中融中证煤炭指数型证券投资基金 2021 年中期报告 2021 年 06 月 30 日 基金管理人:中融基金管理有限公司 基金托管人:海通证券股份有限公司 送出日期:2021 年 08 月 28 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人海通证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年8月26日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年1月1日起至2021年6月30日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人...... 6 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 7 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 7 3.1 主要会计数据和财务指标...... 7 3.2 基金净值表现 ...... 8 §4 管理人报告...... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13 §5 托管人报告......13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......14 §6 中期财务会计报告(未经审计)......14 6.1 资产负债表 ......14 6.2 利润表 ......16 6.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 17 6.4 报表附注 ......18 §7 投资组合报告......42 7.1 期末基金资产组合情况......42 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......43 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细......45 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 47 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......49 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......49 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......49 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......49 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......49 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......49 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......49 7.12 投资组合报告附注 ......49 §8 基金份额持有人信息...... 51 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 51 8.2 期末上市基金前十名持有人...... 51 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 52 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 52 §9 开放式基金份额变动...... 52 §10 重大事件揭示...... 52 10.1 基金份额持有人大会决议...... 52 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 52 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 53 10.4 基金投资策略的改变 ...... 53 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 53 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 53 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 53 10.8 其他重大事件 ......54 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 55 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 55 11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 55 §12 备查文件目录...... 55 12.1 备查文件目录 ...... 55 12.2 存放地点 ......56 12.3 查阅方式 ......56 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 中融中证煤炭指数型证券投资基金 基金简称 中融煤炭 场内简称 中融煤炭（基金扩位简称：煤炭LOF） 基金主代码 168204 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2021年01月01日 基金管理人 中融基金管理有限公司 基金托管人 海通证券股份有限公司 报告期末基金份额总额 120,574,889.73份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2021-06-11 注：中融中证煤炭行业指数型证券投资基金由中融中证煤炭行业指数分级证券投资基金终止分级运作并变更而来。中融中证煤炭行业指数型证券投资基金基金合同于2021年1月1日生效。 2.2 基金产品说明 本基金采用指数化投资策略，通过严谨的数量化 管理和严格的投资程序，力争将基金的净值增长率与 投资目标 业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0. 35%以内，年跟踪误差控制在4%以内，实现对中证煤炭 指数的有效跟踪。 本基金主要采用完全复制法进行投资，按照成份 股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并 根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 投资策略 当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、 分红等行为，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪 中证煤炭指数的效果可能带来影响，导致无法有效复 制和跟踪标的指数时，基金管理人可以根据市场情况， 采取合理措施，在合理期限内进行适当的处理和调整， 力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。 1．资产配置策略 2．股票投资组合构建 3．债券投资策略 4．股指期货投资策略 业绩比较基准 95%×中证煤炭指数收益率+5%×同期银行活期存 款利率（税后） 本基金为跟踪指数的股票型基金，具有较高预期 风险收益特征 风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益 高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中融基金管理有限公司 海通证券股份有限公司 信息披 姓名 周妹云 邓来承 露负责 联系电话 010-56517000 021-23212375 人 电子邮箱 zhoumeiyun@zrfunds.com.cn dlc11913@htsec.com 客户服务电话 400-160-6000；010-5651729 021-95553 9 传真 010-56517001 021-63410637 深圳市福田区福田街道岗厦 上海市黄浦区广东路689号海 注册地址 社区金田路3088号中洲大厦3 通证券大厦 202、3203B 办公地址 北京市朝阳区望京东园四区2上海市黄浦区广东路689号海 号楼17层1701号01室 通证券大厦 邮政编码 100102 200001 法定代表人 王瑶 周杰 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 证券时报 露报纸名称 登载基金中期报告正 http://www.zrfunds.com.cn/ 文的管理人互联网网 址 基金中期报告备置地 基金管理人及基金托管人住所 点 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任 北京市西城区太平桥大街17号 公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期 3.1.1 期间数据和指标 （2021年01月01日（基金合同生效日）- 2021年06月30 日） 本期已实现收益 20,605,309.38 本期利润 16,868,988.19 加权平均基金份额本期利润 0.1292 本期加权平均净值利润率 12.49% 本期基金份额净值增长率 22.90% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末 （2021年06月30日） 期末可供分配利润 -44,234,176.19 期末可供分配基金份额利润 -0.3669 期末基金资产净值 144,376,064.87 期末基金份额净值 1.197 3.1.3 累计期末指标 报告期末 （2021年06月30日） 基金份额累计净值增长率 22.90% 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数； 4、本基金合同生效日为2021年1月1日，本报告期为2021年1月1日(基金合同生效日)至2021年6月30日，无上年度可比期间数据； 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 6.31% 2.15% 4.97% 2.19% 1.34% -0.04% 过去三个月 20.79% 2.11% 16.94% 2.20% 3.85% -0.09% 过去六个月 22.90% 2.14% 20.06% 2.20% 2.84% -0.06% 自基金合同 22.90% 2.14% 20.06% 2.20% 2.84% -0.06% 生效起至今 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为中融基金管理有限公司，成立于2013年5月31日，由中融国际信托有限公司与上海融晟投资有限公司共同出资，注册资金7.5亿元人民币。