九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) 2022 年中期报告 2022 年 6 月 30 日 基金管理人:九泰基金管理有限公司 基金托管人:中信银行股份有限公司 送出日期:2022 年 8 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 8 月 26 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录......3 §2 基金简介......6 2.1 基金基本情况...... 6 2.2 基金产品说明...... 6 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6 2.4 信息披露方式...... 7 2.5 其他相关资料...... 7 §3 主要财务指标和基金净值表现......8 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 8 3.2 基金净值表现...... 8 §4 管理人报告......10 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 14 §5 托管人报告......15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...... 15 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 15 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ...... 16 6.1 资产负债表...... 16 6.2 利润表......17 6.3 净资产(基金净值)变动表...... 18 6.4 报表附注 ...... 20 §7 投资组合报告......41 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 41 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 41 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 42 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 43 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 45 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 45 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 45 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 45 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 45 7.10 本基金投资股指期货的投资政策...... 45 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 45 7.12 投资组合报告附注 ...... 45 §8 基金份额持有人信息...... 47 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 47 8.2 期末上市基金前十名持有人...... 47 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 47 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 47 §9 开放式基金份额变动...... 49 §10 重大事件揭示 ...... 50 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 50 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 50 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 50 10.4 基金投资策略的改变 ...... 50 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 50 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 50 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 50 10.8 其他重大事件...... 51 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 53 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 53 11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 53 §12 备查文件目录 ...... 54 12.1 备查文件目录...... 54 12.2 存放地点 ...... 54 12.3 查阅方式 ...... 54 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 基金简称 九泰锐益混合(LOF) 场内简称 九泰锐益 LOF 基金主代码 168103 基金运作方式 上市契约型开放式(LOF) 基金合同生效日 2021 年 8 月 11 日 基金管理人 九泰基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 193,156,466.37 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2016 年 11 月 13 日 2.2 基金产品说明 通过深入挖掘国内经济增长和结构转型所带来的投资 投资目标 机会,精选具有估值优势和成长优势的公司股票进行 投资,力争获取超越各阶段业绩比较基准的收益,追 求基金资产的长期稳定增值。 通过深入挖掘国内经济增长和结构转型所带来的投资 机会,精选具有估值优势和成长优势的公司股票进行 投资,力争获取超越各阶段业绩比较基准的收益,追 投资策略 求基金资产的长期稳定增值。主要投资策略包括大类 资产配置策略、股票投资策略、固定收益投资策略、 资产支持证券投资策略、中小企业私募债券投资策略、 权证投资策略、股指期货的投资策略等。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+中债总指数(总值)财富 指数收益率×40% 本基金属于混合型证券投资基金,一般情况下其预期 风险收益特征 风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低 于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 九泰基金管理有限公司 中信银行股份有限公司 姓名 陈沛 姜敏 信息披露负责人 联系电话 010-57383999 4006800000 电子邮箱 chenpei@jtamc.com jiangmin@citicbank.com 客户服务电话 400-628-0606 95558 传真 010-57383867 010-85230024 注册地址 北京市丰台区丽泽路 18 号 北京市朝阳区光华路 10 号院 1 院 1 号楼 801-16 室 号楼 6-30 层、32-42 层 北京市朝阳区安立路 30 号 北京市朝阳区光华路 10 号院 1 办公地址 仰山公园2号楼1栋西侧一 号楼 6-30 层、32-42 层 层、二层 邮政编码 100020 100020 法定代表人 严军 朱鹤新 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.jtamc.com 址 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2022 年 1 月 1 日 - 2022 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 6,198,503.63 本期利润 -63,423,290.56 加权平均基金份额本期利润 -0.2834 本期加权平均净值利润率 -16.49% 本期基金份额净值增长率 -9.03% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2022 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 172,461,012.94 期末可供分配基金份额利润 0.8929 期末基金资产净值 365,617,479.31 期末基金份额净值 1.893 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2022 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 -9.73% 注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为 期末余额,不是当期发生数)。表中的“期末”均指本报告期最后一日,即 2022 年 6 月 30 日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 18.61% 1.63% 5.68% 0.64% 12.93% 0.99% 过去三个月 12.75% 2.11% 4.22% 0.86% 8.53% 1.25% 过去六个月 -9.03% 1.96% -4.78% 0.87% -4.25% 1.09% 自基金合同 -9.73% 1.58% -5.13% 0.74% -4.60% 0.84% 生效起至今 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注:1.