德邦量化优选股票型证券投资基金 （LOF） 2023 年中期报告 2023 年 6 月 30 日 基金管理人：德邦基金管理有限公司 基金托管人：国泰君安证券股份有限公司 送出日期：2023 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据基金合同规定，于 2023 年 8 月 29 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 §4 管理人报告 ...... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 12 §5 托管人报告 ...... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 12 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 13 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 13 6.1 资产负债表 ...... 13 6.2 利润表 ...... 14 6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 16 6.4 报表附注 ...... 18 §7 投资组合报告 ...... 39 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 39 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 39 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 40 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 45 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 46 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 47 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 47 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 47 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 47 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 47 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 47 7.12 投资组合报告附注 ...... 47 §8 基金份额持有人信息...... 48 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 48 8.2 期末上市基金前十名持有人 ...... 49 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 49 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 49 §9 开放式基金份额变动...... 49 §10 重大事件揭示...... 50 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 50 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 50 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 50 10.4 基金投资策略的改变 ...... 50 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 50 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 50 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 50 10.8 其他重大事件 ...... 51 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 53 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 53 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 54 §12 备查文件目录...... 54 12.1 备查文件目录 ...... 54 12.2 存放地点 ...... 55 12.3 查阅方式 ...... 55 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 德邦量化优选股票型证券投资基金（LOF） 基金简称 德邦量化优选股票（LOF） 基金主代码 167702 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2017 年 3 月 24 日 基金管理人 德邦基金管理有限公司 基金托管人 国泰君安证券股份有限公司 报告期末基金份 61,614,334.81 份 额总额 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的 深圳证券交易所 证券交易所 上市日期 2017 年 3 月 24 日 下属分级基金的基 德邦量化优选股票 A 德邦量化优选股票 C 金简称 下属分级基金的场 量化优选 优选 C 内简称 下属分级基金的交 167702 167703 易代码 报告期末下属分级 25,148,614.51 份 36,465,720.30 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 在力求严格控制投资风险的前提下，通过数量化的方法进行积极 的投资组合管理与风险控制，力争实现超越业绩比较基准的投资 收益，谋求基金资产的长期增值。 投资策略 本基金通过资股票投资策略、固定收益投资策略、衍生品投资策 略、中小企业私募债券投资策略、资产支持证券的投资策略、国 债期货投资策略、存托凭证投资策略等多方面进行全面分析，调 整投资组合配置。 业绩比较基准 95%×沪深 300 指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券 投资基金品种，其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金 与货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 德邦基金管理有限公司 国泰君安证券股份有限公司 信息披露 姓名 张騄 帅芳 负责人 联系电话 021-26010886 021-38031815 电子邮箱 service@dbfund.com.cn shuaifang@gtjas.com 客户服务电话 4008217788 021-38917599-5 传真 021-26010808 021-38677819 注册地址 上海市虹口区东大名路 501 号 中国（上海）自由贸易试验区 503B 单元 商城路 618 号 办公地址 上海市黄浦区中山东二路 600 号 上海市静安区新闸路 669 号博 S1 幢 2101-2106 单元 华广场 19 楼 邮政编码 200010 200041 法定代表人 左畅 贺青 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.dbfund.com.cn 基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任 北京西城区太平桥大街 17 号 公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日) 和指标 德邦量化优选股票 A 德邦量化优选股票 C 本期已实现收益 665,628.46 1,007,979.47 本期利润 981,760.93 1,856,968.22 加权平均基金份 0.0425 0.0533 额本期利润 本期加权平均净 3.25% 4.18% 值利润率 本期基金份额净 2.74% 2.62% 值增长率 3.1.2 期末数据 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 和指标 期末可供分配利 7,371,467.00 9,483,421.78 润 期末可供分配基 0.2931 0.2601 金份额利润 期末基金资产净 32,520,081.51 45,949,142.08 值 期末基金份额净 1.2931 1.2601 值 3.1.3 累计期末 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 指标 基金份额累计净 47.46% 44.03% 值增长率 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 德邦量化优选股票 A 份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② 率③ ④ 过去一个月 1.49% 0.80% 1.10% 0.83% 0.39% -0.03% 过去三个月 -2.51% 0.74% -4.88% 0.79% 2.37% -0.05% 过去六个月 2.74% 0.72% -0.69% 0.80% 3.43% -0.08% 过去一年 -4.43% 0.95% -13.60% 0.94% 9.17% 0.01% 过去三年 -5.93% 1.24% -7.07% 1.14% 1.14% 0.10% 自基金合同生效 47.46% 1.19% 11.12% 1.15% 36.34% 0.04% 起至今 德邦量化优选股票 C 份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② 率③ ④ 过去一个月 1.47% 0.80% 1.10% 0.83% 0.37% -0.03% 过去三个月 -2.57% 0.74% -4.88% 0.79% 2.31% -0.05% 过去六个月 2.62% 0.72% -0.69% 0.80% 3.31% -0.08% 过去一年 -4.66% 0.95% -13.60% 0.94% 8.94% 0.01% 过去三年 -6.64% 1.24% -7.07% 1.14% 0.43% 0.10% 自基金合同生效 44.03% 1.19% 11.12% 1.15% 32.91% 0.04% 起至今 注：本基金业绩比较基准：95%×沪深 300 指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后) 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：本基金基金合同生效日为 2017 年 03 月 24 日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时 间已满一年。本基金的建仓期为 6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规 定。图示日期为 2017 年 03 月 24 日至 2023 年 06 月 30 日。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 德邦基金管理有限公司经中国证监会（证监许可[2012]249 号）批准，于 2012 年 3 月 27 日 正式成立。股东为德邦证券股份有限公司、西子联合控股有限公司、浙江省土产畜产进出口集团有限公司，注册资本为 5.9 亿元人民币。公司以坦诚、高效、公平、有爱、创新、进取、担当、共赢为企业文化，以市场需求为导向，以客户服务为中心，以创造价值为目标，为客户成就财富梦想，为股东实现利润回报，为员工搭建发展平台，为社会履行企业责任。 