信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 2023 年中期报告 2023 年 06 月 30 日 基金管理人：中信保诚基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2023 年 08 月 26 日 §1重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 08 月 25 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示 ......2 1.2 目录 ......3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ......5 2.2 基金产品说明 ......5 2.3 基金管理人和基金托管人 ......7 2.4 信息披露方式 ......8 2.5 其他相关资料 ......8 §3 主要财务指标和基金净值表现 ......8 3.1 主要会计数据和财务指标 ......8 3.2 基金净值表现 ......9 §4 管理人报告 ......10 4.1 基金管理人及基金经理情况 ......10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......14 §5 托管人报告 ......15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明..15 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......15 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ......15 6.1 资产负债表 ......15 6.2 利润表 ......16 6.3 净资产（基金净值）变动表 ......17 6.4 报表附注 ......19 §7 投资组合报告 ......42 7.1 期末基金资产组合情况 ......42 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......43 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......44 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......49 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......54 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......54 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .....54 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .....54 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......55 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ......55 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......55 7.12 投资组合报告附注 ......55 §8 基金份额持有人信息 ......56 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......56 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......56 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......57 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ......57 §9 开放式基金份额变动 ......57 §10 重大事件揭示 ......57 10.1 基金份额持有人大会决议 ......58 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......58 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......58 10.4 基金投资策略的改变 ......58 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......58 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......58 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......58 10.8 其他重大事件 ......59 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ......60 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......60 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......61 §12 备查文件目录 ......61 12.1 备查文件目录 ......61 12.2 存放地点 ......61 12.3 查阅方式 ......61 §2基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 基金简称 信诚多策略混合（LOF） 场内简称 信诚策略 基金主代码 165531 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 11 月 08 日 基金管理人 中信保诚基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 244,933,964.80 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 信诚多策略混合（LOF）A 信诚多策略混合（LOF）C 下属分级基金场内简称 信诚策略 - 下属分级基金的交易代码 165531 018561 报告期末下属分级基金的份额总额 236,514,766.03 份 8,419,198.77 份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金将灵活运用多种投资策略,力争获得超越业绩比较基准的投 资收益,追求基金资产的长期稳健增值。 1、资产配置策略 本基金主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家 产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析，在评价未 来一段时间股票、债券市场相对收益率的基础上，动态优化调整权 益类、固定收益类等大类资产的配置。在严格控制风险的前提下， 力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。 2、股票投资策略 （1）二级市场定增策略 本基金将充分关注已完成定增但定增股份未解禁的股票，当其市价 低于定增价格时，本基金在择时和优选个股的前提下，在二级市场 投资策略 买入个股；在上市公司定增预案后，可筛选优质定增标的，先在二 级市场建仓，充分把握定增预案后上市公司的涨幅。 （2）价值策略 本基金将主要从定性和定量两个角度对上市公司的投资价值进行 综合评价，精选具有较高投资价值的上市公司：1）定性分析：根 据对行业的发展情况和盈利状况的判断，从公司的经济技术领先程 度、市场需求前景、公司的盈利模式、主营产品或服务分析等多个 方面对上市公司进行分析。2）定量分析：主要考察上市公司的成 长性、盈利能力及其估值指标，选取具备选成长性好，估值合理的 股票，主要采用的指标包括但不限于：公司收入、未来公司利润增 长率等； ROE、ROIC、毛利率、净利率等； PE、PEG、PB、PS 等。 （3）成长策略 本基金将挖掘内生增长型公司和外延增长型公司。 内生增长型公司通常资产盈利能力较强，表现出良好的成长性，具备内生增长特质。本基金将深入研究符合内生增长量化指标评估的上市公司，考察其所处行业的竞争格局、业务模式、盈利能力、持续增长能力、经营管理效率、未来成长预期及股票的估值水平，从而做出投资判断和决定。 外延增长型公司主要指通过并购重组等方式实现经营规模扩张的公司。本基金将通过深入的研究，综合评估并购重组企业的行业增长前景；以及并购重组活动给上市公司带来的协同效应，包括通过并购重组方式实现公司的经营规模扩张、经营效率改善、利润水平大幅提高等，从而做出投资判断和决定。 （4）主题投资策略 随着中国经济发展和经济结构的转型，在技术经济效益、人口年龄结构变化以及国家政策导向等因素的影响下，将不断涌现出的有影响力的投资主题。本基金将通过系统、细致、前瞻性的宏观经济和国家政策等因素研究，发掘具备成长性、具有投资价值的主题行业。3、债券投资策略 本基金将根据当前宏观经济形势、金融市场环境，运用基于债券研究的各种投资分析技术，进行个券精选。对于普通债券，本基金将在严格控制目标久期及保证基金资产流动性的前提下，采用目标久期控制、期限结构配置、信用利差策略、相对价值配置、回购放大策略等策略进行主动投资。 4、证券公司短期公司债券投资策略 本基金通过对证券公司短期公司债券发行人基本面的深入调研分析，结合发行人资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性以及债券流动性、信用利差、信用评级、违约风险等的综合评估结果，选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券进行投资。 5、资产支持证券投资策略 资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上，对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析，采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略，投资于资产支持证券。 6、股指期货投资策略 基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。此外，本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。 7、国债期货投资策略 本基金将按照相关法律法规的规定，根据风险管理的原则，以套期 保值为目的，在风险可控的前提下，投资国债期货。本基金将充分 考虑国债期货的流动性和风险收益特征，结合对宏观经济形势和政 策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析，对国债期货和现 货的基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控，在 最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现委托财产的长期稳 定增值。 8、权证投资策略 本基金将按照相关法律法规通过利用权证进行套利、避险交易，控 制基金组合风险，获取超额收益。本基金进行权证投资时，将在对 权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上，结合股价波动率等 参数，运用数量化定价模型，确定其合理内在价值，构建交易组合。 9、股票期权投资策略 本基金按照风险管理的原则，在严格控制风险的前提下，选择流动 性好、交易活跃的股票期权合约进行投资。本基金基于对证券市场 的判断，结合期权定价模型，选择估值合理的股票期权合约。 10、融资投资策略 本基金在参与融资业务中将根据风险管理的原则，在风险可控的前 提下，本着谨慎原则，参与融资业务。本基金将基于对市场行情和 组合风险收益的分析，确定投资时机、标的证券以及投资比例。如 法律法规或监管部门对融资业务做出调整或另有规定的，本基金将 从其最新规定。 11、存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，深入研究基础证 券投资价值，选择投资价值较高的存托凭证进行投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在 履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，本基金可以相应调整和 更新相关投资策略，并在招募说明书更新或相关公告中公告。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%。 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和 债券型基金,低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中信保诚基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 周浩 郭明 信息披露负责人 联系电话 021-68649788 010-66105799 电子邮箱 hao.zhou@citicprufunds.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-666-0066 95588 传真 021-50120895 010-66105798 中国（上海）自由贸易试验区世纪 北京市西城区复兴门内大街 55 注册地址 大道 8 号上海国金中心汇丰银行 号 大楼 9 层 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪 北京市西城区复兴门内大街 55 大道 8 号上海国金中心汇丰银行 号 大楼 9 层 邮政编码 200120 100140 法定代表人 涂一锴 陈四清 注：本基金管理人法定名称于 2017 年 12 月 18 日起变更为“中信保诚基金管理有限公司”。 本基金管理人已于2017年12月20日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变更的公告。 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.citicprufunds.com.cn 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日） 信诚多策略混合（LOF）A 信诚多策略混合（LOF）C 本期已实现收益 21,458,610.88 86,739.53 本期利润 11,935,312.23 105,012.84 加权平均基金份额本期利润 0.0606 0.0303 本期加权平均净值利润率 4.90% 2.43% 本期基金份额净值增长率 10.46% 2.53% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2023 年 06 月 30 日） 信诚多策略混合（LOF）A 信诚多策略混合（LOF）C 期末可供分配利润 65,752,425.50 2,263,909.79 期末可供分配基金份额利润 0.2780 0.2689 期末基金资产净值 300,257,314.71 10,683,108.56 期末基金份额净值 1.2695 1.2689 3.1.3 累计期末指标 报告期末（2023 年 06 月 30 日） 信诚多策略混合（LOF）A 信诚多策略混合（LOF）C 基金份额累计净值增长率 38.35% 2.53% 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费 用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 信诚多策略混合（LOF）A 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 2.63% 0.81% 0.85% 0.43% 1.78% 0.38% 过去三个月 1.68% 0.73% -1.69% 0.41% 3.37% 0.32% 过去六个月 10.46% 0.72% 1.08% 0.42% 9.38% 0.30% 过去一年 8.71% 0.82% -5.21% 0.49% 13.92% 0.33% 过去三年 30.51% 0.83% 3.20% 0.60% 27.31% 0.23% 自基金合同生 38.35% 0.69% 14.07% 0.62% 24.28% 0.07% 效起至今 信诚多策略混合（LOF）C 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 2.58% 0.81% 0.85% 0.43% 1.73% 0.38% 自基金合同生 2.53% 0.73% -0.62% 0.41% 3.15% 0.32% 效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 信诚多策略混合（LOF）A 信诚多策略混合（LOF）C 注：注：本基金于 2023 年 5 月 24 日起新增 C 类份额。 §4管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人中信保诚基金管理有限公司经中国证监会批准，于 2005 年 9 月 30 日正式成立， 注册资本 2 亿元，注册地为上海。公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司和中新苏州工业园区创业投资有限公司，各股东出资比例分别为 49%、49%、2%。因业务发展需要， 经国家工商行政管理总局核准，本基金管理人法定名称于 2017 年 12 月 18 日起由“信诚基金管理有 限公司”变更为“中信保诚基金管理有限公司”。本基金管理人已于 2017 年 12 月 20 日在中国证监 会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变更的公告。 截至 2023 年 6 月 30 日，本基金管理人管理的运作中基金为 75 只，分别为：信诚四季红混合型 证券投资基金、中信保诚精萃成长混合型证券投资基金、中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金、信诚优胜精选混合型证券投资基金、信诚中小盘混合型证券投资基金、信诚货币市场证券投资基金、中信保诚景华债券型证券投资基金、中信保诚至远动力混合型证券投资基金、信诚优质纯债债券型证券投资基金、信诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）、信诚增强收益债券型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证 500 指数型证券投资基金（LOF）、信诚新机 遇混合型证券投资基金（LOF）、信诚全球商品主题证券投资基金（LOF）、中信保诚沪深 300 指数型证券投资基金（LOF）、信诚周期轮动混合型证券投资基金（LOF）、信诚双盈债券型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证 800 医药指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证 800 有色指数型证券投资基金 （LOF）、中信保诚中证 800 金融指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证 TMT 产业主题指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金（LOF）、信诚中证基建工程指数型证券投资基金（LOF）、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、中信保诚惠泽 18 个月定期开放债券型证券投资基金、信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金、信诚新兴产业混合型证券投资基金、信诚幸福消费混合型证券投资基金、信诚薪金宝货币市场基金、信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚稳利债券型证券投资基金、信诚稳健债券型证券投资基金、信诚至利灵活配置混合型证券投资基金、信诚稳瑞债券型证券投资基金、信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚稳益债券型证券投资基金、信诚至选灵活配置混合型证券投资基金、信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、信诚景瑞债券型证券投资基金、信诚稳悦债券型证券投资基金、信诚稳鑫债券型证券投资基金、中信保诚稳丰债券型证券投资基金、信诚稳泰债券型证券投资基金、信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金、信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金、信诚量化阿尔法股票型证券投资基金、信诚智惠金货币市场基金、中信保诚嘉鑫 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金、中信保诚稳达债券型证券投资基金、中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚景丰债券型证券投资基金、中信保诚红利精选混合型证券投资基金、中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金、中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金、中信保诚成长动力混合型证券投资基金、中信保诚嘉润 66个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、中信保诚龙腾精选混合型证券投资基金、中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、中信保诚弘远混合型证券投资基金、中信保诚前瞻优势混合型证券投资基金、中信保诚远见成长混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 江峰先生，管理学博 士，CFA。曾任职于中 信证券股份有限公司， 历任投资银行部高级 副总裁、股票资本市场 2020 年 04月 部总监。2017 年 3 月 江峰 基金经理 14 日 - 15 加入中信保诚基金管 理有限公司，历任高级 投资经理、投行部副总 监。现任信诚多策略灵 活配置混合型证券投 资基金（LOF）基金经 理。 注：1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2.证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》、《信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，以及公司拟定的《信诚基金管理有限公司公平交易及异常交易管理制度》，公司采取了一系列的行动落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职，研究分析方面，公司通过统一的研究平台发布研究成果，并构建投资备选库、交易对手库、风格维度库等，确保所有投资组合经理在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；在交易端，公司管理的不同投资组合执行集中交易制度,不同投资组合同时同向交易同一证券时需通过交易系统中的公平交易程序, 确保各投资组合享有公平的交易执行机会；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易， 按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；同时，公司每个季度对旗下所有投资组合同向交易、反向交易以及债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易进行统计分析，并要求相关投资组合经理对异常交易情况进行合理性解释。 本期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司对旗下所有产品的交易价格、产品投资杠杆、集中度、反向交易等进行控制，事后根据《信诚基金管理有限公司公平交易及异常交易管理制度》定期对相关情况进行汇总和统计分析，相关情况由投资组合经理出具情况说明后签字确认。报告期内，本基金与公司旗下管理的其它产品之间未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易（完全复制的指数基金除外）。未发生主动投资杠杆超标情况。对于债券交易价格监控结果，每日、每月对现券、回购交易价格偏离及回购投资情况按照要求进行统计，并对需要上报的情况按时进行上报。 本报告期内，未发现投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾 2023 年上半年，A 股市场整体呈现冲高回落态势。一季度我国经济修复不断提速，企业 生产经营情况总体好转，同时北向资金大幅净流入，市场连续回暖。不过在经过了一季度的上涨之后，二季度经济增长动能有所放缓，各大指数均出现不同程度回调。 截止 2023 年 6 月 30 日，上证综指上涨 3.65%，深证成指上涨 0.10%，沪深 300 指数下跌 0.75%， 创业板指数下跌 5.61%。分行业来看， 2023 年上半年通信、传媒、计算机、机械设备、家用电器表现相对较好，商贸零售、房地产、美容护理、建筑材料、农林牧渔表现相对较弱。 产品运作方面，2023 年一季度市场回暖，结合估值以及考虑到经济复苏的预期，一季度对传媒、百货零售、食品饮料、医药等行业的个股进行了增持。进入二季度之后，对传媒、餐饮旅游、服装服饰等行业中个股进行了增持，产品整体股票仓位控制在 70%左右。总体上在行业和个股配置上，主要优选估值合理，景气度预期向上的股票，涉及有纺织服饰、食品饮料、家用电器、传媒等。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，信诚多策略混合（LOF）A 份额净值增长率为 10.46%，同期业绩比较基准收益率为1.08%；信诚多策略混合（LOF）C 份额净值增长率为 2.53%，同期业绩比较基准收益率为-0.62%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2023 年下半年，国际方面，美联储的加息终将接近尾声，有助于外资回流 A 股。国内方 面，进入六月后，各项经济数据出现明显企稳迹象，伴随降息落地以及一系列针对稳就业、扩内需政策出台，下半年宏观政策加码和经济自发修复有望推动经济动能再度回升。货币政策上预计仍有望延续偏宽松的基调。同时 A 股目前整体估值处于历史偏低水平，中长期投资价值显现。总体而言在盈利回升预期和政策发力的加持下，下半年市场或保持震荡向上趋势。 结合行业景气度、业绩趋势、估值等几个维度，配置上，我们接下来会重点关注三个方向：一是大消费板块的机会；二是稳增长预期下有望受益的行业；三是国家安全和国产替代方向。 本产品可根据市场环境的变化对仓位进行适当调整，力争获得较好回报。不断寻找相对确定的机会，注重持有人持有体验，不断进化方法论，优化组合，力求赢得长期稳定的回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指 引和基金合同的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。 本基金管理人设置了估值决策委员会，负责组织制定适当的估值政策和程序，并定期进行 评估，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值决策委员会包括下列成员: 分管基金运营业务的领导、风险管理部负责人、权益投资负责人、固定收益投资负责人、研究部负责人、交易部负责人、运营部负责人、基金会计主管。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所对管理人所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。基金经理不参与估值的具体流程，但若认为存在对相关投资品种估值有失公允的情况，可向估值决策委员会报告并提出相关意见和建议。 在每个估值日，本基金管理人使用估值政策确定的估值方法，确定证券投资基金的份额净 值，托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按 合同约定提供相关投资品种的估值相关数据服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行过利润分配。该处理符合相关法律法规及《基金合同》约定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内,本基金未出现连续 20 个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量不满二百人)的情形。 §5托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本基金的管理人--中信保诚基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对中信保诚基金管理有限公司编制和披露的本基金 2023 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 报告截止日：2023 年 06 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 06 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 35,971,870.58 8,071,622.58 结算备付金 4,196,630.49 854,947.61 存出保证金 73,046.41 24,510.74 交易性金融资产 6.4.7.2 223,563,229.41 64,248,293.59 其中：股票投资 223,563,229.41 64,248,293.59 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 49,982,265.65 16,995,660.27 应收清算款 - 1,119,569.35 应收股利 - - 应收申购款 65,323.67 23,631.76 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - - 资产总计 313,852,366.21 91,338,235.90 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 06 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 1,070,319.61 1,989,168.86 应付赎回款 964,521.31 26,440.55 应付管理人报酬 371,190.47 112,998.45 应付托管费 61,865.08 18,833.09 应付销售服务费 2,981.31 - 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 441,065.16 267,341.59 负债合计 2,911,942.94 2,414,782.54 净资产： 实收基金 6.4.7.7 242,924,087.98 76,715,505.81 未分配利润 6.4.7.8 68,016,335.29 12,207,947.55 净资产合计 310,940,423.27 88,923,453.36 负债和净资产总计 313,852,366.21 91,338,235.90 注：截止本报告期末，基金份额总额 244,933,964.80 份。下属分级基金：信诚多策略混合（LOF）A 的基金份额净值 1.2695 元，基金份额总额 236,514,766.03 份；信诚多策略混合（LOF）C 的基金份 额净值 1.2689 元，基金份额总额 8,419,198.77 份。 