浙商沪深300指数增强型证券投资基金 (LOF)招募说明书更新 基金管理人:浙商基金管理有限公司 基金托管人:华夏银行股份有限公司 【重要提示】 浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)由浙商沪深300指数分级证券投资基金经中国证监会2017年9月4日证监许可【2017】1618号文批准变更注册而来。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会变更注册,但中国证监会对浙商沪深300指数分级证券投资基金转型为本基金的变更注册,并不表明其对本基金的价值和市场前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响的市场风险,因金融市场利率的波动而导致证券市场价格和收益率变动的利率风险,因债券和票据发行主体信用状况恶化而可能产生的到期不能兑付的信用风险,因基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,因投资者连续大量赎回基金份额产生的流动性风险,因本基金投资的证券交易市场数据传输延迟等因素影响业务处理流程造成赎回款顺延划出的风险等。本基金的投资范围包括中小企业私募债券,中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券,中小企业私募债的风险主要包括信用风险、流动性风险、市场风险等。本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外,本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。具体风险请参见本招募说明书的“风险揭示”章节。 本基金招募说明书“第十一部分 基金的投资”章节有关“风险收益特征”的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行“销售适当性风险评价”,不同的销售机构采用的评价方法也不同,因此销售机构的“风险等级评价”与“第十一部分 基金的投资”章节中风险收益特征的表述可能存在不同,投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。 基金资产投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于市场风险、流动性风险、退市风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票,基金资产并非必然投资于科创板股票。 投资有风险,投资人在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的基金产品资料概要、《招募说明书》和《基金合同》等信息披露文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险,谨慎做出投资决策。投资者应当根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。 本基金标的指数为沪深300指数。 (1)指数样本空间 指数样本空间由同时满足以下条件的非 ST、*ST 沪深 A 股和红筹企业发行的存托凭证组成: 科创板证券:上市时间超过一年。 创业板证券:上市时间超过三年。 其他证券:上市时间超过一个季度,除非该证券自上市以来日均总市值排在前 30 位。 (2)选样方法 沪深 300 指数样本是按照以下方法选择经营状况良好、无违法违规事件、财务报告无重大问题、证券价格无明显异常波动或市场操纵的公司: 对样本空间内证券按照过去一年的日均成交金额由高到低排名,剔除排名后50%的证券; 对样本空间内剩余证券,按照过去一年的日均总市值由高到低排名,选取前300 名的证券作为指数样本。 有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数网站,网址:中证指数网-首页 (http://www.csindex.com.cn/)。 基金不同于银行储蓄与债券,基金投资者有可能获得较高的收益,也有可能损失本金。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩亦不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。 本次招募说明书的更新内容中与托管相关的信息已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2024年8月1日。投资组合报告为2024年2季度报告,有关财务数据和净值表现更新截止日为2024年6月30日(财务数据未经审计)。 目 录 【重要提示】 .......................................................1 第一部分 绪言.....................................................5 第二部分 释义.....................................................6 第三部分 基金管理人..............................................12 第四部分 基金托管人..............................................22 第五部分 相关服务机构............................................25 第六部分 基金的历史沿革..........................................27 第七部分 基金的存续..............................................28 第八部分 基金份额的上市交易......................................29 第九部分 基金份额的申购与赎回....................................31 第十部分 基金份额的登记、转托管等其他相关业务....................43 第十一部分 基金的投资............................................45 第十二部分 基金的财产............................................63 第十三部分 基金资产的估值........................................64 第十四部分 基金的收益分配........................................70 第十五部分 基金费用与税收........................................72 第十六部分 基金的会计与审计......................................75 第十七部分 基金的信息披露........................................76 第十八部分 风险揭示..............................................83 第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算..................91 第二十部分 基金合同的内容摘要....................................94 第二十一部分 基金托管协议的内容摘要.............................110 第二十二部分 对基金份额持有人的服务.............................129 第二十三部分 其他应披露事项.....................................132 第二十四部分 招募说明书的存放及查阅方式.........................146 第二十五部分 备查文件...........................................147 第一部分 绪言 《浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)依照《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》(以下简称《指数基金指引》)和其他有关法律法规以及《浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)(以下简称“基金”或“本基金”)是由浙商沪深 300 指数分级证券投资基金转型而来,并根据本招募书所载明的资料申请继续募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会变更注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 第二部分 释义 在本招募说明书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有以下含义: 1、基金或本基金:指浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF),本基金由浙商沪深300指数分级证券投资基金转型而来 2、基金管理人或本基金管理人:指浙商基金管理有限公司 3、基金托管人或本基金托管人:指华夏银行股份有限公司 4、基金合同:指《浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书:指《浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)招募说明书》及其更新 7、上市交易公告书:指《浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)上市交易公告书》 8、基金产品资料概要:指《浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要》及其更新 9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、司法解释、部门规章、地方性法规、地方政府规章及其他对基金合同当事人有约束力的规范性文件及对该等法律法规不时作出的修订 10、《基金法》:指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《销售办法》:指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《流动性风险管理规定》:指《公开募集开放式证券投资基金流动性管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《信息披露办法》:指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《运作办法》:指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 15、《指数基金指引》:指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订 16、业务规则:指深圳证券交易所发布实施的《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》,中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证券登记结算有限责任公司上市开放式基金登记结算业务实施细则》及销售机构业务规则等相关业务规则和实施细则 17、中国证监会:指中国证券监督管理委员会 18、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会 19、沪深300指数:指由上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成的指数,以综合反映A股市场整体走势。沪深300指数由中证指数有限公司编制并发布 20、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 21、个人投资者:指符合法律法规规定的条件可以投资证券投资基金的自然人 22、机构投资者:指符合法律法规规定可以投资证券投资基金的在中华人民共和国注册登记或经政府有关部门批准设立的机构 23、合格境外机构投资者:指符合现实有效的相关法律法规规定可以投资于中国境内证券市场并取得国家外汇管理局外汇额度批准的中国境外的机构投资者 24、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 25、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 26、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 27、销售机构:指浙商基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金销售业务的机构,以及可通过深圳证券交易所交易系统办理基金销售业务的会员单位 28、场外:指通过深圳证券交易所交易系统以外的销售机构利用其自身柜台或其他交易系统办理本基金基金份额的申购和赎回的场所。通过该等场所办理基金份额的申购和赎回也称为场外申购和场外赎回 29、场内:指通过具有相应业务资格的深圳证券交易所会员单位利用深圳证券交易所交易系统办理本基金基金份额的申购、赎回和上市交易的场所。通过该等场所办理基金份额的申购、赎回也称为场内申购、场内赎回 30、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人开放式基金账户和/或深圳证券账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 31、登记机构:指办理登记业务的机构,本基金的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司 32、登记结算系统:指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统,通过场外销售机构申购的基金份额登记在登记结算系统 33、证券登记系统:指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记系统,通过场内会员单位申购或买入的基金份额登记在证券登记系统 34、开放式基金账户:指投资者通过场外销售机构在中国证券登记结算有限责任公司注册的、为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户,投资人通过场外销售机构办理基金份额的申购和赎回等业务时需持有开放式基金账户,记录在该账户下的基金份额登记在登记机构的登记结算系统 35、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理交易业务而引起基金份额的变动及结余情况的账户 36、深圳证券账户:指在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的深圳证券交易所人民币普通股票账户或证券投资基金账户,投资人通过深圳证券交易所交易系统办理场内申购、场内赎回和上市交易等业务时需持有深圳证券账户,记录在该账户下的基金份额登记在登记机构的证券登记系统 37、基金合同生效日:指《浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同》生效日,原《浙商沪深300指数分级证券投资基金基金合同》自同一日终止 38、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 39、存续期:指基金合同生效后合法存续的期限。本基金的存续期间为不定期 40、日/天:指公历日 41、月:指公历月 42、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 43、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的工作日 44、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日) 45、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 46、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 47、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定通过场外或场内申请购买本基金基金份额的行为 48、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人根据基金合同和招募说明书的规定要求通过场外或场内将本基金基金份额兑换为现金的行为 49、会员单位:指深圳证券交易所会员单位 50、上市交易:指基金合同生效后投资人通过场内会员单位以集中竞价的方式买卖基金份额的行为 51、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作。转托管包括系统内转托管和跨系统转登记 52、系统内转托管:指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统内不同销售机构(网点)之间或证券登记系统内不同会员单位(交易单元)之间进行转托管的行为 53、跨系统转托管:指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统和证券登记系统间进行转托管的行为 54、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的、且由同一登记机构办理登记的其他基金基金份额的行为 55、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 56、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10% 57、元:指人民币元 58、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 59、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和 60、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 61、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 62、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 63、销售服务费:指从基金资产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及C类基金份额持有人服务的费用 64、A类基金份额:指在投资者认购/申购基金时收取认购/申购费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额 65、C类基金份额:指从本类别基金资产中计提销售服务费,并不收取认购/申购费用的基金份额 66、流动性受限资产:是指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 67、摆动定价机制:是指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待 68、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介 69、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 第三部分 基金管理人 一、基金管理人概况 名称:浙商基金管理有限公司 住所:浙江省杭州市下城区环城北路208号1801室 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴西路99号万向大厦10楼 法定代表人:肖风 成立时间:2010年10月21日 注册资本:3亿元人民币 存续期间:持续经营 电话:021-60350819 传真:021-60350919 联系人:郭梦珺 股权结构:民生人寿保险股份有限公司出资比例50%,浙商证券股份有限公司出资比例25%,养生堂有限公司出资比例25%。 二、主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 肖风先生,董事长,中共党员,南开大学经济学博士。现任中国万向控股有限公司副董事长兼执行董事;民生人寿保险股份有限公司副董事长;万向信托股份公司董事长;通联数据股份公司董事长;上海万向区块链股份公司董事长兼总经理;众安金融服务有限公司非执行董事;众安银行有限公司非执行董事和云锋金融集团有限公司非执行董事;中国万向控股有限公司区块链实验室负责人;上海分布士投资管理有限公司执行董事;鲁冠球三农扶志基金董事;通联支付网络服务股份有限公司董事;万向财务有限公司董事;矩阵元技术(深圳)有限公司董事;上海钜真金融信息服务有限公司董事;上海布沁网络科技有限公司执行董事;上海罗伯特互联网金融信息服务有限公司执行董事;上海创源科技发展有限公司董事;HashKey Digital Asset Group Limited董事。历任深圳证券管理办公室副处长、处长、证券办副主任;博时基金管理有限公司总裁;蓝象智联(杭州)科技有限公司董事;民生通惠资产管理有限公司董事长;浙江股权交易中心独立董事;万向租赁有限公司董事。 王波先生,董事,总经理、财务负责人,中共党员,中国人民大学投资经济学硕士,经济师。历任工商银行深圳市沙头角支行职员;工商银行深圳市分行信贷业务处固定资产信贷科科员、信贷风险评估部工业企业评估室经理、信贷管理部政策制度室经理;深圳发展银行风险管理部授信审批室经理;深圳发展银行珠海分行信贷执行官;渤海银行信贷监控部副总经理(主持工作);渤海银行深圳分行风险总监、纪委书记;广发银行南方区域信贷审批中心总经理、战略管理部总经理、授信管理部总经理、风险管理部总经理;万向信托股份有限公司副总裁;万向租赁有限公司总经理。 蒋龙先生,董事,北京大学硕士,现任职务为通联数据股份公司总经理,上海罗伯特互联网金融信息服务有限公司(通联数据股份有限公司全资子公司),总经理,历任微软亚洲研究院助理研究员、副研究员,阿里巴巴高级技术专家,通联数据股份公司首席科学家,上海连尚网络科技有限公司大数据负责人。 李亚梅女士,董事,西南财经大学会计专业,现任养生堂有限公司财务部副总监,北京万泰生物药业股份有限公司董事,浙江橄榄树置业发展有限公司监事,杭州艾赛免疫生物医疗有限公司监事,佑道生物医药(杭州)有限公司监事,浙江养生堂生物科技有限公司监事,母亲食品(安吉)有限公司监事,养生堂有限公司监事,杭州养生堂生物医药有限公司监事,养生堂(海南)仿野生养殖有限公司监事,新疆养生堂基地果业有限公司监事,养生堂药业有限公司监事,杭州交子茶业有限公司监事,浙江景宁关子科技发展有限公司监事,浙江彩虹鱼科技有限公司监事,关子私募基金管理(杭州)有限公司监事,养生堂(安吉)化妆品有限公司监事,丹江口娇阳包装技术有限公司监事,浙江娇阳生物医疗科技有限公司监事,浙江养生堂保健品销售有限公司监事,杭州万泰生物技术有限公司监事,养生堂(安吉)农业有限公司监事,养生堂(安吉)销售有限公司监事,浙江瑞德农业科技有限公司监事,浙江养生堂天然药物研究所有限公司监事,杭州养生堂保健品有限公司监事,养生堂(德清莫干山)实业发展有限公司监事,母亲餐饮(杭州)有限公司监事,大兴安岭养生堂化妆品有限公司监事,浙江安吉优果果业有限公司监事,养生堂大兴安岭林产品有限公司监事,杭州萱庭品牌管理咨询有限公司监事,杭州领知医药科技有限公司监事,钱唐材料实验室科技(杭州)有限公司监事,养生堂(上海)化妆品研发有限公司监事,杭州市西湖区钟子逸教育基金会监事,杭州市钱塘教育基金会监事,浙江钱塘基础科学研究院监事。历任四川长虹电器股份有限公司会计,农夫山泉股份有限公司销售大区会计、销售大区财务主管、销售大区财务经理、会计核算部副经理、会计核算部经理、会计核算部副总监。 邱冠华先生,董事,中共党员,南京大学会计学硕士。现任浙商证券股份有限公司总裁助理兼研究所所长。历任国泰君安证券股份有限公司研究所副所长等职务。 章晓洪先生,独立董事,民建会员,西南政法大学法学硕士、博士。现任上海市锦天城律师事务所高级合伙人;中国上市公司论坛主席;温州商学院副校长;浙江财经大学中国金融研究院院长、教授及博士生导师;中国诉讼法学研究会常务理事;中华全国律师协会金融与公司专业委员会委员;教育部学位论文评审专家。历任浙江天健会计师事务所注册会计师;中国企业联合会常务理事;浙江省人大常委会法制工作委员会特聘专家;复旦大学法学院、浙江大学法学院、浙江工业大学法学院的客座教授或研究员;中国证监会核准的多家证券公司投资银行总部的内核专家委员。 金雪军先生,独立董事,中共党员,南开大学经济学硕士。现任浙江大学教授、博士生导师,浙江大学资产管理研究中心主任,浙江省公共政策研究院执行院长,杭州联合农村商业银行独立董事,华融金融租赁股份有限公司董事,新湖中宝股份有限公司监事,浙江物产环保能源股份有限公司独立董事,浙商证券股份有限公司独立董事。历任浙江大学经济学院副院长等,享受国务院政府特殊津贴;浙江东方集团股份有限公司独立董事;哈尔滨高科技(集团)股份有限公司独立董事;浙江省国际金融学会会长;大地期货有限公司独立董事;新湖中宝股份有限公司监事长;华融金融租赁股份有限公司独立董事;浙江中控技术股份有限公司独立董事。 肖幼航女士,独立董事,中共党员,上海财经大学硕士,高级会计师,注册会计师。现任浙江同方会计师事务所有限公司高级顾问。历任杭州市审计局副主任科员;浙江天健会计师事务所五部副经理、综合部经理;浙江南都电源动力股份有限公司财务总监;浙江中秦房地产开发有限公司副总经理;上海龙力能源投资有限公司副总经理;浙江同方会计师事务所副总经理。 2、基金管理人监事会成员 王平玉先生,监事长,中共党员,大专,经济师。现任农夫山泉股份有限公司顾问。历任建设银行杭州分行科长、支行行长、党组副书记、副行长;养生堂有限公司总经济师、顾问;农夫山泉股份有限公司总经济师。 贾腾先生,职工监事,智能投资中心总经理、权益投资总监、智能权益投资部部门总经理,中共党员,复旦大学国际商务硕士。历任博时基金管理有限公司研究员。 冯艳娥女士,监事,北京大学材料化学本科,南开大学金融学硕士,现任民生人寿保险股份有限公司总公司首席工作会法律负责人,战略投资部副总经理,通联数据股份公司董事,普星聚能股份公司董事,浙江禾连网络科技有限公司董事。历任海康人寿保险有限公司高级精算助理,友邦咨询上海有限公司分析员,中宏人寿保险有限公司国际会计准则评估小组成员、量化风险负责人,民生人寿保险股份有限公司总公司储备干部、风险合规部总经理助理。 3、基金管理人高级管理人员 王波先生,董事、总经理、财务负责人,简历同上。 纪士鹏先生,督察长,致公党员,上海外国语大学工商管理硕士,中国注册会计师、澳大利亚注册会计师、高级会计师。历任浙商基金管理有限公司监察稽核部总经理和副总经理(主持工作)、汇添富基金管理股份有限公司稽核监察部高级经理、万家基金管理有限公司合规稽核部高级经理、国联安基金管理有限公司基金运营部注册登记经理、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)金融审计部高级审计师。 鞠海洋先生,首席信息官,山东大学计算机科学与技术学士。历任浙商基金管理有限公司信息技术部部门副总经理(主持工作)、部门副总经理和开发主管、平安大华基金管理有限公司量化投资组投资助理、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司信息技术部开发工程师、微软(中国)有限公司开发平台合作部开发技术经理等。 4、本基金基金经理 (1)现任基金经理 胡羿先生,复旦大学金融专业硕士。历任东海证券自营衍生品投资部量化研究员、五牛基金权益投资部量化研究员、雪松资产管理有限公司量化投资经理。现任智能权益投资部部门总经理助理、浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)(2021年8月3日—至今)、浙商中证500指数增强型证券投资基金(2021年8月3日—至今)、浙商智能行业优选混合型发起式证券投资基金(2022年12月19日—至今)、浙商智多兴稳健回报一年持有期混合型证券投资基金(2023年6月28日—至今)、浙商中证1000指数增强型证券投资基金(2023年9月26日—至今)和浙商智多享稳健混合型发起式证券投资基金(2024年7月10日—至今)的基金经理;历任浙商创业板指数增强型发起式证券投资基金(2021年8月3日—2024年4月27日)的基金经理。 (2)历任基金经理 向伟先生,2020年11月30日至2023年6月8日任浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理。 王剑先生,2019年8月7日至2020年12月7日任浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理。 查晓磊先生,2015年8月11日至2019年11月26日任浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理。 倪权生先生,2015年3月30日至2015年9月2日任浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理。 关永祥先生,2012年5月7日至2015年4月3日任浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理。 5、投资决策委员会成员 王波先生,董事,总经理、财务负责人,简历同上。 欧阳健先生,固收投资总监、固定收益部部门总经理,中共党员,中山大学硕士。历任广发银行股份有限公司利率及衍生品产品交易主管、广发证券股份有限公司固定收益部部门执行董事和国联安基金管理有限公司固定收益部部门总经理。 胡羿先生,智能权益投资部部门总经理助理,复旦大学金融专业硕士。历任东海证券自营衍生品投资部量化研究员、五牛基金权益投资部量化研究员、雪松资产管理有限公司量化投资经理。 张笑萍女士,中央交易室部门总经理助理,英国华威大学商务(金融与会计)硕士。 贾腾先生,职工监事,智能投资中心总经理、权益投资总监、智能权益投资部部门总经理,简历同上。 朱靖宇女士,固定收益部部门副总经理,复旦大学金融学硕士。历任广发银行投资经理、国联安基金基金经理。 肖爱华先生, FOF及多元资产管理部部门总经理助理,中共党员,浙江大学计算机应用专业硕士。历任平安资产管理有限责任公司研究员、通联数据股份公司产品经理。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 1、依法募集资金,办理基金份额的发售和登记事宜; 2、办理基金备案手续; 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资; 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益; 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6、编制季度报告、中期报告和年度报告; 7、计算并公告基金资产净值、确定基金份额申购、赎回价格; 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项; 9、按照规定召集基金份额持有人大会; 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为; 12、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。 四、基金管理人的承诺 1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。 2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法规,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生: (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2)不公平地对待其管理的不同基金财产; (3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5)侵占、挪用基金财产; (6)泄漏因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动; (7)玩忽职守,不按照规定履行职责; (8)法律、行政法规和中国证监会禁止的其他行为。 