银华富裕主题股票型证券投资基金2011年年度报告摘要 银华富裕主题股票型证券投资基金 2011年年度报告摘要 2011年12月31日 基金管理人:银华基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:2012年3月27日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告财务资料已经审计。 本报告期自2011年1月1日起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 ■ 2.2 基金产品说明 ■ 注:自2011年1月1日起,本基金业绩比较基准变更为“沪深300指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%”,详情请见本基金管理人发布的相关公告。 2.3 基金管理人和基金托管人 ■ 2.4 信息披露方式 ■ §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 ■ 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润,为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、上述本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,例如:基金的认购、申购、赎回费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 注:自2011年1月1日起,本基金业绩比较基准变更为沪深300指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%。由于本基金属于股票型基金,一般情况下股票投资比例大约为80%,本基金采用业界较为公认、市场代表性较好的沪深300 指数和中国债券总指数加权作为本基金的业绩评价基准,权重分别为80%和20%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注:1、根据《银华富裕主题股票型证券投资基金基金合同》的规定: (1)本基金的股票投资比例为基金总资产的60%~95%,债券为0%~40%,并保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金的股票资产中,不低于80%的资产将投资于富裕主题行业中的优势上市公司股票。同时,本基金将综合考虑宏观经济、行业景气及企业成长性等因素,以不超过20%的股票资产部分投资于富裕主题行业之外的上市公司发行的证券。 (2)基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。 2、本基金已按规定在合同生效后6个月内达到了上述规定的投资比例。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元 ■ §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日,是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7号文)设立的全国性基金管理公司。公司注册资本为2亿元人民币,公司的股东及其出资比例分别为:西南证券股份有限公司49%、第一创业证券有限责任公司29%、东北证券股份有限公司21%及山西海鑫实业股份有限公司1%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。 截至2011年12月31日,本基金管理人管理着22只开放式证券投资基金和1只创新型封闭式证券投资基金,具体包括银华优势企业证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯88精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优选股票型证券投资基金、银华优质增长股票型证券投资基金、银华富裕主题股票型证券投资基金、银华领先策略股票型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深300指数证券投资基金(LOF)、银华深证100指数分级证券投资基金、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)、银华中证等权重90指数分级证券投资基金、银华永祥保本混合型证券投资基金、银华消费主题分级股票型证券投资基金、银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金、银华永泰积极债券型证券投资基金和银华信用债券型证券投资基金。同时,本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 ■ 注:1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华富裕主题股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,本基金管理人制定并执行了公平交易制度。公平交易制度的范围包括所有投资品种,以及一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动。公平交易的执行情况包括:公平对待不同投资组合,严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送 在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,确保其在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有公平的机会 实行集中交易制度和公平的交易分配制度 加强对投资交易行为的监察稽核力度等。综上所述,本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人旗下无其他投资风格与本基金相似的投资组合,因此未进行业绩比较。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2011年,市场投资主线大幅转向。如果说2010年的市场主线是经济结构转型,那么2011年的主线则是对中国经济成功转型的全盘否认,并开始了对经济减速的预期。全年而言,代表传统经济增长模式的投资品业绩增速下滑,估值下滑 而代表产业结构转型方向的成长股,也失去了市场信任,开始了漫长和惨烈的估值回归。在这两类股票的反衬下,以金融为代表的权重股行业,在业绩、估值和市场预期差均较低的情况下,超额收益明显。 本基金在2010年因为坚定看好经济结构转型而获得了较多超额收益。在2011年初也看到了持仓的估值风险并对成长股进行适度减配。