德邦量化优选股票型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书摘要 (2018 年第 1 号) 量化优选股票型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经中国证监会 证监许可[2016]1708 号文注册募集。自 2017 年 1 月 25 日至 2017 年 3 月 16 日通过 销售机构公开发售。本基金为上市契约型开放式(LOF)。本基金的基金合同于 2017 年 3 月 24 日正式生效。 重要提示 本基金募集于 2017 年 1 月 25 日经中国证监会证监许可[2016]1708 号文核准, 本基金的基金合同于 2017 年 3 月 24 日正式生效。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证 监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和 市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。 投资有风险,投资人在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基 金合同,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受 能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。本基金投资于证券市场,基金净值会因 为证券市场波动等因素产生波动,投资人根据所持有的基金份额享受基金收益,同 时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等环 境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风 险,由于基金份额持有人连续大量赎回基金份额产生的流动性风险,基金管理人在 基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金投资债券引发的信用风险,本基 金的特定风险等。本基金是一只股票型基金,属证券投资基金中的较高预期风险、 较高预期收益品种,其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基 金。 本基金的投资范围包括中小企业私募债券,中小企业私募债是根据相关法律 法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。中小企业私募债的风险主要包 括信用风险、流动性风险、市场风险等。信用风险指发债主体违约的风险,是中小 企业私募债最大的风险。流动性风险是由于中小企业私募债交投不活跃导致的投资 者被迫持有到期的风险。市场风险是未来市场价格(利率、汇率、股票价格、商品 价格等)的不确定性带来的风险,它影响债券的实际收益率。这些风险可能会给基 金净值带来一定的负面影响和损失。 投资者应充分考虑自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、 时机、数量等投资行为作出独立决策。 基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不 构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原 则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由 投资者自行负责。 本招募说明书中涉及的与托管相关的基金信息已经本基金托管人复核。本招募 说明书所载内容截止日为 2018 年 3 月 23 日,有关财务数据和净值表现截止日为 2017 年 12 月 31 日。  一、基金管理人 (一)基金管理人概况 名称:德邦基金管理有限公司 住所:上海市虹口区吴淞路218号宝矿国际大厦35层 办公地址:上海市虹口区吴淞路218号宝矿国际大厦35层 法定代表人:姚文平 成立时间:2012年3月27日 组织形式:有限责任公司 注册资本:人民币3.7亿元 批准设立机关:中国证监会 批准设立文号:中国证监会证监许可[2012]249号 经营范围:基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会 许可的其他业务 存续期间:持续经营 联系人:刘利 联系电话:021-26010999 公司的股权结构如下: 股东名称 持股比例 德邦证券股份有限公司 70% 浙江省土产畜产进出口集团有限公司 20% 西子联合控股有限公司 10% (二)主要人员情况 1、董事会成员 姚文平先生,董事长,硕士,国籍中国。复星集团全球合伙人,复星集团副总 裁,复星科技与金融集团总裁,德邦证券股份有限公司董事长,复星恒利证券有限 公司董事长,中国证券业协会互联网证券专业委员会副主任委员,上海新金融研究 院创始理事。曾先后于南京大学、华泰证券、东海证券工作,对于证券经纪、投资 银行、固定收益、资产管理等业务具有丰富的管理经验,同时在财富管理、资产证 券化、对冲基金等方面颇有创新。  武晓春先生,董事,博士,国籍中国。复星集团全球合伙人,现任德邦证券股 份有限公司总裁、中国证券业协会监事及资产管理委员会委员,上海市知联会理事。 曾任职于华泰证券股份有限公司,华泰长城期货有限公司董事。在资产管理业务和 证券研究方面具有丰富经验,曾著有《中国股票市场效率研究》等。 董振东先生,董事,硕士,国籍中国。现任百大集团股份有限公司董事、执行 副总经理。曾任中国银行江苏省分行担任计划部职员,新利软件集团股份有限公司 投资部副总监,浙江国信创业投资有限公司高级经理,杭州锅炉集团股份有限公司 证券事务代表,西子电梯集团有限公司总裁助理、投资部总经理等职。 程兴华先生,董事,国籍中国,上海财经大学经济学博士,浙江大学理论经济 学博士后,高级经济师,副研究员。曾任浙江省信托投资有限责任公司投资银行部 负责人,金信信托投资股份有限公司投资银行总部总经理,中天发展控股集团有限 公司投资总监,浙商金汇信托股份有限公司董事、董事会法务总监、总经理,浙江 省国际贸易集团有限公司金融产业部总经理等职,现任浙江省国际贸易集团有限公 司投资管理部总经理。 易强先生,董事,硕士,国籍中国。现任德邦基金管理有限公司总经理、德邦 创新资本有限责任公司董事长。历任招商基金管理有限公司业务发展部副总监,比 利时联合资产管理有限公司中国地区业务发展总监,比利时联合资产管理有限公司 上海代表处首席代表,金元比联基金管理有限公司总经理。 吕红兵先生,独立董事,硕士,国籍中国。高级律师,国浩律师事务所首席执 行合伙人。中华全国律师协会党组成员、副会长,金融证券业务委员会主任,第七 届上海市律师协会会长。中国证监会第六届股票发行审核委员会专职委员、中国证 监会重组委咨询委员、上海证券交易所上市委员会委员。上海国际贸易仲裁委员会、 上海仲裁委员会委员及仲裁员。复旦大学、中国人民大学、华东政法大学、上海外 贸大学等高校兼职或客座教授。 肖斌卿先生,独立董事,博士,国籍中国。南京大学管理科学与工程博士,南 京大学工程管理学院任副教授。 王志伟先生,独立董事,硕士,国籍中国。高级经济师,历任广东省第十届政 协委员,广发基金管理有限公司董事长,广发证券股份有限公司董事长兼党委书记, 广东发展银行党组成员兼副行长,广东发展银行行长助理,广东发展银行信托投资 部总经理,广东发展银行人事教育部经理,广东省委办公厅政治处人事科科长等职 务。曾兼任中国基金业协会公司治理专业委员会委员,广东省政府决策咨询顾问委 员会企业家委员,广东金融学会常务理事,中南财经政法大学客座教授,江西财经 大学客座教授。 2、监事会成员 李力先生,监事会主席,硕士,国籍中国。现任复星财富管理集团法务总监。 历任通力律师事务所律师,北京市中伦律师事务所上海分所资深律师。 王桦先生,监事,硕士,国籍中国。曾任中国工商银行技术员,浙江省农信联 社科员,浙江省国际贸易集团有限公司投资发展部高级主管,现任浙江省国际贸易 集团有限公司经营管理部高级经理。 