银华优势企业证券投资基金 2015年半年度报告 2015年6月30日 基金管理人：银华基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2015年8月26日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。1.2目录 §1 重要提示及目录...................................................................................................................................2 1.1 重要提示......................................................................................................................................2 1.2 目录..............................................................................................................................................3§2 基金简介...............................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................6 2.4 信息披露方式..............................................................................................................................6 2.5 其他相关资料..............................................................................................................................6§3 主要财务指标和基金净值表现...........................................................................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................6 3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7 3.3 其他指标....................................................................................................错误！未定义书签。§4 管理人报告...........................................................................................................................................8 4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................ 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................ 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................12§5 托管人报告.........................................................................................................................................12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........13 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................13§6 半年度财务会计报告（未经审计）.................................................................................................13 6.1 资产负债表................................................................................................................................13 6.2 利润表........................................................................................................................................14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................15 6.4 报表附注....................................................................................................................................16§7 投资组合报告.....................................................................................................................................33 7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................33 7.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................33 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................34 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................35 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................37 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................37 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................37 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................37 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................37 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..................................................................38 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................38 7.12 投资组合报告附注..................................................................................................................38§8 基金份额持有人信息.........................................................................................................................39 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................39 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................39 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................39§9 开放式基金份额变动.........................................................................................................................39§10 重大事件揭示...................................................................................................................................40 10.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................40 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................40 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................40 10.