银华增强收益债券型证券投资基金 2023 年第 4 季度报告 2023 年 12 月 31 日 基金管理人：银华基金管理股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2024 年 1 月 19 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 01 月 17 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 银华增强收益债券 基金主代码 180015 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008 年 12 月 3 日 报告期末基金份额总额 376,271,293.23 份 投资目标 本基金在严格控制投资风险、维护本金相对安全、追求基金资产稳定 增值的基础上，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金将在分析和判断国内外宏观经济形势、市场利率走势和债券市 场资金供求状况等因素的基础上，自上而下确定大类金融资产配置和 固定收益类金融工具的类属配置，动态调整组合久期，并通过自下而 上精选个券，构建和调整固定收益投资组合，获取稳健收益；此外， 本基金还将在严格控制风险的前提下积极参加股票一级市场申购，适 度参与股票二级市场和权证投资，力争提高投资组合收益率水平。 本基金对债券等固定收益类金融工具的投资比例合计不低于基金资 产的 80%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产 净值的 5%。本基金还可投资于股票、权证等权益类金融工具，但上 述权益类金融工具的投资比例合计不超过基金资产的 20%。 业绩比较基准 中国债券总指数收益率。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混 合型基金和股票型基金。 基金管理人 银华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日） 1.本期已实现收益 -5,268,639.62 2.本期利润 -5,936,658.88 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0154 4.期末基金资产净值 429,733,763.07 5.期末基金份额净值 1.142 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、本报告中所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 准收益率标 ①－③ ②－④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 -1.30% 0.31% 1.44% 0.06% -2.74% 0.25% 过去六个月 -2.89% 0.29% 2.07% 0.06% -4.96% 0.23% 过去一年 1.33% 0.31% 4.67% 0.06% -3.34% 0.25% 过去三年 1.75% 0.32% 14.35% 0.08% -12.60% 0.24% 过去五年 19.74% 0.30% 23.00% 0.10% -3.26% 0.20% 自基金合同 110.14% 0.27% 77.25% 0.11% 32.89% 0.16% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同的规定：对债券等固定收益类金融工具的投资比例合计不低于基金资产的 80%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金还可投资于股票、存托凭证、权证等权益类金融工具，但上述权益类金融工具的投资比例合计不超过基金资产的 20%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 硕士学位，2008 年 3 月至 2011 年 3 月期 间任职于银华基金管理有限公司，担任行 业研究员职务；2011 年 4 月至 2012 年 3 月期间任职于瑞银证券有限责任公司，担 任行业研究组长；2012 年 4 月至 2014 年 6 月期间任职于建信基金管理有限公司， 贾鹏先 本基金的 2020 年2 月 19 担任基金经理助理。2014 年 6 月起任职 生 基金经理 日 - 15.5 年 于银华基金管理有限公司，自 2014 年 8 月 27 日至 2017 年8月7 日担任银华永祥 保本混合型证券投资基金基金经理，自 2014 年 8 月 27 日至 2016 年 12 月 22 日 兼任银华中证转债指数增强分级证券投 资基金基金经理，自 2014 年 9 月 12 日至 2020 年 3 月 16 日兼任银华保本增值证券 投资基金基金经理，自 2020 年 3 月 17 日至2020年5月21日兼任银华增值证券 投资基金基金经理，自 2014 年 12 月 31 日至 2016 年 12 月 22 日兼任银华信用双 利债券型证券投资基金基金经理，自 2016 年 4 月 1 日至 2017 年 7 月 5 日兼任 银华远景债券型证券投资基金基金经理， 自2016年5月19日起兼任银华多元视野 灵活配置混合型证券投资基金基金经理， 自 2017 年 8 月 