信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2015 年第 2 次更新) 信诚双盈债券型证券投资基金(LOF) (由信诚双盈分级债券型证券投资基金封闭期届满转换而来) 招募说明书摘要 (2015 年第 2 次更新) 基金管理人:信诚基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 重要提示 本基金于 2012 年 4 月 13 日基金合同正式生效。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 根据基金合同的有关规定,信诚双盈分级债券型证券投资基金的基金合同生效后三年期届 满,无需召开基金份额持有人大会,已转换为上市开放式基金(LOF),基金名称已变更为“信 诚双盈债券型证券投资基金(LOF)”,基金代码为:“165517”,基金简称为“信诚双盈债券 (LOF)”,双盈 A、双盈 B 的基金份额已转换为上市开放式基金(LOF)份额。 投资有风险,投资人申购本基金时应认真阅读招募说明书。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当 事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有 人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按 照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了 解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 本更新招募说明书所载内容截止日若无特别说明为 2015 年 10 月 13 日,有关财务数据和净 值表现截止日为 2015 年 9 月 30 日(未经审计)。  信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2015 年第 2 次更新) 一、 基金管理人 (一)基金管理人概况 名称:信诚基金管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 9 层 办公地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 9 层 法定代表人:张翔燕 成立时间:2005 年 9 月 30 日 批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监基金字【2005】142 号 组织形式:有限责任公司 注册资本:2 亿元人民币 存续期间:持续经营 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监会许可的 其他业务。(涉及行政许可的凭许可证经营) 电话:(021)68649788 联系人:唐世春 股权结构: 股 东 出资额 出资比例 (万元人民 (%) 币) 中信信托有限责任公司 9800 49 英国保诚集团股份有限公司 9800 49 中新苏州工业园区创业投资有限 400 2 公司 合 计 20000 100 (二)主要人员情况 1.基金管理人董事会成员 张翔燕女士,董事长,硕士学位。历任中信银行总行营业部副总经理、综合计划部总 经理,中信银行北京分行副行长、中信银行总行营业总部副总经理,中信证券股份有限公 司副总经济师,中信控股有限责任公司风险管理部总经理、中信控股有限责任公司副总 裁、中国中信集团有限公司业务协同部主任,现任中信信托有限责任公司副董事长、中信 信诚资产管理有限公司(信诚基金管理有限公司之子公司)监事。 陈一松先生,董事,金融学硕士。历任中信实业银行资金部科长、中信证券股份有限 公司总裁办主任、长城科技股份有限公司董事会秘书、中国建设银行股份有限公司行长秘 1  信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2015 年第 2 次更新) 书兼行长办公室副主任、中信信托有限责任公司总经理。现任中信信托有限责任公司董事 长。 王道远先生,董事,工商管理硕士。历任中信信托有限责任公司综合管理部总经理、 信托管理部总经理、总经理助理、董事会秘书、副总经理。现任中信信托有限责任公司副 总经理、董事会秘书、固有业务审查委员会主任兼天津信唐货币经纪有限责任公司董事 长。 Guy Robert STRAPP 先生,董事,商科学士。历任瀚亚投资(香港)有限公司首席执 行官,英国保诚集团亚洲区资产管理业务投资总裁、瀚亚投资(新加坡)有限公司首席执 行官。现任瀚亚投资集团首席执行官兼瀚亚投资(香港)有限公司首席执行官。 黄慧敏女士,董事,新加坡籍,经济学学士。历任花旗银行消费金融事业部业务副 理、新加坡大华银行业务开发副理、大华资产管理公司营销企划经理、瀚亚投资(新加 坡)有限公司营销部主管、瀚亚投资(台湾)有限公司市场总监。现任瀚亚投资(台湾) 有限公司总经理。 魏秀彬女士,董事,新加坡籍,工商管理硕士。历任施罗德国际商业银行东南亚区域 合规经理、施罗德投资管理(新加坡)有限公司亚太地区风险及合规总监。现任瀚亚投资首 席风险官。 何德旭先生,独立董事,经济学博士。历任中国社会科学院财贸经济研究所副所长、 研究员,中国社会科学院数量经济与技术经济研究所副所长、金融研究中心副主任等职。 现任中国社会科学院金融研究所副所长、研究员、博士生导师。 夏执东先生,独立董事,经济学硕士。历任财政部财政科学研究所副主任、中国建设 银行总行国际部副处长、安永华明会计师事务所副总经理、北京天华会计师事务所首席合 伙人。现任致同会计师事务所管委会副主席。 杨思群先生,独立董事,经济学博士。历任中国社会科学院财贸经济研究所副研究 员,现任清华大学经济管理学院经济系副教授。 注:原“英国保诚集团亚洲区总部基金管理业务”自 2012 年 2 月 14 日起正式更名为 瀚亚投资,其旗下各公司名称自该日起进行相应变更。瀚亚投资为英国保诚集团成员。 2.基金管理人监事会成员 於乐女士,监事,经济学硕士。历任日本兴业银行上海分行营业管理部主管、通用电 气金融财务(中国)有限公司人力资源经理。现任信诚基金管理有限公司首席人力资源 官。 3.经营管理层人员情况 吕涛先生,总经理,工商管理硕士。历任中信证券股份有限公司资产管理部总经理、 中信基金管理有限公司(中信证券股份有限公司的全资子公司,2009 年 2 月已与华夏基金 2  信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2015 年第 2 次更新) 管理有限公司合并)总经理、中信证券股份有限公司董事总经理、中信资产管理有限公司 副总经理。