本基金基金合同于 2021 年 8 月 11 日生效,截至报告期末,本基金合同生效不满一年。 2.根据基金合同的约定,自本基金合同生效之日起 6 个月内基金的投资比例需符合基金合同 要求。本基金转型而来,转型后无需重新建仓,距建仓期结束已满一年。本基金建仓期结束时,各项资产配置比例符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 九泰基金管理有限公司经中国证监会证监许可【2014】650 号文批准,于 2014 年 7 月 3 日正 式成立,现注册资本 3 亿元人民币,其中昆吾九鼎投资管理有限公司、同创九鼎投资管理集团股份有限公司、拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司和九州证券股份有限公司分别占注册资本 26%、25%、25%和 24%的股权。九泰基金坚持“持有人利益优先”和“风控第一”原则,以“大资管”时代金融资本市场改革发展为契机,积极推动业务和产品创新,不断探索新的商业模式,打造九泰基金差异化的竞争优势。 作为首家 PE 投资管理机构发起设立的公募基金管理公司,九泰基金将延续股东方的长期投 资、价值投资的经营理念,在公募行业建立有效的公司治理和激励约束机制。 截至本报告期末(2022 年 6 月 30 日),基金管理人共管理 27 只开放式证券投资基金,包括 九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金、九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金、九泰锐智事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金、九泰日添金货币市场基金、九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金(LOF)、九泰久稳灵活配置混合型证券投资基金、九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、九泰锐丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、九泰泰富灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、九泰久益灵活配置混合型证券投资基金、九泰鸿祥服务升级灵活配置混合型证券投资基金、九泰科盈价值灵活配置混合型证券投资基金、九泰久信量化股票型证券投资基金、九泰天奕量化价值混合型证券投资基金、九泰动态策略灵活配置混合型证券投资基金、九泰聚鑫混合型证券投资基金、九泰久睿量化股票型证券投资基金、九泰锐和 18 个月定期开放混合型证券投资基金、九泰锐升 18 个月封闭运作混合型证券投资基金、九泰久福量化股票型证券投资基金、九泰量化新兴产业混合型证券投资基金、九泰久慧混合型证券投资基金、九泰久安量化股票型证券投资基金、九泰天兴量化智选股票型证券投资基金、九泰盈泰量化股票型证券投资基金、九泰天利量化股票型证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从 姓名 职务 业年限 说明 任职日期 离任日期 刘开运 基金经 2021 年 8 月 11 - 11 金融学硕士,11 年证券从 理、总裁 日 业经历。历任毕马威华振 助理、致 会计师事务所审计师,昆 远权益 吾九鼎投资管理有限公司 投资部 投资经理、合伙人助理。 总经理 2014 年 7 月加入九泰基金 兼执行 管理有限公司,现任总裁 投资总 助理、致远权益投资部总 监 经理兼执行投资总监、基 金经理,具有基金从业资 格。 注: 1、证券从业的含义遵从监管部门和行业协会的相关规定。 2、基金经理的“任职日期”为基金合同生效日或公司相关公告中披露的聘任日期,“离任日期”为公司相关公告中披露的解聘日期。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末,本基金未发生基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度的规定。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合,在不同时间窗下(1 日内、3 日内、 5 日内)的半年度同向交易价差进行了专项分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为,报告期内本公司所管理的投资组合未发生交易所公开竞价的同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金秉持“长期投资、价值投资”的理念开展投资运作,希望通过持有高品质且具成长属性的公司获取企业成长带来的价值提升,市场短期风格变化不会影响基金的长期投资策略。2022年上半年,A 股权益市场经历了明显的波动,总体呈现先抑后扬的走势。4 月底之前,权益市场在海内外多重不利因素影响下震荡走低。海外方面,美国和欧洲面临居高不下的通胀压力,与之相伴的是不断升温的加息与缩表预期。俄乌地缘政治危机进一步扰乱了过去两年因疫情而紊乱的供应链。不断提升的加息与缩表预期与地缘政治危机持续压制市场情绪。指数在 4 月底创出本轮调整新低后,于 5 月、6 月连续明显反弹。在指数走势发生明显变化的背后,是一系列影响市场走向的因素发挥了关键作用。政策方面,稳增长促就业政策不断加码,房地产政策放松,降准降息促进融资成本降低,政策的密集出台逐步扭转了市场悲观预期。同时国内疫情在二季度集中爆发但最终得到有效控制,疫情防控政策有序放松,供应链得到明显修复,包括汽车行业在内的消费刺激政策开始发挥明显作用,后续经济复苏确定性逐步增强。本基金在报告期内,增加了部分新能源行业持仓比率,总体行业仍保持相对分散,持续保持对持仓个股的深度跟踪研究,保持投资风格的长期稳定性。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.893 元;本报告期基金份额净值增长率为-9.03%,同期 业绩比较基准收益率为-4.78%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2022 年下半年,国内宏观经济有望延续复苏的势头。得益于上半年陆续出台的宽松的货币与 财政政策,叠加新能源、汽车、消费等行业的支持政策,伴随疫情得到有效控制、防疫政策有序放松,消费服务行业有望迎来明显的修复。同时,以上经济支持政策有望在下半年保持持续宽松。市场整体估值处于相对合理分位数水平,市场环境整体可能有利于权益资产的表现。行业层面,可能因为经济周期与基本面表现出现明显的分化,之前因疫情受到明显影响的行业或将迎来明显 的复苏,消费、服务航空等行业或将明显受益。另外,行业景气度持续保持高位的新能源汽车、光伏等行业,因政策持续支持,供销两端持续景气,也有望持续获得市场青睐。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及本基金合同约定,本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度,明确了基金估值的程序和技术,建立了估值委员会,健全了估值决策体系。本基金管理人在具体的基金估值业务执行上,在遵守中国证监会相关规定和基金合同的同时,参考了行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据,以确保基金估值的公平、合理。 本基金管理人制定的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。对下属管理的不同基金持有的具有相同特征的同一投资品种的估值原则、程序及技术保持一致(中国证监会规定的特殊品种除外)。 本基金管理人设立了由督察长、估值业务分管高管、研究业务分管高管、风险管理部、研究发展部、基金运营部等部门负责人组成的基金估值委员会,负责制定或完善估值政策、估值程序,定期复核和审阅估值程序和技术的适用性,以确保相关估值程序和技术不存在重大缺陷。委员会成员均具有多年证券、基金从业经验,具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。 基金经理参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和负责本基金审计业务的会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。托管人在复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格之前,应认真审阅基金管理人采用的估值原则及技术。当对估值原则及技术有异议时,托管人有义务要求基金管理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。本基金管理人当发生改变估值技术,导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的情况时,将所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见。此外,会计师事务所出具审计报告时,对报告期间基金的估值技术及其重大变化,特别是对估值的适当性,采用外部信息进行估值的客观性和可靠性程度,以及相关披露的充分性和及时性等发表意见。上述参与估值流程的各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。