德邦量化优选股票型证券投资基金（LOF） 2024 年中期报告 2024 年 6 月 30 日 基金管理人：德邦基金管理有限公司 基金托管人：国泰君安证券股份有限公司 送出日期：2024 年 8 月 29 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据基金合同规定，于 2024 年 8 月 28 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 §4 管理人报告...... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 12 §5 托管人报告...... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 12 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 13 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 13 6.1 资产负债表 ...... 13 6.2 利润表 ...... 14 6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 15 6.4 报表附注 ...... 18 §7 投资组合报告...... 39 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 39 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 39 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 40 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 52 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 53 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 54 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 54 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 54 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 54 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 54 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 54 7.12 投资组合报告附注 ...... 54 §8 基金份额持有人信息...... 56 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 56 8.2 期末上市基金前十名持有人 ...... 57 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 57 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 57 §9 开放式基金份额变动...... 57 §10 重大事件揭示...... 58 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 58 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 58 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 58 10.4 基金投资策略的改变 ...... 58 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 58 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 58 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 59 10.8 其他重大事件 ...... 59 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 60 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 60 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 61 §12 备查文件目录...... 61 12.1 备查文件目录 ...... 61 12.2 存放地点 ...... 61 12.3 查阅方式 ...... 61 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 德邦量化优选股票型证券投资基金（LOF） 基金简称 德邦量化优选股票（LOF） 基金主代码 167702 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2017 年 3 月 24 日 基金管理人 德邦基金管理有限公司 基金托管人 国泰君安证券股份有限公司 报告期末基金份 56,112,462.90 份 额总额 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的 - 证券交易所 上市日期 - 下属分级基金的基 德邦量化优选股票 A 德邦量化优选股票 C 金简称 下属分级基金的场 量化优选 优选 C 内简称 下属分级基金的交 167702 167703 易代码 报告期末下属分级 21,508,180.85 份 34,604,282.05 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 在力求严格控制投资风险的前提下，通过数量化的方法进行积极的 投资组合管理与风险控制，力争实现超越业绩比较基准的投资收益， 谋求基金资产的长期增值。 投资策略 本基金通过股票投资策略、固定收益投资策略、衍生品投资策略、 中小企业私募债券投资策略、资产支持证券的投资策略、国债期货 投资策略、存托凭证投资策略等多方面进行全面分析，调整投资组 合配置。 业绩比较基准 95%×沪深 300 指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投 资基金品种，其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货 币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 德邦基金管理有限公司 国泰君安证券股份有限公司 姓名 徐晓红 帅芳 信息披露 联系电话 021-26010852 021-38031815 负责人 电子邮箱 service@dbfund.com.cn tgrxp@tg.gtja.com 客户服务电话 4008217788 021-38917599-5 传真 021-26010808 021-38677819 注册地址 上海市虹口区东大名路 501 号 中国（上海）自由贸易试验区商 503B 单元 城路 618 号 办公地址 上海市杨浦区荆州路 198 号万硕 上海市静安区新闸路 669 号博华 大厦 A 栋 25 楼 广场 19 楼 邮政编码 200082 200041 法定代表人 左畅 朱健 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.dbfund.com.cn 址 基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 北京西城区太平桥大街 17 号 司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据 报告期(2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日) 和指标 德邦量化优选股票 A 德邦量化优选股票 C 本期已实现收益 -7,907,963.30 -12,474,182.00 本期利润 -7,524,433.01 -13,355,381.68 加权平均基金份 -0.3105 -0.3204 额本期利润 本期加权平均净 -29.08% -30.71% 值利润率 本期基金份额净 -22.13% -22.23% 值增长率 3.1.2 期末数据 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 和指标 期末可供分配利 -572,710.64 -1,865,148.85 润 期末可供分配基 -0.0266 -0.0539 金份额利润 期末基金资产净 20,935,470.21 32,739,133.20 值 期末基金份额净 0.9734 0.9461 值 3.1.3 累计期末 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 指标 基金份额累计净 11.00% 8.14% 值增长率 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 德邦量化优选股票 A 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 -10.02% 1.64% -3.14% 0.46% -6.88% 1.18% 过去三个月 -11.15% 2.08% -2.03% 0.72% -9.12% 1.36% -23.01 过去六个月 -22.13% 2.69% 0.88% 0.85% 1.84% % -15.34 过去一年 -24.72% 1.98% -9.38% 0.83% 1.15% % -10.09 过去三年 -42.28% 1.52% -32.19% 0.99% 0.53% % 自基金合同生效起 11.00% 1.33% 0.70% 1.11% 10.30% 0.22% 至今 德邦量化优选股票 C 阶段 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 ①－③ ②－④ 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 率① 准差② ④ 过去一个月 -10.04% 1.64% -3.14% 0.46% -6.90% 1.18% 过去三个月 -11.21% 2.08% -2.03% 0.72% -9.18% 1.36% -23.11 过去六个月 -22.23% 2.69% 0.88% 0.85% 1.84% % -15.54 过去一年 -24.92% 1.98% -9.38% 0.83% 1.15% % -10.53 过去三年 -42.72% 1.52% -32.19% 0.99% 0.53% % 自基金合同生效起 8.14% 1.33% 0.70% 1.11% 7.44% 0.22% 至今 注：本基金业绩比较基准：95%×沪深 300 指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后) 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：本基金基金合同生效日为 2017 年 03 月 24 日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时 间已满一年。本基金的建仓期为 6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规 定。图示日期为 2017 年 03 月 24 日至 2024 年 06 月 30 日。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 德邦基金管理有限公司经中国证监会（证监许可[2012]249 号）批准，于 2012 年 3 月 27 日 正式成立。股东为德邦证券股份有限公司、浙江省土产畜产进出口集团有限公司，注册资本为 5.9亿元人民币。公司以坦诚、高效、公平、有爱、创新、进取、担当、共赢为企业文化，以市场需求为导向，以客户服务为中心，以创造价值为目标，为客户成就财富梦想，为股东实现利润回报，为员工搭建发展平台，为社会履行企业责任。 截止 2024 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理三十二只开放式基金：德邦量化优选股票型证 券投资基金（LOF）、德邦优化灵活配置混合型证券投资基金、德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金、德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金、德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金、德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金、德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金、德邦民裕进取量化精选灵活配置混合型证券投资基金、德邦乐享生活混合型证券投资基金、德邦新添利债券型证券投资基金、德邦锐兴债券型证券投资基金、德邦景颐债券型证券投资基金、德邦锐乾债券型证券投资基金、德邦德利货币市场基金、德邦如意货币市场基金、德邦锐泓债券型证券投资基金、德邦短债债券型证券投资基金、德邦德瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金、德 邦锐恒 39 个月定期开放债券型证券投资基金、德邦量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金、德邦大消费混合型证券投资基金、德邦锐泽 86 个月定期开放债券型证券投资基金、德邦科技创新一年定期开放混合型证券投资基金、德邦沪港深龙头混合型证券投资基金、德邦锐裕利率债债券型证券投资基金、德邦安顺混合型证券投资基金、德邦上证 G60 创新综合指数增强型发起式证券投资基金、德邦价值优选混合型证券投资基金、德邦周期精选混合型发起式证券投资基金、德邦半导体产业混合型发起式证券投资基金、德邦港股通成长精选混合型证券投资基金、德邦锐升债券型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 硕士，北京大学计算机系硕士，2011 年起 李荣 本基金的 2022 年 6 历任国信证券金融工程分析师，光大富尊 兴 基金经理 月 17 日 - 13 年 投资有限公司量化投资经理，太平资产量 化投资部投资经理。2022 年 3 月加入德邦 基金，现任公司基金经理。 注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度规定，对投资交易行为进行监察稽核，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，借助 IT 系统和人工监控等方式在各个环节严格控制交易公平执行；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易制度的执行和实现。 