但是,出于内心对经济转型方向的坚持,我们尽管成功规避了投资品风险,却在回避成长股估值风险时显得犹豫和滞后。因此,本基金花了一年的时间才完成从以 “新经济+消费品”为主线的成长股结构,朝适度均衡的平衡性结构的转变。而且这种力度和速度,未能抵御和指数的偏离程度问题,因此最终表现不佳。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为0.9703元,本报告期份额净值增长率为-28.44%,同期业绩比较基准收益率为-19.41%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2012年,经济减速虽然无法避免,然而政策与估值,也是决定股价的重要因素,市场在这三个维度的交叉影响下,走势将更为复杂。 我们预期经济减速,但是对于减速的程度和速度,我们的预期不会过分极端。另一方面,货币环境相对于持续紧缩的2011年,一定会有所改善。但是,我们对于政策的腾挪空间保持担忧,预计流动性改善的幅度也比较有限。最后,从估值的角度审视A股市场,系统性的估值泡沫已经不明显,相反,个别行业和个股即使参与国际比较,估值也已经合理,相对长期的成长性和空间,甚至更具吸引力,因此此时过分做空,也难言理性。 总体而言,今年市场可能大机会不多,小机会不乏。我们的策略是,在经济方向出现明显信号之前,均衡配置,以控制风险为主。如果系统性风险大幅释放,则将坚持从长期投资的角度出发,坚持以业绩增长确定性为前提的选股原则,从消费类和内需型行业选取估值和成长性匹配合理的个股作为核心配置。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会(委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干),负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务 估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突 本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内依据基金合同约定和基金运作情况,未进行利润分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 本基金2011年度财务会计报告经安永华明会计师事务所审计,注册会计师出具了标准无保留意见的审计报告,投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:银华富裕主题股票型证券投资基金 报告截止日: 2011年12月31日 单位:人民币元 ■ 注:报告截止日2011年12月31日,基金份额净值人民币0.9703元,基金份额总额为7,826,818,252.21份。 7.2 利润表 会计主体:银华富裕主题股票型证券投资基金 本报告期: 2011年1月1日 至 2011年12月31日 单位:人民币元 ■ 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:银华富裕主题股票型证券投资基金 本报告期:2011年1月1日 至 2011年12月31日 单位:人民币元 ■ 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______王立新______ ______杨清______ ____龚飒____ 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 银华富裕主题股票型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2006]181号文《关于同意银华富裕主题股票型证券投资基金的批复》的核准,由银华基金管理有限公司于2006年10月12日至2006年11月14日向社会公开发行募集,基金合同于2006年11月16日正式生效,首次设立募集规模为5,071,013,120.30份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为银华基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的股票投资比例为基金总资产的60%-95%,债券为0-40%,并保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。对于权证及中国证监会允许投资的其他创新金融工具,将依据有关法律法规进行投资管理。本基金的股票资产中,不低于80%的资产将投资于富裕主题行业中的优势上市公司股票。同时,综合考虑宏观经济、行业景气及企业成长性等因素,本基金将以不超过20%的股票资产部分投资于富裕主题行业之外的上市公司发行的证券。本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 7.4.6.1 1.印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3%。调整为1%。 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。 7.4.6.2 营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 7.4.6.3个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定,自2005年6月13日起,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,按照财税[2005]102号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》,自2008年10月9日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 7.4.7 关联方关系 ■ 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 ■ 7.4.8.1.2 债券交易 注:本基金本报告期和上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.8.1.3 债券回购交易 注:本基金本报告期和上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 7.4.8.1.4 权证交易 注:本基金本报告期和上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 ■ 注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 ■ 注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下: H=E×1.50%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前三个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 ■ 注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前三个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金于本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:本基金的管理人在本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 ■ 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位:人民币元 ■ 注:本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 注:本基金本报告期及上年度可比期间无需要说明的其他关联交易事项。 7.4.9 期末( 2011年12月31日 )本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 ■ 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 注:本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 ■ 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站(http://www.yhfund.com.cn)的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:“买入金额”按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:“卖出金额”按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 ■ 注:“买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 ■ 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 ■ 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ 8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 ■ 8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计可能有尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 ■ 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ■ §10 开放式基金份额变动 单位:份 ■ 注:总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内,无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 11.2.1 基金管理人的重大人事变动 11.2.1.1 2011年1月8日,本基金管理人发布关于公司副总经理离任的公告,经本基金管理人董事会批准,魏瑛女士自2011年1月7日起不再担任本基金管理人公司副总经理职务 11.2.1.2 2011年2月1日,本基金管理人发布关于公司副总经理离任的公告,经本基金管理人董事会批准,石松鹰先生自2011年1月31日起不再担任本基金管理人公司副总经理职务 11.2.1.3 2011年5月17日,本基金管理人发布关于公司副总经理任职的公告,经本基金管理人董事会批准并经中国证监会核准,自2011年5月13日起增聘陆文俊先生为本基金管理人公司副总经理 11.2.1.4 2011年12月26日,本基金管理人发布关于公司副总经理任职的公告,经本基金管理人董事会批准并经中国证监会核准,自2011年12月23日起增聘封树标先生为本基金管理人公司副总经理 11.2.1.5 2012年2月16日,本基金管理人发布关于公司高级管理人员变更的公告,经本基金管理人董事会批准,彭越先生自2012年2月14日起不再担任本基金管理人公司董事长职务,本基金管理人聘任王珠林先生为公司董事长,同时在中国证监会核准王珠林先生的任职资格和任职事项前,本基金管理人董事会决定由公司董事、总经理王立新先生代为履行董事长职责,代为履行职责的时间不超过90日 11.2.1.6 2012年2月23日,本基金管理人发布关于公司董事变更的公告,经本基金管理人股东会审议通过,增选钱龙海先生、周晓冬先生以及高歌女士为公司董事,其中高歌女士为公司独立董事,彭越先生、李兆会先生以及汪贻祥先生不再担任公司董事职务。 11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 11.2.2.1 本基金托管人2011年1月31日发布任免通知,解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务 11.2.2.2 本基金托管人2011年2月9日发布公告,经中国建设银行研究决定,聘任杨新丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理(主持工作),其任职资格已经中国证监会审核批准(证监许可〔2011〕115号)。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务 11.2.2.3 本基金托管人2011年10月24日发布任免通知,聘任张军红为中国建设银行投资托管服务部副总经理。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内,基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未变更为其审计的会计师事务所,报告期内本基金应支付给会计师事务所的报酬共计人民币105,000.00元。 目前,该审计机构已为本基金连续提供了5年的服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 ■ 注:(1) 基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力,能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。 (2) 基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后,确定证券经营机构的选择。经公司批准后与被选择的证券经营机构签订协议。