3、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动: (1)越权或违规经营; (2)违反基金合同或托管协议; (3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益; (4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假; (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管; (6)玩忽职守、滥用职权; (7)违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息; (8)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩序; (9)贬损同行,以抬高自己; (10)以不正当手段谋求业务发展; (11)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象; (12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分; (13)侵占、挪用基金财产; (14)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动; (15)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 4、基金经理承诺 (1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益; (2)不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人牟取利益; (3)不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定;不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息; (4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 五、基金管理人的内部控制制度 1、内部控制的目标 (1)保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营风格; (2)防范和化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整,实现公司的持续、稳定、健康发展; (3)确保基金、公司财务及其他信息真实、准确、完整、及时; (4)建立和健全法人治理结构,形成合理的决策、执行和监督机制。通过完善的公司治理结构和风险控制流程,保护基金持有人利益不受侵犯。 2、内部控制的原则 (1)全面性原则:内部控制必须覆盖公司所有部门、岗位业务过程和业务环节,并普遍适用于公司每位员工; (2)独立性原则:公司根据业务的需要设立相对独立的机构、部门和岗位; (3)相互制约原则:公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡; (4)有效性原则:用科学合理的内控程序和方法,建立合理的内控程序,保证内控制度的有效执行; (5)审慎性原则:内部控制的核心是有效防范各种风险,公司组织体系的构成、内部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点; (6)适时性原则:内部控制应具有前瞻性,并且必须随着公司的经营战略、经营目标等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改和完善; (7)防火墙原则:公司基金投资、交易、研究、评估、市场开发等相关部门,应当在空间上和制度上适当分离,以达到防范风险的目的。对因业务需要知悉内部信息的人员,应制定严格的批准程序和监督措施; (8)成本效益原则:公司通过科学有效的经营管理方法降低各种成本,提高经营效益,通过控制成本实现最佳经济效益,从而达到最佳内控效果。 3、内部控制的组织机构 公司内部控制的组织机构可以划分为监督系统、决策与业务执行两大系统,均有明确的层次分工和畅通的监督与执行通道,并建立完善的报告与反馈机制。 (1)监督系统 公司监事会、合规与风险控制委员会、监察风控部为公司不同层面的监督机构,构成相互独立的监督系统。 监事会依照公司法和公司章程对公司经营管理活动、董事和公司管理层的行为行使监督权。董事会下设合规与风险控制委员会,负责对公司经营管理和基金资产运作的合法、合规性进行审查、分析和评估。合规与风险控制委员会独立行使职责。监察风控部独立于公司各业务部门和各分支机构,对各岗位、各部门、各机构、各项业务中的风险控制情况实施监督。督察长由董事会聘任,根据董事会的授权对公司的经营活动进行监督。 (2)决策和执行系统 股东会、董事会、管理层及职能部门构成公司决策与业务执行系统。 股东会是公司的最高权力机构,依照法律和公司章程行使职权。股东会选举董事组成董事会。董事会依照法律和公司章程行使职权。独立董事对公司事项发表不受任何人干预的独立意见并参与表决。董事会聘任公司总经理,由总经理负责公司的日常经营管理。 公司根据独立性、防火墙以及相互制约、互为衔接的原则,设立满足公司经营运作必需的机构、部门及岗位。各部门在分工合作的基础上,明确各岗位相应的责任和职权,建立相互配合、相互制约、相互促进的工作关系。通过制定规范的岗位责任制、合理的工作标准和严格的操作程序,使各项工作规范化、程序化、标准化。 4、内部控制的制度体系 公司制定合理、完备、有效并易于执行的制度体系。公司制度体系由不同层面的制度构成。按照其效力大小分为四个层面:第一个层面是公司章程,是公司经营管理遵循的最高文件;第二个层面是公司内部控制大纲,是公司制定各项基本管理制度的基础和依据;第三个层面是公司基本管理制度,公司日常运作的有针对性并较为具体的行为要求与规范;第四个层面是公司各部门根据业务的需要制定的各种规章及实施细则等。上述不同层面的控制制度的制定、修改、实施、废止应该遵循相应的程序,较高层面的制度与较低层面的制度有机联系,前者的内容指导和制约后者内容,后者的内容体现和细化前者的内容。 公司章程的修改须经股东会审议通过,监管部门核准后生效。公司内部控制大纲、公司基本管理制度的制订与修改由公司总经理提出议案,经董事会审议通过后实施。各部门的规章及实施细则由相关部门依据公司章程和内部控制大纲提出议案,经公司总经理办公会议审议通过后实施。 监察风控部对公司基本管理制度、各部门规章及实施细则的执行情况进行日常性的检查和评价,并报公司总经理和督察长。总经理和督察长向有关部门提出改进意见由相关部门负责落实,并由监察风控部跟踪落实情况并继续检查评估。各部门定期或不定期对涉及到本部门的公司管理制度的执行情况进行自查,并负责落实相关事项。 5、内部控制的层次体系 公司内部控制的层次体系共分四层:建立一线岗位的第一道监控防线,属于单人、单岗处理业务的,必须有相应的后续监督机制;建立相关部门、相关岗位之间相互制约的工作程序作为第二道监控防线,建立业务文件在公司与托管银行之间、相关部门和相关岗位之间传递的标准,明确文字签字的授权;成立独立的监察风控部,对各部门、各岗位各项业务全面实行监督反馈,必要时对有关部门进行不定期突击检查,形成第三道防线;董事会合规与风险控制委员会和公司风险控制委员会形成公司的第四道防线。 6、基金管理人关于内部控制的声明 本公司确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任,董事会承担最终责任;本公司特别声明以上关于内部控制的披露真实、准确,并承诺根据市场的变化和公司的发展不断完善内部控制制度。 第四部分 基金托管人 一、基金托管人情况 (一)基本情况 名称: 华夏银行股份有限公司 住所: 北京市东城区建国门内大街22号(100005) 办公地址:北京市东城区建国门内大街22号(100005) 法定代表人:李民吉 成立时间: 1992年10月14日 组织形式:股份有限公司 注册资本: 15914928468元人民币 批准设立机关和设立文号:中国人民银行[银复(1992)391号] 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字[2005]25号 联系人:朱绍纲 电话:(010)85238309 传真:(010)85238680 (二)主要人员情况 华夏银行资产托管部内设市场一室、市场二室、市场三室、风险与合规管理室、运营室、创新与产品室6个职能处室。资产托管部共有员工48人,高管人员拥有硕士以上学位或高级职称。 (三)基金托管业务经营情况 华夏银行于2005年2月23日经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会核准,获得证券投资基金托管资格,是《证券投资基金法》实施后取得证券投资基金托管资格的第一家银行。自成立以来,华夏银行资产托管部本着“诚实信用、勤勉尽责”的行业精神,始终遵循“安全保管基金资产,提供优质托管服务”的原则,坚持以客户为中心的服务理念,依托严格的内控管理、先进的技术系统、优秀的业务团队、丰富的业务经验,严格履行法律和托管协议所规定的各项义务,为广大基金份额持有人和资产管理机构提供安全、高效、专业的托管服务,取得了优异业绩。截至2024年6月末,托管证券投资基金、券商资产管理计划、银行理财、保险资管计划、资产支持专项计划、股权投资基金等各类产品合计10225只,证券投资基金161只,全行资产托管规模达到35575.50亿元。 二、基金托管人的内部风险控制制度说明 (一)内部控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金资产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。 (二)内部控制组织结构 风险管理委员会负责华夏银行股份有限公司的风险管理与内部控制工作,总行审计部对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管部内部专门设置了风险与合规管理室,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监督稽核工作的职权和能力。 (三)内部风险控制的原则 1、合法性原则:必须符合国家及监管部门的法律法规和各项制度并贯穿于托管业务经营管理活动的始终; 2、完整性原则:一切业务、管理活动的发生都必须有相应的规范程序和监督制约;监督制约必须渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖到资产托管部所有的部门、岗位和人员; 3、及时性原则:托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;按照“内控优先”原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规章制度; 4、审慎性原则:必须实现防范风险、审慎经营,保证基金财产的安全与完整; 5、有效性原则:必须根据国家政策、法律及华夏银行经营管理的发展变化进行适时修订;必须保证制度的全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外; 6、独立性原则:资产托管部内部专门设置了风险与合规管理室,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监督稽核工作的职权和能力。 (四)内部控制制度及措施 具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理办法、实施细则、岗位职责、业务操作流程等,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理实行严格的复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;专门设置业务操作区,封闭管理,实施音像监控;指定专人负责受托资产的信息披露工作,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。 三、基金托管人对本基金管理人进行监督的方法和程序 托管人根据《基金法》、《运作办法》、其他相关法律法规及基金合同的规定,对基金投资范围、投资对象、投资比例、融资比例、基金投资禁止行为、基金资产净值计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金收益分配、相关信息披露等进行监督。 1、基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》、其他相关法律法规及基金合同规定的行为,应及时通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对确认。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 2、对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 3、基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。 第五部分 相关服务机构 一、基金份额发售机构 浙商基金管理有限公司 住所:浙江省杭州市下城区环城北路208号1801室 法定代表人:肖风 1、浙商基金管理有限公司直销中心 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴西路99号万向大厦10楼 电话:021-60350857 传真:021-60350836 联系人:郭梦珺 网址:http://www.zsfund.com 客服电话:400-067-9908(免长途话费)、021-60359000 2、其他销售机构 基金管理人可根据有关法律法规的要求,增减或变更基金销售机构,并在基金管理人网站公示基金销售机构名录。投资者在各销售机构办理本基金相关业务时,请遵循各销售机构业务规则与操作流程。 二、登记机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 住所:北京市西城区金融大街27 号投资广场23 层 法定代表人:金颖 办公地址:北京市西城区太平桥大街17号 联系电话:010-59378839 传真:010-59378907 联系人:朱立元 三、出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市通力律师事务所 注册地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人:俞卫锋 电话: 021- 31358666 传真: 021- 31358600 联系人:安冬 经办律师:安冬、陆奇 四、审计基金财产的会计师事务所 名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:北京市东长安街1号东方广场毕马威大楼8楼 办公地址:上海市南京西路1266号恒隆广场2号楼25楼 法定代表人:邹俊 电话:021-22122888 传真:021-62881889 联系人:张楠 经办注册会计师:张楠、钱茹雯 第六部分 基金的历史沿革 浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)由浙商沪深300指数分级证券投资基金转型而成。 浙商沪深300指数分级证券投资基金由中国证监会证监许可【2012】91号文核准募集,于2012年3月28日至2012年4月27日期间公开发售。经中国证监会书面确认,《浙商沪深300指数分级证券投资基金基金合同》于2012年5月7日生效。基金管理人为浙商基金管理有限公司,基金托管人为华夏银行股份有限公司。 2018年7月10日,浙商沪深300指数分级证券投资基金基金份额持有人大会以通讯方式召开,大会审议通过了浙商沪深300指数分级证券投资基金的转型议案,内容包括浙商沪深300指数分级证券投资基金的浙商稳健份额与浙商进取份额终止运作,由分级基金转为非分级的指数增强型LOF基金以及修订基金合同等,并更名为“浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)”。本次基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。转型后,基金的投资管理程序、投资策略、投资目标有所改变。 第七部分 基金的存续 (一)基金份额的变更登记 自2018年8月20日起,《浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同》生效,原《浙商沪深300指数分级证券投资基金基金合同》同日起失效。本基金登记机构将进行基金份额的更名以及必要信息的变更。 (二)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规另有规定时,从其规定。 第八部分 基金份额的上市交易 (一)基金份额的上市交易 基金合同生效后,在本基金符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下,基金管理人可以申请本基金A类基金份额上市交易。 (二)上市交易的地点 深圳证券交易所 (三)上市交易的时间 本基金 A 类基金份额拟在基金合同生效后选择适当的时点申请在深圳证券交易所上市交易,但申请上市时应当符合下述第四项规定的基金上市条件。 (四)基金上市的条件 如基金具备下列条件,基金管理人可根据有关规定,向深圳证券交易所申请上市交易。 1、基金募集金额不低于2亿元; 2、基金份额持有人不少于1000人; 3、深圳证券交易所规定的其他条件。 基金上市前,基金管理人应与深圳证券交易所签订上市协议书。基金获准在深圳证券交易所上市的,基金管理人最迟应在基金上市日前3个工作日在指定媒介上刊登公告。 (五)上市交易的费用 本基金A类基金份额上市交易的费用按照深圳证券交易所的有关规定办理。 (六)上市交易的行情揭示 本基金 A 类基金份额在深圳证券交易所挂牌交易,交易行情通过行情发布系统揭示。行情发布系统同时揭示A类基金份额前一交易日的基金份额净值。 (七)上市交易的登记 投资人T日买入成功后,登记机构在T日自动为投资人登记权益并办理登记手续,投资人自T+1日(含该日)后有权卖出该部分基金;投资人T日卖出成功后,登记机构在T日自动为投资人办理扣除权益的登记手续。 (八)上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市 本基金 A 类基金份额的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关业务规则执行。 当本基金发生深圳证券交易所相关规定所规定的因不再具备上市条件而应当终止上市的情形时,本基金将变更为非上市的开放式基金,基金名称变更为“浙商沪深300指数增强型证券投资基金”,届时无需召开基金份额持有人大会。此时,本基金的名称、投资范围、比例和限制以及申购赎回的相关规定等保持不变。基金终止上市后场内份额的处理规则,由基金管理人提前制定并公告。 (九)相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定内容进行调整的,基金合同相应予以修改,并按照新规定执行,且此项修改无须召开基金份额持有人大会,但应在本基金更新的招募说明书中列示。 (十)若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功能,基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 第九部分 基金份额的申购与赎回 本基金合同生效后,投资人可通过场外或场内两种方式对 A 类基金份额进行申购与赎回,也可以仅通过场外方式对C类基金份额进行申购与赎回。 一、申购与赎回的场所 投资人办理基金份额场外申购与赎回的销售机构包括基金管理人和基金管理人委托的其他场外销售机构。 投资人办理基金份额场内申购与赎回的销售机构为具有基金销售业务资格、并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员单位。 本基金具体的销售网点将由基金管理人在相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并在管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 通过场外申购的A类/C类基金份额登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下;通过场内申购的 A 类基金份额登记在证券登记系统基金份额持有人深圳证券账户下。 二、申购与赎回办理的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日相应类别基金份额申购、赎回的价格。 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则,即任一类基金份额的申购、赎回价格以申请当日收市后计算的相应类别基金份额净值为基准进行计算; 2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 4、场外赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回; 5、投资人办理场外申购、赎回应使用开放式基金账户,办理场内申购、赎回应使用深圳证券账户; 6、投资人办理场内申购、赎回业务时,需遵守深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规定,按新规定执行。 基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。 四、申购与赎回的数额限制 1、投资人在办理基金份额场内申购时,单笔申购的最低金额为50,000元(含申购费)人民币。投资人通过其他销售机构办理基金份额场外申购时,单笔最低金额为1元人民币(含申购费)。通过直销中心首次申购的最低金额为1元人民币(含申购费),追加申购单笔最低金额为1元人民币(含申购费)。已在直销中心有认购本基金记录的投资人不受首次申购最低金额的限制,但受追加申购单笔最低金额的限制。本基金直销中心单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调整。 其他销售机构销售网点的投资人欲转入直销中心进行交易要受直销中心最低金额的限制,详情请见当地销售机构的相关公告。 投资人将当期分配的基金收益再投资时,不受最低申购金额的限制; 2、投资人赎回本基金基金份额,单笔赎回最低份额为1份基金份额,每个基金交易账户最低持有基金份额余额为1份;若某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于1份时,余额部分基金份额必须一同赎回; 3、本基金目前对单个投资人累计持有份额不设上限限制,基金管理人可以规定单个投资者累计持有的基金份额数量限制,具体规定见定期更新的招募说明书或相关公告; 4、当接受浙商沪深300份额申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体规定请参见相关公告。 5、基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 对于场内申购、赎回及持有场内份额的数量限制等,深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则有规定的,从其最新规定办理。 五、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人全额交付申购款项,申购申请成立;登记机构确认基金份额时,申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。投资人赎回申请成功后,基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项退还给投资人。 基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资者应及时查询。 六、申购费率、赎回费率 1、投资者可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。 本基金基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用。投资者的申购费用如下: 表2:本基金份额的前端申购费率 金额(M) A类基金份额申购费率 C类基金份额申购费率 M<100万 1.50% 100万≤M<300万 1.00% 0 300万≤M<500万 0.80% M≥500万 每笔1000元 本基金A类基金份额的申购费用由A类基金份额的投资人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。C类基金份额不收取申购费。 A类基金份额的场内申购费率由基金销售机构参照场外申购费率执行。 2、基金份额的场外赎回费率见下表: 表3:本基金的赎回费率 A/C类基金份额的赎回费率持有期间(Y) 费率 Y<7日 1.5% 7日≤Y<30日 0.5% Y≥30日 0% A类基金份额的场内赎回费率为固定值0.5%(对持续持有期少于7日的投资者收取 1.5%的赎回费),不按份额持有时间分段设置赎回费率。从场内转托管至场外的基金份额,从场外赎回时,其持有期限从转托管转入确认日开始计算。 本基金的赎回费用由基金份额持有人承担,赎回费100%计入基金财产。 3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。 七、申购份额与赎回金额的计算方式 1、场外申购本基金基金份额的计算方式: (1)申购费用适用比例费率的情形下: 净申购金额=申购金额/(1+前端申购费率) 前端申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/T日基金份额净值 (2)申购费用适用固定金额的情形下: 前端申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-前端申购费用 申购份额=净申购金额/T日基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例1:某投资者投资100,000元从场外申购本基金A类基金份额,假设申购当日A类基金份额净值为1.0400元,申购费率为1.50%,则其可得到的A类基金申购份额为: 净申购金额=100,000/(1+1.50%)=98,522.17元 申购费用=100,000-98,522.17=1,477.83元 申购份额=98,522.17/1.0400=94,732.86份 即:某投资者投资100,000元从场外申购本基金A类基金份额,假设申购当日A类基金份额净值为1.0400元,则其可得到94,732.86份A类基金份额。 例2:假定T日A类基金份额净值为1.0560元,某投资人投资600万元从场外申购本基金A类基金份额,其对应的申购费用为1000元,则其可得到的A类基金份额为: 申购费用=1000元 净申购金额=6,000,000-1000=5,999,000.00元 申购份额=5,999,000/1.0560=5,680,871.21份 即,投资人投资600万元从场外申购本基金A类基金份额,假定申购当日A类基金份额净值为1.0560元,则其可得到5,680,871.21份A类基金份额。 (2)C类基金份额的申购 申购C类基金份额的计算方式如下: 申购份额=申购金额/申购当日C类基金份额净值 例3:某投资者投资50,000元从场外申购本基金的C类基金份额,假设申购当日C类基金份额净值为1.0500元,则可得到的C类基金份额为: 申购份额=50,000/1.0500=47,619.05份 即:该投资者投资50,000元从场外申购本基金C类基金份额,申购当日C类基金份额净值为1.0500元,则可得到47,619.05份C类基金份额。 2、场内申购本基金基金份额的计算方式: 场内申购本基金基金份额先按照场外申购的计算方式计算出申购份额,再按截位法保留至整数位作为最终的场内申购份额,小数部分对应的申购资金将返还给投资人。 例4:某投资人投资100,000元从场内申购本基金基金份额,对应的申购费率为1.50%,假设申购当日基金份额净值为1.0250元,则其申购手续费、可得到的申购份额及返还的资金余额为: 净申购金额=100,000/(1+1.50%)=98,522.17元 申购手续费=100,000-98,522.17 =1,477.83元 申购份额=98,522.17/1.0250=96,119.19份(96,119.19保留至整数位) 退款金额=0.19×1.025=0.19元 即:该投资人投资100,000元从场内申购本基金基金份额,假设申购当日基金份额净值为1.0250元,则其可得到基金份额96,119份,退款0.19元。 3、赎回金额的计算方式: 赎回总金额=赎回份额×T日基金份额净值 赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额—赎回费用 上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例5:某投资者从场外赎回100,000份A类基金份额,持有时间小于30日但大于7日,对应的赎回费率为0.50%,假设赎回当日A类基金份额净值是1.0160元,则其可得到的赎回金额为: 赎回费用=100,000×1.0160×0.50%=508.00元 赎回金额=100,000×1.0160-508.00=101,092.00元 即:投资者从场外赎回100,000份A类基金份额,持有时间小于30日,对应的赎回费率为0.50%,假设赎回当日A类基金份额净值是1.0160元,则其可得到的赎回金额为101,092.00元。 例6:某投资者从场外赎回本基金10,000份C类基金份额,假设持有期大于30日,则赎回适用费率为0,假设赎回当日C类基金份额净值为1.1480元,则其可得净赎回金额为: 赎回总金额=10,000×1.1480=11,480.00元 赎回费用=11,480×0%=0元 净赎回金额=11,480-0=11,480.00元 即:基金份额持有人从场外赎回10,000份C类基金份额,假设赎回当日C类基金份额净值为 1.1480 元,持有期大于 30 日,则可得到的净赎回金额为11,480.00元。 例 7:某投资者从场内赎回 100,000 份 A 类基金份额,对应的赎回费率为0.50%,假设赎回当日A类基金份额净值是1.0160元,则其可得到的赎回金额为: 赎回费用=100,000×1.0160×0.50%=508.00元 赎回金额=100,000×1.0160-508.00=101,092.00元 即:投资者从场内赎回100,000份A类基金份额,对应的赎回费率为0.50%,假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.0160 元,则其可得到的赎回金额为101,092.00元。 4、本基金分为A类和C类两类基金份额,两类基金份额单独设置基金代码,分别计算和公告基金份额净值。本基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 5、基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率,并进行公告。 6、办理A类基金份额的场内申购、赎回业务应遵守深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规定,基金合同相应予以修改,并按照新规定执行,且此项修改无须召开基金份额持有人大会。 八、申购与赎回的登记 1、经基金销售机构同意,基金投资者提出的申购和赎回申请,在基金管理人规定的时间之前可以撤销。 2、投资者申购基金成功后,登记机构在T+1日为投资者登记权益并办理登记手续,投资人自T+2日(含该日)后有权赎回该部分基金份额。 3、投资人赎回基金成功后,登记机构在T+1日为投资者办理扣除权益的登记手续。 4、基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述登记办理时间进行调整,但不得实质影响投资者的合法权益,并最迟于开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。 九、拒绝或暂停申购的情形及处理 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接收投资人的申购申请。 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、基金管理人接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。 7、申购申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单一投资者单日或单笔申购金额上限的; 8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额数的比例达到或者超过基金份额总数的50%,或者有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的情形。 9、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、5、6、9、10项情形之一且基金管理人决定暂停申购申请时,基金管理人应当根据有关规定进行公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 十、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项: 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请。 6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款项。 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形1、2、3、5、6、7项之一且基金管理人决定拒绝接受或暂停接受基金份额持有人的赎回申请时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在场外申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。对于场内赎回部分,按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则办理。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 十一、巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时,对于场外赎回申请,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。 (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回程序执行。 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理(单个基金份额持有人当日赎回份额超过上一日基金总份额30%以上的情形下除外)。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 (3)若基金发生巨额赎回,在单个基金份额持有人超过基金总份额30%以上的赎回申请的情形下,基金管理人应当延期办理赎回申请。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的相应类别基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 (4)暂停赎回:连续2个开放日以上(含)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过20个工作日,并应当依据相关规定进行公告。 当出现巨额赎回时,场内赎回申请按照深圳证券交易所和登记机构的有关业务规则办理。 3、巨额赎回的公告 当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,并在2日内在指定媒介上刊登公告。 十二、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 2、如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近1个开放日的基金份额净值。 3、如发生暂停的时间超过1日,基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照《信息披露办法》的有关规定,最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告,也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告。 十三、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。 十四、定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期申购金额,每期申购金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 十五、基金份额的冻结、解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 第十部分 基金份额的登记、转托管等其他相关业务(一)基金份额的登记 本基金的份额采用分系统登记的原则。场外申购或通过跨系统转登记从场内转入场外的基金份额登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下;场内申购或通过跨系统转登记从场外转入场内的基金份额登记在证券登记系统基金份额持有人的深圳证券账户下。 (二)基金的转托管 本基金的转托管包括系统内转托管和跨系统转托管。 1、系统内转托管 (1)系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统内不同销售机构(网点)之间或证券登记系统内不同会员单位(交易单元)之间进行转托管的行为。 (2)基金份额登记在登记结算系统的基金份额持有人在变更办理基金份额赎回业务的销售机构(网点)时,须办理已持有基金份额的系统内转托管。 (3)基金份额登记在证券登记系统的基金份额持有人在变更办理本基金上市交易或基金份额场内赎回的会员单位(交易单元)时,须办理已持有基金份额的系统内转托管。 具体办理方法参照登记机构业务规则的有关规定以及基金销售机构的业务规则。 2、跨系统转托管 (1)跨系统转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统和证券登记系统之间进行转登记的行为。 (2)基金份额跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司及深圳证券交易所的相关规定办理。 (3)基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 (三)、基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 (四)基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。 第十一部分 基金的投资 (一)投资目标 本基金为沪深300指数增强型基金,在对沪深300指数严格跟踪的基础上,通过量化投资方法进行积极的组合配置和管理,力争实现稳定的优于标的指数的投资收益和基金资产的长期稳定投资回报。 (二)投资范围 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板股票、创业板股票以及中国证监会允许基金投资的其他股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、次级债券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、国债期货、股指期货、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可参与融资及转融通证券出借交易业务。 本基金投资于股票的资产的比例不低于基金资产的 80%,投资于沪深 300指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券。权证投资比例不高于基金资产净值的3%。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,但需符合中国证监会的相关规定。 (三)投资策略 本基金在按照成份股在沪深 300 指数中的基准权重构建指数化投资组合的基础上,采用量化模型对成份股的权重进行相应调整,力求在控制与业绩比较基准之间偏离度的前提下获得超越标的指数的投资收益。本基金的风险控制目标为保持日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过8%。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,并辅之以股指期货等金融衍生产品投资管理等,使跟踪误差控制在限定的范围之内。 1、资产配置策略 本基金投资于股票的资产不低于基金资产的80%,投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券。权证投资比例不高于基金资产净值的3%。为实现紧密跟踪业绩比较基准的投资目标,本基金将注重仓位管理,积极防范由于申购、赎回等因素产生的跟踪误差。 指数成份券发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则,综合考虑成份券的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响,据此制定成份券替代策略,并对投资组合进行相应调整。 2、股票投资策略 本基金在沪深300指数成份股的基准权重基础上,采用量化模型构建指数增强股票投资组合,并根据成份股及其权重的变动而进行相应调整。 (1)股票投资组合的构建 本基金在建仓期内,按照量化模型优化后的沪深300指数的权重对其逐步买入,构建本基金的股票投资组合。当遇到成分股停牌、流动性不足等其他市场因素而无法依照指数权重购买某成分股及预期标的指数成份股即将调整或其他影响指数复制的因素时,本基金可以根据市场判断,结合研究分析,对基金资产进行适当的调整,力争在风险可控的情况下,以便实现对跟踪误差的有效控制。 (2)股票投资组合的调整 本基金所构建的股票投资组合将根据沪深 300 指数成份股及其量化模型优化后的权重的变动而进行相应调整,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发因素等变化,对其进行适时调整。此外,基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将采用合理方法进行适当的替代。由于受到各项持股比例限制,基金可能不能按照成份股权重持有成份股,此时基金将会采用合理方法进行适当的替代。 ①定期调整 本基金所构建的优化后的指数化投资组合将定期根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,及时进行跟踪调整。 ②不定期调整 A.若出现标的指数成份股临时调整的情形,本基金管理人将密切关注样本股票的调整,并及时制定相应的投资组合调整策略。 B.跟踪标的指数成份股及其备选成份股公司信息,包括股本变化、分红、配股、增发、停牌、复牌,以及其他重大信息,分析这些信息对指数的影响,并根据这些信息确定基金投资组合的每日交易策略。 C.根据本基金的申购和赎回情况,结合基金的现金头寸管理,制定交易策略以应对基金的申购赎回,从而有效跟踪标的指数。 D.本基金将参与一级市场新股认购和上市公司增发或配股,由此得到的股票将在其规定持有期之后的10个交易日内全部卖出,其中标的指数成份股及其备选成份股和将要成为成份股或备选股的除外。 E.因本基金基金合同约定的基金管理人之外的原因导致投资组合超出基金合同的约定时,基金管理人将在10个交易日内进行调整,以符合有关限制规定。 ③特殊情形下的调整 本基金在某些特殊情形下将选择其他股票或股票组合对目标指数中的成份股票加以替换,这些情形包括:A.法律法规的限制;B.标的指数成份股流动性严重不足,或因受股票停牌的限制等其他市场因素,使基金管理人无法依指数权重购买某成份股;C.本基金资产规模过大导致本基金持有该股票比例过高;D.成份股上市公司存在重大虚假陈述等违规行为、或者面临重大的不利行政处罚或司法诉讼等。在选择替代股票时,为尽可能的降低跟踪误差,本基金将采用定性与定量相结合的方法,在对替代与被替代股票上市企业主营业务、价格走势等指标相关性分析的基础上,优先从标的指数成份股及备选成份股中选择基本面良好、流动性充裕的股票,搭配买入非成份股等方法进行适当的替代。 (3)存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 3、风险预估和控制 为有效地控制基金的跟踪误差,本基金将根据基金投资组合相对业绩比较基准的资产配置暴露度、行业配置暴露度和个股投资比例暴露度,对基金的跟踪误差进行估计和控制,预先防范基金收益表现偏离业绩比较基准过大的风险。 开放式指数基金跟踪误差的来源包括对成份股权重的优化、对受限成份股的替代投资、成份股调整时的交易策略以及基金每日现金流入/流出的建仓/变现策略、成份股股息的再投资策略等。基金管理人将通过对这些因素的有效管理,追求实现正的跟踪偏离。 ?n ?ri ? r ?2 i?1 日均跟踪误差= n ?1 其中 ri =第i日基金份额净值收益率-第i日业绩比较基准收益率; ?n rir ? ni?1 ,n为考察的天数。年跟踪误差=日均跟踪误差? K ,其中为一年的实际交易天数。4、债券投资策略 本基金根据流动性管理的需要,选取到期日在一年以内的央票、国债、政策性金融债等进行配置。本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略,根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化,并利用债券定价技术,进行个券选择。 5、可转换债券投资策略 本基金可投资可转债、分离交易可转债或含赎回或回售权的债券等,这类债券赋予债权人或债务人某种期权,比普通的债券更为灵活。本基金将采用专业的分析和计算方法,综合考虑可转债的久期、票面利率、风险等债券因素以及期权价格,力求选择被市场低估的品种,获得超额收益。 6、资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察,分析资产支持证券底层资产信用状况变化,并预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响情况,评估其内在价值进行投资。 7、中小企业私募债投资策略 与传统信用债券相比,一方面,中小企业私募债由于以非公开方式发行和交易,并且限制投资人数量上限,整体流动性相对较差;另一方面,受到发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差影响,整体的信用风险相对较高。 鉴于中小企业私募债的弱流动性和高风险性,本基金将运用基本面研究,结合财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量,综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等因素的基础上,选择风险与收益相匹配的品种进行投资。 8、金融衍生产品投资策略 基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,如预期大额申购赎回等,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。此外,基金管理人还将做好培训和准备工作。 此外,本基金还将参与风险低且可控的债券回购等投资,以增加收益。如未来法律法规或中国证监会允许基金投资其他金融衍生品,本基金可将其纳入投资范围,并适当利用金融衍生产品组合的持有收益覆盖一定的基金固定费用,并利用其衍生产品的杠杆作用,减少现金及债券对跟踪指数的拖累,从而使基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数。 9、融资及转融通证券出借业务投资策略 本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资和转融通证券出借业务。参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。参与转融通证券出借业务时,本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交易活跃的股票作为转融通出借交易对象,力争为本基金份额持有人增厚投资收益。 (五)投资限制 1、基金投资组合比例限制 (1)本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%,投资于沪深300指数成分股及备选成分股的比例不低于非现金基金资产的80%; (2)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%,但完全按照标的指数构成比例进行投资的部分不受此限; (3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%,但完全按照标的指数构成比例进行投资的部分不受此限; (4)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%; (5)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%; (6)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%; (7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%; (8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%; (9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模10%; (10)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模10%; (11)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出; (12)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (13)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券; (14)本基金参与股指期货交易应遵循以下限制: 1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%; 2)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)不低于基金资产的80%; 3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%; 4)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%; (15)本基金参与国债期货应遵循以下限制: 1)在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的15%; 2)在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%; 3)基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%; 4)基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定; (16)本基金参与期货交易,在任何交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%。其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等; (17)本基金投资于单只中小企业私募债券比例不高于基金资产净值的10%; (18)本基金参与转融通证券出借交易的,在任何交易日日终,本基金参与转融通证券出借交易的资产不得超过基金资产净值的50%,证券出借的平均剩余期限不得超过30天,平均剩余期限按照市值加权平均计算; (19)本基金参与融资的,在任何交易日日终,本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%; (20)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1年,债券回购到期后不得展期; (21)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%; 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (22)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致; (23)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;但完全按照标的指数构成比例进行投资的部分不受此限; (24)本基金资产总值不得超过本基金资产净值的140%; (25)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内上市交易的股票合并计算; (26)法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。 除上述第(11)、(13)、(21)、(22)项外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合《基金合同》的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 若法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,在履行适当程序后,本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; (5)向基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)法律、行政法规或中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 若法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定,履行适当程序后,本基金投资可不受上述规定限制。 (六)标的指数与业绩比较基准 1、标的指数 本基金的标的指数为中证指数有限公司发布的沪深300指数。 沪深300指数是由上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成的成份股指数,覆盖了沪深市场六成左右的市值,具有良好的市场代表性。它是中国第一条由权威机构编制、发布的全市场指数,流动性高,可投资性强,能够反映 A 股市场总体发展趋势。关于指数值和成分股名单的所有版权归属中证指数有限公司。 未来若出现标的指数不符合《指数基金指引》要求(因成份券价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求及法律法规、监管机构另有规定的除外)、指数编制机构退出等情形,基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案,如更换基金标的指数、转换运作方式,与其他基金合并、或者终止基金合同等,并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决,基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的,本基金合同终止。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间,基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作。 2、业绩比较基准 本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率×95%+金融同业存款利率×5%。 如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时,本基金可以在与本基金托管人协商同意后变更业绩比较基准并及时公告。 本基金由于上述原因变更标的指数和业绩比较基准,基金管理人应于变更前在中国证监会指定的媒介上公告。 (七)风险收益特征 本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 (八)基金管理人代表基金行使股东权利和债权人权利的处理原则及方法 1、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理; 2、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利和债权人权利,保护基金份额持有人的利益; 3、有利于基金资产的安全与增值; 4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。 (九)基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2024年4月1日起至6月30日止。 1、报告期末基金资产组合情况序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 196,650,490.05 89.58 其中:股票 196,650,490.05 89.58 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 5,053,653.42 2.30 其中:债券 5,053,653.42 2.30 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 17,139,201.98 7.81 8 其他资产 687,951.57 0.31 9 合计 219,531,297.02 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 (1)报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 2,691,554.00 1.23 B 采矿业 11,917,462.00 5.45 C 制造业 99,423,051.94 45.45 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,411,374.44 4.30 E 建筑业 5,355,989.00 2.45 F 批发和零售业 317,226.00 0.15 G 交通运输、仓储和邮政业 6,601,580.00 3.02 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,017,080.46 3.21 J 金融业 40,427,064.84 18.48 K 房地产业 2,752,236.00 1.26 L 租赁和商务服务业 1,480,655.00 0.68 M 科学研究和技术服务业 320,661.00 0.15 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,468,536.00 0.67 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 189,184,470.68 86.47 (2)报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 990,432.00 0.45 C 制造业 4,519,574.35 2.07 D 电力、热力、燃气及水生产 和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术 服务业 482,438.54 0.22 J 金融业 1,470,366.52 0.67 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理 业 3,207.96 0.00 O 居民服务、修理和其他服务 业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 7,466,019.37 3.41 (3)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 3、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 (1)报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) 1 600519 贵州茅台 7,077 10,384,719.03 4.75 2 300750 宁德时代 34,495 6,210,134.85 2.84 3 600036 招商银行 166,253 5,684,190.07 2.60 4 601318 中国平安 136,470 5,644,399.20 2.58 5 600900 长江电力 170,632 4,934,677.44 2.26 6 000333 美的集团 69,143 4,459,723.50 2.04 7 603369 今世缘 80,700 3,728,340.00 1.70 8 600050 中国联通 773,907 3,637,362.90 1.66 9 601899 紫金矿业 183,500 3,224,095.00 1.47 10 000725 京东方A 656,800 2,686,312.00 1.23 (2)报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) 1 603345 安井食品 31,200 2,318,472.00 1.06 2 601128 常熟银行 194,236 1,470,366.52 0.67 3 600482 中国动力 53,700 1,046,076.00 0.48 4 000975 银泰黄金 60,800 990,432.00 0.45 5 688728 格科微 70,400 852,544.00 0.39 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 5,053,653.42 2.31 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 5,053,653.42 2.31 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 019733 24国债02 50,000 5,053,653.42 2.31 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 (1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量(买/卖)合约市值(元) 公允价值变动 风险说明 (元) IF2409 沪深300股 5 5,135,400.00 -93,000.00 - 指期货 2409 公允价值变动总额合计(元) -93,000.00 股指期货投资本期收益(元) 102,587.19 股指期货投资本期公允价值变动(元) -141,360.00 (2)本基金投资股指期货的投资政策 当基金仓位较低以及基差负向较大时,买入期货以获取超额收益。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 (1)本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 (2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 (3)本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 11、投资组合报告附注 (1)本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 (2)基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 (3)其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 655,920.98 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 32,030.59 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 687,951.57 (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 1)期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 2)报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。 (6)投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占资产或净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 (十二)基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 (1)本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 本基金由浙商沪深300指数分级证券投资基金转型而来,本基金基金合同生效日为2018年8月20日,转型前和转型后的基金业绩分别列示: 1)转型前 阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ② 率③ 准差④ 2012.5.7-2012.12.31 -3.60% 1.08% -6.69% 1.14% 3.09% -0.06% 2013.1.1-2013.12.31 -6.68% 1.31% -7.14% 1.32% 0.46% 0.01% 2014.1.1-2014.12.31 48.35% 1.14% 48.72% 1.15% -0.37% -0.01% 2015.1.1-2015.12.31 4.44% 2.36% 5.72% 2.36% -1.28% 0.00% 2016.1.1-2016.12.31 -10.43% 1.35% -10.61% 1.33% 0.18% 0.02% 2017.1.1-2017.12.31 25.31% 0.55% 20.65% 0.61% 4.66% -0.06% 2018.1.1-2018.6.30 -12.54% 0.99% -12.24% 1.10% -0.30% -0.11% 2018.7.1-2018.8.19 -6.72% 1.21% -7.61% 1.38% 0.89% -0.17% 2)转型后 浙商沪深300指数增强(LOF)A净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基 阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ ② 率③ 准差④ 2018.8.20-2018.9.30 5.40% 1.07% 6.16% 1.14% -0.76% -0.07% 2018.10.1-2018.12.31 -15.13% 1.51% -11.83% 1.56% -3.30% -0.05% 2019.1.1-2019.12.31 44.20% 1.18% 34.16% 1.18% 10.04% 0.00% 2020.1.1-2020.12.31 48.50% 1.39% 25.89% 1.36% 22.61% 0.03% 2021.1.1-2021.12.31 -1.08% 1.16% -4.84% 1.11% 3.76% 0.05% 2022.1.1-2022.12.31 -19.90% 1.22% -20.57% 1.22% 0.67% 0.00% 2023.1.1-2023.12.31 -10.32% 0.77% -10.77% 0.80% 0.45% -0.03% 2024.1.1-2024.6.30 3.60% 0.82% 0.89% 0.85% 2.71% -0.03% 自 基 金 合 同 生 效 41.04% 1.16% 7.58% 1.15% 33.46% 0.01% -2024.6.30 浙商沪深300指数增强(LOF)C净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基 阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ ② 率③ 准差④ 2022.1.14-2022.12.31 -22.30% 1.31% -17.81% 1.23% -4.49% 0.08% 2023.1.1-2023.12.31 -10.80% 0.77% -10.77% 0.80% -0.03% -0.03% 2024.1.1-2024.6.30 3.33% 0.82% 0.89% 0.85% 2.44% -0.03% 自 基 金 合 同 生 效 -23.26% 0.98% -26.01% 1.00% 2.75% -0.02% -2024.6.30 注:1、本基金的业绩比较基准:沪深300指数收益率×95%+金融同业存款利率×5%。 