6.2 利润表 会计主体：信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2023 年 01 月 01 2022 年 01 月 01 日 日至2023年06月 至 2022 年 06 月 30 30 日 日 一、营业总收入 14,193,184.07 -4,583,604.80 1.利息收入 467,912.17 44,898.44 其中：存款利息收入 6.4.7.9 79,879.87 44,898.44 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 388,032.30 - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 23,151,949.48 -4,817,169.47 其中：股票投资收益 6.4.7.10 21,198,083.68 -5,861,009.37 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.11 - 68,443.01 资产支持证券投资收益 6.4.7.12 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.13 - - 股利收益 6.4.7.14 1,953,865.80 975,396.89 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.15 -9,505,025.34 175,033.31 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.16 78,347.76 13,632.92 减：二、营业总支出 2,152,859.00 750,235.35 1．管理人报酬 1,782,948.27 583,297.61 2．托管费 297,158.04 97,216.25 3．销售服务费 2,992.33 - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．信用减值损失 6.4.7.17 - - 7．税金及附加 - 0.13 8．其他费用 6.4.7.18 69,760.36 69,721.36 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 12,040,325.07 -5,333,840.15 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 12,040,325.07 -5,333,840.15 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 12,040,325.07 -5,333,840.15 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 实收基金 其他综合 未分配 净资产合计 收益 利润 一、上期期末净资产（基金净 76,715,505.81 - 12,207,947.55 88,923,453.36 值） 二、本期期初净资产（基金净 76,715,505.81 - 12,207,947.55 88,923,453.36 值） 三、本期增减变动额（减少以 166,208,582.17 - 55,808,387.74 222,016,969.91 “-”号填列） （一）、综合收益总额 - - 12,040,325.07 12,040,325.07 （二）、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 166,208,582.17 - 43,768,062.67 209,976,644.84 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 216,006,577.20 - 55,855,549.49 271,862,126.69 2.基金赎回款 -49,797,995.03 - -12,087,486.82 -61,885,481.85 （三）、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净值 - - - - 变动（净值减少以“-”号填 列） 四、本期期末净资产（基金净 242,924,087.98 - 68,016,335.29 310,940,423.27 值） 上年度可比期间 项目 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日 实收基金 其他综合 未分配 净资产合计 收益 利润 一、上期期末净资产（基金净 77,122,257.74 - 18,703,046.80 95,825,304.54 值） 二、本期期初净资产（基金净 77,122,257.74 - 18,703,046.80 95,825,304.54 值） 三、本期增减变动额（减少以 -10,432,898.56 - -6,846,403.28 -17,279,301.84 “-”号填列） （一）、综合收益总额 - - -5,333,840.15 -5,333,840.15 （二）、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 -10,432,898.56 - -1,512,563.13 -11,945,461.69 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 295,202.24 - 38,065.76 333,268.00 2.基金赎回款 -10,728,100.80 - -1,550,628.89 -12,278,729.69 （三）、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净值 - - - - 变动（净值减少以“-”号填 列） 四、本期期末净资产（基金净 66,689,359.18 - 11,856,643.52 78,546,002.70 值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 董元星 陈逸辛 刘卓 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(原名为“信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金”，以下简称“本基金”)是根据信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会 2017 年 10 月 9 日决议通过的《关于信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金转型有关事项的议案》， 并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]2636 号《关于准予信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金变更注册的批复》核准，由原信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金转型而来。原信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金为契约型封闭式基金，自 2017 年 11月 8 日起,原信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金更名为信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)，原《信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》失效，《信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》于同一日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。原信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金于基金合同失效前经审计的基金资产净值为 54,419,846.85元，已于本基金的转型后首日全部转为本基金的基金资产净值。本基金的基金管理人为中信保诚基金管理有限公司(原名为“信诚基金管理有限公司”)，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据中信保诚基金管理有限公司于 2017 年 12 月 20 日发布的《中信保诚基金管理有限公司关于 公司名称变更的函》，经中华人民共和国国家工商行政管理总局核准，公司名称由“信诚基金管理有 限公司”变更为“中信保诚基金管理有限公司”，并由上海市工商行政管理局于 2017 年 12 月 18 日 核发新的营业执照。 根据本基金的基金管理人中信保诚基金管理有限公司于 2023 年 5 月 24 日发布的《关于旗下信 诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）增加 C 类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告》 以及修改后的《信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》，自 2023 年 5 月 24 日 起，本基金增设 C 类基金份额，原有基金份额转为 A 类基金份额。其中，在投资人申购时收取申购费用、但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资人申购时不收取申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转 换债券、可交换债券、证券公司短期债及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金所持有的股票资产占基金资产的比例范围为 0%-95%；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金，存出保证金及应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金财务报表以持续经营为基础编制。 本基金财务报表符合中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投 资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2023年01月01日至2023年06月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、 完整地反映了本基金 2023 年 06 月 30 日的财务状况以及 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日止 期间的经营成果和基金净资产变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计除 6.4.5 所列变更外,与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增 值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再 缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交 易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股 息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应 纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 06 月 30 日 活期存款 35,971,870.58 等于：本金 35,967,336.60 加：应计利息 4,533.98 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 合计 35,971,870.58 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 06 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 236,113,768.38 - 223,563,229.41 -12,550,538.97 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - - 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 236,113,768.38 - 223,563,229.41 -12,550,538.97 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 06 月 30 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 49,982,265.65 - 银行间市场 - - 合计 49,982,265.65 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 06 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 3,616.74 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 368,024.06 其中：交易所市场 368,024.06 银行间市场 - 应付利息 - 应付审计费 29,752.78 应付信息披露费 39,671.58 合计 441,065.16 6.4.7.7 实收基金 信诚多策略混合（LOF）A 金额单位：人民币元 本期 项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 77,373,695.83 76,715,505.81 本期申购 209,287,786.89 207,510,229.55 本期赎回（以“-”号填列） -50,146,716.69 -49,720,846.15 本期末 236,514,766.03 234,504,889.21 信诚多策略混合（LOF）C 金额单位：人民币元 本期 项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 - - 本期申购 8,496,347.65 8,496,347.65 本期赎回（以“-”号填列） -77,148.88 -77,148.88 本期末 8,419,198.77 8,419,198.77 注：1、申购含红利再投（如有）、转换入份额（如有），赎回含转换出份额（如有）。 2、本基金本报告期末及上年度末场内外基金份额如下： 6.4.7.8 未分配利润 信诚多策略混合（LOF）A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 14,975,608.86 -2,767,661.31 12,207,947.55 本期利润 21,458,610.88 -9,523,298.65 11,935,312.23 本期基金份额交易产生的变动数 37,091,771.57 4,517,394.15 41,609,165.72 其中：基金申购款 50,848,708.50 2,828,646.29 53,677,354.79 基金赎回款 -13,756,936.93 1,688,747.86 -12,068,189.07 本期已分配利润 - - - 本期末 73,525,991.31 -7,773,565.81 65,752,425.50 信诚多策略混合（LOF）C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 - - - 本期利润 86,739.53 18,273.31 105,012.84 本期基金份额交易产生的变动数 2,453,939.71 -295,042.76 2,158,896.95 其中：基金申购款 2,476,958.05 -298,763.35 2,178,194.70 基金赎回款 -23,018.34 3,720.59 -19,297.75 本期已分配利润 - - - 本期末 2,540,679.24 -276,769.45 2,263,909.79 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 活期存款利息收入 53,209.36 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 26,278.32 其他 392.19 合计 79,879.87 注：其他包括直销申购款利息收入、结算保证金利息收入。 