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................40 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................40 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................40 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................40 10.8 其他重大事件..........................................................................................................................45§11 影响投资者决策的其他重要信息...................................................................................................48§12 备查文件目录...................................................................................................................................48 12.1 备查文件目录..........................................................................................................................48 12.2 存放地点..................................................................................................................................48 12.3 查阅方式..................................................................................................................................49 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 银华优势企业证券投资基金 基金简称 银华优势企业混合 基金主代码 180001 前端交易代码 180001 后端交易代码 180011 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2002年11月13日 基金管理人 银华基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 955,180,784.11份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 本基金为平衡型基金，主要通过投资于中国加入WTO 后具有竞争优势的上市公司所发行的股票与国内依法 公开发行上市的债券，在控制风险、确保基金资产良 好流动性的前提下，以获取资本增值收益和现金红利 分配的方式来谋求基金资产的中长期稳定增值。 投资策略 坚持平衡原则：平衡收益与风险；平衡长期收益与短 期收益；平衡股票与债券的投资；平衡成长型与价值 型股票的投资。 本基金的资产配置比例为：股票投资比例浮动范围为 20-70%；债券投资比例浮动范围为20-70%；现金留存 比例浮动范围为5-15%；投资证券的资产不低于基金总 资产的80%；投资于国债的比例不低于基金资产净值的 20%。 基于大盘走势关系基金投资全局，本基金充分重视对 各市场趋势尤其是对股市大盘趋势的研判，并因此将 控制基金仓位放在资产配置和投资组合中的优先位 置。 本基金资产配置采取自上而下的操作流程，而股票选 择采取自下而上的操作流程。 业绩比较基准 中信标普300指数×70%+中信全债指数×20%+同业活 期存款利率×10%。 风险收益特征 注重收益与风险的平衡，通过控制股票、债券的投资 比重来获取中低风险下的中等收益。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银华基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 杨文辉 王永民 信息披露负责人 联系电话 (010)58163000 010-66594896 电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 4006783333,(010)85186558 95566 传真 (010)58163027 （010）66594942 注册地址 广东省深圳市深南大道 北京西城区复兴门内大街1号 6008号特区报业大厦19层 办公地址 北京市东城区东长安街1号 北京西城区复兴门内大街1号 东方广场东方经贸城C2办 公楼15层 邮政编码 100738 100818 法定代表人 王珠林 田国立 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.yhfund.com.cn 网址 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 银华基金管理有限公司 北京市东城区东长安街1号东方广 场东方经贸城C2办公楼15层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年1月1日- 2015年6月30日) 本期已实现收益 922,786,125.80 本期利润 858,161,693.12 加权平均基金份额本期利润 0.6179 本期加权平均净值利润率 38.09% 本期基金份额净值增长率 41.46% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年6月30日) 期末可供分配利润 749,541,181.47 期末可供分配基金份额利润 0.7847 期末基金资产净值 1,704,721,965.58 期末基金份额净值 1.7847 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2015年6月30日) 基金份额累计净值增长率 607.79% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、 赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 -16.86% 2.96% -5.10% 2.41% -11.76% 0.55% 过去三个月 9.40% 2.36% 8.44% 1.81% 0.96% 0.55% 过去六个月 41.46% 2.07% 19.63% 1.57% 21.83% 0.50% 过去一年 79.71% 1.64% 67.43% 1.27% 12.28% 0.37% 过去三年 87.94% 1.22% 60.24% 1.03% 27.70% 0.19% 自基金合同 607.79% 1.16% 229.88% 1.21% 377.91% -0.05% 生效起至今 注：中信标普300包含上海、深圳两个证券交易所流通市值最大、最具流动性的300只股票并以 流通股本加权的股票指数，是目前中国证券市场中与本基金股票投资范围比较适配同时公信力较 好的股票指数。本基金的股票投资比例范围为：20-70%，所以本基金加入20%的中信全债指数和 10%的同业活期存款利率一起构成本基金的业绩比较基准。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同的规定：本基金股票投资比例浮动范围：20-70%；债券投资比例浮动范围：20-70%；现金留存比例浮动范围：5-15%；投资证券的资产比例不低于基金总资产的80%；投资于国债的比例不低于基金资产净值的20% 。 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日，是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为2亿元人民币，公司的股东及其出资比例分别为：西南证券股份有限公司49%、第一创业证券股份有限公司29%、东北证券股份有限公司21%及山西海鑫实业股份有限公司1%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。 截至2015年6月30日，本基金管理人管理着50只证券投资基金，具体包括银华优势企业证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯88精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优选股票型证券投资基金、银华优质增长股票型证券投资基金、银华富裕主题股票型证券投资基金、银华领先策略股票型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深300指数分级证券投资基金、银华深证100指数分级证券投资基金、银华信用债券型证券投资基金（LOF）、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）、银华中证等权重90指数分级证券投资基金、银华永祥保本混合型证券投资基金、银华消费主题分级股票型证券投资基金、银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金、银华永泰积极债券型证券投资基金、银华中小盘精选股票型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）、上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金、银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华中证中票50指数债券型证券投资基金（LOF）、银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金、银华交易型货币市场基金、银华中证成长股债恒定组合30/70指数证券投资基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华中证转债指数增强分级证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金、银华永利债券型证券投资基金、银华恒生中国企业指数分级证券投资基金、银华多利宝货币市场基金、银华永益分级债券型证券投资基金和银华活钱宝货币市场基金、银华双月定期理财债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、银华惠增利货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华中国梦30股票型证券投资基金、银华恒利灵活配置混合型证券投资基金、银华聚利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金。