银华-道琼斯88指数2016年半年度报告 银华-道琼斯88精选证券投资基金 2016年半年度报告 2016年6月30日 基金管理人：银华基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2016年8月24日 § 重要提示及目录 1. 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。 1. 目录 TOC \o "1-2" \h \z \u §1 重要提示及目录 2 1.1 重要提示 2 1.2 目录 3 §2 基金简介 5 2.1 基金基本情况 5 2.2 基金产品说明 5 2.3 基金管理人和基金托管人 6 2.4 信息披露方式 6 2.5 其他相关资料 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 6 3.1 主要会计数据和财务指标 6 3.2 基金净值表现 7 §4 管理人报告 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 12 §5 托管人报告 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 13 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 13 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 13 6.1 资产负债表 13 6.2 利润表 14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 15 6.4 报表附注 16 §7 投资组合报告 32 7.1 期末基金资产组合情况 32 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 33 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 34 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 36 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 38 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 38 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 38 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 38 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 38 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 38 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 39 7.12 投资组合报告附注 39 §8 基金份额持有人信息 40 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 40 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 40 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 40 §9 开放式基金份额变动 41 §10 重大事件揭示 41 10.1 基金份额持有人大会决议 41 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 41 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 41 10.4 基金投资策略的改变 41 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 41 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 42 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 42 10.8 其他重大事件 47 §11 影响投资者决策的其他重要信息 49 §12 备查文件目录 49 12.1 备查文件目录 49 12.2 存放地点 50 12.3 查阅方式 50 § 基金简介 1. 基金基本情况 基金名称 银华-道琼斯88精选证券投资基金 基金简称 银华-道琼斯88指数 基金主代码 180003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004年8月11日 基金管理人 银华基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,644,370,393.75份 基金合同存续期 不定期 1. 基金产品说明 投资目标 本基金将运用增强型指数化投资方法，通过严格的投资流程和数量化风险管理，在对标的指数有效跟踪的基础上力求取得高于指数的投资收益率，实现基金资产的长期增值。 投资策略 本基金为增强型指数基金，以道琼斯中国88指数为基金投资组合跟踪的标的指数，股票指数化投资部分主要投资于标的指数的成份股票，增强部分主要选择基本面好、具有核心竞争力的价值型企业的股票，在控制与标的指数偏离风险的前提下，力求取得超越标的指数的投资收益率。本基金将不高于75%的资产投资于股票，将不低于20%的资产投资于国债。且保持不低于基金资产5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。在法律环境允许后，本基金股票资产投资比例上限将调整为95%。 业绩比较基准 道琼斯中国88指数收益率 风险收益特征 1、与标的指数偏离的风险揭示：本基金采用的增强性投资策略将产生跟踪误差，基金的风险特征可能有别于指数本身。 2、基金价格变动风险提示：本基金因股票资产投资比例较大，当所追踪之标的指数因市场原因出现大幅下跌时，会造成基金资产净值的相应下跌，产生跌破基金发行价的风险。 3、更换标的指数风险提示：本基金管理人在本招募说明书规定的特定情况下有权更换标的指数，由此可能产生风险。 1. 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银华基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 杨文辉 田青 联系电话 (010)58163000 （010）67595096 电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 4006783333,(010)85186558 （010）67595096 传真 (010)58163027 （010）66275853 注册地址 广东省深圳市深南大道6008号特区报业大厦19层 北京市西城区金融大街25号 办公地址 北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼15层 北京市西城区闹市口大街1号院1号楼长安兴融中心 邮政编码 100738 100033 法定代表人 王珠林 王洪章 1. 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.yhfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人办公地址 1. 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 银华基金管理有限公司 北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼15层 § 主要财务指标和基金净值表现 1. 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年1月1日 - 2016年6月30日 ) 本期已实现收益 9,465,313.60 本期利润 -244,539,940.52 加权平均基金份额本期利润 -0.0918 本期加权平均净值利润率 -10.41% 本期基金份额净值增长率 -9.16% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6月30日 ) 期末可供分配利润 -245,352,432.61 期末可供分配基金份额利润 -0.0928 期末基金资产净值 2,399,017,961.14 期末基金份额净值 0.9072 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016年6月30日 ) 基金份额累计净值增长率 282.48% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 1. 基金净值表现 1.1. 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.37% 0.69% -0.94% 0.80% 1.31% -0.11% 过去三个月 0.47% 0.79% -1.35% 0.85% 1.82% -0.06% 过去六个月 -9.16% 1.46% -12.59% 1.64% 3.43% -0.18% 过去一年 -19.64% 1.90% -26.06% 2.20% 6.42% -0.30% 过去三年 27.77% 1.63% 37.27% 1.85% -9.50% -0.22% 自基金合同生效起至今 282.48% 1.59% 107.93% 1.85% 174.55% -0.26% 注：本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金以道琼斯中国88指数（简称道中88指数）为标的指数。 道中88指数是第一个由全球指数编制机构道琼斯公司为中国大陆股票市场编制的指数，由道琼斯中国指数中按照自由流通市值和交易流动性综合排名的前88名家上市公司构成。为了准确代表投资者可实际交易的股票数量，道中88指数为挑选成份股而计算自由流通股本时，排除了持股超过整个市值5%的个人、其它公司以及政府持有的股份。道中88指数每季度进行一次成份股的调整，同时道中88指数成份股缓冲区的建立将适当保证道中88指数具有较低的指数换股率。 1.1. 