现任信诚基金管理有限公司总经理、首席执行官。 桂思毅先生,副总经理,工商管理硕士。历任安达信咨询管理有限公司高级审计员, 中乔智威汤逊广告有限公司财务主管,德国德累斯登银行上海分行财务经理,信诚基金管 理有限公司风险控制总监、财务总监、首席财务官、首席运营官。现任信诚基金管理有限 公司副总经理、首席财务官。 唐世春先生,副总经理,法学硕士。历任北京天平律师事务所律师、国泰基金管理有 限公司监察稽核部法务主管、友邦华泰基金管理有限公司法律监察部总监、总经理助理兼 董事会秘书;信诚基金管理有限公司督察长兼董事会秘书、中信信诚资产管理有限公司董 事。现任信诚基金管理有限公司副总经理、首席市场官。 隋晓炜先生,副总经理,经济学硕士,注册会计师。历任中信证券股份有限公司高级 经理、中信控股有限责任公司高级经理、信诚基金管理有限公司市场总监、首席市场官、 首席运营官。现任信诚基金管理公司副总经理、兼任中信信诚资产管理有限公司董事、总 经理。 4.督察长 周浩先生,督察长,法学硕士,历任中国证券监督管理委员会主任科员、公职律师、 副调研员,上海航运产业基金管理有限公司合规总监,国联安基金管理有限公司督察长。 现任信诚基金管理有限公司督察长。 5.基金经理 曾丽琼女士,金融学硕士,13 年金融、基金从业经验。拥有丰富的债券投资和流动性 管理经验。曾任职于杭州银行和华宝兴业基金管理有限公司,2007 年 2 月至 2010 年 6 月 期间,担任华宝兴业现金宝货币市场基金的基金经理,2009 年 2 月至 2010 年 6 月期间, 兼任华宝兴业增强收益债券基金的基金经理。2010 年 8 月加入信诚基金,现任固定收益总 监、信诚货币市场证券投资基金、信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、信诚新双盈分级 债券型证券投资基金、信诚季季定期支付债券型证券投资基金及信诚月月定期支付债券型 证券投资基金的基金经理。 杨立春先生,经济学博士,4 年证券、基金从业经验。2005 年 7 月至 2011 年 6 月期间 于江苏省社会科学院担任助理研究员,从事产业经济和宏观经济研究工作。2011 年 7 月加 入信诚基金管理有限公司,担任固定收益分析师。现任信诚双盈债券型证券投资基金 (LOF)、信诚新双盈分级债券型证券投资基金及信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基 金的基金经理。 6.投资决策委员会成员 胡喆女士,副首席投资官、特定资产投资管理总监; 王旭巍先生,副首席投资官; 3  信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2015 年第 2 次更新) 董越先生,交易总监; 张光成先生,股票投资副总监; 王睿先生,研究副总监、基金经理。 上述人员之间不存在近亲属关系。 二、 基金托管人 (一)基本情况 名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”) 住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号 首次注册登记日期:1983年10月31日 注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整 法定代表人:田国立 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号 托管部门信息披露联系人:王永民 传真:(010)66594942 中国银行客服电话:95566 (二)基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于1998年,现有员工110余人,大部分员工具有丰富的银行、 证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕 士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开 展托管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、 基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券 商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管 等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析 等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。 (三)证券投资基金托管情况 截至2015年9月30日,中国银行已托管401只证券投资基金,其中境内基金375只,QDII 基金26只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金,满足了 不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。 三、相关服务机构 (一)基金份额发售机构 1.直销机构 4  信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2015 年第 2 次更新) 信诚基金管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 法定代表人:张翔燕 客服电话:400-6660066 联系人:钱慧 电话:021- 68649788 网址:http://www.citicprufunds.com.cn或www.xcfunds.com 2.