信诚双盈债券(LOF)：更新招募说明书摘要(2018年第1次)
2018-05-28
信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2018 年第 1 次更新)
信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)
招募说明书摘要
(2018 年第 1 次更新)
基金管理人:中信保诚基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
重要提示
信诚基金管理有限公司经中国证监会批准于 2005 年 9 月 30 日注册成立。因业务发展
需要,经国家工商总局核准,公司名称由“信诚基金管理有限公司”变更为“中信保诚基
金管理有限公司”(以下简称“我司”),并由上海市工商行政管理局于 2017 年 12 月 18
日核发新的营业执照。
根据《中华人民共和国合同法》第七十六条的规定,合同当事人名称变动不影响合同
义务的履行。本次我司名称变更后,以“信诚基金管理有限公司”或“中信保诚基金管理
有限公司”签署的的法律文件(包括但不限于公司合同、公告等,以下简称“原法律文
件”)不受任何影响,我司将按照约定履行权利义务。如原法律文件件对生效条件、有效
期限进行特别说明的,以原法律文件的说明为准。
本基金于 2012 年 4 月 13 日基金合同正式生效。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
投资有风险,投资人申购本基金时应认真阅读招募说明书。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定
基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为
基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同
的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、
承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
本更新招募说明书所载内容截止日若无特别说明为 2018 年 4 月 13 日,有关财务数据
和净值表现截止日为 2018 年 3 月 31 日(未经审计)。
信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2018 年第 1 次更新)
一、 基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:中信保诚基金管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 9
层
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 9
层
法定代表人:张翔燕
成立时间:2005 年 9 月 30 日
批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监基金字【2005】142 号
组织形式:有限责任公司(中外合资)
注册资本:2 亿元人民币
存续期间:持续经营
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监会许可的
其他业务。(涉及行政许可的凭许可证经营)
电话:(021)68649788
联系人:唐世春
股权结构:
股东 出资额 出资比例
(万元人民币) (%)
中信信托有限责任公司 9800 49
英国保诚集团股份有限公司 9800 49
中新苏州工业园区创业投资有限公司 400 2
合计 20000 100
(二)主要人员情况
1.基金管理人董事会成员
张翔燕女士,董事长,工商管理硕士。历任中信银行总行综合计划部总经理,中信银
行北京分行副行长、中信银行总行营业部副总经理,中信证券股份有限公司副总经济师,
中信控股有限责任公司风险管理部总经理、中信控股有限责任公司副总裁、中国中信集团
有限公司业务协同部主任、中信信托有限责任公司副董事长。现任中信保诚基金管理有限
公司董事长。
王道远先生,董事,工商管理硕士。历任中信信托有限责任公司综合管理部总经理、
信托管理部总经理、总经理助理、董事会秘书、副总经理。现任中信信托有限责任公司副
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信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2018 年第 1 次更新)
总经理、董事会秘书、固有业务审查委员会主任兼天津信唐货币经纪有限责任公司董事
长。
Guy Robert STRAPP 先生,董事,澳大利亚籍,商科学士。历任瀚亚投资(香港)有
限公司首席执行官,英国保诚集团亚洲区资产管理业务投资总裁、瀚亚投资(新加坡)有
限公司首席执行官。现任瀚亚投资集团首席执行官兼瀚亚投资(香港)有限公司首席执行
官、瀚亚投资管理(上海)有限公司董事。
魏秀彬女士,董事,新加坡籍,工商管理硕士。历任施罗德国际商业银行东南亚区域
合规经理、施罗德投资管理(新加坡)有限公司亚太地区风险及合规总监。现任瀚亚投资首
席风险官、瀚亚投资管理(上海)有限公司监事。
吕涛先生,董事,总经理,工商管理硕士。历任中信证券股份有限公司资产管理部总
经理、中信基金管理有限公司(中信证券股份有限公司的全资子公司,2009 年 2 月已与华
夏基金管理有限公司合并)总经理、中信证券股份有限公司董事总经理、中信资产管理有
限公司副总经理。现任中信保诚基金管理有限公司总经理、首席执行官。
孙麟麟先生,独立董事,美国籍,商科学士。历任安永会计师事务所(香港)资产管
理审计团队亚太区联合领导人,安永会计师事务所(旧金山)美国西部资产管理市场审计
团队领导等职。现任 Lattice Strategies Trust 独立受托人、Nippon Wealth Bank 独立董事、
Ironwood Institutional Multi Strategy Fund LLC and Ironwood Multi Strategy Fund LLC. 独立董
事。
夏执东先生,独立董事,经济学硕士。历任财政部财政科学研究所副主任、中国建设
银行总行国际部副处长、安永华明会计师事务所副总经理、北京天华会计师事务所首席合
伙人。现任致同会计师事务所管委会副主席。
杨思群先生,独立董事,经济学博士。历任中国社会科学院财贸经济研究所副研究
员,现任清华大学经济管理学院经济系副教授。
注:原“英国保诚集团亚洲区总部基金管理业务”自 2012 年 2 月 14 日起正式更名为
瀚亚投资,其旗下各公司名称自该日起进行相应变更。瀚亚投资为英国保诚集团成员。
2.基金管理人监事会成员
於乐女士,执行监事,经济学硕士。历任日本兴业银行上海分行营业管理部主管、通
用电气金融财务(中国)有限公司人力资源经理。 现任中信保诚基金管理有限公司首席人
力资源官。
3.经营管理层人员情况
张翔燕女士,董事长,工商管理硕士。历任中信银行总行综合计划部总经理,中信银
行北京分行副行长、中信银行总行营业部副总经理,中信证券股份有限公司副总经济师,
中信控股有限责任公司风险管理部总经理、中信控股有限责任公司副总裁、中国中信集团
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有限公司业务协同部主任、中信信托有限责任公司副董事长。现任中信保诚基金管理有限
公司董事长。
吕涛先生,董事,总经理,工商管理硕士。历任中信证券股份有限公司资产管理部总
经理、中信基金管理有限公司(中信证券股份有限公司的全资子公司,2009 年 2 月已与华
夏基金管理有限公司合并)总经理、中信证券股份有限公司董事总经理、中信资产管理有
限公司副总经理。现任中信保诚基金管理有限公司总经理、首席执行官。
桂思毅先生,副总经理,工商管理硕士。历任安达信咨询管理有限公司高级审计员,
中乔智威汤逊广告有限公司财务主管,德国德累斯登银行上海分行财务经理,中信保诚基
金管理有限公司风险控制总监、财务总监、首席财务官、首席运营官。现任中信保诚基金
管理有限公司副总经理、首席财务官,中信信诚资产管理有限公司(中信保诚基金管理有
限公司之子公司)董事。
唐世春先生,副总经理,法学硕士。历任北京天平律师事务所律师、国泰基金管理有
限公司监察稽核部法务主管、友邦华泰基金管理有限公司法律监察部总监、总经理助理兼
董事会秘书;中信保诚基金管理有限公司督察长兼董事会秘书、中信信诚资产管理有限公
司董事。现任中信保诚基金管理有限公司副总经理、首席市场官。
4.督察长
周浩先生,督察长,法学硕士。历任中国证券监督管理委员会主任科员、公职律师、
副调研员,上海航运产业基金管理有限公司合规总监,国联安基金管理有限公司督察长。
现任中信保诚基金管理有限公司督察长,中信信诚资产管理有限公司董事。
5.基金经理
杨立春先生,经济学博士。曾任职于江苏省社会科学院,担任助理研究员。2011 年 7
月加入中信保诚基金管理有限公司,担任固定收益分析师。现任信诚双盈债券型证券投资
基金(LOF)、信诚新双盈分级债券型证券投资基金、信诚新鑫回报灵活配置混合型证券
投资基金、信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚惠泽债券型证券投资基金
(LOF)、信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金、信诚新丰回报灵活配置混合型证券投
