银华优势企业证券投资基金基金管理人:银华基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:2013年3月30日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告财务资料已经审计。 本报告期自2012年1月1日起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 ■ 2.2 基金产品说明 ■ 2.3 基金管理人和基金托管人 ■ 2.4 信息披露方式 ■ §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 ■ 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如:基金的认购、申购、赎回费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 注:中信标普300 包含上海、深圳两个证券交易所流通市值最大、最具流动性的300只股票并以流通股本加权的股票指数,是目前中国证券市场中与本基金股票投资范围比较适配同时公信力较好的股票指数。本基金的股票投资比例范围为:20-70%,所以本基金加入20%的中信全债指数和10%的同业活期存款利率一起构成本基金的业绩比较基准。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同的规定:基金的投资(二)投资对象及投资范围、(四)投资组合中规定的各项比例,本基金股票投资比例浮动范围:20-70% 债券投资比例浮动范围:20-70% 现金留存比例浮动范围:5-15% 投资证券的资产比例不低于基金总资产的80% 投资于国债的比例不低于基金资产净值的20% 。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元 ■ §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日,是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为2亿元人民币,公司的股东及其出资比例分别为:西南证券股份有限公司49%、第一创业证券股份有限公司29%、东北证券股份有限公司21%及山西海鑫实业股份有限公司1%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。 截至2012年12月31日,本基金管理人管理着27只开放式证券投资基金和1只创新型封闭式证券投资基金,具体包括银华优势企业证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯88精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优选股票型证券投资基金、银华优质增长股票型证券投资基金、银华富裕主题股票型证券投资基金、银华领先策略股票型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深300指数证券投资基金(LOF)、银华深证100指数分级证券投资基金、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)、银华中证等权重90指数分级证券投资基金、银华永祥保本混合型证券投资基金、银华消费主题分级股票型证券投资基金、银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金、银华永泰积极债券型证券投资基金、银华中小盘精选股票型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)、上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金、银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华中证中票50指数债券型证券投资基金(LOF)和银华信用债券型证券投资基金。同时,本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 ■ 注:1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、本基金管理人已于2013年2月8日发布公告,自2013年2月7日起增聘王鑫钢先生为本基金基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华优势企业证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本基金管理人制定了公司层面的《银华基金管理有限公司公平交易制度》, 对投资部、固定收益部、量化投资部、研究部、交易管理部、监察稽核部等相关所有业务部门进行了制度上的约束。该制度适用于本基金管理人所管理的公募基金、社保组合、企业年金及特定客户资产管理组合等,规范的范围包括但不限于境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 为了规范本基金管理人各投资组合的证券投资指令的执行过程,完善公平交易制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会,本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及《银华基金管理有限公司公平交易制度》,制定了《银华基金管理有限公司公平交易执行制度 》,规定了公平交易的执行流程及特殊情况的审批机制 明确了交易执行环节的集中交易制度,并对交易执行环节的内部控制措施进行了完善。 此外,为了加强对异常交易行为的日常监控,本基金管理人还制定了《银华基金管理有限公司异常交易监控实施细则》,规定了异常交易监控的范围以及异常交易发生后的分析、说明、报备流程。 对照2011年8月份新修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本基金管理人又对上述制度进行了修改完善,进一步修订了公平交易的范围,修订了对不同投资组合同日反向交易的监控重点,并强调了本基金管理人内部控制的要求,具体控制方法为:1、交易所市场的公平交易均通过恒生交易系统实现,不掺杂任何的人为判断,所有交易均通过恒生投资系统公平交易模块电子化强制执行,公平交易程序自动启动 2、一般情况下,场外交易指令以组合的名义下达,执行交易员以组合的名义进行一级市场申购投标及二级市场交易,并确保非集中竞价交易与投资组合一一对应,且各投资组合获得公平的交易机会 3、对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以基金管理人名义进行的交易,各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量,交易管理部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配 4、本基金管理人使用恒生O3.2系统的公平交易稽核分析模块,定期及不定期进行报告分析,对公平交易的情况进行检查,以规范操作流程,适应公平交易的需要。 