银华-道琼斯88精选证券投资基金2011年年度报告摘要 银华-道琼斯88精选证券投资基金 2011年年度报告摘要 2011年12月31日 基金管理人:银华基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:2012年3月27日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告财务资料已经审计。 本报告期自2011年1月1日起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 ■ 2.2 基金产品说明 ■ 2.3 基金管理人和基金托管人 ■ 2.4 信息披露方式 ■ §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 ■ 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,例如:基金的认购、申 购、赎回费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注:1、根据《银华-道琼斯88精选证券投资基金基金合同》的规定:本基金将不高于75%的资产投资于股票,将不低于20%的资产投资于国债,且保持不低于基金资产5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。鉴于现行法规已经没有对基金投资于债券的限制性规定,本基金股票资产投资比例上限调整为95%。 2、本基金按合同规定在合同生效后3个月内已达到上述规定的投资比例。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.3 过去三年基金的利润分配情况 注:本基金于2011年、2010年、2009年未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日,是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7号文)设立的全国性基金管理公司。公司注册资本为2亿元人民币,公司的股东及其出资比例分别为:西南证券股份有限公司49%、第一创业证券有限责任公司29%、东北证券股份有限公司21%及山西海鑫实业股份有限公司1%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。 截至2011年12月31日,本基金管理人管理着22只开放式证券投资基金和1只创新型封闭式证券投资基金,具体包括银华优势企业证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯88精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优选股票型证券投资基金、银华优质增长股票型证券投资基金、银华富裕主题股票型证券投资基金、银华领先策略股票型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深300指数证券投资基金(LOF)、银华深证100指数分级证券投资基金、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)、银华中证等权重90指数分级证券投资基金、银华永祥保本混合型证券投资基金、银华消费主题分级股票型证券投资基金、银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金、银华永泰积极债券型证券投资基金和银华信用债券型证券投资基金。同时,本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 ■ 注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华-道琼斯88精选股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,本基金管理人制定并执行了公平交易制度。公平交易制度的范围包括所有投资品种,以及一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动。公平交易的执行情况包括:公平对待不同投资组合,严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送 在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,确保其在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有公平的机会 实行集中交易制度和公平的交易分配制度 加强对投资交易行为的监察稽核力度等。综上所述,本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人旗下无其他投资风格与本基金相似的投资组合,因此未进行业绩比较。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2011年国家的宏观调控目标基本上是稳定物价。2011上半年央行采取调高存款准备金率和基准利率的方法来紧缩货币,造成了2011年流动性的偏紧。随着宏观调控的持续,中国的经济增速在下半年开始逐渐从高位缓慢回落,CPI也在下半年见顶回落。 报告期内,本基金在考虑国家经济政策和经济运行规律的基础上,在股票仓位配置方面首先把握大方向,然后再精选个股。第一个大方向是,把主要的股票仓位都集中到了那些具有确定性增长和盈利稳定性强的行业和股票。第二个大方向是,规避了小盘股业绩不达预期的风险。本基金在把握上面两个大方向的基础上,再精选行业中的个股进行重仓配置。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为0.7336元,本报告期份额净值增长率为-21.53%,同期业绩比较基准增长率为-20.14%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2012年国家将继续实行积极的财政政策,同时采用稳健的货币政策。房地产调控在2012年还看不到彻底放松的迹象,经济将在保增长的基础上继续进行结构调整。2012年中国经济通胀和经济增速将逐渐回落,但通胀程度和经济回落程度的相互作用是2012年股市运行和发展的两大不确定因素。目前下调存款准金率的周期已经开启,表明国内的通胀形势有望得到有效的控制。从经济景气循环的观点来看,目前中国已经进入了一轮经济结构调整中,随着通胀回落和经济见底,相对于流动性而言,经济周期力量对股市的影响将逐渐增强。目前权重股估值很低,下跌空间比较有限,我们认为2012年市场将继续维持振荡和波动的走势,一些反转性的行业将具有比较大的投资机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会(委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干),负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务 估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突 本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内依据基金合同约定和基金运作情况,未进行基金利润分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 本基金2011年度财务会计报告经安永华明会计师事务所审计,注册会计师出具了标准无保留意见的审计报告,投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:银华-道琼斯88精选证券投资基金 报告截止日: 2011年12月31日 单位:人民币元 ■ 注:报告截止日2011年12月31日,基金份额净值人民币0.7336元,基金份额总额10,435,247,798.06份。 