6.4.7.10 股票投资收益 6.4.7.10.1 股票投资收益--买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 卖出股票成交总额 326,468,028.78 减：卖出股票成本总额 304,141,304.05 减：交易费用 1,128,641.05 买卖股票差价收入 21,198,083.68 6.4.7.11 债券投资收益 6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 本基金本报告期内无债券投资收益。 6.4.7.11.2 债券投资收益--买卖债券差价收入 本基金本报告期内无债券投资收益-买卖债券差价收入。 6.4.7.12 资产支持证券投资收益 6.4.7.12.1 资产支持证券投资收益项目构成 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.12.2 资产支持证券投资收益--买卖资产支持证券差价收入 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益-买卖资产支持证券差价收入。 6.4.7.13 衍生工具收益 6.4.7.13.1 衍生工具收益--买卖权证差价收入 本基金本报告期内无衍生工具收益-买卖权证差价收入。 6.4.7.13.2 衍生工具收益--其他投资收益 本基金本报告期内无衍生工具收益-其他投资收益。 6.4.7.14 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 股票投资产生的股利收益 1,953,865.80 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,953,865.80 6.4.7.15 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 1.交易性金融资产 -9,505,025.34 --股票投资 -9,505,025.34 --债券投资 - --资产支持证券投资 - --基金投资 - --贵金属投资 - --其他 - 2.衍生工具 - --权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 - 合计 -9,505,025.34 6.4.7.16 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 基金赎回费收入 78,033.24 转换费收入 314.52 合计 78,347.76 注：1、本基金的场内外赎回费率不高于 1.5%，随基金份额持有期限的增加而递减，赎回费不低于其总额的 25%归入基金财产。 2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费不低于其总额的 25%归入转出基金的基金资产。 6.4.7.17 信用减值损失 本基金本报告期内无信用减值损失。 6.4.7.18 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 审计费用 29,752.78 信息披露费 39,671.58 证券出借违约金 - 银行费用 336.00 合计 69,760.36 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日，本基金无需要说明的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中信保诚基金管理有限公司（“中信保诚基金”） 基金管理人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司（“工商银行”） 基金托管人、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年01月01日至2023 2022年01月01日至2022 年 06 月 30 日 年 06 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 1,782,948.27 583,297.61 其中：支付销售机构的客户维护费 519,630.85 78,059.79 注：支付基金管理人中信保诚基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×1.50%/当年天数 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 2022 年 01 月 01 日至 2022 06 月 30 日 年 06 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 297,158.04 97,216.25 注：支付基金托管人中国工商银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数 6.4.10.2.3 销售服务费 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生应支付给关联方的销售服务费。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金本报告期内与上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人运用固有资金投资本基金费率按基金合同公布的费率执行,本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按基金合同公布的费率执行,本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 工商银行 35,971,870.58 53,209.36 14,783,742.05 34,822.98 注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管,按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内无利润分配。 6.4.12 期末 2023 年 06 月 30 日本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 受限 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值 代码 名称 认购日 期 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 总额 备注 股） 00128 三联 2023 年 锁定期 2 锻造 05 月 15 6 个月 股票 27.93 33.03 103 2,876.79 3,402.09- 日 00128 中电 2023 年 锁定期 7 港 03 月 30 6 个月 股票 11.88 21.02 410 4,870.80 8,618.20- 日 00132 长青 2023 年 锁定期 4 科技 05 月 12 6 个月 股票 18.88 19.60 114 2,152.32 2,234.40- 日 00136 南矿 2023 年 锁定期 0 集团 03 月 31 6 个月 股票 15.38 14.87 177 2,722.26 2,631.99- 日 00136 海森 2023 年 锁定期 7 药业 03 月 30 6 个月 股票 44.48 39.48 55 2,446.40 2,171.40- 日 00138 华纬 2023 年 锁定期 0 科技 05 月 09 6 个月 股票 28.84 30.78 170 4,902.80 5,232.60- 日 30114 中科 2023 年 锁定期 1 磁业 03 月 27 6 个月 股票 41.20 42.69 242 9,970.40 10,330.98- 日 30117 锡南 2023 年 锁定期 0 科技 06 月 16 6 个月 股票 34.00 34.93 206 7,004.00 7,195.58- 日 30120 朗威 2023 年 1 个月 新股未 2 股份 06 月 28 内 上市 25.82 25.82 2,347 60,599.54 60,599.54- 日 （含） 30120 朗威 2023 年 锁定期 2 股份 06 月 28 6 个月 股票 25.82 25.82 261 6,739.02 6,739.02- 日 30120 国泰 2023 年 6 个月 锁定期 46.13 34.40 199 9,179.87 6,845.60- 3 环保 03 月 28 股票 日 30123 飞沃 2023 年 锁定期 2 科技 06 月 08 6 个月 股票 72.50 58.42 140 10,150.00 8,178.80- 日 30126 海看 2023 年 锁定期 2 股份 06 月 13 6 个月 股票 30.22 25.50 392 11,846.24 9,996.00- 日 30128 科源 2023 年 锁定期 1 制药 03 月 28 6 个月 股票 44.18 25.10 207 9,145.26 5,195.70- 日 30128 科源 2023 年 1-6 个 锁定期 1 制药 05 月 26 月 股票-转 - 25.10 83 - 2,083.30- 日 （含） 增 30129 三博 2023 年 锁定期 3 脑科 04 月 25 6 个月 股票 29.60 71.42 320 9,472.00 22,854.40- 日 30129 美硕 2023 年 锁定期 5 科技 06 月 19 6 个月 股票 37.40 36.07 215 8,041.00 7,755.05- 日 30130 美利 2023 年 锁定期 7 信 04 月 14 6 个月 股票 32.34 31.86 367 11,868.78 11,692.62- 日 30131 威士 2023 年 锁定期 5 顿 06 月 13 6 个月 股票 32.29 51.12 226 7,297.54 11,553.12- 日 30132 新莱 2023 年 锁定期 3 福 05 月 29 6 个月 股票 39.06 39.36 168 6,562.08 6,612.48- 日 30132 曼恩 2023 年 锁定期 5 斯特 05 月 04 6 个月 股票 76.80 107.95 160 12,288.00 17,272.00- 日 30133 德尔 2023 年 锁定期 2 玛 05 月 09 6 个月 股票 14.81 13.73 584 8,649.04 8,018.32- 日 30133 亚华 2023 年 锁定期 7 电子 05 月 16 6 个月 股票 32.60 30.37 221 7,204.60 6,711.77- 日 30134 涛涛 2023 年 锁定期 5 车业 03 月 10 6 个月 股票 73.45 46.64 37 2,717.65 1,725.68- 日 30135 南王 2023 年 锁定期 5 科技 06 月 02 6 个月 股票 17.55 16.75 518 9,090.90 8,676.50- 日 30135 北方 2023 年 锁定期 7 长龙 04 月 11 6 个月 股票 50.00 48.39 181 9,050.00 8,758.59- 日 30136 荣旗 2023 年 锁定期 0 科技 04 月 17 6 个月 股票 71.88 92.60 124 8,913.12 11,482.40- 日 30137 致欧 2023 年 锁定期 6 科技 06 月 14 6 个月 股票 24.66 22.51 364 8,976.24 8,193.64- 日 30138 蜂助 2023 年 锁定期 2 手 05 月 09 6 个月 股票 23.80 32.84 343 8,163.40 11,264.12- 日 30139 溯联 2023 年 锁定期 7 股份 06 月 15 6 个月 股票 53.27 40.20 236 12,571.72 9,487.20- 日 30139 英特 2023 年 锁定期 9 科技 05 月 16 6 个月 股票 43.99 51.57 245 10,777.55 12,634.65- 日 30142 世纪 2023 年 锁定期 8 恒通 05 月 10 6 个月 股票 26.35 30.60 229 6,034.15 7,007.40- 日 30142 森泰 2023 年 锁定期 9 股份 04 月 10 6 个月 股票 28.75 21.02 494 14,202.50 10,383.88- 日 30143 泓淋 2023 年 锁定期 9 电力 03 月 10 6 个月 股票 19.99 16.90 124 2,478.76 2,095.60- 日 30148 致尚 2023 年 1 个月 新股未 106,843.9 106,843.9 6 科技 06 月 30 内 上市 57.66 57.66 1,853 8 8- 日 （含） 30148 致尚 2023 年 锁定期 6 科技 06 月 30 6 个月 股票 57.66 57.66 206 11,877.96 11,877.96- 日 30148 豪恩 2023 年 1 个月 新股未 8 汽电 06 月 26 内 上市 39.78 39.78 2,322 92,369.16 92,369.16- 日 （含） 30148 豪恩 2023 年 锁定期 8 汽电 06 月 26 6 个月 股票 39.78 39.78 258 10,263.24 10,263.24- 日 60106 江盐 2023 年 锁定期 5 集团 03 月 31 6 个月 股票 10.36 11.84 333 3,449.88 3,942.72- 日 60113 柏诚 2023 年 6 个月 锁定期 11.66 12.26 307 3,579.62 3,763.82- 3 股份 03 月 31 股票 日 60312 常青 2023 年 锁定期 5 科技 03 月 30 6 个月 股票 25.98 24.53 93 2,416.14 2,281.29- 日 60313 恒尚 2023 年 锁定期 7 节能 04 月 10 6 个月 股票 15.90 17.09 139 2,210.10 2,375.51- 日 60317 万丰 2023 年 锁定期 2 股份 04 月 28 6 个月 股票 14.58 16.13 122 1,778.76 1,967.86- 日 68814 中船 2023 年 锁定期 6 特气 04 月 13 6 个月 股票 36.15 38.13 287 10,375.05 10,943.31- 日 68824 晶合 2023 年 锁定期 9 集成 04 月 24 6 个月 股票 19.86 18.06 1,876 37,257.36 33,880.56- 日 68833 西高 2023 年 锁定期 4 院 06 月 09 6 个月 股票 14.16 16.21 628 8,892.48 10,179.88- 日 68836 中科 2023 年 锁定期 1 飞测 05 月 12 6 个月 股票 23.60 64.67 289 6,820.40 18,689.63- 日 68842 时创 2023 年 锁定期 9 能源 06 月 20 6 个月 股票 19.20 25.53 329 6,316.80 8,399.37- 日 68845 美芯 2023 年 锁定期 8 晟 05 月 15 6 个月 股票 75.00 90.76 111 8,325.00 10,074.36- 日 68847 晶升 2023 年 锁定期 8 股份 04 月 13 6 个月 股票 32.52 42.37 337 10,959.24 14,278.69- 日 68847 友车 2023 年 锁定期 9 科技 05 月 04 6 个月 股票 33.99 29.49 