报告期内，公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的收益率差异、分投资类别（股 票、债券）的收益率差异进行了分析，并对连续两个季度期间内、不同时间窗口下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况，且未发现其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2024 上半年中国股市的情况总体呈现出震荡的走势。在经历了一轮深度调整后，股市出现了底部回升的迹象。然而，市场整体表现分化，大盘股相对表现较好，而成长及小盘股则出现调整。市场情绪修复和经济表现超预期对股市产生了一定的提振作用。 在投资管理上，本基金在全市场范围内结合海量因子驱动的人工智能模型、以基本面为驱动的多因子选股模型，把握优质个股的投资机会，积极获取超额收益率。在力求严格控制投资风险的前提下,通过数量化的方法进行积极的投资组合管理与风险控制,力争实现超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末德邦量化优选股票 A 基金份额净值为 0.9734 元，基金份额净值增长率为 -22.13%，同期业绩比较基准收益率为 0.88%；德邦量化优选股票 C 基金份额净值为 0.9461 元， 基金份额净值增长率为-22.23%，同期业绩比较基准收益率为 0.88%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2024 年下半年，全球经济和市场将面临多重挑战和机遇。投资者需要密切关注宏观经济形势和政策变化，灵活调整投资策略，以应对市场波动和不确定性。 1. 宏观经济展望：2024 年下半年，宏观经济的“变”与“不变”中，政策选择和经济走向 可能成为地缘政治等高维变量的结果。国内经济上半年延续回升向好态势，但需注意外部环境的潜在变化，特别是海外民族主义兴起和地缘冲突对外贸环境的影响。房地产和地方债务等短期政策选择可能发生变化，但发展新质生产力和全面深化改革的大方向不变。上半年经济结构不均衡，主要体现在新旧动能分化、供需不平衡以及居民恢复不稳固等方面。 2．证券市场展望：随着政策、价格、外部三类信号逐步验证，证券市场可能迎来结构性变化，随着政策信号的明确和市场预期的修复，预计市场将逐步转向现实验证驱动的行情。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格按照本公司制订的《德邦基金管理有限公司基金估值业务管理制度》、《德邦基金管理有限公司估值委员会议事规则》以及相关法律法规的规定，有效地控制基金估值流程。估值委员会主要由公司分管运营的副总经理、分管投资的副总经理或投资总监、督察长、投资研究条线负责人、基金经理（或投资经理）、基金运营部、监察稽核部代表及风险控制人员等组成。估值委员会主要负责根据相关法律法规及公司章程，拟定公司的估值政策、估值原则，确定估值程序、流程、职责分工并提出估值意见；对投资品种需要提供特殊定价时，研究相关估值政策和估值模型，提供和评估估值技术；在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，制定投资品种采用的相关估值模型、假设及参数；评价估值用外部信息的客观性和可靠程度；保证基金估值的公允性，维护基金持有人的利益；监督估值政策、估值程序及估值调整的执行情况等。 在每个估值日，本基金管理人按照最新的会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，确定证券投资基金的份额净值。经托管人复核无误后，由基金管理人依据基金合同和有关法律法规的规定予以对外公布。 上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内本基金未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人人数不满二百人或基金资产净值低于五千万的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，国泰君安证券股份有限公司（以下称"本托管人"）在德邦量化优选股票型证券投资基金（LOF）（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况（如有）、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：德邦量化优选股票型证券投资基金（LOF） 报告截止日：2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 1,728,180.06 1,032,526.68 结算备付金 108,318.88 107,688.93 存出保证金 - 5,664,421.19 交易性金融资产 6.4.7.2 52,071,889.18 99,752,024.74 其中：股票投资 48,533,585.81 99,752,024.74 基金投资 - - 债券投资 3,538,303.37 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 72,876.29 4,710,859.26 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - 194.44 资产总计 53,981,264.41 111,267,715.24 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - - 应付赎回款 47,505.46 826,578.05 应付管理人报酬 47,897.88 74,817.77 应付托管费 9,579.55 14,963.56 应付销售服务费 7,461.61 12,275.46 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 194,216.50 256,289.02 负债合计 306,661.00 1,184,923.86 净资产： 实收基金 6.4.7.10 56,112,462.90 89,734,682.85 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 -2,437,859.49 20,348,108.53 净资产合计 53,674,603.41 110,082,791.38 负债和净资产总计 53,981,264.41 111,267,715.24 注： 报告截止日 2024 年 06 月 30 日,德邦量化优选股票 A 基金份额净值 0.9734 元，基金份额总 额 21,508,180.85 份；德邦量化优选股票 C 基金份额净值 0.9461 元，基金份额总额 34,604,282.05 份。德邦量化优选股票（LOF）份额总额合计 56,112,462.90 份。 6.2 利润表 会计主体：德邦量化优选股票型证券投资基金（LOF） 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2024 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 -20,337,294.12 3,424,651.40 1.利息收入 14,453.62 40,919.50 其中：存款利息收入 6.4.7.13 14,453.62 40,919.50 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” -20,031,382.50 2,096,957.28 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 -20,436,072.48 1,523,751.91 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 11,658.38 30.88 资产支持证券投资 6.4.7.16 - - 收益 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 - - 股利收益 6.4.7.19 393,031.60 573,174.49 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.20 -497,669.39 1,165,121.22 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 177,304.15 121,653.40 号填列） 减：二、营业总支出 542,520.57 585,922.25 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 341,939.09 372,846.80 其中：暂估管理人报酬 - - 2．托管费 6.4.10.2.2 68,387.83 74,569.35 3．销售服务费 6.4.10.2.3 53,576.83 55,581.61 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6．信用减值损失 6.4.7.22 - - 7．税金及附加 - 0.13 8．其他费用 6.4.7.23 78,616.82 82,924.36 三、利润总额（亏损总额 -20,879,814.69 2,838,729.15 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” -20,879,814.69 2,838,729.15 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 -20,879,814.69 2,838,729.15 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：德邦量化优选股票型证券投资基金（LOF） 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 89,734,682.85 - 20,348,108.53 110,082,791.38 资产 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 89,734,682.85 - 20,348,108.53 110,082,791.38 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” -33,622,219.95 - -22,785,968.02 -56,408,187.97 号填列） （一）、综合收益 - - -20,879,814.69 -20,879,814.69 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 -33,622,219.95 - -1,906,153.33 -35,528,373.28 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 42,355,122.86 - 3,489,221.51 45,844,344.37 购款 2.基金赎 -75,977,342.81 - -5,395,374.84 -81,372,717.65 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 56,112,462.90 - -2,437,859.49 53,674,603.41 资产 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 71,152,369.31 - 17,000,275.43 88,152,644.74 资产 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 71,152,369.31 - 17,000,275.43 88,152,644.74 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” -9,538,034.50 - -145,386.65 -9,683,421.15 号填列） （一）、综合收益 - - 2,838,729.15 2,838,729.15 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 -9,538,034.50 - -2,984,115.80 -12,522,150.30 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 37,711,707.87 - 11,122,166.07 48,833,873.94 购款 2.基金赎 -47,249,742.37 - -14,106,281.87 -61,356,024.24 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 61,614,334.81 - 16,854,888.78 78,469,223.59 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 张騄 洪双龙 洪双龙 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 德邦量化优选股票型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]1708 号文《关于准予德邦量化优选股票型证券投资基金（LOF）注册的批复》准予注册，由基金管理人德邦基金管理有限公司向社会公开募集。 基金合同于 2017 年 3 月 24 日生效。首次设立时募集规模为 201,030,406.44 份基金份额。本基金 为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为德邦基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为国泰君安证券股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含存托凭证）、债券（含中小企业私募债券）、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金的业绩比较基准为：95%×沪深 300 指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2024 年 6 月 30 日的财 务状况以及 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 注：本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 注：本基金本报告期无重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 注：本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 注：本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 6.4.6.