7.2 利润表 会计主体:银华-道琼斯88精选证券投资基金 本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日 单位:人民币元 ■ 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:银华-道琼斯88精选证券投资基金 本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日 单位:人民币元 ■ 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______王立新 ______ ______杨清______ ____龚飒____ 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 银华-道琼斯88精选证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2004]82号文《关于同意银华-道琼斯88精选证券投资基金设立的批复》的核准,由银华基金管理有限公司于2004年7月5日至2004年8月5日向社会公开发行募集,基金合同于2004年8月11日正式生效,首次设立募集规模为1,085,604,444.01份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为银华基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括道琼斯中国88指数的成份A股及其备选成份股、新股(首发或增发)、债券资产(国债、金融债、企业债、可转债等债券资产)以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在资产类别配置上,本基金股票资产投资比例上限为95%,且保持不低于基金资产5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。本基金的股票选择主要依据入选道琼斯中国88指数的成份股和备选成份股,且对标的指数成份股的投资不少于62只,对标的指数成分股以外的股票投资不高于股票投资资产总额的40%。本基金以道琼斯中国88指数为标的指数,但基金管理人可以按照本基金合同规定的程序变更标的指数。本基金的业绩比较基准与标的指数的定义相同。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 1.印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3%。调整为1%。 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。 2.营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 3.个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定,自2005年6月13日起,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,按照财税[2005]102号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》,自2008年10月9日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 7.4.7 关联方关系 ■ 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 ■ 7.4.8.1.2 债券交易 注:本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.8.1.3 债券回购交易 注:本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 7.4.8.1.4 权证交易 注:本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 ■ 注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 ■ 注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.20%的年费率计提。计算方法如下: H=E×1.20%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起五个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 ■ 注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起五个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:本基金的管理人在本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 ■ 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位:人民币元 ■ 注:本基金在本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 注:本基金本报告期及上年度可比期间无需要说明的其他关联交易事项。 7.4.9 期末(2011年12月31日)本基金持有的流通受限证券 注:本基金本报告期末未持有流通受限的证券。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 ■ 8.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 ■ 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站(http://www.yhfund.com.cn)的年度报告正文。 8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站(http://www.yhfund.com.cn)的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:“买入金额”按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:“卖出金额”按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 ■ 注:“买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 ■ 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 ■ 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ 8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 8.9.