同时，本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券从 姓名 职务 （助理）期限 业年限 说明 任职日期 离任日期 本基 硕士学位。2008年3月加盟银华基金 王鑫钢 金的 2013年2 - 7年 管理有限公司，曾担任行业研究员、行 先生 基金 月7日 业研究组长及基金经理助理职务。自 经理 2015年5月6日起兼任银华成长先锋 混合型证券投资基金基金经理。具有从 业资格。国籍：中国。 学士学位。2007年7月加盟银华基金管 理有限公司，历任股票交易员、债券交 本基 易员等职位，自2015年5月25日起担任 金的 银华多利宝货币市场基金、银华活钱宝 哈默女 基金 2014年6 2015年5 7年 货币市场基金、银华惠增利货币市场基 士 经理 月23日 月25日 金、银华双月定期理财债券型证券投资 助理 基金基金经理，自2015年7月16日起兼 任银华货币市场证券投资基金及银华 交易型货币市场基金基金经理。具有从 业资格。国籍：中国。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。 2、证券从业的含义符合行业普遍认可的计算标准。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华优势企业证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》等，并建立了健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个投资组合。 在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。 在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。 综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有1次，原因是指数型投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，宏观经济总体上处于反复寻底过程，一季度和二季度分别经历了一次下滑到起稳的过程。CPI和PPI数据持续在低位，通缩的压力持续存在，并在政策间歇期阶段性强化。在经济下滑趋势明确的情况下，货币政策宽松显性化愈发明显，货币政策保持每月降息或降准的节奏，反映出政策极力维护经济不跌出合理区间的坚定决心。海外方面，美国经济数据经历了走强而后低预期的过程，QE的实施进度预期也随之波动，带动原油和美元价格大幅波动；欧洲方面，经济复苏乏力，欧央行推行QE，希腊再次成为欧洲危机的导火索。6月份以来，MLF不续作，第二批万亿量级的地方政府债置换等,导致对央行货币政策放松预期落空，触发市场大幅调整。 本基金认为，经济方面，难言企稳；政策目标是稳而不举，货币方面总体宽松基调依然保持；政府推动改革和创新的力度依然持续加强。基于以上情况，本基金配置思路还是避实就虚，两端配置；受到6月底融资盘崩溃市场大跌影响，本基金回撤较多。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为1.7847元，本报告期份额净值增长率为41.46% ，同期业绩比较基准增长率为19.63%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来，我们认为2015年将是中国改革的攻坚之年，也是中国经济新常态下均衡增长率的摸底之年。下半年经济大概率维持基本稳定，但传统经济指标难以呈现有力回升态势，尤其是CPI和PPI可能依然承受较大压力；货币环境方面依然保持宽松，静待地方债置换和财税体制改革推进，带动货币政策向实体经济有效传导。 我们相信，在CPI和PPI没有明显好转的情况下，本轮支撑市场走强的基本因素并未发生根本性逆转，但由于A股市场经历第一次的杠杆市，市场波动率可能也将放大到历史新高。市场风险主要来自短期获利过高和高估值问题。本基金将优选适合中国经济未来发展方向、具有优秀管理团队的成长型公司作为核心持仓，在低估值和高成长两类板块之间适当平衡仓位，期望取得较好收益的同时控制组合波动率。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金管理人于2015年2月26日发布分红公告，向于2015年3月2日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人，按每10份基金份额分配红利人民币0.200元，实际分配收益金额为人民币31,240,823.66元。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对银华优势企业证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等数据核对无误。（注：财务会计报告中的“金融工具风险管理”部分未在托管人复核范围内。） §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：银华优势企业证券投资基金 报告截止日： 2015年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 183,780,501.38 161,773,803.44 结算备付金 965,750.89 6,399,921.69 存出保证金 1,186,690.85 475,553.66 交易性金融资产 6.4.7.2 1,601,213,744.70 2,008,110,082.55 其中：股票投资 1,080,407,729.70 1,445,154,351.25 基金投资 - - 债券投资 520,806,015.00 562,955,731.30 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 11,879,243.27 9,133,674.32 应收股利 - - 应收申购款 1,011,783.28 710,730.78 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 1,800,037,714.37 2,186,603,766.44 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 37,346,737.61 11,555,936.87 应付赎回款 52,528,231.92 10,640,060.13 应付管理人报酬 2,745,024.55 2,768,541.06 应付托管费 457,504.08 461,423.49 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 1,756,274.71 3,299,129.21 应交税费 60,187.20 60,187.20 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 421,788.72 274,117.81 负债合计 95,315,748.79 29,059,395.77 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 955,180,784.11 1,686,258,786.42 未分配利润 6.4.7.10 749,541,181.47 471,285,584.25 所有者权益合计 1,704,721,965.58 2,157,544,370.67 负债和所有者权益总计 1,800,037,714.37 2,186,603,766.44 注：报告截止日 2015年6月30日，基金份额净值为人民币 1.7847元，基金份额总额为 955,180,784.11份。 6.2利润表 会计主体：银华优势企业证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2015年1月1日至 2014年1月1日至 2015年6月30日 2014年6月30日 一、收入 886,559,838.69 -115,071,547.73 1.利息收入 9,777,755.24 8,931,208.97 其中：存款利息收入 6.4.7.11 666,837.59 702,443.95 债券利息收入 9,110,917.65 8,213,476.71 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 15,288.31 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 941,064,414.62 131,631,457.21 其中：股票投资收益 6.4.7.12 932,184,777.82 129,043,930.68 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 6,410,657.02 -8,583,962.77 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 2,468,979.78 11,171,489.30 3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.17 -64,624,432.68 -255,652,924.47 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 342,101.51 18,710.56 减：二、费用 28,398,145.57 26,192,976.16 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 16,726,570.03 16,538,633.88 2．托管费 6.4.10.2.2 2,787,761.66 2,756,439.03 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 8,563,894.73 6,678,086.39 5．利息支出 80,097.36 - 其中：卖出回购金融资产支出 80,097.36 - 6．