银华货币 2013 年半年度报告摘要银华货币市场证券投资基金 2013 年半年度报告摘要 2013 年 6 月 30 日基金管理人:银华基金管理有限公司基金托管人:交通银行股份有限公司送出日期:2013 年 8 月 28 日 第 1 页 共 25 页 银华货币 2013 年半年度报告摘要 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 8 月 26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2013 年 1 月 1 日起至 06 月 30 日止。 第 2 页 共 25 页 银华货币 2013 年半年度报告摘要 §2 基金简介2.1 基金基本情况 基金名称 银华货币市场证券投资基金 基金简称 银华货币 基金主代码 180008 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005 年 1 月 31 日 基金管理人 银华基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,818,103,280.87 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称: 银华货币 A 银华货币 B 下属分级基金的交易代码: 180008 180009 报告期末下属分基基金的份额总额 884,645,520.12 份 933,457,760.75 份2.2 基金产品说明 投资目标 在保持本金低风险的前提下,力求实现高流动性和高于业绩比较基准的收益。 本基金以市场价值分析为基础,以主动式的科学投资管理为手段,把握宏观 投资策略 与微观脉搏,通过以久期为核心的资产配置、品种与类属选择,充分考虑各 类资产的收益性、流动性及风险性特征,追求基金资产稳定的当期收益。 银行一年期定期存款的税后利率:(1-利息税率)×银行一年期定期储蓄存业绩比较基准 款利率。 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收风险收益特征 益率都低于股票、债券和混合型基金。2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银华基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 姓名 凌宇翔 裴学敏信息披露负责 联系电话 (010)58163000 95559 人 电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn peixm@bankcomm.com 客户服务电话 4006783333,(010)85186558 95559 传真 (010)58163027 021-627012622.4 信息披露方式 登载基金半年度报告报告正文的管理人互联网网址 http://www.yhfund.com.cn 第 3 页 共 25 页 银华货币 2013 年半年度报告摘要 基金半年度报告报告备置地点 基金管理人及基金托管人办公地址 §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 基金级别 银华货币 A 银华货币 B 3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2013 年 1 月 1 日 - 报告期( 2013 年 1 月 1 日 - 2013 年 6 月 30 日 ) 2013 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 25,742,733.45 53,704,824.10 本期利润 25,742,733.45 53,704,824.10 本期净值收益率 1.7595% 1.8813% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2013 年 6 月 30 日 ) 期末基金资产净值 884,645,520.12 933,457,760.75 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2013 年 6 月 30 日 ) 累计净值收益率 23.6434% 26.1650%注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、本基金利润分配方式为按日结转份额。3.2 基金表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 银华货币 A 份额净值 业绩比较 业绩比较基 份额净值 阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 0.2718% 0.0042% 0.2469% 0.0000% 0.0249% 0.0042% 过去三个月 0.7950% 0.0033% 0.7507% 0.0000% 0.0443% 0.0033% 过去六个月 1.7595% 0.0056% 1.4987% 0.0000% 0.2608% 0.0056% 过去一年 3.3994% 0.0049% 3.0489% 0.0001% 0.3505% 0.0048% 过去三年 10.0957% 0.0061% 9.6376% 0.0011% 0.4581% 0.0050%自基金合同 生效日起至 23.6434% 0.0057% 25.4273% 0.0020% -1.7839% 0.0037% 今 第 4 页 共 25 页 银华货币 2013 年半年度报告摘要 银华货币 B 份额净值 业绩比较 业绩比较基 份额净值 阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 0.2919% 0.0042% 0.2469% 0.0000% 0.0450% 0.0042% 过去三个月 0.8556% 0.0033% 0.7507% 0.0000% 0.1049% 0.0033% 过去六个月 1.8813% 0.0056% 1.4987% 0.0000% 0.3826% 0.0056% 过去一年 3.6476% 0.0049% 3.0489% 0.0001% 0.5987% 0.0048% 过去三年 10.8914% 0.0061% 9.6376% 0.0011% 1.2538% 0.0050%自基金合同 生效日起至 26.1650% 0.0057% 25.4273% 0.0020% 0.7377% 0.0037% 今3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 第 5 页 共 25 页 银华货币 2013 年半年度报告摘要注:根据《银华货币市场证券投资基金基金合同》的规定:本基金的资产配置比例范围为:央行票据:0%-80%;短期债券:0%-80%;债券回购:0%-70%;同业存款/现金:0%-70%。 §4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 银华基金管理有限公司成立于 2001 年 5 月 28 日,是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为 2 亿元人民币,公司的股东及其出资比例分别为:西南证券股份有限公司 49%、第一创业证券股份有限公司 29%、东北证券股份有限公司 21%及山西海鑫实业股份有限公司 1%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。 截至 2013 年 6 月 30 日,本基金管理人管理着 30 只开放式基金和 1 只创新型封闭式基金,具体包括银华优势企业证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯 88 精选证券投资 第 6 页 共 25 页 银华货币 2013 年半年度报告摘要基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优选股票型证券投资基金、银华优质增长股票型证券投资基金、银华富裕主题股票型证券投资基金、银华领先策略股票型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深 300 指数证券投资基金(LOF)、银华深证 100 指数分级证券投资基金、银华信用债券型证券投资基金(LOF)、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)、银华中证等权重 90 指数分级证券投资基金、银华永祥保本混合型证券投资基金、银华消费主题分级股票型证券投资基金、银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金、银华永泰积极债券型证券投资基金、银华中小盘精选股票型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)、上证 50 等权重交易型开放式指数证券投资基金、银华上证 50 等权重交易型开放式指数证券投资基金连接基金、银华中证中票 50 指数债券型证券投资基金(LOF)、银华交易型货币市场基金、银华中证成长股债恒定组合 30/70 指数证券投资基金以及银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金。同时,本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理(助 证券 姓名 职务 理)期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 硕士学位。曾在深圳创维集团集团人事 部、深圳开发科技股份有限公司人力资 源部工作;历任北方国际信托投资股份 有限公司投资部债券研究员,光大保德 信基金管理公司投资部基金经理等职。 自 2007 年 11 月 6 日至 2010 年 8 月 31 日担任光大保德信货币基金基金经理, 2008 年 10 月 29 日至 2010 年 8 月 31 日 担任光大保德信增利收益债券基金基 于海颖女 本基金的 2011 年 8 月 金经理。2010 年 11 月加盟银华基金管 - 8年 士 基金经理 2日 理有限公司,2011 年 6 月 28 日至 2013 年 6 月 17 日期间担任银华永祥保本混 合型证券投资基金基金经理,自 2012 年 8 月 9 日起兼任银华纯债信用主题债 券型证券投资基金(LOF)基金经理, 自 2013 年 4 月 1 日起兼任银华交易型 货币市场基金基金经理,自 2013 年 8 月 7 日起担任银华信用四季红债券型证 券投资基金基金经理。具有从业资格。 国籍:中国。 第 7 页 共 25 页 银华货币 2013 年半年度报告摘要 经济学学士。曾任职于中国银行,担任 本基金的 助理投资经理职务;并曾任职于嘉实基 2013 年 5 月 朱哲先生 基金经理 - 4年 金管理有限公司,担任交易员职务。 27 日 助理 2013 年 5 月加盟银华基金管理有限公 司。具有从业资格。国籍:中国。 硕士学位。 曾就职于深圳农村商业银 行,主要从事资金管理、债券投资工作; 本基金的 黄海峰先 2012 年 11 2013 年 5 并曾就职于博时基金管理有限公司,曾 基金经理 6年 生 月2日 月 24 日 担任债券交易员。2012 年 10 月至 2013 助理 年 5 月期间曾任职于银华基金管理有限 公司。具有从业资格。国籍:中国。注:1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。2、证券从业的含义符合行业普遍认可的计算标准。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华货币市场证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,制定了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》等,并建立了健全有效的公平交易执行体系,保证公平对待旗下的每一个投资组合。 在投资决策环节,本基金管理人构建了统一的研究平台,为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时,在投资决策过程中,各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度,保证各投资组合的独立投资决策机制。 在交易执行环节,本基金管理人实行集中交易制度,按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在事后监控环节,本基金管理人定期对股票交易情况进行分析,并出具公平交易执行情况分析报告;另外,本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查,并对发现的问题进行及时报告。 第 8 页 共 25 页 银华货币 2013 年半年度报告摘要 综上所述,本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2013 年上半年,宏观经济持续走弱,GDP 累计同比录得 7.6%,较 2012 年下降 0.2%,PMI、工业增加值等数据也持续低于市场预期。通胀方面,上半年 CPI 同比上涨 2.4%,处于相对偏低水平,PPI 同比持续处于负值区间,通胀压力较小。流动性方面,上半年前五月市场流动性宽裕,银行间隔夜回购利率基本维持在 3%以下。但从 5 月中下旬开始,流动性持续紧张,回购利率价格创出历史新高,这主要原因是美国 QE 退出预期增强造成新兴市场资金流出、中央开始对虚假跨境套利贸易进行整顿、以及半年末效应开始体现等。临近季度末,央行发表了有关流动性管理的公告,并暂停公开市场操作,资金市场的紧张状况出现缓解,回购利率有所下行,但幅度相对有限,仍然高于前四月资金价格的中枢水平。 市场收益率方面,上半年,债券收益率呈现“U”型走势,前五个月中,在宽松的资金面和弱于预期的经济形势的推动下,各品种收益率均呈下行态势。