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 8.9.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。 8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,比例的分项之和与合计可能有尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 ■ 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ■ §10 开放式基金份额变动 单位:份 ■ 注:总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内,无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 11.2.1 基金管理人的重大人事变动 11.2.1.1 2011年1月8日,本基金管理人发布关于公司副总经理离任的公告,经本基金管理人董事会批准,魏瑛女士自2011年1月7日起不再担任本基金管理人公司副总经理职务 11.2.1.2 2011年2月1日,本基金管理人发布关于公司副总经理离任的公告,经本基金管理人董事会批准,石松鹰先生自2011年1月31日起不再担任本基金管理人公司副总经理职务 11.2.1.3 2011年5月17日,本基金管理人发布关于公司副总经理任职的公告,经本基金管理人董事会批准并经中国证监会核准,自2011年5月13日起增聘陆文俊先生为本基金管理人公司副总经理 11.2.1.4 2011年12月26日,本基金管理人发布关于公司副总经理任职的公告,经本基金管理人董事会批准并经中国证监会核准,自2011年12月23日起增聘封树标先生为本基金管理人公司副总经理 11.2.1.5 2012年2月16日,本基金管理人发布关于公司高级管理人员变更的公告,经本基金管理人董事会批准,彭越先生自2012年2月14日起不再担任本基金管理人公司董事长职务,本基金管理人聘任王珠林先生为公司董事长,同时在中国证监会核准王珠林先生的任职资格和任职事项前,本基金管理人董事会决定由公司董事、总经理王立新先生代为履行董事长职责,代为履行职责的时间不超过90日 11.2.1.6 2012年2月23日,本基金管理人发布关于公司董事变更的公告,经本基金管理人股东会审议通过,增选钱龙海先生、周晓冬先生以及高歌女士为公司董事,其中高歌女士为公司独立董事,彭越先生、李兆会先生以及汪贻祥先生不再担任公司董事职务。 11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 11.2.2.1 本基金托管人2011年1月31日发布任免通知,解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务 11.2.2.2 本基金托管人2011年2月9日发布公告,经中国建设银行研究决定,聘任杨新丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理(主持工作),其任职资格已经中国证监会审核批准(证监许可〔2011〕115号)。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务 11.2.2.3 本基金托管人2011年10月24日发布任免通知,聘任张军红为中国建设银行投资托管服务部副总经理。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内,基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未变更为其审计的会计师事务所,报告期内本基金应支付给聘任会计师事务所的报酬共计人民币105,000.00元。目前的审计机构已连续为本基金提供8年的审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 ■ 注:1、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力,能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。 2、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后,确定证券经营机构的选择。经公司批准后与被选择的证券经营机构签订协议。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 本基金本报告期未通过租用证券公司交易单元进行其他证券投资。 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1本基金管理人无影响投资者决策的其他重要信息 12.2本基金托管人影响投资者决策的其他重要信息披露如下: 12.2.1 2011年10月28日,本基金托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长辞任的公告,根据国家金融工作的需要,郭树清先生已向中国建设银行股份有限公司(“本行”)董事会(“董事会”)提出辞呈,请求辞去本行董事长、执行董事等职务。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和本行章程的规定,郭树清先生的辞任自辞呈送达本行董事会之日起生效。 12.2.2 2012年1月16日,本基金托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告,自2012 年1月16日起,王洪章先生就任本行董事长、执行董事。 银华基金管理有限公司 2012年3月27日 基金名称 银华-道琼斯88精选证券投资基金 基金简称 银华-道琼斯88指数 基金主代码 180003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004年8月11日 基金管理人 银华基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 10,435,247,798.06份 基金合同存续期 不定期 投资目标 本基金将运用增强型指数化投资方法,通过严格的投资流程和数量化风险管理,在对标的指数有效跟踪的基础上力求取得高于指数的投资收益率,实现基金资产的长期增值。 投资策略 本基金为增强型指数基金,以道琼斯中国88指数为基金投资组合跟踪的标的指数,股票指数化投资部分主要投资于标的指数的成份股票,增强部分主要选择基本面好、具有核心竞争力的价值型企业的股票,在控制与标的指数偏离风险的前提下,力求取得超越标的指数的投资收益率。本基金将不高于95%的资产投资于股票,将不低于20%的资产投资于国债。且保持不低于基金资产5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 业绩比较基准 道琼斯中国88指数。 