中信保诚基金管理有限公司关于信诚中证基建工程指数型证券投资 基金(LOF)修订基金合同、托管协议部分条款及调整赎回费 相关规则的公告 根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称《流动性风险管 理规定》)及基金合同和托管协议的有关规定,经与基金托管人协商一致并报监管机构备案, 中信保诚基金管理有限公司决定对信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)(以下简 称本基金)的基金合同、托管协议进行修订,并对本基金赎回费相关规则进行调整。现将相 关事宜公告如下: 一、基金合同和托管协议修订 基金合同、托管协议具体修订内容详见附件《信诚中证基建工程指数型证券投资基金 (LOF)基金合同修改对照表》、《信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)托管协议 修改对照表》。本次修订属于基金合同约定的基金管理人与基金托管人可以协商一致变更基 金合同的事项,并已履行规定程序,符合相关法律法规及基金合同的规定。 二、赎回费相关规则调整 鉴于《流动性风险管理规定》规定“基金管理人应当强化对投资者短期投资行为的管理, 对除货币市场基金与交易型开放式指数基金以外的开放式基金,对持续持有期少于 7 日的 投资者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产”,基金管理人将本 基金持续持有期少于7日(不含)对应的赎回费率调整为1.5%,上述对投资者收取的赎回费 计入基金财产的比例调整为100%(转换业务涉及的本基金赎回费相关规则按上述规则进行 调整)。 三、上述基金合同、托管协议的修订及赎回费相关规则调整等事宜自2018年3月31日起 生效。对于2018年3月30日15:00之前的赎回申请,适用调整前的赎回费规则;对于2018年 3月30日15:00之后的赎回申请,适用调整后的赎回费规则。基金管理人将在届时更新本基 金招募说明书时一并更新相关内容。 四、投资者可通过以下途径了解或咨询详请: 中信保诚基金管理有限公司 公司网址:www.citicprufunds.com.cn 客服电话:400-666-0066 五、风险提示 1  (1)本次基金管理人系根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》修 订本基金的《基金合同》和《托管协议》,所修订内容可能对本基金投资运作及投资者办理 基金申购、赎回业务产生一定影响,包括且不限于:出于流动性风险管理需要增加或调整 了基金的部分投资限制规定;对投资者持有本基金少于 7 日(不含)收取 1.5%的短期赎回 费;在规定的特定情形下可能会对投资者的申购/赎回申请数量进行限制、临时拒绝或暂停 申购/赎回申请、对部分赎回申请进行延期办理等,由此可能导致投资者的申购/赎回申请无 法全部及时处理,从而可能影响投资者的资金安排及投资计划。敬请投资者关注以上变化 和影响,并仔细阅读本基金修订后的基金合同及相关法律文件,审慎进行投资决策。 (2)本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者,投资者投资于基金前应认真 阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 附件:《信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)基金合同修改对照表》、《信 诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)托管协议修改对照表》 中信保诚基金管理有限公司 2018 年 3 月 24 日 2 附件: 信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)基金合同修改对照表 章节 修订内容 全文 “信诚基金管理有限公司”修改为“中信保诚基金管理有限公司” 前言 增加: “《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管 理规定》”)”的表述 释义 增加: “13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日发布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及发布机关对其不时 做出的修订” 释义 增加 “14、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理 价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期 存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公 开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等” 基金份 “五、申购和赎回的数量限制”中,增加: 额的申 “6、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管 购与赎 理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申 回 购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相 关公告。” 基金份 “六、申购和赎回的价格、费用及其用途”中,增加: 额的申 “5、……,对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上述赎 购与赎 回费全额计入基金资产。” 回 基金份 “七、拒绝或暂停申购的情形”中,增加: 额的申 “9、前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用 购与赎 估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 回 理人应当暂停接受基金申购申请。 10、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比 例达到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。” 基金份 “七、拒绝或暂停申购的情形”中 额的申 “9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 购与赎 发生上述第 1、2、3、5、6、7、9 项情形之一且基金管理人决定暂停申购时,基金管 回 理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒 绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及 时恢复申购业务的办理并依据法律法规公告。”修改为: “11、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5、6、7、9、11 项情形之一且基金管理人决定暂停申购时,基 金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请 被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时, 基金管理人应及时恢复申购业务的办理并依据法律法规公告。” 基金份 “八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形”中,增加: 3 额的申 “6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用 购与赎 估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 回 理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。” 基金份 “九、巨额赎回的情形及处理方式”之“2、巨额赎回的处理方式”中,增加: 额的申 “本基金发生巨额赎回时,在单个基金份额持有人超过上一开放日基金总份额 10%以 购与赎 上的赎回申请的情形下,基金管理人可以延期办理赎回申请:对于该基金份额持有人 回 当日超过上一开放日基金总份额 10%以上的那部分赎回申请,基金管理人可以进行延 期办理;对于该基金份额持有人未超过上述比例的部分,基金管理人根据前段“(1) 全额赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一 并办理。但是,如该基金份额持有人在提交赎回申请时选择取消赎回,则其当日未获 受理的部分赎回申请将被撤销。” 基金合 “一、基金管理人”之“(一)基金管理人简况”中, 同当事 “住所: 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 9 层”修改为: 人及其 “住所: 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 9 权利义 层” 务 基金合 “二、基金托管人”之“(一)基金托管人简况”中, 同当事 “法定代表人:田国立”修改为: 人及其 “法定代表人:陈四清” 权利义 “注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整”修改 务 为: “注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整” 基金的 “二、投资范围”中, 投资 “基金的投资组合比例为:本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值, 合计(轧差计算)占基金资产的比例为 85%-100%,其中投资于股票的资产不低于基 金资产的 85%,投资于中证基建工程指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基 金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保 持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。” 