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 ■ §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1本基金管理人无影响投资者决策的其他重要信息 12.2本基金托管人影响投资者决策的其他重要信息披露如下: 12.2.1 2011年10月28日,本基金托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长辞任的公告,根据国家金融工作的需要,郭树清先生已向中国建设银行股份有限公司(“本行”)董事会(“董事会”)提出辞呈,请求辞去本行董事长、执行董事等职务。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和本行章程的规定,郭树清先生的辞任自辞呈送达本行董事会之日起生效。 12.2.2 2012年1月16日,本基金托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告,自2012 年1月16日起,王洪章先生就任本行董事长、执行董事。 银华基金管理有限公司 2012年3月27日 基金名称 银华富裕主题股票型证券投资基金 基金简称 银华富裕主题股票 基金主代码 180012 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年11月16日 基金管理人 银华基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 7,826,818,252.21份 基金合同存续期 不定期 投资目标 通过选择富裕主题行业,并投资其中的优势企业,把握居民收入增长和消费升级蕴含的投资机会,同时严格风险管理,实现基金资产可持续的稳定增值。 投资策略 本基金为主动式的股票型基金,在资产配置策略方面,一是在重点投资于富裕主题行业中优势企业的前提下实现大类资产配置,二是对各大行业及细分行业投资评级并确定基金股票资产在各行业的配置比例 在股票选择策略方面,本基金将根据企业的成长性分析来选择股票 在债券投资策略方面,本基金将主要采取久期调整、收益率曲线配置和类属配置等策略,发现、利用市场失衡实现组合增值。本基金的具体投资比例如下:本基金的股票投资比例为基金总资产的60%~95%,债券为0%~40%,并保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。对于权证及中国证监会允许投资的其他创新金融工具,将依据有关法律法规进行投资管理。本基金的股票资产中,不低于80%的资产将投资于富裕主题行业中的优势上市公司股票。同时,本基金将综合考虑宏观经济、行业景气及企业成长性等因素,以不超过20%的股票资产部分投资于富裕主题行业之外的上市公司发行的证券。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%。 风险收益特征 本基金属于主动式行业股票型基金,属于证券投资基金中较高风险、较高收益的基金产品。 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银华基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 凌宇翔 尹东 联系电话 (010)58163000 (010)67595003 电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn yindong.zh@ccb.cn 客户服务电话 4006783333,(010)85186558 (010)67595096 传真 (010)58163027 (010)66275853 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.yhfund.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人办公地址 3.1.1期间数据和指标 2011年 2010年 2009年 本期已实现收益 79,135,081.75 1,761,076,545.86 1,857,343,137.16 本期利润 -3,134,422,964.10 1,631,210,162.46 4,879,042,990.82 加权平均基金份额本期利润 -0.3803 0.1945 0.5785 本期加权平均净值利润率 -32.04% 16.10% 63.34% 本期基金份额净值增长率 -28.44% 15.68% 91.88% 3.1.2期末数据和指标 2011年末 2010年末 2009年末 期末可供分配利润 -232,746,775.50 1,113,098,417.72 -483,881,283.39 期末可供分配基金份额利润 -0.0297 0.1311 -0.0639 期末基金资产净值 7,594,071,476.71 11,507,613,495.12 9,028,582,092.92 期末基金份额净值 0.9703 1.3559 1.1914 3.1.3累计期末指标 2011年末 2010年末 2009年末 基金份额累计净值增长率 98.78% 177.77% 140.13% 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -8.42% 1.18% -6.54% 1.12% -1.88% 0.06% 过去六个月 -17.55% 1.11% -17.92% 1.08% 0.37% 0.03% 过去一年 -28.44% 1.10% -19.41% 1.04% -9.03% 0.06% 过去三年 58.84% 1.45% 22.56% 1.33% 36.28% 0.12% 过去五年 65.41% 1.71% 10.97% 1.71% 54.44% 0.00% 自基金合同生效日起至今 98.78% 1.70% 41.73% 1.71% 57.05% -0.01% 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2011 - - - - 2010 0.180 71,435,620.64 80,233,309.12 151,668,929.76 2009 - - - - 合计 0.180 71,435,620.64 80,233,309.12 151,668,929.76 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王华先生 本基金的基金经理、公司总经理助理、投资管理部总监及A股基金投资总监。 2006年11月16日 - 12年 经济学硕士,中国注册会计师协会非执业会员。曾在西南证券有限责任公司任职。2000年10月加盟银华基金管理有限公司(筹),先后在研究策划部、基金经理部工作。曾于2004年3月2日至2007年1月30日任银华保本增值证券投资基金基金经理,于2005年6月9日至2006年9月14日任银华货币市场证券投资基金基金经理。