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起3个月内为建仓期，建仓结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同的规定：本基金将不高于95%的资产投资于股票，且保持不低于基金资产5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 § 管理人报告 1. 基金管理人及基金经理情况 1.1. 基金管理人及其管理基金的经验 银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日，是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为2亿元人民币，公司的股东及其出资比例分别为：西南证券股份有限公司49%、第一创业证券股份有限公司29%、东北证券股份有限公司21%及山西海鑫实业股份有限公司1%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。 截至2016年6月30日，本基金管理人管理着62只证券投资基金，具体包括银华优势企业证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯88精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优选混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深300指数分级证券投资基金、银华深证100指数分级证券投资基金、银华信用债券型证券投资基金（LOF）、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）、银华中证等权重90指数分级证券投资基金、银华永祥保本混合型证券投资基金、银华消费主题分级混合型证券投资基金、银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金、银华永泰积极债券型证券投资基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）、上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金、银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华中证中票50指数债券型证券投资基金（LOF）、银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）、银华交易型货币市场基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华中证转债指数增强分级证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金、银华永利债券型证券投资基金、银华恒生中国企业指数分级证券投资基金、银华多利宝货币市场基金、银华永益分级债券型证券投资基金和银华活钱宝货币市场基金、银华双月定期理财债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、银华惠增利货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华中国梦30股票型证券投资基金、银华恒利灵活配置混合型证券投资基金、银华聚利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金、银华中证国防安全指数分级证券投资基金、银华中证一带一路主题指数分级证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华逆向投资灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金、银华生态环保主题灵活配置混合型证券投资基金、银华合利债券型证券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银华远景债券型证券投资基金、银华双动力债券型证券投资基金、银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金、银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金。同时，本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。 1.1. 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 陈秀峰先生 本基金的基金经理 2010年9月8日 - 14年 硕士学位。曾先后任职于中国民族国际信托投资公司、中国信息信托投资公司。2002年8月加盟银华基金管理有限公司，历任基金经理助理、投资部总监助理、投资部执行总监、机构理财部负责人、企业年金与机构理财部总监、特定资产管理部总监。具有从业资格。国籍：中国。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。 2、证券从业的含义符合行业普遍认可的计算标准。 1. 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华-道琼斯88精选证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 1. 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 1.1. 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》等，并建立了健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个投资组合。 在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。 在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。 综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。 1.1. 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，本基金管理人所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 1. 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 1.1. 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，市场经历了年初的快速大幅下跌，然后又恢复性上涨，震荡程度历史罕见。影响整个半年走势的关键因素是美联储加息与否对人民币汇率贬值的影响。年初，市场担心美联储多次加息导致人民币大幅贬值，之前决定市场走势的流动性充裕的逻辑会被破坏，市场大幅下跌。二月份到本报告期末，各种利好和负面因素交织，市场走出震荡回升的走势，高景气度行业股票表现良好。报告期末期，美联储加息的预期再度落空，英国脱欧引发全球金融市场大幅动荡。 本基金认为，国内宏观经济的运行，既受到经济自身规律和真实潜在增速的影响，又受到转型方向和路径选择的影响。政府对经济政策的理性选择，使得国内宏观经济处于上有顶下有底的状况。与此同时，政府改革的决心已明确表达，市场对改革的预期逐渐展开。基于以上认识，本基金在报告期内重点配置了金融等低估值大盘蓝筹及大消费、大健康类个股，业绩大幅超越比较基准，取得了预期的效果。 1.1. 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为0.9072元，本报告期份额净值增长率为-9.16%，同期业绩比较基准增长率为-12.59%。 1. 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来，中国新一轮的经济改革进程已经开始，改革的方向有着清晰的规划，改革的进程有着大致的时间表，改革的内容也逐步细化分解。虽然改革进程不会一番风顺，但改革蓝图正在逐步展开，本基金期待着改革举措的逐步落实。具体到下半年，全球经济增长依然乏力，美联储持续加息已经不太现实，人民币汇率不存在持续大幅贬值的基础，全球货币宽松的预期将一直存在。中国经济在稳健货币政策支持下，供给侧改革稳步推进，效果逐渐显现，经济增速有望保持稳定。 本基金认为，中国经济依然具有长期的增长潜力。中国经济内生活力的释放来自于机制和体制的改革，中短期的威胁主要来自经济结构调整过程中经济增速放缓带来的各类经济和社会问题。受益于改革降低风险溢价、无风险利率下降的长期趋势以及经济转型中企业盈利的结构性改善，居民大类资产配置向权益资产迁移的趋势仍会持续。基于对中国经济转型和改革长期方向的判断，本基金将继续一贯的稳健投资风格，重点布局政策相关和改革相关的标的，维持对金融等低估值大盘蓝筹及大消费、大健康类个股中具有长期增长潜力、符合市场化改革方向、具备战略运营能力的公司的投资。 1. 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。 1. 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配。 1. 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 § 托管人报告 1. 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 1. 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 1. 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 § 半年度财务会计报告（未经审计） 1. 