银华增强收益债券型证券投资基金 2011年半年度报告摘要 2011年6月30日 基金管理人:银华基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:2011年8月26日 §1. 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2011年1月1日起至6月30日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 ■ 2.2 基金产品说明 ■ 2.3 基金管理人和基金托管人 ■ 2.4信息披露方式 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 ■ 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,例如:基金的认购、申购、赎回费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二条:对债券等固定收益类金融工具的投资比例合计不低于基金资产的80%,持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金还可投资于股票、权证等权益类金融工具,但上述权益类金融工具的投资比例合计不超过基金资产的20%。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日,是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7号文)设立的全国性基金管理公司。公司注册资本为2亿元人民币,公司的股权结构为西南证券股份有限公司(出资比例:29%)、第一创业证券有限责任公司(出资比例:29%)、东北证券股份有限公司(出资比例:21%)及山西海鑫实业股份有限公司(出资比例:21%)。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。 截至2011年6月30日,本基金管理人管理着十九只开放式证券投资基金和一只创新型封闭式证券投资基金,包括银华优势企业证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯88精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优选股票型证券投资基金、银华优质增长股票型证券投资基金、银华富裕主题股票型证券投资基金、银华领先策略股票型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深300指数证券投资基金(LOF)、银华深证100指数分级证券投资基金、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)、银华中证等权重90指数分级证券投资基金、银华永祥保本混合型证券投资基金和银华信用债券型证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 ■ 注:1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。 2、证券从业的含义符合行业普遍认可的计算标准。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华增强收益债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,本基金管理人制定并执行了公平交易制度。公平交易制度的范围包括所有投资品种,以及一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动。公平交易的执行情况包括:公平对待不同投资组合,严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送 在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,确保其在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有公平的机会 实行集中交易制度和公平的交易分配制度 加强对投资交易行为的监察稽核力度等。综上所述,本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 注:本基金管理人旗下无其他投资风格与本基金相似的投资组合,因此未进行业绩比较。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2011年上半年,国内外经济形势复杂,国际经济仍然处在08年全球金融危机以来的艰难复苏过程中,新的风险因素随着上一轮量化宽松政策的结束不断暴露,美国面临着高失业率与高负债率的双重压力,欧洲深陷债务危机漩涡,发达经济体经济复苏出现了明显乏力的迹象。受到发达经济体宽松的货币政策影响,新兴市场国家面临的通胀压力不断加大,纷纷采取紧缩货币政策,为未来经济发展蒙上一层阴影。 上半年中国的物价水平持续保持在高位,消费者物价指数连创新高 2010年以来的房地产调控政策效果尚未显现,房地产泡沫继续向二三线城市蔓延。与此同时经济增速下滑,宏观经济温和回落,大面积电荒的老问题与地方融资平台债务的新问题先后暴露。在这种情况下,中国政府坚持以控通胀为宏观调控的首要任务,央行综合运用价格和数量工具,2011年以来先后6次提高金融机构存款准备金率、3次上调存贷款基准利率,通过差别存款准备金率等手段严控新增信贷规模。与此同时,政府继续实施积极的财政政策,加强农田水利等基础设施建设,积极推进保障房建设,调整经济结构,促进经济增长。 受通胀、经济回落及紧缩政策等变化的影响,A股市场先涨后跌,上半年大幅震荡,长期来看延续了09年下半年以来震荡下行的趋势。受通胀、紧缩政策等影响,债券大部分时间表现不佳,收益率震荡走高,信用债收益率创出新高。 操作方面,本基金大幅降低了权益类资产及可转债配置比例,增加了债券类资产的配置比例,适度拉长了债券组合久期,降低了信用资质较低品种的配置,提高了整体组合信用质量。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为1.048元,本报告期份额净值增长率为-0.40% ,同期业绩比较基准增长率为1.03%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2011年下半年,控通胀仍将是宏观调控的首要任务,如何处理好高通胀与经济增速放缓之间的矛盾仍然是政策亟需解决的问题,在房地产价格仍然居高不下的情况下调控政策仍然不会放松,消费需求、投资增速与出口走软的趋势仍然可能继续。美国高负债率及欧洲债务危机下半年还会继续压制经济复苏的步伐。总之,下半年经济平稳回落的概率较大,资本市场的表现取决于通胀回落的速度及货币政策何时放松。 基于上述判断,本基金将密切关注经济数据及政策变化,加强对大类资产之间的价值分析与比较,合理控制权益仓位 债券投资继续优化结构,在控制信用风险的前提下,追求业绩稳定增长。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会(委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干),负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务 估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突 本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金管理人于2011年1月11日发布分红公告,向截至2011年1月13日止在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人分配红利,每10份基金份额分配红利人民币0.610元,实际分配收益金额为人民币69,294,105.00元。