银华-道琼斯 88 精选证券投资基金 2021 年中期报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人：银华基金管理股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2021 年 8 月 28 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 26 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示...... 2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介...... 6 2.1 基金基本情况 ...... 6 2.2 基金产品说明 ...... 6 2.3 基金管理人和基金托管人...... 6 2.4 信息披露方式 ...... 7 2.5 其他相关资料 ...... 7 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 8 3.1 主要会计数据和财务指标...... 8 3.2 基金净值表现 ...... 8 §4 管理人报告...... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 15 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 17 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 17 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 17 §5 托管人报告...... 18 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 18 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 18 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 18 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 19 6.1 资产负债表...... 19 6.2 利润表...... 20 6.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 21 6.4 报表附注...... 22 §7 投资组合报告...... 45 7.1 期末基金资产组合情况...... 45 7.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 45 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 47 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 51 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 53 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 53 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 53 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 53 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 53 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 53 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 53 7.12 投资组合报告附注...... 53 §8 基金份额持有人信息...... 55 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 55 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 55 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 55 §9 开放式基金份额变动...... 56 §10 重大事件揭示...... 57 10.1 基金份额持有人大会决议...... 57 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 57 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 57 10.4 基金投资策略的改变...... 57 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 57 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 57 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 57 10.8 其他重大事件 ...... 63 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 65 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 65 11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 65 §12 备查文件目录...... 67 12.1 备查文件目录 ...... 67 12.2 存放地点...... 67 12.3 查阅方式...... 67 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 银华-道琼斯 88 精选证券投资基金 基金简称 银华-道琼斯 88 指数 基金主代码 180003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004 年 8 月 11 日 基金管理人 银华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,127,028,996.90 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 本基金将运用增强型指数化投资方法，通过严格的投 投资目标 资流程和数量化风险管理，在对标的指数有效跟踪的 基础上力求取得高于指数的投资收益率，实现基金资 产的长期增值。 本基金为增强型指数基金，以道琼斯中国 88 指数为基 金投资组合跟踪的标的指数，股票指数化投资部分主 要投资于标的指数的成份股票，增强部分主要选择基 投资策略 本面好、具有核心竞争力的价值型企业的股票，在控 制与标的指数偏离风险的前提下，力求取得超越标的 指数的投资收益率。 本基金将不高于 95%的资产投资于股票，且保持不低于 基金资产 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 业绩比较基准 道琼斯中国 88 指数收益率 风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，其预期收益与预期风 险高于债券型基金与货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银华基金管理股份有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 杨文辉 李申 信息披露负责人 联系电话 (010)58163000 021-60637102 电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn lishen.zh@ccb.com 客户服务电话 4006783333,(010)85186558 021-60637111 传真 (010)58163027 021-60635778 注册地址 广东省深圳市深南大道 北京市西城区金融大街 25 号 6008 号特区报业大厦 19 层 办公地址 北京市东城区东长安街 1 号 北京市西城区闹市口大街 1 号 东方广场东方经贸城 C2 办 院 1 号楼 公楼 15 层 邮政编码 100738 100033 法定代表人 王珠林 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.yhfund.com.cn 址 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 银华基金管理股份有限公司 北京市东城区东长安街 1 号东方广 场东方经贸城 C2 办公楼 15 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1 月 1 日 - 2021 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 488,151,374.33 本期利润 220,102,292.28 加权平均基金份额本期利润 0.1815 本期加权平均净值利润率 9.71% 本期基金份额净值增长率 8.76% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 1,054,754,627.13 期末可供分配基金份额利润 0.9359 期末基金资产净值 2,209,037,030.40 期末基金份额净值 1.9601 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 842.82% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 0.37% 1.02% -1.88% 0.87% 2.25% 0.15% 过去三个月 10.82% 1.27% 5.31% 1.12% 5.51% 0.15% 过去六个月 8.76% 1.84% 1.84% 1.45% 6.92% 0.39% 过去一年 57.28% 1.64% 31.60% 1.40% 25.68% 0.24% 过去三年 104.26% 1.47% 59.33% 1.39% 44.93% 0.08% 自基金合同 842.82% 1.50% 289.14% 1.68% 553.68% -0.18% 生效起至今 注：本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金以道琼斯中国 88 指数（简称道中 88 指数）为标的指数。 道中 88 指数是第一个由全球指数编制机构道琼斯公司为中国大陆股票市场编制的指数，由道琼斯中国指数中按照自由流通市值和交易流动性综合排名的前 88 名家上市公司构成。为了准确代表投资者可实际交易的股票数量，道中 88 指数为挑选成份股而计算自由流通股本时，排除了持股超过整个市值 5%的个人、其它公司以及政府持有的股份。道中 88 指数每季度进行一次成份股的调整，同时道中 88 指数成份股缓冲区的建立将适当保证道中 88 指数具有较低的指数换股率。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同的规定：本基金股票资产投资比例上限为 95%，且保持不低于基金资产 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 银华基金管理有限公司成立于 2001 年 5 月 28 日，是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7 号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为 2.222 亿元人民币，公司的股东及其出资比例分别为：西南证券股份有限公司 44.10%，第一创业证券股份有限公司 26.10%，东北证券股份有限公司 18.90%，山西海鑫实业有限公司 0.90%，珠海银华聚义投资合伙企业（有限合伙）3.57%，珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙）3.20%，珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙）3.22%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为 广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于 2016 年 8 月 9 日起变更为“银华基金管理 股份有限公司”。 