银华-道琼斯88精选证券投资基金更新招募说明书摘要 (2012年第1号) 【重要提示】 银华-道琼斯88精选证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会于2004年6月8日证监基金字[2004]82号文批准募集。本基金的基金合同于2004年8月11日正式生效。 银华基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”或“管理人”)保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 本招募说明书(更新)所载内容截止日为2012年2月11日,有关财务数据和净值表现截止日为2011年12月31日,所披露的投资组合为2011年第4季度的数据(财务数据未经审计)。 一、基金管理人 名称:银华基金管理有限公司 注册地址:广东省深圳市深南大道6008号特区报业大厦19层 办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼15层 法定代表人:王立新(代) 成立日期:2001年5月28日 批准设立机关:中国证监会 批准设立文号:中国证监会证监基金字[2001]7号 组织形式:有限责任公司 注册资本:2亿元人民币 存续期间:持续经营 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务 联系人:刘晓雅 电话:010-85186558 传真:010-58163027 银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日,是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7号文)设立的全国性基金管理公司。公司注册资本为2亿元人民币,公司的股权结构为西南证券股份有限公司(出资比例:49%)、第一创业证券有限责任公司(出资比例:29%)、东北证券股份有限公司(出资比例:21%)及山西海鑫实业股份有限公司(出资比例:1%)。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。 公司治理结构完善,经营运作规范,能够切实维护基金投资人的利益。公司董事会下设风险控制委员会、薪酬与提名委员会2个专业委员会,有针对性地研究公司在经营管理和基金运作中的相关情况,制定相应的政策,并充分发挥独立董事的职能,切实加强对公司运作的监督。 公司监事会由3位监事组成,主要负责检查公司的财务以及对公司董事、高级管理人员的行为进行监督。 公司具体经营管理由总经理负责,公司根据经营运作需要设置投资管理部、量化投资部、研究部、市场营销部、高端客户部、国际合作与产品开发部、境外投资部、特定资产管理部、交易管理部、固定收益部、养老金业务部、运作保障部、信息技术部、总经理(董事会)办公室、人力资源部、行政财务部、深圳管理部、监察稽核部等18个职能部门,并设有北京分公司。此外,公司还设有A股基金投资决策委员会、境外投资决策委员会、特定资产投资决策委员会三个投资决策委员会,分别负责指导基金及其他投资组合的运作,确定基本的投资策略。 (二)主要人员情况 1.基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况 王珠林先生:董事,经济学博士。历任甘肃省职工财经学院财会系讲师 甘肃省证券公司经理 蓝星清洗股份有限公司董事、副总经理 西南证券有限责任公司副总裁 中国银河证券股份有限公司副总裁 西南证券股份有限公司董事、总裁。现任西南证券股份有限公司董事、银华基金管理有限公司董事,兼任中国证监会上市公司并购重组审核委员会委员、财政部资产评估准则委员会委员,并曾担任中国证监会第七、八届发行审核委员会委员、中国证券业协会第一、二、三届投资银行专业委员会委员。 钱龙海先生:董事,经济学硕士。曾任北京京放投资管理顾问公司总经理助理 佛山证券有限责任公司副总经理。现任第一创业证券有限责任公司党委书记、董事、总裁,兼任第一创业投资管理有限公司董事长、第一创业摩根大通证券有限责任公司董事。还担任中国证券业协会第五届理事会理事,中国证券业协会投资银行业务委员会第五届副主任委员,深圳市证券业协会副会长。 矫正中先生:董事,中共党员,经济学硕士,中国注册会计师。曾任吉林省财政厅工交企业财务处副处长(正处级) 吉林省长岭县副县长 吉林省财政厅文教行政财务处处长 吉林省财政厅副厅长、厅长兼吉林省地税局局长 吉林省政府秘书长兼办公厅主任、副省长,兼吉林市代市长、书记。现任东北证券股份有限公司董事长、党委书记。 周晓冬先生:董事,金融MBA、国际商务师。曾任中国南光进出口总公司广东分公司总经理 上海海博鑫惠国际贸易有限公司董事、常务副总经理。现任海鑫钢铁集团有限公司董事长助理,兼任北京惠宇投资有限公司总经理。 王立新先生:董事总经理、代董事长,经济学博士。历任中国工商银行总行科员 南方证券股份有限公司基金部副处长 南方基金管理有限公司研究开发部、市场拓展部总监 银华基金管理有限公司总经理助理、副总经理、代总经理。现任银华基金管理有限公司总经理、代董事长。 郑秉文先生:独立董事,经济学博士后,教授,博士生导师。曾任中国社会科学院培训中心主任,院长助理,副院长。现任中国社会科学院拉美研究所所长。 王恬先生:独立董事,大学学历,高级经济师。曾任中国银行深圳分行行长,深圳天骥基金董事,中国国际财务有限公司(深圳)董事长,首长四方(集团)有限公司执行董事。现任南方国际租赁有限公司董事、总裁。 陆志芳先生:独立董事,法律硕士,律师。曾任对外经济贸易大学法律系副主任,北京仲裁委员会仲裁员,北京市律师协会国际业务委员会副主任委员,海问律师事务所律师、合伙人。现任浩天信和律师事务所律师、合伙人。 高歌女士:独立董事,法律硕士。曾任高阳科技控股有限公司助理总裁 普天系统集成公司副总经理 新华锦集团副总裁、副董事长。现任中国民主建国会青岛市委员会副主委、全国青联委员、中国青年企业家协会常务理事、新华锦集团副董事长。 周兰女士:监事会主席,中国社会科学院货币银行学专业研究生学历。曾任北京建材研究院财务科长 北京京放经济发展公司计财部经理 佛山证券有限责任公司监事长及风险控制委员会委员。现任第一创业证券有限责任公司监事长及风险控制委员会委员。 王宜四先生,监事,经济学博士。曾任中国人民银行安徽省分行副科长 安徽省证券公司深圳营业部及深圳总部总经理 华安证券有限责任公司副总裁 北方证券有限责任公司总裁 天风证券有限责任公司总裁 中国建银投资证券有限责任公司首席运营官(副总裁)。现任西南证券股份有限公司副总裁。 杜永军先生:监事,大专学历。曾任五洲大酒店财务部收款主管 北京赛特饭店财务部收款主管、收款主任、经理助理、副经理、经理。现任银华基金管理有限公司行政财务部财务主管。 鲁颂宾先生:副总经理,经济学博士。曾任中国交通进出口总公司销售经理 中国证监会信息监管部主任科员 中国证监会办公厅主任科员、副处长、处长。现任银华基金管理有限公司副总经理。 陆文俊先生:副总经理,经济学学士。曾任君安证券有限责任公司人力资源部行政主管、交易部经理,上海华创创投管理事务所合伙人,富国基金管理有限公司交易员,东吴证券有限责任公司投资经理、资产管理部副总经理,长信基金管理有限责任公司研究员、长信金利趋势股票型证券投资基金基金经理等职。2008年6月加盟银华基金管理有限公司,曾任公司A股基金投资总监及公司总经理助理职务,现任银华基金管理有限公司副总经理。自2008年10月21日起,担任银华核心价值优选股票型证券投资基金基金经理,自2009年4月27日起兼任银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2010年10月8日至2011年10月18日期间担任银华成长先锋混合型证券投资基金基金经理。 封树标先生:副总经理,工学硕士。曾任国信证券天津营业部经理、平安证券综合研究所副所长、平安证券资产管理事业部总经理、平安大华基金管理有限责任公司总经理、广发基金机构投资部总经理等职。2011年3月加盟银华基金管理有限公司,曾担任公司总经理助理职务,现任银华基金管理有限公司副总经理,同时兼任公司特定资产管理部投资经理。 凌宇翔先生:督察长,工商管理硕士。曾任机械工业部主任科员 重庆国际信托投资公司研发中心部门经理 西南证券有限责任公司基金管理部总经理。现任银华基金管理有限公司督察长。 2.本基金基金经理 陈秀峰先生,经济学硕士、EMBA。曾先后任职于中国民族国际信托投资公司、中国信息信托投资公司。2002年8月加盟银华基金管理有限公司,历任基金经理助理、投资部总监助理、投资部执行总监、机构理财部负责人、企业年金与机构理财部总监、特定资产管理部总监。自2010年9月8日起任本基金基金经理。 