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金实施利润分配的金额为69,294,105.00元。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6半年度财务会计报告(未经审计) 6.1资产负债表 会计主体:银华增强收益债券型证券投资基金 报告截止日: 2011年6月30日 单位:人民币元 ■ 注:报告截止日2011年6月30日,基金份额净值1.048元,基金份额总额978,538,121.46份。 6.2 利润表 会计主体:银华增强收益债券型证券投资基金 本报告期: 2011年1月1日 至 2011年6月30日 单位:人民币元 ■ 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:银华增强收益债券型证券投资基金 本报告期:2011年1月1日 至 2011年6月30日 单位:人民币元 ■ 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______王立新______ ______陈建军______ ____龚飒____ 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1本报告期所采用的会计政策和会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.2 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.3 关联方关系 6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 ■ 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.4.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 ■ 6.4.4.1.2债券交易 金额单位:人民币元 ■ 6.4.4.1.3债券回购交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.4.1.4权证交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.4.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 ■ 注:(1)上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于经手费、证管费和证券结算风险基金等)。 (2)该类佣金协议的范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.4.2 关联方报酬 6.4.4.2.1 基金管理费 单位:人民币元 ■ 注:基金管理费按前一日的基金资产净值的0.65%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.65%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前三个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 6.4.4.2.2 基金托管费 单位:人民币元 ■ 注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.20%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前三个工作日内从基金资产中一次性支取。 6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:本基金的基金管理人于本报告期及上年度可比期间均未持有本基金份额。 6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:本基金除基金管理人之外的其他关联方于2011年6月30日及2010年12月31日均未持有本基金份额。 6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 ■ 6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方购买其承销的证券。 6.4.5 期末( 2011年6月30日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注:本基金未因认购新发/增发而于期末持有流通受限证券。 6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 注:本基金本报告期末无债券正回购交易中作为抵押的债券。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 ■ 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注:“买入金额”按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注:“卖出金额”按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 ■ 注:“买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 ■ 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 ■ 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证投资。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ 7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 ■ 7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,比例的分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 ■ 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ■ §9 开放式基金份额变动 单位:份 ■ 注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 ■ 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ■ 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ■ 10.4 基金投资策略的改变 ■ 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ■ 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ■ 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 ■ 注:1、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力,能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。 