但 5 月中旬后,受资金异常紧张的冲击,各品种收益率均出现快速上行。整体来看,收益率曲线进行了平坦化的演变,上半年,短融收益率上行了约 60bp,而中票收益率有 10-30bp 的下行。而企业债方面,依然有很多机构追捧城投债,城投债收益率较年初相比仍有一定幅度下行。 上半年,本基金结合自身规模进行了债券与存款的配置,考虑到基金在年中的流动性需求,本组合将大部分存款和到期现金流安排到了年中,提前做好了流动性安排,安全度过 6 月底的“钱荒”,但是在这个过程中,本组合也经历了估值上行、流动性紧张等因素对组合的不利的影响,因此本组合适度进行了组合的卖券操作。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,银华货币 A 基金份额净值增长率为 1.7595%,同期业绩比较基准增长率为1.4987%;银华货币 B 基金份额净值增长率为 1.8813%,同期业绩比较基准增长率为 1.4987%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,整体上,我们对经济持谨慎的看法,国内经形势仍将大概率处于低迷形势。一方面,海外需求复苏前景仍不明朗,美国经济面临货币政策退出所带来的风险,欧洲经济仍陷泥潭,日本量宽政策对经济的拉动作用仍需观察。另一方面,在产能过剩、整体债务负担沉重的背 第 9 页 共 25 页 银华货币 2013 年半年度报告摘要景下,国内经济内生动力较弱,仍存在较大的下行风险。综上,我们在外需和内需上均难见推动经济回升的力量。在需求疲弱和流动性不松的背景下,通胀压力仍将有限。资金面来看,美联储量化宽松政策的退出可能在下半年逐步被提上日程,这将对全球流动性构成挑战。此外,由于新一届政府调结构的决心很大,采用宽松货币政策的可能性不大。因此,资金面将维持紧平衡局面。 基于上述分析,本基金接下来将继续根据组合的规模波动进行组合的调整,保持组合良好流动性,维持组合适中久期,降低短融配置比例。存款方面的操作主要按照现金流匹配的思路进行,在保证流动性和安全性基础上提高组合整体静态收益水平。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会(委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干),负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务;估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突;本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金的利润分配方式为按日结转份额。本基金的各级基金份额均采用人民币 1.00 元的固定份额净值交易方式,每日将各级基金份额实现的基金净收益分配给该级基金份额持有人,并以红利再投资的方式于分配次日按单位面值 1.00 元转入持有人权益。本基金本报告期内向 A 级份额持有人分配利润:25,742,733.45 元,向 B 级份额持有人分配利润: 53,704,824.10 元。 §5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2013 年上半年度,托管人在银华货币市场证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务, 第 10 页 共 25 页 银华货币 2013 年半年度报告摘要不存在任何损害基金持有人利益的行为。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2013 年上半年度,银华基金管理有限公司在银华货币市场证券投资基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 本基金本报告期内向 A 级份额持有人分配利润:25,742,733.45 元,向 B 级份额持有人分配利润:53,704,824.10 元。5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2013 年上半年度,由银华基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关银华货币市场证券投资基金的半年度报告中财务指标、收益表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计)6.1 资产负债表会计主体:银华货币市场证券投资基金报告截止日: 2013 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期末 上年度末 资 产 2013 年 6 月 30 日 2012 年 12 月 31 日资 产: 银行存款 522,610,608.45 3,384,906,746.33 结算备付金 6,500,000.00 340,000,000.00 存出保证金 - - 交易性金融资产 1,550,535,038.20 1,493,456,864.76 其中:股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 1,550,535,038.20 1,493,456,864.76 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - 3,366,361,211.53 应收证券清算款 - - 应收利息 22,848,894.45 30,041,700.49 应收股利 - - 应收申购款 6,999,767.90 208,180.33 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 2,109,494,309.00 8,614,974,703.44 第 11 页 共 25 页 银华货币 2013 年半年度报告摘要 本期末 上年度末 负债和所有者权益 2013 年 6 月 30 日 2012 年 12 月 31 日负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 268,289,665.85 - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 20,472,824.13 467,476.68 应付管理人报酬 1,031,737.63 957,657.67 应付托管费 315,678.09 290,199.29 应付销售服务费 342,720.44 265,467.56 应付交易费用 54,190.62 40,249.11 应交税费 483,698.36 372,098.36 应付利息 109,708.27 - 应付利润 185,448.37 869,974.99 递延所得税负债 - - 其他负债 105,356.37 105,040.35 负债合计 291,391,028.13 3,368,164.01所有者权益: 实收基金 1,818,103,280.87 8,611,606,539.43 未分配利润 - - 所有者权益合计 1,818,103,280.87 8,611,606,539.43 负债和所有者权益总计 2,109,494,309.00 8,614,974,703.44注:报告截止日 2013 年 6 月 30 日,基金份额净值 1.00 元,基金份额总额 1,818,103,280.87 份,其中银华货币 A 级的基金份额总额为 884,645,520.12 份,银华货币 B 级的基金份额总额为933,457,760.75 份。