 - - 信达证券股份有限公司 - - 爱建证券有限责任公司 - - 国信证券股份有限公司 - - 长城证券有限责任公司 - - 方正证券股份有限公司 - - 光大证券股份有限公司 - - 国泰君安证券股份有限公司 - - 西藏同信证券有限责任公司 - - 厦门证券有限公司 - - 中国建银投资证券有限责任公司 - - 英大证券有限责任公司 - -