综上所述,本基金管理人通过事前构建控制环境、事中强化落实执行、事后进行双重监督,来确保公平交易制度得到切实执行。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 4.3.2.1整体执行情况说明 报告期内,本基金管理人根据《银华基金管理有限公司公平交易制度》及相关配套制度,在研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节,建立了健全有效的公平交易执行体系,公平对待旗下的每一个投资组合。具体执行情况如下: 在研究分析环节,本基金管理人构建了统一的研究平台,为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。 在投资决策环节,各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度,保证各投资组合的独立投资决策机制。 在交易执行环节,本基金管理人实行集中交易制度,按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在事后监控环节,本基金管理人定期对股票交易情况进行分析,并出具公平交易执行情况分析报告 另外,本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查,并对发现的问题进行及时报告。 本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定,未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2.2同向交易价差专项分析 本基金管理人对旗下所有投资组合过去四个季度不同时间窗内(1日内、3日内及5日内)同向交易的交易价差从T检验(置信度为95%)和溢价率占优频率两个方面进行了专项分析。分析过程及分析结果如下: 报告期内,纳入分析范围的投资组合共有87个。本基金管理人首先对上述投资组合进行两两任意组合,共产生7482对组合,然后统计任意一对投资组合在同一时间窗内同向交易过同一股票的情况,并对统计结果进行分析。 当时间窗为1日时,共有620对投资组合存在同向交易的情况,其中有60对投资组合未通过T检验,但是这60对投资组合的溢价率占优频率均小于55%,未发现可能导致不公平交易和利益输送的行为 当时间窗为3日时,共有832对投资组合存在同向交易的情况,其中有52对投资组合未通过T检验,但是这52对投资组合的溢价率占优频率均小于55%,未发现可能导致不公平交易和利益输送的行为 当时间窗为5日时,共有900对投资组合存在同向交易的情况,其中有16对投资组合未通过T检验,但是这16对投资组合的溢价率占优频率均小于55%,同样未发现可能导致不公平交易和利益输送的行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内,本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有43次,原因是指数型投资组合投资策略需要,未导致不公平交易和利益输送。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内,国内宏观经济走出了下滑-衰退-企稳的过程,而市场预期则是沿着下滑-复苏-假复苏-长期问题悲观压倒一切-确认复苏的路径进行演绎,我们研究的关注点也集中于中长期问题出路和短期经济周期演进进程方面,经历了无比纠结的一年。 回顾全年的投资操作,本基金坚持认为中国长周期的经济转型之路将是渐进变化过程,而经济短周期发展有其自身规律 因而在上半年经济下滑期坚持对蓝筹股和受益于先导性制度变革行业的投资,在食品饮料、家电、非银金融等行业的配置取得较为明显的效果。下半年,随着经济加速下滑见底,尤其是市场对中国中长期经济问题的担忧加重,本基金继续坚持防御策略。十八大之后,随着显示触底的月度经济数据的累积,以及中国领导层成功换届开启中国新的10年发展期,本基金果断将仓位提高到上限,重点配置周期行业,再次取得较为明显的投资效果。同样,本基金长期坚持的优秀个股的挑选策略,也为本基金做出了显著贡献。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为1.0479元,本报告期份额净值增长率为7.32%,同期业绩比较基准增长率为6.37%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来,我们认为中国经济新的10年发展期已经开启,改革的总体方向正在逐渐明晰,中国将通过改革,一方面解决自身经济发展的瓶颈问题,一方面逐渐在国际经济格局中寻求新的定位 虽然进程和路径依然具有不确定性,过程的曲折可能也会超出我们的想象。 对于2013年,经济短周期将处于复苏期,最大的不确定性则来自于政策之手参与的力度,力度过大可能会带来类似2009年的效果,长期而言对中国经济的负面作用会更大 而力度过小,在外围经济依然没有全面向好的情况下,可能面临经济复苏乏力,长期徘徊在枯荣线的情况。 基于以上认识,本基金将紧密跟踪中国的财政和货币政策变化,以及CPI和PPI的动态变化,研判中国经济短周期的趋势。同时积极关注政府相关改革措施的讨论和政策出台,尝试从长期角度布局受益制度红利的行业和公司。 我们相信,未来能够获得更好成长的公司必然是适应中国新的经济定位,具有较高市场化运作能力以及较强执行能力的企业,这依然是本基金挑选所投资股票的核心标准。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会(委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干),负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务 估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突 本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内依据基金合同约定和基金运作情况,未进行利润分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对银华优势企业证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 审计报告 本基金2012年度财务会计报告经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师出具了标准无保留意见的审计报告,投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:银华优势企业证券投资基金 报告截止日: 2012年12月31日 单位:人民币元 ■ 注:报告截止日2012年12月31日,基金份额净值为人民币1.0479元,基金份额总额为2,646,896,527.42份。 