银华优势企业混合 2013 年半年度报告摘要银华优势企业证券投资基金 2013 年半年度报告摘要 2013 年 6 月 30 日基金管理人:银华基金管理有限公司基金托管人:中国银行股份有限公司送出日期:2013 年 8 月 28 日 第 1 页 共 28 页 银华优势企业混合 2013 年半年度报告摘要 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 8 月 26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2013 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 第 2 页 共 28 页 银华优势企业混合 2013 年半年度报告摘要 §2 基金简介2.1 基金基本情况 基金名称 银华优势企业证券投资基金 基金简称 银华优势企业混合 基金主代码 180001 前端交易代码 180001 后端交易代码 180011 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2002 年 11 月 13 日 基金管理人 银华基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,435,168,927.57 份 基金合同存续期 不定期2.2 基金产品说明 投资目标 本基金为平衡型基金,主要通过投资于中国加入 WTO 后具有竞争优势的上市公 司所发行的股票与国内依法公开发行上市的债券,在控制风险、确保基金资产 良好流动性的前提下,以获取资本增值收益和现金红利分配的方式来谋求基金 资产的中长期稳定增值。 投资策略 坚持平衡原则:平衡收益与风险;平衡长期收益与短期收益;平衡股票与债券 的投资;平衡成长型与价值型股票的投资。 本基金的资产配置比例为:股票投资比例浮动范围为 20-70%;债券投资比例 浮动范围为 20-70%;现金留存比例浮动范围为 5-15%;投资证券的资产不低于 基金总资产的 80%;投资于国债的比例不低于基金资产净值的 20%。 基于大盘走势关系基金投资全局,本基金充分重视对各市场趋势尤其是对股市 大盘趋势的研判,并因此将控制基金仓位放在资产配置和投资组合中的优先位 置。 本基金资产配置采取自上而下的操作流程,而股票选择采取自下而上的操作流 程。 业绩比较基准 中信标普 300 指数×70%+中信全债指数×20%+同业活期存款利率×10%。 风险收益特征 注重收益与风险的平衡,通过控制股票、债券的投资比重来获取中低风险下的 中等收益。2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银华基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 凌宇翔 唐州徽信息披露负责人 联系电话 (010)58163000 95566 第 3 页 共 28 页 银华优势企业混合 2013 年半年度报告摘要 电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn tgxxpl@bank-of-china.com 客户服务电话 4006783333,(010)85186558 95566 传真 (010)58163027 (010)665949422.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.yhfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人办公地址 §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2013 年 1 月 1 日 - 2013 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 60,405,865.28 本期利润 13,220,780.58 加权平均基金份额本期利润 0.0052 本期加权平均净值利润率 0.48% 本期基金份额净值增长率 0.11% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2013 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 119,595,182.26 期末可供分配基金份额利润 0.0491 期末基金资产净值 2,554,764,109.83 期末基金份额净值 1.0491 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2013 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 282.88%注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如:基金的认购、申购、赎回费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较基 份额净值 阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 准差④ 第 4 页 共 28 页 银华优势企业混合 2013 年半年度报告摘要 过去一个月 -8.12% 1.31% -10.77% 1.30% 2.65% 0.01% 过去三个月 -2.72% 0.99% -7.71% 1.00% 4.99% -0.01% 过去六个月 0.11% 1.03% -7.64% 1.03% 7.75% 0.00% 过去一年 1.67% 0.91% -5.63% 0.93% 7.30% -0.02% 过去三年 11.31% 0.92% -6.69% 0.95% 18.00% -0.03% 过去五年 14.60% 1.06% -6.80% 1.23% 21.40% -0.17%自基金合同 生效日起至 282.88% 1.12% 94.28% 1.23% 188.60% -0.11% 今注:中信标普 300 包含上海、深圳两个证券交易所流通市值最大、最具流动性的 300 只股票并以流通股本加权的股票指数,是目前中国证券市场中与本基金股票投资范围比较适配同时公信力较好的股票指数。本基金的股票投资比例范围为:20-70%,所以本基金加入 20%的中信全债指数和10%的同业活期存款利率一起构成本基金的业绩比较基准。