截至2021年6月30日，中融基金管理有限公司共管理67只基金，包括中融货币市场基金、中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金、中融融安灵活配置混合型证券投资基金、中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金、中融中证银行指数证券投资基金(LOF)、中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金、中融国证钢铁行业指数型证券投资基金、中融中证煤炭指数型证券投资基金、中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金、中融稳健添利债券型证券投资基金、中融新经济灵活配置混合型证券投资基金、中融日日盈交易型货币市场基金、中融产业升级灵活配置混合型证券投资基金、中融融裕双利债券型证券投资基金、中融竞争优势股票型证券投资基金、中融融信双盈债券型证券投资基金、中融现金增利货币市场基金、中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金、中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金、中融恒泰纯债债券型证券投资基金、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金、中融物联网主题灵活 配置混合型证券投资基金、中融量化智选混合型证券投资基金、中融盈泽中短债债券型证券投资基金、中融恒信纯债债券型证券投资基金、中融睿祥纯债债券型证券投资基金、中融核心成长灵活配置混合型证券投资基金、中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金、中融聚商3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金、中融季季红定期开放债券型证券投资基金、中融智选红利股票型证券投资基金、中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融量化精选混合型基金中基金（FOF）、中融医疗健康精选混合型证券投资基金、中融聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融恒裕纯债债券型证券投资基金、中融聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融恒惠纯债债券型证券投资基金、中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金、中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中融策略优选混合型证券投资基金、中融恒鑫纯债债券型证券投资基金、中融聚汇3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融高股息精选混合型证券投资基金、中融睿享86个月定期开放债券型证券投资基金、中融中证500交易型开放式指数证券投资基金、中融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金、中融中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中融恒安纯债债券型证券投资基金、中融智选对冲策略3个月定期开放混合型证券投资基金、中融品牌优选混合型证券投资基金、中融1-5年国开行债券指数证券投资基金、中融聚锦一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中融融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金、中融价值成长6个月持有期混合型证券投资基金、中融创业板两年定期开放混合型证券投资基金、中融成长优选混合型证券投资基金、中融景瑞一年持有期混合型证券投资基金、中融产业趋势一年定期开放混合型证券投资基金、中融景颐6个月持有期混合型证券投资基金、中融行业先锋6个月持有期混合型证券投资基金、中融鑫锐研究精选一年持有期混合型证券投资基金、中融景盛一年持有期混合型证券投资基金、中融恒益纯债债券型证券投资基金、中融恒阳纯债债券型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基 证 金经理（助理） 券 姓名 职务 期限 从 说明 任职 离任 业 日期 日期 年 限 中融中证银行指数证券投 2021- 赵菲先生，中国国籍，毕 赵菲 资基金（LOF）、中融国证 01-01 - 12 业于北京师范大学概率论 钢铁行业指数型证券投资 与数理统计专业，研究生、 基金、中融中证煤炭指数 硕士学位，具有基金从业 型证券投资基金、中融央 资格，证券从业年限12年。 视财经50交易型开放式指 2008年8月至2011年5月曾 数证券投资基金、中融央 任国泰君安证券股份有限 视财经50交易型开放式指 公司证券及衍生品投资总 数证券投资基金联接基 部投资经理；2011年5月至 金、中融中证500交易型开 2012年11月曾任嘉实基金 放式指数证券投资基金、 管理有限公司结构产品投 中融中证500交易型开放 资部专户投资经理 。2012 式指数证券投资基金联接 年11月加入中融基金管理 基金、中融智选对冲策略3 有限公司，现任数量投资 个月定期开放灵活配置混 部联席总经理。 合型发起式证券投资基 金、中融智选红利股票型 证券投资基金的基金经理 及数量投资部联席总经 理。 注：（1）上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写；基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 （2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项配套法规、基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易管理办法》并严格执行,公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节 的内部控制，在研究、决策、交易执行等各环节，通过制度、流程、技术手段等各方面措施确保了公平对待所管理的投资组合，保证公平交易原则的实现。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021年上半年，市场经历过春节后的大幅快速调整后缓慢修复上涨，中证煤炭指数上涨21.02%。本基金严格按照基金合同的各项要求，采取完全复制的被动式指数基金管理策略。虽然申赎等因素对指数基金管理带来了一定影响，本基金仍保持了对指数的有效跟踪。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末中融煤炭基金份额净值为1.197元，本报告期内，基金份额净值增长率为22.90%，同期业绩比较基准收益率为20.06%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 今年上半年，市场在经历春节后的快速大幅调整后，于二季度逐步恢复，包括沪深300、上证指数在内的大盘指数基本回到年初水平，其中成长风格大幅跑赢，周期板块整体表现较好。 展望下半年，全球范围内，复苏向服务业转移，海外供应链虽仍未完全恢复，但各主要经济体的经济在持续修复中，中国有望率先进入"疫后新常态"。国内GDP增长放缓，消费增速修复缓慢，虽然2季度末社融增速止跌企稳，但偿债负担仍在上升。此外，本轮的供给不平衡超出预期，一方面资源再配置导致劳动市场短期出现供需错配，中低端劳动力市场求人倍率和失业率同时上升；另一方面供应链问题和企业经营思维的变化，导致补产能的不积极和弹性产能的超预期下降，短时间内将继续支撑物价，因此经济面临两大主要矛盾，即成本上升和偿债压力。即使如此，央行应不会因为供给约束导致的成本上升采取收紧货币的政策，反而会关注物价上涨对企业利润的挤压、债务风险的形成，"紧信用、松货币、宽政策"将仍然是未来一段时间央行的主基调。 市场方面，已经采取的降准等措施，将有望维持下半年的流动性宽裕，在一些高景气行业，中国已具备竞争力或正在壮大产业链，形成国产替代，市场焦点将从此前的通货膨胀，转向更加关注企业盈利增长的可持续性。 