同时与中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定分别提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票流动性折扣数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据法律法规、基金合同及基金的实际运作情况,本基金于本报告期内未进行利润分配。4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金报告期内未发生连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于 5000 万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 作为本基金的托管人,中信银行严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2022年上半年的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,履行了托管人的义务,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为,九泰基金管理有限公司在九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为,九泰基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的 2022 年中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 报告截止日: 2022 年 6 月 30 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 资 产: 银行存款 6.4.7.1 19,607,501.32 31,699,348.82 结算备付金 18,334.29 5.73 存出保证金 59,672.78 1,143,680.39 交易性金融资产 6.4.7.2 348,354,771.57 521,259,029.54 其中:股票投资 348,354,771.57 521,259,029.54 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中:债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 17,614.80 - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - 9,061.34 资产总计 368,057,894.76 554,111,125.82 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - - 应付赎回款 1,669,034.63 1,557,997.05 应付管理人报酬 565,256.33 1,036,830.98 应付托管费 70,657.07 129,603.87 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 135,467.42 406,379.74 负债合计 2,440,415.45 3,130,811.64 净资产: 实收基金 6.4.7.10 193,156,466.37 264,709,923.06 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 172,461,012.94 286,270,391.12 净资产合计 365,617,479.31 550,980,314.18 负债和净资产总计 368,057,894.76 554,111,125.82 注:报告截止日 2022 年 6 月 30 日,基金份额净值 1.893 元,基金份额总额 193,156,466.37 份。 6.2 利润表 会计主体:九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 本报告期:2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2022 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 2021 年 6 月 30 日 一、营业总收入 -59,006,187.41 - 1.利息收入 93,288.80 - 其中:存款利息收入 6.4.7.13 93,288.80 - 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 10,191,826.25 - 其中:股票投资收益 6.4.7.14 8,406,912.53 - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.16 - - 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 - - 股利收益 6.4.7.19 1,784,913.72 - 以摊余成本计量的金融资 - - 产终止确认产生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益(损失以“-” 6.4.7.20 -69,621,794.19 - 号填列) 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.21 330,491.73 - 减:二、营业总支出 4,417,103.15 - 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 3,842,384.37 - 2.托管费 6.4.10.2.2 480,298.01 - 3.销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4.投资顾问费 - - 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.信用减值损失 6.4.7.22 - - 7.税金及附加 - - 8.其他费用 6.4.7.23 94,420.77 - 三、利润总额(亏损总额以“-” -63,423,290.56 - 号填列) 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填 -63,423,290.56 - 列) 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 -63,423,290.56 - 注:2021 年度实际报告期为 2021 年 8 月 11 日(基金合同生效日)至 2021 年 12 月 31 日止期间。 截至报告期末本基金合同生效未满一年,本报告期的财务报表及报表附注均无上年度可比期间。 6.3 净资产(基金净值)变动表 会计主体:九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 本报告期:2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 项目 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资产 264,709,923.06 - 286,270,391.12 550,980,314.18 (基金净值) 加:会计政策变更 - - - - 前期差错更正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净资产 264,709,923.06 - 286,270,391.12 550,980,314.18 (基金净值) 三、本期增减变动额 (减少以“-”号填 -71,553,456.69 - -113,809,378.18 -185,362,834.87 列) (一)、综合收益总 - - -63,423,290.56 -63,423,290.56 额 (二)、本期基金份 额交易产生的基金 净值变动数 -71,553,456.69 - -50,386,087.62 -121,939,544.31 (净值减少以“-” 号填列) 其中:1.基金申购款 765,287.49 - 544,216.90 1,309,504.39 2.基金赎回款 -72,318,744.18 - -50,930,304.52 -123,249,048.70 (三)、本期向基金 份额持有人分配利 润产生的基金净值 - - - - 变动(净值减少以 “-”号填列) (四)、其他综合收 - - - - 益结转留存收益 四、本期期末净资产 193,156,466.37 - 172,461,012.94 365,617,479.31 (基金净值) 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 项目 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资产 - - - - (基金净值) 加:会计政策变更 - - - - 前期差错更正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净资产 - - - - (基金净值) 三、本期增减变动额 (减少以“-”号填 - - - - 列) (一)、综合收益总 - - - - 额 (二)、本期基金份 额交易产生的基金 - - - - 净值变动数(净值减 少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 - - - - 2.基金赎回款 - - - - (三)、本期向基金 份额持有人分配利 润产生的基金净值 - - - - 变动(净值减少以 “-”号填列) (四)、其他综合收 - - - - 益结转留存收益 四、本期期末净资产 - - - - (基金净值) 注:2021 年度实际报告期为 2021 年 8 月 11 日(基金合同生效日)至 2021 年 12 月 31 日止期间。 