九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（原九泰锐益定增灵活配置混合型 证券投资基金转型） 2021 年年度报告 2021 年 12 月 31 日 基金管理人：九泰基金管理有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 送出日期：2022 年 3 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 3 月 25 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）由九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金转型而来。根据《九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金基金合同》约定，九泰锐益定增灵 活配置混合型证券投资基金在基金合同生效后第五个年度对日即 2021 年 8 月 11 日起，本基金自 动转型为上市开放式基金（LOF），基金名称变更为九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告财务资料已经审计，德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准无保留意见的审计报告。本报告中九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）报告期自 2021 年 8 月 11 日（基金合同生效日）起至 2021 年 12 月 31 日止,原九泰锐益定增灵活配置混合型证券 投资基金的报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 8 月 10 日(基金合同失效前日）止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示...... 2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介...... 6 2.1 基金基本情况（转型后）...... 6 2.1 基金基本情况（转型前）...... 6 2.2 基金产品说明（转型后）...... 7 2.2 基金产品说明（转型前）...... 7 2.3 基金管理人和基金托管人...... 8 2.4 信息披露方式 ...... 8 2.5 其他相关资料（转型后）...... 8 2.5 其他相关资料（转型前）...... 8 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 9 3.1 主要会计数据和财务指标...... 9 3.2 基金净值表现（转型后）...... 10 3.2 基金净值表现（转型前）...... 12 3.3 过去三年基金的利润分配情况...... 14 §4 管理人报告...... 15 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 15 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 19 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 19 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 20 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 20 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 20 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 21 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 22 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 22 §5 托管人报告...... 23 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 23 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 23 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 23 §6 审计报告（转型后）...... 24 6.1 审计报告基本信息...... 24 6.2 审计报告的基本内容...... 24 §6 审计报告（转型前）...... 27 6.1 审计报告基本信息...... 27 6.2 审计报告的基本内容...... 27 §7 年度财务报表（转型后）...... 30 7.1 资产负债表（转型后）...... 30 7.2 利润表...... 31 7.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 32 7.4 报表附注...... 33 §7 年度财务报表（转型前）...... 57 7.1 资产负债表（转型前）...... 57 7.2 利润表...... 58 7.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 59 7.4 报表附注...... 60 §8 投资组合报告（转型后）...... 91 8.1 期末基金资产组合情况...... 91 8.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 91 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 92 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 94 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 95 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 95 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 96 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 96 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 96 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 96 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 96 8.12 投资组合报告附注...... 96 §8 投资组合报告（转型前）...... 98 8.1 期末基金资产组合情况...... 98 8.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 98 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 99 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......102 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......103 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......103 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......103 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......103 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......103 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......103 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......104 8.12 投资组合报告附注......104 §9 基金份额持有人信息（转型后） ......105 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......105 9.2 期末上市基金前十名持有人......105 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......105 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......105 §9 基金份额持有人信息（转型前） ......107 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......107 9.2 期末上市基金前十名持有人......107 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......107 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......107 §10 开放式基金份额变动(转型后)......108 §10 开放式基金份额变动(转型前)......109 §11 重大事件揭示......110 11.1 基金份额持有人大会决议......110 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......110 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......110 11.4 基金投资策略的改变......110 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......110 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......111 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型后）......111 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型前）......112 11.8 其他重大事件（转型后）......113 11.8 其他重大事件（转型前）......115 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ......119 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......119 12.2 影响投资者决策的其他重要信息......119 §13 备查文件目录 ......120 13.1 备查文件目录 ......120 13.2 存放地点 ......120 13.3 查阅方式 ......120 §2 基金简介 2.1 基金基本情况（转型后） 基金名称 九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 基金简称 九泰锐益混合（LOF） 场内简称 九泰锐益 LOF 基金主代码 168103 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2021 年 8 月 11 日 基金管理人 九泰基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 264,709,923.06 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2016 年 11 月 13 日 2.1 基金基本情况（转型前） 基金名称 九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 九泰锐益定增混合 场内简称 九泰锐益 基金主代码 168103 基金运作方式 契约型 本基金在基金合同生效后前五年内，场内份额不开放申 购、赎回业务，但可上市交易；场外份额每 6 个月定期 开放一次基金份额的申购、赎回业务，基金管理人可采 取部分确认的方式确保申购、赎回结束后本基金的总份 额基本保持不变。基金合同生效后第五个年度对日起， 本基金转为上市开放式基金（LOF），并更名为九泰锐益 灵活配置混合型证券投资基金（LOF），接受场内、场外 申购与赎回等业务，并继续上市交易。 基金合同生效日 2016 年 8 月 11 日 基金管理人 九泰基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,243,831,957.34 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2016 年 11 月 13 日 2.2 基金产品说明（转型后） 投资目标 通过深入挖掘国内经济增长和结构转型所带来的投资 机会，精选具有估值优势和成长优势的公司股票进行 投资，力争获取超越各阶段业绩比较基准的收益，追 求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 通过深入挖掘国内经济增长和结构转型所带来的投资 机会，精选具有估值优势和成长优势的公司股票进行 投资，力争获取超越各阶段业绩比较基准的收益，追 求基金资产的长期稳定增值。主要投资策略包括大类 资产配置策略、股票投资策略、固定收益投资策略、 资产支持证券投资策略、中小企业私募债券投资策略、 权证投资策略、股指期货的投资策略等。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+中债总指数（总值）财富 指数收益率×40% 风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金，一般情况下其预期 风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金，低 于股票型基金。 2.2 基金产品说明（转型前） 投资目标 基于对宏观经济、资本市场的深入分析和理解，基金 合同生效后前五年内，利用定向增发项目，深入挖掘 并充分理解国内经济增长和结构转型所带来的定向增 发投资机会，精选具有估值优势和成长优势的公司股 票进行投资，力争获取超越业绩比较基准的收益，追 求基金资产的长期稳定增值。本基金转为上市开放式 基金（LOF）后，通过深入挖掘国内经济增长和结构转 型所带来的投资机会，精选具有估值优势和成长优势 的公司股票进行投资，力争获取超越各阶段业绩比较 基准的收益，追求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金在基金合同生效后前五年内，通过对宏观经济、 资本市场的深入分析和理解，深入挖掘并充分理解国 内经济增长和结构转型所带来的事件性投资机会，在 行业分析轮动效应与定向增发项目优势的深入研究的 基础上，利用定向增发项目的事件性特征与折价优势， 优选能够改善、提升企业基本面与经营状况的定向增 发主题相关证券进行投资。将定向增发改善企业基本 面与产业结构作为投资主线，形成以定向增发为核心 的投资策略。本基金转为上市开放式基金（LOF）后， 通过深入挖掘国内经济增长和结构转型所带来的投资 机会，精选具有估值优势和成长优势的公司股票进行 投资，力争获取超越各阶段业绩比较基准的收益，追 求基金资产的长期稳定增值。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+中债总指数（总值）财富 指数收益率×40% 风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金，一般情况下其预期 风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金，低 于股票型基金，属于中高风险收益特征的证券投资基 金品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 九泰基金管理有限公司 中信银行股份有限公司 信息披露负责 姓名 陈沛 姜敏 人 联系电话 010-57383999 4006800000 电子邮箱 chenpei@jtamc.com jiangmin@citicbank.com 客户服务电话 400-628-0606 95558 传真 010-57383867 010-85230024 注册地址 北京市丰台区丽泽路 18 号院 1 号 北京市朝阳区光华路 10 楼 801-16 室 号院1号楼6-30层、32-42 层 办公地址 北京市朝阳区安立路 30 号仰山公 北京市朝阳区光华路 10 园 2 号楼 1 栋西侧一层、二层 号院1号楼6-30层、32-42 层 邮政编码 100020 100020 法定代表人 严军 朱鹤新 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.jtamc.com 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料（转型后） 项目 名称 办公地址 会计师事务所 德勤华永会计师事务所（特殊普通 上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼 合伙） 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 2.5 其他相关资料（转型前） 项目 名称 办公地址 会计师事务所 德勤华永会计师事务所（特殊普通 上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼 合伙） 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 转型后 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2021 年 8 月 11 日(基金合同生效日)至 2021 年 12 月 31 日 本期已实现收益 330,064,855.00 本期利润 -11,978,522.23 加权平均基金份额本期利润 -0.0267 本期加权平均净值利润率 -1.27% 本期基金份额净值增长率 -0.76% 3.1.2 期末数据和指标 2021 年 12 月 31 日 期末可供分配利润 286,270,391.12 期末可供分配基金份额利润 1.0814 期末基金资产净值 550,980,314.18 期末基金份额净值 2.081 3.1.3 累计期末指标 2021 年 12 月 31 日 基金份额累计净值增长率 -0.76% 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为 期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即 2021 年 12 月 31 日； 4、九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）由九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金 转型而来，九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同于 2021 年 8 月 11 日生效，合 同生效当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 转型前 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2021 年 1 月 1 日至 2020 年 2019 年 2021 年 8 月 10 日 本期已实现收益 1,953,830,433.27 96,420,774.63 -64,325,772.56 本期利润 677,252,058.94 1,538,234,435.42 672,762,815.79 加权平均基金份额本期利润 0.3018 0.6855 0.2998 本期加权平均净值利润率 15.97% 50.82% 30.58% 本期基金份额净值增长率 16.82% 61.71% 37.04% 3.1.2 期末数据和指标 2021 年 8 月 10 日 2020 年末 2019 年末 期末可供分配利润 539,784,754.56 -7,469,027.87 -103,889,802.44 期末可供分配基金份额利润 0.2406 -0.0033 -0.0463 期末基金资产净值 4,705,320,910.32 4,028,068,863.50 2,489,834,428.40 期末基金份额净值 2.097 1.795 1.110 3.1.3 累计期末指标 2021 年 8 月 10 日 2020 年末 2019 年末 基金份额累计净值增长率 109.70% 79.50% 11.00% 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为 期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即 2021 年 8 月 10 日； 4、自 2021 年 8 月 11 日起原九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金转型为九泰锐益灵活配置 混合型证券投资基金（LOF），九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金的报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 8 月 10 日(基金合同失效前日)止。 3.2 基金净值表现（转型后） 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 份额净 业绩比 业绩比较 阶段 值增长 值增长 较基准 基准收益 ①－③ ②－④ 率① 率标准 收益率 率标准差 差② ③ ④ 2021.10.01-2021.12.31 1.31% 1.06% 1.55% 0.47% -0.24% 0.59% 2021.08.11-2021.12.31 -0.76% 0.93% -0.37% 0.53% -0.39% 0.40% 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：1.本基金于 2021 年 8 月 11 日转型，基金合同于 2021 年 8 月 11 日生效，截至报告期末，本 基金合同生效不满一年。 2.根据基金合同的约定，自本基金合同生效之日起 6 个月内基金的投资比例需符合基金合同要求。本基金转型而来，转型后无需重新建仓，距建仓期结束已满一年。本基金建仓期结束时，各项资产配置比例符合基金合同约定。 3.2.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：本基金于 2021 年 8 月 11 日转型，基金合同于 2021 年 8 月 11 日生效，合同生效当年相关数 据和指标按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.2 基金净值表现（转型前） 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 值增长 基准收益 基准收益 ① ③ ②－④ 增长率① 率标准 率③ 率标准差 差② ④ 2021.07.01-2021.08.10 0.24% 1.55% -1.42% 0.85% 1.66% 0.70% 2021.01.01-2021.08.10 16.82% 1.71% -0.21% 0.80% 17.03% 0.91% 2019.01.01-2021.08.10 158.89% 1.46% 44.43% 0.79% 114.46% 0.67% 2017.01.01-2021.08.10 111.18% 1.26% 41.85% 0.72% 69.33% 0.54% 2016.08.11-2021.08.10 109.70% 1.21% 42.80% 0.71% 66.90% 0.50% 3.2.2 自合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：1.本基金合同于 2016 年 8 月 11 日生效，截至 2021 年 8 月 10 日（基金合同失效日前日），本 基金合同生效已满一年，距建仓期结束已满一年。 2.根据基金合同的约定，自本基金合同生效之日起 6 个月内基金的投资比例需符合基金合同要求。本基金建仓期结束时，各项资产配置比例符合基金合同约定。 3.2.3 自合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：本基金于 2021 年 8 月 11 日转型，基金转型当年相关数据和指标按实际存续期计算，不按整 个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 转型前 单位：人民币元 年度 每10份基金份额 现金形式发 再投资形式发 年度利润分配合 备注 分红数 放总额 放总额 计 合计 - - - - 九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效日为 2016 年 8 月 11 日，截至本报告期 末 2021 年 8 月 10 日（基金合同失效前日）未进行利润分配。 转型后 单位：人民币元 年度 每10份基金份额 现金形式发 再投资形式发 年度利润分配合 备注 分红数 放总额 放总额 计 合计 - - - - 九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）自 2021 年 8 月 11 日（基金合同生效日）至本报告 期末（2021 年 12 月 31 日）未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 九泰基金管理有限公司经中国证监会证监许可【2014】650 号文批准，于 2014 年 7 月 3 日正 式成立，现注册资本 3 亿元人民币，其中昆吾九鼎投资管理有限公司、同创九鼎投资管理集团股份有限公司、拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司和九州证券股份有限公司分别占注册资本 26%、25%、25%和 24%的股权。九泰基金坚持“持有人利益优先”和“风控第一”原则，以“大资管”时代金融资本市场改革发展为契机，积极推动业务和产品创新，不断探索新的商业模式，打造九泰基金差异化的竞争优势。 作为首家 PE 投资管理机构发起设立的公募基金管理公司，九泰基金将延续股东方的长期投资、价值投资的经营理念，在公募行业建立有效的公司治理和激励约束机制。 