2、本基金于2022年1月14日起新增C类份额。 (2)自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 1)转型前 2)转型后 注:1、本基金由浙商沪深300指数分级证券投资基金转型而来,本基金基金合同生效日为2018年8月20日,截至本报告期期末,本基金转型已满一年。 2、本基金建仓期为6个月,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 3、本基金于2022年1月14日起新增C类份额。 第十二部分 基金的财产 (一)基金资产总值 基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款以及其他资产的价值总和。 (二)基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 (三)基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户、期货账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 (四)基金财产的处分 基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的固有财产,并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人可以按基金合同的约定收取管理费、托管费以及基金合同约定的其他费用。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有资产承担法律责任,其债权人不得对基金财产行使请求冻结、扣押和其他权利。除依据法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金财产的债权不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 第十三部分 基金资产的估值 (一)估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的正常工作日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非工作日。 (二)估值对象 基金所拥有的股票、权证、期货合约、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。 (三)估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 (1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值; (2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; (3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种,回售登记期截止日(含当日)后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的债券,在发行利率与二级市场利率不存在明显差异,未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。 4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。 5、银行存款:持有的银行定期存款或通知存款以本金列示,按协议或合同利率逐日确认利息收入。 6、同业存单:按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值,选定的第三方估值机构未提供估值价格的,按成本估值。 7、中小企业私募债券:采用估值技术确定公允价值。在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 8、债券回购:持有的回购协议以成本列示,按商定利率在实际持有期间内逐日计提利息。 9、国债期货合约:一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。 10、股指期货等合约:一般以估值当日结算价进行,估值当日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。 11、本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内上市交易的股票合并计算。 12、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 13、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算、基金份额净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值、基金份额净值的计算结果对外予以公布。 (四)估值程序 1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后,该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算,均精确到 0.0001 元,小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。 基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值,并按规定公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值,但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将各类基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。 (五)估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生差错时,视为该类基金份额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的原因造成差错,导致其他当事人遭受损失的,差错的责任人应当对由于该差错遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿。 上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等;对于因技术原因引起的差错,若系同行业现有技术水平不能预见、不能避免、不能克服,则属不可抗力,按照下述规定执行。 由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他估值错误,因不可抗力原因出现估值错误的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该估值错误取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。 2、估值错误处理原则 (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。 (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方; (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估; (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失; (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值差错处理的原则和方法如下: (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2)错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告并报中国证监会备案。 (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 (六)暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 (七)基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。 (八)特殊情况的处理 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 12 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。 2、由于不可抗力原因,或由于证券、期货交易所或登记结算公司等发送的数据错误等原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。 第十四部分 基金的收益分配 (一)基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动损益和其他收入扣除相关费用后的余额;基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动损益后的余额。 (二)基金期末可供分配利润 基金期末可供分配利润指截至收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。 (三)收益分配原则 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 2、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;登记在证券登记系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式。具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定; 4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 (四)收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 (五)收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依据《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日。 (六)基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。 第十五部分 基金费用与税收 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、C类基金份额计提的销售服务费; 4、基金合同生效后的标的指数许可使用费; 5、基金财产拨划支付的银行费用; 6、基金合同生效后的基金信息披露费用; 7、基金份额持有人大会费用; 8、基金合同生效后与基金有关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费; 9、基金的证券、期货交易费用; 10、账户开户费用、维护费用; 11、基金上市初费和上市月费; 12、基金财产投资运营过程中的增值税; 13、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 (二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。 (三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 基金管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。计算方法如下: H=E×年管理费率÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费,E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。 2、基金托管人的托管费 基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。计算方法如下: H=E×年托管费率÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费,E为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支取,若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。 3、基金销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为 0.50%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务,基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。 销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.50%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.50%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支取,若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。 4、基金合同生效后的标的指数许可使用费 标的指数许可使用费即标的指数许可使用基点费,标的指数许可使用基点费的计费时间从基金合同生效日开始计算;标的指数许可使用基点费的收取标准为本基金的资产净值的0.016%/年,基金合同生效当年,不足3个月的,按照3个月收费。标的指数许可使用基点费的收取下限为每季人民币 5 万元(即不足 5万元部分按照5万元收取)。 标的指数许可使用基点费按照前一日基金资产净值的 0.016%的年费率与收取下限的日均摊销数额两者孰高的原则进行计提。标的指数许可使用基点费每日计算,逐日累计。 计算方法如下:收取下限的日均摊销数额=5万/季度*4季度/年÷当年天数(365天或366天)≈550元/天 H=Max(E×0.016%/当年天数,550) H为每日应计提的标的指数许可使用基点费,E为前一日的基金资产净值 标的指数许可使用基点费的支付方式为每季支付一次,自基金合同生效日起,由基金管理人向基金托管人发送标的指数许可使用基点费划付指令,经基金托管人复核后,于每年1月、4月、7月、10月的前十个工作日内从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司上一季度的标的指数许可使用基点费。 5、除管理费、托管费、销售服务费、标的指数许可使用费和前述(一)所列之外的基金费用,由基金托管人与基金管理人协商后,根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用实际支出金额支付,列入或摊入当期基金费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (四)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失; 2、处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 (五)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 第十六部分 基金的会计与审计 (一)基金的会计政策 1、基金管理人为本基金的会计责任方; 2、本基金的会计年度为公历每年的1月1日至12月31日; 3、本基金的会计核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关的会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关规定编制基金会计报表; 7、基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并书面确认。 (二)基金的审计 1、基金管理人聘请具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金年度财务报表及其他规定事项进行审计。会计师事务所及其注册会计师与基金管理人、基金托管人相互独立。 2、会计师事务所更换经办注册会计师时,应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,经通报基金托管人,。更换会计师事务所需依照《信息披露办法》有关规定在指定媒介公告。 第十七部分 基金的信息披露 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。二、信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人及其日常机构等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。 本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。 本基金信息披露义务人应按规定将应予披露的基金信息披露事项在规定时间内通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网站(以下简称“指定网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、登载任何自然人、法人或者和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的,基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。 五、公开披露的基金信息包括: (一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要 1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。 2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。 3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。 基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的3日前,将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在各自网站上。 (二)基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明书的当日登载于指定媒介上。 (三)《基金合同》生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生效公告。 (四)基金份额上市交易公告书 基金份额获准在证券交易所上市交易的,基金管理人应当在基金份额上市交易的三个工作日前,将基金份额上市交易公告书登载在指定网站上,并将上市交易公告书提示性公告登载在指定报刊上。 (五)基金净值信息 《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。 (六)基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。 (七)基金年度报告、基金中期报告、基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。 基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。 《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 报告期内出现单一投资者持有基金份额数的比例超过基金份额总数 20%的情形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。 (八)临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,并登载在指定报刊和指定网站上。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件: 1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项; 2、基金合同终止、基金清算; 3、基金扩募、延长基金合同期限; 4、转换基金运作方式、基金合并; 5、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所; 6、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项; 7、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 8、基金管理公司变更持有百分之五以上股权的股东、变更公司的实际控制人; 9、基金募集期延长或提前结束募集; 10、基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变动; 11、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十; 12、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁; 13、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚; 14、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易事项,中国证监会另有规定的情形除外; 15、基金收益分配事项,货币市场基金等中国证监会另有规定的特殊基金品种除外; 16、管理费、托管费、申购费、赎回费、销售服务费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; 17、任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五; 18、本基金开始办理申购、赎回; 19、本基金发生巨额赎回并延期办理; 20、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项; 21、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请; 22、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 23、调整最小申购赎回单位、申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成; 24、调整基金份额类别的设置; 25、基金推出新业务或服务; 26、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。 (八)澄清公告 在本基金合同存续期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会及深圳证券交易所。 (九)基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。 召开基金份额持有人大会的,召集人应当至少提前30日公告基金份额持有人大会的召开时间、会议形式、审议事项、议事程序和表决方式等事项。 (十)清算报告 基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 (十)融资和转融通证券出借交易情况 基金管理人应当在基金合同、招募说明书、产品方案等募集申报材料中列明融资和转融通证券出借交易方案等相关内容。基金应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书年度更新等文件中披露参与融资和转融通证券出借交易情况,包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险及其管理情况等。 (十一)股指期货投资情况 基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书年度更新等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对本基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。 (十二)国债期货投资情况 基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书年度更新等文件中披露国债期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。 (十三)中小企业私募债投资情况 本基金投资中小企业私募债券后两个交易日内,基金管理人应在中国证监会指定媒介披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息,并在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书年度更新等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。 (十四)资产支持证券的投资情况 本基金投资资产支持证券,基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明细。 (十五)中国证监会规定的其他信息 六、信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级管理人员负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则等法规规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。 基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介、深证证券交易所网站披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、无误导投资者、影响基金正常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量,具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不得从基金财产中列支。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10年。 七、信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于各自住所及深圳证券交易所网站,供社会公众查阅、复制。 八、当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金信息: 1、不可抗力; 2、发生暂停估值的情形; 3、法律法规、基金合同或中国证监会规定的情况。 九、本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。 第十八部分 风险揭示 本基金投资运作过程中面临的主要风险有:市场风险、管理风险、估值风险、流动性风险、操作或技术风险、合规性风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、本基金特定的风险及其他风险。 一、市场风险 本基金为指数增强型基金,证券市场的变化将影响到基金的业绩。因此,宏观和微观经济因素、国家政策、市场变动、行业与个股业绩的变化、基金投资者风险收益偏好和市场流动程度等影响证券市场的各种因素将影响到本基金业绩,从而产生市场风险,这种风险主要包括: (1)经济周期风险 随着经济运行的周期性变化,国家经济、微观经济、行业及上市公司的盈利水平也可能呈周期性变化,从而影响到证券市场及行业的走势。 (2)政策风险 因国家的各项政策,如财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等发生变化,导致证券市场波动而影响基金投资收益,产生风险。 (3)利率风险 由于利率发生变化和波动使得证券价格和证券利息产生波动,从而影响到基金业绩。 (4)信用风险 当证券发行人不能够实现发行时所做出的承诺,按时足额还本付息的时候,就会产生信用风险。信用风险主要来自于发行人和担保人。一般认为:国债的信用风险可以视为零,而其他债券的信用风险可根据专业机构的信用评级确定。当证券的信用等级发生变化时,可能会产生证券的价格变动,从而影响到基金资产。 (5)再投资风险 未来市场利率的变化可能会引起再投资收益的不确定性并可能影响到基金投资策略的顺利实施。 (6)购买力风险 基金份额持有人收益将主要通过现金形式来分配,而现金可能因为通货膨胀因素而使其购买力下降。 (7)上市公司经营风险 上市公司的经营状况受多种因素的影响,如经营决策、技术变革、新产品研发、竞争加剧等风险。如果基金所投资的上市公司基本面或发展前景产生变化,可能导致其股价的下跌,或者可分配利润的降低,使基金预期收益产生波动。虽然基金可以通过分散化投资来减少风险,但不能完全规避。 (8)创业板较易出现的风险 这些风险包括:由于创业企业经营稳定性整体上低于主板上市公司,一些上市公司经营可能大起大落甚至经营失败,因此退市的风险较大。相对于主板,创业板上市公司流通市值一般相对较小,较大数量的股票买卖行为就有可能诱发股价出现大幅波动,股价也有较易被操纵的风险。 (9)股指期货使用的风险 这些风险包括:采用历史数据统计套期保值头寸与未来市场变动后实际所需头寸之间差异的风险,由于指令不清晰、交易人员操作失误等人为因素造成的操作风险等等。 (10)债券收益率曲线变动的风险 债券收益率曲线变动风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险,单一的久期指标并不能充分反映这一风险的存在。 二、管理风险 (1)管理风险 本基金可能因为基金管理人的管理水平、手段和技术等因素,而影响基金收益水平。这种风险可能表现在基金整体的投资组合管理上,例如资产配置、类属配置不能达到预期收益目标;也可能表现在个券个股的选择不能符合本基金的投资风格和投资目标等。 (2)产品创新带来的风险 随着中国证券市场不断发展,各种国外的投资工具也将被逐步引入,这些新的投资工具在为基金资产提供保值增值功能的同时,也会产生一些新的风险,例如利率期货带来的期货投资风险,期权产品带来的定价风险等。同时,基金管理人也可能因为对这些新的投资产品的不熟悉而发生投资错误,产生投资风险。 三、估值风险 本基金采用的估值方法有可能不能充分反映和揭示利率风险,或经济环境发生重大变化时,在一定时期内可能高估或低估基金资产净值。基金管理人和基金托管人将共同协商,参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,使调整后的基金资产净值更公允地反映基金资产价值,确保基金资产净值不会对基金份额持有人造成实质性的损害。 四、流动性风险 本基金面临的流动性风险主要表现在几个方面:建仓成本控制不力,建仓时效不高;基金资产变现能力差,或变现成本高;在基金投资者大额赎回时缺乏应对手段;证券投资中个券和个股的流动性风险等。这些风险的主要形成原因是: (1)市场整体流动性问题 证券市场的流动性受到价格、投资群体等诸多因素的影响,在不同状况下,其流动性表现是不均衡的,具体表现为:在某些时期成交活跃,流动性非常好,而在另一些时期,则可能成交稀少,流动性差。在市场流动性特别是创业板市场出现问题时,本基金的操作有可能发生建仓成本增加或变现困难的情况。这种风险在发生大额申购和大额赎回时表现尤为突出。 (2)市场中流动性不均匀,存在个股和个券流动性风险 由于不同投资品种受到市场影响的程度不同,即使在整体市场流动性较好的情况下,一些单一投资品种仍可能出现流动性问题,这种情况的存在使得本基金在进行投资操作时,可能难以按计划买入或卖出相应数量的证券,或买入卖出行为对证券价格产生比较大的影响,增加基金投资成本。