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；根据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减 半征收证券交易印花税的公告》的规定，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证券 （股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 6.4.6.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金 融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计 税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的 增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 6.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。 6.4.6.4 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.5 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 活期存款 1,728,180.06 等于：本金 1,727,617.71 加：应计利息 562.35 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 1,728,180.06 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 48,849,743.46 - 48,533,585.81 -316,157.65 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约 交易所市场 3,517,314.59 30,233.37 3,538,303.37 -9,244.59 债券 银行间市场 - - - - 合计 3,517,314.59 30,233.37 3,538,303.37 -9,244.59 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 52,367,058.05 30,233.37 52,071,889.18 -325,402.24 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 注：本基金本报告期末未持有期货合约。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 注：本基金本报告期末未持有黄金衍生品。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 本基金本报告期末不存在按预期信用损失一般模型计提减值准备的情况。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 注：本基金本报告期末未持有以摊余成本计量的债务工具投资。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 注：本基金本报告期末未持有以摊余成本计量的债务工具投资。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 注：本基金本报告期末未持有以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 注：本基金本报告期末未持有以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 注：本基金本报告期末未持有以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 注：本基金本报告期末未持有以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。 6.4.7.8 其他资产 注：本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 99.68 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 - 其中：交易所市场 - 银行间市场 - 应付利息 - 应付信息披露费 159,781.56 应付审计费 29,835.26 应付账户维护费 4,500.00 合计 194,216.50 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 德邦量化优选股票 A 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 27,295,334.63 27,295,334.63 本期申购 28,322,344.95 28,322,344.95 本期赎回（以“-”号填列） -34,109,498.73 -34,109,498.73 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 21,508,180.85 21,508,180.85 德邦量化优选股票 C 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 62,439,348.22 62,439,348.22 本期申购 14,032,777.91 14,032,777.91 本期赎回（以“-”号填列） -41,867,844.08 -41,867,844.08 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 34,604,282.05 34,604,282.05 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.11 其他综合收益 注：本基金本报告期无其他综合收益。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 德邦量化优选股票 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 14,461,956.48 -7,636,265.81 6,825,690.67 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 14,461,956.48 -7,636,265.81 6,825,690.67 本期利润 -7,907,963.30 383,530.29 -7,524,433.01 本期基金份额交易产 -1,880,500.39 2,006,532.09 126,031.70 生的变动数 其中：基金申购款 10,747,484.46 -8,143,496.97 2,603,987.49 基金赎回款 -12,627,984.85 10,150,029.06 -2,477,955.79 本期已分配利润 - - - 本期末 4,673,492.79 -5,246,203.43 -572,710.64 德邦量化优选股票 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 30,636,421.55 -17,114,003.69 13,522,417.86 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 30,636,421.55 -17,114,003.69 13,522,417.86 本期利润 -12,474,182.00 -881,199.68 -13,355,381.68 本期基金份额交易产 -11,747,710.75 9,715,525.72 -2,032,185.03 生的变动数 其中：基金申购款 4,738,742.11 -3,853,508.09 885,234.02 基金赎回款 -16,486,452.86 13,569,033.81 -2,917,419.05 本期已分配利润 - - - 本期末 6,414,528.80 -8,279,677.65 -1,865,148.85 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 13,823.67 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 629.95 其他 - 合计 14,453.62 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -20,436,072.48 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 -20,436,072.48 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 619,428,580.35 减：卖出股票成本总额 638,594,748.26 减：交易费用 1,269,904.57 买卖股票差价收入 -20,436,072.48 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 注：本基金本报告期无股票投资收益证券出借差价收入。 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 债券投资收益——利息收入 11,666.25 债券投资收益——买卖债券（债转股及债 -7.87 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 11,658.38 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 - 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 - 本总额 减：应计利息总额 - 减：交易费用 7.87 买卖债券差价收入 -7.87 6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期无债券投资收益赎回差价收入。 6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期无债券投资收益申购差价收入。 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益买卖资产支持证券差价收入。 6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益赎回差价收入。 6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益申购差价收入。 6.4.7.17 贵金属投资收益 6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 注：本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.18 衍生工具收益 6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 注：本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.19 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 393,031.60 其中：证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 - 合计 393,031.60 6.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -497,669.39 股票投资 -488,424.80 债券投资 -9,244.59 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 -497,669.39 6.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 177,304.15 合计 177,304.15 6.4.7.22 信用减值损失 注：本基金本报告期无信用减值损失。 6.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 审计费用 29,835.26 信息披露费 39,781.56 证券出借违约金 - 账户维护费 9,000.00 合计 78,616.82 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 基金管理人于2024年2月9日发布公告，西子联合控股有限公司不再为本基金管理人的股东。除此以外，本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 德邦基金管理有限公司(“德邦基金”) 基金管理人、基金销售机构 国泰君安证券股份有限公司(“国泰君安 基金托管人 证券”) 德邦证券股份有限公司(“德邦证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 德邦创新资本有限责任公司(“德邦创 基金管理人的子公司 新”) 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 341,939.09 372,846.80 其中：应支付销售机构的客户维护 109,542.62 118,397.81 费 应支付基金管理人的净管理费 232,396.47 254,448.99 注：基金管理费每日计提，按月支付。本基金的管理费按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提。其计算公式为： H＝E×1.00%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 68,387.83 74,569.35 注：基金托管费每日计提，按月支付。本基金的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提。其计算公式为： H＝E×0.20%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各关联 本期 方名称 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 德邦量化优选股票 A 德邦量化优选股票 C 合计 德邦基金 - 22,357.89 22,357.89 德邦证券 - 236.96 236.96 国泰君安 - 5.11 5.11 合计 - 22,599.96 22,599.96 上年度可比期间 获得销售服务费的各关联 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 德邦量化优选股票 A 德邦量化优选股票 C 合计 德邦基金 - 25,673.97 25,673.97 德邦证券 - 88.17 88.17 国泰君安 - 5.43 5.43 合计 - 25,767.57 25,767.57 注：注：基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本基金分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，A 类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为 0.25%。