2、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后,确定证券经营机构的选择。经公司批准后与被选择的证券经营机构签订协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 ■ 银华基金管理有限公司 2011年8月26日 基金名称 银华增强收益债券型证券投资基金 基金简称 银华增强收益债券 基金主代码 180015 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年12月3日 基金管理人 银华基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 978,538,121.46份 基金合同存续期 不定期 投资目标 本基金在严格控制投资风险、维护本金相对安全、追求基金资产稳定增值的基础上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金将在分析和判断国内外宏观经济形势、市场利率走势和债券市场资金供求状况等因素的基础上,自上而下确定大类金融资产配置和固定收益类金融工具的类属配置,动态调整组合久期,并通过自下而上精选个券,构建和调整固定收益投资组合,获取稳健收益 此外,本基金还将在严格控制风险的前提下积极参加股票一级市场申购,适度参与股票二级市场和权证投资,力争提高投资组合收益率水平。本基金对债券等固定收益类金融工具的投资比例合计不低于基金资产的80%,持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金还可投资于股票、权证等权益类金融工具,但上述权益类金融工具的投资比例合计不超过基金资产的20%。 业绩比较基准 中国债券总指数收益率。 风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银华基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 凌宇翔 尹东 联系电话 (010)58163000 (010)67595003 电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn yindong.zh@ccb.cn 客户服务电话 4006783333,(010)85186558 (010)67595096 传真 (010)58163027 (010)66275853 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.yhfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人办公地址 3.1.1期间数据和指标 报告期(2011年1月1日至2011年6月30日) 本期已实现收益 -2,883,220.02 本期利润 -5,729,578.67 加权平均基金份额本期利润 -0.0054 本期加权平均净值利润率 -0.51% 本期基金份额净值增长率 -0.40% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2011年6月30日) 期末可供分配利润 11,935,856.20 期末可供分配基金份额利润 0.0122 期末基金资产净值 1,025,036,646.79 期末基金份额净值 1.048 3.1.3累计期末指标 报告期末(2011年6月30日) 基金份额累计净值增长率 22.19% 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -0.57% 0.10% -0.42% 0.10% -0.15% 0.00% 过去三个月 0.10% 0.16% 0.36% 0.07% -0.26% 0.09% 过去六个月 -0.40% 0.26% 1.03% 0.08% -1.43% 0.18% 过去一年 1.52% 0.32% -0.44% 0.10% 1.96% 0.22% 自基金合同生效日起至今 22.19% 0.31% 4.07% 0.11% 18.12% 0.20% 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 姜永康先生 本基金的基金经理、公司固定收益部总监及固定收益基金投资总监。 2008年12月3日 - 9年 硕士学位。2001年至2005年就职于中国平安保险(集团)股份有限公司,历任研究员、组合经理等职。2005年9月加盟银华基金管理有限公司,曾任养老金管理部投资经理职务。自2008年1月8日至2009年2月18日期间任银华货币市场证券投资基金基金经理,自2007年1月30日至今任银华保本增值证券投资基金基金经理,自2011年6月28日起兼任银华永祥保本混合型证券投资基金基金经理。具有从业资格。国籍:中国。 高固先生 本基金的基金经理助理 2011年4月7日 - 4.5年 学士学位。2001年7月至2011年3月先后在中国建设银行总行会计部、金融市场部从事会计制度建设、人民币货币市场交易、债券投资等工作,历任业务员、业务经理等职位。2011年3月加盟银华基金管理有限公司。具有从业资格。国籍:中国。 资产 本期末2011年6月30日 上年度末2010年12月31日 资产: 银行存款 44,116,972.90 23,370,385.46 结算备付金 4,215,123.64 2,951,187.52 存出保证金 424,353.86 332,817.74 交易性金融资产 969,850,318.26 1,237,012,259.29 其中:股票投资 6,552,000.00 238,265,940.66 基金投资 - - 债券投资 963,298,318.26 998,746,318.63 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 12,039,494.02 16,687,670.84 应收股利 252,000.00 - 应收申购款 448,574.93 1,010,361.98 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 1,031,346,837.61 1,281,364,682.83 负债和所有者权益 本期末2011年6月30日 上年度末2010年12月31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - 60,000,000.00 应付证券清算款 - 16,198,428.76 应付赎回款 2,280,794.26 1,176,071.60 应付管理人报酬 554,239.70 802,818.81 应付托管费 170,535.30 247,021.16 应付销售服务费 - - 应付交易费用 164,547.88 435,191.13 应交税费 2,690,187.96 2,102,657.56 应付利息 - 1,249.29 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 449,885.72 356,177.37 负债合计 6,310,190.82 81,319,615.68 所有者权益: 实收基金 978,538,121.46 1,077,853,726.19 未分配利润 46,498,525.33 122,191,340.96 所有者权益合计 1,025,036,646.79 1,200,045,067.15 负债和所有者权益总计 1,031,346,837.61 1,281,364,682.83 项目 附注号 本期2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 一、收入 849,105.00 24,992,085.22 1.