截至本报告期末（2021 年 12 月 31 日），基金管理人共管理 32 只开放式证券投资基金，包括 九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金、九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金、九泰锐智事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金、九泰日添金货币市场基金、九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金（LOF）、九泰久稳灵活配置混合型证券投资基金、九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、九泰锐丰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、九泰泰富灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金、九泰久益灵活配置混合型证券投资基金、九泰鸿祥服务升级灵活配置混合型证券投资基金、九泰科盈价值灵活配置混合型证券投资基金、九泰科鑫策略精选灵活配置混合型证券投资基金、九泰久信量化股票型证券投资基金、九泰天奕量化价值混合型证券投资基金、九泰动态策略灵活配置混合型证券投资基金、九泰聚鑫混合型证券投资基金、九泰久睿量化股票型证券投资基金、九泰行业优选灵活配置混合型证券投资基金、九泰久嘉纯债 3 个月定期开放债券型证券投资基金、九泰锐和 18 个月定期开放混合型证券投资基金、九泰久元量化股票型证券投资基金、九泰锐升 18 个月封闭运作混合型证券投资基金、九泰久福量化股票型证券投资基金、九泰量化新兴产业混合型证券投资基金、九泰久慧混合型证券投资基金、九泰久安量化股票型证券投资基金、九泰天兴量化智选股票型证券投资基金、九泰盈泰量化股票型证券投资基金、九泰天利量化股票型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型后） 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期 证券从业 说明 限 年限 任职日期 离任日期 金融学硕士，中国籍，具 有基金从业资格，10 年证 券从业经验。曾任毕马威 华振会计师事务所审计 师，昆吾九鼎投资管理有 限公司投资经理、合伙人 助理。2014 年 7 月加入九 泰基金管理有限公司，曾 任九泰天富改革新动力灵 活配置混合型证券投资基 金（2015 年 7 月 16 日至 2016 年 7 月 16 日）、九泰 盈华量化灵活配置混合型 证券投资基金（LOF）（原 九泰锐华灵活配置混合型 证券投资基金、原九泰锐 华定增灵活配置混合型证 券投资基金，2016 年 12 月 19日至2018年11月6日）、 基 金 经 九泰锐诚灵活配置混合型 理、致远 证券投资基金（LOF）（原 刘开运 权益投资 2021 年 8 月 - 10 九泰锐诚定增灵活配置混 部总经理 11 日 合型证券投资基金、九泰 兼执行投 锐诚灵活配置混合型证券 资总监 投资基金，2017 年 3 月 24 日至 2021 年 9 月 16 日） 的基金经理，现任致远权 益投资部总经理兼执行投 资总监，九泰锐智事件驱 动灵活配置混合型证券投 资基金（LOF）（原九泰锐 智定增灵活配置混合型证 券投资基金，2015 年 8 月 14 日至今）、九泰锐富事件 驱动混合型发起式证券投 资基金（LOF）（原九泰锐 富事件驱动混合型发起式 证券投资基金，2016 年 2 月 4 日至今）、九泰锐益灵 活配置混合型证券投资基 金（LOF）（原九泰锐益定 增灵活配置混合型证券投 资基金，2016 年 8 月 11 日 至今）、九泰锐丰灵活配置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （LOF）（原九泰锐丰定增 两年定期开放灵活配置混 合型证券投资基金，2016 年 8 月 30 日至今）、九泰 科盈价值灵活配置混合型 证券投资基金（2020 年 3 月 19 日至今）、九泰锐和 18 个月定期开放混合型证 券投资基金（2020 年 12 月 3 日至今）、九泰锐升 18 个 月封闭运作混合型证券投 资基金（2021 年 1 月 20 日 至今）、九泰动态策略灵活 配置混合型证券投资基金 （2021 年 8 月 25 日至今） 的基金经理。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日期和离职日期均指公司相关公告中披露的日期。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型前） 任本基金的基金经理（助理）期 姓名 职务 限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 金融学硕士，中国籍，具 有基金从业资格，10 年证 券从业经验。曾任毕马威 华振会计师事务所审计 师，昆吾九鼎投资管理有 限公司投资经理、合伙人 助理。2014 年 7 月加入九 基 金 经 泰基金管理有限公司，曾 理、致远 任九泰天富改革新动力灵 刘开运 权益投资 2016 年 8 月 2021 年 8 月 10 日 10 活配置混合型证券投资基 部总经理 11 日 金（2015 年 7 月 16 日至 兼执行投 2016 年 7 月 16 日）、九泰 资总监 盈华量化灵活配置混合型 证券投资基金（LOF）（原 九泰锐华灵活配置混合型 证券投资基金、原九泰锐 华定增灵活配置混合型证 券投资基金，2016 年 12 月 19日至2018年11月6日）、 九泰锐诚灵活配置混合型 证券投资基金（LOF）（原 九泰锐诚定增灵活配置混 合型证券投资基金、九泰 锐诚灵活配置混合型证券 投资基金，2017 年 3 月 24 日至 2021 年 9 月 16 日） 的基金经理，现任致远权 益投资部总经理兼执行投 资总监，九泰锐智事件驱 动灵活配置混合型证券投 资基金（LOF）（原九泰锐 智定增灵活配置混合型证 券投资基金，2015 年 8 月 14 日至今）、九泰锐富事件 驱动混合型发起式证券投 资基金（LOF）（原九泰锐 富事件驱动混合型发起式 证券投资基金，2016 年 2 月 4 日至今）、九泰锐益灵 活配置混合型证券投资基 金（LOF）（原九泰锐益定 增灵活配置混合型证券投 资基金，2016 年 8 月 11 日 至今）、九泰锐丰灵活配置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （LOF）（原九泰锐丰定增 两年定期开放灵活配置混 合型证券投资基金，2016 年 8 月 30 日至今）、九泰 科盈价值灵活配置混合型 证券投资基金（2020 年 3 月 19 日至今）、九泰锐和 18 个月定期开放混合型证 券投资基金（2020 年 12 月 3 日至今）、九泰锐升 18 个 月封闭运作混合型证券投 资基金（2021 年 1 月 20 日 至今）、九泰动态策略灵活 配置混合型证券投资基金 （2021 年 8 月 25 日至今） 的基金经理。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日期和离职日期均指公司相关公告中披露的日期。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况（转型后）本报告期末，本基金未发生基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况（转型前）本报告期末，本基金未发生基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、债券等证券池管理制度和细则，投资管理制度和细则，公平交易制度，异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度的规定。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（1 日内、3 日内、5 日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司所管理的投资组合，在参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况共出现了 2 次，未发现异常。本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构处罚的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金秉持“长期投资、价值投资”的理念开展投资运作。本基金在 2021 年 8 月份顺利完成 了基金转型运作，根据基金合同约定，转型之前将定向增发投资作为基金的核心策略，转型后，基金核心策略为通过持有高品质且具成长属性的公司争取获得企业成长带来的价值提升。 2021 年，市场风格分化明显，以成长为代表的股票波动加大，给本基金的平稳运行带来一定的压力，成长性股票波动加大的主要原因来自估值的高企与较高的市场预期。我们通过不断总结，也在不断完善基于周期的成长股投资策略，通过不断挖掘处于处于预期阶段与早期验证阶段且估值合理的细分行业与个股，降低估值风险。另外，通过更加均衡的行业配置，降低组合波动。报告期内，本基金根据基金转型的要求，对部分通过定向增发持有的股份进行了减持，同时，根据基金转型后的运作策略，进一步优化了基金的持仓结构，构建了更加均衡的行业组合，基金着眼于行业长期投资价值，重点增加了对消费品、高端制造、科技等行业的配置。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金自 2021 年 8 月 11 日转型，截至转型前最后一日，本基金份额净值为 2.097 元，份额净值增长率为 16.82%，同期业绩比较基准收益率为-0.21%； 转型后，截至本报告期末本基金份额净值为 2.081 元；本报告期基金份额净值增长率为-0.76%，同期业绩比较基准收益率为-0.37%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2022 年，权益市场面临的环境相对复杂，对投资策略的灵活性要求较高。国内在“稳增长”的背景下，货币与财政政策有望较为宽松，对经济的企稳回升将起到重要的支撑作用。国外，尤其是美国，面临不断高企的通胀与不断攀升的政策紧缩预期，对市场的风险偏好形成一定的压制。在国内偏松与国外偏紧的政策背离背景下，国内证券市场走势比较纠结。在错综复杂的宏观背景下，我们将更多的精力放在对行业景气度与估值的分析中来，努力寻找行业边际改善与估值相对合理的细分行业与公司。从边际变化的角度，基建、地产等行业作为稳增长的关键抓手，或将受益于政策的放松；旅游、航空、机场等受益于防疫政策的放松，可能将会有所复苏；电动汽车、光伏等新能源行业在双碳政策不断推进的背景下，景气度预计较高。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期，本基金管理人从合法、合规、为持有人创造价值出发，依照公司内部控制的整体要求，持续加强合规管理、风险控制和监察稽核工作。在合规管理方面，公司在投资管理、研究支持、证券交易、基金运营、市场销售、客户服务、反洗钱、员工投资行为管理等多方面制订有 相应制度，并进行及时的修订更新，持续完善公司合规制度建设；通过开展合规咨询、合规审查、合规培训、合规考试、合规问责等形式，不断提升员工的合规守法意识；通过对业务部门专兼职合规管理员的培训和管理，强化业务合规管理，将合规管理内置到前台业务中。在风险控制方面，持续推动风险控制前置，对新产品和新业务的风险控制方面加强布局，加强防控风险，保护持有人利益；持续加强投资风险监控工作，通过人员培训、系统建设、流程梳理等手段不断提高风险监控能力，把控投资风险；加强绩效评价工作频率和质量，积极促进投研业务水平提高。在监察稽核方面，通过实时监控、现场检查、重点抽查和人员询问等方法，独立地开展各项业务的专项稽核，对于发现的问题及时提出整改要求并督促业务部门进行整改，同时定期向董事会和公司管理层出具监察稽核报告。 本基金管理人将不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，以基金持有人利益最大化为原则，持续防控风险。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确了基金估值的程序和技术，建立了估值委员会，健全了估值决策体系。本基金管理人在具体的基金估值业务执行上，在遵守中国证监会相关规定和基金合同的同时，参考了行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，以确保基金估值的公平、合理。 本基金管理人制定的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。对下属管理的不同基金持有的具有相同特征的同一投资品种的估值原则、程序及技术保持一致（中国证监会规定的特殊品种除外）。 本基金管理人设立了由督察长、估值业务分管高管、研究业务分管高管、风险管理部、研究发展部、基金运营部等部门负责人组成的基金估值委员会，负责制定或完善估值政策、估值程序，定期复核和审阅估值程序和技术的适用性，以确保相关估值程序和技术不存在重大缺陷。委员会成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。 基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和负责本基金审计业务的会计师事务所。托管人根 据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。托管人在复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格之前，应认真审阅基金管理人采用的估值原则及技术。当对估值原则及技术有异议时，托管人有义务要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。本基金管理人当发生改变估值技术，导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的情况时，将所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见。此外，会计师事务所出具审计报告时，对报告期间基金的估值技术及其重大变化，特别是对估值的适当性，采用外部信息进行估值的客观性和可靠性程度，以及相关披露的充分性和及时性等发表意见。上述参与估值流程的各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。同时与中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票流动性折扣数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据法律法规、基金合同及基金的实际运作情况，本基金于本报告期内未进行利润分配。4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金报告期内未发生连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于 5000 万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 作为本基金的托管人，中信银行严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2021年的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，履行了托管人的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为，九泰基金管理有限公司在九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，九泰基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的 2021 年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 审计报告（转型后） 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 德师报(审)字(22)第 P02199 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)全体持有人： 审计意见 我们审计了九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的财务报 表，包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表，2021 年 8 月 11 日(基 金合同生效日)至2021年12月31日止期间利润表、所有者权益(基 金净值)变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和中 国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定 编制，公允反映了九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金 (LOF)2021 年 12 月 31 日的财务状况、2021 年 8 月 11 日(基金合同 生效日)至2021年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情 况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报 告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独 立于九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)，并履行了职业 道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适 当的，为发表审计意见提供了基础。 强调事项 - 其他事项 - 其他信息 九泰基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层对其他 信息负责。其他信息包括九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金 (LOF)2021 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的 审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他 信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过 程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的 情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我 们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 管理层和治理层对财务报表的 基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证券监督管理委 责任 员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表，使其 实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报 表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估九泰锐益灵活配置 混合型证券投资基金(LOF)的持续经营能力，披露与持续经营相关 的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计 划清算九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、终止运营或 别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督九泰锐益灵活配置混合型证券投资基 金(LOF)的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的 责任 重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保 证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一 重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合 理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报 表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保 持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设 计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据， 作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗 漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重 大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的 并非对内部控制的有效性发表意见。 (3)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计 及相关披露的合理性。 (4)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同 时，根据获取的审计证据，就可能导致对九泰锐益灵活配置混合型 证券投资基金(LOF)持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否 存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确 定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报 表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。 我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项 或情况可能导致九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)不能 持续经营。 (5)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财 务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计 发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的 内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 郝琪 杨婧 会计师事务所的地址 中国 上海 审计报告日期 2022 年 3 月 30 日 §6 审计报告（转型前） 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 德师报(审)字(22)第 P02222 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金全体持有人： 审计意见 我们审计了九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金的财务报 表，包括2021年8月10日(基金合同失效前日)的资产负债表，2021 年1月1日至2021年8月10日(基金合同失效前日)止期间利润表、 所有者权益(基金净值)变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和中 国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定 编制，公允反映了九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金 2021 年 8 月 10 日(基金合同失效前日)的财务状况、2021 年 1 月 1 日至2021年8月10日(基金合同失效前日)止期间的经营成果和基 金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报 告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独 立于九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金，并履行了职业道 德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当 的，为发表审计意见提供了基础。 强调事项 - 其他事项 - 其他信息 九泰基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层对其他 信息负责。其他信息包括九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基 金 2021 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审 计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他 信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过 程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的 情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我 们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 管理层和治理层对财务报表的 基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证券监督管理委 责任 员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表，使其 实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报 表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估九泰锐益定增灵活 配置混合型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的 事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划 清算九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金、终止运营或别无 其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督九泰锐益定增灵活配置混合型证券投 资基金的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的 责任 重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保 证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一 重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合 理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报 表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保 持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设 计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据， 作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗 漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重 大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的 并非对内部控制的有效性发表意见。 (3)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计 及相关披露的合理性。 (4)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同 时，根据获取的审计证据，就可能导致对九泰锐益定增灵活配置混 合型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否 存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确 定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报 表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。 我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项 或情况可能导致九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金不能 持续经营。 (5)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财 务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计 发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的 内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 郝琪 杨婧 会计师事务所的地址 中国 上海 审计报告日期 2022 年 3 月 30 日 §7 年度财务报表（转型后） 7.1 资产负债表（转型后） 会计主体：九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 报告截止日： 2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2021 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 31,699,348.82 结算备付金 5.73 存出保证金 1,143,680.39 交易性金融资产 7.4.7.2 521,259,029.54 其中：股票投资 521,259,029.54 基金投资 - 债券投资 - 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 7.4.7.3 - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - 应收证券清算款 - 应收利息 7.4.7.5 9,061.34 应收股利 - 应收申购款 - 递延所得税资产 - 其他资产 7.4.7.6 - 资产总计 554,111,125.82 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 7.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 - 应付赎回款 1,557,997.05 应付管理人报酬 1,036,830.98 应付托管费 129,603.87 应付销售服务费 - 应付交易费用 7.4.7.7 216,264.03 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 7.4.7.8 190,115.71 负债合计 3,130,811.64 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 264,709,923.06 未分配利润 7.4.7.10 286,270,391.12 所有者权益合计 550,980,314.18 负债和所有者权益总计 554,111,125.82 注：1、报告截止日 2021 年 12 月 31 日，基金份额净值为人民币 2.081 元，基金份额总额为 264,709,923.06 份； 2、九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)于 2021 年 8 月 11 日由九泰锐益定增灵活配置混 合型证券投资基金转型而来，本报告期间为 2021 年 8 月 11 日(基金合同生效日)至 2021 年 12 月 31 日止期间。截至报告期末本基金合同生效未满一年，本报告期的财务报表及报表附注均无同期比较数据。 7.2 利润表 会计主体：九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 本报告期：2021 年 8 月 11 日(基金合同生效日)至 2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项 目 附注号 2021年8月11日(基金合同生效日)至2021 年 12 月 31 日 一、收入 -1,936,449.71 1.利息收入 2,469,321.69 其中：存款利息收入 7.4.7.11 786,651.04 债券利息收入 - 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 1,682,670.65 证券出借利息收入 - 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 326,667,558.61 其中：股票投资收益 7.4.7.12 326,563,159.63 基金投资收益 - 债券投资收益 7.4.7.13 - 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - 衍生工具收益 7.4.7.15 - 股利收益 7.4.7.16 104,398.98 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 7.4.7.17 -342,043,377.23 填列） 4. 汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 10,970,047.22 减：二、费用 10,042,072.52 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 7,224,847.49 2．托管费 7.4.10.2.2 903,105.95 3．销售服务费 7.4.10.2.3 - 4．交易费用 7.4.7.19 1,827,923.36 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．税金及附加 - 7．其他费用 7.4.7.20 86,195.72 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -11,978,522.23 列） 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -11,978,522.23 注：九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)于 2021 年 8 月 11 日由九泰锐益定增灵活配置混 合型证券投资基金转型而来，本报告期间为 2021 年 8 月 11 日(基金合同生效日)至 2021 年 12 月 31 日止期间。截至报告期末本基金合同生效未满一年，本报告期的财务报表及报表附注均无同期比较数据。 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 本报告期：2021 年 8 月 11 日(基金合同生效日)至 2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 2021 年 8 月 11 日(基金合同生效日)至 2021 年 12 月 31 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净 2,243,831,957.34 2,461,488,952.98 4,705,320,910.32 值） 二、本期经营活动产生的基金 - -11,978,522.23 -11,978,522.23 净值变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生的 -1,979,122,034.28 -2,163,240,039.63 -4,142,362,073.91 基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 1,269,501.39 1,397,817.31 2,667,318.70 2.基金赎回款（以“-” -1,980,391,535.67 -2,164,637,856.94 -4,145,029,392.61 号填列） 四、本期向基金份额持有人分 - - - 配利润产生的基金净值变动 （净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金净 264,709,923.06 286,270,391.12 550,980,314.18 值） 注：九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)于 2021 年 8 月 11 日由九泰锐益定增灵活配置混 合型证券投资基金转型而来，本报告期间为 2021 年 8 月 11 日(基金合同生效日)至 2021 年 12 月 31 日止期间。截至报告期末本基金合同生效未满一年，本报告期的财务报表及报表附注均无同期比较数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______严军______ ______严军______ ____荣静____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）是由九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“九泰锐益定增混合”)转型而来。九泰锐益定增混合系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016] 1271 号文《关于准予九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》准予募集注册，由九泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》等有关规定和《九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基 金合同”)发起，于 2016 年 7 月 11 日至 2016 年 8 月 5 日向社会公开募集。九泰锐益定增混合为 契约型开放式证券投资基金，存续期限为不定期，募集期间净认购资金总额为人民币2,243,454,063.76 元，在募集期间产生的利息为人民币 377,899.27 元，以上实收基金(本息)合计为人民币 2,243,831,963.03 元，折合 2,243,831,963.03 份基金份额。上述募集资金已经北京 兴华会计师事务所(特殊普通合伙)验证。经向中国证监会备案后，基金合同于 2016 年 8 月 11 日 生效。九泰锐益定增混合的基金管理人为九泰基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中信银行股份有限公司。 根据基金合同及招募说明书的约定，基金合同生效后第五个年度对日起，即 2021 年 8 月 11 日起，九泰锐益定增混合转换为上市开放式基金(LOF)，并更名为“九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）”，场外基金简称变更为“九泰锐益混合（LOF）”。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》及《九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）招募说明书》的有关规定，九泰锐益 灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的投资范围为国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板股票及其他经中国证监会核准发行的股票），债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、中小企业私募债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产，权证，股指期货，货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）业绩比较基准是：沪深 300 指数收益率×60%+中债总指数（总值）财富指数收益率×40%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关 规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年 8 月 11 日(基 金合同生效日)至 2021 年 12 月 31 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本会计期间为 2021 年 8 月 11 日(基金合同生效日)至 2021 年 12 月 31 日止期间。 7.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成一个单位的金融资产(负债)，并形成其他单位的金融负债(资产)或权益工具的合同。 (1)金融资产分类 金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。 本基金将持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要系股指期货投资)于初始确认时划分为 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金将持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款和应收款项。 (2)金融负债分类 金融负债应当在初始确认时划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债两类。本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。贷款和应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及收到的全部股利和利息计入相关损益。贷款和应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为股指期货投资)按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)对于银行间市场交易的固定收益品种，以及交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和中小企业私募债券除外)，按照第三方估值机构提供的估值确定公允价值； (2)对存在活跃市场的其他投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无 市价，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值；对于发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，按照中国证监会或中国证券投资基金业协会的有关规定确定公允价值； (3)对存在活跃市场的其他投资品种，如估值日无市价且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件时，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值； (4)当投资品种不再存在活跃市场，基金管理人的估值委员会认为必要时，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加、红利再投资所引起的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购、转入、红利再投资或赎回、转出基金份额时，申购、转入、红利再投资或赎回、转出款项中包含的按累计未分配的已实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购、转入、红利再投资或赎回、转出基金份额时，申购、转入、红利再投资或赎回、转出款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购、转入、红利再投资确认日或基金赎回、转出确认日确认，于期末全额转入“未分配利润”。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账； (2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； (3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与预计收益率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提； (4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率，在实际持有期间内逐日计提； (5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账； (6)债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交金额与其成本、应收利息的差额入账； (7)资产支持证券投资收益/(损失)于交易日按卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结转的资产支持证券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认； (8)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账； (9)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账； (10)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 (1)本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体方案以公告为准，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配； (2)本基金收益分配方式：基金合同生效后前五年内的收益分配方式为现金分红； 本基金转为上市开放式基金（LOF）后， 登记在注册登记系统的基金份额，收益分配方式为现金分红或红利再投资， 投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择， 本基金默认的收益分配方式是现金分红；登记在证券登记结算系统的基金份额收益分配方式为现金分红； (3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； (4)每一基金份额享有同等分配权； (5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 7.4.4.12 分部报告 根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》，在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流通受限股票的价值。 根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处 理标准》，在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外)，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金无需说明的重大会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金无需说明的重大会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金无需说明的重大会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优 惠政策的通知》、2008 年 9 月 18 日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调 整工作的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征增值税；公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 (2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 (3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司代扣代缴个人所得税；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳 税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限 超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4)对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不 再缴纳印花税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 12 月 31 日 活期存款 31,699,348.82 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计： 31,699,348.82 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 12 月 31 日 成本 公允价值 估值增值 股票 348,174,852.63 521,259,029.54 173,084,176.91 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 348,174,852.63 521,259,029.54 173,084,176.91 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 8,546.64 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 514.70 合计 9,061.34 注：其他指应收结算保证金利息。 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 216,264.03 银行间市场应付交易费用 - 合计 216,264.03 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 115.71 应付证券出借违约金 - 预提审计费 70,000.00 预提信息披露费 120,000.00 合计 190,115.71 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2021 年 8 月 11 日(基金合同生效日)至 2021 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 2,243,831,957.34 2,243,831,957.34 基金份额折算调整 - - 未领取红利份额折算调整 - - 集中申购募集资金本金及利息 - - 基金拆分和集中申购完成后 - - 本期申购 1,269,501.39 1,269,501.39 本期赎回（以“-”号填列） -1,980,391,535.67 -1,980,391,535.67 本期末 264,709,923.06 264,709,923.06 注：九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金（LOF)由九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金 转型而来，基金合同生效日为 2021 年 8 月 11 日。 7.4.7.10 未分配利润 金额单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 1,946,361,401.23 515,127,551.75 2,461,488,952.98 本期利润 330,064,855.00 -342,043,377.23 -11,978,522.23 本期基金份额交易 -1,956,110,983.07 -207,129,056.56 -2,163,240,039.63 产生的变动数 其中：基金申购款 1,328,399.92 69,417.39 1,397,817.31 基金赎回款 -1,957,439,382.99 -207,198,473.95 -2,164,637,856.94 本期已分配利润 - - - 本期末 320,315,273.16 -34,044,882.04 286,270,391.12 7.4.7.11 存款利息收入 本期 项目 2021 年 8 月 11 日(基金合同生效日)至 2021 年 12 月 31 日 活期存款利息收入 491,026.67 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 288,259.16 其他 7,365.21 合计 786,651.04 注：其他包括结算保证金利息收入和直销申购款利息收入。 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2021 年 8 月 11 日(基金合同生效日)至 2021 年 12 月 31 日 卖出股票成交总额 708,631,869.37 减：卖出股票成本总额 382,068,709.74 买卖股票差价收入 326,563,159.63 7.4.7.13 债券投资收益 本基金本报告期无债券投资收益。 7.4.7.13.1 资产支持证券投资收益 无。 7.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 7.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 本期 项目 2021 年 8 月 11 日(基金合同生效日)至 2021 年 12 月 31 日 股票投资产生的股利收益 104,398.98 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 104,398.98 7.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 项目名称 2021 年 8 月 11 日(基金合同生效日)至 2021 年 12 月 31 日 1.