资基金的基金经理。
历任基金经理:
曾丽琼女士,2010 年加盟中信保诚基金管理有限公司,自 2012 年 4 月 13 日至 2016 年
1 月 20 日担任本基金基金经理。
6.投资决策委员会成员
胡喆女士,总经理助理、副首席投资官、特定资产投资管理总监;
王国强先生,固定收益总监、基金经理;
董越先生,交易总监;
张光成先生,股票投资总监、基金经理;
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王睿先生,研究副总监、基金经理。
上述人员之间不存在近亲属关系。
二、 基金托管人
(一)基本情况
名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号
首次注册登记日期:1983 年 10 月 31 日
注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整
法定代表人:陈四清
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号
托管部门信息披露联系人:王永民
传真:(010)66594942
中国银行客服电话:95566
(二)基金托管部门及主要人员情况
中国银行托管业务部设立于 1998 年,现有员工 110 余人,大部分员工具有丰富的银
行、证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具
有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分
行开展托管业务。
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、
基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、
券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托
管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分
析等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银
行。
(三)证券投资基金托管情况
截至 2018 年 3 月 31 日,中国银行已托管 660 只证券投资基金,其中境内基金 623
只,QDII 基金 37 只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF 等多种类
型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。
(四)托管业务的内部控制制度
中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分,
秉承中国银行风险控制理念,坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部
风险控制工作贯穿业务各环节,通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内
外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。
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2007 年起,中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工
作。先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内
控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2017 年,中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和
“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善,内控措施严
密,能够有效保证托管资产的安全。
(五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》
的相关规定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规
定,或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,及时通知基金管理人,并及时向国务院证
券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违
反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人,
并及时向国务院证券监督管理机构报告。
三、相关服务机构
(一)销售机构及联系人
1.直销机构
中信保诚基金管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
法定代表人:张翔燕
客服电话:400-6660066
联系人:杨德智
电话:021- 68649788
网址:www.citicprufunds.com.cn
2.场外代销机构
(1)中国银行股份有限公司
注册地址:北京西城区复兴门内大街1号
办公地址:北京西城区复兴门内大街1号
法定代表人:陈四清
联系人:刘岫云
客服电话:95566
传真:010-66594946
电话:010-66594977
网址:www.boc.cn
(2)中国建设银行股份有限公司
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注册地址:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼长安兴融中心
法定代表人:田国立
电话:010-67596219
传真:010-66275654
联系人:田青
客服电话:95533
公司网站:www.ccb.com
(3)中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人:周慕冰
客服电话:95599
网址:www.95599.cn
(4)交通银行股份有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人:彭纯
电话:(021)58781234
传真:(021)58408483
联系人:陆志俊
客户服务电话:95559
网址:www.bankcomm.com
(5)招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人:李建红
电话:0755-83077278
传真:0755-83195049
联系人:邓炯鹏
客服电话:95555
网址:www.cmbchina.com
(6)中信银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街9号
法定代表人:李庆萍
客服电话:95558
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网址:http://bank.ecitic.com
(7)华夏银行股份有限公司
地址:北京市东城区建国门内大街22号
法定代表人:吴建
联系人:马旭
客户服务电话:95577
网址:www.hxb.com.cn
(8)宁波银行股份有限公司
注册地址:宁波市鄞州区宁南南路700号
办公地址:宁波市鄞州区宁南南路700号
法定代表人:陆华裕
客户服务统一咨询电话:96528,上海地区:962528
网址:www.nbcb.com.cn
联系人:胡技勋
电话:0574-89068340
传真:0574-87050024
(9)中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座(邮编:
518048)
法定代表人:王东明
联系人:侯艳红
电话:010-60838995
传真:0755-23835861、010-60836029
网址:http://www.cs.ecitic.com
(10)中信建投证券有限责任公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街188号
法定代表人:王常青
联系人:魏明
联系电话:(010)85130579
开放式基金咨询电话:4008888108
网址:www.csc108.com
(11)中信期货有限公司
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注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、
14层
办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、
14层
法定代表人:张皓
联系人:洪诚
电话:0755-23953913
网址:http://www.citicsf.com/
(12)中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市崂山苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507-1510室)