截至 2021 年 6 月 30 日，本基金管理人管理着 149 只证券投资基金，具体包括银华优势企业 证券投资基金、银华-道琼斯 88 精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优选混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深 300 指数证券投资基金（LOF）、银华深证 100 指数证券投资基金（LOF）、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）、银华中证等权重 90 指数证券投资基金（LOF）、银华永祥灵活配置混合型证券投资基金、银华消费主题混合型证券投资基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）、银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）、银华交易型货币市场基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）、银华多利宝货币市场基金、银华活钱宝货币市场基金、银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、银华惠增利货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华中国梦 30 股票型证券投资基金、银华恒利灵活配置混合型证券投资基金、银华聚利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银 华远景债券型证券投资基金、银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金、银华惠添益货币市场基金、银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、银华通利灵活配置混合型证券投资基金、银华沪港深增长股票型证券投资基金、银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、银华添泽定期开放债券型证券投资基金、银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华添润定期开放债券型证券投资基金、银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金、银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金、银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金、银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华农业产业股票型发起式证券投资基金、银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金、银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金、银华估值优势混合型证券投资基金、银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金、银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华多元收益定期开放混合型证券投资基金、银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金、银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金、银华心诚灵活配置混合型证券投资基金、银华积极成长混合型证券投资基金、银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金、银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金、银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华华茂定期开放债券型证券投资基金、银华国企改革混合型发起式证券投资基金、银华岁盈定期开放债券型证券投资基金、银华心怡灵活配置混合型证券投资基金、银华可转债债券型证券投资基金、银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金、银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金、银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华行业轮动混合型证券投资基金、银华信用精选一年定期开放债券型发起式证券投资基金、银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金、银华安盈短债债券型证券投资基金、银华裕利混合型发起式证券投资基金、银华尊和养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中基金（FOF）、银华盛利混合型发起式证券投资基金、银华安鑫短债债券型证券投资基金、银华远见混合型发起式证券投资基金、银华 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金、银华美元债精选债券型证券投资基金（QDII）、银华 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华深证 100 交易型开放式指数证券投资基金、银华积极精选混合型证券投资基金、银华科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、银华兴盛股票型证券投资基金、银华尊尚稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金、银华尊和养老目标日期 2030 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华尊和养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华丰华三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银华稳晟 39 个月定期开放债券型证券投资基金、银华中证研发创新 100 交易型开放式指数证券投资基金、银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金、银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金、银华中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、银华科技创新混合型证券投资基金、银华中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金、银华信用精选 18 个月定期开放债券型证券投资基金、银华永盛债券型证券投资基金、银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金、银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金、银华长丰混合型发起式证券投资基金、银华港股通精选股票型发起式证券投资基金、银华丰享一年持有期混合型证券投资基金、银华沪深股通精选混合型证券投资基金、银华中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金、银华中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华同力精选混合型证券投资基金、银华富利精选混合型证券投资基金、银华创业板两年定期开放混合型证券投资基金、银华汇益一年持有期混合型证券投资基金、银华多元机遇混合型证券投资基金、银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）、银华品质消费股票型证券投资基金、银华招利一年持有期混合型证券投资基金、银华信用精选 15 个月定期开放债券型证券投资基金、银华乐享混合型证券投资基金、银华中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金、银华长江经济带主题债券型证券投资基金、银华心佳两年持有期混合型证券投资基金、银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、银华远兴一年持有期债券型证券投资基金、银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金、银华稳健增长一年持有期混合型证券投资基金、银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金、银华心享一年持有期混合型证券投资基金、银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金、银华中证 800 汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金、银华瑞祥一年持有期混合型证券投资基金、银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金、银华阿尔法混合型证券投资基金、银华富饶精选三年持有期混合型证券投资基金、银华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金、银华信用精选两年定期开放债券型证券投资基金、银华长荣混合型证券投资基金、银华中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金。同时，本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理） 姓名 职务 期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 周晶女士 本基金的 2018 年 11 月 - 14 年 硕士学位。曾就职于 基金经理 12 日 银华基金管理有限公 司、中欧基金管理有 限公司。2018 年 8 月 再次加入银华基金， 现任投资管理一部基 金经理。自 2018 年 11 月 12 日起担任银 华-道琼斯 88 精选证 券投资基金基金经 理，自 2018 年 12 月 27 日起兼任银华沪 港深增长股票型证券 投资基金基金经理。 具有从业资格。国籍： 中国。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。 2、证券从业的含义符合行业普遍认可的计算标准。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华-道琼斯 88 精选证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》等，并建立了健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个投资组合。 在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。 在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分 析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。 综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 1 次，原因是量化投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年上半年 A 股的行情无疑是好于投资者们预期的，在春节后美债利率走高带来的短暂调 整之后，无论是布局于全球经济复苏主线的大宗商品，还是继续坚守高景气赛道的核心资产，抑或是转战过去两年估值不断下行的中小市值成长股，都可斩获不错的收益。与此同时，市场担心的因疫情缓解带来的流动性收紧不但没有发生，从结果上看，上半年全球的流动性宽松程度都是超出市场预期的。 过去半年的市场走势，充分说明投资者们对于宏观经济变量和市场运行方向的预判是多么的容易犯错。有感于此，本人拜读了弗里德曼的《美国货币史》，从上百年的时间长河中截取任何一年去看，宏观经济都受到无数变量复杂的相互作用而最终呈现出其独特的走势，许多年份为何出现经济或汇率、利率的意外波动，至今在学术界都未有定论，特别有趣的地方在于，政策制定者会充分利用政策工具来引导资金流动，以实现自己的政策目标，所谓打左转灯向右转，在美国货币政策史上频频出现，市场据此形成的所谓“一致预期”，经常与汇率或利率的最终的走向大相径庭。经济活动运行虽有其客观规律可循，但具体到半年一年的走势来看，充满了复杂性和随机变量的扰动。 投资者经常依据自己对大势的分析预测去做出后一阶段的投资决策，但基于上文所述的复杂性，所有的预测都可能犯错。投资者都像是在大雾中前行的人，每个人以为自己通过对经济现象和宏观数据的观察分析洞察了市场运行的驱动力和方向，并与那些与自己意见相左的人进行交易。这就好像一个人在大雾弥漫的天气里行走，看到他前后以及田野两旁的人被雾气笼罩，只能看清楚在他附近的人，然而，事实上每一个人都一样，深陷于迷雾之中。 也正因此，在本人的投资框架中，对重大宏观变量一直采取减少预判、保持跟踪和积极应对的方式，将主要的精力花在研究产业发展趋势以及企业竞争力上，力求买入并持有能在较长时间 内为股东创造超越社会平均回报的企业，来为组合创造超额收益。在 2020 年年报和 2021 年一季报中对过去半年的操作是这样计划的： 1、“我们认为 2021 年市场更可能存在的是结构性的投资机会。基于我们长期坚持的，在优秀企业遭受外部冲击时进行买入的择时方法论，我们看好因高值耗材集采带来系统性下跌过后的医药行业，以及华为事件压制下的硬件科技板块的投资机会。”（摘自 2020 年年报） 2、“我们......仅仅精选出少量细分行业龙头和中小市值成长股对组合中估值较高的持仓进行了替换，大部分的仓位坚守在我们认为质地优秀，虽然短期涨幅较大，但估值尚在可接受范围内，依然具有长期投资价值的公司之中......在市场剧烈调整过程中，我们将聚焦个股是否跌出较好的中长期机会，而非基于行业配置的思路...会更加重视挑选出来的企业盈利增速是否有吸引力，以抵御可能因利率水平波动带来的估值下行压力。”（摘自 2021 年一季报） 因此，在最近一期的季报中，各位持有人可以看到我们的组合增加了医药行业的配置比例，呈现出了更高的个股集中度，以及部分中小市值成长股对前期仓位的替换。因为我们对估值的容忍度较 2020 年有所降低，也错过了部分高估值、高景气行业和公司在二季度的上涨。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为 1.9601 元，本报告期份额净值增长率为 8.76% ，同期业 绩比较基准增长率为 1.84%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 和以往的每一次一样，对未来半年的市场展望依然是困难且易错的。我们认为疫情反复、经济复苏节奏以及国内外货币政策对这两个变量所采取的相机抉择会使得未来半年的宏观经济环境充满变数。和以往每一次一样，我们应对不确定宏观环境的做法依然是将主要的精力花在研究产业发展趋势以及企业竞争力上，寻找到那些具有中长期投资价值的行业与公司。 什么样的公司具有中长期的价值呢？经济结构在调整，市场风格年年变，资本市场的审美是不断变化的，去年的小甜甜，今年往往变成牛夫人。但长期来看，一只股票的投资回报率很难比 该企业年均利润高很多，如果一家企业 20 年来的 ROE 是 6%，那么你在这 20 年间持有他，得到的 回报不会和 6%有太大的差别，——即使你最早购买时价格比账面价值低很多；相反，如果一家企业在过去二三十年间 ROE 为 18%，即使你当时花了很大的价钱去买它的股票，你最终得到的回报也将非常可观。所以买入优质企业可以更好的享受复利这一世界第八大奇迹带来的巨大回报。 微观经济学的常识告诉我们，持续获得高于社会平均水平的回报不是一种稳态。一旦某个生意特别赚钱，一定会有大量的新竞争者涌入，最终使得这个生意的利润慢慢变薄甚至全行业亏损。单纯买入投资回报率高的公司或者行业，很容易买在周期高点，也即股价的高位。能长期保持高 回报的好生意必须具有潜在竞争者无法跨越的竞争壁垒，使其良好的竞争格局可以在较长时间内得以维持。