从供需格局考虑，政治局纠正"运动式减碳"的态度，预计煤炭的供给端会有边际上的放量，后续逐步转向供需平衡。9月份和10月份是传统补库的状态，11月份开始进入需求旺季。动力煤随需求变化略有波动，焦煤板块价格下跌空间有限，业绩会持续向上。 本基金将积极应对各种因素对指数跟踪效果带来的冲击，努力将跟踪误差控制在基金合同规定的范围内，力争使投资者充分分享煤炭行业的长期收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会，成员由高级管理人员、投资研究部门、基金运营部门、风险管理部门、法律合规部门人员组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，基金经理参加估值委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司以及中国证券业协会等。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对中融中证煤炭行业指数型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，中融中证煤炭行业指数型证券投资基金的管理人--中融基金管理有限公司在中融中证煤炭行业指数型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，中融中证煤炭行业指数型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对中融基金管理有限公司编制和披露的中融中证煤炭行业指数型证券投资基金2021年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 中期财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体：中融中证煤炭指数型证券投资基金 报告截止日：2021年06月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2021年06月30日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 22,865,680.21 结算备付金 742,285.65 存出保证金 396,769.96 交易性金融资产 6.4.7.2 133,034,655.39 其中：股票投资 133,034,655.39 基金投资 - 债券投资 - 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 6.4.7.3 - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 应收证券清算款 - 应收利息 6.4.7.5 7,394.23 应收股利 - 应收申购款 10,348,814.46 递延所得税资产 - 其他资产 6.4.7.6 31,111.16 资产总计 167,426,711.06 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021年06月30日 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 6.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 6,386,613.66 应付赎回款 16,193,203.82 应付管理人报酬 124,273.88 应付托管费 27,340.24 应付销售服务费 - 应付交易费用 6.4.7.7 125,312.94 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 6.4.7.8 193,901.65 负债合计 23,050,646.19 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 159,360,345.89 未分配利润 6.4.7.10 -14,984,281.02 所有者权益合计 144,376,064.87 负债和所有者权益总计 167,426,711.06 注：1、报告截止日2021年06月30日，基金份额总额120,574,889.73份，份额净值1.197元。 2、本基金合同于2021年1月1日生效，本期财务报表的实际编制期间为2021年1月1日(基金合同生效日)至2021年6月30日，无上年度可比期末数据。 6.2 利润表 会计主体：中融中证煤炭指数型证券投资基金 本报告期：2021年01月01日（基金合同生效日）至2021年06月30日 单位：人民币元 本期 项 目 附注号 2021年01月01日（基金合同 生效日）至2021年06月30 日 一、收入 18,426,392.67 1.利息收入 113,009.58 其中：存款利息收入 6.4.7.11 113,009.58 债券利息收入 - 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 - 证券出借利息收入 - 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 20,824,284.67 其中：股票投资收益 6.4.7.12 19,917,364.89 基金投资收益 - 债券投资收益 - 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 - 股利收益 6.4.7.13 906,919.78 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.14 -3,736,321.19 填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.15 1,225,419.61 减：二、费用 1,557,404.48 1．管理人报酬 668,865.40 2．托管费 147,150.39 3．销售服务费 - 4．交易费用 6.4.7.16 581,340.09 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．税金及附加 - 7．其他费用 6.4.7.17 160,048.60 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 16,868,988.19 列） 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 16,868,988.19 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：中融中证煤炭指数型证券投资基金 本报告期：2021年01月01日（基金合同生效日）至2021年06月30日 单位：人民币元 本期 项 目 2021年01月01日（基金合同生效日）至2021年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 419,165,563.64 -110,284,369.03 308,881,194.61 (基金净值) 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 - 16,868,988.19 16,868,988.19 数(本期利润) 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 -259,805,217.75 78,431,099.82 -181,374,117.93 变动数（净值减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 326,571,338.95 -49,870,214.90 276,701,124.05 2.基金赎回 -586,376,556.70 128,301,314.72 -458,075,241.98 款 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 - - - （净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益 159,360,345.89 -14,984,281.02 144,376,064.87 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 王瑶 曹健 李克 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 中融中证煤炭行业指数型证券投资基金由中融中证煤炭行业指数分级证券投资基金终止分级运作并变更而来。 中融中证煤炭指数分级证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会") 2015年5月5日证监许可〔2015〕814号文批准，由基金发起人中融基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《中融中证煤炭指数分级证券投资基金基金合同》("基金合同")发起，于2015年6月25日募集成立。本基金的基金管理人为中融基金管理有限公司，基金托管人为海通证券股份有限公司。 本基金募集期为2015年5月27日至2015年6月18日，本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，募集资金总额为人民币211,452,235.90元，有效认购户数为1,085户。其中，认购资金在募集期间产生的利息共计人民币20,556.44元，折合基金份额20,556.44份，按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经上会会计师事务所 （特殊普通合伙）验资。