办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层(266061)
法定代表人:杨宝林
联系人:吴忠超
联系电话:0532-85022326
(13) 中国中投证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至21层及第04
层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元
办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第4、18层至21层
法定代表人:龙增来
联系人:张鹏
联系电话:0755-82023442
统一客户服务电话:400-600-8008 、95532
公司网站:www.china-invs.cn
(14)招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
法定代表人:宫少林
联系人:黄婵君
电话:0755-82960167
传真:(0755)82943636
网址:www.newone.com.cn
客服电话:95565、4008888111
(15) 国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法人代表人:何如
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联系电话:0755-82130833
基金业务联系人:李颖
联系电话:0755-82133066
传真:0755-82133952
全国统一客户服务电话:95536
公司网址: www.guosen.com.cn
(16) 海通证券股份有限公司
地址:上海市广东路689号海通证券大厦
法定代表人:王开国
电话:021-23219275
客户服务电话:95553或拨打各城市营业网点咨询电话
联系人:李笑鸣
网址:www.htsec.com
(17)申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
法定代表人:李梅
联系人:黄莹
联系电话:021-33389888
传真:021-33388224
客服电话:95523或4008895523
网址:www.swhysc.com
(18)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座
办公地址:北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座
法定代表人:陈有安
联系人:邓颜
联系电话:010-66568292
客户服务电话:4008-888-888
网站:www.chinastock.com.cn
(19)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人:杨德红
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联系人:朱雅崴
电话:021-38676767
客户服务热线:400-8888-666 / 95521
(20) 华福证券有限责任公司
注册地址:福建省福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址:福建省福州市五四路157号新天地大厦7至10层
法定代表人:黄金琳
联系人:张腾
联系电话:0591-87383623
业务传真:0591-87383610
统一客户服务电话:96326(福建省外请先拨0591)。
公司网址:www.hfzq.com.cn
(21) 西藏东方财富证券股份有限公司
注册地址:拉萨市北京中路101号
办公地址:上海市永和路118弄东方环球企业园24号楼法定代表人:贾绍君
电话:021-36537114
传真:021-36538467
联系人:汪尚斌
统一客户服务电话:4008811177
(22) 光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路1508号(200040)
法定代表人:薛峰
联系人:刘晨
电话: 021-22169081
传真: 021-22169134
客户服务电话: 4008888788、10108998
公司网址: www.ebscn.com
(23) 安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
法定代表人:牛冠兴
联系人:陈剑虹
联系电话:0755-82558305
客服电话:95517
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公司网站:www.essence.com.cn
(24) 中泰证券股份有限公司
注册地址:济南市经十路20518号
办公地址:山东省济南市经七路86号
法定代表人:李玮
联系人:吴阳
联系电话:0531-68889155
传真:0531-81283900
客服电话:95538
公司网址:www.zts.com.cn
(25) 长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人:胡运钊
客户服务热线:95579或4008-888-999
电话:027-65799999
传真:027-85481900
长江证券客户服务网站:www.95579.com
(26) 东方证券股份有限公司
注册地址:上海市中山南路318号2号楼22层-29层
办公地址:上海市中山南路318号2号楼22层-29层
法定代表人:潘鑫军
联系人:吴宇
联系电话:021-63325888
客服电话:95503
公司网站:www.dfzq.com.cn
(27) 平安证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼(518048)
法定代表人:杨宇翔
联系人:周一涵
全国免费业务咨询电话:95511-8
开放式基金业务传真:0755-82400862
全国统一总机:95511-8
网址:www.pingan.com
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(28)华泰证券股份有限公司
注册地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
办公地址:江苏省南京市建邺区江东中路228号华泰证券1号楼6层2区
法定代表人:吴万善
联系人:庞晓芸
联系电话:0755-82492193
客服电话:95597
(29) 天相投资顾问有限公司(简称“天相投顾”)
注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
办公地址:北京市西城区新街口外大街28号C座5层
邮编:100088
法定代表人:林义相
客服电话: 010-66045678
联系人:尹伶
联系电话:010-66045608
传真:010-66045521
天相投顾网址:http://www.txsec.com
天相基金网网址:http://jijin.txsec.com
(30)信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人:高冠江
联系人:鹿馨方
联系电话:010-63081000
传真:010-63080978
客服电话:400-800-8899
公司网址:www.cindasc.com
(31)申万宏源西部证券有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
(邮编:830002)
法定代表人:韩志谦
电话:0991-2307105
传真:0991-2301927
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联系人:李巍
(32)广发证券股份有限公司
法定代表人:孙树明
注册地址:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)
办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44
楼
联系人:黄岚
统一客户服务热线:95575或致电各地营业网点
开放式基金业务传真:(020)87555305
公司网站:广发证券网www.gf.com.cn
(33)长城证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人:黄耀华
联系人:刘洋
联系电话:0755-83516289
客服电话:400-6666-888
公司网址:www.cgws.com
(34)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座
法定代表人:其实
电 话:021-54660526
传 真:021-54660501
公司网址:www.1234567.com.cn
客服电话:400-1818-188
(35)和讯信息科技有限公司、
注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
办公地址:上海市浦东新区东方路18号保利广场E座18F
法定代表人:王莉
电话:010—85650628
传真:010-65884788
