银华-道琼斯88精选证券投资基金 2018年半年度报告 2018年6月30日 基金管理人：银华基金管理股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。 1.2目录 §1重要提示及目录....................................................................................................................................2 1.1重要提示.......................................................................................................................................2 1.2目录...............................................................................................................................................3 §2基金简介................................................................................................................................................6 2.1基金基本情况...............................................................................................................................6 2.2基金产品说明...............................................................................................................................6 2.3基金管理人和基金托管人...........................................................................................................7 2.4信息披露方式...............................................................................................................................7 2.5其他相关资料...............................................................................................................................7 §3主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................8 3.1主要会计数据和财务指标...........................................................................................................8 3.2基金净值表现...............................................................................................................................8 §4管理人报告..........................................................................................................................................10 4.1基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................10 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................12 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................13 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................13 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................14 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................14 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................15 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................15 §5托管人报告..........................................................................................................................................16 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................16 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........16 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.........................16 §6半年度财务会计报告（未经审计）..................................................................................................17 6.1资产负债表.................................................................................................................................17 6.2利润表.........................................................................................................................................18 6.3所有者权益（基金净值）变动表.............................................................................................19 6.4报表附注.....................................................................................................................................20 §7投资组合报告......................................................................................................................................38 7.1期末基金资产组合情况.............................................................................................................38 7.2期末按行业分类的股票投资组合.............................................................................................38 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................40 7.4报告期内股票投资组合的重大变动.........................................................................................45 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合.....................................................................................47 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................47 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................47 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................47 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............................47 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................................................47 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...................................................................47 7.12投资组合报告附注...................................................................................................................48 §8基金份额持有人信息..........................................................................................................................50 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................50 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................50 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................50 §9开放式基金份额变动..........................................................................................................................51 §10重大事件揭示....................................................................................................................................52 10.1基金份额持有人大会决议.......................................................................................................52 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................52 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................52 10.4基金投资策略的改变...............................................................................................................52 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................52 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................52 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................52 10.8其他重大事件...........................................................................................................................58 §11影响投资者决策的其他重要信息....................................................................................................62 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......................................62 11.2影响投资者决策的其他重要信息...........................................................................................62 §12备查文件目录....................................................................................................................................63 12.1备查文件目录...........................................................................................................................63 12.2存放地点...................................................................................................................................63 12.3查阅方式...................................................................................................................................63 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 银华-道琼斯88精选证券投资基金 基金简称 银华-道琼斯88指数 基金主代码 180003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004年8月11日 基金管理人 银华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,938,221,158.30份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 本基金将运用增强型指数化投资方法，通过严格的投 投资目标 资流程和数量化风险管理，在对标的指数有效跟踪的 基础上力求取得高于指数的投资收益率，实现基金资 产的长期增值。 本基金为增强型指数基金，以道琼斯中国88指数为 基金投资组合跟踪的标的指数，股票指数化投资部分 主要投资于标的指数的成份股票，增强部分主要选择 基本面好、具有核心竞争力的价值型企业的股票，在 投资策略 控制与标的指数偏离风险的前提下，力求取得超越标 的指数的投资收益率。 本基金将不高于95%的资产投资于股票，且保持不低 于基金资产5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 业绩比较基准 道琼斯中国88指数收益率 本基金是属于证券投资基金中的较高风险、较高收益 风险收益特征 的产品，其预期风险与预期收益高于混合基金、债券 基金与货币市场基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银华基金管理股份有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 杨文辉 田青 信息披露负责人 联系电话 (010)58163000 （010）67595096 电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 4006783333,(010)85186558 （010）67595096 传真 (010)58163027 （010）66275853 注册地址 广东省深圳市深南大道 北京市西城区金融大街25号 6008号特区报业大厦19层 北京市东城区东长安街1号 北京市西城区闹市口大街1号 办公地址 东方广场东方经贸城C2办 院1号楼长安兴融中心 公楼15层 邮政编码 100738 100033 法定代表人 王珠林 田国立 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.yhfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 银华基金管理股份有限公司 北京市东城区东长安街1号东方广 场东方经贸城C2办公楼15层 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2018年1月1日-2018年6月30日) 本期已实现收益 48,880,882.62 本期利润 -265,307,594.75 加权平均基金份额本期利润 -0.1335 本期加权平均净值利润率 -11.15% 本期基金份额净值增长率 -11.39% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年6月30日) 期末可供分配利润 167,285,060.91 期末可供分配基金份额利润 0.0863 期末基金资产净值 2,105,506,219.21 期末基金份额净值 1.0863 3.1.3累计期末指标 报告期末(2018年6月30日) 基金份额累计净值增长率 361.57% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 -5.19% 1.16% -7.32% 1.30% 2.13% -0.14% 过去三个月 -7.27% 1.03% -9.90% 1.21% 2.63% -0.18% 过去六个月 -11.39% 1.07% -13.55% 1.23% 2.16% -0.16% 过去一年 0.42% 0.90% -2.00% 1.03% 2.42% -0.13% 过去三年 -3.02% 1.26% -13.15% 1.46% 10.13% -0.20% 自基金合同 生效起至今 361.57% 1.50% 144.23% 1.74% 217.34% -0.24% 注：本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金以道琼斯中国88指数（简称道中88指数）为标的指数。 道中88指数是第一个由全球指数编制机构道琼斯公司为中国大陆股票市场编制的指数，由道琼斯中国指数中按照自由流通市值和交易流动性综合排名的前88名家上市公司构成。为了准确代表投资者可实际交易的股票数量，道中88指数为挑选成份股而计算自由流通股本时，排除了持股超过整个市值5%的个人、其它公司以及政府持有的股份。道中88指数每季度进行一次成份股的调整，同时道中88指数成份股缓冲区的建立将适当保证道中88指数具有较低的指数换股率。3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例已达到基金合同的规定：本基金股票资产投资比例上限为95%，且保持不低于基金资产5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日，是经中国证监会批准(证监基金字 [2001]7号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为2.222亿元人民币，公司的股东及 其出资比例分别为：西南证券股份有限公司44.10%，第一创业证券股份有限公司26.10%，东北证券股份有限公司18.90%，山西海鑫实业股份有限公司0.90%，杭州银华聚义投资合伙企业（有限合伙）3.57%，杭州银华致信投资合伙企业（有限合伙）3.20%，杭州银华汇玥投资合伙企业 （有限合伙）3.22%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于2016年8月9日起变更为“银华基金管理股份有限公司”。 截至2018年6月30日，本基金管理人管理着100只证券投资基金，具体包括银华优势企业证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯88精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优选混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深300指数分级证券投资基金、银华深证100指数分级证券投资基金、银华信用债券型证券投资基金（LOF）、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）、银华中证等权重 90指数分级证券投资基金、银华永祥灵活配置混合型证券投资基金、银华消费主题分级混合型 证券投资基金、银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）、上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金、银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）、银华交易型货币市场基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华中证转债指数增强分级证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华中证 800等权重指数增强分级证券投资基金、银华永利债券型证券投资基金、银华恒生中国企业指数分级证券投资基金、银华多利宝货币市场基金、银华活钱宝货币市场基金、银华双月定期理财债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、银华惠增利货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、 银华中国梦30股票型证券投资基金、银华恒利灵活配置混合型证券投资基金、银华聚利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华逆向投资灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金、银华生态环保主题灵活配置混合型证券投资基金、银华合利债券型证券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银华远景债券型证券投资基金、银华双动力债券型证券投资基金、银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金、银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金、银华惠添益货币市场基金、银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金、银华通利灵活配置混合型证券投资基金、银华沪港深增长股票型证券投资基金、银华鑫盛定增灵活配置混合型证券投资基金、银华添泽定期开放债券型证券投资基金、银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金、银华上证5年期国债指数证券投资基金、银华上证 10年期国债指数证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华惠安 定期开放混合型证券投资基金、银华添润定期开放债券型证券投资基金、银华惠丰定期开放混合型证券投资基金、银华中债-5年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金、银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金、银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金、银华中证5年期地方政府债指数证券投资基金、银华中证10年期地方政府债指数证券投资基金、银华中债AAA信用债指数证券投资基金、银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金、银华智能汽车量化优选股票型发起式证券投资基金、银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金、银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华农业产业股票型发起式证券投资基金、银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金、银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金、银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金、银华估值优势混合型证券投资基金、银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金、银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华多元收益定期开放混合型证券投资基金、银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金、银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金、银华智荟分红收益灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华心诚灵活配置混合型证券投资基金、银华积极成长混合型证券投资基金、银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金、银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金、银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华华茂定期开放债券型证券投资基金、银华国企改革混合型发起式证券投资基金。