资产负债表 会计主体：银华-道琼斯88精选证券投资基金 报告截止日： 2016年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末2016年6月30日 上年度末2015年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 242,392,099.95 284,437,986.57 结算备付金 - - 存出保证金 5,570.15 270,233.74 交易性金融资产 6.4.7.2 2,158,370,579.35 2,388,927,353.98 其中：股票投资 1,958,540,579.35 2,188,587,353.98 基金投资 - - 债券投资 199,830,000.00 200,340,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 3,450,769.67 3,001,120.08 应收股利 - - 应收申购款 28,941.12 72,301.28 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 233.25 233.25 资产总计 2,404,248,193.49 2,676,709,228.90 负债和所有者权益 附注号 本期末2016年6月30日 上年度末2015年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 1,956,358.97 2,884,949.16 应付管理人报酬 2,332,652.75 2,741,526.21 应付托管费 485,969.31 571,151.29 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 400.00 200.00 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 454,851.32 650,598.47 负债合计 5,230,232.35 6,848,425.13 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 2,644,370,393.75 2,673,328,246.78 未分配利润 6.4.7.10 -245,352,432.61 -3,467,443.01 所有者权益合计 2,399,017,961.14 2,669,860,803.77 负债和所有者权益总计 2,404,248,193.49 2,676,709,228.90 注：报告截止日2016年6月30日，基金份额净值为人民币0.9072元，基金份额总额为2,644,370,393.75份。 1. 利润表 会计主体：银华-道琼斯88精选证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日 一、收入 -227,382,872.87 930,746,699.29 1.利息收入 3,576,128.04 7,501,775.62 其中：存款利息收入 6.4.7.11 903,007.45 1,211,316.30 债券利息收入 2,673,120.59 6,208,321.30 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 82,138.02 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 23,030,001.34 1,918,211,779.82 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -152,841.07 1,906,843,885.94 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 51,800.00 -25,816,274.15 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.3 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 23,131,042.41 37,184,168.03 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 -254,005,254.12 -995,291,461.80 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 16,251.87 324,605.65 减：二、费用 17,157,067.65 57,368,682.68 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 14,015,782.32 33,556,102.30 2．托管费 6.4.10.2.2 2,919,954.60 6,990,854.60 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 6,149.78 16,576,260.88 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.20 215,180.95 245,464.90 三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列） -244,539,940.52 873,378,016.61 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -244,539,940.52 873,378,016.61 1. 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：银华-道琼斯88精选证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 2,673,328,246.78 -3,467,443.01 2,669,860,803.77 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -244,539,940.52 -244,539,940.52 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -28,957,853.03 2,654,950.92 -26,302,902.11 其中：1.基金申购款 51,491,907.48 -6,346,641.28 45,145,266.20 2.基金赎回款 -80,449,760.51 9,001,592.20 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 2,644,370,393.75 -245,352,432.61 2,399,017,961.14 项目 上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 6,535,879,220.96 177,664,899.84 6,713,544,120.80 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 873,378,016.61 873,378,016.61 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -3,625,089,135.99 -659,835,649.91 -4,284,924,785.90 其中：1.基金申购款 169,603,035.95 18,324,319.25 187,927,355.20 2.基金赎回款 -3,794,692,171.94 -678,159,969.16 -4,472,852,141.10 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 2,910,790,084.97 391,207,266.54 3,301,997,351.51 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______王立新 ______ ______杨清______ ____龚飒____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 1. 报表附注 1.1. 基金基本情况 银华-道琼斯88精选证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2004]82号文《关于同意银华-道琼斯88精选证券投资基金设立的批复》的核准，由银华基金管理有限公司于2004年7月5日至2004年8月5日向社会公开发行募集，基金合同于2004年8月11日正式生效，首次设立募集规模为1,085,604,444.01份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为银华基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括道琼斯中国88指数的成份A股及其备选成份股、新股（首发或增发）、债券资产（国债、金融债、企业债、可转债等债券资产）以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。在资产类别配置上，本基金股票资产投资比例上限为95%，且保持不低于基金资产5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。本基金的股票选择主要依据入选道琼斯中国88指数的成份股和备选成份股，且对标的指数成份股的投资不少于62只，对标的指数成分股以外的股票投资不高于股票投资资产总额的40%。本基金以道琼斯中国88指数为标的指数，但基金管理人可以按照本基金合同规定的程序变更标的指数。本基金的业绩比较基准与标的指数的定义相同。 1.1. 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 1.1. 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于本报告期末的财务状况以及本报告期的经营成果和净值变动情况。 1.1. 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 1.1. 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 1.1.1. 会计政策变更的说明 本基金本报告期不涉及会计政策变更事项。 1.1.1. 会计估计变更的说明 本基金本报告期不涉及会计估计变更事项。 1.1.1. 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 1.1. 