3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同的规定:本基金股票投资比例浮动范围:20-70%;债券投资比例浮动范 第 5 页 共 28 页 银华优势企业混合 2013 年半年度报告摘要围:20-70%;现金留存比例浮动范围:5-15%;投资证券的资产比例不低于基金总资产的 80%;投资于国债的比例不低于基金资产净值的 20% 。 §4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 银华基金管理有限公司成立于 2001 年 5 月 28 日,是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为 2 亿元人民币,公司的股东及其出资比例分别为:西南证券股份有限公司 49%、第一创业证券股份有限公司 29%、东北证券股份有限公司 21%及山西海鑫实业股份有限公司 1%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。 截至 2013 年 6 月 30 日,本基金管理人管理着 30 只开放式基金和 1 只创新型封闭式基金,具体包括银华优势企业证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯 88 精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优选股票型证券投资基金、银华优质增长股票型证券投资基金、银华富裕主题股票型证券投资基金、银华领先策略股票型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深 300 指数证券投资基金(LOF)、银华深证 100 指数分级证券投资基金、银华信用债券型证券投资基金(LOF)、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)、银华中证等权重 90 指数分级证券投资基金、银华永祥保本混合型证券投资基金、银华消费主题分级股票型证券投资基金、银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金、银华永泰积极债券型证券投资基金、银华中小盘精选股票型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)、上证 50 等权重交易型开放式指数证券投资基金、银华上证 50 等权重交易型开放式指数证券投资基金连接基金、银华中证中票 50 指数债券型证券投资基金(LOF)、银华交易型货币市场基金、银华中证成长股债恒定组合 30/70 指数证券投资基金以及银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金。同时,本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理(助 证券从 姓名 职务 说明 理)期限 业年限 第 6 页 共 28 页 银华优势企业混合 2013 年半年度报告摘要 任职日期 离任日期 硕士学位。曾在国泰君安证券股份 有限公司从事行业研究工作。2004 年 8 月至 2013 年 7 月期间曾任职于 银华基金管理有限公司,历任行业 本基金的 2009 年 2 月 研究员、基金经理助理、研究主管、 金斌先生 - 10 年 基金经理 18 日 基金经理及研究部总监等职。2012 年 6 月 20 日至 2013 年 7 月 19 日期 间兼任银华中小盘精选股票型证券 投资基金基金经理。具有从业资格。 国籍:中国。 硕士学位。2008 年 3 月加盟银华基 王鑫钢先 本基金的 2013 年 2 月 7 金管理有限公司,曾担任行业研究 - 5年 生 基金经理 日 员、行业研究组长及基金经理助理 职务。具有从业资格。国籍:中国。注:1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。2、证券从业的含义符合行业普遍认可的计算标准。3、自 2013 年 7 月 19 日起,金斌先生不再担任本基金基金经理职务,详见本基金管理人发布的相关公告。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华优势企业证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,制定了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》等,并建立了健全有效的公平交易执行体系,保证公平对待旗下的每一个投资组合。 在投资决策环节,本基金管理人构建了统一的研究平台,为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时,在投资决策过程中,各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度,保证各投资组合的独立投资决策机制。 第 7 页 共 28 页 银华优势企业混合 2013 年半年度报告摘要 在交易执行环节,本基金管理人实行集中交易制度,按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在事后监控环节,本基金管理人定期对股票交易情况进行分析,并出具公平交易执行情况分析报告;另外,本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查,并对发现的问题进行及时报告。 综上所述,本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 3 次,原因是指数型投资组合投资策略需要,未导致不公平交易和利益输送。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内,中国宏观经济持续处于弱复苏验证阶段,PMI 指数始终在 50 附近徘徊;一季度显示经济复苏,二季度经济二次探底风险出现。宏观政策上,政府从年初就强调在两大政策目标之间寻求平衡,一是经济增长和就业保证底线,二是松财政中性货币政策组合下控制 cpi 在 3.5%以下;从实际效果来看,一季度由于去年相关财政政策发力,社会融资总量高增长,经济复苏明显;而二季度由于内外部环境变化,以及政府强调控制金融风险,货币环境趋紧,政策预期模糊,经济出现下滑压力。 本基金认为中国经济进入到转型阶段,这一阶段宏观经济的运行一方面受到经济自身规律和真实潜在增速的影响,另一方面受到转型方向和路径选择的影响。从市场角度看,总体经济波动幅度变小,周期性行业阶段性失去弹性;处于改革路径上可能长期受益的行业可能具有长期上行趋势。从上半年基金的运作角度来看,基于以上认识形成的配置结构大幅跑赢比较基准,主要受益于食品饮料、医药、家电行业的配置;但受宏观政策影响,在地产和金融方面的配置对组合造成伤害。