6.2 利润表会计主体:银华货币市场证券投资基金本报告期:2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 月 30 日 一、收入 92,513,099.55 45,169,343.83 1.利息收入 85,981,715.13 40,168,127.51 其中:存款利息收入 42,557,351.00 21,142,406.62 债券利息收入 34,128,367.06 13,418,286.35 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 9,295,997.07 5,607,434.54 其他利息收入 - - 第 12 页 共 25 页 银华货币 2013 年半年度报告摘要 2.投资收益(损失以“-”填列) 6,531,384.42 5,001,216.31 其中:股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6,531,384.42 5,001,216.31 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益(损失以 - -“-”号填列) 4.汇兑收益(损失以“-”号填 - -列) 5.其他收入(损失以“-”号填 - 0.01列) 减:二、费用 13,065,542.00 6,088,303.45 1.管理人报酬 7,389,964.89 3,056,207.39 2.托管费 2,242,413.67 926,123.47 3.销售服务费 2,033,776.97 881,031.26 4.交易费用 - - 5.利息支出 1,251,856.10 1,063,774.48 其中:卖出回购金融资产支出 1,251,856.10 1,063,774.48 6.其他费用 147,530.37 161,166.85 三、利润总额(亏损总额以“-” 79,447,557.55 39,081,040.38号填列) 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号 79,447,557.55 39,081,040.38填列)6.3 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:银华货币市场证券投资基金本报告期:2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计一、期初所有者权益(基 8,611,606,539.43 - 8,611,606,539.43金净值)二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 - 79,447,557.55 79,447,557.55期利润) 三、本期基金份额交易 -6,793,503,258.56 - -6,793,503,258.56 第 13 页 共 25 页 银华货币 2013 年半年度报告摘要产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 17,801,341,329.90 - 17,801,341,329.90 2.基金赎回款 -24,594,844,588.46 - -24,594,844,588.46四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基 - -79,447,557.55 -79,447,557.55金净值变动(净值减少以“-”号填列)五、期末所有者权益(基 1,818,103,280.87 - 1,818,103,280.87金净值) 上年度可比期间 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计一、期初所有者权益(基 3,203,945,248.15 - 3,203,945,248.15金净值)二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 - 39,081,040.38 39,081,040.38期利润)三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 -1,140,218,080.13 - -1,140,218,080.13(净值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 9,260,921,119.49 - 9,260,921,119.49 2.基金赎回款 -10,401,139,199.62 - -10,401,139,199.62四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基 - -39,081,040.38 -39,081,040.38金净值变动(净值减少以“-”号填列)五、期末所有者权益(基 2,063,727,168.02 - 2,063,727,168.02金净值)报表附注为财务报表的组成部分。本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______王立新______ ______杨清______ ____龚飒____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人6.4 报表附注6.4.1 本报告期所采用的会计政策和会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 第 14 页 共 25 页 银华货币 2013 年半年度报告摘要6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明6.4.2.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期不涉及会计政策变更。6.4.2.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期不涉及会计估计变更。6.4.2.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。6.4.3 关联方关系6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期新增银华财富资本管理(北京)有限公司,为基金管理人的全资子公司。