本基金历任基金经理: 黄小坚先生,管理本基金时间为2004年8月11日至2005年3月15日。 许翔先生,管理本基金时间为2005年3月15日起至2009年11月26日。 路志刚先生,管理本基金时间为2009年6月8日至2010年9月20日。 杨长清先生,管理本基金时间为2009年11月26日至2011年1月7日。 3、A股基金投资决策委员会成员 委员会主席:王立新 委员会副主席:陆文俊 委员:封树标、金斌、姜永康、王华、周毅、郭建兴 王立新先生:详见主要人员情况。 陆文俊先生:详见主要人员情况。 封树标先生:详见主要人员情况。 金斌先生,硕士学位。曾在国泰君安证券股份有限公司从事行业研究工作。2004年8月加盟银华基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理、研究主管及研究部总监等职。现任银华优势企业证券投资基金基金经理。 姜永康先生,硕士学位。2001年至2005年曾就职于中国平安保险(集团)股份有限公司,历任研究员、组合经理等职。2005年9月加盟银华基金管理有限公司,曾任养老金管理部投资经理职务。曾担任银华货币市场证券投资基金基金经理。现任银华保本增值证券投资基金、银华增强收益债券型证券投资基金以及银华永祥保本混合型证券投资基金基金经理,同时兼任公司固定收益部总监及固定收益基金投资总监。 王华先生,硕士学位,中国注册会计师协会非执业会员。曾任职于西南证券有限责任公司。2000年10月加盟银华基金管理有限公司(筹),先后在研究策划部、基金经理部工作,曾任银华保本增值证券投资基金、银华货币市场证券投资基金基金经理。现任银华富裕主题股票型证券投资基金基金经理、公司总经理助理、投资管理部总监及A股基金投资总监。 周毅先生,硕士学位,CFA 曾任美国普华永道金融服务部部门经理、巴克莱银行量化分析部副总裁及巴克莱亚太有限公司副董事等职。2009年9月加入银华基金管理有限公司,现任银华深证100指数分级证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金以及银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)基金经理职务,同时担任公司总经理助理、量化投资总监、量化投资部总监以及境外投资部总监。 郭建兴先生,学士学位。曾在山西证券股份有限公司(原山西证券有限责任公司)从事证券自营业务工作,历任交易主管、总经理助理兼监理等职 并曾就职于华商基金管理有限公司投资管理部,曾担任华商领先企业混合型证券投资基金基金经理职务。2011年4月加盟银华基金管理有限公司,现任银华优质增长股票型证券投资基金基金经理。 4、上述人员之间均不存在近亲属关系。 二、基金托管人 (一)基本情况 名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行) 住所:北京市西城区金融大街25号 办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人:王洪章 成立时间:2004年09月17日 组织形式:股份有限公司 注册资本:贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号 联系人:尹 东 联系电话:(010) 6759 5003 中国建设银行股份有限公司拥有悠久的经营历史,其前身“中国人民建设银行”于1954年成立,1996年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004年9月分立而成立,承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行(股票代码:939)于2005年10月27日在香港联合交易所主板上市,是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006年9月11日,中国建设银行又作为第一家H股公司晋身恒生指数。2007年9月25日中国建设银行A股在上海证券交易所上市并开始交易。A股发行后中国建设银行的已发行股份总数为:250,010,977,486股(包括240,417,319,880股H股及9,593,657,606股A股)。 截至2011 年3 月31 日,中国建设银行资产总额113,125.16 亿元,较上年末增加5,021.99 亿元,增长4.65%。2011年一季度,中国建设银行实现净利润472.33 亿元,较上年同期增长34.23% 年化平均资产回报率1.71%,年化加权平均净资产收益率26.19% 利息净收入716.30 亿元,较上年同期增长25.27% 净利差为2.58%,净利息收益率为2.69%,分别较上年同期提高0.28 和0.30 个百分点 手续费及佣金净收入231.54 亿元,较上年同期增长37.29%。其中,结算、理财、电子银行、贷记卡及保理等重点产品快速增长,收入结构日趋合理。 中国建设银行在中国内地设有1.3万余个分支机构,并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、首尔、纽约、胡志明市及悉尼设有分行,在莫斯科设有代表处,设立了湖北桃江建信村镇银行、浙江苍南建信村镇银行、安徽繁昌建信村镇银行、浙江青田建信华侨村镇银行、浙江武义建信村镇银行、陕西安塞建信村镇银行、河北丰宁建信村镇银行、上海浦东建信村镇银行、苏州常熟建信村镇银行9家村镇银行,拥有建行亚洲、建银国际,建行伦敦、建信基金、建信金融租赁、建信信托、中德住房储蓄银行等多家子公司。全行已安装运行自动柜员机(ATM)39,874台,拥有员工313,867人,为客户提供全面的金融服务。 中国建设银行得到市场和业界的支持和广泛认可,2010年共获得100 多个国内外奖项。本集团在英国《银行家》杂志公布的“全球商业银行品牌十强”列第二 位,在“全球银行品牌500强”列第13位,并被评为2010年中国最佳银行 在美国《福布斯》杂志公布的“Interbrand2010年度最佳中国品牌价值排行榜”列第三 位,银行业第一位 被《亚洲金融》杂志评为2010 年度“中国最佳银行” 连续三年被香港《资本》杂志评为“中国杰出零售银行” 被中国红十字会总会授予“中国红十字杰出奉献奖章”。 中国建设银行总行设投资托管服务部,下设综合制度处、基金市场处、资产托管处、QFII托管处、基金核算处、基金清算处、监督稽核处和投资托管团队、涉外资产核算团队、养老金托管服务团队、养老金托管市场团队、上海备份中心等12个职能处室、团队,现有员工130余人。自2008年以来中国建设银行托管业务持续通过SAS70审计,并已经成为常规化的内控工作手段。 (二)主要人员情况 杨新丰,投资托管服务部副总经理(主持工作),曾就职于中国建设银行江苏省分行、广东省分行、中国建设银行总行会计部、营运管理部,长期从事计划财务、会计结算、营运管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 纪伟,投资托管服务部副总经理,曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部,长期从事大客户的客户管理及服务工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 (三)基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2011年6月30日,中国建设银行已托管195只证券投资基金。建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。2010年初,中国建设银行被总部设于英国伦敦的《全球托管人》杂志评为2009年度“国内最佳托管银行”(Domestic Top Rated),并连续第三年被香港《财资》杂志评为“中国最佳次托管银行”。 