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为 1.0491 元,本报告期份额净值增长率为 0.11% ,同期业绩比较基准增长率为-7.64%。 第 8 页 共 28 页 银华优势企业混合 2013 年半年度报告摘要4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来,我们仍坚持认为中国经济转型是一个长期而复杂的过程。改革对既得利益的触动将成为改革最大的阻力,而中国经济旧增长模式导致的经济和社会的结构性矛盾日益严重则是改革最大的动力。目前来看,新领导班子积极推动相关改革,几大重点领域改革方案同步推进,三中全会值得期待。近期政府对经济增长底线的反复表态,也显示政府希望稳步推进改革,防范经济大起大落,稳定市场预期的目的。外部环境方面,以美国为代表,将呈现货币环境逐渐从超级宽松向中性靠拢;而经济逐渐企稳,全球需求有望稳定复苏。展望下半年,中国宏观经济本身可能处于窄幅波动状态,资本市场已经不单是宏观经济的晴雨表,更是改革预期的晴雨表。 基于以上认识,我们仍将坚持自下而上的选股,坚持站在长期的视角挑选具有成长趋势的行业和有竞争力的公司,避免短期情绪波动和概念炒作对我们的影响。我们相信,只要中国经济不崩溃,市场化程度高、具有战略眼光以及较强执行力的企业,将是最终的胜利者,这也是我们挑选所投资股票的重要标准。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会(委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干),负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务;估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突;本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配。 第 9 页 共 28 页 银华优势企业混合 2013 年半年度报告摘要 §5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对银华优势企业证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等数据核对无误。(注:财务会计报告中的“金融工具风险管理”部分未在托管人复核范围内。) §6 半年度财务会计报告(未经审计)6.1 资产负债表会计主体:银华优势企业证券投资基金报告截止日: 2013 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期末 上年度末 资 产 2013 年 6 月 30 日 2012 年 12 月 31 日资 产: 银行存款 140,161,728.92 170,135,695.16 结算备付金 3,483,466.73 2,478,456.18 存出保证金 1,142,127.20 2,274,117.93 交易性金融资产 2,315,820,682.65 2,615,766,372.83 其中:股票投资 1,678,002,747.65 1,935,006,372.83 基金投资 - - 债券投资 637,817,935.00 680,760,000.00 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 第 10 页 共 28 页 银华优势企业混合 2013 年半年度报告摘要 买入返售金融资产 50,000,000.00 - 应收证券清算款 46,369,523.94 - 应收利息 11,435,366.71 7,028,227.41 应收股利 - - 应收申购款 153,170.53 272,398.24 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 2,568,566,066.68 2,797,955,267.75 本期末 上年度末 负债和所有者权益 2013 年 6 月 30 日 2012 年 12 月 31 日负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 3,846,143.60 11,334,305.07 应付赎回款 2,961,193.78 5,755,116.34 应付管理人报酬 3,284,127.59 3,348,798.40 应付托管费 547,354.61 558,133.06 应付销售服务费 - - 应付交易费用 1,396,671.33 1,495,161.21 应交税费 60,187.20 60,187.20 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 1,706,278.74 1,616,469.67 负债合计 13,801,956.85 24,168,170.95所有者权益: 实收基金 2,435,168,927.57 2,646,896,527.42 未分配利润 119,595,182.26 126,890,569.38 所有者权益合计 2,554,764,109.83 2,773,787,096.80 负债和所有者权益总计 2,568,566,066.68 2,797,955,267.75注:报告截止日 2013 年 6 月 30 日,基金份额净值为 1.0491 元,基金份额总额为 2,435,168,927.57份。6.2 利润表会计主体:银华优势企业证券投资基金本报告期: 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 月 30 日 第 11 页 共 28 页 银华优势企业混合 2013 年半年度报告摘要 一、收入 42,630,548.82 185,409,486.36 1.利息收入 9,285,572.11 11,707,310.03 其中:存款利息收入 895,077.75 987,064.41 债券利息收入 8,217,083.94 10,168,782.89 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 173,410.42 551,462.73 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 80,471,322.26 -51,450,648.46 其中:股票投资收益 63,005,667.73 -60,946,996.55 基金投资收益 - - 债券投资收益 4,955,910.02 794,699.47 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 12,509,744.51 8,701,648.62 3.