他们可以是品牌牢牢占据消费者心智且复购率极高的消费品，也可以龙头把控了产业链核心环节的制造业、同样存在于依靠成本领先保持龙头优势、行业竞争格局维护较好的大宗品。唯有通过深入的研究和动态的跟踪，方能找到并长期分享好赛道和好公司带来的超额收益。 因此，我们研究和投资的方法论，就是寻找出空间较大、商业模式佳的赛道中，具有中长期竞争壁垒的公司，也即可以在较长时间内维持高于社会平均回报的公司。在 2020 的年报中，我们梳理出了从中长期看值得重点关注的三条投资主线：1、中国广大的内需市场；2、中国制造业不断升级过程中国际竞争力的提升；3、中华文化拼搏奋斗的内核孕育出的卓越的企业家精神。从这三个角度出发，将我们的投资范围锚定在行业空间足够大、中国企业有竞争优势的那些领域，但未能锁定创造超越社会平均回报的优秀企业。过去的半年里，我们围绕这三条主线进行了基于竞争格局和壁垒角度的深入研究，并将部分研究成果体现在了当下的基金持仓当中。值得特别说明的是，其中部分公司处于中游制造业，在今年上半年大宗商品价格暴涨和运力紧张的背景下业绩表现欠佳，股价也表现比较低迷，对组合的收益率形成了拖累，但也正是因为这样的外部宏观因素冲击，使得我们能在一个具有安全边际的价格买入这些优秀的企业。我们一直坚持的择时方法，就是在优秀企业面对外部冲击跌出好价格时买入，也是我们认为组合可以创造长期超额收益的信心来源。 下半年，我们的投资策略依然会在上述的三条主线中，继续深入研究并锁定具有中长期竞争优势和壁垒的公司，而非基于行业轮动的思路来展开，相较以往，我们会更重视挑选出来的企业盈利增速是否有吸引力，以抵御可能因利率水平波动带来的估值下行压力。 银华道琼斯 88 精选基金是银华基金公司最早募集的基金产品之一，在这只成立于 2004 年的产品中，绝大部分投资人的持有期限超过十年。成为这只产品的基金经理之后，我感受到的压力较管理其他产品更为沉重，基金行业多年来一直倡导长期投资的理念，道琼斯 88 精选基金的持有人们无疑是这方面的表率，我们必须加倍努力，不负重托，以感谢持有人长期的坚守。 我看到许多持有人在基金吧里讨论道琼斯88基金究竟是投资美股还是A股？究竟是指数基金还是主动管理基金？自 2020 年年报开始，我将在基金定期报告的说明段中，每半年向各位持有人阐述一下我管理本基金以来对这支产品的理解和我的投资策略。 道琼斯 88 精选基金是一只投资于 A 股市场，以大盘龙头股为主要风格的主动管理基金。这支 产品在一个由 88 只 A 股上市公司构成的股票池中选择其 60%的投资标的，而这 88 家公司的名单 是由标普道琼斯指数公司为银华基金定制的，每半年更新一次，可以简单理解为海外指数公司眼中，最能代表中国经济的各行业的龙头构成的一个股票池。本基金在这 88 个标的中进一步精选标 的来构建组合。我们在过去两年半的管理中，也一直以深度研究为基础，选出最能代表中国经济中长期增长动力的优质龙头来构建组合，这一策略在过去两年使得本基金创造了超越基准指数的表现。 我们相信继续坚持优选龙头的策略能够在长期继续为持有人获取超额收益。从经济基本面角度看，中国的大部分行业都走到了现有格局难以被颠覆的发展阶段，龙头企业的竞争优势会越来越突出；从资本市场的交易结构看，注册制、退市制度等资本市场改革措施不断推进，海外资金不断流入、机构投资者占比不断提高的大背景下，A 股市场向成熟资本市场估值体系逐渐靠拢已经是非常明显的趋势，在海外成熟市场，具有竞争优势的龙头是长期享受估值溢价的，我们相信在A股市场这一趋势也会持续。道琼斯88精选基金的组合正是在核心资产中进一步精选投资标的，基于我们的组合构建理念是做长期正确的事，我们相信这支 16 岁的产品也与花季少年一样充满生命力，具备继续为长期持有人创造收益的潜力。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 本报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：银华-道琼斯 88 精选证券投资基金 报告截止日： 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 336,300,911.07 277,993,198.04 结算备付金 1,218,079.26 4,916,375.40 存出保证金 427,035.15 483,348.14 交易性金融资产 6.4.7.2 1,892,114,114.65 2,486,608,473.72 其中：股票投资 1,892,114,114.65 2,486,608,473.72 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 4,319,481.36 - 应收利息 6.4.7.5 33,482.76 42,040.03 应收股利 - - 应收申购款 1,997,079.43 1,333,576.63 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 233.25 233.25 资产总计 2,236,410,416.93 2,771,377,245.21 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 16,654,543.66 - 应付赎回款 6,955,331.33 5,820,681.59 应付管理人报酬 2,148,790.70 2,752,482.88 应付托管费 447,664.72 573,433.93 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 790,385.29 1,376,191.62 应交税费 - 0.16 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 376,670.83 472,587.32 负债合计 27,373,386.53 10,995,377.50 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 1,127,028,996.90 1,531,700,116.22 未分配利润 6.4.7.10 1,082,008,033.50 1,228,681,751.49 所有者权益合计 2,209,037,030.40 2,760,381,867.71 负债和所有者权益总计 2,236,410,416.93 2,771,377,245.21 注：报告截止日 2021 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.9601 元，基金份额总额 1,127,028,996.90 份。 6.2 利润表 会计主体：银华-道琼斯 88 精选证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 1 日至 2020 2021 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、收入 240,691,904.49 141,986,308.31 1.利息收入 437,974.33 854,197.12 其中：存款利息收入 6.4.7.11 437,974.33 854,197.12 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 507,219,181.50 131,778,772.63 其中：股票投资收益 6.4.7.12 499,548,218.13 121,334,306.19 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 7,670,963.37 10,444,466.44 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 -268,049,082.05 9,166,777.42 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 1,083,830.71 186,561.14 列） 减：二、费用 20,589,612.21 21,456,733.24 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 13,556,317.32 11,678,947.52 2．托管费 6.4.10.2.2 2,824,232.77 2,433,114.08 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 4,077,559.49 7,210,370.60 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - - 7．其他费用 6.4.7.20 131,502.63 134,301.04 三、利润总额 （亏损总额以“-” 220,102,292.28 120,529,575.07 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 220,102,292.28 120,529,575.07 填列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：银华-道琼斯 88 精选证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 1,531,700,116.22 1,228,681,751.49 2,760,381,867.71 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 220,102,292.28 220,102,292.28 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 -404,671,119.32 -366,776,010.27 -771,447,129.59 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 150,857,841.88 134,338,675.92 285,196,517.80 2.基金赎回款 -555,528,961.20 -501,114,686.19 -1,056,643,647.39 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 - - - 净值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 1,127,028,996.90 1,082,008,033.50 2,209,037,030.40 金净值） 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 1,718,377,322.51 544,718,772.92 2,263,096,095.43 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 120,529,575.07 120,529,575.07 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 -273,323,004.02 -70,148,919.13 -343,471,923.15 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 57,811,609.86 14,253,579.42 72,065,189.28 2.基金赎回款 -331,134,613.88 -84,402,498.55 -415,537,112.43 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 - -16,706,703.77 -16,706,703.77 净值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 1,445,054,318.49 578,392,725.09 2,023,447,043.58 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______王立新 ______ ______凌宇翔______ ____伍军辉____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 银华-道琼斯 88 精选证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2004]82 号文《关于同意银华-道琼斯 88 精选证券投资基金 设立的批复》的核准，由银华基金管理股份有限公司于 2004 年 7 月 5 日至 2004 年 8 月 5 日向社 会公开发行募集，基金合同于 2004 年 8 月 11 日正式生效，首次设立募集规模为 1,085,604,444.01 份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为银华基金管理股份有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 为向香港投资人提供更为丰富的投资品种，本基金管理人经与基金托管人中国建设银行股份 有限公司协商一致，决定于 2018 年 9 月 7 日起对本基金增设 H 类基金份额，并对本基金的基金合 同及托管协议作相应修改。本基金在中国内地销售的基金份额类别称为 A 类基金份额；在中国香 港特别行政区销售的基金份额类别称为 H 类基金份额。本基金 A 类基金份额、H 类基金份额分别 设置基金代码，并分别计算基金份额净值。本基金新增加的 H 类基金份额类别，仅在中国香港地区销售。截至本报告期末，H 类基金份额尚未实际销售。 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括道琼斯中国 88 指数的成份 A 股及其备选 成份股、新股（首发或增发）、存托凭证、债券资产（国债、金融债、企业债、可转债等债券资产）以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，各类资产投资比例符合《证券投资基金法》的规定。在资产类别配置上，本基金股票资产投资比例上限为 95%，且保持不低于基金资产 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为道琼斯中国 88 指数收益率。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2021 年 06 月 30 日的财 务状况以及 2021 年上半年度的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 6.4.5.3 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 6.4.6.