同时，本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 博士学位。曾就职于中信证券股 份有限公司、中信基金管理有限 公司、北京嘉数资产管理有限公 司，从事投资研究工作。 刘辉先生 本基金的 2017年 2018年 17.5年 2016年11月加入银华基金管理 基金经理 3月15日 3月28日 股份有限公司，现任职于投资管 理一部。自2017年3月15日起 担任银华内需精选混合型证券投 资基金（LOF）基金经理。具有 从业资格。国籍：中国。 硕士学位。2008年7月加入银华 本基金的 2017年 基金，历任助理行业研究员、行 李旻先生 基金经理 11月 - 9年 业研究员、研究组长、基金经理 24日 助理，现任总监助理兼基金经理。 具有从业资格。国籍：中国。 硕士学位，曾就职于普天信息技 术研究院、TechOpyoins ConsultingInc.、中国电信， 陈梦舒先 本基金的 2017年 7年 2010年9月加入银华基金，历任 生 基金经理 12月8日 - 助理行业研究员、行业研究员、 研究组长、基金经理助理，现任 总监助理兼基金经理。具有从业 资格。国籍：中国。 硕士学位，曾就职于中泰证券股 份、国泰君安证券、诺德基金、 本基金的 2018年 上海证券、金成培训，2016年 沈莉女士 基金经理 5月14日 - 10.5年 8月入职银华基金，历任研究部 助理 策略组长、养老金投资经理助理， 现任基金经理助理。具有从业资 格。国籍：中国。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。 2、证券从业的含义符合行业普遍认可的计算标准。 3、周晶女士自2018年8月13日起担任银华-道琼斯88精选证券投资基金基金经理助理。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基 金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华-道琼斯88精选证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》等，并建立了健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个投资组合。 在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。 在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。 综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，本基金管理人所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 从2016年开始的全球经济同步复苏在2018年上半年出现分化和波动，但复苏趋势未变。 2018年上半年，美国PMI指数持续上行，欧元区、日本和中国都有一定程度的回落和波动，都 还处于扩张区间。美联储、加拿大、英国、韩国等国相继加息，全球货币政策边际退出宽松，流动性拐点正在临近，过去10年极度宽松的流动性环境不复存在。经济和流动性环境导致全球主要资产波动率较2017年大幅提升。 上半年GDP、工业增加值与各项高频数据同比增速仍然较好，反映了中国经济的韧性较强。 全球经济仍在扩张区间利好中国外需，但贸易摩擦增加了对未来出口的担心。“去杠杆严监管”政策基调下，紧信用导致实体企业融资难，社融增速一路下行，经济不确定性加大。 贸易摩擦和紧信用环境大幅降低了市场风险偏好，A股整体呈现震荡下行。截至2018年 6月30日，上证50、上证综指、中小板指、创业板指年初以来涨幅分别为-13.3%、-13.9%、-14.3%、-8.3%。内需型、现金流好的行业体现出较强的抗跌性，有明显的相对收益，周期板块表现较差。 本基金在上半年的操作中，维持了中性偏低仓位。在一季度末，道琼斯中国88指数进行了成份股的调整。相应地，本基金对持仓中的品种进行了调换，并适当降低基金仓位，进一步强化增强部分比重，相比业绩基准获得了一定的相对收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.0863元；本报告期基金份额净值增长率为-11.39%，业绩比较基准收益率为-13.55%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来，本基金认为贸易摩擦和紧信用环境带来经济不确定性加大，但去杠杆降低了中国经济的长期尾部风险，有利于经济长远健康发展。经过二季度的快速调整，下半年市场整体大幅下杀动力已经不大。指数预计围绕当前位置宽幅震荡，自下而上的个股机会把握将更加重要，有利于进一步发挥机构投资者的选股优势。因此我们将在进一步加大增强部分的权重与自下而上个股筛选的同时，择机适度提高仓位，力争获得更好的相对收益。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金管理人于2018年1月11日发布分红公告，向于2018年1月15日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人，按每10份基金份额分配红利人民币0.1000元，实际分配收益金额为人民币20,737,584.80元。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 本基金本报告期实施利润分配的金额为20,737,584.80元。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：银华-道琼斯88精选证券投资基金 报告截止日：2018年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 304,170,936.37 226,145,416.03 结算备付金 2,028,446.58 3,583,822.60 存出保证金 210,640.84 152,788.67 交易性金融资产 6.4.7.2 1,803,530,781.86 2,337,592,497.86 其中：股票投资 1,803,530,781.86 2,337,592,497.86 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 80,000,000.00 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 68,019.96 22,298.75 应收股利 - - 应收申购款 488,342.60 395,529.28 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 233.25 233.25 资产总计 2,110,497,401.46 2,647,892,586.44 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 20,935,057.20 应付赎回款 1,312,958.98 3,322,013.67 应付管理人报酬 2,166,752.31 2,670,889.30 应付托管费 451,406.73 556,435.28 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 605,692.23 991,760.31 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 454,372.00 650,653.08 负债合计 4,991,182.25 29,126,808.84 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 1,938,221,158.30 2,119,628,625.56 未分配利润 6.4.7.10 167,285,060.91 499,137,152.04 所有者权益合计 2,105,506,219.21 2,618,765,777.60 负债和所有者权益总计 2,110,497,401.46 2,647,892,586.44 注：报告截止日2018年6月30日，基金份额净值为人民币1.0863元，基金份额总额为 1,938,221,158.30份。 6.2利润表 会计主体：银华-道琼斯88精选证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2018年1月1日至 2017年1月1日至 2018年6月30日 2017年6月30日 一、收入 -245,047,391.81 338,960,860.80 1.利息收入 2,281,497.82 3,698,320.52 其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,033,007.89 914,124.00 债券利息收入 - 2,208,849.31 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 1,248,489.93 575,347.21 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 66,822,860.07 287,531,952.02 其中：股票投资收益 6.4.7.12 47,012,507.37 268,273,574.31 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - 138,500.00 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 19,810,352.70 19,119,877.71 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 “-”号填列） -314,188,477.37 47,709,213.60 4.汇兑收益（损失以“-”号填 列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 列） 36,727.67 21,374.66 减：二、费用 20,260,202.94 23,129,498.72 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 14,143,734.40 14,797,381.59 2．托管费 6.4.10.2.2 2,946,611.31 3,082,787.93 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 2,949,490.01 5,031,928.70 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - - 7．其他费用 6.4.7.20 220,367.22 217,400.50 三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列） -265,307,594.75 315,831,362.08 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“- ”号填列） -265,307,594.75 315,831,362.08 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：银华-道琼斯88精选证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 2,119,628,625.56 499,137,152.04 2,618,765,777.60 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - -265,307,594.75 -265,307,594.75 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 -181,407,467.26 -45,806,911.58 -227,214,378.84 列） 其中：1.基金申购款 51,297,049.26 10,662,924.41 61,959,973.67 2.基金赎回款 -232,704,516.52 -56,469,835.99 -289,174,352.51 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 - -20,737,584.80 -20,737,584.80 以“-”号填列） 五、期末所有者权益 1,938,221,158.30 167,285,060.91 2,105,506,219.21 （基金净值） 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 2,532,028,272.82 -98,263,674.27 2,433,764,598.55 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 315,831,362.08 315,831,362.08 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 -145,689,801.95 -2,418,232.20 -148,108,034.15 列） 其中：1.基金申购款 32,396,137.79 334,766.56 32,730,904.35 2.