公允价值变动收益(损失以“-” -47,185,084.70 225,122,951.20号填列) 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 58,739.15 29,873.59 减:二、费用 29,409,768.24 28,500,944.90 1.管理人报酬 20,600,238.74 21,127,883.67 2.托管费 3,433,373.20 3,521,313.94 3.销售服务费 - - 4.交易费用 5,162,482.83 3,629,908.78 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 213,673.47 221,838.51 三、利润总额(亏损总额以“-” 13,220,780.58 156,908,541.46号填列) 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填 13,220,780.58 156,908,541.46列)6.3 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:银华优势企业证券投资基金本报告期:2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 2,646,896,527.42 126,890,569.38 2,773,787,096.80 第 12 页 共 28 页 银华优势企业混合 2013 年半年度报告摘要金净值) 二、本期经营活动产生 - 13,220,780.58 13,220,780.58的基金净值变动数(本期利润) 三、本期基金份额交易 -211,727,599.85 -20,516,167.70 -232,243,767.55产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 49,145,911.26 4,379,592.87 53,525,504.13 2.基金赎回款 -260,873,511.11 -24,895,760.57 -285,769,271.68 四、本期向基金份额持 - - -有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) 五、期末所有者权益(基 2,435,168,927.57 119,595,182.26 2,554,764,109.83金净值) 上年度可比期间 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 2,831,707,564.25 -66,809,881.74 2,764,897,682.51金净值) 二、本期经营活动产生 - 156,908,541.46 156,908,541.46的基金净值变动数(本期利润) 三、本期基金份额交易 -98,673,955.37 -2,970,912.47 -101,644,867.84产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 45,513,217.61 602,724.27 46,115,941.88 2.基金赎回款 -144,187,172.98 -3,573,636.74 -147,760,809.72 四、本期向基金份额持 - - -有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) 五、期末所有者权益(基 2,733,033,608.88 87,127,747.25 2,820,161,356.13金净值)报表附注为财务报表的组成部分。本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______王立新______ ______杨清______ ____龚飒____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 第 13 页 共 28 页 银华优势企业混合 2013 年半年度报告摘要6.4 报表附注6.4.1 本报告期所采用的会计政策和会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期财务报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明6.4.2.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期不涉及会计政策变更事项。6.4.2.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期不涉及会计估计变更事项。6.4.2.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。6.4.3 关联方关系6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期新增银华财富资本管理(北京)有限公司,为基金管理人的全资子公司。6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 西南证券股份有限公司(“西南证券”) 基金管理人股东、基金代销机构 第一创业证券股份有限公司(“第一创 基金管理人股东、基金代销机构业”) 东北证券股份有限公司(“东北证券”) 基金管理人股东、基金代销机构 银华基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易6.4.4.