王刚先生,职工监事,硕士,国籍中国。现任德邦基金管理有限公司监察稽核 部副总经理(主持工作),曾任天治基金管理有限公司监察稽核部总监助理、职工 董事、子公司监事。 栾家斌先生,职工监事,学士,国籍中国。现任德邦基金管理有限公司信息技 术部总监,曾任职于恒川软件系统有限公司。 3、高级管理人员 姚文平先生,董事长,硕士。(简历请参见上述董事会成员介绍) 易强先生,总经理,硕士。(简历请参见上述董事会成员介绍) 汪晖先生,副总经理,硕士。曾任华泰证券股份有限公司研究员、投资经理、 高级投资经理,华宝信托公司信托基金经理,华泰柏瑞基金管理有限公司研究员、 基金经理助理、基金经理、投资总监,具有 20 年以上的证券投资管理经历。 宣培栋先生,副总经理,硕士。曾任职于上海市第二工业大学、工商银行山东 信托投资有限公司上海证券业务部,历任招商银行上海分行经理、金桥支行行长。 李定荣先生,督察长,硕士。曾任长城证券研究员,华安证券研究所副所长, 华富基金管理有限公司监察稽核部总监,金元比联基金管理有限公司监察稽核部总 监 4、基金经理 王本昌先生,硕士,毕业于上海交通大学应用数学专业,从业 14 年。曾任华 泰柏瑞基金管理有限公司研究部高级数量分析师、投资部基金经理助理、基金经理、 量化投资部基金经理;塔塔咨询服务有限公司业务分析师;济安金信科技有限公司 金融工程师;济安陆平投资管理有限公司金融工程师。2015 年 8 月加入德邦基金, 现任公司金融工程与量化投资部总监,兼任组合基金投资部总监,担任德邦量化优 选股票型证券投资基金(LOF)的基金经理。 5、投资决策委员会成员 汪晖先生,副总经理。(简历请参见上述高级管理人员介绍) 黎莹女士,硕士,毕业于复旦大学基础医学专业,从业 7 年。曾任群益证券(医 药行业)研究员。2014 年 4 月加入德邦基金,现任公司研究部总监,担任德邦大 健康灵活配置混合型证券投资基金、德邦新添利债券型证券投资基金的基金经理。 张铮烁女士,硕士,毕业于北京交通大学技术经济及管理专业,从业 10 年。 曾任安邦资产管理有限责任公司固定收益部投资经理、信用评估部研究员,中诚信 国际信用评级有限责任公司评级部分析师。2015 年 11 月加入德邦基金,现任公司 固定收益部总监助理,担任德邦德利货币市场基金、德邦如意货币市场基金、德邦 增利货币市场基金、德邦纯债 9 个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。 王本昌先生,硕士,毕业于上海交通大学应用数学专业,从业 14 年。曾任华 泰柏瑞基金管理有限公司研究部高级数量分析师、投资部基金经理助理、基金经理、 量化投资部基金经理;塔塔咨询服务有限公司业务分析师;济安金信科技有限公司 金融工程师;济安陆平投资管理有限公司金融工程师。2015 年 8 月加入德邦基金, 现任公司金融工程与量化投资部总监,兼任组合基金投资部总监,担任德邦量化优 选股票型证券投资基金(LOF)的基金经理。 房建威先生,硕士,毕业于浙江大学化学工艺专业,从业 2 年。曾任上海华谊 工程有限公司化工设计工程师。2015 年 5 月加入德邦基金,现任公司投资研究部 基金经理助理。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 二、基金托管人 (一)基金托管人概况 1、基本情况 名称:国泰君安证券股份有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 68 号 32 层 法定代表人:杨德红  成立时间:1999 年 8 月 18 日 组织形式:股份有限公司 批准设立机关及批准设立文号:证监机构字[1999]77 号 注册资本:捌拾柒亿壹仟叁佰玖拾叁万叁仟捌百元人民币 存续期间:持续经营 基金托管业务批准文号:证监许可[2014]511 号 联系人:王健 联系电话:021-38676666 国泰君安证券股份有限公司前身为国泰证券和君安证券,1999 年 8 月 18 日两 公司合并新设为国泰君安证券股份有限公司。2015 年 6 月 26 日国泰君安证券股份 有限公司在上交所上市交易,证券简称为“国泰君安”,证券代码为“601211”。2017 年 4 月 11 日国泰君安证券股份有限公司在香港联交所主板挂牌并上市交易,H 股 股票中文简称“國泰君安”,英文简称为“GTJA”,股票代码为“02611”。截至 2017 年 12 月 31 日,国泰君安证券股份有限公司注册资本为 87.139338 亿元人民币,直 接设有 6 家境内子公司和 1 家境外子公司,并在全国设有 32 家分公司、414 家证 券营业部和 19 家期货营业部,是国内最早开展各类创新业务的券商之一。 2008-2017 年,公司连续十年在中国证监会证券公司分类评价中被评为 A 类 AA 级, 为目前证券公司获得的最高评级。 2、主要人员情况 陈忠义先生,中国国籍,无境外居留权,1970 年 10 月出生,经济学学士,中 级经济师,现任国泰君安证券资产托管部总经理。1993 年参加工作,曾任职于君 安证券清算部总经理助理、国泰君安证券营运中心副总经理、光大证券营运管理总 部总经理等职。“全国金融五一劳动奖章”、“金融服务能手”称号获得者,中国证 券业协会托管结算专业委员会副主任委员,带领团队设计的“直通式证券清算质量 管理国际化标准平台”,被评为上海市 2011 年度金融创新奖二等奖。2014 年 2 月 起任国泰君安证券资产托管部总经理。 国泰君安证券总部设资产托管部,现有员工全部具备基金从业资格及本科以上 学历,管理人员及业务骨干均具有多年基金、证券和银行的从业经验,从业人员囊 括了经济师、会计师、注册会计师、律师、国际注册内部审计师等中高级专业技术 职称及专业资格,专业背景覆盖了金融、会计、经济、法律、计算机等各领域,是 一支诚实勤勉、积极进取、专业分布合理,职业技能优良的资产托管从业人员队伍。  3、基金托管业务经营情况 国泰君安证券获得证券投资基金托管资格以来,广泛开展了公募基金、基金专 户、券商资管计划、私募基金等基金托管业务,与建信、平安大华、华夏、天弘、 富国、银华、鹏华、华安、长信、中融等多家基金公司及其子公司建立了托管合作 关系,截止 2018 年 3 月 23 日托管公募基金 21 只,专业的服务和可靠的运营获得 了管理人的一致认可。 三、相关服务机构 (一)基金份额发售机构 1、直销机构 (1)德邦基金管理有限公司直销中心 住所:上海市虹口区吴淞路 218 号宝矿国际大厦 35 层 办公地址:上海市虹口区吴淞路 218 号宝矿国际大厦 35 层 法定代表人:姚文平 联系人:王伟 公司总机:021-26010999 直销电话:021-26010928 直销传真:021-26010960 客服热线:400-821-7788 (2)德邦基金管理有限公司网上直销平台 网址:www.dbfund.com.cn 投资者可以通过基金管理人的网站和其他网上直销平台办理本基金的认购、申 购及赎回等业务,具体业务规则请参阅相关公告。 