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和基金合同等有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中证煤炭指数的成份股、备选成份股、其他股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、固定收益资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债 券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等)、衍生工具(股指期货、权证等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金业绩比较基准为：95%×中证煤炭指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及相关规定 (以下简称"企业会计准则")及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2021年06月30日的财务状况以及2021年半年度的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 6.4.4.1 会计年度 本基金采用公历年制，即自每年1月1日起至12月31日止。 6.4.4.2 记账本位币 以人民币为记账本位币，记账本位币单位为元。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括股票投资、债券投资和衍生工具投资(主要为权证投资)等，其中股票投资和债券投资在资产负债表中作为交易性金融资产列报，衍生工具投资在资产负债表中作为衍生金融资产列报。 本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认： (1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止； (2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； (3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的股票投资、债券投资和权证投资等投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价； (2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值； (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值； (4) 如有新增事项，按国家最新规定估值。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。 6.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 (1) 利息收入 ① 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 ② 除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含利率后，逐日确认债券利息收入。 ③ 买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息收入。 (2) 投资收益 ① 股票投资收益于交易日按卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确认。 ② 债券投资收益于交易日按卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认。 ③ 衍生工具投资收益于交易日按交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额确认。 ④ 股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。 (3) 公允价值变动收益 公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/负债的公允价值变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产/负债卖出或到期时转出计入投资收益。 6.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的基金管理人报酬按《基金合同》约定的方法进行计提； 本基金的托管费按《基金合同》约定的方法进行计提； 本基金的指数许可费按《基金合同》约定的方法进行计提； 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的金额计入交易费用。 卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率法逐日计提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息支出。 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 (1) 本基金场外份额的收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；本基金的场内份额的收益分配方式仅为现金分红； (2) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； (3) 每一基金份额享有同等分配权； (4) 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 6.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 (2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、可分离债券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、可分离债券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中央国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 6.4.5.3 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》、财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、国发[1985]19号发布和国务院令[2011]第588号修订的《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》、国务院令[2005]第448号《国务院关于修改〈征收教育费附加的暂行规定〉的决定》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 1、资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 2、对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 3、对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴个人所得税，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 4、对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。 5、基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。 7、本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 活期存款 22,865,680.21 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计 22,865,680.21 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 118,264,337.35 133,034,655.39 14,770,318.04 贵金属投资-金 - - - 交所黄金合约 交易所市 - - - 场 债 银行间市 券 场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 118,264,337.35 133,034,655.39 14,770,318.04 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 应收活期存款利息 6,881.57 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 334.00 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 0.06 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 178.60 合计 7,394.23 6.4.7.6 其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 其他应收款 - 待摊费用 31,111.16 合计 31,111.16 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 交易所市场应付交易费用 125,312.94 银行间市场应付交易费用 - 合计 125,312.94 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 79,517.89 应付证券出借违约金 - 预提费用 74,383.76 其他应付 40,000.00 合计 193,901.65 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2021年01月01日（基金合同生效日）至2021年06月30 日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 317,161,017.55 419,165,563.64 本期申购 247,096,467.01 326,571,338.95 本期赎回（以“-”号填列） -443,682,594.83 -586,376,556.70 本期末 120,574,889.73 159,360,345.89 注：中融中证煤炭行业指数型证券投资基金由中融中证煤炭行业指数分级证券投资基金终止分级运作并变更而来。