德邦量化优选股票型证券投资基金（LOF） 2024 年年度报告 2024 年 12 月 31 日 基金管理人：德邦基金管理有限公司 基金托管人：国泰君安证券股份有限公司 送出日期：2025 年 03 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据基金合同规定，于 2025 年 3 月 28 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...... 10 §4 管理人报告 ...... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 13 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 13 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 14 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 14 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 14 §5 托管人报告 ...... 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 15 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 15 §6 审计报告 ...... 15 6.1 审计报告基本信息 ...... 15 6.2 审计报告的基本内容 ...... 15 §7 年度财务报表 ......17 7.1 资产负债表 ...... 17 7.2 利润表 ...... 18 7.3 净资产变动表 ...... 20 7.4 报表附注 ...... 22 §8 投资组合报告 ......49 8.1 期末基金资产组合情况 ...... 49 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 49 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 50 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 64 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 65 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 65 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 65 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 65 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 66 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 66 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 66 8.12 投资组合报告附注 ...... 66 §9 基金份额持有人信息...... 67 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 67 9.2 期末上市基金前十名持有人 ...... 68 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 68 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 68 §10 开放式基金份额变动...... 68 §11 重大事件揭示...... 69 11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 69 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 69 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 69 11.4 基金投资策略的改变 ...... 69 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 69 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 69 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 69 11.8 其他重大事件 ...... 71 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 73 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 73 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 73 §13 备查文件目录...... 73 13.1 备查文件目录 ...... 73 13.2 存放地点 ...... 74 13.3 查阅方式 ...... 74 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 德邦量化优选股票型证券投资基金（LOF） 基金简称 德邦量化优选股票（LOF） 基金主代码 167702 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2017 年 3 月 24 日 基金管理人 德邦基金管理有限公司 基金托管人 国泰君安证券股份有限公司 报告期末基金份 31,446,412.29 份 额总额 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的 深圳证券交易所 证券交易所 上市日期 2017 年 3 月 24 日 下属分级基金的基 德邦量化优选股票 A 德邦量化优选股票 C 金简称 下属分级基金的场 量化优选 优选 C 内简称 下属分级基金的交 167702 167703 易代码 报告期末下属分级 14,325,017.24 份 17,121,395.05 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 在力求严格控制投资风险的前提下，通过数量化的方法进行积极的 投资组合管理与风险控制，力争实现超越业绩比较基准的投资收益， 谋求基金资产的长期增值。 投资策略 本基金通过股票投资策略、固定收益投资策略、衍生品投资策略、 中小企业私募债券投资策略、资产支持证券的投资策略、国债期货 投资策略、存托凭证投资策略等多方面进行全面分析，调整投资组 合配置。 业绩比较基准 95%×沪深 300 指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投 资基金品种，其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货 币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 德邦基金管理有限公司 国泰君安证券股份有限公司 信息披露 姓名 徐晓红 帅芳 负责人 联系电话 021-26010852 021-38031815 电子邮箱 customer@dbfund.com.cn tgrxp@tg.gtja.com 客户服务电话 4008217788 021-38917599-5 传真 021-26010960 021-38677819 注册地址 上海市虹口区东大名路 501 号 中国（上海）自由贸易试验区商 503B 单元 城路 618 号 办公地址 上海市杨浦区荆州路 198 号万硕 上海市静安区新闸路 669 号博华 大厦 A 栋 25 楼 广场 19 楼 邮政编码 200082 200041 法定代表人 左畅 朱健 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.dbfund.com.cn 址 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 普通合伙） 17 层 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 北京西城区太平桥大街 17 号 司 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 2024 年 2023 年 2022 年 3.1.1 期间 德邦量化优 德邦量化优 德邦量化优 德邦量化优 德邦量化优 德邦量化优 数据和指标 选股票 A 选股票 C 选股票 A 选股票 C 选股票 A 选股票 C 本期已实现 -5,703,995 -10,306,21 -1,527,837 -1,904,717 -1,918,936 -5,452,020 收益 .83 0.66 .41 .43 .02 .64 本期利润 -5,913,344 -10,252,05 -432,815.3 187,574.99 -2,770,271 -6,563,878 .67 3.99 2 .48 .85 加权平均基 金份额本期 -0.2746 -0.3039 -0.0192 0.0051 -0.2407 -0.2352 利润 本期加权平 均净值利润 -26.45% -30.08% -1.51% 0.41% -18.61% -18.66% 率 本期基金份 额净值增长 -15.23% -15.44% -0.68% -0.92% -15.53% -15.74% 率 3.1.2 期末 2024 年末 2023 年末 2022 年末 数据和指标 期末可供分 855,122.97 491,143.36 6,825,690. 13,522,417 6,609,568. 10,390,707 配利润 67 .86 35 .08 期末可供分 配基金份额 0.0597 0.0287 0.2501 0.2166 0.2586 0.2279 利润 期末基金资 15,180,140 17,612,538 34,121,025 75,961,766 32,172,846 55,979,797 产净值 .21 .41 .30 .08 .97 .77 期末基金份 1.0597 1.0287 1.2501 1.2166 1.2586 1.2279 额净值 3.1.3 累计 2024 年末 2023 年末 2022 年末 期末指标 基金份额累 计净值增长 20.84% 17.58% 42.55% 39.06% 43.52% 40.35% 率 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 德邦量化优选股票 A 份额净值增 业绩比较 业绩比较基 份额净值 阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 增长率① ② 率③ 准差④ 过去三个月 -2.62% 1.44% -1.92% 1.65% -0.70% -0.21% 过去六个月 8.87% 1.39% 13.05% 1.58% -4.18% -0.19% 过去一年 -15.23% 2.12% 14.04% 1.27% -29.27% 0.85% 过去三年 -28.88% 1.52% -19.21% 1.12% -9.67% 0.40% 过去五年 -12.02% 1.45% -3.25% 1.17% -8.77% 0.28% 自基金合同生效 20.84% 1.33% 13.83% 1.14% 7.01% 0.19% 起至今 德邦量化优选股票 C 阶段 份额净值 份额净值增 业绩比较 业绩比较基 ①－③ ②－④ 增长率① 长率标准差 基准收益 准收益率标 ② 率③ 准差④ 过去三个月 -2.68% 1.44% -1.92% 1.65% -0.76% -0.21% 过去六个月 8.73% 1.39% 13.05% 1.58% -4.32% -0.19% 过去一年 -15.44% 2.12% 14.04% 1.27% -29.48% 0.85% 过去三年 -29.41% 1.52% -19.21% 1.12% -10.20% 0.40% 过去五年 -13.13% 1.45% -3.25% 1.17% -9.88% 0.28% 自基金合同生效 17.58% 1.33% 13.83% 1.14% 3.75% 0.19% 起至今 注：本基金业绩比较基准：95%×沪深 300 指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后) 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：本基金的基金合同生效日为 2017 年 03 月 24 日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作 时间已满 1 年。本基金的建仓期为 6 个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规 定。图示日期为 2017 年 03 月 24 日至 2024 年 12 月 31 日。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 德邦基金管理有限公司经中国证监会（证监许可[2012]249 号）批准，于 2012 年 3 月 27 日 正式成立。股东为德邦证券股份有限公司、浙江省土产畜产进出口集团有限公司，注册资本为 5.9亿元人民币。公司以坦诚、高效、公平、有爱、创新、进取、担当、共赢为企业文化，以市场需求为导向，以客户服务为中心，以创造价值为目标，为客户成就财富梦想，为股东实现利润回报，为员工搭建发展平台，为社会履行企业责任。 截至 2024 年 12 月 31 日，本基金管理人共管理三十只开放式基金：德邦量化优选股票型证券 投资基金（LOF）、德邦优化灵活配置混合型证券投资基金、德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金、德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金、德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金、德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金、德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金、德邦民裕进取量化精选灵活配置混合型证券投资基金、德邦乐享生活混合型证券投资基金、德邦新添利债券型证券投资基金、德邦锐兴债券型证券投资基金、德邦景颐债券型证券投资基金、德邦锐乾债券型证券投资基金、德邦德利货币市场基金、德邦如意货币市场基金、德邦锐泓债券型证券投资基金、德邦短债债券型证券投资基金、德邦德瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金、德邦锐恒 39 个月定期开放债券型证券投资基金、德邦量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基 金、德邦大消费混合型证券投资基金、德邦锐泽 86 个月定期开放债券型证券投资基金、德邦科技创新一年定期开放混合型证券投资基金、德邦沪港深龙头混合型证券投资基金、德邦锐裕利率债债券型证券投资基金、德邦安顺混合型证券投资基金、德邦价值优选混合型证券投资基金、德邦半导体产业混合型发起式证券投资基金、德邦港股通成长精选混合型证券投资基金、德邦锐升债券型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 硕士，北京大学计算机系硕士，2011 年起 李荣 本基金的 2022 年 6 历任国信证券金融工程分析师，光大富尊 兴 基金经理 月 17 日 - 13 年 投资有限公司量化投资经理，太平资产量 化投资部投资经理。2022 年 3 月加入德邦 基金，现任公司基金经理。 注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人已依据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》建立起健全、有效、规范的公平交易制度体系和公平交易控制机制，确保管理的不同受托资产得到公平对待，保护投资者合法权益。 在投资决策方面，本基金管理人建立了科学的研究方法以及规范的研究管理平台，实行证券备选库和交易对手备选库制度，各受托资产之间实行防火墙制度，通过系统的投资决策方法和明确的投资授权制度，保证受托投资决策的客观性和独立性。 在交易执行方面，本基金管理人实行集中交易制度，并建立了公平的交易分配流程，保证投资指令得以公平对待。对以本基金管理人的名义参与债券一级市场申购、非公开发行股票申购等 交易的，相关基金经理或投资经理应独立确定各受托资产拟申购的价格和数量，基金管理人在获配额度后，按照价格优先、比例分配的原则进行分配。对以各受托资产名义参与银行间交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的，交易部应充分询价，利用市场公认的第三方信息对交易价格的公允性进行审查，确保各受托资产获得公平的交易机会。 监察稽核部门对投资交易行为进行定期或不定期检查，重点关注公平交易的执行情况和异常交易行为的监控情况。严禁同一受托资产的同日反向交易及其他可能导致不公平或利益输送的交易行为，但完全按照有关指数构成比例进行证券投资的受托资产除外。严格控制不同受托资产间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易或利益输送的同日反向交易行为。监察稽核部门对不同受托资产，尤其是同一位基金经理或投资经理管理的不同受托资产同日同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行监控，同时对不同受托资产临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析。发现异常交易情况的，可要求相关基金经理或投资经理对交易的合理性进行解释。监察稽核部门对其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，对于异常交易发生前后不同受托资产买卖该异常交易证券的情况进行分析。发现异常交易情况的，可要求相关基金经理或投资经理对交易的合理性进行解释。监察稽核部门编制定期公平交易报告，重点分析本基金管理人管理的不同受托资产整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异以及同一期间、不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）不同受托资产同向交易的交易价差。公平交易报告由基金经理或投资经理、督察长和总经理签署。