德邦基金管理有限公司关于德邦量化优选股票型证券投资基金(LOF) 证券交易模式转换有关事项的公告 为更好地满足广大投资者的投资理财需求,增强德邦量化优选股票型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)的市场竞争力,德邦基金管理有限公司(以下简称“本公司”)根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《德邦量化优选股票型证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定,经与基金托管人国泰君安证券股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,决定转换本基金证券交易模式。现将具体事宜公告如下: 一、证券交易模式转换 自2023年2月20日起,本基金将启动证券交易模式的转换工作。转换后,本基金的证券交易所交易将委托证券公司办理,由证券公司履行交易管理职责。 本次证券交易模式转换对基金份额持有人利益无实质性不利影响,无需召开基金份额持有人大会。 二、因转换证券交易模式,拟对《德邦量化优选股票型证券投资基金(LOF)托管协议》(以下简称“《托管协议》”)相关条款进行修订,修订内容如下: 章节 原条款 《托管协议》修改后条款 一、基金托管协 (一)基金管理人 (一)基金管理人 议当事人 …… …… 住所:上海市虹口区吴淞路218号3501B室 住所:上海市虹口区东大名路501号503B单元 办公地址:上海市黄浦区中山东二路600号S1 办公地址:上海市黄浦区中山东二路600 号S1 幢2101-2106单元(公司运营与数据中心相关人 幢2101-2106单元 员仍在上海市虹口区吴淞路218号3501B室办 公) (二)基金托管人 (二)基金托管人 …… …… 法定代表人:王松 法定代表人:贺青 …… …… 联系人:王健 联系人:丛艳 五、基金财产的 (一)基金财产保管的原则 (一)基金财产保管的原则 保管 2、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人 2、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人 的固有财产。 和证券经纪机构的固有财产。 3、基金托管人按照规定开立基金财产的资金账 3、基金托管人按照规定开立基金财产的资金账 户、证券账户、期货账户和债券托管账户等投资 户、证券账户和债券托管账户等投资所需账户, 所需账户。 基金管理人和基金托管人按照规定开立期货资 金账户。 5、证券经纪商根据相关法律法规规定及相关协 议约定为本基金开立证券资金账户。基金管理 人、基金托管人、证券经纪商三方应签订证券经 纪服务协议。 (二)基金合同生效时募集资产的验证 (二)基金合同生效时募集资产的验证 基金募集期满之日起10日内,募集的基金募集 基金募集期满之日起10日内,募集的基金募集 金额符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,金额符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后, 由基金管理人聘请具有从事证券相关业务资格 由基金管理人聘请具有从事证券相关业务资格 的会计师事务所进行验资,出具验资报告,出具 的会计师事务所进行验资,出具验资报告,出具 的验资报告应由参加验资的2名以上(含2名)的验资报告应由参加验资的2名以上(含2名) 中国注册会计师签字有效,且会计师事务所提交 中国注册会计师签字有效,且会计师事务所提交 的验资报告需对发起资金的持有人及其持有份 的验资报告需对发起资金的持有人及其持有份 额进行专门说明。验资完成,基金管理人应将募 额进行专门说明。验资完成,基金管理人应将募 集到的全部资金存入基金托管人为基金开立的 集到的全部资金存入基金托管人为基金开立的 基金银行存款账户中,基金托管人在收到资金当 基金银行存款账户(即托管账户)中,基金托管 日出具相关证明文件。 人在收到资金当日出具相关证明文件。 (三)基金的银行存款账户的开立和管理 (三)基金的银行存款账户的开立和管理 2、基金托管人以本基金的名义在商业银行开立 2、基金托管人以本基金的名义在商业银行开立 基金的银行存款账户,并根据中国人民银行规定 基金的银行存款账户(即托管账户),并根据中 计息。本基金的银行预留印鉴由基金托管人制 国人民银行规定计息。