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按 证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变。 6.4.6.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简 称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人 可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政 策的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生 的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生 的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债 券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额； 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。 6.4.6.3 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.4 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 活期存款 336,300,911.07 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计： 336,300,911.07 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,242,027,018.81 1,892,114,114.65 650,087,095.84 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,242,027,018.81 1,892,114,114.65 650,087,095.84 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注：无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 注：无。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 32,742.46 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 548.10 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 192.20 合计 33,482.76 6.4.7.6 其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 其他应收款 233.25 待摊费用 - 合计 233.25 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 790,385.29 银行间市场应付交易费用 - 合计 790,385.29 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 12,531.33 应付证券出借违约金 - 其他应付款其他 260,001.15 预提费用 104,138.35 合计 376,670.83 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,531,700,116.22 1,531,700,116.22 本期申购 150,857,841.88 150,857,841.88 本期赎回(以"-"号填列) -555,528,961.20 -555,528,961.20 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 1,127,028,996.90 1,127,028,996.90 注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 834,040,576.75 394,641,174.74 1,228,681,751.49 本期利润 488,151,374.33 -268,049,082.05 220,102,292.28 本期基金份额交易 -267,437,323.95 -99,338,686.32 -366,776,010.27 产生的变动数 其中：基金申购款 115,308,034.16 19,030,641.76 134,338,675.92 基金赎回款 -382,745,358.11 -118,369,328.08 -501,114,686.19 本期已分配利润 - - - 本期末 1,054,754,627.13 27,253,406.37 1,082,008,033.50 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 423,160.19 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 10,544.85 其他 4,269.29 合计 437,974.33 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 股票投资收益——买卖股票差价收入 499,548,218.13 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 499,548,218.13 6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 1,663,895,336.92 减：卖出股票成本总额 1,164,347,118.79 买卖股票差价收入 499,548,218.13 6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入 注：无。 6.4.7.13 债券投资收益 注：无。 6.4.7.14 贵金属投资收益 注：无。 6.4.7.15 衍生工具收益 注：无。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 7,670,963.37 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 7,670,963.37 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -268,049,082.05 ——股票投资 -268,049,082.05 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减: 应税金融商品公允价值变动产生的预估 - 增值税 合计 -268,049,082.05 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 1,074,700.16 转换费 9,130.55 合计 1,083,830.71 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 4,077,559.49 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 - 其中：申购费 - 赎回费 - 合计 4,077,559.49 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 审计费用 44,630.98 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行汇划费用 8,764.28 账户服务费 18,600.00 合计 131,502.63 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《银华- 道琼斯 88 精选证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关规定，由于市场环境变 化，基金管理人经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，决定自 2021 年 7 月 20 日 起对本基金撤销 H 类基金份额，并对本基金的基金合同、托管协议及更新的招募说明书做相应修 改。自 2021 年 7 月 20 日起，本基金撤销 H 类基金份额，该类份额在香港销售、为香港投资者设 立。撤销 H 类份额后，本基金不再区分不同的基金份额类别。修改的具体内容详见基金管理人于 2021 年 7 月 20 日发布的《银华基金管理股份有限公司关于银华-道琼斯 88 精选证券投资基金撤 销 H 类基金份额并修改基金合同的公告》。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金管理人于 2021 年 6 月 17 日发布《银华基金管理股份有限公司关于银华国际资本管理 有限公司增加注册资本的公告》，银华基金管理股份有限公司（以下简称“母公司”）已完成对银华国际资本管理有限公司（以下简称“香港子公司”）的增资工作，母公司向香港子公司增加注 册资本金共港币 7,000 万元。增资完成后，母公司维持持股比例 100% ，共持股 1 亿股，香港子 公司注册资本为 1 亿元港币。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 银华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司（“中国建设 基金托管人、基金代销机构 银行”） 第一创业证券股份有限公司（“第一创 基金管理人股东、基金代销机构 业”） 西南证券股份有限公司（“西南证券”） 基金管理人股东、基金代销机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 2020年1月1日至2020年6月30日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的 比例 比例 西南证券 29,238.74 0.00% - - 第一创业 267,679,946.87 10.74% 819,548,841.63 16.92% 东北证券 - - 405,292,453.51 8.37% 6.4.10.1.2 债券交易 注：无。 6.4.10.1.3 债券回购交易 注：无。 6.4.10.1.4 权证交易 注：无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2021年1月1日至2021年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 西南证券 27.23 0.00% 27.23 0.00% 第一创业 249,291.79 11.52% 56,644.65 7.17% 上年度可比期间 关联方名称 2020年1月1日至2020年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 第一创业 763,245.19 18.24% 312,073.61 24.28% 东北证券 377,448.95 9.02% 34,245.55 2.66% 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费和经手费后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 月 30 日 日 当期发生的基金应支付 13,556,317.32 11,678,947.52 的管理费 其中：支付销售机构的客 1,888,171.80 1,584,789.57 户维护费 注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.20%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.20%/当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 月 30 日 日 当期发生的基金应支付 2,824,232.77 2,433,114.08 的托管费 注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 注：无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 注：无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 336,300,911.07 423,160.19 160,124,930.96 820,572.59 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：无。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 注：无。 