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(36)上海汇付金融服务有限公司
注册地址:上海市黄浦区西藏中路336号1807-5室
办公地址:上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼
法定代表人:张皛
电 话:021-33323998
传 真:021-33323993
网址:fund.bundtrade.com
客户服务电话:400-820-2819
(37)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903
办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼2楼
法定代表人:凌顺平
电 话:0571-88911818
传 真:0571-86800423
公司网站:www.5ifund.com
客服电话:4008-773-772
(38)上海联泰资产管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址:上海市长宁区金钟路658弄2号楼B座6楼
法定代表人:燕斌
电 话:021-51507071
传 真:021-62990063
网址:www.66zichan.com
客服电话:4000-466-788
(39)北京创金启富投资管理有限公司
注册地址:北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A
办公地址:北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A
法定代表人:梁蓉
电话:010-66154828
传真:010-88067526
网址: www.5irich.com
客户服务电话:400-6262-818
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(40)北京虹点基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元
办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元
法定代表人:胡伟
电话:010-65951887
网址:http://www.hongdianfund.com/
客服电话:400-618-0707
(41)珠海盈米财富管理有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼
法定代表人:肖雯
电话:020-89629021
传真:020-89629011
网址:www.yingmi.cn
客户服务电话:020-89629066
(42)上海陆金所资产管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
法定代表人:郭坚
电话:021-20665952
传真:021-22066653
网址: www.lufunds.com
客户服务电话:4008219031
(43)上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址:上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼
办公地址:上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼
法定代表人: 陈继武
电话:021-63333389
网站:www.lingxianfund.com
客户服务电话:4000178000
(44)大泰金石基金销售有限公司
注册地址:南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区4楼A506室
办公地址:上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦15楼
法定代表人:袁顾明
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电话:021-22267995
传真:021-22268089
网站:www.dtfunds.com
客户服务电话:4009282266
(45)北京增财基金销售有限公司
注册地址:北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室
办公地址:北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室
法定代表人:罗细安
电话:010-67000988-6003
传真:010-67000988-6000
网址: www.zcvc.com.cn
客户服务电话:400-001-8811
(46)上海利得基金销售有限公司
注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址:上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼
法定代表人:沈继伟
电话:021-50583533
传真:021-50583633
网址:http://a.leadfund.com.cn/
客户服务电话:400-067-6266
(47)上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118号903-906室
法定代表人:杨文斌
联系电话:021-20613999
传真:021-68596916
公司网址:www.howbuy.com
客服电话:400-700-9665
(48)上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
法定代表人:张跃伟
电话:021-20691832
传真:021-20691861
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客服电话:400-089-1289
(49)深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801
办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801
法定代表人:薛峰
联系电话:0755-33227950
传真:0755-33227951
公司网址:www.zlfund.cn
客服电话:4006-788-887
(50)上海云湾投资管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层
法定代表人:王爱玲
电话:021-68783068
传真:021-20539999
官网网址:www.zhengtongfunds.com
客服电话:400-820-1515
(51)北京晟视天下投资管理有限公司
注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室
办公地址:北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D座28层
法定代表人:蒋煜
联系电话:010-58170949
官网地址:www.shengshiview.com
客服电话:400-818-8866
(52)奕丰金融服务(深圳)有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
办公地址:深圳市南山区海德三路海岸大厦东座1115室,1116室及1307室
法定代表人:TAN YIK KUAN
联系电话:021—20567288
传真:0755—21674453
公司网址: www.ifastps.com.cn
客服电话: 400-684-0500
(53)北京汇成基金销售有限公司
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注册地址:北京市海淀区中关村大街11号1108
办公地址:北京市海淀区中关村大街11号1108
法定代表人:王伟刚
联系电话:010-56282140
公司传真:010-62680827
官网网址:www.fundzone.cn
客服电话:400-068-1176
(54)浙江金观诚财富管理有限公司
注册地址:杭州市拱墅区登云路45号(锦昌大厦)1幢10楼1001室
办公地址:杭州市拱墅区登云路45号锦昌大厦一楼金观诚财富
法定代表人:徐黎云
联系电话:0571-88337717
公司传真:0571-88337666
官网网址:www.jincheng-fund.com
客服电话:400-068-0058
(55)泰诚财富基金销售(大连)有限公司
注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
法定代表人:林卓
电话:0411-88891212
传真:0411-84396536
客服电话:4006411999
公司网站:www.taichengcaifu.com
(56)北京钱景财富投资管理有限公司
注册地址:北京市海淀区丹棱街丹棱SOHO 1008-1012
办公地址:北京市海淀区丹棱街丹棱SOHO 1008-1012
法定代表人:赵荣春
电话:010-59158281
传真:010-57569671
网址:www.qianjing.com
客户服务电话:400-893-6885