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度规定，对投资交易行为进行监察稽核，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，借助 IT 系统和人工监控等方式在各个环节严格控制交易公平执行；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易制度的执行和实现。 报告期内，公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，并对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易及反向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况，且未发现其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2024 年，全球经济复苏分化，国内经济在政策支持下呈现弱复苏态势。A 股市场全年呈现先抑后扬格局。上半年市场受流动性压力与悲观预期影响，主要指数一度下探至 2700 点附近；下半 年在央行降准降息、中央汇金增持 ETF 等政策提振下，市场于 9 月下旬开启反弹，6 个交易日内 上证指数飙涨近 27%。大部分量化基金上半年经历了小微盘股崩盘，以及下半年指数暴力拉升中的超额收益回撤，承受了过去几年中最大的波动。本基金在 2024 年的几次大幅波动中也承担了较大压力。 在投资管理上，本基金在全市场范围内结合海量因子驱动的人工智能模型、以基本面为驱动的多因子选股模型，把握优质个股的投资机会，积极获取超额收益率。经历 2024 年的较大波动后，未来我们将提高风险控制水平，争取在对标基准基础上获得稳定的超额收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末德邦量化优选股票 A 基金份额净值为 1.0597 元，基金份额净值增长率为 -15.23%，同期业绩比较基准收益率为 14.04%；德邦量化优选股票 C 基金份额净值为 1.0287 元， 基金份额净值增长率为-15.44%，同期业绩比较基准收益率为 14.04%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 预计 2025 年，全球经济预计延续“弱复苏”态势，但下行风险加剧，地缘冲突与贸易保护主义仍是主要威胁。中国经济在政策支持与内生创新驱动下，市场情绪相对乐观，政策层面延续“适度宽松的货币政策”与“积极的财政政策”，着力扩大内需、稳定就业、化解地方债务风险。消费与服务业的提质升级成为亮点，服务消费与跨境游显著增长，制造业投资持续发力，高端制造、新能源等领域加速向智能化与绿色化转型。A 股市场在政策支持下有望迎来盈利上行周期。然而，全球经济的不确定性仍需警惕，美联储政策转向、地缘冲突及国内房地产与地方债务问题可能带来波动。总体而言，中国经济将在政策护航与创新驱动下展现韧性，为全球经济增长注入新动能。4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，基金管理人继续坚持以维护基金份额持有人利益为宗旨，以规范运作、防范风险、维护投资人利益为原则，严格依据法律法规和公司内控制度进行监察稽核工作，切实防范公司运营和投资组合运作的风险，保障公司合规、稳健发展。 合规管理方面，2024 年，公司董事会、监事会、经营管理层、各层级部门及人员、子公司继 续贯彻落实各自合规管理职责，深入理解法律法规和自律规则，并在经营决策、运营管理和执业行为过程中识别、防范及化解合规风险。2024 年，公司总体上实现了通过建立和执行合规管理制 度和机制，有效识别和防范合规风险，保护投资者合法权益，维护股东、公司及全体员工合法利益的合规管理要求。风险管理方面，2024 年，公司继续加强全面风险管理工作，风险管理覆盖公司各项业务、各个部门或机构和各级人员，并贯穿到决策、执行、监督、反馈等各个环节，有效识别、化解和防范各类风险。稽核审计方面，2024 年，稽核审计工作继续加大对投资、研究、交易、销售、登记注册、基金估值等关键业务环节以及监管关注重点问题的检查力度，并及时跟踪各项工作整改进度，督促相关部门完善制度、流程，保障公司各项业务稳步开展。 综合以上情况，2024 年，本基金管理人所管理的基金运作合法合规，充分维护和保障了基金 份额持有人的合法权益。本基金管理人将继续加强内部合规控制、风险管理以及稽核审计工作，防范和控制各种风险，合法合规、诚实信用、勤勉尽责地运作基金财产。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格按照本公司制订的《德邦基金管理有限公司基金估值业务管理制度》、《德邦基金管理有限公司估值委员会议事规则》以及相关法律法规的规定，有效地控制基金估值流程。估值委员会主要由公司分管运营的副总经理、分管投资的副总经理或投资总监、督察长、投资研究部门负责人、基金经理（或投资经理）、基金运营部、监察稽核部代表及风险控制人员等组成。估值委员会主要负责根据相关法律法规及公司章程，拟定公司的估值政策、估值原则，确定估值程序、流程、职责分工并提出估值意见；对投资品种需要提供特殊定价时，研究相关估值政策和估值模型，提供和评估估值技术；在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，制定投资品种采用的相关估值模型、假设及参数；评价估值采用外部信息的客观性和可靠程度；保证基金估值的公允性，维护基金持有人的利益；监督估值政策、估值程序及估值调整的执行情况等。 在每个估值日，本基金管理人按照最新的会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，确定证券投资基金的份额净值。经托管人复核无误后，由基金管理人依据基金合同和有关法律法规的规定予以对外公布。 上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内本基金未进行利润分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期连续二十个工作日以上出现基金资产净值低于五千万的情形，截至本报告期末，本基金基金资产净值仍低于五千万元。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，国泰君安证券股份有限公司（以下称"本托管人"）在德邦量化优选股票型证券投资基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况（如有）、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 安永华明(2025)审字第 70066381_B02 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 德邦量化优选股票型证券投资基金（LOF）全体基金份额持有 人： 我们审计了德邦量化优选股票型证券投资基金（LOF）的财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的 利润表和净资产变动表以及相关财务报表附注。 审计意见 我们认为，后附的德邦量化优选股票型证券投资基金（LOF） 的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了德邦量化优选股票型证券投资基金（LOF）2024 年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和净值变 动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 形成审计意见的基础 审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一 步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于德邦量化优选股票型证券投资基金 （LOF），并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我 们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了 基础。 强调事项 - 其他事项 - 德邦量化优选股票型证券投资基金（LOF）管理层对其他信息 负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务 报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不 对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 其他信息 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息， 在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过 程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错 报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要 报告。 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实 现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财 务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 管理层和治理层对财务报表的责 在编制财务报表时，管理层负责评估德邦量化优选股票型证 任 券投资基金（LOF）的持续经营能力，披露与持续经营相关的 事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、 终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督德邦量化优选股票型证券投资基金（LOF）的 财务报告过程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导 致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则 执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影 响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认 为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断， 并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： 注册会计师对财务报表审计的责 （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风 任 险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适 当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉 及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上， 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于 错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相 关披露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时， 根据获取的审计证据，就可能导致对德邦量化优选股票型证 券投资基金（LOF）持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况 是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存 在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表 使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们 应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可 获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致德邦量化优 选股票型证券投资基金（LOF）不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容， 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现 等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注 的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 蔺育化 张亚旎 会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 审计报告日期 2025 年 3 月 31 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：德邦量化优选股票型证券投资基金（LOF） 报告截止日：2024 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 7.4.7.1 1,588,525.32 1,032,526.68 结算备付金 3,548.60 107,688.93 存出保证金 - 5,664,421.19 交易性金融资产 7.4.7.2 32,129,141.40 99,752,024.74 其中：股票投资 30,090,918.93 99,752,024.74 基金投资 - - 债券投资 2,038,222.47 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 债权投资 7.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 7.4.7.6 - - 其他权益工具投资 7.4.7.7 - - 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 7,052.29 4,710,859.26 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.8 - 194.44 资产总计 33,728,267.61 111,267,715.24 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - - 应付赎回款 667,342.13 826,578.05 应付管理人报酬 32,349.24 74,817.77 应付托管费 6,469.86 14,963.56 应付销售服务费 3,826.44 12,275.46 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.9 225,601.32 256,289.02 负债合计 935,588.99 1,184,923.86 净资产： 实收基金 7.4.7.10 31,446,412.29 89,734,682.85 其他综合收益 7.4.7.11 - - 未分配利润 7.4.7.12 1,346,266.33 20,348,108.53 净资产合计 32,792,678.62 110,082,791.38 负债和净资产总计 33,728,267.61 111,267,715.24 注： 报告截止日 2024 年 12 月 31 日,德邦量化优选股票 A 基金份额净值 1.0597 元，基金份额总 额 14,325,017.24 份；德邦量化优选股票 C 基金份额净值 1.0287 元，基金份额总额 17,121,395.05 份。德邦量化优选股票（LOF）份额总额合计 31,446,412.29 份。 7.2 利润表 会计主体：德邦量化优选股票型证券投资基金（LOF） 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 一、营业总收入 -15,283,890.68 910,311.04 1.利息收入 22,568.39 60,497.10 其中：存款利息收入 7.4.7.13 21,853.37 60,302.66 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 其他利息收入 715.02 194.44 2.投资收益（损失以“-” -15,362,113.05 -2,535,875.77 填列） 其中：股票投资收益 7.4.7.14 -16,476,527.27 -3,440,169.99 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.15 31,869.49 18,423.03 资产支持证券投资 7.4.7.16 - - 收益 贵金属投资收益 7.4.7.17 - - 衍生工具收益 7.4.7.18 - - 股利收益 7.4.7.19 1,082,544.73 885,871.19 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 7.4.7.20 -155,192.17 3,187,314.51 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.21 210,846.15 198,375.20 号填列） 减：二、营业总支出 881,507.98 1,155,551.37 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 565,002.62 741,089.27 其中：暂估管理人报酬 - - 2．托管费 7.4.10.2.2 113,000.57 148,217.88 3．销售服务费 85,504.79 113,744.05 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6．信用减值损失 7.4.7.22 - - 7．税金及附加 - 0.17 8．