中信保诚基金管理有限公司关于信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)修订基金合同、托管协 议部分条款及调整赎回费相关规则的公告 根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称《流动性风险管理规定》)及基金合同和托管协议的有关规定,经与基金托管人协 商一致并报监管机构备案,中信保诚基金管理有限公司决定对信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(以下简称本基金)的基金合同、托管协议进行 修订,并对本基金赎回费相关规则进行调整。现将相关事宜公告如下: 一、基金合同和托管协议修订 基金合同、托管协议具体修订内容详见附件《信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同修改前后文对照表》、《信诚多策略灵活配置混合 型证券投资基金(LOF)托管协议修改前后文对照表》。本次修订属于基金合同约定的基金管理人与基金托管人可以协商一致变更基金合同的事项,并已履行规 定程序,符合相关法律法规及基金合同的规定。 二、赎回费相关规则调整 鉴于《流动性风险管理规定》规定“基金管理人应当强化对投资者短期投资行为的管理,对除货币市场基金与交易型开放式指数基金以外的开放式基金, 对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产”,基金管理人将本基金持续持有期少于7日(不含)对应的赎 回费率调整为1.5%,上述对投资者收取的赎回费计入基金财产的比例调整为100%(转换业务涉及的本基金赎回费相关规则按上述规则进行调整)。 三、上述基金合同、托管协议的修订及赎回费相关规则调整等事宜自2018年3月31日起生效。对于2018年3月30日15:00之前的赎回申请,适用调整前的赎 回费规则;对于2018年3月30日15:00之后的赎回申请,适用调整后的赎回费规则。基金管理人将在届时更新本基金招募说明书时一并更新相关内容。 四、投资者可通过以下途径了解或咨询详请: 中信保诚基金管理有限公司 公司网址:www.citicprufunds.com.cn 客服电话:400-666-0066 五、风险提示 1  (1)本次基金管理人系根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》修订本基金的《基金合同》和《托管协议》,所修订内容可能对本基金 投资运作及投资者办理基金申购、赎回业务产生一定影响,包括且不限于:出于流动性风险管理需要增加或调整了基金的部分投资限制规定;对投资者持有本 基金少于 7 日(不含)收取 1.5%的短期赎回费;在规定的特定情形下可能会对投资者的申购/赎回申请数量进行限制、临时拒绝或暂停申购/赎回申请、对部分 赎回申请进行延期办理等,由此可能导致投资者的申购/赎回申请无法全部及时处理,从而可能影响投资者的资金安排及投资计划。敬请投资者关注以上变化和 影响,并仔细阅读本基金修订后的基金合同及相关法律文件,审慎进行投资决策。 (2)本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者,投资 者投资于基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 附件:《信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同修改前后文对照表》、《信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)托管协议修 改前后文对照表》 中信保诚基金管理有限公司 2018 年 3 月 24 日 2 附件: 信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同修改前后文对照表 原文条款 修改后条款 章节 内容 内容 第一 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 部分 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同 前言 法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和 法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和 国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、 国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称 《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称 “《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办 “《运作办法》”)、《证券投资 基金销售管理办 法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基 法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基 金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办 金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办 法》”)和其他有关法律法规。 法》”) 、《公开募集开放式证券投资基金流动性 风 险管 理规 定》( 以下 简称 “《流 动性 风险规 定》”)和其他有关法律法规。 第二 无 12、《流动性风险规定》:指中国证监会 2017 年 8 部分 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 释义 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机 关对其不时做出的修订 58、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合 同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资 产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回 购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的 银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开 发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法 进行转让或交易的债券等 3 第七 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 部分 无 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成 基金 潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单 份额 一 投 资者 申购 金额 上限 或基 金单 日净 申购 比例上 的申 限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保 购与 护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相 赎回 关公告。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承 担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回 担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回 费用纳入基金财产的比例详见招募说明书,未归入 费用纳入基金财产的比例详见招募说明书,未归入 基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续 基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续 费。 费。其中,对持续持有期少于 7 日的投资者收取不 低于 1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金 财产。 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 4、基金管理人接受某笔或某些申购申请可能会影响 4、基金管理人接受某笔或某些申购申请可能会影响 或损害现有基金份额持有人利益时。 或损害现有基金份额持有人利益或对存量基金份额 持有人利益构成潜在重大不利影响时。 8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公 允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商 确认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 发生上述第 1、2、3、5、6、8 项情形之一且基金管 发生上述第 1、2、3、5、6、8、9 项情形之一且基 理人决定暂停申购时…… 金管理人决定暂停申购时…… 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 无 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公 4  允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商 确认后,基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停 接受基金赎回申请。 