截至报告期末本基金合同生效未满一年,本报告期的财务报表及报表附注均无上年度可比期间。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______严军______ ______荣静______ ____荣静____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)是由九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基 金(以下简称“九泰锐益定增混合”)转型而来。九泰锐益定增混合系经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可[2016] 1271 号文《关于准予九泰锐益定增灵活配置混合型 证券投资基金注册的批复》准予募集注册,由九泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券 投资基金法》等有关规定和《九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基 金合同”)发起,于 2016 年 7 月 11 日至 2016 年 8 月 5 日向社会公开募集。九泰锐益定增混合为 契约型开放式证券投资基金,存续期限为不定期,募集期间净认购资金总额为人民币 2,243,454,063.76 元,在募集期间产生的利息为人民币 377,899.27 元,以上实收基金(本息)合 计为人民币 2,243,831,963.03 元,折合 2,243,831,963.03 份基金份额。上述募集资金已经北京 兴华会计师事务所(特殊普通合伙)验证。经向中国证监会备案后,基金合同于 2016 年 8 月 11 日 生效。九泰锐益定增混合的基金管理人为九泰基金管理有限公司,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为中信银行股份有限公司。 根据基金合同及招募说明书的约定,基金合同生效后第五个年度对日起,即 2021 年 8 月 11 日起,九泰锐益定增混合转换为上市开放式基金(LOF),并更名为“九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)”,场外基金简称变更为“九泰锐益混合(LOF)”。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》及《九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》的有关规定,九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的投资范围为国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板股票及其他经中国证监会核准发行的股票),债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、中小企业私募债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产,权证,股指期货,货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)业绩比较基准是:沪深 300 指数收益率×60%+中债总指数(总值)财富指数收益率×40%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关 规定的要求,真实、完整地反映了本基金 2022 年 6 月 30 日的财务状况以及 2022 年 1 月 1 日止 2022 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 除下文 6.4.5.1 会计政策变更的说明中涉及的变更外,本基金报告期所采用的其他会计政策、 会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认计量》、《企业会计准则第 23 号— 金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)相关规定,以及财政部、中国银行保险监督管理委员会于 2020年 12 月 30 日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》,公募证券投资基金 自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。 在金融资产分类与计量方面,新金融工具准则要求金融资产基于其合同现金流量特征及本基金管理该等资产的业务模式分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三大类别,取消了原金融工具准则中贷款和应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产等分类。 在减值方面,新金融工具准则有关减值的要求适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及应收账款。新金融工具准则要求采用预期信用损失模型确认信用损失准备,以替代原先的已发生信用损失模型。新减值模型采用三阶段模型,依据相关项目自初始确认后信用风险是否发生显著增加,信用损失准备按 12 个月内预期信用损失或者整个存续期的预期信用损失进行计提。本基金对应收账款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。 本基金将基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中,并反映在相关“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等项目中,不单独列示“应收利息”项目或“应付利息”项目。“应收利息”科目和“应付利息”科目仅反映相关金融工具已到期可收取或应支付但于资产负债表日尚未收到或尚未支付的利息,在“其他资产”或“其他负债”项目中列示。 本基金在编制 2022 中期财务报表时已采用该准则,并采用准则允许的实务简便方法,调整期 初基金净值,2021 年的比较数据将不作重述。 于首次执行日,本基金因执行新金融工具准则调减期初基金净值人民币 0.00 元,本基金执行 新金融工具准则的影响如下: 原金融工具准则下以摊余成本计量的金融工具包括银行存款、结算备付金、存出保证金和应 收利息,金额分别为人民币 31,699,348.82 元、人民币 5.73 元、人民币 1,143,680.39 元和人民 币 9061.34 元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融工具包括银行存款、结算备付金和存出 保证金。本基金将基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中,并反映在银行存款、结算备付金和存出保证金等项目中,不单独列示应收利息项目或应付利息项目。新金融工具准则下,银行存款、结算备付金和存出保证金的期初金额分别为人民币 31,707,895.46元、人民币 5.73 元和人民币 1,144,195.09 元。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期内未发生重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期内无需要说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优 惠政策的通知》、2008 年 9 月 18 日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调 整工作的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征增值税;公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务,以基金管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。 (2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。 (3)对基金取得的股票股息、红利收入,由上市公司代扣代缴个人所得税;从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳 税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限 超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4)对于基金从事 A 股买卖,出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税,对受让方不 再缴纳印花税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 活期存款 19,607,501.32 等于:本金 19,603,658.53 加:应计利息 3,842.79 减:坏账准备 - 定期存款 - 等于:本金 - 加:应计利息 - 减:坏账准备 - 其中:存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于:本金 - 加:应计利息 - 减:坏账准备 - 合计: 19,607,501.32 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 项目 2022 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 244,892,388.85 - 348,354,771.57 103,462,382.72 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交 易 所 市 - - - - 债券 场 银 行 间 市 - - - - 场 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 244,892,388.85 - 348,354,771.57 103,462,382.72 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.5 债权投资 无。 