其他费用 7.4.7.23 118,000.00 152,500.00 三、利润总额（亏损总额 -16,165,398.66 -245,240.33 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” -16,165,398.66 -245,240.33 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 -16,165,398.66 -245,240.33 7.3 净资产变动表 会计主体：德邦量化优选股票型证券投资基金（LOF） 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 89,734,682.85 - 20,348,108.53 110,082,791.38 资产 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 89,734,682.85 - 20,348,108.53 110,082,791.38 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” -58,288,270.56 - -19,001,842.20 -77,290,112.76 号填列） （一）、综合收益 - - -16,165,398.66 -16,165,398.66 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 -58,288,270.56 - -2,836,443.54 -61,124,714.10 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 62,247,445.86 - 4,569,598.24 66,817,044.10 购款 2.基金赎 -120,535,716.4 回款 - -7,406,041.78 -127,941,758.20 2 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 31,446,412.29 - 1,346,266.33 32,792,678.62 资产 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 71,152,369.31 - 17,000,275.43 88,152,644.74 资产 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 71,152,369.31 - 17,000,275.43 88,152,644.74 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” 18,582,313.54 - 3,347,833.10 21,930,146.64 号填列） （一）、综合收益 - - -245,240.33 -245,240.33 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 18,582,313.54 - 3,593,073.43 22,175,386.97 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 91,971,896.89 - 23,436,947.71 115,408,844.60 购款 2.基金赎 -73,389,583.35 - -19,843,874.28 -93,233,457.63 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 89,734,682.85 - 20,348,108.53 110,082,791.38 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： 张騄 洪双龙 邓若轶 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 德邦量化优选股票型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]1708 号文《关于准予德邦量化优选股票型证券投资基金（LOF）注册的批复》准予注册，由基金管理人德邦基金管理有限公司向社会公开募集。 基金合同于 2017 年 3 月 24 日生效。首次设立时募集规模为 201,030,406.44 份基金份额。本基金 为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为德邦基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为国泰君安证券股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含存托凭证）、债券（含中小企业私募债券）、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金的业绩比较基准为：95%×沪深 300 指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2024 年 12 月 31 日的财 务状况以及 2024 年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 (1)金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产； (2)金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益； 划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额； 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益； 对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益； 本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第 一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入； 本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况； 本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息； 当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产； 当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额； 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认； 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的 有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价； (2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值； (3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值； (4)如有新增事项，按国家最新规定估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； (2)交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益； 债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或内含票面利率或预期收益率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益，在证券实际持有期内逐日计提； 处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益； (3)股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账； (4)处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成本的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益； (5)买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提； (6)公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (7)其他收入在经济利益很可能流入从而导致本基金资产增加或者负债减少、且经济利益的流 入额能够可靠计量时予以确认。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。 以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 (1) 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券登记系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额，只能选择现金分红的方式，具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定； (2) 基金份额持有人可对 A 类基金份额和 C 类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取 红利再投资形式的，红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式； (3) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减 去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； (4) 由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服务费，各基金份 额类别对应的可分配收益将有所不同，在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各基金份额类别分别制定收益分配方案，本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权； (5) 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 7.4.4.12 分部报告 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分： (1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用； (2)能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩； (3)能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 7.4.6.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；根据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减 半征收证券交易印花税的公告》的规定，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按 证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 7.4.6.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金 融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金 融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计 税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的 增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 7.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》 及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育附加。 7.4.6.4 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 7.4.6.5 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 活期存款 1,588,525.32 1,032,526.68 等于：本金 1,587,868.50 1,032,019.38 加：应计利息 656.82 507.30 减：坏账准备 - - 定期存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 其中：存款期限 1 个月以 - - 内 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 合计 1,588,525.32 1,032,526.68 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 30,065,462.43 - 30,090,918.93 25,456.50 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约 交易所市场 2,009,981.52 36,622.47 2,038,222.47 -8,381.52 债券 银行间市场 - - - - 合计 2,009,981.52 36,622.47 2,038,222.47 -8,381.52 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 32,075,443.95 36,622.47 32,129,141.40 17,074.98 上年度末 项目 2023 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 99,579,757.59 - 99,752,024.74 172,267.15 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 99,579,757.59 - 99,752,024.74 172,267.15 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 本基金本报告期末未持有期货合约。 7.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 本基金本报告期末未持有黄金衍生品。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 本基金本报告期末及上年度末不存在按预期信用损失一般模型计提减值准备的情况。 7.4.7.5 债权投资 7.4.7.5.1 债权投资情况 本基金本报告期末及上年度末均未持有以摊余成本计量的债务工具投资。 7.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 本基金本报告期末及上年度末均未持有以摊余成本计量的债务工具投资。 7.4.7.6 其他债权投资 7.4.7.6.1 其他债权投资情况 本基金本报告期末及上年度末均未持有以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。 7.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 本基金本报告期末及上年度末均未持有以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。 7.4.7.7 其他权益工具投资 7.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 本基金本报告期末及上年度末均未持有以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。 7.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 本基金本报告期末及上年度末均未持有以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。 7.4.7.8 其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 应收利息 - - 其他应收款 - 194.44 待摊费用 - - 合计 - 194.44 7.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 1,101.32 1,789.02 应付证券出借违约金 - - 应付交易费用 - - 其中：交易所市场 - - 银行间市场 - - 应付利息 - - 应付信息披露费 170,000.00 200,000.00 应付审计费 50,000.00 50,000.00 应付账户维护费 4,500.00 4,500.00 合计 225,601.32 256,289.02 7.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 德邦量化优选股票 A 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 27,295,334.63 27,295,334.63 本期申购 46,485,496.58 46,485,496.58 本期赎回（以“-”号填列） -59,455,813.97 -59,455,813.97 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 14,325,017.24 14,325,017.24 德邦量化优选股票 C 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 62,439,348.22 62,439,348.22 本期申购 15,761,949.28 15,761,949.28 本期赎回（以“-”号填列） -61,079,902.45 -61,079,902.45 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 17,121,395.05 17,121,395.05 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 7.4.7.11 其他综合收益 本基金本报告期无其他综合收益。 7.