场外代销机构 (1)中国银行股份有限公司 注册地址:北京西城区复兴门内大街1号 办公地址:北京西城区复兴门内大街1号 法定代表人:田国立 客服电话:95566 传真:010-66594946 电话:010-66594977 网址:www.boc.cn (2)中国建设银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街25号 办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人:王洪章 传真:010-66275654 联系人:张静 客服电话:95533 公司网站:www.ccb.com (3)中国农业银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街69号 办公地址:北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人:蒋超良 客服电话:95599 网址:www.95599.cn (4)交通银行股份有限公司 住所:上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人:牛锡明 5  信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2015 年第 2 次更新) 电话:(021)58781234 传真:(021)58408483 联系人:曹榕 客户服务电话:95559 网址:www.bankcomm.com (5)招商银行股份有限公司 注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人:李建红 电话:0755-83198888 传真:0755-83195049 联系人:邓炯鹏 客服电话:95555 网址:www.cmbchina.com (6)中信银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 法定代表人:常振明 客服电话:95558 网址:http://bank.ecitic.com (7)华夏银行股份有限公司 地址:北京市东城区建国门内大街22号 法定代表人:吴建 联系人:马旭 客户服务电话:95577 网址:www.hxb.com.cn (8)宁波银行股份有限公司 注册地址:宁波市鄞州区宁南南路700号 办公地址:宁波市鄞州区宁南南路700号 法定代表人:陆华裕 客户服务统一咨询电话:96528,上海地区:962528 网址:www.nbcb.com.cn 联系人:胡技勋 电话:0574-89068340 传真:0574-87050024 (9)中信证券股份有限公司 6  信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2015 年第 2 次更新) 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座(邮编: 518048) 法定代表人:王东明 联系人:顾凌 电话:0755-23835888、010-60838888 传真:0755-23835861、010-60836029 网址:http://www.cs.ecitic.com (10)中信建投证券有限责任公司 注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街188号 法定代表人:王常青 联系电话:010-85130554 开放式基金咨询电话:4008888108 网址:www.csc108.com (11)中信期货有限公司 注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、 14层 办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、 14层 法定代表人:张皓 联系人:洪诚 电话:0755-23953913 网址:http://www.citicsf.com/ (12)中信证券(山东)有限责任公司 注册地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层(266061) 办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层(266061) 法定代表人:杨宝林 联系人:吴忠超 联系电话:0532-85022326 (13) 中国中投证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至21层及第 04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元 办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第4、18层至21层 法定代表人:龙增来 7  信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2015 年第 2 次更新) 统一客户服务电话:400-600-8008 、95532 公司网站:www.china-invs.cn (14)招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 法定代表人:宫少林 联系人:林生迎 电话:(0755)82960223 传真:(0755)82943636 网址:www.newone.com.cn 客服电话:95565、4008888111 (15) 国信证券股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法人代表人:何如 联系电话:0755-82130833 基金业务联系人:齐晓燕 联系电话:0755-82130833 传真:0755-82133952 全国统一客户服务电话:95536 公司网址: www.guosen.com.cn (16) 海通证券股份有限公司 地址:上海市广东路689号海通证券大厦 法定代表人:王开国 客户服务电话:95553或拨打各城市营业网点咨询电话 联系人:李笑鸣 网址:www.htsec.com (17)申万宏源证券有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层 法定代表人:李梅 联系人:黄莹 联系电话:021-33389888 传真:021-33388224 客服电话:95523或4008895523 网址:www.swhysc.com 8  信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2015 年第 2 次更新) (18)中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座 办公地址:北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座 法定代表人:陈有安 联系人:邓颜 联系电话:010-66568047 客户服务电话:4008-888-888 网站:www.chinastock.com.cn (19)国泰君安证券股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号 办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 法定代表人:杨德红 联系人:芮敏祺 电话:021-38676666 客户服务热线:400-8888-666 / 95521 (20) 华福证券有限责任公司 注册地址:福建省福州市五四路157号新天地大厦7、8层 办公地址:福建省福州市五四路157号新天地大厦7至10层 法定代表人:黄金琳 联系人:张腾 联系电话:0591-87383623 业务传真:0591-87383610 统一客户服务电话:96326(福建省外请先拨0591)。 