211 7,171.89 6,222.39- 日 68848 南芯 2023 年 锁定期 4 科技 03 月 28 6 个月 股票 39.99 36.71 293 11,717.07 10,756.03- 日 68850 索辰 2023 年 锁定期 7 科技 04 月 10 6 个月 股票 245.56 122.11 54 13,260.24 6,593.94- 日 68850 索辰 2023 年 1-6 个 锁定期 - 122.11 26 - 3,174.86- 7 科技 06 月 20 月 股票-转 日 （含） 增 68851 慧智 2023 年 锁定期 2 微 05 月 08 6 个月 股票 20.92 19.16 429 8,974.68 8,219.64- 日 68852 航天 2023 年 锁定期 3 环宇 05 月 26 6 个月 股票 21.86 23.85 409 8,940.74 9,754.65- 日 68853 日联 2023 年 锁定期 1 科技 03 月 24 6 个月 股票 152.38 135.97 99 15,085.62 13,461.03- 日 68853 华海 2023 年 锁定期 5 诚科 03 月 28 6 个月 股票 35.00 51.23 161 5,635.00 8,248.03- 日 68854 国科 2023 年 锁定期 3 军工 06 月 14 6 个月 股票 43.67 53.05 215 9,389.05 11,405.75- 日 68855 航天 2023 年 锁定期 2 南湖 05 月 08 6 个月 股票 21.17 23.50 427 9,039.59 10,034.50- 日 68856 航天 2023 年 锁定期 2 软件 05 月 15 6 个月 股票 12.68 22.31 549 6,961.32 12,248.19- 日 68857 天玛 2023 年 锁定期 0 智控 05 月 29 6 个月 股票 30.26 25.33 315 9,531.90 7,978.95- 日 68858 安杰 2023 年 锁定期 1 思 05 月 12 6 个月 股票 125.80 118.03 75 9,435.00 8,852.25- 日 68858 芯动 2023 年 锁定期 2 联科 06 月 21 6 个月 股票 26.74 40.68 341 9,118.34 13,871.88- 日 68859 新相 2023 年 锁定期 3 微 05 月 25 6 个月 股票 11.18 14.59 721 8,060.78 10,519.39- 日 68860 天承 2023 年 1 个月 新股未 3 科技 06 月 30 内 上市 55.00 55.00 1,251 68,805.00 68,805.00- 日 （含） 68860 天承 2023 年 锁定期 3 科技 06 月 30 6 个月 股票 55.00 55.00 140 7,700.00 7,700.00- 日 68862 安凯 2023 年 锁定期 0 微 06 月 15 6 个月 股票 10.68 12.34 820 8,757.60 10,118.80- 日 68862 双元 2023 年 锁定期 3 科技 05 月 31 6 个月 股票 125.88 86.79 79 9,944.52 6,856.41- 日 68862 华丰 2023 年 锁定期 9 科技 06 月 16 6 个月 股票 9.26 18.59 708 6,556.08 13,161.72- 日 68863 莱斯 2023 年 锁定期 1 信息 06 月 19 6 个月 股票 25.28 29.87 228 5,763.84 6,810.36- 日 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统进行持续监控。 公司风险管理组织体系包括董事会（及其下设的风控与审计委员会）、管理层（及其下设的经营层面风险管理委员会）及公司各业务部门层面。董事会对有效的风险管理承担最终责任，负责确定公司风险管理总体目标，制定公司风险管理战略和风险应对策略等等。董事会下设风控与审计委员会,根据董事会的授权履行相应的风险管理和监督职责。公司管理层对有效的风险管理承担直接责任，根据董事会的风险管理战略，制定与公司发展战略、整体风险承受能力相匹配的风险管理制度，确保风险管理制度全面、有效执行；批准重大事件、重大决策的风险评估意见和重大风险的解决方案等等。管理层下设经营层面风险管理委员会,负责指导、协调和监督各职能部门和各业务单元开展 风险管理工作；识别公司各项业务所涉及的各类重大风险，对重大事件、重大决策和重要业务流程的风险进行评估，制定重大风险的解决方案等等。各业务部门负责执行风险管理的基本制度流程，定期对本部门的风险进行评估，对其风险管理的有效性负责，并及时、准确、全面、客观地将本部门的风险信息和监测情况向管理层报告。同时，公司设立独立于业务体系汇报路径的风险管理部和监察稽核部，协调并与各业务部门共同配合完成公司整体风险管理工作。风险管理部和监察稽核部日常向督察长汇报工作。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指包括债券发行人出现拒绝支付利息或到期时拒绝支付本息的违约风险，或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下跌的风险，及因交易对手违约而产生的交割风险等情况。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管银行，本基金在选择定期存款存放的银行前通过审慎评估其信用风险并通过额度控制的方法以控制银行存款的信用风险。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。另外，本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,审慎进行债券投资，通过信用评级和分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本基金于本报告期末及上年度末均未持有短期债券投资。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金于本报告期末及上年度末均未持有短期资产支持证券投资。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金于本报告期末及上年度末均未持有短期同业存单投资。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 本基金于本报告期末及上年度末均未持有长期债券投资。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金于本报告期末及上年度末均未持有长期资产支持证券投资。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金于本报告期末及上年度末均未持有长期同业存单投资。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现,另一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。针对资产变现流动性风险，本基金管理人严格控制流通受限资产的投资限额，并及时追踪持仓证券的流动性情况，综合持有人赎回变动情况对流动性风险进行管理。 本基金本报告期末所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值 (净资产) 无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要求对本 基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不得超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受前述比例限制。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入 短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。本报告期末，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。本报告期末，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 个月内 1-3 个月3 个月-1 年 1-5 年5 年以上 不计息 合计 2023 年 06 月 30 日 资产 银行存款 35,971,870.58 - - - - - 35,971,870.58 结算备付金 4,196,630.49 - - - - - 4,196,630.49 存出保证金 73,046.41 - - - - - 73,046.41 交易性金融资产 - - - - - 223,563,229.41 223,563,229.41 衍生金融资产 - - - - - - - 买入返售金融资49,982,265.65 - - - - - 49,982,265.65 产 应收清算款 - - - - - - - 应收股利 - - - - - - - 应收申购款 - - - - - 65,323.67 65,323.67 递延所得税资产 - - - - - - - 其他资产 - - - - - - - 资产总计 90,223,813.13 - - - - 223,628,553.08 313,852,366.21 负债 短期借款 - - - - - - - 交易性金融负债 - - - - - - - 衍生金融负债 - - - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - - - 产款 应付清算款 - - - - - 1,070,319.61 1,070,319.61 应付赎回款 - - - - - 964,521.31 964,521.31 应付管理人报酬 - - - - - 371,190.47 371,190.47 应付托管费 - - - - - 61,865.08 61,865.08 应付销售服务费 - - - - - 2,981.31 2,981.31 应付投资顾问费 - - - - - - - 应交税费 - - - - - - - 应付利润 - - - - - - - 递延所得税负债 - - - - - - - 其他负债 - - - - - 441,065.16 441,065.16 负债总计 - - - - - 2,911,942.94 2,911,942.94 利率敏感度缺口 90,223,813.13 - - - - 220,716,610.14 310,940,423.27 上年度末 2022 年 12 月 31 1 个月以内 1-3 个月3 个月-1 年 1-5 年5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 8,071,622.58 - - - - - 8,071,622.58 结算备付金 854,947.61 - - - - - 854,947.61 存出保证金 24,510.74 - - - - - 24,510.74 交易性金融资产 - - - - - 64,248,293.59 64,248,293.59 衍生金融资产 - - - - - - - 买入返售金融资16,995,660.27 - - - - - 16,995,660.27 产 应收清算款 - - - - - 1,119,569.35 1,119,569.35 应收股利 - - - - - - - 应收申购款 - - - - - 23,631.76 23,631.76 递延所得税资产 - - - - - - - 其他资产 - - - - - - - 资产总计 25,946,741.20 - - - - 65,391,494.70 91,338,235.90 负债 短期借款 - - - - - - - 交易性金融负债 - - - - - - - 衍生金融负债 - - - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - - - 产款 应付清算款 - - - - - 1,989,168.86 1,989,168.86 应付赎回款 - - - - - 26,440.55 26,440.55 应付管理人报酬 - - - - - 112,998.45 112,998.45 应付托管费 - - - - - 18,833.09 18,833.09 应付销售服务费 - - - - - - - 应付投资顾问费 - - - - - - - 应交税费 - - - - - - - 应付利润 - - - - - - - 递延所得税负债 - - - - - - - 其他负债 - - - - - 267,341.59 267,341.59 负债总计 - - - - - 2,414,782.54 2,414,782.54 利率敏感度缺口 25,946,741.20 - - - - 62,976,712.16 88,923,453.36 注：上表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于本报告期末及上年度末，本基金持有对利率敏感的金融资产与负债的比例较低。因此市场利率的变动对本基金资产的净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险主要是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他价格风险,主要受到证券交易所上市的股票整体涨跌趋势的影响,由所持有的金融工具的公允价值决定。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。 本基金持有一定比例的证券交易所上市的股票，因此存在相应的其他价格风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2023 年 06 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 值比例（%） 交易性金融资产－股票投资 223,563,229.4 71.90 64,248,293.5 72.25 1 9 交易性金融资产—基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 223,563,229.4 71.90 64,248,293.5 72.25 1 9 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准中的股票指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2023年 06月 30日） 上年度末（2022 年 12 月 31 分析 日） 业绩比较基准中的股票指 7,029,479.78 2,907,252.79 数上升 5% 业绩比较基准中的股票指 -7,029,479.78 -2,907,252.79 数下降 5% 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年末 2023 年 06 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 第一层次 222,640,669.68 64,248,293.59 第二层次 365,197.90 - 第三层次 557,361.83 - 合计 223,563,229.41 64,248,293.59 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券的公允价值应属第二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(上年度末：同)。