风险收益特征 本基金是属于证券投资基金中的较高风险、较高收益的产品,其预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银华基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 凌宇翔 尹东 联系电话 (010)58163000 (010)67595003 电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn yindong.zh@ccb.cn 客户服务电话 4006783333,(010)85186558 (010)67595096 传真 (010)58163027 (010)66275853 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.yhfund.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人办公地址 3.1.1期间数据和指标 2011年 2010年 2009年 本期已实现收益 -1,743,869,435.49 -527,592,687.32 809,933,062.58 本期利润 -2,093,876,863.30 -2,254,671,152.92 6,882,054,869.49 加权平均基金份额本期利润 -0.1990 -0.1961 0.5326 本期加权平均净值利润率 -23.21% -19.58% 55.29% 本期基金份额净值增长率 -21.53% -18.01% 82.46% 3.1.2期末数据和指标 2011年末 2010年末 2009年末 期末可供分配利润 -2,780,182,122.12 -903,516,719.15 -446,537,650.84 期末可供分配基金份额利润 -0.2664 -0.0848 -0.0370 期末基金资产净值 7,655,065,675.94 9,956,955,679.00 13,763,901,486.18 期末基金份额净值 0.7336 0.9349 1.1402 3.1.3累计期末指标 2011年末 2010年末 2009年末 基金份额累计净值增长率 207.79% 292.25% 378.39% 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -3.14% 1.29% -5.86% 1.37% 2.72% -0.08% 过去六个月 -16.42% 1.33% -20.37% 1.34% 3.95% -0.01% 过去一年 -21.53% 1.33% -20.14% 1.27% -1.39% 0.06% 过去三年 17.39% 1.59% 18.92% 1.66% -1.53% -0.07% 过去五年 18.14% 1.82% 3.22% 2.15% 14.92% -0.33% 自基金合同生效日起至今 207.79% 1.64% 61.41% 1.93% 146.38% -0.29% 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 陈秀峰先生 本基金的基金经理 2010年9月8日 - 10年 硕士学位。曾先后任职于中国民族国际信托投资公司、中国信息信托投资公司。2002年8月加盟银华基金管理有限公司,历任基金经理助理、投资部总监助理、投资部执行总监、机构理财部负责人、企业年金与机构理财部总监、特定资产管理部总监。具有从业资格。国籍:中国。 俞世典先生 本基金的基金经理助理 2011年4月7日 - 8年 硕士学位。2003年至2007年在上海博弘投资公司从事金融工程研究分析工作,曾任投资研究部经理和公司副总经理职务。2008年3月加盟银华基金管理有限公司。具有从业资格。国籍:中国。 资产 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日 资产: 银行存款 1,160,463,065.25 1,001,877,976.79 结算备付金 3,375,146.13 11,188,648.62 存出保证金 2,316,420.58 3,088,685.74 交易性金融资产 6,512,493,292.62 8,648,480,966.38 其中:股票投资 6,125,473,292.62 8,102,725,966.38 基金投资 - - 债券投资 387,020,000.00 545,755,000.00 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - 270,319,446.08 应收利息 9,039,514.55 13,850,794.45 应收股利 - - 应收申购款 417,104.27 35,472,452.61 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 7,688,104,543.40 9,984,278,970.67 负债和所有者权益 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 14,628,373.87 - 应付赎回款 1,757,319.20 5,294,989.89 应付管理人报酬 7,883,440.98 10,522,768.98 应付托管费 1,642,383.51 2,192,243.52 应付销售服务费 - - 应付交易费用 5,770,309.19 7,953,210.64 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 1,357,040.71 1,360,078.64 负债合计 33,038,867.46 27,323,291.67 所有者权益: 实收基金 10,435,247,798.06 10,650,228,872.97 未分配利润 -2,780,182,122.12 -693,273,193.97 所有者权益合计 7,655,065,675.94 9,956,955,679.00 负债和所有者权益总计 7,688,104,543.40 9,984,278,970.67 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 一、收入 -1,920,879,898.98 -2,032,403,776.47 1.利息收入 12,506,346.31 26,862,168.21 其中:存款利息收入 3,281,235.11 7,555,433.84 债券利息收入 9,225,111.20 19,306,734.37 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -1,584,079,347.56 -334,336,972.97 其中:股票投资收益 -1,717,309,563.90 -406,337,632.40 基金投资收益 - - 债券投资收益 -1,204,421.43 -5,270,015.43 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 134,434,637.77 77,270,674.86 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -350,007,427.81 -1,727,078,465.60 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 700,530.08 2,149,493.89 减:二、费用 172,996,964.32 222,267,376.45 1.管理人报酬 108,476,473.33 138,415,213.44 2.托管费 22,599,265.28 28,836,502.76 3.销售服务费 - - 4.