交易性金融资产 -342,043,377.23 ——股票投资 -342,043,377.23 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -342,043,377.23 7.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 本期 项目 2021 年 8 月 11 日(基金合同生效日)至 2021 年 12 月 31 日 基金赎回费收入 10,970,047.22 合计 10,970,047.22 7.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 8 月 11 日(基金合同生 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 效日)至 2021 年 12 月 31 日 31 日 交易所市场交易费用 1,827,923.36 - 银行间市场交易费用 - - 交易基金产生的费用 - - 其中：申购费 - - 赎回费 - - 合计 1,827,923.36 - 7.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 本期 项目 2021 年 8 月 11 日(基金合同生效日)至 2021 年 12 月 31 日 审计费用 15,259.24 信息披露费 47,013.06 证券出借违约金 - 上市费 23,507.64 银行汇划费 415.78 合计 86,195.72 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要说明的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 九泰基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中信银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 九州证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构 拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司 基金管理人的股东 同创九鼎投资管理集团股份有限公司 基金管理人的股东 昆吾九鼎投资管理有限公司 基金管理人的股东 九泰基金销售（北京）有限公司 基金管理人的全资子公司 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的交易。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 8 月 11 日(基金合同生效日)至 2021 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付 7,224,847.49 的管理费 其中：支付销售机构的客 819,635.36 户维护费 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 2.0%的年费率计提。计算方法如下： H=E×2.0%/当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 8 月 11 日(基金合同生效日)至 2021 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付 903,105.95 的托管费 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。 7.4.10.2.3 销售服务费 无。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 本基金本报告期内未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 本基金本报告期内未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 关联方名称 2021 年 8 月 11 日(基金合同生效日)至 2021 年 12 月 31 日 期末余额 当期利息收入 中信银行股份有限公司 31,699,348.82 491,026.67 注：本基金的银行存款由基金托管人中信银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无需说明的其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 7.4.11.1 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金 本基金本报告期内未进行利润分配。 7.4.12 期末（2021 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估值 数量 期末 期末 说明 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 单价 （单位： 成本总额 估值总额 股） 倍杰 2021 年 2022新股流 - 300774 特 7 月 26年2月通受限 4.57 21.08 444 2,029.08 9,359.52 日 7 日 中富 2021 年 2022新股流 - 300814 电路 8 月 12年2月通受限 8.40 23.88 328 2,755.20 7,832.64 日 14 日 久祺 2021 年 2022新股流 - 300994 股份 8 月 12年2月通受限 11.90 45.45 420 4,998.00 19,089.00 日 14 日 漱玉 2021 年 2022新股流 - 301017 平民 6 月 23年1月通受限 8.86 23.80 555 4,917.30 13,209.00 日 5 日 申菱 2021 年 2022新股流 - 301018 环境 6 月 28年1月通受限 8.29 26.06 782 6,482.78 20,378.92 日 7 日 密封 2021 年 2022新股流 - 301020 科技 6 月 28年1月通受限 10.64 30.44 421 4,479.44 12,815.24 日 6 日 英诺 2021 年 2022新股流 - 301021 激光 6 月 28年1月通受限 9.46 41.43 290 2,743.40 12,014.70 日 6 日 读客 2021 年 2022新股流 - 301025 文化7月6日年1月通受限 1.55 20.88 403 624.65 8,414.64 19 日 浩通 2021 年 2022新股流 - 301026 科技7月8日年1月通受限 18.03 62.73 203 3,660.09 12,734.19 17 日 华蓝 2021 年 2022新股流 - 301027 集团7月8日年1月通受限 11.45 16.65 286 3,274.70 4,761.90 17 日 东亚 2021 年 2022新股流 - 301028 机械 7 月 12年1月通受限 5.31 13.50 733 3,892.23 9,895.50 日 20 日 仕净 2021 年 2022新股流 - 301030 科技 7 月 15年1月通受限 6.10 31.52 242 1,476.20 7,627.84 日 24 日 新柴 2021 年 2022新股流 - 301032 股份 7 月 15年1月通受限 4.97 12.51 513 2,549.61 6,417.63 日 24 日 迈普 2021 年 2022新股流 - 301033 医学 7 月 15年1月通受限 15.14 59.97 108 1,635.12 6,476.76 日 26 日 润丰 2021 年 2022新股流 - 301035 股份 7 月 21年1月通受限 22.04 56.28 644 14,193.76 36,244.32 日 28 日 双乐 2021 年 2022新股流 - 301036 股份 7 月 21年2月通受限 23.38 29.93 205 4,792.90 6,135.65 日 7 日 保立 2021 年 2022新股流 - 301037 佳 7 月 21年2月通受限 14.82 24.26 193 2,860.26 4,682.18 日 7 日 深水 2021 年 2022新股流 - 301038 规院 7 月 22年2月通受限 6.68 20.23 266 1,776.88 5,381.18 日 7 日 中集 2021 年 2022新股流 - 301039 车辆7月1日年1月通受限 6.96 12.51 2,064 14,365.44 25,820.64 10 日 中环 2021 年 2022新股流 - 301040 海陆 7 月 26年2月通受限 13.57 38.51 241 3,270.37 9,280.91 日 7 日 金百 2021 年 2022新股流 - 301041 泽 8 月 11年2月通受限 7.31 28.21 215 1,571.65 6,065.15 日 11 日 301046 能辉 2021 年 2022新股流 8.34 48.99 290 2,418.60 14,207.10 - 科技 8 月 17年2月通受限 日 17 日 汇隆 2021 年 2022新股流 - 301057 新材 8 月 31年3月通受限 8.03 19.02 218 1,750.54 4,146.36 日 9 日 严牌 2021 年 2022新股流 - 301081 股份10月13年4月通受限 12.95 17.44 403 5,218.85 7,028.32 日 20 日 百胜 2021 年 2022新股流 - 301083 智能10月13年4月通受限 9.08 14.21 416 3,777.28 5,911.36 日 21 日 可孚 2021 年 2022新股流 - 301087 医疗10月15年4月通受限 93.09 75.34 587 54,643.83 44,224.58 日 25 日 戎美 2021 年 2022新股流 - 301088 股份10月19年4月通受限 33.16 24.67 704 23,344.64 17,367.68 日 28 日 拓新 2021 年 2022新股流 - 301089 药业10月20年4月通受限 19.11 67.93 220 4,204.20 14,944.60 日 27 日 华润 2021 年 2022新股流 - 301090 材料10月19年4月通受限 10.45 11.22 2,764 28,883.80 31,012.08 日 26 日 争光 2021 年 2022新股流 - 301092 股份10月21年5月通受限 36.31 35.52 323 11,728.13 11,472.96 日 5 日 粤万 2021 年 2022新股流 - 301111 年青11月30年6月通受限 10.48 36.68 379 3,971.92 13,901.72 日 7 日 恒光 2021 年 2022新股流 - 301118 股份 11 月 9年5月通受限 22.70 49.02 315 7,150.50 15,441.30 日 18 日 达嘉 2021 年 2022新股流 - 301126 维康11月30年6月通受限 12.37 19.23 662 8,188.94 12,730.26 日 7 日 招标 2021 年 2022新股流 - 301136 股份12月31年1月通受限 10.52 10.52 7,172 75,449.44 75,449.44 日 11 日 通灵 2021 年 2022新股流 - 301168 股份 12 月 2年6月通受限 39.08 52.13 329 12,857.32 17,150.77 日 10 日 泽宇 2021 年 2022新股流 - 301179 智能 12 月 1年6月通受限 43.99 50.77 295 12,977.05 14,977.15 日 8 日 301180 万祥 2021 年 2022新股流 12.20 22.72 654 7,978.80 14,858.88 - 科技 11 月 9年5月通受限 日 16 日 鸥玛 2021 年 2022新股流 - 301185 软件11月11年5月通受限 11.88 21.16 578 6,866.64 12,230.48 日 19 日 家联 2021 年 2022新股流 - 301193 科技 12 月 2年6月通受限 30.73 29.14 297 9,126.81 8,654.58 日 9 日 迈赫 2021 年 2022新股流 - 301199 股份11月30年6月通受限 29.28 32.00 402 11,770.56 12,864.00 日 7 日 华强 2021 年 2022新股流 - 688151 科技11月29年6月通受限 35.09 33.82 8,567 300,616.03 289,735.94 日 6 日 科德 2021 年 2022新股流 - 688305 数控7月2日年1月通受限 11.03 105.68 1,496 16,500.88 158,097.28 10 日 长远 2021 年 2022新股流 - 688779 锂科 8 月 11年2月通受限 5.65 22.86 43,086 243,435.90 984,945.96 日 11 日 华纳 2021 年 2022新股流 - 688799 药厂7月5日年1月通受限 30.82 40.73 1,917 59,081.94 78,079.41 13 日 注：1、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 2、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，通过摇号抽签方式抽取公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金中 10%的账户，中签账户的基金管理人承诺中签账户获配股份锁定，持有期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。 3、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于 6 个月的限售期。 4、截至本报告期末 2021 年 12 月 31 日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限债券 和权证。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金，一般情况下其预期风险与预期收益水平高于债券型基金、货币市场基金，低于股票型基金。本基金的投资范围主要包括股票、债券、权证、资产支持证券及股指期货等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在严格控制投资风险的前提下，力争为投资者获取超越业绩比较基准的投资回报。 本基金的基金管理人建立了董事会及风险控制委员会、总经理、风险管理委员会、督察长、监察稽核部、风险管理部以及相关业务部门构成的风险管理架构体系。董事会负责审定重大风险管理战略、风险政策和风险控制制度。董事会下设风险控制委员会，风险控制委员会负责对公司经营管理与资产组合运作的风险控制及合法合规性进行审议、监督和检查；总经理负责公司日常经营管理中的风险控制工作。总经理下设风险管理委员会，负责审议公司风险管理和控制政策、程序的制定、风险限额的设定等，重点是公司的合规控制和投资的风险控制；在业务操作层面的风险控制职责主要由监察稽核部和风险管理部具体负责和督促协调，并与各部门合作完成公司及基金运作风险控制以及进行投资风险分析与绩效评估。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人在商业银行开立的托管账户，投资其他银行存款由基金管理人根据投资制度审慎选择存款银行，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易主要以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 于本报告期末，本基金未持有短期信用评级的债券（不含国债、政策性金融债、央行票据和同业存单）。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 于本报告期末，本基金未持有短期信用评级的资产支持证券。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 于本报告期末，本基金未持有短期信用评级的同业存单。 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 于本报告期末，本基金未持有长期信用评级的债券（不含国债、政策性金融债、央行票据和同业存单）。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 于本报告期末，本基金未持有长期信用评级的资产支持证券。 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 于本报告期末，本基金未持有长期信用评级的同业存单。 7.4.13.3 流动性风险 7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 无。 7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%，本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 综上所述，本基金在本报告期内流动性良好，无重大流动性风险。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及存出保证金等。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 3个月-1 2021 年 12 月 31 1 个月以内 1-3 个月 年 1-5 年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 31,699,348.82 - - - - - 31,699,348.82 结算备付金 5.73 - - - - - 5.73 存出保证金 1,143,680.39 - - - - - 1,143,680.39 交易性金融资产 - - - - - 521,259,029.54 521,259,029.54 应收利息 - - - - - 9,061.34 9,061.34 资产总计 32,843,034.94 - - - - 521,268,090.88 554,111,125.82 负债 应付赎回款 - - - - - 1,557,997.05 1,557,997.05 应付管理人报酬 - - - - - 1,036,830.98 1,036,830.98 应付托管费 - - - - - 129,603.87 129,603.87 应付交易费用 - - - - - 216,264.03 216,264.03 其他负债 - - - - - 190,115.71 190,115.71 负债总计 - - - - - 3,130,811.64 3,130,811.64 利率敏感度缺口 32,843,034.94 - - - - 518,137,279.24 550,980,314.18 注：1.上表按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者对金融资产和金融负债的期限予以分类。 2.本基金于 2021 年 8 月 11 日转型，基金合同于 2021 年 8 月 11 日生效，无上年末数据。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金于报告期末未持有交易性债券，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外，本基金管理人对本基金所持有的证 券价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量和分析，以对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 12 月 31 日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产-股票投资 521,259,029.54 94.61 交易性金融资产-基金投资 - - 交易性金融资产－债券投资 - - 交易性金融资产－贵金属投 - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - 其他 - - 合计 521,259,029.54 94.61 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2021 年 12 月 31 日 ） 沪深 300 指数上涨 5% 65,342,854.93 沪深 300 指数下跌 5% -65,342,854.93 7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 无。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。 (b)以公允价值计量的金融工具 (i)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，被划分为三个层次： 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值； 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。 (ii)各层次金融工具公允价值 于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币 519,154,959.82 元，属于第二层次的余额为人民币 75,449.44 元，属于第三层次的余额为人民币2,028,620.28 元。 本基金持有的金融工具公允价值的估值技术及输入值参见 7.4.4.5。 (iii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第二层次或第三层次，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层次。 (iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额 于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第三层次的余额为人民币 2,028,620.28 元；本报告期因购入带锁定期股票转入第三层次的金额为人民币 770,235.19 元，转出第三层次的金额为人民币 291,684,457.83 元,计入公允价值变动损益的金额为人民币3,837,025.93 元。该层次金融工具公允价值的估值技术为市价折扣法，输入值为流动性折扣，该输入值对公允价值的影响为输入值越高，公允价值越低。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 年度财务报表（转型前） 7.1 资产负债表（转型前） 会计主体：九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2021 年 8 月 10 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2021 年 8 月 10 日 2020 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 104,664,156.73 53,934,034.74 结算备付金 47,886,363.64 3,239,020.90 存出保证金 360,932.97 345,634.07 交易性金融资产 7.4.7.2 863,365,430.74 3,722,924,443.13 其中：股票投资 863,365,430.74 3,722,924,443.13 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 3,640,000,000.00 167,000,000.00 应收证券清算款 69,075,921.49 118,539,215.31 应收利息 7.4.7.5 621,340.27 -28,288.49 应收股利 - - 应收申购款 1,064,841.44 - 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 4,727,038,987.28 4,065,954,059.66 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2021 年 8 月 10 日 2020 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 14,858,443.23 29,938,605.54 应付赎回款 1,168,877.69 - 应付管理人报酬 2,572,794.05 6,377,064.60 应付托管费 321,599.26 797,133.07 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 2,631,738.88 562,392.95 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 164,623.85 210,000.00 负债合计 21,718,076.96 37,885,196.16 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 2,243,831,957.34 2,243,831,962.94 未分配利润 7.4.7.10 2,461,488,952.98 1,784,236,900.56 所有者权益合计 4,705,320,910.32 4,028,068,863.50 负债和所有者权益总计 4,727,038,987.28 4,065,954,059.66 注：1、报告截止日 2021 年 8 月 10 日，基金份额净值为人民币 2.097 元，基金份额总额为 2,243,831,957.34 份； 2、九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金于 2021 年 8 月 11 日转型为九泰锐益灵活配置混合 型证券投资基金(LOF)，本期实际报告期间为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 8 月 10 日(基金合同失效 前日)止期间。 7.2 利润表 会计主体：九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 8 月 10 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2021 2020 年 1 月 1 日至 年 8 月 10 日 2020 年 12 月 31 日 一、收入 743,589,561.21 1,608,860,976.37 1.