本基金 C 类基金份额销售服务费计提的计算方法如下：H=E×0.25%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间未发生转融通证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间未发生转融通证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 德邦量化优选股票 A 德邦量化优选股票 C 基金合同生效日（ 2017 年 3 - - 月 24 日）持有的基金份额 报告期初持有的基金份额 3,045,263.09 - 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 3,045,263.09 - 额 报告期末持有的基金份额 - - 报告期末持有的基金份额 - - 占基金总份额比例 项目 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 德邦量化优选股票 A 德邦量化优选股票 C 基金合同生效日（ 2017 年 3 - - 月 24 日）持有的基金份额 报告期初持有的基金份额 3,045,263.09 - 报告期间申购/买入总份额 0.00 - 报告期间因拆分变动份额 0.00 - 减：报告期间赎回/卖出总份 0.00 - 额 报告期末持有的基金份额 3,045,263.09 - 报告期末持有的基金份额 12.1091% - 占基金总份额比例 注：期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。期间赎回/卖出总份额含转换出份额。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 德邦量化优选股票 C 本期末 上年度末 关联方名 2024 年 6 月 30 日 2023年12月31日 称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额 基金份额 占基金总份额的比 基金份额 占基金总份额的比例 例（%） （%） 德邦创新 12,600,016.65 36.4117 32,871,260.12 52.6451 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 2023年1月1日至2023年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 国泰君安 1,107,974.20 8,894.90 826,092.16 26,965.75 注：本基金的银行存款由基金托管人国泰君安证券股份有限公司保管，按银行同业利率计息。6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 注：本基金本报告期末及上年度可比期间均未发生其它关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 注：本基金于本报告期未进行利润分配。 6.4.12 期末（2024 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金本报告期无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注：截至本报告期末，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为质押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 注：截至本报告期末，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为质押的债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：截至本报告期末，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人奉行全面风险管理、全员风险管理，公司构建了分工明确、相互协作、彼此制 约的风险管理组织架构体系。董事会负责公司整体经营风险的管理，对公司建立风险管理体系和维持其有效性承担最终责任。董事会下设风险管理委员会，协助董事会进行风险管理，风险管理委员会负责起草公司风险管理战略，审议、监督、检查、评估公司经营管理与受托投资的风险控制状况。经理层负责落实董事会拟定的风险管理政策，并对风险控制的有效执行承担责任。经理层下设风险控制委员会，协助经理层进行风险控制，风险控制委员会负责组织风险管理体系的建设，确定风险管理原则、目标和方法，审议风险管理制度和流程，指导重大风险事件的处理。督察长负责监督检查公司风险管理工作的执行情况，评价公司内部风险控制制度的合法性、合规性和有效性，并向董事会报告。监察稽核部门为日常风险管理的执行部门，主要负责对公司经营管理和受托投资风险的预警和事中控制，对有关风险进行分析并向经理层汇报。公司各部门是风险控制措施的执行部门，负责识别和控制业务活动中潜在风险，做好风险的事先防范。 本基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 3,538,303.37 - 合计 3,538,303.37 - 注：未评级部分为国债。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注：本基金本报告期末以及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 注：本基金本报告期末以及上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 注：本基金本报告期末以及上年度末均未持有按长期信用评级列示的债券。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注：本基金本报告期末以及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注：本基金本报告期末以及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险，是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。对于本基金而言，体现在所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。同时，对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金所持证券均在证券交易所交易；因此，本期末本基金的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有 的债券资产的公允价值。 本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1-3 个 1-5 5 年以 2024 年 6 月 30 1 个月以内 月 3 个月-1 年 年 上 不计息 合计 日 资产 货币资金 1,728,180.06 - - - - - 1,728,180.06 结算备付金 108,318.88 - - - - - 108,318.88 交易性金融资 - - 3,538,303.37 - - 48,533,585.81 52,071,889.18 产 应收申购款 - - - - - 72,876.29 72,876.29 资产总计 1,836,498.94 - 3,538,303.37 - - 48,606,462.10 53,981,264.41 负债 应付赎回款 - - - - - 47,505.46 47,505.46 应付管理人报 - - - - - 47,897.88 47,897.88 酬 应付托管费 - - - - - 9,579.55 9,579.55 应付销售服务 - - - - - 7,461.61 7,461.61 费 其他负债 - - - - - 194,216.50 194,216.50 负债总计 - - - - - 306,661.00 306,661.00 利率敏感度缺 1,836,498.94 - 3,538,303.37 - - 48,299,801.10 53,674,603.41 口 上年度末 1-3 个 1-5 5 年以 2023 年 12 月 31 1 个月以内 月 3 个月-1 年 年 上 不计息 合计 日 资产 货币资金 1,032,526.68 - - - - - 1,032,526.68 结算备付金 107,688.93 - - - - - 107,688.93 存出保证金 5,664,421.19 - - - - - 5,664,421.19 交易性金融资 - - - - - 99,752,024.74 99,752,024.74 产 应收申购款 - - - - - 4,710,859.26 4,710,859.26 其他资产 - - - - - 194.44 194.44 资产总计 6,804,636.80 - - - - 104,463,078.44 111,267,715.24 负债 应付赎回款 - - - - - 826,578.05 826,578.05 应付管理人报 - - - - - 74,817.77 74,817.77 酬 应付托管费 - - - - - 14,963.56 14,963.56 应付销售服务 - - - - - 12,275.46 12,275.46 费 其他负债 - - - - - 256,289.02 256,289.02 负债总计 - - - - - 1,184,923.86 1,184,923.86 利率敏感度缺 6,804,636.80 - - - - 103,278,154.58 110,082,791.38 口 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况； 该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动 25 个基点，且除利率之 外的其他市场变量保持不变； 假设 该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动； 银行存款、结算备付金和存出保证金均以活期存款利率或相对固定的利率计息， 假定利率变动仅影响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响； 卖出回购金融资产的利息支出在交易时已确定，不受利率变化影响。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2023 年 12 月 本期末 （2024 年 6 月 30 日） 31 日 ） 分析 市场利率上升 25 个 -4,968.80 0.00 基点 市场利率下降 25 个 4,978.44 0.00 基点 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2024 年 6 月 30 日 2023年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 48,533,585.81 90.42 99,752,024.74 90.62 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 3,538,303.37 6.59 - - 产－债券投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 52,071,889.18 97.01 99,752,024.74 90.62 注：本基金的投资组合比例为：基金投资于股票组合的比例不低于基金资产的 80%；扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。于资产负债表日，本基金面临的整体市场价格风险列示如上表所示。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看，本基金 所投资的证券与业绩比较基准的变动呈现线性相关，且报告期内的相关系数在资 假设 产负债表日后短期内保持不变； 以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。 相关风险变量的变 对资产负债表日基金资产净值的 分析 影响金额（单位：人民币元） 动 本期末 （2024 年 6 月 30 日） 上年度末 （2023 年 12 月 31 日 ） 沪深 300 上升 1% 565,891.50 795,578.08 沪深 300 下降 1% -565,891.50 -795,578.08 注：本基金管理人运用资本-资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。