公司网址:www.hfzq.com.cn (21) 西藏同信证券股份有限公司 注册地址:拉萨市北京中路101号 办公地址:上海市永和路118弄24号 法定代表人:贾绍君 统一客户服务电话:4008811177 (22) 光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路1508号(200040) 法定代表人:薛峰 联系人:刘晨 电话: 021-22169999 9  信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2015 年第 2 次更新) 传真: 021-22169134 客户服务电话: 4008888788、10108998 公司网址: www.ebscn.com (23) 安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 法定代表人:牛冠兴 联系人:陈剑虹 联系电话:0755-82825551 客服电话:4008001001 公司网站:www.essence.com.cn (24) 齐鲁证券有限公司 注册地址:山东省济南市经十路20518号 办公地址:山东省济南市经七路86号 法定代表人:李玮 联系人:吴阳 电话:0531-81283938 传真:0531-81283900 客服电话:95538 网址:www.qlzq.com.cn (25) 长江证券股份有限公司 注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人:胡运钊 客户服务热线:95579或4008-888-999 电话:027-65799999 传真:027-85481900 长江证券客户服务网站:www.95579.com (26) 东方证券股份有限公司 注册地址:上海市中山南路318号2号楼22层-29层 办公地址:上海市中山南路318号2号楼22层-29层 法定代表人:潘鑫军 联系人:吴宇 联系电话:021-63325888 客服电话:95503 10  信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2015 年第 2 次更新) 公司网站:www.dfzq.com.cn (27) 平安证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼 办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼(518048) 法定代表人:杨宇翔 全国免费业务咨询电话:95511-8 开放式基金业务传真:0755-82400862 全国统一总机:95511-8 网址:www.pingan.com (28)华泰证券股份有限公司 注册地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 办公地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 法定代表人:吴万善 客服电话:95597 (29) 天相投资顾问有限公司(简称“天相投顾”) 注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 办公地址:北京市西城区新街口外大街28号C座5层 邮编:100088 法定代表人:林义相 客服电话: 010-66045678 联系人:尹伶 联系电话:010-66045608 传真:010-66045521 天相投顾网址:http://www.txsec.com 天相基金网网址:http://jijin.txsec.com (30)信达证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人:高冠江 联系人:鹿馨方 联系电话:010-63081000 传真:010-63080978 客服电话:400-800-8899 公司网址:www.cindasc.com 11  信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2015 年第 2 次更新) (31)申万宏源西部证券有限公司 注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005 室 办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 (邮编:830002) 法定代表人:许建平 电话:010-88085858 传真:010-88085195 客户服务电话:400-800-0562 网址:www.hysec.com 联系人:李巍 (32)广发证券股份有限公司 法定代表人:孙树明 注册地址:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房) 办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、 44楼 联系人:黄岚 统一客户服务热线:95575或致电各地营业网点 开放式基金业务传真:(020)87555305 公司网站:广发证券网www.gf.com.cn (33)长城证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 法定代表人:黄耀华 客服电话:400-6666-888 公司网址:www.cgws.com (34)上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址:徐汇区龙田路195号3C座10楼 法定代表人:其实 电 话:021-54509998 传 真:021-64385308 (35)和讯信息科技有限公司、 注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 12  信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2015 年第 2 次更新) 办公地址:上海市浦东新区东方路18号保利广场E座18F 法定代表人:王莉 