基金赎回款 -178,085,939.74 -2,752,998.76 -180,838,938.50 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 - - - 以“-”号填列） 五、期末所有者权益 （基金净值） 2,386,338,470.87 215,149,455.61 2,601,487,926.48 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______王立新______ ______凌宇翔______ ____伍军辉____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 银华-道琼斯88精选证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2004]82号文《关于同意银华-道琼斯88精选证券投资基金设立的批复》的核准，由银华基金管理股份有限公司于2004年7月5日至2004年8月5日向社会公开发行募集，基金合同于2004年8月11日正式生效，首次设立募集规模为 1,085,604,444.01份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为银华基金管理股份有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括道琼斯中国88指数的成份A股及其备 选成份股、新股（首发或增发）、债券资产（国债、金融债、企业债、可转债等债券资产）以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。在资产类别配置上，本基金股票资产投资比例上限 为95%，且保持不低于基金资产5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。本基金的股票选择主要依据入选道琼斯中国88指数的成份股和备选成份股，且对标的指数成份股的投资不少于62只，对标的指数成分股以外的股票投资不高于股票投资资产总额的40%。本基金以道琼斯中国88指 数为标的指数，但基金管理人可以按照本基金合同规定的程序变更标的指数。本基金的业绩比较基准与标的指数的定义相同。 6.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、 《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2018年06月30日的财务状况以及2018年上半年度的经营成果和净值变动情况。 6.4.4重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 无。 6.4.5.2会计估计变更的说明 无。 6.4.5.3差错更正的说明 无。 6.4.6税项 6.4.6.1印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 6.4.6.2增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融 业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补 充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的 规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 6.4.6.3企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.4个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 活期存款 304,170,936.37 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计： 304,170,936.37 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,703,045,133.58 1,803,530,781.86 100,485,648.28 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,703,045,133.58 1,803,530,781.86 100,485,648.28 6.4.7.3衍生金融资产/负债 注：无。 6.4.7.4买入返售金融资产 注：无。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应收活期存款利息 66,914.11 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 912.80 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 98.25 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 94.80 合计 68,019.96 6.4.7.6其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 其他应收款 233.25 待摊费用 - 合计 233.25 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 交易所市场应付交易费用 605,692.23 银行间市场应付交易费用 - 合计 605,692.23 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 974.16 其他应付款其他 260,001.15 预提费用 193,396.69 合计 454,372.00 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 2,119,628,625.56 2,119,628,625.56 本期申购 51,297,049.26 51,297,049.26 本期赎回(以"-"号填列) -232,704,516.52 -232,704,516.52 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 1,938,221,158.30 1,938,221,158.30 注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 749,660,077.81 -250,522,925.77 499,137,152.04 本期利润 48,880,882.62 -314,188,477.37 -265,307,594.75 本期基金份额交易 产生的变动数 -64,078,418.85 18,271,507.27 -45,806,911.58 其中：基金申购款 18,140,909.73 -7,477,985.32 10,662,924.41 基金赎回款 -82,219,328.58 25,749,492.59 -56,469,835.99 本期已分配利润 -20,737,584.80 - -20,737,584.80 本期末 713,724,956.78 -546,439,895.87 167,285,060.91 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 活期存款利息收入 965,013.55 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 66,160.43 其他 1,833.91 合计 1,033,007.89 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出股票成交总额 1,097,525,923.62 减：卖出股票成本总额 1,050,513,416.25 买卖股票差价收入 47,012,507.37 6.4.7.13债券投资收益 注：无。 6.4.7.14贵金属投资收益 注：无。 6.4.7.15衍生工具收益 注：无。 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 股票投资产生的股利收益 19,810,352.70 基金投资产生的股利收益 - 合计 19,810,352.70 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 1.交易性金融资产 -314,188,477.37 ——股票投资 -314,188,477.37 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减: 应税金融商品公允价值变动产生的预估 - 增值税 合计 -314,188,477.37 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 基金赎回费收入 34,271.73 转换费 2,455.94 合计 36,727.67 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 交易所市场交易费用 2,949,490.01 银行间市场交易费用 - 合计 2,949,490.01 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 审计费用 44,630.98 信息披露费 148,765.71 银行汇划费用 8,370.53 账户服务费 18,600.00 合计 220,367.22 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 无。 6.4.8.2资产负债表日后事项 无。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 无。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 银华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司（“中国建设 基金托管人、基金代销机构 银行”） 第一创业证券股份有限公司（“第一创业”基金管理人股东、基金代销机构 ） 东北证券股份有限公司（“东北证券”） 基金管理人股东、基金代销机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 - 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的 比例 比例 东北证券 17,888,536.92 0.93% 65,198,284.17 1.90% 第一创业 107,288,788.28 5.56% 309,984,854.58 9.03% 6.4.10.1.2债券交易 注：无。 6.4.10.1.3债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日 关联方名称 占当期债券 占当期债券 回购成交金额 回购 回购成交金额 回购 成交总额的 成交总额的 比例 比例 东北证券 280,000,000.00 3.88% 440,000,000.00 9.63% 第一创业 200,000,000.00 2.77% - - 6.4.10.1.4权证交易 注：无。 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2018年1月1日至2018年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 东北证券 16,659.82 0.99% - - 第一创业 99,918.64 5.94% 99,918.64 16.50% 关联方名称 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 东北证券 60,444.67 1.95% 60,719.36 2.25% 第一创业 288,690.33 9.31% - - 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费和经手费后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年 2017年1月1日至2017年6月 6月30日 30日 当期发生的基金应支付 的管理费 14,143,734.40 14,797,381.59 其中：支付销售机构的 客户维护费 1,930,071.15 1,997,150.83 注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的1.20%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.20%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年 2017年1月1日至2017年6月 6月30日 30日 当期发生的基金应支付 的托管费 2,946,611.31 3,082,787.93 注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.3销售服务费 注：无。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：无。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：无。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：无。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 304,170,936.37 965,013.55 138,977,859.01 868,408.91 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：无。