截止 2023 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理三十二只开放式基金：德邦量化优选股票型证 券投资基金（LOF）、德邦优化灵活配置混合型证券投资基金、德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金、德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金、德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金、德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金、德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金、德邦民裕进取量化精选灵活配置混合型证券投资基金、德邦乐享生活混合型证券投资基金、德邦新添利债券型证券投资基金、德邦锐兴债券型证券投资基金、德邦景颐债券型证券投资基金、德邦锐乾债券型证券投资基金、德邦德利货币市场基金、德邦如意货币市场基金、德邦锐泓债券型证券投资基金、德邦短债债券型证券投资基金、德邦德瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金、德邦锐恒 39 个月定期开放债券型证券投资基金、德邦量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金、德邦大消费混合型证券投资基金、德邦惠利混合型证券投资基金、德邦锐泽 86 个月定期开放债券型证券投资基金、德邦科技创新一年定期开放混合型证券投资基金、德邦沪港深龙头混合型证券投资基金、德邦锐裕利率债债券型证券投资基金、德邦安顺混合型证券投资基金、德邦上证 G60 创新综合指数增强型发起式证券投资基金、德邦价值优选混合型证券投资基金、德邦周期精选混合型发起式证券投资基金、德邦半导体产业混合型发起式证券投资基金、德邦港股通成长精选混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 吴志 本基金的 2021 年 6 硕士，于 2016 年 4 月加入德邦基金管理 鹏 基金经理 月 29 日 - 7 年 有限公司，历任投资三部（量化）研究员， 专户投资部投资经理，量化投资部研究 员。现任德邦量化优选股票型证券投资基 金（LOF）、德邦鑫星价值灵活配置混合型 证券投资基金、德邦民裕进取量化精选灵 活配置混合型证券投资基金、德邦景颐债 券型证券投资基金、德邦量化对冲策略灵 活配置混合型发起式证券投资基金、德邦 惠利混合型证券投资基金、德邦上证 G60 创新综合指数增强型发起式证券投资基 金、德邦周期精选混合型发起式证券投资 基金的基金经理。 硕士，北京大学计算机系硕士，2011 年起 历任国信证券金融工程分析师，光大富尊 投资有限公司量化投资经理，太平资产量 李荣 本基金的 2022 年 6 - 12 年 化投资部投资经理。2022 年 3 月加入德 兴 基金经理 月 17 日 邦基金，现任德邦量化优选股票型证券投 资基金（LOF）、德邦量化对冲策略灵活配 置混合型发起式证券投资基金的基金经 理。 注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度规定，对投资交易行为进行监察稽核，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，借助 IT 系统和人工监控等方式在各个环节严格控制交易公平执行；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易制度的执行和实现。 报告期内，公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，并对连续两个季度期间内、不同时间窗口下（日内、3 日内、 5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况，且未发现其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2023年 2 季度，疫后经济修复的动能逐渐转弱，市场逐渐从年初的强预期向弱现实进行回摆，与经济总量相关较高的板块不断下跌。而价格的回落又带来更悲观的预期，甚至呈现出螺旋式下跌的态势。在这样的“寒夜”中，光模块，AI 机器人等充满“梦想”的板块成为了市场中唯一的光。而对于如何走出“寒夜”，政策刺激好像成了市场愿意相信的唯一选项，各种关于大政策的“小作文”层出不穷。但是，经济的修复已经到了“非刺激不可吗？”。 在投资管理上，本基金坚持采取量化策略进行投资管理与风险控制，通过结合海量因子驱动的人工智能模型、以基本面为驱动的多因子选股模型，把握优质个股的投资机会，积极获取超额收益率。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末德邦量化优选股票 A 基金份额净值为 1.2931 元，基金份额净值增长率为 2.74%，同期业绩比较基准收益率为-0.69%；德邦量化优选股票 C 基金份额净值为 1.2601 元，基金份额净值增长率为 2.62%，同期业绩比较基准收益率为-0.69%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，从 PPI 的周期看，短周期目前大概率已经处于底部区域了，下行的动能正在逐步减弱，最差的时候可能就在 Q2；同时，从历史规律上看，CRB 工业现货的短周期大约领先 PPI 的短周期一个季度左右的时间，CRB 工业现货的短周期已在 Q1 见底，所以我们对下半年 PPI 可以 更加乐观一些。对于顺周期的资产来说，目前的估值已经处于历史上极低的水平，这样的估值水平中蕴含了对这些资产未来极度悲观的预期，随着 PPI 最差的时候过去，这些资产极度悲观的预期可能也会面临着修复。估值或者情绪就像是钟摆，总是在极度悲观和极度乐观之间来回摇摆，却从来不在合理的位置停下。 从估值的角度来看，当前沪深 300 指数市盈率 11 倍左右，处于历史上较低水平，极具性价 比。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格按照本公司制订的《德邦基金管理有限公司基金估值业务管理制度》、《德邦基金管理有限公司估值委员会议事规则》以及相关法律法规的规定，有效地控制基金估值流程。估值委员会主要由公司分管运营的副总经理、分管投资的副总经理或投资总监、督察长、投资研究条线负责人、基金经理（或投资经理）、基金运营部、监察稽核部代表及风险控制人员等组成。估值委员会主要负责根据相关法律法规及公司章程，拟定公司的估值政策、估值原则，确定估值程序、流程、职责分工并提出估值意见；对投资品种需要提供特殊定价时，研究相关估值政策和估值模型，提供和评估估值技术；在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，制定投资品种采用的相关估值模型、假设及参数；评价估值用外部信息的客观性和可靠程度；保证基金估值的公允性，维护基金持有人的利益；监督估值政策、估值程序及估值调整的执行情况等。 在每个估值日，本基金管理人按照最新的会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，确定证券投资基金的份额净值。经托管人复核无误后，由基金管理人依据基金合同和有关法律法规的规定予以对外公布。 上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内本基金未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人人数不满二百人或基金资产净值低于五千万的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，国泰君安证券股份有限公司（以下称"本托管人"）在德邦量化优选股票型证券投资基金（LOF）（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况（如有）、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：德邦量化优选股票型证券投资基金（LOF） 报告截止日：2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 826,092.16 8,264,591.53 结算备付金 2,053,941.85 582,384.19 存出保证金 4,204,491.51 98,476.93 交易性金融资产 6.4.7.2 71,726,927.27 78,036,402.08 其中：股票投资 71,645,570.80 78,036,402.08 基金投资 - - 债券投资 81,356.47 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 - 1,859,517.57 应收股利 - - 应收申购款 112,303.70 16,101.60 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - - 资产总计 78,923,756.49 88,857,473.90 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - - 应付赎回款 145,790.51 231,925.07 应付管理人报酬 64,722.58 66,898.06 应付托管费 12,944.51 13,379.59 应付销售服务费 9,510.14 10,575.90 应付投资顾问费 - - 应交税费 0.34 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 221,564.82 382,050.54 负债合计 454,532.90 704,829.16 净资产： 实收基金 6.4.7.10 61,614,334.81 71,152,369.31 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 16,854,888.78 17,000,275.43 净资产合计 78,469,223.59 88,152,644.74 负债和净资产总计 78,923,756.49 88,857,473.90 注： 报告截止日 2023 年 06 月 30 日,德邦量化优选股票 A 基金份额净值 1.2931 元，基金份额总 额 25,148,614.51 份；德邦量化优选股票 C 基金份额净值 1.2601 元，基金份额总额 36,465,720.30 份。德邦量化优选股票（LOF）份额总额合计 61,614,334.81 份。 6.2 利润表 会计主体：德邦量化优选股票型证券投资基金（LOF） 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 3,424,651.40 -3,529,778.78 1.利息收入 40,919.50 45,059.27 其中：存款利息收入 6.4.7.13 40,919.50 45,059.27 债券利息收入 - - 资产支持证券利 - - 息收入 买入返售金融资 - - 产收入 证券出借利息收 - - 入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以 2,096,957.28 -5,886,330.67 “-”填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 1,523,751.91 -6,031,107.20 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 30.88 766.82 资产支持证券投 6.4.7.16 - - 资收益 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 - -242,819.99 股利收益 6.4.7.19 573,174.49 386,829.70 以摊余成本计量 的金融资产终止确认产 - - 生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益 6.4.7.20 1,165,121.22 2,297,676.71 （损失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以 - - “-”号填列） 5.其他收入（损失以 6.4.7.21 121,653.40 13,815.91 “-”号填列） 减：二、营业总支出 585,922.25 389,159.33 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 372,846.80 229,703.27 2．托管费 6.4.10.2.2 74,569.35 45,940.64 3．销售服务费 6.4.10.2.3 55,581.61 44,091.06 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资 - - 产支出 6．信用减值损失 6.4.7.22 - - 7．税金及附加 0.13 - 8．