利息收入 5,262,309.53 2,004,175.11 其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,147,623.79 1,515,389.62 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 4,114,685.74 488,785.49 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 2,014,905,378.35 165,042,617.10 其中：股票投资收益 7.4.7.12 1,999,802,930.29 143,199,846.41 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 15,102,448.06 21,842,770.69 3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.17 -1,276,578,374.33 1,441,813,660.79 “-”号填列） 4. 汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.18 247.66 523.37 列） 减：二、费用 66,337,502.27 70,626,540.95 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 51,615,657.07 60,178,582.92 2．托管费 7.4.10.2.2 6,451,957.07 7,522,322.86 3．销售服务费 7.4.10.2.3 - - 4．交易费用 7.4.7.19 8,102,009.73 2,655,357.16 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - - 7．其他费用 7.4.7.20 167,878.40 270,278.01 三、利润总额 （亏损总额以“-” 677,252,058.94 1,538,234,435.42 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 677,252,058.94 1,538,234,435.42 填列） 注：九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金于 2021 年 8 月 11 日转型为九泰锐益灵活配置混 合型证券投资基金(LOF)，本期实际报告期间为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 8 月 10 日(基金合同失 效前日)止期间。 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 8 月 10 日 单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 8 月 10 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 2,243,831,962.94 1,784,236,900.56 4,028,068,863.50 净值） 二、本期经营活动产生的基 - 677,252,058.94 677,252,058.94 金净值变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数 -5.60 -6.52 -12.12 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 789,421.51 855,455.81 1,644,877.32 2.基金赎回款 -789,427.11 -855,462.33 -1,644,889.44 四、本期向基金份额持有人 - - - 分配利润产生的基金净值 变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基金 2,243,831,957.34 2,461,488,952.98 4,705,320,910.32 净值） 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 2,243,831,963.22 246,002,465.18 2,489,834,428.40 净值） 二、本期经营活动产生的基 - 1,538,234,435.42 1,538,234,435.42 金净值变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数 -0.28 -0.04 -0.32 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 311,595.92 93,357.02 404,952.94 2.基金赎回款 -311,596.20 -93,357.06 -404,953.26 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值 - - - 变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基金 2,243,831,962.94 1,784,236,900.56 4,028,068,863.50 净值） 注：九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金于 2021 年 8 月 11 日转型为九泰锐益灵活配置混 合型证券投资基金(LOF)，本期实际报告期间为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 8 月 10 日(基金合同失 效前日)止期间。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______严军______ ______严军______ ____荣静____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016] 1271 号文《关于准予九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》准予募集注册，由九泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》等有关规定和《九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简 称“基金合同”)发起，于 2016 年 7 月 11 日至 2016 年 8 月 5 日向社会公开募集。本基金为契约 型 开 放 式 证 券 投 资基金 ， 存 续 期 限 为 不定期 ， 募 集 期 间 净 认购资 金 总 额 为 人 民币 2,243,454,063.76 元，在募集期间产生的利息为人民币 377,899.27 元，以上实收基金(本息)合计为人民币 2,243,831,963.03 元，折合 2,243,831,963.03 份基金份额。上述募集资金已经北京 兴华会计师事务所(特殊普通合伙)验证。经向中国证监会备案后，基金合同于 2016 年 8 月 11 日 生效。本基金的基金管理人为九泰基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中信银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及《九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板股票及其他经中国证监会核准发行的股票），债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、中小企业私募债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产，权证，股指期货，货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金的业绩比较基准是：沪深 300 指数收益率×60%+中债总指数（总值）财富指数收益率×40%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 2021 年 8 月 11 日本基金变更为九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)并继续运作，故 而本财务报表仍按持续经营假设编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关 规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2021 年 8 月 10 日(基金合同失效前日)的财务状况以及 2021年1月1日至2021年8月10日(基金合同失效前日)止期间的经营成果和基金净值变动情况。7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本会计期间为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 8 月 10 日(基金合同失效前日)止期间。 7.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成一个单位的金融资产(负债)，并形成其他单位的金融负债(资产)或权益工具的合同。 (1)金融资产分类 金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。 本基金将持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要系股指期货投资)于初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金将持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款和应收款项。 (2)金融负债分类 金融负债应当在初始确认时划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债两类。本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。贷款和应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及收到的全部股利和利息计入相关损益。贷款和应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为股指期货投资)按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)对于银行间市场交易的固定收益品种，以及交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和中小企业私募债券除外)，按照第三方估值机构提供的估值确定公允价值； (2)对存在活跃市场的其他投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无市价，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值；对于发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，按照中国证监会或中国证券投资基金业协会的有关规定确定公允价值； (3)对存在活跃市场的其他投资品种，如估值日无市价且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件时，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值； (4)当投资品种不再存在活跃市场，基金管理人的估值委员会认为必要时，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列 示，不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加、红利再投资所引起的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购、转入、红利再投资或赎回、转出基金份额时，申购、转入、红利再投资或赎回、转出款项中包含的按累计未分配的已实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购、转入、红利再投资或赎回、转出基金份额时，申购、转入、红利再投资或赎回、转出款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购、转入、红利再投资确认日或基金赎回、转出确认日确认，于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账； (2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； (3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与预计收益率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提； (4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率，在实际持有期间内逐日计提； (5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账； (6)债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交金额与其成本、应收利息的差额入账； (7)资产支持证券投资收益/(损失)于交易日按卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结转的资产支持证券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认； (8)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账； (9)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账； (10)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 (1)本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体方案以公告为准，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配； (2)本基金收益分配方式：基金合同生效后前五年内的收益分配方式为现金分红；登记在证券登记结算系统的基金份额收益分配方式为现红分红； (3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； (4)每一基金份额享有同等分配权； (5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 7.4.4.12 分部报告 根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》，在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流通受限股票的价值。 根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处 理标准》，在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外)，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》，本基金于 2021 年 1 月 1 日起执行。本基金在编制 2021 年度财务报表时已采用该准则，该准则的采用未对本基金财务报表产生重大影响。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金无需说明的重大会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金无需说明的重大会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优 惠政策的通知》、2008 年 9 月 18 日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调 整工作的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征增值税；公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 (2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 (3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司代扣代缴个人所得税；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳 税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限 超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4)对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不 再缴纳印花税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2021 年 8 月 10 日 2020 年 12 月 31 日 活期存款 104,664,156.73 53,934,034.74 定期存款 - - 其中：存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 合计： 104,664,156.73 53,934,034.74 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 8 月 10 日 成本 公允价值 估值增值 股票 348,237,876.60 863,365,430.74 515,127,554.14 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 348,237,876.60 863,365,430.74 515,127,554.14 上年度末 项目 2020 年 12 月 31 日 成本 公允价值 估值增值 股票 1,931,218,514.66 3,722,924,443.13 1,791,705,928.47 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,931,218,514.66 3,722,924,443.13 1,791,705,928.47 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位: 人民币元 本期末 项目 2021 年 8 月 10 日 账面余额 其中；买断式逆回购 交易所市场 3,640,000,000.00 - 银行间市场 - - 合计 3,640,000,000.00 - 上年度末 项目 2020 年 12 月 31 日 账面余额 其中；买断式逆回购 交易所市场 167,000,000.00 - 银行间市场 - - 合计 167,000,000.00 - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2021 年 8 月 10 日 2020 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 525,550.94 16,144.25 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 94,899.09 1,457.60 应收债券利息 - - 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - -46,045.84 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 应收出借证券利息 - - 其他 890.24 155.50 合计 621,340.27 -28,288.49 注：1、其他指应收结算保证金利息。 2、根据《上海证券交易所债券交易实施细则》涉及债券交易若干条款的通知，债券回购的实际占有天数，是指当次回购交易的首次交收日（含）至到期交收日（不含）的实际日历天数。本基金 持有的交易所逆回购所产生的应收利息也依据实际占用天数确认，故导致 2020 年 12 月 31 日当天 存在负的应收买入返售证券利息。 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2021 年 8 月 10 日 2020 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 2,631,738.88 562,392.95 银行间市场应付交易费用 - - 合计 2,631,738.88 562,392.95 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2021 年 8 月 10 日 2020 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 403.79 - 应付证券出借违约金 - - 预提审计费 54,740.76 90,000.00 预提信息披露费 72,986.94 120,000.00 预提上市费 36,492.36 - 合计 164,623.85 210,000.00 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 8 月 10 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 2,243,831,962.94 2,243,831,962.94 本期申购 789,421.51 789,421.51 本期赎回（以“-”号填列） -789,427.11 -789,427.11 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 2,243,831,957.34 2,243,831,957.34 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -7,469,027.87 1,791,705,928.43 1,784,236,900.56 本期利润 1,953,830,433.27 -1,276,578,374.33 677,252,058.94 本期基金份额交易产 -4.17 -2.35 -6.52 生的变动数 其中：基金申购款 500,738.06 354,717.75 855,455.81 基金赎回款 -500,742.23 -354,720.10 -855,462.33 本期已分配利润 - - - 本期末 1,946,361,401.23 515,127,551.75 2,461,488,952.98 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 8 月 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 10 日 日 活期存款利息收入 938,352.87 1,498,330.07 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 205,629.78 14,543.99 其他 3,641.14 2,515.56 合计 1,147,623.79 1,515,389.62 注：其他包括结算保证金利息收入和直销申购款利息收入。 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 年 8 月 10 日 12 月 31 日 卖出股票成交总额 3,985,291,462.93 1,216,647,992.23 减：卖出股票成本总额 1,985,488,532.64 1,073,448,145.82 买卖股票差价收入 1,999,802,930.29 143,199,846.41 7.4.7.13 债券投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益。 7.4.7.13.1 资产支持证券投资收益 无。 7.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。 7.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 8 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 月 10 日 31 日 股票投资产生的股利收益 15,102,448.06 21,842,770.69 其中：证券出借权益补偿收 - - 入 基金投资产生的股利收益 - - 合计 15,102,448.06 21,842,770.69 7.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 8 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 月 10 日 12 月 31 日 1.交易性金融资产 -1,276,578,374.33 1,441,813,660.79 ——股票投资 -1,276,578,374.33 1,441,813,660.79 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值 - - 变动产生的预估增值税 合计 -1,276,578,374.33 1,441,813,660.79 7.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 8 月 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 10 日 月 31 日 基金赎回费收入 247.66 51.60 其他 - 471.77 合计 247.66 523.37 注：其他指网下申购退款的利息收入。 7.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 8 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 月 10 日 31 日 交易所市场交易费用 8,102,009.73 2,655,357.16 银行间市场交易费用 - - 交易基金产生的费用 - - 其中：申购费 - - 赎回费 - - 合计 8,102,009.73 2,655,357.16 7.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 年 8 月 10 日 12 月 31 日 审计费用 54,740.76 90,000.00 信息披露费 72,986.94 120,000.00 证券出借违约金 - - 上市费 36,492.36 60,000.00 银行汇划费 3,658.34 278.01 合计 167,878.40 270,278.01 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 根据《九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及《九泰锐益定增灵活配置混 合型证券投资基金招募说明书》的相关约定，本基金封闭期届满日为 2021 年 8 月 10 日。自 2021 年 8 月 11 日起，本基金将按照基金合同约定自动转型为上市开放式基金(LOF)，基金名称变更为“九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)”，接受场内、场外申购与赎回等业务，并继续上市交易，场外基金简称变更为“九泰锐益混合(LOF)”。 