8 日起兼任银华永祥灵活 配置混合型证券投资基金基金经理，自 2017 年 12 月 14 日起兼任银华多元动力 灵活配置混合型证券投资基金基金经理， 自 2018 年 1 月 29 日至 2021 年 7 月 30 日兼任银华多元收益定期开放混合型证 券投资基金基金经理，自 2019 年 6 月 28 日起兼任银华信用双利债券型证券投资 基金基金经理，自 2020 年 1 月 6 日起兼 任银华远景债券型证券投资基金基金经 理，自 2020 年 2 月 19 日起兼任银华增强 收益债券型证券投资基金基金经理，自 2020 年 9 月 10 日起兼任银华多元机遇混 合型证券投资基金基金经理，自 2021 年 2 月8 日起兼任银华远兴一年持有期债券 型证券投资基金基金经理，自 2021 年 7 月 15 日起兼任银华多元回报一年持有期 混合型证券投资基金基金经理。具有从业 资格。国籍：中国。 硕士学位。曾就职于华夏未来资本管理有 限公司，2015 年 8 月加入银华基金，历 冯帆女 本基金的 2020 年 12 月 任投资管理三部宏观利率研究员、基金经 士 基金经理 29 日 - 10 年 理助理，现任养老金投资管理部基金经 理。自 2020 年 12 月 29 日起担任银华增 强收益债券型证券投资基金基金经理。具 有从业资格。国籍：中国。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《银华增强收益债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益 的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。本基金管理人对旗下所有投资组合过去一个季度不同时间窗内 （1 日内、3 日内及 5 日内）同向交易的交易价差从 T 检验（置信度为 95%）和溢价率占优频率等 方面进行了专项分析，未发现违反公平交易制度的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 1 次，原因是量化投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 回顾 23 年四季度，内外宏观环境依然复杂。海外方面，美国财政刺激的滞后效应依然存在，经济指标存在韧性，但随着通胀越过高点，市场快速计入降息预期。国内经济运行仍面临诸多挑战，增发万亿国债明确传达了中央稳经济、提信心的态度，但政策效果短期尚待传导。货币政策与资金面方面，四季度整体维持偏紧格局，汇率约束、政府债集中发行、资本新规等均对资金面形成阶段性扰动。回顾四季度，A 股市场呈现出波动下行特征。整体看，小盘股表现明显好于大盘股，价值风格表现略优于成长风格。行业表现方面，四季度表现靠前录得正收益的行业为煤炭、电子。煤炭股受益于寒潮影响，终端用煤供热需求延续边际好转。电子行业受益于下游消费需求复苏，企业业绩持续修复。而表现靠后的行业主要包括建筑材料、房地产、建筑装饰等，地产链行业受宏观经济环境影响市场表现相对较弱。四季度债券市场收益率先震荡、后快速下行。季初一度在资金面趋紧、地产以及财政政策预期下出现明显调整，但随着年末政治局会议、中央经济工作会议表态更加注重结构优化与发展质量，叠加短期高频数据表现不佳，债市做多情绪升温，超长债与长债的利差压缩加快，年底存款利率进一步带动债市行情加速演绎。转债作为基于股债的衍生资产，四季度跟随权益继续下探，市场绝对价格、估值水平均回落至近年低位，结构上操作空间逐渐增多。 操作上，我们维持稳定的仓位水平。在消费方向维持了医药较高的配置比例，同时做了一些 内部切换，主要是考虑后续仍有较多催化剂；在科技方向做了一些轮动，降低了电子和传媒，增加了通信和军工。另外，我们配置了一些低估值，业绩相对稳定的公司。债券方面，以配置策略为核心，结构上积极进行了利差轮动操作，充分挖掘曲线结构上的定价机会，并通过对利率债以及银行资本工具等品种的配置，保证了策略的灵活性与流动性。在转债的投资上，总体仓位变化不大，操作重点在于结合品种特点自下而上捕捉个券机会，以 alpha 进行增厚。 展望一季度，我们认为需要在一致预期低迷之下关注积极变化。前期政策积累效果有望集中释放，短期带动经济阶段性回暖，同时央行大概率配合财政发力，资金面进入转松窗口。 积极因素累积下，权益市场跨年或有结构性机会。1）首先，近期存单利率大幅下行，央行呵护下，岁末年初资金面宽松；节前 ETF、北向资金流入，政策资金入市带动市场资金跟进入场，关注节后持续性。2）其次，近期国内政策端发力有所提速，财政存款有望转化为财政支出。3）海外方面，美债利率显著回落、汇率压力缓解之下，全球风险偏好提升。总体来看，Q1 是重要会议期，而当前市场与 22 年 10 月类似，从指标来看已处于底部区域，有望迎来修复行情。不同之处在于，当前海外货币政策转松，但国内基本面预期仍较悲观，修复动力更多来自后续政策发力及盈利验证对悲观预期的修正、扭转。 消费方向：结构变化会是我们接下来关注的重点。23 年虽然整体消费恢复度低于预期，但还 是有一些结构性亮点，比如注重性价比逐渐成为重要消费趋势：从电商龙头业绩高增，到量贩零食业态快速发展，可以看到一些具有强供应链能力和产品开发能力的公司进一步提升了市场份额。另外服务消费在居民消费支出中的占比提升也非常明显，背后主要反映了 90 后的消费习惯变迁，新生代在文体娱乐、出行等方向支出意愿明显更强。此外，医药板块估值已经回落到较低水平，随着政策预期的充分反馈，且近期政策有更加精准化和优化的倾向，板块有望迎来估值修复。 