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 德邦量化优选股票 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 14,461,956.48 -7,636,265.81 6,825,690.67 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 14,461,956.48 -7,636,265.81 6,825,690.67 本期利润 -5,703,995.83 -209,348.84 -5,913,344.67 本期基金份额交易产 -3,862,736.86 3,805,513.83 -57,223.03 生的变动数 其中：基金申购款 16,617,237.75 -12,891,512.96 3,725,724.79 基金赎回款 -20,479,974.61 16,697,026.79 -3,782,947.82 本期已分配利润 - - - 本期末 4,895,223.79 -4,040,100.82 855,122.97 德邦量化优选股票 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 30,636,421.55 -17,114,003.69 13,522,417.86 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 30,636,421.55 -17,114,003.69 13,522,417.86 本期利润 -10,306,210.66 54,156.67 -10,252,053.99 本期基金份额交易产 -15,109,149.35 12,329,928.84 -2,779,220.51 生的变动数 其中：基金申购款 5,107,498.95 -4,263,625.50 843,873.45 基金赎回款 -20,216,648.30 16,593,554.34 -3,623,093.96 本期已分配利润 - - - 本期末 5,221,061.54 -4,729,918.18 491,143.36 7.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 日 12 月 31 日 活期存款利息收入 20,993.70 37,309.42 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 859.67 12,165.01 其他 - 10,828.23 合计 21,853.37 60,302.66 7.4.7.14 股票投资收益 7.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2024年1月1日至2024年12月31 2023年1月1日至2023年12月 日 31日 股票投资收益——买卖 -16,476,527.27 -3,440,169.99 股票差价收入 股票投资收益——赎回 - - 差价收入 股票投资收益——申购 - - 差价收入 股票投资收益——证券 - - 出借差价收入 合计 -16,476,527.27 -3,440,169.99 7.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年 1月 1 日至 2024年12 月 31 2023年1月1 日至 2023年12 日 月 31 日 卖出股票成交总 906,071,085.05 1,096,385,864.99 额 减：卖出股票成本 921,020,698.56 1,097,259,381.76 总额 减：交易费用 1,526,913.76 2,566,653.22 买卖股票差价收 -16,476,527.27 -3,440,169.99 入 7.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间均无股票投资收益证券出借差价收入。 7.4.7.15 债券投资收益 7.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年12月31 2023年1月1日至2023年12月31 日 日 债券投资收益——利 36,401.43 181.92 息收入 债券投资收益——买 卖债券（债转股及债 -4,531.94 18,241.11 券到期兑付）差价收 入 债券投资收益——赎 - - 回差价收入 债券投资收益——申 - - 购差价收入 合计 31,869.49 18,423.03 7.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年12月31 2023年1月1日至2023年12月 日 31日 卖出债券（债转股及债 1,521,155.08 391,834.56 券到期兑付）成交总额 减：卖出债券（债转股 及债券到期兑付）成本 1,507,333.07 370,116.00 总额 减：应计利息总额 18,346.08 3,470.85 减：交易费用 7.87 6.60 买卖债券差价收入 -4,531.94 18,241.11 7.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益赎回差价收入。 7.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益申购差价收入。 7.4.7.16 资产支持证券投资收益 7.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。 7.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益买卖资产支持证券差价收入。7.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益赎回差价收入。 7.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益申购差价收入。 7.4.7.17 贵金属投资收益 7.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。 7.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益买卖贵金属差价收入。 7.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益赎回差价收入。 7.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益申购差价收入。 7.4.7.18 衍生工具收益 7.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益买卖权证差价收入。 7.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益其他投资收益。 7.4.7.19 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 31 日 股票投资产生的股利 1,082,544.73 885,871.19 收益 其中：证券出借权益补 - - 偿收入 基金投资产生的股利 - - 收益 合计 1,082,544.73 885,871.19 7.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 2023 年 1 月 1 日至 2023 12 月 31 日 年 12 月 31 日 1.交易性金融资产 -155,192.17 3,187,314.51 股票投资 -146,810.65 3,187,314.51 债券投资 -8,381.52 - 资产支持证券投资 - - 基金投资 - - 贵金属投资 - - 其他 - - 2.衍生工具 - - 权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值 - - 变动产生的预估增值税 合计 -155,192.17 3,187,314.51 7.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 2023 年 1 月 1 日至 2023 31 日 年 12 月 31 日 基金赎回费收入 210,846.15 198,375.20 合计 210,846.15 198,375.20 7.4.7.22 信用减值损失 本基金本报告期及上年度可比期间均无信用减值损失。 7.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 月 31 日 日 审计费用 50,000.00 50,000.00 信息披露费 50,000.00 80,000.00 证券出借违约金 - - 账户维护费 18,000.00 22,500.00 合计 118,000.00 152,500.00 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 德邦基金管理有限公司(“德邦基金”) 基金管理人、基金销售机构 国泰君安证券股份有限公司(“国泰君安 基金托管人 证券”) 德邦证券股份有限公司(“德邦证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 浙江省土产畜产进出口集团有限公司 基金管理人的股东 德邦创新资本有限责任公司(“德邦创 基金管理人的子公司 新”) 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.10.1.2 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.10.1.3 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 7.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 月 31 日 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管理费 565,002.62 741,089.27 其中：应支付销售机构的客户维护 193,561.21 237,445.72 费 应支付基金管理人的净管理费 371,441.41 503,643.55 注：基金管理费每日计提，按月支付。本基金的管理费按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提。其计算公式为： H＝E×1.00%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 月 31 日 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费 113,000.57 148,217.88 注：基金托管费每日计提，按月支付。本基金的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提。其计算公式为： H＝E×0.20%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各关联 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 德邦量化优选股票 A 德邦量化优选股票 C 合计 德邦基金 - 30,565.44 30,565.44 德邦证券 - 488.96 488.96 国泰君安 - 10.31 10.31 合计 - 31,064.71 31,064.71 上年度可比期间 获得销售服务费的各关联 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 德邦量化优选股票 A 德邦量化优选股票 C 合计 德邦基金 - 50,521.87 50,521.87 德邦证券 - 149.37 149.37 国泰君安 - 10.95 10.95 合计 - 50,682.19 50,682.19 注：基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本基金分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.25%。本基金 C 类基金份额销售服务费计提的计算方法如下： H=E×0.25%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未发生转融通证券出借业务。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未发生转融通证券出借业务。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 德邦量化优选股票 A 德邦量化优选股票 C 基金合同生效日（ 2017 年 3 - - 月 24 日）持有的基金份额 报告期初持有的基金份额 3,045,263.09 - 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 3,045,263.09 - 额 报告期末持有的基金份额 - - 报告期末持有的基金份额 - - 占基金总份额比例 项目 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 德邦量化优选股票 A 德邦量化优选股票 C 基金合同生效日（ 2017 年 3 - - 月 24 日）持有的基金份额 报告期初持有的基金份额 3,045,263.09 - 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 - - 额 报告期末持有的基金份额 3,045,263.09 - 报告期末持有的基金份额 11.1567% - 占基金总份额比例 注：期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。期间赎回/卖出总份额含转换出份额。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 德邦量化优选股票 C 关联方名 本期末 上年度末 称 2024 年 12 月 31 日 2023年12月31日 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额 基金份额 占基金总份额的比 基金份额 占基金总份额的比例 例（%） （%） 德邦创新 - - 32,871,260.12 52.6451 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 2023年1月1日至2023年12月31日 关联方名称 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 国泰君安证券 866,919.44 15,178.75 1,032,526.68 37,309.42 注：本基金的银行存款由基金托管人国泰君安证券股份有限公司保管，按银行同业利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度末未发生其它关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 7.4.12 期末（2024 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代 股票 停牌 停牌 期末 复牌 复牌 数量 期末 期末 码 名称 日期 原因 估值 日期 开盘单 （股） 成本总额 估值总 备注 单价 价 额 2024 2025 002252 上海 年 12 重大事 7.22 年 01 6.93 8,300 61,680.84 59,926.00 - 莱士 月 23 项停牌 月 07 日 日 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为质押的债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为质押的债券。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 截至本报告期末，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人奉行全面风险管理、全员风险管理，公司构建了分工明确、相互协作、彼此制约的风险管理组织架构体系。董事会负责公司整体经营风险的管理，对公司建立风险管理体系和维持其有效性承担最终责任。董事会下设风险管理委员会，协助董事会进行风险管理，风险管理委员会负责起草公司风险管理战略，审议、监督、检查、评估公司经营管理与受托投资的风险控制状况。经理层负责落实董事会拟定的风险管理政策，并对风险控制的有效执行承担责任。经理层下设风险控制委员会，协助经理层进行风险控制，风险控制委员会负责组织风险管理体系的建设，确定风险管理原则、目标和方法，审议风险管理制度和流程，指导重大风险事件的处理。督察长负责监督检查公司风险管理工作的执行情况，评价公司内部风险控制制度的合法性、合规性和有效性，并向董事会报告。监察稽核部门为日常风险管理的执行部门，主要负责对公司经营管理和受托投资风险的预警和事中控制，对有关风险进行分析并向经理层汇报。公司各部门是风险控制措施的执行部门，负责识别和控制业务活动中潜在风险，做好风险的事先防范。 本基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构 进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 2,038,222.47 - 合计 2,038,222.47 - 注：未评级部分为国债。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末以及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末以及上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末以及上年度末均未持有按长期信用评级列示的债券。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末以及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券。 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末以及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险，是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。对于本基金而言，体现在所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 无。 7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内 部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。