这种风险在出现个股和个券停牌和涨跌停板等情况时表现得尤为突出。 五、操作或技术风险 相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT系统故障等风险。 在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致基金份额持有人的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、登记机构、销售机构、证券、期货交易所、证券登记结算机构等。 六、合规性风险 指基金管理或运作过程中,违反国家法律法规的规定,或者基金投资违反法规及基金合同有关规定的风险。 七、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险 本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价,不同的销售机构采用的评价方法也不同,因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同,投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。 八、本基金的特定风险 1、指数投资风险 本基金为跟踪指数的股票型基金,标的指数为沪深300指数,在基金的投资运作过程中可能面临指数基金特有的风险: (1)系统性风险 本基金为跟踪指数的股票型基金,基金资产主要投资于沪深300指数的成份股及其备选成份股,因此沪深300指数的市场表现将影响到基金业绩的表现,当沪深300指数出现收益变动、波动提高时,本基金的收益可能会受到影响。 (2)投资替代风险 因特殊情况(比如市场流动性不足、个别成份股被限制投资等)导致本基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法(如买入非成份股等)进行适当的替代,由此可能对基金产生不利影响。 (3)标的指数回报与股票市场平均回报偏离风险 标的指数并不能完全代表整个股票市场,标的指数的回报率与整个股票市场的回报率可能存在偏离。 (4)标的指数变更风险 根据基金合同的规定,因标的指数的编制与发布等原因,导致原标的指数不宜继续作为本基金的投资标的指数及业绩比较基准,本基金可能变更标的指数,基金的投资组合将随之调整,基金的收益风险特征可能发生变化,投资人还须承担投资组合调整所带来的风险与成本。 (5)跟踪误差控制未达约定目标的风险 本基金力争实现稳定的优于标的指数的投资收益和基金资产的长期稳定投资回报,但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致未达到合同约定,本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。 (6)指数编制机构停止服务的风险 本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护,未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指数的管理和维护,本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案,如更换基金标的指数、转换运作方式,与其他基金合并、或者终止基金合同等,并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决,基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的,本基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式,与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前,基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作,该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异,影响投资收益。 2、金融衍生品投资风险 金融衍生品是一种金融合约,对其价值的评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠杆效应,价格波动比标的工具更为剧烈,有时候需要承担比投资标的资产更高的风险。并且衍生品定价相当复杂,不适当的估值有可能使基金资产面临相应的估值风险。 股指期货采用保证金交易制度,具有明显的杠杆性,当出现不利行情时,股价指数微小的变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来重大损失。 国债期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当相应期限国债收益率出现不利变动时,可能会导致投资人权益遭受较大损失。国债期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来重大损失。 3、本基金的投资范围包括中小企业私募债券,中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。中小企业私募债的风险主要包括信用风险、流动性风险、市场风险等。信用风险指发债主体违约的风险,是中小企业私募债最大的风险。流动性风险是由于中小企业私募债交投不活跃导致的投资者被迫持有到期的风险。市场风险是未来市场价格的不确定性带来的风险,它影响债券的实际收益率。这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。 4、本基金的投资范围包括资产支持证券,资产支持证券的风险主要包括信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险等,信用风险指发行主体违约的风险,是资产支持证券最大的风险。利率风险指由于利率发生变化和波动使得资产支持证券价格和利息产生波动,从而影响到基金业绩。流动性风险是由于资产支持证券交易不活跃导致的风险。提前偿付风险指由于发行方提前偿还所导致的收益率下降的风险。 5、投资于存托凭证的风险 本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外,本基金还将面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与存托凭证发行机制相关的风险,包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险;存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险;存托协议自动约束存托凭证持有人的风险;因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险;存托凭证持有人权益被摊薄的风险;存托凭证退市的风险;已在境外上市的基础证券发行人,在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险;境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。 6、上市交易风险 本基金在合同生效后,基金份额在深圳证券交易所挂牌上市。由于上市期间可能因信息披露导致基金停牌,投资者在停牌期间不能买卖本基金上市交易份额,产生风险;同时,可能因上市后交易对手不足而产生流动性风险;另外,当基金份额持有人将份额转向场外交易后导致场内的基金份额或持有人数不满足上市条件时,本基金存在暂停上市或终止上市的可能。 7、折/溢价交易风险 基金份额上市交易后,由于受市场供求关系的影响,基金份额的交易价格与基金份额净值可能发生偏离而出现折/溢价交易风险。 8、融资及转融通证券出借业务风险 融资及转融通证券出借业务投资风险是指再进行融资及转融通证券出借业务的过程中面临的各种可能导致基金投资失败或基金资产损失的风险,主要有流动性风险及信用风险等。在融资交易过程中,可能会面临融资对象到期不能偿还融资款,基金资产面临一定损失的风险;转融通证券出借业务中出借的证券无法在合约到期前提前收回,具有一定流动性风险,且出借的证券可能存在到期不能归还以及标的证券暂停交易或者终止上市等情况,从而面临合约提前了结、延迟了结或违约等风险。 9、投资科创板股票存在的风险 ①市场风险 科创板个股集中来自新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保及生物医药等高新技术和战略新兴产业领域。大多数企业为初创型公司,企业未来盈利、现金流、估值均存在不确定性,与传统二级市场投资存在差异,整体投资难度加大,个股市场风险加大。 科创板个股上市前五日无涨跌停限制,第六日开始涨跌幅限制在正负 20%以内,个股波动幅度较其他股票加大,市场风险随之上升。 ②流动性风险 科创板整体投资门槛较高,个人投资者必须满足交易满两年并且资金在 50万以上才可参与,二级市场上个人投资者参与度相对较低,机构持有个股大量流通盘导致个股流动性较差,基金组合存在无法及时变现及其他相关流动性风险。 ③退市风险 科创板试点注册制,退市制度较主板更为严格,退市时间更短,退市速度更快;退市情形更多,新增市值低于规定标准、上市公司信息披露或者规范运作存在重大缺陷导致退市的情形;执行标准更严,明显丧失持续经营能力,仅依赖与主业无关的贸易或者不具备商业实质的关联交易维持收入的上市公司可能会被退市;且不再设置暂停上市、恢复上市和重新上市环节,上市公司退市风险更大。 ④集中度风险 科创板为新设板块,初期可投标的较少,投资者容易集中投资于少量个股,市场可能存在高集中度状况,整体存在集中度风险。 ⑤系统性风险 科创板企业均为市场认可度较高的科技创新企业,在企业经营及盈利模式上存在趋同,所以科创板个股相关性较高,市场表现不佳时,系统性风险将更为显著。 ⑥政策风险 国家对高新技术产业扶持力度及重视程度的变化会对科创板企业带来较大影响,国际经济形势变化对战略新兴产业及科创板个股也会带来政策影响。 九、其他风险 1、因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面不完善而产生的风险; 2、对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险; 3、因业务竞争压力可能产生的风险; 4、战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失,影响基金收益水平,从而带来风险; 5、其他意外导致的风险。 第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算(一)基金合同的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,并自决议生效后两日内在指定媒介公告。 (二)基金合同的终止 有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金管理人的职务,而在6个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务; 3、基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金托管人的职务,而在6个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务; 4、出现标的指数不符合《指数基金指引》要求(因成份券价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求及法律法规、监管机构另有规定的除外)、指数编制机构退出等情形,基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决,基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的; 5、《基金合同》约定的其他情形; 6、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算 1、基金财产清算组 (1)自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 (2)基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员; (3)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。 2、基金财产清算程序 基金合同终止,应当按法律法规和基金合同的有关规定对基金财产进行清算。基金财产清算程序主要包括: (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估价和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计; (6)聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书; (7)将清算报告报中国证监会备案并公告; (8)对基金剩余财产进行分配。 基金财产清算的期限为6 个月。 3、清算费用 清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。 4、基金财产按下列顺序清偿: (1)支付清算费用; (2)交纳所欠税款; (3)清偿基金债务; (4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。 5、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 6、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 第二十部分 基金合同的内容摘要 一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 (一)基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于: (1)依法募集资金; (2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产; (3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用; (4)销售基金份额; (5)按照规定召集基金份额持有人大会; (6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理; (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合同》规定的费用; (10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案; (11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请; (12)依照法律法规为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利; (13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资; (14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为; (15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构; (16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金申购、赎回、转换和非交易过户等业务规则; (17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于: (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的申购、赎回和登记事宜; (2)办理基金备案手续; (3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产; (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产; (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资; (6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7)依法接受基金托管人的监督; (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购、赎回对价和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回对价,编制申购赎回清单; (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10)编制季度报告、中期报告和年度报告; (11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露; (13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益; (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上; (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人; (20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿; (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任; (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为; (24)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (25)建立并保存基金份额持有人名册; (26)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (二)基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于: (1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产; (2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用; (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户,为基金办理证券交易资金清算; (5)提议召开或召集基金份额持有人大会; (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于: (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格; (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》及托管协议的规定进行;如果基金管理人有未执行《基金合同》及托管协议规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施; (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上; (12)建立并保存基金份额持有人名册; (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14)依据基金管理人的指令或有关规定支付基金收益和赎回款项; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管机构,并通知基金管理人; (19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (20)监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应协助基金份额持有人向基金管理人追偿; (21)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (三)基金份额持有人的权利和义务 同一类别的每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限于: (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)根据基金合同的约定,依法申请赎回或转让其持有的基金份额; (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会; (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表决权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限于: (1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件; (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险; (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4)缴纳基金申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用; (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任; (6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; (7)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 (一)基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表在授权范围内有权代表基金份额持有人在基金份额持有人大会中行使权利。基金份额持有人持有的每一基金份额在其对应的份额级别内拥有平等的投票权。 (二)召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会: (1)终止基金合同; (2)更换基金管理人; (3)更换基金托管人; (4)转换基金运作方式; (5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费。但法律法规要求调整该等报酬标准的除外; (6)变更基金类别; (7)本基金与其他基金的合并; (8)变更基金投资目标、投资范围或投资策略(法律法规、中国证监会和基金合同另有规定的除外); (9)变更基金份额持有人大会程序; (10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (11)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会; (12)终止基金上市,但因基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止上市的除外; (13)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项; (14)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。 2、出现以下情形之一的,可由基金管理人和基金托管人协商后修改基金合同或其他相关法律文件,不需召开基金份额持有人大会: (1)法律法规要求增加的基金费用的收取; (2)在法律法规和《基金合同》规定的范围内且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下调整本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率或变更收费方式; (3)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; (4)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化; (5)基金管理人、登记机构、基金销售机构在法律法规规定或中国证监会许可的范围内调整有关申购、赎回、转换、基金交易、非交易过户、转托管等业务规则; (6)基金推出新业务或服务; (7)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 (三)召集人和召集方式 1、除法律法规或本基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集。基金管理人未按规定召集或者不能召集时,由基金托管人召集。 2、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60 日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当自行召集。 3、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。 4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 5、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 (四)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、基金份额持有人大会的召集人(以下简称“召集人”)负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。召开基金份额持有人大会,召集人必须于会议召开日前30日在指定媒介公告。 基金份额持有人大会通知须至少载明以下内容: (1)会议召开的时间、地点和出席方式; (2)会议拟审议的事项; (3)会议形式; (4)议事程序; (5)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人权益登记日; (6)代理投票的授权委托书的内容要求(包括但不限于代理人身份、代理权限和代理有效期限等)、送达时间和地点; (7)表决方式; (8)会务常设联系人姓名、电话; (9)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (10)召集人需要通知的其他事项。 2、采用通讯方式开会并进行表决的情况下,由召集人决定通讯方式和书面表决方式,并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人经有效通知而拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果的效力。 (五)基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式、法律法规或监管机构允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符; (2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6 个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2个工作日内连续公布相关提示性公告; (2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力; (3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见; (4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。 3、在法律法规和监管机关允许的情况下,本基金可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会,会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 4、在法律法规和监管机关允许的情况下,基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的,授权方式可以采用纸质、网络、电话、短信或其他方式,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 (六)议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 (1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和联系方式等事项。 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。 (七)决议形成的条件、表决方式、程序 1、基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 2、基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: (1)一般决议 一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;,除下列(2)所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过; (2)特别决议 特别决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二 以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、与其他基金合并以特别决议通过方为有效。 3、基金份额持有人大会决定的事项,应当在五日内依法报中国证监会备案,并予以公告。 4、采取通讯方式进行表决时,除非在计票时监督员及公证机关均有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 5、基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 6、基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。 (八)计票 1、现场开会 (1)如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集,则基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金份额持有人代表与基金管理人、基金托管人授权的一名监督员共同担任监票人;但如果基金管理人和基金托管人的授权代表未出席,则大会主持人可自行选举三名基金份额持有人代表担任监票人。 (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点,由大会主持人当场公布计票结果。 (3)如大会主持人对于提交的表决结果有异议,可以对投票数进行重新清点;如大会主持人未进行重新清点,而出席大会的基金份额持有人或代理人对大会主持人宣布的表决结果有异议,其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点,大会主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。 (4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影响计票的效力。 2、通讯方式开会 在通讯方式开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 (九)生效与公告 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。 (十)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。 三、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式 (一)基金合同的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,并自决议生效后两日内在指定媒介公告。 (二)本基金合同的终止 有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金管理人的职务,而在6个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务; 3、基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金托管人的职务,而在6个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务; 4、出现标的指数不符合《指数基金指引》要求(因成份券价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求及法律法规、监管机构另有规定的除外)、指数编制机构退出等情形,基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决,基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的; 5、《基金合同》约定的其他情形; 6、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算 1、基金财产清算组 (1)自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 (2)基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员; (3)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。 