科技方向：23 年是人工智能产业从 0 到 1 阶段，随着算法和算力不断优化完善，我们判断 24 年该产业将进一步显性化，其中海内外产业链共振、国产化算力和本土化 AI 应用渗透是接下来的关注重点，对应的 TMT 方向有望出现新一轮上行机会，而且我们相信在这个过程中一些细分方向创新将保持交易热度。另外，新能源产业链、电动车产业链、军工产业链，这些传统的成长方向在经历了前几年的高景气后已处于价值链重构周期中，接下来关注基本面利空出尽后的股票估值修复机会。 除此之外，我们也关注低估值领域中，业绩相对稳定，经营壁垒比较高的上市公司。另外，周期行业中，部分细分方向供给端经历了一定时间的收缩，这里面也存在性价比不错的公司。 展望债券市场，经济的阶段性回暖对债券市场或短期形成一定压制。不过，一方面由于中期经济内生动力不足的情形尚未得到根本扭转，3 月两会的政策安排仍可能较为克制，市场对经济 修复的可持续性仍将存疑，另一方面 23 年 12 月债市大涨的环境中有部分配置型机构“踏空”，进入 24 年初配置压力可能仍会偏强，调整空间也较为有限，调整将提供充分的买入机会。 转债市场随着价格与估值水平的回落，操作空间逐渐增大，结构机会开始涌现。策略上保持一定敞口，基于组合特征进行轮动优化，如果后续市场价格带进一步下沉带来更好的安全边际，则将考虑更为积极的操作。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.142 元；本报告期基金份额净值增长率为-1.30%，业绩比较基准收益率为 1.44%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 78,515,177.13 13.28 其中：股票 78,515,177.13 13.28 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 481,186,385.08 81.41 其中：债券 481,186,385.08 81.41 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 13,999,863.85 2.37 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 3,693,957.87 0.62 8 其他资产 13,647,583.63 2.31 9 合计 591,042,967.56 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 719,044.00 0.17 B 采矿业 2,619,261.60 0.61 C 制造业 45,525,338.90 10.59 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 2,949,436.00 0.69 E 建筑业 342,240.00 0.08 F 批发和零售业 1,582,009.00 0.37 G 交通运输、仓储和邮政业 3,353,907.40 0.78 H 住宿和餐饮业 882,431.00 0.21 I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,454,406.01 1.73 J 金融业 6,346,086.00 1.48 K 房地产业 2,163,714.00 0.50 L 租赁和商务服务业 396,011.50 0.09 M 科学研究和技术服务业 627,496.00 0.15 N 水利、环境和公共设施管理业 1,729,314.72 0.40 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 724,270.00 0.17 R 文化、体育和娱乐业 1,100,211.00 0.26 S 综合 - - 合计 78,515,177.13 18.27 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 300677 英科医疗 87,260 2,038,393.60 0.47 2 000166 申万宏源 380,000 1,687,200.00 0.39 3 301389 隆扬电子 73,700 1,406,196.00 0.33 4 688981 中芯国际 26,154 1,386,685.08 0.32 5 600582 天地科技 246,200 1,339,328.00 0.31 6 688111 金山办公 4,097 1,295,471.40 0.30 7 600030 中信证券 59,100 1,203,867.00 0.28 8 002049 紫光国微 17,000 1,146,650.00 0.27 9 600887 伊利股份 39,800 1,064,650.00 0.25 10 603225 新凤鸣 73,400 1,042,280.00 0.24 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 28,971,734.98 6.74 2 央行票据 - - 3 金融债券 103,480,316.69 24.08 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 40,628,975.34 9.45 