7.2 利润表 会计主体:银华优势企业证券投资基金 本报告期: 2012年1月1日至2012年12月31日 单位:人民币元 ■ 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:银华优势企业证券投资基金 本报告期:2012年1月1日至2012年12月31日 单位:人民币元 ■ 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______王立新______ ______杨清______ ____龚飒____ 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 银华优势企业证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2002]71号文《关于同意银华优势企业(平衡型)证券投资基金设立的批复》的核准,由银华基金管理有限公司于2002年10月17日至2002年11月6日向社会公开发行募集。基金合同于2002年11月13日正式生效,首次设立募集规模为1,682,572,543.63份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为银华基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。 本基金投资的标的物为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券以及法律法规允许基金投资的其他金融工具。其中,投资的重点是中国入世后以及在全球经济一体化过程中具有相对竞争优势即总成本领先优势和标新立异优势的上市公司所发行的股票,这部分投资的比例不低于本基金股票资产的80%。本基金投资组合中股票投资比例浮动范围:20%-70% 债券投资比例浮动范围:20%-70% 现金留存比例浮动范围:5%-15%。投资证券的资产不低于基金总资产的80%。投资于国债的比例不低于基金资产净值的20%。本基金业绩比较基准:中信标普300指数×70%+中信全债指数×20%+同业活期存款利率×10%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5 税项 7.4.5.1印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3%。调整为1%。 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。 7.4.5.2营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 7.4.5.3个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入、储蓄存款利息收入,由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定,自2005年6月13日起,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,按照财税[2005]102号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自2008年10月9日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。 7.4.6 关联方关系 ■ 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.7.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 ■ 7.4.7.1.2 债券交易 金额单位:人民币元 ■ 7.4.7.1.3 债券回购交易 金额单位:人民币元 ■ 7.4.7.1.4 权证交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.7.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 ■ 注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费和经手费后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 7.4.7.2 关联方报酬 7.4.7.2.1 基金管理费 单位:人民币元 ■ 注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下:H=E×1.50%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费由基金管理人计算,每日计提,按月支付。经基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 7.4.7.2.2 基金托管费 单位:人民币元 ■ 注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.25%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费由基金管理人计算,每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 7.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.7.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:本基金的管理人于本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 7.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。 7.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 ■ 7.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金于本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.7.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间均无需要说明的其他关联交易事项。 7.4.8 期末( 2012年12月31日 )本基金持有的流通受限证券 7.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注:本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限的证券。 7.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 ■ 1.1.2.