2、基金财产清算程序 基金合同终止,应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行清算。基金财产清算程序主要包括: (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估价和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计; (6)聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书; (7)将清算报告报中国证监会备案并公告; (8)对基金剩余财产进行分配。 基金财产清算的期限为6 个月。 3、清算费用 清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。 4、基金财产按下列顺序清偿: (1)支付清算费用; (2)交纳所欠税款; (3)清偿基金债务; (4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。 5、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 6、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 四、争议解决方式 对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议,基金合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间,基金管理人、托管人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 本基金合同受中国法律管辖。 五、基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式 《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅。 第二十一部分 基金托管协议的内容摘要 一、托管协议当事人 (一)基金管理人 名称:浙商基金管理有限公司 注册地址:浙江省杭州市下城区环城北路208号1801室 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴西路99号10楼 法定代表人:肖风 邮政编码:310012 成立立日期:2010年10月21日批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可【2010】1312号 组织形式:有限责任公司 注册资本:3亿元人民币 存续期限:持续经营 (二)基金托管人 名称:华夏银行股份有限公司(简称:华夏银行) 注册地址:北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦 办公地址:北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦 邮政编码:100005 法定代表人:李民吉 成立日期:1992年10月14日 批准设立机关和批准设立文号:中国人民银行[银复(1992)391号] 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基金字[2005]25号 组织形式:股份有限公司 注册资本: 15387223983元人民币 存续期间:持续经营 经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;结汇、售汇业务;保险兼业代理业务;租赁业务以及经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池,以便基金托管人运用相关技术系统,对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板股票、创业板股票以及中国证监会允许基金投资的其他股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、次级债券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、国债期货、股指期货、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可参与融资及转融通证券出借交易业务。 本基金投资于股票的资产的比例不低于基金资产的80%,投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券。权证投资比例不高于基金资产净值的3%。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,但需符合中国证监会的相关规定。 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督: (1)本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%,投资于沪深300指数成分股及备选成分股的比例不低于非现金基金资产的80%; (2)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%,但完全按照标的指数构成比例进行投资的部分不受此限; (3)本基金管理人管理的、本基金托管人托管的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%,但完全按照标的指数构成比例进行投资的部分不受此限; (4)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%; (5)本基金管理人管理、本基金托管人托管的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%; (6)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%; (7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%; (8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%; (9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模10%; (10)本基金管理人管理的、本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模10%; (11)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出; (12)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (13)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券; (14)本基金参与股指期货交易应遵循以下限制: 1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%; 2)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)不低于基金资产的80%; 3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%; 4)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%; (15)本基金参与国债期货应遵循以下限制: 1)在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的15%; 2)在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%; 3)基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%; 4)基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定; (16)本基金参与期货交易,在任何交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%。其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等; (17)本基金投资于单只中小企业私募债券比例不高于基金资产净值的10%; (18)本基金参与转融通证券出借交易的,在任何交易日日终,本基金参与转融通证券出借交易的资产不得超过基金资产净值的50%,证券出借的平均剩余期限不得超过30天,平均剩余期限按照市值加权平均计算; (19)本基金参与融资的,在任何交易日日终,本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%; (20)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1年,债券回购到期后不得展期; (21)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%; 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (22)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致; (23)本基金管理人管理的、本基金托管人托管的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的、本基金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;但完全按照标的指数构成比例进行投资的部分不受此限; (24)本基金资产总值不得超过本基金资产净值的140%; (25)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内上市交易的股票合并计算; (26)法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。 除上述第(11)、(13)、(21)、(22)项外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合《基金合同》的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 若法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,在履行适当程序后,本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。 (三)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对本托管协议第十五条第九款基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投资禁止行为和关联交易进行监督。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 若法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定,履行适当程序后,本基金投资可不受上述规定限制。 (四)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单,并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新,新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的,应向基金托管人说明理由,并在与交易对手发生交易前3个工作日内与基金托管人协商解决。 基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交易,并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失,基金托管人不承担由此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的,基金管理人可以对相应损失先行予以承担,然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。 (五)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人投资流通受限证券进行监督。 基金管理人投资流通受限证券(指经中国证监会批准的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券),应事先根据中国证监会相关规定,明确基金投资流通受限证券的比例,制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例等的情况进行监督。 1、本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记结算有限责任公司负责登记和存管,并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证券。 本基金不投资有锁定期但锁定期不明确的证券。 本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下,基金管理人负责相关工作的落实和协调,并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的流通受限证券登记存管问题,造成基金托管人无法安全保管本基金资产的责任与损失,及因流通受限证券存管直接影响本基金安全的责任及损失,由基金管理人承担。 本基金不得投资未经中国证监会批准的非公开发行证券,也不得预付任何形式的保证金。 2、基金管理人投资非公开发行股票,应制订流动性风险处置预案并经其董事会批准。风险处置预案应包括但不限于因投资流通受限证券需要解决的基金投资比例限制失调、基金流动性困难以及相关损失的应对解决措施,以及有关异常情况的处置。基金管理人应在首次投资流通流通受限证券前向基金托管人提供基金投资非公开发行股票相关流动性风险处置预案。 基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责,确保对相关风险采取积极有效的措施,在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时,基金管理人应保证提供足额现金确保基金的支付结算,并承担所有损失。对本基金因投资流通受限证券导致的流动性风险,基金托管人不承担任何责任。如因基金管理人原因导致本基金出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责任的,基金管理人应赔偿基金托管人由此遭受的损失。 3、本基金投资非公开发行股票,基金管理人应至少于投资前三个工作日向基金托管人提交有关书面资料,并保证向基金托管人提供的有关资料真实、准确、完整。有关资料如有调整,基金管理人应及时提供调整后的资料。上述书面资料包括但不限于: (1)中国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件。 (2)非公开发行股票有关发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。 (3)非公开发行股票发行人与中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记结算有限责任公司签订的证券登记及服务协议。 (4)基金拟认购的数量、价格、总成本、账面价值。 4、基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监会指定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。 本基金有关投资流通受限证券比例如违反有关限制规定,在合理期限内未能进行及时调整,基金管理人应在两日内编制临时报告书,予以公告。 5、基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督: (1)本基金投资流通受限证券时的法律法规遵守情况。 (2)在基金投资流通受限证券管理工作方面有关制度、流动性风险处置预案的建立与完善情况。 (3)有关比例限制的执行情况。 (4)信息披露情况。 6、相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的,从其规定。 (六)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 (七)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、基金合同和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 (八)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 (九)若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,由此造成的损失由基金管理人承担。 (十)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。 三、基金管理人对基金托管人的业务监督、核查 (一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 (二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。 (三)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同 时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当 理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨 碍对方进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理 人应报告中国证监会。 四、基金财产的保管 (一)基金财产保管的原则 1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2、基金托管人应安全保管基金财产。 3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户。 4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。 5、基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本协议的约定保管基金财产,如有特殊情况双方可另行协商解决。 6、对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失,基金托管人对此不承担任何责任。 7、除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。 (二)基金银行账户的开立和管理 1、基金托管人应以基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户,并根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。 2、基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 3、基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。 4、在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管人专用账户办理基金资产的支付。 (三)基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 1、基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。 2、基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 3、基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的管理和运用由基金管理人负责。 4、基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作,基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算互保基金、交收价差资金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。 5、若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。 (四)债券托管专户的开设和管理 基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司的有关规定,在中央国债登记结算有限责任公司开立债券托管账户,并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。 (五)其他账户的开立和管理 1、因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的规定,由基金托管人负责开立。新账户按有关规定使用并管理。 2、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。 (六)基金财产投资的有关有价凭证等的保管 基金财产投资的有关实物证券等有价凭证由基金托管人存放于基金托管人的保管库,也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库,保管凭证由基金托管人持有。实物证券等有价凭证的购买和转让,由基金管理人和基金托管人共同办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。 (七)与基金财产有关的重大合同的保管 与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除本协议另有规定外,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生的重大合同,基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式或双方同意的其他方式将重大合同传真给基金托管人,并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管期限为基金合同终止后15年。 五、基金资产净值计算和会计核算 (一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 1、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值,经基金托管人复核,按规定公告。 各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后,各类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算,均精确到0.0001元,小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。 2、复核程序 基金管理人每工作日对基金资产进行估值后,将各类基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。 3、根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见的,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 (二)基金资产估值方法和特殊情形的处理 1、估值对象 基金所拥有的股票、权证、期货合约、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产和负债。 (1)证券交易所上市的有价证券的估值 a)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; b)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; c)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; d)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (2)处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: a)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值; b)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; c)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 (3)对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种,回售登记期截止日(含当日)后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的债券,在发行利率与二级市场利率不存在明显差异,未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。 (4)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。 (5)银行存款:持有的银行定期存款或通知存款以本金列示,按协议或合同利率逐日确认利息收入。 (6)同业存单:按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值,选定的第三方估值机构未提供估值价格的,按成本估值。 (7)中小企业私募债券:采用估值技术确定公允价值。在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (8)债券回购:持有的回购协议以成本列示,按商定利率在实际持有期间内逐日计提利息。 (9)国债期货合约:一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。 (10)股指期货等合约:一般以估值当日结算价进行,估值当日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。 (11)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内上市交易的股票合并计算。 (12)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 (13)当本基金发生大额申购或赎回情形时,本基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 (14)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。 3、特殊情形的处理 基金管理人、基金托管人按估值方法的第(12)项进行估值时,所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。 由于不可抗力,或由于证券、期货交易所或登记结算公司等发送的数据错误等原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误,基金管理人、基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。 (三)基金份额净值错误的处理方式 1、当任一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生差错时,视为该类基金份额净值错误;基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告并报中国证监会备案。 2、当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时,基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认后按以下条款进行赔偿: (1)本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,与本基金有关的会计问题,如经双方在平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金管理人的建议执行,由此给基金份额持有人和基金财产造成的直接损失,由基金管理人负责赔付。 (2)若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,而且基金托管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明,基金份额净值出错且造成基金份额持有人直接损失的,应根据法律法规的规定对基金份额持有人或基金支付赔偿金,就实际向基金份额持有人或基金支付的赔偿金额,基金管理人与基金托管人各自承担相应的责任。 (3)如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新计算和核对,尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形,以基金管理人的计算结果对外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由基金管理人负责赔付。 (4)由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额等),进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的直接损失,由基金管理人负责赔付。 3、基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,以基金管理人计算结果为准。 4、法律法规或者监管部门另有规定的,从其规定。 (四)暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券、期货交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、中国证监会和基金合同认定的其他情形。 (五)基金会计制度 按国家有关部门规定的会计制度执行。 (六)基金账册的建立 基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人独立地设置、记录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托管人对会计处理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不符,暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。 (七)基金财务报表与报告的编制和复核 1、财务报表的编制 基金财务报表由基金管理人编制,基金托管人复核。 2、报表复核 基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后,进行独立的复核。核对不符时,应及时通知基金管理人共同查出原因,进行调整,直至双方数据完全一致。 3、财务报表的编制与复核时间安排 (1)报表的编制 基金管理人应当在每月结束后5个工作日内完成月度报表的编制;在每个季度结束之日起15个工作日内完成基金季度报告的编制;在上半年结束之日起两个月内完成基金中期报告的编制;在每年结束之日起三个月内完成基金年度报告的编制。基金年度报告的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。基金合同生效不足两个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。 (2)报表的复核 基金管理人应及时完成报表编制,将有关报表提供基金托管人复核;基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共同查明原因,进行调整,调整以国家有关规定为准。 基金管理人应留足充分的时间,便于基金托管人复核相关报表及报告。 六、基金份额持有人名册的保管 基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册,保存期不少于15年。如不能妥善保管,则按相关法规承担责任。 在基金托管人要求或编制中期报告和年报前,基金管理人应将有关资料送交基金托管人,不得无故拒绝或延误提供,并保证其的真实性、准确性和完整性。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务,法律法规另有规定或有权机关另有要求的除外。 