利息收入 15,508,735.87 19,676,975.61 其中:存款利息收入 6.4.7.11 168,435.60 783,442.05 债券利息收入 15,340,300.27 18,824,673.39 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 68,860.17 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -11,887,563.09 40,205,501.40 其中:股票投资收益 6.4.7.12 -13,259,287.07 35,845,492.09 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 843,959.12 4,262,793.59 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 527,764.86 97,215.72 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 6.4.7.16 -2,846,358.65 -35,163,862.40 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.17 74,290.87 273,470.61 减:二、费用 6,578,683.67 11,650,288.79 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 3,624,805.85 5,852,513.75 2.托管费 6.4.10.2.2 1,115,324.84 1,800,773.50 3.销售服务费 - - 4.交易费用 6.4.7.18 965,867.32 2,210,011.22 5.利息支出 658,439.15 1,549,920.42 其中:卖出回购金融资产支出 658,439.15 1,549,920.42 6.其他费用 6.4.7.19 214,246.51 237,069.90 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -5,729,578.67 13,341,796.43 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -5,729,578.67 13,341,796.43 项目 本期2011年1月1日至2011年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 1,077,853,726.19 122,191,340.96 1,200,045,067.15 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -5,729,578.67 -5,729,578.67 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -99,315,604.73 -669,131.96 -99,984,736.69 其中:1.基金申购款 266,429,250.05 22,537,607.69 288,966,857.74 2.基金赎回款 -365,744,854.78 -23,206,739.65 -388,951,594.43 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -69,294,105.00 -69,294,105.00 五、期末所有者权益(基金净值) 978,538,121.46 46,498,525.33 1,025,036,646.79 项目 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 1,327,829,491.03 256,855,563.66 1,584,685,054.69 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 13,341,796.43 13,341,796.43 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 403,827,352.91 46,709,030.53 450,536,383.44 其中:1.基金申购款 1,423,266,899.30 141,994,137.08 1,565,261,036.38 2.基金赎回款 -1,019,439,546.39 -95,285,106.55 -1,114,724,652.94 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -157,070,604.12 -157,070,604.12 五、期末所有者权益(基金净值) 1,731,656,843.94 159,835,786.50 1,891,492,630.44 关联方名称 与本基金的关系 第一创业证券有限责任公司(“第一创业”) 基金管理人股东、基金代销机构 东北证券股份有限公司(“东北证券”) 基金管理人股东、基金代销机构 银华基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 东北证券 114,771,223.70 20.78% - - 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券成交总额的比例 第一创业 10,929,057.00 2.19% - - 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 东北证券 93,252.35 20.17% 1,229.09 0.76% 关联方名称 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 东北证券 - - 70.61 0.01% 项目 本期2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 3,624,805.85 5,852,513.75 其中:支付销售机构的客户维护费 456,479.15 652,020.19 项目 本期2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,115,324.84 1,800,773.50 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 44,116,972.90 123,534.84 185,613,287.34 677,907.64 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 6,552,000.00 0.64 其中:股票 6,552,000.00 0.64 2 固定收益投资 963,298,318.26 93.40 其中:债券 963,298,318.26 93.40 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 48,332,096.54 4.69 6 其他各项资产 13,164,422.81 1.28 7 合计 1,031,346,837.61 100.00 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 - - C0 食品、饮料 - - C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 - - C5 电子 - - C6 金属、非金属 - - C7 机械、设备、仪表 - - C8 医药、生物制品 - - C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 6,552,000.00 0.64 G 信息技术业 - - H 批发和零售贸易 - - I 金融、保险业 - - J 房地产业 - - K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 6,552,000.00 0.64 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 601006 大秦铁路 800,000 6,552,000.00 0.64 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600729 重庆百货 13,744,611.47 1.15 2 000527 美的电器 13,445,036.57 1.12 3 600016 民生银行 9,553,198.20 0.80 4 600585 海螺水泥 9,198,693.62 0.77 5 601888 中国国旅 8,647,614.12 0.72 6 601398 工商银行 8,309,127.87 0.69 7 002024 苏宁电器 7,906,431.24 0.66 8 601006 大秦铁路 7,700,101.39 0.64 9 600089 特变电工 7,664,454.45 0.64 10 600036 招商银行 7,145,178.29 0.60 11 000423 东阿阿胶 6,805,017.20 0.57 12 000669 领先科技 6,077,023.16 0.51 13 000401 冀东水泥 6,010,791.80 0.50 14 000937 冀中能源 5,590,021.00 0.47 15 000983 西山煤电 5,518,526.51 0.46 16 600125 铁龙物流 5,173,036.31 0.43 17 002003 伟星股份 4,570,085.83 0.38 18 600031 三一重工 4,334,128.37 0.36 19 600785 新华百货 4,217,847.10 0.35 20 601111 中国国航 3,526,462.00 0.29 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601318 中国平安 35,182,562.16 2.93 2 600016 民生银行 33,851,298.28 2.82 3 601166 兴业银行 26,082,967.37 2.17 4 600000 浦发银行 24,472,719.35 2.04 5 002024 苏宁电器 22,454,873.73 1.87 6 000983 西山煤电 21,982,570.84 1.83 7 601601 中国太保 20,418,531.38 1.70 8 000792 盐湖股份 17,342,982.65 1.45 9 000527 美的电器 14,728,154.79 1.23 10 600519 贵州茅台 13,731,444.48 1.14 11 600729 重庆百货 12,361,321.92 1.03 12 600585 海螺水泥 10,262,864.36 0.86 13 601398 工商银行 8,397,760.02 0.70 14 601628 中国人寿 8,331,417.29 0.69 15 000061 农产品 7,989,694.36 0.67 16 601888 中国国旅 7,516,928.39 0.63 17 600036 招商银行 6,998,467.33 0.58 18 600089 特变电工 6,894,396.35 0.57 19 000401 冀东水泥 6,393,051.25 0.53 20 000422 湖北宜化 6,300,221.51 0.52 买入股票成本(成交)总额 165,223,365.64 卖出股票收入(成交)总额 387,165,505.02 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 106,944,712.90 10.43 2 央行票据 - - 3 金融债券 227,145,000.00 22.16 其中:政策性金融债 227,145,000.00 22.16 4 企业债券 506,568,443.37 49.42 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 122,640,161.99 11.96 8 其他 - - 9 合计 963,298,318.26 93.98 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 110227 11国开27 1,700,000 168,096,000.00 16.40 2 010203 02国债⑶ 1,081,670 106,944,712.90 10.43 3 1080048 10云冶债 600,000 58,248,000.00 5.68 4 0980180 09沪国盛债02 500,000 48,805,000.00 4.76 5 1080067 10焦煤债 500,000 48,695,000.00 4.75 序号 名称 金额 1 存出保证金 424,353.86 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 252,000.00 4 应收利息 12,039,494.02 5 应收申购款 448,574.93 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 13,164,422.81 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 113001 中行转债 47,511,000.00 4.64 2 113002 工行转债 18,955,200.00 1.85 3 110007 博汇转债 14,592,500.00 1.42 4 110009 双良转债 5,609,500.00 0.55 5 125731 美丰转债 1,582,472.89 0.15 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 13,462 72,688.91 541,300,886.34 55.32% 437,237,235.12 44.68% 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 9,390.36 0.00% 基金合同生效日(2008年12月3日)基金份额总额 2,466,876,891.58 本报告期期初基金份额总额 1,077,853,726.19 本报告期基金总申购份额 266,429,250.05 减:本报告期基金总赎回份额 365,744,854.78 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 978,538,121.46 本报告期内,无基金份额持有人大会决议。 10.2.2.1本基金托管人2011年1月31日发布任免通知,解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务 10.2.2.2本基金托管人2011年2月9日发布公告,经中国建设银行研究决定,聘任杨新丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理(主持工作),其任职资格已经中国证监会审核批准(证监许可〔2011〕115号)。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。 