其他费用 6.4.7.20 239,821.79 219,816.86 三、利润总额（亏损总额以“-” 858,161,693.12 -141,264,523.89 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 858,161,693.12 -141,264,523.89 列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：银华优势企业证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 1,686,258,786.42 471,285,584.25 2,157,544,370.67 金净值） 二、本期经营活动产生 - 858,161,693.12 858,161,693.12 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 -731,078,002.31 -548,665,272.24 -1,279,743,274.55 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 164,345,989.58 138,181,504.06 302,527,493.64 2.基金赎回款 -895,423,991.89 -686,846,776.30 -1,582,270,768.19 四、本期向基金份额持 - -31,240,823.66 -31,240,823.66 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 955,180,784.11 749,541,181.47 1,704,721,965.58 金净值） 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 2,172,722,812.43 324,584,343.07 2,497,307,155.50 金净值） 二、本期经营活动产生 - -141,264,523.89 -141,264,523.89 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 -82,432,505.04 -5,462,686.68 -87,895,191.72 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 104,379,524.02 4,498,293.00 108,877,817.02 2.基金赎回款 -186,812,029.06 -9,960,979.68 -196,773,008.74 四、本期向基金份额持 - -162,896,197.98 -162,896,197.98 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 2,090,290,307.39 14,960,934.52 2,105,251,241.91 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______王立新______ ______杨清______ ____龚飒____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 银华优势企业证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2002]71号文《关于同意银华优势企业（平衡型）证券投资基金设立的批复》的核准，由银华基金管理有限公司依照《基金法》、基金合同及其他有关规定向社会公开发行募集。经向中国证监会备案，《银华优势企业证券投资基金基金合同》于2002年11月13日正式生效，首次设立募集规模为1,682,572,543.63份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为银华基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 本基金投资的标的物为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券以及法律法规允许基金投资的其他金融工具。其中，投资的重点是中国入世后以及在全球经济一体化过程中具有相对竞争优势即总成本领先优势和标新立异优势的上市公司所发行的股票，这部分投资的比例不低于本基金股票资产的 80%。本基金投资组合中股票投资比例浮动范围：20-70%；债券投资比例浮动范围：20-70%；现金留存比例浮动范围：5-15%。投资证券的资产不低于基金总资产的80%。投资于国债的比例不低于基金资产净值的20%。本基金业绩比较基准：中信标普300指数×70%+中信全债指数×20%+同业活期存款利率×10%。 6.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 采用若干修订后/新会计准则 2014年1至3月，财政部制定了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》；修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》和《企业会计准则第33号——合并财务报表》；上述7项会计准则均自2014年7月1日起施行。2014年6月，财政部修订了《企业会计准则第37号——金融工具列报》，在2014年年度及以后期间的财务报告中施行。 上述会计准则的变化对本财务报表无重大影响。6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2015年06月30日的财务状况以及2015年上半年度的经营成果和净值变动情况。 6.4.4重要会计政策和会计估计 除6.4.5.2会计估计变更的说明中所列的会计估计变更事项外，本报告期财务报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期不涉及会计政策变更事项。6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24号《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准>的通知》的规定，自2015年3月25日起，交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。6.4.6税项 1.印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 2.营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 3.个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 活期存款 183,780,501.38 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 183,780,501.38 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2015年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 749,950,778.43 1,080,407,729.70 330,456,951.27 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 159,399,632.41 159,196,015.00 -203,617.41 银行间市场 360,829,032.00 361,610,000.00 780,968.00 合计 520,228,664.41 520,806,015.00 577,350.59 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,270,179,442.84 1,601,213,744.70 331,034,301.86 6.4.7.3衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应收活期存款利息 26,531.94 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 379.62 应收债券利息 11,851,847.02 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 4.09 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 480.60 合计 11,879,243.27 6.4.7.6其他资产 注：本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 交易所市场应付交易费用 1,754,849.71 银行间市场应付交易费用 1,425.00 合计 1,756,274.71 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 53,927.37 预提费用 298,354.28 其他 69,507.07 合计 421,788.72 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,686,258,786.42 1,686,258,786.42 本期申购 164,345,989.58 164,345,989.58 本期赎回(以"-"号填列) -895,423,991.89 -895,423,991.89 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 955,180,784.11 955,180,784.11 注：本期申购中包含转入份额及金额，本期赎回中包含转出份额及金额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 347,236,948.10 124,048,636.15 471,285,584.25 本期利润 922,786,125.80 -64,624,432.68 858,161,693.12 本期基金份额交易 -369,353,774.51 -179,311,497.73 -548,665,272.24 产生的变动数 其中：基金申购款 86,455,720.37 51,725,783.69 138,181,504.06 基金赎回款 -455,809,494.88 -231,037,281.42 -686,846,776.30 本期已分配利润 -31,240,823.66 - -31,240,823.66 本期末 869,428,475.73 -119,887,294.26 749,541,181.47 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 活期存款利息收入 621,492.46 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 37,140.94 其他 8,204.19 合计 666,837.59 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 卖出股票成交总额 3,221,886,353.48 减：卖出股票成本总额 2,289,701,575.66 买卖股票差价收入 932,184,777.82 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股 6,410,657.02 及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 6,410,657.02 6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 743,762,180.33 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 723,710,860.28 成本总额 减：应收利息总额 13,640,663.03 买卖债券差价收入 6,410,657.02 6.4.7.14贵金属投资收益 注：本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.15衍生工具收益 注：本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 股票投资产生的股利收益 2,468,979.78 基金投资产生的股利收益 - 合计 2,468,979.78 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 1.