联系人:吴卫东 电话:021-20835787 传真:021-20835879 36)上海汇付金融服务有限公司 注册地址:上海市黄浦区西藏中路336号1807-5室 办公地址:上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼 法定代表人:张皛 电 话:021-33323998 传 真:021-33323993 网址:fund.bundtrade.com 客户服务电话:400-820-2819 37)浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903 办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼2楼 法定代表人:凌顺平 电 话:0571-88911818 传 真:0571-86800423 公司网站:www.5ifund.com 客服电话:4008-773-772 38)上海联泰资产管理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室 办公地址:上海市长宁区金钟路658弄2号楼B座6楼 法定代表人:燕斌 电 话:021-51507071 传 真:021-62990063 网址:http://www.91fund.com.cn 客服电话:4000-466-788 3.场内代销机构 本基金办理场内认购业务的发售机构为具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员 (具体名单详见基金份额发售公告或相关业务公告)。尚未取得相应业务资格,但属于深 13  信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2015 年第 2 次更新) 圳证券交易所会员的其他机构,可在本基金上市后,代理投资者通过深圳证券交易所交易 系统参与本基金的上市交易。 基金管理人可根据有关法律、法规的要求,增加其他符合要求的机构代理销售本基 金,并及时公告。 (二)基金注册登记机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 住所:北京市西城区太平桥大街17号 办公地址:北京西城区太平桥大街17 号 法定代表人:周明 电话:010-59378835 传真:010-59378839 联系人:朱立元 (三)出具法律意见书的律师事务所和经办律师 名称:上海市通力律师事务所 注册地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼 负责人:韩炯 经办律师:吕红、安冬 电话:021-31358666 传真:021-31358600 联系人:安冬 (四)审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师 名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址:北京市东长安街1号东方广场东二办公楼八层 办公地址:北京市东长安街1号东方广场东二办公楼八层 法定代表人:姚建华 电话:8621 2212 2888 传真:8621 6288 1889 联系人:王国蓓 经办注册会计师:王国蓓、黄小熠 四、基金的名称 信诚双盈债券型证券投资基金(LOF) 14  信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2015 年第 2 次更新) 五、基金的类型 契约型,基金合同生效后3年期届满,本基金不再进行基金份额分级,并已转换为上市开 放式基金(LOF) 六、基金的投资目标 在严格控制风险的基础上,通过主动管理,力争追求超越业绩比较基准的投资收益。 七、基金的投资范围和投资比例 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中 小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、银行定期存 款、中期票据、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融 工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。 本基金投资于固定收益类证券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业 债、公司债、短期融资券、资产支持证券、可转换债券(含分离交易可转债)、回购、银 行定期存款、中期票据等)的比例不低于基金资产净值的 80%。其中,转换后的“信诚双 盈债券型证券投资基金(LOF)”投资于金融债(不包括政策性金融债)、企业债、公司 债、短期融资券、资产支持证券、可转换债券等非国家信用的固定收益类证券的比例不低 于固定收益类证券的 80%。 本基金可以参与一级市场新股申购和增发新股申购,但不直接从二级市场买入股票、 权证等权益类资产。本基金投资于权益类资产(包括股票、权证等)的比例不高于基金资 产净值的 20%,其中持有的全部权证市值不超过基金资产净值的 3%。 本基金投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例 进行适当调整。 当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例 进行适当调整。 八、基金的投资策略 1、资产配置策略 本基金投资组合中债券、股票、现金各自的长期均衡比重,依照本基金的特征和风险 偏好而确定。本基金定位为债券型基金,其资产配置以债券为主,并不因市场的中短期变 15  信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2015 年第 2 次更新) 化而改变。在不同的市场条件下,本基金将综合考虑宏观环境、市场估值水平、风险水平 以及市场情绪,在一定的范围内对资产配置调整,以降低系统性风险对基金收益的影响。 2、固定收益类资产的投资策略 (1)类属资产配置策略 在整体资产配置的基础上,本基金将通过考量不同类型固定收益品种的信用风险、市 场风险、流动性风险、税收等因素,研究各投资品种的利差及其变化趋势,制定债券类属 资产配置策略,以获取债券类属之间利差变化所带来的潜在收益。 (2)普通债券投资策略 对于普通债券,本基金将在严格控制目标久期及保证基金资产流动性的前提下,采用 目标久期控制、期限结构配置、信用利差策略、流动性管理、相对价值配置等策略进行主 动投资。 