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 注:本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 ■ 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站(http://www.yhfund.com.cn)的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:“买入金额”按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:“卖出金额”按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 ■ 注:“买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 ■ 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 ■ 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ 8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 ■ 8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计可能有尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 ■ 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ■ 注:截至本报告期末,本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0 本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 §10 开放式基金份额变动 单位:份 ■ 注:本期申购中包含转换入份额,本期赎回中包含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 ■ 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ■ 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ■ 11.4 基金投资策略的改变 ■ 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ■ 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ■ 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 ■ 注:1)基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力,能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。2)基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后,确定证券经营机构的选择。经公司批准后与被选择的证券经营机构签订协议。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 ■ §12 影响投资者决策的其他重要信息 ■ 银华基金管理有限公司 2013年3月30日 基金名称 银华优势企业证券投资基金 基金简称 银华优势企业混合 基金主代码 180001 前端交易代码 180001 后端交易代码 180011 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2002年11月13日 基金管理人 银华基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,646,896,527.42份 基金合同存续期 不定期 投资目标 本基金为平衡型基金,主要通过投资于中国加入WTO后具有竞争优势的上市公司所发行的股票与国内依法公开发行上市的债券,在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下,以获取资本增值收益和现金红利分配的方式来谋求基金资产的中长期稳定增值。 投资策略 基于大盘走势关系基金投资全局,本基金充分重视对各市场趋势尤其是对股市大盘趋势的研判,并因此将控制基金仓位放在资产配置和投资组合中的优先位置。资产配置采取自上而下的操作流程,而股票选择采取自下而上的操作流程。 业绩比较基准 中信标普300指数×70%+中信全债指数×20%+同业活期存款利率×10%。 风险收益特征 注重收益与风险的平衡,通过控制股票、债券的投资比重来获取中低风险下的中等收益。 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银华基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 凌宇翔 唐州徽 联系电话 (010)58163000 (010)66594855 电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn tgxxpl@bank-of-china.com 客户服务电话 4006783333,(010)85186558 95566 传真 (010)58163027 (010)66594942 3.1.1期间数据和指标 2012年 2011年 2010年 本期已实现收益 -123,405,834.98 33,073,526.60 398,078,007.93 本期利润 197,458,320.37 -523,553,510.21 151,198,928.89 加权平均基金份额本期利润 0.0720 -0.1767 0.0431 本期加权平均净值利润率 7.15% -16.10% 3.93% 本期基金份额净值增长率 7.32% -15.31% 4.11% 3.1.2期末数据和指标 2012年末 2011年末 2010年末 期末可供分配利润 126,890,569.38 -66,809,881.74 480,694,659.35 期末可供分配基金份额利润 0.0479 -0.0236 0.1561 期末基金资产净值 2,773,787,096.80 2,764,897,682.51 3,644,087,755.60 期末基金份额净值 1.0479 0.9764 1.1836 3.1.3累计期末指标 2012年末 2011年末 2010年末 基金份额累计净值增长率 282.44% 256.35% 320.77% 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.yhfund.