交易费用 41,478,485.45 54,545,285.68 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 442,740.26 470,374.57 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -2,093,876,863.30 -2,254,671,152.92 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -2,093,876,863.30 -2,254,671,152.92 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 10,650,228,872.97 -693,273,193.97 9,956,955,679.00 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -2,093,876,863.30 -2,093,876,863.30 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -214,981,074.91 6,967,935.15 -208,013,139.76 其中:1.基金申购款 1,235,574,748.16 -147,476,966.28 1,088,097,781.88 2.基金赎回款 -1,450,555,823.07 154,444,901.43 -1,296,110,921.64 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 10,435,247,798.06 -2,780,182,122.12 7,655,065,675.94 项目 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 12,071,458,576.92 1,692,442,909.26 13,763,901,486.18 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -2,254,671,152.92 -2,254,671,152.92 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -1,421,229,703.95 -131,044,950.31 -1,552,274,654.26 其中:1.基金申购款 1,842,679,256.80 -902,172.01 1,841,777,084.79 2.基金赎回款 -3,263,908,960.75 -130,142,778.30 -3,394,051,739.05 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 10,650,228,872.97 -693,273,193.97 9,956,955,679.00 关联方名称 与本基金的关系 西南证券股份有限公司(“西南证券”) 基金管理人股东、基金代销机构 第一创业证券有限责任公司(“第一创业”) 基金管理人股东、基金代销机构 东北证券股份有限公司(“东北证券”) 基金管理人股东、基金代销机构 山西海鑫实业股份有限公司 基金管理人股东 银华基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 东北证券 1,083,969,042.24 4.01% 1,454,784,326.56 4.17% 西南证券 487,663,798.23 1.80% 1,157,053,663.89 3.31% 第一创业 631,401,618.97 2.33% 2,426,054,841.76 6.95% 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 东北证券 908,781.06 4.00% 335,232.60 5.81% 西南证券 414,512.52 1.82% 5,872.07 0.10% 第一创业 536,690.19 2.36% 166,618.73 2.89% 关联方名称 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 东北证券 1,200,384.03 4.10% - - 西南证券 983,491.12 3.36% 54,882.57 0.69% 第一创业 2,062,142.76 7.05% - - 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 108,476,473.33 138,415,213.44 其中:支付销售机构的客户维护费 14,311,065.75 18,692,631.08 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 22,599,265.28 28,836,502.76 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 1,160,463,065.25 3,075,505.79 1,001,877,976.79 7,255,928.36 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量(单位:股) 总金额 东北证券 600089 特变电工 增发 463,665 7,455,733.20 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 6,125,473,292.62 79.67 其中:股票 6,125,473,292.62 79.67 2 固定收益投资 387,020,000.00 5.03 其中:债券 387,020,000.00 5.03 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 1,163,838,211.38 15.14 6 其他各项资产 11,773,039.40 0.15 7 合计 7,688,104,543.40 100.00 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 935,624,380.26 12.22 C 制造业 456,091,465.17 5.96 C0 食品、饮料 112,333,278.30 1.47 C1 纺织、服装、皮毛 93,800.00 0.00 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 487,400.00 0.01 C5 电子 - - C6 金属、非金属 73,691,100.00 0.96 C7 机械、设备、仪表 122,147,746.87 1.60 C8 医药、生物制品 147,338,140.00 1.92 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 55,891,483.26 0.73 E 建筑业 74,336,113.76 0.97 F 交通运输、仓储业 95,681,844.00 1.25 G 信息技术业 615,956,194.48 8.05 H 批发和零售贸易 72,224,893.37 0.94 I 金融、保险业 2,297,192,612.36 30.01 J 房地产业 482,746,928.04 6.31 K 社会服务业 79,382,212.98 1.04 L 传播与文化产业 - - M 综合类 109,000.00 0.00 