1)目标久期控制 本基金基金合同生效起 3 年内,将根据分级基金的剩余运作期限以及宏观经济因素 (包含消费物价指数、固定资产投资、工业品价格指数、货币供应量等)与不同种类债券 收益率之间的数量关系,确定债券组合的久期。 转换后的“信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)”在制定目标久期时,将首先建立包 含消费物价指数、固定资产投资、工业品价格指数、货币供应量等众多宏观经济因素的回 归模型。通过回归分析建立宏观经济指标与不同种类债券收益率之间的数量关系,在此基 础上结合当前市场状况,预测未来市场利率及不同期限债券收益率走势变化,确定目标久 期。 2)期限结构配置 在确定债券组合的目标久期之后,本基金将通过对央行政策、经济增长率、通货膨胀 率等众多因素的分析来预测收益率曲线形状的可能变化(在基金合同生效的前 3 年内,本 基金将同时对双盈 A 在开放日的净赎回进行预测分析);在上述基础上,本基金将运用子 弹型、哑铃型或梯形等配置方法,确定短、中、长期债券的配置比例。 3)信用利差策略 信用债券的收益率主要由基准收益率与反应信用债券信用水平的信用利差组成。 基准收益率由宏观经济因素及市场资金状况等决定。本基金将从宏观经济环境与市场 供需状况两个方面对市场整体信用利差进行分析。首先,对于宏观经济环境,当宏观经济 向好时,企业盈利能力好,资金充裕,市场整体信用利差将可能收窄;当宏观经济恶化 时,企业盈利能力差,资金紧缺,市场整体信用利差将可能扩大。其次,对于市场供给, 本基金将从市场容量、信用债结构及流动性等几方面进行分析。 16  信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2015 年第 2 次更新) 而信用利差受市场整体信用水平、个券信用影响。本基金通过公司内部债券信用评级 体系,对债券发行人的公司治理结构、融资能力、抗风险能力、经营状况等进行综合评 估,确定发行人的信用风险及债券的信用级别。 4)流动性管理策略 在基金合同生效起的前 3 年内,本基金对流动性进行积极管理以应对:a、双盈 A 每 6 个月开放时可能的净赎回;b、双盈分级 3 年到期时转开放时可能的净赎回。在预期份额持 有人净赎回比例较高时,本基金将采用持续滚动投资方法,将回购或债券的到期日进行均 衡等量配置,以应对大量赎回产生的流动性需求。本基金将通过发行量、前一个月日均成 交量、前一个月的交易频率、买卖价差、剩余到期期限等指标甄别个券的流动性。 5)相对价值配置 本基金将对市场上同类债券的收益率、久期、信用度、流动性等指标进行比较,寻找 其他指标相同而某一指标相对更具有投资价值的债券,并进行投资。 (3)可转换债券的投资策略 对于可转换债券,本基金采用期权定价模型等数量化估值工具,选择基础股票基本面 优良的可转换债券,从可转换债券的内在债券价值(如票面利息、利息补偿及无条件回售 价格)、保护条款的适用范围、期权价值的大小、基础股票的质地和成长性、基础股票的 流通性等方面进行研究,评定其投资价值并以合理价格买入并持有,充分享受股票的长期 增长潜力和债券的安全收入优势,并积极寻找各种套利机会,以获取更高的投资收益。本 基金持有的可转换债券可以转换为股票。 (4)资产支持证券的投资策略 对于资产支持证券,本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质量 等因素,研究资产支持证券的收益和风险匹配情况,采用数量化的定价模型跟踪债券的价 格走势,在严格控制投资风险的基础上选择合适的投资对象以获得稳定收益。 3、新股申购策略 本基金将结合市场的资金状况预测拟发行上市的新股(或增发新股)的申购中签率, 考察它们的内在价值以及上市溢价可能,判断新股申购收益率,制定申购策略和卖出策 略。 4、其他金融工具的投资策略 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他衍生金融工具,基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金对衍生金融工具的投资主要以对冲投资风险或 无风险套利为主要目的。基金将在有效进行风险管理的前提下,通过对标的品种的基本面 研究,结合衍生工具定价模型预估衍生工具价值或风险对冲比例,谨慎投资。 在符合法律、法规相关限制的前提下,基金管理人按谨慎原则确定本基金衍生工具的 总风险暴露。 17  信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2015 年第 2 次更新) 九、基金的业绩比较基准 本基金管理人于2015年9月28日发布公告。为了保护基金份额持有人的合法权益,以更 科学、合理的业绩比较基准评价基金的投资业绩,根据《中华人民共和国证券投资基金 法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等 相关法律法规的规定以及本基金管理人旗下部分基金基金合同的约定,综合考虑债券市场 代表性、市场认可度等因素,经与基金托管人协商一致,并报中国证监会备案,本基金管 理人决定自2015年10月1日起,本基金的业绩比较基准选用中证综合债指数收益率替代中信 标普全债指数收益率,作为本基金的业绩比较基准。 十、基金的风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期风险与预期收益高 于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 十一、基金投资组合报告(未经审计) 本基金管理人董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据基金合同的约定,于 2015 年 10 月 23 日复核了 本招募说明书中的投资组合报告,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 本投资组合报告的财务数据截止至 2015 年 9 月 30 日。 1. 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 固定收益投资 171,272,161.40 77.65 其中:债券 171,272,161.40 77.65 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 39,200,000.00 17.77 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 4,998,278.37 2.27 18  信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2015 年第 2 次更新) 7 其他资产 5,093,578.75 2.31 8 合计 220,564,018.52 100.00 2. 