信诚中证基建工程指数型证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要（2020 年 3 月） 信诚中证基建工程指数型证券投资基金（LOF） 更新招募说明书摘要（2020 年 3 月） 基金管理人：中信保诚基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 重要提示 信诚基金管理有限公司经中国证监会批准于 2005 年 9 月 30 日注册成立。因业务发展需要， 经国家工商总局核准，公司名称由“信诚基金管理有限公司”变更为“中信保诚基金管理有限公 司”（以下简称“我司”），并由上海市工商行政管理局于 2017 年 12 月 18 日核发新的营业执 照。 根据《中华人民共和国合同法》第七十六条的规定，合同当事人名称变动不影响合同义务的 履行。本次我司名称变更后，以“信诚基金管理有限公司”或“中信保诚基金管理有限公司”签 署的的法律文件（包括但不限于公司合同、公告等，以下简称“原法律文件”）不受任何影响， 我司将按照约定履行权利义务。如原法律文件件对生效条件、有效期限进行特别说明的，以原法 律文件的说明为准。 信诚中证基建工程指数型证券投资基金（LOF）由信诚中证基建工程指数分级证券投资基金 转型而成。 2016 年 7 月 11 日，信诚中证基建工程指数分级证券投资基金基金份额持有人大会以通讯方 式召开，大会讨论通过了信诚中证基建工程指数分级证券投资基金的转型议案，内容包括信诚中 证基建工程指数分级证券投资基金的信诚基建 A 份额与信诚基建 B 份额终止运作，由分级基金转 为非分级的指数 LOF 基金以及修订基金合同等，并更名为“信诚中证基建工程指数型证券投资基 金（LOF）”。本次基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。转型后，基金的投资管理 程序、投资策略、投资目标、投资范围不变。自 2016 年 7 月 27 日起，《信诚中证基建工程指数 型证券投资基金（LOF）基金合同》生效。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 投资有风险，投资人申购本基金时应认真阅读招募说明书。 基金产品资料概要的编制、披露及更新要求，自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执 行。  信诚中证基建工程指数型证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要（2020 年 3 月） 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当 事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有 人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按 照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了 解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 本摘要所载内容截止日若无特别说明为 2020 年 2 月 20 日，有关财务数据和净值表现截止日 为 2019 年 12 月 31 日（未经审计）。  信诚中证基建工程指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要（2020 年 3 月） 一、 基金管理人 （一）基金管理人概况 名称： 中信保诚基金管理有限公司 住所： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 办公地址： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 法定代表人：张翔燕 成立日期： 2005年9月30日 批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字【2005】142号 注册资本： 贰亿元人民币 电话： （021）68649788 联系人： 唐世春 股权结构： 出资额 出资比例 股东 （万元人民币） （%） 中信信托有限责任公司 9800 49 英国保诚集团股份有限公司 9800 49 中新苏州工业园区创业投资有限公司 400 2 合计 20000 100 （二）主要人员情况 1、董事会成员 张翔燕女士，董事长，工商管理硕士。历任中信银行总行综合计划部总经理，中信银行 北京分行副行长、中信银行总行营业部副总经理，中信证券股份有限公司副总经济师，中信 控股有限责任公司副总裁，中国中信集团有限公司业务协同部主任，中信信托有限责任公司 副董事长。现任中信保诚基金管理有限公司董事长。 王道远先生，董事，工商管理硕士。历任中信信托有限责任公司综合管理部总经理、信 托管理部总经理、总经理助理、董事会秘书、副总经理。现任中信信托有限责任公司副总经 理、董事会秘书、固有业务审查委员会主任兼天津信唐货币经纪有限责任公司董事长。 Wai Kwong SECK（石怀光）先生，董事，新加坡籍，工商管理硕士。历任新加坡星展银 行常务董事、美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院资深院士、新加坡交易所执行副总裁兼首席财 务官、道富银行和信托公司亚太区首席执行官。现任瀚亚投资首席执行官、瀚亚投资管理(上 海)有限公司董事、瀚亚海外投资基金管理(上海)有限公司董事。 魏秀彬女士，董事，新加坡籍，工商管理硕士。历任施罗德国际商业银行东南亚区域合 规经理、施罗德投资管理(新加坡)有限公司亚太地区风险及合规总监。现任瀚亚投资首席风险 官、瀚亚投资管理(上海)有限公司监事、瀚亚海外投资基金管理(上海)有限公司监事。 3  信诚中证基建工程指数型证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要（2020 年 3 月） 唐世春先生，董事，总经理，法学硕士。历任北京天平律师事务所律师，国泰基金管理 有限公司监察稽核部法务主管，友邦华泰基金管理有限公司总经理助理兼董事会秘书，中信 保诚基金管理有限公司督察长兼董事会秘书、副总经理兼首席市场官。现任中信保诚基金管 理有限公司总经理。 金光辉先生，独立董事，澳大利亚籍，商科硕士。历任汇丰银行资本市场总监，香港机 场管理局财务总经理、战略规划与发展总经理、航空物流总经理，南华早报集团首席财务 官，信和置业集团集团财务和家庭办公室主任。现任中信保诚基金管理有限公司独立董事。 夏执东先生，独立董事，经济学硕士。历任财政部财政科学研究所副主任、中国建设银 行总行国际部副处长、安永华明会计师事务所副总经理、北京天华会计师事务所首席合伙 人。现任致同会计师事务所管委会副主席。 杨思群先生，独立董事，经济学博士。历任中国社会科学院财贸经济研究所副研究员， 现任清华大学经济管理学院经济系副教授。 注：原“英国保诚集团亚洲区总部基金管理业务”自 2012 年 2 月 14 日起正式更名为瀚 亚投资，其旗下各公司名称自该日起进行相应变更。瀚亚投资为英国保诚集团成员。 2、监事 於乐女士，执行监事，经济学硕士。历任日本兴业银行上海分行营业管理部主管、通用 电气金融财务（中国）有限公司人力资源经理。 现任中信保诚基金管理有限公司首席人力资 源官。 3、经营管理层人员情况 张翔燕女士，董事长，工商管理硕士。历任中信银行总行综合计划部总经理，中信银行 北京分行副行长，中信银行总行营业部副总经理，中信证券股份有限公司副总经济师，中信 控股有限责任公司副总裁，中国中信集团有限公司业务协同部主任，中信信托有限责任公司 副董事长。现任中信保诚基金管理有限公司董事长。 唐世春先生，董事，总经理，法学硕士。