本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产以及基金托管业务的诉讼。 本报告期内,基金投资策略未发生改变。 本基金本报告期内未变更为其审计的会计师事务所。 本报告期内,基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 东北证券股份有限公司 3 114,771,223.70 20.78% 93,252.35 20.17% - 华融证券股份有限公司 1 103,484,028.24 18.74% 87,961.33 19.03% 新增1个交易单元 长江证券股份有限公司 2 77,153,904.37 13.97% 65,581.24 14.19% - 中银国际证券有限责任公司 3 37,241,178.25 6.74% 30,822.13 6.67% - 中国国际金融有限公司 2 33,102,879.67 5.99% 26,896.20 5.82% - 安信证券股份有限公司 3 30,151,930.60 5.46% 25,628.95 5.54% - 西部证券股份有限公司 1 25,494,141.90 4.62% 21,670.14 4.69% - 中国民族证券有限责任公司 1 23,511,195.02 4.26% 19,984.90 4.32% - 上海证券有限责任公司 1 19,463,521.30 3.52% 16,543.73 3.58% - 国金证券股份有限公司 2 17,456,977.84 3.16% 14,838.19 3.21% - 广发证券股份有限公司 1 17,224,791.59 3.12% 14,641.09 3.17% - 齐鲁证券有限公司 1 13,755,850.52 2.49% 11,692.68 2.53% - 国都证券有限责任公司 2 11,933,965.39 2.16% 9,804.02 2.12% 新增2个交易单元 国信证券股份有限公司 3 11,319,700.88 2.05% 9,197.27 1.99% 新增2个交易单元 光大证券股份有限公司 2 5,765,522.00 1.04% 4,900.80 1.06% - 华宝证券有限责任公司 1 4,786,551.98 0.87% 4,068.50 0.88% - 华创证券有限责任公司 2 3,224,006.02 0.58% 2,619.46 0.57% - 方正证券股份有限公司 1 2,506,501.39 0.45% 2,130.24 0.46% - 第一创业证券有限责任公司 2 - - - - - 申银万国证券股份有限公司 1 - - - - - 新时代证券有限责任公司 1 - - - - - 招商证券股份有限公司 2 - - - - - 兴业证券股份有限公司 3 - - - - - 中国银河证券股份有限公司 1 - - - - - 中国建银投资证券有限责任公司 1 - - - - - 中信建投证券有限责任公司 1 - - - - - 中信万通证券有限责任公司 1 - - - - - 中信证券股份有限公司 3 - - - - - 华泰证券股份有限公司 1 - - - - - 西南证券股份有限公司 1 - - - - - 湘财证券有限责任公司 1 - - - - - 首创证券有限责任公司 2 - - - - - 华泰联合证券有限责任公司 2 - - - - - 红塔证券股份有限公司 2 - - - - - 宏源证券股份有限公司 2 - - - - - 瑞银证券有限责任公司 1 - - - - 新增1个交易单元 山西证券股份有限公司 1 - - - - - 北京高华证券有限责任公司 1 - - - - - 国泰君安证券股份有限公司 2 - - - - - 渤海证券股份有限公司 1 - - - - - 长城证券有限责任公司 2 - - - - - 德邦证券有限责任公司 1 - - - - - 东方证券股份有限公司 2 - - - - - 东莞证券有限责任公司 1 - - - - - 东吴证券股份有限公司 1 - - - - - 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 东北证券股份有限公司 - - - - - - 华融证券股份有限公司 88,530,498.15 17.75% 400,000,000.00 9.54% - - 长江证券股份有限公司 76,175,477.59 15.27% 873,000,000.00 20.83% - - 中银国际证券有限责任公司 12,093,240.45 2.42% 505,000,000.00 12.05% - - 中国国际金融有限公司 2,725,505.93 0.55% - - - - 安信证券股份有限公司 77,719,037.37 15.58% 317,000,000.00 7.56% - - 西部证券股份有限公司 12,133,183.56 2.43% 140,000,000.00 3.34% - - 中国民族证券有限责任公司 3,304,481.80 0.66% 332,000,000.00 7.92% - - 上海证券有限责任公司 - - 90,500,000.00 2.16% - - 国金证券股份有限公司 - - 60,000,000.00 1.43% - - 广发证券股份有限公司 5,952,085.80 1.19% 325,000,000.00 7.75% - - 齐鲁证券有限公司 84,334,593.05 16.91% 60,000,000.00 1.43% - - 国都证券有限责任公司 5,411,500.00 1.08% 350,000,000.00 8.35% - - 国信证券股份有限公司 1,052,236.37 0.21% - - - - 光大证券股份有限公司 - - 575,000,000.00 13.72% - - 华宝证券有限责任公司 13,460,500.70 2.70% 79,000,000.00 1.88% - - 华创证券有限责任公司 803,608.43 0.16% - - - - 方正证券股份有限公司 13,844,466.90 2.78% - - - - 第一创业证券有限责任公司 10,929,057.00 2.19% - - - - 申银万国证券股份有限公司 50,883,235.62 10.20% - - - - 新时代证券有限责任公司 2,246,703.29 0.45% 85,000,000.00 2.03% - - 招商证券股份有限公司 35,930,396.72 7.20% - - - - 兴业证券股份有限公司 1,263,359.84 0.25% - - - - 中国银河证券股份有限公司 - - - - - - 中国建银投资证券有限责任公司 - - - - - - 中信建投证券有限责任公司 - - - - - - 中信万通证券有限责任公司 - - - - - - 中信证券股份有限公司 - - - - - - 华泰证券股份有限公司 - - - - - - 西南证券股份有限公司 - - - - - - 湘财证券有限责任公司 - - - - - - 首创证券有限责任公司 - - - - - - 华泰联合证券有限责任公司 - - - - - - 红塔证券股份有限公司 - - - - - - 宏源证券股份有限公司 - - - - - - 瑞银证券有限责任公司 - - - - - - 山西证券股份有限公司 - - - - - - 北京高华证券有限责任公司 - - - - - - 国泰君安证券股份有限公司 - - - - - - 渤海证券股份有限公司 - - - - - - 长城证券有限责任公司 - - - - - - 德邦证券有限责任公司 - - - - - - 东方证券股份有限公司 - - - - - - 东莞证券有限责任公司 - - - - - - 东吴证券股份有限公司 - - - - - -