6.4.7.6 其他债权投资 无。 6.4.7.7 其他权益工具投资 无。 6.4.7.8 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.9 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 73.69 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 41,174.18 其中:交易所市场 41,174.18 银行间市场 - - - 应付利息 - 预提信息披露费 59,507.37 预提审计费 34,712.18 合计 135,467.42 6.4.7.10 实收基金 金额单位:人民币元 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 264,709,923.06 264,709,923.06 本期申购 765,287.49 765,287.49 本期赎回(以"-"号填列) -72,318,744.18 -72,318,744.18 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 193,156,466.37 193,156,466.37 6.4.7.11 其他综合收益 无。 6.4.7.12 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 320,315,273.16 -34,044,882.04 286,270,391.12 本期利润 6,198,503.63 -69,621,794.19 -63,423,290.56 本期基金份额交易 -87,410,399.03 37,024,311.41 -50,386,087.62 产生的变动数 其中:基金申购款 935,978.13 -391,761.23 544,216.90 基金赎回款 -88,346,377.16 37,416,072.64 -50,930,304.52 本期已分配利润 - - - 本期末 239,103,377.76 -66,642,364.82 172,461,012.94 6.4.7.13 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 90,000.73 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 23.05 其他 3,265.02 合计 93,288.80 注:其他包括结算保证金利息收入。 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 119,203,741.53 减:卖出股票成本总额 110,539,354.14 减:交易费用 257,474.86 买卖股票差价收入 8,406,912.53 6.4.7.15 债券投资收益 本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 无。 6.4.7.17 贵金属投资收益 无。 6.4.7.18 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.19 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 1,784,913.72 其中:证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,784,913.72 6.4.7.20 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -69,621,794.19 ——股票投资 -69,621,794.19 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的预估 - 增值税 合计 -69,621,794.19 6.4.7.21 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 330,491.73 合计 330,491.73 6.4.7.22 信用减值损失 本基金本报告期无信用减值损失。 6.4.7.23 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 审计费用 34,712.18 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行汇划费 201.22 合计 94,420.77 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,本基金无需要说明的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 九泰基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中信银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 2021年1月1日至2021年6月30日 30 日 当期发生的基金应支付 3,842,384.37 - 的管理费 其中:支付销售机构的客 495,129.93 - 户维护费 注:1、本基金合同于 2021 年 8 月 11 日生效,无上年度可比期间; 2、基金管理费按前一日的基金资产净值的 2.0%的年费率计提。计算方法如下: H=E×2.0%/当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年6月30日 2021年1月1日至2021年6月30日 当期发生的基金应支付 480,298.01 - 的托管费 注:1、本基金合同于 2021 年 8 月 11 日生效,无上年度可比期间; 2、基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.25%/当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。 6.4.10.2.3 销售服务费 无。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中信银行股 19,607,501.32 90,000.73 - - 份有限公司 注:本基金的上述银行存款由基金托管人中信银行股份有限公司保管,按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无需说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末( 2022 年 6 月 30 日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 证券 成功 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总 代码 名称 认购日 受限期 限类型 价格 值单价 (单位: 成本总额 额 备注 股) 奥比 2022 年 1 个月 新股流 688322中光 6 月 30 内(含)通受限 30.99 30.99 5,314 164,680.86164,680.86 - 日 英集 2022 年 1-6 个 新股流 688209芯 4 月 12 月(含)通受限 24.23 27.58 6,322 153,182.06174,360.76 - 日 688234天岳 2022 年 1-6 个 新股流 82.79 65.19 2,655 219,807.45173,079.45 - 先进 1月5日月(含)通受限 688259创耀 2022 年 1-6 个 新股流 66.60 79.22 1,595 106,227.00126,355.90 - 科技 1月5日月(含)通受限 采纳 2022 年 1-6 个 新股流 301122股份 1 月 19 月(含)通受限 50.31 70.37 301 15,143.31 21,181.37 - 日 国能 2022 年 1-6 个 新股流 301162日新 4 月 19 月(含)通受限 45.13 54.11 334 15,073.42 18,072.74 - 日 铭利 2022 年 1-6 个 新股流 301268达 3 月 29 月(含)通受限 28.50 34.87 486 13,851.00 16,946.82 - 日 大族 2022 年 1-6 个 新股流 301200数控 2 月 18 月(含)通受限 76.56 51.92 309 23,657.04 16,043.28 - 日 中科 2022 年 1-6 个 新股流 301153江南 5 月 10 月(含)通受限 33.68 43.98 363 12,225.84 15,964.74 - 日 杰创 2022 年 1-6 个 新股流 301248智能 4 月 13 月(含)通受限 39.07 29.87 472 18,441.04 14,098.64 - 日 301212联盛 2022 年 