税项 6.4.6.1印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 6.4.6.2营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.3个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。 1.1. 重要财务报表项目的说明 1.1.1. 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末2016年6月30日 活期存款 242,392,099.95 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 242,392,099.95 1.1.1. 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末2016年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,970,114,018.59 1,958,540,579.35 -11,573,439.24 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 199,788,540.00 199,830,000.00 41,460.00 合计 199,788,540.00 199,830,000.00 41,460.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 2,169,902,558.59 2,158,370,579.35 -11,531,979.24 1.1.1. 衍生金融资产/负债 注：本基金于本报告期末无衍生金融资产/负债余额。 1.1.1. 买入返售金融资产 1.1.1.1. 各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金于本报告期末无买入返售金融资产余额。 1.1.1.1. 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金于本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 1.1.1. 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末2016年6月30日 应收活期存款利息 48,313.82 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 3,402,391.35 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 62.00 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 2.50 合计 3,450,769.67 1.1.1. 其他资产 单位：人民币元 项目 本期末2016年6月30日 其他应收款 233.25 待摊费用 - 合计 233.25 1.1.1. 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末2016年6月30日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 400.00 合计 400.00 1.1.1. 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末2016年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 918.25 其他应付款其他 260,001.15 预提费用 193,931.92 合计 454,851.32 1.1.1. 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 2,673,328,246.78 2,673,328,246.78 本期申购 51,491,907.48 51,491,907.48 本期赎回(以"-"号填列) -80,449,760.51 -80,449,760.51 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 2,644,370,393.75 2,644,370,393.75 注：本期申购中包含转入份额及金额，本期赎回中包含转出份额及金额。 1.1.1. 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 510,627,930.55 -514,095,373.56 -3,467,443.01 本期利润 9,465,313.60 -254,005,254.12 -244,539,940.52 本期基金份额交易产生的变动数 -5,501,904.69 8,156,855.61 2,654,950.92 其中：基金申购款 9,780,332.97 -16,126,974.25 -6,346,641.28 基金赎回款 -15,282,237.66 24,283,829.86 9,001,592.20 本期已分配利润 - - - 本期末 514,591,339.46 -759,943,772.07 -245,352,432.61 1.1.1. 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 活期存款利息收入 902,798.01 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 37.25 其他 172.19 合计 903,007.45 1.1.1. 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 卖出股票成交总额 1,195,719.00 减：卖出股票成本总额 1,348,560.07 买卖股票差价收入 -152,841.07 1.1.1. 债券投资收益 1.1.1.1. 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债券到期兑付）差价收入 51,800.00 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 51,800.00 1.1.1.1. 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 102,690,000.00 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 99,948,200.00 减：应收利息总额 2,690,000.00 买卖债券差价收入 51,800.00 1.1.1.1. 资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 1.1.1. 贵金属投资收益 注：本基金本报告期无贵金属投资收益。 1.1.1. 衍生工具收益 注：本基金本报告期无衍生工具收益。 1.1.1. 股利收益 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 股票投资产生的股利收益 23,131,042.41 基金投资产生的股利收益 - 合计 23,131,042.41 1.1.1. 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期2016年1月1日至2016年6月30日 1.交易性金融资产 -254,005,254.12 ——股票投资 -253,661,854.12 ——债券投资 -343,400.00 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -254,005,254.12 1.1.1. 其他收入 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 基金赎回费收入 15,122.83 转换费 1,129.04 合计 16,251.87 1.1.1. 交易费用 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 交易所市场交易费用 5,749.78 银行间市场交易费用 400.00 合计 6,149.78 1.1.1. 其他费用 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 审计费用 44,753.80 信息披露费 149,178.12 银行汇划费用 2,649.03 账户服务费 18,600.00 合计 215,180.95 1.1. 或有事项、资产负债表日后事项的说明 1.1.1. 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 1.1.1. 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需做披露的资产负债表日后事项。 1.1. 关联方关系 1.1.1. 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无发生变化的情况。 1.1.1. 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 银华基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”） 基金托管人、基金代销机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 1.1. 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 1.1.1. 通过关联方交易单元进行的交易 1.1.1.1. 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 东北证券 - - 409,310,114.17 4.27% 西南证券 - - 165,766,673.70 1.73% 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。 1.1.1.1. 债券交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 1.1.1.1. 