本基金的银行预留印鉴由 作、保管和使用。本基金的一切货币收支活动,基金托管人制作、保管和使用。本基金除证券交 包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收 易所场内交易以外的货币收支活动,包括但不限 益,均需通过本基金的银行存款账户进行。 于投资、支付赎回金额、支付基金收益,均需通 过本基金的银行存款账户进行。 (四)基金的证券交收账户和资金交收账户的开 (四)基金的证券账户和证券资金账户的开立和 立和管理 管理 基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式 1.基金托管人应当代表本基金,以基金托管人和 在中国证券登记结算有限责任公司开立证券账 本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责 户。 任公司开设证券账户。 基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基 2.基金证券账户资产的管理和运用由基金管理 金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得出 人负责。 借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账 3.证券账户开立后,基金管理人以本基金名义在 户;亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务 基金管理人选择的证券经纪机构营业网点开立 以外的活动。 对应的证券资金账户,并通知基金托管人。证券 基金管理人不得对基金证券交收账户、资金交收 资金账户用于本基金证券交易的结算以及证券 账户进行证券的超卖或超买。 交易结算资金的记录,并与本基金银行存款账户 基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登 之间建立唯一银证转账对应关系, 证券经纪机 记结算有限责任公司开立结算备付金账户即资 构对开立的证券资金账户内存放的资金的安全 金交收账户,用于证券交易资金的结算。基金托 承担责任, 基金托管人不负责保管证券资金账 管人以本基金的名义在托管人处开立基金的证 户内存放的资金。 券交易资金结算的二级结算备付金账户。 4.由基金托管人持基金管理人与证券经纪机构 签订的三方存管相关协议办理证券资金账户与 本基金银行存款账户的银证签约手续,未经基金 托管人书面同意,基金管理人不得将银证签约的 指定银行结算账户(即本基金银行存款账户)变 更为其他账户,否则,因此引起的法律后果及给 本基金造成的损失全部由基金管理人承担。 5.本基金证券账户和证券资金账户的开立和使 用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管 人和基金管理人不得出借或未经另一方同意擅 自转让本基金的证券账户和证券资金账户;亦不 得使用本基金的证券账户和证券资金账户进行 本基金业务以外的活动。 六、指令的发 新增 基金管理人在运用基金财产开展场内证券交易 送、确认和执行 时,应通过托管账户与证券资金账户已建立的第 三方存管系统实现托管账户与证券资金账户之 间的资金划转,即银证转账,基金托管人应当根 据基金管理人的指令办理划款。 基金管理人在运用基金财产开展场外交易时,应 向基金托管人发送场外交易资金划拨及其他款 项付款指令,基金托管人执行基金管理人的指 令、办理基金名下的资金往来等有关事项。基金 管理人发送指令应采用电子指令或传真或其它 双方共同确认的方式。 (二)指令的内容 (二)指令的内容 指令是基金管理人在运用基金资产时,向基金托 指令是基金管理人在运用基金资产时,向基金托 管人发出的资金划拨及其他款项收付的指令。指 管人发出的资金划拨及其他款项收付的指令。指 令应写明款项事由、支付时间、到账时间、金额、令应写明款项事由、支付时间、到账时间、金额、 收款人户名、收款人帐号、收款人开户行账户、收款人户名、收款人账号、收款人开户行账户、 大额支付号等执行支付所需内容,加盖预留印 大额支付号等执行支付所需内容,加盖预留印 鉴。 鉴。 基金管理人同意基金托管人根据其收到的中国 证券登记结算有限责任公司或深、沪证券交易所 的交易数据与中国证券登记结算有限责任公司 进行交收。基金财产投资发生的所有场内交易的 清算交收,由基金托管人根据相关登记结算公司 的结算规则办理,基金管理人不需要另行出具指 令。 