具有从业资格。国籍:中国。 黄颖女士 本基金的基金经理助理 2010年7月15日 - 8年 硕士学位。2003年至2008年先后在西南证券、元大京华证券、富国基金从事研究工作。2008年9月加盟银华基金管理有限公司。具有从业资格。国籍:中国。 资产 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日 资产: 银行存款 363,045,609.95 798,592,698.49 结算备付金 6,939,439.49 10,930,638.32 存出保证金 2,858,526.76 2,512,926.95 交易性金融资产 6,968,195,327.05 10,336,622,019.58 其中:股票投资 6,553,423,190.05 10,097,035,146.18 基金投资 - - 债券投资 414,772,137.00 239,586,873.40 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 285,700,748.55 300,000,570.00 应收证券清算款 32,697,817.34 70,970,501.66 应收利息 7,381,497.01 7,010,752.87 应收股利 - - 应收申购款 696,490.02 35,551,789.27 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 7,667,515,456.17 11,562,191,897.14 负债和所有者权益 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 53,269,617.81 18,577,822.86 应付赎回款 4,742,588.58 10,408,476.11 应付管理人报酬 10,071,509.89 14,737,174.59 应付托管费 1,678,584.97 2,456,195.79 应付销售服务费 - - 应付交易费用 3,315,681.72 8,026,218.84 应交税费 1,684.73 - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 364,311.76 372,513.83 负债合计 73,443,979.46 54,578,402.02 所有者权益: 实收基金 7,826,818,252.21 8,487,286,895.57 未分配利润 -232,746,775.50 3,020,326,599.55 所有者权益合计 7,594,071,476.71 11,507,613,495.12 负债和所有者权益总计 7,667,515,456.17 11,562,191,897.14 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 一、收入 -2,932,151,747.96 1,847,184,981.14 1.利息收入 25,981,954.69 24,877,465.78 其中:存款利息收入 8,586,475.16 11,826,465.34 债券利息收入 6,481,259.12 10,014,136.32 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 10,914,220.41 3,036,864.12 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 252,610,088.56 1,947,266,267.53 其中:股票投资收益 201,011,876.64 1,902,675,456.80 基金投资收益 - - 债券投资收益 5,752,290.68 734,200.84 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 45,845,921.24 43,856,609.89 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -3,213,558,045.85 -129,866,383.40 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 2,814,254.64 4,907,631.23 减:二、费用 202,271,216.14 215,974,818.68 1.管理人报酬 147,117,113.40 151,916,894.06 2.托管费 24,519,518.95 25,319,482.37 3.销售服务费 - - 4.交易费用 30,168,180.87 38,259,989.79 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 466,402.92 478,452.46 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -3,134,422,964.10 1,631,210,162.46 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -3,134,422,964.10 1,631,210,162.46 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 8,487,286,895.57 3,020,326,599.55 11,507,613,495.12 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -3,134,422,964.10 -3,134,422,964.10 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -660,468,643.36 -118,650,410.95 -779,119,054.31 其中:1.基金申购款 1,982,845,137.81 490,800,650.25 2,473,645,788.06 2.基金赎回款 -2,643,313,781.17 -609,451,061.20 -3,252,764,842.37 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 7,826,818,252.21 -232,746,775.50 7,594,071,476.71 项目 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 7,578,160,926.54 1,450,421,166.38 9,028,582,092.92 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 1,631,210,162.46 1,631,210,162.46 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 909,125,969.03 90,364,200.47 999,490,169.50 其中:1.