其他费用 6.4.7.23 82,924.36 69,424.36 三、利润总额（亏损总 2,838,729.15 -3,918,938.11 额以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以 2,838,729.15 -3,918,938.11 “-”号填列） 五、其他综合收益的税 - - 后净额 六、综合收益总额 2,838,729.15 -3,918,938.11 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：德邦量化优选股票型证券投资基金（LOF） 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 71,152,369.31 - 17,000,275.43 88,152,644.74 资产（基金净值） 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 71,152,369.31 - 17,000,275.43 88,152,644.74 资产（基金净值） 三、本期增减变 动额（减少以“-” -9,538,034.50 - -145,386.65 -9,683,421.15 号填列） （一）、综合收益 - - 2,838,729.15 2,838,729.15 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 -9,538,034.50 - -2,984,115.80 -12,522,150.30 （ 净值减少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 37,711,707.87 - 11,122,166.07 48,833,873.94 购款 2.基金赎 -47,249,742.37 - -14,106,281.87 -61,356,024.24 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动（净 值减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 61,614,334.81 - 16,854,888.78 78,469,223.59 资产（基金净值） 项目 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 30,384,048.02 - 14,123,154.31 44,507,202.33 资产（基金净值） 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 30,384,048.02 - 14,123,154.31 44,507,202.33 资产（基金净值） 三、本期增减变 动额（减少以“-” 4,182,429.10 - -2,636,629.70 1,545,799.40 号填列） （一）、综合收益 - - -3,918,938.11 -3,918,938.11 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 4,182,429.10 - 1,282,308.41 5,464,737.51 （ 净值减少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 18,881,157.93 - 5,184,636.25 24,065,794.18 购款 2.基金赎 -14,698,728.83 - -3,902,327.84 -18,601,056.67 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动（净 值减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 34,566,477.12 - 11,486,524.61 46,053,001.73 资产（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 张騄 洪双龙 洪双龙 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 德邦量化优选股票型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]1708 号文《关于准予德邦量化优选股票型证券投资基金（LOF）注册的批复》准予注册，由基金管理人德邦基金管理有限公司向社会公开募集。基 金合同于 2017 年 3 月 24 日生效。首次设立时募集规模为 201,030,406.44 份基金份额。本基金为 契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为德邦基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为国泰君安证券股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含存托凭证）、债券（含中小企业私募债券）、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金的业绩比较基准为：95%×沪深 300 指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 6 月 30 日的财 务状况以及 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 6.4.6.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股 票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按 证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 6.4.6.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通 知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试 点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融 业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补 充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的 规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易 计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生 的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 6.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修 订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。 6.4.6.4 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规 定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管 理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.5 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利 差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开 发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得 全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所 得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 活期存款 826,092.16 等于：本金 825,744.72 加：应计利息 347.44 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 826,092.16 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 73,514,221.52 - 71,645,570.80 -1,868,650.72 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 债券 交易所市 62,600.00 31.89 81,356.47 18,724.58 场 银行间市 - - - - 场 合计 62,600.00 31.89 81,356.47 18,724.58 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 73,576,821.52 31.89 71,726,927.27 -1,849,926.14 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 注：本基金本报告期末未持有期货合约。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 注：本基金本报告期末未持有黄金衍生品。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 本基金本报告期末不存在按预期信用损失一般模型计提减值准备的情况。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 注：本基金本报告期末未持有以摊余成本计量的债务工具投资。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 注：本基金本报告期末未持有以摊余成本计量的债务工具投资。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 注：本基金本报告期末未持有以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 注：本基金本报告期末未持有以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 注：本基金本报告期末未持有以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 注：本基金本报告期末未持有以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。 6.4.7.8 其他资产 注：本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 27,148.00 应付赎回费 492.46 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 - 其中：交易所市场 - 银行间市场 - 应付利息 - 应付信息披露费 159,671.58 应付审计费 29,752.78 应付账户维护费 4,500.00 合计 221,564.82 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 德邦量化优选股票 A 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 25,563,278.62 25,563,278.62 本期申购 16,599,309.65 16,599,309.65 本期赎回（以“-”号填列） -17,013,973.76 -17,013,973.76 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 25,148,614.51 25,148,614.51 德邦量化优选股票 C 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 45,589,090.69 45,589,090.69 本期申购 21,112,398.22 21,112,398.22 本期赎回（以“-”号填列） -30,235,768.61 -30,235,768.61 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 36,465,720.30 36,465,720.30 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.11 其他综合收益 注：本基金本报告期无其他综合收益。