七、争议解决方式 因本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协商、调解不能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点为上海市,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 本协议受中国法律管辖。 八、托管协议的修改与终止 (一)托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更须报中国证监会备案。 (二)基金托管协议终止出现的情形 1、基金合同终止; 2、基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产; 3、基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权; 4、发生法律法规或基金合同规定的终止事项。 (三)基金财产的清算 1、基金财产清算组 (1)自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内,成立基金财产清算组,基金管理人组织基金财产清算组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 (2)基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。 (3)在基金财产清算过程中,基金管理人和基金托管人应各自履行职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 (4)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。 2、基金财产清算程序 (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估价和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计; (6)聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书; (7)将清算报告报中国证监会备案并公告; (8)对基金剩余财产进行分配。 基金财产清算的期限为6个月。 3、清算费用 清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。 4、基金财产按下列顺序清偿: (1)支付清算费用; (2)交纳所欠税款; (3)清偿基金债务; (4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不得分配给基金份额持有人。 5、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 6、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 第二十二部分 对基金份额持有人的服务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。以下是主要的服务内容,基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化,有权增加、修改这些服务项目: 一、基金份额持有人注册与过户登记服务 基金管理人为基金份额持有人提供注册与过户登记服务。基金登记机构配备先进、高效的电脑系统及通讯系统,准确、及时地为基金投资者办理基金账户、基金份额的登记、管理、托管与转托管,基金份额持有人名册的管理,权益分配时红利的登记、派发,基金交易份额的清算过户和基金交易资金的交收等服务。 二、账务寄送服务 1、基金份额持有人的投资记录 在从基金销售机构获取投资者准确的邮政地址和邮政编码的前提下,基金管理人将负责寄送基金开户确认书、基金认购成交确认书、基金交易对账单。 基金交易对账单包括季度对账单与年度对账单。季度对账单在季度结束后的15个工作日内向本季度有交易的基金份额持有人以书面形式寄送;年度对账单在年度结束后的20个工作日内对所有基金份额持有人以书面形式寄送。基金持有人可自行选择寄送或不寄对账单。 2、其他相关的信息资料 其他相关的信息资料指不定期寄送的基金资讯材料,如基金季刊、基金新产品或新服务的相关材料、基金经理报告、客户服务问答等。 三、红利再投资服务 本基金收益分配时,基金份额持有人可以选择将所获红利再投资于本基金,登记机构将其所获红利按红利再投日的基金份额净值自动转为基金份额,且不收取任何申购费用。基金份额持有人可以自行选择更改基金分红方式。 四、短信及电邮服务 1、手机短信服务 基金份额持有人可以通过本基金管理人网站和客户服务热线人工应答预留手机号码,按需要定制短信内容并选择发送频率,基金管理人将根据定制要求提供相应服务。 2、电子邮件服务 投资者在申请开立基金管理人基金账户时如预留电子邮件地址并通过基金管理人网站定制电子邮件服务,可自动获得相应服务,内容包括但不限于基金份额净值、基金资讯信息、基金分红提示信息、定期基金报告和不定期公告等。 五、电话咨询服务 1、自动语音服务 电话中心自动语音系统提供24小时查询服务,投资者可通过电话自助方式,查询基金代码、基金份额净值、基金产品介绍等信息,也可以查询到基金账户余额、分红信息、交易记录等个人账户信息。 2、人工电话服务 人工电话服务时间为每周一至周五的上午9:00-11:30,下午13:00-17:00。投资者可以通过拨打客服热线获取业务资讯、信息查询、服务投诉等服务。 3、基金客户留言服务 在非人工服务时间或暂时无法接通人工电话时,基金持有人可以通过电话留言的方式将疑问、建议告知,同时留下有效的联系方式,客服人员将进行回复。 六、网站客户服务 1、个人账户查询服务 基金持有人在使用基金账号登录后,可以查询基金持有情况、分红信息和交易记录,也可以更新邮件地址、邮政编码、联系电话等个人信息。 2、投资理财咨询服务 投资者可通过网站客服互动栏目与客服人员进行交流,实时解决基金投资理财中所碰到的疑惑。 3、电子信息定制服务 投资者可以通过网站查询及定制基金净值、产品信息、公告、动态等资讯类信息及电子账单、交易确认短信等账务变动类信息。 网址:www.zsfund.com 七、客户投诉处理 基金份额持有人可以通过基金管理人提供的网上投诉栏目、电话中心、信函、电子邮件、传真等渠道对基金管理人和基金销售机构所提供的服务进行投诉。 八、服务渠道 1、基金管理人网址:www.zsfund.com 2、客户服务电话:4000-679-908、021-60359000 3、客户服务传真:021-60350919 4、客户服务信箱:services@zsfund.com 九、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请通过上述联系方式 联系基金管理人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。 第二十三部分 其他应披露事项 序号 名称 时间 1 浙商基金管理有限公司关于旗下开放式基金2012年上半年最后一个交易日 2012/6/30 基金资产净值、份额净值和份额累计净值的公告 2 浙商沪深300指数分级基金更新招募说明书摘要(2013年第1期)(摘要) 2013/6/20 3 浙商沪深300指数分级基金更新招募说明书摘要(2013年第1期) 2013/6/20 4 浙商沪深300指数分级证券投资基金2013年第2季度报告 2013/7/17 5 浙商基金管理有限公司关于浙商沪深300指数分级证券投资基金参加华夏银 2013/7/29 行股份有限公司定投申购费率优惠活动的公告 6 浙商沪深300指数分级基金2013年半年度报告 2013/8/28 7 浙商沪深300指数分级基金2013年半年度报告摘要 2013/8/28 8 浙商沪深300指数分级证券投资基金2013年第3季度报告 2013/10/25 9 浙商沪深300指数分级更新招募说明书 2013/12/20 10 浙商沪深300指数分级更新招募说明书摘要 2013/12/20 11 浙商沪深300指数分级基金办理定期份额折算业务的提示性公告 2013/12/25 12 关于浙商沪深300指数分级基金办理定期份额折算业务的公告 2013/12/27 13 关于浙商稳健份额2014年度约定年收益率的公告 2014/1/2 14 关于浙商沪深300指数分级基金办理定期份额折算业务期间浙商稳健份额停 2014/1/3 牌的公告 15 关于浙商沪深300指数分级基金定期折算结果及恢复交易的公告 2014/1/6 16 浙商基金管理有限公司关于新增万银财富(北京)基金销售有限公司为旗下 2014/1/13 基金代销机构并参加费率优惠活动的公告 17 浙商沪深300指数分级基金2013年第4季度报告 2014/1/21 18 浙商基金管理有限公司关于新增浙江同花顺基金销售有限公司为旗下部分基 2014/2/25 金代销机构并参加费率优惠活动的公告 19 关于旗下部分基金参加光大证券股份有限公司手机客户端申购场外开放式基 2014/3/17 金费率优惠活动的公告 20 浙商沪深300指数分级证券投资基金2013年年度报告 2014/3/28 21 浙商沪深300指数分级证券投资基金2014年第1季度报告 2014/4/19 22 关于新增北京钱景财富投资管理有限公司为旗下部分基金代销机构并参加费 2014/6/16 率优惠活动的公告 23 浙商沪深300指数分级证券投资基金更新招募说明书(2014年第1期)(摘 2014/6/19 要) 24 浙商沪深300指数分级证券投资基金更新招募说明书(2014年第1期) 2014/6/19 25 浙商基金2014年度半年度最后一个自然日 基金资产净值等公告 2014/7/1 26 关于旗下部分基金参加华夏银行股份有限公司手机银行渠道费率优惠活动的 2014/7/1 公告 27 关于旗下基金参加交通银行股份有限公司费率优惠活动的公告 2014/7/1 28 浙商沪深300指数分级证券投资基金2014年第2季度报告 2014/7/21 29 浙商沪深300指数分级证券投资基金2014年半年度报告摘要 2014/8/27 30 浙商沪深300指数分级证券投资基金2014年半年度报告 2014/8/27 31 浙商基金管理有限公司关于旗下基金所持美盈森(002303)股票估值调整的 2014/9/16 公告 32 浙商沪深300指数分级证券投资基金2014年第3季度报告 2014/10/25 33 浙商基金管理有限公司关于旗下基金所持物产中大(600704)股票估值调整 2014/11/28 的公告 34 浙商基金管理有限公司关于旗下基金所持信雅达(600571)股票估值调整的 2014/11/29 公告 35 浙商基金管理有限公司关于旗下基金参与中国工商银行股份有限公司开展的 2014/12/12 “金融@家”电子银行申购开放式基金产品费率优惠活动的公告 36 浙商沪深300指数分级证券投资基金更新招募说明书(2014年第2期) 2014/12/12 37 浙商沪深300指数分级证券投资基金更新招募说明书(2014年第2期)(摘 2014/12/12 要) 38 浙商基金管理有限公司关于旗下基金所持广田股份(002482)股票估值调整 2014/12/16 的公告 39 关于浙商沪深300指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告 2014/12/29 40 浙商基金2014年度最后一个交易日基金资产净值等公告 2015/1/5 41 关于浙商沪深 300 指数分级证券投资基金之浙商稳健份额 2015 年度约定 2015/1/5 年基准收益率的公告 42 关于浙商沪深 300 指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间浙商 2015/1/6 稳健份额停复牌的公告 43 关于浙商沪深 300 指数分级证券投资基金定期折算结果及恢复交易的公告 2015/1/7 44 关于浙商稳健定期份额折算后次日前收盘价调整的公告 2015/1/7 45 浙商沪深300指数分级证券投资基金2014年第4季度报告 2015/1/20 46 浙商沪深300指数分级证券投资基金2014年年度报告 2015/3/27 47 浙商沪深300指数分级证券投资基金2014年年度报告摘要 2015/3/27 48 浙商基金管理有限公司关于旗下基金参与中国工商银行股份有限公司开展的 2015/3/31 “金融@家”电子银行申购开放式基金产品费率优惠活动的公告 49 浙商基金管理有限公司关于旗下基金调整交易所固定收益品种估值方法的公 2015/3/31 告 50 浙商基金管理有限公司关于增聘浙商沪深 300 指数分级证券投资基金基金 2015/3/31 经理的公告 51 浙商基金管理有限公司关于浙商沪深 300 指数分级证券投资基金基金经理 2015/4/4 变更的公告 52 浙商沪深300指数分级证券投资基金2015年第1季度报告 2015/4/22 53 浙商基金管理有限公司关于新增上海利得基金销售有限公司为旗下基金代销 2015/5/6 机构的公告 54 关于旗下基金所持城投控股(600649)股票估值调整的公告 2015/5/21 55 关于旗下基金所持中国南车(601766)股票估值调整的公告 2015/5/22 56 关于旗下基金所持中颖电子(300327)股票估值调整的公告 2015/5/22 57 关于旗下基金所持中炬高新(600872)股票估值调整的公告 2015/5/23 58 关于旗下基金所持西藏药业(600211)股票估值调整的公告 2015/5/26 59 浙商基金新增深圳宜投基金为旗下基金代销机构的公告 2015/5/29 60 浙商基金管理有限公司关于旗下基金所持维尔利(300190)股票估值调整的 2015/6/3 公告 61 浙商沪深300指数分级证券投资基金更新招募说明书(2015年第1期) 2015/6/19 62 浙商沪深300指数分级证券投资基金更新招募说明书(2015年第1期)(摘 2015/6/19 要) 63 浙商基金管理有限公司关于旗下基金所持长城汽车(601633)股票估值调整 2015/6/27 的公告 64 浙商基金管理有限公司关于旗下基金所持华东医药(000963)股票估值调整 2015/6/27 的公告 65 浙商基金管理有限公司关于旗下基金参与交通银行股份有限公司费率优惠活 2015/6/30 动的公告 66 浙商基金2015年半年度最后一个交易日基金资产净值等公告 2015/7/1 67 浙商基金关于公司、高级管理人员及基金经理投资旗下基金的公告 2015/7/9 68 浙商基金管理有限公司关于旗下基金所持长江电力(600900)股票估值调整 2015/7/9 的公告 69 浙商基金管理有限公司关于旗下基金所持上海家化(600315)股票估值调整 2015/7/9 的公告 70 浙商基金管理有限公司关于旗下基金所持益生股份(002458)股票估值调整 2015/7/10 的公告 71 浙商基金管理有限公司关于旗下基金所持景峰医药(000908)股票估值调整 2015/7/15 的公告 72 浙商基金管理有限公司关于旗下基金所持大连圣亚(600593)股票估值调整 2015/7/18 的公告 73 浙商沪深300指数分级证券投资基金2015年第2季度报告 2015/7/20 74 浙商基金管理有限公司关于旗下基金所持天龙集团(300063)股票估值调整 2015/7/30 的公告 75 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加数米基金网费率优惠活动的公 2015/8/5 告 76 浙商基金管理有限公司关于增聘浙商沪深300指数分级证券投资基金经理的 2015/8/13 公告 77 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加天天基金网费率优惠活动的公 2015/8/25 告 78 浙商基金管理有限公司关于旗下基金所持五粮液(000858)股票估值调整的 2015/8/26 公告 79 浙商沪深300指数分级证券投资基金2015年半年度报告摘要 2015/8/26 80 浙商沪深300指数分级证券投资基金2015年半年度报告 2015/8/26 81 浙商基金管理有限公司关于旗下基金所持电广传媒(000917)股票估值调整 2015/8/28 的公告 82 浙商基金管理有限公司关于旗下基金所持国投电力(600886)股票估值调整 2015/8/28 的公告 83 浙商基金新增联讯证券为旗下基金代销机构的公告 2015/9/1 84 浙商基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金申购金额下限的公告 2015/9/2 85 浙商基金管理有限公司关于浙商沪深300指数分级证券投资基金基金经理的 2015/9/8 公告 86 浙商基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式基金最低申购金额的公告 2015/9/10 87 浙商基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金在天天基金销售平台申购金 2015/9/10 额下限的公告 88 浙商基金管理有限公司关于旗下基金所持雅本化学(300261)股票估值调整 2015/9/17 的公告 89 浙商基金管理有限公司关于旗下基金所持铜陵有色(000630)股票估值调整 2015/9/26 的公告 90 浙商基金管理有限公司关于旗下基金所持西藏药业(600211)股票估值调整 2015/10/16 的公告 91 浙商基金旗下部分基金参加平安证券申购费率优惠活动的公告 2015/10/20 92 浙商基金新增上海联泰资产管理有限公司为旗下基金代销机构并参加费率优 2015/10/20 惠活动的公告 93 浙商沪深300指数分级证券投资基金2015年第3季度报告 2015/10/23 94 浙商基金新增积木基金为旗下基金代销机构并参与费率优惠活动的公告 2015/10/28 95 浙商基金旗下基金投资资产支持证券的公告 2015/11/7 96 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加好买基金网费率优惠活动的公 2015/11/11 告 97 浙商基金新增上海汇付金融服务有限公司为旗下基金代销机构并参加费率优 2015/11/24 惠活动的公告 98 浙商基金管理有限公司关于增加上海长量基金销售投资顾问有限公司为旗下 2015/11/24 基金代销机构并参加费率优惠活动的公告 99 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加北京乐融多源投资咨询有限公 2015/11/25 司费率优惠活动的公告 100 浙商基金管理有限公司关于新增上海陆金所资产管理有限公司为旗下部分基 2015/11/30 金代销机构并参加费率优惠活动的公告 101 浙商基金管理有限公司关于新增北京展恒基金销售股份有限公司为旗下基金 2015/12/14 代销机构并参加费率优惠活动的公告 102 浙商基金管理有限公司关于新增北京恒天明泽基金销售有限公司为旗下基金 2015/12/14 代销机构并参加费率优惠活动的公告 103 浙商沪深300指数分级更新招募说明书2015年第2期 2015/12/21 104 浙商沪深300指数分级更新招募说明书摘要2015年第2期 2015/12/21 105 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加利得基金费率优惠活动的公告 2015/12/23 106 浙商基金管理有限公司关于新增日发资产管理(上海)有限公司为旗下基金 2015/12/24 代销机构的公告 107 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加诺亚正行费率优惠活动的公告 2015/12/25 108 浙商基金管理有限公司关于新增中大期货有限公司为旗下基金代销机构的公 2015/12/28 告 109 关于浙商沪深300指数分级基金办理定期份额折算业务的公告 2015/12/29 110 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加浙商银行费率优惠活动的公告 2015/12/31 111 浙商基金管理有限公司关于新增深圳众禄金融控股股份有限公司为旗下基金 2015/12/31 代销机构并参加费率优惠活动的公告 112 浙商基金管理有限公司关于新增北京乐融多源投资咨询有限公司为旗下部分 2015/12/31 基金代销机构并参加费率优惠活动的公告 113 浙商基金管理有限公司关于旗下基金调整开放时间的公告 2015/12/31 114 浙商基金2015年度最后一个交易日基金资产净值等公告 2016/1/1 115 关于浙商沪深 300 指数分级证券投资基金之浙商稳健份额 2016 年度约定 2016/1/4 年基准收益率的公告 116 浙商基金管理有限公司关于在2016年1月4日指数熔断实施期间调整旗下部 2016/1/4 分基金开放时间的公告 117 关于浙商沪深 300 指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间浙商 2016/1/5 稳健份额停复牌的公告 118 浙商基金管理有限公司关于旗下场内基金在指数熔断期间暂停申购赎回业务 2016/1/6 的提示性公告 119 关于浙商沪深 300 指数分级证券投资基金定期折算结果及恢复交易的公告 2016/1/6 120 关于浙商稳健定期份额折算后次日前收盘价调整的公告 2016/1/6 121 浙商基金管理有限公司关于在2016年1月7日指数熔断实施期间调整旗下部 2016/1/7 分基金开放时间的公告 122 浙商基金管理有限公司关于旗下基金所持万科A(000002)股票估值调整的 2016/1/9 公告 123 关于浙商基金管理有限公司旗下部分基金净值揭示异常的提示 2016/1/13 124 浙商沪深300指数分级证券投资基金2015年第4季度报告 2016/1/22 125 浙商基金关于旗下部分基金在平安证券开通定期定额投资的公告 2016/2/22 126 浙商基金管理有限公司关于旗下基金所持泰格医药(300347)股票估值调整 2016/2/29 的公告 127 浙商沪深300指数分级证券投资基金2015年年度报告 2016/3/25 128 浙商沪深300指数分级证券投资基金2015年年度报告摘要 2016/3/25 129 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国工商银行股份有限公司开 2016/4/1 展的电子银行基金申购费率优惠活动的公告 130 浙商沪深300指数分级证券投资基金2016年第1季度报告 2016/4/21 131 浙商基金管理有限公司关于旗下基金 所持雷鸣科化(600985)股票估值调整 2016/5/12 的公告 132 浙商沪深300指数分级更新招募说明书2016年第1期 2016/6/20 133 浙商沪深300指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要2016年第1期 2016/6/20 134 浙商基金关于旗下部分基金 在陆金所开通定期定额投资并参与费率优惠活 2016/6/24 动的公告 135 浙商基金2016年半年度最后一个交易日 基金资产净值等公告 2016/7/1 136 浙商基金管理有限公司关于旗下基金 所持格力电器(000651)股票估值调整 2016/7/8 的公告 137 浙商沪深300指数分级证券投资基金2016年第2季度报告 2016/7/19 138 浙商沪深300指数分级证券投资基金2016年半年度报告 2016/8/24 139 浙商沪深300指数分级证券投资基金2016年半年度报告摘要 2016/8/24 140 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加深圳宜投基金销售有限公司率 2016/8/25 优惠的公告 141 浙商基金管理有限公司 关于参加交通银行股份有限公司手机银行渠道费率 2016/9/19 优惠公告 142 浙商沪深300指数分级证券投资基金2016年第三季度报告 2016/10/25 143 浙商基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参与北京 钱景财富投资管 2016/11/23 理有限公司费率优惠活动的公告 144 浙商基金管理有限公司关于参加交通银行股份有限公司手机银行渠道费率优 2016/11/29 惠公告 145 浙商基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金开通基金转换业务的公告 2016/12/9 146 浙商基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金开通基金转换业务的更正公 2016/12/10 告 147 浙商基金管理有限公司关于新增北京汇成基金销售有限公司为旗下部分基金 2016/12/12 代销机构并参与费率优惠活动的公告 148 浙商基金管理有限公司关于参加交通银行股份有限公司手机银行费率优惠活 2016/12/22 动的公告 149 浙商沪深300指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要2016年第2期 2016/12/23 150 浙商沪深300指数分级证券投资基金更新招募说明书2016年第2期 2016/12/23 151 关于浙商沪深300指数分级基金办理定期份额折算业务的公告 2016/12/28 152 浙商基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中国农业银行股份有限 2016/12/30 公司费率优惠活动的公告 153 浙商基金2016年度最后一个交易日基金资产净值等公告 2017/1/3 154 关于浙商沪深300指数分级证券投资基金之浙商稳健份额2017年度约定年 2017/1/3 基准收益率的公告 155 关于浙商沪深300指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间浙商稳 2017/1/4 健份额停复牌的公告 156 关于浙商沪深300指数分级证券投资基金定期折算结果及恢复交易的公告 2017/1/5 157 关于浙商稳健定期份额折算后次日前收盘价调整的公告 2017/1/5 158 关于浙商沪深300指数分级证券投资基金定期折算结果及恢复交易的公告 2017/1/5 159 浙商沪深300指数分级证券投资基金2016年第4季度报告 2017/1/20 160 2016年12月董事、监事、高级管理人员以及其他从业人员在子公司兼任职 2017/2/17 务及领薪情况的公告 161 浙商基金管理有限公司关于副总经理变更的公告 2017/2/17 162 浙商沪深300指数分级证券投资基金限制大额申购及定期定额投资业务的公 2017/2/20 告 163 浙商基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加交通银行股份有限公司 2017/2/23 手机银行渠道费率优惠公告 164 浙商沪深300指数分级证券投资基金2016年年度报告摘要 2017/3/31 165 浙商沪深300指数分级证券投资基金2016年年度报告 2017/3/31 166 浙商基金旗下部分基金参与中国工商银行开展的电子银行基金申购费率优惠 2017/4/1 活动的公告 167 浙商沪深300指数分级证券投资基金2017年第1季度报告 2017/4/21 168 浙商基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加交通银行股份有限公司 2017/4/22 手机银行费率优惠活动的公告 169 浙商基金管理有限公司关于《深圳证券交易所分级基金业务管理指引》实施 2017/4/25 相关风险的提示性公告 170 浙商基金管理有限公司关于《深圳证券交易所分级基金业务管理指引》实施 2017/4/26 相关风险的提示性公告 171 浙商基金管理有限公司关于《深圳证券交易所分级基金业务管理指引》实施 2017/4/27 相关风险的提示性公告 172 浙商基金管理有限公司关于《深圳证券交易所分级基金业务管理指引》实施 2017/4/28 相关风险的提示性公告 173 浙商基金管理有限公司关于新增上海通华财富资产管理有限公司为旗下基金 2017/6/12 代销机构并参加费率优惠活动的公告 174 浙商沪深300指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要2017年第1期 2017/6/16 175 浙商沪深300指数分级证券投资基金更新招募说明书2017年第1期 2017/6/16 176 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加上海长量基金销售投资顾问有 2017/6/26 限公司费率优惠活动的公告 177 浙商基金关于机房改造暂停系统服务的公告 2017/6/30 178 浙商基金管理有限公司关于执行《证券期货投资者适当性管理办法》、《非 2017/6/30 居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的公告 179 浙商基金2017年半年度最后一个交易日基金资产净值等公告 2017/7/1 180 浙商基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加交通银行股份有限公司 2017/7/3 手机银行渠道费率优惠公告 181 浙商基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加交通银行股份有限公司 2017/7/4 网上银行费率优惠公告 182 浙商沪深300指数分级证券投资基金2017年第2季度报告 2017/7/21 183 浙商基金管理有限公司澄清公告 2017/7/25 184 浙商基金管理有限公司关于警惕冒用浙商基金名义进行销售的公告 2017/7/25 185 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金在财通证券股份有限公司开通定投 2017/7/25 并参加费率优惠活动的公告 186 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加华泰证券股份有限公司费率优 2017/8/1 惠活动的公告 187 浙商沪深300指数分级证券投资基金2017年半年度报告 2017/8/29 188 浙商沪深300指数分级证券投资基金2017年半年度报告摘要 2017/8/29 189 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中泰证券股份有限公司定期定 2017/9/20 额业务及申购基金费率优惠活动的公告 190 浙商基金关于电信线路暂停服务的公告 2017/9/22 191 浙商基金管理有限公司及上海聚潮资产管理有限公司产品风险等级评价说明 2017/9/25 192 浙商基金管理有限公司公募基金产品风险等级划分名录 2017/9/25 193 浙商沪深300指数分级证券投资基金2017年第3季度报告 2017/10/26 194 浙商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 2017/10/28 195 浙商基金关于机房改造暂停系统服务的公告 2017/11/10 196 浙商基金关于数据中心改造暂停系统服务的公告 2017/11/25 197 浙商沪深300指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要2017年第2期 2017/12/19 198 浙商沪深300指数分级证券投资基金更新招募说明书2017年第2期 2017/12/19 199 浙商基金关于设备升级暂停系统服务的公告 2017/12/22 200 关于浙商沪深300指数分级基金办理定期份额折算业务的公告 2017/12/27 201 浙商基金管理有限公司关于旗下基金调整流通受限股票估值方法的公告 2017/12/27 202 浙商基金管理有限公司关于增值税对资管产品影响告投资者通知书 2017/12/29 203 浙商基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加交通银行股份有限公司 2017/12/30 手机银行渠道费率优惠公告 204 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金参与浙商银行股份有限公司申购费 2017/12/30 率优惠活动的公告 205 关于浙商沪深300指数分级证券投资基金之浙商稳健份额2018年度约定年 2018/1/2 基准收益率的公告 206 浙商基金2017年度最后一个交易日基金资产净值等公告 2018/1/2 207 关于浙商沪深300指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间浙商稳 2018/1/3 健份额停复牌的公告 208 关于浙商稳健份额定期份额折算后次日前收盘价调整的公告 2018/1/4 209 关于浙商沪深300指数分级证券投资基金定期折算结果及恢复交易的公告 2018/1/4 210 浙商基金关于升级网上交易暂停服务的公告 2018/1/12 211 浙商基金管理有限公司关于债券投资、交易及相关工作人员信息的公告 2018/1/12 212 浙商基金管理有限公司关于通联支付网络服务股份有限公司部分渠道调整的 2018/1/15 公告 213 浙商基金关于设备升级暂停系统服务的公告 2018/1/18 214 浙商沪深300指数分级证券投资基金2017年第4季度报告 2018/1/19 215 浙商基金管理有限公司关于董事、监事、高级管理人员以及其他从业人员在 2018/1/29 子公司兼任职务及领薪情况的公告 216 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金在北京展恒基金销售股份有限公司 2018/2/1 开展费率优惠活动的公告 217 浙商基金管理有限公司关于旗下基金所持金正大(002470)股票估值方法调 2018/2/5 整的公告 218 浙商基金管理有限公司旗下部分基金在上海利得基金销售有限公司开通定 2018/2/7 投、转换业务并参加费率优惠活动的... 