基金申购款 6,018,500,351.33 1,435,978,713.56 7,454,479,064.89 2.基金赎回款 -5,109,374,382.30 -1,345,614,513.09 -6,454,988,895.39 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -151,668,929.76 -151,668,929.76 五、期末所有者权益(基金净值) 8,487,286,895.57 3,020,326,599.55 11,507,613,495.12 关联方名称 与本基金的关系 西南证券股份有限公司(“西南证券”) 基金管理人股东、基金代销机构 第一创业证券有限责任公司(“第一创业”) 基金管理人股东、基金代销机构 东北证券股份有限公司(“东北证券”) 基金管理人股东、基金代销机构 山西海鑫实业股份有限公司 基金管理人股东 银华基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 东北证券 1,181,454,088.06 6.00% 1,100,062,797.79 4.34% 西南证券 217,662,639.43 1.11% 1,135,049,814.91 4.48% 第一创业 543,595,971.73 2.76% 460,527,426.04 1.82% 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 东北证券 959,938.15 5.89% - - 西南证券 185,012.94 1.13% - - 第一创业 462,054.62 2.83% - - 关联方名称 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 东北证券 899,485.52 4.26% 120,849.12 1.51% 西南证券 964,785.93 4.57% - - 第一创业 391,447.32 1.86% 190,955.26 2.38% 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 147,117,113.40 151,916,894.06 其中:支付销售机构的客户维护费 21,373,010.30 22,627,994.54 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 24,519,518.95 25,319,482.37 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 363,045,609.95 8,380,572.99 798,592,698.49 11,433,634.81 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量(单位:股) 总金额 东北证券 600089 特变电工 增发 144,583 2,324,894.64 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位:股) 期末成本总额 期末估值总额 备注 601100 恒立油缸 2011年10月21日 2012年1月30日 新股流通受限 23.00 16.71 785,046 18,056,058.00 13,118,118.66 - 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 6,553,423,190.05 85.47 其中:股票 6,553,423,190.05 85.47 2 固定收益投资 414,772,137.00 5.41 其中:债券 414,772,137.00 5.41 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 285,700,748.55 3.73 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 369,985,049.44 4.83 6 其他各项资产 43,634,331.13 0.57 7 合计 7,667,515,456.17 100.00 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 301,212,815.70 3.97 B 采掘业 429,575,044.57 5.66 C 制造业 2,963,632,714.47 39.03 C0 食品、饮料 405,313,046.97 5.34 C1 纺织、服装、皮毛 54,188,000.00 0.71 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 58,623,004.00 0.77 C5 电子 56,195,272.47 0.74 C6 金属、非金属 22,335,131.10 0.29 C7 机械、设备、仪表 1,593,269,700.95 20.98 C8 医药、生物制品 773,708,558.98 10.19 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 33,019,844.85 0.43 E 建筑业 53,719,664.25 0.71 F 交通运输、仓储业 152,742,372.48 2.01 G 信息技术业 569,031,142.39 7.49 H 批发和零售贸易 871,225,550.03 11.47 I 金融、保险业 657,883,787.74 8.66 J 房地产业 158,647,788.85 2.09 K 社会服务业 326,658,225.31 4.30 L 传播与文化产业 36,074,239.41 0.48 M 综合类 - - 合计 6,553,423,190.05 86.30 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 000527 美的电器 30,998,898 379,426,511.52 5.00 2 002422 科伦药业 6,836,897 296,721,329.80 3.91 3 002353 杰瑞股份 3,878,878 271,521,460.00 3.58 4 601888 中国国旅 9,344,577 245,108,254.71 3.23 5 600406 国电南瑞 7,321,163 228,420,285.60 3.01 6 002024 苏宁电器 23,999,479 