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 德邦量化优选股票 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 14,729,390.17 -8,119,821.82 6,609,568.35 本期利润 665,628.46 316,132.47 981,760.93 本期基金份额交易产生 -97,470.46 -122,391.82 -219,862.28 的变动数 其中：基金申购款 10,135,156.92 -4,943,713.67 5,191,443.25 基金赎回款 -10,232,627.38 4,821,321.85 -5,411,305.53 本期已分配利润 - - - 本期末 15,297,548.17 -7,926,081.17 7,371,467.00 德邦量化优选股票 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 24,569,007.14 -14,178,300.06 10,390,707.08 本期利润 1,007,979.47 848,988.75 1,856,968.22 本期基金份额交易产生 -4,841,112.91 2,076,859.39 -2,764,253.52 的变动数 其中：基金申购款 12,177,558.66 -6,246,835.84 5,930,722.82 基金赎回款 -17,018,671.57 8,323,695.23 -8,694,976.34 本期已分配利润 - - - 本期末 20,735,873.70 -11,252,451.92 9,483,421.78 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 26,965.75 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 8,417.93 其他 5,535.82 合计 40,919.50 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收 1,523,751.91 入 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收 - 入 合计 1,523,751.91 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 484,602,475.33 减：卖出股票成本总额 481,926,845.23 减：交易费用 1,151,878.19 买卖股票差价收入 1,523,751.91 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 注：本基金本报告期无股票投资收益证券出借差价收入。 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 债券投资收益——利息收入 30.88 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 - 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 30.88 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 注：本基金本报告期无债券投资收益买卖债券差价收入。 6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期无债券投资收益赎回差价收入。 6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期无债券投资收益申购差价收入。 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益赎回差价收入。 6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益申购差价收入。 6.4.7.17 贵金属投资收益 6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 注：本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.18 衍生工具收益 6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 注：本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.19 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 573,174.49 其中：证券出借权益补偿 - 收入 基金投资产生的股利收益 - 合计 573,174.49 6.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 1,165,121.22 股票投资 1,146,396.64 债券投资 18,724.58 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 1,165,121.22 6.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 121,653.40 合计 121,653.40 注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。 6.4.7.22 信用减值损失 注：本基金本报告期无信用减值损失。 6.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 审计费用 29,752.78 信息披露费 39,671.58 证券出借违约金 - 账户维护费 13,500.00 合计 82,924.36 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 德邦基金管理有限公司(“德邦基金”) 基金管理人、基金销售机构 国泰君安证券股份有限公司(“国泰君安 基金托管人 证券”) 德邦证券股份有限公司(“德邦证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 德邦创新资本有限责任公司(“德邦创 基金管理人的子公司 新”) 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 2022年1月1日至2022年6月30日 关联方名称 30 日 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比例 例（%） （%） 国泰君安 - - 248,924,021.74 41.28 6.4.10.1.2 债券交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） - - - - - 上年度可比期间 关联方名称 2022年1月1日至2022年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 国泰君安 231,822.98 43.98 125,415.60 36.05 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 月 30 日 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 372,846.80 229,703.27 其中：支付销售机构的客户维护 118,397.81 19,935.47 费 注：基金管理费每日计提，按月支付。本基金的管理费按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提。其计算公式为： H＝E×1.00%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 月 30 日 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 74,569.35 45,940.64 注：基金托管费每日计提，按月支付。本基金的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提。其计算公式为： H＝E×0.20%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各关联方 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 德邦量化优选股票 A 德邦量化优选股票 C 合计 德邦基金 - 25,673.97 25,673.97 德邦证券 - 88.17 88.17 国泰君安 - 5.43 5.43 合计 - 25,767.57 25,767.57 上年度可比期间 获得销售服务费的各关联方 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 德邦量化优选股票 A 德邦量化优选股票 C 合计 德邦基金 - 32,275.97 32,275.97 德邦证券 - 83.00 83.00 国泰君安 - 5.43 5.43 合计 - 32,364.40 32,364.40 注：基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本基金分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.25%。本基金 C 类基金份额销售服务费计提的计算方法如下： H=E×0.25%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间未发生转融通证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间未发生转融通证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 30 日 6 月 30 日 德邦量化优选股票 A 德邦量化优选股票 C 基金合同生效日（ 2017 年 3 - - 月 24 日）持有的基金份额 报告期初持有的基金份额 3,045,263.09 - 报告期间申购/买入总份额 0.00 - 报告期间因拆分变动份额 0.00 - 减：报告期间赎回/卖出总份 0.00 - 额 报告期末持有的基金份额 3,045,263.09 - 报告期末持有的基金份额 12.1091% - 占基金总份额比例 上年度可比期间 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 30 日 6 月 30 日 德邦量化优选股票 A 德邦量化优选股票 C 基金合同生效日（ 2017 年 3 - - 月 24 日）持有的基金份额 报告期初持有的基金份额 - - 报告期间申购/买入总份额 1,558,223.16 - 报告期间因拆分变动份额 0.00 - 减：报告期间赎回/卖出总份 0.00 - 额 报告期末持有的基金份额 1,558,223.16 - 报告期末持有的基金份额 4.5100% - 占基金总份额比例 注：期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。期间赎回/卖出总份额含转换出份额。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 德邦量化优选股票 C 本期末 上年度末 关联方名 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日 称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额 基金份额 占基金总份额的比 基金份额 占基金总份额的比例 例（%） （%） 德邦创新 16,221,243.47 44.4835 16,221,243.47 35.5814 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 国泰君安 826,092.16 26,965.75 2,535,664.01 39,640.56 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 注：本基金本报告期末及上年度可比期间均未发生其它关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 注：本基金于本报告期未进行利润分配。 