219 浙商基金管理有限公司关于旗下基金所持汤臣倍健(300146)股票估值方法 2018/2/8 调整的公告 220 关于浙商基金管理有限公司基金销售网点及销售人员资格信息的公告 2018/3/15 221 浙商基金关于升级网上交易暂停服务的公告 2018/3/23 222 浙商沪深300指数分级证券投资基金基金合同 2018/3/29 223 浙商沪深300指数分级证券投资基金托管协议 2018/3/29 224 关于根据流动性规定要求修改浙商基金管理有限公司旗下部分基金的基金合 2018/3/29 同及托管协议的公告 225 浙商沪深300指数分级证券投资基金2017年年度报告 2018/3/30 226 浙商沪深300指数分级证券投资基金2017年年度报告摘要 2018/3/30 227 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国工商银行股份有限公司开 2018/3/31 展电子银行基金申购费率优惠活动的公告 228 浙商基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加交通银行股份有限公司 2018/3/31 手机银行渠道费率优惠公告 229 浙商基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参与东海证券股份有限公司 2018/4/2 费率优惠活动的公告 230 浙商沪深300指数分级证券投资基金2018年第1季度报告 2018/4/23 231 浙商基金关于设备升级暂停系统服务的公告 2018/5/16 232 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国银河证券股份有限公司费 2018/5/21 率优惠活动的公告 233 浙商基金管理有限公司关于通联支付网络服务股份有限公司部分渠道调整的 2018/5/29 公告 234 浙商基金管理有限公司关于以通讯方式召开浙商沪深300指数分级证券投资 2018/6/6 基金基金份额持有人大会的公告 235 浙商基金管理有限公司关于以通讯方式召开浙商沪深300指数分级证券投资 2018/6/7 基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 236 浙商基金管理有限公司关于以通讯方式召开浙商沪深300指数分级证券投资 2018/6/8 基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 237 浙商沪深300指数分级证券投资基金限制大额申购业务的公告 2018/6/11 238 浙商基金管理有限公司关于旗下基金所持完美世界(002624)股票估值方法 2018/6/16 调整的公告 239 关于非自然人客户受益所有人身份识别的公告 2018/6/20 240 浙商沪深300指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要2018年第1期 2018/6/20 241 浙商沪深300指数分级证券投资基金更新招募说明书2018年第1期 2018/6/20 242 浙商基金管理有限公司关于旗下基金所持万达电影(002739)股票估值方法 2018/6/21 调整的公告 243 关于《浙商基金管理有限公司以通讯方式召开浙商沪深300指数分级证券投 2018/6/22 资基金基金份额持有人大会的公告》的更正公告 244 浙商基金2018年半年度最后一个交易日基金资产净值等公告 2018/6/29 245 浙商基金关于升级网上交易暂停服务的公告 2018/6/29 246 浙商基金关于升级网上交易暂停服务的公告 2018/6/30 247 浙商基金管理有限公司关于新增国金证券股份有限公司为旗下部分基金代销 2018/7/2 机构并开通定投业务的公告 248 浙商基金管理有限公司关于旗下基金所持海航控股(600221)股票估值方法 2018/7/5 调整的公告 249 关于浙商沪深300指数分级证券投资基金基金份额持有人大会计票日当日停 2018/7/10 牌的提示性公告 250 浙商基金管理有限公司关于浙商沪深300指数分级证券投资基金基金份额持 2018/7/12 有人大会表决结果暨决议生. 251 公证书 2018/7/12 252 浙商沪深300指数分级证券投资基金2018年第二季度报告 2018/7/19 253 浙商基金关于升级网上交易暂停服务的公告 2018/7/20 254 关于浙商沪深300指数分级证券投资基金之浙商稳健份额、浙商进取份额终 2018/8/8 止上市公告 255 关于浙商沪深300指数分级证券投资基金之浙商稳健份额、浙商进取份额 2018/8/10 终止上市的提示性公告 256 浙商基金关于升级网上交易暂停服务的公告 2018/8/10 257 关于浙商沪深300指数分级证券投资基金基金份额转换的公告 2018/8/14 258 浙商沪深300指数分级证券投资基金转型期间暂停申购、赎回、定期定额投 2018/8/15 资等业务的公告 259 浙商沪深300指数分级证券投资基金转型后基金名称、基金简称 2018/8/17 及基金类型变更的公告 260 浙商基金关于升级网站和网上交易暂停服务的公告 2018/8/18 261 浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)托管协议 2018/8/20 262 浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)招募说明书 2018/8/20 263 浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同 2018/8/20 264 浙商沪深300指数分级证券投资基金基金份额转换结果公告 2018/8/21 265 浙商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 2018/8/25 266 浙商沪深300指数分级证券投资基金2018年半年度报告摘要 2018/8/28 267 浙商沪深300指数分级证券投资基金2018年半年度报告 2018/8/28 268 浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)恢复大额申购及定期定额投 2018/8/29 资业务的公告 269 浙商基金管理有限公司关于新增北京蛋卷基金销售有限公司为旗下部分基金 2018/9/3 代销机构并开通定投、转换及参加费率优惠活动的公告 270 浙商基金关于设备升级暂停系统服务的公告 2018/9/5 271 浙商基金管理有限公司关于新增北京肯特瑞基金销售有限公司为旗下部分基 2018/9/7 金代销机构并开通定投转换业务及参加费率优惠活动的公告 272 浙商基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在东海证券股份有限公司开 2018/9/10 通定投并参加费率优惠活动的公告 273 浙商基金网上交易暂停开户的公告 2018/9/14 274 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加交通银行股份有限公司手机银 2018/9/29 行费率优惠活动的公告 275 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金参与众升财富(北京)基金销售有 2018/10/18 限公司费率优惠活动的公告 276 浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)2018年第3季度报告 2018/10/24 277 浙商基金管理有限公司关于新增上海凯石财富基金销售有限公司为旗下部分 2018/11/26 基金代销机构并开通定投转换业务及参加费率优惠活动的公告 278 浙商基金关于升级网站和网上交易暂停服务的公告 2018/12/7 279 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金在中国工商银行股份有限公司开通 2018/12/26 定投并参加费率优惠活动的公告 280 浙商基金2018年年度最后一个交易日基金资产净值等公告 2019/1/2 281 浙商基金关于升级网上交易暂停服务的公告 2019/1/11 282 浙商基金管理有限公司关于新增西藏东方财富证券股份有限公司为旗下部分 2019/1/18 基金代销机构并开通转换业务及参加费率优惠活动的公告 283 浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)2018年第4季度报告 2019/1/22 284 浙商基金管理有限公司关于调整旗下部分基金申购、赎回、转换及定期定额 2019/3/15 投资数量限制的公告 285 浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)2018年年度报告 2019/3/28 286 浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)2019年年度报告摘要 2019/3/28 287 浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)更新招募说明书2019年第1 2019/4/8 期 288 浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)更新招募说明书摘要2019年 2019/4/8 第1期 289 浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)2019年第1季度报告 2019/4/18 290 浙商基金管理有限公司增加部分基金代销机构并参加费率优惠及开通定投转 2019/4/25 换功能的公告 291 浙商基金管理有限公司基金销售网点及销售人员资格信息的公告 2019/5/9 292 关于浙商基金管理有限公司基金销售网点及销售人员资格信息的公告 2019/5/9 293 浙商基金管理有限公司关于新增上海基煜基金销售有限公司为旗下部分基金 2019/5/15 代销机构并参加费率优惠及开通转换功能的公告 294 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国民生银行股份有限公司费 2019/5/16 率优惠活动的公告 295 浙商基金网上交易升级暂停服务的公告 2019/5/17 296 浙商基金管理有限公司关于新增北京新浪仓石基金销售有限公司为旗下部分 2019/5/27 基金代销机构并参加费率优惠及开通定投转换功能的公告 297 浙商基金管理有限公司关于旗下基金持有的ST信威估值调整的公告 2019/5/30 298 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金在直销渠道开展费率优惠活动的公 2019/6/3 告 299 浙商基金管理有限公司关于新增旗下部分基金在上海利得基金销售有限公司 2019/6/3 开通定投、转换业务并参加费率优惠活动的公告 300 浙商基金旗下部分基金可投资科创板股票的公告 2019/6/21 301 浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)限制大额申购、定期定额投 2019/6/22 资、转换转入业务的公告 302 浙商基金管理有限公司关于新增南京苏宁基金销售有限公司为旗下部分基金 2019/6/26 代销机构并参加费率优惠及开通定投转换功能的公告 303 浙商基金2019年半年度最后一个交易日基金资产净值等公告 2019/6/30 304 基金经营机构债券交易相关人员信息 2019/7/8 305 浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)2019年第二季度报告 2019/7/19 306 浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)限制大额申购、定期定额投 2019/8/1 资、转换转入业务的公告 307 浙商基金管理有限公司关于旗下基金持有的“*ST 信威”股票估值方法调整的 2019/8/8 公告 308 浙商基金管理有限公司关于增聘浙商沪深 300 指数增强型证券投资基金 2019/8/8 (LOF)基金经理的公告 309 浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同(2019年8月修订) 2019/8/12 310 浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)托管协议(2019年8月修订) 2019/8/12 311 关于调整浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)管理费率并修改基 2019/8/12 金合同等相关事项的公告 312 浙商基金管理有限公司关于旗下基金持有的ST信威股票估值方法调整的公 2019/8/15 告 313 浙商基金关于升级网上交易暂停服务的公告 2019/8/23 314 浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告 2019/8/26 315 浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告摘要 2019/8/26 316 浙商基金管理有限公司关于网上交易平台关闭农行网银直连接口的公告 2019/8/29 317 浙商基金管理有限公司关于新增和耕传承基金销售有限公司为旗下部分基金 2019/9/17 代销机构并参加费率优惠及开通定投功能的公告 318 浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)更新招募说明书2019年第2 2019/9/27 期 319 浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)更新招募说明书摘要2019年 2019/9/27 第2期 320 浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)2019年第3季度报告 2019/10/24 321 浙商基金管理有限公司关于新增北京植信基金销售有限公司为旗下部分基金 2019/10/24 代销机构并参加费率优惠及开通定投转换功能的公告 322 浙商基金管理有限公司关于浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF) 2019/11/8 招募说明书更新更正公告 323 浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)更新招募说明书 2019/11/27 324 浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)更新招募说明书摘要 2019/11/27 325 关于浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理变更的公告 2019/11/27 326 浙商基金管理有限公司旗下部分基金新增代销机构并参加费率优惠及开通定 2019/12/3 投转换功能的公告 327 浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同 2019/12/13 328 浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)托管协议 2019/12/13 329 浙商基金管理有限公司根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修 2019/12/13 订旗下部分基金基金合同及托管协议的公告 330 浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)更新招募说明书 2019/12/14 331 浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)更新招募说明书摘要 2019/12/14 332 浙商基金管理有限责任公司关于公司旗下部分开放式基金参加中国工商银行 2019/12/31 费率优惠活动的公告 333 浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)2019年第4季度报告 2020/1/18 334 关于调整浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)标的指数许可使用 2020/3/13 费并修改基金合同等相关事项的公告 335 浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)更新招募说明书 2020/3/13 336 浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)更新招募说明书摘要 2020/3/13 337 浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同 2020/3/13 338 浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)托管协议 2020/3/13 339 浙商基金管理有限公司关于部分基金新增江苏汇林保大基金销售有限公司为 2020/3/24 销售机构并开通定投转换业务及参加费率优惠活动的公告 340 浙商基金管理有限公司关于推迟披露旗下基金 2019 年年度报告的公告 2020/3/26 341 关于浙商基金管理有限公司旗下部分证券投资基金开通跨系统转换业务的公 2020/4/1 告 342 关于浙商基金管理有限公司旗下部分证券投资基金之间开通转换业务的公告 2020/4/8 343 浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)2019年年度报告 2020/4/21 344 浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)2020年第1季度报告 2020/4/22 345 浙商基金管理有限公司旗下基金 2020 年第一季度报告提示性公告 2020/4/22 346 浙商基金管理有限公司关于部分基金新增中信证券华南股份有限公司为销售 2020/4/29 机构并开通定投转换业务的公告 347 浙商基金管理有限公司关于部分基金新增平安银行股份有限公司为销售机构 2020/6/1 并开通申购、赎回、定投、转换业务的公告 348 关于浙商基金管理有限公司股权变更的公告 2020/6/13 349 浙商沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2020 年第 2 季度报告 2020/7/21 350 浙商基金管理有限公司关于深圳宜投基金销售有限公司暂停办理旗下基金销 2020/7/24 售 业务的公告 351 浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)招募说明书更新 2020/8/17 352 浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)招募说明书更新摘要 2020/8/17 353 浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)基金基金产品资料概要 2020/8/28 354 浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)2020年中期报告 2020/8/31 355 浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)2020年第3季度报告 2020/10/28 356 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金修订基金合同、托管协议的公告 2020/11/6 357 浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同 2020/11/6 358 浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)托管协议 2020/11/6 359 浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)基金基金产品资料概要(更新)2020/11/11 360 浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)招募说明书更新 2020/11/11 361 关于浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理变更公告事项的 2020/12/1 公告 362 浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要(更新) 2020/12/3 363 浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)招募说明书更新 2020/12/3 364 关于浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理变更的公告 2020/12/8 365 浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要(更新) 2020/12/9 366 浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)招募说明书更新 2020/12/9 367 浙商基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告 2020/12/18 368 浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)2020年第4季度报告 2021/1/22 369 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金根据《公开募集证券投资基金运作 2021/3/29 指引第 3 号-指数基金指引》修改基金合同部分条款的公告 370 浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要(更新) 2021/3/29 371 浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同 2021/3/29 372 浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)招募说明书更新 2021/3/29 373 浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)2020年年度报告 2021/3/30 374 浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)2021年第1季度报告 2021/4/21 375 浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)2021年第2季度报告 2021/7/21 376 浙商基金管理有限公司关于增聘浙商沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF) 2021/8/5 基金经理的公告 377 浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)招募说明书更新 2021/8/6 378 浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要(更新) 2021/8/6 379 浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要(更新) 2021/8/17 380 浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)招募说明书更新 2021/8/17 381 浙商基金管理有限公司关于旗下深交所基金新增扩位简称的公告 2021/8/21 382 浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 2021/8/31 383 浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)恢复大额申购、定投及转换转入 2021/9/13 业务的公告 384 浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)2021年第3季度报告 2021/10/27 385 浙商基金关于旗下浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)C类份额增 2022/1/11 加销售机构的公告 386 浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同 2022/1/11 387 浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)托管协议 2022/1/11 388 浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要(更新) 2022/1/11 389 浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)招募说明书更新 2022/1/11 390 关于浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)增设C类份额并相应修 2022/1/11 改基金合同等相关事项的公告 391 浙商基金管理有限公司关于旗下浙商沪深300指数增强型证券投资基金 2022/1/14 (LOF)C类份额新增销售机构的公告 392 浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)2021年第4季度报告 2022/1/21 393 浙商基金管理有限公司关于新增国泰君安证券股份有限公司为浙商沪深300 2022/3/3 指数增强型证券投资基金(LOF)销售机构的公告 394 浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)2021年年度报告 2022/3/31 395 浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)2022年第1季度报告 2022/4/22 396 浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)2022年第2季度报告 2022/7/21 397 关于旗下浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)新增招商银行股份 2022/7/21 有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告 398 浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要(更新) 2022/8/17 399 浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)招募说明书更新 2022/8/17 400 浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)2022年中期报告 2022/8/31 401 浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)2022年第3季度报告 2022/10/26 402 浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)2022年第4季度报告 2023/1/18 403 浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)2022年年度报告 2023/3/30 404 浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)2023年第1季度报告 2023/4/20 405 浙商基金管理有限公司关于浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF) 2023/6/10 基金经理变更的公告 406 浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要(更新) 2023/6/13 407 浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)招募说明书更新 2023/6/13 408 浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)2023年第2季度报告 2023/7/20 409 浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同 2023/7/29 410 浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)托管协议 2023/7/29 411 浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要(更新) 2023/8/2 412 浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新) 2023/8/2 413 浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)招募说明书更新 2023/8/17 414 浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要(更新) 2023/8/17 415 浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)2023年中期报告 2023/8/31 416 浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)2023年第3季度报告 2023/10/24 417 浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告 2024/1/19 418 浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)2023年年度报告 2024/3/30 419 浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告 2024/4/19 420 浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 2024/6/21 421 浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)2024年第2季度报告 2024/7/19 第二十四部分 招募说明书的存放及查阅方式 招募说明书在编制完成后,将存放于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所,供公众查阅。投资人在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。投资者也可在基金管理人指定的网站上进行查阅。 基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。 第二十五部分 备查文件 以下备查文件存放在基金管理人的办公场所,在办公时间可供免费查阅。 (一)中国证监会准予浙商沪深300指数分级证券投资基金变更注册为浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)的文件 (二)《浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同》 (三)《浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)托管协议》 (四)基金管理人业务资格批件、营业执照 (五)基金托管人业务资格批件、营业执照 (六)法律意见书 (七)注册登记协议 (八)中国证监会要求的其他文件 查阅方式:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。