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11利润分配情况 金额单位：人民币元 序 除息日 每10份 现金形式 再投资形式本期利润分配 号 权益 基金份额分红 发放总额 发放总额 合计 备注 登记日 场内 场外 数 2018年 2018 1月 年 1 - 1月 0.10012,230,255.818,507,328.9920,737,584.80 15日 15日 合 计 - - 0.10012,230,255.818,507,328.9920,737,584.80 6.4.12期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：无。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股 停 期末 复牌 股票代票停牌牌估值单复牌开盘单数量（股） 期末 期末估值总额备注 码 名日期原 价 日期 价 成本总额 称 因 中 2018重 2018 国 年 大 年 601390中 5月事 7.478月 7.25 1,241,750 9,310,286.869,275,872.50 - 铁 7日项 20日 东 2018重 方 年 大 002310园 5月事 15.03 - - 102,200 1,982,219.001,536,066.00 - 林 25日项 凯 2018重 2018 撒 年 大 年 000796旅 1月事 12.907月 11.61 28,500 375,459.00 367,650.00 - 游 19日项 19日 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 无。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的，由董事会风险控制委员会、经营管理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线；并在后两道监控防线中，由独立于公司管理层和其他业务部门的督察长和监察稽核部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，使得本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制外（如有），在正常市场条件下其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注 6.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在1个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的公允价值和未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1-3个3个月 5年以 2018年6月 1个月以内 月 -1年 1-5年 上 不计息 合计 30日 资产 银行存款 304,170,936.37 - - - - - 304,170,936.37 结算备付金 2,028,446.58 - - - - - 2,028,446.58 存出保证金 210,640.84 - - - - - 210,640.84 交易性金融资产 - - - - -1,803,530,781.861,803,530,781.86 应收利息 - - - - - 68,019.96 68,019.96 应收申购款 2,892.72 - - - - 485,449.88 488,342.60 其他资产 - - - - - 233.25 233.25 资产总计 306,412,916.51 - - - -1,804,084,484.952,110,497,401.46 负债 应付赎回款 - - - - - 1,312,958.98 1,312,958.98 应付管理人报酬 - - - - - 2,166,752.31 2,166,752.31 应付托管费 - - - - - 451,406.73 451,406.73 应付交易费用 - - - - - 605,692.23 605,692.23 其他负债 - - - - - 454,372.00 454,372.00 负债总计 - - - - - 4,991,182.25 4,991,182.25 利率敏感度缺口306,412,916.51 - - - -1,799,093,302.702,105,506,219.21 上年度末 1-3个3个月 5年以 2017年12月1个月以内 月 -1年 1-5年 上 不计息 合计 31日 资产 银行存款 226,145,416.03 - - - - - 226,145,416.03 结算备付金 3,583,822.60 - - - - - 3,583,822.60 存出保证金 152,788.67 - - - - - 152,788.67 交易性金融资产 - - - - -2,337,592,497.862,337,592,497.86 买入返售金融资80,000,000.00 - - - - - 80,000,000.00 产 应收利息 - - - - - 22,298.75 22,298.75 应收申购款 3,379.74 - - - - 392,149.54 395,529.28 其他资产 - - - - - 233.25 233.25 资产总计 309,885,407.04 - - - -2,338,007,179.402,647,892,586.44 负债 应付证券清算款 - - - - - 20,935,057.20 20,935,057.20 应付赎回款 - - - - - 3,322,013.67 3,322,013.67 应付管理人报酬 - - - - - 2,670,889.30 2,670,889.30 应付托管费 - - - - - 556,435.28 556,435.28 应付交易费用 - - - - - 991,760.31 991,760.31 其他负债 - - - - - 650,653.08 650,653.08 负债总计 - - - - - 29,126,808.84 29,126,808.84 利率敏感度缺口309,885,407.04 - - - -2,308,880,370.562,618,765,777.60 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 注：本基金本报告期及上年度末未持有债券投资或持有的债券投资占比并不重大，因而市场利率的变动对本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2其他价格风险 其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。并且，基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，动态、及时地跟踪和控制其他价格风险。 6.4.13.4.2.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 1,803,530,781.86 85.66 2,337,592,497.86 89.26 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,803,530,781.86 85.66 2,337,592,497.86 89.26 6.4.13.4.2.2其他价格风险的敏感性分析 假定本基金的业绩比较基准变化5%，其他变量不变； 用期末时点比较基准浮动5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险； 假设 Beta系数是根据过去一个年度的基金资产净值和基准指数数据回归得出，反映了 基金和基准的相关性。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2018年 上年度末（2017年 分析 6月30日） 12月31日） +5% 88,542,726.33 111,277,643.71 -5% -88,542,726.33 -111,277,643.71 注：本基金管理人运用定量分析方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 1,803,530,781.86 85.46 其中：股票 1,803,530,781.86 85.46 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 306,199,382.95 14.51 8 其他各项资产 767,236.65 0.04 9 合计 2,110,497,401.46 100.00 注：由于四舍五入的原因，市值占总资产净值比例的分项之和与合计可能有尾差。 7.2期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 34,672,091.33 1.65 C 制造业 596,595,685.27 28.34 电力、热力、燃气及水生产 D 和供应业 31,149,547.50 1.48 E 建筑业 42,504,402.09 2.02 F 批发和零售业 16,511,306.40 0.78 G 交通运输、仓储和邮政业 23,559,168.29 1.12 H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术 I 服务业 27,873,867.60 1.32 J 金融业 651,854,040.18 30.96 K 房地产业 85,065,419.37 4.04 L 租赁和商务服务业 9,697,558.53 0.46 M 科学研究和技术服务业 - - 水利、环境和公共设施管理 N 业 - - 居民服务、修理和其他服务 O 业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,519,483,086.56 72.17 7.2.2期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 6,206,244.30 0.29 B 采掘业 4,754,622.66 0.23 C 制造业 178,611,273.43 8.48 电力、热力、燃气及水生产 D 和供应业 1,796,700.00 0.09 E 建筑业 3,838,144.20 0.18 F 批发和零售业 5,033,788.00 0.24 G 交通运输、仓储和邮政业 6,785,758.08 0.32 H 住宿和餐饮业 672,672.00 0.03 信息传输、软件和信息技术 I 服务业 42,631,376.73 2.02 J 金融业 5,138,899.20 0.24 K 房地产业 8,500,554.55 0.40 L 租赁和商务服务业 6,370,506.65 0.30 M 科学研究和技术服务业 2,472,188.40 0.12 水利、环境和公共设施管理 N 业 2,735,912.90 0.13 居民服务、修理和其他服务 O 业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 8,499,054.20 0.40 S 综合 - - 合计 284,047,695.30 13.49 7.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 1 601318 中国平安 2,076,474 121,639,846.92 5.78 2 600036 招商银行 3,561,157 94,156,991.08 4.47 3 600519 贵州茅台 85,171 62,299,179.66 2.96 4 000651 格力电器 1,015,483 47,880,023.45 2.27 5 601166 兴业银行 3,195,608 46,016,755.20 2.19 6 600031 三一重工 4,941,279 44,323,272.63 2.11 7 000333 美的集团 816,893 42,658,152.46 2.03 8 000002 万科A 1,585,272 38,997,691.20 1.85 9 600016 民生银行 5,411,770 37,882,390.00 1.80 10 600000 浦发银行 3,625,023 34,655,219.88 1.65 11 601288 农业银行 10,007,412 34,425,497.28 1.64 12 600030 中信证券 2,056,811 34,081,358.27 1.62 13 600887 伊利股份 1,123,317 31,340,544.30 1.49 14 601398 工商银行 5,756,771 30,626,021.72 1.45 15 000858 五粮液 372,571 28,315,396.00 1.34 16 600900 长江电力 1,582,176 25,536,320.64 1.21 17 601601 中国太保 772,459 24,602,819.15 1.17 18 600276 恒瑞医药 319,184 24,181,379.84 1.15 19 002415 海康威视 649,185 24,104,239.05 1.14 20 601328 交通银行 4,172,452 23,949,874.48 1.14 21 601668 中国建筑 4,139,144 22,599,726.24 1.07 22 600048 保利地产 1,834,483 22,380,692.60 1.06 23 600104 上汽集团 565,385 19,782,821.15 0.94 24 603799 华友钴业 192,315 18,744,943.05 0.89 25 600690 青岛海尔 969,372 18,670,104.72 0.89 26 000001 平安银行 1,965,720 17,868,394.80 0.85 27 002304 洋河股份 133,072 17,512,275.20 0.83 28 000725 京东方A 4,850,661 17,171,339.94 0.82 29 