同时，对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金所持的所有证券均在证券交易所交易，因此，本期末本基金的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1-3 个 3 个月-1 1-5 5 年以 2024 年 12 月 31 1 个月以内 月 年 年 上 不计息 合计 日 资产 货币资金 1,588,525.32 - - - - - 1,588,525.32 结算备付金 3,548.60 - - - - - 3,548.60 交易性金融资产 2,038,222.47 - - - - 30,090,918.93 32,129,141.40 应收申购款 - - - - - 7,052.29 7,052.29 资产总计 3,630,296.39 - - - - 30,097,971.22 33,728,267.61 负债 应付赎回款 - - - - - 667,342.13 667,342.13 应付管理人报酬 - - - - - 32,349.24 32,349.24 应付托管费 - - - - - 6,469.86 6,469.86 应付销售服务费 - - - - - 3,826.44 3,826.44 其他负债 - - - - - 225,601.32 225,601.32 负债总计 - - - - - 935,588.99 935,588.99 利率敏感度缺口 3,630,296.39 - - - - 29,162,382.23 32,792,678.62 上年度末 1 个月以内 1-3 个 3 个月-1 1-5 5 年以 不计息 合计 2023 年 12 月 31 月 年 年 上 日 资产 货币资金 1,032,526.68 - - - - - 1,032,526.68 结算备付金 107,688.93 - - - - - 107,688.93 存出保证金 5,664,421.19 - - - - - 5,664,421.19 交易性金融资产 - - - - - 99,752,024.74 99,752,024.74 应收申购款 - - - - - 4,710,859.26 4,710,859.26 其他资产 - - - - - 194.44 194.44 资产总计 6,804,636.80 - - - - 104,463,078.44 111,267,715.24 负债 应付赎回款 - - - - - 826,578.05 826,578.05 应付管理人报酬 - - - - - 74,817.77 74,817.77 应付托管费 - - - - - 14,963.56 14,963.56 应付销售服务费 - - - - - 12,275.46 12,275.46 其他负债 - - - - - 256,289.02 256,289.02 负债总计 - - - - - 1,184,923.86 1,184,923.86 利率敏感度缺口 6,804,636.80 - - - - 103,278,154.58 110,082,791.38 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 - 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2023 年 12 月 分析 本期末（2024年12月31日） 31 日 ） 市场利率上升 25BP -346.27 - 市场利率下降 25BP 346.73 - 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2024 年 12 月 31 日 2023年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 30,090,918.93 91.76 99,752,024.74 90.62 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 2,038,222.47 6.22 - - 产－债券投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 32,129,141.40 97.98 99,752,024.74 90.62 注：本基金投资于股票组合的比例不低于基金资产的 80%；扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。于资产负债表日，本基金面临的整体市场价格风险列示如上表所示。 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看，本基金 所投资的证券与业绩比较基准的变动呈现线性相关，且报告期内的相关系数在资 假设 产负债表日后短期内保持不变； 以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2023 年 12 月 分析 本期末（2024年12月31日） 31 日 ） 沪深 300 上升 1% 309,718.19 795,578.08 沪深 300 下降 1% -309,718.19 -795,578.08 注：本基金管理人运用资本-资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的 变动时，将对基金资产净值产生的影响。 7.4.14 公允价值 7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 第一层次 30,030,992.93 99,752,024.74 第二层次 2,098,148.47 - 第三层次 - - 合计 32,129,141.40 99,752,024.74 7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。对于公开市场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。 7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.15.1 承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大承诺事项。 7.4.15.2 其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 7.4.15.3 财务报表的批准 本财务报表已于 2025 年 3 月 31 日经本基金的基金管理人批准。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 30,090,918.93 89.22 其中：股票 30,090,918.93 89.22 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,038,222.47 6.04 其中：债券 2,038,222.47 6.04 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 1,592,073.92 4.72 8 其他各项资产 7,052.29 0.02 9 合计 33,728,267.61 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 281,995.00 0.86 B 采矿业 1,760,210.00 5.37 C 制造业 15,632,214.18 47.67 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 1,159,630.00 3.54 E 建筑业 542,375.00 1.65 F 批发和零售业 307,947.00 0.94 G 交通运输、仓储和邮政业 1,006,126.00 3.07 H 住宿和餐饮业 15,641.00 0.05 I 信息传输、软件和信息技术服务 2,227,703.75 6.79 业 J 金融业 6,478,638.00 19.76 K 房地产业 242,188.00 0.74 L 租赁和商务服务业 206,997.00 0.63 M 科学研究和技术服务业 90,572.00 0.28 N 水利、环境和公共设施管理业 40,414.00 0.12 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 43,280.00 0.13 R 文化、体育和娱乐业 50,440.00 0.15 S 综合 4,548.00 0.01 合计 30,090,918.93 91.76 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600519 贵州茅台 800 1,219,200.00 3.72 2 300750 宁德时代 3,800 1,010,800.00 3.08 3 601318 中国平安 18,400 968,760.00 2.95 4 600900 长江电力 23,900 706,245.00 2.15 5 000333 美的集团 9,200 692,024.00 2.11 6 002594 比亚迪 2,100 593,586.00 1.81 7 600036 招商银行 14,000 550,200.00 1.68 8 601899 紫金矿业 32,300 488,376.00 1.49 9 000725 京东方 A 106,300 466,657.00 1.42 10 601288 农业银行 85,800 458,172.00 1.40 11 601398 工商银行 65,900 456,028.00 1.39 12 601728 中国电信 56,400 407,208.00 1.24 13 601816 京沪高铁 65,700 404,712.00 1.23 14 600887 伊利股份 11,300 341,034.00 1.04 15 600941 中国移动 2,800 330,848.00 1.01 16 002475 立讯精密 8,000 326,080.00 0.99 17 000100 TCL 科技 63,000 316,890.00 0.97 18 601319 中国人保 38,900 296,418.00 0.90 19 601088 中国神华 6,800 295,664.00 0.90 20 601668 中国建筑 48,700 292,200.00 0.89 21 601988 中国银行 51,900 285,969.00 0.87 22 601766 中国中车 30,200 253,076.00 0.77 23 600406 国电南瑞 9,900 249,678.00 0.76 24 601939 建设银行 28,300 248,757.00 0.76 25 601688 华泰证券 13,800 242,742.00 0.74 26 000538 云南白药 4,000 239,800.00 0.73 27 000858 五 粮 液 1,700 238,068.00 0.73 28 601857 中国石油 25,500 227,970.00 0.70 29 600919 江苏银行 22,800 223,896.00 0.68 30 600019 宝钢股份 31,000 217,000.00 0.66 31 600028 中国石化 32,400 216,432.00 0.66 32 601601 中国太保 6,300 214,704.00 0.65 33 601658 邮储银行 37,200 211,296.00 0.64 34 002001 新 和 成 9,400 206,518.00 0.63 35 688055 龙腾光电 47,000 194,110.00 0.59 36 000651 格力电器 4,200 190,890.00 0.58 37 601138 工业富联 8,700 187,050.00 0.57 38 600660 福耀玻璃 2,900 180,960.00 0.55 39 600219 南山铝业 43,900 171,649.00 0.52 40 300433 蓝思科技 7,600 166,440.00 0.51 41 600030 中信证券 5,700 166,269.00 0.51 42 600276 恒瑞医药 3,600 165,240.00 0.50 43 000166 申万宏源 29,700 158,895.00 0.48 44 600901 江苏金租 29,500 153,990.00 0.47 45 002714 牧原股份 3,700 142,228.00 0.43 46 002415 海康威视 4,600 141,220.00 0.43 47 600989 宝丰能源 8,300 139,772.00 0.43 48 002179 中航光电 3,400 133,620.00 0.41 49 600309 万华化学 1,800 128,430.00 0.39 50 600050 中国联通 23,900 126,909.00 0.39 51 688472 阿特斯 9,900 124,344.00 0.38 52 601166 兴业银行 6,400 122,624.00 0.37 53 603993 洛阳钼业 18,400 122,360.00 0.37 54 002371 北方华创 300 117,300.00 0.36 55 003816 中国广核 28,200 116,466.00 0.36 56 600372 中航机载 9,400 115,902.00 0.35 57 600115 中国东航 28,800 115,200.00 0.35 58 688120 华海清科 700 114,093.00 0.35 59 000513 丽珠集团 3,000 114,000.00 0.35 60 603288 海天味业 2,400 110,160.00 0.34 61 002028 思源电气 1,500 109,050.00 0.33 62 300059 东方财富 4,200 108,444.00 0.33 63 002027 分众传媒 14,800 104,044.00 0.32 64 000895 双汇发展 4,000 103,840.00 0.32 65 000963 华东医药 3,000 103,800.00 0.32 66 300808 久量股份 4,500 103,365.00 0.32 67 601607 上海医药 4,900 102,900.00 0.31 68 601997 贵阳银行 16,600 99,600.00 0.30 69 600018 上港集团 16,100 98,532.00 0.30 70 002849 威星智能 5,400 96,228.00 0.29 71 601878 浙商证券 7,400 90,576.00 0.28 72 600926 杭州银行 6,100 89,121.00 0.27 73 688280 精进电动 20,300 89,117.00 0.27 74 002422 科伦药业 2,900 86,797.00 0.26 75 601225 陕西煤业 3,700 86,062.00 0.26 76 688111 金山办公 300 85,917.00 0.26 77 601555 东吴证券 11,000 85,800.00 0.26 78 601628 中国人寿 2,000 83,840.00 0.26 79 688371 菲沃泰 5,400 83,808.00 0.26 80 601916 浙商银行 28,800 83,808.00 0.26 81 601919 中远海控 5,400 83,700.00 0.26 82 000425 徐工机械 10,500 83,265.00 0.25 83 300502 新易盛 700 80,906.00 0.25 84 600362 江西铜业 3,900 80,496.00 0.25 85 601868 中国能建 34,900 79,921.00 0.24 86 600332 白云山 2,800 79,576.00 0.24 87 600893 航发动力 1,900 78,755.00 0.24 88 601006 大秦铁路 11,600 78,648.00 0.24 89 000776 广发证券 4,800 77,808.00 0.24 90 300760 迈瑞医疗 300 76,500.00 0.23 91 300394 天孚通信 800 73,088.00 0.22 92 002500 山西证券 11,600 72,848.00 0.22 93 688428 诺诚健华 5,800 71,224.00 0.22 94 601877 正泰电器 3,000 70,230.00 0.21 95 688249 晶合集成 3,000 70,020.00 0.21 96 601336 新华保险 1,400 69,580.00 0.21 97 002517 恺英网络 5,000 68,050.00 0.21 98 600925 苏能股份 12,400 65,720.00 0.20 99 002926 华西证券 7,600 63,156.00 0.19 100 300074 华平股份 15,800 62,884.00 0.19 101 688676 金盘科技 1,500 62,130.00 0.19 102 601169 北京银行 10,000 61,500.00 0.19 103 600536 中国软件 1,300 60,697.00 0.19 104 688469 芯联集成 11,800 60,534.00 0.18 105 002252 上海莱士 8,300 59,926.00 0.18 106 688579 山大地纬 6,500 59,735.00 0.18 107 000157 中联重科 8,200 59,286.00 0.18 108 603330 天洋新材 9,300 58,962.00 0.18 109 601818 光大银行 15,200 58,824.00 0.18 110 601998 中信银行 8,400 58,632.00 0.18 111 688728 格科微 4,300 57,792.00 0.18 112 300408 三环集团 1,500 57,765.00 0.18 113 002273 水晶光电 2,500 55,550.00 0.17 114 688099 晶晨股份 800 54,944.00 0.17 115 600585 海螺水泥 2,300 54,694.00 0.17 116 601901 方正证券 6,500 54,145.00 0.17 117 601669 中国电建 9,800 53,508.00 0.16 118 301321 翰博高新 3,700 53,280.00 0.16 119 000999 华润三九 1,200 53,208.00 0.16 120 688382 益方生物 4,000 53,200.00 0.16 121 600031 三一重工 3,100 51,088.00 0.16 122 601018 宁波港 13,200 50,820.00 0.15 123 601229 上海银行 5,500 50,325.00 0.15 124 300132 