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 本期 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 2012年1月1日至2012年6月30日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比 比例 例 西南证券 823,057,540.14 24.97% 136,292,257.30 5.84% 第 14 页 共 28 页 银华优势企业混合 2013 年半年度报告摘要 东北证券 - - 34,391,075.97 1.47% 第一创业 - - 49,424,640.56 2.12%6.4.4.1.2 债券交易 金额单位:人民币元 本期 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 2012年1月1日至2012年6月30日 关联方名称 占当期债券 占当期债券 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比 比例 例 西南证券 70,307,915.60 50.59% - - 东北证券 - - 2,313,628.00 1.02%6.4.4.1.3 债券回购交易 金额单位:人民币元 本期 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 2012年1月1日至2012年6月30日 占当期债券 占当期债券关联方名称 回购 回购 回购成交金额 回购成交金额 成交总额的 成交总额的比 比例 例 东北证券 - - 100,000,000.00 100.00%6.4.4.1.4 权证交易注:本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。6.4.4.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 本期 2013年1月1日至2013年6月30日关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付佣 期末应付佣金余额 佣金 总量的比例 金总额的比例 西南证券 744,745.69 24.96% 462,477.27 33.13% 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付佣 期末应付佣金余额 佣金 总量的比例 金总额的比例 东北证券 29,804.33 1.52% 29,804.33 3.00% 西南证券 114,562.77 5.83% 62,372.90 6.27% 第一创业 40,158.03 2.04% - -注:(1)上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于经手费、证管费和证券结算风险基金等)。 第 15 页 共 28 页 银华优势企业混合 2013 年半年度报告摘要(2)该类佣金协议的范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。6.4.4.2 关联方报酬6.4.4.2.1 基金管理费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 2012年1月1日至2012年6月30日 30 日 当期发生的基金应支付 20,600,238.74 21,127,883.67的管理费 其中:支付销售机构的客 1,418,987.91 715,161.19户维护费注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5%的年费率计提。计算方法如下:H=E×1.5%/当年天数H 为每日应支付的基金管理费E 为前一日的基金资产净值基金管理人的管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。6.4.4.2.2 基金托管费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2013年1月1日至2013年6月30日 2012年1月1日至2012年6月30日 当期发生的基金应支付 3,433,373.20 3,521,313.94的托管费注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下:H=E×0.25%/当年天数H 为每日应支付的基金托管费E 为前一日的基金资产净值基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易注:本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过银行间同业市场与关联方进行银行间债券(含回购)交易。 第 16 页 共 28 页 银华优势企业混合 2013 年半年度报告摘要6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况注:本基金的基金管理人于本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况注:本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 140,161,728.92 865,975.47 225,073,094.36 968,628.626.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。6.4.4.7 其他关联交易事项的说明注:本基金本报告期及上年度可比期间均无需要说明的其他关联交易事项。6.4.5 期末( 2013 年 6 月 30 日 )本基金持有的流通受限证券6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券注:本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 停 期末 复牌 股票 股票 停牌 牌 复牌 期末 期末估值总 估值单 开盘单 数量(股) 备注 代码 名称 日期 原 日期 成本总额 额 价 价 因 2013 重大 2013 隆平 000998 年 5 月 资产 18.47 年7月 20.50 1,349,946 23,052,129.07 24,933,502.62 - 高科 3 日 重组 8日6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券本基金本报告期末无债券正回购交易中作为抵押的债券。 