历任北京天平律师事务所律师，国泰基金管理 有限公司监察稽核部法务主管，友邦华泰基金管理有限公司总经理助理兼董事会秘书，中信 保诚基金管理有限公司督察长兼董事会秘书、副总经理兼首席市场官。现任中信保诚基金管 理有限公司总经理。 桂思毅先生，副总经理，工商管理硕士。历任安达信咨询管理有限公司高级审计员，中 乔智威汤逊广告有限公司财务主管，德国德累斯登银行上海分行财务经理，中信保诚基金管 理有限公司风险控制总监、财务总监、首席财务官、首席运营官。现任中信保诚基金管理有 限公司副总经理兼董事会秘书、首席财务官，中信信诚资产管理有限公司董事。 潘颖女士，副总经理，理学硕士。历任中信银行零售银行资产管理部负责人，中信集团 业务协同部二处处长，中信保诚基金管理有限公司总经理助理。现任中信保诚基金管理有限 公司副总经理。 4  信诚中证基建工程指数型证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要（2020 年 3 月） 陈逸辛先生，首席信息官，工学硕士。历任上海致达信息产业股份有限公司软件事业部 总经理，上海众城聚合信息技术有限公司总经理，中信保诚基金管理有限公司信息技术总 监、信息技术总监兼电子商务总监、副首席运营官、首席运营官。现任中信保诚基金管理有 限公司首席信息官、首席运营官。 4、督察长 周浩先生，督察长，法学硕士。历任中国证券监督管理委员会公职律师、副调研员，上 海航运产业基金管理有限公司合规总监，国联安基金管理有限公司督察长。现任中信保诚基 金管理有限公司督察长，中信信诚资产管理有限公司董事。 5、基金经理 黄稚女士，理学硕士。曾任职于中国国际金融有限公司，担任资产管理部产品经理；于 平安证券有限责任公司，担任产品经理。2015 年 6 月加入中信保诚基金管理有限公司，历任 金融工程师、基金经理助理。现任信诚中证 500 指数分级证券投资基金、信诚中证基建工程 指数型证券投资基金（LOF）、信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金、信诚中证 800 有 色指数分级证券投资基金、信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金、信诚中证信息安 全指数分级证券投资基金、信诚中证智能家居指数分级证券投资基金的基金经理。 历任基金经理： 杨旭先生，自合同成立之日起至 2019 年 9 月 18 日担任本基金的基金经理。 6、投资决策委员会成员 胡喆女士，总经理助理、首席投资官、特定资产投资总监； 韩海平先生，总经理助理、固定收益负责人、基金经理； 范楷先生，总经理助理、多策略与组合投资部总监； 殷孝东先生，投行部董事总经理、基金经理； 提云涛先生，量化投资总监、基金经理； 王睿先生，权益投资部副总监、基金经理； 吴昊先生，研究部副总监、基金经理； 董越先生，交易总监。 上述人员之间不存在近亲属关系。 二、 基金托管人 （一）基本情况 名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”） 住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号 首次注册登记日期：1983 年 10 月 31 日 注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 法定代表人：刘连舸 5  信诚中证基建工程指数型证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要（2020 年 3 月） 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号 托管部门信息披露联系人：许俊 传真：（010）66594942 中国银行客服电话：95566 （二）基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于 1998 年，现有员工 110 余人，大部分员工具有丰富的银行、 证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60％以上的员工具有硕士 以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托 管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基 金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资 产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类 齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服 务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。 （三）证券投资基金托管情况 截至 2019 年 12 月 31 日，中国银行已托管 764 只证券投资基金，其中境内基金 722 只， QDII 基金 42 只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF 等多种类型的基 金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。 三、相关服务机构 （一）基金份额销售机构 1、场外销售机构 （1）直销机构 中信保诚基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 法定代表人：张翔燕 电话： （021）6864 9788 联系人：蒋焱 投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的赎回业务,具体交易细则请参阅本公司 网站公告。网上交易网址：http://www. citicprufunds.com/。 （2）其他销售机构 具体名单详见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的相关公告。 6  信诚中证基建工程指数型证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要（2020 年 3 月） 2、场内销售机构：深圳证券交易所内具有基金销售业务资格、并经深圳证券交易所和中 国证券登记结算有限责任公司认可的会员单位，具体名单见基金份额发售公告。 基金管理人可根据有关法律法规要求，根据实情，选择其他符合要求的机构销售本基金 或变更上述销售机构，并在基金管理人网站公示。 （二）登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街17号 办公地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：周明 联系电话：010-59378835 传真：010-59378839 联系人：朱立元 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 注册地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：俞卫锋 经办律师：安冬、陈颖华 电话：021-31358666 传真：021-31358600 联系人：陈颖华 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼 法定代表人：李丹 电话：021-23238888 传真：021-23238800 联系人：赵钰 经办注册会计师：陈熹、赵钰 四、基金的名称 信诚中证基建工程指数型证券投资基金（LOF） 7  信诚中证基建工程指数型证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要（2020 年 3 月） 五、基金的类型 契约型开放式 六、基金的投资目标 本基金进行数量化指数投资，通过严谨的数量化管理和投资纪律约束，实现对中证基建 工程指数的有效跟踪，为投资者提供一个有效的投资工具。 