交易性金融资产 -64,624,432.68 ——股票投资 -58,999,787.45 ——债券投资 -5,624,645.23 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -64,624,432.68 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 基金赎回费收入 317,898.07 转换费收入 24,203.44 合计 342,101.51 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 交易所市场交易费用 8,549,144.73 银行间市场交易费用 14,750.00 合计 8,563,894.73 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 审计费用 49,588.57 信息披露费 148,765.71 债券账户维护费 18,000.00 银行费用 23,267.51 其他 200.00 合计 239,821.79 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需做披露的资产负债表日后事项。6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 西南证券股份有限公司（“西南证券”） 基金管理人股东、基金代销机构 第一创业证券股份有限公司（“第一创 基金管理人股东、基金代销机构 业”） 东北证券股份有限公司（“东北证券”） 基金管理人股东、基金代销机构 银华基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人、基金代销机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比 比例 例 东北证券 529,481,121.14 10.17% 107,488,328.94 2.50% 西南证券 333,951,665.14 6.41% 14.49 0.00% 第一创业 - - 32,849,591.07 0.76% 6.4.10.1.2债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日 关联方名称 占当期债券 占当期债券 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比 比例 例 东北证券 42,855,320.34 6.67% 15,897,946.40 9.35% 西南证券 75,678,487.38 11.77% - - 6.4.10.1.3债券回购交易 注：本基金于本报告期及上年度可比会计期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。 6.4.10.1.4权证交易 注：本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2015年1月1日至2015年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 东北证券 482,039.58 10.17% 57,449.07 3.27% 西南证券 304,029.52 6.41% 62,703.84 3.57% 上年度可比期间 关联方名称 2014年1月1日至2014年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 东北证券 97,856.87 2.50% 36,691.93 2.73% 西南证券 - - - - 第一创业 29,906.30 0.76% 29,906.30 2.22% 注：(1)上述佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于经手费、证管费 和证券结算风险基金等）。 (2)该类佣金协议的范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6月 2014年1月1日至2014年6月30日 30日 当期发生的基金应支付 16,726,570.03 16,538,633.88 的管理费 其中：支付销售机构的客 1,134,233.86 1,139,812.70 户维护费 注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计 提。计算方法如下： H=E×1.50%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付 2,787,761.66 2,756,439.03 的托管费 注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计 提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过银行间同业市场与关联方进行银行间债券（含 回购）交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金的基金管理人于本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 183,780,501.38 621,492.46 144,856,064.83 673,265.52 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间均无需要说明的其他关联交易事项。6.4.11利润分配情况 金额单位：人民币元 序 除息日 每10份 现金形式 再投资形式 本期利润分 号 权益 场内 场外 基金份额分红 发放总额 发放总额 配 备注 登记日 数 合计 1 2015年3 2015年3月2015年 0.200 14,604,450.94 16,636,372.7231,240,823.66 月2日 2日 3月2日 合 - - 0.200 14,604,450.94 16,636,372.7231,240,823.66 计 6.4.12期末（ 2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金本报告期末未持有因认购新增/增发而于期末流通受限的证券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 停 期末 复牌 股票股票 停牌 牌 估值单 复牌 开盘单 数量（股） 期末 期末估值总 备注 代码名称 日期 原 价 日期 价 成本总额 额 因 易华 2015 重大 2015 300212 录 年6月 事项 59.94 年7月 54.00 613,655 28,495,752.6636,782,480.70 - 30日 13日 长荣 2015 重大 2015 300195股份 年6月 事项 31.96 年8月 28.76 570,055 26,064,398.7718,218,957.80 - 23日 24日 雷曼 2015 重大 2015 300162光电 年4月 事项 26.26 年7月 21.06 3,334,455 56,306,432.2387,562,788.30 - 15日 20日 富瑞 2015 重大 2015 300228特装 年6月 事项 79.76 年7月 81.82 237,550 23,896,749.7318,946,988.00 - 24日 30日 常山 2015 重大 2015 300255药业 年6月 事项 27.58 年7月 31.24 2,161,940 35,203,292.4059,626,305.20 - 3日 13日 金亚 2015 重大 300028科技 年6月 事项 27.00 - - 13,000 354,682.21 351,000.00 - 10日 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末无债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的，由董事会风险控制委员会、经营管理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线；并在后两道监控防线中，由独立于公司管理层和其他业务部门的督察长和监察稽核部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此，除在6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时根据设定的流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出权证保证金及债券投资等。