截至财务报表批准日，本基金除上述事项外无其他需要说明的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 九泰基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中信银行股份有限公司 基金托管人 九州证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构 拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司 基金管理人的股东 同创九鼎投资管理集团股份有限公司 基金管理人的股东 昆吾九鼎投资管理有限公司 基金管理人的股东 九泰基金销售（北京）有限公司 基金管理人的全资子公司 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 8 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 月 10 日 日 当期发生的基金应支付 51,615,657.07 60,178,582.92 的管理费 其中：支付销售机构的客 5,373,641.79 5,877,028.36 户维护费 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 2.0%的年费率计提。计算方法如下： H=E×2.0%/当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 8 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 月 10 日 日 当期发生的基金应支付 6,451,957.07 7,522,322.86 的托管费 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。 7.4.10.2.3 销售服务费 无。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 8 月 10 日 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中信银行股 104,664,156.73 938,352.87 53,934,034.74 1,498,330.07 份有限公司 注：本基金的银行存款由基金托管人中信银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间均无需说明的其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 7.4.11.1 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金 本基金本报告期内未进行利润分配。 7.4.12 期末（2021 年 8 月 10 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证 流通 数量 说明 证券 券 成功 可流 受限 认购 期末估 （单位： 期末 期末 代码 名 认购日 通日 类型 价格 值单价 股） 成本总额 估值总额 称 韦 2021 非公 尔 2019 年 8 开发 603501 股年 8 月 月 30 行流 57.68 271.03 433,42625,000,011.68117,471,448.78 - 份 30 日 日 通受 限 四 2021 非公 维 2021 年 8 开发 002405 图年 2 月 月 25 行流 12.50 12.92 6,160,00077,000,000.00 79,587,200.00 - 新 23 日 日 通受 限 昇 2021 非公 兴 2021 年 9 开发 002752 股年 3 月 月 22 行流 5.19 5.17 9,055,87646,999,996.44 46,818,878.92 - 份 19 日 日 通受 限 2021 非公 唐 2021 年 9 开发 002567 人年 3 月 月 8 行流 6.83 6.04 4,392,38629,999,996.38 26,530,011.44 - 神 5 日 日 通受 限 浙 2021 非公 商 2021 年 11 开发 601878 证年 5 月 月 22 行流 10.62 11.18 1,506,59115,999,996.42 16,843,687.38 - 券 24 日 日 通受 限 艾 2021 2021 新股 688798 为年 8 月 年 8 流通 76.58 76.58 3,592 275,075.36 275,075.36 - 电 6 日 月 16 受限 子 日 688779 长 2021 2021 新股 5.65 5.65 43,086 243,435.90 243,435.90 - 远年 8 月 年 8 流通 锂 3 日 月 11 受限 科 日 沪 2021 2021 新股 601825 农年 8 月 年 8 流通 8.90 8.90 15,480 137,772.00 137,772.00 - 商 6 日 月 19 受限 行 日 壹 2021 2021 新股 688733 石年 8 月 年 8 流通 15.49 15.49 3,409 52,805.41 52,805.41 - 通 10 日 月 17 受限 日 久 2021 2021 新股 300994 祺年 8 月 年 8 流通 11.90 11.90 4,195 49,920.50 49,920.50 - 股 2 日 月 12 受限 份 日 海 2021 2021 新股 688787 天年 8 月 年 8 流通 36.94 36.94 817 30,179.98 30,179.98 - 瑞 5 日 月 13 受限 声 日 中 2021 2021 新股 300814 富年 8 月 年 8 流通 8.40 8.40 3,280 27,552.00 27,552.00 - 电 4 日 月 12 受限 路 日 能 2021 2021 新股 301046 辉年 8 月 年 8 流通 8.34 8.34 2,891 24,110.94 24,110.94 - 科 10 日 月 17 受限 技 日 金 2021 2021 新股 301041 百年 8 月 年 8 流通 7.31 7.31 2,150 15,716.50 15,716.50 - 泽 2 日 月 11 受限 日 电 2021 2021 新股 688660 气年 5 月 年 11 流通 5.44 8.88 51,238 278,734.72 454,993.44 - 风 11 日 月 19 受限 电 日 贝 2021 2021 新股 300957 泰年 3 月 年 9 流通 47.33 207.01 853 40,372.49 176,579.53 - 妮 18 日 月 27 受限 日 九 2021 2021 新股 688609 联年 3 月 年 9 流通 3.99 15.59 10,372 41,384.28 161,699.48 - 科 15 日 月 23 受限 技 日 688345 博 2021 2021 新股 25.91 53.53 2,332 60,422.12 124,831.96 - 力年 6 月 年 12 流通 威 3 日 月 13 受限 日 科 2021 2022 新股 688305 德年 7 月 年 1 流通 11.03 72.18 1,496 16,500.88 107,981.28 - 数 2 日 月 10 受限 控 日 华 2021 2021 新股 300979 利年 4 月 年 10 流通 33.22 88.33 925 30,728.50 81,705.25 - 集 15 日 月 26 受限 团 日 华 2021 2022 新股 688799 纳年 7 月 年 1 流通 30.82 37.10 1,917 59,081.94 71,120.70 - 药 5 日 月 13 受限 厂 日 明 2021 2021 新股 688355 志年 4 月 年 11 流通 17.65 24.66 2,710 47,831.50 66,828.60 - 科 30 日 月 12 受限 技 日 中 2021 2021 新股 300981 红年 4 月 年 10 流通 48.59 108.58 601 29,202.59 65,256.58 - 医 19 日 月 27 受限 疗 日 立 2021 2021 新股 300973 高年 4 月 年 10 流通 28.28 134.00 360 10,180.80 48,240.00 - 食 8 日 月 15 受限 品 日 润 2021 2022 新股 301035 丰年 7 月 年 1 流通 22.04 40.75 644 14,193.76 26,243.00 - 股 21 日 月 28 受限 份 日 震 2021 2021 新股 300953 裕年 3 月 年 9 流通 28.77 103.31 240 6,904.80 24,794.40 - 科 11 日 月 22 受限 技 日 苏 2021 2021 新股 300982 文年 4 月 年 10 流通 15.83 62.00 317 5,018.11 19,654.00 - 电 19 日 月 27 受限 能 日 中 2021 2022 新股 301039 集年 7 月 年 1 流通 6.96 9.43 2,064 14,365.44 19,463.52 - 车 1 日 月 10 受限 辆 日 301018 申 2021 2022 新股 8.29 22.44 782 6,482.78 17,548.08 - 菱年 6 月 年 1 流通 环 28 日 月 7 受限 境 日 格 2021 2021 新股 300968 林年 4 月 年 10 流通 6.87 14.19 1,162 7,982.94 16,488.78 - 精 6 日 月 15 受限 密 日 共 2021 2021 新股 300966 同年 3 月 年 10 流通 8.24 48.30 286 2,356.64 13,813.80 - 药 31 日 月 11 受限 业 日 百 2021 2021 新股 300614 川年 5 月 年 11 流通 9.19 36.60 329 3,023.51 12,041.40 - 畅 18 日 月 25 受限 银 日 浩 2021 2022 新股 301026 通年 7 月 年 1 流通 18.03 56.40 203 3,660.09 11,449.20 - 科 8 日 月 17 受限 技 日 中 2021 2021 新股 300962 金年 3 月 年 10 流通 3.40 19.59 576 1,958.40 11,283.84 - 辐 29 日 月 11 受限 照 日 欢 2021 2021 新股 300997 乐年 5 月 年 12 流通 4.94 12.12 928 4,584.32 11,247.36 - 家 26 日 月 2 受限 日 崧 2021 2021 新股 301002 盛年 5 月 年 12 流通 18.71 53.41 201 3,760.71 10,735.41 - 股 27 日 月 7 受限 份 日 英 2021 2022 新股 301021 诺年 6 月 年 1 流通 9.46 36.45 290 2,743.40 10,570.50 - 激 28 日 月 6 受限 光 日 东 2021 2021 新股 300978 箭年 4 月 年 10 流通 8.42 17.71 593 4,993.06 10,502.03 - 科 15 日 月 26 受限 技 日 志 2021 2021 新股 300986 特年 4 月 年 11 流通 14.79 38.24 264 3,904.56 10,095.36 - 新 21 日 月 1 受限 材 日 301020 密 2021 2022 新股 10.64 23.57 421 4,479.44 9,922.97 - 封年 6 月 年 1 流通 科 28 日 月 6 受限 技 日 商 2021 2021 新股 300975 络年 4 月 年 10 流通 5.48 19.99 492 2,696.16 9,835.08 - 电 14 日 月 21 受限 子 日 建 2021 2021 新股 300958 工年 3 月 年 9 流通 8.53 32.70 300 2,559.00 9,810.00 - 修 18 日 月 29 受限 复 日 普 2021 2021 新股 300996 联年 5 月 年 12 流通 20.81 24.26 386 5,015.21 9,364.36 - 软 26 日 月 3 受限 件 日 嘉 2021 2021 新股 300955 亨年 3 月 年 9 流通 16.53 37.78 232 3,834.96 8,764.96 - 家 16 日 月 24 受限 化 日 利 2021 2021 新股 301013 和年 6 月 年 12 流通 8.72 18.51 471 4,107.12 8,718.21 - 兴 21 日 月 29 受限 日 冠 2021 2021 新股 300948 中年 2 月 年 8 流通 13.00 26.82 324 2,808.00 8,689.68 - 生 18 日 月 25 受限 态 日 博 2021 2021 新股 300971 亚年 4 月 年 10 流通 18.24 35.29 245 4,468.80 8,646.05 - 精 7 日 月 15 受限 工 日 英 2021 2021 新股 300956 力年 3 月 年 9 流通 12.85 23.30 371 4,767.35 8,644.30 - 股 16 日 月 27 受限 份 日 致 2021 2021 新股 300985 远年 4 月 年 10 流通 24.90 29.01 295 7,345.50 8,557.95 - 新 21 日 月 29 受限 能 日 百 2021 2021 新股 301015 洋年 6 月 年 12 流通 7.64 18.39 462 3,529.68 8,496.18 - 医 22 日 月 30 受限 药 日 300963 中 2021 2021 新股 12.13 29.79 283 3,432.79 8,430.57 - 洲年 3 月 年 10 流通 特 30 日 月 11 受限 材 日 漱 2021 2022 新股 301017 玉年 6 月 年 1 流通 8.86 15.19 555 4,917.30 8,430.45 - 平 23 日 月 5 受限 民 日 深 2021 2021 新股 300961 水年 3 月 年 9 流通 8.48 20.89 394 3,341.12 8,230.66 - 海 23 日 月 30 受限 纳 日 恒 2021 2021 新股 300952 辉年 3 月 年 9 流通 11.72 24.00 340 3,984.80 8,160.00 - 安 3 日 月 13 受限 防 日 双 2021 2022 新股 301036 乐年 7 月 年 2 流通 23.38 38.26 205 4,792.90 7,843.30 - 股 21 日 月 7 受限 份 日 德 2021 2021 新股 300950 固年 2 月 年 9 流通 8.41 34.60 219 1,841.79 7,577.40 - 特 24 日 月 3 受限 日 东 2021 2022 新股 301028 亚年 7 月 年 1 流通 5.31 10.08 733 3,892.23 7,388.64 - 机 12 日 月 20 受限 械 日 玉 2021 2021 新股 300993 马年 5 月 年 11 流通 12.10 17.87 410 4,961.00 7,326.70 - 遮 17 日 月 24 受限 阳 日 中 2021 2022 新股 301040 环年 7 月 年 2 流通 13.57 29.67 241 3,270.37 7,150.47 - 海 26 日 月 7 受限 陆 日 华 2021 2021 新股 301011 立年 6 月 年 12 流通 14.20 39.24 175 2,485.00 6,867.00 - 科 9 日 月 17 受限 技 日 仕 2021 2022 新股 301030 净年 7 月 年 1 流通 6.10 28.26 242 1,476.20 6,838.92 - 科 15 日 月 24 受限 技 日 300972 万 2021 2021 新股 7.19 15.32 430 3,091.70 6,587.60 - 辰年 4 月 年 10 流通 生 8 日 月 19 受限 物 日 倍 2021 2022 新股 300774 杰年 7 月 年 2 流通 4.57 14.61 444 2,029.08 6,486.84 - 特 26 日 月 7 受限 日 创 2021 2021 新股 300991 益年 5 月 年 11 流通 13.06 25.12 254 3,317.24 6,380.48 - 通 12 日 月 22 受限 日 川 2021 2021 新股 300987 网年 4 月 年 11 流通 6.79 19.57 301 2,043.79 5,890.57 - 传 28 日 月 11 受限 媒 日 读 2021 2022 新股 301025 客年 7 月 年 1 流通 1.55 14.57 403 624.65 5,871.71 - 文 6 日 月 19 受限 化 日 雷 2021 2021 新股 301016 尔年 6 月 年 12 流通 13.75 21.05 275 3,781.25 5,788.75 - 伟 23 日 月 30 受限 日 迈 2021 2022 新股 301033 普年 7 月 年 1 流通 15.14 49.56 108 1,635.12 5,352.48 - 医 15 日 月 26 受限 学 日 新 2021 2022 新股 301032 柴年 7 月 年 1 流通 4.97 9.80 513 2,549.61 5,027.40 - 股 15 日 月 24 受限 份 日 奇 2021 2021 新股 300995 德年 5 月 年 11 流通 14.72 24.90 191 2,811.52 4,755.90 - 新 17 日 月 26 受限 材 日 保 2021 2022 新股 301037 立年 7 月 年 2 流通 14.82 23.45 193 2,860.26 4,525.85 - 佳 21 日 月 7 受限 日 深 2021 2022 新股 301038 水年 7 月 年 2 流通 6.68 16.51 266 1,776.88 4,391.66 - 规 22 日 月 7 受限 院 日 301012 扬 2021 2021 新股 8.05 25.82 170 1,368.50 4,389.40 - 电年 6 月 年 12 流通 科 15 日 月 22 受限 技 日 华 2021 2022 新股 301027 蓝年 7 月 年 1 流通 11.45 15.31 286 3,274.70 4,378.66 - 集 8 日 月 17 受限 团 日 宁 2021 2021 新股 300998 波年 5 月 年 12 流通 6.02 21.31 201 1,210.02 4,283.31 - 方 25 日 月 2 受限 正 日 晶 2021 2021 新股 301010 雪年 6 月 年 12 流通 7.83 18.73 218 1,706.94 4,083.14 - 节 9 日 月 20 受限 能 日 德 2021 2021 新股 301007 迈年 6 月 年 12 流通 5.29 12.79 303 1,602.87 3,875.37 - 仕 4 日 月 16 受限 日 泰 2021 2021 新股 300992 福年 5 月 年 11 流通 9.36 18.30 200 1,872.00 3,660.00 - 泵 17 日 月 25 受限 业 日 注 1、基金可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》(中国证券监督管理委员会令第 30 号)规范的非公开发行股票，所认购的非公开发行新增股份上市首日起 12 个月或 36 个月内不得转让，同时按照中国证监会修订的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9 号)的补充规定，自股份解除限售之日起 12 个月内，通过集中竞价交易减持 数量不得超过持有该次非公开发行股份数量的 50%。中国证监会于 2020 年 2 月 14 日修改并实施 了《上市公司证券发行管理办法》(中国证券监督管理委员会令第 163 号)，所认购的非公开发行新增股份上市首日起 6 个月或 18 个月内不得转让，同时依据修改后的《上市公司证券发行管理办法》通过非公开发行股票取得的上市公司股份，其减持不适用《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》的有关规定。 2、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 3、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导 建议》，通过摇号抽签方式抽取公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金中 10%的账户，中签账户的基金管理人承诺中签账户获配股份锁定，持有期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。 4、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于 6 个月的限售期。 5、截至本报告期末 2021 年 8 月 10 日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限债券 和权证。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金，一般情况下其预期风险与预期收益水平高于债券型基金、货币市场基金，低于股票型基金。本基金的投资范围主要包括股票、债券、权证、资产支持证券及股指期货等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在严格控制投资风险的前提下，力争为投资者获取超越业绩比较基准的投资回报。 本基金的基金管理人建立了董事会及风险控制委员会、总经理、风险管理委员会、督察长、监察稽核部、风险管理部以及相关业务部门构成的风险管理架构体系。董事会负责审定重大风险管理战略、风险政策和风险控制制度。董事会下设风险控制委员会，风险控制委员会负责对公司经营管理与资产组合运作的风险控制及合法合规性进行审议、监督和检查；总经理负责公司日常经营管理中的风险控制工作。总经理下设风险管理委员会，负责审议公司风险管理和控制政策、程序的制定、风险限额的设定等，重点是公司的合规控制和投资的风险控制；在业务操作层面的风险控制职责主要由监察稽核部和风险管理部具体负责和督促协调，并与各部门合作完成公司及基金运作风险控制以及进行投资风险分析与绩效评估。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人在商业银行开立的托管账户，投资其他银行存款由基金管理人根据投资制度审慎选择存款银行，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易主要以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 7.4.13.2.7 按短期信用评级列示的债券投资 于本报告期末及上年度末，本基金未持有短期信用评级的债券（不含国债、政策性金融债、央行票据和同业存单）。 7.4.13.2.8 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 于本报告期末及上年度末，本基金未持有短期信用评级的资产支持证券。 7.4.13.2.9 按短期信用评级列示的同业存单投资 于本报告期末及上年度末，本基金未持有短期信用评级的同业存单。 7.4.13.2.10按长期信用评级列示的债券投资 于本报告期末及上年度末，本基金未持有长期信用评级的债券（不含国债、政策性金融债、央行票据和同业存单）。 7.4.13.2.11按长期信用评级列示的资产支持证券投资 于本报告期末及上年度末，本基金未持有长期信用评级的资产支持证券。 7.4.13.2.12按长期信用评级列示的同业存单投资 于本报告期末及上年度末，本基金未持有长期信用评级的同业存单。 7.4.13.3 流动性风险 7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 无。 7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人在基金转为开放式基金后的所有开放日可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%，本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 综上所述，本基金在本报告期内流动性良好，无重大流动性风险。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及买入返售金融资 产等。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 1 个月以内 1-3 个 3 个月 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2021 年 8月 10日 月 -1 年 资产 银行存款 104,664,156.73 - - - - - 104,664,156.73 结算备付金 47,886,363.64 - - - - - 47,886,363.64 存出保证金 360,932.97 - - - - - 360,932.97 交易性金融资产 - - - - - 863,365,430.74 863,365,430.74 买入返售金融资 3,640,000,000.00 - - - - - 3,640,000,000.00 产 应收证券清算款 - - - - - 69,075,921.49 69,075,921.49 应收利息 - - - - - 621,340.27 621,340.27 应收申购款 - - - - - 1,064,841.44 1,064,841.44 资产总计 3,792,911,453.34 - - - - 934,127,533.94 4,727,038,987.28 负债 应付证券清算款 - - - - - 14,858,443.23 14,858,443.23 应付赎回款 - - - - - 1,168,877.69 1,168,877.69 应付管理人报酬 - - - - - 2,572,794.05 2,572,794.05 应付托管费 - - - - - 321,599.26 321,599.26 应付交易费用 - - - - - 2,631,738.88 2,631,738.88 其他负债 - - - - - 164,623.85 164,623.85 负债总计 - - - - - 21,718,076.96 21,718,076.96 利率敏感度缺口 3,792,911,453.34 - - - - 912,409,456.98 4,705,320,910.32 上年度末 1-3 个3 个月 2020 年 12 月 31 1 个月以内 月 -1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 53,934,034.74 - - - - - 53,934,034.74 结算备付金 3,239,020.90 - - - - - 3,239,020.90 存出保证金 345,634.07 - - - - - 345,634.07 交易性金融资产 - - - - - 3,722,924,443.13 3,722,924,443.13 买入返售金融资 167,000,000.00 - - - - - 167,000,000.00 产 应收证券清算款 - - - - - 118,539,215.31 118,539,215.31 应收利息 - - - - - -28,288.49 -28,288.49 资产总计 224,518,689.71 - - - - 3,841,435,369.95 4,065,954,059.66 负债 应付证券清算款 - - - - - 29,938,605.54 29,938,605.54 应付管理人报酬 - - - - - 6,377,064.60 6,377,064.60 应付托管费 - - - - - 797,133.07 797,133.07 应付交易费用 - - - - - 562,392.95 562,392.95 其他负债 - - - - - 210,000.00 210,000.00 负债总计 - - - - - 37,885,196.16 37,885,196.16 利率敏感度缺口 224,518,689.71 - - - - 3,803,550,173.79 4,028,068,863.50 注：上表按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者对金融资产和金融负债的期限予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金于 2021 年 8 月 10 日（基金合同失效前日）及上年度末，未持有交易性债券，因此市 场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外，本基金管理人对本基金所持有的证 券价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量和分析，以对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2021 年 8 月 10 日 2020 年 12 月 31 日 项目 占 基金资 占基金资 公允价值 产 净值比 公允价值 产净值比 例（%） 例（%） 交易性金融资产-股票投资 863,365,430.74 18.35 3,722,924,443.13 92.42 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 863,365,430.74 18.35 3,722,924,443.13 92.42 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2021 年 8 月 上年度末（ 2020 年 12 月 10 日） 31 日） 沪深 300 指数上涨 5% 37,099,765.27 210,026,845.90 沪深 300 指数下跌 5% -37,099,765.27 210,026,845.90 7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 无。