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 于本报告期末，本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 223,563,229.41 71.23 其中：股票 223,563,229.41 71.23 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 49,982,265.65 15.93 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 40,168,501.07 12.80 8 其他各项资产 138,370.08 0.04 9 合计 313,852,366.21 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 5,849,353.00 1.88 B 采矿业 - - C 制造业 151,589,240.94 48.75 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 3,206,737.33 1.03 F 批发和零售业 26,458,758.84 8.51 G 交通运输、仓储和邮政业 2,856,400.00 0.92 H 住宿和餐饮业 545,250.00 0.18 I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,717,680.42 3.77 J 金融业 - - K 房地产业 2,185,000.00 0.70 L 租赁和商务服务业 5,752,425.00 1.85 M 科学研究和技术服务业 3,599,813.88 1.16 N 水利、环境和公共设施管理业 3,627,645.60 1.17 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 2,504,770.00 0.81 Q 卫生和社会工作 22,854.40 0.01 R 文化、体育和娱乐业 3,647,300.00 1.17 S 综合 - - 合计 223,563,229.41 71.90 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 002144 宏达高科 260,000 2,909,400.00 0.94 2 002494 华斯股份 600,000 2,778,000.00 0.89 3 301227 森鹰窗业 100,000 2,773,000.00 0.89 4 600235 民丰特纸 500,000 2,710,000.00 0.87 5 301097 天益医疗 55,000 2,630,650.00 0.85 6 300126 锐奇股份 400,000 2,596,000.00 0.83 7 603729 龙韵股份 172,500 2,575,425.00 0.83 8 688181 八亿时空 91,000 2,565,290.00 0.83 9 002084 海鸥住工 650,000 2,561,000.00 0.82 10 600327 大东方 550,000 2,557,500.00 0.82 11 603900 莱绅通灵 377,300 2,369,444.00 0.76 12 002718 友邦吊顶 152,000 2,304,320.00 0.74 13 301198 喜悦智行 148,730 2,257,721.40 0.73 14 300106 西部牧业 280,000 2,248,400.00 0.72 15 603811 诚意药业 170,000 2,113,100.00 0.68 16 688021 奥福环保 80,000 2,073,600.00 0.67 17 300955 嘉亨家化 97,000 2,066,100.00 0.66 18 603700 宁水集团 140,000 2,046,800.00 0.66 19 603059 倍加洁 90,000 2,046,600.00 0.66 20 600287 江苏舜天 400,000 2,044,000.00 0.66 21 300546 雄帝科技 110,500 2,036,515.00 0.65 22 603828 柯利达 680,100 2,026,698.00 0.65 23 002404 嘉欣丝绸 300,000 2,022,000.00 0.65 24 002094 青岛金王 550,000 2,007,500.00 0.65 25 002593 日上集团 515,800 1,996,146.00 0.64 26 000417 合肥百货 415,500 1,944,540.00 0.63 27 688175 高凌信息 58,700 1,944,144.00 0.63 28 603102 百合股份 45,000 1,943,550.00 0.63 29 002339 积成电子 255,984 1,937,798.88 0.62 30 600693 东百集团 490,000 1,925,700.00 0.62 31 000590 启迪药业 220,000 1,918,400.00 0.62 32 600097 开创国际 200,100 1,906,953.00 0.61 33 002864 盘龙药业 45,000 1,897,650.00 0.61 34 002873 新天药业 140,000 1,892,800.00 0.61 35 002042 华孚时尚 600,000 1,884,000.00 0.61 36 002674 兴业科技 145,600 1,798,160.00 0.58 37 002264 新 华 都 300,000 1,797,000.00 0.58 38 603215 比依股份 100,000 1,794,000.00 0.58 39 603066 音飞储存 150,000 1,786,500.00 0.57 40 603966 法兰泰克 140,000 1,768,200.00 0.57 41 300329 海伦钢琴 250,000 1,767,500.00 0.57 42 300562 乐心医疗 180,000 1,764,000.00 0.57 43 300823 建科机械 85,000 1,746,750.00 0.56 44 002922 伊戈尔 120,000 1,722,000.00 0.55 45 603365 水星家纺 121,600 1,709,696.00 0.55 46 600467 好当家 700,000 1,694,000.00 0.54 47 300652 雷迪克 73,800 1,680,426.00 0.54 48 603180 金牌厨柜 50,000 1,676,000.00 0.54 49 000803 山高环能 160,000 1,652,800.00 0.53 50 600858 银座股份 270,000 1,630,800.00 0.52 51 000526 学大教育 60,000 1,594,200.00 0.51 52 688511 天微电子 46,566 1,587,900.60 0.51 53 003030 祖名股份 65,400 1,578,756.00 0.51 54 300935 盈建科 51,800 1,571,094.00 0.51 55 002462 嘉事堂 114,500 1,566,360.00 0.50 56 002956 西麦食品 100,000 1,563,000.00 0.50 57 603898 好莱客 160,000 1,555,200.00 0.50 58 301235 华康医疗 48,700 1,549,634.00 0.50 59 605336 帅丰电器 90,000 1,548,000.00 0.50 60 603697 有友食品 168,000 1,540,560.00 0.50 61 605377 华旺科技 85,300 1,539,665.00 0.50 62 600802 福建水泥 311,100 1,533,723.00 0.49 63 688251 井松智能 50,022 1,525,671.00 0.49 64 002671 龙泉股份 360,000 1,515,600.00 0.49 65 301009 可靠股份 130,000 1,511,900.00 0.49 66 600697 欧亚集团 122,500 1,507,975.00 0.48 67 603439 贵州三力 87,600 1,494,456.00 0.48 68 603151 邦基科技 91,400 1,493,476.00 0.48 69 603608 天创时尚 320,300 1,486,192.00 0.48 70 002187 广百股份 230,000 1,481,200.00 0.48 71 688089 嘉必优 49,686 1,480,642.80 0.48 72 600080 金花股份 200,000 1,472,000.00 0.47 73 300753 爱朋医疗 80,000 1,466,400.00 0.47 74 000759 中百集团 320,000 1,443,200.00 0.46 75 002790 瑞尔特 150,000 1,440,000.00 0.46 76 002394 联发股份 160,000 1,361,600.00 0.44 77 600735 新华锦 229,988 1,356,929.20 0.44 78 002798 帝欧家居 200,000 1,354,000.00 0.44 79 002879 长缆科技 80,000 1,317,600.00 0.42 80 002712 思美传媒 200,000 1,312,000.00 0.42 81 688391 钜泉科技 19,000 1,304,540.00 0.42 82 688109 品茗科技 50,172 1,299,454.80 0.42 83 603136 天目湖 50,000 1,290,000.00 0.41 84 000705 浙江震元 160,000 1,288,000.00 0.41 85 600439 瑞贝卡 500,000 1,250,000.00 0.40 86 002582 好想你 160,000 1,249,600.00 0.40 87 001206 依依股份 84,000 1,243,200.00 0.40 88 300295 三六五网 100,000 1,237,000.00 0.40 89 603096 新经典 60,000 1,221,600.00 0.39 90 600513 联环药业 123,300 1,191,078.00 0.38 91 002140 东华科技 130,000 1,173,900.00 0.38 92 301011 华立科技 50,000 1,171,500.00 0.38 93 600622 光大嘉宝 400,000 1,168,000.00 0.38 94 300243 瑞丰高材 130,000 1,144,000.00 0.37 95 605068 明新旭腾 46,600 1,139,836.00 0.37 96 002343 慈文传媒 150,000 1,137,000.00 0.37 97 600720 祁连山 99,920 1,136,090.40 0.37 98 603324 盛剑环境 30,000 1,131,000.00 0.36 99 002148 北纬科技 180,000 1,098,000.00 0.35 100 600834 申通地铁 130,000 1,069,900.00 0.34 101 300452 山河药辅 60,000 1,046,400.00 0.34 102 300404 博济医药 100,000 1,045,000.00 0.34 103 301220 亚香股份 30,000 1,023,300.00 0.33 104 002133 广宇集团 300,000 1,017,000.00 0.33 105 688682 霍莱沃 12,000 1,004,880.00 0.32 106 300732 设研院 100,000 995,000.00 0.32 107 002115 三维通信 150,000 978,000.00 0.31 108 603208 江山欧派 26,000 946,920.00 0.30 109 600825 新华传媒 190,000 917,700.00 0.30 110 300892 品渥食品 40,000 916,000.00 0.29 111 600865 百大集团 106,500 912,705.00 0.29 112 605098 行动教育 23,000 910,570.00 0.29 113 000404 长虹华意 130,000 899,600.00 0.29 114 000757 浩物股份 220,000 895,400.00 0.29 115 301234 五洲医疗 30,000 887,700.00 0.29 116 002878 元隆雅图 50,000 887,000.00 0.29 117 003000 劲仔食品 70,000 881,300.00 0.28 118 300050 世纪鼎利 200,000 870,000.00 0.28 119 603527 众源新材 70,000 855,400.00 0.28 120 002631 德尔未来 158,100 853,740.00 0.27 121 688308 欧科亿 21,000 840,000.00 0.27 122 601599 浙文影业 220,000 827,200.00 0.27 123 688589 力合微 20,000 814,800.00 0.26 124 002886 沃特股份 40,000 811,200.00 0.26 124 300616 尚品宅配 40,000 811,200.00 0.26 126 300642 透景生命 40,000 806,800.00 0.26 127 300016 北陆药业 120,000 796,800.00 0.26 128 688189 南新制药 84,000 790,440.00 0.25 129 688376 美埃科技 20,000 789,800.00 0.25 130 002412 汉森制药 120,000 788,400.00 0.25 131 300554 三超新材 37,000 770,710.00 0.25 132 600774 汉商集团 60,000 759,600.00 0.24 133 002282 博深股份 100,000 759,000.00 0.24 134 300030 阳普医疗 100,000 747,000.00 0.24 135 688667 菱电电控 10,000 746,300.00 0.24 136 300086 康芝药业 120,000 738,000.00 0.24 137 600636 国新文化 60,000 736,800.00 0.24 138 603600 永艺股份 77,000 732,270.00 0.24 139 603214 爱婴室 44,900 730,523.00 0.23 140 688426 康为世纪 24,000 724,800.00 0.23 141 002301 齐心集团 100,000 719,000.00 0.23 142 600351 亚宝药业 100,000 710,000.00 0.23 143 003041 真爱美家 44,500 705,770.00 0.23 144 603558 健盛集团 84,400 697,144.00 0.22 145 688420 美腾科技 17,781 688,658.13 0.22 146 688080 映翰通 14,000 684,600.00 0.22 147 000610 西安旅游 40,000 678,000.00 0.22 148 603787 新日股份 40,000 672,400.00 0.22 149 002251 步 步 高 150,000 672,000.00 0.22 150 688316 青云科技 12,835 637,257.75 0.20 151 002029 七 匹 狼 100,000 635,000.00 0.20 152 603380 易德龙 28,000 633,360.00 0.20 153 603158 腾龙股份 80,000 612,800.00 0.20 154 603319 湘油泵 34,800 589,164.00 0.19 155 688170 德龙激光 13,000 582,010.00 0.19 156 603009 北特科技 80,000 569,600.00 0.18 157 603890 春秋电子 64,700 553,832.00 0.18 158 301208 中亦科技 10,000 553,300.00 0.18 159 301073 君亭酒店 15,000 545,250.00 0.18 160 000952 广济药业 70,000 543,900.00 0.17 161 688793 倍轻松 10,000 539,000.00 0.17 162 688246 嘉和美康 12,156 