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人办公地址 3.1.1期间数据和指标 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 4.83% 0.79% 7.08% 0.87% -2.25% -0.08% 过去六个月 1.55% 0.80% 2.18% 0.85% -0.63% -0.05% 过去一年 7.32% 0.82% 6.37% 0.88% 0.95% -0.06% 过去三年 -5.37% 0.92% -18.50% 0.97% 13.13% -0.05% 过去五年 -22.28% 1.16% -33.65% 1.37% 11.37% -0.21% 自基金合同生效日起至今 282.44% 1.13% 110.36% 1.24% 172.08% -0.11% 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2012 - - - - 2011 0.300 45,031,081.02 47,151,305.04 92,182,386.06 2010 0.100 17,902,799.58 19,027,985.08 36,930,784.66 合计 0.400 62,933,880.60 66,179,290.12 129,113,170.72 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 金斌先生 本基金的基金经理 2009年2月18日 - 10年 硕士学位。曾在国泰君安证券股份有限公司从事行业研究工作。2004年8月加盟银华基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理、研究主管及研究部总监等职。自2012年6月20日起兼任银华中小盘精选股票型证券投资基金基金经理。具有从业资格。国籍:中国。 王鑫钢先生 本基金的基金经理助理 2011年7月25日 - 5年 硕士学位。2008年3月加盟银华基金管理有限公司,曾担任行业研究员、行业研究组长职务。具有从业资格。国籍:中国。 廖平先生 本基金的基金经理 2011年5月11日 2012年12月14日 11年 硕士学位。2001年5月加盟银华基金管理有限公司,曾任行业研究员及基金经理助理职务。自2012年6月20日起兼任银华中小盘精选股票型证券投资基金基金经理。具有从业资格。国籍:中国。 资产 本期末2012年12月31日 上年度末2011年12月31日 资产: 银行存款 170,135,695.16 289,130,247.38 结算备付金 2,478,456.18 2,021,113.58 存出保证金 2,274,117.93 2,130,003.42 交易性金融资产 2,615,766,372.83 2,459,531,280.20 其中:股票投资 1,935,006,372.83 1,751,799,926.80 基金投资 - - 债券投资 680,760,000.00 707,731,353.40 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - 8,981,475.98 应收利息 7,028,227.41 10,628,317.10 应收股利 - - 应收申购款 272,398.24 139,617.83 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 2,797,955,267.75 2,772,562,055.49 负债和所有者权益 本期末2012年12月31日 上年度末2011年12月31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 11,334,305.07 - 应付赎回款 5,755,116.34 682,152.74 应付管理人报酬 3,348,798.40 3,744,515.45 应付托管费 558,133.06 624,085.93 应付销售服务费 - - 应付交易费用 1,495,161.21 1,202,343.73 应交税费 60,187.20 60,187.20 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 1,616,469.67 1,351,087.93 负债合计 24,168,170.95 7,664,372.98 所有者权益: 实收基金 2,646,896,527.42 2,831,707,564.25 未分配利润 126,890,569.38 -66,809,881.74 所有者权益合计 2,773,787,096.80 2,764,897,682.51 负债和所有者权益总计 2,797,955,267.75 2,772,562,055.49 项目 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日 一、收入 254,295,827.47 -457,575,228.50 1.利息收入 22,251,775.18 26,222,025.06 其中:存款利息收入 1,975,715.17 2,287,579.23 债券利息收入 19,609,892.17 23,458,465.96 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 666,167.84 475,979.87 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -88,883,655.08 72,431,011.27 其中:股票投资收益 -113,577,713.91 88,156,825.21 基金投资收益 - - 债券投资收益 -30,428.27 -29,778,804.46 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 24,724,487.10 14,052,990.52 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 320,864,155.35 -556,627,036.81 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 63,552.02 398,771.98 减:二、费用 56,837,507.10 65,978,281.71 1.管理人报酬 41,446,229.11 48,864,257.28 2.托管费 6,907,704.88 8,144,042.99 3.销售服务费 - - 4.交易费用 8,041,340.12 8,532,497.66 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 442,232.99 437,483.78 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 197,458,320.37 -523,553,510.21 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 197,458,320.37 -523,553,510.21 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量(股) 期末成本总额 期末估值总额 备注 000002 万科A 2012年12月26日 重大事项未公告 10.62 2013年1月21日 11.13 5,000,000 40,123,114.47 53,100,000.00 - 项目 本期2012年1月1日至2012年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 2,831,707,564.25 -66,809,881.74 2,764,897,682.51 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 197,458,320.37 197,458,320.37 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -184,811,036.83 -3,757,869.25 -188,568,906.08 其中:1.