七、基金的投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中证基建工程指数的成份股、备 选成份股、债券、债券回购、中期票据、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证 监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监 管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范 围。 基金的投资组合比例为：本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合 计（轧差计算）占基金资产的比例为 85%－100%，其中投资于股票的资产不低于基金资产的 85%，投资于中证基建工程指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%； 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收 申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应 调整。 八、基金的投资策略 本基金原则上采用完全复制法跟踪指数，即原则上按照标的指数中成份股组成及其权重 构建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整，力争保持基金净 值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。 当发生特殊情况（如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发 生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等），或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标 的指数的效果可能带来影响时，或法律法规禁止投资等其他原因导致无法有效复制和跟踪标 的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。 基金管理人将对成份股的流动性进行分析，如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方 法寻求替代。基金管理人运用以下策略构造替代股组合： 1、基本面替代：按照与被替代股票基本面及规模相似的原则，选取一揽子标的指数成份 8  信诚中证基建工程指数型证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要（2020 年 3 月） 股票作为替代股备选库； 2、相关性检验：计算备选库中各股票与被替代股票日收益率的相关系数并选取与被替代 股票相关性较高的股票组成模拟组合，以组合与被替代股票的日收益率序列的相关系数最大 化为优化目标，求解组合中替代股票的权重，并构建替代股组合。 基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在 股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨 慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。 此外，本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理，如 预期大额申购赎回、大量分红等，以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的 投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批 准。此外，基金管理人还将做好培训和准备工作。 九、基金的业绩比较基准 本基金业绩比较基准为：95％×中证基建工程指数收益率+5％×金融同业存款利率。 十、基金的风险收益特征 本基金为跟踪指数的股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期风 险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 十一、基金投资组合报告（未经审计） 本基金管理人董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据基金合同的约定，于 2020 年 1 月 16 日复核了本 招募更新中的投资组合报告的内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 本投资组合报告的财务数据截止至 2019 年 12 月 31 日。 1.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 158,619,028.61 91.15 其中：股票 158,619,028.61 91.15 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 38,000.00 0.02 其中：债券 38,000.00 0.02 9  信诚中证基建工程指数型证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要（2020 年 3 月） 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 7 银行存款和结算备付金合计 11,706,995.02 6.73 8 其他资产 3,651,302.23 2.10 9 合计 174,015,325.86 100.00 1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 1.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值（元） （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 150,676,039.19 88.96 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 1,972,479.00 1.16 N 水利、环境和公共设施管理业 5,970,510.42 3.53 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 158,619,028.61 93.65 1.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 1.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资的股票。 1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 1.