下表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 第一层次 48,533,585.81 99,752,024.74 第二层次 3,538,303.37 - 第三层次 - - 合计 52,071,889.18 99,752,024.74 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基金本报告期及上年度可比期间持有的持续以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这 些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 48,533,585.81 89.91 其中：股票 48,533,585.81 89.91 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 3,538,303.37 6.55 其中：债券 3,538,303.37 6.55 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 1,836,498.94 3.40 8 其他各项资产 72,876.29 0.14 9 合计 53,981,264.41 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 283,437.00 0.53 B 采矿业 3,037,850.00 5.66 C 制造业 24,774,230.30 46.16 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 2,151,468.00 4.01 E 建筑业 848,966.00 1.58 F 批发和零售业 868,251.00 1.62 G 交通运输、仓储和邮政业 2,047,082.80 3.81 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 3,774,082.72 7.03 J 金融业 9,126,646.00 17.00 K 房地产业 414,393.00 0.77 L 租赁和商务服务业 348,038.00 0.65 M 科学研究和技术服务业 229,509.99 0.43 N 水利、环境和公共设施管理业 243,978.00 0.45 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 4,262.00 0.01 Q 卫生和社会工作 294,839.00 0.55 R 文化、体育和娱乐业 75,992.00 0.14 S 综合 10,560.00 0.02 合计 48,533,585.81 90.42 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 601318 中国平安 27,000 1,116,720.00 2.08 2 600519 贵州茅台 700 1,027,173.00 1.91 3 000333 美的集团 12,000 774,000.00 1.44 4 600900 长江电力 25,700 743,244.00 1.38 5 601398 工商银行 121,900 694,830.00 1.29 6 000725 京东方 A 145,800 596,322.00 1.11 7 600941 中国移动 5,400 580,500.00 1.08 8 601728 中国电信 93,100 572,565.00 1.07 9 601857 中国石油 49,800 513,936.00 0.96 10 601989 中国重工 103,100 508,283.00 0.95 11 600887 伊利股份 18,800 485,792.00 0.91 12 601668 中国建筑 90,200 478,962.00 0.89 13 300750 宁德时代 2,600 468,078.00 0.87 14 601899 紫金矿业 25,500 448,035.00 0.83 15 000651 格力电器 11,400 447,108.00 0.83 16 601169 北京银行 75,300 439,752.00 0.82 17 601229 上海银行 58,300 423,258.00 0.79 18 601816 京沪高铁 73,300 393,621.00 0.73 19 000100 TCL 科技 90,700 391,824.00 0.73 20 601288 农业银行 89,700 391,092.00 0.73 21 600919 江苏银行 50,500 375,215.00 0.70 22 601601 中国太保 13,300 370,538.00 0.69 23 600015 华夏银行 55,800 357,120.00 0.67 24 600019 宝钢股份 50,700 337,155.00 0.63 25 600050 中国联通 71,300 335,110.00 0.62 26 000338 潍柴动力 20,300 329,672.00 0.61 27 600025 华能水电 30,400 327,712.00 0.61 28 688567 孚能科技 33,900 325,440.00 0.61 29 601939 建设银行 42,800 316,720.00 0.59 30 601319 中国人保 61,400 316,210.00 0.59 31 600028 中国石化 48,800 308,416.00 0.57 32 002065 东华软件 67,900 306,908.00 0.57 33 600901 江苏金租 60,200 304,010.00 0.57 34 300088 长信科技 64,000 300,800.00 0.56 35 601828 美凯龙 116,800 297,840.00 0.55 36 000166 申万宏源 68,600 295,666.00 0.55 37 688276 百克生物 10,400 295,048.00 0.55 38 600927 永安期货 26,400 294,360.00 0.55 39 601658 邮储银行 58,000 294,060.00 0.55 40 002415 海康威视 9,100 281,281.00 0.52 41 601009 南京银行 27,000 280,530.00 0.52 42 000895 双汇发展 11,700 278,109.00 0.52 43 600018 上港集团 47,700 275,706.00 0.51 44 300122 智飞生物 9,800 274,694.00 0.51 45 601988 中国银行 57,300 264,726.00 0.49 46 601077 渝农商行 50,600 254,012.00 0.47 47 688348 昱能科技 4,300 253,700.00 0.47 48 600809 山西汾酒 1,200 253,056.00 0.47 49 000568 泸州老窖 1,700 243,933.00 0.45 50 600309 万华化学 3,000 242,580.00 0.45 51 002266 浙富控股 84,100 234,639.00 0.44 52 603185 弘元绿能 13,200 225,588.00 0.42 53 601766 中国中车 30,000 225,300.00 0.42 54 600406 国电南瑞 8,900 222,144.00 0.41 55 000050 深天马 A 30,500 222,040.00 0.41 56 600104 上汽集团 16,000 221,760.00 0.41 57 688295 中复神鹰 10,900 221,270.00 0.41 58 688105 诺唯赞 10,999 220,089.99 0.41 59 000553 安道麦 A 48,400 219,736.00 0.41 60 601088 中国神华 4,900 217,413.00 0.41 61 600177 雅戈尔 30,500 217,160.00 0.40 62 600517 国网英大 49,700 215,201.00 0.40 63 300850 新强联 14,000 210,280.00 0.39 64 002153 石基信息 36,300 207,999.00 0.39 65 000800 一汽解放 26,100 204,363.00 0.38 66 600959 江苏有线 76,500 201,960.00 0.38 67 600481 双良节能 43,200 201,744.00 0.38 68 600820 隧道股份 30,200 197,206.00 0.37 69 600547 山东黄金 7,100 194,398.00 0.36 70 688981 中芯国际 4,200 193,620.00 0.36 71 601006 大秦铁路 26,900 192,604.00 0.36 72 600030 中信证券 10,500 191,415.00 0.36 73 000027 深圳能源 25,900 189,070.00 0.35 74 300296 利亚德 41,700 187,650.00 0.35 75 002714 牧原股份 4,300 187,480.00 0.35 76 600219 南山铝业 48,800 185,928.00 0.35 77 603345 安井食品 2,500 185,775.00 0.35 78 603156 养元饮品 8,500 180,795.00 0.34 79 000401 冀东水泥 44,500 180,670.00 0.34 80 600926 杭州银行 13,700 178,785.00 0.33 81 600707 彩虹股份 26,200 178,422.00 0.33 82 688538 和辉光电 89,700 177,606.00 0.33 83 601818 光大银行 55,200 174,984.00 0.33 84 688002 睿创微纳 6,160 172,295.20 0.32 85 600161 天坛生物 7,000 170,800.00 0.32 86 601628 中国人寿 5,500 170,775.00 0.32 87 601633 长城汽车 6,700 169,510.00 0.32 88 600588 用友网络 16,800 168,000.00 0.31 89 688516 奥特维 4,000 167,240.00 0.31 90 600399 抚顺特钢 29,200 164,396.00 0.31 91 601919 中远海控 10,600 164,194.00 0.31 92 600416 湘电股份 16,500 164,010.00 0.31 93 603517 绝味食品 10,600 163,240.00 0.30 94 601985 中国核电 15,000 159,900.00 0.30 95 300999 金龙鱼 5,800 158,630.00 0.30 96 000538 云南白药 3,100 158,565.00 0.30 97 600048 保利发展 18,000 157,680.00 0.29 98 600998 九州通 31,700 154,696.00 0.29 99 002410 广联达 15,500 148,490.00 0.28 100 002078 太阳纸业 10,600 147,870.00 0.28 101 000728 国元证券 24,300 147,258.00 0.27 102 601898 中煤能源 11,700 146,016.00 0.27 103 688819 天能股份 6,068 144,782.48 0.27 104 002152 广电运通 13,800 144,348.00 0.27 105 600997 开滦股份 20,900 143,374.00 0.27 106 601012 隆基绿能 10,200 143,004.00 0.27 107 002791 坚朗五金 5,500 142,285.00 0.27 108 600066 宇通客车 5,500 141,900.00 0.26 109 688153 唯捷创芯 3,800 140,600.00 0.26 110 000723 美锦能源 29,300 139,468.00 0.26 111 603501 韦尔股份 1,400 139,118.00 0.26 112 002466 天齐锂业 4,600 137,586.00 0.26 113 002241 歌尔股份 7,000 136,570.00 0.25 114 603305 旭升集团 12,800 135,168.00 0.25 115 601577 长沙银行 16,500 134,970.00 0.25 116 001203 大中矿业 13,900 133,579.00 0.25 117 603993 洛阳钼业 15,700 133,450.00 0.25 118 600233 圆通速递 8,500 133,025.00 0.25 119 000967 盈峰环境 31,200 131,976.00 0.25 120 600989 宝丰能源 7,600 131,708.00 0.25 121 688779 长远锂科 28,400 131,492.00 0.24 122 688220 翱捷科技 3,500 131,110.00 0.24 123 603056 德邦股份 10,000 131,000.00 0.24 124 000975 银泰黄金 7,900 128,691.00 0.24 125 601198 东兴证券 16,100 128,156.00 0.24 126 000825 太钢不锈 37,900 128,102.00 0.24 127 002371 北方华创 400 127,956.00 0.24 128 600566 济川药业 4,000 126,840.00 0.24 129 002399 海普瑞 14,500 125,715.00 0.23 130 600600 青岛啤酒 1,700 123,709.00 0.23 131 603806 福斯特 8,300 122,010.00 0.23 132 300861 美畅股份 6,300 121,905.00 0.23 133 000727 冠捷科技 58,900 121,334.00 0.23 134 601336 新华保险 4,000 120,120.00 0.22 135 600812 华北制药 28,600 117,832.00 0.22 136 002044 美年健康 31,100 117,558.00 0.22 137 000830 鲁西化工 10,100 117,059.00 0.22 138 001872 招商港口 6,000 115,500.00 0.22 139 002240 盛新锂能 8,400 112,728.00 0.21 140 601021 春秋航空 2,000 112,660.00 0.21 141 600741 华域汽车 6,800 111,384.00 0.21 142 601916 浙商银行 40,300 111,228.00 0.21 143 600967 内蒙一机 15,200 109,440.00 0.20 144 688187 时代电气 2,200 108,636.00 0.20 145 600023 浙能电力 15,000 106,650.00 0.20 146 601865 福莱特 5,300 106,530.00 0.20 147 603883 老百姓 5,800 106,488.00 0.20 148 600595 中孚实业 42,700 106,323.00 0.20 149 688055 龙腾光电 33,500 106,195.00 0.20 150 601225 陕西煤业 4,100 105,657.00 0.20 151 300080 易成新能 36,600 105,408.00 0.20 152 600745 闻泰科技 3,700 104,525.00 0.19 153 600535 天士力 8,200 103,156.00 0.19 154 600036 招商银行 3,000 102,570.00 0.19 155 300015 爱尔眼科 9,900 102,168.00 0.19 156 603233 大参林 7,100 101,530.00 0.19 157 002867 周大生 7,700 100,562.00 0.19 158 688172 燕东微 6,200 100,316.00 0.19 159 000028 国药一致 3,100 99,913.00 0.19 160 688475 萤石网络 2,900 98,919.00 0.18 161 601155 新城控股 11,100 98,457.00 0.18 162 601838 成都银行 6,400 97,216.00 0.18 163 002212 天融信 19,800 96,426.00 0.18 164 300383 光环新网 11,400 96,330.00 0.18 165 601607 上海医药 4,900 93,639.00 0.17 166 000921 海信家电 2,900 93,496.00 0.17 167 600886 国投电力 5,100 93,024.00 0.17 168 002385 大北农 24,100 92,785.00 0.17 169 603317 天味食品 8,100 92,421.00 0.17 170 600188 兖矿能源 4,000 90,920.00 0.17 171 002648 卫星化学 5,000 89,900.00 0.17 172 688728 格科微 7,400 89,614.00 0.17 173 603225 新凤鸣 5,700 