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 2015年6月30日 资产 银行存款 183,780,501.38 - - - - - 183,780,501.38 结算备付金 965,750.89 - - - - - 965,750.89 存出保证金 1,186,690.85 - - - - - 1,186,690.85 交易性金融资产 -210,567,000.00231,363,000.00 -78,876,015.001,080,407,729.701,601,213,744.70 应收利息 - - - - - 11,879,243.27 11,879,243.27 应收申购款 12,881.43 - - - - 998,901.85 1,011,783.28 资产总计 185,945,824.55210,567,000.00231,363,000.00 -78,876,015.001,093,285,874.821,800,037,714.37 负债 应付证券清算款 - - - - - 37,346,737.61 37,346,737.61 应付赎回款 - - - - - 52,528,231.92 52,528,231.92 应付管理人报酬 - - - - - 2,745,024.55 2,745,024.55 应付托管费 - - - - - 457,504.08 457,504.08 应付交易费用 - - - - - 1,756,274.71 1,756,274.71 应交税费 - - - - - 60,187.20 60,187.20 其他负债 - - - - - 421,788.72 421,788.72 负债总计 - - - - - 95,315,748.79 95,315,748.79 利率敏感度缺口 185,945,824.55210,567,000.00231,363,000.00 -78,876,015.00 997,970,126.031,704,721,965.58 上年度末 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 2014年12月31日 资产 银行存款 161,773,803.44 - - - - - 161,773,803.44 结算备付金 6,399,921.69 - - - - - 6,399,921.69 存出保证金 475,553.66 - - - - - 475,553.66 交易性金融资产 -110,672,800.50360,749,000.0091,533,930.80 -1,445,154,351.252,008,110,082.55 应收利息 - - - - - 9,133,674.32 9,133,674.32 应收申购款 10,117.40 - - - - 700,613.38 710,730.78 其他资产 - - - - - - - 资产总计 168,659,396.19110,672,800.50360,749,000.0091,533,930.80 -1,454,988,638.952,186,603,766.44 负债 应付证券清算款 - - - - - 11,555,936.87 11,555,936.87 应付赎回款 - - - - - 10,640,060.13 10,640,060.13 应付管理人报酬 - - - - - 2,768,541.06 2,768,541.06 应付托管费 - - - - - 461,423.49 461,423.49 应付交易费用 - - - - - 3,299,129.21 3,299,129.21 应交税费 - - - - - 60,187.20 60,187.20 其他负债 - - - - - 274,117.81 274,117.81 负债总计 - - - - - 29,059,395.77 29,059,395.77 利率敏感度缺口 168,659,396.19110,672,800.50360,749,000.0091,533,930.80 -1,425,929,243.182,157,544,370.67 注：上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值， 并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 该利率敏感性分析基于本基金报表日的利率风险状况； 假设 假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其他变量不变； 此项影响并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（2015年6月30日） 上年度末（ 2014年12月31 日） +25个基准点 -1,571,161.03 -482,786.22 -25个基准点 1,571,161.03 482,786.22 注：上表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变 动时，为交易而持有的债券公允价值的变动对基金净值产生的影响。 6.4.13.4.2其他价格风险 其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 本基金投资组合中股票投资比例浮动范围：20-70%；债券投资比例浮动范围：20-70%；现金留存比例浮动范围：5-15%。投资证券的资产不低于基金总资产的80%。投资于国债的比例不低于基金资产净值的20%。于2015年6月30日，本基金面临的整体其他价格风险列示如下： 6.4.13.4.2.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 1,080,407,729.70 63.38 1,445,154,351.25 66.98 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 520,806,015.00 30.55 562,955,731.30 26.09 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,601,213,744.70 93.93 2,008,110,082.55 93.07 6.4.13.4.2.2其他价格风险的敏感性分析 假定本基金的业绩比较基准变化5%，其他变量不变； 假设 用期末时点比较基准浮动5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险； Beta系数是根据过去一个年度的基金资产净值和基准指数数据回归得出，反映了 基金和基准的相关性。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2015年6月 上年度末（ 2014年12月 30日） 31日） +5% 73,910,065.63 102,516,227.80 -5% -73,910,065.63 -102,516,227.80 注：本基金管理人运用定量分析方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的 敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基 金资产净值产生的影响。 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 1,080,407,729.70 60.02 其中：股票 1,080,407,729.70 60.02 2 固定收益投资 520,806,015.00 28.93 其中：债券 520,806,015.00 28.93 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 184,746,252.27 10.26 7 其他各项资产 14,077,717.40 0.78 8 合计 1,800,037,714.37 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 489,912,747.14 28.74 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 248,251,128.32 14.56 业 J 金融业 - - K 房地产业 269,379,405.45 15.80 L 租赁和商务服务业 56,121,764.79 3.29 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 16,742,684.00 0.98 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,080,407,729.70 63.38 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 300085 银之杰 1,845,286 132,362,364.78 7.76 2 300162 雷曼光电 3,334,455 87,562,788.30 5.14 3 600048 保利地产 7,526,700 85,954,914.00 5.04 4 600196 复星医药 2,712,406 78,497,029.64 4.60 5 600055 华润万东 1,427,514 72,018,081.30 4.22 6 000002 万 科Ａ 4,609,200 66,925,584.00 3.93 7 600340 华夏幸福 2,000,000 60,900,000.00 3.57 8 300255 常山药业 2,161,940 59,626,305.20 3.50 9 002098 浔兴股份 3,999,972 58,599,589.80 3.44 10 300178 腾邦国际 1,554,189 56,121,764.79 3.29 11 002642 荣之联 890,582 50,896,761.30 2.99 12 600158 中体产业 1,610,913 46,152,657.45 2.71 13 300212 易华录 613,655 36,782,480.70 2.16 14 002494 华斯股份 950,620 21,274,875.60 1.25 15 000158 常山股份 970,905 21,262,819.50 1.25 16 002175 广陆数测 381,760 21,187,680.00 1.24 17 300228 富瑞特装 237,550 18,946,988.00 1.11 18 300195 长荣股份 570,055 18,218,957.80 1.07 19 300075 数字政通 476,786 17,970,064.34 1.05 20 000895 双汇发展 787,400 16,795,242.00 0.99 21 300347 泰格医药 490,700 16,742,684.00 0.98 22 300247 桑乐金 847,900 13,651,190.00 0.80 23 002146 荣盛发展 755,700 9,446,250.00 0.55 24 300399 京天利 58,560 8,439,667.20 0.50 25 002657 中科金财 10,000 920,200.00 0.05 26 600562 国睿科技 10,000 579,600.00 0.03 27 600118 中国卫星 10,000 569,600.00 0.03 28 300312 邦讯技术 10,000 463,800.00 0.03 29 600855 航天长峰 10,000 431,200.00 