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。 (b)以公允价值计量的金融工具 (i)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，被划分为三个层次： 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值； 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。 (ii)各层次金融工具公允价值 于 2021 年 8 月 10 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人 民币 573,403,045.16 元，属于第二层次的余额为人民币 856,568.59 元，属于第三层次的余额为 人民币 289,105,816.99 元(2020 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于 第一层次的余额为人民币 2,153,662,077.66 元，属于第二层次的余额为人民币 213,887.53 元，属于第三层次的余额为人民币 1,569,048,477.94 元)。 本基金持有的金融工具公允价值的估值技术及输入值参见 7.4.4.5。 (iii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第二层次或第三层次，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层次。 (iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额 于 2021 年 8 月 10 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第三层次的余额为人 民币 289,105,816.99 元；本报告期因购入带锁定期股票转入第三层次的金额为人民币384,843,522.08 元，转出第三层次的金额为人民币 1,731,854,058.45 元，计入公允价值变动损益的金额为人民币-359,463,701.81 元。该层次金融工具公允价值的估值技术为市价折扣法，输入值为流动性折扣，该输入值对公允价值的影响为输入值越高，公允价值越低。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告（转型后） 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 521,259,029.54 94.07 其中：股票 521,259,029.54 94.07 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 31,699,354.55 5.72 8 其他各项资产 1,152,741.73 0.21 9 合计 554,111,125.82 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 491,567,651.51 89.22 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 43,306.94 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 27,207.63 0.00 业 J 金融业 69,749.68 0.01 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 13,164,600.00 2.39 M 科学研究和技术服务业 16,368,739.62 2.97 N 水利、环境和公共设施管理业 9,359.52 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 8,414.64 0.00 S 综合 - - 合计 521,259,029.54 94.61 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 601012 隆基股份 660,489 56,934,151.80 10.33 2 300014 亿纬锂能 446,275 52,740,779.50 9.57 3 603501 韦尔股份 131,980 41,015,424.60 7.44 4 600519 贵州茅台 18,500 37,925,000.00 6.88 5 300274 阳光电源 215,900 31,478,220.00 5.71 6 000858 五粮液 114,800 25,561,368.00 4.64 7 600438 通威股份 561,100 25,227,056.00 4.58 8 300450 先导智能 301,190 22,399,500.30 4.07 9 300124 汇川技术 313,700 21,519,820.00 3.91 10 000333 美的集团 285,600 21,080,136.00 3.83 11 300122 智飞生物 167,700 20,895,420.00 3.79 12 600809 山西汾酒 62,100 19,609,938.00 3.56 13 300760 迈瑞医疗 50,200 19,116,160.00 3.47 14 002511 中顺洁柔 981,700 16,404,207.00 2.98 15 300347 泰格医药 127,300 16,268,940.00 2.95 16 600309 万华化学 153,400 15,493,400.00 2.81 17 300750 宁德时代 25,900 15,229,200.00 2.76 18 002460 赣锋锂业 94,000 13,427,900.00 2.44 19 601888 中国中免 60,000 13,164,600.00 2.39 20 600276 恒瑞医药 203,755 10,332,416.05 1.88 21 300751 迈为股份 14,460 9,287,658.00 1.69 22 300207 欣旺达 179,300 7,559,288.00 1.37 23 002241 歌尔股份 117,800 6,372,980.00 1.16 24 688779 长远锂科 43,086 984,945.96 0.18 25 688151 华强科技 8,567 289,735.94 0.05 26 688305 科德数控 1,496 158,097.28 0.03 27 688799 华纳药厂 1,917 78,079.41 0.01 28 301136 招标股份 7,172 75,449.44 0.01 29 600927 永安期货 1,859 69,749.68 0.01 30 301087 可孚医疗 587 44,224.58 0.01 31 301035 润丰股份 644 36,244.32 0.01 32 301090 华润材料 2,764 31,012.08 0.01 33 301039 中集车辆 2,064 25,820.64 0.00 34 301018 申菱环境 782 20,378.92 0.00 35 300994 久祺股份 420 19,089.00 0.00 36 001296 长江材料 310 18,376.80 0.00 37 301088 戎美股份 704 17,367.68 0.00 38 301168 通灵股份 329 17,150.77 0.00 39 301118 恒光股份 315 15,441.30 0.00 40 301179 泽宇智能 295 14,977.15 0.00 41 301089 拓新药业 220 14,944.60 0.00 42 301180 万祥科技 654 14,858.88 0.00 43 301046 能辉科技 290 14,207.10 0.00 44 301111 粤万年青 379 13,901.72 0.00 45 301017 漱玉平民 555 13,209.00 0.00 46 301199 迈赫股份 402 12,864.00 0.00 47 301020 密封科技 421 12,815.24 0.00 48 301026 浩通科技 203 12,734.19 0.00 49 301126 达嘉维康 662 12,730.26 0.00 50 301185 鸥玛软件 578 12,230.48 0.00 51 301021 英诺激光 290 12,014.70 0.00 52 301092 争光股份 323 11,472.96 0.00 53 301011 华立科技 175 10,535.00 0.00 54 301028 东亚机械 733 9,895.50 0.00 55 300774 倍杰特 444 9,359.52 0.00 56 301040 中环海陆 241 9,280.91 0.00 57 301193 家联科技 297 8,654.58 0.00 58 301025 读客文化 403 8,414.64 0.00 59 300814 中富电路 328 7,832.64 0.00 60 301030 仕净科技 242 7,627.84 0.00 61 301081 严牌股份 403 7,028.32 0.00 62 300998 宁波方正 201 6,699.33 0.00 63 301033 迈普医学 108 6,476.76 0.00 64 301032 新柴股份 513 6,417.63 0.00 65 301036 双乐股份 205 6,135.65 0.00 66 301041 金百泽 215 6,065.15 0.00 67 301007 德迈仕 303 6,035.76 0.00 68 301083 百胜智能 416 5,911.36 0.00 69 301038 深水规院 266 5,381.18 0.00 70 301027 华蓝集团 286 4,761.90 0.00 71 301037 保立佳 193 4,682.18 0.00 72 301057 汇隆新材 218 4,146.36 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净 值比例（%） 1 600519 贵州茅台 34,686,402.95 6.30 2 600438 通威股份 29,994,204.00 5.44 3 300347 泰格医药 24,982,832.00 4.53 4 000858 五粮液 24,974,669.75 4.53 5 300760 迈瑞医疗 24,963,420.00 4.53 6 300124 汇川技术 19,998,636.00 3.63 7 000333 美的集团 19,991,017.00 3.63 8 002511 中顺洁柔 19,990,461.17 3.63 9 601012 隆基股份 19,988,815.30 3.63 10 300014 亿纬锂能 19,988,734.00 3.63 11 300122 智飞生物 19,982,149.00 3.63 12 600809 山西汾酒 19,964,917.00 3.62 13 601888 中国中免 14,994,253.00 2.72 14 600276 恒瑞医药 14,993,355.35 2.72 15 600309 万华化学 9,997,091.00 1.81 16 603833 欧派家居 9,977,130.16 1.81 17 300724 捷佳伟创 7,983,309.00 1.45 18 300207 欣旺达 4,999,331.03 0.91 19 002241 歌尔股份 4,998,028.00 0.91 20 300751 迈为股份 4,976,893.00 0.90 8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净 值比例（%） 1 002812 恩捷股份 92,704,421.00 16.83 2 603501 韦尔股份 75,292,467.77 13.67 3 002405 四维图新 70,245,608.62 12.75 4 002709 天赐材料 64,628,996.01 11.73 5 603799 华友钴业 62,269,203.54 11.30 6 002752 昇兴股份 47,439,135.06 8.61 7 300347 泰格医药 46,537,209.70 8.45 8 600438 通威股份 28,034,440.51 5.09 9 603456 九洲药业 27,281,058.21 4.95 10 002567 唐人神 26,985,011.49 4.90 11 601878 浙商证券 19,196,404.83 3.48 12 002821 凯莱英 18,870,596.68 3.42 13 300009 安科生物 13,932,149.12 2.53 14 601012 隆基股份 12,481,427.00 2.27 15 300450 先导智能 11,490,828.80 2.09 16 603833 欧派家居 9,627,781.00 1.75 17 300207 欣旺达 8,996,967.00 1.63 18 601966 玲珑轮胎 8,779,785.00 1.59 19 300760 迈瑞医疗 6,973,948.00 1.27 20 300724 捷佳伟创 6,634,058.00 1.20 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 382,005,685.77 卖出股票收入（成交）总额 708,631,869.37 注：本项中 8.4.1、8.4.2、8.4.3 表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。报告期内，本基金未参与股指期货交易。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。报告期内，本基金未参与国债期货交易。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票中，未发生超出基金合同规定的备选股票库的情况。 8.12.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,143,680.39 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 9,061.34 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,152,741.73 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 投资组合报告（转型前） 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 863,365,430.74 18.26 其中：股票 863,365,430.74 18.26 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 3,640,000,000.00 77.00 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 152,550,520.37 3.23 8 其他资产 71,123,036.17 1.50 9 合计 4,727,038,987.28 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 6,587.60 0.00 B 采矿业 - - C 制造业 716,928,859.55 15.24 D 电力、热力、燃气及水生产和供 457.04 0.00 应业 E 建筑业 19,654.00 0.00 F 批发和零售业 26,761.71 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 79,632,634.91 1.69 业 J 金融业 16,981,459.38 0.36 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 49,716,479.26 1.06 N 水利、环境和公共设施管理业 45,258.58 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 7,278.71 0.00 S 综合 - - 合计 863,365,430.74 18.35 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 603501 韦尔股份 433,426 117,471,448.78 2.50 2 002812 恩捷股份 355,802 92,569,006.34 1.97 3 002405 四维图新 6,160,000 79,587,200.00 1.69 4 002709 天赐材料 546,144 64,444,992.00 1.37 5 603799 华友钴业 509,013 62,252,289.90 1.32 6 601012 隆基股份 557,619 48,668,986.32 1.03 7 002752 昇兴股份 9,055,876 46,818,878.92 1.00 8 300347 泰格医药 275,250 45,085,950.00 0.96 9 300450 先导智能 447,790 34,712,680.80 0.74 10 300274 阳光电源 215,900 33,347,914.00 0.71 11 603456 九洲药业 608,227 27,917,619.30 0.59 12 600438 通威股份 556,658 27,443,239.40 0.58 13 002567 唐人神 4,392,386 26,530,011.44 0.56 14 300014 亿纬锂能 228,675 25,245,720.00 0.54 15 002460 赣锋锂业 107,400 19,009,800.00 0.40 16 002821 凯莱英 44,917 18,764,525.92 0.40 17 601878 浙商证券 1,506,591 16,843,687.38 0.36 18 300009 安科生物 1,159,734 15,783,979.74 0.34 19 300750 宁德时代 25,900 13,221,950.00 0.28 20 300122 智飞生物 58,800 9,789,024.00 0.21 21 601966 玲珑轮胎 234,900 8,949,690.00 0.19 22 300207 欣旺达 227,700 8,372,529.00 0.18 23 600309 万华化学 59,500 6,769,910.00 0.14 24 300751 迈为股份 8,560 6,453,726.40 0.14 25 300012 华测检测 166,100 4,597,648.00 0.10 26 688660 电气风电 51,238 454,993.44 0.01 27 688798 艾为电子 3,592 275,075.36 0.01 28 688779 长远锂科 43,086 243,435.90 0.01 29 300957 贝泰妮 853 176,579.53 0.00 30 688609 九联科技 10,372 161,699.48 0.00 31 601825 沪农商行 15,480 137,772.00 0.00 32 688345 博力威 2,332 124,831.96 0.00 33 688305 科德数控 1,496 107,981.28 0.00 34 300979 华利集团 925 81,705.25 0.00 35 688799 华纳药厂 1,917 71,120.70 0.00 36 688355 明志科技 2,710 66,828.60 0.00 37 300981 中红医疗 601 65,256.58 0.00 38 688733 壹石通 3,409 52,805.41 0.00 39 300994 久祺股份 4,195 49,920.50 0.00 40 300973 立高食品 360 48,240.00 0.00 41 688787 海天瑞声 817 30,179.98 0.00 42 300814 中富电路 3,280 27,552.00 0.00 43 301035 润丰股份 644 26,243.00 0.00 44 300953 震裕科技 240 24,794.40 0.00 45 301046 能辉科技 2,891 24,110.94 0.00 46 300982 苏文电能 317 19,654.00 0.00 47 301039 中集车辆 2,064 19,463.52 0.00 48 301018 申菱环境 782 17,548.08 0.00 49 300968 格林精密 1,162 16,488.78 0.00 50 301041 金百泽 2,150 15,716.50 0.00 51 300966 共同药业 286 13,813.80 0.00 52 300614 百川畅银 329 12,041.40 0.00 53 301026 浩通科技 203 11,449.20 0.00 54 300962 中金辐照 576 11,283.84 0.00 55 300997 欢乐家 928 11,247.36 0.00 56 301002 崧盛股份 201 10,735.41 0.00 57 301021 英诺激光 290 10,570.50 0.00 58 300978 东箭科技 593 10,502.03 0.00 59 300986 志特新材 264 10,095.36 0.00 60 301020 密封科技 421 9,922.97 0.00 61 300975 商络电子 492 9,835.08 0.00 62 300958 建工修复 300 9,810.00 0.00 63 300996 普联软件 386 9,364.36 0.00 64 300955 嘉亨家化 232 8,764.96 0.00 65 301013 利和兴 471 8,718.21 0.00 66 300948 冠中生态 324 8,689.68 0.00 67 300971 博亚精工 245 8,646.05 0.00 68 300956 英力股份 371 8,644.30 0.00 69 300985 致远新能 295 8,557.95 0.00 70 301015 百洋医药 462 8,496.18 0.00 71 300963 中洲特材 283 8,430.57 0.00 72 301017 漱玉平民 555 8,430.45 0.00 73 300961 深水海纳 394 8,230.66 0.00 74 300952 恒辉安防 340 8,160.00 0.00 75 301036 双乐股份 205 7,843.30 0.00 76 300950 德固特 219 7,577.40 0.00 77 301028 东亚机械 733 7,388.64 0.00 78 300993 玉马遮阳 410 7,326.70 0.00 79 301040 中环海陆 241 7,150.47 0.00 80 301011 华立科技 175 6,867.00 0.00 81 301030 仕净科技 242 6,838.92 0.00 82 300972 万辰生物 430 6,587.60 0.00 83 300774 倍杰特 444 6,486.84 0.00 84 300991 创益通 254 6,380.48 0.00 85 300987 川网传媒 301 5,890.57 0.00 86 301025 读客文化 403 5,871.71 0.00 87 301016 雷尔伟 275 5,788.75 0.00 88 301033 迈普医学 108 5,352.48 0.00 89 301032 新柴股份 513 5,027.40 0.00 90 300995 奇德新材 191 4,755.90 0.00 91 301037 保立佳 193 4,525.85 0.00 92 301038 深水规院 266 4,391.66 0.00 93 301012 扬电科技 170 4,389.40 0.00 94 301027 华蓝集团 286 4,378.66 0.00 95 300998 宁波方正 201 4,283.31 0.00 96 301010 晶雪节能 218 4,083.14 0.00 97 301007 德迈仕 303 3,875.37 0.00 98 300992 泰福泵业 200 3,660.00 0.00 99 300144 宋城演艺 105 1,407.00 0.00 100 600011 华能国际 116 457.04 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 002405 四维图新 77,000,000.00 1.91 2 300373 扬杰科技 60,000,014.00 1.49 3 002752 昇兴股份 46,999,996.44 1.17 4 300725 药石科技 39,999,956.00 0.99 5 603456 九洲药业 35,799,980.67 0.89 6 002567 唐人神 29,999,996.38 0.74 7 002853 皮阿诺 29,999,992.26 0.74 8 002705 新宝股份 29,999,972.25 0.74 9 300702 天宇股份 18,183,312.80 0.45 10 601878 浙商证券 15,999,996.42 0.40 11 600438 通威股份 1,999,472.00 0.05 12 601012 隆基股份 1,996,093.00 0.05 13 688819 天能股份 1,186,083.78 0.03 14 688303 大全能源 1,043,038.64 0.03 15 688538 和辉光电 994,163.40 0.02 16 300957 贝泰妮 403,393.59 0.01 17 688425 铁建重工 388,259.34 0.01 18 688606 奥泰生物 361,310.01 0.01 19 300979 华利集团 307,152.12 0.01 20 300981 中红医疗 291,685.77 0.01 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 002812 恩捷股份 339,605,037.06 8.43 2 002493 荣盛石化 303,343,765.36 7.53 3 603799 华友钴业 244,992,032.65 6.08 4 002709 天赐材料 238,179,243.02 5.91 5 300347 泰格医药 226,855,409.23 5.63 6 601021 春秋航空 220,990,133.01 5.49 7 300009 安科生物 200,806,013.83 4.99 8 002648 卫星化学 181,949,577.92 4.52 9 600438 通威股份 167,490,590.38 4.16 10 002475 立讯精密 143,586,586.36 3.56 11 300037 新宙邦 111,350,354.17 2.76 12 002821 凯莱英 92,933,667.00 2.31 13 300373 扬杰科技 91,680,087.89 2.28 14 002675 东诚药业 82,852,811.08 2.06 15 601066 中信建投 80,603,614.32 2.00 16 002050 三花智控 79,976,336.94 1.99 17 002281 光迅科技 79,285,684.58 1.97 18 300725 药石科技 78,662,398.63 1.95 19 600559 老白干酒 76,699,597.50 1.90 20 300015 爱尔眼科 74,506,652.59 1.85 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 402,507,894.58 卖出股票收入（成交）总额 3,985,291,462.93 注：本项中 8.4.1、8.4.2、8.4.3 表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。