6.4.12 期末（2021 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 额 备注 股） 翔宇 2021 年 2021 新发流 688626医疗 3 月 23 年 10 通受限 28.82 104.16 3,652 105,250.64380,392.32 - 日 月8日 2021 年 2021 688660电气 5 月 11 年 11 新发流 5.44 7.26 51,238 278,734.72371,987.88 - 风电 日 月 19 通受限 日 2021 年 2021 688276百克 6 月 17 年 12 新发流 36.35 79.48 3,486 126,716.10277,067.28 - 生物 日 月 27 通受限 日 贝泰 2021 年 2021 新发流 300957妮 3 月 18 年9月通受限 47.33 251.96 853 40,372.49214,921.88 - 日 27 日 2021 年 2021 688575亚辉 5 月 10 年 11 新发流 14.80 32.09 3,435 50,838.00110,229.15 - 龙 日 月 17 通受限 日 利元 2021 年 2021 新股流 688499亨 6 月 23 年7月通受限 38.85 38.85 2,149 83,488.65 83,488.65 - 日 1 日 688633星球 2021 年 2021 新发流 33.62 53.14 1,558 52,379.96 82,792.12 - 石墨 3 月 17 年9月通受限 日 24 日 2021 年 2021 300979华利 4 月 15 年 10 新发流 33.22 87.50 925 30,728.50 80,937.50 - 集团 日 月 26 通受限 日 2021 年 2021 300981中红 4 月 19 年 10 新发流 48.59 90.39 601 29,202.59 54,324.39 - 医疗 日 月 27 通受限 日 英科 2021 年 2021 新股流 688087再生 6 月 30 年7月通受限 21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 - 日 9 日 密封 2021 年 2021 新股流 301020科技 6 月 28 年7月通受限 10.64 10.64 3,789 40,314.96 40,314.96 - 日 6 日 密封 2021 年 2022 新发流 301020科技 6 月 28 年1月通受限 10.64 10.64 421 4,479.44 4,479.44 - 日 6 日 2021 300973立高 2021 年 年 10 新发流 28.28 115.71 360 10,180.80 41,655.60 - 食品 4月8日月 15 通受限 日 2021 年 2021 688517金冠 6 月 10 年 12 新发流 7.71 11.88 2,892 22,297.32 34,356.96 - 电气 日 月 20 通受限 日 2021 688681科汇 2021 年 年 12 新发流 9.56 14.54 1,899 18,154.44 27,611.46 - 股份 6月4日月 16 通受限 日 2021 301009可靠 2021 年 年 12 新发流 12.54 27.89 801 10,044.54 22,339.89 - 股份 6月8日月 17 通受限 日 威腾 2021 年 2021 新股流 688226电气 6 月 28 年7月通受限 6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 - 日 7 日 2021 年 2021 300982苏文 4 月 19 年 10 新发流 15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 - 电能 日 月 27 通受限 日 300968格林 2021 年 2021 新发流 6.87 12.07 1,162 7,982.94 14,025.34 - 精密 4月6日年 10 通受限 月 15 日 南极 2021 年 2021 新发流 300940光 1 月 27 年8月通受限 12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66 - 日 3 日 2021 年 2021 300614百川 5 月 18 年 11 新发流 9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 - 畅银 日 月 25 通受限 日 药易 2021 年 2021 新发流 300937购 1 月 20 年7月通受限 12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 - 日 27 日 2021 年 2021 301013利和 6 月 21 年 12 新发流 8.72 27.11 471 4,107.12 12,768.81 - 兴 日 月 29 通受限 日 欢乐 2021 年 2021 新发流 300997家 5 月 26 年 12 通受限 4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40 - 日 月2日 崧盛 2021 年 2021 新发流 301002股份 5 月 27 年 12 通受限 18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 - 日 月7日 德才 2021 年 2021 新股流 605287股份 6 月 28 年7月通受限 31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 - 日 6 日 普联 2021 年 2021 新发流 300996软件 5 月 26 年 12 通受限 20.81 42.23 241 5,015.21 10,177.43 - 日 月3日 英力 2021 年 2021 新发流 300956股份 3 月 16 年9月通受限 12.85 25.80 371 4,767.35 9,571.80 - 日 27 日 恒辉 2021 年 2021 新发流 300952安防 3月3日年9月通受限 11.72 27.08 340 3,984.80 9,207.20 - 13 日 2021 年 2021 301016雷尔 6 月 23 年 12 新发流 13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 - 伟 日 月 30 通受限 日 2021 年 2021 300966共同 3 月 31 年 10 新发流 8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 - 药业 日 月 11 通受限 日 300945 曼卡 2021 年 2021 新发流 4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 - 龙 2月3日年8月通受限 10 日 冠中 2021 年 2021 新发流 300948生态 2 月 18 年8月通受限 13.00 27.42 324 2,808.00 8,884.08 - 日 25 日 通用 2021 年 2021 新发流 300931电梯 1 月 13 年7月通受限 4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92 - 日 21 日 德固 2021 年 2021 新发流 300950特 2 月 24 年9月通受限 8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 - 日 3 日 新中 2021 年 2021 新股流 605162港 6 月 29 年7月通受限 6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 - 日 7 日 建工 2021 年 2021 新发流 300958修复 3 月 18 年9月通受限 8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 - 日 29 日 志特 2021 年 2021 新发流 300986新材 4 月 21 年 11 通受限 14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 - 日 月1日 博俊 2020 年 2021 新发流 300926科技 12 月 29年7月通受限 10.76 22.20 359 3,862.84 7,969.80 - 日 7 日 2021 年 2021 300993玉马 5 月 17 年 11 新发流 12.10 19.29 410 4,961.00 7,908.90 - 遮阳 日 月 24 通受限 日 屹通 2021 年 2021 新发流 300930新材 1 月 13 年7月通受限 13.11 24.48 322 4,221.42 7,882.56 - 日 21 日 2021 年 2021 300985致远 4 月 21 年 10 新发流 24.90 24.81 295 7,345.50 7,318.95 - 新能 日 月 29 通受限 日 2021 300971博亚 2021 年 年 10 新发流 18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05 - 精工 4月7日月 15 通受限 日 2021 年 2021 301004嘉益 6 月 18 年 12 新发流 7.81 21.94 312 2,436.72 6,845.28 - 股份 日 月 27 通受限 日 300991 创益 2021 年 2021 新发流 13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54 - 通 5 月 12 年 11 通受限 日 月 22 日 江天 2020 年 2021 新发流 300927化学 12 月 29年7月通受限 13.39 30.10 217 2,905.63 6,531.70 - 日 7 日 2021 年 2021 300975商络 4 月 14 年 10 新发流 5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76 - 电子 日 月 21 通受限 日 2021 年 2021 300963中洲 3 月 30 年 10 新发流 12.13 22.49 283 3,432.79 6,364.67 - 特材 日 月 11 通受限 日 2021 301011华立 2021 年 年 12 新发流 14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 - 科技 6月9日月 17 通受限 日 春晖 2021 年 2021 新发流 300943智控 2月3日年8月通受限 9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 - 10 日 2021 300967晓鸣 2021 年 年 10 新发流 4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 - 股份 4月2日月 13 通受限 日 2021 300972万辰 2021 年 年 10 新发流 7.19 12.65 430 3,091.70 5,439.50 - 生物 4月8日月 19 通受限 日 通业 2021 年 2021 新发流 300960科技 3 月 22 年9月通受限 12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 - 日 29 日 2021 年 2021 300995奇德 5 月 17 年 11 新发流 14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 - 新材 日 月 26 通受限 日 2021 301007德迈 2021 年 年 12 新发流 5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 - 仕 6月4日月 16 通受限 日 宁波 2021 年 2021 新发流 300998方正 5 月 25 年 12 通受限 6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 - 日 月2日 2021 年 2021 301012扬电 6 月 15 年 12 新发流 8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 - 科技 日 月 22 通受限 日 中伟 2020 年 2021 新发流 300919股份 12 月 15年7月通受限 24.60 163.00 610 15,006.00 99,430.00 - 日 2 日 2021 301010晶雪 2021 年 年 12 新发流 7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 - 节能 6月9日月 20 通受限 日 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的，由董事会风险控制委员会、经营管理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线。在董事会领导下，董事会风险控制委员会定期听取审阅公司风险管理报告及相关情况，掌握公司的总体风险状况，确保风险控制与业务发展同步进行；公司总经理负责，由公司投资决策委员会和公司总经理及副总经理组成的经营管理层，通过风险管理部，对各项业务风险状况进行监督并及时制定相应对策和实施控制措施； 由各部门总监负责，部门全员参与，根据公司经营计划、业务规则及自身具体情况制定本部门的作业流程及风险控制措施，同时分别在自己的授权范围内对关联部门及岗位进行监督并承担相应职责。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，使得本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制外（如有），在正常市场条件下其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注 6.