基金合同生效日基金份额为中融中证煤炭行业指数分级证券投资基金合同终止日基金份额余额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -168,889,379.36 58,605,010.33 -110,284,369.03 本期利润 20,605,309.38 -3,736,321.19 16,868,988.19 本期基金份额交易产 104,049,893.79 -25,618,793.97 78,431,099.82 生的变动数 其中：基金申购款 -110,871,130.44 61,000,915.54 -49,870,214.90 基金赎回款 214,921,024.23 -86,619,709.51 128,301,314.72 本期已分配利润 - - - 本期末 -44,234,176.19 29,249,895.17 -14,984,281.02 注：中融中证煤炭行业指数型证券投资基金由中融中证煤炭行业指数分级证券投资基金终止分级运作并变更而来。上年度末未分配利润为中融中证煤炭行业指数分级证券投资基金合同终止日基金未分配利润余额。 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 项目 2021年01月01日（基金合同生效日）至2021年06月30 日 活期存款利息收入 108,037.68 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 1,224.09 其他 3,747.81 合计 113,009.58 6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2021年01月01日（基金合同生效日）至2021年06月30 日 卖出股票成交总额 270,759,250.00 减：卖出股票成本总额 250,841,885.11 买卖股票差价收入 19,917,364.89 6.4.7.13 股利收益 单位：人民币元 本期 项目 2021年01月01日（基金合同生效日）至2021年06月30 日 股票投资产生的股利收益 906,919.78 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 906,919.78 6.4.7.14 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021年01月01日（基金合同生效日）至2021年06月30日 1.交易性金融资产 -3,736,321.19 ——股票投资 -3,736,321.19 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允 价值变动产生的预估增 - 值税 合计 -3,736,321.19 6.4.7.15 其他收入 单位：人民币元 本期 项目 2021年01月01日（基金合同生效日）至2021年06月30 日 基金赎回费收入 1,225,419.61 合计 1,225,419.61 6.4.7.16 交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2021年01月01日（基金合同生效日）至2021年06月30 日 交易所市场交易费用 581,340.09 银行间市场交易费用 - 合计 581,340.09 6.4.7.17 其他费用 单位：人民币元 本期 项目 2021年01月01日（基金合同生效日）至2021年06月30 日 审计费用 14,876.39 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 汇划手续费 1,776.00 指数使用费 80,000.00 上市费 3,888.84 合计 160,048.60 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无发生变化的情况。6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中融基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 海通证券股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2021年01月01日（基金合同生效日）至2021年06月30日 成交金额 占当期股票成交 总额的比例 海通证券股份有限 254,585,966.92 68.86% 公司 6.4.10.1.2 权证交易 无。 6.4.10.1.3 债券交易 无。 6.4.10.1.4 债券回购交易 无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2021年01月01日（基金合同生效日）至2021年06月30日 关联方名 占当期 占期末应 称 当期佣金 佣金总 期末应付佣金余额 付佣金总 量的比 额的比例 例 海通证券 股份有限 186,179.14 68.86% 62,090.15 49.55% 公司 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 项目 2021年01月01日（基金合同生效日）至2021年06 月30日 当期发生的基金应支付的管理费 668,865.40 其中：支付销售机构的客户维护费 141,728.98 注：①支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值的年费率计提，每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.00%/当年天数。 ②客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 项目 2021年01月01日（基金合同生效日）至2021年06月 30日 当期发生的基金应支付的托管费 147,150.39 注：①支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值的年费率计提，每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值X0.22%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名 本期 称 2021年01月01日（基金合同生效日）至2021年06月30日 期末余额 当期利息收入 海通证券 股份有限 22,865,680.21 108,037.68 公司 注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。本基金用于证券交易结算的资金通过托管人托管结算资金专用存款账户转存于中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无 6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金 无。 6.4.12 期末（2021年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末 数量 期末 期末 代码 名称 认购 通日 受限 价格 估值 （单 成本 估值 备注 日 类型 单价 位：股） 总额 总额 2021 2021 首次 26,9 102, 6883 瑞华 -04- -10- 公开 5.97 22.7 4,513 42.6 806. - 23 泰 21 28 发行 8 1 14 限售 2021 2021 首次 48,3 99,5 6886 浩欧 -01- -07- 公开 35.2 72.6 1,371 41.4 34.6 - 56 博 06 13 发行 6 0 6 0 限售 2020 2021 首次 11,9 79,0 3009 中伟 -12- -07- 公开 24.6 163. 