增加: “其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。” 基金的 “五、投资限制”之“1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制:”中, 投资 “(20)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保 持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。”中增加“其中现 金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。” 增加: “(21)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%; 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基 金不符合本条所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (22)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆 回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;” 基金的 “五、投资限制”之“1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制:”中, 投资 “(21)法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。 因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使 基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调 整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的从其规定。”修改为: 4  “(23)法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。 除上述第(11)、(20)、(21)、(22)项以外,因证券、期货市场波动、上市公司合并、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例 的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。 法律法规另有规定的从其规定。” 基金资 “六、暂停估值的情形”中,增加: 产估值 “3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用 估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当暂停估值;” 基金资 “六、暂停估值的情形”中, 产估值 “3、中国证监会和基金合同认定的其它情形。”修改为: “4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。” 基金的 “(七)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告”中, 信息披 增加: 露 “报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额 20%的情形,为 保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在季度报告、半年度报告、年度报告等 定期报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告 期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险。中国证监会 认定的特殊情形除外。 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况 及其流动性风险分析等。” 基金的 “(八)临时报告”中,增加: 信息披 “26、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资人赎回等重大事项时;” 露 信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)托管协议修改对照表 章节 修订内容 全文 “信诚基金管理有限公司”修改为: “中信保诚基金管理有限公司” 一、托管协议 “(一)基金管理人(或简称“管理人”)”中, 当事人 “住所: 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 9 层”修改为: “住所: 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 9 层” 一、托管协议 “(二)基金托管人(或简称“托管人”)”中, 当事人 “法定代表人:田国立”修改为: “法定代表人:陈四清” “注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整” 修改为: “注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整” 二、托管协议 “(一)依据”中,增加: 的 依 据、 目 “……、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》” 的、原则和解 释 5 三、基金托管 在“(一)基金托管人根据有关法律法规的规定,对基金管理人的下列投资运作 人 对 基金 管 进行监督:”中,增加: 理 人 的业 务 “1、……,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。” 监督和核查 三、基金托管 在“(一)基金托管人根据有关法律法规的规定,对基金管理人的下列投资运作 人 对 基金 管 进行监督:”之“2、对基金投融资比例进行监督;”中 理 人 的业 务 “(19)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应 监督和核查 当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。”中增加 “其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等” 增加: “(20)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的 因素致使基金不符合本条所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受 限资产的投资; (21)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开 展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持 一致;本基金管理人承诺本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他 主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求与本基金合同约定 的投资范围保持一致,并承担由于不一致所导致的风险或损失;” 三、基金托管 在“(一)基金托管人根据有关法律法规的规定,对基金管理人的下列投资运作 人 对 基金 管 进行监督:”之“2、对基金投融资比例进行监督;”中: 理 人 的业 务 “(20)法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。 监督和核查 因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素 致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日 内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的从其规 定。”修改为: “(22)法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。 除上述第(11)、(19)、(20)、(21)项以外,因证券、期货市场波动、上市公司 合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定 投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的 特殊情形除外。法律法规另有规定的从其规定。” 6