(57)一路财富信息科技有限公司
住所:北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208
办公地址:北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208
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法定代表人:吴雪秀
客服电话:400 001 1566
网址: www.yilucaifu.com
(58)北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10号5层5122室
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座6层
法定代表人:李悦
联系人:张晔
电话:010-56642602
网址:http://htmz.lhygcn.com/
(59)乾道金融信息服务(北京)有限公司
注册地址:北京市海淀区东北旺村南1号楼7层7117室
办公地址:北京市西城区德外大街合生财富广场1302室
法定代表人:王兴吉
电话:010-62062880
传真:010-82057741
官网网址:http://www.qiandaojr.com
客服电话:400-088-8080
(60)北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部
科研楼5层518室
办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部
科研楼5层518室
法人代表:李昭琛
联系电话:010-82628888
公司传真: 010-62676582
官网网址:www.xincai.com
客服电话:010-62675369
(61)上海基煜基金销售有限公司
注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展
区)
办公地址:上海市杨浦区昆明路518号A1002室
法定代表人:王翔
电话:021-65370077-220
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传真:021-55085991
网址:www.jiyufund.com.cn
客户服务电话:021-65370077
(62)杭州科地瑞富基金销售有限公司
注册地址:杭州市下城区武林时代商务中心1604室
办公地址:杭州市下城区上塘路15号武林时代20F
法定代表人:陈刚
联系电话:0571-85267500
公司传真:0571-8526 9200
官网网址:www.cd121.com
客服电话:0571-86655920
(63)南京苏宁基金销售有限公司
注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号
法人代表:钱燕飞
联系人:王锋
联系电话:025-66996699-887226
传真:025-66008800-887226
官网网址:www.snjijin.com
客服电话:95177
(64)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#
办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层
法人代表:张彦
联系电话:010-83363101
公司传真:010-83363072
客服电话:400-166-1188
官网网址:http://8.jrj.com.cn/
(65)北京肯特瑞财富投资管理有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06
办公地址:北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部
法人代表:陈超
联系电话:010-89189285
公司传真:010-89189566
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客服电话:个人业务:95118 企业业务:400 088 8816
官网网址:http://jr.jd.com
(66)北京广源达信基金销售有限公司
注册地址:北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室
办公地址:北京市朝阳区望京东园四区13号楼浦项中心B座19层
法定代表人:齐剑辉
传真:010-82055860
官网网址:www.niuniufund.com
客服电话:400-6236-060
(67)深圳金斧子基金销售有限公司
注册地址:深圳市南山区粤海街道科苑路16号东方科技大厦18楼
办公地址:深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园B3单元7楼
法定代表人:赖任军
电话:0755-66892301
传真:0755-66892399
公司官网:www.jfzinv.com
客服电话:400-950-0888
(68)上海朝阳永续基金销售有限公司
注册地址:上海浦东新区上丰路977号1幢B座812室
办公地址:上海市浦东新区碧波路690号4号楼2楼
法人代表:廖冰
联系电话:021-80234888
官网地址:www.998fund.com
客服电话:4009987172
(69)武汉市伯嘉基金销售有限公司
注册地址:武汉市江汉区中央商务区泛海国际SOHO城(一期)第七幢23层1号、4号
办公地址:武汉市江汉区中央商务区泛海国际SOHO城(一期)第七幢23层1号、4号
法人代表:陶捷
公司传真:027-87006010
客服电话:400-027-9899
官网网址:www.buyfunds.cn
(70)上海大智慧财富管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102、1103单元
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102、1103单元
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法人代表:申健
联系电话:021-20219988
公司传真:021-20219988
客服电话:021-20292031
官网网址:https://8.gw.com.cn
(71)厦门市鑫鼎盛控股有限公司
注册地址:厦门市思明区鹭江道2号第一广场15楼
办公地址:厦门市思明区鹭江道2号第一广场15楼
法人代表: 陈洪生
联系人:陈承智
联系电话:0592-3122673
客服电话:400-918-0808
公司官网:www.xds.com.cn
(72)北京电盈基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1号楼36层3603室
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座12B
法人代表:程刚
客服电话:400-100-3391
公司官网:www.bjdyfund.com
(73)北京格上富信基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室
办公地址:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室
法定代表人:李悦章
电 话:010-85594745
传 真:010-85932427
客服电话:400-066-8586
官网网址:www.igesafe.com
(74)中民财富基金销售(上海)有限公司
注册地址:上海市黄浦区中山南路100号7层05单元
办公地址:上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼27层
法人代表:弭洪军
联系电话:021-33355392
公司传真:021-63353736
客服电话:400-876-5716
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官网网址:www.cmiwm.com
(75)第一创业证券股份有限公司
办公地址:广东省深圳福田区福华一路115号投行大厦20楼
电话:0755-23838888
网址:https://www.firstcapital.com.cn/
客户服务电话:95358
(76)天津万家财富资产管理有限公司
注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室
办公地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层
法定代表人:李修辞
http://www.wanjiawealth.com
(77)济安财富(北京)资本管理有限公司
住所:北京市朝阳区东三环中路7号4号楼40层4601室
办公地址:北京市朝阳区东三环中路7号4号楼40层4601室
法定代表人:杨健
联系人:李海燕
基金管理人可根据有关法律法规要求,根据实情,选择其他符合要求的机构代理销售
本基金或变更上述代销机构,并及时公告。
3.场内代销机构
本基金办理场内认购业务的发售机构为具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员
(具体名单详见基金份额发售公告或相关业务公告)。尚未取得相应业务资格,但属于深