485 31.0 55.0 - 19 股份 15 02 发行 0 00 0 0 限售 6882 航宇 2021 2021 新股 11.4 11.4 56,5 56,5 39 科技 -06- -07- 未流 8 8 4,926 50.4 50.4 - 25 05 通 8 8 2021 2022 首次 44,9 44,9 6884 利元 -06- -01- 公开 38.8 38.8 1,158 88.3 88.3 - 99 亨 23 03 发行 5 5 0 0 限售 6880 英科 2021 2021 新股 21.9 21.9 33,0 33,0 87 再生 -06- -07- 未流 6 6 1,506 71.7 71.7 - 30 09 通 6 6 6882 威腾 2021 2021 新股 17,2 17,2 26 电气 -06- -07- 未流 6.42 6.42 2,693 89.0 89.0 - 28 07 通 6 6 2021 2021 首次 11,9 15,2 3009 三友 -01- -07- 公开 24.6 31.7 482 00.5 84.2 - 32 联众 15 22 发行 9 1 8 2 限售 2021 2021 首次 13,1 3009 药易 -01- -07- 公开 12.2 53.7 244 2,98 05.2 - 37 购 20 27 发行 5 1 9.00 4 限售 6052 德才 2021 2021 新股 31.5 31.5 11,0 11,0 87 股份 -06- -07- 未流 6 6 349 14.4 14.4 - 28 06 通 4 4 2020 2021 首次 3009 博俊 -12- -07- 公开 10.7 22.2 359 3,86 7,96 - 26 科技 29 12 发行 6 0 2.84 9.80 限售 3009 江天 2020 2021 首次 13.3 30.1 217 2,90 6,53 - 27 化学 -12- -07- 公开 9 0 5.63 1.70 29 07 发行 限售 2021 2021 首次 3009 华骐 -01- -07- 公开 13.8 29.5 183 2,53 5,40 - 29 环保 12 21 发行 7 5 8.21 7.65 限售 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代 股票 停牌 停牌 期末 复牌 复牌 数量 期末成 期末估值 备 码 名称 日期 原因 估值 日期 开盘 （股） 本总额 总额 注 单价 单价 陕西 2021 配股 2021 2,167, 3,097,58 601015 黑猫 -06- 停牌 8.95 -07- 7.68 346,099 316.97 6.05 - 30 08 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部 控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人实行全面、系统的风险管理，风险管理覆盖公司所有战略环节、 业务环节和操作环节,构建了分工明确、相互协作、彼此牵制的风险管理组织结构，形 成了由四大防线共同筑成的风险管理体系。本基金管理人的各个业务部门为第一道防 线，各业务部门总监作为风险责任人，负责制订本部门的作业流程以及风险控制措施；公司专属风险管理部门法律合规部和风险管理部为第二道防线，负责对公司业务的法律合规风险、投资管理风险和运作风险进行监控管理；公司经营管理层和公司内控及风险管理委员会为第三道防线，负责对风险状况进行全面监督并及时制定相应的对策和实施监控措施；董事会下属的风险与合规委员会为第四道防线，负责审查公司对公司内外部风险识别、评估和分析等情况，及公司内部控制、风险管理政策、风险管理制度的执行情况等。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的信用评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。 按信用评级列示的债券、资产支持证券和同业存单的投资情况如下表所示，如无表格，则本基金于本期末及上年年末未持有除国债、地方政府债、政策性金融债、央行票据以外的债券。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 无。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 无。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制外（如有），其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中 浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时关于未来现金 流的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过 调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2021年0 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 6月30日 资产 银行存 22,865,680.21 - - - 22,865,680.21 款 结算备 742,285.65 - - - 742,285.65 付金 存出保 396,769.96 - - - 396,769.96 证金 交易性 金融资 - - - 133,034,655.39 133,034,655.39 产 应收利 - - - 7,394.23 7,394.23 息 应收申 - - - 10,348,814.46 10,348,814.46 购款 其他资 - - - 31,111.16 31,111.16 产 资产总 24,004,735.82 - - 143,421,975.24 167,426,711.06 计 负债 应付证 券清算 - - - 6,386,613.66 6,386,613.66 款 应付赎 - - - 16,193,203.82 16,193,203.82 回款 应付管 理人报 - - - 124,273.88 124,273.88 酬 应付托 - - - 27,340.24 27,340.24 管费 应付交 - - - 125,312.94 125,312.94 易费用 其他负 - - - 193,901.65 193,901.65 债 负债总 - - - 23,050,646.19 23,050,646.19 计 利率敏 感度缺 24,004,735.82 - - 120,371,329.05 144,376,064.87 口 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到 期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注：利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的情况下，利率发生合理、可能的 变动时，将对基金资产净值可参考的公允价值产生的影响。本基金于本报告期末未持有 债券投资或持有的债券投资占比并不重大，因而市场利率的变动对本基金资产净值无重 大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价 值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风 险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主 体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金严 格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其 他价格风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 项目 2021年06月30日 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 交易性金融资产－股票投 133,034,655.39 92.14 资 交易性金融资产－基金投 - - 资 交易性金融资产－债券投 - - 资 交易性金融资产－贵金属 - - 投资 衍生金融资产－权证投资 - - 其他 - - 合计 133,034,655.39 92.14 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 1、估测组合市场价格风险的敏感性为考察沪深300指数变动时，因股票资 产变动导致对基金资产净值的影响金额； 假设 2、假定沪深300指数变化5%，其他市场变量不变； 3、Beta系数是根据组合在过去一年的净值数据和沪深300指数数据回归得 出，对于成立不足一年的组合，取自成立以来的数据计算。 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末 2021年06月30日 沪深300指数上升5% 2,322,177.49 沪深300指数下降5% -2,322,177.49 注：本基金管理人运用定量分析方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1、公允价值 (1) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。 (2) 以公允价值计量的金融工具 ① 金融工具公允价值计量的方法 本基金以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债，其公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，被划分为三个层次： 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。 ② 各层级金融工具公允价值 本基金本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币129,444,460.95元，属于第二层次的余额为人民币3,590,194.44元，无属于第三层次的余额。 ③ 公允价值所属层级间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具，在第一层次和第二层次之间无重大转换。 2、除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 133,034,655.39 79.46 其中：股票 133,034,655.39 79.46 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 7 银行存款和结算备付金合计 23,607,965.86 14.10 8 其他各项资产 10,784,089.81 6.44 9 合计 167,426,711.06 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 106,163,681.90 73.53 C 制造业 25,981,917.67 18.00 D 电力、热力、燃气及水生 - - 产和供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 - - 术服务业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 - - 理业 O 居民服务、修理和其他服 - - 务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 132,145,599.57 91.53 7.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 770,887.79 0.53 D 电力、热力、燃气及水生 41,689.20 0.03 产和供应业 E 建筑业 11,014.44 0.01 F 批发和零售业 13,105.24 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 12,230.40 0.01 术服务业 J 金融业 34,721.10 0.02 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 5,407.65 0.00 理业 O 居民服务、修理和其他服 - - 务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 889,055.82 0.62 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例 (%) 1 601225 陕西煤业 1,088,375 12,897,243.75 8.93 2 601088 中国神华 652,471 12,736,233.92 8.82 3 000983 山西焦煤 1,145,238 9,516,927.78 6.59 4 000723 美锦能源 1,194,931 9,033,678.36 6.26 5 601699 潞安环能 668,977 7,900,618.37 5.47 6 600188 兖州煤业 498,907 7,663,211.52 5.31 7 601898 中煤能源 1,023,373 7,317,116.95 5.07 8 600348 华阳股份 672,287 4,988,369.54 3.46 9 600985 淮北矿业 383,561 4,683,279.81 3.24 10 601666 平煤股份 656,614 4,668,525.54 3.23 11 002128 露天煤业 429,769 4,473,895.29 3.10 12 603113 金能科技 238,104 4,300,158.24 2.98 13 601918 新集能源 869,050 4,249,654.50 2.94 14 600740 山西焦化 716,301 3,638,809.08 2.52 15 601001 晋控煤业 467,885 3,396,845.10 2.35 16 600532 未来股份 201,978 3,336,676.56 2.31 17 601015 陕西黑猫 346,099 3,097,586.05 2.15 18 600123 兰花科创 383,240 2,966,277.60 2.05 19 600997 开滦股份 355,058 2,662,935.00 1.84 20 600395 盘江股份 370,133 2,627,944.30 1.82 21 601011 宝泰隆 628,058 2,581,318.38 1.79 22 000937 冀中能源 592,652 2,329,122.36 1.61 23 600971 恒源煤电 335,492 2,231,021.80 1.55 24 000552 靖远煤电 639,335 1,873,251.55 1.30 25 600508 上海能源 161,615 1,511,100.25 1.05 26 600121 郑州煤电 272,521 1,430,735.25 0.99 27 601101 昊华能源 268,396 1,312,456.44 0.91 28 600397 安源煤业 387,400 1,053,728.00 0.73 29 600758 辽宁能源 295,694 999,445.72 0.69 30 600792 云煤能源 166,028 667,432.56 0.46 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例 (%) 1 300932 三友联众 4,819 154,718.77 0.11 2 688276 百克生物 1,072 112,109.76 0.08 3 688323 瑞华泰 4,513 102,806.14 0.07 4 688656 浩欧博 1,371 99,534.60 0.07 5 300919 中伟股份 485 79,055.00 0.05 6 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.04 7 688499 利元亨 1,158 44,988.30 0.03 8 300894 火星人 628 42,704.00 0.03 9 600032 浙江新能 3,045 37,027.20 0.03 10 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.02 11 688087 英科再生 1,506 33,071.76 0.02 12 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.01 13 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.01 14 300937 药易购 244 13,105.24 0.01 15 603171 税友股份 637 12,230.40 0.01 16 605287 德才股份 349 11,014.44 0.01 17 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.01 18 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00 19 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00 20 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比 例(%) 1 601088 中国神华 10,305,636.00 7.14 2 601225 陕西煤业 9,707,207.00 6.72 3 000723 美锦能源 6,818,124.00 4.72 4 000983 山西焦煤 6,118,633.59 4.24 5 601898 中煤能源 5,791,703.00 4.01 6 600188 兖州煤业 5,272,772.00 3.65 7 601699 潞安环能 5,257,208.00 3.64 8 600985 淮北矿业 4,471,339.36 3.10 9 002128 露天煤业 3,612,525.00 2.50 10 601666 平煤股份 3,400,003.00 2.35 11 603113 金能科技 3,359,908.00 2.33 12 600348 华阳股份 3,102,186.04 2.15 13 600740 山西焦化 2,870,904.00 1.99 14 601918 新集能源 2,754,730.00 1.91 15 601001 晋控煤业 2,576,050.00 1.78 16 600532 未来股份 2,481,138.00 1.72 17 601015 陕西黑猫 2,191,966.00 1.52 18 600997 开滦股份 2,073,314.32 1.44 19 600395 盘江股份 2,027,608.33 1.40 20 601011 宝泰隆 1,996,921.00 1.38 注："买入金额"按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比 例(%) 1 601225 陕西煤业 26,533,412.00 18.38 2 601088 中国神华 25,013,449.79 17.33 3 000723 美锦能源 18,372,777.84 12.73 4 000983 山西焦煤 16,800,396.51 11.64 5 600188 兖州煤业 13,554,016.49 9.39 6 601898 中煤能源 13,153,656.20 9.11 7 601699 潞安环能 11,700,111.18 8.10 8 002128 露天煤业 10,868,996.37 7.53 9 603113 金能科技 9,441,011.54 6.54 10 601666 平煤股份 