遵照中登上海预交收制度、中登深圳结算互保金 制度、中登上海深圳备付金管理办法等有关规定 所做的结算备付金、保证金及最低结算备付金的 调整也视为基金管理人向基金托管人发出的有 效指令,无须基金管理人向基金托管人另行出具 指令,基金托管人应予以执行,但应及时通知基 金管理人。 (三)指令的发送、确认和执行的时间和程序 (三)指令的发送、确认和执行的时间和程序 ……指令由“授权通知”确定的被授权人代表基 ……指令由“授权通知”确定的被授权人代表基 金管理人用传真的方式向基金托管人发送。…… 金管理人用传真或双方协商一致的方式向基金 如基金管理人要求当天某一时点到账,必须至少 托管人发送。……如基金管理人要求当天某一时 提前 2 小时向基金托管人发送付款指令并与基 点到账,必须至少提前2工作小时向基金托管人 金托管人电话确认。……基金管理人向基金托管 发送付款指令并与基金托管人电话确认。……基 人下达指令时,应确保基金银行存款账户有足够 金管理人向基金托管人下达指令时,应确保基金 的资金余额,对基金管理人在没有充足资金的情 银行存款账户有足够的资金余额,对基金管理人 况下向基金托管人发出的指令,基金托管人可不 在没有充足资金的情况下向基金托管人发出的 予执行,并立即通知基金管理人,基金托管人不 指令,基金托管人可不予执行,并立即通知基金 承担因为不执行该指令而造成损失的责任。基金 管理人,基金托管人不承担因为不执行该指令而 管理人应将银行间市场成交单加盖预留印鉴后 造成损失的责任。…… 传真给基金托管人。…… 七、交易及清算 (一)代理证券、期货买卖的证券经营机构和期 (一)代理证券、期货买卖的证券经纪机构和期 交收安排 货经纪机构 货经纪机构 基金管理人应制定选择的标准和程序,并负责根 基金管理人应制定选择的标准和程序,并负责根 据相关标准以及内部管理制度对有关证券经营 据相关标准以及内部管理制度对有关证券经纪 机构进行考察后确定代理本基金证券买卖证券 机构进行考察后确定代理本基金证券买卖证券 经营机构,并承担相应责任。基金管理人和被选 经纪机构,并承担相应责任。基金管理人和被选 择的证券经营机构签订交易单元租用协议,由基 择的证券经纪机构签订证券经纪合同,由基金管 金管理人通知基金托管人,并在法定信息披露公 理人通知基金托管人,并在法定信息披露公告中 告中披露有关内容。 披露有关内容。基金管理人、基金托管人和证券 经纪机构可就本基金参与证券交易的具体事项 另行签订证券经纪服务协议。 基金管理人应及时将基金交易单元、佣金费率等 基金管理人应及时将基金专用交易单元号、佣金 基本信息以及变更情况及时以书面形式通知基 费率等基本信息以及变更情况及时以书面形式 金托管人。 通知基金托管人。 (二)基金投资证券后的清算交收安排 (二)基金投资证券后的清算交收安排 1、基金管理人和基金托管人在基金清算和交收 1、基金管理人和基金托管人在基金清算和交收 中的责任 中的责任 基金管理人与基金托管人应根据有关法律法规 本基金通过证券经纪机构进行的交易由证券经 及相关业务规则,签订《证券交易资金结算协 纪机构作为结算参与人代理本基金进行结算;本 议》,用以具体明确基金管理人与基金托管人在 基金其他证券交易由基金托管人或相关机构负 证券交易资金结算业务中的责任。 责结算。基金管理人、基金托管人以及被选择的 对基金管理人的资金划拨指令,基金托管人在复 证券经纪机构应根据有关法律法规及相关业务 核无误后应在规定期限内执行并在执行完毕后 规则,签订相关协议,用以具体明确三方在证券 回函确认,不得延误。 交易资金结算业务中的责任。 本基金投资于证券发生的所有场内、场外交易的 对基金管理人的资金划拨指令,基金托管人在复 资金清算交割,全部由基金托管人负责办理。 核无误后应在规定期限内执行并在执行完毕后 本基金证券投资的清算交割,由基金托管人通过 回函确认,不得延误。 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深 本基金投资于证券发生的所有场外交易的资金 圳分公司及清算代理银行办理。 汇划,全部由基金托管人负责办理。 如果因基金托管人原因在清算和交收中造成基 证券经纪机构代理本基金财产与中国证券登记 金财产的损失,应由基金托管人负责赔偿基金的 结算有限责任公司完成证券交易及非交易涉及 损失;如果因为基金管理人违反法律法规的规定 的证券资金结算业务,并承担由证券经纪机构原 进行证券投资或违反双方签订的《证券交易资金 因造成的正常结算、交收业务无法完成的责任; 结算协议》而造成基金投资清算困难和风险的,若由于基金管理人原因造成的正常结算业务无 托管人发现后应立即通知基金管理人,由基金管 法完成,责任由基金管理人承担。 