2、其他场外销售机构 (1)中国民生银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表人:洪崎 联系人:王志刚 电话:010-56367133 传真:010-57092611 客服电话:95568 网址:www.cmbc.com.cn (2)上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东南路 500 号 办公地址:上海市中山东一路 12 号 法定代表人:吉晓辉 联系人:肖武侠 电话:021-61616123 客服电话:95528 公司网址:www.spdb.com.cn (3)交通银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路 188 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 188 号 法定代表人:彭纯 联系人:王菁 电话:021-20581763 传真:021-58408483 客服电话:95559 公司网址:www.bankcomm.com (4)海通证券股份有限公司 注册地址:上海市广东路 698 号 办公地址:上海市广东路 698 号 法定代表人:王开国 联系人:李笑鸣 电话:021-23219000 客服电话:95553 网址:www.htsec.com (5)德邦证券股份有限公司 注册地址:普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼  办公地址:上海市浦东新区福山路 500 号城建国际中心 26 楼 法定代表人:姚文平 联系人:刘熠 电话:021-68761616 传真:021-68767032 客服电话:400-888-8128 公司网址:www.tebon.com.cn (6)信达证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 法定代表人:张志刚 联系人:尹旭航 联系电话:010-63081493 传真:010-63080978 客服电话:400-800-8899 网址:www.cindasc.com (7)国金证券股份有限公司 注册地址:中国成都市青羊区东城根上街 95 号 办公地址:中国成都市青羊区东城根上街 95 号 法定代表人:冉云 联系人:刘婧漪 电话:028-86690070 传真:028-86690126 客服电话:95310 网址:www.gjzq.com.cn (8)华泰证券股份有限公司 注册地址:南京市江东中路 228 号 办公地址:南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场、深圳市福田区深南大 道 4011 号港中旅大厦 18 楼 法定代表人:周易 联系人:李杨琴/马艺卿 电话:025-83389093 客服电话:95597 或 400-8895-597 网址:http://www.htsc.com.cn (9)第一创业证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼 办公地址:深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼 法定代表人:刘学民 联系人: 吴军 电话:0755-23838751 传真:0755-23838751 客服电话:95358 网址:www.firstcapital.com.cn (10)申万宏源证券有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表人:李梅 联系人:陈飙 电话:021-33388254 传真:021-33388224 客服电话:95523 网址:www.swhysc.com (11)东海证券股份有限公司 注册地址:江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层 办公地址:上海浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 5 楼 法定代表人:赵俊 电话:021-20333333 传真:021-50498825 联系人:王一彦 客服电话:95531 或 400-8888-588 网址:www.longone.com.cn (12)中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人:陈有安 联系人:辛国政 联系电话:010-83574507 传真:010-83574807 客服热线:400-888-8888 网址:www.chinastock.com.cn (13)中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人:王东明 联系人:马静懿 电话:010-60833889 传真:010-60833739 客服电话:95548 网址:www.cs.ecitic.com (14)中信证券(山东)有限公司 注册地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层 办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层 法定代表人:杨宝林 客服电话:95548 联系人:孙秋月 电话:0532-85022026 传真:0532-85022605 网址:www.citicssd.com (15)国泰君安证券股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区商城路 618 号 办公地址:上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 法定代表人:万建华 联系人:钟伟镇 电话:021-38676666 传真:021-38670666 客服电话:95521 网址:www.gtja.com (16)国联证券股份有限公司 注册地址:无锡市金融一街 8 号 法定代表人:姚志勇 联系人:祁昊 电话:0510-82831662 传真:0510-82830162 客服电话:95570 网址:www.glsc.com.cn (17)一路财富(北京)信息科技股份有限公司 注册地址:北京市西城区阜成门外大街 2 号 1 幢 A2208 室 法定代表人:吴雪秀 联系人:徐越 电话:010-88312877 传真:010-88312099 客服电话:400-001-1566 网址:http://www.yilucaifu.com/ (18)广发证券股份有限公司 注册地址:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室 法定代表人:孙树明 联系人:黄岚 客服电话:95575 网址:http://new.gf.com.cn/ (19)中信期货有限公司  注册地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、14 层 法定代表人:张皓 客服电话:400-990-8826 联系人:韩钰 电话:010-6083 3754 传真:010-5776 2999 网址:www.citicsf.com (20)广州证券股份有限公司 注册地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层 办公地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层 法定代表人:邱三发 客服电话:95396 联系人:梁微 电话:020-88836999-5418 传真:020-88836984 网址:www.gzs.com.cn (21)和讯信息科技有限公司 注册地址:北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 办公地址:上海市黄浦区龙华东路 647 号电科滨江中心 16 楼 法定代表人:王莉 联系人:刘洋 联系电话:021-20835785 传真号码:021-20835879 客服热线:400-920-0022 公司网址:www.licaike.com (22)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 办公地址:上海市杨浦区长阳路 1687 号 2 号楼 法定代表人:汪静波 客服电话:400-821-5399 联系人:余翼飞 电话:021-80358749 传真:021-38509777 网址:www.noah-fund.com (23)上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 办公地址: 上海市宛平南路 88 号 26 楼 法定代表人:陶涛 客服电话: 400-181-8188 联系人: 王超 电话:021-54509988 传真:021-54509981 网址: www.1234567.com.cn (24)上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址:上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层 法定代表人:张跃伟 联系人:苗明 电话:021-20691923 传真:021-58787698 客服电话:400-820-2899 公司网址:www.erichfund.com (25)上海利得基金销售有限公司 注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 办公地址:上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼 法定代表人:李兴春 客服电话:400-921-7755 联系人:曹怡晨 电话:13661833056 传真:021-50583633 网址:www.leadbank.com.cn (26)北京增财基金销售有限公司 注册地址:北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号 办公地址:北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号 法定代表人:罗细安 客服电话:400-001-8811 联系人:钟苓玉 电话:010-67000988 传真:010-67000988-6000 网址:www.zcvc.com.cn (27)北京汇成基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 办公地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 法定代表人:王伟刚 客服电话:400-619-9059 联系人:丁向坤 电话:18001102931 网址:www.fundzone.cn (28)北京钱景基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区丹棱街丹棱 soho10 层 办公地址:北京市海淀区丹棱街 6 号丹棱 SOHO 大厦 1008 法定代表人:赵荣春 客服电话:400-893-6885 电话:010-57418813 网址:www.qianjing.com (29)海银基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 8 号 402 室 办公地址:上海市浦东新区银城中路 8 号 4 楼 法定代表人:刘惠  联系人:毛林 电话:021-80133597 传真:021-80133413 客服电话:400-808-1016 公司网址:www.fundhaiyin.com" (30)上海大智慧财富管理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102、1103 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102、1103 法定代表人:申健 客服电话:021-20219931 联系人: 施燕华 电话:021-20219988 传真:021-20219988 网址:www.gw.com.cn (31)北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址: 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新 浪总部科研楼 5 层 518 室 办公地址: 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新 浪总部科研楼 5 层 518 室 法定代表人: 李昭琛 客服电话: 010-62675369 联系人: 吴翠 电话:010-62675369 传真:8610-62675979 网址: www.xincai.com (32)上海联泰资产管理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室 办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 层 法定代表人:燕斌 客服电话:400-046-6788 联系人:兰敏 电话:021-52822063 传真:021-52975270 网址:www.66zichan.com (33)上海凯石财富基金销售有限公司 注册地址:上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室 办公地址:上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼 法定代表人:陈继武 客服电话:4000-178-000 联系人:王哲宇 电话:021-63333319 网址:www.vstonewealth.com (34)北京虹点基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 1603 办公地址:北京市朝阳区工人体育馆北路甲 2 号盈科中心 B 座裙楼二层 法定代表人:董浩 客服电话:400-068-1176 联系人:陈铭洲 电话:18513699505 网址:www.jimufund.com (35)深圳富济财富管理有限公司 注册地址:深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦 35 层 办公地址:深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦 35 层 法定代表人:刘鹏宇 客服电话:0755-83999907 联系人:马力佳 电话:0755-83999907 传真:0755-83999926 网址:www.jinqianwo.cn (36)上海陆金所基金销售有限公司  注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 法定代表人:郭坚 客服电话:400-821-9031 联系人:程晨 电话:021-20662010 网址:www.lufunds.com (37)珠海盈米财富管理有限公司 注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203 法定代表人:肖雯 客服电话:020-89629066 联系人:邱湘湘 电话:15692407121 传真:020-89629011 网址:www.yingmi.cn (38)奕丰金融服务(深圳)有限公司 注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入住深圳市前海 商务秘书有限公司) 办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室 法定代表人: TAN YIK KUAN 客服电话: 400-684-0500 联系人: 叶健 电话:0755-89460507 传真:0755-21674453 网址: www.ifastps.com.cn (39)北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室 办公地址:北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层 法定代表人:梁越 客服电话:4008-980-618 联系人:张鼎 电话:010-53509644 传真:010-58845306 公司网址:www.chtfund.com (40)北京电盈基金销售有限公司 注册地址: 北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1 号楼 36 层 3603 室 办公地址: 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 F 座 12 层 B 室 法定代表人: 