青松股份 10,200 50,286.00 0.15 125 601777 力帆科技 6,500 49,725.00 0.15 126 002294 信立泰 1,600 49,488.00 0.15 127 600352 浙江龙盛 4,800 49,392.00 0.15 128 600096 云天化 2,200 49,060.00 0.15 129 600703 三安光电 4,000 48,680.00 0.15 130 600438 通威股份 2,200 48,642.00 0.15 131 600707 彩虹股份 5,900 48,498.00 0.15 132 002837 英维克 1,200 48,480.00 0.15 133 000792 盐湖股份 2,800 46,088.00 0.14 134 601360 三六零 4,400 45,540.00 0.14 135 600048 保利发展 5,100 45,186.00 0.14 136 000423 东阿阿胶 700 43,904.00 0.13 137 600055 万东医疗 2,900 43,790.00 0.13 138 002142 宁波银行 1,800 43,758.00 0.13 139 688018 乐鑫科技 200 43,600.00 0.13 140 600131 国网信通 2,300 43,493.00 0.13 141 301165 锐捷网络 600 43,320.00 0.13 142 600886 国投电力 2,600 43,212.00 0.13 143 300857 协创数据 400 42,756.00 0.13 144 688060 云涌科技 1,200 42,612.00 0.13 145 000768 中航西飞 1,500 42,360.00 0.13 146 600320 振华重工 10,700 41,944.00 0.13 147 000623 吉林敖东 2,400 41,448.00 0.13 148 688599 天合光能 2,100 40,530.00 0.12 149 688766 普冉股份 400 40,504.00 0.12 150 300515 三德科技 3,400 40,494.00 0.12 151 688502 茂莱光学 200 40,280.00 0.12 152 601696 中银证券 3,600 40,176.00 0.12 153 601799 星宇股份 300 40,044.00 0.12 154 688082 盛美上海 400 40,000.00 0.12 155 002311 海大集团 800 39,240.00 0.12 156 600482 中国动力 1,600 39,152.00 0.12 157 000338 潍柴动力 2,800 38,360.00 0.12 158 688225 亚信安全 2,100 38,241.00 0.12 159 001267 汇绿生态 5,000 38,200.00 0.12 160 002988 豪美新材 1,800 38,106.00 0.12 161 600663 陆家嘴 3,800 37,392.00 0.11 162 688281 华秦科技 400 37,240.00 0.11 163 688349 三一重能 1,200 37,056.00 0.11 164 601989 中国重工 7,700 37,037.00 0.11 165 600741 华域汽车 2,100 36,981.00 0.11 166 601567 三星医疗 1,200 36,912.00 0.11 167 601881 中国银河 2,400 36,552.00 0.11 168 600176 中国巨石 3,200 36,448.00 0.11 169 600160 巨化股份 1,500 36,180.00 0.11 170 600025 华能水电 3,800 36,138.00 0.11 171 601222 林洋能源 5,100 36,057.00 0.11 172 601108 财通证券 4,400 35,948.00 0.11 173 688209 英集芯 2,000 35,340.00 0.11 174 603392 万泰生物 500 35,230.00 0.11 175 300827 上能电气 800 35,120.00 0.11 176 600141 兴发集团 1,600 34,720.00 0.11 177 600871 石化油服 16,900 34,476.00 0.11 178 002683 广东宏大 1,300 34,424.00 0.10 179 600066 宇通客车 1,300 34,294.00 0.10 180 601888 中国中免 500 33,505.00 0.10 181 688563 航材股份 600 33,504.00 0.10 182 600370 三房巷 18,200 33,488.00 0.10 183 002653 海思科 1,000 33,250.00 0.10 184 601600 中国铝业 4,500 33,075.00 0.10 185 300498 温氏股份 2,000 33,020.00 0.10 186 300170 汉得信息 2,600 32,240.00 0.10 187 603986 兆易创新 300 32,040.00 0.10 188 000800 一汽解放 3,900 31,980.00 0.10 189 002688 金河生物 7,100 31,737.00 0.10 190 002463 沪电股份 800 31,720.00 0.10 191 603501 韦尔股份 300 31,323.00 0.10 192 601077 渝农商行 5,100 30,855.00 0.09 193 600905 三峡能源 7,000 30,590.00 0.09 194 688122 西部超导 700 29,974.00 0.09 195 601991 大唐发电 10,400 29,640.00 0.09 196 002020 京新药业 2,300 29,440.00 0.09 197 600547 山东黄金 1,300 29,419.00 0.09 198 002850 科达利 300 29,304.00 0.09 199 000001 平安银行 2,500 29,250.00 0.09 200 688133 泰坦科技 1,600 29,184.00 0.09 201 600008 首创环保 8,800 28,864.00 0.09 202 000156 华数传媒 4,000 28,800.00 0.09 203 601009 南京银行 2,700 28,755.00 0.09 204 000636 风华高科 2,000 28,700.00 0.09 205 002574 明牌珠宝 6,200 28,582.00 0.09 206 688788 科思科技 900 28,512.00 0.09 207 000728 国元证券 3,400 28,424.00 0.09 208 688981 中芯国际 300 28,386.00 0.09 209 002352 顺丰控股 700 28,210.00 0.09 210 600598 北大荒 1,900 28,025.00 0.09 211 001965 招商公路 2,000 27,900.00 0.09 212 688109 品茗科技 1,125 27,573.75 0.08 213 688058 宝兰德 1,000 27,500.00 0.08 214 601168 西部矿业 1,700 27,319.00 0.08 215 600236 桂冠电力 4,000 27,200.00 0.08 216 688331 荣昌生物 900 27,099.00 0.08 217 688196 卓越新能 800 26,872.00 0.08 218 603379 三美股份 700 26,866.00 0.08 219 000932 华菱钢铁 6,400 26,752.00 0.08 220 000401 冀东水泥 5,100 26,673.00 0.08 221 601633 长城汽车 1,000 26,330.00 0.08 222 688616 西力科技 2,532 26,307.48 0.08 223 000060 中金岭南 5,600 26,264.00 0.08 224 600795 国电电力 5,700 26,106.00 0.08 225 688232 新点软件 900 26,091.00 0.08 226 001979 招商蛇口 2,500 25,600.00 0.08 227 002340 格林美 3,900 25,467.00 0.08 228 600958 东方证券 2,400 25,344.00 0.08 229 688271 联影医疗 200 25,280.00 0.08 230 002958 青农商行 8,300 25,232.00 0.08 231 600999 招商证券 1,300 24,908.00 0.08 232 605499 东鹏饮料 100 24,852.00 0.08 233 002202 金风科技 2,400 24,792.00 0.08 234 600246 万通发展 3,300 24,585.00 0.07 235 000998 隆平高科 2,200 24,574.00 0.07 236 600346 恒力石化 1,600 24,560.00 0.07 237 300768 迪普科技 1,400 24,500.00 0.07 238 688185 康希诺 400 24,420.00 0.07 239 688221 前沿生物 2,500 24,400.00 0.07 240 603822 嘉澳环保 500 24,380.00 0.07 241 002966 苏州银行 3,000 24,330.00 0.07 242 002739 万达电影 2,000 24,280.00 0.07 243 000630 铜陵有色 7,500 24,225.00 0.07 244 300972 万辰集团 300 24,123.00 0.07 245 601608 中信重工 5,700 23,940.00 0.07 246 688593 新相微 1,300 23,790.00 0.07 247 603858 步长制药 1,500 23,700.00 0.07 248 600936 广西广电 8,200 23,616.00 0.07 249 601096 宏盛华源 5,400 23,490.00 0.07 250 688603 天承科技 200 23,300.00 0.07 251 688031 星环科技 500 23,065.00 0.07 252 688658 悦康药业 1,600 23,056.00 0.07 253 002134 天津普林 1,200 23,040.00 0.07 254 600271 航天信息 2,500 22,775.00 0.07 255 601179 中国西电 3,000 22,770.00 0.07 256 601727 上海电气 2,800 22,708.00 0.07 257 688126 沪硅产业 1,200 22,584.00 0.07 258 688079 美迪凯 2,600 22,516.00 0.07 259 603075 热威股份 1,200 22,356.00 0.07 260 002743 富煌钢构 3,400 22,338.00 0.07 261 300207 欣旺达 1,000 22,310.00 0.07 262 300143 盈康生命 2,400 22,080.00 0.07 263 002532 天山铝业 2,800 22,036.00 0.07 264 002262 恩华药业 900 21,915.00 0.07 265 600612 老凤祥 400 21,708.00 0.07 266 600879 航天电子 2,400 21,504.00 0.07 267 688561 奇安信 800 21,464.00 0.07 268 600959 江苏有线 6,400 21,440.00 0.07 269 601111 中国国航 2,700 21,357.00 0.07 270 002032 苏 泊 尔 400 21,284.00 0.06 271 600704 物产中大 4,200 21,252.00 0.06 272 300015 爱尔眼科 1,600 21,200.00 0.06 273 688689 银河微电 1,000 21,190.00 0.06 274 688267 中触媒 900 21,150.00 0.06 275 600651 飞乐音响 5,100 21,114.00 0.06 276 600637 东方明珠 2,700 20,952.00 0.06 277 688089 嘉必优 1,100 20,933.00 0.06 278 300980 祥源新材 900 20,610.00 0.06 279 002779 中坚科技 300 20,400.00 0.06 280 688023 安恒信息 500 20,400.00 0.06 281 603132 金徽股份 1,800 20,214.00 0.06 282 688800 瑞可达 400 20,044.00 0.06 283 600690 海尔智家 700 19,929.00 0.06 284 001227 兰州银行 8,000 19,680.00 0.06 285 300080 易成新能 4,500 19,665.00 0.06 286 300999 金龙鱼 600 19,566.00 0.06 287 000408 藏格矿业 700 19,411.00 0.06 288 688300 联瑞新材 300 19,320.00 0.06 289 688586 江航装备 2,000 19,140.00 0.06 290 002625 光启技术 400 19,120.00 0.06 291 300776 帝尔激光 300 19,074.00 0.06 292 688351 微电生理 1,000 19,040.00 0.06 293 300901 中胤时尚 1,600 18,976.00 0.06 294 600996 贵广网络 2,200 18,810.00 0.06 295 002546 新联电子 4,300 18,619.00 0.06 296 600610 中毅达 4,400 18,612.00 0.06 297 688347 华虹公司 400 18,588.00 0.06 298 601665 齐鲁银行 3,300 18,447.00 0.06 299 003001 中岩大地 400 18,400.00 0.06 300 688622 禾信仪器 300 18,183.00 0.06 301 601866 中远海发 6,900 18,009.00 0.05 302 600908 无锡银行 3,000 17,730.00 0.05 303 600938 中国海油 600 17,706.00 0.05 304 300275 梅安森 1,200 17,640.00 0.05 305 600578 京能电力 5,000 17,600.00 0.05 306 300124 汇川技术 300 17,574.00 0.05 307 600350 山东高速 1,700 17,476.00 0.05 308 001283 豪鹏科技 300 17,367.00 0.05 309 600605 汇通能源 500 17,345.00 0.05 310 000596 古井贡酒 100 17,330.00 0.05 311 688323 瑞华泰 1,410 17,328.90 0.05 312 300111 向日葵 5,300 17,172.00 0.05 313 301078 孩子王 1,500 17,070.00 0.05 314 601898 中煤能源 1,400 17,052.00 0.05 315 601995 中金公司 500 16,845.00 0.05 316 002304 洋河股份 200 16,706.00 0.05 317 000029 深深房 A 1,100 16,566.00 0.05 318 601918 新集能源 2,300 16,514.00 0.05 319 002050 三花智控 700 16,457.00 0.05 320 000757 浩物股份 4,400 16,412.00 0.05 321 300661 圣邦股份 200 16,356.00 0.05 322 000039 中集集团 2,100 16,317.00 0.05 323 600600 青岛啤酒 200 16,184.00 0.05 324 000625 长安汽车 1,200 16,032.00 0.05 325 301498 乖宝宠物 200 15,664.00 0.05 326 600029 南方航空 2,400 15,576.00 0.05 327 600064 南京高科 2,000 15,540.00 0.05 328 002928 华夏航空 2,000 15,520.00 0.05 329 600089 特变电工 1,200 15,288.00 0.05 330 000877 天山股份 2,700 15,282.00 0.05 331 300289 利德曼 3,100 15,190.00 0.05 332 601618 中国中冶 4,600 15,180.00 0.05 333 688246 嘉和美康 600 14,880.00 0.05 334 002715 登云股份 1,000 14,850.00 0.05 335 688375 国博电子 300 14,808.00 0.05 336 603556 海兴电力 400 14,796.00 0.05 337 600098 广州发展 2,300 14,766.00 0.05 338 600023 浙能电力 2,600 14,716.00 0.04 339 601118 海南橡胶 2,700 14,607.00 0.04 340 600298 安琪酵母 400 14,420.00 0.04 341 301062 上海艾录 1,098 14,383.80 0.04 342 600148 长春一东 800 14,352.00 0.04 343 688511 天微电子 900 14,013.00 0.04 344 002460 赣锋锂业 400 14,004.00 0.04 345 601838 成都银行 800 13,688.00 0.04 346 000825 太钢不锈 3,900 13,572.00 0.04 347 000807 云铝股份 1,000 13,530.00 0.04 348 000096 广聚能源 1,100 13,486.00 0.04 349 688398 赛特新材 1,000 13,480.00 0.04 350 688383 新益昌 300 13,461.00 0.04 351 601127 赛力斯 100 13,339.00 0.04 352 300323 华灿光电 1,600 13,248.00 0.04 353 601155 新城控股 1,100 13,156.00 0.04 354 600420 国药现代 1,100 13,134.00 0.04 355 688136 科兴制药 600 13,116.00 0.04 356 002863 