6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金本报告期无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注：截至本报告期末，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为质押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为质押的债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：截至本报告期末，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人奉行全面风险管理、全员风险管理，公司构建了分工明确、相互协作、彼此制约的风险管理组织架构体系。董事会负责公司整体经营风险的管理，对公司建立风险管理体系和维持其有效性承担最终责任。董事会下设风险管理委员会，协助董事会进行风险管理，风险管理委员会负责起草公司风险管理战略，审议、监督、检查、评估公司经营管理与受托投资的风险控制状况。经理层负责落实董事会拟定的风险管理政策，并对风险控制的有效执行承担责任。经理层下设风险控制委员会，协助经理层进行风险控制，风险控制委员会负责组织风险管理体系的建设，确定风险管理原则、目标和方法，审议风险管理制度和流程，指导重大风险事件的处理。督察长负责监督检查公司风险管理工作的执行情况，评价公司内部风险控制制度的合法性、合规性和有效性，并向董事会报告。监察稽核部门为日常风险管理的执行部门，主要负责对公司经营管理和受托投资风险的预警和事中控制，对有关风险进行分析并向经理层汇报。公司各部门是风险控制措施的执行部门，负责识别和控制业务活动中潜在风险，做好风险的事先防范。 本基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估， 以控制相应的信用风险。 于 2023 年 6 月 30 日，本基金持有国债、央行票据、同业存单和政策性金融债以外的固定收 益投资占基金资产净值的比例为 0.10%。（2022 年 12 月 31 日：无） 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 注：本基金本报告期末以及上年度末均未持有按短期信用评级列示的债券投资。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注：本基金本报告期末以及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 注：本基金本报告期末以及上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 AAA - - AAA 以下 81,356.47 - 未评级 - - 合计 81,356.47 - 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注：本基金本报告期末以及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注：本基金本报告期末以及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险，是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。对于本基金而言，体现在所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交 易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。同时，对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金所持证券均在证券交易所交易；因此，本期末本基金的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1-3 个 3 个月-1 1-5 2023 年 6 月 30 1 个月以内 月 年 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 826,092.16 - - - - - 826,092.16 结算备付金 2,053,941.85 - - - - - 2,053,941.85 存出保证金 4,204,491.51 - - - - - 4,204,491.51 交易性金融资产 - - - - 81,356.47 71,645,570.80 71,726,927.27 应收申购款 - - - - - 112,303.70 112,303.70 资产总计 7,084,525.52 - - - 81,356.47 71,757,874.50 78,923,756.49 负债 应付赎回款 - - - - - 145,790.51 145,790.51 应付管理人报酬 - - - - - 64,722.58 64,722.58 应付托管费 - - - - - 12,944.51 12,944.51 应付销售服务费 - - - - - 9,510.14 9,510.14 应交税费 - - - - - 0.34 0.34 其他负债 - - - - - 221,564.82 221,564.82 负债总计 - - - - - 454,532.90 454,532.90 利率敏感度缺口 7,084,525.52 - - - 81,356.47 71,303,341.60 78,469,223.59 上年度末 1-3 个 3 个月-1 1-5 2022 年 12 月 31 1 个月以内 月 年 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 8,264,591.53 - - - - - 8,264,591.53 结算备付金 582,384.19 - - - - - 582,384.19 存出保证金 98,476.93 - - - - - 98,476.93 交易性金融资产 - - - - - 78,036,402.08 78,036,402.08 应收申购款 - - - - - 16,101.60 16,101.60 应收清算款 - - - - - 1,859,517.57 1,859,517.57 资产总计 8,945,452.65 - - - - 79,912,021.25 88,857,473.90 负债 应付赎回款 - - - - - 231,925.07 231,925.07 应付管理人报酬 - - - - - 66,898.06 66,898.06 应付托管费 - - - - - 13,379.59 13,379.59 应付销售服务费 - - - - - 10,575.90 10,575.90 其他负债 - - - - - 382,050.54 382,050.54 负债总计 - - - - - 704,829.16 704,829.16 利率敏感度缺口 8,945,452.65 - - - - 79,207,192.09 88,152,644.74 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注：于 2023 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资占基金资产净值的 0.1037%（2022 年 12 月 31 日，未持有交易性债券投资），银行存款、结算备付金以及存出保证金均以活期存款利率或相对固定的利率计息，假定利率变动仅影响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大 影响，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（2022 年 12 月 31 日，同）。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 71,645,570.80 91.30 78,036,402.08 88.52 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 81,356.47 0.10 - - 产－债券投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 71,726,927.27 91.41 78,036,402.08 88.52 注：本基金的投资组合比例为：基金投资于股票组合的比例不低于基金资产的 80%；扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。于资产负债表日，本基金面临的整体市场价格风险列示如上表所示。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看，本基 金所投资的证券与业绩比较基准的变动呈现线性相关，且报告期内的相关系数 假设 在资产负债表日后短期内保持不变； 以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不 变。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2022 年 12 月 分析 本期末（2023 年 6 月 30 日） 31 日 ） 沪深 300 上升 1% 555,353.97 756,525.52 沪深 300 下降 1% -555,353.97 -756,525.52 注：本基金管理人运用资本-资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。下表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属 的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除 第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债 的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 第一层次 71,726,927.27 78,036,402.08 第二层次 - - 第三层次 - - 合计 71,726,927.27 78,036,402.08 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。对于公开市 场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基 金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值 列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所 属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债， 这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 71,645,570.80 90.78 其中：股票 71,645,570.80 90.78 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 81,356.47 0.10 其中：债券 81,356.47 0.10 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 2,880,034.01 3.65 8 其他各项资产 4,316,795.21 5.47 9 合计 78,923,756.49 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） A 农、林、牧、渔业 1,077,205.00 1.37 B 采矿业 2,886,230.00 3.68 C 制造业 43,112,459.00 54.94 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 2,226,464.00 2.84 E 建筑业 1,322,517.00 1.69 F 批发和零售业 1,585,432.40 2.02 G 交通运输、仓储和邮政业 1,938,221.00 2.47 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 