1-6 个 新股流 29.67 33.28 416 12,342.72 13,844.48 - 化学 4月7日月(含)通受限 301109军信 2022 年 1-6 个 新股流 34.81 16.14 782 18,136.01 12,621.48 - 股份 4月6日月(含)通受限 奕东 2022 年 1-6 个 新股流 301123电子 1 月 14 月(含)通受限 37.23 25.39 492 18,317.16 12,491.88 - 日 天益 2022 年 1-6 个 新股流 301097医疗 3 月 25 月(含)通受限 52.37 47.83 249 13,040.13 11,909.67 - 日 301222浙江 2022 年 1-6 个 新股流 33.98 28.96 332 11,281.36 9,614.72 - 恒威 3月2日月(含)通受限 实朴 2022 年 1-6 个 新股流 301228检测 1 月 21 月(含)通受限 20.08 20.34 373 7,489.84 7,586.82 - 日 301196唯科 2022 年 1-6 个 新股流 64.08 37.52 198 12,687.84 7,428.96 - 科技 1月4日月(含)通受限 301279 金道 2022 年 1-6 个 新股流 31.20 22.81 296 9,235.20 6,751.76 - 科技 4月6日月(含)通受限 注:1、基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 2、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》,通过摇号抽签方式抽取公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金中 10%的账户,中签账户的基金管理人承诺中签账户获配股份锁定,持有期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。 3、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》,发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式,安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于 6 个月的限售期。 4、截至本报告期末 2022 年 6 月 30 日止,本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限债券 和权证。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金,一般情况下其预期风险与预期收益水平高于债券型基金、货币市场基金,低于股票型基金。本基金的投资范围主要包括股票、债券、权证、资产支持证券及股指期货等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主 要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在严格控制投资风险的前提下,力争为投资者获取超越业绩比较基准的投资回报。 本基金的基金管理人建立了董事会及风险控制委员会、总经理、风险管理委员会、督察长、监察稽核部、风险管理部以及相关业务部门构成的风险管理架构体系。董事会负责审定重大风险管理战略、风险政策和风险控制制度。董事会下设风险控制委员会,风险控制委员会负责对公司经营管理与资产组合运作的风险控制及合法合规性进行审议、监督和检查;总经理负责公司日常经营管理中的风险控制工作。总经理下设风险管理委员会,负责审议公司风险管理和控制政策、程序的制定、风险限额的设定等,重点是公司的合规控制和投资的风险控制;在业务操作层面的风险控制职责主要由监察稽核部和风险管理部具体负责和督促协调,并与各部门合作完成公司及基金运作风险控制以及进行投资风险分析与绩效评估。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人在商业银行开立的托管账户,投资其他银行存款由基金管理人根据投资制度审慎选择存款银行,与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易主要以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 于本报告期末及上年度末,本基金未持有短期信用评级的债券(不含国债、政策性金融债、央行票据和同业存单)。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 于本报告期末及上年度末,本基金未持有短期信用评级的资产支持证券。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 于本报告期末及上年度末,本基金未持有短期信用评级的同业存单。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 于本报告期末及上年度末,本基金未持有长期信用评级的债券(不含国债、政策性金融债、央行票据和同业存单)。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 于本报告期末及上年度末,本基金未持有长期信用评级的资产支持证券。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 于本报告期末及上年度末,本基金未持有长期信用评级的同业存单。 6.4.13.3 流动性风险 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%,本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%,本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能以合理价格适时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 综上所述,本基金在本报告期内流动性良好,无重大流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及存出保证金等。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 1-3 个 3 个月-1 2022 年 6 月 30 1 个月以内 月 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 19,607,501.32 - - - - - 19,607,501.32 结算备付金 18,334.29 - - - - - 18,334.29 存出保证金 59,672.78 - - - - - 59,672.78 交易性金融资产 - - - - -348,354,771.57 348,354,771.57 应收申购款 - - - - - 17,614.80 17,614.80 资产总计 19,685,508.39 - - - -348,372,386.37 368,057,894.76 负债 应付赎回款 - - - - - 1,669,034.63 1,669,034.63 应付管理人报酬 - - - - - 565,256.33 565,256.33 应付托管费 - - - - - 70,657.07 70,657.07 其他负债 - - - - - 135,467.42 135,467.42 负债总计 - - - - - 2,440,415.45 2,440,415.45 利率敏感度缺口19,685,508.39 - - - -345,931,970.92 365,617,479.31 上年度末 1-3 个3 个月-1 2021 年 12 月 311 个月以内 月 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 31,699,348.82 - - - - - 31,699,348.82 结算备付金 5.73 - - - - - 5.73 存出保证金 1,143,680.39 - - - - - 1,143,680.39 交易性金融资产 - - - - -521,259,029.54 521,259,029.54 其他资产 - - - - - 9,061.34 9,061.34 资产总计 32,843,034.94 - - - -521,268,090.88 554,111,125.82 负债 应付赎回款 - - - - - 1,557,997.05 1,557,997.05 应付管理人报酬 - - - - - 1,036,830.98 1,036,830.98 应付托管费 - - - - - 129,603.87 129,603.87 其他负债 - - - - - 406,379.74 406,379.74 负债总计 - - - - - 3,130,811.64 3,130,811.64 利率敏感度缺口32,843,034.94 - - - -518,137,279.24 550,980,314.18 注:上表按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者对金融资产和金融负债的期限予以分类。