理人负责解决,基金托管人应给予合理必要的配 合,由此给基金造成的损失由基金管理人承担。 2、基金出现超买或超卖的责任认定及处理程序 2、基金出现超买或超卖的责任认定及处理程序 基金托管人在履行监督职能时,如果发现基金投 基金托管人在履行监督职能时,如果发现基金投 资证券过程中出现超买或超卖现象,应立即提醒 资证券过程中出现超买或超卖现象,应立即提醒 基金管理人,由基金管理人负责解决,由此给基 基金管理人,由基金管理人负责解决,由此给基 金造成的损失由基金管理人承担。如果基金管理 金造成的损失由基金管理人承担。 人发生超买行为,必须于 T+1 日上午 12 时之 前备足头寸,用以完成清算交收。 (三)基金管理人与基金托管人进行资金、证券 (三)基金管理人与基金托管人进行资金、证券 账目、期货帐目和交易记录的核对 账目、期货账目和交易记录的核对 对基金的交易记录,由基金管理人按日进行核 对基金的交易记录,由基金管理人按日进行核 对。每日对外披露各类基金份额的基金份额净值 对。每日对外披露各类基金份额的基金份额净值 之前,必须保证当天所有实际交易记录与基金会 之前,必须保证当天所有实际交易记录与基金会 计账簿上的交易记录完全一致。如果交易记录与 计账簿上的交易记录完全一致。如果交易记录与 会计账簿记录不一致,造成基金会计核算不完整 会计账簿记录不一致,造成基金会计核算不完整 或不真实,由此导致的损失由基金的会计责任方 或不真实,由此导致的损失由基金的会计责任方 承担。基金管理人每一交易日以双方认可的方式 承担。基金管理人每一交易日以双方认可的方式 在当日全部交易结束后,将编制的基金资金、证 在当日全部交易结束后,将编制的基金资金、证 券账目、期货帐目传送给基金托管人,基金托管 券账目、期货账目传送给基金托管人,基金托管 人按日进行账目核对。 人按日进行账目核对。 (四)申购、赎回、转换开放式基金的资金清算 (四)申购、赎回、转换开放式基金的资金清算 和数据传递的时间、程序及托管协议当事人的责 和数据传递的时间、程序及托管协议当事人的责 任界定 任界定 …… …… 3、本基金的资金清算 3、本基金的资金清算 基金申购、赎回等款项采用轧差交收的结算方 基金申购、赎回等款项采用轧差交收的结算方 式,净额在最晚不迟于交收当日15:00前在基 式,净额在最晚不迟于交收当日15:00前在基 金管理人总清算账户和资产托管专户之间交收。金管理人总清算账户和资产托管专户之间交收。 申购资金交割时间最晚不迟于T+2日(T日为申 申购资金交割时间最晚不迟于T+2日(T日为申 请日,下同),赎回资金交割时间最晚不迟于T+3请日,下同),赎回资金交割时间最晚不迟于T+3 日。如果当日基金为净应收款,基金管理人应在 日。 15:00时之前从基金管理人总清算账户划往资产 托管专户。基金托管人应及时查收资金是否到 账,对于未准时到账的资金,应及时通知基金管 理人划付。对于未准时划付的资金,基金托管人 应及时通知基金管理人划付,由此产生的责任应 由责任方承担。基金管理人负责向责任方追偿基 金的损失。 如果当日基金为净应付款,基金托管人应根据基 金管理人的指令将净应付额在12:00前划往基 金管理人总清算账户。对于未准时划付的资金, 基金管理人应及时通知基金托管人划付,由此产 生的责任应由责任方承担。基金管理人负责向责 任方追偿基金的损失。 三、本基金证券交易模式转换完成以及修订后的《托管协议》生效时间将另行公告。本公司将根据上述修订情况,在《德邦量化优选股票型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)》中,对上述内容进行相应修改,并将更新后的文件在本公 司官网上披露。本公告未尽事宜,敬请投资者参见《德邦量化优选股票型证券投 资基金(LOF)基金合同》、《托管协议》、《德邦量化优选股票型证券投资基 金(LOF)招募说明书》及其更新等相关的文件。 四、重要提示 投资者可通过以下途径咨询有关详情:客户服务电话400-821-7788、021-26010928咨询,网址:www.dbfund.com.cn。 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同和招募说明书等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选 择合适的基金产品。 特此公告。 德邦基金管理有限公司 2023年2月16日