圳证券交易所会员的其他机构,可在本基金上市后,代理投资者通过深圳证券交易所交易
系统参与本基金的上市交易。
基金管理人可根据有关法律、法规的要求,增加其他符合要求的机构代理销售本基
金,并及时公告。
(二)基金注册登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京市西城区太平桥大街17号
办公地址:北京西城区太平桥大街17 号
法定代表人:周明
电话:010-59378835
传真:010-59378839
联系人:朱立元
(三)出具法律意见书的律师事务所和经办律师
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名称:上海市通力律师事务所
注册地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:俞卫锋
经办律师:吕红、安冬
电话:021-31358666
传真:021-31358600
联系人:安冬
(四)审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师
名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址:北京市东长安街1号东方广场东二办公楼八层
办公地址:北京市东长安街1号东方广场东二办公楼八层
法定代表人:姚建华
电话:8621 2212 2888
传真:8621 6288 1889
联系人:王国蓓
经办注册会计师:王国蓓、黄小熠
四、基金的名称
信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)
五、基金的类型
契约型。
基金合同生效之日起 3 年内,双盈 A 每满 6 个月开放申购和赎回一次,但在第六个开
放日仅开放赎回,不开放申购;双盈 B 封闭运作,不开放申购和赎回,但可在深圳证券交
易所上市交易。基金合同生效后 3 年期届满,本基金将不再进行基金份额分级。
六、基金的投资目标
在严格控制风险的基础上,通过主动管理,力争追求超越业绩比较基准的投资收益。
七、基金的投资范围和投资比例
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中
小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、银行定期存
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款、中期票据、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
本基金投资于固定收益类证券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业
债、公司债、短期融资券、资产支持证券、可转换债券(含分离交易可转债)、回购、银
行定期存款、中期票据等)的比例不低于基金资产净值的 80%。其中,转换后的“信诚双
盈债券型证券投资基金(LOF)”投资于金融债(不包括政策性金融债)、企业债、公司
债、短期融资券、资产支持证券、可转换债券等非国家信用的固定收益类证券的比例不低
于固定收益类证券的 80%。
本基金可以参与一级市场新股申购和增发新股申购,但不直接从二级市场买入股票、
权证等权益类资产。本基金投资于权益类资产(包括股票、权证等)的比例不高于基金资
产净值的 20%,其中持有的全部权证市值不超过基金资产净值的 3%。
本基金投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的
5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。当法律法规的相关规定变
更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。
八、基金的投资策略
1、资产配置策略
本基金投资组合中债券、股票、现金各自的长期均衡比重,依照本基金的特征和风险
偏好而确定。本基金定位为债券型基金,其资产配置以债券为主,并不因市场的中短期变
化而改变。在不同的市场条件下,本基金将综合考虑宏观环境、市场估值水平、风险水平
以及市场情绪,在一定的范围内对资产配置调整,以降低系统性风险对基金收益的影响。
2、固定收益类资产的投资策略
(1)类属资产配置策略
在整体资产配置的基础上,本基金将通过考量不同类型固定收益品种的信用风险、市
场风险、流动性风险、税收等因素,研究各投资品种的利差及其变化趋势,制定债券类属
资产配置策略,以获取债券类属之间利差变化所带来的潜在收益。
(2)普通债券投资策略
对于普通债券,本基金将在严格控制目标久期及保证基金资产流动性的前提下,采用
目标久期控制、期限结构配置、信用利差策略、流动性管理、相对价值配置等策略进行主
动投资。
1)目标久期控制
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信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2018 年第 1 次更新)
本基金基金合同生效起 3 年内,将根据分级基金的剩余运作期限以及宏观经济因素
(包含消费物价指数、固定资产投资、工业品价格指数、货币供应量等)与不同种类债券
收益率之间的数量关系,确定债券组合的久期。
转换后的“信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)”在制定目标久期时,将首先建立包
含消费物价指数、固定资产投资、工业品价格指数、货币供应量等众多宏观经济因素的回
归模型。通过回归分析建立宏观经济指标与不同种类债券收益率之间的数量关系,在此基
础上结合当前市场状况,预测未来市场利率及不同期限债券收益率走势变化,确定目标久
期。
2)期限结构配置
在确定债券组合的目标久期之后,本基金将通过对央行政策、经济增长率、通货膨胀
率等众多因素的分析来预测收益率曲线形状的可能变化(在基金合同生效的前 3 年内,本
基金将同时对双盈 A 在开放日的净赎回进行预测分析);在上述基础上,本基金将运用子
弹型、哑铃型或梯形等配置方法,确定短、中、长期债券的配置比例。
3)信用利差策略
信用债券的收益率主要由基准收益率与反应信用债券信用水平的信用利差组成。
基准收益率由宏观经济因素及市场资金状况等决定。本基金将从宏观经济环境与市场
供需状况两个方面对市场整体信用利差进行分析。首先,对于宏观经济环境,当宏观经济
向好时,企业盈利能力好,资金充裕,市场整体信用利差将可能收窄;当宏观经济恶化
时,企业盈利能力差,资金紧缺,市场整体信用利差将可能扩大。其次,对于市场供给,
本基金将从市场容量、信用债结构及流动性等几方面进行分析。
而信用利差受市场整体信用水平、个券信用影响。本基金通过公司内部债券信用评级
体系,对债券发行人的公司治理结构、融资能力、抗风险能力、经营状况等进行综合评
估,确定发行人的信用风险及债券的信用级别。
4)流动性管理策略
在基金合同生效起的前 3 年内,本基金对流动性进行积极管理以应对:a、双盈 A 每 6
个月开放时可能的净赎回;b、双盈分级 3 年到期时转开放时可能的净赎回。在预期份额持
有人净赎回比例较高时,本基金将采用持续滚动投资方法,将回购或债券的到期日进行均
衡等量配置,以应对大量赎回产生的流动性需求。本基金将通过发行量、前一个月日均成
交量、前一个月的交易频率、买卖价差、剩余到期期限等指标甄别个券的流动性。
5)相对价值配置
本基金将对市场上同类债券的收益率、久期、信用度、流动性等指标进行比较,寻找
其他指标相同而某一指标相对更具有投资价值的债券,并进行投资。
(3)可转换债券的投资策略
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信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2018 年第 1 次更新)
对于可转换债券,本基金采用期权定价模型等数量化估值工具,选择基础股票基本面
优良的可转换债券,从可转换债券的内在债券价值(如票面利息、利息补偿及无条件回售
价格)、保护条款的适用范围、期权价值的大小、基础股票的质地和成长性、基础股票的
流通性等方面进行研究,评定其投资价值并以合理价格买入并持有,充分享受股票的长期
增长潜力和债券的安全收入优势,并积极寻找各种套利机会,以获取更高的投资收益。本
基金持有的可转换债券可以转换为股票。
(4)资产支持证券的投资策略
对于资产支持证券,本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质量
等因素,研究资产支持证券的收益和风险匹配情况,采用数量化的定价模型跟踪债券的价
格走势,在严格控制投资风险的基础上选择合适的投资对象以获得稳定收益。
3、新股申购策略
本基金将结合市场的资金状况预测拟发行上市的新股(或增发新股)的申购中签率,
考察它们的内在价值以及上市溢价可能,判断新股申购收益率,制定申购策略和卖出策
略。
4、其他金融工具的投资策略
如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他衍生金融工具,基金管理人在履行适
当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金对衍生金融工具的投资主要以对冲投资风险或
无风险套利为主要目的。基金将在有效进行风险管理的前提下,通过对标的品种的基本面