基金申购款 95,269,971.27 583,152.11 95,853,123.38 2.基金赎回款 -280,081,008.10 -4,341,021.36 -284,422,029.46 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 2,646,896,527.42 126,890,569.38 2,773,787,096.80 项目 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 3,078,768,776.45 565,318,979.15 3,644,087,755.60 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -523,553,510.21 -523,553,510.21 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -247,061,212.20 -16,392,964.62 -263,454,176.82 其中:1.基金申购款 425,659,372.79 41,425,163.37 467,084,536.16 2.基金赎回款 -672,720,584.99 -57,818,127.99 -730,538,712.98 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -92,182,386.06 -92,182,386.06 五、期末所有者权益(基金净值) 2,831,707,564.25 -66,809,881.74 2,764,897,682.51 关联方名称 与本基金的关系 西南证券股份有限公司(“西南证券”) 基金管理人股东、基金代销机构 第一创业证券股份有限公司(“第一创业”) 基金管理人股东、基金代销机构 东北证券股份有限公司(“东北证券”) 基金管理人股东、基金代销机构 山西海鑫实业股份有限公司 基金管理人股东 银华基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构 关联方名称 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 东北证券 289,815,394.29 5.51% 118,241,067.80 2.15% 西南证券 361,087,997.92 6.86% 514,920,847.21 9.35% 第一创业 152,977,102.17 2.91% 317,834,910.74 5.77% 关联方名称 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券成交总额的比例 东北证券 2,313,628.00 0.51% 71,015,000.00 5.36% 关联方名称 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日 回购成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 回购成交金额 回购成交总额的比例 东北证券 100,000,000.00 83.33% - - 关联方名称 本期2012年1月1日至2012年12月31日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 东北证券 252,789.69 5.54% - - 西南证券 310,383.61 6.80% 125,559.07 8.42% 第一创业 131,792.04 2.89% 50,776.20 3.40% 关联方名称 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 东北证券 100,504.47 2.19% 12,801.39 1.07% 西南证券 427,277.51 9.29% 180,564.25 15.03% 第一创业 258,243.81 5.62% 151,337.62 12.60% 关联方名称 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 41,446,229.11 48,864,257.28 其中:支付销售机构的客户维护费 2,839,968.39 3,273,264.28 项目 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 6,907,704.88 8,144,042.99 关联方名称 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 170,135,695.16 1,940,632.76 289,130,247.38 2,224,587.08 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 渤海证券股份有限公司 3 1,057,806,616.10 20.11% 915,736.08 20.07% - 国泰君安证券股份有限公司 2 702,609,825.07 13.36% 600,254.01 13.16% - 国信证券股份有限公司 2 695,287,266.39 13.22% 625,828.29 13.72% - 西南证券股份有限公司 2 361,087,997.92 6.86% 310,383.61 6.80% - 中航证券有限公司 1 335,213,100.28 6.37% 278,345.83 6.10% - 东北证券股份有限公司 2 289,815,394.29 5.51% 252,789.69 5.54% - 中银国际证券有限责任公司 1 279,424,531.28 5.31% 230,235.76 5.05% - 国海证券股份有限公司 1 155,595,440.46 2.96% 132,254.68 2.90% - 第一创业证券股份有限公司 1 152,977,102.17 2.91% 131,792.04 2.89% - 西部证券股份有限公司 1 147,688,722.21 2.81% 120,091.39 2.63% - 平安证券有限责任公司 1 125,555,953.60 2.39% 114,306.26 2.51% - 方正证券股份有限公司 2 124,511,468.89 2.37% 109,291.22 2.40% - 华泰证券股份有限公司 1 122,241,963.38 2.32% 111,289.24 2.44% - 中信建投证券股份有限公司 3 