508,971.72 0.16 163 002515 金字火腿 100,000 477,000.00 0.15 164 603237 五芳斋 14,000 424,620.00 0.14 165 603721 中广天择 20,000 371,000.00 0.12 166 605138 盛泰集团 40,000 348,800.00 0.11 167 688068 热景生物 8,000 339,280.00 0.11 168 600519 贵州茅台 200 338,200.00 0.11 169 301486 致尚科技 2,059 118,721.94 0.04 170 301488 豪恩汽电 2,580 102,632.40 0.03 171 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.02 172 301202 朗威股份 2,608 67,338.56 0.02 173 300122 智飞生物 1,500 66,300.00 0.02 174 000568 泸州老窖 300 62,871.00 0.02 175 688249 晶合集成 1,876 33,880.56 0.01 176 603755 日辰股份 800 25,112.00 0.01 177 301293 三博脑科 320 22,854.40 0.01 178 688361 中科飞测 289 18,689.63 0.01 179 301325 曼恩斯特 160 17,272.00 0.01 180 688478 晶升股份 337 14,278.69 0.00 181 688582 芯动联科 341 13,871.88 0.00 182 688531 日联科技 99 13,461.03 0.00 183 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00 184 301399 英特科技 245 12,634.65 0.00 185 688562 航天软件 549 12,248.19 0.00 186 301307 美利信 367 11,692.62 0.00 187 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00 188 301360 荣旗科技 124 11,482.40 0.00 189 688543 国科军工 215 11,405.75 0.00 190 301382 蜂助手 343 11,264.12 0.00 191 688146 中船特气 287 10,943.31 0.00 192 688484 南芯科技 293 10,756.03 0.00 193 688593 新相微 721 10,519.39 0.00 194 301429 森泰股份 494 10,383.88 0.00 195 301141 中科磁业 242 10,330.98 0.00 196 688334 西高院 628 10,179.88 0.00 197 688620 安凯微 820 10,118.80 0.00 198 688458 美芯晟 111 10,074.36 0.00 199 688552 航天南湖 427 10,034.50 0.00 200 301262 海看股份 392 9,996.00 0.00 201 688507 索辰科技 80 9,768.80 0.00 202 688523 航天环宇 409 9,754.65 0.00 203 301397 溯联股份 236 9,487.20 0.00 204 688581 安杰思 75 8,852.25 0.00 205 301357 北方长龙 181 8,758.59 0.00 206 301355 南王科技 518 8,676.50 0.00 207 001287 中电港 410 8,618.20 0.00 208 688429 时创能源 329 8,399.37 0.00 209 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00 210 688512 慧智微 429 8,219.64 0.00 211 301376 致欧科技 364 8,193.64 0.00 212 301232 飞沃科技 140 8,178.80 0.00 213 301332 德尔玛 584 8,018.32 0.00 214 688570 天玛智控 315 7,978.95 0.00 215 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00 216 301281 科源制药 290 7,279.00 0.00 217 301170 锡南科技 206 7,195.58 0.00 218 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00 219 688623 双元科技 79 6,856.41 0.00 220 301203 国泰环保 199 6,845.60 0.00 221 688631 莱斯信息 228 6,810.36 0.00 222 301337 亚华电子 221 6,711.77 0.00 223 301323 新莱福 168 6,612.48 0.00 224 688479 友车科技 211 6,222.39 0.00 225 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00 226 601065 江盐集团 333 3,942.72 0.00 227 601133 柏诚股份 307 3,763.82 0.00 228 001282 三联锻造 103 3,402.09 0.00 229 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00 230 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00 231 603125 常青科技 93 2,281.29 0.00 232 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00 233 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00 234 301439 泓淋电力 124 2,095.60 0.00 235 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00 236 301345 涛涛车业 37 1,725.68 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%） 1 603966 法兰泰克 6,559,616.00 7.38 2 603721 中广天择 5,727,329.00 6.44 3 300823 建科机械 5,307,836.60 5.97 4 301011 华立科技 5,256,374.62 5.91 5 605098 行动教育 4,768,474.00 5.36 6 688080 映翰通 4,565,867.64 5.13 7 603729 龙韵股份 4,487,854.00 5.05 8 603096 新经典 4,418,132.00 4.97 9 603811 诚意药业 4,353,872.00 4.90 10 301227 森鹰窗业 4,260,144.00 4.79 11 688109 品茗科技 4,224,506.19 4.75 12 300295 三六五网 3,925,401.00 4.41 13 000526 学大教育 3,914,036.00 4.40 14 600097 开创国际 3,861,503.00 4.34 15 300546 雄帝科技 3,812,807.00 4.29 16 300845 捷安高科 3,755,299.20 4.22 17 688662 富信科技 3,726,267.18 4.19 18 300732 设研院 3,629,559.00 4.08 19 002394 联发股份 3,610,862.00 4.06 20 301097 天益医疗 3,518,990.00 3.96 21 002494 华斯股份 3,506,875.00 3.94 22 300753 爱朋医疗 3,482,198.00 3.92 23 002144 宏达高科 3,250,216.00 3.66 24 002343 慈文传媒 3,246,642.00 3.65 25 002718 友邦吊顶 3,218,558.00 3.62 26 301299 卓创资讯 3,188,281.00 3.59 27 601599 浙文影业 3,167,865.00 3.56 28 300126 锐奇股份 3,142,800.80 3.53 29 688181 八亿时空 3,115,266.88 3.50 30 300086 康芝药业 3,099,414.00 3.49 31 002864 盘龙药业 3,075,230.00 3.46 32 002264 新 华 都 2,952,622.00 3.32 33 002462 嘉事堂 2,952,521.00 3.32 34 688628 优利德 2,937,425.25 3.30 35 600327 大东方 2,934,783.00 3.30 36 688501 青达环保 2,928,704.65 3.29 37 688251 井松智能 2,887,916.30 3.25 38 688511 天微电子 2,864,568.85 3.22 39 688175 高凌信息 2,833,173.02 3.19 40 300609 汇纳科技 2,810,886.00 3.16 41 600858 银座股份 2,801,260.00 3.15 42 002582 好想你 2,731,148.00 3.07 43 688419 耐科装备 2,724,461.66 3.06 44 603365 水星家纺 2,707,340.00 3.04 45 300562 乐心医疗 2,647,946.00 2.98 46 603136 天目湖 2,627,799.00 2.96 47 603697 有友食品 2,620,708.00 2.95 48 002084 海鸥住工 2,620,500.00 2.95 49 300532 今天国际 2,620,305.00 2.95 50 603611 诺力股份 2,619,897.00 2.95 51 000952 广济药业 2,608,699.55 2.93 52 603102 百合股份 2,575,903.00 2.90 53 603900 莱绅通灵 2,540,115.00 2.86 54 300452 山河药辅 2,509,919.00 2.82 55 688500 慧辰股份 2,505,286.94 2.82 56 002878 元隆雅图 2,485,669.00 2.80 57 688078 龙软科技 2,483,112.52 2.79 58 688619 罗普特 2,449,116.69 2.75 59 300106 西部牧业 2,438,399.00 2.74 60 688589 力合微 2,404,128.43 2.70 61 688376 美埃科技 2,403,215.70 2.70 62 000404 长虹华意 2,395,841.00 2.69 63 300246 宝莱特 2,366,999.00 2.66 64 603076 乐惠国际 2,338,847.00 2.63 65 688793 倍轻松 2,326,156.91 2.62 66 002094 青岛金王 2,322,362.00 2.61 67 300785 值得买 2,320,051.16 2.61 68 600467 好当家 2,319,330.00 2.61 69 002042 华孚时尚 2,259,000.00 2.54 70 300404 博济医药 2,255,977.00 2.54 71 002282 博深股份 2,246,917.00 2.53 72 002140 东华科技 2,239,860.00 2.52 73 003000 劲仔食品 2,232,991.00 2.51 74 600235 民丰特纸 2,229,351.00 2.51 75 002112 三变科技 2,218,211.00 2.49 76 300925 法本信息 2,205,046.00 2.48 77 301198 喜悦智行 2,194,271.90 2.47 78 603268 松发股份 2,170,639.00 2.44 79 603059 倍加洁 2,169,973.00 2.44 80 000803 山高环能 2,137,044.00 2.40 81 600262 北方股份 2,115,790.00 2.38 82 300100 双林股份 2,101,675.00 2.36 83 000417 合肥百货 2,097,978.00 2.36 84 688189 南新制药 2,090,240.84 2.35 85 002879 长缆科技 2,059,057.00 2.32 86 600834 申通地铁 2,056,743.00 2.31 87 603009 北特科技 2,051,683.00 2.31 88 002515 金字火腿 2,044,133.00 2.30 89 600833 第一医药 2,041,149.00 2.30 90 300935 盈建科 2,034,601.00 2.29 91 002087 新野纺织 2,033,200.00 2.29 92 688021 奥福环保 2,031,822.40 2.28 93 002922 伊戈尔 2,007,056.00 2.26 94 002339 积成电子 2,001,783.96 2.25 95 603180 金牌厨柜 1,999,431.00 2.25 96 603214 爱婴室 1,993,008.00 2.24 97 603898 好莱客 1,988,752.00 2.24 98 600287 江苏舜天 1,988,530.00 2.24 99 600513 联环药业 1,986,244.00 2.23 100 002873 新天药业 1,981,875.60 2.23 101 002599 盛通股份 1,977,548.00 2.22 102 002593 日上集团 1,977,544.00 2.22 103 600080 金花股份 1,974,226.00 2.22 104 603700 宁水集团 1,960,483.00 2.20 105 603215 比依股份 1,955,742.00 2.20 106 603828 柯利达 1,945,160.00 2.19 107 301073 君亭酒店 1,936,232.20 2.18 108 300955 嘉亨家化 1,935,159.00 2.18 109 603151 邦基科技 1,897,877.00 2.13 110 688089 嘉必优 1,895,459.79 2.13 111 002956 西麦食品 1,894,101.00 2.13 112 002548 金新农 1,886,935.00 2.12 113 000590 启迪药业 1,849,397.00 2.08 114 300652 雷迪克 1,847,391.00 2.08 115 003010 若羽臣 1,846,404.00 2.08 116 301235 华康医疗 1,836,700.00 2.07 注：买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%） 1 603721 中广天择 6,485,276.00 7.29 2 688662 富信科技 5,288,256.50 5.95 3 688080 映翰通 5,179,594.72 5.82 4 603966 法兰泰克 4,999,628.00 5.62 5 300845 捷安高科 4,481,690.80 5.04 6 301011 华立科技 4,390,291.50 4.94 7 605098 行动教育 4,309,776.80 4.85 8 603096 新经典 4,222,228.80 4.75 9 688109 品茗科技 4,096,911.02 4.61 10 300823 建科机械 4,068,353.40 4.58 11 300295 三六五网 4,025,624.00 4.53 12 300609 汇纳科技 3,902,280.00 4.39 13 688419 耐科装备 3,513,116.49 3.95 14 301299 卓创资讯 