今飞凯达 2,800 12,992.00 0.04 357 002236 大华股份 800 12,800.00 0.04 358 002912 中新赛克 500 12,795.00 0.04 359 600111 北方稀土 600 12,732.00 0.04 360 600067 冠城新材 4,800 12,720.00 0.04 361 300677 英科医疗 500 12,640.00 0.04 362 600623 华谊集团 1,800 12,600.00 0.04 363 002266 浙富控股 4,000 12,480.00 0.04 364 601117 中国化学 1,500 12,435.00 0.04 365 000020 深华发 A 1,000 12,420.00 0.04 366 301119 正强股份 400 12,364.00 0.04 367 600410 华胜天成 1,700 12,308.00 0.04 368 000975 山金国际 800 12,296.00 0.04 369 688379 华光新材 600 12,252.00 0.04 370 601106 中国一重 4,200 12,222.00 0.04 371 002082 万邦德 1,900 12,217.00 0.04 372 601369 陕鼓动力 1,400 12,180.00 0.04 373 300986 志特新材 1,000 12,140.00 0.04 374 000786 北新建材 400 12,124.00 0.04 375 600268 国电南自 1,800 12,096.00 0.04 376 688033 天宜上佳 2,100 12,075.00 0.04 377 600062 华润双鹤 600 11,880.00 0.04 378 002059 云南旅游 2,200 11,858.00 0.04 379 002140 东华科技 1,200 11,856.00 0.04 380 002802 洪汇新材 1,000 11,850.00 0.04 381 600383 金地集团 2,700 11,826.00 0.04 382 300185 通裕重工 4,600 11,822.00 0.04 383 600020 中原高速 2,800 11,816.00 0.04 384 300645 正元智慧 800 11,752.00 0.04 385 002128 电投能源 600 11,748.00 0.04 386 000415 渤海租赁 3,100 11,687.00 0.04 387 002409 雅克科技 200 11,590.00 0.04 388 603185 弘元绿能 700 11,375.00 0.03 389 601615 明阳智能 900 11,349.00 0.03 390 600528 中铁工业 1,400 11,284.00 0.03 391 601238 广汽集团 1,200 11,208.00 0.03 392 601811 新华文轩 700 11,095.00 0.03 393 002707 众信旅游 1,500 11,085.00 0.03 394 001201 东瑞股份 700 11,074.00 0.03 395 600488 津药药业 2,600 11,024.00 0.03 396 002920 德赛西威 100 11,011.00 0.03 397 603095 越剑智能 500 11,005.00 0.03 398 600531 豫光金铅 1,700 10,914.00 0.03 399 600521 华海药业 600 10,722.00 0.03 400 603093 南华期货 900 10,710.00 0.03 401 002287 奇正藏药 500 10,700.00 0.03 402 300870 欧陆通 100 10,678.00 0.03 403 688090 瑞松科技 300 10,656.00 0.03 404 688330 宏力达 400 10,496.00 0.03 405 002745 木林森 1,200 10,464.00 0.03 406 601800 中国交建 1,000 10,450.00 0.03 407 002078 太阳纸业 700 10,409.00 0.03 408 688678 福立旺 700 10,395.00 0.03 409 603776 永安行 800 10,376.00 0.03 410 002017 东信和平 1,000 10,370.00 0.03 411 600258 首旅酒店 700 10,269.00 0.03 412 688132 邦彦技术 600 10,188.00 0.03 413 002736 国信证券 900 10,080.00 0.03 414 688325 赛微微电 200 9,920.00 0.03 415 601689 拓普集团 200 9,800.00 0.03 416 300866 安克创新 100 9,764.00 0.03 417 688597 煜邦电力 1,000 9,730.00 0.03 418 600861 北京人力 500 9,675.00 0.03 419 688377 迪威尔 500 9,640.00 0.03 420 600916 中国黄金 1,100 9,482.00 0.03 421 000910 大亚圣象 1,200 9,444.00 0.03 422 001286 陕西能源 1,000 9,280.00 0.03 423 000917 电广传媒 1,300 9,191.00 0.03 424 600229 城市传媒 1,300 9,061.00 0.03 425 600054 黄山旅游 800 9,040.00 0.03 426 688718 唯赛勃 900 9,000.00 0.03 427 688560 明冠新材 700 8,953.00 0.03 428 688216 气派科技 400 8,712.00 0.03 429 601828 美凯龙 2,700 8,667.00 0.03 430 002608 江苏国信 1,100 8,437.00 0.03 431 601985 中国核电 800 8,344.00 0.03 432 600739 辽宁成大 800 8,280.00 0.03 433 600765 中航重机 400 8,188.00 0.02 434 000830 鲁西化工 700 8,183.00 0.02 435 605298 必得科技 600 8,130.00 0.02 436 688288 鸿泉物联 500 8,050.00 0.02 437 688210 统联精密 400 7,984.00 0.02 438 600508 上海能源 600 7,938.00 0.02 439 000012 南 玻 A 1,500 7,920.00 0.02 440 688148 芳源股份 1,600 7,920.00 0.02 441 000927 中国铁物 3,000 7,890.00 0.02 442 300979 华利集团 100 7,865.00 0.02 443 688078 龙软科技 300 7,863.00 0.02 444 603499 翔港科技 300 7,755.00 0.02 445 300981 中红医疗 600 7,716.00 0.02 446 603321 梅轮电梯 1,100 7,700.00 0.02 447 002145 中核钛白 1,800 7,632.00 0.02 448 000685 中山公用 800 7,384.00 0.02 449 600021 上海电力 800 7,336.00 0.02 450 688293 奥浦迈 200 7,296.00 0.02 451 002247 聚力文化 2,800 7,140.00 0.02 452 002249 大洋电机 1,200 7,044.00 0.02 453 601958 金钼股份 700 7,042.00 0.02 454 300859 西域旅游 200 7,036.00 0.02 455 603195 公牛集团 100 7,024.00 0.02 456 000520 凤凰航运 1,500 7,020.00 0.02 457 605196 华通线缆 600 7,008.00 0.02 458 300573 兴齐眼药 100 6,978.00 0.02 459 688179 阿拉丁 500 6,900.00 0.02 460 688559 海目星 200 6,880.00 0.02 461 600376 首开股份 2,600 6,838.00 0.02 462 600009 上海机场 200 6,830.00 0.02 463 300016 北陆药业 1,100 6,820.00 0.02 464 000062 深圳华强 300 6,720.00 0.02 465 603358 华达科技 200 6,680.00 0.02 466 000738 航发控制 300 6,672.00 0.02 467 000677 恒天海龙 1,600 6,560.00 0.02 468 002785 万里石 200 6,550.00 0.02 469 301215 中汽股份 1,100 6,545.00 0.02 470 600166 福田汽车 2,600 6,526.00 0.02 471 002421 达实智能 1,900 6,517.00 0.02 472 002045 国光电器 300 6,507.00 0.02 473 600773 西藏城投 600 6,468.00 0.02 474 002019 亿帆医药 600 6,432.00 0.02 475 000718 苏宁环球 2,700 6,372.00 0.02 476 000061 农 产 品 900 6,309.00 0.02 477 688488 艾迪药业 800 6,288.00 0.02 478 600299 安迪苏 500 6,275.00 0.02 479 003035 南网能源 1,500 6,270.00 0.02 480 600812 华北制药 1,200 6,204.00 0.02 481 301068 大地海洋 200 6,098.00 0.02 482 002373 千方科技 600 6,084.00 0.02 483 688553 汇宇制药 400 6,080.00 0.02 484 688199 久日新材 400 6,020.00 0.02 485 601098 中南传媒 400 6,004.00 0.02 486 000883 湖北能源 1,200 5,976.00 0.02 487 688387 信科移动 1,000 5,960.00 0.02 488 688538 和辉光电 2,500 5,800.00 0.02 489 600820 隧道股份 800 5,752.00 0.02 490 600642 申能股份 600 5,694.00 0.02 491 002648 卫星化学 300 5,637.00 0.02 492 600863 内蒙华电 1,300 5,629.00 0.02 493 000007 全新好 800 5,624.00 0.02 494 000555 神州信息 500 5,600.00 0.02 495 600497 驰宏锌锗 1,000 5,570.00 0.02 496 601099 太平洋 1,300 5,538.00 0.02 497 601003 柳钢股份 2,000 5,520.00 0.02 498 603367 辰欣药业 400 5,496.00 0.02 499 300347 泰格医药 100 5,462.00 0.02 500 688306 均普智能 700 5,425.00 0.02 501 600754 锦江酒店 200 5,372.00 0.02 502 603606 东方电缆 100 5,255.00 0.02 503 600500 中化国际 1,300 5,226.00 0.02 504 600063 皖维高新 1,300 5,200.00 0.02 505 600674 川投能源 300 5,175.00 0.02 506 601066 中信建投 200 5,150.00 0.02 507 600688 上海石化 1,700 5,134.00 0.02 508 600572 康恩贝 1,100 5,126.00 0.02 509 600266 城建发展 1,000 5,100.00 0.02 510 600967 内蒙一机 600 5,100.00 0.02 511 600760 中航沈飞 100 5,072.00 0.02 512 600138 中青旅 500 5,070.00 0.02 513 600662 外服控股 1,000 5,070.00 0.02 514 301333 诺思格 100 4,999.00 0.02 515 600403 大有能源 1,700 4,998.00 0.02 516 688238 和元生物 1,000 4,940.00 0.02 517 002984 森麒麟 200 4,932.00 0.02 518 603039 泛微网络 100 4,900.00 0.01 519 600073 光明肉业 700 4,858.00 0.01 520 300435 中泰股份 400 4,832.00 0.01 521 002297 博云新材 700 4,816.00 0.01 522 600489 中金黄金 400 4,812.00 0.01 523 600017 日照港 1,500 4,800.00 0.01 524 600363 联创光电 100 4,788.00 0.01 525 600273 嘉化能源 600 4,782.00 0.01 526 600379 宝光股份 500 4,735.00 0.01 527 600241 时代万恒 700 4,683.00 0.01 528 002318 久立特材 200 4,682.00 0.01 529 000563 陕国投 A 1,300 4,628.00 0.01 530 002133 广宇集团 1,800 4,590.00 0.01 531 300743 天地数码 300 4,569.00 0.01 532 000833 粤桂股份 400 4,548.00 0.01 533 002215 诺 普 信 400 4,492.00 0.01 534 601390 中国中铁 700 4,473.00 0.01 535 600056 中国医药 400 4,440.00 0.01 536 688143 长盈通 200 4,404.00 0.01 537 300766 每日互动 300 4,383.00 0.01 538 300932 三友联众 300 4,377.00 0.01 539 002106 莱宝高科 400 4,364.00 0.01 540 002299 圣农发展 300 4,344.00 0.01 541 002961 瑞达期货 300 4,311.00 0.01 542 688223 晶科能源 600 4,266.00 0.01 543 000850 华茂股份 1,000 4,130.00 0.01 544 301439 泓淋电力 300 4,125.00 0.01 545 601101 昊华能源 500 4,115.00 0.01 546 002788 鹭燕医药 500 4,105.00 0.01 547 002139 拓邦股份 300 4,083.00 0.01 548 000017 深中华 A 700 4,060.00 0.01 549 688172 燕东微 200 4,010.00 0.01 550 601666 平煤股份 400 4,008.00 0.01 551 002400 省广集团 500 3,995.00 0.01 552 600060 海信视像 200 3,988.00 0.01 553 000709 河钢股份 1,800 3,978.00 0.01 554 300523 辰安科技 200 3,958.00 0.01 555 600927 永安期货 300 3,957.00 0.01 556 002303 美盈森 1,100 3,938.00 0.01 557 002773 康弘药业 200 3,920.00 0.01 558 002807 江阴银行 900 3,915.00 0.01 559 600549 厦门钨业 200 3,854.00 0.01 560 300241 瑞丰光电 700 3,843.00 0.01 561 000021 深科技 200 3,812.00 0.01 562 600433 冠豪高新 1,200 3,804.00 0.01 563 603226 菲林格尔 800 3,784.00 0.01 564 601519 大智慧 400 3,700.00 0.01 565 603218 日月股份 300 3,615.00 0.01 566 601677 明泰铝业 300 3,609.00 0.01 567 300643 万通智控 300 3,588.00 0.01 568 600348 华阳股份 500 3,545.00 0.01 569 000912 泸天化 800 3,504.00 0.01 570 600235 民丰特纸 600 3,402.00 0.01 571 601126 四方股份 200 3,392.00 0.01 572 002440 闰土股份 500 3,355.00 0.01 573 600010 包钢股份 1,800 3,348.00 0.01 574 002465 海格通信 300 3,294.00 0.01 575 300326 凯利泰 500 3,250.00 0.01 576 300659 中孚信息 200 3,238.00 0.01 577 300771 智莱科技 300 3,156.00 0.01 578 002550 千红制药 500 3,100.00 0.01 579 600392 盛和资源 300 3,084.00 0.01 580 688388 嘉元科技 200 2,946.00 0.01 581 600845 宝信软件 100 2,926.00 0.01 582 002862 实丰文化 100 2,920.00 0.01 583 601058 赛轮轮胎 200 2,866.00 0.01 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 600519 贵州茅台 4,937,981.00 4.49 2 601318 中国平安 3,998,458.00 3.63 3 300750 宁德时代 3,656,857.00 3.32 4 000333 美的集团 3,502,719.00 3.18 5 600900 长江电力 3,207,015.00 2.91 6 688260 昀冢科技 2,698,480.55 2.45 7 688121 卓然股份 2,497,138.08 2.27 8 600605 汇通能源 2,478,374.00 2.25 9 603009 北特科技 2,444,267.00 2.22 10 688659 元琛科技 2,366,866.47 2.15 11 601398 工商银行 2,248,856.00 2.04 12 600941 中国移动 2,231,134.00 2.03 13 300469 信息发展 2,207,481.00 2.01 14 601899 紫金矿业 