第 17 页 共 28 页 银华优势企业混合 2013 年半年度报告摘要 §7 投资组合报告7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 占基金总资产的比例 序号 项目 金额 (%) 1 权益投资 1,678,002,747.65 65.33 其中:股票 1,678,002,747.65 65.33 2 固定收益投资 637,817,935.00 24.83 其中:债券 637,817,935.00 24.83 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 50,000,000.00 1.95 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 143,645,195.65 5.59 6 其他各项资产 59,100,188.38 2.30 合计 2,568,566,066.68 100.007.2 期末按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值(元) (%) A 农、林、牧、渔业 24,933,502.62 0.98 B 采矿业 - - C 制造业 1,294,222,668.17 50.66 电力、热力、燃气及水生产和供应 D 28,321,641.41 1.11 业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 37,605,674.06 1.47 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 16,822,903.44 0.66 J 金融业 14,069,906.20 0.55 K 房地产业 262,026,451.75 10.26 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - 第 18 页 共 28 页 银华优势企业混合 2013 年半年度报告摘要 S 综合 - - 合计 1,678,002,747.65 65.68 金额单位:人民币元7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 比例(%) 1 000895 双汇发展 6,400,154 246,021,919.76 9.63 2 000538 云南白药 1,990,795 167,246,687.95 6.55 3 000651 格力电器 4,675,660 117,172,039.60 4.59 4 600079 人福医药 3,000,000 78,240,000.00 3.06 5 000024 招商地产 3,000,000 72,840,000.00 2.85 6 002422 科伦药业 1,328,046 70,798,132.26 2.77 7 000729 燕京啤酒 11,888,128 67,881,210.88 2.66 8 000718 苏宁环球 10,507,896 61,786,428.48 2.42 9 600276 恒瑞医药 2,200,199 57,997,245.64 2.27 10 002073 软控股份 6,751,646 56,646,309.94 2.22注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票信息,应阅读登载于 http://www.yhfund.com.cn网站的半年度报告正文。7.4 报告期内股票投资组合的重大变动7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 占期初基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 比例(%) 1 002024 苏宁云商 95,784,986.88 3.45 2 600383 金地集团 79,000,458.94 2.85 3 002422 科伦药业 77,733,742.94 2.80 4 000729 燕京啤酒 73,740,707.32 2.66 5 000718 苏宁环球 66,094,683.48 2.38 6 002073 软控股份 57,840,625.57 2.09 7 000651 格力电器 53,149,129.12 1.92 8 600612 老凤祥 52,746,329.97 1.90 9 600388 龙净环保 51,825,292.10 1.87 10 002643 烟台万润 46,426,363.91 1.67 第 19 页 共 28 页 银华优势企业混合 2013 年半年度报告摘要 11 600016 民生银行 40,314,148.32 1.45 12 601918 国投新集 38,943,738.43 1.40 13 601601 中国太保 34,674,651.55 1.25 14 600325 华发股份 34,555,397.91 1.25 15 002630 华西能源 34,034,622.90 1.23 16 000001 平安银行 33,725,029.35 1.22 17 300274 阳光电源 31,402,605.47 1.13 18 000712 锦龙股份 30,597,324.63 1.10 19 600795 国电电力 29,583,780.97 1.07 20 600066 宇通客车 27,462,541.96 0.99注:“买入金额”按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 占期初基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 比例(%) 1 600016 民生银行 171,515,579.78 6.18 2 600104 上汽集团 126,187,540.77 4.55 3 002024 苏宁云商 78,245,860.91 2.82 4 601088 中国神华 74,384,143.32 2.68 5 601318 中国平安 64,424,287.56 2.32 6 002028 思源电气 62,464,569.56 2.25 7 600519 贵州茅台 51,063,969.16 1.84 8 002285 世联地产 49,539,091.35 1.79 9 601766 中国南车 49,173,058.95 1.77 10 600030 中信证券 47,881,405.71 1.73 11 000069 华侨城A 47,725,003.79 1.72 12 600011 华能国际 46,128,747.74 1.66 13 600612 老凤祥 45,111,204.56 1.63 14 601166 兴业银行 44,441,208.03 1.60 15 601601 中国太保 33,961,069.20 1.22 16 000422 湖北宜化 33,215,793.91 1.20 17 601918 国投新集 32,609,687.05 1.18 18 002508 老板电器 30,412,545.61 1.10 19 000001 平安银行 30,154,902.64 1.09 20 600741 华域汽车 29,675,690.76 1.07注:“卖出金额”按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑交易费用。 