4,955,502.00 6.32 J 金融业 7,341,849.40 9.36 K 房地产业 602,011.00 0.77 L 租赁和商务服务业 1,125,744.00 1.43 M 科学研究和技术服务业 586,465.00 0.75 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 376,352.00 0.48 Q 卫生和社会工作 431,552.00 0.55 R 文化、体育和娱乐业 2,077,567.00 2.65 S 综合 - - 合计 71,645,570.80 91.30 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值比例 码 （股） （%） 1 601162 天风证券 310,700 925,886.00 1.18 2 002600 领益智造 114,000 787,740.00 1.00 3 688639 华恒生物 8,690 786,271.20 1.00 4 300750 宁德时代 3,360 768,734.40 0.98 5 600331 宏达股份 161,300 764,562.00 0.97 6 002749 国光股份 67,000 759,110.00 0.97 7 300896 爱美客 1,700 756,415.00 0.96 8 600900 长江电力 33,700 743,422.00 0.95 9 300779 惠城环保 13,800 735,402.00 0.94 10 002352 顺丰控股 15,600 703,404.00 0.90 11 300145 中金环境 232,600 683,844.00 0.87 12 601012 隆基绿能 23,700 679,479.00 0.87 13 688100 威胜信息 21,761 648,695.41 0.83 14 002027 分众传媒 94,900 646,269.00 0.82 15 000563 陕国投 A 208,200 635,010.00 0.81 16 300014 亿纬锂能 10,400 629,200.00 0.80 17 002460 赣锋锂业 10,300 627,888.00 0.80 18 002714 牧原股份 14,600 615,390.00 0.78 19 603605 珀莱雅 5,437 611,118.80 0.78 20 603000 人民网 20,200 589,840.00 0.75 21 002422 科伦药业 18,800 557,984.00 0.71 22 600186 莲花健康 193,100 556,128.00 0.71 23 002867 周大生 31,200 554,736.00 0.71 24 600715 文投控股 228,200 515,732.00 0.66 25 600909 华安证券 108,900 508,563.00 0.65 26 002371 北方华创 1,600 508,240.00 0.65 27 002372 伟星新材 24,700 507,338.00 0.65 28 002475 立讯精密 15,600 506,220.00 0.65 29 300866 安克创新 5,700 498,750.00 0.64 30 688012 中微公司 3,100 484,995.00 0.62 31 688609 九联科技 40,700 484,330.00 0.62 32 601989 中国重工 100,400 483,928.00 0.62 33 300278 华昌达 106,600 476,502.00 0.61 34 003816 中国广核 152,600 474,586.00 0.60 35 300345 华民股份 44,900 469,654.00 0.60 36 002025 航天电器 7,300 465,740.00 0.59 37 002594 比亚迪 1,800 464,886.00 0.59 38 601997 贵阳银行 89,900 463,884.00 0.59 39 601198 东兴证券 56,735 455,014.70 0.58 40 600369 西南证券 121,300 442,745.00 0.56 41 601816 京沪高铁 83,400 438,684.00 0.56 42 601668 中国建筑 76,100 436,814.00 0.56 43 301239 普瑞眼科 4,400 431,552.00 0.55 44 600030 中信证券 21,700 429,226.00 0.55 45 603278 大业股份 37,400 417,010.00 0.53 46 603993 洛阳钼业 78,200 416,806.00 0.53 47 601318 中国平安 8,900 412,960.00 0.53 48 002179 中航光电 9,100 412,685.00 0.53 49 000651 格力电器 11,100 405,261.00 0.52 50 603826 坤彩科技 8,100 405,000.00 0.52 51 600729 重庆百货 12,800 402,432.00 0.51 52 300476 胜宏科技 16,600 400,226.00 0.51 53 000001 平安银行 34,800 390,804.00 0.50 54 002500 山西证券 69,900 390,042.00 0.50 55 603290 斯达半导 1,800 387,360.00 0.49 56 300049 福瑞股份 16,700 384,100.00 0.49 57 688310 迈得医疗 11,700 383,409.00 0.49 58 300499 高澜股份 21,700 382,354.00 0.49 59 601398 工商银行 78,900 380,298.00 0.48 60 002956 西麦食品 24,300 379,809.00 0.48 61 300759 康龙化成 9,900 378,972.00 0.48 62 300491 通合科技 13,200 378,840.00 0.48 63 600276 恒瑞医药 7,900 378,410.00 0.48 64 300723 一品红 12,900 377,970.00 0.48 65 688358 祥生医疗 7,400 377,400.00 0.48 66 300528 幸福蓝海 41,800 376,618.00 0.48 67 000761 本钢板材 94,100 376,400.00 0.48 68 300192 科德教育 30,400 376,352.00 0.48 69 688348 昱能科技 2,000 375,660.00 0.48 70 600938 中国海油 20,700 375,084.00 0.48 71 601898 中煤能源 44,400 374,736.00 0.48 72 688186 广大特材 11,500 374,095.00 0.48 73 600771 广誉远 10,600 373,862.00 0.48 74 601021 春秋航空 6,500 373,555.00 0.48 75 688327 云从科技 21,500 371,950.00 0.47 76 600578 京能电力 95,100 371,841.00 0.47 77 688277 天智航 20,102 370,680.88 0.47 78 688126 沪硅产业 17,700 369,930.00 0.47 79 688039 当虹科技 10,300 369,152.00 0.47 80 002849 威星智能 19,800 369,072.00 0.47 81 603867 新化股份 9,100 368,550.00 0.47 82 688390 固德威 2,200 367,092.00 0.47 83 002252 上海莱士 48,800 366,488.00 0.47 84 002608 江苏国信 48,400 366,388.00 0.47 85 688398 赛特新材 10,700 365,405.00 0.47 86 688058 宝兰德 6,400 364,736.00 0.46 87 002773 康弘药业 19,000 363,280.00 0.46 88 002384 东山精密 14,000 362,600.00 0.46 89 688365 光云科技 25,100 361,942.00 0.46 90 300760 迈瑞医疗 1,200 359,760.00 0.46 91 601899 紫金矿业 31,600 359,292.00 0.46 92 300551 古鳌科技 16,300 356,644.00 0.45 93 300414 中光防雷 36,000 356,400.00 0.45 94 600846 同济科技 31,800 356,160.00 0.45 95 688076 诺泰生物 10,000 355,800.00 0.45 96 301052 果麦文化 7,200 355,104.00 0.45 97 000630 铜陵有色 121,900 352,291.00 0.45 98 688378 奥来德 7,100 350,740.00 0.45 99 002466 天齐锂业 5,000 349,550.00 0.45 100 688118 普元信息 10,100 348,753.00 0.44 101 601009 南京银行 43,500 348,000.00 0.44 102 300856 科思股份 4,400 346,588.00 0.44 103 600363 联创光电 9,300 345,030.00 0.44 104 601688 华泰证券 24,900 342,873.00 0.44 105 688561 奇安信 6,600 341,946.00 0.44 106 600519 贵州茅台 200 338,200.00 0.43 107 300645 正元智慧 12,300 336,036.00 0.43 108 300098 高新兴 91,400 333,610.00 0.43 109 601949 中国出版 28,100 331,580.00 0.42 110 688658 悦康药业 15,900 330,879.00 0.42 111 002085 万丰奥威 47,500 329,175.00 0.42 112 300425 中建环能 63,600 326,904.00 0.42 113 002180 纳思达 9,500 325,375.00 0.41 114 688078 龙软科技 6,300 324,765.00 0.41 115 000818 航锦科技 9,700 323,689.00 0.41 116 002236 大华股份 16,200 319,950.00 0.41 117 300101 振芯科技 16,400 317,996.00 0.41 118 600335 国机汽车 27,800 316,920.00 0.40 119 000568 泸州老窖 1,500 314,355.00 0.40 120 000002 万 科 A 22,400 314,048.00 0.40 121 300428 立中集团 13,400 309,004.00 0.39 122 600028 中国石化 48,500 308,460.00 0.39 123 000725 京东方 A 74,300 303,887.00 0.39 124 300498 温氏股份 16,500 302,775.00 0.39 125 600871 石化油服 152,900 302,742.00 0.39 126 688617 惠泰医疗 800 299,000.00 0.38 127 603920 世运电路 15,300 298,809.00 0.38 128 688368 晶丰明源 2,300 292,583.00 0.37 129 600048 保利发展 22,100 287,963.00 0.37 130 688319 欧林生物 13,100 283,353.00 0.36 131 603031 安孚科技 6,000 282,300.00 0.36 132 600309 万华化学 3,200 281,088.00 0.36 133 002142 宁波银行 11,100 280,830.00 0.36 134 600826 兰生股份 27,200 279,344.00 0.36 135 601958 金钼股份 24,800 276,520.00 0.35 136 600025 华能水电 37,900 270,227.00 0.34 137 601186 中国铁建 26,900 264,965.00 0.34 138 300008 天海防务 52,600 264,578.00 0.34 139 000589 贵州轮胎 