0.03 30 002544 杰赛科技 10,000 351,900.00 0.02 31 300028 金亚科技 13,000 351,000.00 0.02 32 600343 航天动力 10,000 339,800.00 0.02 33 002095 生 意 宝 1,000 63,890.00 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600048 保利地产 176,129,180.43 8.16 2 002642 荣之联 82,573,607.68 3.83 3 002095 生 意 宝 75,005,918.85 3.48 4 000002 万 科Ａ 65,678,612.65 3.04 5 000712 锦龙股份 59,037,803.49 2.74 6 300178 腾邦国际 52,708,482.30 2.44 7 002363 隆基机械 50,602,670.00 2.35 8 000402 金 融 街 49,460,486.88 2.29 9 601628 中国人寿 48,995,183.19 2.27 10 300399 京天利 46,469,597.89 2.15 11 300212 易华录 46,429,147.16 2.15 12 600055 华润万东 46,302,848.19 2.15 13 600313 农发种业 44,073,888.32 2.04 14 300075 数字政通 43,600,318.32 2.02 15 002072 凯瑞德 42,946,458.47 1.99 16 600643 爱建股份 42,298,391.21 1.96 17 300255 常山药业 40,718,858.62 1.89 18 300085 银之杰 36,835,733.99 1.71 19 601688 华泰证券 36,037,362.50 1.67 20 002098 浔兴股份 35,925,189.85 1.67 注：“买入金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 300085 银之杰 324,162,643.08 15.02 2 300178 腾邦国际 175,812,894.73 8.15 3 600030 中信证券 136,917,898.65 6.35 4 600048 保利地产 135,851,514.11 6.30 5 300070 碧水源 112,044,372.73 5.19 6 300075 数字政通 104,174,753.85 4.83 7 002095 生 意 宝 92,136,347.69 4.27 8 002363 隆基机械 84,032,898.70 3.89 9 000712 锦龙股份 81,444,568.24 3.77 10 600158 中体产业 79,065,858.99 3.66 11 002673 西部证券 75,143,454.46 3.48 12 002072 凯瑞德 75,001,149.77 3.48 13 600703 三安光电 74,218,626.14 3.44 14 601628 中国人寿 73,024,413.27 3.38 15 002642 荣之联 71,119,442.07 3.30 16 300399 京天利 68,522,988.70 3.18 17 600109 国金证券 64,511,605.98 2.99 18 600313 农发种业 59,742,911.17 2.77 19 600837 海通证券 59,180,819.37 2.74 20 000069 华侨城Ａ 58,589,859.20 2.72 21 600196 复星医药 54,343,431.47 2.52 22 600643 爱建股份 51,923,008.83 2.41 23 601377 兴业证券 51,558,205.01 2.39 24 601688 华泰证券 50,499,572.53 2.34 25 000402 金 融 街 44,385,935.10 2.06 注：“卖出金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,983,954,741.56 卖出股票收入（成交）总额 3,221,886,353.48 注：“买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量） 填列，不考虑交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 520,806,015.00 30.55 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 520,806,015.00 30.55 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 140023 14附息国债 1,300,000 130,611,000.00 7.66 23 2 140018 14附息国债 1,300,000 130,247,000.00 7.64 18 3 150001 15附息国债 800,000 80,592,000.00 4.73 01 4 019422 14国债22 800,000 80,320,000.00 4.71 5 010303 03国债⑶ 526,290 52,786,887.00 3.10 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有股指期货。7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明注：本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12投资组合报告附注 7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。7.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,186,690.85 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 11,879,243.27 5 应收申购款 1,011,783.28 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 14,077,717.40 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 57,212 16,695.46 5,446,527.89 0.57% 949,734,256.22 99.43% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 1,445.02 0.00% 持有本基金 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2002年11月13日 ）基金份额总额 1,682,572,543.63 本报告期期初基金份额总额 1,686,258,786.42 本报告期基金总申购份额 164,345,989.58 减:本报告期基金总赎回份额 895,423,991.89 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 955,180,784.11 注：本期申购中包含转入份额及金额，本期赎回中包含转出份额及金额。 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1基金管理人的重大人事变动 本基金管理人于2015年6月10日发布公告，凌宇翔先生自2015年6月8日起担任本基金管理人副总经理，代为履行督察长职务。 本基金管理人于2015年7月25日发布公告，自2015年7月24日起聘任杨文辉先生担任本基金管理人督察长，凌宇翔先生自该日起不再代任督察长职务。 10.2.2基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2015年4月，李爱华先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。10.4基金投资策略的改变 报告期内，基金投资策略未发生改变。10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未变更为其审计的会计师事务所。10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人和托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 申万宏源证券 2 761,590,755.65 14.63% 693,352.11 14.63% - 有限公司 中信建投证券 3 731,754,697.57 14.06% 666,189.11 14.06% - 股份有限公司 东北证券股份 2 529,481,121.14 10.17% 482,039.58 10.17% - 有限公司 华鑫证券有限 1 385,203,393.95 7.40% 350,690.51 7.40% - 责任公司 大同证券经纪 1 378,759,411.99 7.28% 344,821.71 7.28% - 有限责任公司 中银国际证券 1 345,361,281.91 6.63% 314,417.47 6.63% - 有限责任公司 西南证券股份 2 333,951,665.14 6.41% 304,029.52 6.41% - 有限公司 渤海证券股份 3 325,186,882.17 6.25% 296,049.57 6.25% - 有限公司 北京高华证券 1 287,020,345.89 5.51% 261,302.80 5.51% - 有限责任公司 联讯证券股份 2 214,666,067.54 4.12% 195,432.68 4.12% - 有限公司 中航证券有限 1 200,750,984.17 3.86% 182,763.83 3.86% - 公司 国信证券股份 2 190,715,605.18 3.66% 173,626.31 3.66% - 有限公司 国海证券股份 1 178,549,642.50 3.43% 162,550.55 3.43% - 有限公司 恒泰证券股份 1 163,082,819.90 3.13% 148,470.57 3.13% - 有限公司 国泰君安证券 2 121,512,216.82 2.33% 110,624.91 2.33% - 股份有限公司 平安证券有限 1 29,157,597.79 0.56% 26,544.80 0.56% - 责任公司 航空证券有限 1 17,821,224.99 0.34% 16,224.42 0.34% - 责任公司 中信证券股份 3 11,275,380.74 