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 10,019,000.00 7.65 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 159,676,050.70 121.98 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 1,577,110.70 1.20 8 其他 - - 9 合计 171,272,161.40 130.84 5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 比例(%) 1 122619 12 迁安债 178,410 13,808,934.00 10.55 2 124709 14 安吉债 100,000 10,858,000.00 8.29 3 124072 12 曲公路 100,000 10,799,000.00 8.25 4 124747 14 太仓港 100,000 10,758,000.00 8.22 5 122504 12 通天诚 122,850 10,431,193.50 7.97 6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期内未进行贵金属投资。 19  信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2015 年第 2 次更新) 8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 1) 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未进行股指期货投资。 2) 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资范围不包括股指期货投资。 10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 1) 本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包括国债期货投资。 2) 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未进行国债期货投资。 3) 本期国债期货投资评价 本基金投资范围不包括国债期货投资。 11. 投资组合报告附注 1) 本基金本期投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚。 2) 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。 3) 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 78,899.77 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 4,948,741.80 5 应收申购款 49,701.79 6 其他应收款 - 7 待摊费用 16,235.39 8 其他 - 9 合计 5,093,578.75 4) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5) 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 20  信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2015 年第 2 次更新) 十二、基金的业绩 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本招募说明书。基金业绩数据截至 2015 年 9 月 30 日。 (一)基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④ 长率① 增长率标 基准收益 基准收益 准差② 率③ 率标准差 ④ 2012 年 4 月 13 日至 9.42% 0.15% 2.98% 0.04% 6.44% 0.11% 2012 年 12 月 31 日 2013 年 1 月 1 日至 4.98% 0.19% 1.78% 0.05% 3.20% 0.14% 2013 年 12 月 31 日 2014 年 1 月 1 日至 21.31% 0.37% 9.41% 0.16% 11.90% 0.21% 2014 年 12 月 31 日 2015 年 1 月 1 日至 12.26% 0.82% 3.66% 0.07% 8.60% 0.75% 2015 年 9 月 30 日 2012 年 4 月 13 日至 56.43% 0.45% 18.88% 0.10% 37.55% 0.35% 2015 年 9 月 30 日 (二)基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 注:1、本基金转型日期为2015年4月13日,截止报告期末,本基金转型未满一年。 2、本基金建仓日自 2012 年 4 月 13 日至 2012 年 10 月 13 日,建仓期结束时资产配置比 例符合本基金基金合同规定。 十三、费用概览 21  信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2015 年第 2 次更新) (一) 与基金运作有关的费用 1. 基金费用的种类 1)基金管理人的管理费; 2)基金托管人的托管费; 3)双盈A的销售服务费; 4)因基金的证券交易或结算而产生的费用; 5)基金合同生效以后的信息披露费用; 6)基金份额持有人大会费用; 7)基金合同生效以后的会计师费和律师费; 8)基金资产的资金汇划费用; 9)基金上市初费和上市月费; 10)账户开户费和账户维护费; 11)按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。 2.基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1)基金管理人的管理费 在基金合同生效之日起3年内或基金合同生效后3年期届满转为上市开放式基金(LOF) 后,基金管理人的基金管理费均按基金资产净值的0.7%年费率计提。 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。