研究,结合衍生工具定价模型预估衍生工具价值或风险对冲比例,谨慎投资。
在符合法律、法规相关限制的前提下,基金管理人按谨慎原则确定本基金衍生工具的
总风险暴露。
九、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准:中证综合债指数收益率
十、基金的风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期风险与预期收益高
于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
十一、基金投资组合报告(未经审计)
本基金管理人董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据基金合同的约定,于 2018 年 4 月 20 日复核了
本招募说明书中的投资组合报告,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
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信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2018 年第 1 次更新)
漏。
本投资组合报告的财务数据截止至 2018 年 3 月 31 日。
1. 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 固定收益投资 2,813,672,957.95 97.62
其中:债券 2,813,672,957.95 97.62
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 2,500,000.00 0.09
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 15,750,419.98 0.55
7 其他资产 50,402,095.36 1.75
8 合计 2,882,325,473.29 100.00
2. 报告期末按行业分类的股票投资组合
1) 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
2) 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例
(%)
- - -
合计 - -
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 11,001,100.00 0.50
2 央行票据 - -
3 金融债券 470,604,505.62 21.39
其中:政策性金融债 428,566,804.40 19.48
4 企业债券 727,992,834.30 33.09
5 企业短期融资券 1,135,984,000.00 51.63
6 中期票据 151,145,000.00 6.87
7 可转债 84,038,518.03 3.82
8 同业存单 232,907,000.00 10.59
9 其他 - -
10 合计 2,813,672,957.95 127.89
5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
比例(%)
1 170206 17 国开 06 1,200,000 117,684,000.00 5.35
2 112353 16TCL02 1,150,000 109,997,500.00 5.00
3 112352 16TCL01 1,100,000 108,097,000.00 4.91
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信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2018 年第 1 次更新)
4 011754166 17 新希望 SCP002 1,000,000 100,450,000.00 4.57
5 011754182 17 徐工 SCP006 1,000,000 100,420,000.00 4.56
6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期内未进行贵金属投资。
8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1) 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行股指期货投资。
2) 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资范围不包括股指期货投资。
10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1) 本期国债期货投资政策
本基金投资范围不包括国债期货投资。
2) 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行国债期货投资。
3) 本期国债期货投资评价
本基金投资范围不包括国债期货投资。
11. 投资组合报告附注
1) 本基金本期投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚。
2) 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。
3) 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 30,920.19
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 50,371,175.17
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 50,402,095.36
4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
占基金资产净值比例
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
(%)
1 128016 雨虹转债 23,931,711.09 1.09
2 110032 三一转债 1,151,800.00 0.05
3 113011 光大转债 1,084,800.00 0.05
5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票,不存在流通受限的情况。
6) 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
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信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2018 年第 1 次更新)
十二、基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本招募说明书。基金业绩数据截至 2018 年 3 月 31 日。
(一)基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
阶段 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④
长率① 增长率标 基准收益 基准收益
准差② 率③ 率标准差
④
2012 年 4 月 13 日至 9.42% 0.15% 2.98% 0.04% 6.44% 0.11%
2012 年 12 月 31 日
2013 年 1 月 1 日至 4.98% 0.19% 1.78% 0.05% 3.20% 0.14%
2013 年 12 月 31 日
2014 年 1 月 1 日至
21.31% 0.37% 9.41% 0.16% 11.90% 0.21%
2014 年 12 月 31 日
2015 年 1 月 1 日至
15.84% 0.71% 6.16% 0.07% 9.68% 0.64%
2015 年 12 月 31 日
2016 年 1 月 1 日至
3.87% 0.08% 2.12% 0.08% 1.75% 0.00%
2016 年 12 月 31 日
2017 年 1 月 1 日至
2.29% 0.05% 0.28% 0.05% 2.01% 0.00%
2017 年 12 月 31 日
2018 年 1 月 1 日至
1.58% 0.07% 2.03% 0.04% -0.45% 0.03%
2018 年 3 月 31 日
2012 年 4 月 13 日至
74.21% 0.34% 27.20% 0.08% 47.01% 0.26%
2018 年 3 月 31 日
(二)基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
注: 1、本基金转型日期为2015年4月13日。
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信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2018 年第 1 次更新)
2、本基金建仓期自2012年4月13日至2012年10月13日,建仓期结束时资产配置比例符合