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 204,998,847.61 47.70 7 可转债（可交换债） 103,106,510.46 23.99 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 481,186,385.08 111.97 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 102380339 23 国盛 MTN001 300,000 30,920,589.04 7.20 2 2028053 20中国银行永续 200,000 20,760,983.61 4.83 债 03 3 2028017 20农业银行永续 200,000 20,631,986.89 4.80 债 01 4 138757 22 沪控 01 200,000 20,308,410.96 4.73 5 019703 23 国债 10 165,000 16,734,254.79 3.89 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金在本报告期未投资国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金在本报告期未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 38,900.93 2 应收证券清算款 13,605,094.08 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 3,588.62 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 13,647,583.63 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 127032 苏行转债 2,192,856.85 0.51 2 110088 淮 22 转债 2,178,492.76 0.51 3 113527 维格转债 2,044,949.92 0.48 4 113043 财通转债 1,918,540.15 0.45 5 127086 恒邦转债 1,845,091.65 0.43 6 113623 凤 21 转债 1,752,609.18 0.41 7 118028 会通转债 1,555,843.88 0.36 8 123158 宙邦转债 1,538,934.05 0.36 9 110067 华安转债 1,524,948.46 0.35 10 110075 南航转债 1,482,083.57 0.34 11 127045 牧原转债 1,383,407.80 0.32 12 118024 冠宇转债 1,379,647.18 0.32 13 123107 温氏转债 1,367,056.60 0.32 14 118019 金盘转债 1,356,816.89 0.32 15 123071 天能转债 1,351,209.75 0.31 16 127076 中宠转 2 1,345,383.18 0.31 17 123127 耐普转债 1,323,263.46 0.31 18 123063 大禹转债 1,313,933.51 0.31 19 123191 智尚转债 1,313,849.53 0.31 20 113021 中信转债 1,311,140.16 0.31 21 113064 东材转债 1,301,415.38 0.30 22 118030 睿创转债 1,294,383.93 0.30 23 113667 春 23 转债 1,290,496.56 0.30 24 127018 本钢转债 1,283,189.16 0.30 25 113060 浙 22 转债 1,273,581.31 0.30 26 113637 华翔转债 1,254,985.63 0.29 27 113656 嘉诚转债 1,243,221.61 0.29 28 113062 常银转债 1,236,021.22 0.29 29 127082 亚科转债 1,231,378.77 0.29 30 123182 广联转债 1,186,176.03 0.28 31 113530 大丰转债 1,168,917.98 0.27 32 127020 中金转债 1,132,800.45 0.26 33 110079 杭银转债 1,111,804.03 0.26 34 127063 贵轮转债 1,101,425.18 0.26 35 113638 台 21 转债 1,095,385.87 0.25 36 123133 佩蒂转债 1,094,907.51 0.25 37 123190 道氏转 02 1,093,913.92 0.25 38 113563 柳药转债 1,093,346.46 0.25 39 123186 志特转债 1,089,956.99 0.25 40 127071 天箭转债 1,074,071.94 0.25 41 113663 新化转债 1,071,446.89 0.25 42 113632 鹤 21 转债 1,069,533.90 0.25 43 123184 天阳转债 1,061,930.71 0.25 44 118018 瑞科转债 1,059,238.67 0.25 45 123172 漱玉转债 1,054,103.02 0.25 46 123076 强力转债 