程刚 客服电话: 400-100-3391 联系人: 赵立芳 电话:010-56176104 传真:010-56176118 网址: www.dianyingfund.com (41)北京肯特瑞财富投资管理有限公司 注册地址: 北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15 办公地址: 北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15 法定代表人: 陈超 客服电话: 95118 联系人: 赵德赛 电话:18600280556 传真:010-89188000 网址: fund.jd.com (42)中经北证(北京)资产管理有限公司 注册地址:北京市西城区车公庄大街 4 号 5 号楼 1 层 办公地址:北京市西城区车公庄大街 4 号 5 号楼 1 层 法定代表人:徐福星 客服电话:400-600-0030 网址:http://www.bzfunds.com/ (43)平安证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼 办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼 法定代表人:杨宇翔 联系人:周一涵 电话:021-38637436 传真:021-58991896 客服电话:95511-8 公司网址:http://stock.pingan.com/ (44) 宜信普泽投资顾问(北京)有限公司 注册地址:北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809 办公地址:北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 18 层 1809 法定代表人:戎兵 客服电话:400-6099-200 联系人:张得仙 电话:010-52413390 传真:010-85894285 网址:www.yixinfund.com (45) 济安财富(北京)基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区东三环中路 7 号 4 号楼 40 层 4601 室 办公地址:北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心 A 座 46 层 法定代表人:杨健 客服电话:400-673-7010 联系人:李海燕 电话:010-65309516 传真:010-65330699 网址:www.jianfortune.com (46)深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 办公地址:深圳市罗湖区梨园路 8 号 HALO 广场 4 楼 法定代表人:薛峰  客服电话:4006-788-887 联系人:童彩平 电话:0755-33227950 网址:www.zlfund.cn (47)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 幢 202 室 办公地址:杭州市西湖区黄龙时代广场 法定代表人:陈柏青 客服电话:400-076-6123 联系人:韩爱彬 电话:18205712248 网址:www.fund123.cn (48) 上海汇付金融服务有限公司 注册地址:上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼 办公地址:上海市徐汇区宜山路 700 号普天信息产业园 2 期 C5 栋汇付天下总 部大楼 2 楼 法定代表人:金佶 客服电话:400-820-2819 联系人:陈云卉 电话:18616024775 传真:021-33323837 网址:http://tty.chinapnr.com (49)东莞证券股份有限公司 注册地址:东莞市莞城区可园南路一号 办公地址:广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心 22 楼 法定代表人:张运勇 电话:0769-22115712 传真:0769-22115712 邮编:523000 (50)上海好买基金销售有限公司 注册地址: 上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 办公地址: 上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室 法定代表人: 杨文斌 客服电话:400-700-9665 联系人:陆敏 联系电话:021-36696312 网址:www.ehowbuy.com (51)中泰证券股份有限公司 注册地址:济南市市中区经七路 86 号 办公地址:山东省济南市市中区经七路 86 号 法定代表人:李玮 客服电话:95538 联系人:许曼华 联系电话:021-20315290 传真:021-20315137 网址: www.zts.com.cn (52)浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室 办公地址:浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号同花顺大楼 4 层 法定代表人:凌顺平 客服电话:400-8773-772 联系人:董一锋 电话:0571-88911818 传真:0571-86800423 公司网址:www.5ifund.com (53)南京苏宁基金销售有限公司 注册地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 办公地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 法定代表人:钱燕飞 客服电话:95177 联系人:王锋 电话:025-66996699-887226 网址:www.snjijin.com (54)上海云湾投资管理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层 法定代表人:戴新装 客服电话:400-820-1515 联系人:范泽杰 电话:021-20530186 传真:021-20538999 网址: www.zhengtongfunds.com (55)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006 办公地址:北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 C 座 9 层 法定代表人:杨懿 客服电话:400-166-1188 联系人:文雯 电话:010-83363101 网址:http://8.jrj.com.cn/ (56)上海华夏财富投资管理有限公司 注册地址:上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室 办公地址:上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室 法定代表人:毛淮平 联系人:仲秋玥 电话:010-88066632 传真:010-88066214 邮编:100032 (57)上海基煜基金销售有限公司 注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰和 经济发展区) 办公地址:上海市浦东新区银城中路 488 号的太平金融大厦 1503-1504 室 法定代表人:王翔 客服电话:400-820-5369 联系人:俞申莉 电话:021-65370077 传真:021-55085991 网址:www.jiyufund.com.cn (58)天津万家财富资产管理有限公司 注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室 