0.22% 10,265.07 0.22% - 有限公司 国元证券股份 1 - - - - - 有限公司 山西证券股份 1 - - - - - 有限公司 招商证券股份 2 - - - - - 有限公司 中国银河证券 3 - - - - - 股份有限公司 国盛证券有限 1 - - - - - 责任公司 国联证券股份 1 - - - - - 有限公司 首创证券有限 1 - - - - - 责任公司 上海华信证券 2 - - - - - 有限责任公司 国金证券股份 1 - - - - - 有限公司 华泰证券股份 2 - - - - - 有限公司 兴业证券股份 1 - - - - - 有限公司 第一创业证券 1 - - - - - 股份有限公司 华融证券股份 2 - - - -新增2个交 有限公司 易单元 方正证券股份 2 - - - - - 有限公司 西部证券股份 1 - - - - - 有限公司 中国中投证券 2 - - - - - 有限责任公司 德邦证券有限 1 - - - - - 责任公司 财达证券有限 1 - - - - - 责任公司 华西证券股份 1 - - - -新增1个交 有限公司 易单元 中天证券有限 1 - - - - - 责任公司 广州证券有限 2 - - - - - 责任公司 注：1）基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、 定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、 个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。 2）基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准后与被选择的证券经营机构签订协议。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 申万宏源证券 145,026,850.00 22.56%640,500,000.00 80.69% - - 有限公司 中信建投证券 - - - - - - 股份有限公司 东北证券股份 42,855,320.34 6.67% - - - - 有限公司 华鑫证券有限 142,995,479.10 22.25% - - - - 责任公司 大同证券经纪 - - - - - - 有限责任公司 中银国际证券 - - - - - - 有限责任公司 西南证券股份 75,678,487.38 11.77% - - - - 有限公司 渤海证券股份 124,539,309.30 19.38% - - - - 有限公司 北京高华证券 - - - - - - 有限责任公司 联讯证券股份 - - - - - - 有限公司 中航证券有限 - - - - - - 公司 国信证券股份 43,533,934.10 6.77% 33,600,000.00 4.23% - - 有限公司 国海证券股份 42,942,126.90 6.68% 21,300,000.00 2.68% - - 有限公司 恒泰证券股份 - - 98,400,000.00 12.40% - - 有限公司 国泰君安证券 - - - - - - 股份有限公司 平安证券有限 672,604.80 0.10% - - - - 责任公司 航空证券有限 24,473,578.80 3.81% - - - - 责任公司 中信证券股份 - - - - - - 有限公司 国元证券股份 - - - - - - 有限公司 山西证券股份 - - - - - - 有限公司 招商证券股份 - - - - - - 有限公司 中国银河证券 - - - - - - 股份有限公司 国盛证券有限 - - - - - - 责任公司 国联证券股份 - - - - - - 有限公司 首创证券有限 - - - - - - 责任公司 上海华信证券 - - - - - - 有限责任公司 国金证券股份 - - - - - - 有限公司 华泰证券股份 - - - - - - 有限公司 兴业证券股份 - - - - - - 有限公司 第一创业证券 - - - - - - 股份有限公司 华融证券股份 - - - - - - 有限公司 方正证券股份 - - - - - - 有限公司 西部证券股份 - - - - - - 有限公司 中国中投证券 - - - - - - 有限责任公司 德邦证券有限 - - - - - - 责任公司 财达证券有限 - - - - - - 责任公司 华西证券股份 - - - - - - 有限公司 中天证券有限 - - - - - - 责任公司 广州证券有限 - - - - - - 责任公司 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 《银华基金管理有限公司 2014 三大证券报及本基 1 年12月31日基金净值公告》 金管理人网站 2015年1月5日 《银华基金管理有限公司关于旗 三大证券报及本基 2 下部分基金参加哈尔滨银行网上 金管理人网站 申购业务费率优惠活动的公告》 2015年1月6日 《银华优势企业证券投资基金 三大证券报及本基 3 2014年第4季度报告》 金管理人网站 2015年1月20日 《银华基金管理有限公司关于旗 三大证券报及本基 4 下部分基金持有的荣之联估值方 金管理人网站 法调整的公告》 2015年2月6日 《银华基金管理有限公司关于旗 三大证券报及本基 5 下部分基金持有的华侨城A估值 金管理人网站 方法调整的公告》 2015年2月9日 《银华基金管理有限公司关于开 三大证券报及本基 6 通通联支付业务的公告》 金管理人网站 2015年2月14日 《银华优势企业证券投资基金分 三大证券报及本基 7 红公告》 金管理人网站 2015年2月26日 《银华基金管理有限公司关于旗 三大证券报及本基 8 下部分基金在工商银行开通转换 金管理人网站 业务的公告》 2015年3月5日 《银华基金管理有限公司关于暂 三大证券报及本基 9 停网上交易业务的公告》 金管理人网站 2015年3月6日 《银华基金管理有限公司关于旗 三大证券报及本基 下部分基金参加杭州数米基金销 金管理人网站 10 售有限公司网上费率优惠活动的 公告》 2015年3月11日 《银华基金管理有限公司关于增 三大证券报及本基 11 加太平洋证券为旗下部分基金代 金管理人网站 2015年3月25日 销机构的公告》 《银华优势企业证券投资基金 三大证券报及本基 12 2014年年度报告摘要》 金管理人网站 2015年3月28日 《银华优势企业证券投资基金 三大证券报及本基 13 2014年年度报告》 金管理人网站 2015年3月28日 《银华基金管理有限公司关于旗 三大证券报及本基 14 下部分基金参加哈尔滨银行网上 金管理人网站 申购业务费率优惠活动的公告》 2015年3月31日 《银华基金管理有限公司关于旗 三大证券报及本基 15 下部分基金持有的复星医药估值 金管理人网站 方法调整的公告》 2015年4月8日 《银华基金管理有限公司关于旗 三大证券报及本基 16 下部分基金持有的华宇软件、银 金管理人网站 之杰估值方法调整的公告》 2015年4月9日 《银华优势企业证券投资基金 三大证券报及本基 17 2015年第1季度报告》 金管理人网站 2015年4月22日 《银华基金管理有限公司关于旗 三大证券报及本基 下部分基金参加深圳众禄基金销 金管理人网站 18 售有限公司网上费率优惠活动的 公告》 2015年4月29日 《银华基金管理有限公司关于旗 三大证券报及本基 下部分基金持有的雷曼光电、银 金管理人网站 19 河电子、芭田股份、航天机电估 值方法调整的公告》 2015年5月13日 《银华基金管理有限公司关于旗 三大证券报及本基 下部分基金持有的中国北车、中 金管理人网站 20 国南车、方大炭素、华润万东估 值方法调整的公告》 2015年5月21日 21 《银华基金管理有限公司关于旗 三大证券报及本基 2015年5月23日 下部分基金持有的金螳螂、正泰 金管理人网站 电器、亿帆鑫富、国睿科技、多 氟多、深科技、高德红外、长信 科技估值方法调整的公告》 《银华基金管理有限公司关于旗 三大证券报及本基 下部分基金参加一路财富（北京）金管理人网站 22 信息科技有限公司网上费率优惠 活动的公告》 2015年5月27日 《银华基金管理有限公司关于旗 三大证券报及本基 23 下部分基金持有的三安光电、腾 金管理人网站 邦国际估值方法调整的公告》 2015年5月30日 《银华基金管理有限公司关于旗 三大证券报及本基 24 下部分基金参加农业银行费率优 金管理人网站 惠活动的公告》 2015年6月5日 《银华基金管理有限公司关于增 三大证券报及本基 25 加东兴证券为旗下部分基金代销 金管理人网站 及转换业务》 2015年6月10日 《银华基金管理有限公司关于高 三大证券报及本基 26 级管理人员变更的公告》 金管理人网站 2015年6月10日 《银华基金管理有限公司关于旗 三大证券报及本基 下部分基金持有的京天利、暴风 金管理人网站 27 科技、中国重工估值方法调整的 公告》 2015年6月18日 《关于旗下部分基金持有的常山 三大证券报及本基 药业、国金证券、金亚科技、云 金管理人网站 28 南铜业、大立科技、信质电机估 值方法调整的公告》 2015年6月20日 《银华基金管理有限公司关于旗 三大证券报及本基 29 下部分基金参加杭州数米基金销 金管理人网站 2015年6月26日 售有限公司网上费率优惠活动的 公告》 《银华优势企业证券投资基金更 三大证券报及本基 30 新招募说明书摘要（2015年第1 金管理人网站 号）》 2015年6月27日 《银华优势企业证券投资基金更 三大证券报及本基 31 新招募说明书（2015年第1号）》金管理人网站 2015年6月27日 《银华基金管理有限公司关于旗 三大证券报及本基 32 下部分基金参加青岛银行费率优 金管理人网站 惠活动的公告》 2015年6月30日 §11 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1备查文件目录 12.1.1中国证监会核准银华优势企业证券投资基金设立的文件 12.1.2《银华优势企业证券投资基金招募说明书》 12.1.3《银华优势企业证券投资基金基金合同》 12.1.4《银华优势企业证券投资基金托管协议》 12.1.5《银华基金管理有限公司开放式基金业务规则》 12.1.6 银华基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程 12.1.7 基金托管人业务资格批件和营业执照 12.1.8 报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告12.2存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。 12.3查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。 银华基金管理有限公司 2015年8月26日