第 20 页 共 28 页 银华优势企业混合 2013 年半年度报告摘要7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 1,512,462,523.33 卖出股票收入(成交)总额 1,790,634,477.16注:“买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑交易费用。7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 343,165,935.00 13.43 2 央行票据 229,567,000.00 8.99 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 65,085,000.00 2.55 8 其他 - - 合计 637,817,935.00 24.977.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 比例(%) 1 010308 03 国债⑻ 1,940,650 193,870,935.00 7.59 2 130007 13 附息国债 1,500,000 149,295,000.00 5.84 07 3 1001060 10 央行票据 1,000,000 99,890,000.00 3.91 60 4 1001074 10 央行票据 800,000 79,792,000.00 3.12 74 5 113002 工行转债 500,000 54,690,000.00 2.147.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 第 21 页 共 28 页 银华优势企业混合 2013 年半年度报告摘要7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证。7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明注:本基金本报告期末未持有股指期货。7.10 投资组合报告附注7.10.1 本基金投资的前十名证券中包括科伦药业(股票代码:002422)。根据科伦 药业股票发行主体四川科伦药业股份有限公司于 2013 年 5 月 21 日发布的公 告,该上市公司因信息披露存在违反《中华人民共和国证券法》有关规定的行 为而被中国证监会立案调查。 在上述公告公布后,本基金管理人对该上市公司进行了进一步了解和分析,认 为上述处罚不会对科伦药业的投资价值构成实质性负面影响,因此本基金管理 人对该上市公司的投资判断未发生改变。 报告期内,本基金投资的前十名证券的其余九名证券的发行主体没有被监管部 门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。7.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。7.10.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,142,127.20 2 应收证券清算款 46,369,523.94 3 应收股利 - 4 应收利息 11,435,366.71 5 应收申购款 153,170.53 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 合计 59,100,188.387.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 占基金资产净值 债券代码 债券名称 公允价值 比例(%) 1 113002 工行转债 54,690,000.00 2.147.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注:本基金本期末前十名股票中不存在流通受限情况。 第 22 页 共 28 页 银华优势企业混合 2013 年半年度报告摘要7.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 137,574 17,700.79 14,098,850.58 0.58% 2,421,070,076.99 99.42%8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例基金管理人所有从业人员 14,674.23 0.00%持有本基金注:截至本报告期末,本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。 §9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2002 年 11 月 13 日 )基金份额总额 1,682,572,543.63 本报告期期初基金份额总额 2,646,896,527.42 本报告期基金总申购份额 49,145,911.26 减:本报告期基金总赎回份额 260,873,511.11 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 2,435,168,927.57注:本期申购中包含转入份额及金额,本期赎回中包含转出份额及金额。 第 23 页 共 28 页 银华优势企业混合 2013 年半年度报告摘要 §10 重大事件揭示10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1 基金管理人的重大人事变动 2013 年 2 月 8 日,本基金管理人发布关于副总经理离任的公告,经本基金管理人董事会批准,鲁颂宾先生自 2013 年 2 月 7 日起不再担任本基金管理人公司副总经理职务。 10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.2.1 2013 年 3 月 17 日,根据国家金融工作需要,肖钢先生辞去中国银行股份有限公司董事长职务。中国银行股份有限公司已于 2013 年 3 月 17 日公告上述事项。 10.2.2.2 2013 年 6 月 1 日,中国银行股份有限公司发布公告,自 2013 年 5 月 31 日起,田国立先生就任中国银行股份有限公司董事长、执行董事、董事会战略发展委员会主席及委员。10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。10.4 基金投资策略的改变 报告期内,基金投资策略未发生改变。