中信保诚中证800有色指数型证券投资基金(LOF)(C类份额) 基金产品资料概要更新编制日期:2021年08月25日送出日期:2021年08月26日本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况 基金简称 中信保诚中证800有色 基金主代码 165520 指数(LOF) 份额类别简称 中信保诚中证800有色 份额类别子代码 013081 指数(LOF)C 基金管理人 中信保诚基金管理有限 基金托管人 中国银行股份有限公司 公司 基金合同生效日 2021年01月01日 基金类型 股票型 上市交易所 - 上市日期 - 运作方式 开放式 开放频率 每个开放日 交易币种 CNY 姓名 开始担任本基金基金经 证券从业日期 基金经理简介 理的日期 黄稚 2019年09月04日 2011年07月15日 其他条目 条目名称 条目内容 1 - 注:本基金于2021年1月1日由信诚中证800有色指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来。 本基金于2021年8月26日增加C类基金份额。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资目标 本基金进行数量化指数投资,通过严谨的数量化管理和投资纪律约 束,实现对中证800有色金属指数的有效跟踪,为投资者提供一个 有效的投资工具。 投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证800有色金属 指数的成份股(含存托凭证)、备选成份股(含存托凭证)、新股(含 首次公开发行和增发)、存托凭证、债券、债券回购、中期票据、 银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许本基金 投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金 所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计 算)占基金资产的比例为85%-100%,其中投资于股票的资产不低 于基金资产的85%,投资于中证800有色金属指数成份股和备选成 份股的资产不低于非现金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指 期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在 履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金股票资产的标的指数为中证800有色金属指数。 主要投资策略 本基金原则上采用完全复制法跟踪指数,即原则上按照标的指数中 成份股(含存托凭证)组成及其权重构建股票投资组合,并根据标 的指数成份股及其权重的变化进行相应调整,力争保持基金净值收 益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过4%。 业绩比较基准 95%×中证800有色金属指数收益率+5%×金融同业存款利率 风险收益特征 本基金为跟踪指数的股票型基金,其预期风险和预期收益高于货币 市场基金、债券型基金和混合型基金。 注:投资者可阅读招募说明书中基金的投资章节了解详细情况。 (二)投资组合资产配置图表 注:无 (三)自基金合同生效以来/最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:无 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注 赎回费 N<7天 1.50% 场外 7天<=N 0.00% 场外 申购费:该费率为0%。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率 管理费 1.00% 托管费 0.22% 销售服务费(若有) 0.40% 其它费用 信息披露费用、会计师费、律师费等 注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1.市场风险 (1)经济周期风险 (2)政策风险 (3)利率风险 (4)信用风险 (5)再投资风险 (6)购买力风险 (7)上市公司经营风险 (8)期货市场波动风险 2.管理风险 (1)管理风险 (2)新产品创新带来的风险 3.估值风险 4.流动性风险评估及流动性风险管理工具 a.流动性风险 (1)市场整体流动性问题。 (2)市场中流动性不均匀,存在个股和个券流动性风险。 b.基金申购、赎回安排 c.本基金拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 d.巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 e.实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 f.启用侧袋机制的风险 5.指数投资的特有风险 本基金为跟踪指数的股票型基金,标的指数为中证800有色金属指数,在基金的投资运作过程中可 能面临指数基金特有的风险: (1)系统性风险 本基金为跟踪指数的股票型基金,基金资产主要投资于中证800有色金属指数的成份股及其备选成 份股,因此中证800有色金属指数的市场表现将影响到基金业绩的表现,当中证800有色金属指数 出现收益变动、波动提高时,本基金的收益可能会受到影响。 (2)指数复制风险 本基金采用完全抽样的方式来复制中证800有色金属指数,能否有效地复制指数并将跟踪误差控制 在可接受范围内,对本基金的收益将产生影响。当复制方法由于市场条件受到限制或者替代股的选 择存在错误时,本基金的收益可能会受到影响。 (3)标的指数回报与行业平均回报偏离风险 标的指数并不能完全代表整个有色金属行业,标的指数的回报率与有色金属行业股票的整体回报率 可能存在偏离。 (4)标的指数变更风险 根据基金合同的规定,因标的指数的编制与发布等原因,导致原标的指数不宜继续作为本基金的投 资标的指数及业绩比较基准,本基金可能变更标的指数,基金的投资组合将随之调整,基金的收益 风险特征可能发生变化,投资者还须承担投资组合调整所带来的风险与成本。 (5)基金运作的特有风险 在符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下,基金管理人可根据有关规定,申请本 基金的基金份额上市交易。本基金A类基金份额可上市交易。未来,基金管理人在履行相关程序后 也可申请本基金C类基金份额等其他份额类别上市交易。本基金在深圳证券交易所挂牌上市的,由 于上市期间可能因信息披露导致基金停牌,投资者在停牌期间不能买卖本基金上市交易份额,产生 风险;同时,可能因上市后交易对手不足而产生流动性风险;另外,当基金份额持有人将份额转向 场外交易后导致场内的基金份额或持有人数不满足上市条件时,本基金存在终止上市的可能。 (6)跟踪误差控制未达约定目标的风险 本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内,但因标的 指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围,本基金净值表现与指数价格走势可 能发生较大偏离。 (7)指数编制机构停止服务的风险 本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护,未来指数编制机构可能由于各种原因停止对 指数的管理和维护,本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报 告并提出解决方案,如更换基金标的指数、转换运作方式,与其他基金合并、或者终止基金合同等, 并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决,基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表 决未通过的,基金合同自动终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式,与其他基金合 并、或者终止基金合同等风险。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前,基金管理人应按照指数编制 机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作,该期 间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异,影响投资收益。 (8)成份股停牌的风险 标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌,发生成份股停牌时可能面临如下风险: 1)基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。 2)停牌成份股可能因其权重占比、市场复牌预期等因素影响本基金二级市场价格的折溢价水平。 3)在极端情况下,标的指数成份股可能大面积停牌,基金可能无法及时卖出成份股以获取足额的符 合要求的赎回款项,由此基金管理人可能设置较低的赎回份额上限或者采取暂停赎回的措施,投资 者将面临无法赎回全部或部分基金份额的风险。 (9)成份股退市的风险 指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人将按照 基金份额持有人利益优先的原则,综合考虑成份股的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差 的影响,据此制定成份股替代策略,并对投资组合进行相应调整。 6.存托凭证的投资风险 本基金投资范围包括存托凭证,除与其他投资于内地市场股票的基金所面临的共同风险外,本基金 还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关 的风险,包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异 可能引发的风险;存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险;存 托协议自动约束存托凭证持有人的风险;因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险;存托 凭证持有人权益被摊薄的风险;存托凭证退市的风险;已在境外上市的基础证券发行人,在持续信 息披露监管方面与境内可能存在差异的风险;境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。 7.其他风险 (1)技术风险 (2)大额申购/赎回风险 (3)由跨系统转托管导致的基金份额赎回费计费方式的变化 (4)顺延或暂停赎回风险 (5)其他风险 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不 表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈 利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的, 基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、 准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站www.citicprufunds.com.cn,客服电话400-666-0066 1.基金合同、托管协议、招募说明书 2.定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3.基金份额净值 4.基金销售机构及联系方式 5.其他重要资料 六、其他情况说明 无