601988 中国银行 4,457,846 16,092,824.06 0.76 30 600837 海通证券 1,635,441 15,487,626.27 0.74 31 600309 万华化学 337,700 15,338,334.00 0.73 32 601169 北京银行 2,423,938 14,616,346.14 0.69 33 600028 中国石化 2,246,311 14,578,558.39 0.69 34 002594 比亚迪 303,849 14,487,520.32 0.69 35 601009 南京银行 1,864,417 14,411,943.41 0.68 36 601818 光大银行 3,898,275 14,267,686.50 0.68 37 601688 华泰证券 913,623 13,676,936.31 0.65 38 600585 海螺水泥 391,441 13,105,444.68 0.62 39 600518 康美药业 571,136 13,067,591.68 0.62 40 601766 中国中车 1,620,559 12,478,304.30 0.59 41 002236 大华股份 545,688 12,305,264.40 0.58 42 600019 宝钢股份 1,567,807 12,213,216.53 0.58 43 601211 国泰君安 804,063 11,851,888.62 0.56 44 002024 苏宁易购 818,080 11,518,566.40 0.55 45 001979 招商蛇口 596,859 11,370,163.95 0.54 46 601336 新华保险 261,463 11,211,533.44 0.53 47 600703 三安光电 577,170 11,093,207.40 0.53 48 601899 紫金矿业 3,027,454 10,929,108.94 0.52 49 002460 赣锋锂业 273,159 10,538,474.22 0.50 50 002008 大族激光 184,891 9,834,352.29 0.47 51 002027 分众传媒 1,013,329 9,697,558.53 0.46 52 002456 欧菲科技 596,564 9,622,577.32 0.46 53 600196 复星医药 229,400 9,494,866.00 0.45 54 601006 大秦铁路 1,138,920 9,350,533.20 0.44 55 601390 中国中铁 1,241,750 9,275,872.50 0.44 56 002230 科大讯飞 286,065 9,174,104.55 0.44 57 601088 中国神华 459,600 9,164,424.00 0.44 58 600015 华夏银行 1,153,876 8,596,376.20 0.41 59 000568 泸州老窖 132,869 8,086,407.34 0.38 60 600029 南方航空 937,061 7,918,165.45 0.38 61 600050 中国联通 1,587,137 7,808,714.04 0.37 62 601989 中国重工 1,928,709 7,791,984.36 0.37 63 000776 广发证券 549,714 7,294,704.78 0.35 64 600999 招商证券 508,148 6,951,464.64 0.33 65 601186 中国铁建 789,445 6,805,015.90 0.32 66 601628 中国人寿 294,249 6,626,487.48 0.31 67 002466 天齐锂业 133,545 6,622,496.55 0.31 68 600383 金地集团 636,748 6,488,462.12 0.31 69 600115 东方航空 950,222 6,290,469.64 0.30 70 600340 华夏幸福 226,346 5,828,409.50 0.28 71 600958 东方证券 626,433 5,719,333.29 0.27 72 600795 国电电力 2,142,453 5,613,226.86 0.27 73 600487 亨通光电 242,340 5,343,597.00 0.25 74 601377 兴业证券 976,038 5,143,720.26 0.24 75 601012 隆基股份 308,140 5,142,856.60 0.24 76 600516 方大炭素 209,474 5,106,976.12 0.24 77 600111 北方稀土 447,721 5,095,064.98 0.24 78 601933 永辉超市 653,500 4,992,740.00 0.24 79 600570 恒生电子 88,612 4,692,005.40 0.22 80 601600 中国铝业 1,220,775 4,687,776.00 0.22 81 000413 东旭光电 729,100 4,418,346.00 0.21 82 000503 国新健康 123,179 3,914,628.62 0.19 83 600068 葛洲坝 530,345 3,823,787.45 0.18 84 002241 歌尔股份 366,767 3,737,355.73 0.18 85 000839 中信国安 482,963 2,284,414.99 0.11 7.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 1 300188 美亚柏科 783,420 14,336,586.00 0.68 2 600486 扬农化工 217,927 12,188,657.11 0.58 3 300373 扬杰科技 385,998 11,039,542.80 0.52 4 600588 用友网络 302,000 7,402,020.00 0.35 5 002340 格林美 1,001,300 6,057,865.00 0.29 6 300296 利亚德 442,600 5,700,688.00 0.27 7 601998 中信银行 827,520 5,138,899.20 0.24 8 300144 宋城演艺 218,300 5,130,050.00 0.24 9 600372 中航电子 387,275 5,057,811.50 0.24 10 601155 新城控股 144,415 4,472,532.55 0.21 11 300059 东方财富 332,700 4,384,986.00 0.21 12 002127 南极电商 448,035 4,207,048.65 0.20 13 300143 星普医科 335,970 4,182,826.50 0.20 14 300073 当升科技 120,200 4,094,012.00 0.19 15 002146 荣盛发展 461,400 4,028,022.00 0.19 16 601799 星宇股份 66,800 4,000,652.00 0.19 17 002019 亿帆医药 224,800 3,967,720.00 0.19 18 300166 东方国信 262,129 3,861,160.17 0.18 19 000960 锡业股份 313,439 3,764,402.39 0.18 20 000338 潍柴动力 405,100 3,544,625.00 0.17 21 600271 航天信息 139,100 3,515,057.00 0.17 22 600867 通化东宝 143,040 3,428,668.80 0.16 23 600426 华鲁恒升 191,700 3,372,003.00 0.16 24 300348 长亮科技 120,100 3,335,177.00 0.16 25 002258 利尔化学 171,767 3,325,409.12 0.16 26 600809 山西汾酒 50,797 3,194,623.33 0.15 27 600535 天士力 121,773 3,144,178.86 0.15 28 002368 太极股份 107,700 3,130,839.00 0.15 29 002202 金风科技 244,500 3,090,480.00 0.15 30 300036 超图软件 151,000 3,078,890.00 0.15 31 300323 华灿光电 229,869 2,969,907.48 0.14 32 600339 中油工程 645,700 2,899,193.00 0.14 33 000895 双汇发展 108,600 2,868,126.00 0.14 34 002212 南洋股份 240,706 2,861,994.34 0.14 35 600176 中国巨石 268,220 2,743,890.60 0.13 36 300199 翰宇药业 191,382 2,732,934.96 0.13 37 002020 京新药业 224,065 2,639,485.70 0.13 38 601111 中国国航 293,072 2,605,410.08 0.12 39 600362 江西铜业 158,900 2,518,565.00 0.12 40 600132 重庆啤酒 89,600 2,481,024.00 0.12 41 600600 青岛啤酒 56,000 2,454,480.00 0.12 42 000681 视觉中国 77,166 2,214,664.20 0.11 43 002396 星网锐捷 105,600 2,161,632.00 0.10 44 600026 中远海能 502,200 2,129,328.00 0.10 45 300413 快乐购 55,800 2,117,052.00 0.10 46 300630 普利制药 29,000 2,105,400.00 0.10 47 000729 燕京啤酒 311,100 2,093,703.00 0.10 48 300388 国祯环保 103,700 1,998,299.00 0.09 49 600967 内蒙一机 152,600 1,944,124.00 0.09 50 600521 华海药业 70,860 1,891,253.40 0.09 51 002624 完美世界 60,856 1,887,144.56 0.09 52 600549 厦门钨业 124,100 1,883,838.00 0.09 53 600114 东睦股份 187,980 1,836,564.60 0.09 54 002430 杭氧股份 126,200 1,808,446.00 0.09 55 002139 拓邦股份 316,350 1,800,031.50 0.09 56 600011 华能国际 282,500 1,796,700.00 0.09 57 002614 奥佳华 85,759 1,774,353.71 0.08 58 002821 凯莱英 20,300 1,770,769.00 0.08 59 002271 东方雨虹 102,509 1,743,678.09 0.08 60 603127 昭衍新药 32,840 1,737,236.00 0.08 61 002672 东江环保 132,500 1,734,425.00 0.08 62 002126 银轮股份 187,100 1,687,642.00 0.08 63 002311 海大集团 79,627 1,680,129.70 0.08 64 600741 华域汽车 70,400 1,669,888.00 0.08 65 603605 珀莱雅 38,200 1,625,792.00 0.08 66 002327 富安娜 148,200 1,606,488.00 0.08 67 000538 云南白药 15,001 1,604,506.96 0.08 68 600315 上海家化 40,274 1,596,058.62 0.08 69 300642 透景生命 26,400 1,576,080.00 0.07 70 002310 东方园林 102,200 1,536,066.00 0.07 71 002081 金螳螂 149,762 1,512,596.20 0.07 72 002299 圣农发展 97,400 1,508,726.00 0.07 73 002714 牧原股份 33,900 1,507,194.00 0.07 74 603816 顾家家居 20,300 1,492,253.00 0.07 75 601607 上海医药 61,700 1,474,630.00 0.07 76 603839 安正时尚 80,600 1,459,666.00 0.07 77 600859 王府井 67,800 1,442,106.00 0.07 78 600582 天地科技 385,926 1,416,348.42 0.07 79 002281 光迅科技 66,200 1,403,440.00 0.07 80 000932 华菱钢铁 159,100 1,352,350.00 0.06 81 000703 恒逸石化 89,340 1,329,379.20 0.06 82 601888 中国国旅 20,300 1,307,523.00 0.06 83 600498 烽火通信 50,900 1,264,865.00 0.06 84 600685 中船防务 93,900 1,252,626.00 0.06 85 002110 三钢闽光 77,534 1,242,870.02 0.06 86 600282 南钢股份 278,200 1,229,644.00 0.06 87 002410 广联达 43,800 1,214,574.00 0.06 88 600482 中国动力 69,200 1,207,540.00 0.06 89 002458 益生股份 68,500 1,198,750.00 0.06 90 600782 新钢股份 212,500 1,185,750.00 0.06 91 600136 当代明诚 95,400 1,154,340.00 0.05 92 002372 伟星新材 64,091 1,133,769.79 0.05 93 002234 民和股份 93,001 1,076,951.58 0.05 94 