6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 西南证券股份有限公司(“西南证券”) 基金管理人股东、基金代销机构 第 一 创 业 证 券 股 份 有 限 公 司 (“ 第 一 创 基金管理人股东、基金代销机构业”) 东北证券股份有限公司(“东北证券”) 基金管理人股东、基金代销机构 交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人、基金代销机构 银华基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易6.4.4.1.1 债券交易注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。6.4.4.1.2 债券回购交易 金额单位:人民币元 本期 上年度可比期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 占当期债券 占当期债券 关联方名称 回购 回购 回购成交金额 回购成交金额 成交总额的 成交总额的 比例 比例 西南证券 9,755,000,000.00 100.00% 500,000,000.00 100.00% 第 15 页 共 25 页 银华货币 2013 年半年度报告摘要6.4.4.2 关联方报酬6.4.4.2.1 基金管理费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 30 日 日 当期发生的基金应支付 7,389,964.89 3,056,207.39的管理费 其中:支付销售机构的 1,429,493.13 138,097.24客户维护费注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.33%的年费率计提。计算方法如下:H=E×0.33%/当年天数H 为每日应支付的基金管理费E 为前一日的基金资产净值基金管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。6.4.4.2.2 基金托管费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 30 日 日 当期发生的基金应支付 2,242,413.67 926,123.47的托管费注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.1%的年费率计提。计算方法如下:H=E×0.1%/当年天数H 为每日应支付的基金托管费E 为前一日的基金资产净值基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支取。6.4.4.2.3 销售服务费 单位:人民币元 本期 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 银华货币 A 银华货币 B 合计 第 16 页 共 25 页 银华货币 2013 年半年度报告摘要 交通银行 55,729.34 599.24 56,328.58 银华基金管理有限公司 149,761.93 67,152.45 216,914.38 西南证券 202.65 0.00 202.65 东北证券 1,484.47 0.00 1,484.47 第一创业 1,966.05 0.00 1,966.05 合计 209,144.44 67,751.69 276,896.13 上年度可比期间 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 银华货币 A 银华货币 B 合计 交通银行 37,579.36 839.24 38,418.60 银华基金管理有限公司 75,994.83 35,294.24 111,289.07 西南证券 504.33 0.00 504.33 东北证券 504.53 0.00 504.53 第一创业 879.51 0.00 879.51 合计 115,462.56 36,133.48 151,596.04注:基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售、服务等各项费用。A 级基金份额按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率,B 级基金份额按前一日基金资产净值的 0.01%的年费率逐日计提销售服务费。计算方法如下:H=E×R/当年天数H 为每日应支付的基金销售服务费E 为前一日该级基金份额的基金资产净值R 为该级基金份额的销售服务年费率基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人,再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况注:本基金的基金管理人于本报告期和上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金份额。6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 银华货币 B 份额单位:份 第 17 页 共 25 页 银华货币 2013 年半年度报告摘要 本期末 上年度末 2013 年 6 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 关联方名称 持有的基金份额 持有的基金份额 持有的 持有的 占基金总份额的 占基金总份额的 基金份额 基金份额 比例 比例 西南证券 - - 200,000,000.00 2.32% 东北证券 - - 125,000,000.00 1.45%注:1、本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金 A 级份额。2、除基金管理人之外的其他关联方持有本基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。3、对于分级基金,下属分级份额比例的分母采用各自级别的份额。6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行 22,610,608.45 99,842.78 6,120,794.13 65,074.91注:本基金本报告期末通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司等结算备份金账户的证券交易结算资金余额为人民币 6,500,000.00 元(2012 年 6 月 30 日无余额),本报告期上述账户产生的利息收入为人民币 752,717.07 元(上年度可比期间为人民币 521,659.28 元)。6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。6.4.4.7 其他关联交易事项的说明注:本基金本报告期及上年度可比期间均无需要说明的其他关联交易事项。