债券回购交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 1.1.1.1. 权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 1.1.1.1. 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 东北证券 372,634.80 4.27% 357,131.99 11.26% 西南证券 150,912.60 1.73% - - 注：1、上述佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于经手费、证管费和证券结算风险基金等）。 2、该类佣金协议的范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 3、本基金本报告期无应支付关联方的佣金。 1.1.1. 关联方报酬 1.1.1.1. 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 14,015,782.32 33,556,102.30 其中：支付销售机构的客户维护费 1,961,710.03 4,613,723.88 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.2%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.2%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 1.1.1.1. 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 2,919,954.60 6,990,854.60 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支取。 1.1.1. 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金于本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 1.1.1. 各关联方投资本基金的情况 1.1.1.1. 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金的基金管理人于本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 1.1.1.1. 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。 1.1.1. 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 建设银行 242,392,099.95 902,798.01 350,496,082.64 1,129,058.25 1.1.1. 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 1.1.1. 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间均无需要说明的其他关联交易事项。 1.1. 利润分配情况 1.1.1. 利润分配情况——非货币市场基金 注：本基金本报告期未进行利润分配。 1.1. 期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券 1.1.1. 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金未因认购新发/增发而于期末持有流通受限证券。 1.1.1. 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量（股） 期末成本总额 期末估值总额 备注 000728 国元证券 2016年6月8日 重大事项 16.72 2016年7月8日 - 2,600,000 91,043,603.73 43,472,000.00 - 600019 宝钢股份 2016年6月27日 重大事项 4.90 - - 95,000 659,152.18 465,500.00 - 000651 格力电器 2016年2月22日 重大事项 22.07 - - 20,000 292,259.85 441,400.00 - 000002 万 科Ａ 2015年12月21日 重大事项 18.20 2016年7月4日 - 10,000 81,862.06 182,000.00 - 1.1.1. 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。 1.1. 金融工具风险及管理 1.1.1. 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的，由董事会风险控制委员会、经营管理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线；并在后两道监控防线中，由独立于公司管理层和其他业务部门的督察长和监察稽核部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。 1.1.1. 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 1.1.1. 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此，除在附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时根据设定的流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 1.1.1. 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 1.1.1.1. 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金所面临的利率风险主要来源于本基金所持有的生息资产。本基金的生息资产主要为银行存款、存出保证金及债券投资等。 1.1.1.1.1. 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2016年6月30日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 242,392,099.95 - - - - - 242,392,099.95 存出保证金 5,570.15 - - - - - 5,570.15 交易性金融资产 100,000,000.00 - 99,830,000.00 - - 1,958,540,579.35 2,158,370,579.35 应收利息 - - - - - 3,450,769.67 3,450,769.67 应收申购款 10,337.98 - - - - 18,603.14 28,941.12 其他资产 - - - - - 233.25 233.25 资产总计 342,408,008.08 - 99,830,000.00 - - 1,962,010,185.41 2,404,248,193.49 负债 应付赎回款 - - - - - 1,956,358.97 1,956,358.97 应付管理人报酬 - - - - - 2,332,652.75 2,332,652.75 应付托管费 - - - - - 485,969.31 485,969.31 应付交易费用 - - - - - 400.00 400.00 其他负债 - - - - - 454,851.32 454,851.32 负债总计 - - - - - 5,230,232.35 5,230,232.35 利率敏感度缺口 342,408,008.08 - 99,830,000.00 - - 1,956,779,953.06 2,399,017,961.14 上年度末 2015年12月31日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 284,437,986.57 - - - - - 284,437,986.57 存出保证金 270,233.74 - - - - - 270,233.74 交易性金融资产 - - 200,340,000.00 - - 2,188,587,353.98 2,388,927,353.98 应收利息 - - - - - 3,001,120.08 3,001,120.08 应收申购款 497.03 - - - - 71,804.25 72,301.28 其他资产 - - - - - 233.25 233.25 资产总计 284,708,717.34 - 200,340,000.00 - - 2,191,660,511.56 2,676,709,228.90 负债 应付赎回款 - - - - - 2,884,949.16 2,884,949.16 应付管理人报酬 - - - - - 2,741,526.21 2,741,526.21 应付托管费 - - - - - 571,151.29 571,151.29 应付交易费用 - - - - - 200.00 200.00 其他负债 - - - - - 650,598.47 650,598.47 负债总计 - - - - - 6,848,425.13 6,848,425.13 利率敏感度缺口 284,708,717.34 - 200,340,000.00 - - 2,184,812,086.43 2,669,860,803.77 注：上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 1.1.1.1.1. 利率风险的敏感性分析 假设 该利率敏感性分析基于本基金报表日的利率风险状况； 假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其他变量不变； 此项影响并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2016年6月30日 ） 上年度末（ 2015年12月31日 ） +25个基准点 -183,803.73 -236,646.08 -25个基准点 183,803.73 236,646.08 注：上表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动对基金净值产生的影响。 