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的公允价值和未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 3个月-1 5 年以 2021 年 6 月 1 个月以内 1-3 个月 年 1-5 年 上 不计息 合计 30 日 资产 银行存款 336,300,911.07 - - - - - 336,300,911.07 结算备付金 1,218,079.26 - - - - - 1,218,079.26 存出保证金 427,035.15 - - - - - 427,035.15 交易性金融 - - - - - 1,892,114,114.65 1,892,114,114.65 资产 应收证券清 - - - - - 4,319,481.36 4,319,481.36 算款 应收利息 - - - - - 33,482.76 33,482.76 应收申购款 3,230.00 - - - - 1,993,849.43 1,997,079.43 其他资产 - - - - - 233.25 233.25 资产总计 337,949,255.48 - - - - 1,898,461,161.45 2,236,410,416.93 负债 应付证券清 - - - - - 16,654,543.66 16,654,543.66 算款 应付赎回款 - - - - - 6,955,331.33 6,955,331.33 应付管理人 - - - - - 2,148,790.70 2,148,790.70 报酬 应付托管费 - - - - - 447,664.72 447,664.72 应付交易费 - - - - - 790,385.29 790,385.29 用 其他负债 - - - - - 376,670.83 376,670.83 负债总计 - - - - - 27,373,386.53 27,373,386.53 利率敏感度 337,949,255.48 - - - - 1,871,087,774.92 2,209,037,030.40 缺口 上年度末 3个月-1 5 年 以 2020年12月1 个月以内 1-3 个月年 1-5 年 上 不计息 合计 31 日 资产 银行存款 277,993,198.04 - - - - - 277,993,198.04 结算备付金 4,916,375.40 - - - - - 4,916,375.40 存出保证金 483,348.14 - - - - - 483,348.14 交易性金融 - - - - - 2,486,608,473.72 2,486,608,473.72 资产 应收利息 - - - - - 42,040.03 42,040.03 应收申购款 2,759.41 - - - - 1,330,817.22 1,333,576.63 其他资产 - - - - - 233.25 233.25 资产总计 283,395,680.99 - - - - 2,487,981,564.22 2,771,377,245.21 负债 应付赎回款 - - - - - 5,820,681.59 5,820,681.59 应付管理人 - - - - - 2,752,482.88 2,752,482.88 报酬 应付托管费 - - - - - 573,433.93 573,433.93 应付交易费 - - - - - 1,376,191.62 1,376,191.62 用 应交税费 - - - - - 0.16 0.16 其他负债 - - - - - 472,587.32 472,587.32 负债总计 - - - - - 10,995,377.50 10,995,377.50 利率敏感度 283,395,680.99 - - - - 2,476,986,186.72 2,760,381,867.71 缺口 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注：本基金本报告期及上年度末未持有债券投资或持有的债券投资占比并不重大，因而市场利率的变动对本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 其他价格风险 其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。并且，基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，动态、及时地跟踪和控制其他价格风险。 6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 1,892,114,114.65 85.65 2,486,608,473.72 90.08 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,892,114,114.65 85.65 2,486,608,473.72 90.08 6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析 假定本基金的业绩比较基准变化 5%，其他变量不变 假设 用期末时点比较基准浮动 5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险 Beta 系数是根据过去一个年度的基金资产净值和基准指数数据回归得出，反映了 基金和基准的相关性。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2021 年 6 月 上年度末（ 2020 年 12 月 30 日 ） 31 日 ） 业绩比较基准上升 5% 114,291,048.40 133,985,732.03 业绩比较基准下降 5% -114,291,048.40 -133,985,732.03 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 1,892,114,114.65 84.60 其中：股票 1,892,114,114.65 84.60 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 337,518,990.33 15.09 其中：存托凭证 - - 8 其他各项资产 6,777,311.95 0.30 9 合计 2,236,410,416.93 100.00 注：由于四舍五入的原因，市值占总资产净值比例的分项之和与合计可能有尾差。 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 969.00 0.00 C 制造业 875,839,335.80 39.65 D 电力、热力、燃气及水生产和 2,064.00 0.00 供应业 E 建筑业 465.00 0.00 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 11,583.00 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 52,841,804.00 2.39 务业 J 金融业 41,399.77 0.00 K 房地产业 2,381.00 0.00 L 租赁和商务服务业 141,109,161.40 6.39 M 科学研究和技术服务业 202,931,870.96 9.19 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 9,227.40 0.00 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,272,790,261.33 57.62 7.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00 B 采矿业 841.35 0.00 C 制造业 490,437,345.75 22.20 D 电力、热力、燃气及水生产 13,020.39 0.00 和供应业 E 建筑业 25,371.37 0.00 F 批发和零售业 28,465.12 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 1,016.00 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术 67,502,057.86 3.06 服务业 J 金融业 43,757.54 0.00 K 房地产业 12,242.56 0.00 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理 30,335.10 0.00 业 O 居民服务、修理和其他服务 - - 业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 61,218,110.00 2.77 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 619,323,853.32 28.04 7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 1 603259 药明康德 1,295,944 202,931,870.96 9.19 2 000858 五粮液 661,623 197,090,875.47 8.92 3 600519 贵州茅台 86,966 178,862,972.20 8.10 4 601888 中国中免 470,204 141,108,220.40 6.39 5 002049 紫光国微 554,529 85,502,826.51 3.87 6 600309 万华化学 690,777 75,170,353.14 3.40 7 300760 迈瑞医疗 138,838 66,649,181.90 3.02 8 600570 恒生电子 566,560 52,831,720.00 2.39 9 601012 隆基股份 499,740 44,396,901.60 2.01 10 000568 泸州老窖 186,463 43,994,080.22 1.99 11 300122 智飞生物 219,711 41,026,635.03 1.86 12 002460 赣锋锂业 329,470 39,895,522.30 1.81 13 600690 海尔智家 1,359,010 35,211,949.10 1.59 14 300014 亿纬锂能 304,429 31,639,305.97 1.43 15 300750 宁德时代 44,500 23,798,600.00 1.08 16 300274 阳光电源 107,116 12,324,766.96 0.56 17 600436 片仔癀 100 44,830.00 0.00 18 600809 山西汾酒 100 44,800.00 0.00 19 000661 长春高新 100 38,700.00 0.00 20 603501 韦尔股份 100 32,200.00 0.00 21 002594 比亚迪 100 25,100.00 0.00 22 002304 洋河股份 100 20,720.00 0.00 23 300124 汇川技术 150 11,139.00 0.00 24 300015 爱尔眼科 130 9,227.40 0.00 25 600276 恒瑞医药 120 8,156.40 0.00 26 000333 美的集团 100 7,137.00 0.00 27 002352 顺丰控股 100 6,770.00 0.00 28 002230 科大讯飞 100 6,758.00 0.00 29 601318 中国平安 100 6,428.00 0.00 30 600660 福耀玻璃 100 5,585.00 0.00 31 600036 招商银行 100 5,419.00 0.00 32 000651 格力电器 100 5,210.00 0.00 33 600009 上海机场 100 4,813.00 0.00 34 002475 立讯精密 100 4,600.00 0.00 35 600585 海螺水泥 100 4,105.00 0.00 36 300059 东方财富 120 3,934.80 0.00 37 002142 宁波银行 100 3,897.00 0.00 38 600887 伊利股份 100 3,683.00 0.00 39 002007 华兰生物 100 3,668.00 0.00 40 601628 中国人寿 100 3,389.00 0.00 41 600588 用友网络 100 3,326.00 0.00 42 000063 中兴通讯 100 3,323.00 0.00 43 600703 三安光电 100 3,205.00 0.00 44 600031 三一重工 100 2,907.00 0.00 45 601601 中国太保 100 2,897.00 0.00 46 600030 中信证券 100 2,494.00 0.00 47 600999 招商证券 130 2,472.60 0.00 48 000002 万科 A 100 2,381.00 0.00 49 000001 平安银行 100 2,262.00 0.00 50 600104 上汽集团 100 2,197.00 0.00 51 600900 长江电力 100 2,064.00 0.00 52 601166 兴业银行 100 2,055.00 0.00 53 000338 潍柴动力 100 1,787.00 0.00 54 601688 华泰证券 100 1,580.00 0.00 55 000776 广发证券 100 1,514.00 0.00 56 600837 海通证券 100 1,150.00 0.00 57 601899 紫金矿业 100 969.00 0.00 58 002027 分众传媒 100 941.00 0.00 59 601328 交通银行 191 935.90 0.00 60 000157 中联重科 100 924.00 0.00 61 000100 TCL 科技 100 765.00 0.00 62 000725 京东方 A 100 624.00 0.00 63 601398 工商银行 106 548.02 0.00 64 601668 中国建筑 100 465.00 0.00 65 601818 光大银行 100 378.00 0.00 66 601288 农业银行 15 45.45 0.00 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 1 603486 科沃斯 661,345 150,839,567.60 6.83 2 603613 国联股份 674,999 67,479,650.03 3.05 3 002810 山东赫达 1,370,409 64,628,488.44 2.93 4 601058 赛轮轮胎 6,336,580 63,302,434.20 2.87 5 300347 泰格医药 316,700 61,218,110.00 2.77 6 002960 青鸟消防 2,067,752 54,092,392.32 2.45 7 600882 妙可蓝多 611,485 42,681,653.00 1.93 8 603517 绝味食品 312,985 26,381,505.65 1.19 9 002756 永兴材料 377,600 22,425,664.00 1.02 10 003021 兆威机电 337,153 20,593,305.24 0.93 11 688185 康希诺 19,500 15,166,515.00 0.69 12 002847 盐津铺子 150,000 14,958,000.00 0.68 13 603068 博通集成 123,600 10,172,280.00 0.46 14 300957 贝泰妮 8,523 2,298,784.18 0.10 15 300896 爱美客 868 684,747.84 0.03 16 688626 翔宇医疗 3,652 380,392.32 0.02 17 688660 电气风电 51,238 371,987.88 0.02 18 688276 百克生物 3,486 277,067.28 0.01 19 688059 华锐精密 1,023 171,761.70 0.01 20 688575 亚辉龙 3,435 110,229.15 0.00 21 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.00 22 