6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金于报告期末及上年末未持有交易性债券,因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外,本基金管理人对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法进行风险度量和分析,以对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例(%) (%) 交易性金融资产-股票投资 348,354,771.57 95.28 521,259,029.54 94.61 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 348,354,771.57 95.28 521,259,029.54 94.61 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额(单位:人民币元) 分析 本期末( 2022 年 6 月 上年度末( 2021 年 12 月 30 日 ) 31 日 ) 沪深 300 指数上涨 5% 22,516,329.01 28,243,089.66 沪深 300 指数下跌 5% -22,516,329.01 -28,243,089.66 6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 无。 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性,被划分为三个层次: 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价; 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值; 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位:人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 第一层次 347,531,737.24 519,154,959.82 第二层次 164,680.86 75,449.44 第三层次 658,353.47 2,028,620.28 合计 348,354,771.57 521,259,029.54 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第二层次或第三层次,上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 无。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括货币资金、各类应收款项、买入返售金融资产、各类应付款项及卖出回购金融资产款,其账面价值接近于公允价值。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 348,354,771.57 94.65 其中:股票 348,354,771.57 94.65 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 19,625,835.61 5.33 8 其他各项资产 77,287.58 0.02 9 合计 368,057,894.76 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 324,110,335.25 88.65 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 174,492.02 0.05 业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 9,480,251.00 2.59 M 科学研究和技术服务业 14,577,071.82 3.99 N 水利、环境和公共设施管理业 12,621.48 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 348,354,771.57 95.28 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 601012 隆基绿能 555,897 37,039,417.11 10.13 2 300014 亿纬锂能 344,575 33,596,062.50 9.19 3 600438 通威股份 561,100 33,587,446.00 9.19 4 600519 贵州茅台 12,900 26,380,500.00 7.22 5 603501 韦尔股份 131,980 22,836,499.40 6.25 6 300274 阳光电源 215,900 21,212,175.00 5.80 7 300124 汇川技术 313,700 20,663,419.00 5.65 8 300450 先导智能 301,190 19,029,184.20 5.20 9 300122 智飞生物 167,700 18,616,377.00 5.09 10 300750 宁德时代 31,300 16,714,200.00 4.57 11 300347 泰格医药 127,300 14,569,485.00 3.98 12 002460 赣锋锂业 94,000 13,977,800.00 3.82 13 300751 迈为股份 23,136 11,357,462.40 3.11 14 600309 万华化学 112,300 10,891,977.00 2.98 15 002511 中顺洁柔 849,809 10,639,608.68 2.91 16 300760 迈瑞医疗 33,900 10,617,480.00 2.90 17 601888 中国中免 40,700 9,480,251.00 2.59 18 600276 恒瑞医药 203,755 7,557,272.95 2.07 19 600809 山西汾酒 14,800 4,807,040.00 1.31 20 002241 歌尔股份 117,800 3,958,080.00 1.08 21 688209 英集芯 6,322 174,360.76 0.05 22 688234 天岳先进 2,655 173,079.45 0.05 23 688322 奥比中光 5,314 164,680.86 0.05 24 688259 创耀科技 1,595 126,355.90 0.03 25 301122 采纳股份 301 21,181.37 0.01 26 301162 国能日新 334 18,072.74 0.00 27 301268 铭利达 486 16,946.82 0.00 28 301200 大族数控 309 16,043.28 0.00 29 301153 中科江南 363 15,964.74 0.00 30 301248 杰创智能 472 14,098.64 0.00 31 301212 联盛化学 416 13,844.48 0.00 32 301109 军信股份 782 12,621.48 0.00 33 301123 奕东电子 492 12,491.88 0.00 34 301097 天益医疗 249 11,909.67 0.00 35 301222 浙江恒威 332 9,614.72 0.00 36 301228 实朴检测 373 7,586.82 0.00 37 301196 唯科科技 198 7,428.96 0.00 38 301279 金道科技 296 6,751.76 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 300750 宁德时代 2,176,321.00 0.39 2 301200 大族数控 236,034.48 0.04 3 688234 天岳先进 219,807.45 0.04 4 688270 臻镭科技 212,495.92 0.04 5 688281 华秦科技 205,039.00 0.04 6 688046 药康生物 198,354.12 0.04 7 688153 唯捷创芯 188,677.80 0.03 8 688170 德龙激光 186,361.50 0.03 9 301248 杰创智能 184,254.12 0.03 10 301123 奕东电子 182,910.99 0.03 11 301109 军信股份 181,220.86 0.03 12 688306 均普智能 177,038.00 0.03 13 688325 赛微微电 173,403.30 0.03 14 688048 长光华芯 171,700.00 0.03 15 688337 普源精电 167,785.28 0.03 16 688322 奥比中光 164,680.86 0.03 17 688072 拓荆科技 163,814.52 0.03 18 688047 龙芯中科 155,915.76 0.03 19 688209 英集芯 153,182.06 0.03 20 301122 采纳股份 151,131.24 0.03 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 000858 五粮液 22,635,386.00 4.11 2 601012 隆基绿能 20,077,528.40 3.64 3 000333 美的集团 16,189,379.00 2.94 4 600809 山西汾酒 13,964,627.60 2.53 5 600519 贵州茅台 9,952,584.00 1.81 6 300014 亿纬锂能 8,493,546.00 1.54 7 300207 欣旺达 6,782,852.64 1.23 8 300760 迈瑞医疗 4,993,571.80 0.91 9 601888 中国中免 3,982,722.00 0.72 10 600309 万华化学 3,491,869.00 0.63 11 002511 中顺洁柔 1,999,761.47 0.36 12 688779 长远锂科 827,914.54 0.15 13 688281 华秦科技 292,131.48 0.05 14 688151 华强科技 223,884.87 0.04 15 688072 拓荆科技 222,380.63 0.04 16 688047 龙芯中科 217,506.60 0.04 17 301122 采纳股份 204,944.26 0.04 18 688270 臻镭科技 194,270.64 0.04 19 688306 均普智能 189,836.95 0.03 20 301153 中科江南 187,110.00 0.03 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 7,256,890.36 卖出股票收入(成交)总额 119,203,741.53 注:本项中 7.4.1、7.4.2、7.4.3 表中的“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 报告期内,本基金未参与股指期货交易。