三、相关服务机构 (一)销售机构 1、直销机构: (1)银华基金管理有限公司深圳直销中心 注册地址:广东省深圳市深南大道6008号特区报业大厦19层 电话:0755-83515002 传真:0755-83515082 联系人:饶艳艳 网址:www.yhfund.com.cn 全国统一客户服务电话:400-678-3333、010-85186558 (2)银华基金管理有限公司北京直销中心 地址:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼15层 电话:010-58162950 传真:010-58162951 联系人:展璐 2、代销机构: (1)中国建设银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街25号 法定代表人:王洪章 客户服务统一咨询电话:95533 网址: www.ccb.com (2)中国银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人:肖钢 电话:010-66596688 传真:010-66594946 客户服务电话:95566(全国) 网址:www.boc.cn (3)中国民生银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人:董文标 联系人:董云巍 客户服务电话:95568 传真:010-57092661 网址:www.cmbc.com.cn (4)上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号 法定代表人:吉晓辉 客户服务热线:95528 公司网站: www.spdb.com.cn (5)招商银行股份有限公司 注册地址:深圳市福田区深南大道7088号 法定代表人:傅育宁 联系人:邓炯鹏 电话:0755-83198888 传真:0755-83195050 客户服务热线:95555 公司网站: www.cmbchina.com (6)深圳发展银行股份有限公司 注册地址:深圳市深南东路5047号发展银行大厦 法定代表人:肖遂宁 联系人:张青 电话:0755-82088888 客户服务热线:95501 公司网站: www.sdb.com.cn (7)广发银行股份有限公司 注册地址:广州市越秀区东风东路713号 法定代表人:董建岳 客户服务热线:400-830-8003 公司网站: www.gdb.com.cn (8)平安银行股份有限公司 注册地址:中国深圳市深南中路1099号 法定代表人:孙建一 联系人:蔡宇洲 电话:0755-22197874 传真:0755-25879453 客户服务热线:95511-3 公司网站:http://bank.pingan.com/ (9)上海银行股份有限公司 注册地址:上海市银城中路168号 法定代表人:宁黎明 客户服务电话:021-962888 网址:www.bankofshanghai.com (10)中国邮政储蓄银行有限责任公司 注册地址:北京市西城区宣武门西大街131号 法定代表人:刘安东 客户服务电话:95580 网址:www.psbc.com (11)中国光大银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦 法定代表人:唐双宁 客户服务电话:95595 网址:www.cebbank.com (12)中国工商银行股份有限公司 注册地址:中国北京复兴门内大街55号 法定代表人:姜建清 客户服务电话:95588 网址:www.icbc.com.cn (13)北京银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街甲17号首层 办公地址:北京市西城区金融大街丙17号 法定代表人:闫冰竹 联系人:王曦 电话:010-66223584 传真:010-66226045 客户服务热线: 95526 公司网站: www.bankofbeijing.com.cn (14)交通银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人:胡怀邦 联系人:曹榕 电话:021-58781234 传真:021-58408483 客户服务电话:95559 网址:www.bankcomm.com (15)中信银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 法定代表人:田国立 联系人:丰靖 电话:010-65557083 传真:010-65550827 客户服务热线:95558 公司网站:http://bank.ecitic.com (16)华夏银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街22号 法定代表人:吴建 客户服务热线:95577 网址:www.hxb.com.cn (17)青岛银行股份有限公司 注册地址:青岛市市南区香港中路68号 法定代表人:郭少泉 联系人:于庆君 电话:0532-68602127 传真:0532-85709799 客户服务电话:96588(青岛)、400-669-6588(全国) 网址:www.qdccb.com (18)上海农村商业银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东大道981号 法定代表人:胡平西 基金业务联系人:吴海平 客户服务电话:021-962999 网址:www.srcb.com (19)宁波银行股份有限公司 注册地址:宁波市鄞州区宁南南路700号 法定代表人:陆华裕 联系人:胡技勋 电话:0574-89068340 传真:0574-87050024 客户服务热线:96528,上海、北京地区962528 网址:www.nbcb.com.cn (20)中国农业银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人:蒋超良 客户服务热线:95599 网址:www.abchina.com (21)东莞银行股份有限公司 注册地址:东莞市运河东一路193号 法定代表人:廖玉林 客户服务热线:0769-96228、0769-22118118 网址:www.dongguanbank.cn (22)杭州银行股份有限公司 注册(办公)地址:杭州市庆春路46号杭州银行大厦 法定代表人:马时雍 电话:0571-85108309 传真:0571-85151339 联系人:严峻 客户服务电话: 0571-96523,400-8888-508 网址:www.hzbank.com.cn (23)乌鲁木齐市商业银行股份有限公司 注册地址:新疆乌鲁木齐市新华北路8号 办公地址:新疆乌鲁木齐市新华北路8号 法人代表:农惠臣 联系人:何佳 电话:0991-8824667 传真:0991-8824667 客服电话:96518 网址:www.uccb.com.cn (24)渤海银行股份有限公司 注册地址:天津市河西区马场道201-205号 办公地址:天津市河西区马场道201-205号 法定代表人:刘宝凤 客服电话:400-888-8811 联系人:王宏 联系电话:022-58316666 传真:022-58316259 网址:www.cbhb.com.cn (25)重庆银行股份有限公司 注册(办公)地址:重庆市渝中区邹容路153号 法定代表人:马千真 联系人:孔文超 电话:023-63792406 传真:023-63792412 客服电话:96899(重庆地区)、400-709-6899(其他地区) 网址:www.cqcbank.com (26)东莞农村商业银行股份有限公司 注册地址:东莞市南城路2号 办公地址:东莞市南城路2号 法定代表人:何沛良 联系人:何茂才 电话:0769-22321089 传真:0769-22320896 网址:www.drcbank.com (27)大连银行股份有限公司 注册地址:大连市中山区中山路88号天安国际大厦49楼 办公地址:大连市中山区中山路88号天安国际大厦9楼 法定代表人:陈占维 联系人:李鹏 电话:0411-82308602 传真:0411-82311420 客户服务电话:400-664-0099 网址:www.bankofdl.com (28)哈尔滨银行股份有限公司 注册(办公)地址:哈尔滨市道里区尚志大街160号 法定代表人:郭志文 联系人:王超 电话:0451-86779007 传真:0451-86779218 客户服务电话:95537,400-609-6358 网址:www.hrbb.com.cn (29)浙江稠州商业银行股份有限公司 注册地址:浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧 办公地址:浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧 法定代表人:金子军 联系人:董晓岚 邵利兵 电话:0571-87117617 87117616 传真:0571-87117607 客服电话:(0579)96527 4008096527 网址:www.czcb.com.cn (30)佛山顺德农村商业银行股份有限公司 注册(办公)地址:广东省佛山市顺德大良新城区拥翠路2号 法定代表人:吴海恒 电话:0757-22223388 传真:0757-22388060 网址:www.sdebank.com (31)广发证券股份有限公司 注册地址:广州市天河北路183-187号大都会广场43楼 办公地址:广东广州天河北路大都会广场18、19、36、38、41和42楼 法定代表人:林治海 