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.00 23 688633 星球石墨 1,558 82,792.12 0.00 24 300979 华利集团 925 80,937.50 0.00 25 300981 中红医疗 601 54,324.39 0.00 26 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.00 27 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.00 28 300973 立高食品 360 41,655.60 0.00 29 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00 30 688517 金冠电气 2,892 34,356.96 0.00 31 688681 科汇股份 1,899 27,611.46 0.00 32 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.00 33 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00 34 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00 35 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00 36 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00 37 300940 南极光 307 13,317.66 0.00 38 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00 39 300937 药易购 244 13,105.24 0.00 40 301013 利和兴 471 12,768.81 0.00 41 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00 42 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00 43 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00 44 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00 45 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00 46 300917 特发服务 366 10,123.56 0.00 47 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00 48 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00 49 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00 50 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00 51 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00 52 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00 53 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00 54 300950 德固特 219 8,569.47 0.00 55 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00 56 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00 57 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00 58 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00 59 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00 60 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00 61 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00 62 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00 63 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.00 64 300991 创益通 254 6,733.54 0.00 65 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00 66 002415 海康威视 100 6,450.00 0.00 67 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00 68 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00 69 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00 70 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00 71 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00 72 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00 73 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00 74 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 75 601336 新华保险 100 4,591.00 0.00 76 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00 77 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00 78 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00 79 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00 80 600019 宝钢股份 528 4,033.92 0.00 81 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00 82 600516 方大炭素 363 2,700.72 0.00 83 600015 华夏银行 376 2,327.44 0.00 84 600271 航天信息 100 1,303.00 0.00 85 001979 招商蛇口 100 1,095.00 0.00 86 601229 上海银行 130 1,066.00 0.00 87 601009 南京银行 100 1,052.00 0.00 88 600383 金地集团 100 1,024.00 0.00 89 600115 中国东航 200 1,016.00 0.00 90 601225 陕西煤业 71 841.35 0.00 91 601989 中国重工 100 412.00 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 601058 赛轮轮胎 60,367,480.04 2.19 2 600745 闻泰科技 56,237,958.30 2.04 3 300347 泰格医药 53,938,616.00 1.95 4 002690 美亚光电 48,148,889.23 1.74 5 002810 山东赫达 47,961,178.52 1.74 6 601717 郑煤机 44,223,837.99 1.60 7 600690 海尔智家 43,843,735.34 1.59 8 601012 隆基股份 43,590,331.20 1.58 9 300014 亿纬锂能 32,504,196.71 1.18 10 002230 科大讯飞 28,390,589.00 1.03 11 603799 华友钴业 25,445,007.84 0.92 12 003021 兆威机电 24,493,155.74 0.89 13 300413 芒果超媒 22,973,087.81 0.83 14 600166 福田汽车 22,833,728.00 0.83 15 300750 宁德时代 22,043,570.54 0.80 16 002756 永兴材料 21,996,656.40 0.80 17 688185 康希诺 20,741,487.76 0.75 18 002946 新乳业 20,670,583.72 0.75 19 600025 华能水电 20,147,937.58 0.73 20 600111 北方稀土 19,454,779.00 0.70 注：“买入金额”按成交金额（成交单价乘以数量）填列，不考虑交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 000661 长春高新 104,146,800.01 3.77 2 600346 恒力石化 102,188,305.12 3.70 3 002475 立讯精密 86,362,367.44 3.13 4 601012 隆基股份 81,091,871.52 2.94 5 300558 贝达药业 76,229,003.64 2.76 6 000333 美的集团 73,704,043.46 2.67 7 600966 博汇纸业 68,564,870.02 2.48 8 601888 中国中免 65,112,768.91 2.36 9 600276 恒瑞医药 55,993,741.39 2.03 10 603486 科沃斯 54,369,157.38 1.97 11 601799 星宇股份 49,294,923.79 1.79 12 600745 闻泰科技 47,644,513.19 1.73 13 688122 西部超导 46,945,177.14 1.70 14 002690 美亚光电 44,876,105.91 1.63 15 002304 洋河股份 44,598,165.24 1.62 16 600132 重庆啤酒 41,871,712.08 1.52 17 601717 郑煤机 40,815,565.41 1.48 18 600887 伊利股份 34,046,080.11 1.23 19 000799 酒鬼酒 32,645,014.67 1.18 20 002049 紫光国微 28,946,847.98 1.05 注：“卖出金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 837,901,841.77 卖出股票收入（成交）总额 1,663,895,336.92 注：“买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 427,035.15 2 应收证券清算款 4,319,481.36 3 应收股利 - 4 应收利息 33,482.76 5 应收申购款 1,997,079.43 6 其他应收款 233.25 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,777,311.95 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 128,011 8,804.16 8,573,929.59 0.76% 1,118,455,067.31 99.24% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 211,600.46 0.02% 持有本基金 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0~10 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2004 年 8 月 11 日）基金份额总额 1,085,604,444.01 本报告期期初基金份额总额 1,531,700,116.22 本报告期基金总申购份额 150,857,841.88 减:本报告期基金总赎回份额 555,528,961.20 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 1,127,028,996.90 注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1 基金管理人的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。 10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本基金管理人于 2021 年 2 月 26 日披露了《银华基金管理股份有限公司关于修订旗下部分公 募基金基金合同的公告》，本基金自 2021 年 2 月 26 日起在投资范围中增加存托凭证，并在投资 策略中增加存托凭证相关投资策略。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未变更为其审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人和基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内未受到任何处分。