601872 招商轮船 296,800 1,071,448.00 0.05 95 603877 太平鸟 31,468 1,048,828.44 0.05 96 603833 欧派家居 7,729 985,679.37 0.05 97 601919 中远海控 199,100 979,572.00 0.05 98 300338 开元股份 69,500 943,115.00 0.04 99 002215 诺普信 134,005 932,674.80 0.04 100 600569 安阳钢铁 235,300 927,082.00 0.04 101 603808 歌力思 41,130 925,836.30 0.04 102 300498 温氏股份 41,536 914,622.72 0.04 103 000786 北新建材 48,300 894,999.00 0.04 104 603899 晨光文具 28,200 893,658.00 0.04 105 002572 索菲亚 27,152 873,751.36 0.04 106 601225 陕西煤业 99,568 818,448.96 0.04 107 002775 文科园林 59,900 789,482.00 0.04 108 603515 欧普照明 16,500 771,210.00 0.04 109 002717 岭南股份 75,190 737,613.90 0.04 110 300616 尚品宅配 6,750 735,750.00 0.03 111 300284 苏交科 92,680 734,952.40 0.03 112 600346 恒力股份 46,300 678,758.00 0.03 113 600754 锦江股份 18,200 672,672.00 0.03 114 600740 山西焦化 63,500 652,780.00 0.03 115 601699 潞安环能 70,307 651,042.82 0.03 116 300136 信维通信 19,700 605,381.00 0.03 117 600138 中青旅 24,500 488,285.00 0.02 118 603043 广州酒家 21,000 478,170.00 0.02 119 002025 航天电器 19,800 457,380.00 0.02 120 002128 露天煤业 42,598 385,937.88 0.02 121 000796 凯撒旅游 28,500 367,650.00 0.02 122 600038 中直股份 7,534 301,284.66 0.01 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 600031 三一重工 28,094,017.28 1.07 2 603799 华友钴业 17,906,134.00 0.68 3 002304 洋河股份 15,772,916.10 0.60 4 002027 分众传媒 14,737,780.01 0.56 5 002456 欧菲科技 12,989,059.08 0.50 6 300188 美亚柏科 12,725,533.20 0.49 7 002008 大族激光 11,520,825.54 0.44 8 600030 中信证券 11,188,604.00 0.43 9 601318 中国平安 11,061,845.00 0.42 10 002258 利尔化学 10,935,124.89 0.42 11 600196 复星医药 10,162,365.00 0.39 12 300373 扬杰科技 9,998,237.40 0.38 13 600129 太极集团 9,982,014.00 0.38 14 600486 扬农化工 9,422,517.00 0.36 15 600582 天地科技 9,364,683.00 0.36 16 600438 通威股份 9,172,020.53 0.35 17 002594 比亚迪 8,559,140.96 0.33 18 601088 中国神华 8,281,071.00 0.32 19 002045 国光电器 8,084,213.00 0.31 20 002460 赣锋锂业 7,922,053.22 0.30 注：“买入金额”按成交金额（成交单价乘以数量）填列，不考虑交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 002511 中顺洁柔 52,781,943.29 2.02 2 002293 罗莱生活 45,452,696.27 1.74 3 601058 赛轮金宇 34,735,809.90 1.33 4 601318 中国平安 30,001,582.52 1.15 5 002327 富安娜 21,381,064.61 0.82 6 600036 招商银行 20,018,650.30 0.76 7 601166 兴业银行 19,848,374.20 0.76 8 000661 长春高新 18,992,518.30 0.73 9 002456 欧菲科技 14,346,583.60 0.55 10 002450 康得新 13,855,456.72 0.53 11 600519 贵州茅台 13,654,161.09 0.52 12 000002 万科A 11,886,621.81 0.45 13 600438 通威股份 11,169,881.87 0.43 14 000063 中兴通讯 11,033,694.19 0.42 15 600104 上汽集团 9,780,515.73 0.37 16 000725 京东方A 9,458,186.95 0.36 17 600741 华域汽车 9,303,665.75 0.36 18 000651 格力电器 8,816,222.21 0.34 19 600129 太极集团 8,734,129.67 0.33 20 601288 农业银行 8,641,883.56 0.33 注：“卖出金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 830,640,177.62 卖出股票收入（成交）总额 1,097,525,923.62 注：“买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券投资。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券投资。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12投资组合报告附注 7.12.1本基金投资的前十名证券包括浦发银行（证券代码：600000）、兴业银行 （证券代码：601166）、招商银行（证券代码：600036）。 根据中国银监会于2018年1月18日发布的行政处罚信息公开表（川银监罚字〔2018〕2号），该公司因内部控制严重失效,严重违反审慎经营规则等多种行为，已由中国银行业监督管理委员会调查完毕并依法对浦发银行股份有限公司做出行政处罚。具体内容为：罚款人民币46175万元。 根据河南银监局于2017年12月29日发布的行政处罚信息公开表（豫银监罚决字 〔2017〕14号），该上市公司因违反国家规定从事投资业务、严重违反审慎经营规则，已由中国银行业监督管理委员会调查完毕并依法对兴业银行股份有限公司郑州分行做出行政处罚。具体内容为：1.对违反国家规定从事投资业务违法行为，没收违法所得6588.246万元，并处1倍罚款，罚没合计13176.492万元。2.对严重违反审慎经营规则违法行为罚款50万元。 根据中国银监会于2018年2月12日发布的行政处罚信息公开表（银监罚决字〔2018〕1号），该公司内控管理严重违反审慎经营规则,违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款等多种行为，已由中国银行业监督管理委员会调查完毕并依法对招商银行股份有限公司做出行政处罚。具体内容为：罚款6570万元，没收违法所得3.024万元，罚没合计6573.024万元。 上述处罚信息公布后，本基金管理人对上述公司进行了进一步了解和分析，认为上述处罚不会对投资价值构成实质性负面影响，因此本基金管理人对上述公司的投资判断未发生改变。 报告期内，本基金投资的前十名证券的其余证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 210,640.84 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 68,019.96 5 应收申购款 488,342.60 6 其他应收款 233.25 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 767,236.65 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 154,531 12,542.60 4,398,797.01 0.23% 1,933,822,361.29 99.77% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 124,665.20 0.01% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究 部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50 §9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2004年8月11日）基金份额总额 1,085,604,444.01 本报告期期初基金份额总额 2,119,628,625.56 本报告期基金总申购份额 51,297,049.26 减:本报告期基金总赎回份额 232,704,516.52 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 1,938,221,158.30 注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1基金管理人的重大人事变动 本基金管理人于2018年6月23日发布关于副总经理任职的公告，经本基金管理人董事会审议通过，苏薪茗先生自2018年6月21日起担任本基金管理人副总经理职务。 10.2.2基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金托管人未发生重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 报告期内，基金投资策略未发生改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未变更为其审计的会计师事务所。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人和基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内未受到任何处分。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 备注 数量 成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金 成交总额的比 总量的比例 例 方正证券股 份有限公司 5320,437,665.66 16.62% 237,805.95 14.15% - 华泰证券股 份有限公司 5275,546,850.00 14.29% 245,989.79 14.63% - 广发证券股 份有限公司 2237,762,335.39 12.33% 221,427.79 13.17% - 光大证券股 份有限公司 2211,160,329.01 10.95% 196,653.46 11.70% - 太平洋证券 股份有限公 4185,314,263.85 9.61% 135,519.34 8.06% - 司 中信建投证 券股份有限 1156,746,719.27 8.13% 145,977.96 8.68% - 公司 长江证券股 份有限公司 2132,899,012.73 6.89% 123,768.79 7.36% - 第一创业证 券股份有限 2107,288,788.28 5.56% 99,918.64 5.94% - 公司 中泰证券股 份有限公司 192,307,236.18 4.79% 85,965.00 5.11% - 天风证券股 份有限公司 462,189,287.93 3.23% 57,916.92 3.45% - 华创证券有 限责任公司 252,400,299.72 2.72% 48,800.26 2.90% - 东吴证券股 份有限公司 332,436,556.85 1.68% 23,720.48 1.41% - 东北证券股 份有限公司 417,888,536.92 0.93% 16,659.82 0.99% - 新时代证券 股份有限公 215,700,022.61 0.81% 14,620.50 0.87% - 司 国金证券股 份有限公司 210,077,123.46 0.52% 9,384.63 0.56% - 国泰君安证 券股份有限 2 9,540,636.26 0.49% 8,885.08 0.53% - 公司 中国国际金 融有限公司 2 7,409,780.12 0.38% 6,900.83 0.41% - 海通证券股 份有限公司 2 1,060,657.00 0.06% 987.77 0.06% - 民生证券股 份有限公司 2 - - - - - 南京证券股 份有限公司 1 - - - - - 平安证券有 限责任公司 2 - - - - - 瑞银证券有 限责任公司 1 - - - - - 上海证券有 限责任公司 1 - - - - - 申万宏源集 团股份有限 2 - - - - - 公司 首创证券有 限责任公司 2 - - - - - 西部证券股 份有限公司 3 - - - - - 西南证券股 份有限公司 4 - - - - - 湘财证券股 份有限公司 1 - - - - - 兴业证券股 份有限公司 3 - - - - - 中国银河证 券股份有限 1 - - - - - 公司 招商证券股 份有限公司 2 - - - - - 中银国际证 券有限责任 2 - - - - - 公司 中原证券股 份有限公司 2 - - - - - 江海证券有 限公司 2 - - - - - 宏信证券有 限责任公司 2 - - - - - 华融证券股 份有限公司 1 - - - - - 华福证券有 限责任公司 1 - - - - - 华宝证券有 限责任公司 3 - - - - - 华安证券股 份有限公司 1 - - - - - 红塔证券股 份有限公司 1 - - - - - 国信证券股 份有限公司 3 - - - - - 国都证券股 份有限公司 2 - - - - - 广州证券股 份有限公司 1 - - - - - 北京高华证 券有限责任 1 - - - - - 公司 东莞证券股 份有限公司 1 - - - - - 东兴证券股 份有限公司 3 - - - - - 东方证券股 份有限公司 3 - - - - - 长城证券股 份有限公司 3 - - - - - 安信证券股 份有限公司 3 - - - - - 渤海证券股 份有限公司 1 - - - - - 上海华信证 券有限责任 1 - - - - - 公司 中信证券股 份有限公司 3 - - - - - 注：1、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。 