10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未变更为其审计的会计师事务所。10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人和基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内未受到任何处分。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 股票交易 应支付该券商的佣金 第 24 页 共 28 页 银华优势企业混合 2013 年半年度报告摘要 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 备注 总量的比例 例 西南证券股份 2 823,057,540.14 24.97% 744,745.69 24.96% -有限公司 渤海证券股份 3 682,414,090.65 20.70% 621,267.90 20.82% -有限公司 国泰君安证券 2 309,663,516.87 9.39% 281,915.89 9.45% -股份有限公司 华泰证券股份 2 307,954,185.12 9.34% 280,360.78 9.40% -有限公司 平安证券有限 2 225,672,154.67 6.85% 205,449.78 6.89% -责任公司 中信建投证券 3 188,929,476.15 5.73% 167,184.68 5.60% -股份有限公司 北京高华证券 1 103,244,920.90 3.13% 91,361.46 3.06% -有限责任公司 航空证券有限 1 100,339,128.52 3.04% 91,349.41 3.06% -责任公司 中国银河证券 3 93,352,893.63 2.83% 84,988.21 2.85% -股份有限公司 招商证券股份 3 89,406,714.35 2.71% 79,116.00 2.65% -有限公司 中银国际证券 1 77,359,380.59 2.35% 68,455.43 2.29% -有限责任公司 方正证券股份 2 61,001,327.48 1.85% 54,861.35 1.84% -有限公司 国盛证券有限 1 59,505,821.21 1.81% 54,173.79 1.82% -责任公司 中信证券股份 3 58,756,234.20 1.78% 53,492.70 1.79% -有限公司 金元证券股份 2 47,954,063.89 1.45% 43,657.05 1.46% -有限公司 中航证券有限 1 40,250,895.99 1.22% 36,644.43 1.23% - 公司 国信证券股份 2 27,337,833.73 0.83% 24,887.87 0.83% -有限公司 国元证券股份 1 - - - - -有限公司 东北证券股份 2 - - - - -有限公司 兴业证券股份 1 - - - - -有限公司 第一创业证券 1 - - - - - 第 25 页 共 28 页 银华优势企业混合 2013 年半年度报告摘要股份有限公司 国海证券股份 1 - - - - -有限责任公司 宏源证券股份 1 - - - - - 有限公司 国联证券股份 1 - - - - - 有限公司 首创证券有限 1 - - - - - 责任公司 德邦证券有限 1 - - - - - 责任公司 申银万国证券 1 - - - - -股份有限公司 南京证券有限 0 - - - - 撤销 1 个交 责任公司 易单元 西部证券股份 1 - - - - - 有限公司 广州证券有限 2 - - - - 新增 2 个交 责任公司 易单元注:1)基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力,能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。 2)基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后,确定证券经营机构的选择。经公司批准后与被选择的证券经营机构签订协议。10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债券 占当期权证 券商名称 券回购 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的 成交总额 例 比例 的比例 西南证券股份 70,307,915.60 50.59% - - - - 有限公司 渤海证券股份 34,490,067.60 24.82% - - - - 有限公司 国泰君安证券 10,030,000.00 7.22% - - - -股份有限公司 华泰证券股份 16,137,274.40 11.61% - - - - 有限公司 平安证券有限 7,999,315.30 5.76% 180,000,000.00 100.00% - - 责任公司 第 26 页 共 28 页 银华优势企业混合 2013 年半年度报告摘要 中信建投证券 - - - - - -股份有限公司 北京高华证券 - - - - - -有限责任公司 航空证券有限 - - - - - - 责任公司 中国银河证券 - - - - - -股份有限公司 招商证券股份 - - - - - - 有限公司 中银国际证券 - - - - - -有限责任公司 方正证券股份 - - - - - - 有限公司 国盛证券有限 - - - - - - 责任公司 中信证券股份 - - - - - - 有限公司 金元证券股份 - - - - - - 有限公司 中航证券有限 - - - - - - 公司 国信证券股份 - - - - - - 有限公司 国元证券股份 - - - - - - 有限公司 东北证券股份 - - - - - - 有限公司 兴业证券股份 - - - - - - 有限公司 第一创业证券 - - - - - -股份有限公司 国海证券股份 - - - - - -有限责任公司 宏源证券股份 - - - - - - 有限公司 国联证券股份 - - - - - - 有限公司 首创证券有限 - - - - - - 责任公司 德邦证券有限 - - - - - - 责任公司 申银万国证券 - - - - - -股份有限公司 第 27 页 共 28 页 银华优势企业混合 2013 年半年度报告摘要 南京证券有限 - - - - - - 责任公司 西部证券股份 - - - - - - 有限公司 广州证券有限 - - - - - - 责任公司 银华基金管理有限公司 2013 年 8 月 28 日 第 28 页 共 28 页