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 广发证券股 2 348,334,019.95 13.97% 307,069.11 14.19% - 份有限公司 第一创业证 券股份有限 2 267,679,946.87 10.74% 249,291.79 11.52% - 公司 天风证券股 3 222,363,047.30 8.92% 180,896.96 8.36% - 份有限公司 中国国际金 融股份有限 2 207,342,257.24 8.32% 193,098.71 8.92% - 公司 上海证券有 1 201,310,319.24 8.08% 187,480.01 8.66% - 限责任公司 长城证券股 3 199,474,226.28 8.00% 185,777.68 8.58% - 份有限公司 国信证券股 3 185,912,750.18 7.46% 173,140.55 8.00% - 份有限公司 方正证券股 4 170,502,625.68 6.84% 134,539.50 6.22% - 份有限公司 西部证券股 3 162,898,866.32 6.54% 119,128.46 5.50% - 份有限公司 华泰证券股 4 151,224,027.12 6.07% 110,590.15 5.11% - 份有限公司 华宝证券股 3 91,602,881.84 3.67% 66,990.14 3.09% - 份有限公司 光大证券股 2 81,723,734.31 3.28% 76,107.80 3.52% - 份有限公司 国泰君安证 券股份有限 2 77,185,099.12 3.10% 71,881.68 3.32% - 公司 江海证券有 1 55,055,660.76 2.21% 51,273.04 2.37% - 限公司 海通证券股 2 39,304,538.92 1.58% 28,742.80 1.33% - 份有限公司 申万宏源集 团股份有限 2 30,690,942.33 1.23% 28,582.71 1.32% - 公司 西南证券股 4 29,238.74 0.00% 27.23 0.00% - 份有限公司 华金证券股 0 - - - - 撤销 2 个 份有限公司 交易单元 华融证券股 1 - - - - - 份有限公司 民生证券股 2 - - - - - 份有限公司 南京证券股 1 - - - - - 份有限公司 平安证券股 2 - - - - - 份有限公司 中泰证券股 1 - - - - - 份有限公司 瑞银证券有 1 - - - - - 限责任公司 湘财证券股 1 - - - - - 份有限公司 兴业证券股 3 - - - - - 份有限公司 中国银河证 券股份有限 1 - - - - - 公司 招商证券股 2 - - - - - 份有限公司 中信建投证 券股份有限 1 - - - - - 公司 中信证券股 2 - - - - - 份有限公司 中银国际证 券股份有限 1 - - - - - 公司 中原证券股 2 - - - - - 份有限公司 太平洋证券 股份有限公 4 - - - - - 司 新时代证券 股份有限公 2 - - - - - 司 华福证券有 1 - - - - - 限责任公司 华创证券有 2 - - - - - 限责任公司 华安证券股 1 - - - - - 份有限公司 红塔证券股 1 - - - - - 份有限公司 国金证券股 2 - - - - - 份有限公司 国都证券股 2 - - - - - 份有限公司 东兴证券股 3 - - - - - 份有限公司 东吴证券股 2 - - - - - 份有限公司 东方证券股 3 - - - - - 份有限公司 东北证券股 5 - - - - - 份有限公司 长江证券股 2 - - - - - 份有限公司 财通证券股 2 - - - - - 份有限公司 东方财富证 券股份有限 2 - - - - - 公司 安信证券股 2 - - - - - 份有限公司 东莞证券股 1 - - - - - 份有限公司 宏信证券有 2 - - - - - 限责任公司 上海华信证 券有限责任 1 - - - - - 公司 中信证券华 南股份有限 1 - - - - - 公司 注：1、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。 2、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准后与被选择的证券经营机构签订协议 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 广发证券股 - - - - - - 份有限公司 第一创业证 券股份有限 - - - - - - 公司 天风证券股 - - - - - - 份有限公司 中国国际金 融股份有限 - - - - - - 公司 上海证券有 - - - - - - 限责任公司 长城证券股 - - - - - - 份有限公司 国信证券股 - - - - - - 份有限公司 方正证券股 - - - - - - 份有限公司 西部证券股 - - - - - - 份有限公司 华泰证券股 - - - - - - 份有限公司 华宝证券股 - - - - - - 份有限公司 光大证券股 - - - - - - 份有限公司 国泰君安证 券股份有限 - - - - - - 公司 江海证券有 - - - - - - 限公司 海通证券股 - - - - - - 份有限公司 申万宏源集 团股份有限 - - - - - - 公司 西南证券股 - - - - - - 份有限公司 华金证券股 - - - - - - 份有限公司 华融证券股 - - - - - - 份有限公司 民生证券股 - - - - - - 份有限公司 南京证券股 - - - - - - 份有限公司 平安证券股 - - - - - - 份有限公司 中泰证券股 - - - - - - 份有限公司 瑞银证券有 - - - - - - 限责任公司 湘财证券股 - - - - - - 份有限公司 兴业证券股 - - - - - - 份有限公司 中国银河证 券股份有限 - - - - - - 公司 招商证券股 - - - - - - 份有限公司 中信建投证 券股份有限 - - - - - - 公司 中信证券股 - - - - - - 份有限公司 中银国际证 券股份有限 - - - - - - 公司 中原证券股 - - - - - - 份有限公司 太平洋证券 股份有限公 - - - - - - 司 新时代证券 股份有限公 - - - - - - 司 华福证券有 - - - - - - 限责任公司 华创证券有 - - - - - - 限责任公司 华安证券股 - - - - - - 份有限公司 红塔证券股 - - - - - - 份有限公司 国金证券股 - - - - - - 份有限公司 国都证券股 - - - - - - 份有限公司 东兴证券股 - - - - - - 份有限公司 东吴证券股 - - - - - - 份有限公司 东方证券股 - - - - - - 份有限公司 东北证券股 - - - - - - 份有限公司 长江证券股 - - - - - - 份有限公司 财通证券股 - - - - - - 份有限公司 东方财富证 券股份有限 - - - - - - 公司 安信证券股 - - - - - - 份有限公司 东莞证券股 - - - - - - 份有限公司 宏信证券有 - - - - - - 限责任公司 上海华信证 券有限责任 - - - - - - 公司 中信证券华 南股份有限 - - - - - - 公司 注：本基金本报告期未通过交易单元进行债券交易、权证交易等除股票交易外的其他证券投资交易。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 《银华-道琼斯88精选证券投资基 本基金管理人网站, 1 金 A 类份额恢复大额申购（含定期 证券时报,中国证监 2021 年 1 月 11 日 定额投资及转换转入）业务的公 会基金电子披露网 告》 站 《银华基金管理股份有限公司旗 四大证券报 2 下部分基金 2020 年第 4 季度报告 2021 年 1 月 20 日 提示性公告》 《银华-道琼斯88精选证券投资基 本基金管理人网站, 3 金 2020 年第 4 季度报告》 中国证监会基金电 2021 年 1 月 20 日 子披露网站 《银华基金管理股份有限公司关 本基金管理人网站, 4 于增加度小满基金销售有限公司 四大证券报,中国证 2021 年 2 月 3 日 为旗下部分基金代销机构并参加 监会基金电子披露 费率优惠活动的公告》 网站 《银华基金管理股份有限公司关 本基金管理人网站, 5 于修订旗下部分公募基金基金合 四大证券报,中国证 2021 年 2 月 26 日 同的公告》 监会基金电子披露 网站 《银华-道琼斯88精选证券投资基 本基金管理人网站, 6 金更新招募说明书（2021 年第 1 中国证监会基金电 2021 年 2 月 26 日 号）》 子披露网站 《银华-道琼斯88精选证券投资基 本基金管理人网站, 7 金基金产品资料概要（更新）》 中国证监会基金电 2021 年 2 月 26 日 子披露网站 《银华-道琼斯88精选证券投资基 本基金管理人网站, 8 金基金合同（2021 年 2 月修订）》 中国证监会基金电 2021 年 2 月 26 日 子披露网站 《银华-道琼斯88精选证券投资基 本基金管理人网站, 9 金托管协议（2021 年 2 月修订）》 中国证监会基金电 2021 年 2 月 26 日 子披露网站 《银华基金管理股份有限公司旗 四大证券报 10 下部分基金 2020 年年度报告提示 2021 年 3 月 29 日 性公告》 《银华-道琼斯88精选证券投资基 本基金管理人网站, 11 金 2020 年年度报告》 中国证监会基金电 2021 年 3 月 29 日 子披露网站 《银华基金管理股份有限公司关 本基金管理人网站, 于旗下全部公募指数基金根据《公 三大证券报,中国证 12 开募集证券投资基金运作指引第 3 监会基金电子披露 2021 年 3 月 30 日 号——指数基金指引》修改基金合 网站 同部分条款的公告》 《银华-道琼斯88精选证券投资基 本基金管理人网站, 13 金基金产品资料概要（更新）》 中国证监会基金电 2021 年 3 月 30 日 子披露网站 《银华-道琼斯88精选证券投资基 本基金管理人网站, 14 金更新招募说明书（2021 年第 2 中国证监会基金电 2021 年 3 月 30 日 号）》 子披露网站 《银华-道琼斯88精选证券投资基 本基金管理人网站, 15 金基金合同（2021 年 3 月修订）》 中国证监会基金电 2021 年 3 月 30 日 子披露网站 《银华基金管理股份有限公司旗 四大证券报 16 下部分基金 2021 年第 1 季度报告 2021 年 4 月 21 日 提示性公告》 《银华-道琼斯88精选证券投资基 本基金管理人网站, 17 金 2021 年第 1 季度报告》 中国证监会基金电 2021 年 4 月 21 日 子披露网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基 资 金情况 者 序 持有基金份额比例达到 期初 申购 赎回 持有份 份额占 类 号 或者超过 20%的时间区 份额 份额 份额 额 比 别 间 机 1 2021/01/01-2021/01/25 338,548,000.76 0.00 338,548,000.76 0.00 0.00% 构 个 - - - - - - - 人 产品特有风险 投资人在投资本基金时，将面临本基金的特有风险，具体包括： 1）当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对重大事项进行投票表决时可能拥有较大话语权； 2）在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于 5000 万元，进而可能导致本基金终止或与其他基金合并或转型为另外的基金，其他基金份额持有人丧失继续投资本基金的机会； 3）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额； 4）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券，可能造成证券价格波动，导致本基金的收益水平发生波动。同时，巨额赎回、份额净值小数保留位数是采用四舍五入、管理费及托管费等费用是按前一日资产计提，会导致基金份额净值出现大幅波动； 5）当某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模的 50%时，本基金管理人将不再接受该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。在其他基金份额持有人赎回基金份额导致某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模 50%的情况下，该基金份额持有人将面临所提出的对本基金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险。如果投资人某笔申购或转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过本基金规模的 50%，该笔申购或转换转入申请可能被确认失败。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、本基金管理人于 2021 年 2 月 26 日披露了《银华基金管理股份有限公司关于修订旗下部 分公募基金基金合同的公告》，本基金自 2021 年 2 月 26 日起增加侧袋机制，在投资范围中增加 存托凭证，并对基金合同及托管协议的相应条款进行了修订。 2、本基金管理人于 2021 年 3 月 30 日披露了《银华基金管理股份有限公司关于旗下全部公 募指数基金根据<公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引>修改基金合同部分 条款的公告》,对本基金基金合同进行了修订，补充了关于指数不符合要求、指数编制机构退出等情形时的应急处置安排，明确了基金运作过程中标的指数成份证券面临退市或违约风险时的 处置措施等。本次修订自 2021 年 3 月 30 日起正式生效。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 12.1.1 中国证监会核准银华-道琼斯 88 精选证券投资基金设立的文件 12.1.2《银华-道琼斯 88 精选证券投资基金招募说明书》 13.1.3《银华-道琼斯 88 精选证券投资基金基金合同》 12.1.4《银华-道琼斯 88 精选证券投资基金托管协议》 12.1.5《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 12.1.6 银华基金管理股份有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程 12.1.7 基金托管人业务资格批件和营业执照 12.1.8 报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告 12.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。 12.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。 银华基金管理股份有限公司 2021 年 8 月 28 日