202,555,602.76 2.67 7 002304 洋河股份 1,568,750 202,321,687.50 2.66 8 002344 海宁皮城 8,841,266 200,077,849.58 2.63 9 002430 杭氧股份 8,314,475 186,327,384.75 2.45 10 300105 龙源技术 3,475,838 178,275,731.02 2.35 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 002422 科伦药业 413,689,564.73 3.59 2 600016 民生银行 388,236,854.87 3.37 3 000157 中联重科 300,188,384.53 2.61 4 000527 美的电器 298,731,870.89 2.60 5 600028 中国石化 274,063,034.06 2.38 6 600000 浦发银行 267,440,892.15 2.32 7 600406 国电南瑞 264,995,290.69 2.30 8 002304 洋河股份 221,469,574.09 1.92 9 600458 时代新材 201,042,495.08 1.75 10 000001 深发展A 191,584,721.68 1.66 11 600050 中国联通 187,451,776.23 1.63 12 601166 兴业银行 148,598,986.90 1.29 13 600031 三一重工 143,181,368.61 1.24 14 002353 杰瑞股份 140,270,827.28 1.22 15 002612 朗姿股份 131,748,349.55 1.14 16 600366 宁波韵升 131,356,370.37 1.14 17 600079 人福医药 124,860,899.60 1.09 18 000002 万科A 119,538,488.77 1.04 19 002430 杭氧股份 116,916,714.46 1.02 20 601088 中国神华 114,118,992.40 0.99 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601318 中国平安 367,227,856.18 3.19 2 600016 民生银行 307,192,767.80 2.67 3 000157 中联重科 299,308,569.00 2.60 4 000858 五粮液 292,919,008.60 2.55 5 002073 软控股份 246,651,071.40 2.14 6 002041 登海种业 244,847,568.80 2.13 7 600028 中国石化 236,192,251.01 2.05 8 600690 青岛海尔 225,707,561.39 1.96 9 000012 南玻A 216,855,875.26 1.88 10 600085 同仁堂 215,124,691.28 1.87 11 000527 美的电器 193,416,625.35 1.68 12 002407 多氟多 192,225,863.40 1.67 13 600031 三一重工 173,114,594.28 1.50 14 000759 中百集团 171,603,603.37 1.49 15 000002 万科A 166,156,849.12 1.44 16 002375 亚厦股份 157,212,226.57 1.37 17 600458 时代新材 146,918,402.00 1.28 18 600887 伊利股份 143,011,348.91 1.24 19 600518 康美药业 142,961,953.55 1.24 20 600298 安琪酵母 141,513,735.55 1.23 买入股票成本(成交)总额 9,635,902,542.98 卖出股票收入(成交)总额 10,173,614,503.19 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 200,620,000.00 2.64 其中:政策性金融债 200,620,000.00 2.64 4 企业债券 75,579,000.00 1.00 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 138,573,137.00 1.82 8 其他 - - 9 合计 414,772,137.00 5.46 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 110414 11农发14 2,000,000 200,620,000.00 2.64 2 110015 石化转债 1,378,700 138,573,137.00 1.82 3 1180145 11同煤债01 500,000 51,315,000.00 0.68 4 112044 11中泰01 240,000 24,264,000.00 0.32 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,858,526.76 2 应收证券清算款 32,697,817.34 3 应收股利 - 4 应收利息 7,381,497.01 5 应收申购款 696,490.02 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 43,634,331.13 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 110015 石化转债 138,573,137.00 1.82 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 456,579 17,142.31 877,592,119.00 11.21% 6,949,226,133.21 88.79% 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 225,827.77 0.00% 基金合同生效日(2006年11月16日)基金份额总额 5,071,013,120.30 本报告期期初基金份额总额 8,487,286,895.57 本报告期基金总申购份额 1,982,845,137.81 减:本报告期基金总赎回份额 2,643,313,781.17 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 7,826,818,252.21 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 华泰联合证券有限责任公司 2 1,827,177,435.44 9.29% 1,508,816.44 9.25% - 东方证券股份有限公司 2 1,781,656,737.09 9.05% 