中融中证煤炭指数型证券投资基金基金产品资料概要更新 编制日期:2021年12月26日 送出日期:2021年12月31日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 中融煤炭(场内简称:中 基金简称 融煤炭,基金扩位简称: 基金代码 168204 煤炭LOF) 基金管理人 中融基金管理有限公司 基金托管人 海通证券股份有限公司 基金合同生效日 2021年01月01日 上市交易所及上 深圳证券交易所 市日期 2021年6月11日 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期 赵菲 2021年01月01日 2008年08月01日 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 本基金采用指数化投资策略,通过严谨的数量化管理和严格的投资程序,力争 投资目标 将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.3 5%以内,年跟踪误差控制在4%以内,实现对中证煤炭指数的有效跟踪。 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证煤炭指数的成份股、备选 成份股、其他股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、 固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离 交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支 持证券、债券回购、银行存款等)、衍生工具(股指期货、权证等)及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规 定)。 投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程 序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资于股票的资产不低于基金资产的85%,投资于标的指数成份股和备 选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期 货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期 日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收 申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范 围会做相应调整。 本基金主要采用完全复制法进行投资,按照成份股在标的指数中的基准权重构 建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的 申购和赎回对本基金跟踪中证煤炭指数的效果可能带来影响,导致无法有效复 主要投资策略 制和跟踪标的指数时,基金管理人可以根据市场情况,采取合理措施,在合理 期限内进行适当的处理和调整,力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。 1.资产配置策略 2.股票投资组合构建 3.债券投资策略 4.股指期货投资策略 业绩比较基准 95%×中证煤炭指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征, 其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 无。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注 申购费(前 本基金不收 收费) 取申购费用 赎回费 N<7天 1.50% 场外赎回费 率 7天≤N<365天 0.70% 场外赎回费 率 365天≤N<730天 0.25% 场外赎回费 率 N≥730天 0.00% 场外赎回费 率 N<7天 1.50% 场内赎回费 率 N≥7天 0.70% 场内赎回费 率 注:场内交易费用以证券公司实际收取为准。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率 管理费 1.00% 托管费 0.22% 基金合同生效后 的标的指数许可 0.02%(收取下限为每季度人民币4万元) 使用费 基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;基金合同生效后与基金相关的会 其他费用 计师费、律师费和诉讼费;基金份额持有人大会费用;基金的证券/期货交易 费用;基金上市初费和上市月费;基金的开户费用、账户维护费用;基金财产 划拨支付的银行费用;依法可以 在基金财产中列支的其他费用。 注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、指数投资的特有风险。(1)系统性风险。(2)指数复制风险。(3)标的指数回报与行业平均回报偏离风险。(4)标的指数变更风险。(5)跟踪误差控制未达约定目标的风险。(6)标的指数值计算出错的风险。(7)指数编制机构停止服务的风险。(8)成份股停牌或退市的风险。 2、投资于本基金的风险: (1)市场风险。1)经济周期风险、2)政策风险、3)利率风险、4)信用风险、5)再投资风险、6)购买力风险、7)上市公司经营风险、8)期货市场波动风险。 (2)管理风险。1)管理风险、2)新产品创新带来的风险。 (3)估值风险。 (4)流动性风险。1)市场整体流动性问题。2)市场中流动性不均匀,存在个股和个券流动性风险。 (5)上市交易的风险。 (6)投资资产支持证券的风险。 (7)其他风险。1)技术风险。2)大额申购/赎回风险。3)由跨系统转托管导致的基金份额赎回费计费方式的变化。4)顺延或暂停赎回风险。5)其他风险。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见中融基金官方网站[www.zrfunds.com.cn][客服电话: 400-160-6000;010-56517299] 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、其他情况说明 争议解决方式:各方当事人同意,因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁的地点为北京市,仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束力。除非仲裁裁决另有规定,仲 裁费用由败诉方承担。