合计 5,165,237,127.68 67.47 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 483,628,597.93 6.32 C0 食品、饮料 123,902,835.26 1.62 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 - - C5 电子 53,267,330.38 0.70 C6 金属、非金属 - - C7 机械、设备、仪表 237,775,299.53 3.11 C8 医药、生物制品 68,683,132.76 0.90 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 51,415,517.80 0.67 E 建筑业 49,300.00 0.00 F 交通运输、仓储业 112,760.00 0.00 G 信息技术业 159,912,999.12 2.09 H 批发和零售贸易 - - I 金融、保险业 604,741.17 0.01 J 房地产业 217,794,366.00 2.85 K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 46,717,882.92 0.61 M 综合类 - - 合计 960,236,164.94 12.54 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 600050 中国联通 117,476,602 615,577,394.48 8.04 2 601088 中国神华 23,661,864 599,355,015.12 7.83 3 600016 民生银行 81,254,487 478,588,928.43 6.25 4 600036 招商银行 40,189,900 477,054,113.00 6.23 5 600030 中信证券 44,551,155 432,591,715.05 5.65 6 601398 工商银行 84,069,300 356,453,832.00 4.66 7 600048 保利地产 32,175,585 321,755,850.00 4.20 8 601288 农业银行 82,499,922 216,149,795.64 2.82 9 600028 中国石化 23,750,332 170,527,383.76 2.23 10 600015 华夏银行 15,009,879 168,560,941.17 2.20 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 000024 招商地产 12,099,687 217,794,366.00 2.85 2 600271 航天信息 3,739,872 74,273,857.92 0.97 3 600406 国电南瑞 2,274,111 70,952,263.20 0.93 4 000876 新希望 4,169,842 69,844,853.50 0.91 5 000581 威孚高科 1,849,787 66,388,855.43 0.87 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601088 中国神华 672,874,902.69 6.76 2 600016 民生银行 640,701,243.80 6.43 3 601398 工商银行 588,892,922.19 5.91 4 000630 铜陵有色 531,104,574.61 5.33 5 600362 江西铜业 530,004,331.69 5.32 6 000983 西山煤电 506,100,765.18 5.08 7 601699 潞安环能 491,866,655.81 4.94 8 600028 中国石化 447,441,757.05 4.49 9 600089 特变电工 436,378,968.61 4.38 10 601857 中国石油 421,134,723.13 4.23 11 600048 保利地产 332,035,241.56 3.33 12 600036 招商银行 327,681,223.58 3.29 13 600383 金地集团 314,998,364.08 3.16 14 600837 海通证券 307,054,889.46 3.08 15 601668 中国建筑 297,672,936.74 2.99 16 000002 万科A 265,429,344.25 2.67 17 000060 中金岭南 259,037,687.68 2.60 18 600030 中信证券 257,740,728.63 2.59 19 600997 开滦股份 255,262,717.96 2.56 20 600348 阳泉煤业 253,439,886.71 2.55 21 600123 兰花科创 250,328,343.91 2.51 22 601918 国投新集 249,790,630.36 2.51 23 601001 大同煤业 249,491,402.04 2.51 24 600000 浦发银行 247,374,612.97 2.48 25 000937 冀中能源 242,549,414.67 2.44 26 000623 吉林敖东 229,230,800.66 2.30 27 601111 中国国航 221,399,407.79 2.22 28 600188 兖州煤业 217,951,772.47 2.19 29 000024 招商地产 217,334,056.89 2.18 30 600406 国电南瑞 204,730,536.81 2.06 31 000878 云南铜业 203,070,289.34 2.04 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600000 浦发银行 866,416,622.89 8.70 2 600016 民生银行 672,081,199.09 6.75 3 601318 中国平安 611,367,303.52 6.14 4 601601 中国太保 606,000,156.86 6.09 5 000012 南玻A 478,705,078.35 4.81 6 601166 兴业银行 453,568,267.85 4.56 7 002024 苏宁电器 423,680,953.81 4.26 8 000983 西山煤电 418,558,223.36 4.20 9 601699 潞安环能 410,566,874.13 4.12 10 600036 招商银行 403,743,294.69 4.05 11 600015 华夏银行 397,786,531.74 4.00 12 000001 深发展A 396,178,363.64 3.98 13 600362 江西铜业 349,326,578.87 3.51 14 600089 特变电工 339,009,633.72 3.40 15 600837 海通证券 298,689,385.12 3.00 16 000858 五粮液 288,902,681.61 2.90 17 600030 中信证券 286,083,117.88 2.87 18 600383 金地集团 274,006,040.27 2.75 19 000630 铜陵有色 249,143,796.76 2.50 20 000937 冀中能源 248,883,231.44 2.50 21 601857 中国石油 244,981,621.66 2.46 22 000623 吉林敖东 238,954,645.69 