1,463,602.56 8.98% - 中国国际金融有限公司 2 1,522,383,541.76 7.74% 1,258,622.93 7.72% - 安信证券股份有限公司 3 1,507,167,476.25 7.66% 1,281,090.43 7.86% - 华创证券有限责任公司 2 1,404,588,211.05 7.14% 1,141,515.41 7.00% - 国都证券有限责任公司 2 1,296,948,618.68 6.59% 1,053,778.81 6.46% 新增两个交易单元 东北证券股份有限公司 3 1,181,454,088.06 6.00% 959,938.15 5.89% - 光大证券股份有限公司 2 1,094,809,278.06 5.56% 916,812.02 5.62% - 国金证券股份有限公司 2 805,933,236.57 4.10% 659,238.60 4.04% - 中国银河证券股份有限公司 1 766,645,285.19 3.90% 651,649.50 4.00% - 长江证券股份有限公司 2 718,294,441.42 3.65% 585,884.87 3.59% - 国信证券股份有限公司 3 694,006,181.04 3.53% 563,883.41 3.46% 新增两个交易单元 中银国际证券有限责任公司 3 609,806,790.79 3.10% 496,927.11 3.05% - 红塔证券股份有限公司 2 556,187,251.64 2.83% 451,905.93 2.77% - 第一创业证券有限责任公司 2 543,595,971.73 2.76% 462,054.62 2.83% - 方正证券股份有限公司 1 445,063,748.79 2.26% 378,305.76 2.32% - 华融证券股份有限公司 1 397,538,227.38 2.02% 337,908.93 2.07% 新增一个交易单元 广发证券股份有限公司 1 359,778,484.85 1.83% 305,809.81 1.88% - 中国中投证券有限责任公司 1 321,316,451.03 1.63% 273,119.77 1.67% - 齐鲁证券有限公司 1 301,404,113.70 1.53% 256,193.71 1.57% - 瑞银证券有限责任公司 1 276,473,669.87 1.41% 235,002.63 1.44% 新增一个交易单元 华宝证券有限责任公司 1 228,823,279.79 1.16% 194,499.89 1.19% - 西南证券股份有限公司 1 217,662,639.43 1.11% 185,012.94 1.13% - 中信证券股份有限公司 3 216,080,584.42 1.10% 179,899.40 1.10% - 西部证券股份有限公司 1 144,221,974.32 0.73% 122,588.58 0.75% - 上海证券有限责任公司 1 133,436,533.38 0.68% 113,418.52 0.70% - 兴业证券股份有限公司 3 116,822,840.14 0.59% 94,919.73 0.58% - 德邦证券有限责任公司 1 98,724,888.04 0.50% 83,915.40 0.51% - 长城证券有限责任公司 2 55,153,975.33 0.28% 44,813.54 0.27% - 北京高华证券有限责任公司 1 53,622,495.88 0.27% 45,578.14 0.28% - 申银万国证券股份有限公司 1 - - - - - 招商证券股份有限公司 2 - - - - - 新时代证券有限责任公司 1 - - - - - 渤海证券股份有限公司 1 - - - - - 国泰君安证券股份有限公司 2 - - - - - 宏源证券股份有限公司 2 - - - - - 山西证券股份有限公司 1 - - - - - 湘财证券有限责任公司 1 - - - - - 东莞证券有限责任公司 1 - - - - - 中信建投证券股份有限公司 1 - - - - - 华泰证券股份有限公司 1 - - - - - 东吴证券股份有限公司 1 - - - - - 中国民族证券有限责任公司 1 - - - - - 中信万通证券有限责任公司 1 - - - - - 首创证券有限责任公司 2 - - - - - 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 华泰联合证券有限责任公司 - - - - - - 东方证券股份有限公司 - - - - - - 中国国际金融有限公司 - - - - - - 安信证券股份有限公司 - - - - - - 华创证券有限责任公司 - - - - - - 国都证券有限责任公司 - - - - - - 东北证券股份有限公司 - - - - - - 光大证券股份有限公司 - - - - - - 国金证券股份有限公司 18,678,096.60 100.00% - - - - 中国银河证券股份有限公司 - - - - - - 长江证券股份有限公司 - - - - - - 国信证券股份有限公司 - - - - - - 中银国际证券有限责任公司 - - - - - - 红塔证券股份有限公司 - - - - - - 第一创业证券有限责任公司 - - - - - - 方正证券股份有限公司 - - - - - - 华融证券股份有限公司 - - - - - - 广发证券股份有限公司 - - - - - - 中国中投证券有限责任公司 - - - - - - 齐鲁证券有限公司 - - - - - - 瑞银证券有限责任公司 - - - - - - 华宝证券有限责任公司 - - - - - - 西南证券股份有限公司 - - - - - - 中信证券股份有限公司 - - - - - - 西部证券股份有限公司 - - - - - - 上海证券有限责任公司 - - - - - - 兴业证券股份有限公司 - - - - - - 德邦证券有限责任公司 - - - - - - 长城证券有限责任公司 - - - - - - 北京高华证券有限责任公司 - - - - - - 申银万国证券股份有限公司 - - - - - - 招商证券股份有限公司 - - - - - - 新时代证券有限责任公司 - - - - - - 渤海证券股份有限公司 - - - - - - 国泰君安证券股份有限公司 - - - - - - 宏源证券股份有限公司 - - - - - - 山西证券股份有限公司 - - - - - - 湘财证券有限责任公司 - - - - - - 东莞证券有限责任公司 - - - - - - 中信建投证券股份有限公司 - - - - - - 华泰证券股份有限公司 - - - - - - 东吴证券股份有限公司 - - - - - - 中国民族证券有限责任公司 - - - - - - 中信万通证券有限责任公司 - - - - - - 首创证券有限责任公司 - - - - - -