88,863.00 0.17 174 688496 清越科技 9,600 88,704.00 0.17 175 600276 恒瑞医药 2,300 88,458.00 0.16 176 600674 川投能源 4,700 88,125.00 0.16 177 600801 华新水泥 6,400 88,000.00 0.16 178 600380 健康元 7,800 87,126.00 0.16 179 605499 东鹏饮料 400 86,300.00 0.16 180 600500 中化国际 24,600 85,854.00 0.16 181 600115 中国东航 21,400 85,814.00 0.16 182 000598 兴蓉环境 11,300 84,976.00 0.16 183 688772 珠海冠宇 5,700 84,930.00 0.16 184 002745 木林森 10,500 84,630.00 0.16 185 603728 鸣志电器 2,100 84,483.00 0.16 186 601868 中国能建 39,800 84,376.00 0.16 187 601600 中国铝业 11,000 83,930.00 0.16 188 603737 三棵树 2,300 83,421.00 0.16 189 600026 中远海能 5,300 82,733.00 0.15 190 600350 山东高速 9,300 82,305.00 0.15 191 688009 中国通号 13,700 82,200.00 0.15 192 000301 东方盛虹 10,300 82,091.00 0.15 193 601609 金田股份 14,400 81,504.00 0.15 194 000156 华数传媒 12,900 81,012.00 0.15 195 600062 华润双鹤 4,100 80,278.00 0.15 196 688521 芯原股份 3,000 80,250.00 0.15 197 003816 中国广核 17,300 80,099.00 0.15 198 600909 华安证券 18,900 79,569.00 0.15 199 600346 恒力石化 5,700 79,515.00 0.15 200 000039 中集集团 8,500 78,710.00 0.15 201 601568 北元集团 21,200 78,652.00 0.15 202 000513 丽珠集团 2,100 78,141.00 0.15 203 600482 中国动力 4,000 77,920.00 0.15 204 000937 冀中能源 11,500 77,050.00 0.14 205 600348 华阳股份 7,700 76,692.00 0.14 206 301090 华润材料 11,600 76,328.00 0.14 207 002498 汉缆股份 23,100 75,999.00 0.14 208 301035 润丰股份 1,700 75,718.00 0.14 209 688063 派能科技 1,900 75,449.00 0.14 210 002978 安宁股份 2,700 75,222.00 0.14 211 688519 南亚新材 2,900 74,153.00 0.14 212 600690 海尔智家 2,600 73,788.00 0.14 213 002603 以岭药业 4,800 73,584.00 0.14 214 000761 本钢板材 29,200 73,292.00 0.14 215 300363 博腾股份 6,100 72,895.00 0.14 216 000063 中兴通讯 2,600 72,722.00 0.14 217 688392 骄成超声 1,700 72,148.00 0.13 218 600808 马钢股份 35,400 71,508.00 0.13 219 300498 温氏股份 3,600 71,352.00 0.13 220 600308 华泰股份 22,400 70,336.00 0.13 221 688739 成大生物 2,900 70,296.00 0.13 222 600377 宁沪高速 5,500 69,300.00 0.13 223 600037 歌华有线 11,500 68,770.00 0.13 224 600845 宝信软件 2,100 67,053.00 0.12 225 600888 新疆众和 9,400 66,458.00 0.12 226 601997 贵阳银行 12,600 66,402.00 0.12 227 601233 桐昆股份 4,100 65,436.00 0.12 228 601360 三六零 8,500 65,280.00 0.12 229 000970 中科三环 8,500 65,025.00 0.12 230 001330 博纳影业 12,000 64,920.00 0.12 231 002390 信邦制药 19,600 64,876.00 0.12 232 601139 深圳燃气 9,700 64,796.00 0.12 233 601168 西部矿业 3,600 64,620.00 0.12 234 002516 旷达科技 17,700 64,428.00 0.12 235 300048 合康新能 13,800 63,894.00 0.12 236 000002 万 科 A 9,200 63,756.00 0.12 237 002475 立讯精密 1,600 62,896.00 0.12 238 601187 厦门银行 11,800 62,894.00 0.12 239 000030 富奥股份 12,700 62,357.00 0.12 240 688246 嘉和美康 3,057 62,240.52 0.12 241 000157 中联重科 8,000 61,440.00 0.11 242 688234 天岳先进 1,300 60,996.00 0.11 243 002461 珠江啤酒 8,200 60,844.00 0.11 244 601778 晶科科技 25,900 59,052.00 0.11 245 601636 旗滨集团 9,100 58,695.00 0.11 246 601666 平煤股份 5,200 58,240.00 0.11 247 601186 中国铁建 6,700 57,419.00 0.11 248 601058 赛轮轮胎 4,100 57,400.00 0.11 249 300253 卫宁健康 9,700 57,230.00 0.11 250 002311 海大集团 1,200 56,460.00 0.11 251 601166 兴业银行 3,200 56,384.00 0.11 252 600851 海欣股份 12,100 55,297.00 0.10 253 601877 正泰电器 2,900 55,274.00 0.10 254 300628 亿联网络 1,500 55,155.00 0.10 255 002438 江苏神通 5,100 55,131.00 0.10 256 601808 中海油服 3,200 55,040.00 0.10 257 600739 辽宁成大 6,500 54,405.00 0.10 258 002865 钧达股份 1,400 53,732.00 0.10 259 000408 藏格矿业 2,200 52,954.00 0.10 260 688303 大全能源 2,587 52,748.93 0.10 261 002252 上海莱士 6,700 52,394.00 0.10 262 002007 华兰生物 3,300 52,107.00 0.10 263 601958 金钼股份 5,000 52,050.00 0.10 264 688561 奇安信 2,200 51,964.00 0.10 265 601555 东吴证券 8,800 51,920.00 0.10 266 688177 百奥泰 2,449 51,722.88 0.10 267 300529 健帆生物 1,900 51,699.00 0.10 268 000563 陕国投 A 18,500 50,875.00 0.09 269 688425 铁建重工 13,800 50,784.00 0.09 270 000987 越秀资本 10,200 50,592.00 0.09 271 000983 山西焦煤 4,900 50,519.00 0.09 272 600299 安迪苏 5,200 50,440.00 0.09 273 600985 淮北矿业 3,000 50,220.00 0.09 274 688505 复旦张江 7,700 49,280.00 0.09 275 002945 华林证券 4,900 48,902.00 0.09 276 002387 维信诺 6,300 38,304.00 0.07 277 600008 首创环保 13,800 36,984.00 0.07 278 300168 万达信息 7,700 36,575.00 0.07 279 600269 赣粤高速 6,600 34,122.00 0.06 280 000016 深康佳 A 15,700 33,441.00 0.06 281 601908 京运通 13,100 33,143.00 0.06 282 300323 华灿光电 7,300 31,755.00 0.06 283 300432 富临精工 4,800 30,912.00 0.06 284 001236 弘业期货 4,200 29,862.00 0.06 285 002100 天康生物 4,300 29,799.00 0.06 286 000516 国际医学 6,200 29,016.00 0.05 287 688700 东威科技 1,100 28,831.00 0.05 288 600185 格力地产 6,500 27,625.00 0.05 289 000547 航天发展 4,700 27,542.00 0.05 290 002291 遥望科技 6,200 26,660.00 0.05 291 605296 神农集团 700 24,605.00 0.05 292 000061 农 产 品 5,000 24,300.00 0.05 293 600664 哈药股份 9,100 24,024.00 0.04 294 600267 海正药业 3,400 23,868.00 0.04 295 002219 新里程 12,800 23,808.00 0.04 296 600623 华谊集团 4,100 23,698.00 0.04 297 600420 国药现代 2,200 23,496.00 0.04 298 600908 无锡银行 4,400 23,408.00 0.04 299 688388 嘉元科技 2,400 23,400.00 0.04 300 601015 陕西黑猫 8,300 23,240.00 0.04 301 300257 开山股份 2,300 23,230.00 0.04 302 002265 建设工业 2,600 22,438.00 0.04 303 603408 建霖家居 1,700 22,423.00 0.04 304 688707 振华新材 2,293 22,333.82 0.04 305 002048 宁波华翔 1,700 21,998.00 0.04 306 000429 粤高速 A 2,100 21,861.00 0.04 307 301268 铭利达 1,400 21,770.00 0.04 308 688400 凌云光 1,300 21,684.00 0.04 309 000012 南 玻 A 4,300 21,672.00 0.04 310 300379 东方通 2,600 21,008.00 0.04 311 688275 万润新能 700 20,594.00 0.04 312 002453 华软科技 4,700 20,163.00 0.04 313 301155 海力风电 500 20,115.00 0.04 314 002488 金固股份 4,500 19,755.00 0.04 315 688232 新点软件 1,000 19,720.00 0.04 316 600252 中恒集团 9,000 19,530.00 0.04 317 600106 重庆路桥 4,400 18,920.00 0.04 318 600410 华胜天成 4,700 18,189.00 0.03 319 603881 数据港 1,420 18,048.20 0.03 320 002249 大洋电机 3,800 17,974.00 0.03 321 000582 北部湾港 2,400 17,856.00 0.03 322 600179 安通控股 7,600 17,708.00 0.03 323 600740 山西焦化 4,500 17,640.00 0.03 324 603368 柳药集团 1,000 17,500.00 0.03 325 000503 国新健康 2,600 17,342.00 0.03 326 300451 创业慧康 5,000 17,300.00 0.03 327 002884 凌霄泵业 900 17,280.00 0.03 328 688110 东芯股份 900 17,163.00 0.03 329 600020 中原高速 4,800 16,992.00 0.03 330 688382 益方生物 2,339 16,910.97 0.03 331 603367 辰欣药业 1,200 16,728.00 0.03 332 000536 华映科技 8,200 16,564.00 0.03 333 301260 格力博 1,200 16,344.00 0.03 334 600035 楚天高速 3,800 16,302.00 0.03 335 603489 八方股份 600 16,188.00 0.03 336 600936 广西广电 7,700 15,554.00 0.03 337 600123 兰花科创 1,700 15,215.00 0.03 338 002434 万里扬 3,100 15,190.00 0.03 339 603766 隆鑫通用 2,200 14,916.00 0.03 340 600548 深高速 1,400 14,882.00 0.03 341 600841 动力新科 4,500 14,760.00 0.03 342 002818 富森美 1,200 14,712.00 0.03 343 601107 四川成渝 2,800 14,700.00 0.03 344 688660 电气风电 5,100 14,688.00 0.03 345 601512 中新集团 1,900 14,478.00 0.03 346 002203 海亮股份 1,800 14,364.00 0.03 347 600810 神马股份 2,300 14,260.00 0.03 348 301207 华兰疫苗 800 14,136.00 0.03 349 301239 普瑞眼科 400 14,132.00 0.03 350 002123 梦网科技 2,000 14,060.00 0.03 351 000685 中山公用 1,900 13,699.00 0.03 352 603112 华翔股份 1,300 13,663.00 0.03 353 605018 长华集团 1,500 13,590.00 0.03 354 603053 成都燃气 1,400 13,524.00 0.03 355 688108 赛诺医疗 1,500 13,410.00 0.02 356 000543 皖能电力 1,500 13,275.00 0.02 357 000550 江铃汽车 