9,208,022.00 6.38 11 600348 华阳股份 8,996,169.00 6.23 12 600740 山西焦化 8,600,039.00 5.96 13 600985 淮北矿业 7,372,970.84 5.11 14 600532 未来股份 6,883,315.50 4.77 15 601918 新集能源 6,753,037.00 4.68 16 600395 盘江股份 6,736,529.00 4.67 17 601001 晋控煤业 6,678,619.73 4.63 18 601011 宝泰隆 6,107,432.00 4.23 19 000937 冀中能源 5,475,063.00 3.79 20 600997 开滦股份 5,467,725.00 3.79 21 600123 兰花科创 5,371,206.00 3.72 22 601015 陕西黑猫 5,105,185.00 3.54 23 600971 恒源煤电 4,878,995.43 3.38 24 600121 郑州煤电 4,666,722.52 3.23 25 000552 靖远煤电 4,514,958.00 3.13 26 600508 上海能源 3,710,270.00 2.57 注："卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 101,227,036.32 卖出股票收入（成交）总额 270,759,250.00 注："买入股票成本总额"和"卖出股票收入总额"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内基金投资的前十名证券除中国神华(601088),山西焦煤(000983),华阳股份(600348)外其他证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 忻州市应急管理局2020年11月12日发布对中国神华能源股份有限公司的处罚(忻地煤执罚[2020]86号),山西煤矿安全监察局太原监察分局2021年01月27日发布对山西焦煤能源集团股份有限公司的处罚(（2021）第4号),山西煤矿安全监察局阳泉监察分局2021年05月25日发布对山西华阳集团新能股份有限公司的处罚(2021年第10号)。前述发行主体受到的处罚未影响其正常业务运作，上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的规定。 7.12.2 基金投资的前十名股票未超过基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 396,769.96 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 7,394.23 5 应收申购款 10,348,814.46 6 其他应收款 - 7 待摊费用 31,111.16 8 其他 - 9 合计 10,784,089.81 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末持有的指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 占基 流通受限部分的公 金资 序号 股票代码 股票名称 允价值 产净 流通受限情况说明 值比 例(%) 1 688323 瑞华泰 102,806.14 0.07 首次公开发行限售 2 688656 浩欧博 99,534.60 0.07 首次公开发行限售 3 300919 中伟股份 79,055.00 0.05 首次公开发行限售 4 300932 三友联众 15,284.22 0.01 首次公开发行限售 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有 持有人结构 人户 户均持有的基金份 机构投资者 个人投资者 数 额 占总份 占总份 (户) 持有份额 额比例 持有份额 额比例 24,29 4,963.97 3,972,523.65 3.29% 116,602,366.0 96.71% 0 8 8.2 期末上市基金前十名持有人 序 持有人名称 持有份额 占上市总 号 (份) 份额比例 1 张美芳 4,860,00 15.80% 0.00 2 邓建民 2,807,91 9.13% 5.00 3 朱洁瑛 1,438,64 4.68% 9.00 4 欧静虹 1,323,17 4.30% 9.00 鹏华基金-交通银行-中国人寿财产保险-中国人寿财 1,026,23 5 产保险股份有限公司委托鹏华基金管理有限公司多 1.00 3.34% 策略绝对收益组合 6 史德海 1,009,16 3.28% 6.00 7 蔡雄民 699,537.0 2.27% 0 8 温渭泉 673,310.0 2.19% 0 9 高岭 662,771.0 2.15% 0 10 温心 656,354.0 2.13% 0 注：以上信息中持有人名称及持有份额数量由中国证券登记结算有限责任公司提供。8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 41.67 0.00% 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金； 2、本基金基金经理未持有本开放式基金。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2021年01月01日)基金份额总额 317,161,017.55 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 247,096,467.01 减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 443,682,594.83 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 120,574,889.73 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1）基金管理人的重大人事变动情况 本基金管理人于2021年6月19日发布公告，罗杰先生因个人原因提出离职，不再担任中融基金管理有限公司副总裁。 公司其他高管人员未变动。 （2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，为本基金进行审计的会计师事务所为上会会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内未变更为其提供审计服务的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交 股票交易 应支付该券商的佣金 易 占当期 占当期 券商 单 股票成 佣金总 备 名称 元 成交金额 交总额 佣金 量的比 注 数 的比例 例 量 银河 1 - - - - - 证券 国信 2 - - - - - 证券 西藏 东方 2 - - - - - 财富 证券 中信 2 115,109,901.12 31.14% 84,182.26 31.14% - 建投 海通 4 254,585,966.92 68.86% 186,179.14 68.86% - 证券 注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 本基金本报告期租用证券公司交易单元未进行其他证券投资。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 关于中融中证煤炭指数分级 1 证券投资基金之煤炭A份额 中国证监会指定报刊及网站 2021-01-05 与煤炭B份额基金份额折算 结果的公告 2 中融基金管理有限公司关于 中国证监会指定报刊及网站 2021-02-06 公司董事变更的公告 3 中融基金管理有限公司关于 中国证监会指定报刊及网站 2021-02-27 设立上海分公司的公告 4 中融基金管理有限公司关于 中国证监会指定报刊及网站 2021-03-17 公司董事变更的公告 中融基金管理有限公司关于 旗下部分公募基金增加侧袋 5 机制并根据《公开募集证券 中国证监会指定报刊及网站 2021-03-30 投资基金运作指引第3号— —指数基金指引》修订基金 合同部分条款的公告 中融基金管理有限公司关于 6 提醒投资者谨防金融诈骗的 中国证监会指定报刊及网站 2021-04-23 公告 7 中融中证煤炭指数型证券投 中国证监会指定报刊及网站 2021-06-08 资基金上市交易公告书 8 中融中证煤炭指数型证券投 中国证监会指定报刊及网站 2021-06-11 资基金上市交易提示性公告 9 中融基金管理有限公司高级 中国证监会指定报刊及网站 2021-06-19 管理人员变更的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期间无单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予中融中证煤炭指数分级证券投资基金募集注册的文件 （2）《中融中证煤炭指数型证券投资基金基金合同》 （3）《中融中证煤炭指数型证券投资基金托管协议》 （4）注册登记协议 （5）基金管理人业务资格批件、营业执照 （6）基金托管人业务资格批件、营业执照 （7）中国证监会要求的其他文件 12.2 存放地点 基金管理人或基金托管人的住所 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可在支付工本费后，在合理时间取得上述文件的复印件。 咨询电话：中融基金管理有限公司客户服务电话400-160-6000,（010）56517299。 网址：http://www.zrfunds.com.cn/ 中融基金管理有限公司 二〇二一年八月二十八日