统一客户服务热线:95575或致电各地营业网点 开放式基金业务传真:020-87555305 联系人:黄岚 网址:http://www.gf.com.cn (32)国泰君安证券股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区商城路618号 办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 法定代表人:万建华 电话:021-38676666 传真:021-38670666 客户服务电话:400-8888-666 网址:www.gtja.com (33)国信证券股份有限公司 注册(办公)地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层 法定代表人:何如 电话:0755-82130833 传真:0755-82133952 联系人:齐晓燕 客户服务电话:95536 网址:www.guosen.com.cn (34)海通证券股份有限公司 注册地址:上海市淮海中路98号 办公地址:上海市广东路689号海通证券大厦10层 法定代表人:王开国 电话:021-23219000 联系人:李笑鸣 客户服务电话:95553,400-888-8001 网址:www.htsec.com (35)华泰证券股份有限公司 注册地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 办公地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 法定代表人:吴万善 电话:025-82390834 传真:025-84579763 客户服务电话: 95597 网址:www.htsc.com.cn (36)中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址:北京市东城区朝阳门内大街188号 法定代表人:王常青 客户服务电话:400-888-8108 传真:010-65182261 联系人:权唐 公司网站:www.csc108.com (37)西南证券股份有限公司 注册地址:重庆市江北区桥北苑8号 办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦 法定代表人:王珠林 传真:023-63786311 客户服务电话:400-809-6096 网址:www.swsc.com.cn (38)湘财证券有限责任公司 注册(办公)地址:湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼 法定代表人:林俊波 电话:021-68634510 传真:021-68865680 联系人:钟康莺 开放式基金咨询电话:400-888-1551 网址:www.xcsc.com (39)兴业证券股份有限公司 注册地址:福建省福州市湖东路99号标力大厦 办公地址:上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21层 法定代表人:兰荣 客户服务电话:400-888-8123 网址:www.xyzq.com.cn (40)招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 法定代表人:宫少林 电话:0755-82943666 传真:0755-82943636 联系人:林生迎 客户服务电话:400-888-8111、95565 网址:www.newone.com.cn (41)中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人:顾伟国 客户服务电话:400-888-8888 联系人:田薇 电话:010-66568430 传真:010-83574087 网址:www.chinastock.com.cn (42)中信证券股份有限公司 注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦A层 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦20层 法定代表人:王东明 电话:010-60838888 传真:010-60833739 联系人:陈忠 客户服务电话:95558 网址:www.citics.com (43)中信万通证券有限责任公司 注册地址:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507-1510室) 办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层 法定代表人:张智河 电话:0532-85022326 传真:0532-85022605 联系人:吴忠超 客户服务电话:0532-96577 网址:www.zxwt.com.cn (44)东吴证券股份有限公司 注册地址:苏州工业园区翠园路181号商旅大厦 法定代表人:吴永敏 电话:0512-65581136 传真:0512-65588021 联系人:方晓丹 客户服务电话:0512-33396288 网址:www.dwzq.com.cn (45)东方证券股份有限公司 注册地址:上海市中山南路318号2号楼22-29层 法定代表人:潘鑫军 电话:021-63325888-3108 传真:021-63326173 联系人:吴宇 客户服务电话:95503 网址:www.dfzq.com.cn (46)国海证券股份有限公司 注册(办公)地址:广西桂林市辅星路13号 法定代表人:张雅锋 联系人:牛孟宇 电话:0755-83709350 传真:0755-83700205 客户服务电话:95563 网址:www.ghzq.com.cn (47)中原证券股份有限公司 注册地址:郑州市郑东新区商务外环路10号 办公地址:郑州市郑东新区商务外环路10号17层 法定代表人:石保上 客户服务电话:967218,400-813-9666 电话:0371-65585670 传真:0371-65585665 联系人:程月艳、耿铭 网址:www.ccnew.com (48)光大证券股份有限公司 注册(办公)地址:上海市静安区新闸路1508号 法定代表人:徐浩明 联系人:刘晨 电话:021-22169999 传真:021-22169134 客户服务电话:10108998,400-888-8788 ,95525 网址:www.ebscn.com (49)渤海证券股份有限公司 注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 办公地址:天津市南开区宾水西道8号 法定代表人:杜庆平 电话:022-28451861 传真:022-28451892 联系人:王兆权 客户服务电话:400-6515-988 公司网址:www.bhzq.com (50)金元证券股份有限公司 注册地址:海南省海口市南宝路36号证券大厦4层 办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心17楼 法定代表人:陆涛 电话:0755-83025022 传真:0755-83025625 联系人:马贤清 客户服务电话:4008888228 公司网站:www.jyzq.cn (51)第一创业证券有限责任公司 注册地址:深圳罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层 法定代表人:刘学民 联系电话:0755-25832852 传真电话:0755-82485081 客户服务电话:400-888-1888 公司网站:www.firstcapital.com.cn (52)中银国际证券有限责任公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 法定代表人:许刚 电话:400-620-8888 联系人:李丹 网址:www.bocichina.com (53)东北证券股份有限公司 注册地址:长春市自由大路1138号 法定代表人:矫正中 联系人:潘锴 开放式基金咨询电话:0431-85096709 客户服务电话:400-600-0686,0431-85096733 网址:www.nesc.cn (54)申银万国证券股份有限公司 注册地址:上海市常熟路171号 办公地址:上海市常熟路171号 法定代表人:丁国荣 电话:021-54033888 传真:021-54038844 客户服务电话:95523或400-889-5523 电话委托:021-962505 网址:www.sywg.com (55)中信证券(浙江)有限责任公司 