600 13,026.00 0.02 358 600320 振华重工 3,800 12,996.00 0.02 359 600403 大有能源 5,000 12,900.00 0.02 360 688007 光峰科技 800 12,880.00 0.02 361 601020 华钰矿业 1,000 12,800.00 0.02 362 000657 中钨高新 1,400 12,796.00 0.02 363 603871 嘉友国际 720 12,736.80 0.02 364 600100 同方股份 2,500 12,725.00 0.02 365 002701 奥瑞金 3,000 12,480.00 0.02 366 600376 首开股份 5,900 12,390.00 0.02 367 603733 仙鹤股份 700 12,306.00 0.02 368 688311 盟升电子 600 12,294.00 0.02 369 600409 三友化工 2,400 12,048.00 0.02 370 002061 浙江交科 3,300 12,045.00 0.02 371 688023 安恒信息 300 12,003.00 0.02 372 688033 天宜上佳 2,000 12,000.00 0.02 373 000600 建投能源 1,900 11,970.00 0.02 374 600105 永鼎股份 3,200 11,904.00 0.02 375 002541 鸿路钢构 700 11,879.00 0.02 376 002004 华邦健康 3,100 11,780.00 0.02 377 603033 三维股份 1,000 11,700.00 0.02 378 000950 重药控股 2,400 11,688.00 0.02 379 600578 京能电力 3,600 11,664.00 0.02 380 605507 国邦医药 700 11,655.00 0.02 381 603567 珍宝岛 1,100 11,583.00 0.02 382 000402 金 融 街 4,900 11,515.00 0.02 383 002110 三钢闽光 3,900 11,505.00 0.02 384 600728 佳都科技 3,100 11,501.00 0.02 385 301327 华宝新能 200 11,460.00 0.02 386 002585 双星新材 2,300 11,408.00 0.02 387 002583 海能达 2,800 11,396.00 0.02 388 300587 天铁股份 2,800 11,312.00 0.02 389 000927 中国铁物 4,700 11,186.00 0.02 390 603866 桃李面包 2,200 11,154.00 0.02 391 688433 华曙高科 531 11,076.66 0.02 392 603103 横店影视 800 11,072.00 0.02 393 601038 一拖股份 700 11,067.00 0.02 394 000544 中原环保 1,400 11,018.00 0.02 395 600172 黄河旋风 5,800 10,904.00 0.02 396 600098 广州发展 1,700 10,880.00 0.02 397 601212 白银有色 3,900 10,842.00 0.02 398 000069 华侨城 A 5,300 10,812.00 0.02 399 002664 信质集团 900 10,710.00 0.02 400 600391 航发科技 700 10,675.00 0.02 401 000029 深深房 A 1,000 10,630.00 0.02 402 601003 柳钢股份 4,200 10,626.00 0.02 403 000521 长虹美菱 1,400 10,612.00 0.02 404 000917 电广传媒 2,100 10,605.00 0.02 405 002396 星网锐捷 800 10,568.00 0.02 406 600673 东阳光 1,500 10,560.00 0.02 407 603708 家家悦 1,300 10,543.00 0.02 408 603337 杰克股份 400 10,528.00 0.02 409 002030 达安基因 2,100 10,500.00 0.02 410 000096 广聚能源 1,100 10,450.00 0.02 411 600461 洪城环境 900 10,422.00 0.02 412 688383 新益昌 200 10,422.00 0.02 413 605266 健之佳 400 10,380.00 0.02 414 601717 郑煤机 700 10,360.00 0.02 415 002440 闰土股份 1,900 10,317.00 0.02 416 601665 齐鲁银行 2,100 10,311.00 0.02 417 688147 微导纳米 400 9,960.00 0.02 418 300558 贝达药业 300 9,765.00 0.02 419 688362 甬矽电子 500 9,730.00 0.02 420 300779 惠城环保 200 9,680.00 0.02 421 301217 铜冠铜箔 1,000 9,600.00 0.02 422 601686 友发集团 1,900 9,557.00 0.02 423 600828 茂业商业 4,000 9,480.00 0.02 424 603516 淳中科技 300 9,471.00 0.02 425 300492 华图山鼎 100 9,420.00 0.02 426 601827 三峰环境 1,100 9,339.00 0.02 427 688510 航亚科技 500 9,205.00 0.02 428 605008 长鸿高科 700 9,170.00 0.02 429 600770 综艺股份 4,000 9,160.00 0.02 430 603108 润达医疗 600 9,084.00 0.02 431 002749 国光股份 600 9,024.00 0.02 432 688289 圣湘生物 500 8,790.00 0.02 433 002807 江阴银行 2,300 8,671.00 0.02 434 603358 华达科技 300 8,655.00 0.02 435 300791 仙乐健康 343 8,643.60 0.02 436 000810 创维数字 1,000 8,580.00 0.02 437 000869 张 裕 A 400 8,540.00 0.02 438 000703 恒逸石化 1,200 8,508.00 0.02 439 600508 上海能源 600 8,490.00 0.02 440 300973 立高食品 300 8,427.00 0.02 441 300212 易华录 500 8,415.00 0.02 442 002421 达实智能 3,600 8,388.00 0.02 443 600033 福建高速 2,500 8,375.00 0.02 444 601089 福元医药 600 8,310.00 0.02 445 000603 盛达资源 700 8,281.00 0.02 446 600017 日照港 3,100 8,277.00 0.02 447 688185 康希诺 200 8,218.00 0.02 448 002145 中核钛白 2,500 8,200.00 0.02 449 300134 大富科技 1,200 8,184.00 0.02 450 603997 继峰股份 800 8,184.00 0.02 451 002545 东方铁塔 1,200 8,172.00 0.02 452 603882 金域医学 300 8,157.00 0.02 453 002958 青农商行 3,000 8,040.00 0.01 454 300142 沃森生物 700 7,966.00 0.01 455 688161 威高骨科 400 7,928.00 0.01 456 300601 康泰生物 500 7,805.00 0.01 457 002109 兴化股份 2,400 7,728.00 0.01 458 688001 华兴源创 342 7,722.36 0.01 459 601718 际华集团 3,100 7,688.00 0.01 460 301219 腾远钴业 200 7,652.00 0.01 461 688100 威胜信息 200 7,630.00 0.01 462 002139 拓邦股份 700 7,434.00 0.01 463 002489 浙江永强 3,100 7,347.00 0.01 464 601777 力帆科技 1,900 7,296.00 0.01 465 300140 节能环境 1,200 7,164.00 0.01 466 603985 恒润股份 600 7,140.00 0.01 467 600641 万业企业 600 7,050.00 0.01 468 002376 新北洋 1,300 7,007.00 0.01 469 688239 航宇科技 200 6,960.00 0.01 470 600170 上海建工 3,200 6,880.00 0.01 471 003019 宸展光电 270 6,839.10 0.01 472 600610 中毅达 1,700 6,766.00 0.01 473 600713 南京医药 1,600 6,752.00 0.01 474 600874 创业环保 1,200 6,708.00 0.01 475 600637 东方明珠 1,100 6,688.00 0.01 476 002840 华统股份 400 6,636.00 0.01 477 688165 埃夫特 845 6,607.90 0.01 478 002354 天娱数科 2,200 6,578.00 0.01 479 688280 精进电动 1,600 6,512.00 0.01 480 600884 杉杉股份 800 6,496.00 0.01 481 600761 安徽合力 300 6,492.00 0.01 482 600273 嘉化能源 900 6,426.00 0.01 483 002539 云图控股 900 6,417.00 0.01 484 688322 奥比中光 240 6,410.40 0.01 485 300026 红日药业 2,100 6,405.00 0.01 486 002335 科华数据 300 6,339.00 0.01 487 600667 太极实业 1,100 6,281.00 0.01 488 603071 物产环能 500 6,265.00 0.01 489 603421 鼎信通讯 1,400 6,244.00 0.01 490 002602 世纪华通 1,800 6,174.00 0.01 491 002093 国脉科技 1,000 6,070.00 0.01 492 002839 张家港行 1,500 6,030.00 0.01 493 300737 科顺股份 1,400 6,020.00 0.01 494 688733 壹石通 400 5,980.00 0.01 495 300627 华测导航 200 5,970.00 0.01 496 605118 力鼎光电 400 5,956.00 0.01 497 000088 盐 田 港 1,300 5,889.00 0.01 498 301171 易点天下 400 5,880.00 0.01 499 000612 焦作万方 900 5,850.00 0.01 500 688432 有研硅 600 5,814.00 0.01 501 001267 汇绿生态 1,100 5,797.00 0.01 502 688088 虹软科技 200 5,772.00 0.01 503 001323 慕思股份 200 5,754.00 0.01 504 002491 通鼎互联 1,700 5,746.00 0.01 505 002948 青岛银行 1,700 5,729.00 0.01 506 688225 亚信安全 500 5,665.00 0.01 507 300085 银之杰 700 5,656.00 0.01 508 002283 天润工业 1,300 5,577.00 0.01 509 601519 大智慧 1,000 5,560.00 0.01 510 000930 中粮科技 1,100 5,533.00 0.01 511 600226 亨通股份 2,800 5,516.00 0.01 512 603983 丸美股份 200 5,506.00 0.01 513 002833 弘亚数控 300 5,472.00 0.01 514 000709 河钢股份 2,800 5,432.00 0.01 515 603181 皇马科技 600 5,394.00 0.01 516 603515 欧普照明 300 5,202.00 0.01 517 605183 确成股份 300 4,638.00 0.01 518 603355 莱克电气 200 4,320.00 0.01 519 605098 行动教育 100 4,262.00 0.01 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 688260 昀冢科技 2,698,480.55 2.45 2 688121 卓然股份 2,497,138.08 2.27 3 600605 汇通能源 2,457,448.00 2.23 4 603009 北特科技 2,433,139.00 2.21 5 688659 元琛科技 2,366,866.47 2.15 6 300469 信息发展 2,207,481.00 2.01 7 688311 盟升电子 2,184,286.45 1.98 8 688365 光云科技 2,012,563.47 1.83 9 688577 浙海德曼 1,878,603.36 1.71 10 605068 明新旭腾 1,868,716.00 1.70 11 688108 赛诺医疗 1,847,033.55 1.68 12 300857 协创数据 1,839,500.00 1.67 13 688228 开普云 1,783,420.93 1.62 14 688070 纵横股份 1,776,832.45 1.61 15 000809 *ST 和展 1,736,409.00 1.58 16 300550 和仁科技 1,722,195.00 1.56 17 688319 欧林生物 1,711,143.62 1.55 18 600519 贵州茅台 1,671,233.00 1.52 19 688382 益方生物 1,625,515.07 1.48 20 688310 迈得医疗 1,613,706.71 1.47 注：买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 603009 北特科技 2,778,384.00 2.52 2 600605 汇通能源 2,503,649.00 2.27 3 688121 卓然股份 2,445,484.17 2.22 4 688659 元琛科技 2,239,233.35 2.03 5 688311 盟升电子 2,216,737.89 2.01 6 300469 信息发展 2,184,938.00 1.98 7 688260 昀冢科技 2,075,955.62 1.89 8 688108 赛诺医疗 2,054,935.12 1.87 9 688365 光云科技 1,968,440.03 1.79 10 688228 开普云 1,922,153.86 1.75 11 688577 浙海德曼 1,917,562.49 1.74 12 300550 和仁科技 1,888,806.00 1.72 13 300857 协创数据 1,797,163.00 1.63 14 688312 燕麦科技 1,796,512.01 1.63 15 605068 明新旭腾 1,778,072.00 1.62 16 688319 欧林生物 1,722,074.87 1.56 17 688310 迈得医疗 1,684,237.64 1.53 18 002290 禾盛新材 1,676,769.00 1.52 19 688070 纵横股份 1,667,443.29 1.51 20 688186 广大特材 1,655,116.98 1.50 注：卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 587,864,734.13 卖出股票收入（成交）总额 619,428,580.35 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 3,538,303.37 6.59 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 3,538,303.37 6.59 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 019733 24 国债 02 34,000 3,436,484.33 6.40 2 019727 23 国债 24 1,000 101,819.04 0.19 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 7.11.2 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 京东方科技集团股份有限公司 2024 年 6 月 9 日，京东方科技集团股份有限公司因未按期申报税款，被国家税务总局北京市 朝阳区税务局第二税务所责令改正。 