报告期内，本基金未参与股指期货交易。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。报告期内，本基金未参与国债期货交易。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票中，未发生超出基金合同规定的备选股票库的情况。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 360,932.97 2 应收证券清算款 69,075,921.49 3 应收股利 - 4 应收利息 621,340.27 5 应收申购款 1,064,841.44 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 71,123,036.17 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 占基金资产净值比 流通受限情况说明 价值 例（%） 1 603501 韦尔股份 117,471,448.78 2.50 非公开发行,流通受限 2 002405 四维图新 79,587,200.00 1.69 非公开发行,流通受限 3 002752 昇兴股份 46,818,878.92 1.00 非公开发行,流通受限 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息（转型后） 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份额 持有份额 额比例 持有份额 比例 6,126 43,210.89 40,420,085.81 15.27% 224,289,837.25 84.73% 9.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额 比例 1 上海途灵资产管理有限公司－途灵 8,991,982.00 4.93% 增利 1 号私募基金 2 成汝翠 7,644,805.00 4.19% 3 中国东方电气集团有限公司企业年 4,615,424.00 2.53% 金计划－中国建设银行股份有限公 司 4 泰康资管－华夏银行－泰康资产管 4,541,353.00 2.49% 理有限责任公司FOF进取1号资产管 理产品 5 陈良保 3,500,889.00 1.92% 6 任思珍 2,750,036.00 1.51% 7 上海新方程股权投资管理有限公司 2,500,000.00 1.37% －新方程－北大价值精选一号 FOF 私募基金 8 吴文德 2,070,000.00 1.13% 9 蒋红 2,000,000.00 1.10% 10 张灿 1,984,300.00 1.09% 注：以上持有人为场内持有人。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 318.10 0.0001% 持有本基金 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 基金份额持有人信息（转型前） 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份额 持有份额 额比例 持有份额 比例 12,187 184,116.84 1,112,587,733.37 49.58% 1,131,244,223.97 50.42% 9.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额 比例 1 上海铂绅投资中心（有限合伙）－铂 52,000,000.00 4.23% 绅十三号证券投资私募基金 2 中国石化财务有限责任公司 50,002,430.00 4.06% 3 伦敦市投资管理有限公司－客户资 49,272,797.00 4.00% 金 4 陈建燕 38,921,151.00 3.16% 5 余子贵 32,581,096.00 2.65% 6 上海铂绅投资中心（有限合伙）－铂 25,000,093.00 2.03% 绅七号证券投资私募基金 7 上海铂绅投资中心（有限合伙）－铂 24,000,050.00 1.95% 绅四号证券投资基金（私募） 8 成汝翠 19,483,731.00 1.58% 9 钱中明 18,416,718.00 1.50% 10 方晨 16,459,500.00 1.34% 注：以上持有人为场内持有人。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 518.10 0.0000% 持有本基金 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10 开放式基金份额变动(转型后) 单位：份 基金合同生效日基金份额总额 2,243,831,957.34 本报告期期初基金份额总额 - 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 1,269,501.39 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 1,980,391,535.67 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份 - 额减少以"-"填列） 本报告期期末基金份额总额 264,709,923.06 §10 开放式基金份额变动(转型前) 单位：份 基金合同生效日基金份额总额 2,243,831,963.03 本报告期期初基金份额总额 2,243,831,962.94 本报告期基金总申购份额 789,421.51 减:本报告期基金总赎回份额 789,427.11 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 2,243,831,957.34 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、本报告期内，基金管理人发生以下重要人员变更事项： 1、卢伟忠先生不再担任公司总经理及董事职务，严军先生担任公司总经理及董事职务；吴祖尧先生不再担任公司副总经理职务。 2、袁小文女士不再担任公司独立董事职务，华金秋先生担任公司独立董事职务。 以上变更事项已向监管部门备案。 二、本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动： 1. 2021 年 3 月 15 日, 中信银行股份有限公司对外公告，李庆萍女士因工作安排原因，辞去 本行董事长、执行董事及董事会战略发展委员会主席和委员职务。 2. 2021 年 6 月 23 日, 中信银行股份有限公司收到《中国银保监会关于中信银行朱鹤新任职 资格的批复》（银保监【2021】492 号），中国银行保险监督管理委员会（简称“银保监会”）已核准朱鹤新先生担任本行非执行董事、董事长的任职资格。 3. 2021 年 9 月 4 日，中信银行股份有限公司收到已完成法定代表人变更的工商登记手续的 通知，自 2021 年 9 月 2 日起，法定代表人由李庆萍女士变更为朱鹤新先生。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 根据《九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及《九泰锐益定增灵活配置混 合型证券投资基金招募说明书》的相关约定，本基金自 2021 年 8 月 11 日起自动转型为上市开放 式基金（LOF），基金名称变更为“九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）”，与转型前相比，转型后本基金投资策略有所改变，具体投资策略条款详见基金合同。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期应支付给德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用 70,000.00 元。截止本报告期末，该会计师事务所已向本基金提供 6 年的审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 1、本报告期内，基金管理人收到监管机构责令改正的行政监管措施。对此公司高度重视，对相关问题进行了全面梳理，及时报送了整改方案并予以落实，进一步加强了内部控制及对子公司的管控。 2、本报告期内，基金管理人收到监管机构暂停相关业务的行政监管措施，对有关高管人员采取了警示函、认定为不适当人选等行政监管措施；相关事项监管机构立案调查。对此公司高度重视，及时制定了整改方案，以进一步完善公司治理。 3、本报告期内，基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型后） 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 华西证券 2 1,085,953,498.08 100.00% 1,011,346.21 100.00% - 银河证券 2 - - - - - 注：1、本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下： （1）券商经纪人经营行为规范、风险管理健全，在业内有较好的声誉； （2）具备高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； （3）券商经纪人具有较强的研究支持能力：能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务；有很强的行业分析能力，能根据基金管理人所管理基金的特定要求，提供专门研究报告。 2、本公司租用券商交易单元的程序 基金管理人根据以上标准对不同券商经纪人进行考察、选择和确定，选定的经纪人名单经 公募基金业务投资决策委员会审批，同意后与被选择的证券经营机构签订相关协议。基金管理人与被选择的券商经纪人在签订协议时，要明确签定协议双方的公司名称、协议有效期、佣金率、双方的权利义务等。 3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： （1）本基金报告期内新增租用交易单元情况：无。 （2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：无。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 证 例 成交总额 成交总额 的比例 的比例 华西证券 - - 16,200,000,000.00 100.00% - - 银河证券 - - - - - - 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型前） 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 华西证券 2 3,989,288,693.93 100.00% 3,715,960.53 100.00% - 银河证券 2 - - - - - 注：1、本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下： （1）券商经纪人经营行为规范、风险管理健全，在业内有较好的声誉； （2）具备高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； （3）券商经纪人具有较强的研究支持能力：能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务；有很强的行业分析能力，能根据基金管理人所管理基金的特定要求，提供专门研究报告。 2、本公司租用券商交易单元的程序 基金管理人根据以上标准对不同券商经纪人进行考察、选择和确定，选定的经纪人名单经 公募基金业务投资决策委员会审批，同意后与被选择的证券经营机构签订相关协议。基金管理人与被选择的券商经纪人在签订协议时，要明确签定协议双方的公司名称、协议有效期、佣金率、双方的权利义务等。 3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： （1）本基金报告期内新增租用交易单元情况：无。 （2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：无。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 证 例 成交总额 成交总额 的比例 的比例 华西证券 - - 43,767,000,000.00 100.00% - - 银河证券 - - - - - - 11.8 其他重大事件（转型后） 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 九泰锐益灵活配置混合型证券 规定网站 2021 年 8 月 11 日 投资基金（LOF）招募说明书更 新 2 九泰锐益灵活配置混合型证券 规定网站 2021 年 8 月 11 日 投资基金（LOF）基金产品资料 概要（更新） 3 九泰基金管理有限公司关于调 规定报刊和规定网 2021 年 8 月 11 日 整旗下部分公募基金产品风险 站 等级的公告 4 九泰锐益定增灵活配置混合型 规定报刊和规定网 2021 年 8 月 11 日 证券投资基金第十次受限开放 站 8 月 9 日申购、赎回结果的公 告 5 九泰锐益定增灵活配置混合型 规定报刊和规定网 2021 年 8 月 12 日 证券投资基金第十次受限开放 站 8 月 10 日申购、赎回结果的公 告 6 九泰基金管理有限公司关于旗 规定报刊和规定网 2021 年 8 月 21 日 下深交所基金新增扩位简称的 站 公告 7 九泰锐益定增灵活配置混合型 规定网站 2021 年 8 月 31 日 证券投资基金 2021 年中期报 告 8 九泰基金管理有限公司旗下基 规定报刊 2021 年 8 月 31 日 金 2021 年中期报告提示性公 告 9 九泰基金管理有限公司关于调 规定报刊和规定网 2021 年 9 月 3 日 整直销柜台《投资者传真交易 站 协议书》的公告及附件《投资 者非现场委托业务协议书》 10 九泰基金管理有限公司关于旗 规定报刊和规定网 2021 年 10 月 13 日 下部分基金参与销售机构申购 站 费率优惠活动的公告 11 九泰基金管理有限公司旗下基 规定报刊 2021 年 10 月 27 日 金2021年第3季度报告提示性 公告 12 九泰锐益灵活配置混合型证券 规定网站 2021 年 10 月 27 日 投资基金（LOF）2021 年第 3 季度报告 13 九泰基金管理有限公司关于高 规定报刊和规定网 2021 年 11 月 13 日 级管理人员变更的公告 站 14 九泰基金管理有限公司关于高 规定报刊和规定网 2021 年 11 月 25 日 级管理人员变更的公告 站 15 九泰基金管理有限公司关于北 规定报刊和规定网 2021 年 12 月 2 日 京分公司负责人变更的公告 站 16 九泰基金管理有限公司关于高 规定报刊和规定网 2021 年 12 月 11 日 级管理人员变更的公告 站 17 九泰基金管理有限公司关于提 规定报刊和规定网 2021 年 12 月 31 日 请投资者及时更新相关信息的 站 公告 11.8 其他重大事件（转型前） 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 九泰基金管理有限公司关于旗 规定报刊和规定网 2021 年 1 月 4 日 下基金投资非公开发行股票的 站 公告 2 九泰基金管理有限公司关于旗 规定报刊和规定网 2021 年 1 月 6 日 下基金投资非公开发行股票的 站 公告 3 九泰基金管理有限公司关于旗 规定报刊和规定网 2021 年 1 月 8 日 下基金投资非公开发行股票的 站 公告 4 九泰锐益定增灵活配置混合型 规定网站 2021 年 1 月 15 日 证券投资基金招募说明书更新 5 九泰锐益定增灵活配置混合型 规定网站 2021 年 1 月 15 日 证券投资基金基金产品资料概 要（更新） 6 九泰基金管理有限公司关于旗 规定报刊和规定网 2021 年 1 月 20 日 下基金投资非公开发行股票的 站 公告 7 九泰基金管理有限公司旗下基 规定报刊 2021 年 1 月 22 日 金2020年第4季度报告提示性 公告 8 九泰锐益定增灵活配置混合型 规定网站 2021 年 1 月 22 日 证券投资基金2020年第4季度 报告 9 九泰基金管理有限公司关于旗 规定网站 2021 年 1 月 28 日 下基金投资非公开发行股票的 公告 10 九泰基金管理有限公司关于旗 规定网站 2021 年 1 月 28 日 下基金投资非公开发行股票的 公告 11 关于九泰锐益定增灵活配置混 规定报刊和规定网 2021 年 2 月 2 日 合型证券投资基金第九次受限 站 开放申购、赎回业务的公告 12 九泰锐益定增灵活配置混合型 规定报刊和规定网 2021 年 2 月 2 日 证券投资基金第九次受限开放 站 申购、赎回业务的风险提示公 告 13 九泰锐益定增灵活配置混合型 规定报刊和规定网 2021 年 2 月 6 日 证券投资基金第九次受限开放 站 2 月 4 日申购、赎回结果的公 告 14 九泰锐益定增灵活配置混合型 规定报刊和规定网 2021 年 2 月 9 日 证券投资基金第九次受限开放 站 2 月 5 日申购、赎回结果的公 告 15 关于终止包商银行股份有限公 公司网站 2021 年 2 月 9 日 司办理本公司旗下基金销售业 务的公告 16 九泰锐益定增灵活配置混合型 规定报刊和规定网 2021 年 2 月 10 日 证券投资基金第九次受限开放 站 2 月 8 日申购、赎回结果的公 告 17 九泰锐益定增灵活配置混合型 规定报刊和规定网 2021 年 2 月 18 日 证券投资基金第九次受限开放 站 2 月 9 日申购、赎回结果的公 告 18 九泰锐益定增灵活配置混合型 规定报刊和规定网 2021 年 2 月 19 日 证券投资基金第九次受限开放 站 2 月 10 日申购、赎回结果的公 告 19 九泰基金管理有限公司关于旗 规定报刊和规定网 2021 年 2 月 19 日 下基金投资非公开发行股票的 站 公告 20 九泰基金管理有限公司关于旗 规定报刊和规定网 2021 年 2 月 25 日 下基金投资非公开发行股票的 站 公告 21 九泰基金管理有限公司关于旗 规定报刊和规定网 2021 年 3 月 9 日 下基金投资非公开发行股票的 站 公告 22 九泰基金管理有限公司关于旗 规定报刊和规定网 2021 年 3 月 23 日 下基金投资非公开发行股票的 站 公告 23 九泰基金管理有限公司旗下基 规定报刊 2021 年 3 月 31 日 金 2020 年年度报告提示性公 告 24 九泰锐益定增灵活配置混合型 规定网站 2021 年 3 月 31 日 证券投资基金 2020 年年度报 告 25 九泰基金管理有限公司关于旗 规定报刊和规定网 2021 年 4 月 17 日 下部分基金参与其申购费率优 站 惠活动的公告 26 九泰基金管理有限公司旗下基 规定报刊 2021 年 4 月 22 日 金2021年第1季度报告提示性 公告 27 九泰锐益定增灵活配置混合型 规定网站 2021 年 4 月 22 日 证券投资基金2021年第1季度 报告 28 九泰基金管理有限公司关于终 规定报刊和规定网 2021 年 4 月 30 日 止深圳市小牛基金销售有限公 站 司办理旗下基金相关销售业务 的公告 29 九泰基金管理有限公司关于旗 规定报刊和规定网 2021 年 5 月 26 日 下基金投资非公开发行股票的 站 公告 30 九泰锐益定增灵活配置混合型 规定报刊和规定网 2021 年 6 月 30 日 证券投资基金转为上市开放式 站 基金（LOF）及基金名称变更的 提示性公告 31 九泰基金管理有限公司关于提 规定报刊和规定网 2021 年 7 月 2 日 请投资者及时更新相关信息的 站 公告 32 九泰锐益定增灵活配置混合型 规定网站 2021 年 7 月 21 日 证券投资基金2021年第2季度 报告 33 九泰基金管理有限公司旗下基 规定报刊 2021 年 7 月 21 日 金2021年第2季度报告提示性 公告 34 九泰基金管理有限公司关于旗 规定报刊和规定网 2021 年 7 月 30 日 下部分基金参与销售机构申购 站 费率优惠活动的公告 35 九泰锐益定增灵活配置混合型 规定报刊和规定网 2021 年 8 月 2 日 证券投资基金第十次受限开放 站 申购、赎回业务的风险提示公 告 36 关于九泰锐益定增灵活配置混 规定报刊和规定网 2021 年 8 月 2 日 合型证券投资基金第十次受限 站 开放申购、赎回业务的公告 37 九泰锐益定增灵活配置混合型 规定报刊和规定网 2021 年 8 月 6 日 证券投资基金第十次受限开放 站 8 月 4 日申购、赎回结果的公 告 38 九泰锐益定增灵活配置混合型 规定报刊和规定网 2021 年 8 月 7 日 证券投资基金第十次受限开放 站 8 月 5 日申购、赎回结果的公 告 39 九泰锐益定增灵活配置混合型 规定报刊和规定网 2021 年 8 月 10 日 证券投资基金转为上市开放式 站 基金（LOF）及基金名称变更的 公告 40 九泰锐益定增灵活配置混合型 规定报刊和规定网 2021 年 8 月 10 日 证券投资基金第十次受限开放 站 8 月 6 日申购、赎回结果的公 告 41 九泰锐益灵活配置混合型证券 规定报刊和规定网 2021 年 8 月 10 日 投资基金（LOF）开放日常申购、 站 赎回、定期定额投资业务的公 告 42 九泰锐益灵活配置混合型证券 规定网站 2021 年 8 月 10 日 投资基金（LOF）基金合同 43 九泰锐益灵活配置混合型证券 规定网站 2021 年 8 月 10 日 投资基金（LOF）托管协议 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 投资者 持有基金份额 类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额占 超过 20%的时 份额 份额 份额 比 间区间 机构 1 20210917 至 93,037,428.18 0.00 93,037,428.18 0.00 0.00% 20211013 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括： 1、当持有基金份额比例较高的投资者集中赎回时，极端情况下基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，进而引发基金的流动性风险。 2、当持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。 3、当投资者持有基金份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响。 4、若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元，基金还可能面临转换运作方式（本基金转为上市开放式基金（LOF）除外）、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 注：上表期初份额为转型后 2021 年 8 月 11 日的份额 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 2021 年 8 月 11 日起，九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金按照基金合同约定自动转 型为上市开放式基金（LOF），基金名称变更为“九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）”， 接受场内、场外申购与赎回等业务，并继续上市交易。基金合同的部分内容根据转型需要、新 生效的法规政策等做了修改；相关修改主要是根据基金合同约定“本基金自基金合同生效后第 五个年度对日起，满足基金合同约定的存续条件，本基金无需召开基金份额持有人大会，自动 转换为契约型上市开放式基金（LOF）”作出，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，且基 金管理人和基金托管人已协商一致，无需召开基金份额持有人大会。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会准予基金注册的文件； 2、基金合同； 3、托管协议； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件、营业执照； 6、中国证监会要求的其他文件。 13.2 存放地点 《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备查文件存放在基金管理人处。 13.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费到存放地点查阅，也可在本基金管理人的网站进行查阅，网址为www.jtamc.com。 九泰基金管理有限公司 2022 年 3 月 31 日