6.4.5 期末( 2013 年 6 月 30 日 )本基金持有的流通受限证券6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券注:本基金本报告期末未因认购新发/增发而于期末持有流通受限证券。6.4.5.2 期末债券正回购交易中作为抵押的债券6.4.5.2.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2013 年 6 月 30 日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额 268,289,665.85 元,是以如下债券作为质押: 金额单位:人民币元 第 18 页 共 25 页 银华货币 2013 年半年度报告摘要 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额 130201 13 国开 01 2013 年 7 月 1 日 100.00 2,000,000 199,990,096.50 120238 12 国开 38 2013 年 7 月 1 日 99.99 710,000 70,994,054.67 合计 2,710,000 270,984,151.17注:其中期末估值总额等于相应质押债券的期末摊余成本。6.4.5.2.2 交易所市场债券正回购注:本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 §7 投资组合报告7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 固定收益投资 1,550,535,038.20 73.50 其中:债券 1,550,535,038.20 73.50 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资 - - 产 3 银行存款和结算备付金合计 529,110,608.45 25.08 4 其他各项资产 29,848,662.35 1.41 5 合计 2,109,494,309.00 100.007.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 2.77 其中:买断式回购融资 - 占基金 资产净 序号 项目 金额 值的比 例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 268,289,665.85 14.76 其中:买断式回购融资 - -注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 第 19 页 共 25 页 银华货币 2013 年半年度报告摘要债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 融资余额 占基金资 序号 发生日期 原因 调整期 产净值比 例(%)注:本基金本报告期内未有债券正回购的资金余额超过基金资产净值 20%的情况。7.3 基金投资组合平均剩余期限7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 153 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 161 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 52报告期内投资组合平均剩余期限超过 180 天情况说明 平均剩余 序号 发生日期 期限(天 原因 调整期 数)注:本报告期内投资组合平均剩余期限未有超过 180 天的情况。7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资 序号 平均剩余期限 净值的比例(%) 产净值的比例(%) 1 30 天以内 9.77 14.76 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 8.17 - 动利率债 2 30 天(含)—60 天 1.64 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 1.64 - 动利率债 3 60 天(含)—90 天 38.52 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 5.52 - 动利率债 4 90 天(含)—180 天 9.92 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 - - 动利率债 5 180 天(含)—397 天(含) 54.54 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 - - 动利率债 合计 114.39 14.76 第 20 页 共 25 页 银华货币 2013 年半年度报告摘要7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 占基金资产净值 序号 债券品种 摊余成本 比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 578,643,578.67 31.83 其中:政策性金融债 578,643,578.67 31.83 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 971,891,459.53 53.46 6 中期票据 - - 7 其他 - - 8 合计 1,550,535,038.20 85.28 9 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 278,661,855.87 15.337.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 比例(%) 1 130201 13 国开 01 2,000,000 199,990,096.50 11.00 2 090205 09 国开 05 1,000,000 100,308,678.03 5.52 3 120238 12 国开 38 1,000,000 99,991,626.30 5.50 4 110221 11 国开 21 1,000,000 98,923,552.17 5.44 5 041353022 13 深茂业 700,000 70,191,245.40 3.86 CP001 6 041355003 13 太重 500,000 50,186,245.69 2.76 CP001 7 130215 13 国开 15 500,000 49,561,244.10 2.73 8 041260097 12 闽漳龙 400,000 40,252,845.90 2.21 CP002 9 041352009 13 农垦 400,000 40,133,088.89 2.21 CP001 10 041358032 13 沪打捞 400,000 40,080,468.80 2.20 CP0017.