46,900 262,640.00 0.33 140 002154 报 喜 鸟 46,800 258,336.00 0.33 141 000738 航发控制 10,400 253,760.00 0.32 142 002747 埃斯顿 9,000 252,000.00 0.32 143 000959 首钢股份 71,400 249,900.00 0.32 144 600018 上港集团 47,000 246,750.00 0.31 145 000878 云南铜业 22,100 244,205.00 0.31 146 300138 晨光生物 13,400 239,860.00 0.31 147 300420 五洋停车 72,600 238,128.00 0.30 148 688510 航亚科技 11,643 231,579.27 0.30 149 688560 明冠新材 8,300 230,657.00 0.29 150 600585 海螺水泥 9,300 220,782.00 0.28 151 002028 思源电气 4,700 219,584.00 0.28 152 000567 海德股份 17,085 219,029.70 0.28 153 688287 观典防务 14,300 207,493.00 0.26 154 300418 昆仑万维 5,000 201,400.00 0.26 155 600058 五矿发展 20,200 198,566.00 0.25 156 601858 中国科传 5,900 198,240.00 0.25 157 688311 盟升电子 2,826 197,650.44 0.25 158 002130 沃尔核材 23,700 192,444.00 0.25 159 600967 内蒙一机 19,000 191,900.00 0.24 160 000750 国海证券 56,900 190,615.00 0.24 161 688212 澳华内镜 2,700 183,330.00 0.23 162 300185 通裕重工 65,700 183,303.00 0.23 163 688003 天准科技 4,100 182,983.00 0.23 164 600879 航天电子 21,400 181,686.00 0.23 165 301162 国能日新 2,300 181,424.00 0.23 166 000905 厦门港务 22,600 175,828.00 0.22 167 600508 上海能源 11,800 173,224.00 0.22 168 300005 探路者 20,300 170,520.00 0.22 169 600052 东望时代 39,700 170,313.00 0.22 170 688138 清溢光电 8,000 168,880.00 0.22 171 300032 金龙机电 26,300 166,216.00 0.21 172 603032 德新科技 4,800 165,792.00 0.21 173 300633 开立医疗 3,000 163,500.00 0.21 174 688262 国芯科技 4,000 162,760.00 0.21 175 300308 中际旭创 1,100 162,195.00 0.21 176 000753 漳州发展 33,400 161,990.00 0.21 177 002847 盐津铺子 1,900 161,595.00 0.21 178 300796 贝斯美 13,320 160,239.60 0.20 179 601118 海南橡胶 35,500 159,040.00 0.20 180 603599 广信股份 5,800 157,064.00 0.20 181 000708 中信特钢 9,800 155,232.00 0.20 182 000983 山西焦煤 16,900 153,790.00 0.20 183 300259 新天科技 36,700 147,167.00 0.19 184 002420 毅昌科技 24,000 147,120.00 0.19 185 000338 潍柴动力 11,800 147,028.00 0.19 186 600547 山东黄金 6,200 145,576.00 0.19 187 601229 上海银行 25,300 145,475.00 0.19 188 300450 先导智能 4,000 144,680.00 0.18 189 000932 华菱钢铁 29,300 139,761.00 0.18 190 300469 信息发展 5,900 137,352.00 0.18 191 600129 太极集团 2,300 136,827.00 0.17 192 300408 三环集团 4,600 135,010.00 0.17 193 600161 天坛生物 4,900 133,035.00 0.17 194 601727 上海电气 28,500 130,245.00 0.17 195 601999 出版传媒 19,400 129,980.00 0.17 196 605376 博迁新材 4,100 128,658.00 0.16 197 003020 立方制药 3,440 127,314.40 0.16 198 688383 新益昌 900 125,298.00 0.16 199 000858 五 粮 液 700 114,499.00 0.15 200 003000 劲仔食品 8,600 108,274.00 0.14 201 300059 东方财富 7,600 107,920.00 0.14 202 600330 天通股份 8,900 106,088.00 0.14 203 000768 中航西飞 3,900 104,325.00 0.13 204 300763 锦浪科技 1,000 104,100.00 0.13 205 002156 通富微电 4,600 103,960.00 0.13 206 600433 冠豪高新 30,300 103,323.00 0.13 207 600415 小商品城 11,800 100,654.00 0.13 208 601888 中国中免 900 99,477.00 0.13 209 000425 徐工机械 14,200 96,134.00 0.12 210 600833 第一医药 6,900 95,910.00 0.12 211 600908 无锡银行 17,600 94,336.00 0.12 212 600329 达仁堂 2,100 94,269.00 0.12 213 601881 中国银河 7,800 90,558.00 0.12 214 300616 尚品宅配 4,400 89,232.00 0.11 215 000166 申万宏源 19,000 87,780.00 0.11 216 002038 双鹭药业 8,500 85,765.00 0.11 217 600570 恒生电子 1,900 84,151.00 0.11 218 600862 中航高科 3,200 80,992.00 0.10 219 300715 凯伦股份 5,500 77,990.00 0.10 220 300044 赛为智能 15,800 77,736.00 0.10 221 688682 霍莱沃 900 75,366.00 0.10 222 601127 赛力斯 1,900 69,863.00 0.09 223 603042 华脉科技 300 7,548.00 0.01 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 300051 三五互联 2,816,841.00 3.20 2 688348 昱能科技 2,728,357.94 3.10 3 002371 北方华创 2,431,822.00 2.76 4 688787 海天瑞声 2,068,076.62 2.35 5 002463 沪电股份 2,051,203.00 2.33 6 688262 国芯科技 1,970,925.16 2.24 7 688039 当虹科技 1,913,113.86 2.17 8 688390 固德威 1,884,266.94 2.14 9 603605 珀莱雅 1,877,276.82 2.13 10 300059 东方财富 1,871,461.00 2.12 11 002292 奥飞娱乐 1,827,060.00 2.07 12 301030 仕净科技 1,795,511.00 2.04 13 688327 云从科技 1,788,713.07 2.03 14 688981 中芯国际 1,748,082.75 1.98 15 000988 华工科技 1,742,177.00 1.98 16 688579 山大地纬 1,721,078.57 1.95 17 002517 恺英网络 1,709,342.00 1.94 18 688111 金山办公 1,690,086.86 1.92 19 601138 工业富联 1,643,898.00 1.86 20 688711 宏微科技 1,612,346.25 1.83 注：买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 300051 三五互联 2,910,137.00 3.30 2 002371 北方华创 2,857,240.89 3.24 3 300059 东方财富 2,694,300.20 3.06 4 688348 昱能科技 2,382,797.40 2.70 5 300765 新诺威 2,370,893.53 2.69 6 002198 嘉应制药 2,325,535.00 2.64 7 002463 沪电股份 2,237,447.00 2.54 8 688787 海天瑞声 2,189,505.19 2.48 9 002738 中矿资源 2,086,901.00 2.37 10 688123 聚辰股份 2,009,371.66 2.28 11 002446 盛路通信 1,959,463.00 2.22 12 301030 仕净科技 1,926,055.00 2.18 13 002832 比音勒芬 1,920,893.70 2.18 14 688981 中芯国际 1,915,553.22 2.17 15 002517 恺英网络 1,883,625.00 2.14 16 002368 太极股份 1,842,077.00 2.09 17 600521 华海药业 1,834,652.00 2.08 18 601138 工业富联 1,820,858.00 2.07 19 000988 华工科技 1,800,184.00 2.04 20 002292 奥飞娱乐 1,770,800.00 2.01 21 688111 金山办公 1,769,057.23 2.01 注：卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 474,389,617.31 卖出股票收入（成交）总额 484,602,475.33 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 81,356.47 0.10 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 81,356.47 0.10 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代 债券名称 数量 公允价值 占基金资产净值比例 码 （张） （%） 1 123182 广联转债 341 42,453.28 0.05 2 123196 正元转 02 285 38,903.19 0.05 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 7.11.2 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 四川宏达股份有限公司 2023 年 3 月 17 日，四川宏达股份有限公司因生产、销售以不合格产品冒充合格，被什邡市 市场监督管理局处罚金 1.1633 万元。 顺丰控股股份有限公司 2023 年 5 月 4 日，顺丰控股股份有限公司因拒不配合监管工作被福建省国家电网纳入黑名 单。 