1.1.1.1. 其他价格风险 其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 在资产类别配置上，本基金将不高于95%的资产投资于股票，且保持不低于基金资产5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。于本报告期末，本基金面临的整体其他价格风险列示如下： 1.1.1.1.1. 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末2016年6月30日 上年度末2015年12月31日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产-股票投资 1,958,540,579.35 81.64 2,188,587,353.98 81.97 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 199,830,000.00 8.33 200,340,000.00 7.50 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 2,158,370,579.35 89.97 2,388,927,353.98 89.48 1.1.1.1.1. 其他价格风险的敏感性分析 假设 假定本基金的业绩比较基准变化5%，其他变量不变； 用期末时点比较基准浮动5% 基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险； Beta系数是根据过去一个年度的基金资产净值和基准指数数据回归得出，反映了基金和基准的相关性。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2016年6月30日 ） 上年度末（ 2015年12月31日 ） +5% 100,758,621.30 142,174,628.00 -5% -100,758,621.30 -142,174,628.00 注：本基金管理人运用定量分析方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。 1.1. 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 § 投资组合报告 1. 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,958,540,579.35 81.46 其中：股票 1,958,540,579.35 81.46 2 固定收益投资 199,830,000.00 8.31 其中：债券 199,830,000.00 8.31 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 242,392,099.95 10.08 7 其他各项资产 3,485,514.19 0.14 8 合计 2,404,248,193.49 100.00 1. 期末按行业分类的股票投资组合 1.1. 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 274,360.00 0.01 C 制造业 8,918,532.00 0.37 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 222,500.00 0.01 E 建筑业 122,900.00 0.01 F 批发和零售业 264,300.00 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 386,400.00 0.02 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,836,106.33 0.08 J 金融业 1,483,167,281.02 61.82 K 房地产业 371,900.00 0.02 L 租赁和商务服务业 286,400.00 0.01 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 64,000.00 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,495,914,679.35 62.36 1.1. 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 310,677,900.00 12.95 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 45,430,000.00 1.89 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 51,000.00 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 50,862,000.00 2.12 K 房地产业 55,605,000.00 2.32 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 462,625,900.00 19.28 1.1. 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 1.1. 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 600000 浦发银行 10,999,984 171,269,750.88 7.14 2 600036 招商银行 9,000,000 157,500,000.00 6.57 3 600837 海通证券 8,000,000 123,360,000.00 5.14 4 601318 中国平安 3,200,000 102,528,000.00 4.27 5 600016 民生银行 9,009,998 80,459,282.14 3.35 6 000783 长江证券 6,250,000 72,500,000.00 3.02 7 601688 华泰证券 3,700,000 70,004,000.00 2.92 8 000776 广发证券 4,000,000 67,040,000.00 2.79 9 000001 平安银行 7,200,000 62,640,000.00 2.61 10 601377 兴业证券 8,450,000 62,445,500.00 2.60 11 601328 交通银行 11,000,000 61,930,000.00 2.58 12 601166 兴业银行 4,000,000 60,960,000.00 2.54 13 600015 华夏银行 6,000,000 59,340,000.00 2.47 14 600999 招商证券 3,400,000 56,100,000.00 2.34 15 601601 中国太保 2,000,000 54,080,000.00 2.25 16 601818 光大银行 14,000,000 52,640,000.00 2.19 17 600109 国金证券 3,700,000 49,876,000.00 2.08 18 000728 国元证券 2,600,000 43,472,000.00 1.81 19 601628 中国人寿 1,800,000 37,476,000.00 1.56 20 601099 太平洋 5,850,000 35,860,500.00 1.49 21 002466 天齐锂业 38,000 1,622,220.00 0.07 22 600703 三安光电 45,000 898,650.00 0.04 23 002230 科大讯飞 25,500 837,675.00 0.03 24 600100 同方股份 55,000 822,800.00 0.03 25 002415 海康威视 37,500 804,750.00 0.03 26 600804 鹏博士 35,000 638,050.00 0.03 27 002594 比亚迪 10,000 610,100.00 0.03 28 601989 中国重工 80,000 506,400.00 0.02 29 000651 格力电器 20,000 441,400.00 0.02 30 601336 新华保险 10,000 404,000.00 0.02 31 601006 大秦铁路 60,000 386,400.00 0.02 32 000333 美的集团 15,000 355,800.00 0.01 33 600118 中国卫星 10,000 336,000.00 0.01 34 600887 伊利股份 20,000 333,400.00 0.01 35 000858 五 粮 液 10,000 325,300.00 0.01 36 600637 东方明珠 13,279 322,281.33 0.01 37 600519 贵州茅台 1,100 321,112.00 0.01 38 600518 康美药业 20,000 303,800.00 0.01 39 002183 怡 亚 通 20,000 286,400.00 0.01 40 002673 西部证券 10,000 258,600.00 0.01 41 600104 上汽集团 10,000 202,900.00 0.01 42 600111 北方稀土 15,000 199,650.00 0.01 43 000768 中航飞机 10,000 196,900.00 0.01 44 601766 中国中车 21,000 192,570.00 0.01 45 000002 万 科Ａ 10,000 182,000.00 0.01 46 601211 国泰君安 10,000 177,900.00 0.01 47 002736 国信证券 10,000 172,500.00 0.01 48 000063 中兴通讯 12,000 172,080.00 0.01 49 601009 南京银行 18,000 169,020.00 0.01 50 600030 中信证券 10,000 162,300.00 0.01 51 600739 辽宁成大 10,000 155,700.00 0.01 52 601169 北京银行 14,400 149,328.00 0.01 53 600585 海螺水泥 10,000 145,400.00 