93,805,140.40 1.78% 82,361.11 1.81% - 金元证券股份有限公司 2 92,384,200.54 1.76% 84,107.07 1.84% - 国盛证券有限责任公司 1 89,242,271.74 1.70% 81,246.01 1.78% - 申银万国证券股份有限公司 1 83,582,477.88 1.59% 71,044.92 1.56% - 招商证券股份有限公司 2 81,253,971.55 1.54% 70,042.83 1.54% - 兴业证券股份有限公司 1 79,972,311.83 1.52% 72,807.02 1.60% - 中信证券股份有限公司 3 59,338,780.47 1.13% 54,020.91 1.18% - 中国银河证券股份有限公司 3 54,873,474.36 1.04% 48,006.84 1.05% - 宏源证券股份有限公司 1 51,171,456.87 0.97% 45,817.94 1.00% - 华泰联合证券股份有限公司 1 19,390,196.76 0.37% 16,481.80 0.36% - 南京证券有限责任公司 1 5,018,487.21 0.10% 4,077.39 0.09% - 国元证券股份有限公司 1 - - - - - 北京高华证券有限责任公司 1 - - - - - 德邦证券有限责任公司 1 - - - - - 航空证券有限责任公司 1 - - - - - 首创证券有限责任公司 1 - - - - - 世纪证券有限责任公司 0 - - - - 撤销1个交易单元 国联证券股份有限公司 1 - - - - 新增1个交易单元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 1,935,006,372.83 69.16 其中:股票 1,935,006,372.83 69.16 2 固定收益投资 680,760,000.00 24.33 其中:债券 680,760,000.00 24.33 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 172,614,151.34 6.17 6 其他各项资产 9,574,743.58 0.34 7 合计 2,797,955,267.75 100.00 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 27,646,894.08 1.00 B 采掘业 76,052,661.75 2.74 C 制造业 1,105,242,720.28 39.85 C0 食品、饮料 274,525,197.26 9.90 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 48,938,694.23 1.76 C5 电子 15,818,615.75 0.57 C6 金属、非金属 34,950,738.23 1.26 C7 机械、设备、仪表 399,120,717.28 14.39 C8 医药、生物制品 331,888,757.53 11.97 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 49,979,607.30 1.80 E 建筑业 26,899,988.30 0.97 F 交通运输、仓储业 16,900,000.00 0.61 G 信息技术业 13,062,621.24 0.47 H 批发和零售贸易 26,132,178.14 0.94 I 金融、保险业 314,244,920.96 11.33 J 房地产业 218,844,780.78 7.89 K 社会服务业 60,000,000.00 2.16 L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 1,935,006,372.83 69.76 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 渤海证券股份有限公司 177,765,538.50 39.17% - - - - 国泰君安证券股份有限公司 40,772,321.60 8.98% 20,000,000.00 16.67% - - 国信证券股份有限公司 30,060,906.80 6.62% - - - - 西南证券股份有限公司 - - - - - - 中航证券有限公司 - - - - - - 东北证券股份有限公司 2,313,628.00 0.51% 100,000,000.00 83.33% - - 中银国际证券有限责任公司 - - - - - - 国海证券股份有限公司 - - - - - - 第一创业证券股份有限公司 - - - - - - 西部证券股份有限公司 - - - - - - 平安证券有限责任公司 10,015,000.00 2.21% - - - - 方正证券股份有限公司 - - - - - - 华泰证券股份有限公司 153,628,086.90 33.85% - - - - 中信建投证券股份有限公司 - - - - - - 金元证券股份有限公司 - - - - - - 国盛证券有限责任公司 14,167,231.30 3.12% - - - - 申银万国证券股份有限公司 21,007,980.80 4.63% - - - - 招商证券股份有限公司 443,548.00 0.10% - - - - 兴业证券股份有限公司 - - - - - - 中信证券股份有限公司 3,004,500.00 0.66% - - - - 中国银河证券股份有限公司 - - - - - - 宏源证券股份有限公司 689,344.50 0.15% - - - - 华泰联合证券股份有限公司 - - - - - - 南京证券有限责任公司 - - - - - - 国元证券股份有限公司 - - - - - - 北京高华证券有限责任公司 - - - - - - 德邦证券有限责任公司 - - - - - - 航空证券有限责任公司 - - - - - - 首创证券有限责任公司 - - - - - - 世纪证券有限责任公司 - - - - - - 国联证券股份有限公司 - - - - - - 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 000895 双汇发展 3,320,077 192,232,458.30 6.93 2 000538 云南白药 2,099,955 142,796,940.00 5.15 3 600104 上汽集团 8,000,069 141,121,217.16 5.09 4 600016 民生银行 13,500,023 106,110,180.78 3.83 5 000024 招商地产 3,000,000 89,670,000.00 3.23 6 000651 格力电器 3,000,000 76,500,000.00 2.76 7 601088 中国神华 3,000,105 76,052,661.75 2.74 8 600079 人福医药 3,000,000 70,170,000.00 2.53 9 601318 中国平安 1,500,000 67,935,000.00 2.45 10 000069 