除此之外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查, 或在本报 告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 4,204,491.51 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 112,303.70 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,316,795.21 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人 户均持有的基 持有人结构 户数 金份额 机构投资者 个人投资者 （户） 占总 占总份 份额 持有份额 额比例 持有份额 比例 （%） （%） 德邦量化 优选股票 944 26,640.48 8,637,519.27 34.35 16,511,095.24 65.65 A 德邦量化 优选股票 1,184 30,798.75 16,455,061.27 45.12 20,010,659.03 54.88 C 合计 2,128 28,954.10 25,092,580.54 40.73 36,521,754.27 59.27 8.2 期末上市基金前十名持有人 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理 德邦量化优选股票 A 79,096.43 0.3145 人所有从 业人员持 德邦量化优选股票 C 542,446.52 1.4876 有本基金 合计 621,542.95 1.0088 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、 德邦量化优选股票 A 0 基金投资和研究部门负 责人持有本开放式基金 德邦量化优选股票 C 0 合计 0 本基金基金经理持有本 德邦量化优选股票 A 0~10 开放式基金 德邦量化优选股票 C 50~100 合计 50~100 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 德邦量化优选股票 A 德邦量化优选股票 C 基金合同生效日 （2017 年 3 月 24 86,793,545.80 114,236,860.64 日）基金份额总额 本报告期期初基金 25,563,278.62 45,589,090.69 份额总额 本报告期基金总申 16,599,309.65 21,112,398.22 购份额 减：本报告期基金 17,013,973.76 30,235,768.61 总赎回份额 本报告期基金拆分 - - 变动份额 本报告期期末基金 25,148,614.51 36,465,720.30 份额总额 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，莫秋琴女士担任基金管理人副总经理；吴晨先生不再担任基金管理人副总经理。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘其审计的会计师事务所。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）自基金合同生效日起至本报告期末，向本基金提供审计服务。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注：本报告期内，管理人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注：本报告期内，托管人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 元数量 占当期股票成 占当期佣金 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 华林证券 2 694,578,413 72.43 504,156.24 85.20 - .73 兴业证券 2 264,413,678 27.57 87,590.77 14.80 - .91 大通证券 1 - - - - - 德邦证券 2 - - - - - 广州证券 2 - - - - - 国泰君安 2 - - - - - 证券 中泰证券 2 - - - - - 注：1 、本基金采用证券公司交易结算模式，可免于执行《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》关于交易佣金分仓的规定。 2 、基金管理人与证券经纪商不存在关联关系。 3 、基金管理人根据监管规定选择具备证券经纪业务资格的证券公司，并签订证券经纪服 务协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债券 占当期权 券商名 券 回购成交总 证 称 成交金额 成交总额 成交金额 额的比例 成交金额 成交总额 的比例(%) (%) 的比例 (%) 华林证 - - - - - - 券 兴业证 - - - - - - 券 大通证 - - - - - - 券 广州证 - - - - - - 券 国泰君 - - - - - - 安证券 中泰证 - - - - - - 券 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 德邦基金管理有限公司关于旗下基 中国证监会基金电子披 1 金参加工商银行个人电子银行费率 露网站及基金管理人网 2023 年 1 月 3 日 优惠活动及 2023 倾心回馈基金定投 站 优惠活动的公告 德邦基金管理有限公司关于旗下部 中国证监会基金电子披 2 分基金增加海通证券为销售机构的 露网站及基金管理人网 2023 年 1 月 9 日 公告 站 德邦基金管理有限公司关于旗下部 中国证监会基金电子披 3 分基金增加国信证券为销售机构的 露网站及基金管理人网 2023 年 1 月 18 日 公告 站 德邦量化优选股票型证券投资基金 中国证监会基金电子披 4 (LOF)2022 年第四季度报告 露网站及基金管理人网 2023 年 1 月 19 日 站 德邦基金管理有限公司关于旗下部 中国证监会基金电子披 5 分基金增加国金证券为销售机构的 露网站及基金管理人网 2023 年 2 月 3 日 公告 站 德邦基金管理有限公司关于旗下部 中国证监会基金电子披 6 分基金增加利得基金为销售机构的 露网站及基金管理人网 2023 年 2 月 6 日 公告 站 德邦基金管理有限公司关于德邦量 中国证监会基金电子披 7 化优选股票型证券投资基金（LOF） 露网站及基金管理人网 2023 年 2 月 16 日 证券交易模式转换有关事项的公告 站 德邦基金管理有限公司高级管理人 中国证监会基金电子披 8 员变更公告 露网站及基金管理人网 2023 年 2 月 18 日 站 德邦量化优选股票型证券投资基金 中国证监会基金电子披 9 （LOF）（德邦量化优选股票 C 类份 露网站及基金管理人网 2023 年 2 月 22 日 额）基金产品资料概要更新 站 德邦量化优选股票型证券投资基金 中国证监会基金电子披 10 （LOF）（德邦量化优选股票 A 类份 露网站及基金管理人网 2023 年 2 月 22 日 额）基金产品资料概要更新 站 德邦量化优选股票型证券投资基金 中国证监会基金电子披 11 （LOF）托管协议 露网站及基金管理人网 2023 年 2 月 22 日 站 德邦基金管理有限公司关于德邦量 中国证监会基金电子披 12 化优选股票型证券投资基金（LOF） 露网站及基金管理人网 2023 年 2 月 22 日 证券交易模式转换完成的公告 站 德邦量化优选股票型证券投资基金 中国证监会基金电子披 13 (LOF)更新招募说明书（2023 年第 1 露网站及基金管理人网 2023 年 2 月 22 日 号） 站 德邦基金管理有限公司关于旗下部 中国证监会基金电子披 14 分基金增加利得基金为销售机构的 露网站及基金管理人网 2023 年 3 月 8 日 公告 站 15 德邦基金管理有限公司关于调整德 中国证监会基金电子披 2023 年 3 月 10 日 邦量化优选股票型证券投资基金 露网站及基金管理人网 （LOF）最低申购（含定期定额投 站 资）金额、追加申购最低金额、赎 回份额及最低持有份额业务规则的 公告 德邦基金管理有限公司关于旗下部 中国证监会基金电子披 16 分基金增加兴业银行为销售机构的 露网站及基金管理人网 2023 年 3 月 24 日 公告 站 德邦基金管理有限公司关于旗下部 中国证监会基金电子披 17 分基金增加兴业银行为销售机构的 露网站及基金管理人网 2023 年 3 月 30 日 公告 站 德邦量化优选股票型证券投资基金 中国证监会基金电子披 18 (LOF)2022 年年度报告 露网站及基金管理人网 2023 年 3 月 31 日 站 德邦基金管理有限公司高级管理人 中国证监会基金电子披 19 员变更公告 露网站及基金管理人网 2023 年 4 月 1 日 站 德邦基金管理有限公司关于旗下部 中国证监会基金电子披 20 分基金增加中信百信银行为销售机 露网站及基金管理人网 2023 年 4 月 4 日 构的公告 站 德邦基金管理有限公司关于旗下部 中国证监会基金电子披 21 分基金增加华夏财富为销售机构的 露网站及基金管理人网 2023 年 4 月 10 日 公告 站 德邦量化优选股票型证券投资基金 中国证监会基金电子披 22 (LOF)2023 年第一季度报告 露网站及基金管理人网 2023 年 4 月 20 日 站 德邦基金管理有限公司关于旗下部 分基金 2023 年度新增港股通交易日 中国证监会基金电子披 23 照常开放申购（含转换转入及定期 露网站及基金管理人网 2023 年 4 月 24 日 定额投资）、赎回（含转换转出）业 站 务的公告 德邦基金管理有限公司关于调整旗 中国证监会基金电子披 24 下部分基金在平安证券最低申购 露网站及基金管理人网 2023 年 4 月 26 日 （含定期定额投资）金额、追加申 站 购最低金额的公告 德邦基金管理有限公司关于旗下证 中国证监会基金电子披 25 券投资基金估值调整情况的公告 露网站及基金管理人网 2023 年 5 月 17 日 站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 类别 持有基金份 份额 序号 额比例达到 期初 申购 赎回 持有份额 占比 或者超过 20% 份额 份额 份额 （%） 的时间区间 机构 1 20230101- 19,266,50 0.00 0.00 19,266,506.56 31.27 20230630 6.56 00 产品特有风险 1、本基金单一机构投资者所持有的基金份额占比较大，单一机构投资者的大额赎回，可能会 对本基金的资产运作及净值表现产生较大影响； 2、大额赎回有可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金 资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平； 3、因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，大额赎回导致基金净值出现较大 波动； 4、单一机构投资者的大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在 符合基金合同约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者 可能面临赎回申请被延期办理的风险；如果连续 2 个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基 金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造 成影响； 5、单一机构投资者赎回后，若本基金连续 60 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人或基金 资产净值低于 5000 万情形的，本基金将按照基金合同的约定，进入清算程序并终止，而无需 召开基金份额持有人大会审议，其他投资者可能面临基金提前终止的风险； 6、大额赎回导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整 困难，导致流动性风险； 7、大额赎回导致基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资 目的及投资策略。 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、德邦量化优选股票型证券投资基金（LOF）基金合同； 3、德邦量化优选股票型证券投资基金（LOF）基金托管协议； 4、德邦量化优选股票型证券投资基金（LOF）基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、报告期内按照规定披露的各项公告。 12.2 存放地点 上海市黄浦区中山东二路 600 号 S1 幢 2101-2106 单元。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件，亦可通过公司网站查询，公司网址为 www.dbfund.com.cn。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人。 咨询电话：400-821-7788 德邦基金管理有限公司 2023 年 8 月 30 日