注册(办公)地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19层、20层 法定代表人:沈强 电话:0571-87112510 传真:0571-86065161 联系人:丁思聪 客户服务电话:96598 网址:www.bigsun.com.cn (56)东海证券有限责任公司 注册(办公)地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼 法定代表人:朱科敏 电话:0591-88157761 传真:0591-87157761 联系人:李涛 免费服务热线:400-888-8588(免长途费) 网址:http://www.longone.com.cn (57)南京证券有限责任公司 注册(办公)地址:江苏省南京市大钟亭8号 法定代表人:张华东 客户服务电话:4008-285-888 传真:025-52310586 联系人:李铮 公司网站:www.njzq.com.cn (58)东莞证券有限责任公司 注册地址:东莞市莞城可园南路1号 办公地址:东莞市莞城可园南路1号金源中心30楼 法定代表人:张运勇 客户服务电话:0769-961130 电话:0769-22116557 传真:0769-22119423 联系人:张巧玲 网址:www.dgzq.com.cn (59)德邦证券有限责任公司 注册地址:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼 办公地址:上海市福山路500号城建大厦26楼 法定代表人:姚文平 客户服务电话:4008888128 电话:021-68761616 传真:021-68767981 网址:www.tebon.com.cn (60)财通证券有限责任公司 注册(办公)地址:杭州市解放路金钱大厦111号 法定代表人:沈继宁 客户服务电话:0571-96336,962336(上海地区) 电话:0571-87915129 联系人:乔骏 网址:www.ctsec.com (61)长江证券股份有限公司 注册(办公)地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人:胡运钊 电话:027-65799999 传真:027-85481900 客户服务热线:4008-888-999或95579 联系人:李良 网址:www.95579.com (62)国都证券有限责任公司 注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 法定代表人:常喆 客户服务电话:400-818-8118 网址:www.guodu.com (63)宏源证券股份有限公司 注册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路233号 办公地址:北京市西城区太平桥大街19号 法定代表人:冯戎 联系电话:010-88085858 传真:010-88085195 联系人:李巍 客户服务电话:400-800-0562 网址:www.hysec.com (64)上海证券有限责任公司 注册(办公)地址:上海市西藏中路336号 法定代表人:郁忠民 电话:021-53519888 传真:021-53519888 客服电话:400-891-8918、021-962518 联系人:张瑾 网址:http://www.962518.com (65)山西证券股份有限公司 注册(办公)地址:山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼 法定代表人:侯巍 客户服务电话:400-666-1618 联系人:郭熠 联系电话:0351-8686659 传真:0351-8686619 网址:www.i618.com.cn (66)中航证券有限公司 注册(办公)地址:南昌市抚河北路291号 法定代表人:杜航 电话:0791-6768763 传真:0791-6770178 联系人:余雅娜 客户服务电话:400-8866-567 网址:www.avicsec.com (67)方正证券股份有限公司 注册(办公)地址:湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层 法定代表人:雷杰 开放式基金咨询电话:95571 开放式基金业务传真:0731-85832214 电话:0731-85832343 网址:http://www.foundersc.com (68)安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 深圳市福田区深南大道凤凰大厦1栋9层 法定代表人:牛冠兴 客户服务电话:400-800-1001 联系电话:0755-82555551 传真:0755-82558355 网址:www.essence.com.cn (69)国元证券股份有限公司 注册地址:安徽省合肥市寿春路179号 办公地址:安徽省合肥市寿春路179号 法定代表人:凤良志 联系人:祝丽萍 电话:0551-2272100 传真:0551-2272100 客户服务电话:4008-888-777 网址:www.gyzq.com.cn (70)长城证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 法定代表人:黄耀华 传真:0755-83516199 客户服务电话:0755-33680000、400-666-6888 公司网站:www.cgws.com (71)大同证券经纪有限责任公司 注册地址:山西省大同市大北街13号 办公地址:太原市长治路111 号山西世贸中心A 座F12、F13 法定代表人:董祥 电话:0351-4130322 联系人:薛津 客户服务电话:4007121212 网址:http://www.dtsbc.com.cn/ (72)华林证券有限责任公司 注册(办公)地址:深圳市福田区民田路178号华融大厦5、6楼 法定代表人:段文清 业务联系人:杨玲 客户服务中心热线:北京:010-64405618 上海:021-52045595 深圳:0755-83040288 广州:020-38372715 长沙:0731-82329088 合肥:0551-2883033 江门:0750-3160388 基金业务传真:0755-82707850 网站:http://www.chinalions.com/ (73)恒泰证券股份有限公司 注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号 办公地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号 法定代表人:庞介民 电话:0471-4972343 传真:0471-4961259 联系人:王旭华 客户服务电话:0471-4960762 网址:www.cnht.com.cn (74)万联证券有限责任公司 注册地址:广州市中山二路18号广东电信广场36、37层 办公地址:广州市中山二路18号广东电信广场36、37层 法定代表人:张建军 联系人:罗创斌 电话:020-37865070 传真:020-22373718-1013 客户服务电话:400-8888-133 网址:www.wlzq.com.cn (75)齐鲁证券有限公司 注册地址:山东省济南市经七路86号 办公地址:山东省济南市经七路86号 法定代表人:李玮 电话:0531-68889155 传真:0531-68889752 联系人:吴阳 客户服务电话:95538 网址:www.qlzq.com.cn (76)中国中投证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元 办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层 法定代表人:龙增来 联系人:刘毅 电话:0755-82023442 传真:0755-82026539 客户服务电话:4006-008-008 网址:www.china-invs.cn (77)瑞银证券有限责任公司 注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层 办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心15层 法定代表人:刘弘 客户服务电话:400-887-8827 网址:www.ubssecurities.com (78)江海证券有限公司 注册地址:哈尔滨市香坊区赣水路56号 办公地址:哈尔滨市香坊区赣水路56号 法定代表人:孙名扬 联系人:张宇宏 联系电话:0451-82336863 