办公地址:北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座 5 层 法定代表人:李修辞 联系人:禇琦 电话:010-59013828 传真:010-59013703 邮编:100032 (59)武汉市伯嘉基金销售有限公司 注册地址:武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城(一期第 7 幢 23 层 1 号、4 号) 办公地址:武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城(一期第 7 幢 23 层 1 号、4 号) 法定代表人:陶捷 电话:027-83863772 传真:027-83862682 邮编:430000 公司网站: www.buyfunds.cn (60)泰诚财富基金销售(大连)有限公司 注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号 办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号  法定代表人:林卓 客服电话:400-6411-999 联系人:姜奕竹 电话:15840969093 传真:0411-84396536 网址:www.taichengcaifu.com (61)天风证券股份有限公司 注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦 4 楼 办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼 法定代表人:余磊 联系人:杨晨 电话:027-87107535 传真:027-87618863 邮编:430000 (62)其他场外销售机构具体名单详见基金份额发售公告以及基金管理人届时 发布的调整销售机构的相关公告。 3、场内发售机构 本基金通过深圳证券交易所上网定价发售,基金份额发售机构为具有基金销售 资格的深圳证券交易所会员单位。 (1)已经具有基金销售业务资格的深交所会员单位(具体名单见基金份额发 售公告)。 (2)本基金募集期期间获得基金销售资格并具有深交所会员单位资格的证券 公司经深交所确认后也可代理场内的基金份额发售。具体名单可在深交所网站查询, 本基金管理人将不就此事项进行公告。 (3)尚未取得基金销售资格,但属于深交所会员的其他机构,可在本基金上 市交易后,代理投资人通过深交所交易系统参与本基金的买卖。 (二)登记机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 住所:北京市西城区太平桥大街 17 号 办公地址:北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人:周明 联系电话:010-50938782 联系人:赵亦清 (三)出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市银城中路 68 号 19 楼 办公地址:上海市银城中路 68 号 19 楼 负责人:俞卫锋 电话:021-31358666 传真:021-31358600 联系人:丁媛 经办律师:黎明、丁媛 (四)审计基金财产的会计师事务所 名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 法定代表人:葛明 住所:中国北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层 办公地址:中国北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层 邮政编码:100738 公司电话:010-58153000 公司传真:010-85188298 签章会计师:陈露、蔺育化 业务联系人:蔺育化 四、基金的名称 德邦量化优选股票型证券投资基金(LOF) 五、基金的类型 本基金类型:上市契约开放式(LOF);股票型证券投资基金 六、基金的投资目标  在力求严格控制投资风险的前提下,通过数量化的方法进行积极的投资组合管 理与风险控制,力争实现超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值。 七、基金的投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股 票、债券(含中小企业私募债券)、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券、 国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国 证监会相关规定)。 基金的投资组合比例为:本基金投资于股票组合的比例不低于基金资产的 80%; 扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以 内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%,其中,现金不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程 序后,可以将其纳入投资范围。 八、基金的投资策略 本基金利用量化投资模型,在严格控制投资风险的前提下,力求投资业绩达到 或超越业绩比较基准。 1、股票投资策略 本基金以沪深 300 指数为业绩比较基准权益部分的标的指数,基金股票投资方 面将主要采用量化投资模型,选取并持有预期收益较好的标的指数成分股及其他股 票构成投资组合,在严格控制投资风险的前提下,力求实现超越业绩比较基准的投 资收益。 量化投资模型主要借鉴国内外成熟的量化投资策略,在对标的指数成分股及其 他股票的基本面等信息研究的基础上,运用多因子分析模型构建投资组合,同时进 行定期优化组合调整并严格控制组合风险,实现超额收益。 (1)多因子 Alpha 模型 本基金的多因子 Alpha 模型以中国股票市场的宏观环境、行业及个股特性为分 析框架,综合测试各类因子在股票长期表现上所产生的超额收益,包括基本面趋势 因子、盈利质量因子、价值因子、分析师预期因子、动量等市场因子、事件驱动因 子等几大类因子,每类因子分别由多项因子组合而成。在实际管理运作中,公司的 量化投研团队会持续研究市场的状态以及市场变化,紧密跟踪模型各个因子的有效 性和市场环境,并对模型和模型所采用的因子做出适当更新或调整。 多因子 Alpha 模型利用长期积累并最新扩展的数据库,科学地考虑了大量的各 类信息,包括来自市场各类投资者、公司各类报表、分析师预测等等多方的信息。 基金经理根据市场状况及变化对各类信息的重要性做出具有一定前瞻性的判断,适 合调整各因子类别的具体组成及权重。 (2)风险控制与调整 本基金还将利用风险预测模型进行投资组合进行事前控制,力求实现的风险在 可控的范围之内,另外本基金利用交易成本模型进行交易成本控制,以减少交易对 投资组合业绩的影响,本交易成本模型既考虑交易费用等固定成本,也考虑了市场 冲击成本。 (3)投资组合优化与调整 本基金在 Alpha 模型、风险模型及交易成本模型的基础上,进行投资组合优化, 构建实现预期投资收益最大化的投资组合。本基金将根据所考虑各种信息的变化情 况,对投资组合进行优化调整,并根据市场情况适当控制和调整投资组合的换手率。 2、固定收益投资策略 债券投资方面,本基金亦采取“自上而下”的投资策略,通过深入分析宏观经 济、货币政策和利率变化等趋势,从而确定债券的配置策略。同时,通过考察不同 券种的收益率水平、流动性、信用风险等因素认识债券的核心内在价值,运用久期 管理、收益率曲线策略、收益率利差策略和套利等投资策略进行债券组合的灵活配 置。 3、衍生品投资策略 (1)股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,选 择流动性好、交易活跃的股指期货合约。 (2)权证投资策略 本基金对权证的投资以对冲下跌风险、实现保值和锁定收益为主要目的。