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 7 报告期内偏离度的最高值 0.2360% 报告期内偏离度的最低值 -0.3550% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1246% 第 21 页 共 25 页 银华货币 2013 年半年度报告摘要 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.8 投资组合报告附注7.8.1 本基金所持有的债券采用摊余成本法进行估值,即估值对象以买入成本列示, 按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价或折价,在其剩余期限内按实际 利率法进行摊销,每日计提收益。7.8.2 本报告期内不存在剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 券的摊余成本超过当日基金资产净值的 20%的情况。7.8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。7.8.4 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 22,848,894.45 4 应收申购款 6,999,767.90 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 29,848,662.357.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分本基金本报告期内无需要说明的证券投资决策程序。由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 持有人 机构投资者 个人投资者 份额 户均持有的基 户数 级别 金份额 占总份额 占总份额 (户) 持有份额 持有份额 比例 比例 银华 23,042 38,392.74 37,508,970.05 4.24% 847,136,550.07 95.76%货币 第 22 页 共 25 页 银华货币 2013 年半年度报告摘要 A 银华 49 19,050,158.38 685,344,687.94 73.42% 248,113,072.81 26.58%货币 B 合计 23,091 78,736.45 722,853,657.99 39.76% 1,095,249,622.88 60.24%注:对于分级基金,下属分级份额比例的分母采用各自级别的份额,合计数比例的分母采用期末基金份额总额。8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 银华货币 A 608,829.81 0.07% 基金管理人所有从业人员 银华货币 B 0.00 0.00% 持有本基金 合计 608,829.81 0.03%注:1、对于分级基金,下属分级份额比例的分母采用各自级别的份额,合计数比例的分母采用期末基金份额总额。2、截至本报告期末,本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。 §9 开放式基金份额变动 单位:份 银华货币 A 银华货币 B 402,974,537.90 188,061,174.40基金合同生效日(2005 年 1 月 31 日)基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 1,989,477,750.30 6,622,128,789.13 本报告期基金总申购份额 5,792,013,029.42 12,009,328,300.48 减:本报告期基金总赎回份额 6,896,845,259.60 17,697,999,328.86 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 884,645,520.12 933,457,760.75注:总申购份额含转换入、分级调整、红利再投的基金份额,本期总赎回份额含转换出、分级调整的基金份额。 第 23 页 共 25 页 银华货币 2013 年半年度报告摘要 §10 重大事件揭示10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1 基金管理人的重大人事变动 2013 年 2 月 8 日,本基金管理人发布关于副总经理离任的公告,经本基金管理人董事会批准,鲁颂宾先生自 2013 年 2 月 7 日起不再担任本基金管理人公司副总经理职务。 10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。10.4 基金投资策略的改变 本基金投资策略在本报告期内未发生改变。10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期未变更为其提供审计服务的会计师事务所。10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人和基金托管人涉及托管业务的部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或者处罚 。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元 占当期股票 券商名称 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 备注 总量的比例 例 西南证券股份 1 - - - - - 有限公司 第 24 页 共 25 页 银华货币 2013 年半年度报告摘要10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债券 占当期权证 券商名称 券回购 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的 成交总额 例 比例 的比例 西南证券股份 - - 9,755,000,000.00 100.00% - - 有限公司注:1、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力,能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。2、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后,确定证券经营机构的选择。经公司董事会批准后与被选择的证券经营机构签订协议。3、本基金本报告期内未变更交易单元。10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况注:本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过0.5%的情况。 银华基金管理有限公司 2013 年 8 月 28 日 第 25 页 共 25 页