联系传真:0451-82287211 客户服务电话:400-666-2288 网址:www.jhzq.com.cn (79)爱建证券有限责任公司 注册(办公)地址:上海市南京西路758号24楼 法定代表人:张建华 电话:021-32229888 联系人:陈敏 业务联系电话:021-32229888 网址:www.ajzq.com (80)厦门证券有限公司 注册地址:厦门市莲前西路二号莲富大厦17楼 法定代表人:傅毅辉 联系人:卢金文 电话:0592-5161642 传真: 0592-5161140 客户服务电话:0592-5163588 网址:www.xmzq.cn (81)中国国际金融有限公司 注册地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 办公地址:北京市建国门外甲6号SK大厦3层 法定代表人:李剑阁 电话:010-85679265 联系人:王雪筠 客户服务电话:010-85679238、010-85679169 网址:www.ciccs.com.cn (82)华宝证券有限责任公司 注册(办公)地址:上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦23层 法定代表人:陈林 电话:021-50122222 客户服务电话:400-820-9898 网址:www.cnhbstock.com (83)广州证券有限责任公司 注册(办公)地址:广州市先烈中路69号东山广场主楼17楼 法定代表人:吴志明 电话:020-87322668 传真:020-87325036 联系人:林洁茹 客户服务电话:020-961303 网址:www.gzs.com.cn (84)华福证券有限责任公司 注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层 办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7-10层 法定代表人:黄金琳 电话:0591-87383623 传真:0591-87383610 客户服务电话:96326(福建省外请先拨0591) 网址:www.hfzq.com.cn (85)天相投资顾问有限公司 注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 办公地址:北京市西城区金融街5号新盛大厦B座4层 法定代表人:林义相(下转B229版) 基金管理人:银华基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 (上接B228版) 联系人:林爽 联系电话:010-66045608 客户服务电话:010-66045678 传真:010-66045500 天相投顾网址:http://www.txsec.com 天相基金网网址:http://jijin.txsec.com (86)信达证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人:高冠江 联系人:唐静 联系电话:010-63081000 联系传真:010-63080978 客服热线:400-800-8899 网址:www.cindasc.com (87)华龙证券有限责任公司 注册地址:甘肃省兰州市静宁路308号 办公地址:兰州市城关区东岗西路638号财富大厦 法定代表人:李晓安 联系人:李昕田 联系电话:0931-4890208 联系传真:0931-4890628 客服电话:0931-4890208、4890100、4890619、4890618 网址:www.hlzqgs.com (88)红塔证券股份有限公司 注册(办公)地址:云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼 法定代表人:况雨林 电话:0871-3577942 传真:0871-3578827 联系人:刘晓明 客户服务电话: 0871-3577888 网址:www.hongtastock.com (89)西部证券股份有限公司 注册地址:西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层 办公地址:西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层 法定代表人:刘建武 联系电话:029-87406488 传真:029-87406387 联系人:冯萍 客户服务电话:95582 网址:www.westsecu.com.cn (90)浙商证券有限责任公司 注册(办公)地址:浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A6/7 法定代表人:吴承根 电话:0571-87901053 传真:0571-87901913 客户服务电话:0571-967777 网址:www.stocke.com.cn (91)天风证券有限责任公司 注册(办公)地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼 法定代表人:余磊 联系人:翟璟 电话:027-87618882 传真:027-87618863 客户服务电话:86711410/027-87618882 网址:www.tfzq.com (92)西藏同信证券有限责任公司 注册地址:西藏自治区拉萨市北京中路101号 办公地址:上海市永和路118弄24号楼 法定代表人:贾绍君 联系人:王钧 电话:021-36533017 传真:021-36533017 客户服务电话:400-881-1177 网址:www.xzsec.com (93)世纪证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦41-42层 法定代表人:卢长才 开放式基金咨询电话:0755-83199511 开放式基金业务传真:0755-83199545 网址:www.csco.com.cn (94)平安证券有限责任公司 注册(办公)地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼 法定代表人:杨宇翔 全国免费业务咨询电话:95511-8 网址:http://www.pingan.com (95)华融证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街8号 办公地址:北京市西城区金融大街8号A座3层 法定代表人:丁之锁 联系人:陶颖 电话:010-58568040 传真:010-58568062 客户服务电话:010-58568118 网址:www.hrsec.com.cn (96)英大证券有限责任公司 注册(办公)地址:深圳市福田区深南中路2068号华能大厦30、31层 法定代表人:赵文安 电话:0755-83007069 传真:0755-83007069 客户服务电话:4008-698-698 网址:www.ydsc.com.cn (97)日信证券有限责任公司 注册(办公)地址:呼和浩特市新城区锡林南路18号 法定代表人:孔佑杰 联系人:冯杰 电话:010-83991743 传真:010-66412537 客户服务电话:010-83991728 网址:http://www.rxzq.com.cn (二)注册登记机构: 名称:银华基金管理有限公司 注册地址:广东省深圳市深南大道6008号特区报业大厦19层 法定代表人:王立新(代) 电话:010-58163000 传真:010-58163027 联系人:龚飒 (三)出具法律意见书的律师事务所 名称:北京市金杜律师事务所 住所:北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO A座31层 负责人:王玲 电话:0755-22163307 传真:0755-22163380 联系人:宋萍萍 经办律师:靳庆军 宋萍萍 (四)会计师事务所和经办注册会计师 名称:安永华明会计师事务所 办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼(即东3办公楼)16层 法定代表人:葛明 电话:010-58153322、010-58152145 传真:010-85188298 签章注册会计师:李慧民、王珊珊 联系人:王珊珊 四、基金的名称 本基金名称:银华-道琼斯88精选证券投资基金 五、基金的类型: 本基金类型:契约型开放式。 六、基金的投资目标 本基金将运用增强型指数化投资方法,通过严格的投资流程和数量化风险管理,在对标的指数有效跟踪的基础上力求取得高于指数的投资收益率,实现基金资产的长期增值。 