1,034,967.16 0.24 47 123156 博汇转债 925,887.38 0.22 48 123119 康泰转 2 921,605.46 0.21 49 127084 柳工转 2 910,580.79 0.21 50 123153 英力转债 901,980.83 0.21 51 127043 川恒转债 894,000.62 0.21 52 127078 优彩转债 888,125.71 0.21 53 128083 新北转债 870,724.50 0.20 54 123157 科蓝转债 855,531.26 0.20 55 113666 爱玛转债 849,261.46 0.20 56 113545 金能转债 839,329.45 0.20 57 118003 华兴转债 836,352.82 0.19 58 111011 冠盛转债 820,477.30 0.19 59 123078 飞凯转债 774,329.40 0.18 60 123163 金沃转债 762,199.27 0.18 61 118034 晶能转债 726,842.67 0.17 62 118025 奕瑞转债 716,224.18 0.17 63 118015 芯海转债 694,172.46 0.16 64 110048 福能转债 661,179.20 0.15 65 113066 平煤转债 645,495.46 0.15 66 113519 长久转债 643,115.32 0.15 67 113651 松霖转债 637,095.49 0.15 68 113609 永安转债 632,549.33 0.15 69 113602 景 20 转债 632,207.85 0.15 70 127064 杭氧转债 627,655.65 0.15 71 118012 微芯转债 619,815.70 0.14 72 111000 起帆转债 587,733.60 0.14 73 113639 华正转债 583,482.13 0.14 74 113654 永 02 转债 569,783.69 0.13 75 127050 麒麟转债 565,373.56 0.13 76 123022 长信转债 517,696.80 0.12 77 110074 精达转债 447,491.16 0.10 78 123187 超达转债 443,836.74 0.10 79 123050 聚飞转债 440,708.38 0.10 80 123131 奥飞转债 439,015.61 0.10 81 113618 美诺转债 438,523.50 0.10 82 123192 科思转债 437,963.55 0.10 83 128081 海亮转债 435,871.28 0.10 84 128132 交建转债 435,184.45 0.10 85 127072 博实转债 424,128.23 0.10 86 118022 锂科转债 405,448.44 0.09 87 113634 珀莱转债 364,409.16 0.08 88 123059 银信转债 345,373.66 0.08 89 123087 明电转债 222,202.60 0.05 90 123090 三诺转债 208,260.48 0.05 91 111004 明新转债 198,687.67 0.05 92 123152 润禾转债 128,073.73 0.03 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，比例的分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 403,832,355.07 报告期期间基金总申购份额 4,605,569.07 减：报告期期间基金总赎回份额 32,166,630.91 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - 少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 376,271,293.23 注：如有相应情况，总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注：本基金的基金管理人于本报告期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过 20%的单一投资者的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1 中国证监会核准银华增强收益债券型证券投资基金募集的文件 9.1.2《银华增强收益债券型证券投资基金招募说明书》 9.1.3《银华增强收益债券型证券投资基金基金合同》 9.1.4《银华增强收益债券型证券投资基金托管协议》 9.1.5《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 9.1.6 本基金管理人业务资格批件和营业执照 9.1.7 本基金托管人业务资格批件和营业执照 9.1.8 报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告 9.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。 9.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。 银华基金管理股份有限公司 2024 年 1 月 19 日