2、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准后与被选择的证券经营机构签订协议 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 占当期债券 占当期债 占当期权证 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 方正证券股 份有限公司 - - 160,000,000.00 2.21% - - 华泰证券股 份有限公司 - - 200,000,000.00 2.77% - - 广发证券股 份有限公司 - - - - - - 光大证券股 份有限公司 - - 800,000,000.00 11.07% - - 太平洋证券 股份有限公 - -2,040,000,000.00 28.24% - - 司 中信建投证 券股份有限 - - 710,000,000.00 9.83% - - 公司 长江证券股 份有限公司 - -2,065,000,000.00 28.58% - - 第一创业证 券股份有限 - - 200,000,000.00 2.77% - - 公司 中泰证券股 份有限公司 - - 120,000,000.00 1.66% - - 天风证券股 份有限公司 - - - - - - 华创证券有 限责任公司 - - - - - - 东吴证券股 份有限公司 - - 310,000,000.00 4.29% - - 东北证券股 份有限公司 - - 280,000,000.00 3.88% - - 新时代证券 股份有限公 - - - - - - 司 国金证券股 份有限公司 - - 180,000,000.00 2.49% - - 国泰君安证 券股份有限 - - - - - - 公司 中国国际金 融有限公司 - - - - - - 海通证券股 份有限公司 - - 160,000,000.00 2.21% - - 民生证券股 - - - - - - 份有限公司 南京证券股 份有限公司 - - - - - - 平安证券有 限责任公司 - - - - - - 瑞银证券有 限责任公司 - - - - - - 上海证券有 限责任公司 - - - - - - 申万宏源集 团股份有限 - - - - - - 公司 首创证券有 限责任公司 - - - - - - 西部证券股 份有限公司 - - - - - - 西南证券股 份有限公司 - - - - - - 湘财证券股 份有限公司 - - - - - - 兴业证券股 份有限公司 - - - - - - 中国银河证 券股份有限 - - - - - - 公司 招商证券股 份有限公司 - - - - - - 中银国际证 券有限责任 - - - - - - 公司 中原证券股 份有限公司 - - - - - - 江海证券有 限公司 - - - - - - 宏信证券有 限责任公司 - - - - - - 华融证券股 份有限公司 - - - - - - 华福证券有 限责任公司 - - - - - - 华宝证券有 限责任公司 - - - - - - 华安证券股 份有限公司 - - - - - - 红塔证券股 份有限公司 - - - - - - 国信证券股 份有限公司 - - - - - - 国都证券股 份有限公司 - - - - - - 广州证券股 份有限公司 - - - - - - 北京高华证 券有限责任 - - - - - - 公司 东莞证券股 份有限公司 - - - - - - 东兴证券股 份有限公司 - - - - - - 东方证券股 份有限公司 - - - - - - 长城证券股 份有限公司 - - - - - - 安信证券股 份有限公司 - - - - - - 渤海证券股 份有限公司 - - - - - - 上海华信证 券有限责任 - - - - - - 公司 中信证券股 份有限公司 - - - - - - 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 《银华基金管理股份有限公司 四大证券报及本基 1 2017年12月31日基金净值公告》金管理人网站 2018年1月2日 《银华基金管理股份有限公司关 四大证券报及本基 2 于证券投资基金执行增值税政策 金管理人网站 2018年1月3日 的公告》 《关于网上直销开通中国建设银 四大证券报及本基 2018年1月3日 3 行快捷支付业务的公告》 金管理人网站 《银华-道琼斯88精选证券投资 三大证券报及本基 4 基金暂停申购(含定期定额投资及 金管理人网站 2018年1月5日 转换转入）业务的公告》 《银华基金管理股份有限公司关 于增加上海大智慧财富管理有限 四大证券报及本基 2018年1月10日 5 公司为旗下部分基金代销机构并 金管理人网站 参加其费率优惠活动的公告》 《银华-道琼斯88精选证券投资 三大证券报及本基 2018年1月11日 6 基金分红公告》 金管理人网站 《银华-道琼斯88精选证券投资 三大证券报及本基 7 基金恢复申购（含定期定额投资 金管理人网站 2018年1月19日 及转换转入）业务的公告》 《银华-道琼斯88精选证券投资 三大证券报及本基 2018年1月19日 8 基金2017年第4季度报告》 金管理人网站 《银华基金管理股份有限公司关 四大证券报及本基 9 于旗下部分基金持有的山西汾酒 金管理人网站 2018年1月23日 估值方法调整的公告》 《银华基金管理股份有限公司关 三大证券报及本基 10 于旗下部分基金持有的光环新网 金管理人网站 2018年2月6日 估值方法调整的公告》 《银华基金管理股份有限公司关 三大证券报及本基 11 于旗下部分基金持有的恺英网络 金管理人网站 2018年2月7日 估值方法调整的公告》 《银华基金管理股份有限公司关 于参加大泰金石基金销售有限公 四大证券报及本基 2018年2月8日 12 司和北京展恒基金销售有限公司 金管理人网站 费率优惠的公告》 《银华基金管理股份有限公司关 三大证券报及本基 13 于旗下部分基金持有的万华化学、金管理人网站 2018年2月10日 中粮生化估值方法调整的公告》 《银华基金管理股份有限公司关 于旗下部分基金参加北京恒天明 四大证券报及本基 2018年3月9日 14 泽基金销售有限公司费率优惠活 金管理人网站 动的公告》 《银华-道琼斯88精选证券投资 三大证券报及本基 15 基金更新招募说明书摘要 金管理人网站 2018年3月26日 （2018年第1号）》 《银华-道琼斯88精选证券投资 16 基金更新招募说明书（2018年第 本基金管理人网站 2018年3月26日 1号）》 《银华基金管理股份有限公司关 于调整旗下部分公开募集开放式 四大证券报及本基 2018年3月27日 17 证券投资基金赎回费的提示性公 金管理人网站 告》 《银华基金管理股份有限公司关 四大证券报及本基 18 于修订公司旗下部分基金基金合 金管理人网站 2018年3月28日 同有关条款及调整赎回费的公告》 《银华-道琼斯88精选证券投资 19 基金托管协议（2018年3月修订）本基金管理人网站 2018年3月28日 》 《银华-道琼斯88精选证券投资 20 基金基金合同（2018年3月修订）本基金管理人网站 2018年3月28日 》 《银华基金管理股份有限公司关 四大证券报及本基 21 于在交通银行参加手机银行渠道 金管理人网站 2018年3月30日 费率优惠活动的公告》 《银华基金管理股份有限公司关 三大证券报及本基 22 于银华-道琼斯88精选证券投资 金管理人网站 2018年3月30日 基金基金经理离任的公告》 《银华基金管理股份有限公司关 于旗下部分基金参加中国工商银 四大证券报及本基 2018年3月30日 23 行个人电子银行基金申购费率优 金管理人网站 惠活动的公告》 《银华-道琼斯88精选证券投资 三大证券报及本基 2018年3月30日 24 基金2017年年度报告摘要》 金管理人网站 《银华-道琼斯88精选证券投资 本基金管理人网站 2018年3月30日 25 基金2017年年度报告》 《银华基金管理股份有限公司关 四大证券报及本基 26 于旗下部分基金持有的中兴通讯 金管理人网站 2018年4月20日 估值方法调整的公告》 《银华-道琼斯88精选证券投资 三大证券报及本基 2018年4月23日 27 基金2018年第1季度报告》 金管理人网站 《银华基金管理股份有限公司关 于旗下部分基金参加中国国际金 四大证券报及本基 2018年4月24日 28 融股份有限公司费率优惠活动的 金管理人网站 公告》 《银华基金管理股份有限公司关 于旗下部分基金参加东海证券股 四大证券报及本基 2018年4月24日 29 份有限公司费率优惠活动的公告》金管理人网站 《关于网上直销开通中国农业银 四大证券报及本基 2018年5月3日 30 行快捷支付业务的公告》 金管理人网站 《银华基金管理股份有限公司关 于旗下部分基金在浙江同花顺基 四大证券报及本基 31 金销售有限公司参加其申购、定 金管理人网站 2018年5月12日 期定额投资业务费率优惠活动的 公告》 《关于旗下部分基金在中国银河 四大证券报及本基 32 证券股份有限公司开通定期定额 金管理人网站 2018年5月18日 投资业务并参加费率优惠活动的 公告》 《银华基金管理股份有限公司关 四大证券报及本基 33 于调整旗下部分基金定期定额投 金管理人网站 2018年6月11日 资的最低金额的公告》 《银华基金管理股份有限公司关 于调整旗下部分基金在招商银行 四大证券报及本基 2018年6月13日 34 股份有限公司定期定额投资业务 金管理人网站 起点的公告》 《银华基金管理股份有限公司关 于旗下部分基金持有的天齐锂业、四大证券报及本基 2018年6月20日 35 永清环保、楚江新材估值方法调 金管理人网站 整的公告》 《银华基金管理股份有限公司关 四大证券报及本基 36 于公司旗下部分基金持有中兴通 金管理人网站 2018年6月21日 讯估值调整情况的公告》 《银华基金管理股份有限公司关 四大证券报及本基 37 于暂停及恢复网上交易相关业务 金管理人网站 2018年6月23日 的公告》 《银华基金管理股份有限公司关 四大证券报及本基 38 于开通超级生利宝赎回转购业务 金管理人网站 2018年6月23日 并实施费率优惠的公告》 《银华基金管理股份有限公司关 于增加北京格上富信基金销售有 四大证券报及本基 2018年6月29日 39 限公司为旗下部分基金代销机构 金管理人网站 并参加其费率优惠活动的公告》 《银华基金管理股份有限公司关 于在中泰证券开通旗下部分基金 四大证券报及本基 2018年6月29日 40 定期定额投资业务并参加费率优 金管理人网站 惠活动的公告》 《银华基金管理股份有限公司关 四大证券报及本基 41 于在交通银行参加手机银行渠道 金管理人网站 2018年6月30日 费率优惠活动的公告》 §11影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注：本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过20%的单一投资者的情况。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 1、本基金管理人于2018年3月28日披露了《关于修订公司旗下部分基金基金合同有关条款及调整赎回费的公告》，修订后的《基金合同》自本公告发布之日起生效，但为不影响原有基金份额持有人的利益，《基金合同》中“本基金对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产”的条款将于2018年4月1日起正式实施。 2、本基金管理人于2018年6月11日披露了《银华基金管理股份有限公司关于调整旗下部分基金定期定额投资的最低金额的公告》，自2018年6月12日起调整本基金定期定额投资的最低金额为10元。 §12备查文件目录 12.1备查文件目录 12.1.1中国证监会核准银华-道琼斯88精选证券投资基金设立的文件 12.1.2《银华-道琼斯88精选证券投资基金招募说明书》 13.1.3《银华-道琼斯88精选证券投资基金基金合同》 12.1.4《银华-道琼斯88精选证券投资基金托管协议》 12.1.5《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 12.1.6银华基金管理股份有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程 12.1.7基金托管人业务资格批件和营业执照 12.1.8报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告 12.2存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。 12.3查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。 银华基金管理股份有限公司 2018年8月28日