华侨城A 8,000,000 60,000,000.00 2.16 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 000895 双汇发展 213,923,449.18 7.74 2 600104 上汽集团 112,149,675.79 4.06 3 601336 新华保险 104,928,501.92 3.80 4 000538 云南白药 92,657,719.24 3.35 5 600016 民生银行 90,148,349.75 3.26 6 600079 人福医药 77,494,603.13 2.80 7 600030 中信证券 73,493,601.77 2.66 8 002007 华兰生物 69,181,332.44 2.50 9 600750 江中药业 63,983,750.76 2.31 10 600837 海通证券 58,004,999.42 2.10 11 000069 华侨城A 56,879,917.95 2.06 12 601088 中国神华 55,328,194.32 2.00 13 000651 格力电器 55,240,079.76 2.00 14 000024 招商地产 52,896,668.46 1.91 15 600588 用友软件 48,339,083.30 1.75 16 600276 恒瑞医药 48,198,063.31 1.74 17 601766 中国南车 45,359,080.09 1.64 18 600011 华能国际 43,362,956.03 1.57 19 601166 兴业银行 41,838,448.50 1.51 20 000157 中联重科 38,463,541.45 1.39 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600519 贵州茅台 238,696,945.00 8.63 2 600016 民生银行 191,743,203.27 6.93 3 601318 中国平安 163,679,894.38 5.92 4 000858 五粮液 150,314,101.53 5.44 5 601336 新华保险 121,421,372.51 4.39 6 002073 软控股份 109,228,374.26 3.95 7 000651 格力电器 98,253,800.25 3.55 8 002032 苏泊尔 60,729,763.70 2.20 9 601088 中国神华 55,969,872.50 2.02 10 600750 江中药业 54,987,205.64 1.99 11 002007 华兰生物 53,056,856.93 1.92 12 600588 用友软件 45,019,422.91 1.63 13 600036 招商银行 38,740,475.38 1.40 14 600104 上汽集团 35,148,123.64 1.27 15 600048 保利地产 34,070,028.07 1.23 16 000157 中联重科 32,812,547.60 1.19 17 600694 大商股份 32,196,310.63 1.16 18 600837 海通证券 29,993,623.97 1.08 19 600383 金地集团 29,696,203.86 1.07 20 600030 中信证券 29,331,185.20 1.06 买入股票成本(成交)总额 2,626,144,944.44 卖出股票收入(成交)总额 2,647,041,650.77 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 180,630,000.00 6.51 2 央行票据 379,592,000.00 13.68 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 120,538,000.00 4.35 8 其他 - - 9 合计 680,760,000.00 24.54 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 010308 03国债⑻ 1,800,000 180,630,000.00 6.51 2 1001037 10央行票据37 1,500,000 149,925,000.00 5.41 3 113002 工行转债 1,100,000 120,538,000.00 4.35 4 1001060 10央行票据60 1,000,000 99,870,000.00 3.60 5 1001074 10央行票据74 800,000 79,872,000.00 2.88 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,274,117.93 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 7,028,227.41 5 应收申购款 272,398.24 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9,574,743.58 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 113002 工行转债 120,538,000.00 4.35 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 150,225 17,619.55 15,993,504.17 0.60% 2,630,903,023.25 99.40% 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本基金 14,674.23 0.00% 基金合同生效日(2002年11月13日)基金份额总额 1,682,572,543.63 本报告期期初基金份额总额 2,831,707,564.25 本报告期基金总申购份额 95,269,971.27 减:本报告期基金总赎回份额 280,081,008.10 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 2,646,896,527.42 本报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。2013年3月17日,根据国家金融工作需要,肖钢先生辞去中国银行股份有限公司董事长职务。中国银行股份有限公司已于2013年3月17日公告上述事项。 本报告期内,无基金份额持有人大会决议。 本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 本报告期内,基金投资策略未发生改变。 报告期内本基金未变更为其审计的会计师事务所,报告期内本基金应支付给安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)的报酬共计人民币100,000元。目前的审计机构已为本基金连续提供了10年的服务。 本报告期内,基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 无。