0.01 54 601088 中国神华 10,000 140,700.00 0.01 55 600900 长江电力 10,000 124,900.00 0.01 56 002024 苏宁云商 10,000 108,600.00 0.00 57 600383 金地集团 10,000 103,600.00 0.00 58 600048 保利地产 10,000 86,300.00 0.00 59 000166 申万宏源 10,000 84,100.00 0.00 60 601727 上海电气 10,000 75,600.00 0.00 61 601857 中国石油 10,000 72,300.00 0.00 62 601390 中国中铁 10,000 69,700.00 0.00 63 601985 中国核电 10,000 68,300.00 0.00 64 000069 华侨城Ａ 10,000 64,000.00 0.00 65 600028 中国石化 13,000 61,360.00 0.00 66 601668 中国建筑 10,000 53,200.00 0.00 67 601398 工商银行 10,000 44,400.00 0.00 68 600050 XD中国联 10,000 38,100.00 0.00 69 601988 中国银行 10,000 32,100.00 0.00 70 601288 农业银行 10,000 32,000.00 0.00 71 600795 国电电力 10,000 29,300.00 0.00 72 600010 包钢股份 10,000 28,600.00 0.00 73 000725 京东方Ａ 10,000 23,100.00 0.00 1.1. 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 600276 恒瑞医药 4,440,000 178,088,400.00 7.42 2 600559 老白干酒 2,900,000 69,484,000.00 2.90 3 000895 双汇发展 3,000,000 62,640,000.00 2.61 4 000046 泛海控股 5,500,000 55,605,000.00 2.32 5 000712 锦龙股份 2,450,000 50,862,000.00 2.12 6 600674 川投能源 5,500,000 45,430,000.00 1.89 7 600019 宝钢股份 95,000 465,500.00 0.02 8 600018 上港集团 10,000 51,000.00 0.00 1. 报告期内股票投资组合的重大变动 1.1. 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601377 兴业证券 15,970,500.00 0.60 2 601099 太平洋 5,724,000.00 0.21 3 002466 天齐锂业 1,471,543.48 0.06 4 002594 比亚迪 570,537.00 0.02 5 601336 新华保险 385,873.58 0.01 6 600118 中国卫星 332,790.50 0.01 7 002183 怡 亚 通 287,795.00 0.01 8 002673 西部证券 220,600.00 0.01 注：1、“买入金额”按成交金额（成交单价乘以数量）填列，不考虑交易费用。 2、本基金本报告期仅买入上述股票。 1.1. 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600352 浙江龙盛 646,800.00 0.02 2 600690 青岛海尔 176,200.00 0.01 3 600583 海油工程 73,300.00 0.00 4 600256 广汇能源 67,800.00 0.00 5 601106 中国一重 59,619.00 0.00 6 600031 三一重工 55,700.00 0.00 7 000157 中联重科 45,500.00 0.00 8 600839 四川长虹 38,700.00 0.00 9 600221 海南航空 32,100.00 0.00 注：1、“卖出金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。 2、本基金本报告期仅卖出上述股票。 1.1. 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 24,963,639.56 卖出股票收入（成交）总额 1,195,719.00 注：“买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。 1. 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 199,830,000.00 8.33 其中：政策性金融债 199,830,000.00 8.33 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 199,830,000.00 8.33 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 150416 15农发16 1,000,000 100,000,000.00 4.17 2 160209 16国开09 1,000,000 99,830,000.00 4.16 注：本基金本报告期末仅持有上述债券。 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 1. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 1. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 1. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 1. 投资组合报告附注 1.1. 本基金投资的前十名证券包括海通证券（证券代码：600837）和华泰证券（证券代码：601688） 根据海通证券股份有限公司于2015年9月11日发布的公告，该上市公司因涉嫌未按规定审查、了解客户真实身份违法违规案，已由中国证券监督管理委员会调查完毕并依法拟对海通证券做出行政处罚。判决海通证券责令改正，给予警告，没收违法所得28,653,000元，并处以85,959,000元罚款。 根据海通证券股份有限公司于2015年11月27日发布的公告，该上市公司因涉嫌违反《证券公司监督管理条例》相关规定，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。 根据华泰证券股份有限公司于2015年9月12日发布的公告，该上市公司因涉嫌未按规定审查、了解客户身份等违法违规行为，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查并依法拟对华泰证券做出行政处罚。判决华泰证券责令整改，给予警告，没收违法所得18,235,275元，并处以54,705,825元罚款。 在上述公告公布后，本基金管理人对上述上市公司进行了进一步了解和分析，认为上述处罚不会对海通证券和华泰证券的投资价值构成实质性负面影响，因此本基金管理人对上述上市公司的投资判断未发生改变。 报告期内，本基金投资的前十名证券的其余证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 1.1. 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。 1.1. 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 5,570.15 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,450,769.67 5 应收申购款 28,941.12 6 其他应收款 233.25 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,485,514.19 1.1. 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期期末未持有处于转股期的可转换债券。 1.1. 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 1.1.1. 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 1.1.1. 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。 1.1. 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。 § 基金份额持有人信息 1. 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 197,019 13,421.91 5,236,178.65 0.20% 2,639,134,215.10 99.80% 1. 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 注：截至本报告期末，本基金管理人的从业人员未持有本基金。 1. 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 注：截至本报告期末，本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 § 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2004年8月11日）基金份额总额 1,085,604,444.01 本报告期期初基金份额总额 2,673,328,246.78 本报告期基金总申购份额 51,491,907.48 减:本报告期基金总赎回份额 80,449,760.51 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 2,644,370,393.75 注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 § 重大事件揭示 1. 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 1. 