本基 金在权证投资中以权证的市场价值分析为基础,以主动式的科学投资管理为手段, 综合考虑股票合理价值、标的股票价格,结合权证定价模型、市场供求关系、交易 制度设计等多种因素估计权证合理价值,通过资产配置、品种与类属选择,谨慎进 行投资,追求基金资产稳定的当期收益。 4、中小企业私募债券投资策略 对于中小企业私募债券而言,由于其采取非公开方式发行和交易,并限制投资 者数量上限,会导致一定的流动性风险。同时,中小企业私募债券的发债主体资产 规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差,进而整体的信用风险相对较 高。因此,本基金在投资中小企业私募债券的过程中将从以下三个方面控制投资风 险。首先,本基金将仔细甄别发行人资质,建立风险预警机制;其次,将严格控制 中小企业私募债券的投资比例上限。第三,将对拟投资或已投资的品种进行流动性 分析和监测,尽量选择流动性相对较好的品种进行投资; 5、资产支持证券的投资策略 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产证券化产品的质量和构成、 利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分析, 评估其相对投资价值并作出相应的投资决策,力求在控制投资风险的前提下尽可能 的提高本基金的收益。 6、国债期货投资策略 本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,充分考虑 国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适度参 与国债期货投资。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将 积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基 金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 九、基金的业绩比较基准 本基金业绩比较基准:95%×沪深 300 指数收益率+5%×银行活期存款利率(税 后) 沪深 300 指数是指由中证指数有限公司编制和发布的沪深 300 的价格指数。沪 深 300 指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映 A 股市场整体走势的指数, 是由上海和深圳证券市场中选取 300 只 A 股作为样本编制而成的成份股指数。沪 深 300 指数成份股为 A 股市场中市场代表性好、流动性高、交易活跃的主流股票, 覆盖了沪深市场六成左右的市值,能够反映市场主流投资的收益情况。 随着法律法规和市场环境发生变化,如果中证指数有限公司变更或停止沪深 300 指数的编制及发布、或沪深 300 指数由其他指数替代、或由于指数编制方法发 生重大变更等原因导致上述业绩比较基准不适用本基金,或者推出更权威的能够表 征本基金风险收益特征的指数,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权 益的原则,根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应经基 金托管人同意,报中国证监会备案,基金管理人应在调整前 2 个工作日在指定媒介 上予以公告。 十、基金的风险收益特征 本基金为股票型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种, 其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 十一、基金投资组合报告 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截止 2017 年 12 月 31 日,本报告所列财务数据未经 审计。 1、期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 占基金总资产 序号 项目 金额 的比例(%) 1 权益投资 79,536,207.35 90.51 其中:股票 79,536,207.35 90.51 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - -  5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 8,105,034.13 9.22 8 其他资产 237,901.20 0.27 9 合计 87,879,142.68 100.00 2、 期末按行业分类的股票投资组合 2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代 占基金资产净值比例 行业类别 公允价值 码 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 4,346,714.00 5.08 C 制造业 43,547,610.10 50.88 电力、热力、燃气及水生产和 D 1,011,939.00 1.18 供应业 E 建筑业 571,337.56 0.67 F 批发和零售业 3,251,170.00 3.80 G 交通运输、仓储和邮政业 2,724,820.69 3.18 H 住宿和餐饮业 545,198.00 0.64 信息传输、软件和信息技术服 I 1,500,430.00 1.75 务业 J 金融业 20,155,341.00 23.55 K 房地产业 1,208,667.00 1.41 L 租赁和商务服务业 672,980.00 0.79 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 79,536,207.35 92.93 2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有通过沪港通交易机制投资的港股。 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净  值比例(%) 1 601288 农业银行 612,000 2,343,960.00 2.74 2 601398 工商银行 373,100 2,313,220.00 2.70 3 601601 中国太保 54,400 2,253,248.00 2.63 4 000338 潍柴动力 244,500 2,039,130.00 2.38 5 601318 中国平安 28,600 2,001,428.00 2.34 6 601012 隆基股份 53,000 1,931,320.00 2.26 7 601100 恒立液压 69,900 1,918,056.00 2.24 8 000513 丽珠集团 27,200 1,807,440.00 2.11 9 600859 王府井 86,490 1,764,396.00 2.06 10 601699 潞安环能 152,700 1,737,726.00 2.03 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 8、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明 细 注:本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未投资股指期货。 9.2 本基金投资股指期货的投资政策  本基金本报告期末未投资股指期货。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未投资国债期货。 10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 11、投资组合报告附注 11.1 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。 11.2 本基金投资的前十名股票没有超过基金合同规定的备选股票库。 