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 2、场外巨额赎回的处理方式 2、场外巨额赎回的处理方式 (2)部分延期赎回:…… (2)部分延期赎回:…… 本基金发生巨额赎回时,在单个基金份额持有人超 过上一开放日基金总份额 10%以上的赎回申请的情形 下,基金管理人可以延期办理赎回申请:对于该基 金份额持有人当日超过上一开放日基金总份额 10%以 上的那部分赎回申请,基金管理人可以进行延期办 理 ; 对于 该基 金份 额持 有人 未超 过上 述比 例的部 分 , 基 金 管 理 人 根 据 前 段 “ ( 1 )全 部 赎 回 ” 或 “(2)部分延期赎回”的约定方式与其他基金份额 持有人的赎回申请一并办理。但是,如该基金份额 持有人在提交赎回申请时选择取消赎回,则其当日 未获受理的部分赎回申请将被撤销。 第八 一、基金管理人 一、基金管理人 部分 (一) 基金管理人简况 (一) 基金管理人简况 基金 名称:信诚基金管理有限公司 名称:中信保诚基金管理有限公司 合同 当事 人及 权利 义务 第十 二、投资范围 二、投资范围 三部 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比 分 例范围为 0%-95%;基金持有全部权证的市值不得超 例范围为 0%-95%;基金持有全部权证的市值不得超 5 基金 过基金资产净值的 3%;每个交易日日终在扣除股指 过基金资产净值的 3%;每个交易日日终在扣除股指 的投 期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证 期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证 资 金后,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内 金后,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内 的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。 的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%, 其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收 申购款等。 四、投资限制 四、投资限制 1、组合限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: (2)每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、 (2)每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、 股票期权合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的 股票期权合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的 现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例 现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例 合计不低于基金资产净值的 5%; 合计不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等; (29)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一 家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公 司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资 组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超 过该上市公司可流通股票的 30%; (30)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合 计不得超过本基金资产净值的 15%; 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变 动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所 规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; (31)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会 认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可 接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资 6  范围保持一致; 除上述第(12)项以外,因证券/期货市场波动、证 除上述第(2)、(12)、(30)、(31)项以外, 券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的 因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模 因素致使 基金投资 比例不 符合上 述规定投 资比例 变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不 的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但 符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个 中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规 交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形 定的从其规定。 除外。法律法规另有规定的从其规定。 第十 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 五部 3、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 分 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公 基金 允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商 资产 确认后,基金管理人应当暂停基金估值; 估值 4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情 形。 第十 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 九部 (五)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半 (五)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半 分 年度报告和基金季度报告 年度报告和基金季度报告 基金 …… …… 的信 报 告期内出 现单一 投资者 持有基金 份额比 例超过 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半 息披 20%的情形,基金管理人应当在季度报告、半年度报 年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险 露 告、年度报告等定期报告文件中披露该投资者的类 分析等。 别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或 变化情况及产品的特有风险。 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者的权 益 , 基金 管理 人至 少应 当在 季度 报告 、半 年度报 告、年度报告等定期报告文件中“影响投资者决策 的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告 期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况 7  及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形 除外。。 (六)临时报告 (六)临时报告 无 27、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响 投资者赎回等重大事项时; 八、暂停或延迟信息披露的情形 八、暂停或延迟信息披露的情形 无 3、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情形; 信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)托管协议修改前后文对照表 原文条款 修改后条款 章节 内容 内容 一、 (一)基金管理人 (一)基金管理人 基金 名称:信诚基金管理有限公司 名称:中信保诚基金管理有限公司 托管 (二)基金托管人 (二)基金托管人 协议 联系人:赵会军 联系人:郭明 当事 人 二、 订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资 订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资基金 基金 基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募集 法》(以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资 托管 证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作 基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、 协议 办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以 《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办 的依 下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披 法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下 据、 露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、 简称《信息披露办法》)、《公开募集开放式证券投 目的 《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 7 号 资基金流动性风险管理规定》、《证券投资基金信息 和原 〈托管协议的内容与格式〉》、《信诚多策略灵 披露内容与格式准则第 7 号〈托管协议的内容与格 则 活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》 式〉》、《信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金 8  (以下简称《基金合同》)及其他有关规定。 (LOF)基金合同》(以下简称《基金合同》)及其 他有关规定。 三、 (一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使 (一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督 基金 监督权 权 托管 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合 人对 金合同》的 约定对下 述基金投 融资比例 进行监 同》的约定对下述基金投融资比例进行监督: 基金 督: (1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本 管理 ( 1 ) 按法 律 法规 的 规定 及 《基 金 合同 》 的 约 基金的投资资产配置比例为: 人的 定,本基金的投资资产配置比例为: 股票资产占基金资产的比例范围为 0%-95%;基金持有 业务 股票资产占基金资产的比例范围为 0%-95%;基金 全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%;每个交 监督 持有全部权 证的市值 不得超过 基金资产 净值的 易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约 和核 3%;每个交 易日日终 在扣除股 指期货、 国债期 需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或投资于到 查 货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,基金 期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资 保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债 产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保 券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。 证金、应收申购款等。 (2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约 (2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定, 定,本基金投资组合遵循以下投资限制: 本基金投资组合遵循以下投资限制: 2 ) 每 个交 易 日日 终 在扣 除 股指 期 货、 国 债 期 2)每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股 货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,基金 票期权合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金 保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债 或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不 券的比例合计不低于基金资产净值的 5%; 低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等; 30)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上 市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流 通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持 有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市 公司可流通股票的 30%; 31)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不 9  得超过本基金资产净值的 15%; 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动 等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定 比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资 产的投资; 32)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定 的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质 押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持 一致。 (3)法规允许的基金投资比例调整期限 (3)法规允许的基金投资比例调整期限 除上述第 12 )项以外 ,由于证 券/期货 市场波 除上述第 2)、12)、31)、32)项以外,由于证券/ 动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理 期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基 人之外的原因导致的基金投资比例不符合上述约 金管理人之外的原因导致的基金投资比例不符合上述 定比例的,基金管理人应在 10 个交易日内进行 约定比例的,基金管理人应在 10 个交易日内进行调 调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律 整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另 法规另有规定的从其规定。 有规定的从其规定。 对于因法律法规变化导致本基金投资范围及投资限制 调整的,基金管理人应提前通知基金托管人,经基金 托管人书面同意后方可纳入投资监督范围。基金管理 人知晓基金托管人投资监督职责的履行受外部数据来 源或系统开发等因素影响,基金管理人应为托管人系 统调整预留所需的合理必要时间。 十、 (二)基金管理人和基金托管人在信息披露中的 (二)基金管理人和基金托管人在信息披露中的职责 信息 职责和信息披露程序 和信息披露程序 披露 …… …… 基金托管人应当按照相关法律、行政法规、中国 基金托管人应当按照相关法律、行政法规、中国证监 证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金管 会的规定和《基金合同》的约定,对基金管理人编制 理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金 的基金资产净值、基金份额净值、基金业绩表现数 10 业绩表现数据、基金定期报告和定期更新的招募 据、基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披 说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审 露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人 查,并向基 金管理人 出具书面 文件或者 盖章确 出具书面文件或者盖章确认或者以 XBRL 电子方式复 认。 核审查并确认。 (三)暂停或延迟信息披露的情形 (三)暂停或延迟信息披露的情形 无 3、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情形; 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