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净值比 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 例（％） 1 601668 中国建筑 2,918,860 16,403,993.20 9.69 2 601390 中国中铁 2,678,150 15,908,211.00 9.39 3 601186 中国铁建 1,560,923 15,827,759.22 9.35 4 601669 中国电建 2,799,155 12,148,332.70 7.17 5 601800 中国交建 859,700 7,874,852.00 4.65 10  信诚中证基建工程指数型证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要（2020 年 3 月） 6 601618 中国中冶 2,613,100 7,316,680.00 4.32 7 600068 葛洲坝 1,010,964 6,753,239.52 3.99 8 601117 中国化学 902,550 5,812,422.00 3.43 9 600170 上海建工 1,629,165 5,767,244.10 3.41 10 002081 金 螳 螂 587,650 5,183,073.00 3.06 1.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 38,000.00 0.02 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 38,000.00 0.02 1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 公允价值 占基金资产净值比 序号 债券代码 债券名称 数量（张） （元） 例（％） 1 113557 森特转债 380 38,000.00 0.02 注：本基金本报告期末仅持有上述债券投资。 1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。 1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未进行股指期货投资。 1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股 指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则, 参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金 还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,以及对冲因其他原 因导致无法有效跟踪标的指数的风险。 1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 1.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包括国债期货投资。 1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 11  信诚中证基建工程指数型证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要（2020 年 3 月） 本基金本报告期内未进行国债期货投资。 1.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未进行国债期货投资。 1.11 投资组合报告附注 1.11.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴 责、处罚说明 本基金指数投资的前十名证券的发行主体及积极投资的前五名证券的发行主体均没有被 监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 1.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选库之外的股票。 1.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 25,588.81 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,213.00 5 应收申购款 3,623,500.42 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,651,302.23 1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 1.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末持有的指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 1.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末持有的积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 十二、基金的业绩 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈 利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本招募说明书。基金业绩数据截至 2019 年 12 月 31 日。 （一）基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④ 长率① 增长率标 基准收益 基准收益 准差② 率③ 率标准差 ④ 2015 年 8 月 6 日至 -0.37% 0.03% -12.23% 2.74% 11.86% -2.71% 2015 年 12 月 31 日 12  信诚中证基建工程指数型证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要（2020 年 3 月） 2016 年 1 月 1 日至 20.85% 1.42% -4.45% 1.91% 25.30% -0.49% 2016 年 12 月 31 日 2017 年 1 月 1 日至 -8.04% 0.92% -5.89% 0.94% -2.15% -0.02% 2017 年 12 月 31 日 2018 年 1 月 1 日至 -30.51% 1.41% -30.06% 1.32% -0.45% 0.09% 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日至 -3.54% 1.28% -3.68% 1.30% 0.14% -0.02% 2019 年 12 月 31 日 2015 年 8 月 6 日至 -27.56% 1.24% -24.06% 1.23% -3.50% 0.01% 2019 年 12 月 31 日 （二）基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 注:1、本基金转型日期为2016年7月27日。 2、本基金建仓期自2015年8月6日至2016年2月6日,建仓期结束时资产配置比例符合本基 金基金合同规定。 十三、费用概览 (一) 与基金运作有关的费用 1． 基金费用的种类 （1）基金管理人的管理费； （2）基金托管人的托管费； （3）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 13  信诚中证基建工程指数型证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要（2020 年 3 月） （4）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； （5）基金份额持有人大会费用； （6）基金的证券、期货交易费用； （7）基金的银行汇划费用； （8）基金上市初费和上市月费； （9）基金的账户开户费用、账户维护费用； （10）《基金合同》生效后的标的指数许可使用费； （11）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 （1）基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.00%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人 核对一致后，由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中按照指定的帐户路径 一次性支付给基金管理人，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日 或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。 （2）基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.22%的年费率计提。托管费的计算方法如 下： H＝E×0.22%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人 核对一致后，由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中按照指定的帐户路径 一次性支付给基金托管人，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日 或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。 （3）基金合同生效后的标的指数许可使用费 14  信诚中证基建工程指数型证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要（2020 年 3 月） 本基金作为指数基金，需根据与指数所有人中证指数有限公司签署的指数许可使用协议 的约定向中证指数有限公司支付指数许可使用费。如上述指数许可使用协议约定的费率发生 变更，本条下的指数许可使用费将相应变更，基金管理人将在更新的招募说明书或公告中予 以披露。 通常情况下，指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.02%的年费率计提。计算方法 如下： H=E×0.02%÷当年天数 H 为每日应计提的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值 指数许可使用费的收取下限为每季度人民币 5 万元（大写：伍万元整）。计费期间不足 一季度的，根据实际天数按比例计算。计费区间不足一季度的，该季度指数许可使用费收取 下限的计算方法如下：许可使用费的收取下限=5 万元× 本基金在本季度的实际运作天数÷所 在季度的实际天数 指数许可使用费从基金合同生效日开始每日计算，逐日累计。标的指数许可使用费的支 付方式为每季支付一次，基金合同生效后，由基金管理人向基金托管人发送指数许可使用费 划付指令，经基金托管人复核后，于每年 1 月、4 月、7 月、10 月的前十（10）个工作日前从 基金财产中一次性支付给中证指数有限公司上一季度的标的指数许可使用费。 上述“一、基金费用的种类”中除管理费、托管费和指数许可使用费之外的基金费用， 根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额支付，列入或摊入当期基金费用，由基 金托管人从基金财产中支付。 3、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： （1）基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失； （2）基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； （3）《基金合同》生效前的相关费用； （4）其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 15  信诚中证基建工程指数型证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要（2020 年 3 月） (二) 与基金销售有关的费用 1、基金份额申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、 销售、登记等各项费用。基金份额的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在 基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的25%应归基金财产，其余用于 支付登记费和其他必要的手续费。 2、基金份额的场外申购费率如下： 单笔申购金额 场外申购费率 M＜50万 1.0% 50万≤M＜100万 0.6% M≥100万 1000元/笔 （注：M：申购金额；单位：元） 基金份额的场内申购费率由基金销售机构参照场外申购费率执行。 3、基金份额的场外赎回费率按照基金份额持有时间逐级递减，基金管理人决定自2017 年10月10日起继续开展直销渠道赎回费率优惠活动，优惠活动截止日期另行公告。 优惠活动期间,凡通过本公司直销中心及网上直销交易平台申请赎回的投资者,在赎回时, 赎回费享有如下优惠: 费用种类 持有时间 Y(年) 原赎回费率 优惠赎回费率 Y＜7 天 1.5% 1.5% 7 天≤Y < 1 年 0.50% 0.125% 赎回费率 1 ≤ Y < 2年 0.25% 0.063% Y≥2年 0元 0元 （注：Y：持有时间，其中1年为365日，2年为730日） 基金份额的场内赎回费率为固定值0.5%，对持续持有期少于7日的赎回费率为1.5%。 从场内转托管至场外的基金份额，从场外赎回时，其持有期限从转托管转入确认日开 始计算。 对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入 基金资产。 4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费 率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定 基金促销计划，针对投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按 1  信诚中证基建工程指数型证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要（2020 年 3 月） 相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金份额申购费率和赎回费 率。 十四、对招募说明书更新部分的说明 本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运 作管理办法》（以下简称“运作办法”）、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集 证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基 金实施的投资管理活动，对原《信诚中证基建工程指数型证券投资基金（LOF）招募说明 书》进行了更新，主要更新的内容如下： 1、在“重要提示”部分更新了相应日期。 2.在“四、基金托管人”中，根据实际情况更新了基金托管人的相关信息。 3.在“十一、基金的投资”部分，更新了“基金投资组合报告”，财务数据截止至 2019 年 12 月 31 日。 4.在“十二、基金的业绩”部分，更新了该节的内容，数据截止至 2019 年 12 月 31 日。 5.在“二十四、其他应披露事项”部分，披露了自2019年1月28日以来涉及本基金的相 关公告。 中信保诚基金管理有限公司 2020年3月21日 2