2.40 23 600028 中国石化 223,997,542.62 2.25 24 600123 兰花科创 218,173,430.02 2.19 25 000776 广发证券 212,858,191.60 2.14 26 600348 阳泉煤业 210,506,251.12 2.11 27 601398 工商银行 206,655,757.56 2.08 28 000060 中金岭南 204,804,224.99 2.06 29 601001 大同煤业 204,193,034.24 2.05 买入股票成本(成交)总额 13,577,712,688.60 卖出股票收入(成交)总额 13,486,082,899.22 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 387,020,000.00 5.06 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 387,020,000.00 5.06 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 1101030 11央行票据30 2,000,000 193,460,000.00 2.53 2 1101018 11央行票据18 1,000,000 96,820,000.00 1.26 3 1101020 11央行票据20 1,000,000 96,740,000.00 1.26 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,316,420.58 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 9,039,514.55 5 应收申购款 417,104.27 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 11,773,039.40 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 601,306 17,354.31 889,828,594.65 8.53% 9,545,419,203.41 91.47% 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 277,195.25 0.00% 基金合同生效日(2004年8月11日)基金份额总额 1,085,604,444.01 本报告期期初基金份额总额 10,650,228,872.97 本报告期基金总申购份额 1,235,574,748.16 减:本报告期基金总赎回份额 1,450,555,823.07 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 10,435,247,798.06 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 国信证券股份有限公司 3 5,251,753,123.92 19.41% 4,399,603.87 19.35% 新增2个交易单元 国金证券股份有限公司 2 2,902,083,413.70 10.72% 2,466,748.48 10.85% - 瑞银证券有限责任公司 1 2,768,561,982.05 10.23% 2,353,274.60 10.35% 新增1个交易单元 安信证券股份有限公司 3 1,854,372,797.26 6.85% 1,576,214.01 6.93% - 中信证券股份有限公司 3 1,488,711,753.71 5.50% 1,240,201.01 5.45% - 宏源证券股份有限公司 2 1,465,465,135.12 5.41% 1,214,499.11 5.34% - 德邦证券有限责任公司 1 1,351,982,843.52 5.00% 1,149,202.51 5.05% - 广发证券股份有限公司 1 1,271,087,919.09 4.70% 1,080,420.41 4.75% - 东北证券股份有限公司 3 1,083,969,042.24 4.01% 908,781.06 4.00% - 国都证券有限责任公司 2 750,544,278.85 2.77% 609,820.14 2.68% 新增2个交易单元 长江证券股份有限公司 2 709,239,112.92 2.62% 581,861.28 2.56% - 齐鲁证券有限公司 1 699,467,604.36 2.58% 594,545.35 2.61% - 华融证券股份有限公司 1 637,990,598.10 2.36% 542,287.85 2.38% 新增1个交易单元 第一创业证券有限责任公司 2 631,401,618.97 2.33% 536,690.19 2.36% - 方正证券股份有限公司 1 575,264,202.16 2.13% 488,972.57 2.15% - 华创证券有限责任公司 2 488,048,860.63 1.80% 396,543.54 1.74% - 西南证券股份有限公司 1 487,663,798.23 1.80% 414,512.52 1.82% - 中国国际金融有限公司 2 438,157,403.52 1.62% 356,007.71 1.57% - 兴业证券股份有限公司 3 344,112,621.08 1.27% 279,593.86 1.23% - 东方证券股份有限公司 2 327,149,038.14 1.21% 265,812.15 1.17% - 中国银河证券股份有限公司 1 306,120,170.90 1.13% 260,202.56 1.14% - 华宝证券有限责任公司 1 301,474,455.90 1.11% 256,252.40 1.13% - 新时代证券有限责任公司 1 241,337,115.06 0.89% 205,136.19 0.90% - 中银国际证券有限责任公司 3 179,145,663.07 0.66% 145,556.14 0.64% - 光大证券股份有限公司 2 147,456,205.14 0.54% 119,808.53 0.53% - 中国中投证券有限责任公司 1 139,555,961.22 0.52% 118,622.80 0.52% - 招商证券股份有限公司 2 106,073,115.16 0.39% 86,185.51 0.38% - 长城证券有限责任公司 2 80,081,371.44 0.30% 65,066.36 0.29% - 首创证券有限责任公司 2 35,486,210.36 0.13% 30,164.22 0.13% - 红塔证券股份有限公司 2 - - - - - 中国民族证券有限责任公司 1 - - - - - 华泰联合证券有限责任公司 2 - - - - - 申银万国证券股份有限公司 1 - - - - - 东吴证券股份有限公司 1 - - - - - 北京高华证券有限责任公司 1 - - - - - 国泰君安证券股份有限公司 2 - - - - - 中信万通证券有限责任公司 1 - - - - - 西部证券股份有限公司 1 - - - - - 中信建投证券股份有限公司 1 - - - - - 上海证券有限责任公司 1 - - - - - 东莞证券有限责任公司 1 - - - - - 湘财证券有限责任公司 1 - - - - - 华泰证券股份有限公司 1 - - - - - 山西证券股份有限公司 1 - - - - - 渤海证券股份有限公司 1 - - - - -