2,198,646.00 2.00 15 300857 协创数据 2,192,936.00 1.99 16 688311 盟升电子 2,184,286.45 1.98 17 601138 工业富联 2,064,970.00 1.88 18 688365 光云科技 2,043,241.80 1.86 19 002371 北方华创 1,991,142.00 1.81 20 000725 京东方 A 1,933,979.00 1.76 注：买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 600519 贵州茅台 3,778,910.00 3.43 2 601318 中国平安 3,232,759.00 2.94 3 000333 美的集团 2,938,555.00 2.67 4 603009 北特科技 2,789,576.00 2.53 5 300750 宁德时代 2,765,241.00 2.51 6 600900 长江电力 2,570,927.00 2.34 7 600605 汇通能源 2,507,034.00 2.28 8 688121 卓然股份 2,445,484.17 2.22 9 688659 元琛科技 2,239,233.35 2.03 10 688311 盟升电子 2,228,554.89 2.02 11 300469 信息发展 2,184,938.00 1.98 12 300857 协创数据 2,134,717.00 1.94 13 688108 赛诺医疗 2,099,019.32 1.91 14 688260 昀冢科技 2,075,955.62 1.89 15 688365 光云科技 2,001,204.10 1.82 16 600941 中国移动 1,972,934.00 1.79 17 601398 工商银行 1,940,888.00 1.76 18 688228 开普云 1,922,153.86 1.75 19 300550 和仁科技 1,919,848.00 1.74 20 688577 浙海德曼 1,917,562.49 1.74 注：卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 851,506,403.40 卖出股票收入（成交）总额 906,071,085.05 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 2,038,222.47 6.22 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,038,222.47 6.22 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 019733 24 国债 02 20,000 2,038,222.47 6.22 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 8.11.2 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 招商银行股份有限公司 招商银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责或/及处罚的情况。主要违规事实包括：贷前调查与贷后管理不尽职，贷款资金被挪用。违规办理境内机构境外直接投资外汇登记；办理货物贸易项下收付业务未尽职审查；违反外汇登记管理规定。办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查；相关业务未纳入统一授信管理，严重违反审慎经营规则；基金产品普通投资者申请成为专业投资者过程中，未向投资者说明对不同类别投资者履行适当性义务的差别，未警示可能承担的投资风险；在基金销售过程中使用的个别宣传推介材料刊载了基金经理特定产品过往业绩，未覆盖该基金经理管理的全部同类产品的过往业绩；个别宣传推介材料存在片面、夸大宣传基金经理过往业绩的情况；违规发放房地产开发贷款、严重违反审慎经营规则；隐瞒与保险合同有关的重要情况；互联网贷款支付管理与控制不到位，信贷资金被挪用，部分流入限制性领域；理财业务未能有效穿透识别底层资产 ，信息披露不规范；违规发放并购贷款；未核查贷款用途、虚增普惠小微企业贷款；办理个人经常项目外汇收付业务，未对交易真实性进行合理审核；项目贷款管理不到位，信贷资金长期滞留账户；项目贷款管理不到位，被挪用于归还专项债利息；对公贷款管理不到位，流动资金贷款被挪用于支付土地出让金；个人贷款管理不到位，经营性贷款被挪用于置换住房按揭贷款；理财销售人员代理客户在手机 APP 上购买代销理财产品；错报监管统计资料；信贷资金回流借款人他行账户，用作保证金存款；违规办理 FDI 项下股权外转中业务；欺骗投保人。 除此之外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查, 或在本报 告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 7,052.29 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,052.29 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人 机构投资者 个人投资者 份额级别 户数 户均持有的基 金份额 占总份 占总份 （户） 持有份额 额比例 持有份额 额比例 （%） （%） 德邦量化 优选股票 835 17,155.71 600,925.92 4.19 13,724,091.32 95.81 A 德邦量化 优选股票 842 20,334.20 - - 17,121,395.05 100.00 C 合计 1,677 18,751.59 600,925.92 1.91 30,845,486.37 98.09 9.2 期末上市基金前十名持有人 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管 德邦量化优选股票 A 286,964.14 2.0032 理人所 有从业 人员持 德邦量化优选股票 C 548,974.10 3.2064 有本基 金 合计 835,938.24 2.6583 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、 德邦量化优选股票 A - 基金投资和研究部门 负责人持有本开放式 德邦量化优选股票 C - 基金 合计 - 本基金基金经理持有 德邦量化优选股票 A 10~50 本开放式基金 德邦量化优选股票 C 50~100 合计 50~100 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 德邦量化优选股票 A 德邦量化优选股票 C 基金合同生效日 （2017 年 3 月 24 日） 86,793,545.80 114,236,860.64 基金份额总额 本报告期期初基金份 27,295,334.63 62,439,348.22 额总额 本报告期基金总申购 46,485,496.58 15,761,949.28 份额 减：本报告期基金总 59,455,813.97 61,079,902.45 赎回份额 本报告期基金拆分变 - - 动份额 本报告期期末基金份 14,325,017.24 17,121,395.05 额总额 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人德邦基金管理有限公司于 2024 年 7 月 26 日公告，张瑾女士担任公司总经理 助理。 本基金管理人德邦基金管理有限公司于 2024 年 5 月 21 日公告，莫秋琴女士离任公司副总 经理。 本报告期内，南翰仪同志任职国泰君安证券资产托管部副总经理(主持工作)。陈忠义同志任国泰君安证券公司副总裁，不再兼任资产托管部总经理职务。具体信息参见国泰君安证券资产托管与基金服务网站公告《关于国泰君安证券股份有限公司资产托管部负责人变更的公告》。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内，未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期应支付安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用 5 万元整，该审计机构自 基金合同生效日（2017 年 3 月 24 日）起向本基金提供审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，管理人及其高级管理人员未受稽查或处罚。 11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 华林证券 2 1,757,577,48 100.00 961,066.97 100.00 - 8.45 注：1、公司选择提供证券交易服务的证券公司需符合以下条件： （1）财务状况良好，净资本和各项风险控制指标符合证监会的相关规定； （2）经营行为规范，未就证券经纪服务及专用证券交易单元租用服务发生违约或侵权行为； （3）最近一次的证券公司分类结果不低于 B 级； （4）在证券经纪服务及专用证券交易单元租用服务方面：最近二年未因重大违法违规行为被行政处罚或者刑事处罚； （5）法人治理结构良好，内部控制、合规管理、风险管理制度健全；隔离内控机制满足受托财产运作高度保密的要求； （6）具备高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理各受托财产进行证券交易的需要；未对证券交易场所、中国结算等单位的相关信息系统造成不当影响。 （7）针对提供研究服务的证券公司：其研究实力较强，能根据需求提供专业、审慎的研究服务。 公司选择提供证券交易服务的证券公司的程序： （1）交易部按照标准进行初步筛选，其中涉及提供研究服务的，研究部与交易部共同负责筛选工作，经部门负责人批准后提请分管领导审批，督察长发表独立的合规性意见，最后由总经理批准。 （2）交易部办理相关业务，信息技术部、基金运营部等相关部门配合完成证券交易服务的技术准备、参数调整并及时通知各受托财产的托管人等事宜。 2、本基金采用证券公司交易结算模式，根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》可以豁免交易佣金分仓的规定。 3、本部分的数据统计时间区间与本报告的报告期一致。《公开募集证券投资基金证券交易费 用管理规定》自 2024 年 7 月 1 日起实施，2024 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间的佣金支付 符合《规定》，具体详见本公司官网披露的《德邦基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况（2024 年度）》。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名 占当期债 占当期债券 占当期权 称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证 成交总额 额的比例(%) 成交总额 的比例(%) 的比例(%) 华林证 5,020,123.5 100.00 - - - - 券 9 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 德邦量化优选股票型证券投资基金 中国证监会基金电子披 1 (LOF)2023 年第四季度报告 露网站及基金管理人网 2024 年 1 月 16 日 站 德邦基金管理有限公司关于办公地址 中国证监会基金电子披 2 变更的公告 露网站及基金管理人网 2024 年 1 月 23 日 站 德邦基金管理有限公司关于投资者业 中国证监会基金电子披 3 务申请因非交易日影响延后确认的提 露网站及基金管理人网 2024 年 2 月 8 日 示性公告 站 德邦基金管理有限公司关于变更股权 中国证监会基金电子披 4 结构的公告 露网站及基金管理人网 2024 年 2 月 9 日 站 德邦量化优选股票型证券投资基金 中国证监会基金电子披 5 (LOF)2023 年年度报告 露网站及基金管理人网 2024 年 3 月 30 日 站 德邦量化优选股票型证券投资基金 中国证监会基金电子披 6 (LOF)2024 年第一季度报告 露网站及基金管理人网 2024 年 4 月 19 日 站 德邦基金管理有限公司高级管理人员 中国证监会基金电子披 7 变更公告 露网站及基金管理人网 2024 年 5 月 21 日 站 德邦基金管理有限公司关于董事变更 中国证监会基金电子披 8 的公告 露网站及基金管理人网 2024 年 5 月 28 日 站 德邦量化优选股票型证券投资基金 中国证监会基金电子披 9 （LOF）更新招募说明书（2024 年第 1 露网站及基金管理人网 2024 年 6 月 28 日 号） 站 德邦量化优选股票型证券投资基金 中国证监会基金电子披 10 （LOF）（德邦量化优选股票 A 类份额） 露网站及基金管理人网 2024 年 6 月 28 日 基金产品资料概要更新 站 德邦量化优选股票型证券投资基金 中国证监会基金电子披 11 （LOF）（德邦量化优选股票 C 类份额） 露网站及基金管理人网 2024 年 6 月 28 日 基金产品资料概要更新 站 德邦基金管理有限公司关于基金经理 中国证监会基金电子披 12 揭诗琪女士暂停履行职务的公告 露网站及基金管理人网 2024 年 6 月 29 日 站 13 德邦基金管理有限公司关于终止喜鹊 中国证监会基金电子披 2024 年 7 月 15 日 财富基金销售有限公司办理旗下基金 露网站及基金管理人网 相关销售业务的公告 站 德邦量化优选股票型证券投资基金 中国证监会基金电子披 14 (LOF)2024 年第二季度报告 露网站及基金管理人网 2024 年 7 月 18 日 站 德邦基金管理有限公司高级管理人员 中国证监会基金电子披 15 变更公告 露网站及基金管理人网 2024 年 7 月 26 日 站 德邦量化优选股票型证券投资基金 中国证监会基金电子披 16 (LOF)2024 年中期报告 露网站及基金管理人网 2024 年 8 月 29 日 站 德邦基金管理有限公司关于中国证券 中国证监会基金电子披 17 监督管理委员会核准公司变更实际控 露网站及基金管理人网 2024 年 10 月 8 日 制人的公告 站 德邦量化优选股票型证券投资基金 中国证监会基金电子披 18 (LOF)2024 年第三季度报告 露网站及基金管理人网 2024 年 10 月 24 日 站 德邦基金管理有限公司关于实际控制 中国证监会基金电子披 19 人变更的公告 露网站及基金管理人网 2024 年 11 月 14 日 站 德邦基金管理有限公司关于基金经理 中国证监会基金电子披 20 恢复履行职务的公告 露网站及基金管理人网 2024 年 11 月 20 日 站 德邦基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披 21 基金的销售机构由北京中植基金销售 露网站及基金管理人网 2024 年 11 月 22 日 有限公司变更为华源证券股份有限公 站 司的公告 关于德邦量化优选股票型证券投资基 中国证监会基金电子披 22 金（LOF）可能触发基金合同终止情形 露网站及基金管理人网 2024 年 12 月 5 日 的提示性公告 站 关于德邦量化优选股票型证券投资基 中国证监会基金电子披 23 金（LOF）可能触发基金合同终止情形 露网站及基金管理人网 2024 年 12 月 19 日 的提示性公告 站 德邦基金管理有限公司关于提请投资 中国证监会基金电子披 24 者及时更新过期身份证件或身份证明 露网站及基金管理人网 2024 年 12 月 26 日 文件、风险承受能力调查问卷的公告 站 德邦基金管理有限公司关于旗下部分 基金 2024 年底及 2025 年非港股通交 中国证监会基金电子披 25 易日暂停开放申购（含转换转入及定 露网站及基金管理人网 2024 年 12 月 26 日 期定额投资）、赎回（含转换转出）业 站 务的公告 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额 份额 类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 占比 超过 20%的时 份额 份额 份额 （%） 间区间 20240101-202 机构 1 41008， 35,916,52 15,984,0 51,900,53 - - 20241219-202 3.21 15.04 8.25 41225 产品特有风险 1、本基金单一机构投资者所持有的基金份额占比较大，单一机构投资者的大额赎回，可能会对本基金的资产运作及净值表现产生较大影响； 2、大额赎回有可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平； 3、因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，大额赎回导致基金净值出现较大波动；4、单一机构投资者的大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金合同约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回申请被延期办理的风险；如果连续 2 个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； 5、单一机构投资者赎回后，若本基金连续 60 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的，本基金将按照基金合同的约定进入清算程序并终止，而无需召开基金份额持有人大会审议，其他投资者可能面临基金合同终止的风险； 6、大额赎回导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险； 7、大额赎回导致基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略。 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、德邦量化优选股票型证券投资基金（LOF）基金合同； 3、德邦量化优选股票型证券投资基金（LOF）基金托管协议； 4、德邦量化优选股票型证券投资基金（LOF）基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、报告期内按照规定披露的各项公告。 13.2 存放地点 上海市杨浦区荆州路 198 号万硕大厦 A 栋 25 楼。 13.3 查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件，亦可通过公司网站查询，公司网址为 www.dbfund.com.cn。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人。 咨询电话：400-821-7788 德邦基金管理有限公司 2025 年 3 月 31 日