11.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 114,352.54 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,863.71 5 应收申购款 119,684.95 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 237,901.20 11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项 之和与合计可能存在尾差。  十二、基金的业绩 本基金管理人依照恪守职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 1、本基金合同生效日为 2017 年 3 月 24 日,基金合同生效以来(截至 2017 年 12 月 31 日)历史各时间段基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率 的比较: 量化优选 A 业绩比 业绩比较 净值增 净值增 较基准 基准收益 阶段 长率标 ①-③ ②-④ 长率① 收益率 率标准差 准差② ③ ④ 2017 年 03 月 24 日(基 金合同生效日)-2017 17.49% 0.64% 15.62% 0.64% 1.87% 0.00% 年 12 月 31 日 优选 C 业绩比 业绩比较 净值增 净值增 较基准 基准收益 阶段 长率标 ①-③ ②-④ 长率① 收益率 率标准差 准差② ③ ④ 2017 年 03 月 24 日(基 金合同生效日)-2017 16.73% 0.64% 15.62% 0.64% 1.11% 0.00% 年 12 月 31 日 注:本基金业绩比较基准:95%×沪深 300 指数收益率+5%×银行活期存款利 率(税后) 2、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 注:本基金的基金合同生效日为 2017 年 3 月 24 日,基金合同生效日至报告期期末,本基 金运作时间未满 1 年。本基金的建仓期为 6 个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合本 基金基金合同规定。图示日期为 2017 年 3 月 24 日至 2017 年 12 月 31 日。 十三、基金费用与税收 (一) 基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、销售服务费; 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券、期货交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、基金的相关账户的开户及维护费用; 10、基金上市初费和上市月费; 11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费 用。 (二) 基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.0%年费率计提。管理费的计算方 法如下: H=E×1.0%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金 托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金 财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计算 方法如下:  H=E×0.2%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金 托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金 财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3、基金销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费率 为 0.25%。本基金销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.25%年费 率计提。计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H 为基金销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,于次月前 5 个工作日 内从基金财产中一次性支付给登记机构或基金管理人,并由登记机构支付或基金管 理人代付给各基金销售机构。若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类”中第 4-11 项费用,由基金管理人和基金托管人 根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人 根据基金管理人的指令从基金财产中支付。 (三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基 金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 (四)费用调整 基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况,在履行适当程序后调整基金管 理费率、基金托管费率和 C 类基金份额销售服务费率等相关费率。降低 C 类基金 份额销售服务费率,无需召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定 于新的费率实施日前在指定媒介上刊登公告。 (五)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 十四、对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《证券投资基金法》、 公开募集证券投资基金运作管理办法》、 《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性管理规定》”)及其它 有关法律法规的要求,结合本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资 经营情况,对本基金原招募说明书进行了更新。主要更新内容如下: 1、在“重要提示”部分:更新了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务 数据的截止日期。 2、更新了“第三部分 基金管理人”中基金管理人的相关信息。 3、更新了“第四部分 基金托管人”中基金托管人的相关信息。 4、更新了“第五部分 相关服务机构”中代销机构和登记机构的基本信息。 5、更新了“第十部分 基金的投资”中最近一期(截至 2017 年 12 月 31 日) 投资组合报告内容。 6、更新了“第十一部分 基金的业绩”,说明了德邦量化优选 A 和优选 C 自 2017 年 03 月 24 日(基金合同生效日)至 2017 年 12 月 31 日的基金业绩。 7、更新了“第二十二部分 对基金份额持有人的服务”中“(二)资料寄送服 务”关于基金对账单的相关信息。 8、更新了“第二十三部分 其他应披露事项”,列示了自 2017 年 9 月 24 日至 2018 年 3 月 23 日涉及公司及本基金的信息披露事项。 9、在“第一部分 绪言”、“第二部分 释义”、“第九部分 基金份额的申购与赎 回”、“第十部分 基金的投资”、“第十三部分 基金资产估值”、“第十七部分 基金 的信息披露”、 第十八部分 风险提示”、 第二十一部分 基金托管协议的内容摘要” 部分,更新了《流动性管理规定》相关内容。 德邦基金管理有限公司 二〇一八年五月三日