七、标的指数 本基金以道琼斯中国88指数(简称道中88指数)为标的指数。 道中88指数是第一个由全球指数编制机构道琼斯公司为中国大陆股票市场编制的指数,由道琼斯中国指数中按照自由流通市值和交易流动性综合排名的前88名家上市公司构成。为了准确代表投资者可实际交易的股票数量,道中88指数为挑选成份股而计算自由流通股本时,排除了持股超过整个市值5%的个人、其它公司以及政府持有的股份。道中88指数每季度进行一次成份股的调整,同时道中88指数成份股缓冲区的建立将适当保证道中88指数具有较低的指数换股率。 道中88指数以人民币元计算,基期均为1993年12月31日,基数定为100。 八、业绩基准 本文中,业绩基准与标的指数的定义相同。 九、投资对象及投资范围 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括道琼斯中国88指数的成份A股及其备选成份股、新股(首发或增发)、债券资产(国债、金融债、企业债 、可转债等债券资产)以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具,各类资产投资比例符合《证券投资基金法》的规定。 十、投资风格 本基金的投资风格定位于增强型指数基金,并选择了以市值代表性强、流动性高为特色的道琼斯中国88指数为基金投资组合的跟踪标的,因此,本基金的投资组合具有大盘蓝筹指数组合的风格特点,通过买入并持有的长期投资策略,力争获取中国经济长期高速增长带来的资本市场收益。 十一、投资策略和投资组合的构建 本基金为增强型指数基金,以道中88指数为基金投资组合跟踪的标的指数,股票指数化投资部分主要投资于标的指数的成份股票,增强部分主要选择基本面好、具有核心竞争力的价值型企业的股票,在控制与标的指数偏离风险的前提下,力求取得超越标的指数的投资收益率。 1、资产配置 本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨,采用自上而下的两层次资产配置策略:第一层,资产类别配置,确定基金资产在不同资产类别之间的配置比例 第二层,股票和债券的个券选择与组合管理,在不同类别资产配置的基础上进一步确定各资产类别中不同证券的配置比例,在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建跟踪标的指数的投资组合。 在资产类别配置上,本基金股票资产投资比例上限为95%,且保持不低于基金资产5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 2、股票资产配置策略 在股票资产的配置上,本基金采用增强型指数化投资方法,以成份股在标的指数中的权重为基础构建指数化股票投资组合,并选择基本面好、具有核心竞争力的价值型企业的股票对指数进行适度增强。 3、增强投资的标准 本基金增强部分的投资,是指基于价值选股原则在对企业基本面情况进行深入分析的基础上,在控制跟踪误差的基础上投资于核心竞争力增强,投资价值上升的股票。 本基金将充分利用投资研究团队在投资和研究方面的经验和实力,对宏观经济走向、产业发展演变及上市公司的基本面进行深入的分析,对上市公司未来业绩进行预测,并在此基础上,通过一定的价值评判标准对上市公司的投资价值进行分析。 4、债券资产的配置策略 本基金债券投资为在跟踪误差与流动性风险双重约束下的投资。本基金将以降低基金的跟踪误差为目的,在考虑流动性风险的前提下,构建债券投资组合。 a)投资组合调整原则 本基金所构建的股票投资组合的调整原则包括:根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整 根据企业基本面情况的变化降低对基本面恶化企业的投资比重,提高核心竞争力增强企业的投资比重 还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发因素等变化,对基金投资组合进行适时调整,以保证基金净值增长率与标的指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。 本基金的债券投资为流动性风险约束下的被动式投资,债券投资组合将根据组合对基金整体跟踪误差的边际贡献率进行相应调整。同时,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况等变化,对基金投资组合进行适时调整,以保证基金净值增长率与标的指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。 b)增强性投资管理的限度和控制 本基金的股票选择主要依据入选道琼斯中国88指数的成份股和备选成份股,且对标的指数成份股的投资不少于62只,对标的指数成分股以外的股票投资不高于股票投资资产总额的40%。 为控制由于增强型投资可能带来的过分偏离指数的风险,本基金力求将基金份额净值增长率与标的指数增长率间的年跟踪误差控制在6%。 十二、投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行根据本基金合同规定,复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2011年12月31日,本报告相关财务数据未经审计。 1. 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 6,125,473,292.62 79.67 其中:股票 6,125,473,292.62 79.67 2 固定收益投资 387,020,000.00 5.03 其中:债券 387,020,000.00 5.03 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 1,163,838,211.38 15.14 6 其他资产 11,773,039.40 0.15 7 合计 7,688,104,543.40 100.00 2.报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 935,624,380.26 12.22 C 制造业 456,091,465.17 5.96 C0 食品、饮料 112,333,278.30 1.47 C1 纺织、服装、皮毛 93,800.00 0.00 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 487,400.00 0.01 C5 电子 - - C6 金属、非金属 73,691,100.00 0.96 C7 机械、设备、仪表 122,147,746.87 1.60 C8 医药、生物制品 147,338,140.00 1.92 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 55,891,483.26 0.73 E 建筑业 74,336,113.76 0.97 F 交通运输、仓储业 95,681,844.00 1.25 G 信息技术业 615,956,194.48 8.05 H 批发和零售贸易 72,224,893.37 0.94 I 金融、保险业 2,297,192,612.36 30.01 J 房地产业 482,746,928.04 6.31 K 社会服务业 79,382,212.98 1.04 L 传播与文化产业 - - M 综合类 109,000.00 0.00 合计 5,165,237,127.68 67.47 2.2报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 483,628,597.93 6.32 C0 食品、饮料 123,902,835.26 1.62 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 - - C5 电子 53,267,330.38 0.70 C6 金属、非金属 - - C7 机械、设备、仪表 237,775,299.53 3.11 C8 医药、生物制品 68,683,132.76 0.90 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 51,415,517.80 0.67 E 建筑业 49,300.00 0.00 F 交通运输、仓储业 112,760.00 0.00 G 信息技术业 159,912,999.12 2.09 H 批发和零售贸易 - - I 金融、保险业 604,741.17 0.01 J 房地产业 217,794,366.00 2.85 K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 46,717,882.92 