本基金基金合同规定。
3、自 2015 年 10 月 1 日起,本基金的业绩比较基准由“中信标普全债指数收益率”变更
为“中证综合债指数收益率”。
十三、费用概览
(一) 与基金运作有关的费用
1.基金费用的种类
1)基金管理人的管理费;
2)基金托管人的托管费;
3)双盈 A 的销售服务费;
4)因基金的证券交易或结算而产生的费用;
5)基金合同生效以后的信息披露费用;
6)基金份额持有人大会费用;
7)基金合同生效以后的会计师费和律师费;
8)基金资产的资金汇划费用;
9)基金上市初费和上市月费;
10)账户开户费和账户维护费;
11)按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。
2.基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1)基金管理人的管理费
在基金合同生效之日起 3 年内或基金合同生效后 3 年期届满转为上市开放式基金
(LOF)后,基金管理人的基金管理费均按基金资产净值的 0.7%年费率计提。
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的 0.7%年费率计提。计算方法如
下:
H=E×0.7%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托
管人于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假
日、休息日,支付日期顺延。
2)基金托管人的基金托管费
在基金合同生效之日起 3 年内或基金合同生效后 3 年期届满转为上市开放式基金
(LOF)后,基金托管人的基金托管费均按基金资产净值的 0.20%年费率计提。
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信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2018 年第 1 次更新)
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。计算方法如
下:
H=E×0.20%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托
管人于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假
日、休息日,支付日期顺延。
3)基金合同生效之日起 3 年内双盈 A 的销售服务费
基金合同生效之日起 3 年内,双盈 A 的年销售服务费率为 0.35%,双盈 B 不收取销售
服务费。
销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。
双盈 A 的销售服务费按前一日双盈 A 资产净值的 0.35%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.35%÷当年天数
H 为双盈 A 每日应计提的销售服务费
E 为双盈 A 前一日资产净值
双盈 A 销售服务费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由
基金托管人于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构,由注册
登记机构代付给销售机构,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
基金合同生效后 3 年期届满自动转换为 “信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)”
后,不再收取销售服务费。
4)本条第 1 款第 4 至第 11 项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协
议的规定,列入当期基金费用。
3、不列入基金运作费用的项目
本条第 1 款约定以外的其他费用,以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履
行义务导致的费用支出或基金财产的损失等不列入基金费用。
(二) 与基金销售有关的费用
1、本基金申购费率最高不超过申购金额的 5%,赎回费率最高不超过赎回金额的
5%,其中对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费。
2、本基金申购费率按照申购金额递减,即申购金额越大,所适用的申购费率越低。本
基金的场外申购费率如下表所示:
单笔申购金额
费率
(M:申购金额;单位:元)
M<100万 0.8%
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信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2018 年第 1 次更新)
100万≤M<200万 0.5%
200万≤M<500万 0.3%
M≥500万 1000元/笔
场内申购费率由基金代销机构参照场外申购费率执行。
投资人在一天之内如有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。当需要采取比例配售方
式对有效申购金额进行部分确认时,投资人申购费率按照申购申请确认金额所对应的费率
计算,申购申请确认金额不受申购最低限额的限制。
3、本基金的赎回费率按照持有时间递减,即相关基金份额持有时间越长,所适用的赎
回费率越低。本基金的场外赎回费率如下表所示:
持有时间
场外赎回费率
(Y:持有时间)
Y<7 天 1.5%
7 天≤Y<180 天 0.1%
Y≥180 天 0
由场内转托管至场外的基金份额,从场外赎回时,其持有期限从转托管至场外之日开
始计算。由双盈 A 和双盈 B 转换而来的基金份额,其持有期限按照双盈 A 和双盈 B 的认购
或申购确认日开始计算。
本基金的场内赎回费率为固定值 0.10%,对于持续持有期少于 7 日的赎回费率为
1.50%。
4. 基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调低申购费率和赎回费率。费
率如发生变更,基金管理人应在调整实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在至少一
种指定媒介上公告。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》(以下简称“运作办法”)、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资
基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它
有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对原《信诚双盈
债券型证券投资基金(LOF)招募说明书》进行了更新,主要更新的内容如下:
1. 在“重要提示”部分更新了相应日期,并增加了基金管理人名称变更的相关信息。
2. 在“一、绪言”中,增加了《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》作
为招募说明书编写依据。
3. 在“二、释义”中,增加了对“《流动性风险管理规定》”、“流动性受限资产”的
释义。
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信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2018 年第 1 次更新)
4. 在“三、基金管理人”中的 “主要人员情况”部分,更新了相关成员的内容。
5. 在“四、基金托管人”部分,更新了托管人的有关信息。
6. 在“五、相关服务机构”部分,根据实际情况对销售机构的相关信息进行了更新。
7. 在“十一、基金份额的申购、赎回”部分,根据《流动性风险管理规定》更新了“4、
申购与赎回的程序” “5、申购与赎回的费用及其用途”“ 7、巨额赎回的认定及处理
方式”“8、拒绝或暂停申购、暂停赎回的情形及处理”等部分的相关内容。
8. 在“十四、基金的投资”部分,根据《流动性风险管理规定》更新了“(二)投资范
围和投资比例”“(七)投资禁止行为与限制”等部分相关内容,并更新了“(十)
基金投资组合报告”,财务数据截止至2018年3月31日。
9. 在“十五、基金的业绩”部分,更新了该节的内容,数据截止至2018年3月31日。
10. 根据《流动性风险管理规定》,在“十八、基金资产估值”中更新了“(六)暂停估
值的情形”的相关情形内容,在“二十二、基金的信息披露”中增加了“定期报
告”、“临时报告”中需要披露的相关内容,并更新了“二十三、风险揭示”中流动
性风险的相关内容。
11. 在“二十七、对基金份额持有人的服务”部分,删除了寄送对账单及资讯刊物的相关
内容。
12. 在“二十八、其他应披露事项”部分,披露了自2017年10月14日以来涉及本基金的相
关公告。
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2018 年 5 月 28 日
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京公网安备 11010502031572号