中国工商银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司部分分行或支行在报告编制日前一年内存在多项违规行为，包括 但不限于：贷款业务严重违反审慎经营规则；信用卡汽车分期付款业务严重违反审慎经营规则、与无融资担保资质机构合作开展业务、对其分支机构信用卡汽车分期业务管控不力承担管理责任；服务收费质价不符；未严格审核银行承兑汇票业务贸易背景；借贷捆绑保险产品；未按规定实施绩效薪酬延期支付；办理经常项目收汇业务未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查；违规延期清算；支行客户经理存在违规发放贷款行为；贷后管理不到位，信贷资金违规流入限制性领域、证券市场；流动资金贷款未按约定用途使用；员工参与民间融资；信用卡汽车专项分期贷后管理不到位；内控管理失效；内控制度存在漏洞，员工行为管理不到位；存在瞒报案件信息的行为；违反外汇登记管理规定；违反规定办理结汇；员工行为管理不到位，发生员工职务侵占；未按规定向监管部门报送案件信息；未制作并向投保人出示客户告知书、未按规定建立保险代理业务档案、未按规定对从业人员进行执业管理；违反中国人民银行行政许可管理规定；违反规定办理收结汇业务；贷款“三查”不尽职、导致形成风险，未发现借款人按揭首付款未实际缴付；违规收取贷款承诺费；贴现资金回流至出票人账户；流动资金贷款回流至借款人；个人贷款违规流入房地产、基金公司；未按规定报送支行降格事项；违反人民币收付管理相关规定：对外支付污损人民币现金；质价不符；因管理不善导致金融许可证遗失；迟报案件确认报告；管理失职，致使下级支行发生客户经理诈骗、盗窃客户资金案件；房地产业务管理不审慎；小微企业划型不准确；内控管理不到位，导致部分分支机构对总行收费减免优惠措施执行不到位；违规销售代理保险； 个人住房按揭贷款贷前调查未尽职；发放房地产开发贷款时未尽职调查核实工程进度；违规收取贷款承诺费；案防工作不尽职，对员工异常行为排查不到位；流动资金贷款调查不尽职，贷款资金被挪用；未通过保险中介信息系统如实报告实际代理保险相关情况行为、存在代理保险相关档案管理不到位行为；贷款管理不到位、违规收费；个人住房贷款业务违反审慎经营规则；违法违规发放贷款；收取贷款承诺费而未提供实质服务，内部控制不到位；未严格区分中间业务收入和贷款利息收入，将利息分解为费用收取，严重违反审慎经营规则；个人贷款部分违规流入股市；对员工在本行办理个人信用贷款管控不到位；对服务收费会计记载不规范、对第三方机构人员在本行网点开展客户服务、推介活动管控不到位、对辖内机构网点绩效考核管理不到位，严重违反审慎经营规则；违规发放房地产贷款、贷后管理不到位导致贷款资金被挪用于缴纳土地出让金；利用本行信贷资金为本行理财产品提供融资、发放贷款偿还欠息掩盖资产质量、业务存续期管理不到位导致贷款或理财资金被挪用；项目资本金管理不到位，未与贷款配套使用，严重违反审慎经营规则；开立个人银行结算账户超期限备案；贷款承诺费收费定价测算不规范；未严格审核资本金来源的合规性和应付工程款的真实性，违规发放房地产开发贷款；发放固定资产贷款未严格审核股东借款真实性。被中国银行保险监督管理委员会、国家金融监督管理总局、 国家外汇管理局等监管机构及上述机构的派出机构处罚。 中国石油天然气股份有限公司 2023 年 8 月 2 日，中国石油天然气股份有限公司因违反税收管理规定，被国家税务总局长沙 市望城区税务局责令改正 除此之外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查, 或在本报 告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 72,876.29 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 72,876.29 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人 户均持有的基 持有人结构 户数 金份额 机构投资者 个人投资者 （户） 占总 占总份 份额 持有份额 额比例 持有份额 比例 （%） （%） 德邦量化 优选股票 965 22,288.27 831,566.92 3.87 20,676,613.93 96.13 A 德邦量化 优选股票 1,123 30,814.14 12,600,016.65 36.41 22,004,265.40 63.59 C 合计 2,088 26,873.78 13,431,583.57 23.94 42,680,879.33 76.06 8.2 期末上市基金前十名持有人 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管 德邦量化优选股票 A 286,964.14 1.3342 理人所 有从业 人员持 德邦量化优选股票 C 561,854.24 1.6237 有本基 金 合计 848,818.38 1.5127 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、 德邦量化优选股票 A - 基金投资和研究部门 负责人持有本开放式 德邦量化优选股票 C - 基金 合计 - 本基金基金经理持有 德邦量化优选股票 A 10~50 本开放式基金 德邦量化优选股票 C 50~100 合计 50~100 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 德邦量化优选股票 A 德邦量化优选股票 C 基金合同生效日 （2017 年 3 月 24 日） 86,793,545.80 114,236,860.64 基金份额总额 本报告期期初基金份 27,295,334.63 62,439,348.22 额总额 本报告期基金总申购 28,322,344.95 14,032,777.91 份额 减：本报告期基金总 34,109,498.73 41,867,844.08 赎回份额 本报告期基金拆分变 - - 动份额 本报告期期末基金份 21,508,180.85 34,604,282.05 额总额 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，莫秋琴女士不再担任基金管理人副总经理。 本报告期内，南翰仪同志任职国泰君安证券资产托管部副总经理(主持工作)。陈忠义同志任国泰君安证券公司副总裁，不再兼任资产托管部总经理职务。具体信息参见国泰君安证券资产托管与基金服务网站公告《关于国泰君安证券股份有限公司资产托管部负责人变更的公告》。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘其审计的会计师事务所。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）自基金合同生效日起至本报告期末，向本基金提供审计服务。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注：本报告期内，管理人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注：本报告期内，托管人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 华林证券 2 1,207,293,31 100.00 882,752.09 100.00 - 4.48 注：1 、本基金采用证券公司交易结算模式，可免于执行《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》关于交易佣金分仓的规定。 2 、基金管理人与证券经纪商不存在关联关系。 3 、基金管理人根据监管规定选择具备证券经纪业务资格的证券公司，并签订证券经纪服务 协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名 占当期债 占当期债券 占当期权 称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证 成交总额 额的比例(%) 成交总额 的比例(%) 的比例(%) 华林证 3,517,314.5 100.00 - - - - 券 9 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 德邦量化优选股票型证券投资基金 中国证监会基金电子披 1 (LOF)2023 年第四季度报告 露网站及基金管理人网 2024 年 1 月 16 日 站 德邦基金管理有限公司关于办公地址 中国证监会基金电子披 2 变更的公告 露网站及基金管理人网 2024 年 1 月 23 日 站 德邦基金管理有限公司关于投资者业 中国证监会基金电子披 3 务申请因非交易日影响延后确认的提 露网站及基金管理人网 2024 年 2 月 8 日 示性公告 站 4 德邦基金管理有限公司关于变更股权 中国证监会基金电子披 2024 年 2 月 9 日 结构的公告 露网站及基金管理人网 站 德邦量化优选股票型证券投资基金 中国证监会基金电子披 5 (LOF)2023 年年度报告 露网站及基金管理人网 2024 年 3 月 30 日 站 德邦量化优选股票型证券投资基金 中国证监会基金电子披 6 (LOF)2024 年第一季度报告 露网站及基金管理人网 2024 年 4 月 19 日 站 德邦基金管理有限公司高级管理人员 中国证监会基金电子披 7 变更公告 露网站及基金管理人网 2024 年 5 月 21 日 站 德邦基金管理有限公司关于董事变更 中国证监会基金电子披 8 的公告 露网站及基金管理人网 2024 年 5 月 28 日 站 德邦量化优选股票型证券投资基金 中国证监会基金电子披 9 （LOF）更新招募说明书（2024 年第 1 露网站及基金管理人网 2024 年 6 月 28 日 号） 站 德邦量化优选股票型证券投资基金 中国证监会基金电子披 10 （LOF）（德邦量化优选股票 A 类份额） 露网站及基金管理人网 2024 年 6 月 28 日 基金产品资料概要更新 站 德邦量化优选股票型证券投资基金 中国证监会基金电子披 11 （LOF）（德邦量化优选股票 C 类份额） 露网站及基金管理人网 2024 年 6 月 28 日 基金产品资料概要更新 站 德邦基金管理有限公司关于基金经理 中国证监会基金电子披 12 揭诗琪女士暂停履行职务的公告 露网站及基金管理人网 2024 年 6 月 29 日 站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额 份额 类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 占比 超过 20%的时 份额 份额 份额 （%） 间区间 机构 1 20240101 35,916,52 - 23,316,50 12,600,016.65 22.45 - 20240630 3.21 6.56 00 产品特有风险 1、本基金单一机构投资者所持有的基金份额占比较大，单一机构投资者的大额赎回，可能会对本基金的资产运作及净值表现产生较大影响； 2、大额赎回有可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平； 3、因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，大额赎回导致基金净值出现较大波动；4、单一机构投资者的大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金合同约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面 临赎回申请被延期办理的风险；如果连续 2 个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； 5、单一机构投资者赎回后，若本基金连续 60 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人或基金资产净值低于 5000 万情形的，本基金将按照基金合同的约定，进入清算程序并终止，而无需召开基金份额持有人大会审议，其他投资者可能面临基金提前终止的风险； 6、大额赎回导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险； 7、大额赎回导致基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略。 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、德邦量化优选股票型证券投资基金（LOF）基金合同； 3、德邦量化优选股票型证券投资基金（LOF）基金托管协议； 4、德邦量化优选股票型证券投资基金（LOF）基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、报告期内按照规定披露的各项公告。 12.2 存放地点 上海市杨浦区荆州路 198 号万硕大厦 A 栋 25 楼。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件，亦可通过公司网站查询，公司网址为 www.dbfund.com.cn。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人。 咨询电话：400-821-7788 德邦基金管理有限公司 2024 年 8 月 29 日