计算方法如 下: H=E×0.7%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托 管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、 休息日,支付日期顺延。 2)基金托管人的基金托管费 在基金合同生效之日起3年内或基金合同生效后3年期届满转为上市开放式基金(LOF) 后,基金托管人的基金托管费均按基金资产净值的0.20%年费率计提。 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。计算方法如 下: H=E×0.20%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 22  信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2015 年第 2 次更新) 基金托管费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托 管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、 休息日,支付日期顺延。 3)基金合同生效之日起3年内双盈A的销售服务费 基金合同生效之日起3年内,双盈A的年销售服务费率为0.35%,双盈B不收取销售服务 费。 销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。 双盈A的销售服务费按前一日双盈A资产净值的0.35%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.35%÷当年天数 H 为双盈A每日应计提的销售服务费 E 为双盈A前一日资产净值 双盈A销售服务费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基 金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构,由注册登记 机构代付给销售机构,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 基金合同生效后3年期届满自动转换为 “信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)”后, 不再收取销售服务费。 4)本条第(一)款第4至第11项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应 协议的规定,列入当期基金费用。 3、不列入基金运作费用的项目 本条第 1 款约定以外的其他费用,以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履 行义务导致的费用支出或基金财产的损失等不列入基金费用。 基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费,无须召开基金份 额持有人大会。 (二) 与基金销售有关的费用 1、本基金申购费率按照申购金额递减,即申购金额越大,所适用的申购费率越低。本 基金的场外申购费率如下表所示: 单笔申购金额 (M:申购金额;单位: 费率 元) M<100万 0.8% 100万≤M<200万 0.5% 200万≤M<500万 0.3% M≥500万 1000元/笔 23  信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2015 年第 2 次更新) 场内申购费率由基金代销机构参照场外申购费率执行。 2、本基金的赎回费率按照持有时间递减,即相关基金份额持有时间越长,所适用的赎 回费率越低。本基金的场外赎回费率如下表所示: 持有时间 场外赎回费率 (Y:持有时间) Y<180天 0.1% Y≥180天 0 由场内转托管至场外的基金份额,从场外赎回时,其持有期限从转托管至场外之日开 始计算。由双盈 A 和双盈 B 转换而来的基金份额,其持有期限按照双盈 A 和双盈 B 的认购 或申购确认日开始计算。 本基金的场内赎回费率为固定值 0.1%,不按份额持有时间分段设置赎回费率。 基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调低申购费率和赎回费率。费率 如发生变更,基金管理人应在调整实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在至少一种 指定媒介上公告。 十四、对招募说明书更新部分的说明 本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运 作管理办法》(以下简称“运作办法”)、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资 基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的 投资管理活动,对原《信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)招募说明书》进行了更新,主 要更新的内容如下: 1、 在“重要提示”、“绪言”、“释义”部分根据《运作办法》修改了相关表述;同 时更新了相应日期。 2、 在“第三部分 基金管理人”中的“基金管理人概况、“主要人员情况”部分,更 新了相关成员的内容。 3、 在“第四部分 基金托管人”部分,更新了托管人的有关信息。 4、 在“第五部分 相关服务机构”部分,根据实际情况对销售机构的相关信息进行了 更新。 5、 在“第七部分 基金合同的生效” 部分,根据《运作办法》的规定更新了迷你基金 处理方案。 6、 在“第十四部分 基金的投资”部分,根据《运作办法》修改了相关表述;更新了 业绩比较基准;更新了“基金投资组合报告”,财务数据截止至2015年9月30日。 7、 在“第十五部分 基金的业绩”部分,更新了该节的内容,数据截止至2015年9月30 日。 24  信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2015 年第 2 次更新) 8、 在“第二十五部分 基金合同的内容摘要” 部分,根据《运作办法》对基金份额持 有人大会召集、议事及表决的程序和规则部分修改了相关表述。 9、 在“第二十八部分 其他应披露事项”部分,披露了自2015年4月14日以来涉及本基 金的相关公告。 信诚基金管理有限公司 2015 年 11 月 26 日 25