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内,本基金未参与国债期货交易。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票中,未发生超出基金合同规定的备选股票库的情况。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 59,672.78 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 17,614.80 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 77,287.58 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 5,313 36,355.44 16,461,396.32 8.52% 176,695,070.05 91.48% 8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 上海途灵资产管理有限公司 8,991,982.00 6.40% -途灵增利 1 号私募基金 2 成汝翠 7,765,305.00 5.53% 3 陈良保 3,500,889.00 2.49% 4 任思珍 2,779,036.00 1.98% 上海新方程私募基金管理有 5 限公司-新方程-北大价值 2,500,000.00 1.78% 精选一号 FOF 私募基金 6 周旺余 1,837,400.00 1.31% 7 吴文德 1,697,000.00 1.21% 8 任铁坚 1,500,038.00 1.07% 9 王彬 1,426,836.00 1.02% 10 章蔚强 1,357,400.00 0.97% 注:本表格所示持有人,均为场内持有人。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 1,392.42 0.0007% 持有本基金 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2021 年 8 月 11 日 )基金份额总额 2,243,831,957.34 本报告期期初基金份额总额 264,709,923.06 本报告期基金总申购份额 765,287.49 减:本报告期基金总赎回份额 72,318,744.18 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 193,156,466.37 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、本报告期内,基金管理人发生以下重要人员变更事项: 经九泰基金管理有限公司第三届董事会 2022 年第一次会议决议通过,聘任谢海波先生为公 司副总经理,公司已按相关规定向监管机构备案。 二、本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 为本基金提供审计的会计师事务所为德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙),本报告期内未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内无涉及管理人、托管人及高级管理人员受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 华西证券 2 121,380,062.53 100.00% 113,042.45 100.00% - 银河证券 2 - - - - - 注:1、本基金管理人负责选择证券经营机构,租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下: (1)券商经纪人经营行为规范、风险管理健全,在业内有较好的声誉; (2)具备高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; (3)券商经纪人具有较强的研究支持能力:能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的 关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务;有很强的行业分析能力,能根据基金管理人所管理基金的特定要求,提供专门研究报告。 2、本公司租用券商交易单元的程序 基金管理人根据以上标准对不同券商经纪人进行考察、选择和确定,选定的经纪人名单经 公募基金业务投资决策委员会审批,同意后与被选择的证券经营机构签订相关协议。基金管理人与被选择的券商经纪人在签订协议时,要明确签定协议双方的公司名称、协议有效期、佣金率、双方的权利义务等。 3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况: (1)本基金报告期内新增租用交易单元情况:无。 (2)本基金报告期内停止租用交易单元情况:无。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 华西证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 注:本报告期内本基金未发生租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 九泰基金管理有限公司关于旗下 规定报刊和规定网 1 公开募集证券投资基金执行新金 站 2022 年 1 月 4 日 融工具相关会计准则的公告 2 九泰基金管理有限公司关于独立 规定报刊和规定网 2022 年 1 月 6 日 董事变更的公告 站 3 九泰基金管理有限公司关于上海 规定报刊和规定网 2022 年 1 月 6 日 分公司负责人变更的公告 站 4 九泰基金管理有限公司关于法定 规定报刊和规定网 2022 年 1 月 13 日 代表人变更的公告 站 九泰基金管理有限公司关于终止 规定报刊和规定网 5 杭州科地瑞富基金销售有限公司 站 2022 年 1 月 19 日 办理旗下基金相关销售业务的公 告 关于九泰基金管理有限公司旗下 6 部分基金调整最低申购金额、最 规定报刊和规定网 2022 年 1 月 20 日 低赎回份额及最低保有份额等业 站 务规则的公告 九泰锐益灵活配置混合型证券投 7 资基金(LOF)2021 年第 4 季度 规定网站 2022 年 1 月 24 日 报告 8 九泰基金管理有限公司旗下基金 规定报刊 2022 年 1 月 24 日 2021 年第 4 季度报告提示性公告 9 九泰基金管理有限公司关于高级 规定报刊和规定网 2022 年 1 月 26 日 管理人员变更公告 站 10 九泰基金管理有限公司关于北京 规定报刊和规定网 2022 年 3 月 5 日 分公司注销的公告 站 九泰基金管理有限公司关于调整 规定报刊和规定网 11 电子直销交易平台相关功能的公 站 2022 年 3 月 30 日 告 12 九泰基金管理有限公司旗下基金 规定报刊 2022 年 3 月 31 日 2021 年年度报告提示性公告 九泰锐益灵活配置混合型证券投 13 资基金(LOF)(原九泰锐益定增 规定网站 2022 年 3 月 31 日 灵活配置混合型证券投资基金转 型)2021 年年度报告 九泰锐益灵活配置混合型证券投 14 资基金(LOF)2022 年第 1 季度 规定网站 2022 年 4 月 22 日 报告 15 九泰基金管理有限公司旗下基金 规定报刊 2022 年 4 月 22 日 2022 年第 1 季度报告提示性公告 九泰基金管理有限公司关于终止 16 深圳前海凯恩斯基金销售有限公 规定报刊和规定网 2022 年 4 月 22 日 司办理旗下基金相关销售业务的 站 公告 九泰基金管理有限公司关于终止 规定报刊和规定网 17 上海尚善基金销售有限公司办理 站 2022 年 5 月 26 日 旗下基金相关销售业务的公告 18 九泰基金管理有限公司关于提请 规定报刊和规定网 2022 年 6 月 30 日 投资者及时更新相关信息的公告 站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未发生单一投资者持有的基金份额比例达到或超过 20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内未发生影响投资者决策的其他重要信息。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会准予基金注册的文件; 2、基金合同; 3、托管协议; 4、基金管理人业务资格批件、营业执照; 5、基金托管人业务资格批件、营业执照; 6、中国证监会要求的其他文件。 12.2 存放地点 《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处;其余备查文件存放在基金管理人处。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费到存放地点查阅,也可在本基金管理人的网站进行查阅,网址为www.jtamc.com。 九泰基金管理有限公司 2022 年 8 月 31 日