3,482,987.00 3.92 15 603351 威尔药业 3,317,139.88 3.73 16 300732 设研院 3,229,447.60 3.63 17 002394 联发股份 3,210,676.24 3.61 18 688501 青达环保 3,184,982.71 3.58 19 002343 慈文传媒 3,172,583.00 3.57 20 688628 优利德 3,133,589.77 3.52 21 603611 诺力股份 3,130,567.00 3.52 22 002112 三变科技 3,087,359.20 3.47 23 000526 学大教育 3,081,711.00 3.47 24 601599 浙文影业 3,040,950.00 3.42 25 300532 今天国际 3,006,197.00 3.38 26 300753 爱朋医疗 2,939,081.00 3.31 27 002599 盛通股份 2,875,884.00 3.23 28 688078 龙软科技 2,823,586.45 3.18 29 002548 金新农 2,771,911.00 3.12 30 600262 北方股份 2,736,043.00 3.08 31 002878 元隆雅图 2,626,509.00 2.95 32 603076 乐惠国际 2,618,068.00 2.94 33 002713 东易日盛 2,570,295.00 2.89 34 300785 值得买 2,556,554.00 2.88 35 300246 宝莱特 2,539,084.00 2.86 36 603811 诚意药业 2,464,320.00 2.77 37 688589 力合微 2,444,868.94 2.75 38 002073 软控股份 2,432,231.00 2.74 39 300925 法本信息 2,414,771.00 2.72 40 000952 广济药业 2,400,311.80 2.70 41 688511 天微电子 2,365,822.35 2.66 42 600833 第一医药 2,348,678.00 2.64 43 603268 松发股份 2,310,474.00 2.60 44 600097 开创国际 2,295,711.00 2.58 45 688793 倍轻松 2,244,095.74 2.52 46 603729 龙韵股份 2,232,087.40 2.51 47 301302 华如科技 2,169,649.00 2.44 48 300499 高澜股份 2,165,399.00 2.44 49 300086 康芝药业 2,153,100.00 2.42 50 688251 井松智能 2,115,678.87 2.38 51 300100 双林股份 2,082,845.44 2.34 52 003010 若羽臣 2,063,290.00 2.32 53 301004 嘉益股份 2,056,110.00 2.31 54 688619 罗普特 2,026,060.68 2.28 55 300908 仲景食品 2,021,595.00 2.27 56 300307 慈星股份 1,991,750.00 2.24 57 002644 佛慈制药 1,960,437.00 2.20 58 688580 伟思医疗 1,880,786.60 2.12 59 002546 新联电子 1,789,674.00 2.01 60 603365 水星家纺 1,780,353.00 2.00 61 603214 爱婴室 1,778,896.00 2.00 注：卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 472,961,265.21 卖出股票收入（成交）总额 326,468,028.78 注：买入股票成本和卖出股票收入按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。 本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。此外，本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金将按照相关法律法规的规定，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，投资国债期货。本基金将充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现委托财产的长期稳定增值。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未进行国债期货投资。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚说明 本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被中国人民银行及分支机构、中国证券监督管理委员会及其派出机构、国家金融监督管理总局及其派出机构、国家外汇管理局及其分支机构立案调查，或在报告编制日前一年内受到前述监管机构公开谴责、处罚。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 73,046.41 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 65,323.67 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 138,370.08 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 户均持有 持有人结构 份额级别 持有人户 的基金份 机构投资者 个人投资者 数（户） 额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额 比例 比例 信诚多策 141,372,796.0 略混合 4,758 49,708.86 1 59.77% 95,141,970.02 40.23% （LOF）A 信诚多策 略混合 108 77,955.54 6,307,502.89 74.92% 2,111,695.88 25.08% （LOF）C 合计 4,866 50,335.79 147,680,298.9 60.29% 97,253,665.90 39.71% 0 注：本表列示"占基金总份额比例"中，对下属分级基金，为占各自级别份额的比例；对合计数，为占期末基金份额总额的比例。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 级别 信诚多策略混 5,130,013.67 2.17% 基金管理人所有从业人 合（LOF）A 员持有本基金 信诚多策略混 808.02 0.01% 合（LOF）C 合计 5,130,821.69 2.09% 注：本表列示"占基金总份额比例"中，对下属分级基金，为占各自级别份额的比例；对合计数，为占期末基金份额总额的比例。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 信诚多策略混合 0 本公司高级管理人员、基金投 （LOF）A 资和研究部门负责人持有本 信诚多策略混合 0 开放式基金 （LOF）C 合计 0 信诚多策略混合 >100 本基金基金经理持有本开放 （LOF）A 式基金 信诚多策略混合 0 （LOF）C 合计 >100 注：期末本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金的基金份额。8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 无 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 信诚多策略混合（LOF）A 信诚多策略混合（LOF） C 基金合同生效日（2017 年 11 月 08 日）基金 54,419,846.54 - 份额总额 本报告期期初基金份额总额 77,373,695.83 - 本报告期基金总申购份额 209,287,786.89 8,496,347.65 减：本报告期基金总赎回份额 50,146,716.69 77,148.88 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 236,514,766.03 8,419,198.77 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内,无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，自 2023 年 1 月 10 日起，唐世春先生不再担任中信保诚基金管理有限公司（以下 简称“公司”）常务副总经理职务；自 2023 年 4 月 28 日起，张翔燕女士不再担任公司总经理职务， 由涂一锴先生代任总经理职务；自 2023 年 5 月 8 日起，由董元星先生担任公司总经理职务, 涂一锴 先生不再代任总经理职务。上述变更事项已按监管要求公告并备案。 本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内,本基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 为本基金进行审计的会计师事务所是普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 数量 成交金额 占当期股票成交 佣金 占当期佣金 备注 总额的比例 总量的比例 诚通证券 1 - - - -- 东北证券 1 - - - -- 国融证券 1 5,505,623.67 0.69% 3,970.98 0.54%- 华金证券 1 - - - -- 太平洋证 2 - - - -- 券 西南证券 1 10,557,254.96 1.33% 7,614.85 1.03%- 中信证券 2 777,485,309.81 97.98% 728,109.63 98.43%- 注：本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实力和服务质量进行评估，并综合考虑候选券商的综合实力，由研究总监和投资总监审核批准。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 基金 券商名 占当期 占当期 占当期 占当期 称 成交金额 债券成 成交金 回购成 成交金 权证成 成交金 基金成 交总额 额 交总额 额 交总额 额 交总额 的比例 的比例 的比例 的比例 诚通证 - - - - - - - - 券 东北证 - - - - - - - - 券 国融证 - - 78,000, 2.00% - - - - 券 000.00 华金证 - - - - - - - - 券 太平洋 - - - - - - - - 证券 西南证 - - - - - - - - 券 中信证 3,831,0 券 - - 00,000. 98.00% - - - - 00 注：本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实力和服务质量进行评估，并综合考虑候选券商的综合实力，由研究总监和投资总监审核批准。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 信诚多策略灵活配置混合型证券投资基 《证券日报》及/或基金 1 金（LOF）2022 年第 4 季度报告 管理人网站、中国证监会 基金电子披露网站 2023年01月17日 2 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基 同上 2023年01月17日 金 2022 年第 4 季度报告提示性公告 3 信诚多策略灵活配置混合型证券投资基 同上 金（LOF）2022 年年度报告 2023年03月31日 4 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基 同上 金 2022 年年度报告提示性公告 2023年03月31日 5 信诚多策略灵活配置混合型证券投资基 同上 金（LOF）2023 年第 1 季度报告 2023年04月20日 6 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基 同上 金 2023 年第 1 季度报告提示性公告 2023年04月20日 7 信诚多策略灵活配置混合型证券投资基 同上 金（LOF）基金合同 2023年05月24日 8 信诚多策略灵活配置混合型证券投资基 同上 金（LOF）托管协议 2023年05月24日 关于旗下信诚多策略灵活配置混合型证 同上 9 券投资基金（LOF）增加 C 类基金份额并 修改基金合同及托管协议的公告 2023年05月24日 10 信诚多策略灵活配置混合型证券投资基 同上 金（LOF）基金产品资料概要更新 2023年05月26日 11 信诚多策略灵活配置混合型证券投资基 同上 金（LOF）更新招募说明书 2023年05月26日 信诚多策略灵活配置混合型证券投资基 同上 12 金（LOF）（C 类份额）基金产品资料概 要更新 2023年05月27日 信诚多策略灵活配置混合型证券投资基 同上 13 金（LOF）（A 类份额）基金产品资料概 要更新 2023年05月27日 14 信诚多策略灵活配置混合型证券投资基 同上 金（LOF）更新招募说明书 2023年05月27日 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额比例达 类别 序 到或者超过 20%的时间 期初 申购 赎回 持有份额 份额占 号 区间 份额 份额 份额 比 2023-01-01 至 48,926,010.4 机构 1 2023-03-14,2023-04- 48,926,010.44 - - 4 19.98% 19 至 2023-06-18 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%，则面临大额赎回的情况，可能导致：(1)基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； (2)基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平； (3)因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； (4)基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略； (5)大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 根据基金管理人于 2023 年 5 月 24 日发布的《关于旗下信诚多策略灵活配置混合型证券投资基 金（LOF）增加 C 类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告》，本基金自 2023 年 5 月 24 日起增 加 C 类基金份额。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、（原）信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金相关批准文件 2、中信保诚基金管理有限公司营业执照 3、（原）信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同 4、（原）信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 5、信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同 6、信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）招募说明书 7、本报告期内按照规定披露的各项公告 12.2 存放地点 基金管理人和/或基金托管人住所。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。 亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.citicprufunds.com.cn。 中信保诚基金管理有限公司 2023 年 08 月 26 日