0.61 M 综合类 - - 合计 960,236,164.94 12.54 3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600050 中国联通 117,476,602 615,577,394.48 8.04 2 601088 中国神华 23,661,864 599,355,015.12 7.83 3 600016 民生银行 81,254,487 478,588,928.43 6.25 4 600036 招商银行 40,189,900 477,054,113.00 6.23 5 600030 中信证券 44,551,155 432,591,715.05 5.65 6 601398 工商银行 84,069,300 356,453,832.00 4.66 7 600048 保利地产 32,175,585 321,755,850.00 4.20 8 601288 农业银行 82,499,922 216,149,795.64 2.82 9 600028 中国石化 23,750,332 170,527,383.76 2.23 10 600015 华夏银行 15,009,879 168,560,941.17 2.20 3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 000024 招商地产 12,099,687 217,794,366.00 2.85 2 600271 航天信息 3,739,872 74,273,857.92 0.97 3 600406 国电南瑞 2,274,111 70,952,263.20 0.93 4 000876 新希望 4,169,842 69,844,853.50 0.91 5 000581 威孚高科 1,849,787 66,388,855.43 0.87 4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 387,020,000.00 5.06 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 387,020,000.00 5.06 5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 1101030 11央行票据30 2,000,000 193,460,000.00 2.53 2 1101018 11央行票据18 1,000,000 96,820,000.00 1.26 3 1101020 11央行票据20 1,000,000 96,740,000.00 1.26 6.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 8.投资组合报告附注 8.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。 8.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 2,316,420.58 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 9,039,514.55 5 应收申购款 417,104.27 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 11,773,039.40 8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 8.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 8.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。 8.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,比例的分项之和与合计可能有尾差。 十三、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 2005年1月1日至2005年12月31 10.26% 1.08% -13.69% 1.31% 23.95% -0.23% 2006年1月1日至2006年12月31 142.87% 1.35% 96.96% 1.39% 45.91% -0.04% 2007年1月1日至2007年12月31 118.86% 2.03% 150.57% 2.29% -31.71% -0.26% 2008年1月1日至2008年12月31 -54.02% 2.18% -65.36% 3.04% 11.34% -0.86% 2009年1月1日至2009年12月31 82.46% 1.92% 84.25% 2.01% -1.79% -0.09% 2010年1月1日至2010年12月31 -18.01% 1.43% -19.18% 1.58% 1.17% -0.15% 2011年1月1日至2011年12月31日 -21.53% 1.33% -20.14% 1.27% -1.39% 0.06% 自基金合同生效日(2004年8月11日)至2011年12月31日 207.79% 1.64% 61.41% 1.93% 146.38% -0.29% 十四、基金的费用概览 (一)与基金运作有关的费用 1、基金管理人的管理费 2、基金托管人的托管费 3、投资交易费用 4、基金合同生效以后的信息披露费用 5、基金份额持有人大会费用 6、基金合同生效以后与基金相关的会计师费和律师费 7、基金分红手续费 8、按照国家有关规定可以列入的其他费用。 基金运作费用计提方法、计提标准和支付方式 1.基金管理人的基金管理费 基金管理人的基金管理费按基金资产净值的1.2%年费率计提。 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提。计算方法如下: H=E×1.2%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费由基金管理人每日计算,每日计提,按月支付。经基金托管人复核后于次月首日起的五个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费,无须召开基金份额持有人大会。 2.基金托管人的基金托管费 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费由基金管理人每日计算,每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 3.本条第(一)款第3至第8项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法律、法规及相应协议的规定。 4.基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。 (二)不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效之前的律师费、会计师费和信息披露费用等不得从基金资产中列支。 (三)税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律、法规的规定履行纳税义务。 十五、对招募说明书更新部分的说明 银华-道琼斯88精选证券投资基金招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对本基金原更新招募说明书进行了更新,并根据本基金管理人在本基金成立后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新内容如下: 1、在“重要提示”部分,更新了招募说明书内容的截止日期及相关财务数据的截止日期。 2、在“三、基金管理人”中,对基金管理人的概况及主要人员情况进行了更新。 3、在“四、基金托管人”中,对基金托管人的基本情况及相关业务经营情况进行了更新。 4、在“五、相关服务机构”部分,删除了本基金管理人上海分公司相关信息 增加佛山顺德农村商业银行股份有限公司及日信证券有限责任公司为代销机构,删除代销机构华泰联合证券有限责任公司的相关信息,并更新了部分代销机构的资料 对本基金经办注册会计师信息进行了更新。 5、在“十、基金的投资”部分,更新了最近一期投资组合报告的内容。 6、在“十一、基金的业绩”部分,更新了截至2011年12月31日的基金投资业绩。 7、在“二十三、其他应披露事项”中,列出了自上次招募说明书更新截止日以来涉及本基金的重要公告。 8、对部分表述进行了更新。 银华基金管理有限公司 2012年3月27日