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1 基金管理人的重大人事变动本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。 10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动本报告期内，本基金托管人未发生重大人事变动。 1. 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 1. 基金投资策略的改变 报告期内，基金投资策略未发生改变。 1. 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未变更为其审计的会计师事务所。 1. 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人和基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内未受到任何处分。 1. 基金租用证券公司交易单元的有关情况 1.1. 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 华创证券有限责任公司 2 2,595,975.48 58.14% 2,417.65 58.14% - 安信证券股份有限公司 3 1,868,883.08 41.86% 1,740.54 41.86% - 东兴证券股份有限公司 2 - - - - - 东北证券股份有限公司 4 - - - - 新增1个交易单元 东莞证券股份有限公司 1 - - - - - 中国国际金融有限公司 2 - - - - - 广州证券股份有限公司 1 - - - - - 中国民族证券有限责任公司 1 - - - - - 中银国际证券有限责任公司 2 - - - - - 方正证券股份有限公司 5 - - - - - 华融证券股份有限公司 1 - - - - - 第一创业证券股份有限公司 2 - - - - - 中原证券股份有限公司 2 - - - - - 兴业证券股份有限公司 3 - - - - - 瑞银证券有限责任公司 1 - - - - - 华福证券有限责任公司 1 - - - - - 国泰君安证券股份有限公司 2 - - - - - 新时代证券股份有限公司 2 - - - - - 首创证券有限责任公司 2 - - - - - 中泰证券股份有限公司 1 - - - - - 国信证券股份有限公司 3 - - - - - 北京高华证券有限责任公司 1 - - - - - 光大证券股份有限公司 2 - - - - - 华安证券股份有限公司 1 - - - - - 上海证券有限责任公司 1 - - - - - 太平洋证券股份有限公司 2 - - - - - 上海华信证券有限责任公司 1 - - - - - 红塔证券股份有限公司 1 - - - - - 平安证券有限责任公司 2 - - - - - 德邦证券股份有限公司 0 - - - - 撤销1个交易单元 中信证券（山东）有限责任公司 1 - - - - - 开源证券股份有限公司 0 - - - - 撤销1个交易单元 国都证券股份有限公司 2 - - - - - 中国中投证券有限责任公司 1 - - - - - 江海证券有限公司 2 - - - - - 西部证券股份有限公司 1 - - - - - 华泰证券股份有限公司 5 - - - - - 国金证券股份有限公司 2 - - - - - 海通证券股份有限公司 2 - - - - - 中国银河证券股份有限公司 1 - - - - - 长城证券股份有限公司 3 - - - - - 申万宏源集团股份有限公司 2 - - - - - 民生证券股份有限公司 2 - - - - - 东吴证券股份有限公司 3 - - - - - 西南证券股份有限公司 1 - - - - - 湘财证券股份有限公司 1 - - - - - 渤海证券股份有限公司 1 - - - - - 东方证券股份有限公司 2 - - - - - 中信建投证券股份有限公司 1 - - - - - 广发证券股份有限公司 2 - - - - - 华宝证券有限责任公司 1 - - - - - 日信证券有限责任公司 1 - - - - - 长江证券股份有限公司 2 - - - - - 中信证券股份有限公司 3 - - - - - 招商证券股份有限公司 2 - - - - - 注：1、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。 2、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准后与被选择的证券经营机构签订协议 1.1. 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 注：本基金本报告期未通过交易单元进行债券交易、债券回购交易及权证交易。 1. 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 《银华基金管理有限公司2015年12月31日基金净值公告》 三大证券报及本基金管理人网站 2016年1月4日 2 《银华基金管理有限公司关于因2016年1月4日发生指数熔断调整旗下基金申购、赎回等业务办理时间的公告》 三大证券报及本基金管理人网站 2016年1月5日 3 《银华基金管理有限公司关于旗下场内基金在指数熔断期间暂停申购赎回业务的提示性公告》 三大证券报及本基金管理人网站 2016年1月6日 4 《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的东华软件、万科A、苏宁环球估值方法调整的公告》 三大证券报及本基金管理人网站 2016年1月6日 5 《银华基金管理有限公司关于因2016年1月7日发生指数熔断调整旗下基金申购、赎回等业务办理时间的公告》 本基金管理人网站 2016年1月7日 6 《银华-道琼斯88精选证券投资基金2015年第4季度报告》 三大证券报及本基金管理人网站 2016年1月22日 7 《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的温氏股份、青岛海尔、乐普医疗估值方法调整的公告》 三大证券报及本基金管理人网站 2016年1月30日 8 《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的浦发银行估值方法调整的公告》 三大证券报及本基金管理人网站 2016年2月19日 9 《银华基金管理有限公司关于银华旗下部分基金在平安证券开通定期定额投资业务及参加费率优惠活动的公告》 三大证券报及本基金管理人网站 2016年2月26日 10 《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的格力电器估值方法调整的公告》 三大证券报及本基金管理人网站 2016年2月27日 11 《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金参加深圳新兰德证券投资咨询有限公司网上费率优惠活动的公告》 三大证券报及本基金管理人网站 2016年3月15日 12 《关于增加上海凯石财富基金销售有限公司为旗下部分基金代销机构并参加其费率优惠活动的公告》 三大证券报及本基金管理人网站 2016年3月16日 13 《银华-道琼斯88精选证券投资基金2015年年度报告》 三大证券报及本基金管理人网站 2016年3月25日 14 《银华-道琼斯88精选证券投资基金2015年年度报告摘要》 三大证券报及本基金管理人网站 2016年3月25日 15 《银华-道琼斯88精选证券投资基金更新招募书(2016年第1号)》 三大证券报及本基金管理人网站 2016年3月26日 16 《银华-道琼斯88精选证券投资基金更新招募书摘要（2016年第1号）》 三大证券报及本基金管理人网站 2016年3月26日 17 《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告》 三大证券报及本基金管理人网站 2016年3月31日 18 《银华基金管理有限公司关于银华旗下部分基金在上海证券开通定期定额投资业务的公告》 三大证券报及本基金管理人网站 2016年4月19日 19 《银华-道琼斯88精选证券投资基金2016年第1季度报告》 三大证券报及本基金管理人网站 2016年4月21日 20 《银华基金管理有限公司关于银华旗下部分基金在大同证券开通定期定额投资业务的公告》 三大证券报及本基金管理人网站 2016年5月19日 21 《关于增加首创证券为旗下部分基金代销、定期定额投资及转换业务办理机构的公告》 三大证券报及本基金管理人网站 2016年5月26日 22 《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金参加盈米财富转换费率优惠活动的公告》 三大证券报及本基金管理人网站 2016年6月14日 23 《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金参加上海联泰资产管理有限公司网上费率优惠活动的公告》 三大证券报、证券日报及本基金管理人网站 2016年6月17日 § 影响投资者决策的其他重要信息 本基金管理人于2016年7月21日发布公告，自2016年7月26日起调整本基金每笔赎回申请的最低份额、转换转出最低份额及赎回后的最低保有份额。 § 备查文件目录 1. 备查文件目录 12.1.1 中国证监会核准银华-道琼斯88精选证券投资基金设立的文件 12.1.2《银华-道琼斯88精选证券投资基金招募说明书》 13.1.3《银华-道琼斯88精选证券投资基金基金合同》 12.1.4《银华-道琼斯88精选证券投资基金托管协议》 12.1.5《银华基金管理有限公司开放式基金业务规则》 12.1.6 银华基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程 12.1.7 基金托管人业务资格批件和营业执照 12.1.8 报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告 1. 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。 1. 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。 银华基金管理有限公司 2016年8月24日 PAGE 第 46 页 共47 页